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中银主题(163822)

中银主题:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 
 
 
 
 
中银主题策略混合型证券投资基金 
2015 年年度报告摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中银基金管理有限公司 
基金托管人:广发银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年三月二十五日中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 
第 2 页共 39 页 
§1


重要提 示 1.1 重要提 示 基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带的法 律责任。本 年度报告已 经三分之二 以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 24 日复核了本报告中 的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容, 保证复核内 容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险,投资 者在作出投 资决策前应 仔细阅读本 基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 3 页共 39 页 §2


基金简 介 2.1 基 金 基本情 况 基金简称 中银主题策略混合 基金主代码 163822 交易代码 163822 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 7 月 25 日 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 130,620,429.88 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金以主题投资为核心, 充分把握 驱动中国经济发展和结构转型带来的 主题性投资机会, 并精选获益程度高的主题个股进行投资。 在严格控制风 险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势, 判断当前 所 处的经济周期, 结合对流动性及资金流向的分析, 综合股市和债市估值及 风险分析进行大类资产配置。 其次, 基于自上而下的投资主题框架, 综 合 运用定量和定性的分析方法, 针对经 济发展趋势及成长动因进行前瞻性的 分析, 挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会, 精选与投资主题相符的 行业和具有核心竞争力的上市公司进行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率×80%+ 上证国债 指数收益率×20% 。 风险收益特征 本基金为混合型基金, 其 预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币 市场基金, 低于股票型基金, 属于中高预期收益和预期风险水平的投资品 种。 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 4 页共 39 页 名称 中银基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 薛文成 李春磊 联系电话 021-38834999 010-65169830 电子邮箱 clientservice@bocim.com


lichunlei@cgbchina.com.cn 客户服务电话 021-38834788


400-888-5566 95508 传真 021-68873488 010-65169555 2.4 信 息 披露方 式 登载基金年度报告摘要的管理人互联 网网址 http://www.bocim.com 基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号 中银大厦 26 层 §3


主要财 务指标、 基 金净值表 现 及利润分 配 情况 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已实现收益 -17,681,981.7612,948,398.89 33,429,247.21 本期利润 39,005,759.8910,661,278.92 17,070,923.86 加权平均基金份额本期利润 0.4843 0.2985 0.2248 本期基金份额净值增长率 78.21% 29.69% 11.96% 3.1.2 期 末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可供分配基金份额利润 0.3237 0.5423 0.1886 期末基金资产净值 345,904,088.51 68,064,358.11 50,265,631.87 期末基金份额净值 2.648 1.542 1.189 注:1. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额),即如果期末未分 配 润的已 实 分配利 润 3.2 基 金 3.2.1 基 阶 过去三 过去六 过去一 过去三 自基金 效起至 3.2.2 自 较


配 利润(报表 实 现部分,如 润 (已实现部 金 净值表 现 金份 额净值 增 阶 段 份 个月 个月 年 年 合同生 今 基金合同生 表 数,下同) 如 果期末未 分 部 分扣除未 实 增长 率及其 与 份 额净值增 长率① 47.90% -1.22% 78.21% 158.76% 174.80% 效以来基金 份额累计 净 中 第 的未实现部 分 配利润的未 实 现部分)。 与同 期业绩 比 份额净值 长率标准 ② 2.79% 3.57% 3.26% 2.17% 2.03% 份 额累计净 值 中银主 题 净 值增长率 与 (2012 年 7 月 中银主题策略 5 页共 39 页 部 分为正数, 未 实现部分为 比较 基准收 益 增 差 业绩 比 准收益 13.5 -12.3 6.98 43.0 50.6 值增长率变 动 题 策略混合型 与 业绩比较基 月 25 日至 20 略 混合型证券 则期末可供分 负数,则期末 益率 的比较 比 较基 益 率③ 业 绩 准 收 准 7% 1 31% 2 8% 1 01% 1 4% 1 动 及其与同 期 型 证券投资基 基 准收益率的 015 年 12 月 券 投资基金 2 分 配利润的金 末 可供分配利 绩 比较基 收 益率标 准 差④ 1.34% 2.14% 1.99% 1.43% 1.38% 期 业绩比较 基 金 历史走势对 比 31 日) 2015 年年度 报 金 额为期末未 利 润的金额为 ①-③ 34.33% 11.09% 71.23% 115.75% 124.16% 基 准收益率 变 比图 报 告摘要 未 分配利 为 期末未 ②- ④ 1.45% 1.43% 1.27% 0.74% 0.65% 变 动的比 ④ 注: 各项投 资 产的 60% 许基金 投 年以内 的 3.2.3 自 注: 当年的 本 算。 3.3 过 去 年 度 2015 2013 按基金合同 资 比例已达到 %-95%,权 证 投 资的其他金 的 政府债券的 基金 合同生 效 自基 本基金合 同 本 基金净值增 去 三年基 金 的 度 每10 份 份额分 5 3 同 规定,本 基 到 基金合同 第 证 投资 占基 金 金 融工具占 基 的 比例合计 不 效以 来基金 每 金合同生效 同 于 2012 年 增 长率与同 期 的 利润分 配 情 份 基金 分 红数 现 1.000 - 中 第 基 金自基金合 第 十二部分( 金 资产净值 的 基 金资产的 5% 不 低于基金资 每年 净值增 长 中银主题 策 以来基金净 值 7 月 25 日 生 期 业绩比较基 情 况 现 金形式发 放 额 6,437,996 中银主题策略 6 页共 39 页 合 同生效起 6 ( 二)的规定 的 0%-3% , 现 %-40% ,其 中 资 产净值的 5% 长率 及其与 同 策 略混合型证 值 增长率与业 生 效,截至报 基 准收益率按 放总再 投 资 6.95 - 略 混合型证券 个月内 为建 仓 ,即本基金投 现 金、 债 券、 中 , 基金保 留 % 。 同期 业绩比 较 证 券投资基金 业 绩比较基准 告期末本基金 实际存续期计 资 形式发放总 额 2,400,555.0 券 投资基金 2 仓 期,截至建 投 资组合中, 货币市场工 留 的现金或者 较基 准收益 率 准 收益率的对 金 合同生效未 计 算,不按整 总 年度利润 计 08 , 8 - 2015 年年度 报 建 仓结束时本 , 股票资产占 具以及中国证 者 投资于到期 率 的比 较 对 比图 未 满五年。合 整 个自然年度 单位:人 润 分配合 计 838,551.95 - 报 告摘要 本 基金的 占 基金资 证 监会允 期 日在一 合 同生效 度 进行折 人 民币元 备注 - - 中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 7 页共 39 页 2014 - - - - - 合计 1.000 6,437,996.95 2,400,555.00 8,838,551.95 - §4


管理人 报告 4.1 基金管 理 人及基金 经 理情况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于 2004 年 8 月 12 日正 式成立,由 中银国际和美林投资管理合资组建(2006 年 9 月 29 日美林 投资管理有限公司与贝莱德投资管理有 限公司合并, 合并后新公司名称为“ 贝莱德投资管理有限公司” ) 。 2007 年 12 月 25 日, 经中国证券监 督管理委员 会批复,同 意中国银行 股份有限公 司直接控股 中银基金。 公司注册地 为中国上海 市,注 册资本为一亿元人民币,其中中国银行拥有 83.5 %的股权, 贝莱德投资管理拥有 16.5 %的股权。 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本管理人共管理五十六只开放式证券投资基金: 中银中国精选混合型开放式 证券投资基 金、中银货 币市场证券 投资基金、 中银持续增 长混合型证 券投资基金 、中银收益 混合型 证券投资基 金、中银动 态策略混合 型证券投资 基金、中银 稳健增利债 券型证券投 资基金、中 银行业 优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强 型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配 置混合型证 券投资基金 、中银价值 精选灵活配 置混合型证 券投资基金 、中银稳健 双利债券型 证券投 资基金、中银全球策略证券投资基金(FOF ) 、上证国有企业 100 交易 型开放式指数证券投资基金、 中银转债增 强债券型证 券投资基金 、中银中小 盘成长混合 型证券投资 基金、中银 信用增利债 券型证 券投资基金、 中银沪深 300 等权重指 数证券投资基金(LOF) 、 中银主题策略混合型证券投资基金、 中 银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债 券型证券投资基金、中银理财 60 天 债券型发起式证 券投资基金、 中银纯债债券型证券投资基金、 中银理财 7 天债券型证券投资基金、 中银理财 30 天债 券型证券投 资基金、中 银稳健添利 债券型发起 式证券投资 基金、中银 标普全球精 选自然资源 等权重 指数证券投 资基金、中 银消费主题 混合型证券 投资基金、 中银美丽中 国混合型证 券投资基金 、中银 盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 (LOF ) 、 中银新 回报混合型证券投资基金、 中银互利分 级债券型证 券投资基金 、中银惠利 纯债半年定 期开放债券 型证券投资 基金、中银 中高等级债 券型证 券投资基金、 中银理财 21 天债券型证 券投资基金、 中银优秀企业混合型证券投资基金、 中银活期宝 货币市场基 金、中银多 策略灵活配 置混合型证 券投资基金 、中银健康 生活混合型 证券投资基 金、中 银聚利分级 债券型证券 投资基金、 中银薪钱包 货币市场基 金、中银产 业债一年定 期开放债券 型证券 投资基金、 中银新经济 灵活配置混 合型证券投 资基金、中 银安心回报 半年定期开 放债券型证 券投资 基金、中银 研究精选灵 活配置混合 型证券投资 基金、中银 恒利半年定 期开放债券 型证券投资 基金、中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 8 页共 39 页 中银新动力 股票型证券 投资基金、 中银宏观策 略灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银新趋势 灵活配 置混合型证券投资基金、 中银智能制造股票型证券投资基金、 中银互联网+ 股票型证券投资基金、 中 银国有企业 债债券型证 券投资基金 、中银新财 富灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银新机遇 灵活配 置混合型证券投资基金、 中银战略新兴产业股票型证券投资基金、 中银机构现金管理货币市场基金、 中银美元债债券型证券投资基金(QDII ) ,同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基 金经 理(或基 金 经理小组 ) 及基金经 理 助理的简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 史彬 本基金的基金 经理、中银新 经济基金基金 经理、中银新 动力基金基金 经理 2012-07-2 5 - 8 中银基金管理有限公司副总裁 (VP ), 上海财经大学金融学硕 士。2007 年 加入中银基金管理有 限公司,先后担任股票交易员、 研究员、 基金经理助理等职。 2012 年 7 月至今 任中银主题基金基金 经理,2014 年 9 月至今 任中银新 经济基金基金经理,2015 年 2 月 至今任中银新动力基金基金经 理。具有 8 年证券从业年限。具 备基金、证券、银行间本币市场 交易员从业资格。


注:1 、 首任基金经理的“ 任职日期” 为基金合同生效日, 非首任基金经理的“ 任职日期” 为根据 公 司决定确定的聘任日期,基金经理的“ 离任日期” 均为根据公司决定确定的解聘日期; 2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的有关规则和其他有关法 律法规的规 定,严格遵 循本基金基 金合同,本 着诚实信用 、勤勉尽责 的原则管理 和运用基金 资产, 在严格控制 风险的基础 上,为基金 份额持有人 谋求最大利 益。本报告 期内,本基 金运作合法 合规, 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明 4.3.1 公 平交 易制度和 控 制方法 根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司制 定了 《中银基中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 9 页共 39 页 金管理有限公司公平交易管理办法》 , 建立了 《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券 询价 申购管理办 法》 、 《集中交易管理办 法》等公平 交易相关制 度体系,通 过制度确保 不同投资组 合在 投 资管理活动 中得到公平 对待,严格 防范不同投 资组合之间 进行利益输 送。公司建 立了投资决 策委员 会领导下的 投资决策及 授权制度, 以科学规范 的投资决策 体系,采用 集中交易管 理加强交易 执行环 节的内部控 制,通过工 作制度、流 程和技术手 段保证公平 交易原则的 实现;通过 建立层级完 备的公 司证券池及 组合风格库 ,完善各类 具体资产管 理业务组织 结构,规范 各项业务之 间的关系, 在保证 各投资组合 既具有相对 独立性的同 时,确保其 在获得投资 信息、投资 建议和实施 投资决策方 面享有 公平的机会 ;通过对异 常交易行为 的实时监控 、分析评估 、监察稽核 和信息披露 确保公平交 易过程 和结果的有效监督。 4.3.2 公 平交 易制度的 执 行情况 本报告期内 ,本公司严 格遵守法律 法规关于公 平交易的相 关规定,确 保本公司管 理的不同投 资 组合在授权 、研究分析 、投资决策 、交易执行 、业绩评估 等投资管理 活动和环节 得到公平对 待。各 投资组合均 严格按照法 律、法规和 公司制度执 行投资交易 ,本报告期 内公司整体 公平交易制 度执行 情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 本报告期内, 本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、 分投资类别 (股票、 债券 ) 的收益率差异进行分析, 并对连续四个季度的不同时间窗下 (日内、3 日内、5 日内 ) 公司管理的不 同投资组合同向交易的交易价差进行分析,对其进行了 95% 置信区间, 假设溢价率为 0 的 T 分布 检 验,结合该 时间窗下组 合互相之间 的模拟输送 金额、贡献 度、交易占 优比等指标 综合判断是 否存在 不公平交易 或利益输送 的可能。结 果表明,本 报告期内公 司对各投资 组合公平对 待,不存在 利益输 送的行为。 4.3.3 异 常交 易行为的 专 项说明 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 本报告期内 ,基金管理 人未发生所 有投资组合 参与的交易 所公开竞价 同日反向交 易成交较少 的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。 4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 I. 宏观经济 分析 刚刚过去的 2015 年, 主要 经济体经济态势出现明显分化, 各国货币政策也分化明显。 从国外具中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 10 页共 39 页 体情况看, 欧洲经济通缩风险略有缓解, 欧元区通胀由年初-0.6% 回升至年底 0.2% , 物价依然低迷; 制造业 PMI 由年初 51 逐 步回升至年底的 53.2 左 右;失业率持续维持在 10% 以上。在 此背景下,欧 央行多措并举, 加大了宽松力度。 美国经济整体维持复苏态势, 制造业 PMI 全年都处于较强的扩张 区域, 消费者信心指数依然保持较高水平, 就业市场持续改善, 新增非农就业多数月份维持在 20 万 以上, 失业率由年初 5.7% 降至 5.0% , 物价小幅走高, 总体温和,GDP 年化增速 2.4% 左右, 实现了 低通胀,较 高增长的宏 观局面。美 联储逐步退 出量化宽松 ,货币政策 在正常化通 道中。新兴 市场经 济体货币政 策出现分化 ,外部环境 复杂性增加 导致政策制 定难度进一 步加大。一 方面,多个 经济体 为提振经济、 缓解外部冲击先后放宽了货币政策。2015 年 俄罗斯 5 次 下调基准利率共 600 个基 点 至 11% ;印 度储备银行 4 次下调回 购利率共 125 个基点 至 6.75% 。 另一 方面,部分经济体收紧货 币政策以应 对国内通胀 压力,减少 美联储加息 带来的冲击 。巴西央行 5 次 上调基 准利率共 250 个 基点至 14.25% ;秘鲁央行、南非央行分别 2 次上 调基准利率共 50 个基点 至 3.75% 和 6.25% 。 从国内具体情况看, 宏 观经济步入微通缩周期, 经济增速 呈现托底式下滑。2015 年一季度稳增 长压力继续增大, 房地产投资和新开工大幅下滑, 拖累固定资产投资; 政策重点开始倾向于稳增长, 基建投资力 度加大、降 低社会融资 成本等一系 列刺激政策 使得经济增 速在二季度 环比上升, 三、四 季度经济重 新进入下滑 趋势。由于 内需不足, 原油价格回 落,工业品 出厂价格持 续回落,通 缩压力 加大;居民 通胀水平也 整体呈现稳 步回落态势 。在此背景 下,稳定经 济区间运行 ,以调结构 、促改 革释放经济 增长动力成 为共识,积 极的财政政 策和稳健的 货币政策内 涵与以往也 有所不同, 宏观经 济调控方式 、宏观经济 指标与实体 经济相互关 系都发生变 化,经济环 境和政策方 式进入新常 态。财 政政策方面 ,受制于财 政赤字规模 约束和财政 收入增速放 缓、财政部 关于地方政 府债务新规 、融资 平台融资困 难等共同影 响,地方政 府以往通过 财政举债刺 激经济增长 的空间受到 限制。货币 政策方 面,面对结 构调整过程 中出现的经 济下行压力 ,继续实施 稳健的货币 政策,加强 预调微调, 进一步 增强调控的 针对性和有 效性。具体 政策上,一 是综合运用 公开市场操 作、中期借 贷便利、普 降金融 机构存款准 备金率等多 种工具合理 调节银行体 系流动性。 二是五次下 调人民币存 贷款基准利 率,九 次引导公开 市场逆回购 操作利率下 行,适时下 调信贷政策 支持再贷款 、中期借贷 便利和抵押 补充贷 款利率,探 索常备借贷 便利利率发 挥利率走廊 上限作用, 引导融资成 本下行。三 是实施定向 降准, 扩大信贷资 产质押和央 行内部评级 试点,发挥 差别准备金 动态调整机 制的逆周期 调节和结构 导向作 用。2016 年 ,预计宏观调控思路仍将延续,经济增长目标或转向 6.5%-7.0% 的 目标 区间,经济仍有 下滑压力。 II. 行情回顾 2015 年 A 股市场波动较大, 在货币政策宽松、“ 双创” 热情高涨、 并购重组频发的背景下, 上 半中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 11 页共 39 页 年市场呈现普涨格局。 年中在美联储加息预期升温以及股市“ 去杠杆” 等利空影响下, 市场出现暴跌, 并发展成为 非理性的“股灾” 。在有关 部门出台了 一系列稳定 市场的措施 后,市场逐 渐企稳,并 在四 季度迎来反弹。 全年看, 上证综指上涨 9.41%,沪 深 300 指 数上涨 5.58% , 中小板指上涨 53.7%,创 业板指上涨 84.41% 。 各行 业中, 计算机、 餐饮旅游、 通信、 轻工等行业涨幅领先, 银行、 钢铁、 煤 炭、非银行金融等行业表现落后。 III. 运行分析 报告期内, 本基金在大类资产配置的基础上, 坚持寻找经济转型升级过程中高成长的新兴行业, 在上半年重点投资计算机、军工等板块;在下半年增加了传媒等行业的配置。 4.4.2报 告期 内基金的 业 绩表现 截至 2015 年 12 月 31 日为 止, 本基金的单位净值为 2.648 元, 本基 金的累计单位净值 2.748 元。 报告期内本基金份额净值增长率为 78.21% ,同期 业绩比较基准收益率为 6.98% 。 4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望 展望未来, 全球经济有 望在美国经 济的拉动下 维持缓慢复 苏的态势, 但美联储货 币政策从紧 的 节奏稳步加 速,国际资 本流出新兴 市场经济体 的压力可能 进一步抬升 ,新兴市场 金融体系稳 定性面 临考验。 鉴于对当前经济和通胀增速的判断, 经济增速下滑压力仍未消退, 但财政政策、 信贷投放 、 房地产政策放松有望继续, 加之货币政策稳健配置, 我们认为 2016 年 GDP 大概率 能够实现 6.5% 以 上的增长。 中央经济工作会议指出,2016 年是 全面建成小康社会决胜阶段的开局之年, 也是 推进结 构性改革的攻坚之年。 会议强调,2016 年及今后 一个时期, 要在适度扩大总需求的同时, 着力加强 供给侧结构 性改革,实 施相互配合 的政策支柱 。因此,我 们认为在维 持稳健的货 币政策和积 极的财 政政策的同 时,国家的 经济政策导 向从以往的 需求侧向供 给侧倾斜, 有助于解决 制约我国经 济健康 发展的产能过剩、库存过高、企业成本高、杠杆水平高等问题。 从策略上看, 我们认为 2016 年股票市 场将呈现宽幅震荡格局, 我们会采取谨慎乐观的态度, 积 极寻找结构 性机会。在 行业配置上 ,我们仍然 坚持新兴成 长和消费两 大方向。我 们将积极挖 掘和布 局两类股票 的投资机会 :一是行业 快速成长、 商业模式清 晰的新兴行 业成长股; 二是行业景 气周期 向上、基本 面持续改善 的消费龙头 公司。此外 ,对于受益 于供给侧改 革的传统周 期性行业, 我们会 密切跟踪其去产能节奏和力度,选择盈利能力恢复弹性大的行业和个股。 作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。 中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 12 页共 39 页 4.6 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明 4.7.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会 的相关规定 ,本公司为 建立健全有 效的估值政 策和程序, 经公司执行 委员会批准 , 公司成立估 值委员会, 明确参与估 值流程各方 的人员分工 和职责,由 研究部、风 险管理部、 基金运 营部相关人 员担任委员 会委员。估 值委员会委 员具备应有 的经验、专 业胜任能力 和独立性, 分工明 确,在上市 公司研究和 估值、基金 投资、投资 品种所属行 业的专业研 究、估值政 策、估值流 程和程 序、基金的 风险控制与 绩效评估、 会计政策与 基金核算以 及相关事项 的合法合规 性审核和监 督等各 个方面具备 专业能力和 丰富经验。 估值委员会 严格按照工 作流程诚实 守信、勤勉 尽责地讨论 和决策 估值事项。 日常估值项 目由基金运 营部严格按 照新会计准 则、证监会 相关规定和 基金合同关 于估值 的约定执行。 当经济环境和证券市场发生重大变化时, 针对特殊估值工作, 按照以下工作流程进行: 由公司估值 委员会依据 行业协会提 供的估值模 型和行业做 法选定与当 时市场经济 环境相适应 的估值 方法并征求 托管行、会 计师事务所 的相关意见 ,由基金运 营部做出提 示,对其潜 在估值调整 对前一 估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25 %以 上进行测算,并对确认产生影响的品种根据前述估值 模型、估值 流程计算提 供相关投资 品种的公允 价值以进行 估值处理, 待清算人员 复核后,将 估值结 果反馈基金 经理,并提 交公司估值 委员会。其 他特殊情形 ,可由基金 经理主动做 出提示,并 由研究 员提供研究报告,交估值委员会审议,同时按流程对外公布。 4.7.2 基金经 理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论,对估值结果提出反馈意见,但不介入基金日常估值业务。 4.7.3 本公司 参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4.7.4 定价服 务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明 根据基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金 收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 20% 。 本报告期期末可供分配利润为 42,280,512.08 元, 未进行利润分配。 4.8 报告期 内 管理人对 本 基金持有 人 数或基金 资 产净值预 警 情形的说 明 2014 年 2 月 12 日起, 本基金存在连续满二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,本 基金管理人 按当时法律 法规的要求 向中国证券 监督管理委 员会报送了 相关情况及 解决方案。 截至本 报告期末,本基金已无资产净值低于五千万元或出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 13 页共 39 页 §5


托管人 报告 5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明 本报告期内 ,广发银行 股份有限公 司(以下称“ 本托管人” ) 在对中银主 题策略混合 型证券 投 资 基金(以下 称“本基金” )的托管过 程中,严格 遵守《证券 投资基金法 》及其他有 关法律法规 、基金 合同和托管 协议的有关 规定,不存 在任何损害 基金份额持 有人利益的 行为,完全 尽职尽责地 履行了 应尽的义务。 5.2 托管人 对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明 本报告期内 ,本托管人 根据《证券 投资基金法 》及其他有 关法律法规 、基金合同 和托管协议 的 规定,对本 基金管理人 的投资运作 方面进行了 必要的监督 ,对基金资 产净值的计 算、基金份 额申购 赎回价格的 计算以及基 金费用开支 等方面进行 了认真地复 核,未发现 本基金管理 人存在损害 基金份 额持有人利益的行为。 5.3 托管人 对 本年度报 告 中财务信 息 等内容的 真 实、准确 和 完整发表 意 见 本报告中的 财务指标、 净值表现、 收益分配情 况、财务会 计报告、投 资组合报告 等数据真实 、 准确和完整。 §6


审计报 告 本报告期的基金财务会 计报告经安 永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计,注册会计师








许培菁 签字出具了安永华明 (2016 ) 审字第 61062100_B18 号标准无保 留意见的审计报告。 投资 者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7


年度财 务报表 7.1 资 产 负债表 会计主体:中银主题策略混合型证券投资基金 报告截止日:2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 14 页共 39 页 资 产: -- 银行存款 34,740,892.609,314,007.93 结算备付金 1,151,493.38407,370.66 存出保证金 455,781.6234,080.03 交易性金融资产 312,866,864.9659,246,334.96 其中:股票投资 312,866,864.9659,246,334.96 基金投资 -- 债券投资 -- 资产支持证券投资 -- 贵金属投资 -- 衍生金融资产 -- 买入返售金融资产 -- 应收证券清算款 48,457.19 - 应收利息 5,932.121,790.98 应收股利 -- 应收申购款 4,813,927.09319,548.06 递延所得税资产 -- 其他资产 -- 资产总计 354,083,348.96 69,323,132.62 负债和所 有 者权益 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债: -- 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 -- 卖出回购金融资产款 -- 应付证券清算款 6,851,678.63 - 应付赎回款 468,752.61804,656.14 应付管理人报酬 353,505.81 93,673.36中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 15 页共 39 页 应付托管费 58,917.6415,612.23 应付销售服务费 -- 应付交易费用 390,268.33282,800.25 应交税费 -- 应付利息 -- 应付利润 -- 递延所得税负债 -- 其他负债 56,137.4362,032.53 负债合计 8,179,260.45 1,258,774.51 所有者权 益 : -- 实收基金 130,620,429.8844,131,827.15 未分配利润 215,283,658.6323,932,530.96 所 有 者 权益合 计 345,904,088.51 68,064,358.11 负债和所 有 者权益总 计 354,083,348.96 69,323,132.62 注: 报告截止日 2015 年 12 月 31 日, 基金份额净值 2.648 元, 基金份额总额 130,620,429.88 份。 7.2 利润表 会计主体:中银主题策略混合型证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入 45,372,386.14 12,365,272.14 1. 利息收入 170,362.7252,361.81 其中:存款利息收入 170,362.72 52,361.81 债券利息收入 -- 资产支持证券利息收入 -- 买入返售金融资产收入 -- 其他利息收入 --中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 16 页共 39 页 2. 投资收益( 损失以“-” 填列 ) -12,366,933.93 14,556,314.66 其中:股票投资收益 -12,725,163.10 14,347,620.64 基金投资收益 -- 债券投资收益 -- 资产支持证券投资收益 -- 贵金属投资收益 -- 衍生工具收益 -- 股利收益 358,229.17208,694.02 3. 公允价值变动收益(损失以“-” 号填 列) 56,687,741.65 -2,287,119.97 4. 汇兑收益( 损失以“ -” 号填列) -- 5. 其他收入( 损失以“-” 号 填列) 881,215.70 43,715.64 减:二、 费 用 6,366,626.25 1,703,993.22 1 .管理人报 酬 2,956,225.78 674,591.02 2 .托管费 492,704.26112,431.78 3 .销售服务 费 -- 4 .交易费用 2,749,460.21748,970.42 5 .利息支出 -- 其中:卖出回购金融资产支出 -- 6 .其他费用 168,236.00168,000.00 三、 利 润总额 (亏损 总额以“-”号填 列) 39,005,759.89 10,661,278.92 减:所得税费用 -- 四、净利 润 (净亏损 以“-” 号填列 ) 39,005,759.89 10,661,278.92 7.3 所有者 权 益(基金 净 值)变动 表 会计主体:中银主题策略混合型证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 17 页共 39 页 实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 44,131,827.15 23,932,530.96 68,064,358.11 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 39,005,759.89 39,005,759.89 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) 86,488,602.73 161,183,919.73 247,672,522.46 其中:1. 基金 申购款 360,507,255.08 614,515,260.19 975,022,515.27 2. 基金赎回款 -274,018,652.35 -453,331,340.46 -727,349,992.81 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - -8,838,551.95 -8,838,551.95 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 130,620,429.88 215,283,658.63 345,904,088.51 项目 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 42,288,991.13 7,976,640.74 50,265,631.87 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 10,661,278.92 10,661,278.92 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) 1,842,836.02 5,294,611.30 7,137,447.32中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 18 页共 39 页 其中:1. 基金 申购款 39,401,592.76 20,124,536.15 59,526,128.91 2. 基金赎回款 -37,558,756.74 -14,829,924.85 -52,388,681.59 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 44,131,827.15 23,932,530.96 68,064,358.11 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4 ,财 务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:李道滨,主管会计工作负责人:欧阳向军,会计机构负责人:乐妮 7.4 报表附 注 7.4.1 基金 基本 情 况 中银主 题策 略混合 型证 券投资 基金(以下简 称“ 本基 金”) ,原 中 银主题 策略 股票型 证券 投资基 金, 系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“ 中国 证监会” ) 证监许可[2012]805 号文 《关于核准中银主 题策略股票 型证券投资 基金募集的 批复》的核 准,由基金 管理人中银 基金管理有 限公司向社 会公开 发行募集,基金合同于 2012 年 7 月 25 日正式生效 ,首次设立募集规模为 895,045,013.12 份基金份 额。本基金 为契约型开 放式,存续 期限不定。 本基金的基 金管理人为 中银基金管 理有限公司 ,注册 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为广发银行股份有限公司。


根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 8 月 8 日 实行的 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 及相关基金合同的有关规定, 经与基金托管人协商一致, 中银基金管理有限公司决定自 2015 年 8 月 7 日起将本基 金变更为混合基金,并相应修改本基金的《基金合同》 。 本基金的投 资范围为具 有良好流动 性的金融工 具,包括国 内依法发行 上市的股票 (含中小板 、 创业板) 、 债 券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关 规定) 。


本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80 %+上证 国债指数收益率×20 %。 7.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本财务报表 系按照财政 部颁布的《 企业会计准 则— 基本准 则》以及其 后颁布及修 订的具体会 计中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 19 页共 39 页 准则、应用 指南、解释 以及其他相 关规定(以 下合称“企业 会计准则” ) 编制,同时 ,在具体会 计核 算和信息披 露方面,也 参考了中国 证券投资基 金业协会修 订并发布的 《证券投资 基金会计核 算业务 指引》 、 中国 证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基 金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及份 额净值计价 有关事项的 通知》 、 《证券投资基金 信息披露管 理 办 法》 、 《证券 投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资 基金 信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报 告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2015 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2015 年度的经营 成果和净值变动情况。 7.4.4 本 报告 期所采用 的 会计政策 、 会计估计 与 最近一期 年 度报告相 一 致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号 《关于 发布< 中国证券投资基 金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》的规定,自 2015 年 3 月 30 日起,交 易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私 募债券除外) 采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 7.4.5.3 差 错 更正的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花 税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰ ,由出让方缴纳。 中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 20 页共 39 页 股权分置改 革过程中因 非流通股股 东向流通股 股东支付对 价而发生的 股权转让, 暂免征收印 花 税。 7.4.6.2 营业 税、企业所得税 证券投资基 金(封闭式 证券投资基 金,开放式 证券投资基 金)管理人 运用基金买 卖股票、债 券 的差价收入,免征营业税。 证券投资基 金从证券市 场中取得的 收入,包括 买卖股票、 债券的差价 收入,股权 的股息、红 利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分置改 革中非流通 股股东通过 对价方式向 流通股股东 支付的股份 、现金等收 入,暂免征 收 流通股股东应缴纳的企业所得税。 7.4.6.3 个人 所得税 个人所得税税率为 20% 。 基金取得的 股票的股息 、红利收入 、债券的利 息收入及储 蓄利息收入 ,由上市公 司、债券发 行 企业及金融 机构在向基 金派发股息 、红利收入 、债券的利 息收入及储 蓄利息收入 时代扣代缴 个人所 得税。 股权分置改 革中非流通 股股东通过 对价方式向 流通股股东 支付的股份 、现金等收 入,暂免征 收 流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计 入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25% 计入 应纳税所得额。 自 2015 年 9 月 8 日起, 证 券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限超 过 1 年的, 股息红利所得暂免征收个人所得税。


7.4.7 关联 方关 系 关联方名称 与本基金的关系 中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 广发银行股份有限公司 (“ 广发银行”) 基金托管人、基金销售机构 贝莱德投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东 中银资产管理有限公司(“ 中银资产” ) 基金管理人的全资子公司 中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金管理人的控股股东、 基金销售机构中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 21 页共 39 页 中银国际证券有限责任公司(“ 中银证 券”) 受中国银行重大影响、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本 报告 期及上年 度 可比期间 的 关联方交 易 7.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 7.4.8.1.1 股 票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 权 证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债 券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4 债 券回购交 易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.8.1.5 应 支付关联 方 的佣金 本基金本报告期末及上年度可比期末均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关 联 方报酬 7.4.8.2.1 基 金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,956,225.78 674,591.02 其中:支付销售机构的客户维护费 957,896.19 229,569.32 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率 计提。计算方法如下: H=E×1.50%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 22 页共 39 页 E 为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.2 基 金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 492,704.26 112,431.78 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率 计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.8.3 与 关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 7.4.8.4 各 关 联方投资 本 基金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报 告期末除 基 金管理人 之 外的其他 关 联方投资 本 基金的情 况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由 关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行 34,740,892.60149,988.579,314,007.93 48,596.11 合计 34,740,892.60149,988.579,314,007.93 48,596.11 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 23 页共 39 页 券登记结算有限责任公司,2015 年 度获得的利息收入为人民币 13,897.37 元(2014 年 度:人民币 2,200.80 元) , 2015 年末结 算备付金余额为人民币 1,151,493.38 元(2014 年末 : 人民币 407,370.66 元) 。 7.4.8.6 本 基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其 他 关联交易 事 项的说明 本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末 (2015 年 12 月 31 日)本 基金持有 的 流通受限 证 券 7.4.9.1 因 认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券 本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期 末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 30033 6 新文化 2015-12 -24 重大资 产重组 42.00- -223,7085,828,760.399,395,736.00- 00250 2 骅威股 份 2015-08 -20 重大资 产重组 32.02 2016-0 1-14 23.35 200,200 5,432,439.00 6,410,404.00- 00079 6 凯撒旅 游 2015-11 -09 重大资 产重组 29.59- -157,9003,642,116.004,672,261.00- 00090 1 航天科 技 2015-08 -19 重大资 产重组 42.12 2016-0 2-18 47.59 97,600 4,773,596.99 4,110,912.00- 60099 0 四创电 子 2015-08 -31 重大资 产重组 62.75- - 9 705.08 564.75- 7.4.9.3 期 末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间市场 债 券正回购 截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 , 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的 债券。 中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 24 页共 39 页 7.4.9.3.2 交 易所市场 债 券正回购 截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 , 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的 债券。 7.4.10 有助 于理解和 分 析会计报 表 需要说明 的 其他事项 7.4.14.1 公允 价值 7.4.14.1.1 不 以公允价值计量的金融工具 不以公允价 值计量的金 融资产和负 债主要包括 银行存款、 结算备付金 、应收款项 、存出保证 金 以及其他金融负债,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。


7.4.14.1.2 以 公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2015 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于 第一层次的余额为人民币 288,276,987.21 元,属 于第二层次的余额为人民币 24,589,877.75 元,无 属 于第三层次的余额。 (于 2014 年 12 月 31 日, 第 一层次的余额为人民币 55,783,156.17 元, 属于第 二 层次的余额为人民币 3,463,178.79 元 ,无划分为第三层次余额) 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交 易所上市的 股票和债券 ,若出现重 大事项停牌 、交易不活 跃、或属于 非公开发行 等 情况,本基 金分别于停 牌日至交易 恢复活跃日 期间、交易 不活跃期间 及限售期间 不将相关股 票和债 券的公允价 值列入第一 层次;并根 据估值调整 中采用的不 可观察输入 值对于公允 价值的影响 程度, 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号 《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核 算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》的规定,自 2015 年 3 月 30 日起, 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) 采用 第三方估值 机构提供的 估值数据进 行估值,相 关固定收益 品种的公允 价值所属层 次从第一层 次转入 第二层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额


中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 25 页共 39 页 本基金于本 报告期初未 持有公允价 值归属于第 三层次的金 融工具,本 基金本报告 期及上年度 可 比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。 7.4.14.2 承诺 事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3 其他 事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4 财务 报表的批准


本财务报表已于 2016 年 3 月 24 日经 本基金的基金管理人批准。 §8


投资组 合报告 8.1 期末基 金 资产组合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 312,866,864.96 88.36 其中:股票 312,866,864.96 88.36 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 35,892,385.98 10.14 7 其他各项资产 5,324,098.02 1.50 8 合计 354,083,348.96 100.00 中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 26 页共 39 页 8.2 期末按 行 业分类的 股 票投资组 合 8.2.1 报 告期 末按行业 分 类的境内 股 票投资组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 163,526,705.47 47.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,585,274.00 1.61 E 建筑业 3,468,100.00 1.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,672,261.00 1.35 I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,157,187.30 14.50 J 金融业 - - K 房地产业 14,404,210.00 4.16 L 租赁和商务服务业 9,589,412.00 2.77 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 61,463,715.19 17.77 S 综合 - - 合计 312,866,864.96 90.45 8.3 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前十 名 股票投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值 比例( %) 中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 27 页共 39 页 1 002329 皇氏集团 855,50323,868,533.70 6.90 2 300364 中文在线 78,70014,008,600.00 4.05 3 300310 宜通世纪 165,70010,328,081.00 2.99 4 002292 奥飞动漫 198,25310,251,662.63 2.96 5 000673 当代东方 293,60010,246,640.00 2.96 6 603268 松发股份 146,80010,082,224.00 2.91 7 002141 蓉胜超微 317,10010,020,360.00 2.90 8 002699 美盛文化 188,5009,632,350.00 2.78 9 300031 宝通科技 306,7009,630,380.00 2.78 10 603598 引力传媒 139,3009,589,412.00 2.77 8.4 报告期 内 股票投资 组 合的重大 变 动 8.4.1 累 计买 入金额超 出 期初基金 资 产净值 2 %或 前 20 名的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000801 四川九洲 25,431,283.50 37.36 2 300248 新开普 25,062,328.64 36.82 3 002329 皇氏集团 23,780,742.42 34.94 4 300356 光一科技 19,711,876.18 28.96 5 002609 捷顺科技 18,314,531.16 26.91 6 600118 中国卫星 18,284,512.76 26.86 7 002063 远光软件 17,144,817.19 25.19 8 002405 四维图新 15,216,938.71 22.36 9 300155 安居宝 14,696,816.00 21.59 10 002115 三维通信 14,525,371.20 21.34 11 300314 戴维医疗 13,874,958.57 20.39 12 000835 长城动漫 13,254,711.00 19.47 13 002520 日发精机 13,174,993.50 19.36 14 002312 三泰控股 12,932,513.97 19.00 15 002332 仙琚制药 12,711,607.65 18.68 16 300380 安硕信息 12,394,213.36 18.21 17 600150 中国船舶 12,069,781.60 17.73 18 600571 信雅达 11,697,723.76 17.19 19 002363 隆基机械 11,482,128.25 16.87 20 300130 新国都 11,190,461.42 16.44 21 300349 金卡股份 11,159,839.94 16.40 22 601599 鹿港科技 11,127,945.81 16.35 23 601888 中国国旅 10,504,595.95 15.43 24 000673 当代东方 10,427,572.00 15.32中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 28 页共 39 页 25 002576 通达动力 10,150,732.45 14.91 26 002141 蓉胜超微 10,024,632.20 14.73 27 002667 鞍重股份 9,652,592.00 14.18 28 300131 英唐智控 9,425,762.05 13.85 29 002402 和而泰 9,409,824.00 13.82 30 600990 四创电子 9,391,622.91 13.80 31 300031 宝通科技 9,306,075.72 13.67 32 600986 科达股份 9,086,809.00 13.35 33 603268 松发股份 8,914,565.00 13.10 34 000687 华讯方舟 8,907,217.14 13.09 35 601398 工商银行 8,779,059.90 12.90 36 000796 凯撒旅游 8,764,825.65 12.88 37 000802 北京文化 8,643,241.00 12.70 38 300265 通光线缆 8,541,836.85 12.55 39 300310 宜通世纪 8,471,804.00 12.45 40 300364 中文在线 8,440,951.00 12.40 41 600749 西藏旅游 8,315,150.16 12.22 42 300299 富春通信 8,202,033.00 12.05 43 002651 利君股份 8,174,486.41 12.01 44 002494 华斯股份 8,103,341.00 11.91 45 600184 光电股份 8,100,352.00 11.90 46 002699 美盛文化 8,080,381.00 11.87 47 600158 中体产业 8,052,426.00 11.83 48 002315 焦点科技 7,964,055.54 11.70 49 000901 航天科技 7,845,948.99 11.53 50 300336 新文化 7,839,022.70 11.52 51 002343 禾欣股份 7,516,231.00 11.04 52 002308 威创股份 7,411,004.89 10.89 53 300053 欧比特 7,233,131.66 10.63 54 300065 海兰信 7,232,601.60 10.63 55 300209 天泽信息 7,184,251.00 10.56 56 002113 天润控股 7,034,627.00 10.34 57 000722 湖南发展 6,918,797.58 10.17 58 002260 德奥通航 6,862,281.60 10.08 59 600055 华润万东 6,851,071.00 10.07 60 600229 城市传媒 6,731,647.00 9.89 61 300133 华策影视 6,727,763.36 9.88 62 300251 光线传媒 6,703,366.58 9.85 63 000738 中航动控 6,652,483.04 9.77 64 300312 邦讯技术 6,639,987.00 9.76 65 000793 华闻传媒 6,550,466.20 9.62 66 002296 辉煌科技 6,500,016.00 9.55 67 002292 奥飞动漫 6,492,651.98 9.54 68 002044 美年健康 6,440,983.00 9.46中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 29 页共 39 页 69 002133 广宇集团 6,434,591.00 9.45 70 300253 卫宁健康 6,424,592.00 9.44 71 600756 浪潮软件 6,403,145.00 9.41 72 002517 泰亚股份 6,330,298.00 9.30 73 002253 川大智胜 6,317,846.45 9.28 74 002666 德联集团 6,277,954.82 9.22 75 002488 金固股份 6,271,002.13 9.21 76 002445 中南重工 6,267,257.00 9.21 77 600358 国旅联合 6,250,393.00 9.18 78 600958 东方证券 6,238,927.00 9.17 79 002354 天神娱乐 6,208,528.20 9.12 80 000728 国元证券 6,187,532.00 9.09 81 000948 南天信息 6,168,905.46 9.06 82 601555 东吴证券 6,159,168.65 9.05 83 002217 合力泰 5,938,405.73 8.72 84 600519 贵州茅台 5,660,097.20 8.32 85 300036 超图软件 5,624,305.88 8.26 86 600172 黄河旋风 5,563,604.00 8.17 87 002502 骅威股份 5,432,439.00 7.98 88 000733 振华科技 5,366,892.28 7.89 89 002555 顺荣三七 5,228,962.00 7.68 90 603598 引力传媒 5,087,656.00 7.47 91 600391 成发科技 5,049,119.60 7.42 92 601288 农业银行 4,967,712.00 7.30 93 002065 东华软件 4,842,559.17 7.11 94 300353 东土科技 4,815,716.67 7.08 95 000070 特发信息 4,673,252.10 6.87 96 002599 盛通股份 4,545,727.00 6.68 97 300043 互动娱乐 4,464,634.00 6.56 98 601939 建设银行 4,451,799.98 6.54 99 000534 万泽股份 4,372,537.90 6.42 100 600893 中航动力 4,358,089.49 6.40 101 000888 峨眉山A 4,345,352.00 6.38 102 600728 佳都科技 4,330,260.00 6.36 103 002177 御银股份 4,280,159.88 6.29 104 300287 飞利信 4,267,095.00 6.27 105 600313 农发种业 4,246,998.00 6.24 106 600485 信威集团 4,235,673.60 6.22 107 002279 久其软件 4,216,690.00 6.20 108 002383 合众思壮 4,123,008.80 6.06 109 600850 华东电脑 4,039,314.03 5.93 110 600685 中船防务 3,878,185.40 5.70 111 002304 洋河股份 3,817,182.00 5.61 112 300177 中海达 3,814,589.72 5.60中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 30 页共 39 页 113 002197 证通电子 3,628,471.74 5.33 114 002373 千方科技 3,380,157.46 4.97 115 603899 晨光文具 3,374,725.00 4.96 116 002589 瑞康医药 3,343,728.00 4.91 117 600038 中直股份 3,125,047.84 4.59 118 600879 航天电子 3,059,115.62 4.49 119 600316 洪都航空 3,038,052.00 4.46 120 000547 航天发展 2,977,560.33 4.37 121 002717 岭南园林 2,968,202.00 4.36 122 002467 二六三 2,962,407.00 4.35 123 002380 科远股份 2,944,390.60 4.33 124 000997 新 大 陆 2,909,279.00 4.27 125 300033 同花顺 2,886,721.00 4.24 126 000712 锦龙股份 2,877,261.31 4.23 127 000503 海虹控股 2,776,105.16 4.08 128 601328 交通银行 2,718,790.00 3.99 129 600011 华能国际 2,372,884.00 3.49 130 300007 汉威电子 2,301,453.00 3.38 131 300168 万达信息 2,244,133.00 3.30 132 600108 亚盛集团 2,095,074.29 3.08 133 600562 国睿科技 2,062,480.00 3.03 134 601099 太平洋 2,059,170.00 3.03 135 002151 北斗星通 2,001,942.61 2.94 136 000002 万


科A 1,991,967.00 2.93 137 600037 歌华有线 1,905,294.00 2.80 138 300016 北陆药业 1,904,527.00 2.80 139 002335 科华恒盛 1,780,078.80 2.62 140 600822 上海物贸 1,753,138.00 2.58 141 002170 芭田股份 1,747,786.40 2.57 142 300101 振芯科技 1,605,997.88 2.36 143 600570 恒生电子 1,510,760.00 2.22 144 000768 中航飞机 1,482,190.00 2.18 145 601118 海南橡胶 1,378,607.96 2.03 146 000158 常山股份 1,377,025.00 2.02 注:“ 买入金 额” 按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累 计卖 出金额超 出 期初基金 资 产净值 2 %或 前 20 名的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 31 页共 39 页 1 600118 中国卫星 25,935,366.10 38.10 2 300380 安硕信息 19,249,977.10 28.28 3 002063 远光软件 18,337,014.18 26.94 4 002520 日发精机 15,351,586.60 22.55 5 600571 信雅达 14,102,939.99 20.72 6 300356 光一科技 13,594,962.52 19.97 7 300155 安居宝 13,223,016.13 19.43 8 300248 新开普 13,076,298.55 19.21 9 002609 捷顺科技 12,486,203.99 18.34 10 300130 新国都 12,172,918.93 17.88 11 600150 中国船舶 12,155,486.07 17.86 12 002405 四维图新 11,916,131.42 17.51 13 002312 三泰控股 11,479,369.69 16.87 14 000801 四川九洲 10,888,963.06 16.00 15 600990 四创电子 10,870,065.38 15.97 16 002488 金固股份 10,828,165.04 15.91 17 002332 仙琚制药 10,247,264.00 15.06 18 002315 焦点科技 10,164,186.00 14.93 19 300131 英唐智控 9,684,763.43 14.23 20 600184 光电股份 9,484,175.55 13.93 21 002115 三维通信 9,317,331.75 13.69 22 300314 戴维医疗 9,139,497.68 13.43 23 600986 科达股份 9,074,098.00 13.33 24 601398 工商银行 8,707,722.74 12.79 25 300253 卫宁健康 8,428,019.26 12.38 26 601888 中国国旅 8,348,006.27 12.26 27 002666 德联集团 8,331,420.42 12.24 28 002402 和而泰 8,312,929.12 12.21 29 002363 隆基机械 8,258,495.58 12.13 30 002329 皇氏集团 8,098,483.05 11.90 31 002576 通达动力 8,091,774.83 11.89 32 600158 中体产业 7,873,803.80 11.57 33 002555 顺荣三七 7,335,255.52 10.78 34 002197 证通电子 7,080,870.80 10.40 35 000793 华闻传媒 7,073,887.45 10.39 36 300265 通光线缆 6,951,032.66 10.21 37 300209 天泽信息 6,782,184.00 9.96 38 002260 德奥通航 6,777,274.30 9.96 39 600229 城市传媒 6,727,582.04 9.88 40 600958 东方证券 6,579,000.00 9.67 41 300353 东土科技 6,538,950.22 9.61 42 600749 西藏旅游 6,496,124.00 9.54 43 601555 东吴证券 6,378,741.00 9.37 44 300349 金卡股份 6,360,763.00 9.35中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 32 页共 39 页 45 000728 国元证券 6,282,602.00 9.23 46 002308 威创股份 6,137,459.00 9.02 47 002380 科远股份 6,132,679.80 9.01 48 000901 航天科技 6,125,767.32 9.00 49 002383 合众思壮 6,047,860.00 8.89 50 002517 泰亚股份 6,018,536.44 8.84 51 000733 振华科技 5,981,955.62 8.79 52 300043 互动娱乐 5,947,154.53 8.74 53 300133 华策影视 5,816,695.85 8.55 54 600358 国旅联合 5,740,139.13 8.43 55 600850 华东电脑 5,726,350.00 8.41 56 000070 特发信息 5,723,196.30 8.41 57 600519 贵州茅台 5,700,111.39 8.37 58 300065 海兰信 5,698,949.38 8.37 59 002651 利君股份 5,481,685.55 8.05 60 002253 川大智胜 5,480,313.45 8.05 61 002589 瑞康医药 5,461,714.25 8.02 62 600893 中航动力 5,450,286.00 8.01 63 300036 超图软件 5,368,928.36 7.89 64 002279 久其软件 5,248,525.96 7.71 65 000997 新 大 陆 5,207,162.00 7.65 66 002065 东华软件 5,079,488.00 7.46 67 601939 建设银行 4,927,896.05 7.24 68 000796 凯撒旅游 4,777,378.00 7.02 69 601599 鹿港科技 4,736,812.86 6.96 70 601288 农业银行 4,714,480.11 6.93 71 300251 光线传媒 4,626,932.20 6.80 72 300177 中海达 4,622,792.29 6.79 73 600313 农发种业 4,592,890.55 6.75 74 000835 长城动漫 4,522,366.30 6.64 75 002044 美年健康 4,490,160.00 6.60 76 600391 成发科技 4,469,087.09 6.57 77 300312 邦讯技术 4,355,782.90 6.40 78 600685 中船防务 4,324,010.00 6.35 79 000948 南天信息 4,320,766.50 6.35 80 002177 御银股份 4,319,950.00 6.35 81 000888 峨眉山A 4,308,266.88 6.33 82 300287 飞利信 4,301,473.78 6.32 83 600485 信威集团 4,276,995.71 6.28 84 300033 同花顺 4,200,862.00 6.17 85 600588 用友网络 4,109,851.91 6.04 86 002217 合力泰 4,087,839.14 6.01 87 002304 洋河股份 4,008,475.00 5.89 88 000547 航天发展 3,822,586.00 5.62中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 33 页共 39 页 89 300007 汉威电子 3,772,767.00 5.54 90 000534 万泽股份 3,701,254.00 5.44 91 603899 晨光文具 3,563,149.00 5.23 92 600271 航天信息 3,548,317.59 5.21 93 002373 千方科技 3,477,139.42 5.11 94 300168 万达信息 3,458,699.00 5.08 95 600879 航天电子 3,455,403.40 5.08 96 002358 森源电气 3,302,865.00 4.85 97 600316 洪都航空 3,299,330.00 4.85 98 600998 九州通 3,280,685.78 4.82 99 600038 中直股份 3,276,110.00 4.81 100 002296 辉煌科技 3,180,810.66 4.67 101 300263 隆华节能 3,139,086.78 4.61 102 002657 中科金财 3,129,864.54 4.60 103 000738 中航动控 2,852,749.40 4.19 104 300101 振芯科技 2,791,403.80 4.10 105 002467 二六三 2,707,115.88 3.98 106 000712 锦龙股份 2,666,987.86 3.92 107 300053 欧比特 2,650,565.78 3.89 108 300178 腾邦国际 2,554,225.21 3.75 109 601328 交通银行 2,527,028.41 3.71 110 600108 亚盛集团 2,443,359.00 3.59 111 002151 北斗星通 2,385,681.58 3.51 112 600562 国睿科技 2,235,102.00 3.28 113 002642 荣之联 2,232,817.00 3.28 114 600570 恒生电子 2,215,033.15 3.25 115 600011 华能国际 2,204,687.28 3.24 116 601099 太平洋 2,188,830.00 3.22 117 300059 东方财富 2,162,214.00 3.18 118 002658 雪迪龙 2,157,300.00 3.17 119 600309 万华化学 2,059,700.58 3.03 120 002335 科华恒盛 2,000,139.00 2.94 121 002390 信邦制药 1,992,960.00 2.93 122 601318 中国平安 1,992,328.90 2.93 123 600428 中远航运 1,980,775.00 2.91 124 002284 亚太股份 1,955,112.00 2.87 125 000002 万


科A 1,947,883.24 2.86 126 002170 芭田股份 1,907,859.20 2.80 127 002448 中原内配 1,870,917.00 2.75 128 300016 北陆药业 1,839,863.00 2.70 129 600822 上海物贸 1,797,650.00 2.64 130 000158 常山股份 1,786,159.00 2.62 131 000555 神州信息 1,768,981.00 2.60 132 000978 桂林旅游 1,764,155.00 2.59中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 34 页共 39 页 133 300336 新文化 1,701,827.80 2.50 134 000150 宜华健康 1,602,694.00 2.35 135 000902 新洋丰 1,581,385.08 2.32 136 000031 中粮地产 1,581,153.92 2.32 137 300166 东方国信 1,579,290.04 2.32 138 600176 中国巨石 1,574,093.54 2.31 139 000523 广州浪奇 1,563,829.89 2.30 140 600783 鲁信创投 1,558,596.60 2.29 141 002573 清新环境 1,543,083.56 2.27 142 601818 光大银行 1,537,575.24 2.26 143 000802 北京文化 1,503,748.05 2.21 144 600279 重庆港九 1,499,730.56 2.20 145 002462 嘉事堂 1,493,776.32 2.19 146 002153 石基信息 1,490,186.67 2.19 147 300203 聚光科技 1,481,950.00 2.18 148 002727 一心堂 1,437,719.80 2.11 149 000768 中航飞机 1,401,490.00 2.06 150 002292 奥飞动漫 1,376,449.20 2.02 151 600410 华胜天成 1,371,902.04 2.02 152 600081 东风科技 1,364,361.00 2.00 153 600125 铁龙物流 1,363,656.28 2.00 注:“ 卖出金 额” 按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,053,504,674.66 卖出股票的收入(成交)总额 843,846,723.21 注:“ 买入股 票成本” 、“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑 相关交易费用。 8.5 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 债券投资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前十 名 资产支持 证 券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 35 页共 39 页 8.8 报告期 末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排序的 前 五名贵金 属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 权证投资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 8.10.1 报告 期末本基 金 投资的股 指 期货持仓 和 损益明细 本基金报告期内未参与股指期货投资。 8.10.2 本基 金投资股 指 期货的投 资 政策 本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。 8.11 报告 期 末本基金 投 资的国债 期 货交易情 况 说明 8.11.1 本期 国债期货 投 资政策 本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。 8.11.2 报告 期末本基 金 投资的国 债 期货持仓 和 损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 8.11.3 本期 国债期货 投 资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。 8.12 投 资组 合报告附 注 8.12.1 本 基 金投资的前 十名证券的 发行主体本 期没有出现 被监管部门 立案调查, 或在报告编 制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末 其他各项 资 产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 455,781.62 2 应收证券清算款 48,457.19 3 应收股利 - 4 应收利息 5,932.12中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 36 页共 39 页 5 应收申购款 4,813,927.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,324,098.02 8.12.4 投资 组合报告 附 注的其他 文 字描述部 分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基金份 额持有人 信 息 9.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构 份额单位:份 持有人户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 7,307 17,876.07 2,836,348.13 2.17% 127,784,081.75 97.83% 9.2 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本基金的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 111,972.84 0.0857% 9.3 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金份额总 量 区间的情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10


开 放式基 金 份 额变动 单位:份 中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 37 页共 39 页 基金合同生效日(2012 年 7 月 25 日) 基 金份额总额 895,045,013.12 本报告期期初基金份额总额 44,131,827.15 本报告期基金总申购份额 360,507,255.08 减:本报告期基金总赎回份额 274,018,652.35 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 130,620,429.88 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转出份额。 §11


重大 事 件揭示 11.1 基金 份 额持有人 大 会决议 本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动 本报告期内 ,经本基金 管理人股东 会审议通过 ,选举白志 中先生、李 道滨先生、 赵春堂先生 、 宋福宁先生 、葛岱炜(David Graham )先生担任 公司第四届 董事会董事 ,选举朱善 利先生、荆新 先 生、赵欣舸先生、雷晓波(Edward Radcliffe )先 生担任公司第四届董事会独立董事。其中,白志中 先生、赵春堂先生、宋福宁先生为公司新任董事,赵欣舸先生、雷晓波(Edward Radcliffe )先 生为 公司新任独 立董事。经 本基金管理 人第四届董 事会第一次 会议审议通 过,选举白 志中先生担 任本基 金管理人第 四届董事会 董事长,本 基金管理人 第三届董事 会成员谭炯 先生、梅非 奇先生不再 担任本 基金管理人 董事职务, 葛礼(Gary Rieschel )先 生不再担任 本基金管理 人独立董事 职务,相关 事 项 已按规定向监管机构报告。详情参见 2015 年 3 月 19 日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事会 成员变更事宜的公告》 。 本报告期内 ,经工商行 政管理部门 核准,本基 金管理人法 定代表人变 更为白志中 先生,详情 参 见 2015 年 7 月 29 日刊登 的《中银基金管理有限公司关于公司法定代表人变更公告》 。 本报告期内 ,本基金管 理人原独立 董事朱善利 先生不幸因 病逝世,不 再担任我司 的独立董事 , 相关事项已按规定向监管机构报告。 本报告期内 ,经本基金 管理人董事 会审议通过 ,聘任陈军 先生担任本 基金管理人 副执行总裁 。 陈军先生的 基金行业高 级管理人员 任职资格已 经中国证券 监督管理委 员会核准, 详情参见 2015 年 12 月 8 日刊 登的《中银基金管理有限公司关于副总经理变更事宜的公告》 。 本报告期内,基金托管人于 2015 年 2 月 10 日发 布公告,聘任蒋柯先生担任本行资产托管部副中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 38 页共 39 页 总经理。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。 11.3 涉 及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金 投资 策 略 的改变 本报告期内基金投资策略没有发生改变。 11.5 为基 金 进行审计 的 会计师事 务 所情况 本报告期内 基金未有改 聘为其审计 的会计师事 务所,报告 期内本基金 应支付给会 计师事务所 的 报酬为 50,000.00 元,目 前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 3 年。 11.6 管 理人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基 金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况 11.7.1 基金租 用证券公 司 交易单元 进 行股票投 资 及佣金支 付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 申银万国 11,378,857,959.9672.67%1,231,954.2272.08% - 东方证券 1518,493,437.9127.33% 477,300.1727.92% - 注:1 、 专用交易单元的选择标准和程序: 根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问 题的通知》 (证监基字<1998>29 号) 及 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 有 关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状况) 、 券 商研究机构评价 (报告质量、 及时性和数量) 、 券商每日信息评价 (及时性和有效性) 和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序:首先根据租用证券公 司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》,然后根据评分高低进行选择基金 专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。


2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况:无。 §12


影响 投 资者决策 的 其他重要 信 息 本报告期内 ,根据法律 法规、监管 机构的有关 规定,基金 管理人与基 金托管人协 商一致,决 定中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 第 39 页共 39 页 将本基金更名为混合型基金, 并对相关法律文件进行了修订。 基金管理人已就上述事项进行了公告, 具体内容请详见基金管理人于 2015 年 8 月 7 日 刊登的相关公告及修订后的法律文件。 中银基金 管 理有限公 司 二〇一六 年 三月二十 五 日