中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
中银纯债债券型证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十四日中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第2页共27页
1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第3页共27页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银纯债债券
基金主代码 380005
交易代码 380005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 12 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,521,192,103.80 份
下属分级基金的基金简称 中银纯债债券 A 中银纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 380005 380006
报告期末下属分级基金的份额总额 5,431,445,256.45 份 3,089,746,847.35 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为纯债基金，管理人在严格控制风险和维持基金资产安全性的基
础上，通过对各类债券品种积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定
增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，在严格控制风险的
前提下，实现风险和收益的最佳配比。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的
预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 薛文成 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
信息披露
负责人
电子邮箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第4页共27页
中银纯债债券 A 中银纯债债券 C
本期已实现收益 116,062,279.33 64,299,405.82
本期利润 84,225,563.50 58,892,466.53
加权平均基金份额本期利润 0.0175 0.0241
本期基金份额净值增长率 1.57% 1.79%
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
3.1.2 期末数据和指标
中银纯债债券 A 中银纯债债券 C
期末可供分配基金份额利润 0.0676 0.0508
期末基金资产净值 6,103,732,573.36 3,418,996,006.04
期末基金份额净值 1.124 1.107
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银纯债债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ② －④
过去一个月 0.81% 0.05% 0.36% 0.04% 0.45% 0.01%
过去三个月 0.81% 0.07% -0.52% 0.07% 1.33% 0.00%
过去六个月 1.57% 0.07% -0.21% 0.07% 1.78% 0.00%
过去一年 5.60% 0.06% 2.74% 0.07% 2.86% -0.01%
过去三年 18.36% 0.13% 5.74% 0.09% 12.62% 0.04%
自基金合同生
效起至今
22.50% 0.12% 6.64% 0.09% 15.86% 0.03%
中银纯债债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ② －④
过去一个月 0.73% 0.06% 0.36% 0.04% 0.37% 0.02%中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第5页共27页
过去三个月 0.82% 0.07% -0.52% 0.07% 1.34% 0.00%
过去六个月 1.79% 0.07% -0.21% 0.07% 2.00% 0.00%
过去一年 5.62% 0.06% 2.74% 0.07% 2.88% -0.01%
过去三年 16.97% 0.12% 5.74% 0.09% 11.23% 0.03%
自基金合同生
效起至今
20.83% 0.12% 6.64% 0.09% 14.19% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银纯债债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 12 月 12 日至 2016 年 6 月 30 日）
中银纯债债券 A
中银纯债债券 C中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第6页共27页
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的
各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）的规定，即本基金对债券类资产的投资比例不低于
基金资产的 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正式成立，由
中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并，合并后新公司名称为“ 贝莱德投资管理有限公司”）。2007 年 12 月 25 日，经中国证券
监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，
注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有 16.5％的股权。
截至 2016 年 6 月 30 日，本管理人共管理六十六只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放
式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合
型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行
业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活
配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券
投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF ）、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第7页共27页
金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券
型证券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基
金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债券型证券投资基金、中银理财 60 天债券型发
起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财 7 天债券型证券投资基金、中银理财
30 天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资
源等权重指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基
金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、中银新回报灵活配置混合型证券投
资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中
银中高等级债券型证券投资基金、中银理财 21 天债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券
投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混
合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一
年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定
期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放
债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基
金、中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网
+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金、中银新财富灵活配置混合型证券投
资基金、中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中银战略新兴产业股票型证券投资基金、中银
机构现金管理货币市场基金、中银美元债债券型证券投资基金(QDII)、中银稳进保本混合型证券投
资基金、中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中银珍
利灵活配置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配置混合
型证券投资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、中银腾
利灵活配置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金，同时管理着多个特
定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
陈玮
本基金的基金
经理、中银盛
利纯债基金基
金经理、中银
添利基金基金
经理、中银新
2014-12-
31
- 7
应用数学硕士。曾任上海浦东发
展银行总行金融市场部高级交易
员。2014 年加入中银基金管理有
限公司，曾担任固定收益基金经
理助理。2014 年 12 月至今任中
银纯债基金基金经理，2014 年中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第8页共27页
趋势基金基金
经理、中银聚
利分级基金基
金经理
12 月至今任中银添利基金基金经
理，2014 年 12 月至今任中银盛
利纯债基金（LOF）基金经理,
2015 年 5 月至今任中银新趋势基
金基金经理，2015 年 6 月任今任
中银聚利分级债券基金基金经理。
具有 7 年证券从业年限。具备基
金从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期” 为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“ 离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关
法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银
基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债
券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资
组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资
决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交
易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级
完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，
在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方
面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交
易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第9页共27页
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面，全球经济步入较为稳定但缓慢的复苏通道，美国仍是表现相对较好的经济体。
从领先指标来看，上半年美国 ISM 制造业 PMI 指数缓慢回升至 53.2 水平，就业市场整体改善，失
业率稳定在 4.9%左右。上半年欧元区经济延续弱势复苏态势，制造业 PMI 指数小幅回落至 51.9 附
近，CPI 同比增速小幅上行至 0.1% 左右；不过，受英国公投脱欧的负面冲击，欧盟统计局数据显示
6 月份的服务业、零售业和建筑业信心明显恶化，消费者也变得更为悲观。综合来看，美国仍是全
球复苏前景最好的经济体，受美联储加息预期反复影响，美元指数在 94-96 左右的区间窄幅波动。
国内经济方面，在前期“稳增长” 政策刺激及国际大宗商品价格阶段性上行的内外因素影响下，
经济领先指标整体仍是震荡走弱，下行压力并未消除。具体来看，二季度领先指标制造业 PMI 缓
慢下行至 50.0 的荣枯线附近，同步指标工业增加值同比增速 1-6 月累计增长 6.0% ，仍处于较低水
平。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车以下滑为主：1-6 月消费增速小幅回落至 10.3% ，
6 月出口增速继续下滑至-4.9% 左右，1-6 月固定资产投资增速小幅下降至 9.0%的水平。通胀方面，
CPI 通缩预期有所修正，6 月小幅下行于 1.9% 的水平，PPI 环比跌幅有所收窄，6 月同比跌幅缩小
至-2.6%左右。
2. 市场回顾
整体来看，上半年债市整体呈现出先涨后跌的震荡走势。其中，一季度中债总全价指数上涨
0.27%，中债银行间国债全价指数上涨 1.03% ，中债企业债总全价指数下跌 1.27%；二季度中债总
全价指数下跌 0.70%，中债银行间国债全价指数下跌 1.24%，中债企业债总全价指数下跌 2.10%。
反映在收益率曲线上，上半年收益率曲线经历了由陡变平的变化。其中，一季度 10 年期国债收益
率从 2.82% 上行至 2.84% ，10 年期金融债（国开）收益率从 3.13%上行至 3.24%；二季度，10 年期
国债收益率从 2.84%的水平下行了 0.08 个 BP，10 年期金融债（国开）收益率从 3.24%下行 5.53 个
BP 至 3.19%。货币市场方面，上半年央行货币政策整体保持稳健，资金面呈现先紧后松、整体中
性的格局。其中一季度，银行间 7 天回购利率均值在 2.46% 左右，较上季度均值上行 5bp，1 天回
购加权平均利率均值在 2.02% 左右，较上季度均值上升 18bp；二季度，银行间 1 天回购利率从 2.20% 下
行 8.63 个 BP 至 2.12% ，7 天回购加权平均利率从 2.85% 下行 13.39 个 BP 至 2.72%。
3. 运行分析中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第10页共27页
上半年债券市场小幅震荡，本基金业绩表现好于比较基准。策略上，我们适当提高债券资产久
期和杠杆比例，重点配置中短期限、中高评级信用债，提高中长久期利率债券比例，积极参与波段
机会，提升基金的业绩表现，使组合业绩维持平稳增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
中银纯债 A ：截至 2016 年 06 月 30 日为止，本基金的单位净值为 1.124 元，本基金的累计单
位净值为 1.224 元。报告期内本基金份额净值增长率为 1.57%，同期业绩比较基准收益率为-
0.21%。
中银纯债 C ：截至 2016 年 06 月 30 日为止，本基金的单位净值为 1.107 元，本基金的累计单位
净值为 1.207 元。报告期内本基金份额净值增长率为 1.79% ，同期业绩比较基准收益率为-0.21%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，全球经济有望在美国经济的拉动下维持缓慢复苏的态势，但受制于美联储货币政策
加息预期反复叠加英国公投脱欧冲击，国际资本流出新兴市场经济体的压力可能抬升，新兴市场金
融体系稳定性面临考验。国内方面，2016 年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进
结构性改革的攻坚之年。2016 年及今后一个时期，将在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧
结构性改革，实施相互配合的政策支柱，加大财政政策力度，实行减税政策，阶段性提高财政赤字
率，为结构性改革营造稳定的宏观经济环境。鉴于对当前经济和通胀增速的判断，经济增速下滑压
力仍未消退，但财政政策放松有望继续，加之货币政策转向稳健偏松，或将对下半年经济形成一定
程度的托底效应。
预计 2016 年下半年财政政策力度将有所增大，货币政策可能稳健偏松操作，宏观调控更注重
引导经济增速平稳放缓，产业结构进一步提质、增效、升级。公开市场方面，在近期经济下行压力
未减的情况下，预计货币政策维持中性偏松基调，公开市场方面也更加注重维持流动性环境平稳。
社会融资方面，防范金融风险及规范表外融资的政策思路延续，商业银行风险偏好及实体企业融资
需求匹配度下降，预计表外融资自发扩张的动力依然有限，表内信贷投放也或将小幅放缓，社会融
资总量增速大概率上呈现小幅放缓态势。综合上述分析，我们对 2016 年下半年债券市场的走势判
断偏乐观。
上半年经济形势预期有所下滑，宏观政策稳增长力度有所弱化：在“三去、一降、一补”的供给
侧结构性改革思路主导下，上半年房市销量和价格增速可能阶段性到达顶部；上半年物价表现符合
预期，通缩风险有所降低；上半年货币政策保持稳健。预计 2016 年下半年宏观调控政策整体保持
稳定，财政货币政策宽松以托底经济的概率较大。下半年固定资产投资增速整体仍有下行压力，基
建投资仍是固定资产投资中宏观调控的重要抓手；货币政策将阶段性转向稳健偏松，预计银行间中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第11页共27页
7 天回购利率可能小幅下行，银行间资金面状况整体也有望保持稳定。物价方面，考虑到 PPI 翘尾
因素的上行影响，工业通缩预期将被修正，但居民物价水平同比增速可能小幅走低。考虑到经济增
长动能整体偏弱、货币政策取向阶段性偏松、利率债供需整体保持平衡，预计下半年长端收益率将
以下行为主，收益率曲线也可能由牛平转向牛陡。信用债方面，允许刚性兑付打破，进一步完善金
融市场建设，提高风险定价能力等因素，下半年或将存在个案违约风险发生，规避信用风险较大的
品种。具体操作上，在做好组合流动性管理的基础上，适度拉长久期，维持适当的杠杆，均衡配置，
合理分配各类资产，审慎精选信用债，谨慎对待中低评级信用债，积极把握利率债的投资交易机会，
借此提升基金的业绩表现。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由权益投资管理部、固定收益投
资管理部、研究部、风险管理部、基金运营部、法律合规部和信息披露相关人员担任委员会委员。
估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基
金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、
会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。
估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运
营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市
场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会
提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务
所的相关意见，由交易部做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待基金
运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司
估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。
公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，各方确认无误后，基
金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值
结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第12页共27页
4.6.4 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，每份基金份额每次基金
收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60%。2016 年 3 月 8 日（以
2016 年 2 月 19 日为收益分配基准日）本基金进行了利润分配，向基金份额持有人每 10 份基金份
额派发现金红利 1 元，中银纯债 A 分红金额为 530,640,603.24 元,中银纯债 C 分红金额为
485,834,713.62 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华
人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中银纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第13页共27页
银行存款 6,475,470.31 209,087,494.69
结算备付金 150,797,261.35 100,736,432.19
存出保证金 83,884.85 139,935.84
交易性金融资产 10,953,449,141.30 9,507,778,852.30
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 10,953,449,141.30 9,507,778,852.30
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,108,101.94 88,900,786.10
应收利息 154,493,639.39 134,796,192.51
应收股利 - -
应收申购款 50,017,510.31 182,252.35
递延所得税资产 - -
其他资产 715,599.02 -
资产总计 11,318,140,608.47 10,041,621,945.98
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,788,630,482.67 2,108,118,603.04
应付证券清算款 - 84,048,010.90
应付赎回款 89,250.83 163,253.39
应付管理人报酬 4,127,746.19 3,611,743.98
应付托管费 1,375,915.39 1,203,914.69
应付销售服务费 675,934.70 978,765.70
应付交易费用 75,031.97 64,503.95
应交税费 - -
应付利息 349,102.30 65,979.91
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 88,565.02 89,000.00
负债合计 1,795,412,029.07 2,198,343,775.56
所有者权益： - -
实收基金 8,521,192,103.80 6,549,997,045.70
未分配利润 1,001,536,475.60 1,293,281,124.72
所有者权益合计 9,522,728,579.40 7,843,278,170.42
负债和所有者权益总计 11,318,140,608.47 10,041,621,945.98
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.118 元，基金份额总额中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第14页共27页
8,521,192,103.80 份。
6.2 利润表
会计主体：中银纯债债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 205,694,516.16 100,656,051.27
1.利息收入 191,388,304.99 67,141,544.50
其中：存款利息收入 10,183,341.39 657,747.22
债券利息收入 181,151,620.33 66,473,524.65
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 53,343.27 10,272.63
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 36,210,293.06 6,222,730.62
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 36,210,293.06 6,222,730.62
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-37,243,655.12 26,531,113.31
4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 15,339,573.23 760,662.84
减：二、费用 62,576,486.13 20,963,794.00
1．管理人报酬 24,523,955.21 6,225,515.67
2．托管费 8,174,651.71 2,075,171.88
3．销售服务费 4,802,000.09 2,527,983.13
4．交易费用 60,642.23 59,259.86
5．利息支出 24,872,120.75 9,936,526.83
其中：卖出回购金融资产支出 24,872,120.75 9,936,526.83
6．其他费用 143,116.14 139,336.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 143,118,030.03 79,692,257.27
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 143,118,030.03 79,692,257.27
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银纯债债券型证券投资基金中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第15页共27页
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,549,997,045.70 1,293,281,124.72 7,843,278,170.42
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 143,118,030.03 143,118,030.03
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
1,971,195,058.10 581,612,637.71 2,552,807,695.81
其中：1.基金申购款 8,615,565,560.83 1,390,868,733.65 10,006,434,294.48
2.基金赎回款 -6,644,370,502.73 -809,256,095.94 -7,453,626,598.67
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- -1,016,475,316.86 -1,016,475,316.86
五、期末所有者权益（基
金净值）
8,521,192,103.80 1,001,536,475.60 9,522,728,579.40
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,287,103,278.24 131,025,581.47 1,418,128,859.71
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 79,692,257.27 79,692,257.27
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
755,819,723.05 92,754,166.33 848,573,889.38
其中：1.基金申购款 3,725,382,182.60 476,750,586.79 4,202,132,769.39
2.基金赎回款 -2,969,562,459.55 -383,996,420.46 -3,353,558,880.01
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,042,923,001.29 303,472,005.07 2,346,395,006.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第16页共27页
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银纯债债券型证券投资基金( 以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可[2012]1446 号文《关于核准中银纯债债券型证券投资基金募集的批复 》的
核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2012 年 12 月 12 日
正式生效，首次设立募集规模为 5,108,412,654.58 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限
不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任
公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、
金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超
级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相
关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债
申购和增发新股。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为中债综合指数( 全价) 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和
38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以
下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告
和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 中银
纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第17页共27页
本基金在本报告期间没有需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花
税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券
的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所
得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第18页共27页
中银国际证券有限责任公司(“中银证券”) 受中国银行重大影响、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 24,523,955.21 6,225,515.67
其中：支付销售机构的客户维护费 132,609.77 100,310.96
注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 8,174,651.71 2,075,171.88
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第19页共27页
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银纯债债券 A 中银纯债债券 C 合计
合计 - - -
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
中银纯债债券A 中银纯债债券C 合计
中银基金管理有限公
司
- 4,716,115.01 4,716,115.01
中国银行 - 74,325.91 74,325.91
招商银行 - 8,224.20 8,224.20
中银证券 - 150.27 150.27
合计 - 4,798,815.39 4,798,815.39
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%，
逐日累计至每月月底，按月支付给中银基金管理有限公司，再由中银基金管理有限公司计算并支付
给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.35% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
招商银行 -
72,639,327.
05
- -
335,000,000.0
0
56,445.21
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
招商银行 56,137,481.51
52,519,221.
98
- - - -
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 项目
中银纯债债券A 中银纯债债券C 中银纯债债券A 中银纯债债券C中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第20页共27页
基金合同生效日
（2012 年 12 月
12 日）持有的基金
份额
- - - -
期初持有的基金份
额
28,245,762.72 - 28,245,762.72 -
期间申购/买入总份
额
- - - -
期间因拆分变动份
额
- - - -
减：期间赎回/卖出
总份额
- - - -
期末持有的基金份
额
28,245,762.72 - 28,245,762.72 -
期末持有的基金份
额占基金总份额比
例
0.33% - 1.38% -
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 6,475,470.31 271,045.25
14,335,779.5
1
147,178.39
合计 6,475,470.31 271,045.25
14,335,779.5
1
147,178.39
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第21页共27页
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末 2016 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 1,332,647,482.67 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
1182324
11 河钢
MTN3
2016-07-01 100.87 1,000,000 100,870,000.00
160305 16 进出 05 2016-07-06 100.13 1,000,000 100,130,000.00
160202 16 国开 02 2016-07-01 99.20 1,500,000 148,800,000.00
140220 14 国开 20 2016-07-01 102.06 440,000 44,906,400.00
1282174
12 港中旅
MTN1
2016-07-01 104.50 700,000 73,150,000.00
130242 13 国开 42 2016-07-04 100.91 1,000,000 100,910,000.00
1282322
12 鲁黄金
MTN1
2016-07-01 102.75 900,000 92,475,000.00
140378 14 进出 78 2016-07-01 101.42 1,100,000 111,562,000.00
160408 16 农发 08 2016-07-01 100.59 500,000 50,295,000.00
160006
16 附息国债
06
2016-07-01 99.42 800,000 79,536,000.00
140216 14 国开 16 2016-07-04 101.78 1,000,000 101,780,000.00
100215 10 国开 15 2016-07-04 100.56 1,000,000 100,560,000.00
160014
16 附息国债
14
2016-07-01 100.62 700,000 70,434,000.00
150207 15 国开 07 2016-07-01 102.26 1,300,000 132,938,000.00
160014
16 附息国债
14
2016-07-01 100.62 700,000 70,434,000.00
101454024
14 南电
MTN001
2016-07-01 105.32 555,000 58,452,600.00
合计 14,195,000.00 1,437,233,000.00
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第22页共27页
2 固定收益投资 10,953,449,141.30 96.78
其中：债券 10,953,449,141.30 96.78
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 157,272,731.66 1.39
7 其他各项资产 207,418,735.51 1.83
8 合计 11,318,140,608.47 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 563,127,974.50 5.91
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,340,460,000.00 24.58
其中：政策性金融债 2,340,460,000.00 24.58
4 企业债券 2,410,739,166.80 25.32
5 企业短期融资券 2,505,870,000.00 26.31
6 中期票据 1,850,252,000.00 19.43
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 981,170,000.00 10.30中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第23页共27页
9 其他 301,830,000.00 3.17
10 合计 10,953,449,141.30 115.02
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 1569031
15 贵州债
31
3,000,000 301,830,000.00 3.17
2 160408 16 农发 08 2,300,000 231,357,000.00 2.43
3 101461017
14 神华
MTN002
2,000,000 210,420,000.00 2.21
4 160207 16 国开 07 2,100,000 209,349,000.00 2.20
5 160008
16 附息国
债 08
2,000,000 199,540,000.00 2.10
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.11 投资组合报告附注
7.11.12014 年 10 月 15 日，国海证券发布公告称：公司接到检察机关口头通知，公司总裁齐国旗被
检察机关刑事拘留，副总裁陈列江协助调查。2014 年 11 月 5 日，国海证券发布公告称：公司接到
检察机关通知，公司总裁齐国旗被批准逮捕，副总裁陈列江协助调查。2014 年 12 月 1 日，国海证
券召开了 2014 年第二次临时股东大会，选举出新一届董事会和监事会成员；2012 年 12 月 2 日，
国海证券发布第七届董事会第一次会议决议公告，聘任何春梅女士兼任公司总裁，并聘任了其他公
司高级管理人员。中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第24页共27页
本基金在报告期内持有 15 国海债债券，基金管理人认为该处罚不会对上市公司债券投资价值造成
影响，因此未披露处罚事宜。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 83,884.85
2 应收证券清算款 2,108,101.94
3 应收股利 -
4 应收利息 154,493,639.39
5 应收申购款 50,017,510.31
6 其他应收款 715,599.02
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 207,418,735.51
7.11.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
中银纯债债券 A 1,086 5,001,330.81 5,383,875,548.16 99.12% 47,569,708.29 0.88%
中银纯债债券 C 750 4,119,662.46 3,051,509,292.31 98.76% 38,237,555.04 1.24%
合计 1,836 4,641,172.17 8,435,384,840.47 98.99% 85,807,263.33 1.01%
注：分级基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分
母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额
总额）。中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第25页共27页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
中银纯债债券 A 0
中银纯债债券 C 0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计 0
中银纯债债券 A 0
中银纯债债券 C 0 本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 中银纯债债券 A 中银纯债债券 C
基金合同生效日（2012 年 12 月
12 日）基金份额总额
2,874,374,225.87 2,234,038,428.71
本报告期期初基金份额总额 3,663,629,792.67 2,886,367,253.03
本报告期基金总申购份额 3,049,985,859.80 5,565,579,701.03
减：本报告期基金总赎回份额 1,282,170,396.02 5,362,200,106.71
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 5,431,445,256.45 3,089,746,847.35
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经本基金管理人 2016 年第一次股东会会议审议通过，选举杜惠芬女士担任公司
第四届董事会的独立董事。经本基金管理人 2016 年第二次股东会会议审议通过，选举曾仲诚
（Paul Tsang）先生担任公司董事，葛岱炜（David Graham）先生不再担任公司董事。上述事项已
报相关机构备案。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略没有发生改变。中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第26页共27页
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
东兴证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中银证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
财富里昂证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第27页共27页
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关
问题的通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、
经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效
性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证
券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择
基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申银万国
984,895,9
33.87
74.49%
153,700,6
00,000.00
89.15% - -
华泰证券
337,324,7
39.91
25.51%
18,706,39
6,000.00
10.85% - -
中银基金管理有限公司
二〇一六年八月二十四日
