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招商安泰混合(217001)

招商安泰混合:2016年半年度报告摘要

招商安泰系列开放式证券投资基金之
招商安泰偏股混合型证券投资基金
2016年半年度报告摘要
(本系列基金由招商安泰偏股混合型证券投资基金、招商安泰
平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金组成)
2016年6月30日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2016年8月24日招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 1 页 共 29 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年1月1日起至 6月30日止。
 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 2 页 共 29 页
§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 招商安泰偏股混合 基金主代码 217001 交易代码 217001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年4月28日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,437,595,580.08份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 追求长期的资本增值。 投资策略 资产配置方面,本基金股票/债券的配置比例相对固 定,一般不再做战术性的资产配置,只在操作上保证 必要的灵活性。即,考虑到基金管理时实际的操作需 要,本基金允许股票/债券配置比例以基准比例为中 心在适当的范围内进行调整。股票投资方面,强调将 定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合,并实时 应用行业评估方法和风险控制手段进行组合调整。其 中,公司研究是整个股票投资流程的核心。通过研究, 得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价,从 而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的 股票。债券投资方面,采用主动的投资管理,获得与 风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足正 常的现金流需要。 业绩比较基准 上证180指数收益率*75%+中证国债指数收益率 *20%+同业存款利率*5% 风险收益特征 相对而言,在本系列基金中,本基金短期本金安全性 较低,当期收益不稳定,长期资本增值较高,总体投 资风险较高。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 潘西里 张燕 信息披露负责人 联系电话 0755-83196666 0755-83199084 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 3 页 共 29 页 电子邮箱 cmf@cmfchina.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95555 传真 0755-83196475 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金半年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南 大道7088号招商银行大厦 (2)招商银行股份有限公司资产托管部 地址:中 国深圳深南大道7088号招商银行大厦 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -46,038,979.29 本期利润 -56,478,857.74 加权平均基金份额本期利润 -0.0386 本期基金份额净值增长率 -8.21% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0953 期末基金资产净值 652,461,026.17 期末基金份额净值 0.4539 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;





3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.54% 1.25% -0.83% 0.66% 4.37% 0.59% 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 4 页 共 29 页 过去三个月 6.45% 1.22% -1.98% 0.71% 8.43% 0.51% 过去六个月 -8.21% 1.89% -11.39% 1.35% 3.18% 0.54% 过去一年 -6.16% 2.33% -22.58% 1.70% 16.42% 0.63% 过去三年 122.59% 1.73% 35.36% 1.39% 87.23% 0.34% 自基金合同 生效起至今 500.66% 1.41% 133.27% 1.35% 367.39% 0.06% 注:业绩比较基准收益率=上证180指数收益率*75%+中证国债指数收益率*20%+同业存款利率 *5%,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:招商安泰股票的债券/股票配置范围为:债券20%-30%,股票65%-80%。根据本系列基 金合同规定,本基金设立后,投资建仓期为三个月,特殊情况下不超过六个月。本基金于 2003年4月28日成立,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 5 页 共 29 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年 12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立。目 前,公司注册资本金为2.1亿元人民币,其中,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。 截至2016年6月30日,本基金管理人共管理76只共同基金,具体如下: 基金名称 基金类型 基金成立日 招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28 招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28 招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-04-28 招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-01-14 招商先锋证券投资基金 混合型基金 2004-06-01 招商优质成长混合型证券投资基金 混合型基金 2005-11-17 招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-07-11 招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-03-30 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-06-19 招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22 招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2009-06-19 招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25 招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII)基金 2010-03-25 招商深证100指数证券投资基金 股票型基金 2010-06-22 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-06-25 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2010-12-08 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 股票型基金 2010-12-08 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII)基金 2011-02-11 招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-03-17 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数 证券投资基金 股票型基金 2011-06-27 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 股票型基金 2011-06-27 招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-09-01 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-02-01 招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-03-21 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2012-06-28 招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-07-20 招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-08-20 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 6 页 共 29 页 招商理财7天债券型证券投资基金 货币市场型基金 2012-12-07 招商央视财经50指数证券投资基金 股票型基金 2013-02-05 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-03-01 招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-04-19 招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-05-17 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2013-08-01 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-06 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际(QDII)基金 2013-12-11 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-03-20 招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-03-25 招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-06-18 招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2014-07-31 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-08-12 招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2014-09-03 招商招利1个月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2014-09-25 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27 招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-01-30 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-04-17 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20 招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27 招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-11 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-06-19 招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-29 招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-07-14 招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2015-07-31 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2015-08-18 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-02 招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-15 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2015-12-25 招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-29 招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-04 招商安德保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-18 招商安元保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-03-01 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 债券型基金 2016-03-09 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 股票型基金 2016-03-15 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-04-13 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 7 页 共 29 页 招商招兴纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-05-18 招商安博保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-05-25 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-01 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-03 招商招恒纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-08 招商安裕保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-20 招商财富宝交易型货币市场基金 货币型基金 2016-06-30 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助 理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 潘明曦 本基金基 金经理 2015年 10月9日 - 6 男,硕士。2010年7月加入 国泰基金管理有限公司,曾 任行业研究员、基金经理助 理;2015年加入招商基金管 理有限公司,现任招商安泰 偏股混合型证券投资基金基 金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期,后任基金经理的任职日期以及 历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;








2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业 人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商 安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组 合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 8 页 共 29 页 立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理 等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限 的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层 面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,本着持有人利益最大化的原则执 行了公平交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相 关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合 等除外。 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期 内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的5%的情形,在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次,原因是指数 型投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交 易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,国内经济增速平稳运行,一季度在地产投资、基建投资的拉动下经济企稳,二季度 地产投资依然较强但动能减弱,成为拉动经济的主要动力 货币政策方面,央行上半年保持中性偏松的货币政策,通过公开市场操作及定向工具等持续 对市场投放流动性,维持较为宽松的资金面。 通胀数据上半年前高后低,符合我们的预期,一季度受极端天气影响及猪肉价格影响通胀走 高,随着二季度这两个因素的消除,CPI呈现回落的趋势。 上半年股票市场年初大跌后,市场底部小幅反弹呈现震荡行情。截止半年末,上证综指下跌 17.22%,创业板下跌17.92%。 本基金的主要配置资产为股票和债券。2016年上半年,我们严格遵照基金合同的相关约定, 按照既定的投资流程进行了规范运作。权益部分在保持较为平稳的仓位情况下,在养殖、新能源 车等方面寻找阿尔法收益。 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 9 页 共 29 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.4539元,本报告期份额净值增长率为-8.21%,同期业 绩比较基准增长率为-11.39%,基金净值表现优于业绩比较基准,幅度为3.18%,主要原因是: 一季度较好地控制了仓位,在市场下跌中避免了部分损失;一季度末布局了稳定增长类的股票和 新能源车板块,使得二季度净值有一定增长。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 货币政策边际放松难度较大,财政政策有发力空间。从CPI的月度趋势来看,下半年是逐月 抬升的趋势,经济整体在政策托底的情况下,同比和环比数据将逐步改善,联储加息的进度不确 定但方向确定,这些都制约了国内货币政策继续放松的可能性。而财政政策上由于支持流动性脱 虚向实,引导进入实体,能够对经济有所拉动。 三季度市场将迎来一段较好的时间窗口,外部的大的负面风险释放,而联储加息和产业资本 减持可能在四季度发生。市场整体的流动性虽然不会边际继续宽松,但存量流动性充裕,所以结 构性的机会下半年依然比较多。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限 公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估 值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基 金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工 作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政 策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品 种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了 影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究 部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者 调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用; 基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部 负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监 督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序 的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 10 页 共 29 页 行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行 间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定“基金每次收 益分配比例不低于当期已实现净收益的50%”。 本基金以2015年12 月24 日为收益分配基准日进行了2015年第一次利润分配。截至 2015年12 月24 日,本基金可供分配利润为357,588,282.20元,最低应分配金额为 178,794,141.10元。利润分配登记日为2016年1 月6 日,每份基金份额分红0.1580元,分红 金额为182,410,926.97元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约 定。








本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以 分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求,基金合同生效 后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形 的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。 报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 11 页 共 29 页 格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:招商安泰偏股混合型证券投资基金 报告截止日: 2016年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12 月31日 资 产: 银行存款 55,349,196.76 51,185,402.19 结算备付金 2,001,272.02 5,943,405.93 存出保证金 347,769.03 466,923.78 交易性金融资产 613,457,378.57 714,847,592.22 其中:股票投资 479,842,853.47 537,498,272.42 基金投资 - - 债券投资 133,614,525.10 177,349,319.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 2,724,365.38 2,082,741.86 应收股利 - - 应收申购款 267,212.56 387,698.06 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 674,147,194.32 774,913,764.04 负债和所有者权益 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12 月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 12 页 共 29 页 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 9,109,178.69 9,044,354.84 应付赎回款 10,398,028.60 2,181,856.61 应付管理人报酬 803,466.02 957,524.42 应付托管费 133,911.03 159,587.41 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,131,966.99 2,670,482.47 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 109,616.82 140,000.00 负债合计 21,686,168.15 15,153,805.75 所有者权益: 实收基金 515,454,812.98 408,528,076.22 未分配利润 137,006,213.19 351,231,882.07 所有者权益合计 652,461,026.17 759,759,958.29 负债和所有者权益总计 674,147,194.32 774,913,764.04 注:报告截止日2016年6月30日,基金份额净值0.4539元,基金份额总额 1,437,595,580.08份。 6.2 利润表 会计主体:招商安泰偏股混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年 6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至 2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至 2015年6月30日 一、收入 -47,224,848.46 276,886,948.81 1.利息收入 2,442,479.96 3,162,749.36 其中:存款利息收入 240,823.28 219,575.05 债券利息收入 2,200,115.01 2,930,591.36 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,541.67 12,582.95 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -39,528,321.05 345,845,548.49 其中:股票投资收益 -43,287,743.57 338,366,633.75 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,417,857.11 5,106,003.79 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 13 页 共 29 页 衍生工具收益 - - 股利收益 2,341,565.41 2,372,910.95 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) -10,439,878.45 -72,775,304.17 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 300,871.08 653,955.13 减:二、费用 9,254,009.28 13,308,367.59 1.管理人报酬 4,715,746.34 5,580,827.31 2.托管费 785,957.73 930,137.89 3.销售服务费 - - 4.交易费用 3,662,573.39 6,510,796.74 5.利息支出 - 210,026.29 其中:卖出回购金融资产支出 - 210,026.29 6.其他费用 89,731.82 76,579.36 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -56,478,857.74 263,578,581.22 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -56,478,857.74 263,578,581.22 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商安泰偏股混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年 6月30日 单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 408,528,076.22 351,231,882.07 759,759,958.29 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -56,478,857.74 -56,478,857.74 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 106,926,736.76 24,664,115.83 131,590,852.59 其中:1.基金申购款 369,414,765.93 78,575,509.54 447,990,275.47 2.基金赎回款 -262,488,029.17 -53,911,393.71 -316,399,422.88 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 14 页 共 29 页 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -182,410,926.97 -182,410,926.97 五、期末所有者权益 (基金净值) 515,454,812.98 137,006,213.19 652,461,026.17 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 472,801,839.89 126,200,542.88 599,002,382.77 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 263,578,581.22 263,578,581.22 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -102,238,571.17 -86,334,543.52 -188,573,114.69 其中:1.基金申购款 405,899,481.61 283,548,498.92 689,447,980.53 2.基金赎回款 -508,138,052.78 -369,883,042.44 -878,021,095.22 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 370,563,268.72 303,444,580.58 674,007,849.30 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______金旭______














______欧志明______














____何剑萍____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商安泰偏股混合型证券投资基金(原名招商安泰股票型证券投资基金,以下简称“本基金” )系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商安泰 系列开放式证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]35号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基 金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为1,029,504,423.81份,经德勤华永会计师事 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 15 页 共 29 页 务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(03)第024号验资报告。《招商安泰系列开放 式证券投资基金基金合同》于2003年 4月28日正式生效。本基金因自2007年7月1日起执行 财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”),于 2007年9月28日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的基金管 理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。 本基金于2015年8月7日起更名为招商安泰偏股混合型证券投资基金。 根据《招商基金管理有限公司关于招商安泰股票基金份额拆分比例的公告》,本基金的基金 管理人于2007年12月4日对本基金进行基金份额拆分。根据拆分前基金份额净值和公告的基金 份额拆分比例计算公式,基金份额拆分比例为1:2.788955428(保留到小数点后9位),拆分后 基金份额净值为人民币1.0000元。本基金注册登记机构于2007年12月5日对各基金份额持有 人经重新计算的基金份额进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、最新适用的基金合同及《招商安泰系列开放式证 券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为股票、债券以及中国证监会批 准的其他投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资 的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。本基金的投资组合为:股票投资占基金资 产的比例为65%至80%,债券投资占基金资产的比例为20%至30%,现金或者到期日在一年期以内 的政府债券占基金资产的比率≥5%。本基金的业绩比较基准采用:上证180指数收益率*75%+中 证国债指数收益率*20%+同业存款利率*5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简 称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体 会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至 2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 16 页 共 29 页 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于 股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企 业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易 印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值 税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征营业税和增值税。 3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 4)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳;个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月 以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含 1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,其中股权登记日在2015年9月 8日之前的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日之后的,股息红利所 得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 5)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 17 页 共 29 页 个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 6)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不 再缴纳印花税。





7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价, 暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 招商银行 基金托管人、基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商 证券”) 基金管理人的股东 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 招商证券 2,403,738,297.24 100.00% 3,948,498,610.09 94.06% 6.4.8.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 招商证券 68,560,697.70 100.00% 287,542,428.50 96.98% 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 18 页 共 29 页 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 招商证券 25,000,000.00 100.00% 460,700,000.00 100.00% 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 招商证券 2,238,601.72 100.00% 1,131,691.99 100.00% 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 招商证券 3,594,713.00 94.06% 1,982,146.43 93.74% 注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月 1日至2016年 6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 4,715,746.34 5,580,827.31 其中:支付销售机构的 客户维护费 716,717.96 777,865.00 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 19 页 共 29 页 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷365 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 785,957.73 930,137.89 注:支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷365 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 55,349,196.76 219,144.93 43,978,632.74 182,573.98 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 20 页 共 29 页 6.4.9 期末( 2016年6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限类 型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 600716 凤凰股份 2016年 1月21日 2017年 1月23日 非公开发行流 通受限 7.74 7.441,291,990 9,999,999.50 9,612,405.60 - 601966 玲珑轮胎 2016年 6月24日 2016年 7月6日 新股流通受限 12.98 12.98 4,931 64,004.38 64,004.38 - 603016 新宏泰 2016年 6月23日 2016年 7月1日 新股流通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大国创 2016年 6月30日 2016年 7月8日 新股流通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元股份 2016年 6月29日 2016年 7月7日 新股流通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 注:以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值 单价 复牌日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 300292 吴通控股 2016年 1月25日 重大事项 33.26 2016年7月 20日 36.48 235,481 9,730,476.44 7,832,098.06 - 601611 中国核建 2016年 6月30日 重大事项 20.92 2016年7月 1日 23.01 18,403 63,858.41 384,990.76 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末持有的债券中无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末持有的债券中无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 21 页 共 29 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 479,842,853.47 71.18 其中:股票 479,842,853.47 71.18 2 固定收益投资 133,614,525.10 19.82 其中:债券 133,614,525.10 19.82








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 57,350,468.78 8.51 7 其他各项资产 3,339,346.97 0.50 8 合计 674,147,194.32 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 23,335,500.45 3.58 B 采矿业 - - C 制造业 402,189,251.68 61.64 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 384,990.76 0.06 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 70,492.40 0.01 J 金融业 37,644,486.48 5.77 K 房地产业 9,612,405.60 1.47 L 租赁和商务服务业 6,585,600.00 1.01 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 22 页 共 29 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 479,842,853.47 73.54 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002503 搜于特 1,944,732 24,153,571.44 3.70 2 002458 益生股份 472,091 20,682,306.71 3.17 3 603818 曲美家居 1,213,300 19,412,800.00 2.98 4 300316 晶盛机电 1,457,849 19,097,821.90 2.93 5 002138 顺络电子 1,048,468 19,008,724.84 2.91 6 300056 三维丝 1,025,300 18,506,665.00 2.84 7 300118 东方日升 955,700 18,024,502.00 2.76 8 002662 京威股份 1,165,700 17,613,727.00 2.70 9 603686 龙马环卫 424,982 15,499,093.54 2.38 10 000848 承德露露 1,163,100 13,899,045.00 2.13 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于招商基金管理公司网站 http://www.cmfchina.com上的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002586 围海股份 25,680,349.58 3.38 2 002458 益生股份 24,995,702.94 3.29 3 002503 搜于特 23,999,432.75 3.16 4 002714 牧原股份 22,068,542.30 2.90 5 600693 东百集团 20,965,067.76 2.76 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 23 页 共 29 页 6 002353 杰瑞股份 18,810,277.00 2.48 7 002572 索菲亚 18,644,977.86 2.45 8 002662 京威股份 17,838,428.05 2.35 9 601169 北京银行 17,709,882.78 2.33 10 002138 顺络电子 17,669,505.85 2.33 11 300316 晶盛机电 17,447,394.13 2.30 12 603818 曲美家居 17,364,014.59 2.29 13 002108 沧州明珠 16,932,589.62 2.23 14 002588 史丹利 16,595,617.32 2.18 15 300166 东方国信 16,410,699.30 2.16 16 300118 东方日升 16,250,363.00 2.14 17 002157 正邦科技 16,025,649.79 2.11 18 300056 三维丝 15,923,907.82 2.10 19 603686 龙马环卫 15,665,945.62 2.06 20 300098 高新兴 15,388,327.30 2.03 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300143 星河生物 28,928,310.17 3.81 2 002586 围海股份 27,475,950.50 3.62 3 603898 好莱客 26,019,317.69 3.42 4 002572 索菲亚 24,808,270.45 3.27 5 002108 沧州明珠 22,800,008.57 3.00 6 300098 高新兴 21,757,076.75 2.86 7 002557 洽洽食品 21,356,026.96 2.81 8 300271 华宇软件 20,898,337.45 2.75 9 002714 牧原股份 20,476,709.08 2.70 10 300367 东方网力 20,157,018.15 2.65 11 002035 华帝股份 20,086,754.78 2.64 12 600693 东百集团 19,808,021.89 2.61 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 24 页 共 29 页 13 300018 中元股份 19,088,457.47 2.51 14 601169 北京银行 19,035,468.23 2.51 15 600419 天润乳业 18,970,765.95 2.50 16 300166 东方国信 18,287,555.69 2.41 17 002321 华英农业 17,994,927.64 2.37 18 002051 中工国际 17,225,180.52 2.27 19 002355 兴民钢圈 17,014,966.81 2.24 20 002588 史丹利 16,474,163.14 2.17 21 600016 民生银行 15,862,983.98 2.09 22 000702 正虹科技 15,738,479.35 2.07 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,204,749,084.36 卖出股票收入(成交)总额 1,210,454,162.29 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 133,456,123.60 20.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 158,401.50 0.02 8 同业存单 - - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 25 页 共 29 页 9 其他 - - 10 合计 133,614,525.10 20.48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 010107 21国债⑺ 555,700 60,060,056.00 9.21 2 019515 15国债15 415,000 41,495,850.00 6.36 3 150019 15附息国债19 300,000 30,597,000.00 4.69 4 019539 16国债11 13,040 1,303,217.60 0.20 5 113010 江南转债 1,100 127,941.00 0.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细





本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细





本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细





本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细





本基金本报告期末未持有国债期货合约。 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 26 页 共 29 页 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门调查,不存在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 347,769.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,724,365.38 5 应收申购款 267,212.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,339,346.97 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细





本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明





本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额比例 47,663 30,161.67 203,226,248.21 14.14% 1,234,369,331.87 85.86% 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 27 页 共 29 页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持 有本基金 94,658.37 0.0066% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2003 年4 月28 日 )基金份额总额 1,029,504,423.81 本报告期期初基金份额总额 1,139,398,202.80 本报告期基金总申购份额 1,030,271,040.44 减:本报告期基金总赎回份额 732,073,663.16 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,437,595,580.08 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期未举行基金份额持有人大会。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。





招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 28 页 共 29 页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级 管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 招商证券 2 2,403,738,297.24 100.00% 2,238,601.72 100.00% - 国泰君安 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演 质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能 力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 招商证券 68,560,697.70 100.00%25,000,000.00 100.00% - - 国泰君安 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要 第 29 页 共 29 页 中银国际 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 招商基金管理有限公司 2016年8月24日