招 商 招利 1 个 月 期理 财 债 券型 证 券 投 资基
金 2 0 1 6 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 8 月 2 3 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 7
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 2 债 券 回 购 融 资 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 2 4 0 天 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 6 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 9 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 8 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0 . 5 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 9 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
§ 1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券
基 金 主 代 码 0 0 0 8 0 8
交 易 代 码 0 0 0 8 0 8
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 4 年 9 月 2 5 日
基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 , 3 4 8 , 2 0 5 , 4 3 8 . 5 2 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 招 商 招 利 1 个 月 期
理 财 债 券 A
招 商 招 利 1 个 月
期 理 财 债 券 B
招 商 招 利 1 个 月
理 财 债 券 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 9 0 0 1 6 9 3
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1 , 8 3 1 , 9 0 1 , 5 8 7 . 3 0
份
6 2 9 , 4 8 6 , 5 3 9 . 9 8
份
8 8 6 , 8 1 7 , 3 1 1 . 2 4
份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 在 追 求 本 金 安 全 、 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 通 过 积 极 主 动 的 管 理 ， 力 争
为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 资 产 的 稳 定 增 值 。
投 资 策 略 1 、 资 产 配 置 策 略
本 基 金 将 采 用 积 极 管 理 型 的 投 资 策 略 ， 将 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 控 制 在
1 5 0 天 以 内 ， 在 控 制 利 率 风 险 、 尽 量 降 低 基 金 净 值 波 动 风 险 并 满 足 流 动 性
的 前 提 下 ， 提 高 基 金 收 益 。
2 、 利 率 策 略
本 基 金 采 取 “ 自 上 而 下 ” 的 债 券 分 析 方 法 ， 确 定 债 券 组 合 ， 并 管 理 组 合 风
险 。
3 、 信 用 策 略
本 基 金 依 靠 内 部 信 用 评 级 系 统 跟 踪 研 究 发 债 主 体 的 经 营 状 况 、 财 务 指 标 等
情 况 ， 对 其 信 用 风 险 进 行 评 估 ， 以 此 作 为 个 券 选 择 的 基 本 依 据 。 除 了 跟 踪
债 券 自 身 的 信 用 变 化 以 外 ， 本 基 金 还 会 定 期 研 究 各 评 级 、 各 期 限 信 用 利 差
的 变 化 趋 势 ， 分 析 它 们 的 相 对 投 资 价 值 ， 确 定 各 类 债 券 的 投 资 比 例 和 期 限
选 择 。
4 、 个 券 选 择 策 略
在 正 确 拟 合 收 益 率 曲 线 的 基 础 上 ， 及 时 发 现 偏 离 市 场 收 益 率 的 债 券 ， 并 找
出 因 投 资 者 偏 好 、 供 求 、 流 动 性 、 信 用 利 差 等 导 致 债 券 价 格 偏 离 的 原 因 ；
同 时 ， 基 于 收 益 率 曲 线 判 断 出 定 价 偏 高 或 偏 低 的 期 限 段 ， 从 而 指 导 相 对 价
值 投 资 ， 选 择 出 估 值 较 低 的 债 券 品 种 。 对 于 含 回 售 条 款 的 债 券 ， 由 于 目 前招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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含 回 售 条 款 的 多 为 信 用 债 ， 本 基 金 在 严 格 的 信 用 审 查 的 基 础 上 选 择 含 回 售
条 款 的 个 券 ， 同 时 本 基 金 将 仅 买 入 距 回 售 日 不 超 过 3 9 7 天 以 内 的 ， 行 权 价
值 为 正 （ 即 买 入 价 格 低 于 其 回 售 行 权 价 格 ） ， 具 有 较 高 相 对 投 资 价 值 优 势
的 债 券 ， 并 在 回 售 日 前 进 行 回 售 或 者 卖 出 。
业 绩 比 较 基 准 中 国 人 民 银 行 公 告 的 金 融 机 构 人 民 币 七 天 通 知 存 款 基 准 利 率 （ 税 后 ） 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 长 期 风 险 收 益 水 平 低 于 股 票 型
基 金 、 混 合 型 基 金 及 普 通 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 高 于 货 币 市 场 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓 名 潘 西 里 林 葛
联 系 电 话 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 6 6 6 0 1 0 - 6 6 0 6 0 0 6 9
电 子 邮 箱 c m f @ c m f c h i n a . c o m t g x x p l @ a b c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 9 5 5 9 9
传 真 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 4 7 5 0 1 0 - 6 8 1 2 1 8 1 6
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7 0 8 8
号
北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 6 9
号
办 公 地 址 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招
商 银 行 大 厦
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 8
号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 F 9
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 0 1 0 0 0 3 1
法 定 代 表 人 李 浩 周 慕 冰
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 （ 1 ） 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
地 址 ： 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大
厦
（ 2 ） 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 8 号 凯 晨
世 贸 中 心 东 座 F 9
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ， 由 于 本 基 金 采 用
摊 余 成 本 法 核 算 ， 所 以 ， 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 ， 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 ；
2 、 本 基 金 无 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ；
3 、 本 基 金 收 益 分 配 为 按 日 结 转 份 额 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值收 益率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 A
阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
份 额 净 值
收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 2 1 3 4 % 0 . 0 0 0 9 % 0 . 1 1 2 5 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 1 0 0 9 % 0 . 0 0 0 9 %
过 去 三 个 月 0 . 7 3 1 5 % 0 . 0 0 4 6 % 0 . 3 4 1 3 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 3 9 0 2 % 0 . 0 0 4 6 %
过 去 六 个 月 1 . 5 2 1 3 % 0 . 0 0 4 4 % 0 . 6 8 2 5 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 8 3 8 8 % 0 . 0 0 4 4 %
过 去 一 年 3 . 3 5 8 9 % 0 . 0 0 6 2 % 1 . 3 7 2 5 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 9 8 6 4 % 0 . 0 0 6 2 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
6 . 9 1 1 0 % 0 . 0 0 5 8 % 2 . 3 4 3 7 % 0 . 0 0 0 0 % 4 . 5 6 7 3 % 0 . 0 0 5 8 %
招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 B
阶 段 份 额 净 值 份 额 净 值 业 绩 比 较 业 绩 比 较 基 ① － ③ ② － ④
基 金 级 别 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债
券 A
招 商 招 利 1 个 月 期 理 财
债 券 B
招 商 招 利 1 个 月
理 财 债 券 C
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日
- 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1
日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日 )
报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1
月 1 日 - 2 0 1 6 年
6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 2 9 , 9 9 7 , 2 0 0 . 3 5 1 0 , 0 9 2 , 7 3 6 . 2 6 1 2 , 2 8 0 , 9 5 2 . 7 0
本 期 利 润 2 9 , 9 9 7 , 2 0 0 . 3 5 1 0 , 0 9 2 , 7 3 6 . 2 6 1 2 , 2 8 0 , 9 5 2 . 7 0
本 期 净 值 收 益 率 1 . 5 2 1 3 % 1 . 5 2 1 5 % 1 . 5 2 1 7 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 基 金 资 产 净 值 1 , 8 3 1 , 9 0 1 , 5 8 7 . 3 0 6 2 9 , 4 8 6 , 5 3 9 . 9 8 8 8 6 , 8 1 7 , 3 1 1 . 2 4
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
累 计 净 值 收 益 率 6 . 9 1 1 0 % 7 . 1 3 7 1 % 3 . 1 3 6 1 %招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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收 益 率 ① 收 益 率 标
准 差 ②
基 准 收 益
率 ③
准 收 益 率 标
准 差 ④
过 去 一 个 月 0 . 2 1 3 6 % 0 . 0 0 0 9 % 0 . 1 1 2 5 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 1 0 1 1 % 0 . 0 0 0 9 %
过 去 三 个 月 0 . 7 3 1 7 % 0 . 0 0 4 6 % 0 . 3 4 1 3 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 3 9 0 4 % 0 . 0 0 4 6 %
过 去 六 个 月 1 . 5 2 1 5 % 0 . 0 0 4 4 % 0 . 6 8 2 5 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 8 3 9 0 % 0 . 0 0 4 4 %
过 去 一 年 3 . 3 5 9 7 % 0 . 0 0 6 2 % 1 . 3 7 2 5 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 9 8 7 2 % 0 . 0 0 6 2 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
7 . 1 3 7 1 % 0 . 0 0 5 7 % 2 . 4 1 8 7 % 0 . 0 0 0 0 % 4 . 7 1 8 4 % 0 . 0 0 5 7 %
招 商 招 利 1 个 月 理 财 债 券 C
阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
份 额 净 值
收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 2 1 3 6 % 0 . 0 0 0 9 % 0 . 1 1 2 5 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 1 0 1 1 % 0 . 0 0 0 9 %
过 去 三 个 月 0 . 7 3 1 9 % 0 . 0 0 4 6 % 0 . 3 4 1 3 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 3 9 0 6 % 0 . 0 0 4 6 %
过 去 六 个 月 1 . 5 2 1 7 % 0 . 0 0 4 4 % 0 . 6 8 2 5 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 8 3 9 2 % 0 . 0 0 4 4 %
过 去 一 年 3 . 1 3 6 1 % 0 . 0 0 6 3 % 1 . 2 9 3 7 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 8 4 2 4 % 0 . 0 0 6 3 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
3 . 1 3 6 1 % 0 . 0 0 6 3 % 1 . 2 9 3 7 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 8 4 2 4 % 0 . 0 0 6 3 %
注 ： 1 、 本 基 金 收 益 分 配 为 按 日 结 转 份 额 ；
2 、 本 基 金 A 类 基 金 份 额 类 别 自 2 0 1 4 年 1 0 月 1 5 日 起 存 续 ；
3 、 本 基 金 B 类 基 金 份 额 类 别 自 2 0 1 4 年 9 月 2 5 日 起 存 续 ；
4 、 本 基 金 C 类 基 金 份 额 类 别 自 2 0 1 5 年 7 月 2 2 日 起 存 续 。招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 收益 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比较招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 9 页 共 4 5 页招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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注 ： 1 、 根 据 基 金 合 同 第 十 二 条 （ 二 ） 投 资 范 围 的 规 定 ， 本 基 金 投 资 于 法 律 法 规 允 许 的 金 融 工 具 包
括 ： 现 金 、 通 知 存 款 、 一 年 以 内 （ 含 一 年 ） 的 银 行 定 期 存 款 和 大 额 存 单 、 剩 余 期 限 （ 或 回 售 期 限 ）
在 3 9 7 天 以 内 （ 含 3 9 7 天 ） 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 、 中 期 票 据 、 期 限 在 一 年 以 内 （ 含 一 年 ） 的 债
券 回 购 、 期 限 在 一 年 以 内 （ 含 一 年 ） 的 中 央 银 行 票 据 、 短 期 融 资 券 ， 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允
许 本 基 金 投 资 的 其 他 固 定 收 益 类 金 融 工 具 。 本 基 金 于 2 0 1 4 年 9 月 2 5 日 成 立 ， 自 基 金 成 立 日 起 6
个 月 内 为 建 仓 期 ， 建 仓 期 结 束 时 相 关 比 例 均 符 合 上 述 规 定 的 要 求 ；
2 、 本 基 金 A 类 基 金 份 额 类 别 自 2 0 1 4 年 1 0 月 1 5 日 起 存 续 ；
3 、 本 基 金 B 类 基 金 份 额 类 别 自 2 0 1 4 年 9 月 2 5 日 起 存 续 ；
4 、 本 基 金 C 类 基 金 份 额 类 别 自 2 0 1 5 年 7 月 2 2 日 起 存 续 。招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日 经 中 国 证 监 会 （ 2 0 0 2 ） 1 0 0 号 文 批 准 设 立 。 目
前 ， 公 司 注 册 资 本 金 为 2 . 1 亿 元 人 民 币 ， 其 中 ， 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 5 5 % ，
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 4 5 % 。
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 管 理 人 共 管 理 7 6 只 共 同 基 金 ， 具 体 如 下 ：
基 金 名 称 基 金 类 型 基 金 成 立 日
招 商 安 泰 偏 股 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招 商 安 泰 平 衡 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招 商 现 金 增 值 开 放 式 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 0 4 - 0 1 - 1 4
招 商 先 锋 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 4 - 0 6 - 0 1
招 商 优 质 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 5 - 1 1 - 1 7
招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 0 6 - 0 7 - 1 1
招 商 核 心 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 7 - 0 3 - 3 0
招 商 大 盘 蓝 筹 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 8 - 0 6 - 1 9
招 商 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 0 8 - 1 0 - 2 2
招 商 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 9 - 0 6 - 1 9
招 商 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 9 - 1 2 - 2 5
招 商 全 球 资 源 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 际 ( Q D I I ) 基 金 2 0 1 0 - 0 3 - 2 5
招 商 深 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 0 - 0 6 - 2 2
招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 债 券 型 基 金 2 0 1 0 - 0 6 - 2 5
上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联 接 基 金
股 票 型 基 金 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
招 商 标 普 金 砖 四 国 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 国 际 ( Q D I I ) 基 金 2 0 1 1 - 0 2 - 1 1
招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 1 - 0 3 - 1 7
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金
股 票 型 基 金 2 0 1 1 - 0 6 - 2 7
招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
股 票 型 基 金 2 0 1 1 - 0 6 - 2 7
招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 1 - 0 9 - 0 1
招 商 优 势 企 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 2 - 0 2 - 0 1
招 商 产 业 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 2 - 0 3 - 2 1
招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 2 - 0 6 - 2 8
招 商 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 2 - 0 7 - 2 0
招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 2 - 0 8 - 2 0招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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招 商 理 财 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 2 - 1 2 - 0 7
招 商 央 视 财 经 5 0 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 3 - 0 2 - 0 5
招 商 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 债 券 型 基 金 2 0 1 3 - 0 3 - 0 1
招 商 安 润 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 3 - 0 4 - 1 9
招 商 保 证 金 快 线 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 3 - 0 5 - 1 7
招 商 沪 深 3 0 0 高 贝 塔 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 3 - 0 8 - 0 1
招 商 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 3 - 1 1 - 0 6
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 国 际 ( Q D I I ) 基 金 2 0 1 3 - 1 2 - 1 1
招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 4 - 0 3 - 2 0
招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 4 - 0 3 - 2 5
招 商 招 金 宝 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 4 - 0 6 - 1 8
招 商 可 转 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 4 - 0 7 - 3 1
招 商 丰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 4 - 0 8 - 1 2
招 商 行 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 4 - 0 9 - 0 3
招 商 招 利 1 个 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 4 - 0 9 - 2 5
招 商 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 4 - 1 1 - 1 3
招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 4 - 1 1 - 2 7
招 商 医 药 健 康 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 1 - 3 0
招 商 丰 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 4 - 1 7
招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
招 商 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 7
招 商 中 证 白 酒 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 7
招 商 丰 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 6 - 1 1
招 商 移 动 互 联 网 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 6 - 1 9
招 商 国 企 改 革 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 6 - 2 9
招 商 安 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 7 - 1 4
招 商 丰 庆 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 7 - 3 1
招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 8 - 1 8
招 商 丰 融 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招 商 丰 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招 商 丰 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招 商 制 造 业 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 0 2
招 商 境 远 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 1 5
招 商 招 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 2 5
招 商 安 弘 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 2 9
招 商 康 泰 养 老 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 6 - 0 2 - 0 4
招 商 安 德 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 6 - 0 2 - 1 8
招 商 安 元 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 6 - 0 3 - 0 1
招 商 招 瑞 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 6 - 0 3 - 0 9
招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 6 - 0 3 - 1 5
招 商 睿 逸 稳 健 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 6 - 0 4 - 1 3招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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招 商 招 兴 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 6 - 0 5 - 1 8
招 商 安 博 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 6 - 0 5 - 2 5
招 商 招 盈 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 6 - 0 6 - 0 1
招 商 增 荣 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 6 - 0 6 - 0 3
招 商 招 恒 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 6 - 0 6 - 0 8
招 商 安 裕 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 6 - 0 6 - 2 0
招 商 财 富 宝 交 易 型 货 币 市 场 基 金 货 币 型 基 金 2 0 1 6 - 0 6 - 3 0
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ）
期 限
证 券
从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
马 龙
离 任 本
基 金 基
金 经 理
2 0 1 4 年 9 月 2 5
日
2 0 1 6 年 2 月 6
日
7
男 ， 经 济 学 博 士 。 2 0 0 9 年 7 月 加 入 泰
达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 研 究
员 ， 从 事 宏 观 经 济 、 债 券 市 场 策 略 、
股 票 市 场 策 略 研 究 工 作 ， 2 0 1 2 年 1 1
月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 投 资 部 ， 曾 任 研 究 员 ， 从 事 宏 观
经 济 、 债 券 市 场 策 略 研 究 ， 现 任 招 商
安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商
安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商
产 业 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 可 转
债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 安
益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 安
弘 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 招 商 安 德 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 招 商 安 荣 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 及 招 商 睿 祥 定 期 开 放 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
向 霈
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 5 年 4 月 8
日
- 1 0
女 ， 工 商 管 理 硕 士 。 2 0 0 6 年 加 入 招 商
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后 曾 任 职 于 市
场 部 、 股 票 投 资 部 、 交 易 部 ， 2 0 1 1
年 起 任 固 定 收 益 投 资 部 研 究 员 ， 曾 任
招 商 现 金 增 值 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、
招 商 理 财 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
招 商 招 金 宝 货 币 市 场 基 金 及 招 商 保
证 金 快 线 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ， 现
任 招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 、 招 商 信
用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、
招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 招 商 招 盈 1 8 个 月 定 开 债 券
型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 财 富 宝 交 易
型 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 。
注 ： 1 、 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日 ， 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 以 及 历 任招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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基 金 经 理 的 离 任 日 期 为 公 司 相 关 会 议 作 出 决 定 的 公 告 （ 生 效 ） 日 期 ；
2 、 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 中 关 于 证 券 从 业 人
员 范 围 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
基 金 管 理 人 声 明 ： 在 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、
《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 《 招 商 招
利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽
责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告
期 内 ， 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规 ， 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。 基 金 的 投 资 范 围 以 及 投 资 运 作 符
合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
基 金 管 理 人 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 ， 确 保 各 投 资 组 合
享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 。 公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 ， 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 、
维 护 程 序 。 公 司 拥 有 健 全 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资 组 合 经 理 等 各
投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操
作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放 ， 在 投 资 研 究 层 面 不
存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平 的 问 题 。 公 司 交 易 部 在 报 告 期 内 ， 本 着 持 有 人 利 益 最 大 化 的 原 则 执 行 了
公 平 交 易 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 ， 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送
的 同 日 反 向 交 易 。 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易 ， 公 司 要 求 相
关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据 ， 并 留 存 记 录 备 查 ， 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合
等 除 外 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行 。 报 告 期
内 ， 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日 成 交 量 的 5 % 的 情 形 ， 在 某 指 数 型 投 资 组 合 与 某 主 动 型 投 资 组 合 之 间 发 生 过 两 次 ， 原 因 是 指 数 型
投 资 组 合 为 满 足 指 数 复 制 比 例 要 求 的 投 资 策 略 需 要 。 报 告 期 内 未 发 现 其 他 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易
和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 行 为 。招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
报 告 期 内 ， 全 球 范 围 宏 观 形 势 整 体 低 迷 不 振 ， 风 险 事 件 频 繁 发 生 ， 避 险 情 绪 不 断 升 温 ， 美 国
加 息 预 期 逐 步 消 退 ， 欧 洲 日 本 等 国 经 济 仍 显 疲 弱 ， 低 利 率 环 境 不 断 蔓 延 。 国 内 经 济 整 体 延 续 稳 中
下 行 的 趋 势 ， 基 建 及 地 产 发 挥 重 要 托 底 作 用 ， 但 制 造 业 投 资 增 速 不 断 放 缓 ， 民 间 投 资 持 续 偏 弱 ，
二 季 度 以 来 房 地 产 销 售 及 投 资 增 速 亦 出 现 下 滑 迹 象 ， 短 期 经 济 结 构 调 整 仍 显 艰 难 ， 经 济 下 行 压 力
仍 然 存 在 。 C P I 年 初 以 来 先 升 后 降 ， 受 猪 肉 、 蔬 菜 、 大 宗 商 品 价 格 反 弹 影 响 C P I 一 季 度 上 涨 至 2 . 3 % ，
5 - 6 月 季 节 性 小 幅 回 落 至 1 . 9 % ； P P I 仍 保 持 在 通 缩 区 间 ， 但 受 大 宗 商 品 价 格 上 涨 带 动 ， P P I 同 比 降
幅 持 续 收 窄 。 货 币 政 策 年 初 以 来 整 体 保 持 中 性 ， 仅 3 月 初 降 准 0 . 5 个 百 分 点 ， 随 后 坚 持 通 过 公 开
市 场 、 M L F 等 操 作 维 持 市 场 流 动 性 稳 定 。
一 季 度 受 房 地 产 销 售 、 巨 量 信 贷 以 及 通 胀 上 升 等 因 素 影 响 ， 长 端 利 率 从 年 初 低 点 震 荡 上 行 ，
央 行 3 月 初 降 准 超 出 市 场 预 期 ， 短 端 利 率 小 幅 下 行 。 4 月 信 用 事 件 频 发 ， 机 构 大 规 模 赎 回 债 券 基
金 ， 并 对 市 场 造 成 了 一 定 的 流 动 性 冲 击 ， 低 等 级 品 种 信 用 利 差 快 速 上 行 ， 投 资 者 风 险 偏 好 大 幅 下
降 。 二 季 度 后 半 段 市 场 对 经 济 预 期 重 新 修 正 ， 并 在 英 国 公 投 、 全 球 避 险 情 绪 升 温 、 美 国 加 息 因 素
消 退 等 因 素 带 动 下 ， 中 长 期 利 率 债 收 益 率 明 显 下 行 ， 收 益 率 曲 线 走 平 。
报 告 期 内 本 基 金 严 格 遵 照 基 金 合 同 的 相 关 约 定 ， 按 照 既 定 的 投 资 流 程 进 行 了 规 范 运 作 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
2 0 1 6 年 上 半 年 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 A 的 份 额 净 值 收 益 率 为 1 . 5 2 1 3 % ， 同 期 业 绩 比 较 基
准 收 益 率 为 0 . 6 8 2 5 % ， 基 金 份 额 净 值 收 益 率 优 于 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 0 . 8 3 8 8 % ； 招 商 招 利 1 个 月 期
理 财 债 券 B 的 份 额 净 值 收 益 率 为 1 . 5 2 1 5 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0 . 6 8 2 5 % ， 基 金 份 额 净 值 收
益 率 优 于 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 0 . 8 3 9 0 % ； 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 C 的 份 额 净 值 收 益 率 为
1 . 5 2 1 7 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0 . 6 8 2 5 % ， 基 金 份 额 净 值 收 益 率 优 于 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
0 . 8 3 9 2 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 下 半 年 ， 经 济 下 行 压 力 仍 在 ， 后 续 关 注 房 地 产 市 场 对 经 济 的 影 响 ； C P I 三 季 度 大 概 率 下
行 ， 但 四 季 度 有 回 升 压 力 ； 货 币 政 策 空 间 有 所 扩 大 ， 资 金 面 总 体 将 保 持 适 度 宽 松 格 局 。 从 基 本 面 、
政 策 面 来 看 ， 预 期 债 券 市 场 以 震 荡 下 行 为 主 ， 行 情 长 度 及 深 度 将 取 决 于 房 地 产 市 场 对 经 济 的 影 响
以 及 财 政 货 币 政 策 走 向 ， 同 时 在 经 济 下 行 及 供 给 侧 改 革 过 程 中 ， 应 注 意 防 范 过 剩 产 能 信 用 品 种 集
中 到 期 可 能 导 致 的 流 动 性 风 险 和 信 用 风 险 。招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 的 估 值 业 务 严 格 按 照 相 关 的 法 律 法 规 、 基 金 合 同 以 及 《 招 商 基 金 管 理 有 限
公 司 基 金 估 值 委 员 会 管 理 制 度 》 进 行 。 基 金 核 算 部 负 责 日 常 的 基 金 资 产 的 估 值 业 务 ， 执 行 基 金 估
值 政 策 。 另 外 ， 公 司 设 立 由 投 资 和 研 究 部 门 、 风 险 管 理 部 、 基 金 核 算 部 、 法 律 合 规 部 负 责 人 和 基
金 经 理 代 表 组 成 的 估 值 委 员 会 。 公 司 估 值 委 员 会 的 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工
作 经 历 。 公 司 估 值 委 员 会 主 要 负 责 制 定 、 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序 ， 定 期 评 价 现 有 估 值 政
策 和 程 序 的 适 用 性 及 对 估 值 程 序 执 行 情 况 进 行 监 督 。
投 资 和 研 究 部 门 以 及 基 金 核 算 部 共 同 负 责 关 注 相 关 投 资 品 种 的 动 态 ， 评 判 基 金 持 有 的 投 资 品
种 是 否 处 于 不 活 跃 的 交 易 状 态 或 者 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了
影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 从 而 确 定 估 值 日 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者 调 整 的 投 资 品 种 ； 投 资 和 研 究
部 门 定 期 审 核 公 允 价 值 的 确 认 和 计 量 ； 研 究 部 提 出 合 理 的 数 量 分 析 模 型 对 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者
调 整 的 投 资 品 种 进 行 公 允 价 值 定 价 与 计 量 并 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ， 以 保 证 其 持 续 适 用 ；
基 金 核 算 部 定 期 审 核 估 值 政 策 和 程 序 的 一 致 性 ， 并 负 责 与 托 管 行 沟 通 估 值 调 整 事 项 ； 风 险 管 理 部
负 责 估 值 委 员 会 工 作 流 程 中 的 风 险 控 制 ； 法 律 合 规 部 负 责 日 常 的 基 金 估 值 调 整 结 果 的 事 后 复 核 监
督 工 作 ； 法 律 合 规 部 与 基 金 核 算 部 共 同 负 责 估 值 调 整 事 项 的 信 息 披 露 工 作 。
基 金 经 理 代 表 向 估 值 委 员 会 提 供 估 值 参 考 信 息 ， 参 与 估 值 政 策 讨 论 ； 对 需 采 用 特 别 估 值 程 序
的 证 券 ， 基 金 及 时 启 动 特 别 估 值 程 序 ， 由 公 司 估 值 委 员 会 集 体 讨 论 议 定 特 别 估 值 方 案 并 与 托 管 行
沟 通 后 由 基 金 核 算 部 具 体 执 行 。
本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 截 止 报 告 期 末 本 基 金 管 理 人
已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 约 定 提 供 在 银 行
间 同 业 市 场 和 交 易 所 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 报 告 期 内 ， 根 据 法 律 法 规 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 本 基 金 每 日 计 算 投 资 人 账 户 当 日 所 产 生
的 收 益 ， 运 作 期 末 将 投 资 人 账 户 累 计 的 收 益 结 转 为 其 基 金 份 额 ， 计 入 该 投 资 人 账 户 的 本 基 金 份 额
中 。 本 报 告 期 内 ， 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 A 共 分 配 利 润 人 民 币 2 9 , 9 9 7 , 2 0 0 . 3 5 元 ， 招 商 招 利
1 个 月 期 理 财 债 券 B 共 分 配 利 润 人 民 币 1 0 , 0 9 2 , 7 3 6 . 2 6 元 ， 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 C 共 分 配
利 润 人 民 币 1 2 , 2 8 0 , 9 5 2 . 7 0 元 ， 不 存 在 应 分 配 但 尚 未 实 施 分 配 的 情 况 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
根 据 证 监 会 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 第 四 十 一 条 的 相 关 要 求 ， 基 金 合 同 生 效
后 ， 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资
产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
在 托 管 本 基 金 的 过 程 中 ， 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金
法 》 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 约 定 ， 对 本 基 金 基 金 管 理 人 — 招 商 基 金 管 理
有 限 公 司 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 基 金 的 投 资 运 作 ， 进 行 了 认 真 、 独 立 的 会 计 核 算
和 必 要 的 投 资 监 督 ， 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务 ， 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 托 管 人 认 为 , 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份
额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的
行 为 ； 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格
按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 认 为 ， 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办
法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 半 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 、
净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 未 发 现 有 损
害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 5 1 3 , 5 1 9 , 3 9 5 . 5 5 5 6 1 , 7 5 5 , 8 0 7 . 0 9招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 1 , 7 9 2 , 9 5 7 , 6 5 8 . 6 4 1 , 1 8 8 , 7 2 1 , 1 4 0 . 7 6
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 , 7 9 2 , 9 5 7 , 6 5 8 . 6 4 1 , 1 8 8 , 7 2 1 , 1 4 0 . 7 6
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 1 , 5 5 3 , 3 2 8 , 7 8 1 . 4 3 2 , 2 1 6 , 0 0 8 , 3 5 9 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 2 6 , 3 5 4 , 9 0 0 . 3 4 2 6 , 1 7 9 , 8 1 6 . 1 4
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 3 , 8 8 6 , 1 6 0 , 7 3 5 . 9 6 3 , 9 9 2 , 6 6 5 , 1 2 2 . 9 9
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 5 3 5 , 5 9 9 , 2 9 2 . 2 0 1 8 9 , 9 9 9 , 3 1 5 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 9 4 0 , 1 4 6 . 5 4 7 6 1 , 9 7 8 . 0 9
应 付 托 管 费 2 5 0 , 7 0 5 . 7 3 2 0 3 , 1 9 4 . 1 9
应 付 销 售 服 务 费 7 8 3 , 4 5 5 . 4 4 6 3 4 , 9 8 1 . 7 4
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 5 6 , 9 3 3 . 5 9 4 7 , 8 6 4 . 0 1
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 3 5 , 2 5 9 . 0 4 2 2 , 7 6 9 . 9 0
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 2 8 9 , 5 0 4 . 9 0 3 2 0 , 3 6 8 . 4 6
负 债 合 计 5 3 7 , 9 5 5 , 2 9 7 . 4 4 1 9 1 , 9 9 0 , 4 7 1 . 3 9
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 3 , 3 4 8 , 2 0 5 , 4 3 8 . 5 2 3 , 8 0 0 , 6 7 4 , 6 5 1 . 6 0
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 - -
所 有 者 权 益 合 计 3 , 3 4 8 , 2 0 5 , 4 3 8 . 5 2 3 , 8 0 0 , 6 7 4 , 6 5 1 . 6 0
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3 , 8 8 6 , 1 6 0 , 7 3 5 . 9 6 3 , 9 9 2 , 6 6 5 , 1 2 2 . 9 9
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 A 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0 元 ， 基 金
份 额 总 额 1 , 8 3 1 , 9 0 1 , 5 8 7 . 3 0 份 ； 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 B 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0 元 ， 基 金 份招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 9 页 共 4 5 页
额 总 额 6 2 9 , 4 8 6 , 5 3 9 . 9 8 份 ； 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 C 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0 元 ， 基 金 份 额 总
额 8 8 6 , 8 1 7 , 3 1 1 . 2 4 份 ； 总 份 额 总 额 3 , 3 4 8 , 2 0 5 , 4 3 8 . 5 2 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 6 4 , 6 9 7 , 1 9 9 . 1 6 1 9 9 , 1 4 2 , 3 3 4 . 7 6
1 . 利 息 收 入 6 4 , 6 6 0 , 9 8 0 . 7 4 1 9 6 , 5 5 7 , 9 2 8 . 8 8
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 1 0 , 4 5 5 , 3 7 9 . 4 1 6 9 , 6 9 5 , 7 7 6 . 2 1
债 券 利 息 收 入 2 1 , 9 3 0 , 3 6 7 . 1 4 3 4 , 5 7 8 , 0 6 6 . 9 0
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 3 2 , 2 7 5 , 2 3 4 . 1 9 9 2 , 2 8 4 , 0 8 5 . 7 7
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 3 6 , 2 1 8 . 4 2 2 , 5 8 4 , 4 0 5 . 8 8
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 3 6 , 2 1 8 . 4 2 2 , 5 8 4 , 4 0 5 . 8 8
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 7 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 8 - -
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
6 . 4 . 7 . 1 9 - -
减 ： 二 、 费 用 1 2 , 3 2 6 , 3 0 9 . 8 5 2 5 , 5 3 0 , 6 7 7 . 9 8
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 5 , 2 4 4 , 6 4 9 . 5 1 1 0 , 8 1 4 , 3 2 4 . 7 0
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 , 3 9 8 , 5 7 3 . 2 4 2 , 8 8 3 , 8 1 9 . 9 7
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 4 , 3 7 0 , 5 4 1 . 2 5 9 , 0 1 1 , 9 3 7 . 2 4
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 - -
5 ． 利 息 支 出 1 , 0 7 1 , 2 6 2 . 1 1 2 , 5 8 0 , 1 2 1 . 6 1
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 1 , 0 7 1 , 2 6 2 . 1 1 2 , 5 8 0 , 1 2 1 . 6 1
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 1 2 4 1 , 2 8 3 . 7 4 2 4 0 , 4 7 4 . 4 6
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
5 2 , 3 7 0 , 8 8 9 . 3 1 1 7 3 , 6 1 1 , 6 5 6 . 7 8
减 ： 所 得 税 费 用 - -招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 0 页 共 4 5 页
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
5 2 , 3 7 0 , 8 8 9 . 3 1 1 7 3 , 6 1 1 , 6 5 6 . 7 8
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 , 8 0 0 , 6 7 4 , 6 5 1 . 6 0 - 3 , 8 0 0 , 6 7 4 , 6 5 1 . 6 0
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 5 2 , 3 7 0 , 8 8 9 . 3 1 5 2 , 3 7 0 , 8 8 9 . 3 1
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 4 5 2 , 4 6 9 , 2 1 3 . 0 8 - - 4 5 2 , 4 6 9 , 2 1 3 . 0 8
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 6 , 0 2 9 , 1 2 0 , 7 1 7 . 5 3 - 6 , 0 2 9 , 1 2 0 , 7 1 7 . 5 3
2 . 基 金 赎 回 款 - 6 , 4 8 1 , 5 8 9 , 9 3 0 . 6 1 - - 6 , 4 8 1 , 5 8 9 , 9 3 0 . 6 1
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 5 2 , 3 7 0 , 8 8 9 . 3 1 - 5 2 , 3 7 0 , 8 8 9 . 3 1
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 , 3 4 8 , 2 0 5 , 4 3 8 . 5 2 - 3 , 3 4 8 , 2 0 5 , 4 3 8 . 5 2
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
7 , 1 9 5 , 3 8 1 , 9 0 4 . 5 3 - 7 , 1 9 5 , 3 8 1 , 9 0 4 . 5 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 1 7 3 , 6 1 1 , 6 5 6 . 7 8 1 7 3 , 6 1 1 , 6 5 6 . 7 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
- 4 , 3 5 1 , 6 0 3 , 3 0 7 . 0 3 - - 4 , 3 5 1 , 6 0 3 , 3 0 7 . 0 3招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 1 页 共 4 5 页
列 ）
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 0 , 5 4 1 , 1 1 8 , 6 7 0 . 6 0 - 1 0 , 5 4 1 , 1 1 8 , 6 7 0 . 6 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 4 , 8 9 2 , 7 2 1 , 9 7 7 . 6 3 - - 1 4 , 8 9 2 , 7 2 1 , 9 7 7 . 6 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 1 7 3 , 6 1 1 , 6 5 6 . 7 8 - 1 7 3 , 6 1 1 , 6 5 6 . 7 8
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 , 8 4 3 , 7 7 8 , 5 9 7 . 5 0 - 2 , 8 4 3 , 7 7 8 , 5 9 7 . 5 0
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 金 旭 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 欧 志 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 何 剑 萍 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 《 关 于 准 予 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批
复 》 ( 证 监 许 可 [ 2 0 1 4 ] 9 2 9 号 文 ) 批 准 ， 由 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投
资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 和 《 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 发 售 ， 基 金
合 同 于 2 0 1 4 年 9 月 2 5 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
2 0 3 , 9 8 9 , 8 4 9 . 9 5 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国
农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 农 业 银 行 ” ) 。
本 基 金 于 2 0 1 4 年 9 月 2 3 日 至 2 0 1 4 年 9 月 2 3 日 募 集 ， 募 集 期 间 净 认 购 资 金 人 民 币
2 0 3 , 9 8 9 , 8 4 9 . 9 5 元 ， 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 人 民 币 0 . 0 0 元 ， 募 集 的 有 效 认 购 份 额 及 利
息 结 转 的 基 金 份 额 合 计 2 0 3 , 9 8 9 , 8 4 9 . 9 5 份 。 上 述 募 集 资 金 已 由 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普
通 合 伙 ) 验 证 ， 并 出 具 了 毕 马 威 华 振 验 字 第 1 4 0 0 4 4 2 号 验 资 报 告 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 、 《 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 截 至 报 告 期 末 最 新 公 告 的 《 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招
募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 投 资 于 法 律 法 规 允 许 的 金 融 工 具 包 括 ： 现 金 、 通 知 存 款 、 一 年 以
内 （ 含 一 年 ） 的 银 行 定 期 存 款 和 大 额 存 单 、 剩 余 期 限 （ 或 回 售 期 限 ） 在 3 9 7 天 以 内 （ 含 3 9 7 天 ）
的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 、 中 期 票 据 、 期 限 在 一 年 以 内 （ 含 一 年 ） 的 债 券 回 购 、 期 限 在 一 年 以 内 （ 含
一 年 ） 的 中 央 银 行 票 据 、 短 期 融 资 券 ， 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 固 定 收 益
类 金 融 工 具 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ，招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 2 页 共 4 5 页
可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 国 人 民 银 行 公 告 的 金 融 机 构 人 民 币 七 天 通
知 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 ) 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 以 持 续 经 营 为 基 础 。 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ” ) 颁
布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 同 时 亦 按 照 中 国 证 监 会 公 告 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板
第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2 0 1 2 年 1 1 月 1 6 日 颁 布 的 《 证
券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务
状 况 、 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
6 . 4 . 4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 税 字 [ 1 9 9 8 ] 5 5 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券
投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 证 监 会 关 于 实 施 上 市 公
司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证
监 会 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于
股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 上 证 交 字 [ 2 0 0 8 ] 1 6 号 《 关 于 做 好 调 整 证 券 交 易 印 花
税 税 率 相 关 工 作 的 通 知 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 于 2 0 0 8 年 9 月 1 8 日 发 布 的 《 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证
券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 3 页 共 4 5 页
得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征
增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 2 5 号 文 《 关 于 内 地 与 香 港 基 金 互 认 有 关 税 收 政 策 的 通 知 》 及 其
他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( a ) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 ， 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
( b ) 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 收 营 业 税 和 企 业 所 得 税 。
( c ) 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ， 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 （ 以 下 称 营 改 增 ） 试 点 , 建 筑 业 、
房 地 产 业 、 金 融 业 、 生 活 服 务 业 等 全 部 营 业 税 纳 税 人 , 纳 入 试 点 范 围 ， 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值
税 。
证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债
券 收 入 免 征 增 值 税 。
( d ) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 对 价 ， 暂
免 征 收 印 花 税 、 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 。
( e ) 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 ， 由 上 市 公 司 、 发 行 债 券 的 企 业 在 向
基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 对 所 取 得 的 股 息 红 利 收 入 根
据 持 股 期 限 差 别 化 计 算 个 人 所 得 税 的 应 纳 税 所 得 额 ： 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 （ 含 1 个 月 ） 的 ， 其 股
息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 （ 含 1 年 ） 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应
纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 股 权 登 记 日 为 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 至 2 0 1 5 年 9 月 7 日 期 间 的 ， 暂 减
按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ， 股 权 登 记 日 在 2 0 1 5 年 9 月 8 日 及 以 后 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。
( f ) 关 于 香 港 市 场 投 资 者 通 过 基 金 互 认 买 卖 内 地 基 金 份 额 的 所 得 税 问 题 ：
对 香 港 市 场 投 资 者 （ 包 括 企 业 和 个 人 ） 通 过 基 金 互 认 买 卖 内 地 基 金 份 额 取 得 的 转 让 差 价 所 得 ，
暂 免 征 收 所 得 税 。
对 香 港 市 场 投 资 者 （ 包 括 企 业 和 个 人 ） 通 过 基 金 互 认 从 内 地 基 金 分 配 取 得 的 收 益 ， 由 内 地 上
市 公 司 向 该 内 地 基 金 分 配 股 息 红 利 时 , 对 香 港 市 场 投 资 者 按 照 1 0 % 的 税 率 代 扣 所 得 税 ； 或 发 行 债 券
的 企 业 向 该 内 地 基 金 分 配 利 息 时 , 对 香 港 市 场 投 资 者 按 照 7 % 的 税 率 代 扣 所 得 税 ， 并 由 内 地 上 市 公
司 或 发 行 债 券 的 企 业 向 其 主 管 税 务 机 关 办 理 扣 缴 申 报 。 内 地 基 金 向 投 资 者 分 配 收 益 时 , 不 再 扣 缴 所
得 税 。
内 地 基 金 管 理 人 应 当 向 相 关 证 券 登 记 结 算 机 构 提 供 内 地 基 金 的 香 港 市 场 投 资 者 的 相 关 信 息 。
( g ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
( h ) 对 投 资 者 ( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入 ， 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所
得 税 。招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 1 1 3 , 5 1 9 , 3 9 5 . 5 5
定 期 存 款 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 中 ： 存 款 期 限 1 个 月 以 内 -
存 款 期 限 3 个 月 至 1 年 -
其 他 存 款
合 计 ： 5 1 3 , 5 1 9 , 3 9 5 . 5 5
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
摊 余 成 本 影 子 定 价 偏 离 金 额 偏 离 度
债
券
交 易 所 市 场
- - - -
银 行 间 市 场
1 , 7 9 2 , 9 5 7 , 6 5 8 . 6 4 1 , 7 9 5 , 3 5 4 , 0 0 0 . 0 0 2 , 3 9 6 , 3 4 1 . 3 6 0 . 0 7 1 6 %
合 计
1 , 7 9 2 , 9 5 7 , 6 5 8 . 6 4 1 , 7 9 5 , 3 5 4 , 0 0 0 . 0 0 2 , 3 9 6 , 3 4 1 . 3 6 0 . 0 7 1 6 %
注 ： 于 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 的 交 易 性 金 融 资 产 均 为 采 用 摊 余 成 本 法 摊 余 的 债 券 投 资 成 本 。
本 基 金 管 理 人 认 为 本 基 金 债 券 投 资 的 公 允 价 值 与 摊 余 成 本 间 的 差 异 在 合 理 范 围 内 。
1 . 偏 离 金 额 = 影 子 定 价 - 摊 余 成 本 ；
2 . 偏 离 度 = 偏 离 金 额 / 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 。
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 工 具 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 5 页 共 4 5 页
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 _ 银 行 间 6 2 1 , 7 7 8 , 7 8 1 . 4 3 -
买 入 返 售 证 券 _ 固 定 平 台 9 3 1 , 5 5 0 , 0 0 0 . 0 0 -
合 计 1 , 5 5 3 , 3 2 8 , 7 8 1 . 4 3 -
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 9 , 7 1 2 . 5 4
应 收 定 期 存 款 利 息 2 , 3 2 8 , 3 6 1 . 0 8
应 收 其 他 存 款 利 息 1 , 2 0 5 . 1 3
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 0 , 3 5 0 . 0 0
应 收 债 券 利 息 1 9 , 7 8 9 , 3 4 5 . 7 6
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 4 , 2 0 5 , 9 2 5 . 8 3
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 -
合 计 2 6 , 3 5 4 , 9 0 0 . 3 4
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
本 基 金 本 报 告 期 末 无 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 -
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 5 6 , 9 3 3 . 5 9
合 计 5 6 , 9 3 3 . 5 9
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 6 页 共 4 5 页
应 付 赎 回 费 -
预 提 费 用 2 8 7 , 9 1 4 . 9 0
其 他 1 , 5 9 0 . 0 0
合 计 2 8 9 , 5 0 4 . 9 0
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 A
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 2 , 4 0 9 , 1 0 6 , 5 9 6 . 4 3 2 , 4 0 9 , 1 0 6 , 5 9 6 . 4 3
本 期 申 购 4 , 2 0 3 , 7 5 0 , 4 4 7 . 0 8 4 , 2 0 3 , 7 5 0 , 4 4 7 . 0 8
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 4 , 7 8 0 , 9 5 5 , 4 5 6 . 2 1 - 4 , 7 8 0 , 9 5 5 , 4 5 6 . 2 1
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 1 , 8 3 1 , 9 0 1 , 5 8 7 . 3 0 1 , 8 3 1 , 9 0 1 , 5 8 7 . 3 0
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 B
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 6 7 6 , 5 1 8 , 1 9 6 . 8 7 6 7 6 , 5 1 8 , 1 9 6 . 8 7
本 期 申 购 5 9 , 3 6 9 , 5 9 2 . 5 5 5 9 , 3 6 9 , 5 9 2 . 5 5
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 1 0 6 , 4 0 1 , 2 4 9 . 4 4 - 1 0 6 , 4 0 1 , 2 4 9 . 4 4
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 6 2 9 , 4 8 6 , 5 3 9 . 9 8 6 2 9 , 4 8 6 , 5 3 9 . 9 8
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
招 商 招 利 1 个 月 理 财 债 券 C
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 7 页 共 4 5 页
上 年 度 末 7 1 5 , 0 4 9 , 8 5 8 . 3 0 7 1 5 , 0 4 9 , 8 5 8 . 3 0
本 期 申 购 1 , 7 6 6 , 0 0 0 , 6 7 7 . 9 0 1 , 7 6 6 , 0 0 0 , 6 7 7 . 9 0
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 1 , 5 9 4 , 2 3 3 , 2 2 4 . 9 6 - 1 , 5 9 4 , 2 3 3 , 2 2 4 . 9 6
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 8 8 6 , 8 1 7 , 3 1 1 . 2 4 8 8 6 , 8 1 7 , 3 1 1 . 2 4
注 ： 本 期 申 购 含 红 利 再 投 资 及 转 换 入 调 增 份 额 ； 赎 回 含 转 换 出 调 减 份 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - - -
本 期 利 润 2 9 , 9 9 7 , 2 0 0 . 3 5 - 2 9 , 9 9 7 , 2 0 0 . 3 5
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- - -
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 2 9 , 9 9 7 , 2 0 0 . 3 5 - - 2 9 , 9 9 7 , 2 0 0 . 3 5
本 期 末 - - -
单 位 ： 人 民 币 元
招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 B
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - - -
本 期 利 润 1 0 , 0 9 2 , 7 3 6 . 2 6 - 1 0 , 0 9 2 , 7 3 6 . 2 6
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- - -
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 1 0 , 0 9 2 , 7 3 6 . 2 6 - - 1 0 , 0 9 2 , 7 3 6 . 2 6
本 期 末 - - -
单 位 ： 人 民 币 元
招 商 招 利 1 个 月 理 财 债 券 C
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - - -
本 期 利 润 1 2 , 2 8 0 , 9 5 2 . 7 0 - 1 2 , 2 8 0 , 9 5 2 . 7 0
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- - -招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 8 页 共 4 5 页
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 1 2 , 2 8 0 , 9 5 2 . 7 0 - - 1 2 , 2 8 0 , 9 5 2 . 7 0
本 期 末 - - -
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 4 7 , 2 8 5 . 5 6
定 期 存 款 利 息 收 入 1 0 , 2 0 5 , 5 8 3 . 6 0
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 , 3 0 5 . 1 2
其 他 1 , 2 0 5 . 1 3
合 计 1 0 , 4 5 5 , 3 7 9 . 4 1
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益 —— 买卖 股 票 差价收 入
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 股 票 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益 —— 买卖 债 券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交 总
额
8 8 1 , 9 7 9 , 9 4 9 . 6 2
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成
本 总 额
8 6 0 , 0 5 7 , 1 4 1 . 5 8
减 ： 应 收 利 息 总 额 2 1 , 8 8 6 , 5 8 9 . 6 2
买 卖 债 券 差 价 收 入 3 6 , 2 1 8 . 4 2
6 . 4 . 7 . 1 4 资产 支持 证券投 资收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 贵金 属投 资收益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 衍生 工具 收益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 7 股利 收益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 股 利 收 益 。招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 9 页 共 4 5 页
6 . 4 . 7 . 1 8 公允 价值 变动收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 公 允 价 值 变 动 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 9 其他 收入
本 基 金 本 报 告 期 内 无 其 他 收 入 。
6 . 4 . 7 . 2 0 交易 费用
本 基 金 本 报 告 期 内 无 交 易 费 用 。
6 . 4 . 7 . 2 1 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 9 , 8 3 5 . 2 6
信 息 披 露 费 1 4 9 , 1 7 8 . 1 2
银 行 费 用 4 3 , 0 9 2 . 8 4
银 行 间 账 户 维 护 费 用 1 8 , 0 0 1 . 5 2
银 行 间 回 购 交 易 费 5 7 6 . 0 0
其 他 费 用 6 0 0 . 0 0
合 计 2 4 1 , 2 8 3 . 7 4
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
本 基 金 无 需 要 披 露 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
本 基 金 无 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 内 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人
中 国 农 业 银 行 基 金 托 管 人招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 0 页 共 4 5 页
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 回 购 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
本 基 金 本 报 告 期 内 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
5 , 2 4 4 , 6 4 9 . 5 1 1 0 , 8 1 4 , 3 2 4 . 7 0
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客 户 维 护 费
1 , 2 0 3 , 7 0 7 . 4 2 7 8 3 , 7 6 9 . 2 2
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 3 0 % 的 年
费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 3 0 % ÷ 当 年 天 数
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 , 3 9 8 , 5 7 3 . 2 4 2 , 8 8 3 , 8 1 9 . 9 7招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 1 页 共 4 5 页
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 0 8 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐
日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 0 8 % ÷ 当 年 天 数
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关
联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
招 商 招 利 1 个
月 理 财 A
招 商 招 利 1 个 月
理 财 B
招 商 招 利 1 个 月
理 财 C
合 计
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 2 , 5 2 5 , 3 4 9 . 7 1 8 3 0 , 3 1 5 . 1 1 8 3 . 8 9 3 , 3 5 5 , 7 4 8 . 7 1
招 商 银 行 - - 1 , 0 1 4 , 7 9 2 . 5 4 1 , 0 1 4 , 7 9 2 . 5 4
合 计 2 , 5 2 5 , 3 4 9 . 7 1 8 3 0 , 3 1 5 . 1 1 1 , 0 1 4 , 8 7 6 . 4 3 4 , 3 7 0 , 5 4 1 . 2 5
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关
联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
招 商 招 利 1 个 月
理 财 A
招 商 招 利 1 个 月
理 财 B
招 商 招 利 1 个
月 理 财 C
合 计
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 8 , 7 3 2 , 2 7 0 . 3 3 2 7 9 , 6 6 6 . 9 1 - 9 , 0 1 1 , 9 3 7 . 2 4
合 计 8 , 7 3 2 , 2 7 0 . 3 3 2 7 9 , 6 6 6 . 9 1 - 9 , 0 1 1 , 9 3 7 . 2 4
注 ： 支 付 销 售 机 构 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月
底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 A 日 基 金 销 售 服 务 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % / 当 年 天 数
招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 B 日 基 金 销 售 服 务 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % / 当 年 天 数
招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 C 日 基 金 销 售 服 务 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % / 当 年 天 数
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
银 行 间 市 场 交 易
的
各 关 联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入
基 金 卖
出
交 易 金
额
利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
中国农业银行 - - - - 2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 , 2 7 7 . 4 6
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
银 行 间 市 场 交 易
的
各 关 联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入
基 金 卖
出
交 易 金
额
利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
- - - - - - -招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 2 页 共 4 5 页
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 无 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国农业银行 1 1 3 , 5 1 9 , 3 9 5 . 5 5 2 4 7 , 2 8 5 . 5 6 1 6 , 7 2 7 , 2 0 4 . 2 1 1 , 4 2 0 , 5 2 8 . 5 0
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 本 报 告 期 内 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 A
已 按 再 投 资 形 式 转 实 收 基
金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
本 期 利 润 分
配 合 计
备 注
2 9 , 9 9 7 , 2 0 0 . 3 5 - - 2 9 , 9 9 7 , 2 0 0 . 3 5 -
招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 B
已 按 再 投 资 形 式 转 实 收 基
金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
本 期 利 润 分
配 合 计
备 注
1 0 , 0 9 2 , 7 3 6 . 2 6 - - 1 0 , 0 9 2 , 7 3 6 . 2 6 -
招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 C
已 按 再 投 资 形 式 转 实 收 基
金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
本 期 利 润 分
配 合 计
备 注
1 2 , 2 8 0 , 9 5 2 . 7 0 - - 1 2 , 2 8 0 , 9 5 2 . 7 0 -
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
本 基 金 本 报 告 期 末 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
本 基 金 本 报 告 期 末 无 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日 期 末 估 值 单 价 数 量 （ 张 ） 期 末 估 值 总 额
1 1 1 6 0 8 2 0 6 1 6 中信 C D 2 0 6 2 0 1 6 年 7 月 1 日 9 9 . 3 1 1 , 1 0 0 , 0 0 0 1 0 9 , 2 3 5 , 9 4 0 . 2 3
1 1 1 6 1 7 1 2 6 1 6 光大 C D 1 2 6 2 0 1 6 年 7 月 1 日 9 9 . 3 2 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 3 2 1 , 8 8 2 . 0 8
1 4 0 4 0 7 1 4 农发 0 7 2 0 1 6 年 7 月 1 日 1 0 1 . 7 7 1 , 1 0 0 , 0 0 0 1 1 1 , 9 4 6 , 5 0 8 . 8 5
1 5 0 4 0 8 1 5 农发 0 8 2 0 1 6 年 7 月 1 日 1 0 0 . 9 0 1 , 1 0 0 , 0 0 0 1 1 0 , 9 8 8 , 7 4 1 . 6 8
1 6 0 2 0 9 1 6 国开 0 9 2 0 1 6 年 7 月 1 日 9 9 . 8 6 1 , 1 0 0 , 0 0 0 1 0 9 , 8 5 0 , 9 7 2 . 7 9
合 计 5 , 4 0 0 , 0 0 0 5 4 1 , 3 4 4 , 0 4 5 . 6 3
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 因 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 本 基 金 的 运 作 涉 及 的 金 融 工 具 主 要 包 括 债 券 投 资 、 银 行 存 款 与 买 入 返
售 金 融 资 产 。 与 这 些 金 融 工 具 有 关 的 风 险 ， 以 及 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 这 些 风 险 所 采 取 的 风 险
管 理 政 策 如 下 所 述 。
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 目 标 是 提 升 本 基 金 风 险 调 整 后 收 益 水 平 ， 保 证 本 基 金 的
基 金 资 产 安 全 ， 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 。 基 于 该 风 险 管 理 目 标 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 风 险 管 理
的 基 本 策 略 是 识 别 和 分 析 本 基 金 运 作 使 本 基 金 面 临 各 种 类 型 的 风 险 ， 确 定 适 当 的 风 险 容 忍 度 ， 并
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 ， 将 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 。 本 基 金 目 前 面 临 的 主 要 风 险 包
括 ： 市 场 风 险 、 信 用 风 险 和 流 动 性 风 险 。 与 本 基 金 相 关 的 市 场 风 险 主 要 包 括 利 率 风 险 和 其 他 价 格
风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 以 全 面 、 独 立 、 互 相 制 约 以 及 定 性 和 定 量 相 结 合 为 原 则 的 ， 监 事
会 、 董 事 会 及 下 设 风 险 控 制 委 员 会 、 督 察 长 、 风 险 管 理 委 员 会 、 法 律 合 规 部 和 风 险 管 理 部 等 多 层
次 的 风 险 管 理 组 织 架 构 体 系 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 金 融 工 具 的 一 方 到 期 无 法 履 行 约 定 义 务 致 使 本 基 金 遭 受 损 失 的 风 险 。 本 基 金 的
信 用 风 险 主 要 存 在 于 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 债 券 投 资 及 其 他 金 融 资 产 。招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 农 业 银 行 ， 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ，
因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ； 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评
估 并 采 用 券 款 对 付 交 割 方 式 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
对 于 与 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 等 投 资 品 种 相 关 的 信 用 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过
对 投 资 品 种 的 信 用 等 级 评 估 来 选 择 适 当 的 投 资 对 象 ， 并 限 制 单 个 投 资 品 种 的 持 有 比 例 来 管 理 信 用
风 险 。 附 注 6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 及 6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 列 示 了 于 本 报 告 期 末 本 基 金 所 持 有 的 债 券 投 资 及 资 产 支 持
证 券 投 资 的 信 用 评 级 ， 该 信 用 评 级 不 包 括 本 基 金 所 持 有 的 国 债 、 央 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A - 1
3 7 9 , 6 7 1 , 8 8 2 . 3 2 5 6 0 , 0 9 4 , 3 1 3 . 2 6
A - 1 以 下
- -
未 评 级
1 , 0 8 0 , 4 9 9 , 5 5 3 . 0 0 4 4 8 , 2 6 2 , 9 5 4 . 6 4
合 计
1 , 4 6 0 , 1 7 1 , 4 3 5 . 3 2 1 , 0 0 8 , 3 5 7 , 2 6 7 . 9 0
注 ： 上 述 评 级 均 由 经 中 国 证 监 会 核 准 从 事 证 券 市 场 资 信 评 级 业 务 的 评 级 机 构 做 出 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 没 有 足 够 资 金 以 满 足 到 期 债 务 支 付 的 风 险 。 本 基 金 流 动 性 风 险 来 源 于 开 放 式
基 金 每 日 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 以 及 因 部 分 投 资 品 种 交 易 不 活 跃 而 出 现 的 变 现 风 险 以 及 因
投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风 险 。 本 基 金 所 持 有 的 交 易
性 金 融 资 产 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 除 附 注 6 . 4 . 1 2 所 披 露 的 流 通 受 限 不 能 自 由 转 让 的 基 金 资 产
外 ， 本 基 金 未 持 有 其 他 有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 本 基 金 所 持 有 的 金 融 负 债 的 合 约 到 期 日 为
一 年 以 内 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有
者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 。
本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 ， 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 1 5 0 天 。 本 基 金 保 留 的 现 金 以 及
投 资 于 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
日 常 流 动 性 风 险 管 理 中 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 监 控 和 预 测 本 基 金 的 流 动 性 指 标 ， 通 过 对
投 资 品 种 的 流 动 性 指 标 来 持 续 地 评 估 、 选 择 、 跟 踪 和 控 制 基 金 投 资 的 流 动 性 风 险 。 同 时 ， 本 基 金
通 过 预 留 一 定 的 现 金 头 寸 ， 并 且 在 需 要 时 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 融 入 短 期 资 金 ， 以 缓 解 流
动 性 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 是 银 行 存 款 、 债 券 投 资 ； 持 有 的 利 率 敏 感 性 负 债 主 要 是 卖
出 回 购 金 融 资 产 款 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 日 常 通 过 对 利 率 水 平 的 预 测 、 分 析 收 益 率 曲 线 及 优 化 利
率 重 新 定 价 日 组 合 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
下 表 统 计 了 本 基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口 。 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值 ，
并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 1 3 , 5 1 9 , 3 9 5 . 5 5 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 5 1 3 , 5 1 9 , 3 9 5 . 5 5
交 易 性 金 融 资 产 1 5 0 , 0 1 8 , 0 1 3 . 4 1 8 3 7 , 6 3 2 , 1 6 7 . 4 4 8 0 5 , 3 0 7 , 4 7 7 . 7 9 - - - 1 , 7 9 2 , 9 5 7 , 6 5 8 . 6 4
买 入 返 售 金 融 资 产 1 , 4 9 6 , 3 2 8 , 7 8 1 . 4 3 5 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 1 , 5 5 3 , 3 2 8 , 7 8 1 . 4 3
应 收 利 息 - - - - - 2 6 , 3 5 4 , 9 0 0 . 3 4 2 6 , 3 5 4 , 9 0 0 . 3 4
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 1 , 7 5 9 , 8 6 6 , 1 9 0 . 3 9 1 , 2 9 4 , 6 3 2 , 1 6 7 . 4 4 8 0 5 , 3 0 7 , 4 7 7 . 7 9 - - 2 6 , 3 5 4 , 9 0 0 . 3 4 3 , 8 8 6 , 1 6 0 , 7 3 5 . 9 6
负 债
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 5 3 5 , 5 9 9 , 2 9 2 . 2 0 - - - - - 5 3 5 , 5 9 9 , 2 9 2 . 2 0
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 9 4 0 , 1 4 6 . 5 4 9 4 0 , 1 4 6 . 5 4
应 付 托 管 费 - - - - - 2 5 0 , 7 0 5 . 7 3 2 5 0 , 7 0 5 . 7 3
应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 7 8 3 , 4 5 5 . 4 4 7 8 3 , 4 5 5 . 4 4
应 付 交 易 费 用 - - - - - 5 6 , 9 3 3 . 5 9 5 6 , 9 3 3 . 5 9
应 付 利 息 - - - - - 3 5 , 2 5 9 . 0 4 3 5 , 2 5 9 . 0 4
其 他 负 债 - - - - - 2 8 9 , 5 0 4 . 9 0 2 8 9 , 5 0 4 . 9 0招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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负 债 总 计 5 3 5 , 5 9 9 , 2 9 2 . 2 0 - - - - 2 , 3 5 6 , 0 0 5 . 2 4 5 3 7 , 9 5 5 , 2 9 7 . 4 4
利 率 敏 感 度 缺 口 1 , 2 2 4 , 2 6 6 , 8 9 8 . 1 9 1 , 2 9 4 , 6 3 2 , 1 6 7 . 4 4 8 0 5 , 3 0 7 , 4 7 7 . 7 9 - - 2 3 , 9 9 8 , 8 9 5 . 1 0 3 , 3 4 8 , 2 0 5 , 4 3 8 . 5 2
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 1 , 7 5 5 , 8 0 7 . 0 9 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - 5 6 1 , 7 5 5 , 8 0 7 . 0 9
交 易 性 金 融 资 产 1 9 , 9 9 9 , 3 3 3 . 0 0 3 4 8 , 4 7 6 , 3 7 3 . 2 7 8 2 0 , 2 4 5 , 4 3 4 . 4 9 - - - 1 , 1 8 8 , 7 2 1 , 1 4 0 . 7 6
买 入 返 售 金 融 资 产 1 , 0 4 4 , 0 0 3 , 6 0 6 . 0 0 8 8 2 , 0 0 3 , 7 5 8 . 0 0 2 9 0 , 0 0 0 , 9 9 5 . 0 0 - - - 2 , 2 1 6 , 0 0 8 , 3 5 9 . 0 0
应 收 利 息 - - - - - 2 6 , 1 7 9 , 8 1 6 . 1 4 2 6 , 1 7 9 , 8 1 6 . 1 4
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 1 , 0 7 5 , 7 5 8 , 7 4 6 . 0 9 1 , 3 3 0 , 4 8 0 , 1 3 1 . 2 7 1 , 5 6 0 , 2 4 6 , 4 2 9 . 4 9 - - 2 6 , 1 7 9 , 8 1 6 . 1 4 3 , 9 9 2 , 6 6 5 , 1 2 2 . 9 9
负 债
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1 8 9 , 9 9 9 , 3 1 5 . 0 0 - - - - - 1 8 9 , 9 9 9 , 3 1 5 . 0 0
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 7 6 1 , 9 7 8 . 0 9 7 6 1 , 9 7 8 . 0 9
应 付 托 管 费 - - - - - 2 0 3 , 1 9 4 . 1 9 2 0 3 , 1 9 4 . 1 9
应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 6 3 4 , 9 8 1 . 7 4 6 3 4 , 9 8 1 . 7 4
应 付 交 易 费 用 - - - - - 4 7 , 8 6 4 . 0 1 4 7 , 8 6 4 . 0 1
应 付 利 息 - - - - - 2 2 , 7 6 9 . 9 0 2 2 , 7 6 9 . 9 0
其 他 负 债 - - - - - 3 2 0 , 3 6 8 . 4 6 3 2 0 , 3 6 8 . 4 6
负 债 总 计 1 8 9 , 9 9 9 , 3 1 5 . 0 0 - - - - 1 , 9 9 1 , 1 5 6 . 3 9 1 9 1 , 9 9 0 , 4 7 1 . 3 9
利 率 敏 感 度 缺 口 8 8 5 , 7 5 9 , 4 3 1 . 0 9 1 , 3 3 0 , 4 8 0 , 1 3 1 . 2 7 1 , 5 6 0 , 2 4 6 , 4 2 9 . 4 9 - - 2 4 , 1 8 8 , 6 5 9 . 7 5 3 , 8 0 0 , 6 7 4 , 6 5 1 . 6 0
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设
1 、 若 市 场 利 率 平 行 上 升 或 下 降 5 0 个 基 点
2 、 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
3 、 仅 存 在 公 允 价 值 变 动 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 ）
1 、 市 场 利 率 平 行 上 升 5 0 个 基 点 - 3 , 7 5 1 , 3 9 8 . 1 6 - 2 , 3 0 1 , 5 9 6 . 5 3
2 、 市 场 利 率 平 行 下 降 5 0 个 基 点 3 , 7 8 1 , 2 2 9 . 3 5 2 , 3 1 8 , 1 9 2 . 8 5
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 发 生
波 动 的 风 险 。 该 风 险 可 能 与 特 定 投 资 品 种 相 关 ， 也 有 可 能 与 整 体 投 资 组 合 相 关 。 对 本 基 金 而 言 ，
其 他 价 格 风 险 表 现 在 当 投 资 组 合 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 的 变 动 导招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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致 与 其 摊 余 成 本 发 生 重 大 差 异 时 对 损 益 的 影 响 。 本 基 金 管 理 人 通 过 对 加 强 投 资 组 合 管 理 、 优 化 品
种 配 置 、 每 日 跟 踪 偏 离 程 度 等 方 法 对 其 他 价 格 风 险 进 行 管 理 。
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 投 资 组 合 的 摊 余 成 本 与 可 参 考 公 允 价 值 的 偏 离 程 度 绝 对 值 为
0 . 0 7 1 6 % ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 该 值 为 ： 0 . 0 8 7 5 % ) 。 本 基 金 管 理 人 将 视 情 况 调 整 组 合 以 控 制 风 险 ， 规
避 出 现 投 资 组 合 的 摊 余 成 本 与 可 参 考 公 允 价 值 产 生 重 大 偏 差 的 可 能 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 要 说 明 有 助 于 理 解 和 分 析 财 务 报 表 的 其 他 事 项 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 固 定 收 益 投 资 1 , 7 9 2 , 9 5 7 , 6 5 8 . 6 4 4 6 . 1 4
其 中 ： 债 券 1 , 7 9 2 , 9 5 7 , 6 5 8 . 6 4 4 6 . 1 4
资 产 支 持 证 券 - -
2 买 入 返 售 金 融 资 产 1 , 5 5 3 , 3 2 8 , 7 8 1 . 4 3 3 9 . 9 7
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5 1 3 , 5 1 9 , 3 9 5 . 5 5 1 3 . 2 1
4 其 他 各 项 资 产 2 6 , 3 5 4 , 9 0 0 . 3 4 0 . 6 8
5 合 计 3 , 8 8 6 , 1 6 0 , 7 3 5 . 9 6 1 0 0 . 0 0
7 . 2 债券 回 购 融资情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ）
1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 3 . 1 3
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 -
序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ）
2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 5 3 5 , 5 9 9 , 2 9 2 . 2 0 1 6 . 0 0
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 - -
注 ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净
值 比 例 的 简 单 平 均 值 。
债券 正回 购 的资 金余 额超过 基金资 产净 值的 20%的说 明招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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本 基 金 合 同 约 定 ： “ 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资
产 净 值 的 4 0 % ” ， 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 超 标 情 况 。
7 . 3 基金 投 资 组合平 均剩 余期限
7 . 3 . 1 投资 组合 平均剩 余期 限基本 情况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 8 3
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 9 4
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 4 1
报告 期内 投 资组 合平 均剩余 期限超 过 120 天情 况说 明
本 基 金 合 同 约 定 ： “ 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 1 5 0 天 ” ， 本 报
告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 超 标 情 况 。
7 . 3 . 2 期末 投资 组合平 均剩 余期限 分布比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产
净 值 的 比 例 （ % ）
各 期 限 负 债 占 基 金 资
产 净 值 的 比 例 （ % ）
1 3 0 天 以 内 5 2 . 5 6 1 6 . 0 0
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
2 3 0 天 ( 含 ) — 6 0 天 7 . 7 1 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
3 6 0 天 ( 含 ) — 9 0 天 3 0 . 9 6 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
4 9 0 天 ( 含 ) — 1 2 0 天 1 . 4 9 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
5 1 2 0 天 ( 含 ) — 3 9 7 天 （ 含 ） 2 2 . 5 6 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
合 计 1 1 5 . 2 8 1 6 . 0 0
7 . 4 报告 期 内 投资组 合平 均剩余 存续期 超过 2 4 0 天情 况说 明
本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 未 超 过 2 4 0 天 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页 共 4 5 页
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 3 3 2 , 7 8 6 , 2 2 3 . 3 2 9 . 9 4
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 3 3 2 , 7 8 6 , 2 2 3 . 3 2 9 . 9 4
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 6 3 9 , 6 9 8 , 7 5 6 . 8 8 1 9 . 1 1
6 中 期 票 据 - -
7 同 业 存 单 8 2 0 , 4 7 2 , 6 7 8 . 4 4 2 4 . 5 0
8 其 他 - -
9 合 计 1 , 7 9 2 , 9 5 7 , 6 5 8 . 6 4 5 3 . 5 5
1 0 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 - -
7 . 6 期末 按 摊 余成本 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 1 1 6 1 0 3 3 1 1 6 兴 业 C D 3 3 1 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 5 8
2 1 1 1 6 0 9 2 3 0 1 6 浦 发 C D 2 3 0 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 1 9 , 1 8 6 , 3 6 5 . 6 0 3 . 5 6
3 1 1 1 6 1 7 1 2 6 1 6 光 大 C D 1 2 6 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 1 9 , 1 8 6 , 2 5 8 . 5 0 3 . 5 6
4 1 1 1 6 1 5 1 1 3 1 6 民 生 C D 1 1 3 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 1 8 , 2 7 5 , 3 2 9 . 7 9 3 . 5 3
5 1 1 1 6 1 4 0 8 7 1 6 江 苏 银 行 C D 0 8 7 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 1 8 , 2 6 4 , 1 3 9 . 7 4 3 . 5 3
6 1 1 1 6 9 4 6 9 2 1 6 包 商 银 行 C D 0 3 4 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 1 6 , 3 2 4 , 6 4 4 . 5 8 3 . 4 7
7 1 4 0 4 0 7 1 4 农 发 0 7 1 , 1 0 0 , 0 0 0 1 1 1 , 9 4 6 , 5 0 8 . 8 5 3 . 3 4
8 1 5 0 4 0 8 1 5 农 发 0 8 1 , 1 0 0 , 0 0 0 1 1 0 , 9 8 8 , 7 4 1 . 6 8 3 . 3 1
9 1 6 0 2 0 9 1 6 国 开 0 9 1 , 1 0 0 , 0 0 0 1 0 9 , 8 5 0 , 9 7 2 . 7 9 3 . 2 8
1 0 1 1 1 6 0 8 2 0 6 1 6 中 信 C D 2 0 6 1 , 1 0 0 , 0 0 0 1 0 9 , 2 3 5 , 9 4 0 . 2 3 3 . 2 6
7 . 7 “影子 定价 ”与 “摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产 净值 的偏离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 -
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 1 5 8 4 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0 . 0 2 4 3 %
报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 0 8 5 2 %
报告 期内 负 偏离 度的 绝对值 达到 0 . 2 5 % 情况 说明
报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 负 偏 离 度 的 绝 对 值 未 发 生 过 达 到 0 . 2 5 % 的 情 况 。
报告 期内 正 偏离 度的 绝对值 达到 0 . 5 % 情况 说明招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页 共 4 5 页
报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 正 偏 离 度 的 绝 对 值 未 发 生 过 达 到 0 . 5 % 的 情 况 。
7 . 8 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 9 投资 组 合 报告附 注
7 . 9 . 1 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 ， 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 ， 按 实 际 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的
溢 价 与 折 价 ， 在 其 剩 余 存 续 期 内 摊 销 ， 每 日 计 提 损 益 。 本 基 金 通 过 每 日 分 红 使 基 金 份 额 净
值 维 持 在 1 . 0 0 0 0 元 。
7 . 9 . 2 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 不 存 在 持 有 剩 余 期 限 小 于 3 9 7 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率
债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 的 情 况 。
7 . 9 . 3 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 不 存 在 报 告 编 制 日
前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
7 . 9 . 4 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 利 息 2 6 , 3 5 4 , 9 0 0 . 3 4
4 应 收 申 购 款 -
5 其 他 应 收 款 -
6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 2 6 , 3 5 4 , 9 0 0 . 3 4
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额
级 别
持 有 人
户 数
（ 户 ）
户 均 持 有 的 基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例
A 级 1 8 9 , 5 2 7 9 , 6 6 5 . 6 5 0 . 0 0 0 . 0 0 % 1 , 8 3 1 , 9 0 1 , 5 8 7 . 3 0 1 0 0 . 0 0 %招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页 共 4 5 页
B 级 3 , 3 3 0 1 8 9 , 0 3 5 . 0 0 6 0 9 , 7 6 6 , 5 7 7 . 7 2 9 6 . 8 7 % 1 9 , 7 1 9 , 9 6 2 . 2 6 3 . 1 3 %
C 级 2 3 , 1 2 0 3 8 , 3 5 7 . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 % 8 8 6 , 8 1 7 , 3 1 1 . 2 4 1 0 0 . 0 0 %
合 计
2 1 5 , 9 7 7 1 5 , 5 0 2 . 6 0 6 0 9 , 7 6 6 , 5 7 7 . 7 2 1 8 . 2 1 % 2 , 7 3 8 , 4 3 8 , 8 6 0 . 8 0 8 1 . 7 9 %
注 ： 分 级 基 金 机 构 投 资 者 / 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的 分
母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 （ 即 期 末 基 金 份
额 总 额 ） 。
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目
份 额
级 别
持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持
有 本 基 金
A 级 7 9 , 2 1 4 . 5 1 0 . 0 0 4 3 %
B 级 2 , 6 3 2 . 8 9 0 . 0 0 0 4 %
C 级 2 7 0 , 6 5 9 . 5 5 0 . 0 3 0 5 %
合 计 3 5 2 , 5 0 6 . 9 5 0 . 0 1 0 5 %
注 ： 分 级 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 基 金 占 基 金 总 份 额 比 例 的 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的
分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 （ 即 期 末 基 金
份 额 总 额 ） 。
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投
资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本
开 放 式 基 金
A 级 0 ~ 1 0
B 级 0
C 级 0
合 计 0 ~ 1 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放
式 基 金
A 级 0
B 级 0
C 级 0
合 计 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
招 商 招 利 1 个 月
期 理 财 债 券 A
招 商 招 利 1 个 月
期 理 财 债 券 B
招 商 招 利 1 个 月
理 财 债 券 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 4 年 9
月 2 5 日 ） 基 金 份 额 总 额
- 2 0 3 , 9 8 9 , 8 4 9 . 9 5 -
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 , 4 0 9 , 1 0 6 , 5 9 6 . 4 3 6 7 6 , 5 1 8 , 1 9 6 . 8 7 7 1 5 , 0 4 9 , 8 5 8 . 3 0招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页 共 4 5 页
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 4 , 2 0 3 , 7 5 0 , 4 4 7 . 0 8 5 9 , 3 6 9 , 5 9 2 . 5 5 1 , 7 6 6 , 0 0 0 , 6 7 7 . 9 0
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 4 , 7 8 0 , 9 5 5 , 4 5 6 . 2 1 1 0 6 , 4 0 1 , 2 4 9 . 4 4 1 , 5 9 4 , 2 3 3 , 2 2 4 . 9 6
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ）
- - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 8 3 1 , 9 0 1 , 5 8 7 . 3 0 6 2 9 , 4 8 6 , 5 3 9 . 9 8 8 8 6 , 8 1 7 , 3 1 1 . 2 4
注 ： 1 、 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 及 转 换 入 份 额 ， 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 ；
2 、 本 基 金 A 类 基 金 份 额 类 别 自 2 0 1 4 年 1 0 月 1 5 日 起 存 续 ；
3 、 本 基 金 B 类 基 金 份 额 类 别 自 2 0 1 4 年 9 月 2 5 日 起 存 续 ；
4 、 本 基 金 C 类 基 金 份 额 类 别 自 2 0 1 5 年 7 月 2 2 日 起 存 续 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 未 举 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 基 金 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 无 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 更 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 ， 基 金 管 理 人 没 有 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 ， 亦 未 收 到 关 于 基 金 管 理 人 的 高 级 管
理 人 员 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 的 书 面 通 知 或 文 件 。招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 4 5 页
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
华泰证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
山西证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
西藏东方财富 1 - - - - -
注 ： 基 金 交 易 佣 金 根 据 券 商 季 度 综 合 评 分 结 果 给 与 分 配 ， 券 商 综 合 评 分 根 据 研 究 报 告 质 量 、 路 演
质 量 、 联 合 调 研 质 量 以 及 销 售 服 务 质 量 打 分 ， 从 多 家 服 务 券 商 中 选 取 符 合 法 律 规 范 经 营 的 综 合 能
力 靠 前 的 券 商 给 与 佣 金 分 配 ， 季 度 评 分 和 佣 金 分 配 分 别 由 专 人 负 责 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
本 基 金 本 报 告 期 无 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 。
1 0 . 8 偏离 度绝 对值超 过 0 . 5 % 的情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 不 存 在 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0 . 5 % 的 情 况 。
1 0 . 9 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 实 施 期
间调整旗下交易所场内基金开放时间的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2 0 1 6 年 1 月 4 日
2 招商基金管理有限公司关于 1 月 4 日指数熔断触
发旗下公募基金开放时间调整的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2 0 1 6 年 1 月 4 日
3 招商基金管理有限公司关于 1 月 7 日指数熔断触
发旗下公募基金开放时间调整的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2 0 1 6 年 1 月 7 日
4 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 中国证券报、证券时报、上海证券报 2 0 1 6 年 1 月 2 2 日招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页 共 4 5 页
2 0 1 5 年第 4 季度报告
5 关于招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金
基金经理变更的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2 0 1 6 年 2 月 6 日
6 招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海 利 得 为 代 销 机
构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2 0 1 6 年 3 月 1 4 日
7 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 5 年年 度报告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2 0 1 6 年 3 月 2 6 日
8 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 5 年年 度报告摘要
中国证券报、证券时报、上海证券报 2 0 1 6 年 3 月 2 6 日
9 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 深 圳 市 新 兰 德
证券投资咨询有限公司费率优惠的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2 0 1 6 年 3 月 3 1 日
1 0 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 6 年第 1 季度报告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2 0 1 6 年 4 月 2 1 日
1 1 关 于 招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 钱 景 财 富 为 代
销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2 0 1 6 年 4 月 2 1 日
1 2 关 于 淘 宝 基 金 理 财 平 台 和 支 付 宝 基 金 支 付 业 务
下线的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2 0 1 6 年 4 月 2 6 日
1 3 关 于 招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 新 浪 仓 石 为 代
销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2 0 1 6 年 4 月 2 7 日
1 4 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金更新
的招募说明书（二零一六年第一号）
中国证券报、证券时报、上海证券报 2 0 1 6 年 5 月 7 日
1 5 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金更新
的招募说明书摘要（二零一六年第一号）
中国证券报、证券时报、上海证券报 2 0 1 6 年 5 月 7 日
1 6 关 于 招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 苏 宁 为 代 销 机
构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2 0 1 6 年 5 月 1 3 日
1 7 招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 陆 金 所 资 管 为 代 销
机构及开通定投的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2 0 1 6 年 6 月 2 8 日招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 5 页 共 4 5 页
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ；
2 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ；
3 、 《 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
4 、 《 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
5 、 《 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ；
6 、 《 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告 》 ；
7 、 《 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 2 季 度 报 告 》 ；
8 、 《 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 》 ；
9 、 《 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 。
1 1 . 2 存放 地点
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
地 址 ： 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
1 1 . 3 查阅 方式
上 述 文 件 可 在 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 互 联 网 站 上 查 阅 ， 或 者 在 营 业 时 间 内 到 招 商 基 金 管 理 有
限 公 司 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5
网 址 ： h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
招商基金管理有限公司
2016 年 8 月 24 日
