招 商 量化 精 选 股票 型 发 起 式证 券 投 资基 金
2 0 1 6 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 8 月 2 3 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 起 至 6 月 3 0 日 止 。招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 4
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 4 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
§ 1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 招 商 量 化 精 选 股 票
基 金 主 代 码 0 0 1 9 1 7
交 易 代 码 0 0 1 9 1 7
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 3 月 1 5 日
基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 9 7 , 7 7 8 , 9 8 4 . 3 3 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 通 过 量 化 模 型 精 选 股 票 ， 在 有 效 控 制 风 险 的 前
提 下 ， 力 争 获 取 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 ， 谋 求
基 金 资 产 的 长 期 增 值 。
投 资 策 略 1 、 资 产 配 置 策 略
本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于
8 0 % ， 大 类 资 产 配 置 不 作 为 本 基 金 的 核 心 策 略 。 一 般 情
况 下 将 保 持 各 类 资 产 配 置 的 基 本 稳 定 。
2 、 股 票 投 资 策 略
本 基 金 主 要 采 用 量 化 模 型 用 以 评 估 资 产 定 价 、 控 制 风
险 和 优 化 交 易 。 基 于 模 型 结 果 ， 基 金 管 理 人 结 合 市 场
环 境 和 股 票 特 性 ， 精 选 个 股 产 出 投 资 组 合 ， 以 追 求 超
越 业 绩 比 较 基 准 表 现 的 业 绩 水 平 。
3 、 债 券 投 资 策 略
采 用 定 性 与 定 量 相 结 合 的 方 式 ， 在 确 保 流 动 性 充 裕 和
业 绩 考 核 期 内 可 实 现 绝 对 收 益 的 约 束 下 设 定 债 券 投 资
的 组 合 久 期 ， 并 根 据 通 胀 预 期 确 定 浮 息 债 与 固 定 收 益
债 比 例 ； 在 满 足 组 合 久 期 设 置 的 基 础 上 ， 投 资 团 队 分
析 债 券 收 益 率 曲 线 变 动 、 各 期 限 段 品 种 收 益 率 及 收 益
率 基 差 波 动 等 因 素 ， 预 测 收 益 率 曲 线 的 变 动 趋 势 ， 并
结 合 流 动 性 偏 好 、 信 用 分 析 等 多 种 市 场 因 素 进 行 分 析 ，
综 合 评 判 个 券 的 投 资 价 值 。 在 个 券 选 择 的 基 础 上 ， 投
资 团 队 构 建 模 拟 组 合 ， 并 比 较 不 同 模 拟 组 合 之 间 的 收
益 和 风 险 匹 配 情 况 ， 确 定 风 险 、 收 益 最 佳 匹 配 的 组 合 。
4 、 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 策 略
主 要 采 取 买 入 持 有 到 期 策 略 ； 当 预 期 发 债 企 业 的 基 本
面 情 况 出 现 恶 化 时 ， 采 取 “ 尽 早 出 售 ” 策 略 ， 控 制 投招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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资 风 险 。
5 、 资 产 支 持 证 券 的 投 资 策 略
本 基 金 将 在 宏 观 经 济 和 基 本 面 分 析 的 基 础 上 ， 对 资 产
支 持 证 券 的 质 量 和 构 成 、 利 率 风 险 、 信 用 风 险 、 流 动
性 风 险 和 提 前 偿 付 风 险 等 进 行 定 性 和 定 量 的 全 方 面 分
析 ， 评 估 其 相 对 投 资 价 值 并 作 出 相 应 的 投 资 决 策 ， 力
求 在 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 尽 可 能 的 提 高 本 基 金 的 收
益 。
6 、 权 证 投 资 策 略
通 过 分 析 影 响 权 证 内 在 价 值 最 重 要 的 两 种 因 素 — — 标
的 资 产 价 格 以 及 市 场 隐 含 波 动 率 的 变 化 ， 灵 活 构 建 避
险 策 略 ， 波 动 率 差 策 略 以 及 套 利 策 略 。
7 、 股 指 期 货 投 资 策 略
采 取 套 期 保 值 的 方 式 参 与 股 指 期 货 的 投 资 交 易 ， 以 管
理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 ， 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。
业 绩 比 较 基 准 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 8 0 % ＋ 中 债 综 合 指 数 收 益 率
× 2 0 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 股 票 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 预 期
风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 品 种 ， 其 预 期 风 险 收 益 水 平 高
于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 潘 西 里 王 永 民
联 系 电 话 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 6 6 6 0 1 0 - 6 6 5 9 4 8 9 6
电 子 邮 箱 c m f @ c m f c h i n a . c o m f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 9 5 5 6 6
传 真 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 4 7 5 0 1 0 － 6 6 5 9 4 9 4 2
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7 0 8 8 号
北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
办 公 地 址 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号
招 商 银 行 大 厦
北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 0 1 0 0 8 1 8
法 定 代 表 人 李 浩 田 国 立
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 ( 1 ) 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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地 址 : 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
( 2 ) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
地 址 ： 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行
大 厦
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 2 , 5 0 5 , 8 4 9 . 2 9
本 期 利 润 8 , 8 5 1 , 8 6 3 . 1 4
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 4 3 7
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 4 . 3 8 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 5 . 7 0 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 - 2 , 2 7 1 , 3 3 2 . 6 8
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 0 1 1 5
期 末 基 金 资 产 净 值 2 0 9 , 0 9 0 , 3 2 7 . 4 1
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 5 7
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 5 . 7 0 %
注 ： 1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 ；
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ；
3 、 对 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰
低 数 ；
4 、 本 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 生 效 ， 截 止 本 报 告 期 末 基 金 成 立 未 满 1 年 。招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 6 . 3 4 % 1 . 6 2 % - 0 . 3 1 % 0 . 7 9 % 6 . 6 5 % 0 . 8 3 %
过 去 三 个 月 5 . 3 8 % 1 . 6 0 % - 1 . 6 5 % 0 . 8 1 % 7 . 0 3 % 0 . 7 9 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
5 . 7 0 % 1 . 4 6 % 2 . 2 9 % 0 . 8 6 % 3 . 4 1 % 0 . 6 0 %
注 ： 1 、 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 = 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 8 0 % ＋ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 × 2 0 % ， 业 绩 比 较
基 准 在 每 个 交 易 日 实 现 再 平 衡 ；
2 、 本 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 生 效 ， 截 至 本 报 告 期 末 基 金 成 立 未 满 一 年 。
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 1 、 根 据 基 金 合 同 的 规 定 ： 本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例
不 低 于 8 0 % ， 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 0 % - 3 % ； 任 何 交 易 日 日 终 在 扣 除 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ，招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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基 金 保 留 的 现 金 或 者 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基
金 于 2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 成 立 ， 自 基 金 成 立 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 ， 截 至 报 告 期 末 建 仓 期 未 结 束 ；
2 、 本 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 生 效 ， 截 至 本 报 告 期 末 基 金 成 立 未 满 一 年 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日 经 中 国 证 监 会 （ 2 0 0 2 ） 1 0 0 号 文 批 准 设 立 。 目 前 ，
公 司 注 册 资 本 金 为 2 . 1 亿 元 人 民 币 ， 其 中 ， 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 5 5 % ， 招
商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 4 5 % 。
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 管 理 人 共 管 理 7 6 只 共 同 基 金 ， 具 体 如 下 ：
基金名称 基金类型 基金成立日
招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招商安泰债券投资基金 债券型基金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2 0 0 4 - 0 1 - 1 4
招商先锋证券投资基金 混合型基金 2 0 0 4 - 0 6 - 0 1
招商优质成长混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 5 - 1 1 - 1 7
招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 0 6 - 0 7 - 1 1
招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 7 - 0 3 - 3 0
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 8 - 0 6 - 1 9
招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 0 8 - 1 0 - 2 2
招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 9 - 0 6 - 1 9
招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 9 - 1 2 - 2 5
招商全球资源股票型证券投资基金 国际( Q D I I ) 基金 2 0 1 0 - 0 3 - 2 5
招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 股票型基金 2 0 1 0 - 0 6 - 2 2
招商信用添利债券型证券投资基金 ( L O F ) 债券型基金 2 0 1 0 - 0 6 - 2 5
上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 股票型基金 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
招商标普金砖四国指数证券投资基金 ( L O F ) 国际( Q D I I ) 基金 2 0 1 1 - 0 2 - 1 1
招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 1 - 0 3 - 1 7
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金
股票型基金 2 0 1 1 - 0 6 - 2 7
招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金联接基金
股票型基金 2 0 1 1 - 0 6 - 2 7招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 1 - 0 9 - 0 1
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 2 - 0 2 - 0 1
招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 2 - 0 3 - 2 1
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 2 - 0 6 - 2 8
招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 2 - 0 7 - 2 0
招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 2 - 0 8 - 2 0
招商理财 7 天债券型证券投资基金 货币市场型基金 2 0 1 2 - 1 2 - 0 7
招商央视财经 5 0 指数证券投资基金 股票型基金 2 0 1 3 - 0 2 - 0 5
招商双债增强债券型证券投资基金 ( L O F ) 债券型基金 2 0 1 3 - 0 3 - 0 1
招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 3 - 0 4 - 1 9
招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2 0 1 3 - 0 5 - 1 7
招商沪深 3 0 0 高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 3 - 0 8 - 0 1
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2 0 1 3 - 1 1 - 0 6
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际( Q D I I ) 基金 2 0 1 3 - 1 2 - 1 1
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 4 - 0 3 - 2 0
招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2 0 1 4 - 0 3 - 2 5
招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2 0 1 4 - 0 6 - 1 8
招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 4 - 0 7 - 3 1
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 4 - 0 8 - 1 2
招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2 0 1 4 - 0 9 - 0 3
招商招利 1 个月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2 0 1 4 - 0 9 - 2 5
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 4 - 1 1 - 1 3
招商沪深 3 0 0 地产等权重指数分级证券投资基 金 股票型基金 2 0 1 4 - 1 1 - 2 7
招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 1 - 3 0
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 ( L O F ) 混合型基金 2 0 1 5 - 0 4 - 1 7
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 7
招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 7
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 0 6 - 1 1
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 6 - 1 9
招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 0 6 - 2 9
招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 0 7 - 1 4
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 0 7 - 3 1
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 8 - 1 8
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 2 - 0 2
招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 2 - 1 5
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 5 - 1 2 - 2 5
招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 2 - 2 9招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 0 页 共 5 4 页
招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 2 - 0 4
招商安德保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 2 - 1 8
招商安元保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 3 - 0 1
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 债券型基金 2 0 1 6 - 0 3 - 0 9
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 股票型基金 2 0 1 6 - 0 3 - 1 5
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 4 - 1 3
招商招兴纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 6 - 0 5 - 1 8
招商安博保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 5 - 2 5
招商招盈 1 8 个月定期开放债券型证券投资基 金 债券型基金 2 0 1 6 - 0 6 - 0 1
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 6 - 0 3
招商招恒纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 6 - 0 6 - 0 8
招商安裕保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 6 - 2 0
招商财富宝交易型货币市场基金 货币型基金 2 0 1 6 - 0 6 - 3 0
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助
理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
王 平
本 基 金 的
基 金 经 理
2 0 1 6 年 3 月
1 5 日
- 1 0
男 ， 管 理 学 硕 士 ， F R M 。 2 0 0 6 年 加 入 招
商 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 投 资 风 险 管
理 部 助 理 数 量 分 析 师 、 风 险 管 理 部 数 量
分 析 师 、 高 级 风 控 经 理 、 副 总 监 ， 主 要
负 责 公 司 投 资 风 险 管 理 、 金 融 工 程 研 究
等 工 作 ， 现 任 全 球 量 化 投 资 部 副 总 监 、
招 商 深 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 上 证
消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 及 其 联 接 基 金 、 深 证 电 子 信 息 传 媒 产
业 （ T M T ） 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 及 其 联 接 基 金 、 招 商 中 证 大 宗 商
品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 招 商 央
视 财 经 5 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 招 商 中 证
银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 招 商 中 证
煤 炭 等 权 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 招 商
中 证 白 酒 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 招 商
国 证 生 物 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 及
招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。
注 ： 1 、 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日 ， 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 以 及 历 任
基 金 经 理 的 离 任 日 期 为 公 司 相 关 会 议 作 出 决 定 的 公 告 （ 生 效 ） 日 期 ；
2 、 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 中 关 于 证 券 从 业 人
员 范 围 的 相 关 规 定 。招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
基 金 管 理 人 声 明 ： 在 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、
《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 《 招 商 量
化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责
的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期
内 ， 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规 ， 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。 基 金 的 投 资 范 围 以 及 投 资 运 作 符 合
有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
基 金 管 理 人 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 ， 确 保 各 投 资 组 合
享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 。 公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 ， 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 、
维 护 程 序 。 公 司 拥 有 健 全 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资 组 合 经 理 等 各
投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操
作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放 ， 在 投 资 研 究 层 面 不
存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平 的 问 题 。 公 司 交 易 部 在 报 告 期 内 ， 本 着 持 有 人 利 益 最 大 化 的 原 则 执 行 了
公 平 交 易 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 ， 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送
的 同 日 反 向 交 易 。 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易 ， 公 司 要 求 相
关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据 ， 并 留 存 记 录 备 查 ， 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合
等 除 外 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行 。 报 告 期
内 ， 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日 成 交 量 的 5 % 的 情 形 ， 在 某 指 数 型 投 资 组 合 与 某 主 动 型 投 资 组 合 之 间 发 生 过 两 次 ， 原 因 是 指 数 型
投 资 组 合 为 满 足 指 数 复 制 比 例 要 求 的 投 资 策 略 需 要 。 报 告 期 内 未 发 现 其 他 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易
和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 行 为 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
报 告 期 内 ， 本 基 金 股 票 投 资 策 略 主 要 使 用 量 化 选 股 策 略 ， 使 用 量 化 模 型 评 估 资 产 定 价 、 控 制招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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风 险 和 优 化 交 易 ， 并 基 于 模 型 结 果 ， 结 合 市 场 环 境 和 股 票 特 性 ， 精 选 个 股 构 成 投 资 组 合 ， 以 追 求
超 越 业 绩 比 较 基 准 表 现 业 绩 水 平 。
关 于 本 基 金 的 运 作 ， 报 告 期 内 投 资 运 作 较 为 稳 定 ， 股 票 仓 位 总 体 维 持 在 9 0 % 左 右 的 水 平 ， 业
绩 表 现 大 幅 超 越 基 准 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 5 7 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 5 . 7 0 % ， 同 期 业 绩
比 较 基 准 增 长 率 为 2 . 2 9 % ， 基 金 净 值 表 现 好 于 业 绩 比 较 基 准 ， 幅 度 为 3 . 4 1 % 。 主 要 原 因 是 使 用 量 化
模 型 所 精 选 的 个 股 组 合 业 绩 表 现 超 越 基 准 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
美 国 6 月 份 经 济 数 据 全 面 回 暖 ： 就 业 、 通 胀 、 P M I 、 零 售 销 售 以 及 工 业 产 出 数 据 在 6 月 份 呈 现
全 面 回 暖 ， 美 国 经 济 复 苏 的 坚 实 程 度 较 强 ； 6 月 欧 元 区 宽 松 货 币 政 策 的 刺 激 影 响 ， 经 济 继 续 以 微
弱 动 能 回 升 ， 但 受 英 国 脱 欧 公 投 扰 动 ， 未 来 经 济 复 苏 或 再 受 冲 击 。
国 内 2 0 1 6 年 上 半 年 在 政 策 的 支 持 下 经 济 运 行 平 稳 。 目 前 预 计 下 半 年 经 济 增 长 不 容 乐 观 ， 主 要
原 因 来 自 于 工 业 去 产 能 带 来 负 面 影 响 ， 民 间 投 资 快 速 下 滑 ， 房 地 产 销 售 与 投 资 增 速 的 回 落 ， 以 及
全 球 经 济 低 迷 及 外 围 动 荡 造 成 的 外 需 乏 力 ， 这 些 因 素 是 维 持 下 半 年 经 济 平 稳 增 长 的 隐 忧 ， 预 计 下
半 年 经 济 面 临 的 下 行 压 力 较 大 ， 仍 需 政 策 给 予 积 极 刺 激 。
报 告 期 内 市 场 震 荡 下 行 ， 我 们 预 计 2 0 1 6 年 下 半 年 市 场 仍 以 震 荡 行 情 为 主 ， 需 警 惕 两 个 风 险 点 ，
一 是 债 券 市 场 的 信 用 违 约 有 可 能 带 来 整 个 金 融 市 场 的 动 荡 ， 二 是 半 年 报 披 露 业 绩 有 可 能 不 达 预 期 。
至 于 投 资 机 会 ， 随 着 国 企 改 革 近 期 有 加 速 迹 象 ， 建 议 重 点 关 注 国 企 改 革 升 温 带 来 的 主 题 投 资 机 会 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 的 估 值 业 务 严 格 按 照 相 关 的 法 律 法 规 、 基 金 合 同 以 及 《 招 商 基 金 管 理 有 限
公 司 基 金 估 值 委 员 会 管 理 制 度 》 进 行 。 基 金 核 算 部 负 责 日 常 的 基 金 资 产 的 估 值 业 务 ， 执 行 基 金 估
值 政 策 。 另 外 ， 公 司 设 立 由 投 资 和 研 究 部 门 、 风 险 管 理 部 、 基 金 核 算 部 、 法 律 合 规 部 负 责 人 和 基
金 经 理 代 表 组 成 的 估 值 委 员 会 。 公 司 估 值 委 员 会 的 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工
作 经 历 。 公 司 估 值 委 员 会 主 要 负 责 制 定 、 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序 ， 定 期 评 价 现 有 估 值 政
策 和 程 序 的 适 用 性 及 对 估 值 程 序 执 行 情 况 进 行 监 督 。
投 资 和 研 究 部 门 以 及 基 金 核 算 部 共 同 负 责 关 注 相 关 投 资 品 种 的 动 态 ， 评 判 基 金 持 有 的 投 资 品
种 是 否 处 于 不 活 跃 的 交 易 状 态 或 者 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了
影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 从 而 确 定 估 值 日 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者 调 整 的 投 资 品 种 ； 投 资 和 研 究招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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部 门 定 期 审 核 公 允 价 值 的 确 认 和 计 量 ； 研 究 部 提 出 合 理 的 数 量 分 析 模 型 对 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者
调 整 的 投 资 品 种 进 行 公 允 价 值 定 价 与 计 量 并 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ， 以 保 证 其 持 续 适 用 ；
基 金 核 算 部 定 期 审 核 估 值 政 策 和 程 序 的 一 致 性 ， 并 负 责 与 托 管 行 沟 通 估 值 调 整 事 项 ； 风 险 管 理 部
负 责 估 值 委 员 会 工 作 流 程 中 的 风 险 控 制 ； 法 律 合 规 部 负 责 日 常 的 基 金 估 值 调 整 结 果 的 事 后 复 核 监
督 工 作 ； 法 律 合 规 部 与 基 金 核 算 部 共 同 负 责 估 值 调 整 事 项 的 信 息 披 露 工 作 。
基 金 经 理 代 表 向 估 值 委 员 会 提 供 估 值 参 考 信 息 ， 参 与 估 值 政 策 讨 论 ； 对 需 采 用 特 别 估 值 程 序
的 证 券 ， 基 金 及 时 启 动 特 别 估 值 程 序 ， 由 公 司 估 值 委 员 会 集 体 讨 论 议 定 特 别 估 值 方 案 并 与 托 管 行
沟 通 后 由 基 金 核 算 部 具 体 执 行 。
本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 截 止 报 告 期 末 本 基 金 管 理 人
已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 约 定 提 供 在 银 行
间 同 业 市 场 和 交 易 所 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 以 及 本 基 金 的 实 际 运 作 情 况 ， 本 基 金 报 告 期 无
需 进 行 利 润 分 配 。 本 基 金 已 实 现 尚 未 分 配 的 可 供 分 配 收 益 部 分 ， 将 严 格 按 照 基 金 合 同 的 约 定 适 时
向 投 资 者 予 以 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
根 据 证 监 会 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 第 四 十 一 条 的 相 关 要 求 ， 基 金 合 同 生 效
后 ， 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形
的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资
产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有
关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽
职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议
的 规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购
赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金
份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金
融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 5 4 , 8 9 1 , 0 2 1 . 4 0
结 算 备 付 金 4 , 5 5 8 , 8 0 4 . 7 1
存 出 保 证 金 3 , 8 8 4 , 6 4 4 . 7 5
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 1 7 0 , 9 6 6 , 6 0 9 . 7 7
其 中 ： 股 票 投 资 1 7 0 , 9 6 6 , 6 0 9 . 7 7
基 金 投 资 -
债 券 投 资 -
资 产 支 持 证 券 投 资 -
贵 金 属 投 资 -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 -
应 收 证 券 清 算 款 -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 4 , 5 0 9 . 7 1
应 收 股 利 -
应 收 申 购 款 1 0 7 , 4 2 3 . 3 4
递 延 所 得 税 资 产 -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 -
资 产 总 计 2 3 4 , 4 2 3 , 0 1 3 . 6 8招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
负 债 ：
短 期 借 款 -
交 易 性 金 融 负 债 -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 -
应 付 证 券 清 算 款 1 8 , 8 1 4 , 4 8 9 . 3 2
应 付 赎 回 款 5 , 7 0 8 , 4 2 5 . 2 4
应 付 管 理 人 报 酬 2 0 3 , 1 9 5 . 4 1
应 付 托 管 费 3 3 , 8 6 5 . 8 9
应 付 销 售 服 务 费 -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 4 5 6 , 8 1 7 . 1 8
应 交 税 费 -
应 付 利 息 -
应 付 利 润 -
递 延 所 得 税 负 债 -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 1 1 5 , 8 9 3 . 2 3
负 债 合 计 2 5 , 3 3 2 , 6 8 6 . 2 7
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 1 9 7 , 7 7 8 , 9 8 4 . 3 3
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 1 1 , 3 1 1 , 3 4 3 . 0 8
所 有 者 权 益 合 计 2 0 9 , 0 9 0 , 3 2 7 . 4 1
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 3 4 , 4 2 3 , 0 1 3 . 6 8
注 ： 1 、 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 0 5 7 元 ， 基 金 份 额 总 额 1 9 7 , 7 7 8 , 9 8 4 . 3 3
份 ；
2 、 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日 ， 上 年 度 无 可 比 期 间 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 1 0 , 7 7 3 , 5 3 4 . 1 1
1 . 利 息 收 入 3 5 7 , 3 4 5 . 1 5
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 8 7 , 8 5 9 . 6 2
债 券 利 息 收 入 3 7 . 0 1
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 -招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2 6 9 , 4 4 8 . 5 2
其 他 利 息 收 入 -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 1 , 4 3 2 , 3 4 4 . 9 8
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 2 , 1 9 8 , 5 0 6 . 0 2
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 7 9 , 3 1 7 . 7 9
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 1 1 2 , 8 0 0 . 0 0
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 7 5 7 4 , 0 4 3 . 2 5
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 1 8 1 1 , 3 5 7 , 7 1 2 . 4 3
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 1 9 4 9 0 , 8 2 1 . 5 1
减 ： 二 、 费 用 1 , 9 2 1 , 6 7 0 . 9 7
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 8 8 3 , 5 0 1 . 1 9
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 4 7 , 2 5 0 . 2 3
3 ． 销 售 服 务 费 -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 7 8 3 , 4 9 6 . 1 0
5 ． 利 息 支 出 -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 -
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 1 1 0 7 , 4 2 3 . 4 5
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填 列 ） 8 , 8 5 1 , 8 6 3 . 1 4
减 ： 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） 8 , 8 5 1 , 8 6 3 . 1 4
注 ： 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ，
上 年 度 无 可 比 期 间 。
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 2 4 3 , 0 9 3 , 6 4 4 . 6 1 - 2 4 3 , 0 9 3 , 6 4 4 . 6 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变
动 数 （ 本 期 利 润 ）
- 8 , 8 5 1 , 8 6 3 . 1 4 8 , 8 5 1 , 8 6 3 . 1 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 4 5 , 3 1 4 , 6 6 0 . 2 8 2 , 4 5 9 , 4 7 9 . 9 4 - 4 2 , 8 5 5 , 1 8 0 . 3 4
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 1 2 , 2 3 7 , 0 3 8 . 4 8 3 , 5 4 0 , 9 4 9 . 1 1 1 1 5 , 7 7 7 , 9 8 7 . 5 9招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 . 基 金 赎 回 款 - 1 5 7 , 5 5 1 , 6 9 8 . 7 6 - 1 , 0 8 1 , 4 6 9 . 1 7 - 1 5 8 , 6 3 3 , 1 6 7 . 9 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1 9 7 , 7 7 8 , 9 8 4 . 3 3 1 1 , 3 1 1 , 3 4 3 . 0 8 2 0 9 , 0 9 0 , 3 2 7 . 4 1
注 ： 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ，
上 年 度 无 可 比 期 间 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 金 旭 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 欧 志 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 何 剑 萍 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 《 关 于 准 予 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》
( 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 2 2 1 0 号 文 ) 批 准 ， 由 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基
金 法 》 及 其 配 套 规 则 和 《 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 发 售 ， 基 金 合 同 于
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
2 4 3 , 0 9 3 , 6 4 4 . 6 1 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国
银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 中 国 银 行 ” ) 。
本 基 金 于 2 0 1 6 年 2 月 1 8 日 至 2 0 1 6 年 3 月 1 1 日 募 集 ， 募 集 期 间 净 认 购 资 金 人 民 币
2 4 3 , 0 4 5 , 7 6 4 . 1 4 元 ， 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 人 民 币 4 7 , 8 8 0 . 4 7 元 ， 募 集 的 有 效 认 购 份 额
及 利 息 结 转 的 基 金 份 额 合 计 2 4 3 , 0 9 3 , 6 4 4 . 6 1 份 。 上 述 募 集 资 金 已 由 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 （ 特
殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具 了 毕 马 威 华 振 验 字 第 1 6 0 0 3 6 5 号 验 资 报 告 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 、 《 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 基 金 合 同 》 和 截 至 报 告 期 末 最 新 公 告 的 《 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的
A 股 股 票 （ 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 股 票 ） 、 债 券 （ 含 中 小 企 业 私 募
债 ） 、 资 产 支 持 证 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 股 指 期 货 ， 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资
的 其 他 金 融 工 具 ， 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 。 本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 基 金 投 资 组 合 中 股 票
资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 8 0 % ， 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 0 % - 3 % ； 任 何 交 易 日 日 终 在 扣 除 需
缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 基 金 保 留 的 现 金 或 者 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 不 低 于 基招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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金 资 产 净 值 的 5 % 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程
序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 8 0 % ＋ 中 债 综 合
指 数 收 益 率 × 2 0 % 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 以 持 续 经 营 为 基 础 。 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ” )
颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 同 时 亦 按 照 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第
3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2 0 1 2 年 1 1 月 1 6 日 颁 布 的 《 证
券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务
状 况 以 及 2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值
变 动 情 况 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
6 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 的 会 计 年 度 自 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 本 基 金 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 自
公 历 2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 起 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 。
6 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 ， 编 制 财 务 报 表 采 用 的 货 币 为 人 民 币 。 本 基 金 选 定 记 账 本 位 币
的 依 据 是 主 要 业 务 收 支 的 计 价 和 结 算 币 种 。
6 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
本 基 金 在 初 始 确 认 时 按 取 得 资 产 或 承 担 负 债 的 目 的 把 金 融 资 产 和 金 融 负 债 分 为 不 同 类 别 ： 以
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 、 应 收 款 项 、 持 有 至 到 期 投 资 、 可 供
出 售 金 融 资 产 和 其 他 金 融 负 债 。
本 基 金 目 前 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融
资 产 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
6 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 本 基 金 成 为 相 关 金 融 工 具 合 同 条 款 的 一 方 时 ， 于 资 产 负 债 表 内 确 认 。
在 初 始 确 认 时 ， 金 融 资 产 及 金 融 负 债 均 以 公 允 价 值 计 量 。 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 ， 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 ； 对 于 其 他 类 别 的 金 融 资 产 或
金 融 负 债 ， 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
初 始 确 认 后 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 后 续 计 量 如 下 ：
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 公 允 价 值 计 量 ， 公 允 价 值 变
动 形 成 的 利 得 或 损 失 计 入 当 期 损 益 ；
应 收 款 项 以 实 际 利 率 法 按 摊 余 成 本 计 量 。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移
时 ， 本 基 金 终 止 确 认 该 金 融 资 产 。 终 止 确 认 的 金 融 资 产 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 交 易 日 结 转 。
金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的 ， 本 基 金 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 ：
— 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值
— 因 转 移 而 收 到 的 对 价
金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 ， 本 基 金 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 。
6 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
除 特 别 声 明 外 ， 本 基 金 按 下 述 原 则 计 量 公 允 价 值 ：
公 允 价 值 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 ， 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项
负 债 所 需 支 付 的 价 格 。
本 基 金 估 计 公 允 价 值 时 ， 考 虑 市 场 参 与 者 在 计 量 日 对 相 关 资 产 或 负 债 进 行 定 价 时 考 虑 的 特 征
( 包 括 资 产 状 况 及 所 在 位 置 、 对 资 产 出 售 或 者 使 用 的 限 制 等 ) ， 并 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足
够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术 。
存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 ， 但 最 近
交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交
易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券
发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 ， 调
整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有
可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场
交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定
价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 。招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列 示 ， 没 有 相 互 抵 销 。 但 是 ， 同 时 满 足 下 列 条 件 的 ，
以 相 互 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 ：
- 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利 ， 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ；
- 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 ， 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 。
6 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 基
金 份 额 拆 分 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 拆 分 日 根 据 拆 分 前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 拆 分 比
例 计 算 认 列 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日
认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 红 利 再 投 资 和 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出
基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
6 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 核 算 在 基 金 份 额 发 生 变 动 时 ， 申 购 、 赎 回 、 转 入 、 转 出 及 红 利 再 投 资 等 款 项 中 包
含 的 未 分 配 利 润 和 公 允 价 值 变 动 损 益 ， 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 已 实 现 损 益
平 准 金 指 根 据 交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计
算 的 金 额 。 未 实 现 损 益 平 准 金 指 根 据 交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 未 实 现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 进 行 确 认 和 计
量 ， 并 于 会 计 期 末 全 额 转 入 “ 未 分 配 利 润 ” 。
6 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
股 票 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 、 债 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 和 衍 生 工 具 收 益 / ( 损 失 ) 按 相 关 金 融
资 产 于 处 置 日 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 确 认 。
股 利 收 益 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得
税 后 的 净 额 确 认 。
债 券 利 息 收 入 按 债 券 投 资 的 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 发 行 债 券 的 企 业 代 扣 代
缴 的 个 人 所 得 税 ( 适 用 于 企 业 债 和 可 转 债 等 ) 后 的 净 额 确 认 ， 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 。 贴 息
债 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 ， 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限 按 直 线 法 推 算 内 含 票 面
利 率 后 ， 逐 日 计 提 利 息 收 入 。
利 息 收 入 是 按 借 出 货 币 资 金 的 时 间 和 实 际 利 率 计 算 确 定 。
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 到 期 应 收 或 实 际 收 到 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额 ， 在 回 购 期 内 按招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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实 际 利 率 法 逐 日 确 认 ， 直 线 法 与 实 际 利 率 法 确 定 的 收 入 差 异 较 小 的 可 采 用 直 线 法 。
公 允 价 值 变 动 收 益 / ( 损 失 ) 核 算 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 以 公 允 价 值 计 量 且 变
动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 衍 生 金 融 资 产 、 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 等
公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 。
6 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 、 托 管 费 和 销 售 服 务 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方
法 逐 日 确 认 。
本 基 金 的 交 易 费 用 于 进 行 股 票 、 债 券 、 权 证 等 交 易 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 确 认 。
卖 出 回 购 金 融 资 产 利 息 支 出 按 到 期 应 付 或 实 际 支 付 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额 ， 在 回 购 期
内 以 实 际 利 率 法 逐 日 确 认 ， 直 线 法 与 实 际 利 率 法 确 定 的 支 出 差 异 较 小 的 可 采 用 直 线 法 。
6 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
本 基 金 同 一 类 别 的 每 份 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 基 金 可 供 分 配 利 润 为 正 的 情 况 下 ， 方 可 进
行 收 益 分 配 。 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将
现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 者 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分
红 。 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 1 2 次 ， 每 次 收 益 分 配 比
例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 2 0 % ， 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 。 基 金 收 益
分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ； 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额
收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 。
6 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。
本 基 金 目 前 以 一 个 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 进 行 分 部 报 告 的 披 露 。
6 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股
票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 ：
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )
等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导
意 见 》 ， 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提 供 的 指 数 收
益 法 、 市 盈 率 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券 投
资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 ( 以 下 简 称 “ 《 证 券 投 资
基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 的 通 知 》 ” ) ， 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股
票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票
的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ； 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票
的 初 始 投 资 成 本 ， 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 所 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 所 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者
之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 。
在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 ， 根 据 《 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及
份 额 净 值 计 价 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流
量 折 现 法 估 值 ， 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 。
根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值
处 理 标 准 》 （ 以 下 简 称 “ 估 值 处 理 标 准 ” ） ， 在 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌
转 让 的 固 定 收 益 品 种 （ 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ） ， 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 数 据 进 行
估 值 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 税 字 [ 1 9 9 8 ] 5 5 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财
税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证
券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 证 监 会 关 于 实 施 上
市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 财 政 部 国 家 税 务 总
局 证 监 会 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文
《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 上 证 交 字 [ 2 0 0 8 ] 1 6 号 《 关 于 做 好 调 整 证 券
交 易 印 花 税 税 率 相 关 工 作 的 通 知 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 于 2 0 0 8 年 9 月 1 8 日 发 布 的 《 深 圳 证 券 交 易招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总
局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 全 面
推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 2 5 号 文 《 关 于 内 地 与 香 港 基 金 互 认 有 关 税 收
政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( a ) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 ， 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
( b ) 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 收 营 业 税 和 企 业 所 得 税 。
( c ) 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ， 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 （ 以 下 称 营 改 增 ） 试 点 ,
建 筑 业 、 房 地 产 业 、 金 融 业 、 生 活 服 务 业 等 全 部 营 业 税 纳 税 人 , 纳 入 试 点 范 围 ， 由 缴 纳 营 业 税 改 为
缴 纳 增 值 税 。
证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债
券 收 入 免 征 增 值 税 。
( d ) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 对 价 ，
暂 免 征 收 印 花 税 、 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 。
( e ) 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 ， 由 上 市 公 司 、 发 行 债 券 的 企 业
在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 对 所 取 得 的 股 息 红
利 收 入 根 据 持 股 期 限 差 别 化 计 算 个 人 所 得 税 的 应 纳 税 所 得 额 ： 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 （ 含 1 个 月 ）
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 （ 含 1 年 ） 的 ， 暂 减
按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 股 权 登 记 日 为 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 至 2 0 1 5 年 9
月 7 日 期 间 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ， 股 权 登 记 日 在 2 0 1 5 年 9 月 8 日 及 以 后 的 ， 暂 免 征
收 个 人 所 得 税 。
( f ) 关 于 香 港 市 场 投 资 者 通 过 基 金 互 认 买 卖 内 地 基 金 份 额 的 所 得 税 问 题 ：
对 香 港 市 场 投 资 者 （ 包 括 企 业 和 个 人 ） 通 过 基 金 互 认 买 卖 内 地 基 金 份 额 取 得 的 转 让 差 价 所 得 ，
暂 免 征 收 所 得 税 。
对 香 港 市 场 投 资 者 （ 包 括 企 业 和 个 人 ） 通 过 基 金 互 认 从 内 地 基 金 分 配 取 得 的 收 益 ， 由 内 地 上
市 公 司 向 该 内 地 基 金 分 配 股 息 红 利 时 , 对 香 港 市 场 投 资 者 按 照 1 0 % 的 税 率 代 扣 所 得 税 ； 或 发 行 债 券
的 企 业 向 该 内 地 基 金 分 配 利 息 时 , 对 香 港 市 场 投 资 者 按 照 7 % 的 税 率 代 扣 所 得 税 ， 并 由 内 地 上 市 公
司 或 发 行 债 券 的 企 业 向 其 主 管 税 务 机 关 办 理 扣 缴 申 报 。 内 地 基 金 向 投 资 者 分 配 收 益 时 , 不 再 扣 缴 所
得 税 。
内 地 基 金 管 理 人 应 当 向 相 关 证 券 登 记 结 算 机 构 提 供 内 地 基 金 的 香 港 市 场 投 资 者 的 相 关 信 息 。
( g ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 4 页 共 5 4 页
( h ) 对 投 资 者 ( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入 ， 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企
业 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 5 4 , 8 9 1 , 0 2 1 . 4 0
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 5 4 , 8 9 1 , 0 2 1 . 4 0
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 6 0 , 5 9 2 , 2 5 7 . 3 4 1 7 0 , 9 6 6 , 6 0 9 . 7 7 1 0 , 3 7 4 , 3 5 2 . 4 3
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 6 0 , 5 9 2 , 2 5 7 . 3 4 1 7 0 , 9 6 6 , 6 0 9 . 7 7 1 0 , 3 7 4 , 3 5 2 . 4 3
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 工 具 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 入 返 售 金 融 资 产 。招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 5 页 共 5 4 页
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 3 , 1 4 1 . 0 7
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 1 , 3 2 5 . 7 1
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 4 2 . 9 3
合 计 1 4 , 5 0 9 . 7 1
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
本 基 金 本 报 告 期 末 无 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 4 5 6 , 8 1 7 . 1 8
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 4 5 6 , 8 1 7 . 1 8
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 1 4 , 1 8 0 . 9 9
预 提 费 用 1 0 1 , 7 1 2 . 2 4
合 计 1 1 5 , 8 9 3 . 2 3招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
基 金 合 同 生 效 日 2 4 3 , 0 9 3 , 6 4 4 . 6 1 2 4 3 , 0 9 3 , 6 4 4 . 6 1
本 期 申 购 1 1 2 , 2 3 7 , 0 3 8 . 4 8 1 1 2 , 2 3 7 , 0 3 8 . 4 8
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 1 5 7 , 5 5 1 , 6 9 8 . 7 6 - 1 5 7 , 5 5 1 , 6 9 8 . 7 6
本 期 末 1 9 7 , 7 7 8 , 9 8 4 . 3 3 1 9 7 , 7 7 8 , 9 8 4 . 3 3
注 ： 1 、 本 期 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 ( 金 ) 额 ， 本 期 赎 回 含 转 换 出 份 ( 金 ) 额 。
2 、 本 基 金 自 2 0 1 6 年 2 月 1 8 日 至 2 0 1 6 年 3 月 1 1 日 止 期 间 公 开 发 售 ， 有 效 净 认 购 金 额 人 民 币
2 4 3 , 0 4 5 , 7 6 4 . 1 4 元 ， 折 算 为 2 4 3 , 0 4 5 , 7 6 4 . 1 4 份 基 金 份 额 。 根 据 《 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 规 定 ， 经 本 基 金 注 册 登 记 人 计 算 并 确 认 ， 本 基 金 认 购 资 金 在 募 集 期 内 产
生 的 利 息 人 民 币 4 7 , 8 8 0 . 4 7 元 ， 折 算 为 4 7 , 8 8 0 . 4 7 份 基 金 份 额 ， 划 入 基 金 持 有 人 账 户 ， 两 者 合 计
2 4 3 , 0 9 3 , 6 4 4 . 6 1 份 基 金 份 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
基 金 合 同 生 效 日 - - -
本 期 利 润 - 2 , 5 0 5 , 8 4 9 . 2 9 1 1 , 3 5 7 , 7 1 2 . 4 3 8 , 8 5 1 , 8 6 3 . 1 4
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
2 3 4 , 5 1 6 . 6 1 2 , 2 2 4 , 9 6 3 . 3 3 2 , 4 5 9 , 4 7 9 . 9 4
其 中 ： 基 金 申 购 款 - 1 , 7 7 5 , 7 3 8 . 1 8 5 , 3 1 6 , 6 8 7 . 2 9 3 , 5 4 0 , 9 4 9 . 1 1
基 金 赎 回 款 2 , 0 1 0 , 2 5 4 . 7 9 - 3 , 0 9 1 , 7 2 3 . 9 6 - 1 , 0 8 1 , 4 6 9 . 1 7
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 2 , 2 7 1 , 3 3 2 . 6 8 1 3 , 5 8 2 , 6 7 5 . 7 6 1 1 , 3 1 1 , 3 4 3 . 0 8
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 5 8 , 6 0 3 . 8 7
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 8 , 9 5 8 . 5 7
其 他 2 9 7 . 1 8
合 计 8 7 , 8 5 9 . 6 2招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益 —— 买卖 股 票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 2 0 3 , 0 6 1 , 2 8 8 . 2 6
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 2 0 5 , 2 5 9 , 7 9 4 . 2 8
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 2 , 1 9 8 , 5 0 6 . 0 2
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益 —— 买卖 债 券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年
6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交 总
额
3 4 7 , 3 5 4 . 8 0
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成
本 总 额
2 6 7 , 9 8 9 . 4 3
减 ： 应 收 利 息 总 额 4 7 . 5 8
买 卖 债 券 差 价 收 入 7 9 , 3 1 7 . 7 9
6 . 4 . 7 . 1 4 资产 支持 证券投 资收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 贵金 属投 资收益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 衍生 工具 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 收 益 金 额
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年
6 月 3 0 日
权 证 投 资 收 益 -
股 指 期 货 投 资 收 益 1 1 2 , 8 0 0 . 0 0招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 7 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 5 7 4 , 0 4 3 . 2 5
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 5 7 4 , 0 4 3 . 2 5
6 . 4 . 7 . 1 8 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 1 0 , 3 7 4 , 3 5 2 . 4 3
— — 股 票 投 资 1 0 , 3 7 4 , 3 5 2 . 4 3
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 9 8 3 , 3 6 0 . 0 0
合 计 1 1 , 3 5 7 , 7 1 2 . 4 3
6 . 4 . 7 . 1 9 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 4 8 9 , 9 2 1 . 6 9
转 换 转 出 收 入 8 9 9 . 8 2
合 计 4 9 0 , 8 2 1 . 5 1
注 ： 1 、 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 基 金 持 有 人 持 有 该 部 分 基 金 份 额 的 时 间 分 段 递 减 设 定 ， 于 持 有 人 赎 回
基 金 份 额 时 收 取 ， 赎 回 费 总 额 按 一 定 比 例 归 入 基 金 资 产 。
2 、 本 基 金 的 转 换 费 由 赎 回 费 和 申 购 费 补 差 两 部 分 组 成 ， 其 中 赎 回 费 总 额 按 一 定 比 例 归 入 转 出
基 金 的 基 金 资 产 。招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 2 0 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 7 8 3 , 4 9 6 . 1 0
银 行 间 市 场 交 易 费 用
-
合 计
7 8 3 , 4 9 6 . 1 0
6 . 4 . 7 . 2 1 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 1 8 , 4 9 2 . 8 4
信 息 披 露 费 8 3 , 2 1 9 . 4 0
银 行 费 用 5 , 3 1 1 . 2 1
其 他 费 用 4 0 0 . 0 0
合 计 1 0 7 , 4 2 3 . 4 5
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 没 有 需 要 在 财 务 报 表 附 注 中 说 明 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 没 有 需 要 在 财 务 报 表 附 注 中 说 明 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 不 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人
中 国 银 行 基 金 托 管 人
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 招 商
证 券 ” )
基 金 管 理 人 的 股 东招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
招商证券 5 4 , 0 7 6 , 6 9 8 . 2 8 9 . 5 1 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
招商证券 3 4 7 , 3 5 4 . 8 0 1 0 0 . 0 0 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交 总 额 的 比 例
招商证券 2 , 4 1 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 7 . 1 9 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金 总 量
的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
招商证券 5 0 , 3 6 1 . 7 7 9 . 5 1 % 3 8 , 4 1 3 . 2 9 8 . 4 1 %
注 ： 1 、 上 述 交 易 佣 金 比 率 均 在 合 理 商 业 条 款 范 围 内 收 取 ， 并 符 合 行 业 标 准 ；招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 、 基 金 对 该 类 交 易 佣 金 的 计 算 方 式 是 按 合 同 约 定 的 佣 金 率 计 算 。 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还
包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管
理 费
8 8 3 , 5 0 1 . 1 9
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户
维 护 费
1 5 3 , 3 5 3 . 6 0
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 5 0 % 的 年
费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 5 0 % ÷ 当 年 天 数
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托
管 费
1 4 7 , 2 5 0 . 2 3
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累
计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % ÷ 当 年 天 数
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 无 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 6 年 3 月
1 5 日 ） 持 有 的 基 金 份 额
1 0 , 0 0 0 , 4 5 0 . 0 2
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 -招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 1 0 , 0 0 0 , 4 5 0 . 0 2
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份 额 比 例
5 . 0 5 6 4 %
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 无 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国银行 5 4 , 8 9 1 , 0 2 1 . 4 0 5 8 , 6 0 3 . 8 7
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 本 报 告 期 内 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
6 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流 通
日
流 通 受 限 类
型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ： 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
6 0 1 9 6 6 玲珑轮胎 2 0 1 6 2 4 2 0 1 6 6 新股流通受限 1 2 . 9 8 1 2 . 9 8 1 , 3 3 6 1 7 , 3 4 1 . 2 8 1 7 , 3 4 1 . 2 8 -
6 0 3 0 1 6 新宏泰 2 0 1 6 2 3 2 0 1 6 1 新股流通受限 8 . 4 9 8 . 4 9 1 , 3 1 4 1 1 , 1 5 5 . 8 6 1 1 , 1 5 5 . 8 6 -
3 0 0 5 2 0 科大国创 2 0 1 6 3 0 2 0 1 6 8 新股流通受限 1 0 . 0 5 1 0 . 0 5 8 9 9 9 , 0 3 4 . 9 5 9 , 0 3 4 . 9 5 -
0 0 2 8 0 5 丰元股份 2 0 1 6 2 9 2 0 1 6 7 新股流通受限 5 . 8 0 5 . 8 0 9 7 1 5 , 6 3 1 . 8 0 5 , 6 3 1 . 8 0 -
6 . 4 . 1 2 . 1 . 2 受 限 证 券 类 别 ： 债 券
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流 通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估 值
单 价
数 量
（ 单 位 ： 张 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注
- - - - - - - - - - -
6 . 4 . 1 2 . 1 . 3 受 限 证 券 类 别 ： 权 证
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流 通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估 值
单 价
数 量
（ 单 位 ： 份 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 3 页 共 5 4 页
- - - - - - - - - - -
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因
期 末
估 值 单
价
复 牌 日
期
复 牌
开 盘
单 价
数 量
（ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注
0 0 2 5 9 1 恒大高新 2 0 1 6 1 5 重大事项 1 7 . 7 8 - - 5 4 , 8 3 6 8 0 8 , 2 2 8 . 4 4 9 7 4 , 9 8 4 . 0 8 -
0 0 2 6 8 5 华东重机 2 0 1 6 3 0 重大事项 9 . 0 3 - - 1 0 5 , 1 0 0 8 1 0 , 9 5 2 . 0 0 9 4 9 , 0 5 3 . 0 0 -
3 0 0 3 5 6 光一科技 2 0 1 6 1 重大事项 4 8 . 4 4 2 0 1 6 1 0 4 4 . 2 7 1 9 , 0 0 0 8 0 0 , 5 9 4 . 0 0 9 2 0 , 3 6 0 . 0 0 -
3 0 0 1 6 6 东方国信 2 0 1 6 8 重大事项 2 7 . 4 7 - - 3 3 , 2 0 0 8 0 1 , 1 1 6 . 0 0 9 1 2 , 0 0 4 . 0 0 -
0 0 2 1 0 1 广东鸿图 2 0 1 6 2 9 重大事项 2 1 . 6 2 - - 3 9 , 4 0 0 8 0 3 , 6 6 3 . 0 0 8 5 1 , 8 2 8 . 0 0 -
0 0 2 3 1 9 乐通股份 2 0 1 6 2 重大事项 1 7 . 2 8 - - 4 8 , 9 0 0 8 0 6 , 4 4 0 . 0 0 8 4 4 , 9 9 2 . 0 0 -
0 0 2 0 7 1 长城影视 2 0 1 6 1 5 重大事项 1 3 . 6 4 - - 5 7 , 8 0 0 8 0 0 , 0 3 5 . 0 0 7 8 8 , 3 9 2 . 0 0 -
0 0 2 6 1 7 露笑科技 2 0 1 6 9 重大事项 1 5 . 6 0 - - 5 0 , 4 9 0 8 0 0 , 4 8 7 . 0 0 7 8 7 , 6 4 4 . 0 0 -
0 0 2 6 3 1 德尔未来 2 0 1 6 2 9 重大事项 2 6 . 6 0 - - 2 7 , 5 0 0 5 5 0 , 3 9 8 . 3 7 7 3 1 , 5 0 0 . 0 0 -
3 0 0 2 2 7 光韵达 2 0 1 6 2 0 重大事项 2 3 . 7 9 - - 3 0 , 7 0 0 6 6 2 , 3 2 6 . 4 3 7 3 0 , 3 5 3 . 0 0 -
0 0 2 1 2 0 新海股份 2 0 1 6 2 3 重大事项 2 0 . 4 8 2 0 1 6 2 8 3 9 . 2 0 3 4 , 8 0 0 8 0 6 , 1 7 4 . 0 0 7 1 2 , 7 0 4 . 0 0 -
6 0 0 6 3 4 中技控股 2 0 1 6 2 2 重大事项 1 4 . 4 1 - - 4 6 , 2 0 0 6 1 2 , 3 1 4 . 4 5 6 6 5 , 7 4 2 . 0 0 -
0 0 2 7 1 3 东易日盛 2 0 1 6 2 9 重大事项 2 9 . 0 3 2 0 1 6 2 0 3 1 . 9 3 1 8 , 6 0 0 5 7 1 , 0 5 6 . 2 0 5 3 9 , 9 5 8 . 0 0 -
6 0 1 6 1 1 中国核建 2 0 1 6 3 0 重大事项 2 0 . 9 2 2 0 1 6 1 2 3 . 0 1 4 , 7 9 0 1 6 , 6 2 1 . 3 0 1 0 0 , 2 0 6 . 8 0 -
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 因 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 因 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 本 基 金 的 运 作 涉 及 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 等 。 与 这 些 金 融 工 具
有 关 的 风 险 ， 以 及 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 这 些 风 险 所 采 取 的 风 险 管 理 政 策 如 下 所 述 。
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 目 标 是 提 升 本 基 金 风 险 调 整 后 收 益 水 平 ， 保 证 本 基 金 的
基 金 资 产 安 全 ， 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 。 基 于 该 风 险 管 理 目 标 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 风 险 管 理
的 基 本 策 略 是 识 别 和 分 析 本 基 金 运 作 使 本 基 金 面 临 各 种 类 型 的 风 险 ， 确 定 适 当 的 风 险 容 忍 度 ， 并
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 ， 将 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 。 本 基 金 目 前 面 临 的 主 要 风 险 包招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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括 ： 市 场 风 险 、 信 用 风 险 和 流 动 性 风 险 。 与 本 基 金 相 关 的 市 场 风 险 主 要 包 括 市 场 价 格 风 险 和 利 率
风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 以 全 面 、 独 立 、 互 相 制 约 以 及 定 性 和 定 量 相 结 合 为 原 则 的 ， 监 事
会 、 董 事 会 及 下 设 风 险 控 制 委 员 会 、 督 察 长 、 风 险 管 理 委 员 会 、 法 律 合 规 部 和 风 险 管 理 部 等 多 层
次 的 风 险 管 理 组 织 架 构 体 系 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 金 融 工 具 的 一 方 到 期 无 法 履 行 约 定 义 务 致 使 本 基 金 遭 受 损 失 的 风 险 。 本 基 金 的
信 用 风 险 主 要 存 在 于 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 债 券 投 资 及 其 他 。
本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 于 本 基 金 的 基 金 托 管 人 中 国 银 行 ， 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重
大 。 本 基 金 在 证 券 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算 ， 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ； 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信
用 评 估 并 采 用 券 款 对 付 交 割 方 式 ， 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
对 于 与 债 券 投 资 等 投 资 品 种 相 关 的 信 用 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 对 投 资 品 种 的 信 用 等
级 评 估 来 选 择 适 当 的 投 资 对 象 ， 并 限 制 单 个 投 资 品 种 的 持 有 比 例 来 管 理 信 用 风 险 。 附 注
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 及 6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 列 示 了 于 本 报 告 期 末 本 基 金 所 持 有 的 债 券 投 资 的 信 用 评 级 ， 该 信 用 评
级 不 包 括 本 基 金 所 持 有 的 国 债 、 央 行 票 据 、 政 策 金 融 债 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
本 基 金 本 报 告 期 末 无 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
本 基 金 本 报 告 期 末 无 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 没 有 足 够 资 金 以 满 足 到 期 债 务 支 付 的 风 险 。 本 基 金 流 动 性 风 险 来 源 于 开 放 式
基 金 每 日 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 以 及 因 部 分 投 资 品 种 交 易 不 活 跃 而 出 现 的 变 现 风 险 以 及 因
投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风 险 。 本 基 金 所 持 有 的 交 易
性 金 融 资 产 分 别 在 证 券 交 易 所 和 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 除 附 注 6 . 4 . 1 2 所 披 露 的 流 通 受 限 不 能 自 由
转 让 的 基 金 资 产 外 ， 本 基 金 未 持 有 其 他 有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 外 ，
本 基 金 所 持 有 的 其 他 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值
( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 约 定 巨 额 赎 回 条 款 ， 设 计招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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了 非 常 情 况 下 赎 回 资 金 的 处 理 模 式 ， 控 制 因 开 放 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利
益 。 日 常 流 动 性 风 险 管 理 中 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 监 控 和 预 测 本 基 金 的 流 动 性 指 标 ， 通 过 对
投 资 品 种 的 流 动 性 指 标 来 持 续 地 评 估 、 选 择 、 跟 踪 和 控 制 基 金 投 资 的 流 动 性 风 险 。 同 时 ， 本 基 金
通 过 预 留 一 定 的 现 金 头 寸 ， 并 且 在 需 要 时 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 融 入 短 期 资 金 ， 以 缓 解 流
动 性 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 是 银 行 存 款 、 债 券 投 资 ； 持 有 的 利 率 敏 感 性 负 债 主 要 是 卖
出 回 购 金 融 资 产 款 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 日 常 通 过 对 利 率 水 平 的 预 测 、 分 析 收 益 率 曲 线 及 优 化 利
率 重 新 定 价 日 组 合 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
下 表 统 计 了 本 基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口 。 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值 ，
并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 5 4 , 8 9 1 , 0 2 1 . 4 0 - - - - - 5 4 , 8 9 1 , 0 2 1 . 4 0
结 算 备 付 金 4 , 5 5 8 , 8 0 4 . 7 1 - - - - - 4 , 5 5 8 , 8 0 4 . 7 1
存 出 保 证 金 3 , 8 8 4 , 6 4 4 . 7 5 - - - - - 3 , 8 8 4 , 6 4 4 . 7 5
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 1 7 0 , 9 6 6 , 6 0 9 . 7 7 1 7 0 , 9 6 6 , 6 0 9 . 7 7
应 收 利 息 - - - - - 1 4 , 5 0 9 . 7 1 1 4 , 5 0 9 . 7 1
应 收 申 购 款 - - - - - 1 0 7 , 4 2 3 . 3 4 1 0 7 , 4 2 3 . 3 4
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 6 3 , 3 3 4 , 4 7 0 . 8 6 - - - - 1 7 1 , 0 8 8 , 5 4 2 . 8 2 2 3 4 , 4 2 3 , 0 1 3 . 6 8
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 1 8 , 8 1 4 , 4 8 9 . 3 2 1 8 , 8 1 4 , 4 8 9 . 3 2
应 付 赎 回 款 - - - - - 5 , 7 0 8 , 4 2 5 . 2 4 5 , 7 0 8 , 4 2 5 . 2 4
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 2 0 3 , 1 9 5 . 4 1 2 0 3 , 1 9 5 . 4 1
应 付 托 管 费 - - - - - 3 3 , 8 6 5 . 8 9 3 3 , 8 6 5 . 8 9
应 付 交 易 费 用 - - - - - 4 5 6 , 8 1 7 . 1 8 4 5 6 , 8 1 7 . 1 8
其 他 负 债 - - - - - 1 1 5 , 8 9 3 . 2 3 1 1 5 , 8 9 3 . 2 3
负 债 总 计 - - - - - 2 5 , 3 3 2 , 6 8 6 . 2 7 2 5 , 3 3 2 , 6 8 6 . 2 7
利 率 敏 感 度 缺 口 6 3 , 3 3 4 , 4 7 0 . 8 6 - - - - 1 4 5 , 7 5 5 , 8 5 6 . 5 5 2 0 9 , 0 9 0 , 3 2 7 . 4 1招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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注 ： 上 表 按 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 及 资 产 支 持 证 券 投 资 ， 因 此 市 场 利 率 变 动 而 导 致 的 利 率 敏
感 性 资 产 的 公 允 价 值 变 动 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响 不 重 大 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 其他 价格 风险
市 场 价 格 风 险 是 指 以 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素
变 动 发 生 波 动 的 风 险 ， 该 风 险 可 能 与 特 定 投 资 品 种 相 关 ， 也 有 可 能 与 整 体 投 资 品 种 相 关 。 本 基 金
主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 有 市 场 价 格 因 素 引 起 的 金 融
资 产 公 允 价 值 变 动 均 直 接 反 映 在 当 期 损 益 中 。 本 基 金 在 构 建 资 产 配 置 和 基 金 资 产 投 资 组 合 的 基 础
上 ， 通 过 建 立 事 前 和 事 后 跟 踪 误 差 的 方 式 ， 对 基 金 资 产 的 市 场 价 格 风 险 进 行 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 7 0 , 9 6 6 , 6 0 9 . 7 7 8 1 . 7 7
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - -
其 他 - -
合 计 1 7 0 , 9 6 6 , 6 0 9 . 7 7 8 1 . 7 7
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
若 对 市 场 价 格 敏 感 的 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升 或 下 降 5
其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ）
1 . 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升 5 % 8 , 5 4 8 , 3 3 0 . 4 9
2 . 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 下 降 5 % - 8 , 5 4 8 , 3 3 0 . 4 9
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 要 说 明 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 的 其 他 事 项 。招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 1 7 0 , 9 6 6 , 6 0 9 . 7 7 7 2 . 9 3
其 中 ： 股 票 1 7 0 , 9 6 6 , 6 0 9 . 7 7 7 2 . 9 3
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5 9 , 4 4 9 , 8 2 6 . 1 1 2 5 . 3 6
7 其 他 各 项 资 产 4 , 0 0 6 , 5 7 7 . 8 0 1 . 7 1
8 合 计 2 3 4 , 4 2 3 , 0 1 3 . 6 8 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 5 , 3 5 6 , 9 6 2 . 5 6 2 . 5 6
B
采 矿 业 6 7 6 , 9 9 5 . 0 0 0 . 3 2
C
制 造 业 1 1 7 , 7 9 1 , 2 8 2 . 7 8 5 6 . 3 4
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
3 , 5 8 5 , 5 4 0 . 0 0 1 . 7 1
E
建 筑 业 2 , 8 6 0 , 6 4 3 . 3 7 1 . 3 7
F
批 发 和 零 售 业 8 , 9 8 3 , 8 4 3 . 0 0 4 . 3 0
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 1 , 6 1 7 , 9 9 4 . 6 3 0 . 7 7
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1 2 , 3 9 3 , 5 6 8 . 7 0 5 . 9 3
J
金 融 业 - -
K
房 地 产 业 7 , 3 5 7 , 1 0 6 . 6 7 3 . 5 2
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 4 , 5 1 9 , 0 1 8 . 0 0 2 . 1 6招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 8 9 8 , 6 2 6 . 1 0 0 . 4 3
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 5 9 0 , 2 4 4 . 9 6 0 . 2 8
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 1 , 0 0 0 , 7 8 0 . 0 0 0 . 4 8
Q
卫 生 和 社 会 工 作 8 2 1 , 9 2 5 . 0 0 0 . 3 9
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 1 , 4 4 3 , 2 8 0 . 0 0 0 . 6 9
S
综 合 1 , 0 6 8 , 7 9 9 . 0 0 0 . 5 1
合 计 1 7 0 , 9 6 6 , 6 0 9 . 7 7 8 1 . 7 7
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 1 5 7 正 邦 科 技 8 0 , 5 5 2 1 , 8 8 9 , 7 4 9 . 9 2 0 . 9 0
2 0 0 2 0 3 5 华 帝 股 份 7 6 , 0 7 3 1 , 8 6 2 , 2 6 7 . 0 4 0 . 8 9
3 0 0 2 7 2 6 龙 大 肉 食 1 1 6 , 8 0 0 1 , 7 6 7 , 1 8 4 . 0 0 0 . 8 5
4 6 0 1 0 1 2 隆 基 股 份 1 2 7 , 1 0 0 1 , 6 5 8 , 6 5 5 . 0 0 0 . 7 9
5 0 0 2 5 8 1 未 名 医 药 5 9 , 4 1 4 1 , 6 1 9 , 0 3 1 . 5 0 0 . 7 7
6 0 0 2 1 3 1 利 欧 股 份 7 9 , 3 1 1 1 , 3 5 5 , 4 2 4 . 9 9 0 . 6 5
7 0 0 2 1 0 8 沧 州 明 珠 5 0 , 4 0 0 1 , 3 0 5 , 3 6 0 . 0 0 0 . 6 2
8 6 0 1 2 5 8 庞 大 集 团 4 7 4 , 1 0 0 1 , 3 0 3 , 7 7 5 . 0 0 0 . 6 2
9 0 0 2 7 6 9 普 路 通 1 3 , 9 0 0 1 , 2 6 0 , 4 5 2 . 0 0 0 . 6 0
1 0 0 0 2 7 8 7 华 源 包 装 2 4 , 7 0 0 1 , 2 2 1 , 9 0 9 . 0 0 0 . 5 8
1 1 0 0 2 7 2 2 金 轮 股 份 3 1 , 9 0 0 1 , 2 1 0 , 9 2 4 . 0 0 0 . 5 8
1 2 0 0 2 5 1 1 中 顺 洁 柔 7 0 , 0 2 0 1 , 1 9 2 , 4 4 0 . 6 0 0 . 5 7
1 3 0 0 2 0 7 9 苏 州 固 锝 1 0 4 , 0 3 4 1 , 1 6 2 , 0 5 9 . 7 8 0 . 5 6
1 4 0 0 2 6 4 5 华 宏 科 技 4 3 , 8 9 6 1 , 1 5 8 , 8 5 4 . 4 0 0 . 5 5
1 5 3 0 0 2 2 1 银 禧 科 技 5 6 , 4 0 0 1 , 1 5 1 , 6 8 8 . 0 0 0 . 5 5
1 6 3 0 0 4 4 4 双 杰 电 气 3 8 , 6 0 0 1 , 1 3 3 , 6 8 2 . 0 0 0 . 5 4
1 7 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 3 3 , 8 0 0 1 , 1 3 0 , 6 1 0 . 0 0 0 . 5 4
1 8 0 0 2 1 8 2 云 海 金 属 5 5 , 5 0 0 1 , 1 0 4 , 4 5 0 . 0 0 0 . 5 3
1 9 0 0 2 4 0 2 和 而 泰 4 0 , 6 0 0 1 , 0 9 8 , 2 3 0 . 0 0 0 . 5 3
2 0 0 0 0 5 3 6 华 映 科 技 6 7 , 8 0 0 1 , 0 9 0 , 2 2 4 . 0 0 0 . 5 2
2 1 0 0 2 7 3 4 利 民 股 份 3 2 , 2 0 7 1 , 0 8 1 , 8 3 3 . 1 3 0 . 5 2
2 2 0 0 2 6 0 0 江 粉 磁 材 8 5 , 8 0 0 1 , 0 3 6 , 4 6 4 . 0 0 0 . 5 0
2 3 0 0 2 4 1 8 康 盛 股 份 9 7 , 7 0 0 1 , 0 3 1 , 7 1 2 . 0 0 0 . 4 9
2 4 3 0 0 3 0 7 慈 星 股 份 7 8 , 2 0 0 1 , 0 3 0 , 6 7 6 . 0 0 0 . 4 9招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页 共 5 4 页
2 5 0 0 0 0 6 6 长 城 电 脑 8 0 , 6 0 0 1 , 0 2 7 , 6 5 0 . 0 0 0 . 4 9
2 6 3 0 0 3 1 2 邦 讯 技 术 5 1 , 9 0 0 1 , 0 2 7 , 6 2 0 . 0 0 0 . 4 9
2 7 0 0 2 0 7 4 国 轩 高 科 2 6 , 0 0 0 1 , 0 2 6 , 2 2 0 . 0 0 0 . 4 9
2 8 0 0 2 4 1 1 必 康 股 份 5 6 , 9 1 7 1 , 0 1 5 , 9 6 8 . 4 5 0 . 4 9
2 9 0 0 2 4 0 3 爱 仕 达 6 2 , 5 5 0 1 , 0 1 0 , 1 8 2 . 5 0 0 . 4 8
3 0 0 0 2 3 4 0 格 林 美 1 1 4 , 8 0 0 1 , 0 0 6 , 7 9 6 . 0 0 0 . 4 8
3 1 0 0 2 6 0 3 以 岭 药 业 6 3 , 2 0 0 1 , 0 0 5 , 5 1 2 . 0 0 0 . 4 8
3 2 3 0 0 1 1 2 万 讯 自 控 6 1 , 0 4 5 1 , 0 0 3 , 5 7 9 . 8 0 0 . 4 8
3 3 0 0 0 9 7 3 佛 塑 科 技 9 6 , 1 0 0 1 , 0 0 3 , 2 8 4 . 0 0 0 . 4 8
3 4 6 0 3 3 7 7 东 方 时 尚 2 2 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 7 8 0 . 0 0 0 . 4 8
3 5 0 0 2 0 4 1 登 海 种 业 6 3 , 9 0 0 9 9 3 , 0 0 6 . 0 0 0 . 4 7
3 6 3 0 0 0 0 9 安 科 生 物 3 2 , 9 9 5 9 8 5 , 8 9 0 . 6 0 0 . 4 7
3 7 0 0 2 2 3 4 民 和 股 份 3 3 , 5 0 0 9 8 5 , 2 3 5 . 0 0 0 . 4 7
3 8 6 0 1 9 3 3 永 辉 超 市 2 3 7 , 1 0 0 9 7 9 , 2 2 3 . 0 0 0 . 4 7
3 9 6 0 3 7 6 6 隆 鑫 通 用 4 8 , 3 9 0 9 7 8 , 4 4 5 . 8 0 0 . 4 7
4 0 0 0 2 5 9 1 恒 大 高 新 5 4 , 8 3 6 9 7 4 , 9 8 4 . 0 8 0 . 4 7
4 1 3 0 0 3 8 7 富 邦 股 份 3 4 , 6 0 0 9 7 4 , 3 3 6 . 0 0 0 . 4 7
4 2 0 0 2 7 7 2 众 兴 菌 业 3 8 , 9 2 2 9 7 4 , 2 1 7 . 6 6 0 . 4 7
4 3 6 0 0 4 8 7 亨 通 光 电 7 7 , 4 0 0 9 7 3 , 6 9 2 . 0 0 0 . 4 7
4 4 0 0 2 7 6 5 蓝 黛 传 动 3 6 , 9 0 0 9 7 2 , 3 1 5 . 0 0 0 . 4 7
4 5 6 0 3 3 2 8 依 顿 电 子 3 2 , 9 0 0 9 7 1 , 8 6 6 . 0 0 0 . 4 6
4 6 0 0 2 3 1 8 久 立 特 材 8 3 , 5 0 0 9 6 6 , 0 9 5 . 0 0 0 . 4 6
4 7 3 0 0 1 3 1 英 唐 智 控 8 1 , 6 0 0 9 6 3 , 6 9 6 . 0 0 0 . 4 6
4 8 3 0 0 4 4 7 全 信 股 份 2 1 , 5 0 0 9 6 0 , 4 0 5 . 0 0 0 . 4 6
4 9 6 0 0 4 5 6 宝 钛 股 份 4 7 , 7 0 0 9 5 9 , 7 2 4 . 0 0 0 . 4 6
5 0 3 0 0 3 6 3 博 腾 股 份 3 8 , 3 0 0 9 5 0 , 6 0 6 . 0 0 0 . 4 5
5 1 0 0 2 6 8 5 华 东 重 机 1 0 5 , 1 0 0 9 4 9 , 0 5 3 . 0 0 0 . 4 5
5 2 0 0 2 7 4 8 世 龙 实 业 5 7 , 0 0 0 9 4 9 , 0 5 0 . 0 0 0 . 4 5
5 3 0 0 2 5 4 5 东 方 铁 塔 1 0 6 , 1 5 0 9 4 6 , 8 5 8 . 0 0 0 . 4 5
5 4 0 0 2 4 8 3 润 邦 股 份 8 1 , 5 8 0 9 4 1 , 4 3 3 . 2 0 0 . 4 5
5 5 0 0 2 3 6 6 台 海 核 电 1 7 , 6 0 0 9 3 8 , 2 5 6 . 0 0 0 . 4 5
5 6 0 0 2 1 7 4 游 族 网 络 2 9 , 3 0 0 9 3 7 , 6 0 0 . 0 0 0 . 4 5
5 7 6 0 0 0 7 5 新 疆 天 业 8 1 , 0 0 0 9 3 2 , 3 1 0 . 0 0 0 . 4 5
5 8 0 0 2 1 1 8 紫 鑫 药 业 6 2 , 8 0 0 9 2 3 , 1 6 0 . 0 0 0 . 4 4
5 9 3 0 0 3 5 6 光 一 科 技 1 9 , 0 0 0 9 2 0 , 3 6 0 . 0 0 0 . 4 4
6 0 0 0 2 3 1 7 众 生 药 业 7 6 , 4 0 0 9 1 6 , 0 3 6 . 0 0 0 . 4 4
6 1 0 0 2 4 7 2 双 环 传 动 3 7 , 6 0 0 9 1 4 , 4 3 2 . 0 0 0 . 4 4
6 2 0 0 2 1 3 8 顺 络 电 子 5 0 , 4 0 0 9 1 3 , 7 5 2 . 0 0 0 . 4 4
6 3 3 0 0 1 6 6 东 方 国 信 3 3 , 2 0 0 9 1 2 , 0 0 4 . 0 0 0 . 4 4招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页 共 5 4 页
6 4 3 0 0 4 5 8 全 志 科 技 8 , 5 0 0 9 0 9 , 3 3 0 . 0 0 0 . 4 3
6 5 0 0 2 2 9 0 禾 盛 新 材 3 2 , 4 6 9 9 0 3 , 6 1 2 . 2 7 0 . 4 3
6 6 0 0 2 4 0 7 多 氟 多 2 1 , 2 0 0 9 0 2 , 9 0 8 . 0 0 0 . 4 3
6 7 0 0 2 6 3 6 金 安 国 纪 5 4 , 8 0 0 8 9 8 , 7 2 0 . 0 0 0 . 4 3
6 8 0 0 2 3 0 9 中 利 科 技 4 9 , 9 0 0 8 9 3 , 7 0 9 . 0 0 0 . 4 3
6 9 0 0 2 4 7 7 雏 鹰 农 牧 1 4 9 , 2 5 0 8 9 1 , 0 2 2 . 5 0 0 . 4 3
7 0 0 0 2 0 4 2 华 孚 色 纺 8 5 , 8 0 0 8 8 7 , 1 7 2 . 0 0 0 . 4 2
7 1 0 0 2 7 0 2 海 欣 食 品 4 3 , 7 0 0 8 8 6 , 6 7 3 . 0 0 0 . 4 2
7 2 3 0 0 2 0 9 天 泽 信 息 3 4 , 9 0 0 8 8 1 , 2 2 5 . 0 0 0 . 4 2
7 3 0 0 2 2 9 6 辉 煌 科 技 4 8 , 5 0 0 8 8 0 , 2 7 5 . 0 0 0 . 4 2
7 4 6 0 0 6 4 5 中 源 协 和 2 5 , 0 0 0 8 7 8 , 5 0 0 . 0 0 0 . 4 2
7 5 0 0 0 8 6 8 安 凯 客 车 1 1 5 , 0 0 0 8 7 5 , 1 5 0 . 0 0 0 . 4 2
7 6 0 0 2 5 2 2 浙 江 众 成 4 6 , 4 4 3 8 7 0 , 8 0 6 . 2 5 0 . 4 2
7 7 0 0 2 0 0 1 新 和 成 4 1 , 2 0 0 8 7 0 , 5 5 6 . 0 0 0 . 4 2
7 8 6 0 0 7 7 7 新 潮 实 业 4 9 , 1 0 0 8 6 8 , 5 7 9 . 0 0 0 . 4 2
7 9 3 0 0 4 3 9 美 康 生 物 2 4 , 1 1 2 8 6 7 , 5 4 9 . 7 6 0 . 4 1
8 0 0 0 2 1 6 6 莱 茵 生 物 7 5 , 9 0 0 8 6 7 , 5 3 7 . 0 0 0 . 4 1
8 1 0 0 2 5 6 2 兄 弟 科 技 3 2 , 6 0 0 8 6 5 , 8 5 6 . 0 0 0 . 4 1
8 2 3 0 0 4 6 9 信 息 发 展 6 , 8 0 0 8 6 1 , 6 9 6 . 0 0 0 . 4 1
8 3 3 0 0 2 2 2 科 大 智 能 3 1 , 4 0 0 8 6 0 , 0 4 6 . 0 0 0 . 4 1
8 4 0 0 2 6 4 0 跨 境 通 4 8 , 8 0 0 8 5 9 , 8 5 6 . 0 0 0 . 4 1
8 5 0 0 0 7 0 1 厦 门 信 达 4 8 , 4 0 0 8 5 3 , 2 9 2 . 0 0 0 . 4 1
8 6 6 0 0 7 9 4 保 税 科 技 1 5 8 , 8 0 0 8 5 2 , 7 5 6 . 0 0 0 . 4 1
8 7 0 0 2 1 0 1 广 东 鸿 图 3 9 , 4 0 0 8 5 1 , 8 2 8 . 0 0 0 . 4 1
8 8 6 0 0 0 6 7 冠 城 大 通 1 1 7 , 8 0 0 8 4 9 , 3 3 8 . 0 0 0 . 4 1
8 9 0 0 2 2 2 3 鱼 跃 医 疗 2 6 , 7 0 0 8 4 6 , 9 2 4 . 0 0 0 . 4 1
9 0 0 0 0 5 9 9 青 岛 双 星 1 2 3 , 0 0 0 8 4 6 , 2 4 0 . 0 0 0 . 4 0
9 1 0 0 2 7 5 2 昇 兴 股 份 5 0 , 2 0 0 8 4 5 , 3 6 8 . 0 0 0 . 4 0
9 2 0 0 2 3 1 9 乐 通 股 份 4 8 , 9 0 0 8 4 4 , 9 9 2 . 0 0 0 . 4 0
9 3 3 0 0 2 5 3 卫 宁 健 康 3 4 , 2 0 0 8 4 4 , 7 4 0 . 0 0 0 . 4 0
9 4 3 0 0 2 5 7 开 山 股 份 5 1 , 1 0 0 8 4 4 , 1 7 2 . 0 0 0 . 4 0
9 5 0 0 0 7 0 5 浙 江 震 元 5 9 , 9 0 0 8 4 3 , 9 9 1 . 0 0 0 . 4 0
9 6 0 0 2 1 3 2 恒 星 科 技 1 9 1 , 1 5 0 8 4 1 , 0 6 0 . 0 0 0 . 4 0
9 7 0 0 2 4 9 3 荣 盛 石 化 6 9 , 1 2 5 8 3 7 , 7 9 5 . 0 0 0 . 4 0
9 8 0 0 2 6 3 9 雪 人 股 份 7 1 , 8 0 0 8 3 5 , 7 5 2 . 0 0 0 . 4 0
9 9 0 0 0 6 6 2 天 夏 智 慧 3 8 , 6 4 4 8 3 0 , 8 4 6 . 0 0 0 . 4 0
1 0 0 0 0 2 3 5 6 赫 美 集 团 3 2 , 6 0 0 8 2 6 , 0 8 4 . 0 0 0 . 4 0
1 0 1 3 0 0 0 1 5 爱 尔 眼 科 2 2 , 5 0 0 8 2 1 , 9 2 5 . 0 0 0 . 3 9
1 0 2 6 0 3 0 7 7 和 邦 生 物 1 6 6 , 7 0 0 8 2 0 , 1 6 4 . 0 0 0 . 3 9招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页 共 5 4 页
1 0 3 6 0 0 0 3 7 歌 华 有 线 5 3 , 8 0 0 8 1 8 , 2 9 8 . 0 0 0 . 3 9
1 0 4 3 0 0 0 5 5 万 邦 达 4 4 , 7 6 7 8 1 5 , 2 0 7 . 0 7 0 . 3 9
1 0 5 6 0 0 7 5 5 厦 门 国 贸 1 0 2 , 2 0 0 8 1 2 , 4 9 0 . 0 0 0 . 3 9
1 0 6 6 0 0 7 1 2 南 宁 百 货 7 6 , 8 0 0 8 0 7 , 9 3 6 . 0 0 0 . 3 9
1 0 7 6 0 0 3 2 3 瀚 蓝 环 境 6 3 , 3 0 0 8 0 3 , 2 7 7 . 0 0 0 . 3 8
1 0 8 6 0 0 6 8 4 珠 江 实 业 1 0 6 , 8 0 0 8 0 2 , 0 6 8 . 0 0 0 . 3 8
1 0 9 6 0 0 6 5 1 飞 乐 音 响 6 3 , 1 0 0 7 9 8 , 8 4 6 . 0 0 0 . 3 8
1 1 0 0 0 0 0 4 2 中 洲 控 股 4 6 , 5 0 0 7 9 6 , 0 8 0 . 0 0 0 . 3 8
1 1 1 3 0 0 0 2 2 吉 峰 农 机 9 7 , 0 0 0 7 9 4 , 4 3 0 . 0 0 0 . 3 8
1 1 2 0 0 2 2 0 3 海 亮 股 份 1 0 2 , 2 0 0 7 9 4 , 0 9 4 . 0 0 0 . 3 8
1 1 3 0 0 2 5 8 5 双 星 新 材 7 4 , 4 0 0 7 9 0 , 1 2 8 . 0 0 0 . 3 8
1 1 4 3 0 0 0 7 4 华 平 股 份 6 5 , 8 0 0 7 8 9 , 6 0 0 . 0 0 0 . 3 8
1 1 5 0 0 2 0 7 1 长 城 影 视 5 7 , 8 0 0 7 8 8 , 3 9 2 . 0 0 0 . 3 8
1 1 6 0 0 2 6 1 7 露 笑 科 技 5 0 , 4 9 0 7 8 7 , 6 4 4 . 0 0 0 . 3 8
1 1 7 6 0 0 9 7 8 宜 华 生 活 7 0 , 5 0 0 7 8 5 , 3 7 0 . 0 0 0 . 3 8
1 1 8 0 0 2 1 0 2 冠 福 股 份 6 2 , 7 0 0 7 8 5 , 0 0 4 . 0 0 0 . 3 8
1 1 9 0 0 2 5 3 6 西 泵 股 份 5 1 , 9 0 0 7 8 3 , 1 7 1 . 0 0 0 . 3 7
1 2 0 3 0 0 3 1 8 博 晖 创 新 8 2 , 3 6 2 7 8 1 , 6 1 5 . 3 8 0 . 3 7
1 2 1 3 0 0 1 7 8 腾 邦 国 际 4 0 , 6 9 7 7 8 1 , 3 8 2 . 4 0 0 . 3 7
1 2 2 0 0 2 2 1 7 合 力 泰 5 1 , 0 0 0 7 8 0 , 3 0 0 . 0 0 0 . 3 7
1 2 3 6 0 1 2 3 3 桐 昆 股 份 7 1 , 3 0 0 7 7 4 , 3 1 8 . 0 0 0 . 3 7
1 2 4 0 0 0 0 1 0 美 丽 生 态 9 8 , 5 0 0 7 7 1 , 2 5 5 . 0 0 0 . 3 7
1 2 5 0 0 0 9 1 0 大 亚 科 技 4 9 , 7 0 0 7 6 7 , 8 6 5 . 0 0 0 . 3 7
1 2 6 6 0 3 0 6 6 音 飞 储 存 1 6 , 0 0 0 7 6 4 , 3 2 0 . 0 0 0 . 3 7
1 2 7 0 0 2 7 1 4 牧 原 股 份 1 5 , 1 0 0 7 6 3 , 0 0 3 . 0 0 0 . 3 6
1 2 8 3 0 0 0 1 1 鼎 汉 技 术 3 2 , 3 0 0 7 5 8 , 0 8 1 . 0 0 0 . 3 6
1 2 9 3 0 0 3 6 6 创 意 信 息 2 0 , 0 0 0 7 5 7 , 2 0 0 . 0 0 0 . 3 6
1 3 0 6 0 0 8 9 0 中 房 股 份 6 7 , 0 0 0 7 5 6 , 4 3 0 . 0 0 0 . 3 6
1 3 1 6 0 1 0 5 8 赛 轮 金 宇 2 2 5 , 1 8 0 7 5 2 , 1 0 1 . 2 0 0 . 3 6
1 3 2 0 0 2 7 0 7 众 信 旅 游 3 7 , 0 0 0 7 5 1 , 1 0 0 . 0 0 0 . 3 6
1 3 3 3 0 0 4 9 8 温 氏 股 份 2 0 , 7 2 0 7 5 0 , 4 7 8 . 4 0 0 . 3 6
1 3 4 0 0 2 1 1 3 天 润 控 股 2 4 , 2 0 0 7 4 5 , 1 1 8 . 0 0 0 . 3 6
1 3 5 3 0 0 0 9 6 易 联 众 4 0 , 5 5 8 7 4 3 , 8 3 3 . 7 2 0 . 3 6
1 3 6 0 0 0 9 1 9 金 陵 药 业 5 6 , 8 0 0 7 4 3 , 5 1 2 . 0 0 0 . 3 6
1 3 7 0 0 2 5 2 8 英 飞 拓 8 3 , 4 5 0 7 4 1 , 0 3 6 . 0 0 0 . 3 5
1 3 8 0 0 2 3 0 8 威 创 股 份 4 5 , 1 0 0 7 4 0 , 9 9 3 . 0 0 0 . 3 5
1 3 9 0 0 2 0 0 3 伟 星 股 份 4 7 , 2 0 0 7 3 7 , 7 3 6 . 0 0 0 . 3 5
1 4 0 6 0 0 4 8 2 中 国 动 力 2 2 , 5 0 0 7 3 7 , 3 2 5 . 0 0 0 . 3 5
1 4 1 0 0 2 5 8 3 海 能 达 6 1 , 2 0 0 7 3 6 , 8 4 8 . 0 0 0 . 3 5招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 4 页
1 4 2 0 0 0 8 8 3 湖 北 能 源 1 5 8 , 1 0 0 7 3 2 , 0 0 3 . 0 0 0 . 3 5
1 4 3 0 0 2 6 3 1 德 尔 未 来 2 7 , 5 0 0 7 3 1 , 5 0 0 . 0 0 0 . 3 5
1 4 4 0 0 2 6 8 1 奋 达 科 技 4 3 , 2 8 0 7 3 0 , 5 6 6 . 4 0 0 . 3 5
1 4 5 3 0 0 2 2 7 光 韵 达 3 0 , 7 0 0 7 3 0 , 3 5 3 . 0 0 0 . 3 5
1 4 6 0 0 0 6 7 1 阳 光 城 1 2 2 , 7 0 0 7 2 8 , 8 3 8 . 0 0 0 . 3 5
1 4 7 0 0 0 7 0 3 恒 逸 石 化 7 3 , 7 2 5 7 2 7 , 6 6 5 . 7 5 0 . 3 5
1 4 8 3 0 0 1 2 1 阳 谷 华 泰 5 2 , 8 9 7 7 2 4 , 1 5 9 . 9 3 0 . 3 5
1 4 9 0 0 2 6 0 2 世 纪 华 通 3 9 , 0 0 0 7 2 2 , 6 7 0 . 0 0 0 . 3 5
1 5 0 0 0 2 7 1 5 登 云 股 份 2 1 , 6 0 0 7 2 0 , 7 9 2 . 0 0 0 . 3 4
1 5 1 0 0 0 8 1 6 智 慧 农 业 1 2 1 , 9 0 0 7 2 0 , 4 2 9 . 0 0 0 . 3 4
1 5 2 0 0 2 1 2 0 新 海 股 份 3 4 , 8 0 0 7 1 2 , 7 0 4 . 0 0 0 . 3 4
1 5 3 6 0 0 0 0 8 首 创 股 份 1 8 3 , 2 0 0 7 1 2 , 6 4 8 . 0 0 0 . 3 4
1 5 4 3 0 0 2 2 9 拓 尔 思 3 2 , 9 0 0 7 0 3 , 4 0 2 . 0 0 0 . 3 4
1 5 5 6 0 0 9 8 2 宁 波 热 电 1 3 2 , 7 0 0 6 9 8 , 0 0 2 . 0 0 0 . 3 3
1 5 6 6 0 0 3 7 6 首 开 股 份 6 2 , 7 0 0 6 9 7 , 2 2 4 . 0 0 0 . 3 3
1 5 7 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 1 0 3 , 6 0 0 6 9 6 , 1 9 2 . 0 0 0 . 3 3
1 5 8 3 0 0 2 3 1 银 信 科 技 3 7 , 6 1 0 6 9 3 , 5 2 8 . 4 0 0 . 3 3
1 5 9 0 0 2 5 5 9 亚 威 股 份 4 7 , 0 0 0 6 9 3 , 2 5 0 . 0 0 0 . 3 3
1 6 0 6 0 0 3 8 8 龙 净 环 保 5 5 , 1 0 0 6 9 2 , 0 5 6 . 0 0 0 . 3 3
1 6 1 3 0 0 1 3 8 晨 光 生 物 4 1 , 1 4 0 6 8 7 , 0 3 8 . 0 0 0 . 3 3
1 6 2 6 0 0 8 0 3 新 奥 股 份 5 8 , 3 8 6 6 8 1 , 9 4 8 . 4 8 0 . 3 3
1 6 3 0 0 0 4 0 0 许 继 电 气 4 4 , 0 8 2 6 8 0 , 6 2 6 . 0 8 0 . 3 3
1 6 4 6 0 0 6 8 3 京 投 发 展 7 3 , 6 0 0 6 8 0 , 0 6 4 . 0 0 0 . 3 3
1 6 5 0 0 2 4 0 0 省 广 股 份 4 8 , 1 2 0 6 7 9 , 9 3 5 . 6 0 0 . 3 3
1 6 6 6 0 0 0 8 3 博 信 股 份 3 3 , 9 4 9 6 7 8 , 3 0 1 . 0 2 0 . 3 2
1 6 7 6 0 0 9 8 8 赤 峰 黄 金 3 6 , 3 0 0 6 7 6 , 9 9 5 . 0 0 0 . 3 2
1 6 8 6 0 0 5 6 8 中 珠 控 股 3 8 , 6 0 0 6 7 1 , 6 4 0 . 0 0 0 . 3 2
1 6 9 6 0 0 6 3 4 中 技 控 股 4 6 , 2 0 0 6 6 5 , 7 4 2 . 0 0 0 . 3 2
1 7 0 0 0 2 6 3 8 勤 上 光 电 3 0 , 8 0 0 6 6 1 , 2 7 6 . 0 0 0 . 3 2
1 7 1 0 0 0 7 5 2 西 藏 发 展 4 1 , 7 1 0 6 5 9 , 8 5 2 . 2 0 0 . 3 2
1 7 2 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 1 2 , 4 0 0 6 5 5 , 0 9 2 . 0 0 0 . 3 1
1 7 3 3 0 0 3 6 4 中 文 在 线 1 2 , 5 9 4 6 5 4 , 8 8 8 . 0 0 0 . 3 1
1 7 4 0 0 0 5 9 5 宝 塔 实 业 6 1 , 5 0 0 6 5 3 , 1 3 0 . 0 0 0 . 3 1
1 7 5 0 0 0 9 5 1 中 国 重 汽 6 8 , 1 0 0 6 5 1 , 0 3 6 . 0 0 0 . 3 1
1 7 6 0 0 2 4 8 1 双 塔 食 品 8 9 , 1 0 0 6 5 0 , 4 3 0 . 0 0 0 . 3 1
1 7 7 3 0 0 2 7 3 和 佳 股 份 3 3 , 7 0 0 6 4 5 , 3 5 5 . 0 0 0 . 3 1
1 7 8 0 0 0 5 4 1 佛 山 照 明 6 2 , 7 0 0 6 4 5 , 1 8 3 . 0 0 0 . 3 1
1 7 9 6 0 3 6 8 8 石 英 股 份 3 0 , 9 0 0 6 4 3 , 3 3 8 . 0 0 0 . 3 1
1 8 0 6 0 0 0 5 7 象 屿 股 份 6 2 , 3 0 0 6 4 0 , 4 4 4 . 0 0 0 . 3 1招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 5 4 页
1 8 1 0 0 0 6 6 9 金 鸿 能 源 3 8 , 3 0 0 6 3 9 , 6 1 0 . 0 0 0 . 3 1
1 8 2 3 0 0 2 0 4 舒 泰 神 3 4 , 5 0 0 6 3 6 , 1 8 0 . 0 0 0 . 3 0
1 8 3 0 0 2 4 5 6 欧 菲 光 2 1 , 5 0 0 6 3 4 , 2 5 0 . 0 0 0 . 3 0
1 8 4 3 0 0 2 6 2 巴 安 水 务 4 1 , 3 0 0 6 3 2 , 7 1 6 . 0 0 0 . 3 0
1 8 5 6 0 0 4 2 2 昆 药 集 团 4 6 , 3 0 0 6 3 1 , 5 3 2 . 0 0 0 . 3 0
1 8 6 3 0 0 2 4 8 新 开 普 2 3 , 4 0 0 6 2 9 , 6 9 4 . 0 0 0 . 3 0
1 8 7 0 0 0 7 9 0 华 神 集 团 5 5 , 4 0 0 6 2 6 , 5 7 4 . 0 0 0 . 3 0
1 8 8 6 0 3 9 9 8 方 盛 制 药 4 1 , 7 0 0 6 1 2 , 1 5 6 . 0 0 0 . 2 9
1 8 9 0 0 0 7 0 9 河 钢 股 份 2 1 9 , 1 0 0 6 0 6 , 9 0 7 . 0 0 0 . 2 9
1 9 0 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 7 0 , 1 0 0 6 0 4 , 9 6 3 . 0 0 0 . 2 9
1 9 1 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 3 9 , 6 6 7 5 9 0 , 2 4 4 . 9 6 0 . 2 8
1 9 2 6 0 0 1 5 3 建 发 股 份 4 6 , 9 0 0 5 6 2 , 8 0 0 . 0 0 0 . 2 7
1 9 3 0 0 2 7 1 3 东 易 日 盛 1 8 , 6 0 0 5 3 9 , 9 5 8 . 0 0 0 . 2 6
1 9 4 3 0 0 2 9 4 博 雅 生 物 6 , 4 7 7 4 0 7 , 1 4 4 . 2 2 0 . 1 9
1 9 5 6 0 3 7 2 9 龙 韵 股 份 5 , 2 0 0 4 0 5 , 7 0 4 . 0 0 0 . 1 9
1 9 6 0 0 0 8 3 6 鑫 茂 科 技 6 5 , 3 0 0 4 0 3 , 5 5 4 . 0 0 0 . 1 9
1 9 7 0 0 0 6 2 3 吉 林 敖 东 1 6 , 1 0 0 4 0 1 , 6 9 5 . 0 0 0 . 1 9
1 9 8 6 0 0 0 3 1 三 一 重 工 7 9 , 2 0 0 3 9 7 , 5 8 4 . 0 0 0 . 1 9
1 9 9 6 0 0 2 8 9 亿 阳 信 通 2 8 , 2 0 0 3 9 4 , 5 1 8 . 0 0 0 . 1 9
2 0 0 0 0 2 6 5 8 雪 迪 龙 1 6 , 2 0 0 2 8 1 , 7 1 8 . 0 0 0 . 1 3
2 0 1 0 0 2 2 2 1 东 华 能 源 1 6 , 6 0 0 2 0 2 , 3 5 4 . 0 0 0 . 1 0
2 0 2 6 0 0 1 7 5 美 都 能 源 4 2 , 6 0 0 2 0 0 , 2 2 0 . 0 0 0 . 1 0
2 0 3 3 0 0 1 6 9 天 晟 新 材 1 8 , 7 0 0 1 9 9 , 3 4 2 . 0 0 0 . 1 0
2 0 4 6 0 1 6 1 1 中 国 核 建 4 , 7 9 0 1 0 0 , 2 0 6 . 8 0 0 . 0 5
2 0 5 6 0 3 1 3 1 上 海 沪 工 1 , 2 6 3 7 6 , 6 6 4 . 1 0 0 . 0 4
2 0 6 3 0 0 5 1 5 三 德 科 技 1 , 3 5 5 6 3 , 5 0 8 . 8 5 0 . 0 3
2 0 7 6 0 1 1 2 7 小 康 股 份 2 , 4 4 0 5 8 , 2 4 2 . 8 0 0 . 0 3
2 0 8 3 0 0 5 1 8 盛 讯 达 6 9 4 3 2 , 5 1 3 . 9 0 0 . 0 2
2 0 9 0 0 2 8 0 2 洪 汇 新 材 1 , 6 2 9 2 4 , 5 6 5 . 3 2 0 . 0 1
2 1 0 6 0 3 9 0 9 合 诚 股 份 1 , 0 9 5 2 0 , 1 2 6 . 1 0 0 . 0 1
2 1 1 6 0 3 9 5 8 哈 森 股 份 1 , 3 3 1 1 9 , 2 9 9 . 5 0 0 . 0 1
2 1 2 6 0 1 9 6 6 玲 珑 轮 胎 1 , 3 3 6 1 7 , 3 4 1 . 2 8 0 . 0 1
2 1 3 6 0 3 0 1 6 新 宏 泰 1 , 3 1 4 1 1 , 1 5 5 . 8 6 0 . 0 1
2 1 4 3 0 0 5 2 0 科 大 国 创 8 9 9 9 , 0 3 4 . 9 5 0 . 0 0
2 1 5 0 0 2 8 0 5 丰 元 股 份 9 7 1 5 , 6 3 1 . 8 0 0 . 0 0
2 1 6 0 0 2 7 8 1 奇 信 股 份 3 0 1 , 3 0 0 . 5 0 0 . 0 0
2 1 7 3 0 0 1 5 0 世 纪 瑞 尔 9 8 1 , 0 6 1 . 3 4 0 . 0 0
2 1 8 0 0 0 8 9 0 法 尔 胜 1 0 0 1 , 0 5 9 . 0 0 0 . 0 0
2 1 9 0 0 2 3 2 0 海 峡 股 份 5 9 9 1 8 . 6 3 0 . 0 0招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页 共 5 4 页
2 2 0 0 0 0 7 9 7 中 国 武 夷 5 0 7 4 7 . 0 0 0 . 0 0
2 2 1 3 0 0 3 7 8 鼎 捷 软 件 2 0 5 7 4 . 4 0 0 . 0 0
2 2 2 0 0 2 2 7 0 法 因 数 控 3 0 4 8 7 . 2 0 0 . 0 0
2 2 3 0 0 2 1 7 2 澳 洋 科 技 4 5 4 8 2 . 8 5 0 . 0 0
2 2 4 0 0 2 2 2 8 合 兴 包 装 6 0 3 3 3 . 6 0 0 . 0 0
2 2 5 0 0 2 2 1 8 拓 日 新 能 2 8 2 8 5 . 6 0 0 . 0 0
2 2 6 0 0 0 5 3 0 大 冷 股 份 8 8 5 . 2 8 0 . 0 0
2 2 7 0 0 0 5 3 4 万 泽 股 份 3 4 4 . 6 7 0 . 0 0
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 末基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 末 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 0 1 2 隆 基 股 份 2 , 6 6 0 , 7 4 0 . 5 4 1 . 2 7
2 0 0 0 0 6 6 长 城 电 脑 2 , 4 8 8 , 2 4 9 . 1 9 1 . 1 9
3 0 0 2 1 3 1 利 欧 股 份 2 , 3 8 9 , 0 3 8 . 3 6 1 . 1 4
4 0 0 2 1 5 7 正 邦 科 技 2 , 0 1 5 , 4 1 0 . 0 0 0 . 9 6
5 0 0 2 0 3 5 华 帝 股 份 1 , 9 9 8 , 8 4 5 . 8 1 0 . 9 6
6 0 0 2 7 2 6 龙 大 肉 食 1 , 9 8 8 , 1 4 2 . 0 0 0 . 9 5
7 0 0 2 0 7 9 苏 州 固 锝 1 , 8 9 4 , 4 2 9 . 2 8 0 . 9 1
8 0 0 2 7 3 4 利 民 股 份 1 , 8 7 9 , 5 7 7 . 5 2 0 . 9 0
9 0 0 2 0 7 4 国 轩 高 科 1 , 8 7 3 , 7 9 0 . 1 7 0 . 9 0
1 0 0 0 2 5 8 1 未 名 医 药 1 , 8 6 0 , 2 3 7 . 0 0 0 . 8 9
1 1 0 0 2 4 1 1 必 康 股 份 1 , 8 5 7 , 1 6 8 . 0 0 0 . 8 9
1 2 0 0 2 4 0 7 多 氟 多 1 , 8 4 9 , 2 3 6 . 0 0 0 . 8 8
1 3 0 0 2 4 8 3 润 邦 股 份 1 , 8 4 2 , 3 8 0 . 0 0 0 . 8 8
1 4 0 0 2 1 1 8 紫 鑫 药 业 1 , 8 3 7 , 8 9 9 . 0 0 0 . 8 8
1 5 0 0 2 3 1 7 众 生 药 业 1 , 8 3 7 , 8 5 1 . 0 0 0 . 8 8
1 6 0 0 2 1 6 6 莱 茵 生 物 1 , 8 3 3 , 3 2 7 . 0 0 0 . 8 8
1 7 0 0 2 2 2 3 鱼 跃 医 疗 1 , 8 1 8 , 1 9 0 . 4 6 0 . 8 7
1 8 0 0 0 7 0 3 恒 逸 石 化 1 , 7 9 1 , 0 9 0 . 2 5 0 . 8 6
1 9 6 0 1 9 3 3 永 辉 超 市 1 , 7 8 1 , 8 3 3 . 0 0 0 . 8 5
2 0 3 0 0 3 1 2 邦 讯 技 术 1 , 7 8 1 , 2 6 0 . 0 0 0 . 8 5
注 ： 1 、 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 ；招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 、 基 金 持 有 的 股 票 分 类 为 交 易 性 金 融 资 产 的 ， 本 项 的 “ 累 计 买 入 金 额 ” 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成
交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 末基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 末 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 7 0 9 天 赐 材 料 2 , 1 1 2 , 1 3 5 . 0 0 1 . 0 1
2 3 0 0 4 9 7 富 祥 股 份 1 , 8 4 8 , 6 1 5 . 0 0 0 . 8 8
3 6 0 0 0 9 4 大 名 城 1 , 8 1 5 , 3 2 2 . 9 1 0 . 8 7
4 6 0 3 1 5 8 腾 龙 股 份 1 , 6 3 1 , 9 9 1 . 3 8 0 . 7 8
5 0 0 2 7 2 8 台 城 制 药 1 , 6 2 2 , 6 5 0 . 0 0 0 . 7 8
6 3 0 0 0 1 6 北 陆 药 业 1 , 6 2 0 , 8 6 4 . 0 0 0 . 7 8
7 0 0 0 0 6 6 长 城 电 脑 1 , 5 5 7 , 9 2 7 . 0 0 0 . 7 5
8 3 0 0 1 4 8 天 舟 文 化 1 , 4 4 4 , 8 4 1 . 6 4 0 . 6 9
9 3 0 0 1 7 6 鸿 特 精 密 1 , 3 1 6 , 0 8 5 . 0 0 0 . 6 3
1 0 0 0 2 4 0 7 多 氟 多 1 , 1 2 2 , 0 5 4 . 0 0 0 . 5 4
1 1 3 0 0 4 3 8 鹏 辉 能 源 1 , 1 0 6 , 9 5 1 . 4 6 0 . 5 3
1 2 3 0 0 2 0 1 海 伦 哲 1 , 0 9 2 , 4 4 4 . 0 0 0 . 5 2
1 3 0 0 2 1 3 1 利 欧 股 份 1 , 0 8 2 , 7 5 1 . 0 0 0 . 5 2
1 4 6 0 0 2 6 0 凯 乐 科 技 1 , 0 7 9 , 2 8 8 . 0 0 0 . 5 2
1 5 3 0 0 4 2 9 强 力 新 材 1 , 0 7 3 , 9 3 0 . 0 0 0 . 5 1
1 6 3 0 0 1 2 1 阳 谷 华 泰 9 9 6 , 3 7 1 . 4 8 0 . 4 8
1 7 0 0 2 7 3 4 利 民 股 份 9 8 4 , 6 3 0 . 0 0 0 . 4 7
1 8 3 0 0 3 1 2 邦 讯 技 术 9 7 1 , 9 3 5 . 0 0 0 . 4 6
1 9 3 0 0 4 4 8 浩 云 科 技 9 6 3 , 4 5 9 . 0 0 0 . 4 6
2 0 0 0 2 4 1 1 必 康 股 份 9 4 5 , 7 6 7 . 9 5 0 . 4 5
注 ： 1 、 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 ；
2 、 基 金 持 有 的 股 票 分 类 为 交 易 性 金 融 资 产 的 ， 本 项 “ 累 计 卖 出 金 额 ” 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成
交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 3 6 5 , 7 4 5 , 1 6 0 . 4 2
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 2 0 3 , 0 6 1 , 2 8 8 . 2 6
注 ： 1 、 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 ，
卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 ；招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 6 页 共 5 4 页
2 、 “ 买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 ” 、 “ 卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成
交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
代 码 名 称
持 仓 量
（ 买 /
卖 ）
合 约 市 值 （元）
公 允 价 值 变
动 （元）
风 险 说 明
I C 1 6 0 7 中 证 5 0 0 期 货 I C 1 6 0 7 合 约 3 3 , 6 2 6 , 0 4 0 . 0 0 2 5 7 , 0 8 0 . 0 0 -
I C 1 6 0 9 中 证 5 0 0 期 货 I C 1 6 0 9 合 约 5 5 , 8 7 0 , 2 0 0 . 0 0 3 3 7 , 4 0 0 . 0 0 -
I C 1 6 1 2 中 证 5 0 0 期 货 I C 1 6 1 2 合 约 8 9 , 0 4 9 , 9 2 0 . 0 0 3 8 8 , 8 8 0 . 0 0 -
公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 （元） 9 8 3 , 3 6 0 . 0 0
股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 （元） 1 1 2 , 8 0 0 . 0 0
股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 （元） 9 8 3 , 3 6 0 . 0 0
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 采 取 套 期 保 值 的 方 式 参 与 股 指 期 货 的 投 资 交 易 ， 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 ， 改 善
组 合 的 风 险 收 益 特 性 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 7 页 共 5 4 页
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 不 存 在 报 告 编 制 日
前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
7 . 1 2 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 ， 本 基 金 管 理 人 从 制 度 和 流
程 上 要 求 股 票 必 须 先 入 库 再 买 入 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 3 , 8 8 4 , 6 4 4 . 7 5
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 4 , 5 0 9 . 7 1
5 应 收 申 购 款 1 0 7 , 4 2 3 . 3 4
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 4 , 0 0 6 , 5 7 7 . 8 0
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 8 页 共 5 4 页
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
6 8 3 2 8 9 , 5 7 3 . 9 2 1 3 9 , 3 1 4 , 0 4 1 . 9 9 7 0 . 4 4 % 5 8 , 4 6 4 , 9 4 2 . 3 4 2 9 . 5 6 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 1 , 0 5 5 , 8 6 8 . 2 4 0 . 5 3 3 9 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门
负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
> 1 0 0
8 . 4 发起 式 基 金发起 资金 持有份 额情况
项 目
持 有 份 额 总
数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比 例 （ % ）
发 起 份 额 总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比 例 （ % ）
发 起 份 额
承 诺 持 有
期 限
基 金 管 理 人 固 有 资 金 1 0 , 0 0 0 , 4 5 0 . 0 2 5 . 0 6 1 0 , 0 0 0 , 4 5 0 . 0 2 5 . 0 6 3 年
基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 - - - - -
基 金 经 理 等 人 员 - - - - -
基 金 管 理 人 股 东 - - - - -
其 他 - - - - -
合 计 1 0 , 0 0 0 , 4 5 0 . 0 2 5 . 0 6 1 0 , 0 0 0 , 4 5 0 . 0 2 5 . 0 6 3 年
注 ： 1 、 上 述 份 额 总 数 为 扣 除 认 购 费 用 并 包 含 利 息 结 转 份 额 后 的 总 份 额 数 ；
2 、 本 基 金 发 起 式 资 金 提 供 方 仅 为 基 金 管 理 人 。
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ） 基 金 份 额 总 额
2 4 3 , 0 9 3 , 6 4 4 . 6 1招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 9 页 共 5 4 页
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 1 1 2 , 2 3 7 , 0 3 8 . 4 8
减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回 份 额 1 5 7 , 5 5 1 , 6 9 8 . 7 6
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额 减 少 以 " - " 填 列 ）
-
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 9 7 , 7 7 8 , 9 8 4 . 3 3
注 ： 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ， 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 没 有 举 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 基 金 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 作 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 本 基 金 聘 用 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 其 审 计 机 构 , 本 报 告 所 涵
盖 的 审 计 期 间 为 基 金 成 立 日 （ 2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ） 起 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 报 告 期 应 支 付 毕
马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 的 报 酬 为 人 民 币 5 0 , 0 0 0 . 0 0 元 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 ， 基 金 管 理 人 没 有 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 ， 亦 未 收 到 关 于 基 金 管 理 人 的 高 级 管
理 人 员 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 的 书 面 通 知 或 文 件 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 0 页 共 5 4 页
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
招商证券 1 5 4 , 0 7 6 , 6 9 8 . 2 8 9 . 5 1 % 5 0 , 3 6 1 . 7 7 9 . 5 1 % 新增
天风证券 2 - - - - 新增
申万宏源 1 5 7 , 1 7 7 , 6 7 5 . 0 2 1 0 . 0 6 % 5 3 , 2 4 9 . 7 2 1 0 . 0 6 % 新增
中银国际 3 2 2 3 , 3 3 6 , 8 1 7 . 6 8 3 9 . 2 9 % 2 0 7 , 9 9 3 . 6 4 3 9 . 2 9 % 新增
东兴证券 2 2 9 , 9 9 0 , 9 0 9 . 9 7 5 . 2 8 % 2 7 , 9 3 0 . 6 9 5 . 2 8 % 新增
华创证券 2 1 3 8 , 3 7 9 , 8 6 1 . 7 7 2 4 . 3 4 % 1 2 8 , 8 7 3 . 6 8 2 4 . 3 4 % 新增
中投证券 1 - - - - 新增
民族证券 1 - - - - 新增
方正证券 1 - - - - 新增
大通证券 1 - - - - 新增
华泰证券 3 - - - - 新增
东海证券 1 - - - - 新增
兴业证券 2 - - - - 新增
太平洋证券 2 - - - - 新增
信达证券 2 - - - - 新增
国金证券 1 - - - - 新增
第一创业证券 1 - - - - 新增
海通证券 3 - - - - 新增
国泰君安 3 - - - - 新增
国盛证券 1 - - - - 新增
银河证券 1 - - - - 新增
长城证券 2 - - - - 新增
中泰证券 2 - - - - 新增
国信证券 2 - - - - 新增
华安证券 1 - - - - 新增
新时代证券 1 - - - - 新增
安信证券 1 - - - - 新增
光大证券 1 - - - - 新增
中信建投 6 - - - - 新增
广发证券 1 - - - - 新增
国海证券 1 - - - - 新增
中金公司 2 - - - - 新增
红塔证券 1 - - - - 新增
平安证券 1 - - - - 新增招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 1 页 共 5 4 页
中信证券 2 - - - - 新增
长江证券 2 6 5 , 4 9 7 , 3 2 5 . 6 4 1 1 . 5 2 % 6 0 , 9 9 7 . 5 4 1 1 . 5 2 % 新增
注 ： 基 金 交 易 佣 金 根 据 券 商 季 度 综 合 评 分 结 果 给 与 分 配 ， 券 商 综 合 评 分 根 据 研 究 报 告 质 量 、 路 演
质 量 、 联 合 调 研 质 量 以 及 销 售 服 务 质 量 打 分 ， 从 多 家 服 务 券 商 中 选 取 符 合 法 律 规 范 经 营 的 综 合 能
力 靠 前 的 券 商 给 与 佣 金 分 配 ， 季 度 评 分 和 佣 金 分 配 分 别 由 专 人 负 责 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
招商证券 3 4 7 , 3 5 4 . 8 0 1 0 0 . 0 0 % 2 , 4 1 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 7 . 1 9 % - -
天风证券 - - - - - -
申万宏源 - - 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 8 1 % - -
中银国际 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
第一创业证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 2 页 共 5 4 页
新时代证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 2 月 1 5 日
2
招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
内 容 摘 要
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 2 月 1 5 日
3
招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售
公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 2 月 1 5 日
4
招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 2 月 1 5 日
5 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 2 月 1 5 日
6
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 养 老 金 账 户 通 过 直 销 中
心 认 购 旗 下 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 2 月 1 5 日
7
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 增 加 上 海 浦 发 银 行 为 代 销 机 构 的
公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 2 月 1 8 日
8
关 于 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 增 加
天 天 基 金 等 公 司 为 销 售 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 2 月 2 2 日
9
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 增 加 包 商 银 行 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 2 月 2 2 日
1 0
关 于 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 增 加
盈 米 财 富 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 2 月 2 3 日
1 1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 增 加 华 安 证 券 等 机 构 为 代 销 机 构
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 2 月 2 6 日招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 3 页 共 5 4 页
1 2
招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 可
能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 2 月 2 7 日
1 3
关 于 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 增 加
陆 金 所 资 管 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 2 月 2 9 日
1 4
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 增 加 信 达 证 券 等 机 构 为 代 销 机 构
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 3 月 2 日
1 5
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 增 加 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 为 代
销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 3 月 8 日
1 6
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海 利 得 为 代 销 机 构 并
参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 3 月 1 4 日
1 7
招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
生 效 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 3 月 1 6 日
1 8
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 深 圳 市 新 兰 德 证 券
投 资 咨 询 有 限 公 司 费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 3 月 3 1 日
1 9
关 于 开 放 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
日 常 申 购 赎 回 及 转 换 和 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 4 月 1 2 日
2 0
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 招 商 量 化 精 选 股 票
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 参 与 银 河 证 券 等 销 售 渠 道 基
金 定 投 申 购 优 惠 活 动 及 网 上 交 易 系 统 申 购 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 4 月 1 5 日
2 1
招 商 基 金 关 于 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资
基 金 参 加 中 国 银 行 、 交 通 银 行 、 平 安 银 行 基 金 定 投
申 购 优 惠 活 动 、 网 上 交 易 系 统 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 4 月 1 5 日
2 2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 产 品 增 加 恒 丰
银 行 为 代 销 机 构 并 参 加 其 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 4 月 1 9 日
2 3
关 于 招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 钱 景 财 富 为 代 销 机
构 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 4 月 2 1 日
2 4
关 于 淘 宝 基 金 理 财 平 台 和 支 付 宝 基 金 支 付 业 务 下 线
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 4 月 2 6 日
2 5
关 于 招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 新 浪 仓 石 为 代 销 机
构 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 4 月 2 7 日
2 6
关 于 招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 民 生 银 行 基 金
通 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 5 月 1 3 日
2 7
关 于 招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 苏 宁 为 代 销 机 构 并
参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 5 月 1 3 日
2 8
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 产 品 增 加 宁 波
银 行 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 5 月 1 6 日
2 9
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 奕 丰 金 融 为 代 销 机 构 并
参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 5 月 2 4 日招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 4 页 共 5 4 页
3 0
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 产 品 增 加 大 连
银 行 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 5 月 3 1 日
3 1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 产 品 增 加 东 莞
农 商 银 行 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 6 月 1 7 日
3 2
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 陆 金 所 资 管 为 代 销 机 构
及 开 通 定 投 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 6 月 2 8 日
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ；
2 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ；
3 、 《 招 商 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
4 、 《 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
5 、 《 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ；
6 、 《 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 2 季 度 报 告 》 ；
7 、 《 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 》 ；
8 、 《 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 。
1 1 . 2 存放 地点
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
地 址 ： 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
1 1 . 3 查阅 方式
上 述 文 件 可 在 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 互 联 网 站 上 查 阅 ， 或 者 在 营 业 时 间 内 到 招 商 基 金 管 理 有
限 公 司 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5
网 址 ： h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
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2016 年 8 月 24 日
