招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 之
招 商 安 泰 平 衡 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 摘 要
（ 本 系 列 基 金 由 招 商 安 泰 偏 股 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 安 泰 平
衡 型 证 券 投 资 基 金 和 招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 组 成 ）
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 8 月 2 3 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 简 称 招 商 安 泰 平 衡 混 合
基 金 主 代 码 2 1 7 0 0 2
交 易 代 码 2 1 7 0 0 2
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 0 3 年 4 月 2 8 日
基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 7 0 , 9 4 7 , 3 6 8 . 0 6 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 追 求 当 期 收 益 和 长 期 资 本 增 值 的 平 衡 。
投 资 策 略 资 产 配 置 方 面 ， 本 基 金 股 票 / 债 券 的 配 置 比 例 相 对 固
定 ， 一 般 不 再 做 战 术 性 的 资 产 配 置 ， 只 在 操 作 上 保 证
必 要 的 灵 活 性 。 即 ， 考 虑 到 基 金 管 理 时 实 际 的 操 作 需
要 ， 本 基 金 允 许 股 票 / 债 券 配 置 比 例 以 基 准 比 例 为 中 心
在 适 当 的 范 围 内 进 行 调 整 。 股 票 投 资 方 面 ， 强 调 将 定
量 的 股 票 筛 选 和 定 性 的 公 司 研 究 有 机 结 合 ， 并 实 时 应
用 行 业 评 估 方 法 和 风 险 控 制 手 段 进 行 组 合 调 整 。 其 中 ，
公 司 研 究 是 整 个 股 票 投 资 流 程 的 核 心 。 通 过 研 究 ， 得
出 对 公 司 盈 利 成 长 潜 力 和 合 理 价 值 水 平 的 评 价 ， 从 而
发 掘 出 价 值 被 市 场 低 估 并 具 有 良 好 现 金 流 成 长 性 的 股
票 。 债 券 投 资 方 面 ， 采 用 主 动 的 投 资 管 理 ， 获 得 与 风
险 相 匹 配 的 收 益 率 ， 同 时 保 证 组 合 的 流 动 性 满 足 正 常
的 现 金 流 需 要 。
业 绩 比 较 基 准 中 证 国 债 指 数 收 益 率 * 5 0 % + 上 证 1 8 0 指 数 收 益 率 * 4 5 % +
同 业 存 款 利 率 * 5 %
风 险 收 益 特 征 相 对 而 言 ， 在 本 系 列 基 金 中 ， 本 基 金 短 期 本 金 安 全 性
适 中 ， 当 期 收 益 适 中 ， 长 期 资 本 增 值 适 中 ， 总 体 投 资
风 险 适 中 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 潘 西 里 张 燕
联 系 电 话 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 6 6 6 0 7 5 5 - 8 3 1 9 9 0 8 4招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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电 子 邮 箱 c m f @ c m f c h i n a . c o m y a n _ z h a n g @ c m b c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 9 5 5 5 5
传 真 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 4 7 5 0 7 5 5 - 8 3 1 9 5 2 0 1
2 . 4 信息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 （ 1 ） 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 地 址 ： 中 国 深 圳 深 南
大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
（ 2 ） 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 地 址 ： 中
国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 1 , 7 9 8 , 7 7 0 . 9 3
本 期 利 润 - 8 , 0 6 5 , 7 2 5 . 5 0
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 1 1 1 1
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 9 . 1 5 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 7 5 7
期 末 基 金 资 产 净 值 7 6 , 3 2 1 , 2 2 0 . 6 8
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 7 5 7
注 ： 1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 ；
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ；
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低
数 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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过 去 一 个 月 2 . 7 4 % 0 . 8 7 % - 0 . 2 7 % 0 . 4 0 % 3 . 0 1 % 0 . 4 7 %
过 去 三 个 月 2 . 0 1 % 0 . 7 5 % - 1 . 1 9 % 0 . 4 3 % 3 . 2 0 % 0 . 3 2 %
过 去 六 个 月 - 9 . 1 5 % 1 . 2 7 % - 6 . 0 7 % 0 . 8 1 % - 3 . 0 8 % 0 . 4 6 %
过 去 一 年 - 1 1 . 6 6 % 1 . 4 3 % - 1 2 . 3 3 % 1 . 0 3 % 0 . 6 7 % 0 . 4 0 %
过 去 三 年 4 8 . 2 7 % 1 . 1 3 % 2 7 . 2 2 % 0 . 8 4 % 2 1 . 0 5 % 0 . 2 9 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
2 7 7 . 6 4 % 0 . 9 5 % 1 0 9 . 9 1 % 0 . 8 1 % 1 6 7 . 7 3 % 0 . 1 4 %
注 ： 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ＝ 中 证 国 债 指 数 收 益 率 * 5 0 % + 上 证 1 8 0 指 数 收 益 率 * 4 5 % + 同 业 存 款 利 率
* 5 % ， 业 绩 比 较 基 准 在 每 个 交 易 日 实 现 再 平 衡 。
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 招 商 安 泰 平 衡 混 合 的 债 券 / 股 票 配 置 范 围 为 ： 债 券 4 0 ％ － 6 0 ％ ， 股 票 3 5 ％ － 5 5 ％ 。 根 据 本 系
列 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 设 立 后 ， 投 资 建 仓 期 为 三 个 月 ， 特 殊 情 况 下 不 超 过 六 个 月 。 本 基 金 于 2 0 0 3
年 4 月 2 8 日 成 立 ， 建 仓 期 结 束 时 相 关 比 例 均 符 合 上 述 规 定 的 要 求 。招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日 经 中 国 证 监 会 （ 2 0 0 2 ） 1 0 0 号 文 批 准 设 立 。 目 前 ，
公 司 注 册 资 本 金 为 2 . 1 亿 元 人 民 币 ， 其 中 ， 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 5 5 % ， 招
商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 4 5 % 。
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 管 理 人 共 管 理 7 6 只 共 同 基 金 ， 具 体 如 下 ：
基 金 名 称 基 金 类 型 基 金 成 立 日
招 商 安 泰 偏 股 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招 商 安 泰 平 衡 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招 商 现 金 增 值 开 放 式 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 0 4 - 0 1 - 1 4
招 商 先 锋 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 4 - 0 6 - 0 1
招 商 优 质 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 5 - 1 1 - 1 7
招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 0 6 - 0 7 - 1 1
招 商 核 心 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 7 - 0 3 - 3 0
招 商 大 盘 蓝 筹 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 8 - 0 6 - 1 9
招 商 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 0 8 - 1 0 - 2 2
招 商 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 9 - 0 6 - 1 9
招 商 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 9 - 1 2 - 2 5
招 商 全 球 资 源 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 际 ( Q D I I ) 基 金 2 0 1 0 - 0 3 - 2 5
招 商 深 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 0 - 0 6 - 2 2
招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 债 券 型 基 金 2 0 1 0 - 0 6 - 2 5
上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联 接 基 金
股 票 型 基 金 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
招 商 标 普 金 砖 四 国 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 国 际 ( Q D I I ) 基 金 2 0 1 1 - 0 2 - 1 1
招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 1 - 0 3 - 1 7
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金
股 票 型 基 金 2 0 1 1 - 0 6 - 2 7
招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
股 票 型 基 金 2 0 1 1 - 0 6 - 2 7
招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 1 - 0 9 - 0 1
招 商 优 势 企 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 2 - 0 2 - 0 1
招 商 产 业 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 2 - 0 3 - 2 1
招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 2 - 0 6 - 2 8
招 商 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 2 - 0 7 - 2 0
招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 2 - 0 8 - 2 0招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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招 商 理 财 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 2 - 1 2 - 0 7
招 商 央 视 财 经 5 0 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 3 - 0 2 - 0 5
招 商 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 债 券 型 基 金 2 0 1 3 - 0 3 - 0 1
招 商 安 润 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 3 - 0 4 - 1 9
招 商 保 证 金 快 线 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 3 - 0 5 - 1 7
招 商 沪 深 3 0 0 高 贝 塔 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 3 - 0 8 - 0 1
招 商 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 3 - 1 1 - 0 6
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 国 际 ( Q D I I ) 基 金 2 0 1 3 - 1 2 - 1 1
招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 4 - 0 3 - 2 0
招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 4 - 0 3 - 2 5
招 商 招 金 宝 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 4 - 0 6 - 1 8
招 商 可 转 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 4 - 0 7 - 3 1
招 商 丰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 4 - 0 8 - 1 2
招 商 行 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 4 - 0 9 - 0 3
招 商 招 利 1 个 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 4 - 0 9 - 2 5
招 商 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 4 - 1 1 - 1 3
招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 4 - 1 1 - 2 7
招 商 医 药 健 康 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 1 - 3 0
招 商 丰 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 4 - 1 7
招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
招 商 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 7
招 商 中 证 白 酒 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 7
招 商 丰 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 6 - 1 1
招 商 移 动 互 联 网 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 6 - 1 9
招 商 国 企 改 革 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 6 - 2 9
招 商 安 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 7 - 1 4
招 商 丰 庆 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 7 - 3 1
招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 8 - 1 8
招 商 丰 融 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招 商 丰 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招 商 丰 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招 商 制 造 业 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 0 2
招 商 境 远 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 1 5
招 商 招 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 2 5
招 商 安 弘 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 2 9
招 商 康 泰 养 老 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 6 - 0 2 - 0 4
招 商 安 德 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 6 - 0 2 - 1 8
招 商 安 元 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 6 - 0 3 - 0 1
招 商 招 瑞 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 6 - 0 3 - 0 9
招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 6 - 0 3 - 1 5
招 商 睿 逸 稳 健 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 6 - 0 4 - 1 3招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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招 商 招 兴 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 6 - 0 5 - 1 8
招 商 安 博 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 6 - 0 5 - 2 5
招 商 招 盈 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 6 - 0 6 - 0 1
招 商 增 荣 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 6 - 0 6 - 0 3
招 商 招 恒 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 6 - 0 6 - 0 8
招 商 安 裕 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 6 - 0 6 - 2 0
招 商 财 富 宝 交 易 型 货 币 市 场 基 金 货 币 型 基 金 2 0 1 6 - 0 6 - 3 0
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助
理 ） 期 限
证 券
从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
李 崟
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 6 年 2 月
3 日
- 1 3
男 ， 硕 士 。 2 0 0 2 年 7 月 加 入 中
国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ；
2 0 0 3 年 9 月 加 入 长 盛 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 曾 任 交 易 部 总 监 、
行 业 研 究 员 以 及 投 资 经 理 ；
2 0 1 3 年 1 2 月 加 入 国 投 财 务 有 限
公 司 ， 任 权 益 投 资 总 监 ； 2 0 1 5
年 1 2 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 现 任 招 商 安 泰 平 衡 型 证
券 投 资 基 金 及 招 商 安 润 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
李 恭 敏
离 任 本 基
金 基 金 经
理
2 0 1 5 年 6 月
1 1 日
2 0 1 6 年 2 月
3 日
6
男 ， 经 济 学 硕 士 。 2 0 0 8 年 加 入
中 国 出 口 信 用 保 险 公 司 ， 任 研
究 员 ， 2 0 1 0 年 2 月 加 入 招 商 基
金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 研 究 部
高 级 研 究 员 ， 固 定 收 益 投 资 部
高 级 研 究 员 ， 投 资 管 理 三 部 高
级 研 究 员 ， 从 事 上 市 公 司 证 券
研 究 ， 曾 任 招 商 安 润 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 安 泰 平
衡 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
注 ： 1 、 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日 ， 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 以 及 历 任
基 金 经 理 的 离 任 日 期 为 公 司 相 关 会 议 作 出 决 定 的 公 告 （ 生 效 ） 日 期 ；
2 、 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 中 关 于 证 券 从 业 人
员 范 围 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
基 金 管 理 人 声 明 ： 在 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 《 招 商 安
泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则
管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 基
金 运 作 整 体 合 法 合 规 ， 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。 基 金 的 投 资 范 围 以 及 投 资 运 作 符 合 有 关 法
律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
基 金 管 理 人 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 ， 确 保 各 投 资 组 合
享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 。 公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 ， 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 、
维 护 程 序 。 公 司 拥 有 健 全 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资 组 合 经 理 等 各
投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操
作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放 ， 在 投 资 研 究 层 面 不
存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平 的 问 题 。 公 司 交 易 部 在 报 告 期 内 ， 本 着 持 有 人 利 益 最 大 化 的 原 则 执 行 了
公 平 交 易 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 ， 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送
的 同 日 反 向 交 易 。 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易 ， 公 司 要 求 相
关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据 ， 并 留 存 记 录 备 查 ， 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合
等 除 外 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行 。 报 告 期
内 ， 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日 成 交 量 的 5 % 的 情 形 ， 在 某 指 数 型 投 资 组 合 与 某 主 动 型 投 资 组 合 之 间 发 生 过 两 次 ， 原 因 是 指 数 型
投 资 组 合 为 满 足 指 数 复 制 比 例 要 求 的 投 资 策 略 需 要 。 报 告 期 内 未 发 现 其 他 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易
和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 行 为 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
报 告 期 内 ， 在 改 革 创 新 深 入 推 进 和 宏 观 政 策 效 应 不 断 释 放 的 共 同 作 用 下 ， 国 民 经 济 保 持 了 总
体 平 稳 、 稳 中 有 进 、 稳 中 有 好 的 发 展 态 势 。 第 三 产 业 继 续 保 持 较 快 发 展 ， 民 间 投 资 下 降 较 快 ， 需
求 结 构 继 续 改 善 ， 内 需 仍 是 支 撑 中 国 经 济 稳 定 增 长 的 决 定 因 素 ， 消 费 的 贡 献 在 提 升 。 从 区 域 结 构招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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来 看 ， 中 西 部 地 区 工 业 增 加 值 增 速 普 遍 要 高 于 东 部 。 上 半 年 股 市 下 跌 1 7 . 2 2 % ， 计 算 机 、 传 媒 等 行
业 跌 幅 较 大 。
报 告 期 内 本 基 金 仓 位 保 持 市 场 较 高 水 平 ， 行 业 配 置 偏 向 高 端 装 备 制 造 及 新 能 源 汽 车 产 业 链 等
方 向 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 7 5 7 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 - 9 . 1 5 % ， 同 期 业 绩
比 较 基 准 增 长 率 为 - 6 . 0 7 % ， 基 金 净 值 表 现 弱 于 业 绩 比 较 基 准 ， 幅 度 为 3 . 0 8 % ， 主 要 原 因 是 ： 一 月
份 市 场 大 幅 度 下 挫 ， 由 于 最 低 仓 位 限 制 较 高 ， 不 能 减 仓 导 致 净 值 损 失 。 其 二 ， 一 月 份 持 仓 以 中 小
盘 股 票 为 主 ， 跌 幅 比 大 盘 股 大 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
外 围 经 济 总 体 上 仍 呈 现 低 位 徘 徊 态 势 ， 虽 然 欧 美 股 市 均 创 出 近 期 新 高 ， 但 投 资 者 对 未 来 并 不
十 分 乐 观 。 英 国 脱 欧 ， 又 给 世 界 经 济 增 加 了 一 个 风 险 因 素 ， 使 得 美 国 加 息 预 期 进 一 步 减 弱 。
展 望 国 内 经 济 ， 宏 观 经 济 逐 渐 走 出 低 谷 ， 供 给 侧 改 革 持 续 推 进 ， 结 构 性 改 革 初 见 成 效 ， 国 内
消 费 持 续 增 长 ， 预 计 未 来 在 经 济 运 行 中 会 出 现 更 多 的 亮 点 。
尽 管 经 历 上 半 年 的 大 幅 度 下 跌 ， 但 对 国 内 股 市 中 长 期 乐 观 判 断 保 持 不 变 。 未 来 将 从 行 业 景 气
度 ， 估 值 等 多 方 面 综 合 选 择 投 资 标 的 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 的 估 值 业 务 严 格 按 照 相 关 的 法 律 法 规 、 基 金 合 同 以 及 《 招 商 基 金 管 理 有 限
公 司 基 金 估 值 委 员 会 管 理 制 度 》 进 行 。 基 金 核 算 部 负 责 日 常 的 基 金 资 产 的 估 值 业 务 ， 执 行 基 金 估
值 政 策 。 另 外 ， 公 司 设 立 由 投 资 和 研 究 部 门 、 风 险 管 理 部 、 基 金 核 算 部 、 法 律 合 规 部 负 责 人 和 基
金 经 理 代 表 组 成 的 估 值 委 员 会 。 公 司 估 值 委 员 会 的 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工
作 经 历 。 公 司 估 值 委 员 会 主 要 负 责 制 定 、 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序 ， 定 期 评 价 现 有 估 值 政
策 和 程 序 的 适 用 性 及 对 估 值 程 序 执 行 情 况 进 行 监 督 。
投 资 和 研 究 部 门 以 及 基 金 核 算 部 共 同 负 责 关 注 相 关 投 资 品 种 的 动 态 ， 评 判 基 金 持 有 的 投 资 品
种 是 否 处 于 不 活 跃 的 交 易 状 态 或 者 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了
影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 从 而 确 定 估 值 日 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者 调 整 的 投 资 品 种 ； 投 资 和 研 究
部 门 定 期 审 核 公 允 价 值 的 确 认 和 计 量 ； 研 究 部 提 出 合 理 的 数 量 分 析 模 型 对 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者
调 整 的 投 资 品 种 进 行 公 允 价 值 定 价 与 计 量 并 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ， 以 保 证 其 持 续 适 用 ；
基 金 核 算 部 定 期 审 核 估 值 政 策 和 程 序 的 一 致 性 ， 并 负 责 与 托 管 行 沟 通 估 值 调 整 事 项 ； 风 险 管 理 部招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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负 责 估 值 委 员 会 工 作 流 程 中 的 风 险 控 制 ； 法 律 合 规 部 负 责 日 常 的 基 金 估 值 调 整 结 果 的 事 后 复 核 监
督 工 作 ； 法 律 合 规 部 与 基 金 核 算 部 共 同 负 责 估 值 调 整 事 项 的 信 息 披 露 工 作 。
基 金 经 理 代 表 向 估 值 委 员 会 提 供 估 值 参 考 信 息 ， 参 与 估 值 政 策 讨 论 ； 对 需 采 用 特 别 估 值 程 序
的 证 券 ， 基 金 及 时 启 动 特 别 估 值 程 序 ， 由 公 司 估 值 委 员 会 集 体 讨 论 议 定 特 别 估 值 方 案 并 与 托 管 行
沟 通 后 由 基 金 核 算 部 具 体 执 行 。
本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 截 止 报 告 期 末 本 基 金 管 理 人
已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 约 定 提 供 在 银 行
间 同 业 市 场 和 交 易 所 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 以 及 本 基 金 的 实 际 运 作 情 况 ， 本 基 金 报 告 期 无
需 进 行 利 润 分 配 。 本 基 金 已 实 现 尚 未 分 配 的 可 供 分 配 收 益 部 分 ， 将 严 格 按 照 基 金 合 同 的 约 定 适 时
向 投 资 者 予 以 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
根 据 证 监 会 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 第 四 十 一 条 的 相 关 要 求 ， 基 金 合 同 生 效
后 ， 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形
的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资
产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
托 管 人 声 明 ， 在 本 报 告 期 内 ， 基 金 托 管 人 — 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额
持 有 人 利 益 的 行 为 ， 严 格 遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金
合 同 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 利 润 分 配 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 严 格 遵 守 了 《 中
华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定
进 行 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 财 务 会 计 报 告 、 利 润 分 配 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、
准 确 和 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 招 商 安 泰 平 衡 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 2 , 9 5 2 , 4 2 8 . 4 1 6 , 7 0 7 , 8 2 0 . 1 2
结 算 备 付 金 2 3 2 , 1 5 6 . 3 9 4 8 3 , 7 2 2 . 8 8
存 出 保 证 金 3 0 , 8 2 6 . 4 1 9 6 , 7 5 2 . 4 0
交 易 性 金 融 资 产 7 1 , 3 6 8 , 3 1 3 . 3 8 7 8 , 3 7 7 , 9 5 5 . 2 1
其 中 ： 股 票 投 资 3 9 , 9 2 7 , 1 0 5 . 4 8 3 2 , 0 0 5 , 7 6 6 . 9 1
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 3 1 , 4 4 1 , 2 0 7 . 9 0 4 6 , 3 7 2 , 1 8 8 . 3 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
应 收 证 券 清 算 款 4 , 3 9 6 , 0 6 1 . 7 1 3 , 0 0 0 , 0 0 2 . 2 2
应 收 利 息 3 4 7 , 7 9 3 . 0 3 1 , 1 3 9 , 4 7 9 . 2 7
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 3 , 0 0 2 . 0 0 2 7 , 7 2 8 . 2 2
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 8 1 , 5 4 0 , 5 8 1 . 3 3 8 9 , 8 3 3 , 4 6 0 . 3 2
负 债 和 所 有 者 权 益
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 3 , 8 2 3 , 9 0 6 . 7 4 1 , 7 5 2 , 7 9 7 . 8 2
应 付 赎 回 款 1 , 1 0 7 , 8 5 0 . 2 2 5 8 , 5 1 5 . 9 8
应 付 管 理 人 报 酬 9 4 , 9 3 6 . 1 8 1 1 5 , 4 0 5 . 3 9
应 付 托 管 费 1 5 , 8 2 2 . 7 1 1 9 , 2 3 4 . 2 6
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 8 1 , 7 0 6 . 0 6 2 5 6 , 8 2 5 . 2 0
应 交 税 费 5 , 4 6 6 . 4 0 5 , 4 6 6 . 4 0
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 8 9 , 6 7 2 . 3 4 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 5 , 2 1 9 , 3 6 0 . 6 5 2 , 3 2 8 , 2 4 5 . 0 5
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7 0 , 9 4 7 , 3 6 8 . 0 6 7 3 , 9 0 7 , 6 0 7 . 3 8
未 分 配 利 润 5 , 3 7 3 , 8 5 2 . 6 2 1 3 , 5 9 7 , 6 0 7 . 8 9
所 有 者 权 益 合 计 7 6 , 3 2 1 , 2 2 0 . 6 8 8 7 , 5 0 5 , 2 1 5 . 2 7
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 8 1 , 5 4 0 , 5 8 1 . 3 3 8 9 , 8 3 3 , 4 6 0 . 3 2
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 0 7 5 7 元 ， 基 金 份 额 总 额 7 0 , 9 4 7 , 3 6 8 . 0 6 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 招 商 安 泰 平 衡 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 7 , 0 8 7 , 9 0 0 . 4 2 3 9 , 2 7 0 , 3 2 6 . 0 5
1 . 利 息 收 入 9 4 6 , 5 0 2 . 8 6 2 , 3 6 9 , 8 6 1 . 4 6
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 2 6 , 0 0 0 . 8 9 6 4 , 4 6 4 . 1 8
债 券 利 息 收 入 9 1 3 , 3 8 2 . 1 9 2 , 2 8 4 , 7 0 8 . 1 4
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 7 , 1 1 9 . 7 8 2 0 , 6 8 9 . 1 4
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 1 , 7 7 8 , 2 0 2 . 6 9 4 6 , 2 8 6 , 0 5 9 . 2 0
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - 2 , 9 1 2 , 4 9 8 . 7 4 4 5 , 5 8 8 , 1 6 2 . 7 9
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 1 , 0 2 3 , 5 1 1 . 1 1 5 7 0 , 8 3 8 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 1 1 0 , 7 8 4 . 9 4 1 2 7 , 0 5 8 . 4 1招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 6 , 2 6 6 , 9 5 4 . 5 7 - 9 , 6 0 9 , 2 3 0 . 5 4
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 1 0 , 7 5 3 . 9 8 2 2 3 , 6 3 5 . 9 3
减 ： 二 、 费 用 9 7 7 , 8 2 5 . 0 8 3 , 3 6 7 , 6 2 0 . 9 2
1 ． 管 理 人 报 酬 5 7 1 , 2 5 6 . 1 5 1 , 4 1 5 , 3 3 1 . 9 1
2 ． 托 管 费 9 5 , 2 0 9 . 3 2 2 3 5 , 8 8 8 . 6 7
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 2 3 4 , 5 0 0 . 1 7 1 , 5 6 5 , 2 4 4 . 5 2
5 ． 利 息 支 出 7 , 7 7 7 . 1 0 8 6 , 1 7 0 . 2 6
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 7 , 7 7 7 . 1 0 8 6 , 1 7 0 . 2 6
6 ． 其 他 费 用 6 9 , 0 8 2 . 3 4 6 4 , 9 8 5 . 5 6
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 8 , 0 6 5 , 7 2 5 . 5 0 3 5 , 9 0 2 , 7 0 5 . 1 3
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 8 , 0 6 5 , 7 2 5 . 5 0 3 5 , 9 0 2 , 7 0 5 . 1 3
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 招 商 安 泰 平 衡 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
7 3 , 9 0 7 , 6 0 7 . 3 8 1 3 , 5 9 7 , 6 0 7 . 8 9 8 7 , 5 0 5 , 2 1 5 . 2 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- - 8 , 0 6 5 , 7 2 5 . 5 0 - 8 , 0 6 5 , 7 2 5 . 5 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 2 , 9 6 0 , 2 3 9 . 3 2 - 1 5 8 , 0 2 9 . 7 7 - 3 , 1 1 8 , 2 6 9 . 0 9
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 0 , 2 1 8 , 7 0 3 . 5 7 6 3 6 , 8 6 4 . 3 0 1 0 , 8 5 5 , 5 6 7 . 8 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 3 , 1 7 8 , 9 4 2 . 8 9 - 7 9 4 , 8 9 4 . 0 7 - 1 3 , 9 7 3 , 8 3 6 . 9 6
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
7 0 , 9 4 7 , 3 6 8 . 0 6 5 , 3 7 3 , 8 5 2 . 6 2 7 6 , 3 2 1 , 2 2 0 . 6 8
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 0 7 , 4 7 4 , 7 7 8 . 9 1 3 7 , 6 4 6 , 3 1 6 . 9 3 2 4 5 , 1 2 1 , 0 9 5 . 8 4
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 3 5 , 9 0 2 , 7 0 5 . 1 3 3 5 , 9 0 2 , 7 0 5 . 1 3
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 2 6 , 4 0 6 , 5 6 1 . 2 7 - 3 8 , 0 0 9 , 8 5 8 . 7 0 - 1 6 4 , 4 1 6 , 4 1 9 . 9 7
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 5 9 , 4 8 5 , 5 6 3 . 4 6 2 4 , 1 1 4 , 6 9 3 . 2 3 8 3 , 6 0 0 , 2 5 6 . 6 9
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 8 5 , 8 9 2 , 1 2 4 . 7 3 - 6 2 , 1 2 4 , 5 5 1 . 9 3 - 2 4 8 , 0 1 6 , 6 7 6 . 6 6
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
8 1 , 0 6 8 , 2 1 7 . 6 4 3 5 , 5 3 9 , 1 6 3 . 3 6 1 1 6 , 6 0 7 , 3 8 1 . 0 0
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 金 旭 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 欧 志 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 何 剑 萍 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
招 商 安 泰 平 衡 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 系 由 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 其 他
有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 基 金 字
[ 2 0 0 3 ] 3 5 号 文 批 准 公 开 发 行 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 基
金 份 额 为 8 9 9 , 3 9 8 , 5 8 3 . 2 8 份 ， 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证 ， 并 出 具 了 编 号 为 德 师 报 ( 验 )
字 ( 0 3 ) 第 0 2 4 号 验 资 报 告 。 《 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 0 3 年 0 4 月 2 8 日
正 式 生 效 。 本 基 金 因 自 2 0 0 7 年 0 7 月 0 1 日 起 执 行 财 政 部 于 2 0 0 6 年 0 2 月 1 5 日 颁 布 的 企 业 会 计 准
则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) ， 于 2 0 0 7 年 0 9 月 2 8 日 公 告 了 修 改 后 的 基 金 合 同 ( 以招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 5 页 共 2 7 页
下 简 称 “ 修 改 后 的 基 金 合 同 ” ) 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 招
商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 招 商 银 行 ” ) 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 修 改 后 的 基 金 合 同 及 截 至 报 告 期 末 最 新 公 告 的 《 招
商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 股 票 、 债
券 以 及 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 投 资 品 种 。 股 票 投 资 范 围 为 所 有 在 国 内 依 法 发 行 的 ， 具 有 良 好 流 动
性 的 A 股 。 债 券 投 资 的 主 要 品 种 包 括 国 债 、 金 融 债 、 公 司 债 与 可 转 换 债 等 。 本 基 金 的 投 资 组 合 为 ：
股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 3 5 % 至 5 5 % ， 债 券 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 4 0 % 至 6 0 % ， 现 金 或 者 到
期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 的 比 率 ≥ 5 % 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 采 用 ： 中 证 国 债 指
数 收 益 率 * 5 0 % + 上 证 1 8 0 指 数 收 益 率 * 4 5 % + 同 业 存 款 利 率 * 5 % 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )
及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 同 时 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方
面 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关
规 定 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
6 . 4 . 4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 6 页 共 2 7 页
通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股
权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所
得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 2 0 0 8 年 9 月 1 8 日 《 上 海 、 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税
征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政
策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 4 ] 4 8 号 《 关 于 实 施 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 股 息 红 利
差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人
所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》
及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
1 ) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 ， 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 缴 纳 营 业 税 。
2 ) 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债
券 免 征 营 业 税 和 增 值 税 。
3 ) 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
4 ) 对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 、 红 利 收 入 ， 由 上 市 公 司 在 收 到 相 关 扣 收 税 款 当 月 的 法 定 申 报 期 内
向 主 管 税 务 机 关 申 报 缴 纳 ； 个 人 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月
以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1
年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 其 中 股 权 登 记 日 在 2 0 1 5 年 9 月 8
日 之 前 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ， 股 权 登 记 日 在 2 0 1 5 年 9 月 8 日 之 后 的 ， 股 息 红 利 所 得
暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
5 ) 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的
个 人 所 得 税 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
6 ) 对 于 基 金 从 事 A 股 买 卖 ， 出 让 方 按 0 . 1 0 % 的 税 率 缴 纳 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 ， 对 受 让 方 不
再 缴 纳 印 花 税 。
7 ) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对 价 ，
暂 免 予 缴 纳 印 花 税 、 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 。
6 . 4 . 7 关联 方关 系
6 . 4 . 7 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 不 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 。招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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6 . 4 . 7 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人
招 商 银 行 基 金 托 管 人 、 基 金 管 理 人 的 股 东
6 . 4 . 8 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 8 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 8 . 1 . 1 股票 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。
6 . 4 . 8 . 1 . 2 债券 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 交 易 。
6 . 4 . 8 . 1 . 3 债券 回购 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 回 购 交 易 。
6 . 4 . 8 . 1 . 4 权证 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。
6 . 4 . 8 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
6 . 4 . 8 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 8 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
5 7 1 , 2 5 6 . 1 5 1 , 4 1 5 , 3 3 1 . 9 1
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
1 4 , 2 8 6 . 4 4 2 1 , 6 6 4 . 5 8
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 5 0 % 的 年
费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 5 0 % ÷ 3 6 5
6 . 4 . 8 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 8 页 共 2 7 页
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
9 5 , 2 0 9 . 3 2 2 3 5 , 8 8 8 . 6 7
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 招 商 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累
计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % ÷ 3 6 5
6 . 4 . 8 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 与 关 联 交 易 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 )
交 易 。
6 . 4 . 8 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 8 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 无 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 8 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
招商银行 2 , 9 5 2 , 4 2 8 . 4 1 2 3 , 8 2 5 . 0 8 3 , 1 5 9 , 5 4 7 . 9 8 5 0 , 8 9 4 . 3 5
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 招 商 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 8 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。
6 . 4 . 9 期末 （ 2 01 6 年 6 月 3 0 日 ） 本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 9 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于 期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
6 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流 通
日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ： 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总 额 备 注
0 0 0 9 2 6
福星
股份
2 0 1 6 年 1
月 2 1 日
2 0 1 7 年 1
月 2 3 日
非公开
发行流
通受限
1 2 . 6 6 1 1 . 7 3 2 3 6 , 9 6 7 3 , 0 0 0 , 0 0 2 . 2 2 2 , 7 7 9 , 6 2 2 . 9 1 -招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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注 ： 以 上 “ 可 流 通 日 ” 中 ， 部 分 证 券 的 日 期 是 根 据 上 市 公 司 公 告 估 算 的 流 通 日 期 。
6 . 4 . 9 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌 日
期
停 牌
原 因
期 末
估 值
单 价
复 牌 日
期
复 牌
开 盘
单 价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 0 6 3 8
万方
发展
2 0 1 6 年 1
月 5 日
重大
事项
2 3 . 6 5
2 0 1 6 年 7
月 2 5 日
2 4 . 7 5 9 3 , 4 3 3 1 , 9 6 4 , 3 4 7 . 6 4 2 , 2 0 9 , 6 9 0 . 4 5 -
3 0 0 3 6 2
天翔
环境
2 0 1 6 年 1
月 1 1 日
重大
事项
5 3 . 5 1
2 0 1 6 年 7
月 2 8 日
1 7 . 6 0 2 7 , 8 5 0 1 , 7 5 8 , 5 8 0 . 0 0 1 , 4 9 0 , 2 5 3 . 5 0 -
6 . 4 . 9 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 9 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 因 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 9 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 债 券 中 无 因 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 0 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 要 说 明 有 助 于 理 解 和 分 析 财 务 报 表 的 其 他 事 项 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 3 9 , 9 2 7 , 1 0 5 . 4 8 4 8 . 9 7
其 中 ： 股 票 3 9 , 9 2 7 , 1 0 5 . 4 8 4 8 . 9 7
2 固 定 收 益 投 资 3 1 , 4 4 1 , 2 0 7 . 9 0 3 8 . 5 6
其 中 ： 债 券 3 1 , 4 4 1 , 2 0 7 . 9 0 3 8 . 5 6
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 7 0
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 , 1 8 4 , 5 8 4 . 8 0 3 . 9 1
7 其 他 各 项 资 产 4 , 7 8 7 , 6 8 3 . 1 5 5 . 8 7
8 合 计 8 1 , 5 4 0 , 5 8 1 . 3 3 1 0 0 . 0 0招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 3 , 5 7 2 , 5 9 9 . 9 1 4 . 6 8
C
制 造 业 2 1 , 4 2 9 , 5 5 2 . 9 5 2 8 . 0 8
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 - -
F
批 发 和 零 售 业 2 , 2 0 9 , 6 9 0 . 4 5 2 . 9 0
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
2 , 9 9 1 , 2 9 6 . 0 0 3 . 9 2
J
金 融 业 6 , 9 4 4 , 3 4 3 . 2 6 9 . 1 0
K
房 地 产 业 2 , 7 7 9 , 6 2 2 . 9 1 3 . 6 4
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 3 9 , 9 2 7 , 1 0 5 . 4 8 5 2 . 3 1
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的 前十 名 股票 投资 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 1 2 0 , 8 0 0 3 , 8 7 0 , 4 3 2 . 0 0 5 . 0 7
2 6 0 0 8 9 3 中 航 动 力 1 0 3 , 0 0 0 3 , 5 6 8 , 9 5 0 . 0 0 4 . 6 8
3 6 0 0 3 9 1 成 发 科 技 9 1 , 3 0 1 3 , 5 1 0 , 5 2 3 . 4 5 4 . 6 0招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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4 0 0 0 7 3 8 中 航 动 控 1 1 9 , 0 0 0 3 , 1 4 1 , 6 0 0 . 0 0 4 . 1 2
5 0 0 0 9 1 1 南 宁 糖 业 1 1 9 , 8 0 0 3 , 0 0 4 , 5 8 4 . 0 0 3 . 9 4
6 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 7 7 , 1 0 1 2 , 9 9 9 , 9 9 9 . 9 1 3 . 9 3
7 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 4 4 , 8 0 0 2 , 9 9 1 , 2 9 6 . 0 0 3 . 9 2
8 0 0 0 9 2 6 福 星 股 份 2 3 6 , 9 6 7 2 , 7 7 9 , 6 2 2 . 9 1 3 . 6 4
9 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 5 7 , 1 0 0 2 , 3 0 6 , 8 4 0 . 0 0 3 . 0 2
1 0 0 0 0 6 3 8 万 方 发 展 9 3 , 4 3 3 2 , 2 0 9 , 6 9 0 . 4 5 2 . 9 0
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 招 商 基 金 管 理 公 司 网 站
h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m 上 的 半 年 度 报 告 正 文 。
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 7 , 3 3 1 , 0 9 1 . 9 7 8 . 3 8
2 6 0 0 8 9 3 中 航 动 力 3 , 8 7 1 , 2 1 9 . 0 0 4 . 4 2
3 6 0 0 3 9 1 成 发 科 技 3 , 8 4 9 , 6 4 6 . 3 6 4 . 4 0
4 0 0 0 7 3 8 中 航 动 控 3 , 6 7 0 , 4 3 5 . 9 7 4 . 1 9
5 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 3 , 0 6 4 , 6 4 6 . 0 2 3 . 5 0
6 6 0 0 2 5 9 广 晟 有 色 3 , 0 0 7 , 2 0 3 . 0 0 3 . 4 4
7 0 0 0 9 2 6 福 星 股 份 3 , 0 0 0 , 0 0 2 . 2 2 3 . 4 3
8 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 2 , 9 9 1 , 6 6 8 . 0 0 3 . 4 2
9 0 0 0 9 1 1 南 宁 糖 业 2 , 9 5 8 , 9 2 2 . 0 0 3 . 3 8
1 0 0 0 2 1 0 8 沧 州 明 珠 2 , 6 5 4 , 0 9 6 . 0 0 3 . 0 3
1 1 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 2 , 6 1 4 , 5 9 0 . 4 1 2 . 9 9
1 2 6 0 3 3 0 8 应 流 股 份 2 , 6 1 0 , 6 5 2 . 2 7 2 . 9 8
1 3 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 2 , 3 0 0 , 8 7 0 . 0 0 2 . 6 3
1 4 6 0 1 6 2 8 中 国 人 寿 2 , 3 0 0 , 3 4 6 . 5 0 2 . 6 3
1 5 6 0 1 2 2 5 陕 西 煤 业 2 , 2 9 3 , 5 0 0 . 0 0 2 . 6 2
1 6 0 0 2 5 4 7 春 兴 精 工 2 , 2 4 5 , 5 0 9 . 0 0 2 . 5 7
1 7 0 0 2 3 5 5 兴 民 钢 圈 2 , 1 8 0 , 3 9 5 . 0 0 2 . 4 9
1 8 6 0 0 4 3 5 北 方 导 航 1 , 9 1 3 , 3 4 8 . 5 0 2 . 1 9
1 9 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 1 , 8 8 3 , 8 0 8 . 4 0 2 . 1 5
2 0 0 0 0 0 1 8 神 州 长 城 1 , 8 8 2 , 6 0 7 . 0 0 2 . 1 5
2 1 3 0 0 4 9 6 中 科 创 达 1 , 8 7 9 , 7 6 4 . 0 0 2 . 1 5招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 2 页 共 2 7 页
注 ： 1 、 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 ；
2 、 基 金 持 有 的 股 票 分 类 为 交 易 性 金 融 资 产 的 ， 本 项 的 “ 累 计 买 入 金 额 ” 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成
交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 3 , 4 7 9 , 4 7 1 . 5 0 3 . 9 8
2 0 0 2 1 0 8 沧 州 明 珠 3 , 3 4 2 , 1 1 9 . 1 0 3 . 8 2
3 6 0 3 3 0 8 应 流 股 份 2 , 8 6 3 , 5 5 2 . 4 5 3 . 2 7
4 6 0 0 2 5 9 广 晟 有 色 2 , 6 4 6 , 2 8 4 . 0 4 3 . 0 2
5 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 2 , 5 0 7 , 9 6 3 . 0 0 2 . 8 7
6 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 2 , 4 7 5 , 9 8 0 . 0 0 2 . 8 3
7 6 0 1 2 2 5 陕 西 煤 业 2 , 4 7 2 , 0 8 9 . 0 2 2 . 8 3
8 0 0 2 6 5 0 加 加 食 品 2 , 2 3 9 , 0 2 8 . 0 0 2 . 5 6
9 0 0 0 0 1 8 神 州 长 城 2 , 1 1 3 , 4 9 0 . 0 0 2 . 4 2
1 0 0 0 2 3 5 5 兴 民 钢 圈 2 , 0 6 1 , 7 7 8 . 6 2 2 . 3 6
1 1 0 0 2 5 4 7 春 兴 精 工 2 , 0 4 8 , 9 2 1 . 6 1 2 . 3 4
1 2 0 0 2 4 4 5 中 南 文 化 1 , 9 9 6 , 8 8 8 . 0 0 2 . 2 8
1 3 6 0 3 7 9 9 华 友 钴 业 1 , 9 0 9 , 5 0 0 . 3 1 2 . 1 8
1 4 6 0 0 9 8 6 科 达 股 份 1 , 8 3 8 , 9 0 4 . 5 8 2 . 1 0
1 5 0 0 0 5 6 7 海 德 股 份 1 , 8 1 0 , 2 2 4 . 0 0 2 . 0 7
1 6 6 0 0 3 1 2 平 高 电 气 1 , 7 9 4 , 1 9 8 . 1 7 2 . 0 5
1 7 3 0 0 4 9 6 中 科 创 达 1 , 7 8 1 , 0 4 5 . 9 5 2 . 0 4
1 8 6 0 0 4 0 6 国 电 南 瑞 1 , 7 7 3 , 9 4 4 . 0 0 2 . 0 3
1 9 6 0 0 7 6 5 中 航 重 机 1 , 7 5 7 , 0 5 0 . 0 0 2 . 0 1
2 0 0 0 2 4 1 4 高 德 红 外 1 , 7 4 5 , 1 8 1 . 6 2 1 . 9 9
注 ： 1 、 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 ；
2 、 基 金 持 有 的 股 票 分 类 为 交 易 性 金 融 资 产 的 ， 本 项 “ 累 计 卖 出 金 额 ” 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成
交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 8 8 , 6 6 3 , 3 7 9 . 4 7
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 7 2 , 8 1 5 , 0 5 3 . 4 2
注 ： 1 、 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 ，招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 3 页 共 2 7 页
卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 ；
2 、 “ 买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 ” 、 “ 卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成
交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 1 8 , 1 0 3 , 0 8 0 . 2 0 2 3 . 7 2
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 9 , 2 2 9 , 8 2 5 . 2 0 1 2 . 0 9
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 4 , 1 0 8 , 3 0 2 . 5 0 5 . 3 8
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 3 1 , 4 4 1 , 2 0 7 . 9 0 4 1 . 2 0
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 1 0 1 0 7 2 1 国 债 ⑺ 1 3 1 , 6 1 0 1 4 , 2 2 4 , 4 0 8 . 8 0 1 8 . 6 4
2 1 2 2 8 3 3 1 1 赣 城 债 7 2 , 7 3 0 7 , 6 2 3 , 5 5 8 . 6 0 9 . 9 9
3 1 1 0 0 3 1 航 信 转 债 3 7 , 2 5 0 4 , 1 0 8 , 3 0 2 . 5 0 5 . 3 8
4 0 1 9 5 3 3 1 6 国 债 0 5 3 8 , 8 1 0 3 , 8 7 8 , 6 7 1 . 4 0 5 . 0 8
5 1 2 2 9 1 2 1 0 鄂 国 资 1 6 , 2 2 0 1 , 6 0 6 , 2 6 6 . 6 0 2 . 1 0
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 4 页 共 2 7 页
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 除 恒 生 电 子 （ 股 票 代 码 6 0 0 5 7 0 . S H ） 外 其 他 证 券 的 发 行 主 体 未 有 被 监
管 部 门 立 案 调 查 ， 不 存 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
恒 生 电 子 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 子 公 司 杭 州 恒 生 网 络 技 术 服 务 有 限 公 司 拟 受 到 中 国 证 监 会 行
政 处 罚 的 公 告 ：
恒 生 网 络 开 发 具 有 开 立 证 券 交 易 子 账 户 、 接 受 证 券 交 易 委 托 、 查 询 证 券 交 易 信 息 、 进 行 证 券
和 资 金 的 交 易 结 算 清 算 等 多 种 证 券 业 务 属 性 功 能 的 系 统 。 通 过 该 系 统 ， 投 资 者 不 履 行 实 名 开 户 程
序 即 可 进 行 证 券 交 易 。 恒 生 网 络 在 明 知 客 户 的 经 营 方 式 的 情 况 下 ， 仍 向 不 具 有 经 营 证 券 业 务 资 质
的 客 户 销 售 系 统 、 提 供 相 关 服 务 ， 并 获 取 非 法 收 益 ， 严 重 扰 乱 证 券 市 场 秩 序 。 恒 生 网 络 的 上 述 行
为 违 反 了 《 证 券 法 》 第 一 百 二 十 二 条 的 规 定 ， 构 成 《 证 券 法 》 第 一 百 九 十 七 条 所 述 非 法 经 营 证 券
业 务 的 行 为 。
对 该 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 本 基 金 管 理 人 认 为 公 司 是 区 块 链 + 金 融 的 龙 头 ， 具 备 独 特 优
势 ， 此 外 ， 恒 生 电 子 在 券 商 、 基 金 、 私 募 、 银 行 、 交 易 所 等 客 户 中 具 有 极 高 的 粘 性 与 市 场 占 有 率 ，
具 备 较 高 的 产 品 议 价 能 力 ， 维 持 推 荐 评 级 。招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 5 页 共 2 7 页
7 . 1 2 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 ， 本 基 金 管 理 人 从 制 度 和
流 程 上 要 求 股 票 必 须 先 入 库 再 买 入 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 3 0 , 8 2 6 . 4 1
2 应 收 证 券 清 算 款 4 , 3 9 6 , 0 6 1 . 7 1
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 3 4 7 , 7 9 3 . 0 3
5 应 收 申 购 款 1 3 , 0 0 2 . 0 0
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 4 , 7 8 7 , 6 8 3 . 1 5
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号
债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 1 0 0 3 1 航 信 转 债 4 , 1 0 8 , 3 0 2 . 5 0 5 . 3 8
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 0 9 2 6 福 星 股 份 2 , 7 7 9 , 6 2 2 . 9 1 3 . 6 4 非 公 开 发 行
2 0 0 0 6 3 8 万 方 发 展 2 , 2 0 9 , 6 9 0 . 4 5 2 . 9 0 重 大 事 项
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
（ 户 ）
户 均 持 有 的 基
金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额 占 总 份 额 比 例
4 , 9 1 9 1 4 , 4 2 3 . 1 3 1 9 , 5 1 9 , 8 5 6 . 2 4 2 7 . 5 1 % 5 1 , 4 2 7 , 5 1 1 . 8 2 7 2 . 4 9 %招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 6 页 共 2 7 页
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 7 2 , 7 3 1 . 1 3 0 . 1 0 2 5 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门
负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0 ~ 1 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 0 3 年 4 月 2 8 日 ） 基 金 份 额 总 额
8 9 9 , 3 9 8 , 5 8 3 . 2 8
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 7 3 , 9 0 7 , 6 0 7 . 3 8
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 0 , 2 1 8 , 7 0 3 . 5 7
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 3 , 1 7 8 , 9 4 2 . 8 9
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 7 0 , 9 4 7 , 3 6 8 . 0 6
注 ： 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ； 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 未 举 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 基 金 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 无 改 变 。招商安泰平衡型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 7 页 共 2 7 页
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 更 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 ， 基 金 管 理 人 没 有 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 ， 亦 未 收 到 关 于 基 金 管 理 人 的 高 级 管
理 人 员 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 的 书 面 通 知 或 文 件 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
中信证券 1 8 6 , 2 0 9 , 8 1 1 . 7 5 5 4 . 4 0 % 8 0 , 2 8 7 . 2 8 5 4 . 4 0 % -
申银万国 1 7 2 , 2 6 8 , 6 1 8 . 9 2 4 5 . 6 0 % 6 7 , 3 0 3 . 5 0 4 5 . 6 0 % -
中泰证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
注 ： 基 金 交 易 佣 金 根 据 券 商 季 度 综 合 评 分 结 果 给 与 分 配 ， 券 商 综 合 评 分 根 据 研 究 报 告 质 量 、 路 演
质 量 、 联 合 调 研 质 量 以 及 销 售 服 务 质 量 打 分 ， 从 多 家 服 务 券 商 中 选 取 符 合 法 律 规 范 经 营 的 综 合 能
力 靠 前 的 券 商 给 与 佣 金 分 配 ， 季 度 评 分 和 佣 金 分 配 分 别 由 专 人 负 责 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
中信证券 3 1 , 1 0 3 , 0 5 2 . 5 6 1 0 0 . 0 0 % 9 5 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
申银万国 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
招商基金管理有限公司
2016 年 8 月 24 日
