浙 商 聚 潮 策略 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 浙商基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 浙商聚 潮策 略配 置混 合
基金主 代码 680001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月4 日
基金管 理人 浙商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,760,626,286.80 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过准 确把 握中 国经 济 周期 变动 特征 ，挖 掘不
同 经 济周 期阶 段下 优势 资产 及 行业 投资 机会 ，在 严格
控制风 险的 前提 下， 追求 基金资 产的 长期 、 稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金采 用定 量分 析和 定性 分 析相 结合 的方 法， 深入
研 究 我国 经济 周期 当前 所处 阶 段（ 复苏 、扩 张、 滞胀
和 衰 退） 及未 来发 展方 向， 确 定不 同经 济周 期阶 段下
的 资 产配 置和 行业 投资 策略 ， 在有 效控 制风 险的 前提
下 ， 精选 优质 上市 公司 股票 构 建投 资组 合， 力求 获得
较 高 的投 资收 益。 此外 ，本 基 金还 将积 极参 与风 险低
且 可 控的 新股 申购 、债 券回 购 等投 资， 以增 加收 益。
未 来 ，随 着证 券市 场的 发展 、 金融 工具 的丰 富和 交易
方 式 的创 新等 ，基 金还 将积 极 寻求 其他 投资 机会 ，履
行适当 程序 后更 新和 丰富 组合投 资策 略。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 5 0% ＋ 中 债 综 合 指 数 收 益 率
×50%
风险收 益特 征 本 基 金为 主动 投资 的混 合型 基 金， 其预 期风 险和 收益
高于债 券型 基金 、 货 币市 场基金 ， 但 低于 股票 型基 金，
属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 、中 高收 益品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浙商基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 郭乐琦 汤嵩彥
联系电 话 021-60350812 95559 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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电子邮 箱 guoleqi@zsfund.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
4000-679-908/021-60359000 95559
传真 0571-28191919 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.zsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要 财务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 54,226,280.87
本期利 润 34,382,940.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0147
本期基 金份 额净 值增 长率 1.37%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0353
期末基 金资 产净 值 1,825,859,614.59
期末基 金份 额净 值 1.037
注：上述基金 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 （例如， 开 放式基金 的 申购赎回
费、 基金 转换 费等） ， 计入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 本期 已实 现 收益指 基金 本期 利息
收入、投资收 益、其他 收 入（不含公允 价值变动 收 益）扣除相关 费用后的 余 额，本期利 润为本期
已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
期末可供分配 利润，采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.68% 0.06% -0.04% 0.50% 0.72% -0.44%
过去三 个月 -0.19% 0.10% -1.18% 0.51% 0.99% -0.41%
过去六 个月 1.37% 0.15% -7.67% 0.92% 9.04% -0.77%
过去一 年 3.29% 0.11% -13.46% 1.15% 16.75% -1.04%
自基金 合同
生效起 至今
3.70% 0.11% -15.54% 1.21% 19.24% -1.10%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为沪 深 300 指 数收 益率 ×50% ＋中 债综 合指 数收 益 率 ×50 %
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年5 月4 日 ， 基金合 同生 效日 至报 告期 期末， 本基 金运 作
时间已 满一 年。
2、本 基金 建 仓 期为6 个 月 ，从 2015 年5 月 4 日至2015 年11 月3 日， 建仓 期 结束时 各项 资产 配
置比例 均符 合基 金合 同约 定。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
浙商基金管理有 限公司经 中国证券监督管 理委员会( 证监许可[2010]1312 号) 批准，于 2010
年 10 月 21 日成 立。 公司 股东为 浙商 证券 股份 有限 公司、 通联 资本 管理 有限 公司、 养生 堂有 限 公
司、 浙大 网新 集团 有限 公 司， 四家 股东 各出 资7500 万元 ， 公 司注 册资 本3 亿 元人民 币 。 注 册地 为
浙江省 杭州 市。
截至 2016 年 6 月 30 日， 浙商基 金共 管理 九只 开放 式基金 —— 浙商 聚潮 产业 成长混 合型 证 券
投资基 金、 浙商 聚潮 新思 维混合 证券 投资 基金 、浙 商沪 深 300 指数 分级 证券 投资基 金、 浙商 聚 盈
信用债 债券 型证 券投 资基 金、 浙 商聚 潮策 略配 置混 合型证 券投 资基 金、 浙商 日添利 货币 市场 基金 、
浙商惠盈纯债 债券型证 券 投资基金、浙 商聚潮灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、浙商惠享 纯债债券
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
倪权生
本基金
的基金
经 理, 公
司 股票
投资部
副总经
理。
2015 年 7 月 22
日
- 5
倪 权 生先 生 ，上 海交 通大
学 金 融学 博 士。 历任 博时
基 金 管理 有 限公 司研 究部
研究员 、高 级研 究员 。
查晓磊
本基金
的基金
经理， 公
司衍生
品及量
化投资
部副总
经理
2016 年 3 月 17
日
- 5
查 晓 磊先 生 ，香 港中 文大
学 财 务学 博 士。 历任 博时
基 金 管理 有 限公 司投 资策
略及大 宗商 品分 析师 。
吕文晔
本基金
的基金
经理， 公
司固定
2016 年 3 月 17
日
- 4
吕 文 晔先 生 ，英 国华 威大
学 过 程工 程 和商 业管 理硕
士 。 曾任 平 安资 产管 理有
限 责 任公 司 交易 部债 券交浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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收益部
基金经
理
易员。
洪慧 梅
本基金
的基金
经理、 固
定收益
部副总
经理。
2015 年11 月 10
日
2016 年 3 月 28
日
10
洪 慧 梅女 士 ，同 济大 学经
济 与 管 理 学 院 金 融 学 硕
士 。 历任 平 安资 产管 理有
限 责 任公 司 集中 交易 部债
券 交 易员 ， 汇丰 人寿 保险
有 限 责任 公 司投 资管 理部
交易主 任。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和
基金合同的约 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的前提
下，为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ，基金 运作整 体合法合 规 ，无损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
为了规 范公 平交 易行 为 ， 保护投 资者 合法 权益 ， 根 据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《证
券投资基金 管理公司 管理 办法》 、 《证券 投资基金 管 理公司公平 交易制度 指导 意见》等法 律法规 规
定，本公司制 定了相应 的 公平交易制度 。在投资 决 策层面，本公 司实行投 资 决策委员会 领导下的
投资组合经理 负责制， 对 不同类别的投 资组合分 别 管理、独立决 策；在交 易 层面，实行 集中交易
制度，建立了 公平的交 易 分配制度，确 保 各投资 组 合享有公平的 交易执行 机 会，严禁在 不同投资
组合之间进行 利益输送 ； 在监控和评估 层面，本 公 司金融工程小 组将每日 审 查当天的投 资交易，
对不同投资组 合在交易 所 公开竞价交易 中同日同 向 交易的交易时 机和交易 价 差进行监控 ，同时对
不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 和反 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生违反 公平 交易 制度 的行 为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
公司旗下管理 的各投资 组 合在交易所公 开竞价同 日 反向交易的控 制方面， 未 出现成交较少 的浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 ，亦 未 受到监 管 机 构的 相关 调查 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金主要投 资策略为 配 置债券同时积 极参与新 股 网下申购，另 外控制股 票 底仓较低的波 动
率水平。报告 期内组合 在 一季度增加了 城投债的 配 比，获取较高 收益，二 季 度则调仓增 加了短久
期债券 资产 的配 置。 权益 投资方 面积 极参 与新 股 IPO 申购 ，获 得了 较好 的收 益。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至2016 年06 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为1.037 元， 报 告期 内净 值增 长率 为 1.37% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为-7.67% ， 基金 净值 增长 率超 越 业绩比 较基 准收 益 率9.04% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
上半年各项宏 观经济数 据 包括通胀均呈 现冲高回 落 态势，PPI 环比和同 比降 幅继续收窄。 央
行继续通过公 开市场维 持 资金面的稳定 ，银行间 市 场流动性较为 充沛且波 动 率有所减小 。房地产
销售和 投资 增 速 4 月 份已 基本见 顶， 后续 放缓 压力 较大； 制造 业投 资、 民间 投资持 续放 缓， 基 建
新开工项目增 速高位回 落 ；社融和货币 增速受去 年 基数较高影响 短期内也 会 有所回落， 从而进一
步压制经济增 长和通胀 。 海外方面英国 脱欧降低 金 融市场风险偏 好 ，使全 球 经济增长不 确定性增
加，同时也打 乱了美联 储 加息节奏。基 于上述分 析 ，我们认为三 季度债券 收 益率具备一 定的下行
空间，考 虑到 下半年利 率 债特别是地方 债供给缩 量 ，以及信用利 差仍处在 历 史低位，利 率债较信
用债更 具备 配置 价值 ，且 存在波 段操 作的 空间 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格按照中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有的投资 品种进行 估 值，本基金托 管人根据 法 律法规要求履 行估值及 净 值计算的复 核责任，
会计师事务所 在估值调 整 导致基金资产 净值的变 化 在 0.25% 以上时对 所采用 的相关估值模 型、假
设及参数的适 当性发表 审 核意见并出具 报告。本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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了负责估值工 作的估值 委 员会，并制订 了相关制 度 及流程。估值 委员会主 要 负责基金估 值相关工
作的评估、决 策、执行 和 监督，确保基 金估值的 公 允与合理。公 司估值委 员 会成员中不 包括基金
经理。 报告 期内 ，参 与估 值流程 各方 之间 无重 大利 益冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 在本 报告 期未 进行 收益分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明
本报告 期内 不存 在对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值预警 的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
2016 上半 年度 ， 基 金托管 人在浙 商聚 潮策 略配 置混 合型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格 遵
守了《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同、托管 协议，尽 职 尽责地履行 了托管人
应尽的 义务 ，不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
2016 上半 年度 ，浙 商基 金 管理有 限公 司在 浙商 聚潮 策略配 置混 合型 证券 投资 基金投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份 额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支等问 题 上，托管人 未发现损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、准确和 完整发表
意见
2016 上半 年度， 由浙 商基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 的有 关浙 商聚 潮策略 配置 混 合
型证券投资基 金的半年 度 报告中财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告相 关内容、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§6 半年 度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 浙商 聚潮 策略 配置混 合型 证券 投 资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
61,078,637.35 72,905,883.02
结算备 付金
4,239,402.80 851,694.02
存出保 证金
84,514.85 194,614.12
交易性 金融 资产
1,576,198,694.84 1,711,627,514.21
其中： 股票 投资
63,616,641.84 90,855,674.21
基金投 资
- -
债券投 资
1,512,582,053.00 1,620,771,840.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
158,900,678.35 1,180,904,331.35
应收证 券清 算款
148,464.19 3,226,030.24
应收利 息
27,177,490.00 33,272,624.70
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
1,827,827,882.38 3,002,982,691.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
469,057.71 -
应付赎 回款
- 53,899.62
应付管 理人 报酬
894,045.79 1,537,597.00
应付托 管费
372,519.09 640,665.43
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
133,193.12 244,405.32
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
99,452.08 140,203.14
负债合 计
1,968,267.79 2,616,770.51
所有者权益：
实收基 金
1,760,626,286.80 2,933,070,743.04
未分配 利润
65,233,327.79 67,295,178.11
所有者 权益 合计
1,825,859,614.59 3,000,365,921.15
负债和 所有 者权 益总 计
1,827,827,882.38 3,002,982,691.66
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.037 元， 基金 份额 总 额 1,760,626,286.80
份。
6.2 利润表
会计主 体： 浙商 聚潮 策略 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 5 月 4 日( 基
金合同生效 日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
48,235,964.89 16,901,455.34
1.利息 收入
72,025,218.13 4,088,984.17
其中： 存款 利息 收入
471,366.04 3,212,761.80
债券利 息收 入
70,204,876.59 628.24
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,348,975.50 875,594.13
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填列）
-5,956,953.79 5,613,836.20
其中： 股票 投资 收益
7,997,265.90 5,487,327.27 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-14,294,216.91 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
339,997.22 126,508.93
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
-19,843,339.90 7,189,239.12
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号
填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
2,011,040.45 9,395.85
减： 二、费用
13,853,023.92 10,625,433.88
1．管 理人 报酬
7,232,051.77 7,538,430.00
2．托 管费
3,013,354.94 1,256,404.98
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
536,049.52 1,792,431.02
5．利 息支 出
2,890,349.06 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,890,349.06 -
6．其 他费 用
181,218.63 38,167.88
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
34,382,940.97 6,276,021.46
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
34,382,940.97 6,276,021.46
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 浙商 聚潮 策略 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,933,070,743.04 67,295,178.11 3,000,365,921.15
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 34,382,940.97 34,382,940.97
三、 本 期基 金份 额交 易产 -1,172,444,456.24 -36,444,791.29 -1,208,889,247.53 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 390,628,803.41 9,375,140.34 400,003,943.75
2. 基金 赎回 款 -1,563,073,259.65 -45,819,931.63 -1,608,893,191.28
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,760,626,286.80 65,233,327.79 1,825,859,614.59
项目
上年度可比期间
2015 年5 月 4 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
302,837,922.71 - 302,837,922.71
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 6,276,021.46 6,276,021.46
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
4,550,412,236.21 12,004,476.95 4,562,416,713.16
其中：1. 基 金申 购款 4,551,116,149.09 12,006,556.25 4,563,122,705.34
2. 基金 赎回 款 -703,912.88 -2,079.30 -705,992.18
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,853,250,158.92 18,280,498.41 4,871,530,657.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 李志 惠______
______ 唐 生林______
____ 唐生 林____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基 本情 况 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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浙 商 聚 潮 策 略 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《关 于核 准浙 商聚 潮策 略 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复 》( 证监
许可[2012]1233 号文) 批 准，由浙商基 金管理有限 公司(以下简称 “浙商基金 公司 ”) 依照 《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 及 其配 套规 则和 《浙 商 聚潮策 略配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
发售 ， 基 金合 同 于2015 年5 月 4 日生 效 。 本 基金 为契 约型开 放式 基 金 ， 存续 期 限不定 ， 首次 设立
募集规 模 为302,837,922.71 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为浙 商基 金公 司， 基 金托 管人 为交
通银行 股份 有限 公司(以 下 简称 “ 交通 银行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《浙 商聚 潮策 略配 置 混合型 证券 投资
基金基金合同 》和《浙 商 聚潮策略配置 混合型基 金 招募说明书》 的有关规 定 ，本基金的 投资范围
为具有良好流 动性的金 融 工具，包括国 内依法发 行 上市的股票（ 包含中小 板 、创业板及 其他经中
国证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券 （ 包含 中小 企业 私 募债券 ） 以及 法律 法规 或 中国证 监会 允许 基金
投资的 其他 金融 工具 （ 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定） 。 基金 的投 资组 合比 例 为： 股票 资产 占基 金
资产的 比例 范围 为 0%-95% ； 债券 资产 、 货 币市 场工 具、 权 证、 资产 支持 证券 以及法 律法 规或 中国
证监会允许基 金投资的 其 他证券品种以 及其他资 产 占基金资产的 比例范围 为 5%-100% ，其中基 金
持有全 部权 证的 市值 不超 过基金 资产 净值 的 3% ， 扣 除股指 期货 保证 金以 后基 金保留 的现 金或 到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金股 票投 资部分 的业 绩比 较 基
准为沪 深300 指 数收 益率 ， 债券 投资 部分 为中 债综 合指数 收益 率。 本基 金的 复合业 绩比 较 基 准为 ：
沪深300 指 数收 益率 ×50 % ＋中债 综合 指数 收益 率 × 5 0% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2016 年 6浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
月 30 日 的财 务状 况、 自 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成 果和基 金净 值变 动
情况。
6.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说 明
本基金本报告 期会计报 表 所采用的会计 政策、会 计 估计与最近一 期年度会 计 报表所采用的 会
计政策 、会 计估 计一 致。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金 在报 告期 内未 发生 重大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金 在报 告期 内未 发生 重大会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金 在报 告期 内未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《财 政部 、 国 家税
务总局、证监 会关于上 市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2005]103
号文《关于股 权分置试 点 改革有关税收 政策问 题 的 通知》 、上证交 字[2008]16 号《关于做 好调整
证券交 易印 花税 税率 相关 工作的 通知 》及 深圳 证券 交易所 于 2008 年 9 月 18 日发布 的《 深圳 证 券
交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工作 的通知 》 、 财税[2008]1 号 文 《财 政部 、 国 家税
务总局 关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知》及 其 他相关税务法 规和实务 操 作，本基金 适用的主
要税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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(c) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(d) 对基金 取得的股 票的 股息、红利收 入，债券 的 利息收入，由 上市公司 、 发行债券的企 业
在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起 ， 对所 取得 的股 息红
利收入 根据 持股 期限 差别 化计算 个人 所得 税的 应纳 税所得 额： 持股 期限 在 1 个月以 内 （ 含 1 个月 ）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(e) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者(包括个 人和 机构投资者)从 基金分配 中 取得的收入， 暂不征收 个 人所得税和 企
业所得 税。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
浙商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
浙商证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
通联资 本管 理有 限公 司 基金管 理 人 的股 东
浙江浙 大网 新集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
养生堂 有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海聚 潮资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
浙商基 金灵 活配 置2 号资 产管理 计划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方的 交易 单元 进行 过交 易。
浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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6.4.8.1.2 债 券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回购 交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.4 权 证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付关 联方 的佣 金
本基金 本报 告期 没有 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月4 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,232,051.77 7,538,430.00
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3.37 1.60
注： 支 付基 金管 理人 浙商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理费按 前一 日基 金资 产净 值的一 定比 例计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。计 算公 式为 ：
日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 1.5% / 当 年天 数 （自2015 年 5 月 4 日 （基 金合同 生效 日 ） 至
2015 年7 月13 日）
日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.6% / 当 年天 数 （自 2015 年7 月14 日起 ）
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月4 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,013,354.94 1,256,404.98
注：支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。计算 公式 为： 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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日基金 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.25 %/ 当 年天 数
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金 本报 告期 没有 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 本报 告期 未持有 过本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
浙商基
金灵活
配置 2
号资产
管理计
划
1,493,113,475.88 85.00% 1,493,113,475.88 5,091.00%
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月4 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6
月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份
有限公司
61,078,637.35 441,532.06 2,388,020,956.96 2,641,025.75
注：本基金通 过“交通 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金， 于 2016 年6 月 30 日 的相 关余 额为人 民 币 4239402.8 元。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.9 期末（ 2016 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期 末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 7,670 99,556.60 99,556.60
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 862 7,318.38 7,318.38
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80
注：根据 《证 券发行 与承 销管理办 法》 ， 证券投 资基 金参与网 下配 售，可 与发 行人、 承
销商自 主约 定网 下配 售股 票的持 有期 限并 公开 披露 。 持有期 自公 开发 行的 股票 上市之 日
起计算 。 在 持有 期内 的股 票为流 动受 限制 而不 能自 由转让 的资 产。 基金 还可 作为特 定投
资者， 认购 由中 国证 监会 《上市 公司 证券 发行 管理 办法》 规范 的非 公开 发行 股票， 所认
购的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得转 让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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价
300223
北京
君正
2016
年 6 月
3 日
重大
资产
重组
停牌
44.00 - - 25,600 739,955.00 1,126,400.00
300334
津膜
科技
2016
年 5 月
20 日
重大
资产
重组
停牌
18.05 - - 46,087 745,207.53 831,870.35
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 33,278 115,474.66 696,175.76
000018
神州
长城
2016
年 6 月
24 日
重大
事项
停牌
12.17
2016
年 7 月
11 日
12.88 39,360 443,981.00 479,011.20
603703
盛洋
科技
2016
年 6 月
20 日
重大
资产
重组
停牌
30.73 - - 10,200 296,481.00 313,446.00
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。
6.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 63,616,641.84 3.48 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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其中： 股票 63,616,641.84 3.48
2 固定收 益投 资 1,512,582,053.00 82.75
其中： 债券 1,512,582,053.00 82.75
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 158,900,678.35 8.69
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 65,318,040.15 3.57
7 其他各 项资 产 27,410,469.04 1.50
8 合计 1,827,827,882.38 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 35,840,727.66 1.96
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,011,185.00 0.11
E
建筑业 2,936,506.16 0.16
F
批发和 零售 业 3,469,429.00 0.19
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,022,721.60 0.11
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,848,547.10 0.10
J
金融业 7,495,219.20 0.41
K
房地产 业 2,054,976.00 0.11
L
租赁和 商务 服务 业 2,167,259.40 0.12
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,019,126.72 0.11
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - - 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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R
文化、 体育 和娱 乐业 1,750,944.00 0.10
S
综合 - -
合计 63,616,641.84 3.48
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 报告 期本 基金 未投 资沪港 通股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 1,170,000 5,194,800.00 0.28
2 300092 科新机 电 157,800 2,414,340.00 0.13
3 300449 汉邦高 科 42,100 2,405,594.00 0.13
4 000001 平安银 行 264,416 2,300,419.20 0.13
5 300121 阳谷华 泰 166,200 2,275,278.00 0.12
6 300197 铁汉生 态 161,640 2,240,330.40 0.12
7 002397 梦洁股 份 270,040 2,222,429.20 0.12
8 300247 乐金健 康 264,483 2,195,208.90 0.12
9 600055 华润万 东 124,480 2,185,868.80 0.12
10 002400 省广股 份 153,380 2,167,259.40 0.12
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002563 森马服 饰 10,205,463.00 0.34
2 000046 泛海控 股 10,032,451.00 0.33
3 002100 天康生 物 9,974,689.16 0.33
4 600529 山东药 玻 9,971,086.30 0.33 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
5 000550 江铃汽 车 9,963,985.39 0.33
6 300058 蓝色光 标 9,870,401.45 0.33
7 002370 亚太药 业 7,063,961.37 0.24
8 601398 工商银 行 4,998,939.00 0.17
9 600976 健民集 团 4,692,847.00 0.16
10 000001 平安银 行 3,744,717.80 0.12
11 600027 华电国 际 2,085,160.22 0.07
12 002397 梦洁股 份 2,071,790.40 0.07
13 300247 乐金健 康 2,067,645.05 0.07
14 300092 科新机 电 2,055,111.00 0.07
15 601258 庞大集 团 2,049,549.00 0.07
16 601000 唐山港 2,042,460.00 0.07
17 002146 荣盛发 展 2,040,906.00 0.07
18 600055 华润万 东 2,040,761.00 0.07
19 300197 铁汉生 态 2,040,516.60 0.07
20 002400 省广股 份 2,027,767.00 0.07
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601169 北京银 行 56,786,414.63 1.89
2 002563 森马服 饰 11,739,156.70 0.39
3 002100 天康生 物 10,702,628.90 0.36
4 000046 泛海控 股 10,667,638.92 0.36
5 000550 江铃汽 车 10,058,778.65 0.34
6 600529 山东药 玻 9,976,721.46 0.33
7 300058 蓝色光 标 9,419,978.22 0.31
8 002370 亚太药 业 7,945,313.70 0.26
9 600976 健民集 团 4,474,524.96 0.15
10 000001 平安银 行 2,705,976.99 0.09
11 603001 奥康国 际 1,918,333.40 0.06
12 300006 莱美药 业 1,695,110.00 0.06
13 603508 思维列 控 1,549,884.25 0.05
14 000333 美的集 团 1,476,825.80 0.05
15 600519 贵州茅 台 1,248,160.00 0.04 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
16 601616 广电电 气 1,116,698.50 0.04
17 000963 华东医 药 1,041,450.00 0.03
18 600009 上海机 场 1,037,109.00 0.03
19 000858 五 粮 液 1,032,750.00 0.03
20 300496 中科创 达 1,030,106.00 0.03
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 139,305,386.75
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 174,914,491.05
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 151,405,000.00 8.29
其中： 政策 性金 融债 151,405,000.00 8.29
4 企业债 券 690,369,053.00 37.81
5 企业短 期融 资券 110,772,000.00 6.07
6 中期票 据 114,387,000.00 6.26
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 445,649,000.00 24.41
9 其他 - -
10 合计 1,512,582,053.00 82.84
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111693497 16 宁 波银 行
CD088
1,600,000 158,784,000.00 8.70 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
2 1480031 14 潍 坊滨 投
债
800,000 88,008,000.00 4.82
3 140201 14 国开 01 800,000 81,296,000.00 4.45
4 1480292 14 景 洪国 投
债
730,000 78,000,500.00 4.27
5 1580008 15 鸡 西国 资
债
700,000 74,494,000.00 4.08
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报告 期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本期 国债期 货投 资政 策 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 84,514.85
2 应收证 券清 算款 148,464.19
3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,177,490.00
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 27,410,469.04
7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 资产 或净 值比例 的分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
220 8,002,846.76 1,759,578,399.33 99.94% 1,047,887.47 0.06%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9,881.41 0.00%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 5 月 4 日 ） 基金 份额 总 额
302,837,922.71
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,933,070,743.04
本报告 期基 金总 申购 份额 390,628,803.41
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,563,073,259.65
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,760,626,286.80
浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2016 年 1 月 13 日 ，郭 乐 琦女士 就任 浙商 基金 管理 有限公 司督 察长 职务 ，原 督察长 闻震 宙 先
生于同 日离 职。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务没 有发生 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 管理 人及 其高 级管 理人员 没有 发生 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情形 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其 相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
长江证券 1 98,654,917.29 31.60% 91,877.01 31.60% -
华创证券 1 73,592,145.15 23.57% 68,536.46 23.57% -
方正证券 1 62,515,333.71 20.03% 58,220.35 20.03% -
国金证券 1 44,076,803.74 14.12% 41,048.96 14.12% -
兴业证券 1 33,328,311.48 10.68% 31,038.62 10.68% -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1 ） 遵循 国家 及证 券监 管 机构的 各项 法律 法规 、监 管规定 的要 求；
（2 ） 维护 持有 人利 益， 不 利用基 金资 产进 行利 益输 送，不 承诺 交易 量；
（3 ） 以券 商服 务质 量作 为 席位选 择和 佣金 分配 的标 准。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
（1 ） 投资 管理 部、 市场 部
a、 专 员与 券商 联系 商讨 合 作意向 ， 根据 公司 及基 金 法律文 件中 对券 商席 位的 选择标 准 ， 并 参考 中
央交易 室主 管的 建议 ，确 定新基 金租 用或 基金 新租 用席位 的所 属券 商以 及（ 主 ）席 位。
b、报 公司 分管 领导 审核 通 过。
（2 ） 中央 交易 室
a、专 员将 我公 司格 式版 本 的《证 券交 易席 位使 用协 议》发 送给 券商 相关 业务 联系人 。
b、券 商 对 我公 司提 供的 协 议有修 改意 见的 ，其 内容 若涉及 投资 管理 部、 市场 部、运 营保 障部 的，
由专员分别将 此内容发 送 给上述部门审 议，并由 专 员将我公司各 职能部门 反 馈的意见与 券商进行
商议， 形成 一致 意见 后完 成协议 初稿 ，交 我公 司监 察稽核 部审 核。
c、 对 券商 和我 公司 双方 同 意的协 议文 本进 行签 字盖 章。 我 公司 盖章 程序 ， 由 专 员填写 合同 流转 单，
分别送 达投 资管 理部 、市 场部、 运营 保障 部、 监察 稽核部 签字 ， 最 后盖 章。
3、本 基金 报告 期内 券商 交 易单元 变更 情况 ：
（1 ） 新增 券商 交易 单元 ： 本基金 本报 告期 无新 增券 商交易 单元 ；
（2 ） 上 表中 所列 交易 单元 均与浙 商 聚 盈信 用债 债券 型证券 投资 基金 和浙 商聚 潮灵活 配置 混合 型 证
券投资 基金 共用 。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 55,901,862.94 45.02% 2,189,000,000.00 89.38% - -
华创证券 753,187.30 0.61% - - - -
方正证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
兴业证券 67,527,194.68 54.38% 260,000,000.00 10.62% - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
浙商基金管理有限公司
2016 年8 月24 日
