中 海 货币 市 场 证券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年度
报 告 摘 要
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 页 共 3 0 页
§ 1 重 要 提 示
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 工 商 银 行 ” ) 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于
2 0 1 6 年 8 月 1 9 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。
本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 。中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 3 页 共 3 0 页
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 简 称 中 海 货 币
基 金 主 代 码 3 9 2 0 0 1
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 0 年 7 月 2 8 日
基 金 管 理 人 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 7 , 7 3 8 , 0 2 4 , 1 2 3 . 8 9 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 中 海 货 币 A 中 海 货 币 B
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 3 9 2 0 0 1 3 9 2 0 0 2
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 2 1 3 , 9 2 5 , 4 1 4 . 0 4 份 7 , 5 2 4 , 0 9 8 , 7 0 9 . 8 5 份
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标 在 保 证 资 产 安 全 与 资 产 充 分 流 动 性 前 提 下 ， 追 求 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 收 益
率 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 创 造 稳 定 的 当 期 收 益 。
投 资 策 略 1 、 利 率 预 期 策 略
根 据 对 宏 观 经 济 和 利 率 走 势 的 分 析 ， 本 基 金 将 制 定 利 率 预 期 策 略 。 如 果 预
期 利 率 下 降 ， 将 增 加 组 合 的 久 期 ； 反 之 ， 如 果 预 期 利 率 将 上 升 ， 则 缩 短 组
合 的 久 期 。
2 、 期 限 结 构 配 置 策 略
各 类 债 券 资 产 在 期 限 结 构 上 的 配 置 是 本 基 金 所 选 择 的 收 益 率 曲 线 策 略 在
资 产 配 置 过 程 中 的 具 体 体 现 ， 本 基 金 采 用 总 收 益 分 析 法 在 子 弹 组 合 、 杠 铃
组 合 、 梯 形 组 合 等 三 种 基 础 类 型 中 进 行 选 择 。
3 、 类 属 配 置 策 略
根 据 各 类 短 期 固 定 收 益 类 金 融 工 具 的 市 场 规 模 、 收 益 性 和 流 动 性 ， 决 定 各
类 资 产 的 配 置 比 例 ； 再 通 过 评 估 各 类 资 产 的 流 动 性 和 收 益 性 利 差 ， 确 定 不
同 期 限 类 别 资 产 的 具 体 资 产 配 置 比 例 。
4 、 流 动 性 管 理 策 略
在 满 足 基 金 投 资 人 申 购 、 赎 回 的 资 金 需 求 前 提 下 ， 通 过 基 金 资 产 安 排 （ 包
括 现 金 库 存 、 资 产 变 现 、 剩 余 期 限 管 理 或 以 其 他 措 施 ） ， 保 证 基 金 资 产 的
高 流 动 性 。
5 、 套 利 策 略
本 基 金 的 套 利 策 略 主 要 是 利 用 不 同 市 场 、 不 同 期 限 和 不 同 品 种 之 间 的 收 益
率 差 异 ， 通 过 融 入 和 融 出 的 资 金 安 排 ， 获 取 无 风 险 的 利 差 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 （ 税 后 ）
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 。中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 4 页 共 3 0 页
本 基 金 长 期 平 均 的 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 、 债 券 型
基 金 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓 名 王 莉 洪 渊
联 系 电 话 0 2 1 - 3 8 4 2 9 8 0 8 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子 邮 箱 w a n g l @ z h f u n d . c o m c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 8 - 9 7 8 8 、
0 2 1 - 3 8 7 8 9 7 8 8
9 5 5 8 8
传 真 0 2 1 - 6 8 4 1 9 5 2 5 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
2 . 4 信 息 披 露 方 式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 w w w . z h f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号
2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
注 1 ： 本 报 告 期 指 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 。
注 2 ： 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
基 金 级 别 中 海 货 币 A 中 海 货 币 B
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日 )
报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 -
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 3 , 2 3 5 , 8 4 8 . 1 9 1 4 2 , 2 5 9 , 4 4 2 . 6 8
本 期 利 润 3 , 2 3 5 , 8 4 8 . 1 9 1 4 2 , 2 5 9 , 4 4 2 . 6 8
本 期 净 值 收 益 率 1 . 2 0 8 8 % 1 . 3 3 0 0 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 q i M o K e G o n g F e n P e i J i J i n F e n E L i R u n A -
期 末 基 金 资 产 净 值 2 1 3 , 9 2 5 , 4 1 4 . 0 4 7 , 5 2 4 , 0 9 8 , 7 0 9 . 8 5
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 5 页 共 3 0 页
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ， 由 于 货 币 市 场 基
金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算 ， 因 此 ， 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 ， 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 。
注 3 ： 本 基 金 按 日 结 转 份 额 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 基金 份额 净值收 益率 及其与 同 期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
中 海 货 币 A
阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
份 额 净 值
收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 1 6 9 1 % 0 . 0 0 1 2 % 0 . 1 0 4 0 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 0 6 5 1 % 0 . 0 0 1 2 %
过 去 三 个 月 0 . 5 5 9 9 % 0 . 0 0 2 2 % 0 . 3 1 6 1 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 2 4 3 8 % 0 . 0 0 2 2 %
过 去 六 个 月 1 . 2 0 8 8 % 0 . 0 0 3 2 % 0 . 6 3 4 2 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 5 7 4 6 % 0 . 0 0 3 2 %
过 去 一 年 2 . 6 4 7 3 % 0 . 0 0 5 7 % 1 . 2 8 3 6 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 3 6 3 7 % 0 . 0 0 5 7 %
过 去 三 年 1 2 . 7 2 0 4 % 0 . 0 1 0 1 % 3 . 9 4 4 9 % 0 . 0 0 0 0 % 8 . 7 7 5 5 % 0 . 0 1 0 1 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
2 4 . 4 6 1 6 % 0 . 0 0 8 6 % 8 . 2 9 4 9 % 0 . 0 0 0 2 % 1 6 . 1 6 6 7 % 0 . 0 0 8 5 %
中 海 货 币 B
阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
份 额 净 值
收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 1 8 8 9 % 0 . 0 0 1 2 % 0 . 1 0 4 0 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 0 8 4 9 % 0 . 0 0 1 2 %
过 去 三 个 月 0 . 6 2 0 0 % 0 . 0 0 2 2 % 0 . 3 1 6 1 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 3 0 3 9 % 0 . 0 0 2 2 %
过 去 六 个 月 1 . 3 3 0 0 % 0 . 0 0 3 2 % 0 . 6 3 4 2 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 6 9 5 7 % 0 . 0 0 3 2 %
过 去 一 年 2 . 8 9 4 9 % 0 . 0 0 5 7 % 1 . 2 8 3 6 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 6 1 1 2 % 0 . 0 0 5 7 %
过 去 三 年 1 3 . 5 6 4 3 % 0 . 0 1 0 2 % 3 . 9 4 4 9 % 0 . 0 0 0 0 % 9 . 6 1 9 4 % 0 . 0 1 0 2 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
2 6 . 2 7 9 5 % 0 . 0 0 8 7 % 8 . 2 9 4 9 % 0 . 0 0 0 2 % 1 7 . 9 8 4 6 % 0 . 0 0 8 5 %
注 ： “ 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 ” 指 2 0 1 0 年 7 月 2 8 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 .
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率变 动的 比 较中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 6 页 共 3 0 页中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 7 页 共 3 0 页
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经 验
基 金 管 理 人 自 2 0 0 4 年 3 月 1 8 日 成 立 以 来 ， 始 终 坚 持 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 原 则 ， 严 格
履 行 基 金 管 理 人 的 责 任 和 义 务 ， 依 靠 强 大 的 投 研 团 队 、 规 范 的 业 务 管 理 模 式 、 严 密 科 学 的 风 险 管
理 和 内 部 控 制 体 系 ， 为 广 大 基 金 份 额 持 有 人 提 供 规 范 、 专 业 的 资 产 管 理 服 务 。 截 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 ， 共 管 理 证 券 投 资 基 金 3 2 只 。
4.1.2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ） 及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
冯 小 波
本 基 金 基
金 经 理 、
中 海 纯 债
2 0 1 2 年 1 0 月
2 6 日
- 1 4 年
冯 小 波 先 生 ， 上 海 交 通
大 学 管 理 科 学 与 工 程
专 业 硕 士 。 历 任 华 泰 保中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 8 页 共 3 0 页
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 中 海
惠 丰 纯 债
分 级 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 惠 利
纯 债 分 级
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 中 海
稳 健 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 中 海
进 取 收 益
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
险 股 份 有 限 公 司 交 易
员 ， 平 安 证 券 股 份 有 限
公 司 投 资 经 理 ， 兴 业 银
行 股 份 有 限 公 司 债 券
交 易 员 、 高 级 副 理 。
2 0 1 2 年 8 月 进 入 本 公
司 工 作 ， 任 职 于 投 研 中
心 。 2 0 1 2 年 1 0 月 至 今
任 中 海 货 币 市 场 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 4 年 4 月 至 今 任 中
海 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5
年 5 月 至 今 任 中 海 惠 丰
纯 债 分 级 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 5 年 5 月 至 今 任 中
海 惠 利 纯 债 分 级 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 5 年 8 月 至 今
任 中 海 稳 健 收 益 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 6 年 2 月 至 今
任 中 海 进 取 收 益 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。
江 小 震
固 定 收 益
部 总 经
理 ， 本 基
金 基 金 经
理 、 中 海
增 强 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 中 海
惠 裕 纯 债
债 券 型 发
起 式 证 券
投 资 基 金
（ L O F ） 基
金 经 理 、
中 海 可 转
换 债 券 债
券 型 证 券
2 0 1 6 年 4 月
1 6 日
- 1 8 年
江 小 震 先 生 ， 复 旦 大 学
金 融 学 专 业 硕 士 。 历 任
长 江 证 券 股 份 有 限 公
司 投 资 经 理 、 中 维 资 产
管 理 有 限 责 任 公 司 部
门 经 理 、 天 安 人 寿 保 险
股 份 有 限 公 司 （ 原 名 恒
康 天 安 保 险 有 限 责 任
公 司 ） 投 资 部 经 理 、 太
平 洋 资 产 管 理 有 限 责
任 公 司 高 级 经 理 。 2 0 0 9
年 1 1 月 进 入 本 公 司 工
作 ， 历 任 固 定 收 益 小 组
负 责 人 、 固 定 收 益 部 副
总 监 ， 现 任 固 定 收 益 部
总 经 理 。 2 0 1 0 年 7 月 至
2 0 1 2 年 1 0 月 任 中 海 货
币 市 场 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 1 年 3中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 9 页 共 3 0 页
投 资 基 金
基 金 经
理 、 中 海
惠 祥 分 级
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 中 海
中 鑫 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 中 海
惠 利 纯 债
分 级 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 惠 丰
纯 债 分 级
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
月 至 今 任 中 海 增 强 收
益 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3 年 1
月 至 今 任 中 海 惠 裕 纯
债 债 券 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 （ L O F ） 基 金
经 理 ， 2 0 1 4 年 3 月 至 今
任 中 海 可 转 换 债 券 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 4 年 8 月 至
今 任 中 海 惠 祥 分 级 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 6 年 2 月 至
今 任 中 海 中 鑫 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 4
月 至 今 任 中 海 货 币 市
场 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 6 年 4 月 至 今
任 中 海 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 4 月 至 今 任 中
海 惠 利 纯 债 分 级 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 6 年 4 月 至 今
任 中 海 惠 丰 纯 债 分 级
债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 。
注 1 ： 上 述 任 职 日 期 、 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 批 露 的 任 免 日 期 填 写 。
注 2 ： 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、
《 基 金 合 同 》 的 规 定 ， 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的 行 为 ， 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度的 执行 情况
根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 及 公 司 相 关 制 度 ， 公 司 从 研 究 、 投 资 、中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 0 页 共 3 0 页
交 易 、 风 险 管 理 事 后 分 析 等 环 节 ， 对 股 票 、 债 券 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动
的 全 程 公 平 交 易 进 行 了 明 确 约 定 。 公 司 通 过 制 定 研 究 、 交 易 等 相 关 制 度 ， 要 求 公 司 各 组 合 研 究 成
果 共 享 ， 投 资 交 易 指 令 统 一 下 达 至 交 易 室 , 由 交 易 室 通 过 启 用 公 平 交 易 模 块 并 具 体 执 行 相 关 交 易 ，
使 公 平 交 易 制 度 中 要 求 的 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 得 以 落 实 ； 同 时 ， 根 据 公 司
制 度 ， 通 过 系 统 禁 止 公 司 组 合 之 间 （ 除 指 数 组 合 外 ） 的 同 日 反 向 交 易 。 对 于 发 生 在 银 行 间 市 场 的
债 券 买 卖 交 易 及 交 易 所 市 场 的 大 宗 交 易 ， 由 公 司 风 控 稽 核 部 对 相 关 交 易 价 格 进 行 事 前 审 核 ， 风 控
的 事 前 介 入 有 效 防 范 了 可 能 出 现 的 非 公 平 交 易 行 为 。
本 报 告 期 ， 公 司 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 溢 价 率 样 本 的 采 集 ， 进 行 了 相
关 的 假 设 检 验 ， 对 于 相 关 溢 价 金 额 对 组 合 收 益 率 的 贡 献 进 行 了 重 要 性 分 析 ， 并 针 对 交 易 占 优 次 数
进 行 了 时 间 序 列 分 析 。 多 维 度 的 公 平 交 易 监 控 指 标 使 公 平 交 易 事 后 分 析 更 全 面 、 有 效 。
本 报 告 期 ， 公 司 根 据 制 度 要 求 ， 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 反 向 交 易 进 行 了 统 计 分 析 ， 对 于 出
现 的 公 司 制 度 中 规 定 的 异 常 交 易 ， 均 要 求 相 关 当 事 人 和 审 批 人 按 照 公 司 制 度 要 求 予 以 留 痕 。
4.3.2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 ， 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存
在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 ， 对 于 一 级 市 场 证 券 申 购 、 二 级 市 场 证 券 交 易 中 出 现 的 可 能
导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 情 况 ， 风 控 稽 核 部 均 根 据 制 度 规 定 要 求 组 合 经 理 提 供
相 关 情 况 说 明 予 以 留 痕 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作 分析
2 0 1 6 年 上 半 年 ， 宏 观 经 济 在 走 “ L ” 的 寻 底 过 程 。
宏 观 方 面 ： 上 半 年 G D P 同 比 增 长 6 . 7 % ， 第 二 季 度 与 第 一 季 度 基 本 持 平 ， 高 频 经 济 数 据 指 标 显
示 投 资 增 速 回 落 ， 消 费 增 长 平 稳 ， 外 贸 低 迷 的 格 局 。
政 策 方 面 ： 2 0 1 6 年 政 府 仍 将 竭 力 平 衡 “ 稳 增 长 ” 和 “ 调 结 构 ” 之 间 的 关 系 。 积 极 的 财 政 政 策
与 偏 宽 松 的 货 币 政 策 为 经 济 保 驾 护 航 。 一 方 面 ， 供 给 侧 改 革 大 力 推 进 ， 主 要 表 现 在 对 创 新 的 支 持 ，
去 产 能 的 坚 决 以 及 国 企 改 革 的 推 动 ， 尤 其 是 放 开 部 分 行 业 准 入 并 引 入 民 营 资 本 。 需 求 侧 也 将 着 力
稳 增 长 ， 在 外 贸 增 长 乏 力 的 情 况 下 ， 投 资 和 消 费 无 疑 将 成 为 拉 动 经 济 增 长 的 主 要 动 力 。 同 时 ， 财
政 预 算 赤 字 扩 大 至 3 % ， 积 极 的 财 政 政 策 将 更 有 力 地 稳 增 长 ； 通 过 全 面 实 施 “ 营 改 增 ” ， 企 业 税 负
将 有 所 减 轻 ， 有 助 其 恢 复 及 扩 大 经 营 。 另 外 ， 两 会 期 间 李 克 强 总 理 在 政 府 工 作 报 告 中 提 及 强 化 企
业 创 新 主 体 地 位 ， 深 化 科 技 管 理 体 制 改 革 ， 发 挥 大 众 创 业 、 万 众 创 新 和 “ 互 联 网 + ” 集 众 智 、 汇 众中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 1 页 共 3 0 页
力 的 乘 数 效 应 。
货 币 政 策 方 面 ： 货 币 政 策 维 持 稳 健 。 物 价 回 升 、 汇 率 贬 值 压 力 以 及 货 币 宽 松 对 经 济 的 边 际 作
用 的 下 降 限 制 了 货 币 政 策 全 面 宽 松 ， 从 权 威 人 士 和 《 2 0 1 5 年 以 来 稳 健 货 币 政 策 主 要 特 点 的 回 顾 》
也 可 以 看 出 政 府 并 不 愿 意 “ 大 水 满 贯 ” ， 更 倾 向 于 通 过 M L F 、 S L F 、 P S L 等 工 具 安 排 资 金 支 持 ， 维
持 资 金 面 稳 定 。 同 时 ， 宏 观 审 慎 与 逆 周 期 调 控 有 望 强 化 。
债 券 市 场 方 面 ： 年 初 时 汇 率 贬 值 预 期 利 空 整 个 债 券 市 场 ， 季 度 中 物 价 和 经 济 回 升 预 期 推 动 长
期 利 率 债 收 益 率 上 行 。 但 在 当 前 风 险 偏 好 以 及 预 期 收 益 率 偏 低 的 背 景 下 ， 债 券 仍 旧 是 大 资 金 青 睐
的 对 象 。 4 月 违 约 事 件 频 发 、 通 胀 预 期 抬 头 ， 经 济 好 于 预 期 ， 收 益 率 大 幅 上 行 ， 信 用 债 市 场 结 构
上 发 生 变 化 ， 信 用 利 差 扩 大 。 5 月 上 旬 权 威 人 士 讲 话 后 ， 利 率 债 修 复 ， 5 月 下 旬 至 6 月 上 旬 ， 美 国
加 息 预 期 上 升 ， 市 场 对 6 月 底 资 金 面 谨 慎 提 前 降 杠 杆 ， 收 益 率 再 次 震 荡 。 6 月 中 下 旬 资 金 面 好 于
预 期 ， 英 国 意 外 脱 欧 全 球 货 币 政 策 宽 松 预 期 上 升 ， 风 险 偏 好 下 行 ， 债 券 需 求 回 升 ， 收 益 率 下 行 ，
信 用 债 利 差 收 窄 。
上 半 年 ， 本 基 金 遵 循 一 贯 的 以 流 动 性 管 理 为 目 标 的 原 则 ， 在 满 足 持 有 人 资 金 安 排 需 求 的 同 时 ，
努 力 提 高 基 金 的 收 益 。
4.4.2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 报 告 期 内 本 基 金 A 净 值 收 益 率 为 1 . 2 0 8 8 % ， 高 于 业 绩 比 较 基 准 0 . 5 7 4 6
个 百 分 点 ； 报 告 期 内 本 基 金 B 净 值 收 益 率 为 1 . 3 3 0 0 % ， 高 于 业 绩 比 较 基 准 0 . 6 9 5 7 个 百 分 点 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
2 0 1 6 年 下 半 年 国 内 外 环 境 复 杂 ， 不 稳 定 不 确 定 因 素 依 然 较 多 ， 经 济 下 行 压 力 依 然 较 大 ， 宽 松
预 期 再 加 大 ， 仍 存 在 降 准 的 可 能 性 。 这 些 因 素 将 是 市 场 持 续 关 注 的 焦 点 。 经 济 数 据 的 变 化 和 政 府
宏 观 政 策 的 变 动 将 直 接 影 响 资 产 配 置 的 方 向 。 对 上 述 各 种 因 素 我 们 会 及 时 跟 踪 。
本 基 金 未 来 的 运 作 将 继 续 坚 持 稳 健 原 则 ， 并 尽 量 规 避 各 种 市 场 风 险 ， 保 持 合 适 的 久 期 ， 从 而
应 对 市 场 的 变 化 。
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金 管 理 人 按 照 企 业 会 计 准 则 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金
所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 。
本 基 金 管 理 人 设 有 估 值 委 员 会 ， 公 司 分 管 运 营 副 总 担 任 估 值 委 员 会 主 任 委 员 ， 其 他 委 员 有 风中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 2 页 共 3 0 页
险 控 制 总 监 、 监 察 稽 核 负 责 人 、 基 金 会 计 负 责 人 、 相 关 基 金 经 理 等 。 估 值 委 员 会 负 责 组 织 制 定 和
适 时 修 订 基 金 估 值 政 策 和 程 序 ， 指 导 和 监 督 整 个 估 值 流 程 。 估 值 委 员 会 成 员 具 有 多 年 的 证 券 、 基
金 从 业 经 验 ， 熟 悉 相 关 法 律 法 规 ， 具 备 行 业 研 究 、 风 险 管 理 、 法 律 合 规 或 基 金 估 值 运 作 等 方 面 的
专 业 胜 任 能 力 。 基 金 经 理 作 为 公 司 估 值 委 员 会 的 成 员 ， 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 ， 但 应 参 加 估 值
委 员 会 会 议 ， 提 出 基 金 估 值 流 程 及 估 值 技 术 中 存 在 的 潜 在 问 题 ， 参 与 估 值 程 序 和 估 值 技 术 的 决 策 。
本 报 告 期 内 ， 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 证 指 数 有 限 公 司 以 及 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由
其 按 约 定 提 供 证 券 交 易 所 及 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根 据 法 律 法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 每 日 将 各 级 基 金 份 额 的 已 实 现 收 益 全 额 分
配 给 基 金 份 额 持 有 人 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券
投 资 基 金 法 》 、 《 货 币 市 场 基 金 管 理 暂 行 规 定 》 、 《 货 币 市 场 基 金 信 息 披 露 特 别 规 定 》 及 其 他 有 关 法
律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履
行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 — — 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 在 中 海 货 币 市
场 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 每 万 份 基 金 净 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 、 基 金 利 润 分 配 、 基 金 费 用 开
支 等 问 题 上 ， 严 格 遵 循 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 货 币 市 场 基 金 管 理 暂 行 规 定 》 、 《 货 币 市 场 基 金 信 息
披 露 特 别 规 定 》 等 有 关 法 律 法 规 。中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 3 页 共 3 0 页
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本 托 管 人 依 法 对 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半
年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查 ， 以 上 内
容 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 1 , 9 2 6 , 0 9 2 , 8 1 5 . 3 4 2 , 7 6 1 , 4 5 9 , 9 1 0 . 7 5
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 7 , 1 6 7 , 7 1 6 , 9 6 1 . 8 8 4 , 0 1 4 , 6 2 2 , 5 5 9 . 7 6
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 7 , 1 6 7 , 7 1 6 , 9 6 1 . 8 8 4 , 0 1 4 , 6 2 2 , 5 5 9 . 7 6
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 1 0 0 , 0 0 0 , 2 7 0 . 0 0 -
应 收 证 券 清 算 款 1 0 , 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0 -
应 收 利 息 7 8 , 3 3 4 , 2 7 2 . 9 9 7 9 , 0 4 9 , 3 2 1 . 1 7
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 4 9 3 , 3 5 2 . 6 9 6 0 0 . 0 0
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 9 , 2 8 3 , 2 8 7 , 6 7 2 . 9 0 6 , 8 5 5 , 1 3 2 , 3 9 1 . 6 8
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 4 页 共 3 0 页
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1 , 5 4 0 , 6 3 2 , 3 3 9 . 0 8 8 9 4 , 9 9 9 , 1 5 2 . 4 9
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 1 7 2 , 2 9 6 . 5 6 3 1 3 , 0 9 7 . 2 7
应 付 管 理 人 报 酬 3 , 1 1 9 , 8 9 2 . 0 4 1 , 8 2 7 , 9 8 3 . 4 3
应 付 托 管 费 9 4 5 , 4 2 1 . 8 2 5 5 3 , 9 3 4 . 3 8
应 付 销 售 服 务 费 1 4 0 , 8 0 3 . 8 2 1 2 8 , 9 5 3 . 5 2
应 付 交 易 费 用 5 7 , 5 6 9 . 1 8 5 8 , 4 1 2 . 2 6
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 1 0 5 , 8 2 1 . 0 1 5 1 , 4 5 9 . 8 3
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 8 9 , 4 0 5 . 5 0 9 0 , 6 5 4 . 2 2
负 债 合 计 1 , 5 4 5 , 2 6 3 , 5 4 9 . 0 1 8 9 8 , 0 2 3 , 6 4 7 . 4 0
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7 , 7 3 8 , 0 2 4 , 1 2 3 . 8 9 5 , 9 5 7 , 1 0 8 , 7 4 4 . 2 8
未 分 配 利 润 - -
所 有 者 权 益 合 计 7 , 7 3 8 , 0 2 4 , 1 2 3 . 8 9 5 , 9 5 7 , 1 0 8 , 7 4 4 . 2 8
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 9 , 2 8 3 , 2 8 7 , 6 7 2 . 9 0 6 , 8 5 5 , 1 3 2 , 3 9 1 . 6 8
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 元 ， 基 金 份 额 总 额 7 , 7 3 8 , 0 2 4 , 1 2 3 . 8 9
份 ， 其 中 A 级 基 金 份 额 总 额 2 1 3 , 9 2 5 , 4 1 4 . 0 4 份 ， B 级 基 金 份 额 总 额 7 , 5 2 4 , 0 9 8 , 7 0 9 . 8 5 份 。
6 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 1 7 3 , 3 8 5 , 5 8 6 . 4 5 5 7 , 1 7 1 , 9 1 9 . 6 2
1 . 利 息 收 入 1 5 4 , 4 4 5 , 5 2 0 . 3 3 3 9 , 5 4 7 , 8 4 0 . 5 1
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 4 9 , 1 5 7 , 7 7 8 . 5 5 1 1 , 5 2 1 , 8 5 8 . 0 3
债 券 利 息 收 入 9 5 , 0 4 7 , 2 3 2 . 4 6 2 2 , 1 4 0 , 0 7 2 . 4 6
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1 0 , 2 4 0 , 5 0 9 . 3 2 5 , 8 8 5 , 9 1 0 . 0 2
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 1 8 , 9 4 0 , 0 6 6 . 1 2 1 7 , 6 0 4 , 0 7 9 . 1 1
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 1 8 , 9 4 0 , 0 6 6 . 1 2 1 7 , 6 0 4 , 0 7 9 . 1 1
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 5 页 共 3 0 页
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
- -
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 2 0 , 0 0 0 . 0 0
减 ： 二 、 费 用 2 7 , 8 9 0 , 2 9 5 . 5 8 7 , 3 9 7 , 0 1 0 . 0 2
1 ． 管 理 人 报 酬 1 8 , 4 4 6 , 9 7 0 . 2 7 3 , 8 2 0 , 0 7 6 . 6 9
2 ． 托 管 费 5 , 5 8 9 , 9 9 0 . 9 3 1 , 1 5 7 , 5 9 9 . 0 5
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 8 . 2 . 3 8 7 9 , 1 3 5 . 4 8 6 8 2 , 7 5 3 . 1 3
4 ． 交 易 费 用 7 5 . 0 0 -
5 ． 利 息 支 出 2 , 8 4 4 , 6 5 3 . 9 9 1 , 6 1 8 , 7 9 7 . 9 9
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 2 , 8 4 4 , 6 5 3 . 9 9 1 , 6 1 8 , 7 9 7 . 9 9
6 ． 其 他 费 用 1 2 9 , 4 6 9 . 9 1 1 1 7 , 7 8 3 . 1 6
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
1 4 5 , 4 9 5 , 2 9 0 . 8 7 4 9 , 7 7 4 , 9 0 9 . 6 0
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
1 4 5 , 4 9 5 , 2 9 0 . 8 7 4 9 , 7 7 4 , 9 0 9 . 6 0
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
5 , 9 5 7 , 1 0 8 , 7 4 4 . 2 8 - 5 , 9 5 7 , 1 0 8 , 7 4 4 . 2 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润 ）
- 1 4 5 , 4 9 5 , 2 9 0 . 8 7 1 4 5 , 4 9 5 , 2 9 0 . 8 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
1 , 7 8 0 , 9 1 5 , 3 7 9 . 6 1 - 1 , 7 8 0 , 9 1 5 , 3 7 9 . 6 1中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 6 页 共 3 0 页
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 8 , 6 8 4 , 2 1 3 , 0 8 5 . 0 5 - 2 8 , 6 8 4 , 2 1 3 , 0 8 5 . 0 5
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 6 , 9 0 3 , 2 9 7 , 7 0 5 . 4 4 - - 2 6 , 9 0 3 , 2 9 7 , 7 0 5 . 4 4
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 1 4 5 , 4 9 5 , 2 9 0 . 8 7 - 1 4 5 , 4 9 5 , 2 9 0 . 8 7
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
7 , 7 3 8 , 0 2 4 , 1 2 3 . 8 9 - 7 , 7 3 8 , 0 2 4 , 1 2 3 . 8 9
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 , 5 8 4 , 9 5 3 , 3 0 9 . 0 3 - 2 , 5 8 4 , 9 5 3 , 3 0 9 . 0 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润 ）
- 4 9 , 7 7 4 , 9 0 9 . 6 0 4 9 , 7 7 4 , 9 0 9 . 6 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 7 1 4 , 4 1 1 , 6 2 1 . 4 7 - - 7 1 4 , 4 1 1 , 6 2 1 . 4 7
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 0 , 6 0 4 , 5 5 4 , 1 8 7 . 2 7 - 1 0 , 6 0 4 , 5 5 4 , 1 8 7 . 2 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 1 , 3 1 8 , 9 6 5 , 8 0 8 . 7 4 - - 1 1 , 3 1 8 , 9 6 5 , 8 0 8 . 7 4
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 4 9 , 7 7 4 , 9 0 9 . 6 0 - 4 9 , 7 7 4 , 9 0 9 . 6 0
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 , 8 7 0 , 5 4 1 , 6 8 7 . 5 6 - 1 , 8 7 0 , 5 4 1 , 6 8 7 . 5 6
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 黄 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 宋 宇 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 周 琳 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报 表 附 注
6.4.1 基金 基本 情况
中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 由 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民
共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 有 关 法 规 规 定 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 7 页 共 3 0 页
委 员 会 证 监 许 可 [ 2 0 1 0 ] 8 7 2 号 《 关 于 核 准 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 募 集 的 批 复 》 核 准 募 集 。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 基 金 管 理 人 为 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人
为 中 国 工 商 银 行 ； 有 关 基 金 募 集 文 件 已 按 规 定 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 备 案 ； 基 金 合 同 与 2 0 1 0
年 7 月 2 8 日 生 效 ， 该 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2 , 9 5 8 , 8 6 9 , 2 0 7 . 7 5 份 ， 其 中 A 级 基 金 份 额 总 额
7 8 4 , 5 9 0 , 7 6 3 . 2 1 份 ， B 级 基 金 份 额 总 额 2 , 1 7 4 , 2 7 8 , 4 4 4 . 5 4 份 ， 经 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 ( 特
殊 普 通 合 伙 ) 苏 公 W [ 2 0 1 0 ] B 0 7 6 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。
本 基 金 根 据 基 金 份 额 持 有 人 持 有 本 基 金 的 份 额 数 量 进 行 基 金 份 额 等 级 划 分 ， 若 持 有 人 持 有 本
基 金 份 额 数 量 小 于 5 0 0 万 份 ， 则 所 持 有 基 金 份 额 归 为 A 级 基 金 份 额 ； 若 持 有 人 持 有 本 基 金 份 额 数
量 大 于 或 等 于 5 0 0 万 份 ， 则 所 持 有 基 金 份 额 归 为 B 级 基 金 份 额 。
本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 现 金 、 通 知 存 款 、 短 期 融 资 券 、 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 和
大 额 存 单 、 剩 余 期 限 在 3 9 7 天 以 内 ( 含 3 9 7 天 ) 的 债 券 、 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 债 券 回 购 、 期
限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 中 央 银 行 票 据 、 剩 余 期 限 在 3 9 7 天 以 内 ( 含 3 9 7 天 ) 的 资 产 支 持 证 券 以 及
中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 。 本 基 金 投 资 组 合 平 均 剩
余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 1 2 0 天 。 投 资 过 程 按 照 平 衡 组 合 流 动 性 和 最 大 化 投 资 收 益 的 原 则
对 品 种 的 投 资 比 例 进 行 动 态 调 整 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 。
6.4.2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 《 证
券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 6 . 4 . 4
所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
6.4.3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关 规定 的声 明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 的 会 计 报 表 遵 循 了 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了
本 基 金 的 财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
6.4.4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 基 金 在 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6.4.5 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 。中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 8 页 共 3 0 页
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市
公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税
项 列 示 如 下 ：
6 . 4 . 6 . 1
以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差
价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 。
6 . 4 . 6 . 2
对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利 收 入 ，
债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
6 . 4 . 6 . 3
对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的
个 人 所 得 税 。 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月
以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1
年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 对
基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间
自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统
一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
6 . 4 . 6 . 4
基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6.4.7.2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 中 海 基 金 ” ） 基 金 管 理 人 、 直 销 机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 代 销 机 构
国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 联 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 代 销 机 构中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 9 页 共 3 0 页
中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 子 公 司
6.4.8 本报 告期 及上年 度可 比期间 的 关联 方交 易
6.4.8.1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票 交易
注 ： 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 在 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 。
6.4.8.1.2 债 券 交易
注 ： 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 在 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。
6.4.8.1.3 债 券 回购 交易
注 ： 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 在 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 。
6.4.8.1.4 权 证 交易
注 ： 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 在 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
6.4.8.1.5 应 支 付关 联方的 佣金
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 没 有 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
6.4.8.2 关联 方报 酬
6.4.8.2.1 基 金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6
月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 8 , 4 4 6 , 9 7 0 . 2 7 3 , 8 2 0 , 0 7 6 . 6 9
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客 户 维 护 费
1 , 4 5 0 , 8 6 0 . 1 6 4 3 7 , 3 3 3 . 4 3
注 ： 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 3 3 % 的 年 费 率 计 提 ， 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 3 3 % / 当 年 天 数 （ H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 管 理 费 ， E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 ）
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。
6.4.8.2.2 基 金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 0 页 共 3 0 页
6 月 3 0 日 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
5 , 5 8 9 , 9 9 0 . 9 3 1 , 1 5 7 , 5 9 9 . 0 5
注 ： 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 0 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 1 0 % / 当 年 天 数 （ H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 托 管 费 ， E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 ）
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。
6.4.8.2.3 销 售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
中 海 货 币 A 中 海 货 币 B 合 计
中 海 基 金
4 3 , 9 8 3 . 5 9 5 3 7 , 5 0 3 . 5 3 5 8 1 , 4 8 7 . 1 2
工 商 银 行
9 8 , 7 5 3 . 5 6 2 8 7 . 6 1 9 9 , 0 4 1 . 1 7
国 联 证 券
3 2 4 . 7 8 0 . 0 0 3 2 4 . 7 8
合 计 1 4 3 , 0 6 1 . 9 3 5 3 7 , 7 9 1 . 1 4 6 8 0 , 8 5 3 . 0 7
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
中 海 货 币 A 中 海 货 币 B 合 计
中 海 基 金
4 9 , 6 6 8 . 2 4 7 4 , 9 9 7 . 8 0 1 2 4 , 6 6 6 . 0 4
工 商 银 行
1 5 1 , 8 7 8 . 9 3 1 , 0 0 6 . 8 8 1 5 2 , 8 8 5 . 8 1
国 联 证 券
1 , 2 4 7 . 2 0 7 9 . 4 7 1 , 3 2 6 . 6 7
合 计 2 0 2 , 7 9 4 . 3 7 7 6 , 0 8 4 . 1 5 2 7 8 , 8 7 8 . 5 2
注 ： 本 基 金 A 级 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0 . 2 5 % ， B 级 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为
0 . 0 1 % 。 各 级 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 计 提 的 计 算 公 式 如 下 ：
H = E × R / 当 年 天 数 （ H 为 每 日 该 级 基 金 份 额 应 支 付 的 基 金 销 售 服 务 费 ， E 为 前 一 日 该 级 基 金 份 额 的
基 金 资 产 净 值 ， R 为 该 级 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 ） 。
基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 给 基 金 管 理 人 ， 再 由 基 金 管 理 人 计 算
并 支 付 给 各 基 金 销 售 机 构 。
6.4.8.3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
6.4.8.4 各关 联方 投资本 基金 的情况中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 1 页 共 3 0 页
6.4.8.4.1 报 告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 ： 中 海 货 币 A 类
本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
中 海 货 币 B 类
本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
6.4.8.4.2 报 告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
中 海 货 币 A
份 额 单 位 ： 份
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
中 海 货 币 B
份 额 单 位 ： 份
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
中海恒信资产
管理（上海）
有限公司
4 0 , 6 5 7 , 8 2 5 . 9 3 0 . 5 4 0 0 % 4 8 , 0 3 4 , 5 9 3 . 6 5 0 . 8 5 0 0 %
6.4.8.5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
工商银行 6 , 0 9 2 , 8 1 5 . 3 4 4 9 7 , 4 3 0 . 4 4 1 0 , 8 5 1 , 1 2 4 . 0 2 1 5 8 , 6 0 7 . 1 6
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管 ， 并 按 银 行 间 同 业 利 率 计 息 。
6.4.8.6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 购 买 其 承 销 的 证 券 。
6.4.9 期末 （ 2 016 年 6 月 3 0 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 2 页 共 3 0 页
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 流 通 受 限 证 券 。
6.4.9.2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
6.4.9.3.1 银 行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 余 额 1 , 5 4 0 , 6 3 2 , 3 3 9 . 0 8 元 ， 是 以 如 下 债 券 作 为 质 押 ：
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日 期 末 估 值 单 价 数 量 （ 张 ） 期 末 估 值 总 额
1 1 1 6 0 9 0 8 2 1 6 浦 发
C D 0 8 2
2 0 1 6 年 7 月 1 日 9 9 . 5 9 2 , 5 5 0 , 0 0 0 2 5 3 , 9 5 7 , 1 3 5 . 0 7
1 1 1 6 0 9 1 6 4 1 6 浦 发
C D 1 6 4
2 0 1 6 年 7 月 1 日 9 9 . 7 4 3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 9 9 , 2 2 2 , 9 2 2 . 9 9
1 5 0 4 1 9 1 5 农发 1 9 2 0 1 6 年 7 月 1 日 1 0 0 . 0 5 1 , 0 5 3 , 0 0 0 1 0 5 , 3 5 2 , 7 2 1 . 9 3
1 1 1 6 0 9 0 7 7 1 6 浦 发
C D 0 7 7
2 0 1 6 年 7 月 6 日 9 9 . 6 2 6 6 8 , 0 0 0 6 6 , 5 4 2 , 9 9 1 . 7 1
1 1 1 6 1 0 0 9 6 1 6 兴 业
C D 0 9 6
2 0 1 6 年 7 月 6 日 9 8 . 8 8 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 8 , 8 8 1 , 3 9 5 . 6 2
1 1 1 6 1 1 1 8 1 1 6 平 安
C D 1 8 1
2 0 1 6 年 7 月 6 日 9 8 . 8 5 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 7 , 7 0 6 , 5 5 1 . 9 8
1 1 1 6 0 9 0 1 6 1 6 浦 发
C D 0 1 6
2 0 1 6 年 7 月 7 日 9 9 . 2 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 8 , 4 0 5 , 1 8 9 . 6 7
1 1 1 6 1 0 2 1 7 1 6 兴 业
C D 2 1 7
2 0 1 6 年 7 月 7 日 9 9 . 7 4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 9 , 4 8 1 , 9 6 7 . 3 0
1 1 1 6 1 7 0 2 5 1 6 光 大
C D 0 2 5
2 0 1 6 年 7 月 7 日 9 9 . 5 9 1 , 5 6 0 , 0 0 0 1 5 5 , 3 6 3 , 1 2 9 . 2 0
0 4 1 5 5 2 0 3 9 1 5 铁 道
C P 0 0 2
2 0 1 6 年 7 月 7 日 1 0 0 . 0 6 1 , 1 1 2 , 0 0 0 1 1 1 , 2 6 8 , 0 9 7 . 5 6
合 计 1 6 , 9 4 3 , 0 0 0 1 , 6 8 6 , 1 8 2 , 1 0 3 . 0 3
6.4.9.3.2 交 易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 余 额 ， 因 此 无 抵 押 债 券 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 3 页 共 3 0 页
比 例 （ % ）
1 固 定 收 益 投 资 7 , 1 6 7 , 7 1 6 , 9 6 1 . 8 8 7 7 . 2 1
其 中 ： 债 券 7 , 1 6 7 , 7 1 6 , 9 6 1 . 8 8 7 7 . 2 1
资 产 支 持 证 券 - -
2 买 入 返 售 金 融 资 产 1 0 0 , 0 0 0 , 2 7 0 . 0 0 1 . 0 8
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 , 9 2 6 , 0 9 2 , 8 1 5 . 3 4 2 0 . 7 5
4 其 他 各 项 资 产 8 9 , 4 7 7 , 6 2 5 . 6 8 0 . 9 6
5 合 计 9 , 2 8 3 , 2 8 7 , 6 7 2 . 9 0 1 0 0 . 0 0
7 . 2 债 券 回 购 融 资 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ）
1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 2 . 9 6
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 -
序 号 项 目 金 额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例 （ ％ ）
2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 1 , 5 4 0 , 6 3 2 , 3 3 9 . 0 8 1 9 . 9 1
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 - -
注 ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净
值 比 例 的 简 单 平 均 值 。
债券 正回 购 的资 金余 额超过 基金资 产净 值的 20%的说 明
序 号 发 生 日 期 融 资 余 额
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
原 因 调 整 期
1 2 0 1 6 年 6 月 2 2 日 2 2 . 8 0 巨 额 赎 回 法 规 允 许 范 围 之 内
7 . 3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
7.3.1 投资 组合 平均剩 余期 限基本 情 况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 7 2
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 1 1 7中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 4 页 共 3 0 页
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 6 2
报告 期内 投 资组 合平 均剩余 期限超 过 120 天情 况说 明
序 号 发 生 日 期
平 均 剩 余
期 限 （ 天
数 ）
原 因 调 整 期
注 ： 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 1 2 0 天 的 情 况 。
根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 1 2 0 天 ， 下
同 。
7.3.2 期末 投资 组合平 均剩 余期限 分 布比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产
净 值 的 比 例 （ % ）
各 期 限 负 债 占 基 金 资
产 净 值 的 比 例 （ % ）
1 3 0 天 以 内 1 1 . 9 7 1 9 . 9 1
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
2 3 0 天 ( 含 ) — 6 0 天 5 4 . 8 5 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
3 6 0 天 ( 含 ) — 9 0 天 1 6 . 9 5 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
4 9 0 天 ( 含 ) — 1 2 0 天 3 2 . 6 0 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
5 1 2 0 天 ( 含 ) — 3 9 7 天 （ 含 ） 2 . 5 8 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
合 计 1 1 8 . 9 5 1 9 . 9 1
7.4 报告 期 内 投资组 合平 均剩余 存续期 超过 240 天情 况说 明
序 号 发 生 日 期 平 均 剩 余 存 续 期 原 因 调 整 期
注 ： 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 2 4 0 天 的 情 况 。
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 5 页 共 3 0 页
1 国 家 债 券 9 9 , 9 7 5 , 9 6 5 . 7 8 1 . 2 9
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 5 1 0 , 2 2 9 , 7 4 3 . 1 1 6 . 5 9
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 5 1 0 , 2 2 9 , 7 4 3 . 1 1 6 . 5 9
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 3 , 5 5 2 , 6 2 2 , 7 2 9 . 9 8 4 5 . 9 1
6 中 期 票 据 - -
7 同 业 存 单 3 , 0 0 4 , 8 8 8 , 5 2 3 . 0 1 3 8 . 8 3
8 其 他 - -
9 合 计 7 , 1 6 7 , 7 1 6 , 9 6 1 . 8 8 9 2 . 6 3
1 0 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 - -
7 . 6 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明
细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 5 0 4 1 9 1 5 农 发 1 9 4 , 3 0 0 , 0 0 0 4 3 0 , 2 1 5 , 2 9 3 . 7 2 5 . 5 6
2 1 1 1 6 0 7 0 4 3 1 6 招 行
C D 0 4 3
4 , 0 0 0 , 0 0 0 3 9 8 , 3 6 6 , 9 9 7 . 8 4 5 . 1 5
3 1 1 1 6 0 9 1 6 4 1 6 浦 发
C D 1 6 4
3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 9 9 , 2 2 2 , 9 2 2 . 9 9 3 . 8 7
4 0 4 1 5 5 2 0 3 9 1 5 铁 道
C P 0 0 2
2 , 9 0 0 , 0 0 0 2 9 0 , 1 7 7 , 5 9 2 . 5 5 3 . 7 5
5 1 1 1 6 0 9 0 8 2 1 6 浦 发
C D 0 8 2
2 , 6 0 0 , 0 0 0 2 5 8 , 9 3 6 , 6 8 6 . 7 4 3 . 3 5
6 0 4 1 5 5 6 0 5 2 1 5 大 秦 铁
路 C P 0 0 1
2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 5 8 0 , 1 3 6 . 1 5 2 . 5 9
7 0 1 1 6 0 6 0 0 1 1 6 电 网
S C P 0 0 1
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 9 , 9 6 3 , 7 3 0 . 6 1 2 . 5 8
8 1 1 1 6 1 0 2 1 7 1 6 兴 业
C D 2 1 7
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 9 , 4 8 1 , 9 6 7 . 3 0 2 . 5 8
9 1 1 1 6 1 7 0 2 5 1 6 光 大
C D 0 2 5
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 9 , 1 8 3 , 4 9 8 . 9 8 2 . 5 7
1 0 1 1 1 6 0 9 0 1 6 1 6 浦 发
C D 0 1 6
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 8 , 4 0 5 , 1 8 9 . 6 7 2 . 5 6中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 6 页 共 3 0 页
7 . 7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 1 3
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 3 1 3 8 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 - 0 . 2 4 4 7 %
报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 1 4 9 1 %
报告 期内 负 偏离 度的 绝对值 达到 0.25% 情况 说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 负 偏 离 度 绝 对 值 未 达 到 0 . 2 5 % 。
报告 期内 正 偏离 度的 绝对值 达到 0.5% 情况 说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 正 偏 离 度 绝 对 值 未 达 到 0 . 5 % 。
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 9 投 资 组 合 报 告 附 注
7.9.1
本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 估 值 ， 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 ， 按 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考
虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 ， 在 其 剩 余 存 续 期 内 按 照 实 际 利 率 法 每 日 计 提 收 益 。
7.9.2
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制
日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
7.9.3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 1 0 , 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0
3 应 收 利 息 7 8 , 3 3 4 , 2 7 2 . 9 9
4 应 收 申 购 款 4 9 3 , 3 5 2 . 6 9
5 其 他 应 收 款 -
6 待 摊 费 用 -中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 7 页 共 3 0 页
7 其 他 -
8 合 计 8 9 , 4 7 7 , 6 2 5 . 6 8
7.9.4 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
本 基 金 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
份
额
级
别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的 基 金
份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
中
海
货
币 A
3 4 , 1 0 7 6 , 2 7 2 . 1 9 1 0 , 6 8 9 , 5 7 1 . 2 1 5 . 0 0 % 2 0 3 , 2 3 5 , 8 4 2 . 8 3 9 5 . 0 0 %
中
海
货
币 B
3 9 1 9 2 , 9 2 5 , 6 0 7 . 9 4 7 , 5 0 9 , 8 8 1 , 6 9 5 . 4 0 9 9 . 8 1 % 1 4 , 2 1 7 , 0 1 4 . 4 5 0 . 1 9 %
合
计
3 4 , 1 4 6 2 2 6 , 6 1 5 . 8 3 7 , 5 2 0 , 5 7 1 , 2 6 6 . 6 1 9 7 . 1 9 % 2 1 7 , 4 5 2 , 8 5 7 . 2 8 2 . 8 1 %
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
中 海 货 币 A 9 0 1 , 3 5 3 . 5 8 0 . 4 2 1 3 %
中 海 货 币 B - -
合 计
9 0 1 , 3 5 3 . 5 8 0 . 0 1 1 6 %
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 中 海 货 币 A 1 0 ~ 5 0中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 8 页 共 3 0 页
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
中 海 货 币 B 0
合 计 1 0 ~ 5 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
中 海 货 币 A 0
中 海 货 币 B 0
合 计 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
中 海 货 币 A 中 海 货 币 B
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 0 年 7 月 2 8 日 ） 基 金
份 额 总 额
7 8 4 , 6 0 6 , 3 0 3 . 0 2 2 , 1 7 4 , 3 2 1 , 5 0 8 . 8 6
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 0 8 , 6 7 6 , 1 0 4 . 6 4 5 , 6 4 8 , 4 3 2 , 6 3 9 . 6 4
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 3 4 1 , 6 5 8 , 2 5 2 . 2 2 2 8 , 3 4 2 , 5 5 4 , 8 3 2 . 8 3
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 4 3 6 , 4 0 8 , 9 4 2 . 8 2 2 6 , 4 6 6 , 8 8 8 , 7 6 2 . 6 2
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - "
填 列 ）
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 1 3 , 9 2 5 , 4 1 4 . 0 4 7 , 5 2 4 , 0 9 8 , 7 0 9 . 8 5
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 基 金 经 理 变 更 为 冯 小 波 先 生 、 江 小 震 先 生 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 9 页 共 3 0 页
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本 报 告 期 内 本 基 金 的 投 资 策 略 未 有 重 大 变 化 。
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 、 托 管 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
申万宏源 1 - - - - -
注 1 ： 本 基 金 以 券 商 研 究 服 务 质 量 作 为 交 易 单 元 的 选 择 标 准 ， 具 体 评 分 指 标 分 为 研 究 支 持 和 服 务
支 持 ， 研 究 支 持 包 括 券 商 研 究 报 告 质 量 、 投 资 建 议 、 委 托 课 题 、 业 务 培 训 、 数 据 提 供 等 ； 服 务 支
持 包 括 券 商 组 织 上 门 路 演 、 应 我 方 委 托 完 成 的 课 题 研 究 或 专 项 培 训 等 。 根 据 我 公 司 及 基 金 法 律 文
件 中 对 券 商 交 易 单 元 的 选 择 标 准 ， 并 参 照 我 公 司 券 商 研 究 服 务 质 量 评 分 标 准 ， 确 定 拟 租 用 交 易 单
元 的 所 属 券 商 名 单 ； 由 我 公 司 相 关 部 门 分 别 与 券 商 对 应 部 门 进 行 商 务 谈 判 ， 草 拟 证 券 交 易 单 元 租
用 协 议 并 汇 总 修 改 意 见 完 成 协 议 初 稿 ； 报 风 控 稽 核 部 审 核 后 确 定 租 用 交 易 单 元 。
注 2 ： 本 报 告 期 内 本 基 金 租 用 券 商 交 易 单 元 的 情 况 未 发 生 变 更 。 因 申 银 万 国 证 券 与 宏 源 证 券 合 并 ，
更 名 为 申 万 宏 源 证 券 ， 但 交 易 单 元 暂 时 不 合 并 ， 仍 分 开 使 用 。
注 3 ： 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算 ， 已 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 ， 并 由 券 商 承
担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 后 的 净 额 列 示 。
注 4 ： 以 上 数 据 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况中海货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 3 0 页 共 3 0 页
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
申万宏源 - - 1 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
1 0 . 8 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0 . 5 % 的 情 况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 偏 离 度 绝 对 值 未 超 过 0 . 5 % 。
中海基金管理有限公司
2016 年 8 月 24 日
