中 海 安鑫 宝 1 号 保 本混 合 型 证券 投 资 基 金
2 0 1 6 年 半 年度 报 告 摘 要
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 1 重 要 提 示
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 平 安 银 行 ” ) 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6
年 8 月 1 9 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报
告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。
本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 。中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 简 称 中 海 安 鑫 宝 1 号 保 本 混 合
基 金 主 代 码 0 0 1 1 5 5
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 4 月 3 日
基 金 管 理 人 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 3 8 , 6 0 2 , 5 2 0 . 4 4 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标 通 过 采 用 保 本 投 资 策 略 ， 在 保 证 本 金 安 全 的 前 提 下 ，
力 争 在 保 本 周 期 内 实 现 基 金 资 产 的 稳 健 增 值 。
投 资 策 略 本 基 金 以 C P P I 策 略 为 主 进 行 资 产 配 置 和 投 资 组 合 管
理 ， 通 过 C P P I 策 略 动 态 调 整 固 定 收 益 资 产 与 风 险 资
产 的 投 资 比 例 ， 以 确 保 本 基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值
不 低 于 事 先 设 定 的 某 一 目 标 价 值 ， 从 而 实 现 基 金 资 产
的 保 本 前 提 及 获 取 组 合 的 上 行 收 益 。
1 、 C P P I 策 略 与 资 产 配 置
本 基 金 以 C P P I 策 略 为 主 ， 通 过 设 置 安 全 垫 ， 对 固 定
收 益 资 产 与 风 险 资 产 的
投 资 比 例 进 行 动 态 调 整 ， 以 确 保 基 金 在 一 段 时 间 以 后
其 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某
一 目 标 价 值 ， 确 保 到 期 保 本 。
2 、 债 券 投 资 策 略
（ 1 ） 久 期 配 置 ： 结 合 货 币 政 策 、 财 政 政 策 以 及 债 券 市
场 资 金 供 求 分 析 ， 根 据 收 益 率 模 型 为 各 种 固 定 收 益 类
金 融 工 具 进 行 风 险 评 估 ， 最 终 确 定 投 资 组 合 的 久 期 配
置 。
（ 2 ） 期 限 结 构 配 置 ： 在 确 定 组 合 久 期 后 ， 通 过 研 究
收 益 率 曲 线 形 态 ， 采 用 收 益 率 曲 线 分 析 模 型 对 各 期 限
段 的 风 险 收 益 情 况 进 行 评 估 ， 对 收 益 率 曲 线 各 个 期 限
的 骑 乘 收 益 进 行 分 析 。 通 过 优 化 资 产 配 置 模 型 选 择 预
期 收 益 率 最 高 的 期 限 段 进 行 配 比 组 合 ， 从 而 在 子 弹 组
合 、 杠 铃 组 合 和 梯 形 组 合 中 选 择 风 险 收 益 比 最 佳 的 配
置 方 案 。
（ 3 ） 债 券 类 别 配 置 / 个 券 选 择 ： 本 基 金 根 据 利 率 债 券
和 信 用 债 券 之 间 的 相 对 价 值 ， 以 其 历 史 价 格 关 系 的 数中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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量 分 析 为 依 据 ， 同 时 兼 顾 特 定 类 别 收 益 品 种 的 基 本 面
分 析 ， 综 合 分 析 各 个 品 种 的 信 用 利 差 变 化 。 在 信 用 利
差 水 平 较 高 时 持 有 金 融 债 、 企 业 债 、 短 期 融 资 券 、 可
分 离 可 转 债 等 信 用 债 券 ， 在 信 用 利 差 水 平 较 低 时 持 有
国 债 等 利 率 债 券 ， 从 而 确 定 整 个 债 券 组 合 中 各 类 别 债
券 投 资 比 例 。 个 券 选 择 应 遵 循 如 下 原 则 ： 相 对 价 值 原
则 ： 同 等 风 险 中 收 益 率 较 高 的 品 种 ， 同 等 收 益 率 风 险
较 低 的 品 种 。 流 动 性 原 则 ： 其 它 条 件 类 似 ， 选 择 流 动
性 较 好 的 品 种 。
（ 4 ） 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略
3 、 股 票 投 资 策 略
在 股 票 投 资 中 ， 本 基 金 采 用 定 量 分 析 与 定 性 分 析 相 结
合 的 方 法 ， 选 择 其 中 经 营 稳 健 、 具 有 核 心 竞 争 优 势 的
上 市 公 司 进 行 投 资 。 其 间 ， 本 基 金 也 将 积 极 关 注 上 市
公 司 基 本 面 发 生 改 变 时 所 带 来 的 投 资 交 易 机 会 。
（ 1 ） 定 量 分 析
本 基 金 将 对 反 映 上 市 公 司 质 量 和 增 长 潜 力 的 成 长 性 指
标 、 财 务 指 标 和 估 值 指 标 等 进 行 定 量 分 析 ， 以 挑 选 具
有 成 长 优 势 、 财 务 优 势 和 估 值 优 势 的 个 股 。
（ 2 ） 定 性 分 析
本 基 金 主 要 通 过 实 地 调 研 等 方 法 ， 综 合 考 察 评 估 公 司
的 经 营 情 况 ， 重 点 投 资 具 有 较 高 进 入 壁 垒 、 在 行 业 中
具 备 比 较 优 势 、 经 营 稳 健 的 公 司 ， 并 坚 决 规 避 那 些 公
司 治 理 混 乱 、 管 理 效 率 低 下 的 公 司 ， 以 确 保 最 大 程 度
地 规 避 投 资 风 险 。
4 、 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略
本 基 金 将 在 宏 观 经 济 和 基 本 面 分 析 的 基 础 上 ， 对 资 产
支 持 证 券 的 质 量 和 构 成 、 利 率 风 险 、 信 用 风 险 、 流 动
性 风 险 和 提 前 偿 付 风 险 等 进 行 定 性 和 定 量 的 全 方 面 分
析 ， 评 估 其 相 对 投 资 价 值 并 作 出 相 应 的 投 资 决 策 ， 力
求 在 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 尽 可 能 的 提 高 本 基 金 的 收
益 。
5 、 权 证 投 资 策 略
权 证 为 本 基 金 辅 助 性 投 资 工 具 ， 投 资 原 则 为 有 利 于 加
强 基 金 风 险 控 制 ， 有 利 于 基 金 资 产 增 值 。 本 基 金 将 运
用 期 权 估 值 模 型 ， 根 据 隐 含 波 动 率 、 剩 余 期 限 、 正 股
价 格 走 势 ， 并 结 合 本 基 金 的 资 产 组 合 状 况 进 行 权 证 投
资 。
业 绩 比 较 基 准 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 （ 税 后 ） + 2 % 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基
金 中 的 低 风 险 品 种 ， 其 长 期 平 均 预 期 风 险 与 预 期 收 益
率 低 于 股 票 型 基 金 、 非 保 本 的 混 合 型 基 金 ， 高 于 货 币
市 场 基 金 。
投 资 者 投 资 于 保 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 放 在
银 行 或 存 款 类 金 融 机中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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构 ， 保 本 基 金 在 极 端 情 况 下 仍 然 存 在 本 金 损 失 的 风 险 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 王 莉 张 波
联 系 电 话 0 2 1 - 3 8 4 2 9 8 0 8 0 7 5 5 - 2 2 1 6 8 0 7 3
电 子 邮 箱 w a n g l @ z h f u n d . c o m z h a n g b o 7 4 6 @ p i n g a n . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 8 - 9 7 8 8 、
0 2 1 - 3 8 7 8 9 7 8 8
9 5 5 1 1 - 3
传 真 0 2 1 - 6 8 4 1 9 5 2 5 0 7 5 5 - 8 2 0 8 0 4 0 0 - 0
2 . 4 信 息 披 露 方 式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
w w w . z h f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号 2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0
层 。
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 1 , 5 2 6 , 0 4 5 . 0 5
本 期 利 润 1 , 2 9 6 , 8 8 1 . 4 8
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 0 5 4
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 0 . 5 9 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 2 1 4
期 末 基 金 资 产 净 值 2 4 4 , 4 6 1 , 1 6 2 . 9 6
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 2 5
注 1 ： 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 申 购 、
赎 回 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
注 2 ： 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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3 . 2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同 期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 8 9 % 0 . 1 2 % 0 . 3 2 % 0 . 0 1 % 0 . 5 7 % 0 . 1 1 %
过 去 三 个 月 0 . 9 9 % 0 . 0 9 % 0 . 9 8 % 0 . 0 1 % 0 . 0 1 % 0 . 0 8 %
过 去 六 个 月 0 . 5 9 % 0 . 0 9 % 1 . 9 8 % 0 . 0 1 % - 1 . 3 9 % 0 . 0 8 %
过 去 一 年 1 . 0 8 % 0 . 0 9 % 4 . 1 8 % 0 . 0 1 % - 3 . 1 0 % 0 . 0 8 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
2 . 5 0 % 0 . 1 5 % 5 . 4 3 % 0 . 0 1 % - 2 . 9 3 % 0 . 1 4 %
注 ： “ 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 ” 指 2 0 1 5 年 4 月 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率 变动 的 比较
注 ： 按 相 关 法 规 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合 同 2 0 1 5 年 4 月 3 日 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 ， 建 仓 期 结
束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 。中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经 验
基 金 管 理 人 自 2 0 0 4 年 3 月 1 8 日 成 立 以 来 ， 始 终 坚 持 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 原 则 ， 严 格
履 行 基 金 管 理 人 的 责 任 和 义 务 ， 依 靠 强 大 的 投 研 团 队 、 规 范 的 业 务 管 理 模 式 、 严 密 科 学 的 风 险 管
理 和 内 部 控 制 体 系 ， 为 广 大 基 金 份 额 持 有 人 提 供 规 范 、 专 业 的 资 产 管 理 服 务 。 截 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 ， 共 管 理 证 券 投 资 基 金 3 2 只 。
4.1.2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ） 及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
刘 俊
本 基 金
基 金 经
理 、 中 海
优 势 精
选 灵 活
配 置 混
合 型 证
券 投 资
基 金 基
金 经 理 、
中 海 积
极 收 益
灵 活 配
置 混 合
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经 理 、 中
海 安 鑫
保 本 混
合 型 证
券 投 资
基 金 基
金 经 理 、
中 海 顺
鑫 保 本
混 合 型
证 券 投
2 0 1 5 年 4 月 3 日 - 1 3 年
刘 俊 先 生 ， 复 旦 大 学 金 融
学 专 业 博 士 。 历 任 上 海 申
银 万 国 证 券 研 究 所 有 限 公
司 策 略 研 究 部 策 略 分 析
师 、 海 通 证 券 股 份 有 限 公
司 战 略 合 作 与 并 购 部 高 级
项 目 经 理 。 2 0 0 7 年 3 月 进
入 本 公 司 工 作 ， 曾 任 产 品
开 发 总 监 。 2 0 1 0 年 3 月 至
2 0 1 5 年 8 月 任 中 海 稳 健 收
益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 2 年 6 月 至 今
任 中 海 优 势 精 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 3 年 7 月 至 今 任
中 海 安 鑫 保 本 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 4
年 5 月 至 今 任 中 海 积 极 收
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年
4 月 至 今 任 中 海 安 鑫 宝 1
号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 1 2
月 至 今 任 中 海 顺 鑫 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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资 基 金
基 金 经
理
注 1 ： 上 述 任 职 日 期 、 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 批 露 的 任 免 日 期 填 写 。
注 2 ： 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、
《 基 金 合 同 》 的 规 定 ， 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的 行 为 ， 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度的 执行 情况
根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 及 公 司 相 关 制 度 ， 公 司 从 研 究 、 投 资 、
交 易 、 风 险 管 理 事 后 分 析 等 环 节 ， 对 股 票 、 债 券 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动
的 全 程 公 平 交 易 进 行 了 明 确 约 定 。 公 司 通 过 制 定 研 究 、 交 易 等 相 关 制 度 ， 要 求 公 司 各 组 合 研 究 成
果 共 享 ， 投 资 交 易 指 令 统 一 下 达 至 交 易 室 , 由 交 易 室 通 过 启 用 公 平 交 易 模 块 并 具 体 执 行 相 关 交 易 ，
使 公 平 交 易 制 度 中 要 求 的 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 得 以 落 实 ； 同 时 ， 根 据 公 司
制 度 ， 通 过 系 统 禁 止 公 司 组 合 之 间 （ 除 指 数 组 合 外 ） 的 同 日 反 向 交 易 。 对 于 发 生 在 银 行 间 市 场 的
债 券 买 卖 交 易 及 交 易 所 市 场 的 大 宗 交 易 ， 由 公 司 风 控 稽 核 部 对 相 关 交 易 价 格 进 行 事 前 审 核 ， 风 控
的 事 前 介 入 有 效 防 范 了 可 能 出 现 的 非 公 平 交 易 行 为 。
本 报 告 期 ， 公 司 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 溢 价 率 样 本 的 采 集 ， 进 行 了 相
关 的 假 设 检 验 ， 对 于 相 关 溢 价 金 额 对 组 合 收 益 率 的 贡 献 进 行 了 重 要 性 分 析 ， 并 针 对 交 易 占 优 次 数
进 行 了 时 间 序 列 分 析 。 多 维 度 的 公 平 交 易 监 控 指 标 使 公 平 交 易 事 后 分 析 更 全 面 、 有 效 。
本 报 告 期 ， 公 司 根 据 制 度 要 求 ， 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 反 向 交 易 进 行 了 统 计 分 析 ， 对 于 出
现 的 公 司 制 度 中 规 定 的 异 常 交 易 ， 均 要 求 相 关 当 事 人 和 审 批 人 按 照 公 司 制 度 要 求 予 以 留 痕 。
4.3.2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 ， 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存
在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 ， 对 于 一 级 市 场 证 券 申 购 、 二 级 市 场 证 券 交 易 中 出 现 的 可 能
导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 情 况 ， 风 控 稽 核 部 均 根 据 制 度 规 定 要 求 组 合 经 理 提 供中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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相 关 情 况 说 明 予 以 留 痕 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作 分析
上 半 年 宏 观 经 济 方 面 ， 经 济 增 长 数 据 整 体 平 稳 。 年 初 宽 松 的 货 币 与 信 贷 数 据 成 为 市 场 关 注 焦
点 。 年 初 时 物 价 数 据 回 升 非 常 明 显 ， 特 别 在 2 月 份 ， C P I 主 要 受 到 蔬 菜 和 猪 肉 价 格 的 推 动 回 升 明
显 。 固 定 资 产 投 资 数 据 回 升 叠 加 基 数 效 应 ， 推 动 P P I 降 幅 同 比 收 窄 。 人 民 币 汇 率 方 面 ， 去 年 1 2
月 1 7 日 ， 美 联 储 宣 布 加 息 ， 开 启 了 加 息 过 程 。 新 年 过 后 人 民 币 贬 值 压 力 明 显 上 升 。
在 物 价 回 升 美 元 升 值 的 大 背 景 下 ， 央 行 货 币 政 策 的 宽 松 力 度 受 到 压 制 。 政 策 意 图 上 看 ， 央 行
希 望 通 过 适 度 宽 松 、 调 降 市 场 利 率 来 代 替 降 息 降 准 。 这 样 政 策 力 度 相 对 较 弱 ， 对 汇 率 的 影 响 也 较
小 。 财 政 政 策 替 代 货 币 政 策 ， 逐 步 成 为 稳 定 经 济 的 主 要 力 量 。 在 二 季 度 权 威 人 士 对 经 济 L 型 走 势
的 定 调 讲 话 后 ， 投 资 者 对 中 短 期 宏 观 经 济 的 预 期 趋 于 稳 定 。 此 后 物 价 数 据 在 二 季 度 逐 步 走 低 也 稳
定 了 市 场 预 期 。
全 球 事 件 中 英 国 脱 欧 超 出 市 场 预 期 ， 短 期 影 响 表 现 为 全 球 风 险 偏 好 下 行 ， 美 元 指 数 再 度 走 强 ，
人 民 币 对 美 元 贬 值 压 力 上 升 。 中 期 是 否 会 产 生 预 期 外 的 连 锁 反 应 有 待 进 一 步 观 察 。
股 票 市 场 方 面 ， 年 初 时 汇 率 贬 值 预 期 给 人 民 币 资 产 带 来 压 力 ， 市 场 出 现 整 体 性 调 整 。 市 场 熔
断 机 制 加 剧 了 市 场 恐 慌 情 绪 。 进 入 二 月 份 后 ， 市 场 信 心 有 所 恢 复 ， 首 先 周 期 品 与 大 宗 商 品 价 格 的
上 涨 推 动 周 期 股 领 涨 市 场 ， 随 后 成 长 性 品 种 为 主 的 创 业 板 表 现 更 强 。 新 兴 产 业 方 面 ， 新 能 源 汽 车
和 电 子 行 业 为 代 表 的 产 业 增 长 趋 势 愈 发 明 显 ， 相 关 品 种 在 市 场 上 表 现 突 出 。 传 统 经 济 中 产 能 过 剩
行 业 的 供 给 侧 改 革 开 始 实 质 推 进 ， 对 周 期 性 品 种 产 生 利 好 推 动 。
债 券 市 场 方 面 ， 年 初 时 汇 率 贬 值 预 期 利 空 整 个 债 券 市 场 ， 物 价 和 经 济 回 升 预 期 推 动 长 期 利 率
债 收 益 率 上 行 。 违 约 事 件 频 发 也 对 债 券 市 场 产 生 负 面 影 响 。 二 季 度 权 威 人 士 讲 话 后 ， 利 率 债 逐 步
修 复 。 英 国 意 外 脱 欧 推 动 全 球 货 币 政 策 宽 松 预 期 上 升 ， 风 险 偏 好 下 行 。 在 物 价 回 落 和 好 于 预 期 的
资 金 面 双 重 影 响 下 债 券 需 求 回 升 ， 收 益 率 下 行 ， 信 用 利 差 和 期 限 利 差 均 收 窄 。
上 半 年 内 整 体 操 作 平 稳 ， 季 度 内 操 作 债 券 资 产 以 优 质 短 期 信 用 品 种 为 主 要 配 置 方 向 ， 股 票 资
产 控 制 较 低 仓 位 ， 积 极 参 与 新 发 转 债 申 购 。
4.4.2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 份 额 净 值 1 . 0 2 5 元 ( 累 计 净 值 1 . 0 2 5 元 ) 。 报 告 期 内 本 基 金 净 值
增 长 率 为 0 . 5 9 % ， 低 于 业 绩 比 较 基 准 1 . 3 9 个 百 分 点 。中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
未 来 经 济 数 据 的 变 化 和 政 府 宏 观 政 策 走 向 是 证 券 市 场 最 重 要 的 影 响 因 素 。 下 半 年 内 经 济 数 据
能 否 继 续 平 稳 增 长 ， 物 价 数 据 是 否 继 续 维 持 低 位 ， 政 府 稳 增 长 财 政 政 策 和 央 行 货 币 政 策 力 度 将 如
何 变 化 ， 这 些 宏 观 问 题 将 是 市 场 持 续 关 注 的 焦 点 。 全 球 背 景 下 主 要 政 治 体 之 间 的 矛 盾 冲 突 和 协 调
进 程 将 影 响 全 球 风 险 偏 好 和 资 本 流 动 倾 向 ， 对 国 内 金 融 市 场 也 会 产 生 影 响 。
对 上 述 各 种 因 素 我 们 要 保 持 实 时 跟 踪 。 债 券 市 场 方 面 ， 未 来 的 运 作 要 坚 持 稳 健 原 则 ， 首 要 是
规 避 利 率 风 险 ， 其 次 规 避 信 用 风 险 ， 保 持 适 度 的 久 期 ， 应 对 市 场 变 化 带 来 的 冲 击 。 权 益 市 场 方 面 ，
将 根 据 宏 观 背 景 变 化 调 整 权 益 资 产 配 置 比 例 ， 同 时 根 据 行 业 和 个 股 的 增 长 前 景 及 估 值 水 平 及 时 调
整 个 股 的 具 体 配 置 。 此 外 ， 具 体 操 作 过 程 中 将 考 虑 保 本 周 期 对 于 资 产 配 置 的 影 响 。
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金 管 理 人 按 照 企 业 会 计 准 则 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金
所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 。
本 基 金 管 理 人 设 有 估 值 委 员 会 ， 公 司 分 管 运 营 副 总 担 任 估 值 委 员 会 主 任 委 员 ， 其 他 委 员 有 风
险 控 制 总 监 、 监 察 稽 核 负 责 人 、 基 金 会 计 负 责 人 、 相 关 基 金 经 理 等 。 估 值 委 员 会 负 责 组 织 制 定 和
适 时 修 订 基 金 估 值 政 策 和 程 序 ， 指 导 和 监 督 整 个 估 值 流 程 。 估 值 委 员 会 成 员 具 有 多 年 的 证 券 、 基
金 从 业 经 验 ， 熟 悉 相 关 法 律 法 规 ， 具 备 行 业 研 究 、 风 险 管 理 、 法 律 合 规 或 基 金 估 值 运 作 等 方 面 的
专 业 胜 任 能 力 。 基 金 经 理 作 为 公 司 估 值 委 员 会 的 成 员 ， 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 ， 但 应 参 加 估 值
委 员 会 会 议 ， 提 出 基 金 估 值 流 程 及 估 值 技 术 中 存 在 的 潜 在 问 题 ， 参 与 估 值 程 序 和 估 值 技 术 的 决 策 。
本 报 告 期 内 ， 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 证 指 数 有 限 公 司 以 及 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由
其 按 约 定 提 供 证 券 交 易 所 及 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根 据 法 律 法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 利 润 分 配 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 ， 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 1 页 共 2 9 页
基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地
履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
本 报 告 期 ， 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 对 本 基 金 的
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 ， 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 ， 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投
资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 中 海 安 鑫 宝 1 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 1 2 , 4 9 1 , 9 8 8 . 8 3 9 6 , 7 3 0 , 7 1 5 . 0 4
结 算 备 付 金 1 8 0 , 5 0 9 . 0 0 2 3 4 , 4 3 9 . 9 0
存 出 保 证 金 5 6 , 6 6 7 . 0 0 7 6 , 8 1 2 . 9 3
交 易 性 金 融 资 产 1 2 1 , 6 2 7 , 7 8 0 . 0 2 1 4 5 , 1 0 7 , 8 5 2 . 7 3
其 中 ： 股 票 投 资 1 4 , 0 1 2 , 3 8 0 . 0 2 1 1 , 5 3 4 , 1 1 5 . 7 3
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 0 7 , 6 1 5 , 4 0 0 . 0 0 1 3 3 , 5 7 3 , 7 3 7 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 1 1 0 , 0 0 0 , 2 9 0 . 0 0 -
应 收 证 券 清 算 款 - -中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 2 页 共 2 9 页
应 收 利 息 2 , 4 4 5 , 9 9 6 . 5 7 1 , 3 5 5 , 4 9 1 . 8 0
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 2 4 6 , 8 0 3 , 2 3 1 . 4 2 2 4 3 , 5 0 5 , 3 1 2 . 4 0
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 1 , 9 5 5 , 8 4 4 . 1 7 -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 1 1 9 , 6 2 7 . 6 2 1 2 3 , 7 5 1 . 6 4
应 付 托 管 费 1 9 , 9 3 7 . 9 1 2 0 , 6 2 5 . 2 7
应 付 销 售 服 务 费 5 9 , 8 1 3 . 8 1 6 1 , 8 7 5 . 8 1
应 付 交 易 费 用 1 2 2 , 2 0 0 . 3 7 8 4 , 7 7 8 . 2 0
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 4 , 6 4 4 . 5 8 5 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 2 , 3 4 2 , 0 6 8 . 4 6 3 4 1 , 0 3 0 . 9 2
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 2 3 8 , 6 0 2 , 5 2 0 . 4 4 2 3 8 , 6 0 2 , 5 2 0 . 4 4
未 分 配 利 润 5 , 8 5 8 , 6 4 2 . 5 2 4 , 5 6 1 , 7 6 1 . 0 4
所 有 者 权 益 合 计 2 4 4 , 4 6 1 , 1 6 2 . 9 6 2 4 3 , 1 6 4 , 2 8 1 . 4 8
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 4 6 , 8 0 3 , 2 3 1 . 4 2 2 4 3 , 5 0 5 , 3 1 2 . 4 0
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 0 2 5 元 ， 基 金 份 额 总 额 2 3 8 , 6 0 2 , 5 2 0 . 4 4 份 。
6 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 中 海 安 鑫 宝 1 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 4 月 3 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 2 , 8 8 1 , 4 0 3 . 2 3 4 , 3 2 7 , 3 4 9 . 7 1
1 . 利 息 收 入 2 , 5 2 1 , 3 7 6 . 6 5 1 , 3 5 9 , 5 1 3 . 8 6中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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其 中 ： 存 款 利 息 收 入 2 9 0 , 3 1 7 . 6 7 2 7 1 , 4 6 6 . 2 4
债 券 利 息 收 入 1 , 9 3 7 , 4 4 0 . 8 1 9 5 2 , 1 3 9 . 3 9
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2 9 3 , 6 1 8 . 1 7 1 3 5 , 9 0 8 . 2 3
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 5 8 9 , 1 9 0 . 1 5 2 , 1 4 9 , 9 2 2 . 3 9
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - 2 0 4 , 5 0 2 . 4 6 2 , 2 4 2 , 2 6 7 . 5 7
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 8 2 , 8 1 2 . 4 1 - 1 1 5 , 1 8 1 . 7 8
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 1 0 , 8 8 0 . 2 0 2 2 , 8 3 6 . 6 0
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 2 2 9 , 1 6 3 . 5 7 8 1 7 , 9 1 3 . 4 6
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
减 ： 二 、 费 用 1 , 5 8 4 , 5 2 1 . 7 5 9 2 0 , 5 5 2 . 6 9
1 ． 管 理 人 报 酬 7 2 2 , 0 0 9 . 7 8 3 5 2 , 1 4 5 . 1 3
2 ． 托 管 费 1 2 0 , 3 3 4 . 9 4 5 8 , 6 9 0 . 8 7
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 8 . 2 . 3 3 6 1 , 0 0 4 . 8 5 1 7 6 , 0 7 2 . 5 4
4 ． 交 易 费 用 2 9 8 , 5 2 7 . 6 0 2 8 8 , 0 0 3 . 1 7
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 8 2 , 6 4 4 . 5 8 4 5 , 6 4 0 . 9 8
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
1 , 2 9 6 , 8 8 1 . 4 8 3 , 4 0 6 , 7 9 7 . 0 2
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
1 , 2 9 6 , 8 8 1 . 4 8 3 , 4 0 6 , 7 9 7 . 0 2
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 中 海 安 鑫 宝 1 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 4 页 共 2 9 页
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 3 8 , 6 0 2 , 5 2 0 . 4 4 4 , 5 6 1 , 7 6 1 . 0 4 2 4 3 , 1 6 4 , 2 8 1 . 4 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利 润 ）
- 1 , 2 9 6 , 8 8 1 . 4 8 1 , 2 9 6 , 8 8 1 . 4 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- - -
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 3 8 , 6 0 2 , 5 2 0 . 4 4 5 , 8 5 8 , 6 4 2 . 5 2 2 4 4 , 4 6 1 , 1 6 2 . 9 6
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 4 月 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 3 8 , 6 0 2 , 5 2 0 . 4 4 - 2 3 8 , 6 0 2 , 5 2 0 . 4 4
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利 润 ）
- 3 , 4 0 6 , 7 9 7 . 0 2 3 , 4 0 6 , 7 9 7 . 0 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- - -
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 3 8 , 6 0 2 , 5 2 0 . 4 4 3 , 4 0 6 , 7 9 7 . 0 2 2 4 2 , 0 0 9 , 3 1 7 . 4 6
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 黄 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 宋 宇 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 周 琳 _ _ _ _中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报 表 附 注
6.4.1 基金 基本 情况
中 海 安 鑫 宝 1 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 3 9 1 号 《 关 于 准 予 中 海 安 鑫 宝 1 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 ，
由 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 中 海 安 鑫 宝 1 号 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募
集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 2 3 8 , 5 9 4 , 0 1 4 . 7 2 元 ； 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊
普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 5 ) 第 2 7 0 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 中 海 安
鑫 宝 1 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 5 年 4 月 3 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基
金 份 额 总 额 为 2 3 8 , 6 0 2 , 5 2 0 . 4 4 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 8 , 5 0 5 . 7 2 份 基 金 份 额 。 本 基
金 的 基 金 管 理 人 为 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
根 据 《 中 海 安 鑫 宝 1 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 规 定 ， 本 基 金 的 第 一 个 保 本 周
期 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 至 2 个 公 历 年 后 对 应 日 止 。 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日 或 不 存 在 对 应 日
期 的 ， 则 保 本 周 期 到 期 日 顺 延 至 下 一 个 工 作 日 。 本 基 金 保 本 周 期 内 不 开 放 申 购 及 赎 回 业 务 。 本 基
金 的 第 一 个 保 本 周 期 由 瀚 华 担 保 股 份 有 限 公 司 作 为 保 证 人 。 本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 的 保 证 范 围 为 ：
在 保 本 周 期 到 期 日 ， 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 的 可 赎 回 金 额 加 上 其 认 购 并 持 有
到 期 的 基 金 份 额 的 累 计 分 红 款 项 之 和 低 于 其 认 购 保 本 金 额 的 差 额 部 分 ， 保 证 期 间 为 基 金 保 本 周 期
到 期 日 起 六 个 月 。
根 据 《 中 海 安 鑫 宝 1 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 规 定 ， 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好
流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准
上 市 的 股 票 ) 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工
具 。 本 基 金 投 资 组 合 的 配 置 比 例 为 ： 股 票 、 权 证 等 风 险 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 高 于 4 0 % ， 其 中
基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ， 债 券 、 货 币 市 场 工 具 及 资 产 支 持 证 券 等 固
定 收 益 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 6 0 % ， 在 每 个 开 放 期 的 前 3 个 月 、 开 放 期 及 开 放 期 的 后 3 个
月 不 受 前 述 投 资 组 合 比 例 的 限 制 ； 在 开 放 期 间 ， 持 有 现 金 或 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券
的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ， 在 保 本 周 期 内 ( 保 本 周 期 到 期 日 除 外 ) ， 不 受 该 比 例 的 限 制 。
本 业 绩 比 较 基 准 为 ： 2 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) + 2 %中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 6 页 共 2 9 页
6.4.2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 中 海 安 鑫 宝 1 号 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 6 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有
关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
6.4.3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关 规定 的声 明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 的 会 计 报 表 遵 循 了 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了
本 基 金 的 财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
6.4.4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 基 金 在 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6.4.5 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市
公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税
项 列 示 如 下 ：
6 . 4 . 6 . 1
以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差
价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 。
6 . 4 . 6 . 2
对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利 收 入 ，
债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
6 . 4 . 6 . 3
对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的
个 人 所 得 税 。 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月
以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 对
基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间
自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统
一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
6 . 4 . 6 . 4
基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6.4.7.2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 中 海 基 金 ” ） 基 金 管 理 人 、 直 销 机 构
平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 代 销 机 构
国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 联 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 代 销 机 构
6.4.8 本报 告期 及上年 度可 比期间 的 关联 方交 易
6.4.8.1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票 交易
注 ： 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 。
6.4.8.1.2 债 券 交易
注 ： 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。
6.4.8.1.3 债 券 回购 交易
注 ： 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 。
6.4.8.1.4 权 证 交易
注 ： 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
6.4.8.1.5 应 支 付关 联方的 佣金
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 没 有 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
6.4.8.2 关联 方报 酬
6.4.8.2.1 基 金 管理 费中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 8 页 共 2 9 页
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 4 月 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
7 2 2 , 0 0 9 . 7 8 3 5 2 , 1 4 5 . 1 3
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
0 . 0 0 0 . 0 0
注 ： 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 6 % 的 年 费 率 计 提 ， 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 6 % / 当 年 天 数 （ H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 管 理 费 ， E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 ）
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。
6.4.8.2.2 基 金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 4 月 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 2 0 , 3 3 4 . 9 4 5 8 , 6 9 0 . 8 7
注 ： 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 1 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。
6.4.8.2.3 销 售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
中 海 基 金 8 2 , 7 5 6 . 2 7
平 安 银 行 0 . 0 0
国 联 证 券 0 . 0 0
合 计 8 2 , 7 5 6 . 2 7
获 得 销 售 服 务 费
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 4 月 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 6
月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
中 海 基 金 4 0 , 3 6 1 . 3 0
平 安 银 行 0 . 0 0中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 9 页 共 2 9 页
国 联 证 券 0 . 0 0
合 计 4 0 , 3 6 1 . 3 0
注 ： 支 付 基 金 销 售 机 构 的 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 3 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日
累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 给 中 海 基 金 公 司 ， 再 由 中 海 基 金 公 司 计 算 并 支 付 给 各 基 金 销 售 机 构 。
其 计 算 公 式 为 ： 日 销 售 服 务 费 = 前 一 日 基 金 份 额 基 金 资 产 净 值 X 0 . 3 % / 当 年 天 数
6.4.8.3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
6.4.8.4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 ： 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
6.4.8.4.2 报 告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。
6.4.8.5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 4 月 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 6
月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
平安银行 1 2 , 4 9 1 , 9 8 8 . 8 3 2 8 1 , 4 5 0 . 7 9 1 9 7 , 6 9 2 , 4 6 0 . 3 3 2 6 8 , 5 0 3 . 9 6
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管 ， 并 按 银 行 间 同 业 利 率 计 息 。
6.4.8.6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 购 买 其 承 销 的 证 券 。
6.4.9 期末 （ 2 016 年 6 月 3 0 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 债 券
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ：
张 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注
1 2 7 0 0 3
海印
转债
2 0 1 6 年 6
月 1 5 日
2 0 1 6 年
7 月 1
日
新债流
通受限
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 2 , 7 9 0 2 7 9 , 0 0 0 . 0 0 2 7 9 , 0 0 0 . 0 0 -中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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6.4.9.2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 2 6 6 3
普邦
园林
2 0 1 6 年
4 月 2 7
日
重大
事项
停牌
7 . 0 9 - - 2 1 9 , 9 7 8 1 , 4 4 6 , 5 1 2 . 7 6 1 , 5 5 9 , 6 4 4 . 0 2 -
6.4.9.3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6.4.9.3.1 银 行 间市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 余 额 ， 因 此 无 抵 押 债 券 。
6.4.9.3.2 交 易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 余 额 ， 因 此 无 抵 押 债 券 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 1 4 , 0 1 2 , 3 8 0 . 0 2 5 . 6 8
其 中 ： 股 票 1 4 , 0 1 2 , 3 8 0 . 0 2 5 . 6 8
2 固 定 收 益 投 资 1 0 7 , 6 1 5 , 4 0 0 . 0 0 4 3 . 6 0
其 中 ： 债 券 1 0 7 , 6 1 5 , 4 0 0 . 0 0 4 3 . 6 0
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 1 1 0 , 0 0 0 , 2 9 0 . 0 0 4 4 . 5 7
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 2 , 6 7 2 , 4 9 7 . 8 3 5 . 1 3
7 其 他 各 项 资 产 2 , 5 0 2 , 6 6 3 . 5 7 1 . 0 1
8 合 计 2 4 6 , 8 0 3 , 2 3 1 . 4 2 1 0 0 . 0 0中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7.2.1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股 票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 - -
C
制 造 业 8 , 7 0 8 , 5 6 6 . 7 2 3 . 5 6
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 3 , 4 9 2 , 3 0 1 . 0 2 1 . 4 3
F
批 发 和 零 售 业 1 , 8 1 1 , 5 1 2 . 2 8 0 . 7 4
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J
金 融 业 - -
K
房 地 产 业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 1 4 , 0 1 2 , 3 8 0 . 0 2 5 . 7 3
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 2 页 共 2 9 页
比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 3 0 3 曙 光 股 份 1 3 7 , 2 0 0 2 , 0 3 7 , 4 2 0 . 0 0 0 . 8 3
2 3 0 0 4 6 3 迈 克 生 物 7 2 , 1 0 0 1 , 9 5 1 , 7 4 7 . 0 0 0 . 8 0
3 0 0 2 3 2 5 洪 涛 股 份 2 1 0 , 3 0 0 1 , 9 3 2 , 6 5 7 . 0 0 0 . 7 9
4 3 0 0 1 3 1 英 唐 智 控 1 5 3 , 3 8 8 1 , 8 1 1 , 5 1 2 . 2 8 0 . 7 4
5 3 0 0 0 7 7 国 民 技 术 8 7 , 9 0 0 1 , 7 4 0 , 4 2 0 . 0 0 0 . 7 1
6 0 0 2 1 9 1 劲 嘉 股 份 1 4 6 , 2 1 6 1 , 6 9 4 , 6 4 3 . 4 4 0 . 6 9
7 0 0 2 6 6 3 普 邦 园 林 2 1 9 , 9 7 8 1 , 5 5 9 , 6 4 4 . 0 2 0 . 6 4
8 3 0 0 0 4 1 回 天 新 材 8 9 , 2 5 2 1 , 2 8 4 , 3 3 6 . 2 8 0 . 5 3
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7.4.1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资 产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 2 4 5 澳 洋 顺 昌 7 , 9 6 8 , 9 8 6 . 1 7 3 . 2 8
2 0 0 2 3 2 5 洪 涛 股 份 3 , 8 9 5 , 5 8 2 . 8 5 1 . 6 0
3 3 0 0 2 3 6 上 海 新 阳 3 , 7 7 8 , 5 0 7 . 0 0 1 . 5 5
4 0 0 2 1 9 1 劲 嘉 股 份 3 , 6 5 6 , 3 9 2 . 2 3 1 . 5 0
5 0 0 2 6 6 3 普 邦 园 林 3 , 3 8 8 , 5 9 7 . 7 5 1 . 3 9
6 3 0 0 1 3 1 英 唐 智 控 3 , 1 5 5 , 5 8 1 . 0 0 1 . 3 0
7 3 0 0 0 4 1 回 天 新 材 2 , 9 1 5 , 7 5 7 . 0 0 1 . 2 0
8 0 0 2 1 6 5 红 宝 丽 2 , 8 4 5 , 3 0 4 . 0 0 1 . 1 7
9 0 0 2 2 8 4 亚 太 股 份 2 , 6 6 4 , 4 9 2 . 6 6 1 . 1 0
1 0 0 0 2 6 6 4 信 质 电 机 2 , 6 6 3 , 8 0 6 . 0 0 1 . 1 0
1 1 3 0 0 3 4 6 南 大 光 电 2 , 6 6 2 , 2 8 1 . 0 0 1 . 0 9
1 2 0 0 2 1 6 9 智 光 电 气 2 , 4 2 5 , 1 8 2 . 0 0 1 . 0 0
1 3 3 0 0 3 6 4 中 文 在 线 2 , 4 2 2 , 7 7 9 . 0 0 1 . 0 0
1 4 0 0 2 3 5 3 杰 瑞 股 份 2 , 4 2 2 , 0 9 9 . 0 7 1 . 0 0
1 5 6 0 0 5 1 6 方 大 炭 素 2 , 2 3 7 , 3 6 2 . 3 2 0 . 9 2
1 6 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 2 , 0 3 0 , 4 8 0 . 0 0 0 . 8 4
1 7 3 0 0 4 6 3 迈 克 生 物 1 , 9 5 5 , 4 0 3 . 0 0 0 . 8 0
1 8 6 0 0 3 0 3 曙 光 股 份 1 , 9 5 4 , 9 2 5 . 0 0 0 . 8 0
1 9 3 0 0 0 7 7 国 民 技 术 1 , 9 4 7 , 0 1 9 . 0 0 0 . 8 0
2 0 0 0 2 0 7 9 苏 州 固 锝 1 , 9 4 4 , 3 0 6 . 9 8 0 . 8 0中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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注 ： 本 报 告 期 内 ， 累 计 买 入 股 票 金 额 是 以 股 票 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 列 示 的 ， 不 考
虑 相 关 交 易 费 用 。
7.4.2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资 产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 2 4 5 澳 洋 顺 昌 8 , 3 7 9 , 0 7 0 . 6 4 3 . 4 5
2 3 0 0 2 3 6 上 海 新 阳 3 , 7 4 7 , 3 8 4 . 0 0 1 . 5 4
3 3 0 0 3 4 6 南 大 光 电 3 , 1 5 6 , 3 5 1 . 1 7 1 . 3 0
4 0 0 2 2 8 4 亚 太 股 份 2 , 7 2 3 , 1 0 0 . 5 0 1 . 1 2
5 0 0 2 6 6 4 信 质 电 机 2 , 7 2 1 , 1 9 4 . 0 1 1 . 1 2
6 0 0 2 1 6 5 红 宝 丽 2 , 6 3 6 , 1 7 8 . 0 0 1 . 0 8
7 3 0 0 3 6 4 中 文 在 线 2 , 4 1 6 , 5 9 8 . 4 0 0 . 9 9
8 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 2 , 3 2 7 , 7 7 7 . 7 9 0 . 9 6
9 0 0 2 3 5 3 杰 瑞 股 份 2 , 2 5 9 , 2 8 6 . 7 1 0 . 9 3
1 0 6 0 0 5 1 6 方 大 炭 素 2 , 2 5 3 , 5 9 5 . 3 9 0 . 9 3
1 1 0 0 2 1 6 9 智 光 电 气 2 , 2 2 8 , 6 1 7 . 0 0 0 . 9 2
1 2 0 0 2 0 7 9 苏 州 固 锝 2 , 1 9 3 , 6 7 5 . 0 0 0 . 9 0
1 3 0 0 2 6 5 7 中 科 金 财 2 , 0 1 9 , 9 9 5 . 0 0 0 . 8 3
1 4 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 2 , 0 1 6 , 0 0 8 . 0 0 0 . 8 3
1 5 3 0 0 0 4 1 回 天 新 材 1 , 9 5 5 , 9 8 9 . 8 5 0 . 8 0
1 6 0 0 2 6 6 3 普 邦 园 林 1 , 9 3 8 , 0 8 3 . 2 5 0 . 8 0
1 7 0 0 2 1 9 1 劲 嘉 股 份 1 , 9 0 3 , 7 7 4 . 0 0 0 . 7 8
1 8 3 0 0 3 1 0 宜 通 世 纪 1 , 8 9 0 , 1 9 2 . 0 0 0 . 7 8
1 9 0 0 2 4 2 5 凯 撒 股 份 1 , 8 7 1 , 9 4 9 . 3 2 0 . 7 7
2 0 6 0 0 6 6 1 新 南 洋 1 , 8 1 9 , 8 7 9 . 0 0 0 . 7 5
注 ： 本 报 告 期 内 ， 累 计 卖 出 股 票 金 额 是 以 股 票 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 列 示 的 ， 不 考
虑 相 关 交 易 费 用 。
7.4.3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股 票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 0 2 , 1 8 1 , 3 9 6 . 6 9
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 9 9 , 2 2 7 , 0 6 6 . 2 8
注 ： 本 报 告 期 内 ， 买 入 股 票 成 本 总 额 和 卖 出 股 票 收 入 总 额 都 是 以 股 票 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成
交 数 量 ） 列 示 的 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 1 7 , 4 2 3 , 4 0 0 . 0 0 7 . 1 3
5 企 业 短 期 融 资 券 7 0 , 3 3 7 , 0 0 0 . 0 0 2 8 . 7 7
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 2 7 9 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 1
8 同 业 存 单 1 9 , 5 7 6 , 0 0 0 . 0 0 8 . 0 1
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 0 7 , 6 1 5 , 4 0 0 . 0 0 4 4 . 0 2
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 1 1 6 0 8 0 1 6 1 6 中 信
C D 0 1 6
2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 5 7 6 , 0 0 0 . 0 0 8 . 0 1
2 0 4 1 5 6 2 0 6 2 1 5 宁 中 北
C P 0 0 1
1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 5 8 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 1
3 0 4 1 5 5 9 0 7 5 1 5 福 州 城 投
C P 0 0 2
1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 5 6 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 1
4 0 4 1 5 5 6 0 4 0 1 5 大 宁 资 产
C P 0 0 1
1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 5 4 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 1
5 0 4 1 5 5 9 0 7 6 1 5 武 国 资
C P 0 0 3
1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 5 1 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 1中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属
投 资 明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
7.10.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期 货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 。
7.10.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政 策
根 据 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 。
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7.1 1.1 本期 国债 期货投 资政 策
根 据 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
7.1 1.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期 货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 。
7.1 1.3 本期 国债 期货投 资评 价
根 据 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
7.12.1
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前
一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
7.12.2
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
7.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 5 6 , 6 6 7 . 0 0
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 , 4 4 5 , 9 9 6 . 5 7
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 , 5 0 2 , 6 6 3 . 5 7
7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券
7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 2 6 6 3 普 邦 园 林 1 , 5 5 9 , 6 4 4 . 0 2 0 . 6 4 重 大 事 项 停 牌
7.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字 描述 部分
本 基 金 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
9 , 4 0 6 2 5 , 3 6 7 . 0 6 5 0 , 0 1 1 , 3 7 5 . 0 0 2 0 . 9 6 % 1 8 8 , 6 0 1 , 1 4 5 . 4 4 7 9 . 0 4 %
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
1 2 7 , 0 0 8 . 1 8 0 . 0 5 3 2 %
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 5 年 4 月 3 日 ） 基 金 份 额 总 额
2 3 8 , 6 0 2 , 5 2 0 . 4 4
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 3 8 , 6 0 2 , 5 2 0 . 4 4
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 -
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 3 8 , 6 0 2 , 5 2 0 . 4 4中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本 报 告 期 内 本 基 金 的 投 资 策 略 未 有 重 大 变 化 。
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内
本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 、 托 管 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例中海安鑫宝 1 号保本混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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安信证券 1 3 2 , 3 1 1 , 3 6 3 . 4 0 1 6 . 0 4 % 2 3 , 6 2 9 . 0 4 1 3 . 0 5 % -
招商证券 1 1 6 9 , 0 9 7 , 0 9 9 . 5 7 8 3 . 9 6 % 1 5 7 , 4 7 9 . 7 1 8 6 . 9 5 % -
注 1 ： 本 基 金 以 券 商 研 究 服 务 质 量 作 为 交 易 单 元 的 选 择 标 准 ， 具 体 评 分 指 标 分 为 研 究 支 持 和 服 务
支 持 ， 研 究 支 持 包 括 券 商 研 究 报 告 质 量 、 投 资 建 议 、 委 托 课 题 、 业 务 培 训 、 数 据 提 供 等 ； 服 务 支
持 包 括 券 商 组 织 上 门 路 演 、 应 我 方 委 托 完 成 的 课 题 研 究 或 专 项 培 训 等 。 根 据 我 公 司 及 基 金 法 律 文
件 中 对 券 商 交 易 单 元 的 选 择 标 准 ， 并 参 照 我 公 司 券 商 研 究 服 务 质 量 评 分 标 准 ， 确 定 拟 租 用 交 易 单
元 的 所 属 券 商 名 单 ； 由 我 公 司 相 关 部 门 分 别 与 券 商 对 应 部 门 进 行 商 务 谈 判 ， 草 拟 证 券 交 易 单 元 租
用 协 议 并 汇 总 修 改 意 见 完 成 协 议 初 稿 ； 报 风 控 稽 核 部 审 核 后 确 定 租 用 交 易 单 元 。
注 2 ： 本 报 告 期 内 所 有 交 易 单 元 均 为 新 增 。
注 3 ： 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算 ， 已 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 ， 并 由 券 商 承
担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 后 的 净 额 列 示 。
注 4 ： 以 上 数 据 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
安信证券 7 , 8 0 8 , 9 6 5 . 5 1 7 4 . 7 8 % 8 7 9 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
招商证券 2 , 6 3 3 , 6 3 0 . 1 0 2 5 . 2 2 % - - - -
中海基金管理有限公司
2016 年 8 月 24 日
