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信诚季季定期(000260)

信诚季季定期:2016年半年度报告查看PDF公告

信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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信诚季 季定期支付债券型 证券投资基金 2016 年半年度 报告 
 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 信诚基金管 理有限公司


基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司


送出日 期:2016 年8 月24 日


信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 2 §1 重要提示 及目录 1.1 重要提示 基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其 内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事 签字同 意, 并由 董事 长签 发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月23 日 复核 了本 报告 中 的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。 基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的 招募说 明书 及其 更新 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。 1.2 目录 §1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2 §2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4 2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4 2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 5 2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5 2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5 §3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 5 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 5 3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6 §4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 7 4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 7 4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 8 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 8 4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................... 8 4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................... 9 4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................... 9 4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................... 9 4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ........................................... 9 §5 托管人 报告 ................................................................................................................................................ 10 5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 10 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 10 5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 10 §6 半年度 财务 会计 报告( 未 经 审计) ............................................................................................................ 10 6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 10 6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 11 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 3 6.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 .................................................................................................... 12 6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 13 §7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 24 7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 24 7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 24 7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ......................................... 25 7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 25 7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 27 7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 27 7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 27 7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 27 7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 27 7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 27 7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 27 7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 28 §8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 28 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 28 8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 29 8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 29 §9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 29 §10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 29 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 29 10.2 基金管 理人 、基 金 托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 29 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 29 10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 29 10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 29 10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 29 10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 30 10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 32 §11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 33 §12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 33 12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 33 12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 34 12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 34 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 信诚季 季定 期支 付债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 信诚季 季定 期支 付债 券 基金主 代码 000260 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 9 月 12 日 基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 392,997,851.81 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金在严格控制投资组合风险的基础上, 主要投资于高收益固定收益产品, 辅 助 投 资于精 选的 高分 红股 票, 通 过灵活 的资 产配 置, 为投 资 者提供 每季 度定 期支 付。 投资策 略 1、大 类资 产配置 本基金 通过 自上 而下 的宏 观分析 与自 下而 上的 市场 研判进 行前 瞻性 的资 产配 置决策 。 在大类资产配置上, 本基金将通过对各种宏观经济变量的分析和预测, 同 时 研 究 宏 观 经济运 行所 处的 经济 周期 及其演 进趋 势, 并积 极关 注 财政政 策 、 货 币政 策、 汇率 政策、 产业政策和证券市场政策等的变化, 分 析 其 对 不 同 类 别 资 产 的 市 场 影 响 方 向 与 程 度, 通过考察证券市场 的资金 供求变化以及股票 市场、 债券市场等的估值 水平,并 从投资 者交易行为、企业 盈利预 期变化与市场交易 特征等 多个方面研判证券 市场波 动趋势, 进而综合比较各类 资产的 风险与相对收益优 势,结合 不同市场环境下 各 类资产 之间的 相关性分析结果,对 各类资 产进行动态优化 配置,以规 避或分散市场风 险,提高并 稳定 基金的 收益 水平 。 2、债 券投 资策 略 本基金对所投资 债券采取 买入并持有策略,在 严控风 险的前提下,通过个 券精选, 以提 高基金 收益 。


目标久 期控 制及 期限 配置 是本基 金最 重要 的债 券投 资策略。 本基 金将 在每 年年 末对 外 公布下 一年 的定 期支 付方 案,因 此在 每年 年末, 本基 金首先 建立 包含 消费 物价 指数、 固 定资产 投资 、 工 业品 价格 指数、 货币 供应 量等 众多 宏观经 济变 量的 回归 模型 。 通过 回 归分析建立宏观经 济指标 与不同种类债券收 益率之 间的 数量关系,在此 基础上 结合当 前市场 状况,预 测未 来市 场 利率及 不同 期限 债券 收益 率走势 变化,确 定目 标久 期 。 在确 定债券组合的久期之后, 本基金将采用收益率曲线分析策略, 自 上 而 下 进 行 期 限 结 构 配置。 在基金的后期运作 过程中, 本基金也将在实际 投资中 采用目标久期控制 和期限 配置策 略, 当预测未来市场利率将上升时, 降低组合久期; 当预测未来利率下降时, 增加组合 久期。 同时还将采用信用 利差策 略、相对价值投资 策略和 回购放大策略等债 券投资 策略, 在 合理控 制风 险的 情况 下, 构 建收益 稳定 、流 动性 良好 的投资 组合 。 3、股 票投 资策 略 高红利的股票提供 了高的 当期回报, 而红利的 稳定增 长决定了未来的资 本利得 。因此 本基金的权益类资 产将重 点投资于盈利稳定 增长的 红利股票,通过自上 而下与 自下而 上 相 结 合 的 选 股 策 略, 在 高 现 金 红 利 的 股 票 中 精 选 具 备 成 长 潜 力 的 公 司 股 票 进 行 投信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 5 资,追 求稳 定的 股息 收入 和 长期的 资本 增值 。


本基金主要投资于 盈利稳 定增长的高股息股 票,其稳 定的股息收入将成 为当期 收益的 重要来 源。 4、资 产支 持证 券的 投资 策 略 本基金将综合考虑 市场利 率、发行条款、支 持资产 的构成和质量等因 素,研究 资产支 持证券的收益和风 险匹配 情况。采用数量化 的定价 模型来跟踪债券的 价格走 势, 在严 格控制 投资 风险 的基 础上 选 择合 适的 投资 对象 以获 得稳定 收益 。 业绩比 较基 准 人民币 一年 期银 行定 期储 蓄存款 利率(税后) 风险收 益特 征 本 基 金 的 预 期 风 险 水 平 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 和 混 合 型 基 金,属 于证 券投 资基 金中 的 中等偏 低风 险品 种。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 周浩 田青 联系电 话 021-68649788 010-67595096 电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096 传真 021-50120888 010-66275853 注册地 址 上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国 金中心 汇丰 银行 大 楼 9 层 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 办公地 址 上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国 金中心 汇丰 银行 大 楼 9 层 北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号院 1 号楼 邮政编 码 200120 100033 法定代 表人 张翔燕 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报 告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 信诚基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国 金中 心 汇丰银 行大 楼9 层 会计师 事务 所 毕马威 华振会 计师事 务所( 特殊普 通合 伙) 北京市 东长 安街 1 号 东方 广场东 二办 公 楼八层 §3 主要财务指标 和 基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 4,975,854.08 本期利 润 8,469,287.05 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0440 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 6 本期加 权平 均净 值利 润率 3.35% 本期基 金份 额净 值增 长率 1.02% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2016 年6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 76,269,501.77 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1941 期末基 金资 产净 值 519,091,889.53 期末基 金份 额净 值 1.321 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2016 年6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 49.63% 注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。








2 、 本期已 实现 收益指 基金本期 利息收 入、投 资 收益、其 他收入(不含 公允 价值变动 收益) 扣除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。








3 、期 末可 供分 配利 润,采用 期末 资产 负债 表中 未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.23% 0.18% 0.12% 0.00% 1.11% 0.18% 过去三 个月 0.84% 0.17% 0.37% 0.00% 0.47% 0.17% 过去六 个月 1.02% 0.32% 0.75% 0.00% 0.27% 0.32% 过去一 年 6.13% 0.58% 1.62% 0.00% 4.51% 0.58% 自 基 金 合 同 生效起 至今 49.63% 0.64% 6.75% 0.01% 42.88% 0.63% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较


注:本 基金 建仓 日自2013 年9 月12 日至2014 年3 月12 日, 建仓 日结 束时 资 产配置 比例 符合 本基 金 基金合 同规 定。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 7 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2 亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业 园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2016 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人 共管理 40 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、 信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基 金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚 中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚全 球商 品主 题 证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投 资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添 金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、 信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数 分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基 金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费 混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚 新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵 活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指 数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数分 级证 券 投 资 基金、 信诚 惠报 债券 型证 券投资 基金 和信 诚鼎 利定 增灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经 理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 宋海娟 本基金基金经 理,信诚月月 定期支付债券 基金、信诚三 得益债券基金 及信诚经典优 债债券基金的 基金经 理。 2013 年10 月 28 日 - 12 2004 年6 月至 2007 年4 月期间 于长 信基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 担 任 债 券 交 易 员;2007 年 4 月至 2013 年 7 月 于光 大保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 固 定 收 益 类 投资经 理;2013 年7 月 加 入信诚 基金 管理 有限公 司 。 现 任信 诚季 季 定期支 付债 券基 金、 信 诚月 月定 期支 付债 券基金 、 信 诚三 得益债 券 基 金 及 信 诚 经 典 优 债 债 券 基 金 的基金 经理 。 曾丽琼 本基金基金经 理,现任信诚 货 币 市 场 基 金、信诚双盈 债 券 基 金 (LOF ) 、 信 诚 新双盈分级债 券基金和信诚 2013 年 9 月 12 日 2016 年 1 月 20 日 13 金融学硕士,13 年 金 融、基 金 从 业 经 验; 拥 有 丰 富 的债 券 投资 和 流动 性 管 理 经验; 曾 任 职 于 杭 州 银 行 和 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有限公司, 历任 华 宝兴 业 现金 宝 货 币 市场 基 金 和 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 基 金 的 基 金经理 。2010 年 7 月 加 入信诚 基金 管理 有 限 公 司, 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 固定收 益总 监、 信 诚 货币 市场基 金、 信诚信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 8 月月定期支付 债券基金的基 金经理、固定 收益总 监。 双盈债 券基 金 (LOF ) 、 信 诚新双 盈分 级债 券基金 、 信诚 季季 定期 支 付债券 基金 和信 诚月月 定期 支付 债券 基金 的基金 经理 。 注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。








2. 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚 季季支付 债券型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 季 季支付债 券型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控 制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚 基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平 交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投 资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易 相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完 善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整 体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报 告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的 交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2016 年上 半年,美 国经 济复 苏势头 有所 放缓,美 联储 加 息预期 不断 下调, 市 场普 遍 预期 的6 月加 息并 未到来。 欧元 区经 济增 长 复苏势 头较 为温 和, 通缩 势 头持续。 从国 内经 济来 看, 一、 二季 度经 济增 长率 好 于预期,GDP 增 速为 一季 度 6.7%, 二季 度 6.6%, 均高 于 6.5% 的 目标,中 国经 济企 稳 回升迹 象明 显。CPI 指 数也回 升 到2% 左右, 其中4 月份 同比 上涨2.3%,5 月 份上 涨 2%, 表明 经济 通缩 较之前 期有 所缓 解。PPI 同 比好于 去年 同期,采 购经 理 人指 数 PMI 近期 维持 在 50% 以上, 显示 出制 造业 活动 呈现扩 张势 头。 进出 口贸 易额同 比下 降, 但贸 易 顺 差 同比增 加。 在 政策 托底、 房市升 温、 简 政放 权等 因 素作用 下, 上半 年中 国经 济 运行总体 平稳, 企业效 益改 善 ,“去 产能、 去库存 、去 杠杆 ” 取 得新进 展,但 民间 投资下滑 、东北 等地 转 型艰难,经 济下 行压 力依 然 较大。





信 用债市 场在二 季度 经历了有 史以来 最大规 模 的违约袭 击, 市 场人气 低迷,发行难度 加剧, 信用市 场 流动性忧 虑情绪 上升 。清 明节过后,债券 市场在 多重 利空因 素 的冲击 下,收 益率 有较为明 显的上 升,不仅 是违约风 险上升 的信 用债 突然发行 困难, 即使无 风险 的利率债 收益率 也因 为市 场情绪转 弱而上 升。 五月 上旬由于 集中公 布的 经济 金融数据 不及预 期、 权威 人士表态 等带动 收益 率下 行;中下 旬因利 好短期 出尽 以及 对6 月 资金 面和 违约 担忧叠 加去 杠杆 担忧 而形 成的震 荡调 整。 央行 在6 月 份加大 了逆 回购 资金 投放, 且银行 系统 对 MPA 考 核做 出提前 应对,使 得季 末银 行 间流动 性保 持平 稳。 在英 国公投 决定 脱欧 的事 件冲 击下, 人民 币大 幅贬 值,中 间价创 2011 年 1 月以 来新 低。另 一方 面, 国内 人民 币 资产却 呈 “ 普涨 ”格局, 带动债 市收 益 率 下行,从 汇 率表现 看人 民币 资产 也体 现出一 定的 避险 属性 。





本 基金在 报告期 内积 极参一级 市场可 转债和 可 交换债投 标, 二 级市场 增持 利率债,加 仓权 益类资 产,信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 9 把握每 一个 波 段 交易,力 争 为投资 者带 来更 多收 益。 4.4.2 报告期内基金业绩表 现 本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为 1.02%, 同期业 绩比较基 准收益 率为 0.75%, 基金超 越业绩 比 较基 准0.27% 。 4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展 望 下 半年, 全 球经 济 仍将维 持 疲 软增 长 态势, 金 融市场 面 临 的风 险 压力 不 减,美国 经 济 复苏 放 缓, 欧洲经 济复 苏范 围扩 大, 日 本面临 日元 升值 和通 缩困 扰。 新兴 经济 体经 济复 苏力 度回升,但 总体 上仍 较疲 弱。未 来美 联储 加息 和英 国脱欧 等因 素仍 将进 一步 影响避 险情 绪。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 1. 基金 估值 程序 为了向 基金投 资人提 供更 好的证 券投资 管理服 务, 本 基金管 理人对 估值和 定价 过程进 行了最 严格 的 控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分 管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部 负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、 流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、 投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。 估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行 。 基金 在采用 新投 资策 略 或 投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。 在 每 个 估值 日, 本基 金管 理人 的 运 营部 使 用估 值 政策确 定 的 估值 方 法,确 定证 券投 资 基 金的 份 额净 值。 基 金 管 理人 对 基金 资 产进行 估 值 后,将 基 金份 额净 值结 果 发 送基 金 托管 人,基 金托 管 人 按照 托 管协 议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。 2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工 本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。 3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历 本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格 4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度 本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值 基金经 理持续 保持对 基金 估值所 采用估 值价格 的关 注,在认 为基金 估值 所采用 的估值 价格不 足够 公 允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用 的估值 政策 。 5. 参与 估值 流程 各 方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度 本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 根据本 基金 基金 合同 约定, 本基金 存续 期内 不进 行收 益分配 。





本 基金 于本 期间 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。 4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人 数或基金资产 净值 预警情形的说明 本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满 两百人)的 情形 。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 10 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基 金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金 托管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明 本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产 净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管 理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。





报 告期 内, 本基 金未 实 施利润 分配 。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 §6 半年度财务会计报 告(未 经 审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 信诚 季季 定期 支付债 券型 证券 投 资 基金 报告截 止日 :2016 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 1,046,432.96 121,346.08 结算备 付金


1,786,939.66 1,169,902.56 存出保 证金


32,518.00 23,858.97 交易性 金融 资产 6.4.7.2 512,920,032.21 119,746,906.99 其中: 股票 投资


19,686,262.00 8,157,285.00








基金 投资


- - 债券投 资


493,233,770.21 111,589,621.99 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


8,035,971.26 - 应收利 息 6.4.7.5 7,443,827.68 3,716,720.09 应收股 利


- - 应收申 购款


99.21 28,887.27 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


531,265,820.98 124,807,621.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 11 2016 年 6 月30 日 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


10,000,000.00 48,399,645.80 应付证 券清 算款


1,258,858.14 - 应付赎 回款


693.90 3,049.38 应付管 理人 报酬


297,597.35 45,016.66 应付托 管费


85,027.80 12,861.90 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 199,558.89 23,590.89 应交税 费


- - 应付利 息


5,332.38 22,231.77 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 326,862.99 420,011.49 负债合 计


12,173,931.45 48,926,407.89 所有者 权益 :





实收基 金 6.4.7.9 346,979,818.47 51,247,851.15 未分配 利润 6.4.7.10 172,112,071.06 24,633,362.92 所有者 权益 合计


519,091,889.53 75,881,214.07 负债和 所有 者权 益总 计


531,265,820.98 124,807,621.96 注:截 止本 报告 期末, 基 金 份额净 值1.321 元, 基金 份 额总 额 392,997,851.81 份。 6.2 利润表 会计主 体: 信诚 季季 定期 支付债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


10,462,792.51 -1,020,546.30 1.利息 收入


5,761,658.28 2,045,073.93 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 77,228.78 34,441.47 债券利 息收 入


5,407,084.38 2,008,788.33 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


277,345.12 1,844.13 其他利 息收入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


1,151,571.00 6,058,395.81 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,140,641.96 2,024,511.41








基金 投资 收益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,116,399.40 3,927,272.88 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 12 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 127,328.44 106,611.52 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列 ) 6.4.7.17 3,493,432.97 -9,154,538.47 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 56,130.26 30,522.43 减:二、费用


1,993,505.46 927,316.92 1.管 理人 报酬


874,503.96 237,371.78 2.托 管费


249,858.25 67,820.53 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.19 329,668.42 77,532.58 5.利 息支 出


397,589.07 372,104.37 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


397,589.07 372,104.37 6.其 他费 用 6.4.7.20 141,885.76 172,487.66 三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 )


8,469,287.05 -1,947,863.22 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)


8,469,287.05 -1,947,863.22 6.3 所有者 权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 信诚 季季 定期 支付债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日


单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 51,247,851.15 24,633,362.92 75,881,214.07 二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数( 本期 利润 ) - 8,469,287.05 8,469,287.05 三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变动 数( 净值 减少 以“- ”号填 列 ) 295,731,967.32 139,009,421.09 434,741,388.41 其中:1.基 金申 购款 341,506,365.89 160,601,839.78 502,108,205.67 2.基金 赎回 款 -45,774,398.57 -21,592,418.69 -67,366,817.26 四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生的 基金 净值 变动 ( 净值 减少以 “-” 号填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 346,979,818.47 172,112,071.06 519,091,889.53 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 28,436,015.66 6,539,385.33 34,975,400.99 二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数( 本期 利润 ) - -1,947,863.22 -1,947,863.22 三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变动 数( 净值 减少 以“- ”号填 列 ) 113,917,684.23 53,744,312.65 167,661,996.88 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 13 其中:1.基 金申 购款 141,355,117.89 62,210,382.33 203,565,500.22 2.基金 赎回 款 -27,437,433.66 -8,466,069.68 -35,903,503.34 四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生的 基金 净值 变动 ( 净值 减少以 “-” 号填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 142,353,699.89 58,335,834.76 200,689,534.65 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署: 吕涛























陈逸辛




















时慧














基金管 理 人 负责 人


主管会 计工 作负 责人





会计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信诚季 季定期 支付债 券型 证券投 资基金( 以下 简称 “ 本基金 ”)经 中国证 券监督 管理委 员会(以下简 称“中 国证 监会 ”) 《 关于 核准信 诚季 季定 期支 付债 券型证 券投 资基 金募 集的 批复 》 ( 证监 许可[2013]833 号文) 和 《关 于信 诚季 季定 期支付 债券 型证 券投 资基 金备案 确认 的函 》(基 金部 函[2013]801 号文) 批准, 由信诚 基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法 》 及其 配套 规则和 《 信诚 季季 定 期 支 付 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 发售, 基金 合同 于2013 年9 月 12 日 生效。 本基 金为契 约型 开放 式, 存续 期限不 定。 本基 金的 基金 管理人 为信 诚基 金管 理有 限公司,基 金托 管人 为中 国 建设银 行股 份有 限公 司。








本 基金 于2013 年8 月 15 日至2013 年 9 月10 日募集, 首 次向 社会 公开 发 售募集 且扣 除认 购费 用后 的有效 认购 资金 人民 币251,674,346.31 元,利 息人 民币 36,220.56 元, 共计 人 民币 251,674,346.31 元。 上述认 购资 金折 合251,674,346.31 份基 金份 额。 上 述募集 资金 已由 毕马 威华 振会计 师事 务所 验证,并出 具了毕 马威 华振 验字 第1300234 号验 资报 告。


根据《 中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》及 其配套 规则、 《 信诚季 季定 期支付 债券型 证券投 资基 金基 金 合同》 和《信 诚季季 定期 支付债 券型证 券投 资基金 招募说 明书》 的有 关规定, 本基金 的投资 范围 为具 有 良好流 动性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票(包 含中 小板 、 创 业板 及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、债 券[包 括国 内依法 发行 交易 的国 债、 金融债 、企 业债 、公 司债 、央行 票据 、地 方政 府 债 、 中期 票 据、短 期融 资券、 可转换 债券(含 分离 交易可 转债)、 次级债] 、债 券回 购、银 行存款 、货 币市 场 工具等 、权证 、资产 支持 证券以 及法律 法规 或中国 证监会 允许基 金投 资的其 他金融 工具(但 须符 合中 国 证监会 相关 规定)。








如法 律 法规 或 监管 机构 以 后 允许 基 金投 资 其他品 种, 基 金管 理 人在 履行 适当 程 序 后,可 以将 其 纳入 投资范 围。








基金 的 投 资组 合 比例为: 投 资 于 债券 的 比例 不 低于 基 金 资 产的 80%; 投 资于股 票 等 权 益类 资 产的 比 例不超 过基金 资产 的 20%, 其中,本 基金持 有的 全部权 证,其市 值不得 超过 基金资 产净值 的 3%; 现金 或者 到期日 在一 年 以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的5% 。








本 基金 的业 绩比 较标 准为: 人民 币一 年期 银行 定 期储蓄 存款 利率(税后)。








根 据 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》, 本基 金定期 报告 在公 开披 露的 第二个 工作 日, 报中 国证 监 会和基 金管 理人 主要 办 公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。 6.4.2 会计报表的编制基础





本 基金 按照 财政 部颁 布的企 业会 计准 则、 中国 证券业 协会 于 2012 年 颁布 的《证 券投 资基 金会 计 核 算业务 指引 》 、 《 信诚 季季 定期支 付债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 和中 国证 监会允 许的 基金 行业 实 务 操 作的规 定编 制会 计报 表。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明





本 财务 报表符 合中华 人民共 和国财 政部( 以下简 称 “财 政部”) 颁布 的企业 会计准 则要求, 真实 、 完 整地反 映了 本基 金的 财务 状况、 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 14


此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 事项 。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 事项 。


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无差 错事项 。 6.4.6 税项 根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2002]128 号《关 于开放式 证券投 资基金 有 关税收问 题的通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号《关 于上市 公司股息 红 利差 别化个 人 所得税政 策有关 问题的 通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 的通 知》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机构 同业 往来 等增 值 税 补充政 策的 通知 》及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下: (1) 于 2016 年5 月 1 日前,以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。管 理人 运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年5 月1 日起, 金融 业 由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。对 证券投 资 基 金管 理人运用 基金买 卖股 票、 债券的转 让收入 免征 增值 税,对金 融同业 往来利 息收 入亦免 征增 值税 。 (2) 基 金作为 流通股 股东 在股权分 置改革 过程中 收 到由 非流 通股股 东支付 的 股份、现 金对价,暂免 征收 印花税 、企 业所 得税 和个 人所得 税。


(3) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基金 支 付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。 自 2013 年1 月 1 日起,对 所取 得的 股 息红利 收入 根据 持股 期限 差别化 计算 个人 所得 税的 应纳税 所得 额: 持股 期限 在1 个 月以 内( 含1 个月)的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳 税 所得 额; 持股 期限 在1 个月 以上 至1 年( 含1 年)的, 暂减 按50% 计入 应 纳税所 得额;持 股期 限超 过1 年的, 股权 登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期 间的,暂减按 25% 计入 应纳 税所 得额, 股 权登记 日 在2015 年9 月8 日及以 后的,暂 免征 收个 人 所得税 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。


(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。


(5) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存 款 1,046,432.96 定期存 款 - 其中: 存款 期限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计 1,046,432.96 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 15 6.4.7.2


交易性金融资产 单位: 人民 币元


项目 本期末 2016 年6 月30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 18,156,712.44 19,686,262.00 1,529,549.56 贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约 - - - 债券 交易所 市场 187,456,844.53 187,419,270.21 -37,574.32 银行间 市场 303,949,243.24 305,814,500.00 1,865,256.76 合计 491,406,087.77 493,233,770.21 1,827,682.44 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 509,562,800.21 512,920,032.21 3,357,232.00 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 于本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金 于本 报告 期末 未持 有买入 返售 金融 资产 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 3,320.54 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 723.69 应收债 券利 息 7,439,770.31 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 13.14 合计 7,443,827.68 注:其 他指 应收 结算 保证 金利息 。 6.4.7.6 其他资产 本基金 于本 报告 期末 未持 有其他 资产 。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 196,208.39 银行间 市场 应付 交易 费用 3,350.50 合计 199,558.89 6.4.7.8 其他负债 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 16 单位:


人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 2.61 预提审 计费 12,432.42 预提信 息披 露费 314,427.96 合计 326,862.99 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 56,900,952.92 51,247,851.15 本期申 购 382,961,667.41 341,482,861.45 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -47,367,231.78 -42,244,958.37 2016 年6 月14 日 基金 拆分/份 额折算 前 392,495,388.55 350,485,754.23 基金拆 分/ 份额 折算 调整 4,474,636.02 - 本期申 购 26,620.12 23,504.44 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -3,998,792.88 -3,529,440.20 本期末 392,997,851.81 346,979,818.47 注:1 、此 处申 购含 转换 入份额,赎 回含 转换 出份 额 。





2、 根据 《 信诚 季季 定期支 付债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《 信诚 季 季定期 支付 债券 型证 券 投资基 金招 募说 明书 》 、 《 信诚季 季定 期支 付债 券型 证 券投 资基 金关 于 2016 年 定期支 付方 案的 公告 》 的 相关业务 规定,, 信诚 季季 定期支付 债券型 证券投 资 基金每季 度进行 一次折 算 。本报告 期内,2016 年 3 月14 日、2016 年6 月 14 日为季 季定 期支 付折 算基 准日 。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 9,652,774.96 14,980,587.96 24,633,362.92 本期利 润 4,975,854.08 3,493,432.97 8,469,287.05 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的变 动数 61,640,872.73 77,368,548.36 139,009,421.09 其中: 基金 申购 款 71,178,951.26 89,422,888.52 160,601,839.78 基金赎 回款 -9,538,078.53 -12,054,340.16 -21,592,418.69 本期已 分配 利润 - - - 本期末 76,269,501.77 95,842,569.29 172,112,071.06 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 69,645.25 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 17 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 7,491.20 其他 92.33 合计 77,228.78 注: 其他 指申 购款 利息 收 入,结 算保 证金 利息 收入 。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额


106,094,023.29 减: 卖 出股 票成 本总 额 103,953,381.33 买卖股 票差 价收 入 2,140,641.96 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成 单位 : 人 民币 元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 债券投 资收 益—— 买 卖债 券 (、 债转 股及 债券 到期 兑付) 差价 收入 -1,116,399.40 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -1,116,399.40 6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交总 额 163,479,735.84 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 )成 本总 额 161,141,491.45 减:应 收利 息总 额 3,454,643.79 买卖债 券差 价收 入 -1,116,399.40 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收 益 本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 6.4.7.14 贵金属投资收益





本基 金本 报告 期无 贵 金属投 资收 益。


6.4.7.15 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工 具收 益。 6.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 127,328.44 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 18 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 127,328.44 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 3,493,432.97 —— 股 票投 资 2,434,362.06 —— 债 券投 资 1,059,070.91 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 3,493,432.97 6.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 56,123.09 转换费 收入 7.17 合计 56,130.26 注:本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。 6.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 327,693.42 银行间 市场 交易 费用 1,975.00 合计 329,668.42 6.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费 用 12,432.42 信息披 露费 104,427.96 银行费 用 6,825.38 债券帐 户维 护费 13,500.00 上清 所CFCA 数 字证 书服 务 费 200.00 上清所 帐户 维护 费 4,500.00 合计 141,885.76 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 19 6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露 的资产 负债 表日 后事 项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人 6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。 6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。 6.4.10.2 关联 方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 874,503.96 237,371.78 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 25,857.38 44,025.55 注:支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 0.7% 的年 费 率每日计 提,逐 日累计 至每 月月底,按 月支 付。计 算公 式为: 日基 金管 理费=前 一 日基金资 产净值 ×0. 7%/ 当年天 数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 249,858.25 67,820.53 注: 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.2% 的年费 率每 日计 提, 逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支 付。计 算公 式为:日 基金 托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0.2% / 当 年天 数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行。 本基金 的基 金管 理 人 在本报 告期 及上 年度 可比 期间均 未投 资过 本基 金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 1、本 基金 其它 关联 方在 本 报告期 末与 上年 末均 未持 有本基 金。


2、除 基金 管理 人之 外的 其 他关联 方投 资本 基金 费率 按本基 金基 金合 同公 布的 费率执 行。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 20 6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 建设银 行 1,046,432.96 69,645.25 15,099,953.82 21,524.19 注: 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责 任公司 的结 算备 付金,于 2016 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民币 1,786,939.66 元。(2015 年 6 月 30 日 余额 为1,589,697.58 元) 6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况





本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间,均 未在 承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 内未 进行 过利润 分配 。 6.4.12 期末(2016 年6 月30 日 )本基金持有的流通 受限 证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限证 券类 别: 债券 证券 代码 证券 名称 成功认 购日 可流通 日 流通 受限 类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 (单 位: 张) 期末成 本总 额 期末估 值总 额 备注 127003 海印 转债 2016-06-15 2016-07-01 新债 申购 100.00 100.00 2,790 279,000.00 279,000.00 - 132006 16 皖 新EB 2016-06-27 2016-07-29 新债 申购 100.00 100.00 22,500 2,250,000.00 2,250,000.00 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 300282 汇冠股 份 2016-04-21 拟 披 露 重 大 事 项 35.25 2016-07-26 36.78 17,500 454,500.00 616,875.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购 截至本 报告 期末,本 基金 未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日止,基 金从 事证 券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额10,000,000.00 元, 于 2016 年7 月1 日 到期 。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证 券交 易 所 交 易的债 券和/或 在新 质押式 回购下 转入质 押库 的债券, 按证券 交易所 规定 的比例 折算为 标准券 后,不低于 债券回 购交 易的 余额 。 6.4.13 金融工具风险及管理


6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。


本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 21 通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。


本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管 理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风 险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风 险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 人 员 负责, 协调并 与各 部门 合作 完成 运作风 险管 理以 及进 行投 资风险 分析 与绩 效评 估。 监察稽 核部 和风 险管 理人 员对公 司首 席执 行官 负责, 其中监 察稽 核部 还须 向督 察长报 告工 作。


本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 6.4.13.2 信用风险 信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违 约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金的 银行 存款存 放在 本基 金的 托管 行中国 建设 银行,因 而与 该 银行存 款相 关的 信用 风险 不重大 。本 基金 管理 人建 立了信 用风 险管 理流 程, 通过对 投资 品种 和证 券发 行人进 行信 用等 级评 估来 控制信 用风 险, 本基 金均 投 资于具 有良 好信 用等 级的 证券, 且通 过分 散化 投资 以 分散信 用风 险。


本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值 的10%, 且 本基 金 与由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有 一 家公司 发行 的证 券, 不得 超 过该证 券 的 10% 。


本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项清 算, 因此 违约 风 险发生 的可 能性 很小;本 基 金在进 行银 行间 同业 市场 交易前 均对 交易 对手 进行 信用评 估, 以控 制相 应的 信用风 险。 6.4.13.3 流动性风险





流 动性 风险 是指 基金 所持金 融工 具变 现的 难易 程度与 可能 遭受 的损 失。 本 基金的 流动 性风 险一 方 面 来自于 投资 品种 所处 的交 易市场 不活 跃而 带来 的变 现困难 或因 投资 集中 而无 法在市 场出 现剧 烈波 动的 情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。








本 基金管 理人每 日预 测本基金 的流动 性需求,并 同时通过 独立的 风险管 理 人员设定 流动性 比例要 求, 对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。


针对投 资品 种变 现的 流动 性风险,本 基金 管理 人对 流 通受限 证券 的投 资交 易进 行限制 和控 制, 对缺 乏流 动性的 证券 投资 比率 事先 确定最 高上 限, 控制 基金 的 流动性 结构;加 强对 投资 组 合变现 周期 和冲 击成 本 的定量 分析,定 期揭 示基 金 的流动 性风 险; 通过 分散 投 资降低 基金 财产 的非 系统 性风险,保 持基 金组 合良 好的流 动性 。本 基金 所持 大部分 证券 在证 券交 易所 上市, 其余 亦可 于银 行间 同 业市场 交易,均 能及 时变 现。 此外,本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式 借入 短期资 金应 对流 动性 需求, 其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券资 产的 公允 价值 。








针 对兑 付赎 回资 金 的 流动性 风险,本 基金 管理 人 根据申 购赎 回变 动情 况, 制 定现金 头寸 预测 表, 及时 采取措施 满足流 动性 需要; 分析基金 持有人 结构, 加强 与主要持 有 机构 的沟 通,及 时揭示可 能的 赎回需 求; 按照有 关法 律法 规规 定应 对固定 赎回,并 进行 适当 报 告和披 露; 在基 金合 同中 设 计了巨 额赎 回条 款, 约定 在非常 情况 下赎 回申 请的 处理方 式, 控制 因开 放申 购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。


本基金 所持 有的 全部 金融 负债无 固定 到期 日或 合约 约定到 期日 均为 一个 月以 内,可 赎回 基金 份额 净 值(所 有者 权益) 无固 定到 期日且 不计 息, 因此 账面 余 额即为 未折 现的 合约 到 期 现金流 量。 6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。


本基金 主要 投资 于交 易所 市场及 银行 间市 场交 易的 固定收 益证 券, 因此 存在 一 定的利 率风 险。 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金面 临的 利率 敏感 性缺 口进行 监控,并 通过 对所 持 投资品 种修 正久 期等 参数信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 22 的监控 进行 利率 风险 管理 。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2016 年6 月30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 1,046,432.96 - - - - - 1,046,432.96 结算备付金 1,786,939.66 - - - - - 1,786,939.66 存出保证金 32,518.00 - - - - - 32,518.00 交易性金融资产 12,924.00 70,278,445.01 184,450,787.80 87,575,146.50 150,916,466.90 19,686,262.00 512,920,032.21 买入返售金融资 产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 8,035,971.26 8,035,971.26 应收利息 - - - - - 7,443,827.68 7,443,827.68 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 99.21 99.21 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 2,878,814.62 70,278,445.01 184,450,787.80 87,575,146.50 150,916,466.90 35,166,160.15 531,265,820.98 负债











卖出回购金融资 产款 10,000,000.00 - - - - - 10,000,000.00 应付证券清算款 - - - - - 1,258,858.14 1,258,858.14 应付赎回款 - - - - - 693.90 693.90 应付管理人报酬 - - - - - 297,597.35 297,597.35 应付托管费 - - - - - 85,027.80 85,027.80 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 199,558.89 199,558.89 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - 5,332.38 5,332.38 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 326,862.99 326,862.99 负债总计 10,000,000.00 - - - - 2,173,931.45 12,173,931.45 利率敏感度缺口 -7,121,185.38 70,278,445.01 184,450,787.80 87,575,146.50 150,916,466.90 32,992,228.70 519,091,889.53 上年度末 2015 年12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 121,346.08 - - - - - 121,346.08 结算备付金 1,169,902.56 - - - - - 1,169,902.56 存出保证金 23,858.97 - - - - - 23,858.97 交易性金融资产 10,001,000.00 10,033,624.60 20,328,387.40 71,167,863.99 58,746.00 8,157,285.00 119,746,906.99 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 23 买入返售金融资 产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 3,716,720.09 3,716,720.09 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 28,887.27 28,887.27 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 11,316,107.61 10,033,624.60 20,328,387.40 71,167,863.99 58,746.00 11,902,892.36 124,807,621.96 负债











卖出回购金融资 产款 48,399,645.80 - - - - - 48,399,645.80 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 3,049.38 3,049.38 应付管理人报酬 - - - - - 45,016.66 45,016.66 应付托管费 - - - - - 12,861.90 12,861.90 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 23,590.89 23,590.89 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - 22,231.77 22,231.77 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 420,011.49 420,011.49 负债总计 48,399,645.80 - - - - 526,762.09 48,926,407.89 利率敏感度缺口 -37,083,538.19 10,033,624.60 20,328,387.40 71,167,863.99 58,746.00 11,376,130.27 75,881,214.07 注 : 上 表统 计 了 本基 金 面临 的 利 率风 险 敞 口,表 中 所示 为 本 基金 资 产 及交 易 形成 负 债 的公 允 价 值, 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金 额 (单 位: 人民币 元) 本期末(2016 年6 月30 日) 上年度 末(2015 年 12 月 31 日) 市场利 率下 降 25 个 基点 3,330,048.87 418,750.29 市场利 率上 升 25 个 基点 -3,272,280.78 -415,088.39 6.4.13.4.2 其他价格风险 本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利 率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券 交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的 分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合 估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价格 风险 管理 。


于本报 告期 末, 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下: 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 24 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 交易性 金融 资产-股 票投 资 19,686,262.00 3.79 8,157,285.00 10.75 交易性 金融 资产-基 金投 资 -


-


交易性 金融 资产-贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 19,686,262.00 3.79 8,157,285.00 10.75 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感 性分 析





于 本报告 期末及 上年 度末,本基 金持 有的交 易性 权益类投 资公允 价值占 基 金资产净 值的比 例均小 于 20%, 因 此除 市场 利率 以外 的市场 价格 因素 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响.


6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 无需要 说明 的此 类事 项。 §7 投资组合报告 7.1 期末 基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 19,686,262.00 3.71 其中: 股票 19,686,262.00 3.71 2 固定收 益投 资 493,233,770.21 92.84 其中: 债券 493,233,770.21 92.84








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,833,372.62 0.53 7 其他各项 资产 15,512,416.15 2.92 8 合计 531,265,820.98 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,251,437.00 2.55 D


电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 3,891,200.00 0.75 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,543,625.00 0.49 H 住宿和 餐饮 业 - - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 25 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 19,686,262.00 3.79 7.2.2 报 告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 的股 票。 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 002182 云海金 属 345,600 6,877,440.00 1.32 2 300429 强力新 材 30,450 4,252,647.00 0.82 3 600382 广东明 珠 243,200 3,891,200.00 0.75 4 603885 吉祥航 空 96,900 2,543,625.00 0.49 5 002669 康达新 材 61,200 1,481,040.00 0.29 6 300282 汇冠股 份 17,500 616,875.00 0.12 7 300515 三德科 技 500 23,435.00 0.00 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述股 票投 资。 7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基金 资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 002024 苏宁云 商 12,914,210.95 17.02 2 002182 云海金 属 9,521,426.34 12.55 3 601311 骆驼股 份 6,147,925.00 8.10 4 600259 广晟有 色 5,984,018.00 7.89 5 600519 贵州茅 台 5,755,361.20 7.58 6 000807 云铝股 份 5,204,268.57 6.86 7 000998 隆平高 科 5,195,681.54 6.85 8 600547 山东黄 金 5,173,759.00 6.82 9 600382 广东明 珠 5,169,030.00 6.81 10 300429 强力新 材 4,195,407.00 5.53 11 600060 海信电 器 4,033,623.00 5.32 12 000423 东阿阿 胶 2,883,048.24 3.80 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 26 13 000895 双汇发 展 2,882,972.00 3.80 14 300408 三环集 团 2,882,681.60 3.80 15 002501 利源精 制 2,882,238.00 3.80 16 600298 安琪酵母 2,881,117.67 3.80 17 000538 云南白 药 2,880,962.00 3.80 18 000937 冀中能 源 2,880,884.00 3.80 19 002353 杰瑞股 份 2,880,385.00 3.80 20 600085 同仁堂 2,879,599.08 3.79 21 600392 盛和资 源 2,879,010.00 3.79 22 002669 康达新 材 2,595,995.00 3.42 23 603885 吉祥航 空 2,581,783.00 3.40 24 600115 东方航 空 2,579,442.00 3.40 25 300088 长信科 技 1,546,755.00 2.04 注:买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 002024 苏宁云 商 14,271,581.60 18.81 2 601311 骆驼股 份 7,261,804.22 9.57 3 600259 广晟有 色 6,306,952.00 8.31 4 600519 贵州茅 台 5,873,145.77 7.74 5 600547 山东黄 金 5,651,358.00 7.45 6 000998 隆平高 科 5,089,314.36 6.71 7 000807 云铝股 份 5,000,106.50 6.59 8 002182 云海金 属 4,636,968.48 6.11 9 600060 海信电 器 3,744,446.06 4.93 10 600392 盛和资 源 3,207,476.00 4.23 11 300408 三环集 团 3,089,966.20 4.07 12 002353 杰瑞股 份 3,041,527.40 4.01 13 000895 双汇发 展 2,897,176.00 3.82 14 000538 云南白 药 2,858,454.95 3.77 15 000937 冀中能 源 2,828,212.00 3.73 16 002501 利源精 制 2,799,982.00 3.69 17 000423 东阿阿 胶 2,769,509.98 3.65 18 600085 同仁堂 2,764,484.00 3.64 19 600298 安琪酵 母 2,749,271.00 3.62 20 600153 建发股 份 2,646,776.00 3.49 21 600115 东方航 空 2,490,068.00 3.28 22 601989 中国重 工 1,835,000.00 2.42 23 300088 长信科 技 1,806,104.10 2.38 24 600382 广东明 珠 1,747,310.00 2.30 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 27 注:卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 113,047,996.27 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 106,094,023.29 注: 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 177,656,445.01 34.22 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 130,348,000.00 25.11 其中: 政策 性金 融债 130,348,000.00 25.11 4 企业债 券 120,262,847.10 23.17 5 企业短 期融 资券 50,099,000.00 9.65 6 中期票 据 - - 7 可转债 14,867,478.10 2.86 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 493,233,770.21 95.02 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元


序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 160010 16 附 息国 债10 500,000 50,255,000.00 9.68 2 019419 14 国债 19 500,000 50,115,000.00 9.65 3 160209 16 国开 09 500,000 49,915,000.00 9.62 4 160207 16 国开 07 500,000 49,845,000.00 9.60 5 160006 16 附 息国 债06 500,000 49,710,000.00 9.58 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。 7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。 7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 28 本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。 7.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 7.12.2 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资, 没有 超过 基金 合 同规定 备选 库之 外的 股票 。 7.12.3 期末其他 各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 32,518.00 2 应收证 券清 算款 8,035,971.26 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,443,827.68 5 应收申 购款 99.21 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 15,512,416.15 7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 金额单 位: 人民 币元





序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 113008 电气转 债 6,594,710.00 1.27 2 128009 歌尔转 债 1,287,900.00 0.25 3 123001 蓝标转 债 12,924.00 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 金额单 位: 人民 币元





序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300282 汇冠股 份 616,875.00 0.12 筹划重 大事 项 7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份


持有人 户 数(户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资 者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 305 1,288,517.55 381,387,490.47 97.05% 11,610,361.34 2.95% 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 29 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 期末本 公司 基金 从业 人员 未持有 本基 金的 基金 份额 。 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部门 负责 人持 有本 开放 式基金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 注:1、 期 末本 基金 管理 人 的高级 管理 人员、 基金 投 资和研 究部 门负 责人 未持 有本基 金的 基金 份额 。





2 、期 末本 基金 的基 金 经理未 持有 本基 金的 基金 份额。 §9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2013 年9 月 12 日) 基金 份额 总额 251,674,346.31 本报告 期期 初基 金份 额总 额 56,900,952.92 本报告 期基 金总 申购 份额 382,988,287.53 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 51,366,024.66 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 4,474,636.02 本报告 期期 末基 金份 额总 额 392,997,851.81 注:1. 拆分 变动 份额 为因 份额折 算产 生的 份额 。





2. 根据 《信 诚季 季定 期支付 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 、 《 信诚 季季 定期支 付债 券型 证券 投 资基金 招募 说明 书》 、 《信 诚季季 定期 支付 债券 型证 券投资 基金 关 于2016 年 定 期支付 方案 的公 告》 的相 关业务 规定,基 金管 理人 信 诚基金 管理 有限 公司于2016 年3 月14 日(折算 基准 日) 和2016 年6 月14 日( 折 算基准 日) 对本 基金 进行 了 基金份 额折 算。 报告 期期 间基金 拆分 变动 份额 中包 含经份 额折 算后 产生 新增 的信诚 季季 定期 支付 份 额569,267.84 份和 3,905,368.18 份。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。





2 、报 告期 内基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内基 金投 资策 略无 改变。 10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合同 生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。 10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况


报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 30 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金 总量的 比 例 联合证 券 1 121,690,484.41 55.53% 110,896.49 54.99% - 中信建 投 2 97,447,250.15 44.47% 90,752.95 45.01% - 安信证 券 3 - - - - - 长城证 券 - - - - - 本期退 租 长江证 券 2 - - - - - 川财证 券 2 - - - - - 大通证 券 1 - - - - - 东北证 券 1 - - - - 本期新 增 东方证 券 1 - - - - - 东吴证 券 2 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 高华证 券 1 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 国信证 券 3 - - - - - 海通证 券 1 - - - - - 红塔证 券 1 - - - - - 宏源证 券 3 - - - - - 华创证 券 4 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 平安证 券 1 - - - - - 中泰证 券 1 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 山西证 券 1 - - - - - 申银万 国 1 - - - - - 西南证 券 2 - - - - - 信达证 券 2 - - - - - 兴业证 券 2 - - - - - 银河证 券 2 - - - - - 招商证 券 2 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 31 中金公 司 1 - - - - - 中投证 券 3 - - - - - 中信金 通 1 - - - - - 中信浙 江 1 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 渤海证 券 1 - - - - - 注: 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实 力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。 10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 成交金 额 占当期 债券 成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回购 成交 总 额的比 例 联合证 券 1,267,981.53 0.80% 31,000,000.00 3.47% 中信建 投 136,765,097.12 86.68% 862,400,000.00 96.53% 安信证 券 - - - - 长城证 券 - - - - 长江证 券 - - - - 川财证 券 - - - - 大通证 券 - - - - 东北证 券 - - - - 东方证 券 - - - - 东吴证 券 - - - - 东兴证 券 - - - - 高华证 券 - - - - 广发证 券 - - - - 国金证 券 - - - - 国联证 券 - - - - 国泰君 安 - - - - 国信证 券 - - - - 海通证 券 - - - - 红塔证 券 - - - - 宏源证 券 - - - - 华创证 券 - - - - 华融证 券 - - - - 华泰证 券 - - - - 民生证 券 - - - - 平安证 券 - - - - 中泰证 券 - - - - 瑞银证 券 - - - - 山西证 券 - - - - 申银万 国 - - - - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 32 西南证 券 - - - - 信达证 券 - - - - 兴业证 券 - - - - 银河证 券 - - - - 招商证 券 - - - - 浙商证 券 - - - - 中金公 司 - - - - 中投证 券 - - - - 中信金 通 - - - - 中信浙 江 - - - - 中信证 券 - - - - 中银国 际 19,747,455.36 12.52% - - 渤海证 券 - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 信诚基金管理有限公司旗 下证券投资基金 2015 年12 月31 日 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网 站(www.xcfunds.com) 2016-01-04 2 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调 整 旗 下部分 基金 开放 时间 的公 告 同上 2016-01-04 3 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 场 内 基 金 在 指 数熔断 期间 暂停 申购 赎回 业务的 提示 性公 告 同上 2016-01-06 4 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调 整 旗 下部分 基金 开放 时间 的公 告 同上 2016-01-07 5 信诚基 金管 理有 限公 司基 金经理 变更 公告 同上 2016-01-21 6 信诚季 季定 期支 付债 券型 证券投 资基 金 2015 年 第四季 度报 告 同上 2016-01-22 7 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 信 诚 季 季 定 期 支 付 债券型 证券 投资 基金 2016 年度第 一次 定期 支付 的提示 性公 告 同上 2016-03-09 8 信 诚 基 金 关 于 信 诚 季 季 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资基金 2016 年度 第一 次定 期支付 份额 折算 结果 的公告 同上 2016-03-16 9 信诚季 季定 期支 付债 券型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 同上 2016-03-25 10 信诚季 季定 期支 付债 券型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘 要 同上 2016-03-25 11 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 利 得 基 金 为 销 售 机 构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活动的 公告 同上 2016-03-30 12 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 同 花 顺申购 费率 优惠 活动 的公告 同上 2016-03-31 13 信诚季 季定 期支 付债 券型 证券投 资基 金 2016 年 同上 2016-04-21 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 33 第一季 度报 告 14 信 诚 季 季 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明书更 新(2016 年第 1 次) 同上 2016-04-23 15 信 诚 季 季 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明书摘 要更 新(2016 年第1 次) 同上 2016-04-23 16 关 于 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 交 易 支 付 宝 渠 道关闭 基金 支付 服务 的公 告 20160505 同上 2016-05-05 17 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 好 买 基 金 为 销 售 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 同上 2016-05-31 18 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上 直 销 招 商 银行卡 直联 渠道 费率 优惠 折扣的 公告 同上 2016-06-02 19 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 和 耕 传 承 为 销 售 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的公告 同上 2016-06-04 20 关 于 信 诚 季 季 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年度 第二 次定 期支 付 的提示 性公 告 同上 2016-06-07 21 关 于 信 诚 季 季 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年度 第二 次定 期支 付 份额折 算结 果的 公告 同上 2016-06-16 22 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 云湾投 资为 销售 机构 的公 告 同上 2016-06-16 23 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 晟视天 下为 销售 机构 的公 告 同上 2016-06-16 24 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 乾 道 金 融 为 销 售 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的公告 同上 2016-06-25 25 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 金 斧 子 为 销 售 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公告 同上 2016-06-25 26 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交通银 行网 上银 行 、 手 机银 行基金 申购 费率 优惠 活动的 公告 同上 2016-06-29 §11 影响投资者决策的其 他重 要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件名称 1、信 诚季 季定 期支 付债 券 型证券 投资 基金 相关 批准 文件


2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程


3、信 诚季 季定 期支 付债 券 型证券 投资 基金 基金 合同


信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 34 4、信 诚季 季定 期支 付债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书


5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告 12.2 备查文件存放地点 信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。 12.3 备查文件查阅方式 投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ,也 可按工 本费 购买 复印 件。 亦可通 过公 司网 站查 阅, 公司网 址 为www.xcfunds.com 。 信诚基 金管 理有 限公 司 2016 年8 月24 日