对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
大成景禄灵活配置混合A(003373)

大成景禄灵活配置混合:招募说明书查看PDF公告

 
 
 
 
大成 景禄灵活配置混合型 
证券投资基金 招募说明书 






基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 基金托管人: 招商 银 行 股 份 有 限公 司













































































第 2 页 重 要 提 示 大成景禄灵 活配置混 合型 证券投资基 金 (以 下简称 “本基金” ) 经中国 证监 会 2016 年 08 月 30 日 证监 许可 【2016 】1977 号文 注册 募 集。 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会 注 册 , 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的注册, 并 不表 明 中国证 监会 对本 基金 的价 值和收 益做 出实 质性判 断或 保证 ,也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。 证券投 资基 金 ( 以下 简称 “ 基金” ) 是一 种长 期投 资工 具, 其 主要 功能 是分 散投 资, 降 低 投资单 一证 券所 带来 的个 别风险 。 基金 不同 于银 行储 蓄和债 券等 能够 提供 固定 收益预 期的 金 融工具 , 投资 者购 买基 金 , 既 可能 按其 持有 份额 分 享基金 投资 所产 生的 收益 , 也 可能 承担 基 金投资 所带 来的 损失 。 基金分 为股 票基 金 、 混合 基金 、 债 券基 金、 货币 市 场基金 等不 同类 型 , 投资 者投资 不同 类型的 基金 将获 得不 同的 收益预 期 , 也 将承 担不 同 程 度的 风险 。 一般 来说 , 基金的 收益 预期 越高 , 投 资者 承担 的风 险 也越大 。 本基 金为 混合 型 基金 , 具 有 中 等水 平 的 预 期收益 和风 险水 平 ,其 预期 风险 与预 期收 益高于 货币 市场 基金 和债 券型基 金 , 低于 股票 型基 金。 本基金 投资 于证 券市 场 , 基金净 值会 因证 券市 场波 动等因 素产 生波 动 。 投 资 者在投 资本 基金前 , 应仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书 及基 金合 同, 全面 认识 本基 金的 风 险收益 特征 和产 品特性 , 并根 据自 身的投 资目的 、 投资 期限 、 投 资 经验 、 资 产状 况等 判断基 金是否 和投 资者 的风险 承受 能力 相适 应, 充 分考虑 自身 的风 险承 受能 力, 理 性判 断市 场, 对 申购 基金的 意愿 、 时机 、 数 量等 投资 行为做 出独立 、 谨慎 决策 , 获 得 基金投 资收 益 , 亦 承担基 金投资 中出 现的 各类风 险。 基金 管理 人在 基 金管理 实施 过程 中产 生的 操作或 技术 风险 、 本 基金 的 特有风 险等 。 基金在 投资 运作 过程 中可 能面临 各种 风险 , 既包 括 因政治 、 经济 、 社 会等 环 境因素 对证 券价格 产生 影响 而形 成的 系统性 风险 、 个别 证券 特 有的非 系统 性风 险 、 也 包 括基金 自身 的管 理风险 、 技术 风险 和合 规 风险等 。 巨额 赎回 风险 是 开放式 基金 所特 有的 一种 风险 , 当 发生 基 金合同 约定 的巨 额赎 回的 情形时 ,投 资者 将可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。 基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 但 不 保证本 基金 一定 盈利 , 也 不保证 最低 收益 。 基金 的 过往业 绩及 其净 值高 低并 不预示 其未 来业 绩表现 , 基 金管 理人 管理 的 其他基 金的 业绩 也不 构成 对本基 金业 绩表 现的 保证 。 投资有 风险 , 投资人 认购 ( 或申 购) 基 金时 , 请 仔细 阅读 本基金 的招募 说明 书及 基金 合同。 基 金管 理人 提 醒投资 者基 金投 资的 “ 买 者 自负 ” 原则 , 在 做出 投资 决 策后 , 基 金运 营状 况与 基 金净值 变化 引










































































第 3 页 致的投 资风 险, 由投 资者 自行负 担。 投资者 应当 通过 本基 金管 理人或 代销 机构 购买 本基 金, 基金 代销 机构 名单 详见 本基金 份 额发售 公告 。













































































第 4 页 目


录 重 要 提 示 ............................................................................................................................................ 2 目


录 ...................................................................................................................................................... 4 一、绪


言 .............................................................................................................................................. 5 二、释


义 .............................................................................................................................................. 6 三 、 基 金管 理 人 .................................................................................................................................... 10 四 、 基 金托 管 人 .................................................................................................................................... 24 五 、 相 关服 务 机构 ................................................................................................................................ 30 六 、 基 金的 募 集 .................................................................................................................................... 32 七 、 基 金的 备 案 .................................................................................................................................... 36 八 、 基 金份 额 的申 购 、赎 回与 转 换 .................................................................................................... 37 九 、 基 金的 投 资 .................................................................................................................................... 46 十 、 基 金的 财 产 .................................................................................................................................... 53 十 一 、 基金 资 产估 值 ............................................................................................................................ 54 十 二 、 基金 的 费用 与 税收 .................................................................................................................... 59 十 三 、 基金 收 益与 分 配 ........................................................................................................................ 61 十 四 、 基金 的 会计 与 审计 .................................................................................................................... 63 十 五 、 基金 的 信息 披 露 ........................................................................................................................ 64 十 六 、 风险 揭 示 .................................................................................................................................... 70 十 七 、 基金 合 同的 变 更、 终止 与 基 金财 产 清算 ................................................................................ 75 十 八 、 基金 合 同内 容 摘要 .................................................................................................................... 77 十 九 、 基金 托 管协 议 内容 摘要 ............................................................................................................ 97 二 十 、 对基 金 份额 持 有人 的服 务 ...................................................................................................... 113 二 十 一 、招 募 说明 书 的存 放及 查 阅 方式 .......................................................................................... 115 二 十 二 、备 查 文件 .............................................................................................................................. 116













































































第 5 页 一、绪


言 本招募 说明 书依 据 《中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称 《基 金法 》 ) 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 (以 下简 称 《 运作 办 法》 ) 、 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法》 (以 下简称 《 销售 办法》 ) 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 (以 下简 称 《信 息披 露办法 》 ) 、 其 他有关 规定 及 《 大成 景禄 灵 活配置 混合 型 证 券投 资基 金 基金 合同 》 (以 下简 称基 金合同 或 《 基 金合同 》 ) 编写 。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或者 重大 遗 漏, 并对 其 真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本 基金 是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集 的。 本基 金管 理人 没有 委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 , 或对本 招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 本招募 说明 书根 据 《大成 景禄灵 活配 置混 合型 证券 投资基金 基 金合 同 》 编 写 , 并 经中 国 证监会 注册 。 基金 合同 是 约定基 金当 事人 之间 权利 、 义 务的 法律 文件 。 投 资 者取得 依基 金合 同所发 行的 基金 份额 , 即 成为基 金份 额持 有人 和本 基金基 金合 同的 当事 人 , 其持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认和 接受 , 并 按照 《基 金法》 、 《 运作 办 法》 、 《信 息披 露 办法》 、 《销 售办法》 、基金 合同及其 他有关规 定享有 权利、承 担义务; 基金投 资者欲了 解基 金份额持有人的权利和 义 务,应详细查阅 《 大成 景禄 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金基 金 合 同》 。













































































第 6 页 二、释


义 在本招 募说 明书 中, 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 : 1、基 金或 本基 金: 指 大 成 景禄灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 2、基 金管 理人 :指 大成 基 金管理 有限 公司 3、基 金托 管人 :指 招商 银 行股份 有限 公司 4、基金合同 或本基 金合同 :指《 大成 景禄灵 活配置 混合型 证券 投资基 金基金 合同》及 对本基 金合 同的 任何 有效 修订和 补充 5、托管协议 :指基 金管理 人与基金托 管人就 本基金 签订之《 大 成景禄 灵活配 置混合型 证券投 资基 金托 管协 议》 及对该 托管 协议 的任 何有 效修订 和补 充 6、招募说明 书:指 《 大成 景禄灵活配 置混合 型 证券 投资基金招 募说明 书》及 其定期的 更新 7、 基 金份 额发 售公 告: 指 《 大 成景 禄灵 活配 置混 合 型 证券 投资 基金 基金 份额 发售公 告》 8、 法 律法 规 : 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律 、 行政法 规 、 规 范性 文件 、 司法解 释、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 9、 《 基金 法》 : 指 2012 年 12 月 28 日 经第 十 一 届全 国 人民代 表大 会常 务委 员会 第 三十 次 会议通 过, 自 2013 年 6 月 1 日起 实施 的《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对 其不时 做出 的修 订 10、 《 销售 办法 》 : 指中 国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布 、 同 年 6 月 1 日实施 的 《 证券 投 资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 11 、 《 信息 披露 办法 》 : 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日实 施的《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 12、 《 运作 办法》 :指 中国 证监 会 2014 年 7 月 7 日颁 布、同 年 8 月 8 日实 施的 《 公开 募 集 证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 13、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 14、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 15、 基金 合同 当事 人: 指 受基金 合同 约束 , 根据 基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 16、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 17、 机构 投资 者: 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和 国境 内 合法登 记并










































































第 7 页 存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 18、 合格 境外 机构 投资者 : 指 符合 《合 格境 外机 构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法 》 及 相 关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 19、 人民 币合 格境 外机 构 投资者 : 是指 经主 管部 门 批准 , 运 用在 境外 募集 的 人民币 资金 开展境 内证 券投 资业 务的 相关主 体 20、 投资 人 、 投资 者 : 指 个人投 资者 、 机构 投资 者 、 合 格境 外机 构投 资者 和 人民币 合格 境外机 构投 资者 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许购 买证券 投资 基金 的其 他投 资人的 合称 21、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 22、 基金 销售 业务 : 指 基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金 , 发 售基 金份额 , 办 理基 金 份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务 。 23、 销售 机构 : 指 大成 基 金管理 有限 公司 以 及 符合 《销 售办 法》 和中 国证 监 会规定 的其 他条件 , 取得 基金 销售 业 务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务代 理协 议, 代为 办理 基 金销售 业务 的机 构 24、 登记 业务 : 指 基金 登 记、 存管 、 过 户、 清算 和 结算业 务 , 具体 内容 包括 投资人 基金 账户的 建立 和管 理 、 基 金 份额登 记 、 基 金销 售业 务 的确认 、 清算 和结 算、 代 理发放 红利 、 建 立并保 管基 金份 额持 有人 名册 和 办理 非交 易过 户 等 25、 登记 机构 : 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基 金的 登 记机构 为 大 成基 金管 理有 限 公司 或接 受 大成 基金 管理 有限 公司 委托代 为办 理登 记业 务的 机构 26、 基金 账户 : 指 登记 机 构为投 资人 开立 的 、 记 录 其持有 的 、 基 金管 理人所 管理的 基金 份额余 额及 其变 动情 况的 账户 27、 基金 交易 账户 : 指 销 售机构 为投 资人 开立 的 、 记录投 资人 通过 该销 售机 构买卖 基金 的基金 份额 变动 及结 余情 况的账 户 28、 基金 合同 生效 日: 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 , 基 金管 理 人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 29、 基 金合 同终 止日: 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后, 基金 财产 清 算完毕 , 清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 30、 基 金募 集期 : 指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 3 个月 31、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 32、 工作 日: 指上 海证 券 交易所 、 深圳 证券 交易 所 和中国 金融 期货 交易 所 的 正常交 易日













































































第 8 页 33、T 日 :指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 34、T+n 日 :指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) 35、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 36、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 37、 《业务 规则》 :指 《 大 成基金管理 有限公 司 开放 式基金业务 规则》 , 是规范 基金管理 人所管 理的 开放 式证 券投 资基金 登记 方面 的业 务规 则,由 基金 管理 人和 投资 人共同 遵守 38、 认购 : 指 在基 金募 集 期内 , 投 资人 根据 基金 合 同和招 募说 明书 的规 定 申 请购买 基金 份额的 行为 39、 申购 : 指 基金 合同 生 效后 , 投 资人 根据 基金 合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额的 行为 40、 赎回 : 指 基金 合同 生 效后 , 基 金份 额持 有人 按 基金合 同 和 招募 说明 书规 定 的条 件要 求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 41、 销售 服务 费: 指从 基 金资产 中计 提的 , 用于本 基金市 场推 广 、 销 售以及 基金份 额持 有人服 务的 费用 42、 基金份额 类别:指 本基金 根据认购/ 申购费用 、赎回 费用、销 售服务费 收取方 式的 不同, 将基 金份额 分为 不 同的类 别。 在投资 人认 购/ 申购时 收取 认购/ 申购 费用 、赎回 时收 取 赎回费 用的 , 称为 A 类基 金份额 ; 在投 资人 认购/ 申 购时不 收取 认购/ 申购 费用 、 赎 回时 收取 赎回费 用, 且从 本类 别基 金资产 中计 提销 售服 务费 的,称 为 C 类 基金 份额 43、 基金 转换 : 指 基金 份额 持有人 按照 本基 金合 同和 基金管 理人 届时 有效 公告 规定的 条 件, 申请 将其 持有 基金 管 理人管 理的 、 某一 基金 的 基金份 额转 换为 基金 管理 人管理 的其 他基 金基金 份额 的行 为 44、 转托 管: 指基 金份 额持 有 人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额 销售机 构的 操作 45、 定期 定额 投资 计划 : 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 , 约定 每期申购 日 、 扣 款 金额及 扣款 方式 , 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 基 金申购 申请 的一 种投 资方 式 46、巨额 赎回:指本基金单个开放 日,基金净赎回申请( 赎回申请份 额总数加上基金 转 换中转出申请 份额总数后扣除申购申请 份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额) 超过上 一工作 日 基金 总份 额的 10% 47、元 :指 人民 币元













































































第 9 页 48、 基金 收益 : 指基 金投 资 所得红 利 、 股 息 、 债 券利 息 、 买 卖证 券价 差 、 银 行存 款 利息、 已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 49、 基金 资产 总值 : 指 基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息 、 基 金应收 申购款 及其 他资产 的价 值总 和 50、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 51、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 52、 基金 资产 估值 : 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 , 以 确定 基金 资产 净 值和基 金份 额净值 的过 程 53、 指定 媒介 : 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联 网网 站 及其他 媒介 54、不 可抗 力: 指本 合同 当事人 不 能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件 。













































































第 10 页 三、基 金管理人 (一) 基金 管理 人概 况


名称: 大成 基金 管理 有限 公司 住所: 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 设立日 期:1999 年 4 月 12 日 注册资 本: 贰亿 元人 民币 股权结 构: 公司 股东 为中 泰信托 有限 责任 公司 (持 股比例 50% ) 、中 国银 河投 资管理 有 限公司 (持 股比 例 25% ) 、 光大证 券股 份有 限公 司( 持股比 例 25% ) 三家 公司 。 法定代 表人 :刘 卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人 :肖 剑 (二) 主要 人员 情况 1.公 司高 级管 理人 员 董事会 : 刘卓先 生, 董事 长, 工学 学 士。 曾 任职 于共 青团 哈尔 滨市委 、 哈 尔滨 银行 股份 有限公 司、 中泰信 托有 限责 任公 司 ; 2007 年 6 月 , 任 哈尔 滨银 行 股份有 限公 司执 行董 事 ; 2008 年 8 月, 任哈尔 滨银 行股 份有 限公 司董事 会秘 书;2012 年 4 月,任 哈尔 滨银 行股 份有 限公司 副董 事 长; 2012 年 11 月 至今 , 任 中泰信 托有 限责 任公 司监 事会主 席。 2014 年 12 月 15 日起 任大 成 基金管 理有 限公 司董 事长 。 靳天鹏 先生 , 副 董事 长, 国际法 学硕 士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月, 任 职于 共青团 河 南省委 ;1993 年 3 月至 12 月, 任职 于深 圳市 国际 经济与 法律 咨询 公司 ;1994 年 1 月至 6 月, 任 职于 深圳 市蛇 口律 师事务 所;1994 年 7 月至 1997 年 4 月, 任 职于 蛇口 招商港 务股 份 有限公 司 ;1997 年 5 月至 2015 年 1 月, 先后 任光 大 证券有 限责 任公 司南 方总 部研究 部研 究 员, 南方 总部 机构 管理 部 副总经 理 , 光 大证 券股 份 有限公 司债 券业 务部 总经 理助理 , 资产 管 理总部 投资 部副 总经 理( 主持工 作) ,法 律合 规部 副 总经理 ,零 售交 易业 务总 部副总 经理 。 罗登攀先 生, 董事、 总经 理,耶鲁 大学 经济学 博士 。具注册 金融 分析师(CFA) 、金融 风 险管理 师 (FRM ) 资 格 。 曾 任毕马 威 (KPMG ) 法 律诉 讼部资 深咨 询师 、 金融 部 资深咨 询师 ,










































































第 11 页 以及 SLCG 证 券诉 讼和 咨 询公司 合伙 人;2009 年至 2012 年, 任 中国 证券 监督 管理委 员会 规 划委专 家顾 问委 员, 机构 部创新 处负 责人 , 兼 任国 家 “千 人计 划” 专家 ; 2013 年 2 月至 2014 年 10 月, 任 中信 并购 基金 管理有 限公 司董 事总 经理 , 执委 会委 员。2014 年 11 月 26 日起 任 大成基 金管 理有 限公 司总 经理 。 2015 年 3 月 起兼 任 大成国 际资 产管 理有 限公 司董事 长 。 2015 年 10 月起 兼任 大成 国际 资 产管理 有限 公司 董事 总经 理。 周 雄 先 生 , 董 事 , 金 融 学 博 士 , 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 (EMBA)。 1987 年 8 月至 1993 年 4 月, 任厦 门大 学财经 系教 师;1993 年 4 月至 1996 年 8 月, 任 华夏 证券 有限 公司 厦门分 公司 经理 ;1996 年 8 月至 1999 年 2 月, 任人 民日报 社事 业 发展局 企业 管理 处副 处长 ;1999 年 2 月至 今任 职于 中泰信 托有 限责 任公 司, 历任副 总裁 、 总裁, 现任 中泰 信托 有限 责任公 司董 事、 总裁 。 孙学林 先生 , 董事 , 博 士 研究生 在读 。 具注 册会 计 师、 注册 资产 评估 师资 格 。 现 任中 国 银河投 资管 理有 限公 司投 资二部 董事 总经 理、 投资 决策委 员会 委员 。2012 年 6 月起 ,兼 任 镇江银 河创 业投 资有 限公 司总经 理、 投资 决策 委员 会委员 。 黄隽女 士 , 独 立董 事, 经 济学博 士 。 现 任中 国人 民 大学经 济学 院教 授 、 博 士 生导师 , 中 国人民 大学 经济 学院 院长 助理, 中国 人民 大学 艺术 品金融 研究 所副 所长 。 叶林先 生, 独立 董事 ,法 学博士 。现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 民商 法教 研室主 任 , 博士研 究生 导师 、国 家社 会科学 重点 基地 中国 民商 事法律 科学 研究 中心 兼职 教授。 吉敏女 士 , 独 立董 事, 金 融学博 士 , 现 任东 北财 经 大学讲 师 , 教 研室 主任 , 东北财 经大 学金融 学国 家级 教学 团队 成员 , 东 北财 经大 学开 发 金融研 究中 心助 理研 究员 , 主 要从 事金 融 业产业 组织 结构 、 银 行业 竞 争方面 的研 究。 参与 两项 国 家自然 科学 基金 、 三 项国 家 社科基 金、 三项教 育部 人文 社会 科学 一般项 目 、 多 项省 级创 新 团队项 目 , 并 负责 撰写 项 目总结 报告 , 在 国内财 经类 期刊 发表 多篇 学术论 文。 金李先 生, 独立 董事 ,博 士。现 任英 国牛 津大 学商 学院终 身教 职正 教授 (博 士生导 师 ) 和北京大学 光华管 理学院 讲席教授( 博士生 导师) , 金融系联 合系主任 ,院长 助理,北 京大 学国家 金融 研究 中心 主任 。 曾 在美 国哈 佛大 学商 学 院任教 十多 年 , 并 兼任 哈 佛大学 费正 清东 亚研究 中心 执行 理事 。 监事会 : 陈希先生, 监事长, 中国 人民大学经 济学专 业研究 生,高级经 济师。2006 年 被亚洲风 险与危机管 理协会 授予“ 企业风险管 理师” 资格。2007 年起 任中国 银河投资 管理有限公 司 董事、 常务 副总 裁( 至 2012 年 7 月) 、 党委 委员 ;2010 年 7 月起 ,兼 任吉 林 省国家 生物 产










































































第 12 页 业创业 投资 有限 责任 公司 董事长 兼总 经理 、 吉林 省国 家汽车 电子 产业 创业 投资 有限责 任公 司 董事,2012 年 6 月 起, 兼 任镇江 银河 创业 投资 有限 公司董 事长 ;2012 年 7 月 起至今 ,任 中 国银河 投资 管理 有限 公司 总裁。 蒋卫强 先生 ,职 工监 事, 经济学 硕士 。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任 杭州 益 和电脑 公 司开发 部软 件工 程师 。1998 年 10 月至 1999 年 8 月 任杭州 新利 电子 技术 有限 公司电 子商 务 部高级 程序 员。1999 年 8 月加入 大成 基金 管理 有限 公司, 历任 信息 技术 部系 统开发 员、 金 融工程 部高 级工 程师 、 监 察稽核 部总 监助 理 、 信息 技术部 副总 监 、 风 险管理 部副总 监 , 现 任 风险管 理部 总监 。 吴萍女 士, 职工 监事 , 文 学学士 。1991 年至 1992 年 任中国 农业 银行 深圳 分行 国际业 务 部会计 。1993 年至 1998 年任日 本三 和银 行深 圳分 行单证 部、 信贷 部主 任。1999 年至 2009 年任普 华永 道会 计师 事务 所深圳 分所 审计 部经 理、 高级经 理。2010 年 6 月加 入大成 基金 管 理有限 公司 ,历 任计 划财 务部高 级会 计师 、总 监助 理,现 任计 划财 务部 副总 监。 其他高 级管 理人 员: 杜鹏女 士, 督察 长, 研究 生学历 。1992 年-1994 年 ,历任 原中 国银 行陕 西省 信托咨 询 公司证 券部 驻上 交所 出市 代表、 上海 业务 部负 责人 ;1994 年-1998 年, 历任 广东省 南方 金 融服务 总公 司投 资基 金管 理部证 券投 资部 副经 理 、 广 东华侨 信托 投资 公司 证券 总部资 产管 理 部经理 ;1998 年 9 月参 与 大成基 金管 理有 限公 司的 筹建;1999 年 3 月 起, 任 大成基 金管 理 有限公 司督 察长 。2009 年 3 月—2015 年 7 月兼 任大 成国际 资产 管理 有限 公司 董事。 肖剑先 生 , 副总 经理 , 公 共管理 硕士 。 曾 任深 圳市 南山区 委 (政府 ) 办公 室 副主任 , 深 圳市广 聚能 源股 份有 限公 司副总 经理 兼广 聚投 资控 股公司 执行 董事 、 总经 理, 深圳市 人民 政 府国有 资产 监督 管理 委员 会副处 长、 处长 。2015 年 1 月加 入大 成基 金管 理 有限公 司, 任公 司副总 经理 。 温智敏 先生 , 副 总经 理, 哈佛大 学法 学博 士。2000 至 2002 年 就职 于 Hunton & Williams 美国及 国际 律师 事务 所,2002 至 2006 年 任中 银国 际 投行业 务副 总裁 ,2006 至 2009 年 任香 港三山 投资 公司 董事 总经 理,2009 至2014 年任 标准 银行亚 洲有 限公 司董 事总 经理兼 中国投 行业务 主管 。2015 年 4 月 加入大 成基 金管 理有 限公 司,出 任首 席战 略官 ,2015 年 8 月 起任 公司副 总经 理。 周立新 先生 , 副总 经理 , 大学本 科学 历 。 曾 任新疆 精河县 党委 办公 室机 要员 、 新 疆精 河 县团委 副书 记 、 新 疆精 河 县人民 政府 体改 委副 主任 、 新 疆精 河县 八家 户农 场 党委书 记 、 新 疆 博尔塔 拉蒙 古自 治州 团委 副书记 及少 工委 主任 、江 苏省铁 路发 展股 份有 限公 司办公 室主 任 、










































































第 13 页 江苏省 铁路 发展 股份 有限 公司控 股企 业及 江苏 省铁 路实业 集团 有限 公司 控股 企业负 责人 、 中 国华闻 投资 控股 有限 公司 燃气战 略管 理部 项目 经理 。2005 年 1 月 加入 大成 基 金管理 有限 公 司, 历任 客户 服务 中心总 监助理 、 市场 部副 总经理 、 上 海分 公司 副总 经理 、 客户服 务部 总监 兼上海 分公 司总 经理 、公 司助理 总经 理,2015 年 8 月起任 公司 副总 经理 。 (三) 基金 经理 黄万青 女士 , 经 济学 硕士 , 证券 从业 年限 20 年。 经 济学硕 士。1999 年 5 月加 入大成 基 金管理 有限 公司 研究 部, 历任研 究部 研究 员, 固定 收益部 高级 研究 员。2010 年 4 月 7 日至 2013 年 3 月 7 日任 景宏 证 券投资 基金 基金 经理 。2011 年 7 月 13 日至 2013 年 3 月 7 日任 大 成行· 业轮 动股 票型 证券 投资基 金基 金经 理。2011 年 3 月 8 日至 2011 年 6 月 5 日 任大 成积 极成长 股票 型证 券 投 资基 金基金 经理 。2011 年 3 月 8 日至 2011 年 6 月 5 日 任 大成策 略回 报 股票型 证券 投资 基金 基金 经理 。 2015 年 4 月 28 日起 任大成 景秀 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金基金 经理 。 2015 年 11 月 30 日 起任 大成 景辉 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。 2016 年 5 月 25 日起 任大 成景 荣 保本混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 。 2016 年 8 月 6 日起任 大成 景 源灵活 配置 混合 型 证 券投 资基金 基金 经理 。2016 年9 月 20 日 起任 大成 景穗 灵 活配置 混合 型 证券投 资基 金 基 金经 理 (四) 公司 投资 决策 委员 会 公司股 票投 资决 策委 员会 由 10 名成 员组 成, 设股 票 投资决 策委 员会 主 席 1 名 , 其他 委 员 9 名 ,名 单如 下: 罗 登攀 , 大 成基 金管理 有限 公司 总经 理, 股票投 资决 策委 员会 主席 ; 李本 刚, 基金 经 理, 股票 投资 部总 监, 股 票投资 决策 委员 会委 员; 王文祥 , 研究 部总 监兼任 社保基 金及 机构 投资部 总监 ,股 票投 资决 策委员 会委 员; 周德 昕, 基金经 理, 股票 投资 部成 长组投 资总 监 , 股票投 资决 策委 员会 委员 ; 孙 蓓琳 , 基 金经 理, 股票 投资部 混合 组投 资总 监, 股票投 资决 策 委员会 委员 ;石 国武 ,基 金经理 ,股 票投 资部 价值 组投资 总监 ,股 票投 资决 策委员 会委 员 ; 苏秉毅 , 基 金经 理, 数量 与 指数投 资部 副总 监, 股票 投资 决 策委 员会 委员 ; 徐 彦, 基 金经 理, 股票投 资决 策委 员会 委员 ; 于 雷, 交易 管理 部总 监 , 股 票投 资决 策委 员会 委 员; 蒋卫 强, 风 险管理 部总 监, 股票 投资 决策委 员会 委员 ;


上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。 公司固 定收 益投 资决 策委 员会 由 3 名 成员 组成 , 设 固定收 益投 资决 策委 员会 主席 1 名, 其他委 员 2 名。 名单 如下 : 罗 登攀 ,总 经理 ,固定 收益 投资 决策 委员 会主席 ;张 翼, 固定 收益 总部总 监, 固定 收










































































第 14 页 益投资 决策 委员 会委 员; 王立 , 基 金经 理, 固定 收 益总部 副总 监兼 公募 投资 部总监 , 固定 收 益投资 决策 委员 会委 员。 上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。 ( 五 ) 基金 管理 人的 职责 按照《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ,基 金管理 人必 须履 行以 下职 责: 1、依法募集 基金, 办理或 者委托经中 国证监 会认定 的其他机构 代为办 理基金 份额的发 售和、 申购 、赎 回和 登记 事宜; 2、办 理基 金备 案手 续; 3、自 基金 合同 生效 之日 起 ,以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产; 4、配备足够 的具有 专业资 格的人员进 行基金 投资分 析、决策, 以专业 化的经 营方式管 理和运 作基 金财 产; 5、建立健全 内部风 险控制 、监察与稽 核、财 务管理 及人事管理 等制度 ,保证 所管理的 基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 , 对 所管 理 的不同 基金 分别 管理 、 分 别记账 , 进行 证 券投资 ; 6、 除 依据 《基 金法 》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外, 不得利 用基 金财 产为 自己 及任何 第 三人谋 取利 益, 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ; 7、依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 8、采取适当 合理的 措施使 计算基金份 额认购 、申购 、赎回和注 销价格 的方法 符合基金 合同等 法律 文件 的规 定 , 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 , 确定 基金 份 额申购 、 赎回 的 价格; 9、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 的财 务会 计报 告; 10、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告; 11 、 严格 按照 《基 金法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ,履行 信息 披 露 及报 告义 务; 12、保守基 金商业 秘密, 不泄露基金 投资计 划、投 资意向等, 除《基 金法》 、 基金合同 及其他 有关 规定 另有 规定 外,在 基金 信息 公开 披露 前应予 以保 密, 不向 他人 泄露; 13、按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金 收 益 ; 14、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ,及 时、 足额 支付 赎回款 项; 15、依据《 基金法》 、基金 合同及其他 有关规 定召集 基金份额持 有人大 会或配 合基金托 管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会; 16、按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年










































































第 15 页 以上; 17、 确保 需要 向基 金投 资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 , 并且 保 证投资 者能 够按照 基金 合同 规定 的时 间和方 式 , 随 时查 阅到 与 基金有 关的 公开 资料 , 并 在支付 合理 成本 的条件 下得 到有 关资 料的 复印件 ; 18、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和 分 配 ; 19、 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 , 及 时报 告中 国证 监会 并 通知基 金托 管人; 20、 因违 反基 金合 同导 致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益 , 应承担 赔偿 责任, 其赔 偿责 任不 因其 退任而 免除 ; 21、 监督 基金 托管 人按 法 律法规 和基 金合 同规 定履 行自己 的义 务 , 基 金托 管 人违反 基金 合同造 成基 金财 产损 失时 ,基金 管理 人应 为基 金份 额持有 人利 益向 基金 托管 人追偿 ; 22、 当基 金管 理人 将其 义 务委托 第三 方处 理时 , 应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为 承担责 任; 23、 以 基金 管理 人的 名义 , 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ; 24、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议; 25、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 26、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 (六) 基金 管理 人承 诺 1、基 金管 理人 承诺 严格 遵 守 《证 券法 》 , 并建 立健 全 的内部 控制 制度 ,采 取有 效措施 , 防止违 反《 证券 法》 行为 的发生 ; 2、 基 金管 理人 承诺 严格 遵 守 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 , 建 立健 全的 内部 控制 制 度, 采取 有效措 施, 防止 以下 《基 金法》 、 《运 作办 法》 禁止 的行为 发生 : (1) 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 法律 法规 和中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。 3、基金管理 人承诺 加强人 员 管理,强 化职业 操守, 督促和约束 员工遵 守国家 有关法律 法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责, 不从 事以 下活动 : (1) 越权 或违 规经 营;













































































第 16 页 (2) 违反 基金 合同 或托 管 协议; (3) 损害 基金 份额 持有 人 或其他 基金 相关 机构 的合 法利益 ; (4) 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (6) 玩忽 职守 、滥 用职 权 ; (7)泄漏在 任职期 间知悉 的有关证券 、基金 的商业 秘密,尚未 依法公 开的基 金投资内 容、基 金投 资计 划等 信息 ; (8) 除按 本公 司制 度进 行 基金投 资外 ,直 接或 间接 进行其 他股 票交 易; (9) 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ; (10 ) 违 反证 券交 易场所 业务规 则 , 利 用对 敲、 倒 仓等手 段操 纵市 场价 格, 扰乱市 场秩 序; (11 )故 意损 害基 金投 资 者及其 他同 业机 构、 人员 的合法 权益 ; (12) 以不 正当 手段 谋求 业务发 展; (13) 有悖 社会 公德 ,损 害证券 投资 基金 人员 形象 ; (14) 信息 披露 不真 实, 有误导 、欺 诈成 分; (15) 法律 法规 和中 国证 监会禁 止的 其他 行为 。 4、本基金管 理人将 根据基 金合同的规 定,按 照招募 说明书列明 的投资 目标、 策略及限 制等全 权处 理本 基金 的投 资。 5、本基金管 理人不 从事 违 反《基金法 》的行 为,并 建立健全内 部控制 制度, 采取有效 措施, 保证 基金 财产 不用 于下列 投资 或者 活动 : (1) 承销 证券 ; (2) 向他 人贷 款或 者提 供 担保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是国 务院 证券 监督 管理 机构 另 有规 定的 除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资 ; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动。 若法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 , 履 行 适当程 序后 , 本基 金投 资 可不受 上述 规定限 制。 (七) 基金 经理 的承 诺













































































第 17 页 1、依照有关 法律法 规和基 金合同的规 定,本 着谨慎 的原则为基 金份额 持有人 谋取最大 利益; 2、不 利用 职务 之便 为自 己 及其被 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ; 3、不违反现 行有效 的有关 法律法规、 基金合 同和中 国证监会的 有关规 定,泄 漏在任职 期间知 悉的 有关 证券 、 基 金的商 业秘 密 、 尚 未依 法 公开的 基金 投资 内容 、 基 金投资 计划 等信 息; 4、不 从事 损害 基金 财产 和 基金份 额持 有人 利益 的证 券交易 及其 他活 动。 (八) 基金 管理 人的 内部 控制制 度 本基金 管理 人为 加强 内部 控制 , 促 进公 司诚 信、 合 法、 有效 经营 , 保 障基 金 份额持 有人 利益, 维 护 公 司及 公 司 股东 的 合 法 权 益 ,依 据 《 证券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 公司 管 理 办 法》 、 《证券 投资 基金 管理 公司 内部控 制指 导意 见 》 等法 律法规 , 并结 合公 司实际 情况 , 制 定 《 大 成基金 管理 有限 公司 内部 控制大 纲》 。 公司内 部控 制是 指公 司为 防范和 化解 风险 , 保证 经 营运作 符合 公司 的发 展规 划, 在充 分 考虑内 外部 环境 的基 础上 , 通 过建 立组 织机 制、 运 用管理 方法 、 实施 操作 程 序与控 制措 施而 形成的 系统 。 公司 建立科 学合理 、 控制 严密 、 运 行 高效的 内部 控制 体系 , 制 定科学 完善 的内 部控制 制度 。 公司内 部控 制制 度由 内部 控制大 纲、 基本 管理 制度 、部门 业务 规章 等部 分组 成。 公司董 事会 对公 司建 立内 部控制 系统 和维 持其 有效 性承担 最终 责任 , 公司 管理 层对内 部 控制制 度的 有效 执行 承担 责任。 1、公 司内 部控 制的 总体 目 标 (1)保证公 司经营 运作严 格遵守国家 有关法 律法规 和行业监管 规则, 自觉形 成守法经 营、规 范运 作的 经营 思想 和经营 理念 。 (2)防范和 化解经 营风险 ,提高经营 管理效 益,确 保经营业务 的稳健 运行和 受托资产 的安全 完整 ,实 现公 司的 持续、 稳定 、健 康发 展。 (3) 确保 基金 、公 司财 务 和其他 信息 真实 、准 确、 完整、 及时 。 2、公 司内 部控 制遵 循以 下 原则 (1)健全性 原则。 内部控 制涵盖公司 的各项 业务、 各个部 门或 机构和 各级人 员,并包 括决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节。 (2)有效性 原则。 通过科 学的内控手 段和方 法,建 立合理的内 控程序 ,维护 内控制度 的有效 执行 。













































































第 18 页 (3) 独立 性原 则。 公司 各 机构 、 部 门和 岗位 职责的 设置保 持相 对独 立 , 公司 基金财 产、 自有资 产与 其他 资产 的运 作相互 分离 。 (4) 相互 制约 原则 。公 司 设置的 各部 门、 各岗 位权 责分明 、相 互制 衡。 (5)成本效 益原则 。公司 运用科学化 的经营 管理方 法降低运作 成本, 提高经 济效益, 以合理 的成 本控 制达 到最 佳的内 部控 制效 果。 3、公 司制 定内 部控 制制 度 遵循以 下原 则 (1) 合法 合规 性原 则。 公 司内控 制度 符合 国家 法律 、法规 、规 章和 各项 规定 。 (2)全面性 原则。 内部控 制制度涵盖 公司经 营管理 的各个环节 ,不得 留有制 度上的空 白或漏 洞。 (3) 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 以审 慎经 营、 防范和 化解 风险 为出 发点 。 (4)适时性 原则。 随着有 关法律法规 的调整 和公司 经营战略、 经营方 针、经 营理念等 内外部 环境 的变 化进 行及 时的修 订或 完善 内部 控制 制度。 4、内 部控 制的 基本 要素 内部控 制的 基本 要素 包括 控制环 境、 风险 评估 、控 制活动 、信 息沟 通和 内部 监控。 (1)控制环 境构成 公司内 部控制的基 础,控 制环境 包括经营理 念和内 控文化 、公司治 理 结构 、组 织结 构、 员工 道德素 质等 内容 。 (2)公司管 理层牢 固树立 内控优先和 风险管 理理念 ,培养全体 员工的 风险防 范意识, 营造一 个浓 厚的 内控 文化 氛围 , 保 证全 体员 工及 时 了解国 家法 律法 规和 公司 规章制 度 , 使 风 险意识 贯穿 到公 司各 个部 门、各 个岗 位和 各个 环节 。 (3)健全公 司法人 治理结 构,充分发 挥独立 董事和 监事会的监 督职能 ,禁止 不正当关 联交易 、利 益输 送和 内部 人控制 现象 的发 生, 保护 投资者 利益 和公 司合 法权 益。 (4)公司的 组织结 构体现 职责明确、 相互制 约的原 则,各部门 有明确 的授权 分工,操 作相互 独立 。 公司 建立 决 策科学 、 运营 规范 、 管 理 高 效的 运行 机制 , 包括 民 主、 透明 的决 策 程序和 管理 议事 规则 , 高 效、 严 谨的 业务 执行 系统 , 以及健 全、 有效 的内 部监 督和反 馈系 统 。 (5) 依据 公司 自身 经营 特 点设立 顺序 递进 、权 责统 一、严 密有 效的 内控 防线 : 1)各岗位职 责明确 ,有详 细的岗位说 明书和 业务流 程,各岗位 人员在 上岗前 均应知悉 并以书 面方 式承 诺遵 守, 在授权 范围 内承 担责 任。 2)建 立重 要业 务处 理凭 据 传递和 信息 沟通 制度 ,相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督制衡 。 3)公司督察 长和内 部监察 稽核部门独 立于其 他部门 ,对内部控 制制度 的执行 情况实行 严格的 检查 和反 馈。













































































第 19 页 4)风险管理 部主要 负责对 投资组合的 市场风 险、流 动性风险和 信用风 险等进 行风险测 量, 并提 出风 险调 整的建 议; 对投 资业 绩进 行评价 , 包 括整 体表 现分 析、 业 绩构成 分析 以及 业绩短 期和 长期 持续 性检 验;对 将要 展开 的新 业务 和创新 性产 品的 投资 做全 面的风 险评 估 , 提出风 险预 警等 工作 。 (6)建立有 效的人 力资源 管理制度, 健全激 励约束 机制,确保 公司各 级人员 具备与其 岗位要 求相 适应 的职 业操 守和专 业胜 任能 力。 (7)建立科 学严密 的风险 评估体系, 对公司 内外部 风险进行识 别、评 估和分 析,及时 防范和 化解 风险 。 (8) 建立 严谨 、有 效的 授 权管理 制度 ,授 权控 制 贯 穿于公 司经 营活 动的 始终 。 1)确保股东 会、董 事会、 监事会和管 理层充 分了解 和履行各自 的职权 ,建立 健全公司 授权标 准和 程序 ,保 证授 权制度 的贯 彻执 行。 2)公 司各 业务 部门 、分 支 机构和 各级 人员 在规 定授 权范围 内行 使相 应的 职责 。 3)公 司重 大业 务的 授权 采 取书面 形式 ,明 确授 权书 的授权 内容 和时 效。 4)公司适当 授权, 建立授 权评价和反 馈机制 ,包括 已获授权的 部门和 人员的 反馈和评 价,对 已不 适用 的授 权及 时修订 或取 消授 权。 (9)建立完 善的资 产分离 制度,公司 资产与 基金财 产、不同基 金的资 产之间 和其他委 托资产 ,实 行独 立运 作, 分别核 算。 (10 ) 建 立科 学、 严格 的 岗位分 离制 度 , 明 确划 分 各岗位 职责 , 投资 和交 易 、 交 易和 清 算、 基 金会 计和 公司 会计 等 重要岗 位不 得有 人员 的重 叠。 重 要业 务部 门和 岗位 进 行物理 隔离 。 (11 )制 订切 实有 效的 应 急应变 措施 ,建 立危 机处 理机制 和程 序。 (12) 维护 信息 沟通 渠道 的畅通 ,建 立清 晰的 报告 系统。 (13 ) 建 立有 效的 内部 监 控制度 , 设置 督察 长和 独 立的监 察稽 核部 门 , 对 公 司内部 控制 制度的 执行 情况 进行 持续 的监督 , 保 证内 部控 制制 度 落实。 公司 定期 评价 内部 控 制的有 效性 , 并根据 市场 环境 、新 的金 融工具 、新 的技 术应 用和 新的法 律法 规等 情况 进行 适时改 进 。 5、内 部控 制的 主要 内容 (1)公司自 觉遵守 国家有 关法律法规 ,按照 投资管 理业务的性 质和特 点严格 制定管理 规章、 操作 流程 和岗 位手 册,明 确揭 示不 同业 务可 能存在 的风 险点 并采 取控 制措施 。 (2) 研究 业务 控制 主要 内 容包括 : 1)研 究工 作保 持独 立、 客 观。 2)建 立严 密的 研究 工作 业 务流程 ,形 成科 学、 有效 的研究 方法 。













































































第 20 页 3)建立投资 对象备 选库制 度,根据基 金合同 要求, 在充分研究 的基础 上建立 和维护备 选库。 4)建 立研 究与 投资 的业 务 交流制 度, 保持 通畅 的交 流渠道 。 5)建 立研 究报 告质 量评 价 体系。 (3) 投资 决策 业务 控制 主 要内容 包括 : 1)严格遵守 法律法 规的有 关规定,符 合基金 合同所 规定的投资 目标、 投资范 围、投资 策略、 投资 组合 和投 资限 制等要 求。 2)健 全投 资决 策授 权制 度 ,明确 界定 投资 权限 ,严 格遵守 投资 限制 ,防 止越 权决策 。 3)投资决策 有充分 的投资 依据,重要 投资有 详细的 研究报告和 风险分 析支持 ,并有决 策记录 。 4)建 立投 资风 险评 估与 管 理制度 ,在 设定 的风 险权 限额度 内进 行投 资决 策。 5)建立科学 的投资 管理业 绩评价体系 ,包括 投资组 合情况、是 否符合 基金产 品特征和 决策程 序、 基金 绩效 归属 分析等 内容 。 (4) 基金 交易 业务 控制 主 要内容 包括 : 1)基金交易 实行集 中交易 制度,基金 经理不 得直接 向交易员下 达投资 指令或 者直接进 行交易 。 2)建 立交 易监 测系 统、 预 警系统 和交 易反 馈系 统, 完善相 关的 安全 设施 。 3)交易管理 部门审 核投资 指令,确认 其合法 、合规 与完整后方 可执行 ,如出 现指令违 法违规 或者 其他 异常 情况 ,应当 及时 报告 相应 部门 与人员 。 4)公 司执 行公 平的 交易 分 配制度 ,确 保不 同投 资者 的利益 能够 得到 公平 对待 。 5)建 立完 善的 交易 记录 制 度,及 时核 对并 存档 保管 每日投 资组 合列 表等 。 6)建 立科 学的 交易 绩效 评 价体系 。 7)根 据内 部控 制的 原则 , 制定场 外交 易、 网下 申购 等特殊 交易 的流 程和 规则 。 (5)建立严 格有效 的制度 ,防止不正 当关联 交易损 害基金份额 持有人 利益。 基金投资 涉及关 联交 易的 ,在 相关 投资研 究报 告中 特别 说明 ,并报 公司 风险 控制 委员 会审议 批准 。 (6)公司在 审慎经 营和合 法规范的基 础上力 求金融 创新。在充 分论证 的前提 下周密考 虑金融 创新 品种 或业 务的 法律性 质 、 操 作程 序、 经 济后果 等 , 严 格控 制金融 新品种 、 新业 务 的法律 风险 和运 行风 险。 (7)建立和 完善客 户服务 标准、销售 渠道管 理、广 告宣传行为 规范, 建立广 告宣传、 销售行 为法 律审 查制 度, 制定销 售人 员准 则, 严格 奖惩措 施。













































































第 21 页 (8)制定详 细的登 记过户 工作 流程, 建立登 记过户 电脑系统、 数据定 期核对 、备份制 度,建 立客 户资 料的 保密 保管制 度。 (9)公司按 照法律 、法规 和中国证监 会有关 规定, 建立完善的 信息披 露制度 ,保证公 开披露 的信 息真 实、 准确 、完整 、及 时。 (10) 公司 配备 专人 负责 信息披 露工 作, 进行 信息 的组织 、审 核和 发布 。 (11 ) 加 强对 公司 及基 金 信息披 露的 检查 和评 价, 对存在 的问 题及 时提 出改 进办法 , 对 出现的 失误 提出 处理 意见 ,并追 究相 关人 员的 责任 。 (12) 掌握 内幕 信息 的人 员在信 息公 开披 露前 不得 泄露其 内容 。 (13 ) 根 据国 家法 律法 规 的要求 , 遵循 安全 性、 实 用性 、 可 操作 性原 则, 严 格制定 信息 系统的 管理 制度 。 信息技 术系 统的 设计 开发 符合国 家 、 金 融行 业软 件 工程标 准的 要求 , 编写 完 整的技 术资 料; 在实 现业 务电 子化时 , 设 置保 密系 统和 相应控 制机制 , 并保 证计 算机系 统的可 稽性 , 信 息技术 系统 投入 运行 前, 经过业 务、 运营 、监 察稽 核等部 门的 联合 验收 。 (14) 通过 严格 的授 权制 度、岗 位责 任制 度、 门禁 制度、 内外 网分 离制 度等 管理措 施 , 确保系 统安 全运 行。 (15 ) 计 算机 机房 、 设 备、 网络等 硬件 要求 符合 有关 标准 , 设 备运 行和 维护整 个过程 实 施明确 的责 任管 理, 严格 划分业 务操 作、 技术 维护 等方面 的职 责。 (16 ) 公 司软 件的 使 用充 分考虑 到软 件的 安全 性、 可靠性 、 稳定 性和 可扩展 性, 具备 身 份验证 、 访问控 制 、 故 障 恢复 、 安 全保护 、 分权 制 约等功 能 。 信息 技术 系统 设计 、 软 件开发 等技术 人员 不得 介入 实际 的业务 操作 。 用户 使用 的 密码口 令定 期更 换 , 不 得 向他人 透露 。 数 据库和 操作 系统 的密 码口 令分别 由不 同人 员保 管。 (17 ) 对 信息 数据 实行 严 格的管 理 , 保 证信 息数 据 的安全 、 真实 和完 整, 并 能及时 、 准 确地传 递到 会计 等各 职能 部门 ; 严 格计 算机 交易 数 据的授 权修 订程 序 , 并 坚 持电子 信息 数据 的定期 查验 制度 。 建立电 子信 息数 据的 即时 保存和 备份 制度 ,重 要数 据异地 备份 并且 长期 保存 。 (18 ) 信 息技 术系 统定期 稽核检 查 , 完 善业 务数据 保管等 安全 措施 , 进行排 除故障 、 灾 难恢复 的演 习, 确保 系统 可靠、 稳定 、安 全地 运行 。 (19 ) 依 据 《 中华 人民 共 和国会 计法 》 、 《金 融企业 会计制 度》 、 《 证券 投资基 金会计 核算 办法》 、 《 企业 财务 通则 》 等国家 有关 法律 、 法规 制 订基金 会计 制度 、 公司 财 务制度 、 会计 工 作操作 流程 和会 计岗 位工 作手册 ,并 针对 各个 风险 控制点 建立 严密 的会 计系 统控制 。













































































第 22 页 (20 ) 明 确职 责划 分, 在 岗位分 工的 基础 上明 确各 会计岗 位职 责 , 禁 止需 要 相互监 督的 岗位由 一人 独自 操作 全过 程。 (21) 以基 金为 会计 核算 主体, 独立 建账 、独 立核 算,保 证不 同基 金之 间在 名册登 记 、 账户设 置、 资金 划拨 、账 簿记录 等方 面相 互独 立。 基金会 计核 算与 公司 会计 核算相 互 独 立 。 (22) 采取 适当 的会 计控 制措施 ,以 确保 会计 核算 系统的 正常 运转 。 1)建立凭证 制度, 通过凭 证设计、登 录、传 递、归 档等一系列 凭证管 理制度 ,确保正 确记载 经济 业务 ,明 确经 济责任 。 2)建 立账 务组 织和 账务 处 理体系 ,正 确设 置会 计账 簿,有 效控 制会 计记 账程 序。 3)建 立复 核制 度, 通过 会 计复核 和业 务复 核防 止会 计差错 的产 生。 (23 ) 采 取合 理的 估值 方 法和科 学的 估值 程序 , 公 允反映 基金 所投 资的 有价 证券在 估值 时点的 价值 。 (24 ) 规 范基 金清 算交割 工作 , 在 授权 范围 内, 及 时准确 地完 成基 金清 算, 确保基 金财 产的安 全。 (25) 建立 严格 的成 本控 制和业 绩考 核制 度, 强化 会计的 事前 、事 中和 事后 监督。 (26) 制订 完善 的会 计档 案保管 和财 务交 接制 度, 财会部 门妥 善保 管密 押、 业务用 章 、 支票等 重要 凭据 和会 计档 案, 严 格会 计资 料的 调阅 手 续, 防 止会 计数 据的 毁损、 散失和 泄密 。 (27 ) 严 格制 定财 务收 支 审批制 度和 费用 报销 运作 管理办 法 , 自 觉遵 守国 家 财税制 度和 财经纪 律。 (28 ) 公 司设 立督 察长 , 对董事 会负 责 , 经 董事 会 聘任 , 报 中国 证监 会核 准 。 根 据公 司 监察稽 核工 作的 需要 和董 事会授 权 , 督 察长 可以 列 席公司 相关 会议 , 调阅 公 司相关 档案 , 就 内部控 制制 度的 执行 情况 独立地 履行 检查 、 评价 、 报告 、 建 议职 能。 督察 长 定期和 不定 期向 董事会 报告 公司 内部 控制 执行情 况, 董事 会对 督察 长的报 告进 行审 议。 (29 ) 公 司设 立监 察稽核 部门 , 对 公司 管理 层负责 , 开 展监 察稽 核工 作, 公 司保证 监察 稽核部 门的 独立 性和 权威 性。 (30 ) 明 确监 察稽 核部 门 及内部 各岗 位的 具体 职责 , 配 备充 足的 监察 稽核 人 员, 严格 监 察稽核 人员 的专 业任 职条 件,严 格监 察 稽 核的 操作 程序和 组织 纪律 。 (31 ) 强 化内 部检 查制 度 , 通 过定 期或 不定 期检 查 内部控 制制 度的 执行 情况 , 确 保公 司 各项经 营管 理活 动的 有效 运行。 (32 ) 公 司董 事会 和管 理 层重视 和支 持监 察稽 核工 作, 对违 反法 律、 法规 和 公司内 部控 制制度 的, 追究 有关 部门 和人员 的责 任。













































































第 23 页 6、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明 (1) 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 。 (2) 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 业务 发展 不断 完善内 部控 制制 度。













































































第 24 页 四、基 金托管人 (一) 基本 情况 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “招 商银 行” ) 设立日 期:1987 年 4 月 8 日 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 注册资 本:252.20 亿元 法定代 表人 :李 建红 行长: 田惠 宇 资产托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 电话:0755 —83199084 传真:0755 —83195201 资产托 管部 信息 披露 负责 人:张 燕 2、发 展概 况 招商银 行成 立于 1987 年 4 月 8 日, 是我 国第 一家 完 全由企 业法 人持 股的 股份 制商业 银 行,总 行设 在深 圳。 自成 立以来 ,招 商银 行先 后进 行了三 次增 资扩 股, 并 于 2002 年 3 月成 功地发 行 了 15 亿 A 股,4 月 9 日 在上 交所 挂牌 ( 股 票代码 :600036 ) , 是国 内 第一家 采用 国 际会计 标准 上市 的公 司。2006 年 9 月又 成功 发行 了 22 亿 H 股,9 月 22 日在 香 港联交 所挂 牌交易 ( 股票 代码 : 3968), 10 月 5 日行 使 H 股超 额 配售 , 共 发行 了 24.2 亿 H 股。 截至 2016 年 6 月 30 日, 本 集团 总资 产 5.5373 万亿 元人 民币, 高级法 下资 本充 足 率 13.91% , 权重 法下 资本充 足 率 13.90% 。 2002 年 8 月, 招商 银行 成 立基金 托管 部;2005 年 8 月,经 报中 国证 监会 同意 ,更名 为 资产托 管部 , 下 设业 务管 理室、 产品 管理 室、 业务 营运室 、 稽 核 监 察室 、 基 金外包 业务 室 5 个职能 处室 ,现 有员 工 60 人。2002 年 11 月 ,经 中 国人民 银行 和中 国证 监会 批准获 得证 券 投资基 金托 管业 务资 格, 成为国 内第 一家 获得 该项 业务资 格上 市银 行;2003 年 4 月, 正式 办理基 金托 管业 务。 招商 银行作 为托 管业 务资 质最 全的商 业银 行, 拥有 证券 投资基 金托 管 、 受托投资管理托管 、合格 境外机构投资者托 管(QFII ) 、全国社会保障基金托 管、保险资金 托管、 企业 年金 基金 托管 等业务 资格 。 招商银 行确 立 “ 因势 而变 、 先 您所 想” 的托 管理 念 和 “ 财富 所托 、 信 守承 诺 ” 的 托管 核










































































第 25 页 心价值 , 独 创 “6S 托 管银 行” 品 牌体 系, 以 “保 护 您的业 务、 保护 您的 财富 ” 为历 史使 命, 不断创新托 管系统 、服务 和产品:在 业内率 先推出 “网上托 管银行系 统” 、托 管业务综 合系 统和 “6 心” 托 管服 务标 准 , 首家 发布私 募基 金绩 效 分析报 告, 开 办国 内首 个 托管银 行网 站, 成功托 管国 内第 一只 券商 集合资 产管 理计 划、 第 一 只 FOF 、 第一只信 托资 金 计划 、 第一 只股 权私募 基金 、 第 一家 实现 货币市 场基 金赎 回资 金 T+1 到账 、 第 一只 境外 银行 QDII 基金、 第 一只红 利 ETF 基金 、第 一 只“1+N ” 基金 专户 理财 、第一 家大 小非 解禁 资产 、第一 单 TOT 保管 , 实现 从单 一托 管服 务商向 全面 投资 者服 务机 构的转 变, 得到 了同 业 认 可。 经过十四年 发展,招 商银 行资产托管 规模快 速壮大 。2016 年招商银 行加大 高 收益托管 产品营 销力 度, 截 至 8 月 末新增 托管 公募 开放 式基 金 47 只, 新增 首发 公募 开 放式基 金托 管 规模 363.03 亿元 。克 服国 内证券 市场 震荡 的不 利形 势,托 管费 收入 、托 管资 产均创 出历 史 新高, 实现 托管 费收 入 32.48 亿元 ,同 比增长 39.55% ,托管 资产 余额 8.88 万 亿 元,同 比增 长 55.17% 。 作为 公益 慈善 基金的 首个 独立 第三 方托 管人, 成功 签约 “壹 基金 ”公益 资金 托 管, 为 我国 公益 慈善 资金 监管、 信息 披露 进行 有益 探索, 该项 目荣 获 2012 中 国金融 品牌 「金 象 奖」 “ 十大 公益 项目 ” 奖 ; 四 度蝉 联获 《 财资》 “ 中 国最佳 托管 专业 银行 ” 。2016 年 6 月招 商银 行荣膺《 财资》 “中国最佳 托管银行 奖” , 成为国内唯 一获奖项 国内托管 银行,该行 “托 管通 ” 获 得国 内 《 银行 家 》2016 中 国金 融创 新 “十 佳金融 产品 创新 奖” ;7 月 荣膺 2016 年中 国资产 管理 【金 贝奖 】 “ 最 佳资产 托管 银行 ” 。 (二) 主要 人员 情况 李建红 先生 ,本 行董 事长 、非执 行董 事,2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国 东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、 吉 林大 学经 济管 理专 业 硕士 , 高 级经 济师 。 招 商 局集团 有限 公司 董事长 , 兼任 招商 局国 际 有限公 司董 事会 主席 、 招 商局能 源运 输股 份有 限公 司董事 长 、 中 国 国际海 运集 装箱 ( 集团 ) 股份有 限公 司董 事长 、 招 商局华 建公 路投 资有 限公 司董事 长和 招商 局资本 投资 有限 责任 公司 董事长 。曾 任中 国远 洋运 输(集 团) 总公 司总 裁助 理、总 经济 师 、 副总裁 ,招 商局 集团 有限 公司董 事、 总裁 。 田惠宇 先生 ,本 行行 长、 执行董 事,2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美 国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位, 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历 任上 海银行 副行 长 、 中 国建 设 银行上 海市 分行 副行 长 、 深圳市 分行 行长 、 中国 建 设银行 零售 业务 总监兼 北京 市分 行行 长。 丁伟先 生, 本行 副行 长。 大学本 科毕 业, 副研 究员 。1996 年 12 月 加入 本行 , 历任杭 州 分行办 公室 主任 兼营 业部 总经理 , 杭州 分行 行长助 理、 副行 长, 南昌 支行 行 长, 南昌 分行 行










































































第 26 页 长,总 行人 力资 源部 总经 理,总 行行 长助 理,2008 年 4 月起 任本 行副 行长 。 兼任招 银国 际 金融有 限公 司董 事长 。


姜然女 士 , 招 商银 行资 产 托管部 总经 理 , 大 学本 科 毕业 , 具 有基 金托 管人 高 级管理 人员 任职资 格。 先后 供职 于中国 农业 银行 黑龙 江省 分行 , 华商 银行 ,中 国农业 银行 深圳 市分行, 从事信 贷管 理、 托管 工作 。2002 年 9 月加 盟招 商银 行至今 ,历 任招 商银 行总 行资产 托管 部 经理 、 高 级经 理、 总经 理 助理等 职 。 是 国内 首家推 出的网 上托 管银 行的 主要 设计 、 开 发者 之 一,具 有 20 余年 银行 信贷 及托管 专业 从业 经验 。在 托管产 品创 新、 服务 流程 优化、 市场 营 销及客 户关 系管 理等 领域 具有深 入的 研究 和丰 富的 实务经 验 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 截至 2016 年 8 月 31 日 , 招 商银行 股份 有限 公司 累计 托管 190 只 开放 式基 金及 其它托 管 资产, 托管 资产 为 8.88 万 亿元人 民币 。


( 四) 托 管人 的内 部控 制 制度 内部控 制目 标 确保托 管业 务严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 , 自觉 形成 守法 经 营、 规范 运 作的经 营思 想和 经营 理念 ; 形 成 科 学合 理的 决策 机 制、 执行 机制 和监 督机 制 , 防 范和 化解 经 营风险 , 确 保托 管业 务的 稳 健运行 和托 管资 产的 安全 完整; 建立 有利 于查 错防 弊 、 堵塞 漏洞、 消除隐 患, 保证 业务 稳健 运行的 风险 控制 制度 , 确 保托管 业务 信息 真实 、 准 确、 完 整、 及时 ; 确保内 控机 制、 体制 的不 断改进 和各 项业 务制 度、 流程的 不断 完善 。 内部控 制组 织结 构 招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 : 一级风 险防 范是 在总 行层 面对风 险进 行预 防和 控制 。 二级防 范是 总行 资产 托管 部设立 稽核 监察 室 , 负 责 部门内 部风 险预 防和 控制 。 稽 核监 察 室在总 经理 室直 接领 导下 , 独 立于 部门 内其 他业 务 室和托 管分 部 、 分 行资 产 托管业 务主 管部 门, 对各 岗位 、 各 业务 室 、 各 分部 、 各 项业 务中 的 风险控 制情 况实 施监 督 , 及时发 现内 部控 制缺陷 ,提 出整 改方 案, 跟踪整 改情 况。 三级风 险防 范是 总行 资产 托管部 在专 业岗 位设 置时 , 必 须遵 循内 控制 衡原 则, 监督制 衡 的形式 和方 式视 业务 的风 险程度 决定 。 内部控 制原 则 (1)全面性 原则。 内部控 制应覆盖各 项业务 过程和 操作环节、 覆盖所 有室和 岗位,并 由全部 人员 参与 。













































































第 27 页 (2)审慎性 原则。 内部控 制的核心是 有效防 范各种 风险,托管 组织体 系的构 成、内部 管理制 度的 建立 都要 以防 范风险 、审 慎经 营为 出发 点,应 当体 现“ 内控 优先 ”的要 求。 (3)独立性 原则。 各室、 各岗位职责 应当保 持相对 独立,不同 托管资 产之间 、托管资 产和自 有资 产之 间应 当分 离。 内部 控制 的检 查、 评价 部门应 当独 立于 内部 控制 的建立 和执 行 部门, 稽核 监察 室应 保持 高 度的独 立性 和权 威性 , 负 责 对部门 内部 控制 工作 进行 评价和 检查 。


(4)有效性 原则。 内部控 制应当具有 高度的 权威性 ,任何人不 得拥有 不受内 部控制约 束的权 利, 内部 控制 存在 的问题 应当 能够 得到 及时 的反馈 和纠 正。 (5)适应性 原则。 内部控 制应适应我 行托管 业务风 险管理的需 要,并 能随着 托管业务 经营战 略 、 经 营方 针、 经 营理念 等内 部环 境的 变化 和国家 法律 、 法规 、 政 策 制度等 外部 环境 的改变 及时 进行 修订 和完 善。 内部 控制 应随 着托 管 业务经 营战 略 、 经 营方 针 、 经 营理 念等 内 部环境 的变 化和 国家 法律 、法规 、政 策制 度等 外部 环境的 改变 及时 进行 相应 的修订 和 完 善 。 (6)防火墙 原则。 业务营 运、稽核监 察等相 关室, 应当在制度 上和人 员上适 当分离, 办公网 和业 务网 分离 ,部 门业务 网和 全行 业务 网分 离,以 达到 风险 防范 的目 的。 (7)重要性 原则。 内部控 制应当 在全 面控制 的基础 上,关注重 要托管 业务事 项和高风 险领域 。 (8)制衡性 原则。 内部控 制应当在托 管组织 体系、 机构设置及 权责分 配、业 务流程等 方面形 成相 互制 约、 相互 监督, 同时 兼顾 运营 效率 。 (9)成本效 益原则 。内部 控制应当权 衡托管 业务的 实施成本与 预期效 益,以 适当的成 本实现 有效 控制 。 内部控 制措 施 (1)完善的 制度建 设。招 商银行资产 托管部 制定了 《招商银行 证券投 资基金 托管业务 管理办 法》 、 《 招商 银行 资 产托管 业务 内控 管理 办法 》 、 《招 商银 行基 金托 管业 务 操作规 程 》 和 等一系 列规 章制 度 , 从 资 产托管 业务 操作 流程 、 会 计核算 、 岗位 管理 、 档 案 管理 、 保 密管 理 和信息 管理 等方 面 , 保证 资产托 管业 务科 学化 、 制 度化 、 规 范化 运作 。 为 保 障托管 资产 安全 和托管 业务 正常 运作 , 切 实维护 托管 业务 各当 事人 的利益 , 避免 托管 业务 危 机事件 发生 或确 保危机 事件 发生 后能 够及 时、 准确 、 有 效地 处理 , 招 商银行 还制 定了 《 招商银 行托管 业务 危 机事件应急 处理办 法》 ,并 建立了灾难 备份中 心,各 种业务数 据能及时 在灾难 备份中心 进行 备份, 确保 灾难 发生 时, 托管业 务能 迅速 恢复 和不 间断运 行。 (2)经营风 险控制 。招商 银行资产托 管部托 管项目 审批、资金 清算与 会计核 算双人双 岗、 大额 资金 专人 跟踪 、 凭证管 理 、 差 错处 理等一 系列完 整的 操作 规程 , 有 效地控 制业 务运










































































第 28 页 作过程 中的 风险 。 (3)业务信 息风险 控制。 招商银行资 产托管 部采用 加密方式传 输数据 。数据 执行异地 同步灾 备 , 同 时, 每日 实 时对托 管业 务数 据库 进行 备份 , 托 管业 务数 据每日 进行备 份 , 所 有 的业务 信息 须经 过严 格的 授权才 能进 行访 问。 (4)客户资 料风险 控制。 招商银行资 产托管 部对业 务办理过程 中形成 的客户 资料,视 同会计 资料 保管 。 客户资 料不得 泄露 , 有关 人员如 需调用 , 须经 总经 理室成 员审批 , 并做 好 调用登 记。 (5)信息技 术系统 风险控 制。招商银 行对信 息技术 系统管理实 行双人 双岗双 责、机房 24 小时值 班并设 置门禁 管 理、电脑密 码设置 及权限 管理、业务 网和办 公网、 与全行业务 网 双分离 制度 ,与 外部 业务 机构实 行防 火墙 保护 等, 保证信 息技 术系 统的 安全 。 (6)人力资 源控制 。招商 银行资产托 管部通 过建立 良好的企业 文化和 员工培 训、激励 机制、 加强 人力 资源 管理 及建立 人才 梯级 队伍 及人 才储备 机制 ,有 效的 进行 人力资 源 控 制 。





( 五) 基金 托管 人对 基金管 理人 运作 基金 进行 监督的 方法 和程 序 根据 《 中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 等 有 关证券 法律 法规 的规 定及 基金合 同的 约定 ,对 基金 投资范 围、 投资 对象 、基 金投融 资比 例、 基金投 资禁 止行 为 、 基 金 管理人 参与 银行 间债 券市 场、 基金 管理 人选 择存 款 银行 、 基 金资 产 净值计 算、 基金 份额 净值 计算、 基金 费用 开支 及收 入确定 、基 金收 益分 配、 相关信 息披 露 、 基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 的合 法性、 合规 性进 行监 督和 核查。 基金托 管人 对上 述事 项的 监督与 核查 中发 现基 金管 理人的 实际 投资 运作 违反 《 基金法 》 、 《运作办法 》 、基金 合同、 托管协议、 上述监 督内容 的约定和 其他有关 法律法 规的规定 ,应 及时以书面形式通知基 金 管理人进行整改,整改 的 时限应符合法规允许的 投 资比例调整期 限。 基金 管理 人收 到通 知 后应及 时核 对确 认 并 以书 面形式 向基 金托 管人 发出 回函并 改正 。 在 规定时 间内 , 基金 托管 人 有权随 时对 通知 事项 进行 复查 , 督 促基 金管 理人 改 正。 基金 管理 人 对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 限期 内纠 正的 ,基金 托管 人应 报告 中国 证监会 。 基金托管人 发现基 金管理 人的投资指 令违反 《基金 法》 、 《运作 办法》 、 基金合 同和有关 法律法 规规 定 , 应 当拒 绝 执行 , 立 即通 知基 金管 理 人限期 改正 , 如基 金管 理 人未能 在通 知期 限内纠 正的 ,基 金托 管人 应向中 国证 监会 报告 。 基金管理人有义务配合和 协助基金托管人依照法律 法规基金合同和托管协议 对基金业 务执行 核查 。 对基 金托 管 人发出 的书 面提 示 , 基 金 管理人 应在 规定 时间 内答 复并改 正 , 或 就 基金托 管人 的疑 义进 行解 释或举 证 ; 对 基金 托管 人 按照法 律法 规 、 基 金合 同 和托管 协议 的要










































































第 29 页 求需向 中国 证监 会报 送基 金监督 报告 的事 项 , 基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制 度等。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为 , 应 及 时报告 中国 证监 会 , 同 时 通知基 金管 理人限 期纠 正 , 并 将纠正 结果报 告中 国证 监会 。 基 金管理 人无 正当 理由 , 拒 绝、 阻挠 对方 根 据托管 协议 规定 行使 监督 权, 或采 取拖 延、 欺诈 等 手段妨 碍对 方进 行有 效监 督, 情节 严重 或 经基金 托管 人提 出警 告仍 不改正 的, 基金 托管 人应 报告中 国证 监会 。













































































第 30 页 五、相 关服务机构 (一) 销售 机构 及联 系人 1、直 销机 构 名称: 大成 基金 管理 有限 公司 住所: 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 法定代 表人 :刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人 : 王 为开 公司网 址:www.dcfund.com.cn 大成基 金客 户服 务热 线: 400-888-5558 (免 长途 固话 费) 大成基 金管 理有 限公 司现 在深圳 设有 投资 理财 中心 : (1) 大成 基金 深圳 投资 理 财中心 地址: 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 电话: 0755-22223523 、0755-22223555 、0755-22223556 联系人 :肖 成卫 、 白小 雪 传真:0755-83195235/83195245/83195232 邮编:518040 2、代 销机 构 基金管 理人 可根 据有 关法 律、法 规的 要求 ,选 择其 他符合 要求 的机 构代 理销 售本基 金 , 并及时 公告 。 (二) 注册 登记 机构 名称: 大成 基金 管理 有限 公司 住所: 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 33 层 法定代 表人 :刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83195239













































































第 31 页 联系人 :范 瑛 (三) 律师 事务 所和 经办 律师 名称: 北京 市金 杜律 师事 务所 注册地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层 负责人 :王 玲 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 经办律 师: 靳庆 军、 冯艾 联系人 :冯艾 (四) 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 名称: 安永 华明 会计 师事 务所 住所: 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场安 永大 楼 17 层 01-12 室 办公地 址: 北京 市东 城区 东长安 街 1 号东 方广 场安 永大 楼 17 层 01-12 室 执行事 务合 伙人 :吴 港平 电话: (010 )58153000、( 0755 )25028288 传真: (010 )85188298、( 0755 )25026188 签章注 册会 计师 :昌 华、 高鹤 联系人 :昌 华













































































第 32 页 六 、基 金的募集 (一) 基金 募集 的依 据 本基金由 基金管理 人依照 《基金法》 、 《运作 办法》 、 《销售办 法》 、 《信 息披露 办法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定募 集。 本基金 经中 国证 监 会 2016 年 08 月 30 日证 监许 可 【2016 】1977 号文 注册 募集 。 (二) 基金 类型 与运 作方 式 基金类 型: 混合 型 证 券投 资 基金 基金运 作方 式: 契约 型 、 开放式 基金存 续期 限: 不定 期 (三) 基金 的募 集期 限 本基金 的募 集期 限自 基金 份额发 售之 日起 不超 过 3 个月。 基金管 理人 有权 根据 基金 募集的 实际 情况 按照 相关 程序延 长或 缩短 发售 募集 期, 此类 变 更适用 于所 有销 售机 构。 基金发 售募 集期 若经 延长 ,最长 不得 超过 前述 募集 期限。 具体规 定详 见本 基金 的基 金份额 发售 公告 及代 销机 构相关 公告 、通 知。 (四) 发售 对象 符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机 构 投资 者 、 合格 境外机 构 投资者 和人 民币 合格 境外 机构投 资者 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许购 买证 券投资 基金 的 其他投 资人 。 (五) 发售 方式 通过各 销售 机构 的基 金销 售网点 公开 发售 , 各销 售机 构的具 体名 单见 基金 份额 发售公 告 以及基 金管 理人 届时 发布 的增加 销售 机构 的相 关公 告。 (六) 募集 场所 本基金 通过 销售 机构 的基 金销售 网点 向投 资者 公开 发售 。 上 述销 售机 构办 理开 放式基 金 业务的 城市 ( 网点 ) 的 具 体情况 和联 系方 法 , 请 参 见本基 金的 基金 份额 发售 公告或 当地 代销 机构的 公告 、 通知 。 除 法 律法规 另有 规定 外 , 任 何 与基金 份额 发售 有关 的当 事人不 得预 留和 提前发 售基 金份 额。 基金管 理人 可以 根据 情况 变更、 增减 代销 机构 ,并 另行公 告。 (七) 认购 时间 本基金 发售 募集 期间 每天 的具体 业务 办理 时间 , 由本 基金的 基金 份额 发售 公告 或各销 售










































































第 33 页 机构的 相关 公告 或者 通知 规定。 各个销 售机 构在 本基 金发 售募集 期内 对于 机构 或个 人的每 天具 体业 务办 理时 间可能 不 同, 若本 招募 说明 书或 份 额发售 公告 没有 明确 规定 , 则 由各 销售 机构 自行 决 定日常 业务 办理 时间。 (八) 基金 份额 初始 面值 和认购 价格 本基金 基金 份额 初始 面值 为人民 币 1.00 元, 认购 价 格为 1.00 元。 (九) 基金 份额 类别 设置 本基金 根据 认购/ 申购 费用 、 销 售服 务费 收取 方式 的 不同 , 将 基金 份额 分为 不 同的类 别。 在投资 者认 购/ 申 购时 收取 前端认 购/ 申 购费 用 , 称 为 A 类 ; 从本 类别 基金 资产 中计提 销售 服 务费、 不收 取认 购/ 申 购费 用,称 为 C 类。 本基 金 C 类基 金份 额销 售 服务费 按前 一 日 C 类基 金 份额基 金资 产净 值 的 0.10% 年费 率 计提。 本基 金 A 类和 C 类基 金份 额分别 设置 代码 。 由于 基 金费用 的不 同 , 本 基金 A 类基金 份 额和 C 类 基金 份额 将分 别 计算基 金份 额净 值并 分别 公告, 计算 公式 为计 算日 各类别 基金 资 产净值 除以 计算 日发 售在 外的该 类别 基金 份额 总数 。 投资者 可自 行选 择认 购/ 申 购的基 金份 额类 别。 根据基 金销 售情 况 , 基 金 管理人 可在 不损 害已 有基 金份额 持有 人权 益的 情况 下, 经与 基 金托管 人协 商一致 , 在 履 行适当 程序 后增 加新 的基 金份额 类别 、 或者 调低 现 有基金 份额 类别 的申购 费率 或者 停止 现有 基金份 额类 别的 销售 等 , 调整实 施前 基金 管理 人需 依照 《信 息披 露 办法》 的规 定在 指定 媒体 公告并 报中 国证 监会 备案 。 (十) 基金 份额 认购 原则 及持有 限额 1、基 金投 资者 认购 时, 需 按销售 机构 规定 的方 式全 额缴款 。 2、基金投资 者在基 金募集 期内可以多 次认购 基金份 额,认购费 按每笔 认购申 请单独计 算。认 购一 经受 理不 得撤 销。 3、 认 购以 金额申 请, 认购 基金份 额的 单笔 最低 认购 金额 为 1.00 元, 认购 期间 单个投 资 者的累 计认 购规 模没 有限 制。 4、基 金管 理人 可根 据有 关 法律法 规的 规定 和市 场情 况,调 整认 购的 数额 限制 ,基金 管 理人最 迟于 调整 前 2 日在 至少一 种指 定媒介 上 予以 公告。 (十一 )认 购费 用 1、 投 资者 在认 购 A 类 基金 份额时 需交 纳认 购费 , 费 率按认 购金 额递 减。 募集 期投资 人










































































第 34 页 可以多 次认 购本 基金 ,认 购费率 按每 笔认 购申 请单 独计算 。 具 体如 下: 认购金 额 (M ) 认购费 率 M<50 万 1.20% 50 万 ≤M<200 万 1.00% 200 万 ≤M<500 万 0.60% M ≥500 万 1000 元/ 笔 投资者 重复 认购 ,须 按每 次认购 所对 应的 费率 档次 分别计 费。 2、投 资者 在认 购 C 类 基金 份额时 不需 要交 纳认 购费 用。 基金认 购费 用不 列入 基金 财产 , 主 要用 于基 金的 市 场推广 、 销售 、 注 册登 记 等募集 期间 发生的 各项 费用 。 (十一 )认 购费 用和 认购 份额的 计算 1、当 投资 者选 择认 购 A 类基金 份额 时, 认购 份额 的计算 方法 如下 : 净认购 金额= 认购 总金 额/ (1+ 认购 费率 ) 认购费 用= 认 购总 金额- 净认购金 额 认购份 额= ( 净认 购金 额+ 认购利 息)/ 基金 份额 初始 面值 2、当 投资 者选 择认 购 C 类 基金份 额时 ,认 购份 额的 计算方 法如 下: 认购份 额= (认 购总 金额 +认购 利息 )/ 基 金份 额初 始面值 认购份 额的 计算 保留 到小 数点 后 2 位 , 小数 点 2 位 以后的 部分 四舍 五入 , 由 此误差 产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 例:某 投资 人投 资 10,000 元认购 本基 金 A 类基金 份 额,认 购费 率 为 1.20% , 假定募 集 期产生 的利 息 为 5.50 元 , 则可认 购基 金份 额为 : 认购总 金额=10,000 元 认购净 金额 =10,000/ (1 +1.20%)=9,881.42 元 认购费 用=10,000-9,881.42=118.58 元 认购份 额= (9,881.42+5.50)/1.0000=9,886.92 份 即:该 投资 人投 资 10,000 元认购 本基 金 A 类基金 份 额,可 得 到 9,886.92 份基 金份额 。 例: 某投 资人 投 资 1 万 元 认购本 基 金 C 类基 金份 额 , 假 定募 集期 产生 的利 息 为 5.50 元, 则认购 金额 和利 息折 算份 额为: 认购份 额= (10,000+5.5 )/1.00=10,005.50 份













































































第 35 页 3、基 金份 额、 余额 的处 理 认购份 额计 算结 果按 照四 舍五入 方法 , 保留 到小 数 点后两 位 , 由 此 误 差产 生 的损失 由基 金财产 承担 ,产 生的 收益 归基金 财产 所有 。 (十二 )募 集期 间认 购资 金利息 的处 理方 式 有效认 购款 项在 基金 募集 期间形 成的 利息 折算 成基 金份额 计入 基金 投资 者的 账户 , 具 体 份额以 注册 登记 机构 的记 录为准 。 (十三 )募 集期 内募 集资 金的管 理 基金募 集期 间募 集的 资金 应当存 入专 门账 户, 在基 金 募集行 为结 束前 , 任 何人 不 得动用 。 (十四 )募 集期 间费 用 基金募 集期 间的 信息 披露 费、 会 计师 费、 律 师费 以及 其他费 用, 不得 从基 金财 产 中列支 。













































































第 36 页 七 、基 金的备案 (一) 基金 备案 的条 件 本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 个月 内 , 在 基金 募 集份额 总额 不少 于 2 亿份 , 基 金募 集 金额不 少 于 2 亿 元人 民币 且基金 认购 人数 不少 于 200 人的 条件 下 , 募 集期 届满 或 基金 管理 人 依据法 律法 规及 招募 说明 书可以 决定 停止 基金 发售 ,并 在 10 日内 聘请 法定 验 资机构 验资 , 自收到 验资 报告 之日 起 10 日内, 向中 国证 监会 办理 基金备 案手 续。 基金募 集达 到基 金备 案条 件的 , 自 基金 管理 人办 理完 毕基金 备案 手续 并取 得中 国证监 会 书面确 认之 日起 , 《 基金 合 同》生 效; 否则 《基 金合 同》不 生效 。基 金管 理人 在收到 中国 证 监会确 认文 件的 次日 对 《 基金合 同 》 生 效事 宜予 以 公告 。 基 金管 理人 应将 基 金募集 期间 募集 的资 金 存入 专门 账户 ,在 基金募 集行 为结 束前 ,任 何人不 得动 用。 (二) 基金 合同 不能 生效 时募集 资金 的处 理方 式 如果募 集期 限届 满, 未满 足 基金 备案 条件 ,基 金管 理人应 当承 担下 列责 任: 1、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用; 2、 在 基金 募集 期限 届满 后 30 日 内返 还投 资者 已缴 纳 的款项 , 并加 计银 行同 期 活期存款 利息。 3、 如 基金 募集 失败 , 基 金 管理人 、 基金 托管 人及销售 机构 不得 请求 报酬 。 基 金管理 人、 基金托 管人 和销售 机 构为 基金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。 (三) 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模 《基金 合同 》生 效后 ,连续 20 个工 作日 基金 份额 持 有人数 量不 满 200 人 或者 基金资 产 净值低 于五 千万 元情形 的 ,基金 管理 人应 当在 定期 报告中 予以 披露 ;连 续 60 个工作 日出 现 前述情 形的 , 基金 管理 人 应当向 中国 证监 会报告 并 提出解 决方 案 , 如 转换 运 作方式 、 与其 他 基金合 并或 者终 止基 金合 同等, 并召 开基 金份 额持 有人大 会进 行表 决 。 法律法 规另 有规 定时 ,从 其规定 。













































































第 37 页 八 、基 金份额的申购 、赎回 与转换 (一) 申购 和赎 回场 所 本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明 书或其 他相 关公 告中 列明 。 基 金管 理人 可根 据情 况 变更或 增减 销售 机构 , 并 予以公 告 。 基 金 投资者 应当 在销 售机 构办 理基金 销售 业务 的营 业场 所或按 销售 机构 提供 的其 他方式 办理 基 金份额 的申 购与 赎回 。 (二) 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 1、开 放日 及开 放时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 , 具 体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深圳 证 券交易 所 和 中国 金融 期货 交易所 的正 常交 易日 的交 易时间 , 但基 金管 理人 根 据法律 法规 、 中 国证监 会的 要求 或本 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、 赎回 时除 外 。 基金合 同生 效后 , 若出 现 新的证 券 或 期货 交易 市场 、 证 券 或 期货 交易 所交 易 时间变 更或 其他特 殊情 况 , 基 金管 理 人将视 情况 对前 述开 放日 及开放 时间 进行 相应 的调 整, 但应 在实 施 日前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒介 上公告 。 2、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个月 开 始办理 申购 、 赎回 , 具 体业 务办理 时 间在申 购 、 赎回 开始 公告 中规定 。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管 理人 应 在申购 、 赎回 开放 日前 依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定 媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购或 者赎回 或 者转换 。 投资 人在 基金 合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购 、 赎 回或 转换 申 请 且登 记机 构确 认接受 的, 其基 金份 额申 购、赎 回价 格为 下一 开放 日基金 份额 申购 、赎 回的 价格。 (三) 申购 与赎 回的 原则 1、“ 未 知价 ” 原 则, 即申购 、赎回 价格 以申 请当 日收 市后计 算的 基金 份额 净值 为基准 进 行计算 ; 2、“ 金 额申 购、 份额 赎回 ” 原则, 即申 购以 金额 申请 ,赎回 以份 额申 请; 3、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销; 4、赎 回遵 循 “ 先 进先 出 ” 原 则,即 按照 投资 人认 购、 申购的 先后 次序 进行 顺序 赎回; 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下 , 对 上述 原 则进行 调整 。 基金 管理 人 必须在 新规










































































第 38 页 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 (四) 申购 与赎 回的 程序 1、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 , 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回 的申请 。 2、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时, 必 须全额 交付 申购 款项 , 投 资 人交付 申购 款项 , 申 购申 请 成立; 登记机 构确 认基 金份 额时 ,申购 生效 。 基金份 额持 有人 递交 赎回 申请, 赎回 成立 ;基 金份 额登记 机构 确认 赎回 时, 赎回生 效 。 投资人 赎回 申请 成功 后, 基金管 理人 将 在 T +7 日( 包括该 日) 内 支付 赎回 款项 。在发 生巨 额 赎回时 ,款 项的 支付 办法 参照本 基金 合同 有关 条款 处理。 3、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 有效 申购 和赎 回申请 的当 天作 为申 购或 赎回申 请 日(T 日) ,在 正常 情况 下, 本基金 登记 机构 在 T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认。T 日提 交的有 效申 请 , 投 资人 可 在 T+2 日后( 包括 该日) 到 销售网 点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他方 式查询 申请 的确 认情 况。 若申购 不成 功, 则申 购款 项退还 给投 资人 。 销售机 构对 申购 、 赎回 申 请的受 理并 不代 表申 请一 定成功 , 而仅 代表 销售 机 构确实 接收 到申请 。 申购 、 赎 回的 确 认以登 记机 构的 确认 结果 为准 。 对 于申 请的 确认情 况, 投资 人应 及 时查询 并妥 善行 使合 法权 利,否 则, 由此 产生 的投 资人的 任何 损失 由投 资人 自行承 担。 (五) 申购 和赎 回的 数量 限制 1、投 资者 每次 申购 的最 低 金额 为 1.00 元 人民 币。 2、投 资者 每次 赎回 的最 低 份额 为 1 份, 投 资者 赎回 本基金 份额 时, 可申 请将 其持有 的 部分或 全部 基金 份额 赎回 ; 本基金 可以 对投 资者 每个 交易账 户的 最低 基金 份额 余额以 及每 次 赎回的 最低 份额 做出 规定 ,具体 业务 规则 请见 有关 公告。 3、基 金 管 理人 可根 据市 场 情况, 在法 律法 规允 许的 情况下 ,调 整上 述对 申购 的金额 和 赎回的 份额 、 最低 基金 份 额余额 和累 计持 有基 金份 额上限 的数 量限 制 , 基 金 管理人 必须 在调 整生效 前依 照有 关规 定至 少在一 家指 定媒介 公 告并 报中国 证监 会备 案。 (六) 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途 1、申 购费 率 (1) 投资 人申 购 A 类 基金 份额时 , 需 交纳 申购 费用 , 费率 按申 购金 额递 减。 投资人 在










































































第 39 页 一天之 内如 果有 多笔 申购 ,适用 费率 按单 笔分 别计 算。具 体费 率如 下: 申购金 额 (M ) 申购费 率 M<50 万 1.50% 50 万 ≤M<200 万 1.20% 200 万 ≤M<500 万 0.80% M ≥500 万 1000 元/ 笔 A 类 基金 份额 申购 费用 由 投资人 承担 ,不 列入 基金 财产, 主要 用于 本基 金的 市场推 广、 销售、 注册 登记 等各 项费 用。 (2) 投资 者在 申购 C 类基 金份额 时不 需要 交纳 申购 费用。 因红利 自动 再投 资而 产生 的基金 份额 ,不 收取 相应 的申购 费用 。 2、赎 回费 率 赎回费 率随 投资 人持 有基 金份额 期限 的增 加而 递减 。 (1)A 类基 金份 额的 赎回 费 投资者 赎回 其持 有的 本基 金 A 类 基金 份额 的赎回 费 率如下 : 持有基 金时 间(T ) 赎回费 率 T<7 天 1.5% 7 天≤T<30 天 0.75% 30 天 ≤T<1 年 0.5 % 1 年≤T<2 年 0.25% T ≥2 年 0% 注:1 年指 365 天 针对投 资者 赎回 持有 的本 基金 A 类份 额, 本 基金 对 持续持 有基 金份 额少 于 30 日的投 资 人收取 的赎 回费 ,将 全额 计入基 金财 产; 对持 续持 有基金 份额 长 于 30 日但 少 于 3 个 月的 投 资人收 取的 赎回 费, 将不 低于赎 回费 总额 的 75% 计 入基金 财产 ; 对 持续 持有 基金份 额长 于 3 个月但 少 于 6 个 月的 投资 人收取 的赎 回费 , 将 不低 于赎回 费总 额 的 50% 计入 基金财 产; 对持 续持有 基金 份额 长 于 6 个 月的投 资人 收取 的赎 回费, 将不低 于赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 财 产。未 计入 基金 财产 的部 分用于 支付 登记 费和 其他 必要的 手续 费。 (2)C 类 基金 份额 的赎 回 费 持有基 金时 间(T ) 赎回费 率 T<30 天 0.50% T ≥30 天 0% 针对投 资者 赎回 持有 的本 基金 C 类 份额 ,将 100% 的赎回 费归 入基 金财 产 。 3、基金管理 人可以 在基金 合同约定的 范围内 调整费 率或收费方 式,并 最迟应 于新的费 率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒介 上 公告 。













































































第 40 页 4、基 金管 理人 可以 在不 违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定 基金促 销计 划, 针 对以 特 定交易 方式( 如网 上交 易、 电话交 易等) 等进 行基 金交 易的投 资人 定 期或不 定期 地开 展基 金促 销活动 。 在基 金促 销活 动 期间 , 按 相关 监管 部门 要 求履行 必要 手续 后,基 金管 理人 可以 适当 调低基 金申 购费 率。 (七) 申购 份额 与赎 回支 付金额 的计 算方 式 1、申 购和 赎回 数额 、余 额 的处理 方式 (1) 申购 份额 余额 的处 理 方式: 申购 份额 计算 结果 按四舍 五入 方法 ,保 留到 小数点 后 两位, 由此 产生 的收 益或 损失由 基金 财产 享有 或 承 担。 (2) 赎回 金额 的处 理方 式 :赎回 金额 计算 结果 均按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点后 两 位,由 此产 生的 收益 或损 失由基 金财 产 享 有或 承担 。 2、申 购份 额的 计 算 (1)A 类基 金份 额: 净申购 金额 = 申购 金额/ (1+申 购费 率) 申购费 用= 申 购金 额- 净申购金额 申购份 额= 净 申购 金额/ 申 购当日 基金 份额 净值 例: 某 投资 人于 开放 期投 资 4 万 元申 购本 基 金 A 类 基金份 额, 申购 费率 为 1.50% , 假 设 申购当 日基 金份 额净 值 为 1.0400 元, 则其 可得 到的 申购份 额为 :


净申购 金额=40,000/(1+1.50%)=39,408.87 元 申购费 用=40,000 —39,408.87=591.13 元 申购份 额=39,408.87/1.0400=37,893.14 份


(2)C 类 基金 份额 : 申购份 额= 申 购金 额/T 日 基金份 额净 值 例:某 投资 人于 开放 期申 购本基 金 1 万元 本基 金 C 类基金 份额 ,假 设申 购当 日基金 份 额净值 是 1.0560 元 ,则 可 得到: 申购份 额 = 10,000/1.0560=9,469.70 份 3、赎 回金 额的 计算 赎回总 金额= 赎回 份额 ×T 日基金 份额 净值 赎回费 用= 赎 回总 金额 ×赎 回费率 净赎回 金额= 赎回 总金 额 — 赎回费 用 例:某 投资 者在 持有 基金 份额时 间 为 1 年时 赎 回本 基金 10,000 份 A 类基 金份 额,对 应










































































第 41 页 的赎回 费率 为 0.25% ,假 设赎回 当日 基金 份额 净值 是 1.0500 元, 则其 可得 到 的赎回 金额 为: 赎回总 金额=10,000 ×1.0500=10,500.00 元 赎回费 用=10,500.00 ×0.25% =26.25 元 净赎回 金额=10,500.00 —26.25 =10,473.75 元 4、本 基金 基金 份额 净值 的 计算 本基金 份额 净值 的计 算 , 保留到 小数 点 后 4 位 , 小 数点后 第 5 位四 舍五 入 , 由此产 生的 收益或 损失 由基 金财 产 享 有或 承 担。 T 日 的基 金份 额 净值在 当天 收市 后计 算, 并在 T+1 日内 公告。 遇特 殊情 况, 经中 国证监 会同 意, 可以 适当 延迟计 算或 公告 。 (八 )申 购与 赎回 的注 册 登记 1. 投资 者 T 日申 购基 金 成功后 , 正常 情况 下 , 基 金注册 登记 机构 在 T +1 日为投 资者 增加权 益并 办理 注册 登记 手续。 2.投 资者 T 日 赎回 基金 成功后 ,正 常情 况下 ,基 金注册 登记 机构 在 T +1 日为投 资者 扣除权 益并 办理 相应 的注 册登记 手续 。 3.基金管理 人可在 法律法 规允许的范 围内, 对上述 注册登记办 理时间 进行调 整,并最 迟于开 始实 施 前 3 个工 作 日在指 定媒介 上 公告 。 (九) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受基 金投资 者的 申购 申请 : 1、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 2、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时, 基 金管 理人 可暂 停接 收投 资人的 申 购申请 。 3、证券 或 期货 交易 所交 易 时间非 正常 停市 ,导 致基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净 值。 4、基 金管 理人 认为 接受 某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利 益时。 5、基 金资 产规 模过 大, 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ,或 其他 可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 ,从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 6、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 项之一 且基 金管 理人 决定 暂停接受 申购 申请 时 , 基 金管理 人 应当根 据有 关规 定在 指定 媒介上 刊登 暂停 申购 公告 。 如 果 投 资人 的申 购申 请 被拒绝 , 被拒 绝 的申购 款项 将退 还给 投资 人。 在暂 停申 购的 情况 消 除时 , 基 金管 理人 应及 时 恢复申 购业 务的










































































第 42 页 办理。 (十) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 2、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时, 基金管 理人 可暂 停接 收投 资人的 赎 回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 3、证券 或 期货 交易 所交 易 时间非 正常 停市 ,导 致基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净 值。 4、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 5、发 生继 续接 受赎 回申 请 将损害 现有 基金 份额 持有 人利益 的情 形时 ,基 金管 理人可 暂 停接受 投资 人的 赎回 申请 。 6、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述情 形 之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 基金 份额持 有人 的赎 回申 请或 延缓支 付 赎回款 项 时 , 基金 管理 人 应在当 日报 中国 证监 会备 案, 已确 认的 赎回 申请 , 基金管 理人 应足 额支付 ; 如暂 时不 能足 额 支付 , 应 将可 支付 部分 按 单个账 户申 请量 占申 请总 量的比 例分 配给 赎回申 请人 , 未 支付 部分 可 延期支 付, 并以 后续 开放 日 的基金 份额 净值 为依 据计 算赎回 金额 。 若出现 上述 第 4 项所 述情 形, 按基 金合 同的 相关 条 款处理 。 基金 份额 持有 人 在申请 赎回 时可 事先选 择将 当日 可能 未获 受理部 分予 以撤 销 。 在 暂 停赎回 的情 况消 除时 , 基 金管理 人应 及时 恢复赎 回业 务的 办理 并公 告。 (十一 )巨 额赎 回的 情形 及处理 方式 1、巨 额赎 回的 认定 若本基 金单 个开 放日 内的 基金份 额净 赎回 申请( 赎回 申请份 额总 数加 上基 金转 换中转 出 申请份 额总 数后 扣除 申购 申请份 额总 数及 基金 转换 中转入 申请 份额 总数 后的 余额) 超 过前 一 工作 日 的基 金总 份额 的 10% ,即 认为 是发 生了 巨额 赎回。 2、巨 额赎 回的 处理 方式 当基金 出现 巨额 赎回 时 , 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或 部分延 期赎 回。 (1) 全额 赎回 :当 基金 管 理人认 为有 能力 支付 投资 人的全 部赎 回申 请时 ,按 正常赎 回 程序执 行。 (2) 部分 延期 赎回 :当 基 金管理 人认 为支 付投 资人 的赎回 申请 有困 难或 认为 因支付 投










































































第 43 页 资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 , 基 金管理 人在 当 日接受 赎回 比例 不低 于上 一 工作 日基 金总 份额 的 10% 的前 提下 ,可 对其 余赎 回申请 延期 办 理。 对于 当日 的赎 回申 请 , 应 当按 单个 账户 赎回 申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例, 确定 当日 受 理的赎 回份 额; 对 于 未能 赎 回部分 , 投 资人 在提 交赎 回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选择延 期赎 回的 , 将 自动 转 入下一 个开 放日 继续 赎回 , 直到全 部赎 回为 止; 选择 取 消赎回 的, 当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 , 无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 , 以此 类推 , 直 到全部 赎回 为 止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ,投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。 (3) 暂停 赎回 :连 续 2 日 以上( 含 本数) 发生 巨额 赎回 ,如基 金管 理人 认为 有必 要,可 暂停接 受基 金的 赎回 申请 ;已经 接受 的赎 回申 请可 以延缓 支付 赎回 款项 ,但 不得超 过 20 个 工作日 ,并 应当 在指 定媒 介上进 行公 告。 3、巨 额赎 回的 公告 当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时 , 基 金管 理人 应 当通过 邮寄 、 传真 或者 招 募说明 书规 定的其 他方 式 在 3 个 交易 日内通 知基 金份 额持 有人 , 说 明有 关处 理方 法, 同时 在指定 媒介 上 刊登公 告。 (十二 )暂 停申 购或 赎回 的公告 和重 新开 放申 购或 赎回的 公告 1、发 生上 述暂 停申 购或 赎 回情况 的, 基金 管理 人当 日应立 即向 中国 证监 会备 案,并 在 规定期 限内 在指 定媒 介上 刊登暂 停公 告。 2、如 发生 暂停 的时 间为 1 日,基 金管 理人 应于 重新 开放日 ,在 指定 媒介 上刊 登基金 重 新开 放 申购 或赎 回公 告, 并公布 最 近 1 个 开放 日的 基金份 额净 值。 3、如 果发 生暂 停的 时间 超 过 1 日 但少 于 2 周, 暂停 结束基 金重 新开 放申 购或 赎回时 , 基金管 理人 应提 前 2 个工 作日在 至少 一家 指定 媒介 刊登基 金重 新开 放申 购或 赎回的 公告 , 并 在重新 开始 办理 申购 或赎 回的开 放日 公告 最 近 1 个 工作日 的基 金份 额净 值。 4、如 果发 生暂 停的 时间 超 过 2 周 ,暂 停期 间, 基金 管理人 应 每 2 周 至少 重复 刊登暂 停 公告一 次 。 暂 停结 束基 金 重新开 放申 购或 赎回 时 , 基金管 理人 应提 前 2 个工 作日在 至少 一家 指定媒 介连 续刊 登基 金重 新开放 申购 或赎 回的 公告 , 并 在重 新开 放申 购或 赎 回日公 告最 近 1 个工作 日的 基金 份额 净值 。 (十三 )基 金转 换 基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及本 基金 合同 的规定 决定 开办 本基 金与 基金管 理 人管理 的其 他基 金之 间的 转换业 务 , 基 金转 换可 以 收取一 定的 转换 费 , 相 关 规则由 基金 管理










































































第 44 页 人届时 根据 相关 法律 法规 及本基 金合 同的 规定 制定 并公告 , 并及 时告 知基 金托 管人与 相关 机 构。 (十四 )基 金的 非交 易过 户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形 而 产生的 非 交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规 的其 它 非交易 过户 。 无论 在上 述 何种情 况下 , 接 受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡 , 其 持有 的基 金份 额 由其合 法的 继承 人继 承 ; 捐赠指 基金 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ; 司 法强制 执行 是 指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法 人或其 他组 织 。 办 理非 交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 , 对 于符 合条 件 的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ,并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 (十五 ) 基金 的转 托管 基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 , 基 金销 售机构 可 以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 如果出 现基 金管 理人 、 注 册登记 机构 、 办理 转托 管 的销售 机构 因技 术系 统性 能限制 或其 它合理 原因 ,可 以暂 停该 业务或 者拒 绝基 金份 额持 有人的 转托 管申 请 。 (十六 )定 期定 额投 资计 划 基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划 , 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投 资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 , 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管 理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 (十七 )基 金的 冻结 和解 冻 基金注册 登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻 , 以 及 基金 注 册 登记 机构 认可 、 符合 法 律法规 的其 他情 况下 的冻 结与解 冻 。 基 金份 额被 冻 结的 , 被 冻结 部 分产生 的权 益按 照我 国法 律法规 、 监管 规章 以及 国 家有权 机关 的要 求来 决定 是否冻 结 。 在 国 家有权 机关 作出 决定 之前 , 被 冻结 部分 产生 的权 益 先行一 并冻 结 。 被 冻结 部 分份额 仍然 参与 收益分 配与 支付 。 (十八 )基 金份 额的 转让 在法律 法规 允许 且条 件具 备的情 况下 , 基金 管理 人可 受理基 金份 额持 有人 通过 中国证 监 会认可 的交 易场 所或 者交 易方式 进行 份额 转让 的申 请, 并由 登记 机构 办理 基金 份额的 过户 登 记。 基金 管理 人拟 受理 基 金份额 转让 业务 的 , 将 提 前公告 , 基金 份额 持有 人 应根据 基金 管理










































































第 45 页 人公告 的业 务规 则办 理基 金份额 转让 业务 。













































































第 46 页 九 、基 金的投资 (一) 投资 目标 本基金 通过 灵活 的资 产配 置和主 动的 投资 管理 , 在控 制风险 的前 提下 为投 资者 谋求资 本 的长期 增值 。 (二) 投资 范围 基金的 投资 对象 是具 有良 好流动 性的 金融 工具 , 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 ( 包括 主 板、中 小板 、创 业板 及其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票 ) , 债券 (包 括国 债 、央行 票据 、 金融债 、企 业债 、公 司债 、次级 债、 地方 政府 债券 、中期 票据 、可 转换 债券( 含分离 交易 可 转债) 、 短 期融 资券 、 中 小 企业私 募债) , 资 产支 持证 券, 股指 期货 , 国 债期 货 , 权 证, 货币 市场工 具 , 债 券回 购, 银 行存款 , 同业 存单 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融工 具( 但 须符 合中 国证 监会相 关规 定) 。 如法 律法 规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品 种,基 金管 理人 在履 行适 当程序 后, 可以 将其 纳入 投资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 0-95% ; 每 个交 易日 日终在 扣除 股指期 货和 国债 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后 , 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基金 的投 资策 略分 为两 方面 : 一 方面 体现 在采取 “自 上而 下” 的方 式对 权 益类 、 固 定 收益类 等不 同类 别资 产进 行大类 配置 ;另 一方 面体 现在对 单个 投资 品种 的精 选上。 1、大 类资 产配 置策略 本基金 采取 “ 自上 而下 ” 的方式 进行 大类 资产 配置 , 根 据基 金管 理人 对宏观 经济 、 市 场 面、政 策面 等因 素的 分析 ,结合 各类 资产 的市 场趋 势和预 期收 益风 险的 比较 判别, 对股 票 、 债券及 现金 等大 类 资 产的 配置比 例进 行动 态调 整, 以期在 投资 中达 到风 险和 收益的 优化 平 衡。 在大 类资 产调 整过 程 中, 本基 金将 在法 律法 规 和基金 合同 规定 范围 内 , 适度运 用股 指期 货的套 期保 值功 能, 控制 投资组 合的 系统 性风 险暴 露。 2、股 票投 资策 略 基金经 理主 要通 过公 司基 本面和 股票 估值 两个 方面 进行筛 选股 票: 1)公 司基 本面 分析 本基金 将通 过分 析上 市公 司的经 营模 式 、 产 品研 发 能力 、 公 司治 理等 多方 面 的运营 管理 能力, 判断 公司 的核 心价 值与成 长能 力, 选择 具有 良好经 营状 况的 上市 公司 股票。 经营模 式方 面 , 选 择主 营 业务鲜 明 、 行 业地 位突 出 、 产 品与 服务 符合 行业 发 展趋势 的上










































































第 47 页 市公司 股票 ; 产 品研 发能 力 方面, 选择 具有 较强 的自 主 创新和 市场 拓展 能力 的上 市公司 股票 ; 公司治 理方 面, 选择 公司 治理结 构规 范, 管理 水平 较高的 上市 公司 股票 。 本基金 将重 点关 注上 市公 司的盈 利能 力 、 成 长和 股 本扩张 能力 以及 现金 流管 理水平 , 选 择优良 财务 状况 的上 市公 司股票 。 盈 利能 力方 面, 主 要考察 销售 毛利 率、 净资 产 收益率 (ROE ) 等指标 ; 成 长和 股本 扩张 能力方 面, 主要 考察 主营 业务收 入增 速、 净资 产增 速、 净 利润 增速 、 每股收 益 (EPS ) 增 速 、 每 股现金 流净 额增 速等 指标 ; 现 金流 管理 能力 方面 , 主要考 察每 股 现金流 净额 等指 标。 2)股 票估 值分 析 本基金 通过 对上 市公 司内 在价值 、 相 对价 值、 收 购价 值等方 面的 研究 , 考 察市 盈 率 (P/E)、 市净率 (P/B ) 、 企业 价值/ 息税前 利润 (EV/EBIT ) 、 自由现 金流 贴现 (DCF )等一系 列估 值 指标, 给出 股票 综合 评级 ,从中 选择 估值 水平 相对 合理的 公司 。 本基金 将结 合公 司基 本面 以及股 票估 值分 析的 基本 结论 , 选 择具 有竞 争优 势且 估值具 有 吸引力 的股 票 。 基 金经理 将按照 公司 的投 资决 策程 序, 审慎 精选 , 权 衡风 险 收益特 征后 , 根 据市场 波动 情况 构建 股票 组合并 进行 动态 调整 。 3、债 券投 资策 略 本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式 , 获 得 与风险 相匹 配的 投资 收益 , 以 实现 在 一定程 度上 规避 股票 市场 的系统 性风 险和 保证 基金 资产的 流动 性 。 本 基金 通过 分析未 来市 场 利率趋 势及 市场 信用 环境 变化方 向 , 综 合考 虑不 同 券种收 益率 水平 、 信用 风 险、 流动 性等 因 素, 构造 债券 投资 组合 。 在实际 的投 资运 作中 , 本 基金将 运用 久期 控制 策略 、 收 益率 曲线 策 略、类 别选 择策 略、 个券 选择策 略等 多种 策略 ,获 取债券 市场 的长 期稳 定收 益。 4、中 小企 业私 募债 投资 策 略 中小企 业私 募债 票面 利率 较高、 信用 风险 较大 、二 级市场 流动 性较 差。 本基金 将根 据对 宏观 经济 的研究 , 前瞻 性判 断经 济 周期 , 调 整组 合汇 总中 小 企业私 募债 的配置 比例 。 同时 , 根 据 债券市 场的 收益 率水 平, 重点考 虑个 券的 风险 收益 水平 , 综 合考 虑 个券的 信用 等级 (如 有) 、 期限、 流动 性、 息票 率、 提前偿 还和 赎回 等因 素, 结合债 券发 行 人所处 行业 发展 前景 、 发 行人业 务发 展状 况 、 企业 市场地 位 、 财 务状 况、 管 理水平 及其 债务 水平等 ,以 确定 债券 的实 际信用 风险 状况 及其 信用 利差水 平, 重点 选择 信用 风险相 对较 低 、 信用利 差收 益相 对较 大、 或预期 信用 质量 将改 善的 中小企 业私 募债 。 基金在 控制 信用 风险 的基 础上 , 对 中小 企业 私募 债 投资 , 主 要 采 取分 散投 资 , 控 制个 债 持有比 例 。 当 预期 发债 企 业的基 本面 情况 出现 恶化 时, 采取 “ 尽 早出售 ” 策 略 , 控制投 资风 险。













































































第 48 页 5、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 、 提 前偿 还率 、 资 产池 结构 以及资 产池 资产 所在 行业 景气变 化 等因素 的研 究 , 预 测资 产 池未来 现金 流变 化 , 并 通 过研究 标的 证券 发行 条款 , 预 测提 前偿 还 率变化 对标 的证 券的 久期 与收益 率的 影响 。 在严 格 控制风 险的 情况 下 , 结 合 信用研 究和 流动 性管理 ,选 择风 险调 整后 收益高 的品 种进 行投 资, 以期获 得长 期稳 定收 益。 6、权 证投 资策 略 本基金 将权 证 看 作是 辅助 性 投资 工具 , 其投 资原 则 为优化 基金 资产 的风 险收 益特征 。 本 基金将在 权 证理 论定价 模型 的基 础上 , 综合 考虑 权 证标的 证券 的基 本面 趋势 、 权 证的 市场 供 求关系 以及 交易 制度 设计 等多种 因素 , 对权 证进 行 合理定 价 。 本 基金 权证 主 要 投资 策略 为低 成本避 险和 合理 杠杆 操作 。 7、股 指期 货投 资策 略 本基金 投资 股指 期货 将以 投资组 合避 险和 有效 管理 为目的 , 通过 套期 保值 策 略, 对冲 系 统性风 险, 应对 组合 构建 与调整 中的 流动 性风 险, 力求风 险收 益的 优化 。 在构建 套期 保值 组合 过程 中, 基金 管理 人通 过对 股 票组合 的结 构分 析 , 分 离 组合的 系统 性风险 (beta ) 及非 系统 性 风险 。 基 金管 理人 将关 注 股票组 合 beta 值的 易变 性 以及股 指期 货 与指数 之间 基差 波动 对套 期保值 策略 的干 扰 , 通 过 大量数 据分 析与 量化 建模 , 确 立最 优套 保 比率。 在套期 保值 过程 中 , 基 金 管理人 将 不 断精 细和 不断 修正 套 保策 略 , 动 态管 理 套期保 值组 合 。主 要工 作包 括: 基于 合理的 保证 金管 理策 略 严 格进行 保证 金管 理;对 投 资组 合 beta 系 数 的实 时监 控 , 全程 评估 套期保 值的 效果 和基 差风 险,当 组合 beta 值 超过 事 先设定 的 beta 容忍度 时 , 需 要对 套期 保 值组合 进行 及时 调整 ; 进 行 股指 期货 合约 的提 前平 仓 或 展 期决 策 管 理 。 8、融 资买 入股 票策 略 本基金 将根 据融 资买 入股 票成本 以及 其他 投资 工具 收益率 综合 评估 是否 采用 融资方 式 买入股 票 , 本 基金 在任 何 交易日 日终 持有 的融 资买 入股票 与 其 他有 价证 券市 值 之和 , 不得 超 过基金 资产 净值 的 95% 。 9、国 债期 货投 资策 略 国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 , 有助 于管 理债 券 组合的 久期 、 流动 性和 风 险水平 。 管 理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 , 结合 对宏 观经 济 形势和 政策 趋势 的判 断 、 对债券 市场 进行 定性和 定量 分析 。 构建量 化分析 体系 , 对国 债期货 和现货 基差 、 国债 期货的 流动性 、 波动 水










































































第 49 页 平、 套期 保值 的有 效性 等 指标进 行跟 踪监 控 , 在 最 大限度 保证 基金 资产 安全 的基础 上 , 力 求 实现基 金资 产的 长期 稳定 增值。 ( 四) 投资 限制 1、基 金的 投资 组合 应遵 循 以下限 制: (1 ) 本 基金 股票 资产 投资 比例为 基金 资产 的 0% —95% ; 在任 何交 易日 日终持 有 的融资 买入股 票与 其他 有价 证券 市值 之 和, 不得 超过 基金 资产净 值 的 95% ;


(2) 每个 交易 日日 终在 扣 除股指 期货 和国 债期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 保持 不 低于基 金资 产净 值 5 %的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券; (3) 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10% ; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10% ; (5) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ; (6) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10% ; (7) 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额, 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的 0.5% ; (8) 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ,不 得超 过基 金资产 净 值的 10% ; (9) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ; (10) 本 基金 持有 的同 一( 指同一 信用 级别) 资产 支 持 证券的 比例, 不得 超过 该 资产支 持 证券规 模 的 10% ; (11) 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ; (12) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有 资产支 持证 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 , 应 在评 级报 告发布 之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (13 ) 基 金财 产参 与股 票 发行申 购 , 本 基金 所申 报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (14 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40% ,本 基金 在全 国银 行间同 业市 场中 的债 券回 购最长 期限 为 1 年 ,债 券 回购到 期后 不 得展期 ; (15) 在任 何交 易日 日终 ,持有 的买 入股 指期 货合 约价值 ,不 得超 过基 金资 产净值 的










































































第 50 页 10% ; 在任 何交 易日 日终 ,持有 的买 入国 债期 货和 股指期 货合 约价 值与 有价 证券市 值之 和, 不得超 过基 金资 产净 值 的 95% , 其 中, 有价 证券 指股 票、 债 券 ( 不含 到期 日在 一年以 内的 政 府债券 ) 、 权证 、资 产支 持 证券、 买入 返售 金融 资产 (不含 质押 式回 购) 等; 在任何 交易 日 日终, 持有 的卖 出股 指期 货合约 价值 不得 超过 基金 持有的 股票 总市 值 的 20% ; 在任 何交 易日 内交易 (不 包括 平仓 )的 股指期 货合 约的 成交 金额 不得超 过上 一个 交易 日基 金资产 净值 的 20% ; 基金 所持 有的 股票 市值和 买入 、 卖出 股指 期 货合约 价值 , 合计 ( 轧差 计算 ) 应 当符 合 基金合 同关 于股 票投 资比 例的有 关规 定; (16 ) 本 基金 在任 何交 易 日日终 , 持有 的买 入国 债 期货合 约价 值 , 不 得超 过 基金资 产净 值的 15% ; 持有 的卖 出国 债期货 合约 价值 不得 超过 基金持 有的 债券 总市 值 的 30% ; 本基 金 所持有 的债 券( 不含 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 )市值 和买 入、 卖出 国债 期货合 约价 值 , 合计 (轧 差计 算) 应当 符 合基金 合同 关于 债券 投资 比例的 有关 约定 ; 本基 金 在任何 交易 日内 交易( 不包 括平 仓) 的国 债期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 30% ; (17) 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% (18) 本基 金投 资于 单只 中小企 业私 募债 券的 市值 ,不得 超过 本基 金资 产净 值的 10% ; (19) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 除上述 第 (12 ) 项 外 , 因 证券 或 期货 市场 波动 、 上 市公司 合并 、 基金 规模 变 动等基 金管 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ,基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 ,但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除 外 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 期间 , 基 金 的投资 范围 、 投资 策略应 当符合 基金 合同 的约 定。 基金托 管人 对基 金的投 资的 监督 与检 查自 本基金 合同 生效 之日 起开 始。 法律 法规 或监 管部 门 另有规 定的 , 从 其规定 。 法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 , 如适 用 于本基 金 , 基 金管 理人 在 履行适 当程 序后, 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或以 调整 后的 规定为 准 。 2、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是国 务院 证券 监督 管理 机构 另 有规 定的 除外 ;













































































第 51 页 (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基金 托 管人及 其控 股股 东 、 实 际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的 , 应 当 符 合基 金的 投 资目标 和投 资策 略 , 遵 循 基金份 额持 有人 利益 优先 的原则 , 防范 利 益冲突 , 符合 中国 证监 会 的规定 , 建立 健全 内部 审 批机制 和评 估机 制 , 按 照 市场公 平合 理价 格执行 。 相关 交易 必须 事 先得到 基金 托管 人的 同意 , 并 按法 律法 规予 以披 露 。 重 大关 联交 易 应提交 基金 管理 人董 事会 审议 , 并 经过 三分 之二 以 上的独 立董 事通 过 。 基 金 管理人 董事 会应 至少每 半年 对关 联交 易事 项进行 审查 。 如法律 法规 和监 管部 门取 消 或调 整 上 述禁 止性 规定 , 如 适用 于本 基金 , 基 金管 理人在 履 行适当 程序 后, 则本 基金 不受上 述规 定的 限制 或按 调整后 的规 定执 行 。 ( 五) 业 绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*55%+ 中 证综 合债 券指 数收 益率*45% 。 本基金 为灵 活配 置混 合型 基金 , 在 综合 考虑 了基 金 投资组 合的 构建 、 投资 标 的以及 市场 上各类 指数 的编 制方 法后 ,本基 金选 择市 场认 同度 较高并 且作 为股 指期 货标 的的沪 深 300 指数作 为本 基金 股票 组合 的业绩 比较 基准 。 沪深 300 指数 成份 股选 自沪 深两 个证券 市场 , 覆 盖了大 部分 流通 市值 ,为 中国 A 股 市场 中代 表性 强 、流动 性高 的主 流投 资股 票,能 够反 映 A 股 市场 总体 发展 趋势 。 债券组 合的 业绩 基准 则采 用了中 证综 合债 券指 数, 中证综 合债 券 指数是 综合 反映 银行 间和 交易所 市场 国债 、 金融 债 、 企 业债 、 央 行票 据及 短 期融资 券整 体走 势的跨 市场 债券 指数 , 该 指数旨 在更 全面 地反 映我 国债券 市场 的整 体价 格变 动趋势 , 具有 较 强的市 场代 表性 。 如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或上 述基 准指 数停 止 计算编 制或 更改 名称 , 或 证券市 场中 有其他 代表 性更 强或 者更 科学客 观的 业绩 比较 基准 适用于 本基 金时 , 本基 金管 理人可 以依 据 维护基 金份 额持 有人 合法 权益的 原则 , 根据 实际 情 况对业 绩比 较基 准进 行相 应调整 。 调整 业 绩比较 基准 应经 基金 托管 人同意 , 并报 中国 证监 会 备案 。 基 金管 理人 应在 调 整前 2 个工 作日 在至少 一种 指定 媒介 上予 以公告 。 (六) 风险 收益 特征 本基金 是混 合型 基金 , 其 预期收 益及 风险 水平 低于 股 票型 基金 , 高于 货币 市 场基金 与债 券型基 金, 属于 风险 水平 中高的 基金 。













































































第 52 页 (七) 基金 管理 人代 表基 金行使 所投 资证 券项 下权 利的原 则及 方法 基金管 理人 将按 照国 家有 关规定 代表 本基 金独 立行 使所投 资证 券项 下得 权利 , 保护基 金 份额持 有人 的利 益。 基金 管理人 在代 表基 金行 使所 投资证 券项 下权 利时 应遵 守以下 原则 : 1、不 参与 所投 资公 司的 经 营管理 ; 2、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ,有 利于 保护 基金 份额持 有人 的合 法权 益。













































































第 53 页 十、基 金的财产 (一) 基金 资产 总值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类有 价证 券 、 银 行存 款本 息和基 金应 收的 申购 基金 款以及 其 他投资 所形 成的 价值 总和 。 (二) 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 (三) 基金 财产 的账 户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件 为本 基 金开立 资金 账户 、 证券 账 户、 期货 账 户 以及 投资 所需 的其 他专 用 账户 。 开立 的基 金专 用 账户与 基金 管理 人 、 基 金 托管人 、 基金 销 售机构 和基 金登 记机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 (四) 基 金财 产的 保管 和 处分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人 、 基 金托 管人 和基 金 销售机 构的 财产 , 并由 基 金托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机 构和 基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任, 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基 金合同 》的 规定 处分 外, 基金财 产不 得被 处分 。 基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属 于其 清 算财产 。 基金 管理 人管 理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。













































































第 54 页 十 一 、 基金资产估值 (一) 估值 日 本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 和期 货 交 易场 所的交 易日 以及 国家 法律 法规规 定 需要对 外披 露基 金净 值的 非交易 日。 (二) 估值 对象 基金所 拥有 的股 票 、 权 证 、 债 券 、 期货 合约 和银 行 存款本 息 、 应 收款 项、 其 它投资 等资 产及负 债。 (三) 估值 原则 对于存 在活 跃市 场的 情况 下, 以活 跃市 场上 未经 调 整的报 价作 为计 量日 的公 允价值 ; 对 于活跃 市场 报价 未能 代表 计量日 公允 价值 的情 况下 , 对市场 报价 进行 调整 以确 定计量 日的 公 允价值 ;对 于不 存在 市场 活动或 市场 活动 很少 的情 况下, 则采 用估 值技 术确 定其公 允 价 值 。 (四) 估值 方法 1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交易 所上 市的 有价 证 券 ( 包括 股票 、 权 证等) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市 价 ( 收盘 价) 估值 ; 估 值日 无交易 的 , 且 最近 交易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化 或证 券发 行 机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的 , 以 最近交 易日的 市价 ( 收盘 价) 估 值; 如最 近交 易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化 或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的, 可参 考类 似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 格 ; (2) 在交 易所 市场 上市 交 易或挂 牌转 让的 固定 收益 品种 (另 有规 定的 除外) , 选取第 三 方估值 机构 提供 的相 应品 种当日 的估 值净 价估 值 , 具 体估值 机构 由基 金管 理人 与托管 人另 行 协商约 定; ; (3) 对在 交易 所市 场上 市 交易的 可转 换债 券, 按照 每日收 盘价 减去 债券 收盘 价中所 含 的债券 应收 利息 得到 的净 价进行 估值 ; 估值 日没 有 交易的 , 且最 近交 易日 后 经济环 境未 发生 重大变 化 , 按 最近 交易 日债 券收盘 价减 去该 债券 收盘 价中所 含的 债券 应收 利息 得到的 净价 进 行估值 ; 如最 近交 易日 后 经济环 境发 生了 重大 变化 的, 可参 考类 似投 资品 种 的现行 市价 及重 大变化 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 格 ; 交易所 上市 实行 全价 交易 的债券 (可 转债 除外 ) , 选 取第三 方估 值机 构提 供的 估值全 价 减去估 值全 价中 所含 的债 券(税 后) 应收 利息 得到 的净价 进行 估值 。 (4) 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 交易所 上










































































第 55 页 市的资 产支 持证 券 , 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 , 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1) 送股 、转 增股 、配 股 和公开 增发 的新 股, 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2) 首次 公开 发行 未上 市 的股票 和权 证, 采用 估值 技术确 定公 允价 值, 在估 值技术 难 以可靠 计量 公允 价值 的情 况下, 按成 本估 值。 (3) 首次 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票, 同一 股票 在交易 所上 市后 ,按 交易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非 公开 发行 有明 确锁 定 期的股 票 , 按 监管 机构 或 行业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 3、全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券、 资产 支持 证 券 等固定 收益 品种 ,采 用估 值技术 确 定公允 价值 。 。 4、同 一证 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 证券所 处的 市场 分别 估值 。 5、本 基金 存入 银行 或其 他 金融机 构的 各种 款项 以本 金列示 ,按 协议 或约 定利 率逐日 确 认利息 收入 。 6、本 基金 投资 股指 期货 合 约,一 般以 估值 当日 结算 价进行 ,估 值当 日无 结算 价的, 且 最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化的 ,采 用最 近交易 日结 算价 估值 。 7、 本 基金 投资 国债 期货 合 约, 一般 以估 值 当 日结 算 价进行 估值 。 估值 当日 无 结算价 的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的 , 采 用 最近交 易日 结算 价估 值 。 如法律 法规 今后 另有规 定的 ,从 其规 定。 8、如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 9、相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的, 从其 规定。 如有 新增 事项 ,按 国家最 新 规定估 值。 在任何 情况 下, 基金 管理 人采用 上 述 1-7 项规 定的 方法对 基金 财产 进行 估值 , 均应 被认 为采用 了适 当的 估值 方法 。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规 , 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基










































































第 56 页 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因 此, 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍 无法 达成 一致 的意 见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 (五) 估值 程序 1、基 金份 额净 值是 按照 每 个工作 日闭 市后 ,基 金资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数 量计算 ,精 确 到 0.0001 元 ,小数 点后 第 5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2、基 金管 理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值。 但基 金管理 人根 据法 律法 规或 本基金 合 同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基 金管 理人 每个 工作 日 对基金 资产 估值 后 , 将 基 金份额 净值 结果 发送基 金托 管人 ,经 基金 托管人 复核 无误 后, 由基 金管理 人对 外公 布。 (六) 估值 错误 的处 理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、 及时性。 当基 金份 额净 值 小数点 后 4 位以 内(含第 4 位) 发生 估值 错误 时, 视 为 基金份 额净 值 错误。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 1、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中 , 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 登记 机构 、 或 销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导致 其他 当事 人 遭受损 失的 , 过错 的责 任 人应当 对由 于该 估值错 误遭 受损 失当 事人(“ 受损 方”) 的 直接 损失 按下 述 “ 估 值错 误处 理原 则 ” 给 予赔偿 ,承 担 赔偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于: 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2、估 值错 误处 理原 则 (1) 估值 错误 已发 生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估 值错 误责 任方 应及 时 协调各 方, 及时进 行更 正 , 因 更正 估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由于 估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给当 事人 造成 损失 的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任 ; 若 估值 错误 责任 方 已经积 极协 调 , 并 且有 协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则其 应当 承担 相 应赔偿 责任 。 估值 错误 责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2) 估值 错误 的责 任方 对 有关当 事人 的直 接损 失负 责,不 对间 接损 失负 责, 并且仅 对










































































第 57 页 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3) 因估 值错 误而 获得 不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失(“ 受损 方”) ,则估 值错 误 责任方 应赔 偿受 损方 的损 失,并 在其 支 付的赔 偿金 额的 范围 内对 获得不 当得 利的 当事 人享 有要求 交付 不当 得利 的权 利; 如果 获得 不 当得利 的当 事人 已经 将此 部分不 当得 利返 还给 受损 方, 则受 损方 应当 将其 已经 获得的 赔偿 额 加上已 经获 得的 不当 得利 返还的 总和 超过 其实 际损 失的差 额部 分支 付给 估值 错误责 任方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 (5) 基金 管理 人或 基金 托 管人按 估值 方法 的 第 8 项 进行估 值时 ,所 造成 的误 差不作 为 基金资 产估 值错 误处 理。 (6) 由于 不可 抗力 原因 , 或由于 证券 交易 所及 登记 结算公 司发 送的 数据 错误 ,基金 管 理人和 基金 托管 人虽 然已 经采取 必要 、 适 当、 合 理的 措施进 行检 查, 但是 未能 发 现该错 误的 , 由此造 成的 基金 资产 估值 错误 , 基 金管 理人 和基 金 托管人 免除 赔偿 责任 。 但 基金管 理人 和基 金托管 人应 当积 极采 取必 要的措 施减 轻或 消除 由此 造成的 影响 。 3、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1) 查明 估值 错误 发生 的 原因, 列明 所有 的当 事人 ,并根 据估 值错 误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿 损失; (4) 根据 估值 错误 处理 的 方法, 需要 修改 基金 登记 机构交 易数 据的 ,由 基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 , 基 金管 理人 应 当立即 予以 纠正 , 通报 基 金托管 人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2) 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时, 基金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 。 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 (七) 暂停 估值 的情 形













































































第 58 页 1、基 金投 资所 涉及 的证 券 或期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时; 2、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 (八) 基金 净值 的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管人 对净 值计 算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人 , 由 基 金管理 人对 基金 净值 予以 公布。













































































第 59 页 十二 、 基金的费用与税收 ( 一) 基金 费用 的种 类 1、基 金管 理人 的管 理费 ; 2、基 金托 管人 的托 管费 ; 3、本 基金 从 C 类 基金 份 额的基 金财 产中 计提 的销 售服务 费; 4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7、基 金的 证券 或期 货 交 易 费用; 8、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用; 10、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.60% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下 : H =E× 0.60%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 经 基金 管理 人与 基 金托管 人双 方核对 无误 后 , 基 金托 管人 按照与 基金 管理 人协 商一 致的方 式 于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定节 假日 、公休 假等 ,支 付日 期顺 延。 2、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.15% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如 下: H =E× 0.15%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 经 基金 管理 人与 基 金托管 人双 方核对 无误 后 , 基 金托 管人 按照与 基金 管理 人协 商一 致的方 式 于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金










































































第 60 页 财产中 一次 性支取 。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等 , 支付日 期顺 延。 3、C 类 基金 份额 的销 售服 务费 本基金 A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费,C 类基 金 份额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金资 产净 值 的 0.1% 年费 率计提 。计 算方 法如 下: H =E× 0.1%÷ 当年 天数 H 为 C 类 基金 份额 每日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 C 类 基金 份额 销售 服务 费 每日计 提, 按月 支付 ,经 基金管 理人 与基 金托 管人 双方核 对 无误后 , 基金 托管 人 按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式 于次 月 前 3 个 工作 日内 从基金 财产 中 一次性 支付 给基 金管 理人 , 由 基金 管理 人代 付给销 售机构 。 若遇 法定 节假日 、 公 休日 等, 支 付日期 顺延 。 上述“ 一 、 基 金费 用的 种 类中 第 4-10 项 费用 ” , 根据有 关法 规及 相应 协议 规定 , 按 费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损失; 2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 , 其纳 税义 务 按国家 税收 法律 、 法规 执 行。 基金 财 产投资 的相 关税 收 , 由 基 金份额 持有 人承 担 , 基 金 管理人 或者 其他 扣缴 义务 人按照 国家 有关 税收征 收的 规定 代扣 代缴 。













































































第 61 页 十 三、 基金收益与分配 (一) 基金 利润 的构 成 基 金利润 指基金 利息收入、 投资收 益、公 允价值变动 收益和 其他收 入扣除相关 费用 后 的余额 ,基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 (二) 基金 可供 分配 利润 基 金可供 分配利 润指截至收 益分配 基准日 基金未分配 利润与 未分配 利润中已实 现收 益 的孰低 数。 (三) 收益 分配 原则 本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 : 1、 由于 本基 金 A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费, C 类基 金份 额收 取销 售服 务 费, 各 基 金份额 类别 对应 的可 供分 配利润 将有 所不 同; 2、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 , 每 次收 益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润 的 20% , 若 《基金合 同》 生 效不 满 3 个 月可不 进行 收 益分配 ; 3、本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将 现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资 ; 若 投资 者 不选择 , 本基 金默 认的 收 益分配 方式 是现 金分红 ; 4、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ;即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值 ; 5、本 基金 同一 类别 每一 基 金份额 享有 同等 分配 权 ; 6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 (四) 收益 分配 方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象 、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 (五) 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定 , 并 由基 金 托管人 复核 , 在 2 个工 作 日内在 指定 媒介 公 告并 报中 国证 监会 备案。 基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 (即 可供 分配 利润计 算截 止日 )的 时间 不得超 过 15 个 工作 日。













































































第 62 页 (六) 基金 收益 分配 中发 生的费 用 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担 。 当 投资 者的现 金 红利小 于一 定金 额 , 不 足 于支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时 , 基 金登 记机 构 可将基 金份 额持 有人的 现金 红利 自动 转为 基金份 额。 红利 再投 资的 计算方 法, 依照 《业 务规 则》执 行。













































































第 63 页 十四 、 基金的会计与审计 ( 一) 基金 的会 计政 策 1、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金 首次 募集 的会 计年度 按 如下原 则: 如果 《基 金合 同》生 效少 于 2 个月 ,可 以并入 下一 个会 计年 度; 3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6、基金管理 人及基 金托管 人各自保留 完整的 会计账 目、凭证并 进行日 常的会 计核算, 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7、基金托管 人每月 与基金 管理人就基 金的会 计核算 、报表编制 等进行 核对并 以书面方 式确认 。 (二) 基 金的 年度 审计 1、基金管理 人聘请 与基金 管理人、基 金托管 人相互 独立的具有 证券从 业资格 的会计师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3、基金管理 人认为 有充足 理由更换会 计师事 务所, 须通报基金 托管人 。更换 会计师事 务所需 在 2 个工 作日 内在 指定媒介 公 告并 报中 国证 监会备 案。













































































第 64 页 十 五、 基金的信息披露 (一) 本基 金的 信息 披露 应符合 《基 金法 》 、 《 运作 办 法》 、 《 信息 披露 办法 》 、 《 基 金合同 》 及其他 有关 规定 。 (二) 信息 披露 义务 人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 召集 基金 份额 持有 人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国 证监会 指定 的媒 介和 基金 管理人 、 基金 托管 人的 互 联网网 站 (以 下简 称 “网站 ” ) 等 媒介 披露 , 并保证 基金 投资 者能 够按 照 《 基金 合同 》 约 定的 时间 和方式 查阅 或者 复制 公开 披露的 信息 资 料。 (三) 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息, 不得 有下 列行 为: 1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 (四 ) 本 基金 公开 披露 的 信息应 采用 中文 文本 。 如 同时采 用外 文文 本的 , 基 金信息 披露 义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ,以 中文 文本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 (五) 公开 披露 的基 金信 息 公开披 露的 基金 信息 包括 : 1、基 金招 募说 明书、 《基 金合同 》 、 基金 托管 协议 (1) 《基 金合同 》 是界 定 《基 金合 同》 当事 人的 各 项权利 、 义务关 系 , 明 确 基金份 额持 有人大 会召 开的 规则 及具 体程序 , 说明 基金 产品 的特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的 法律文 件。 (2) 基金 招募 说明 书应 当 最大限 度地 披露 影响 基金 投资者 决策 的全 部事 项, 说明基 金










































































第 65 页 认购 、 申 购和 赎回 安排 、 基金投 资 、 基 金产 品特 性 、 风 险揭 示、 信息 披露 及 基金份 额持 有人 服务等 内容 。 《 基金 合同 》 生效后 , 基金 管理 人在 每 6 个月 结束 之日 起 45 日内, 更 新招 募说 明书并 登载 在网 站上 , 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒介 上 ; 基 金 管理人 在公 告的 15 日 前向 主要 办公 场所 所 在地的 中国 证监 会派 出机 构报送 更新 的招 募说 明书 ,并就 有关 更 新内容 提供 书面 说明 。 (3) 基金 托管 协议 是界 定 基金托 管人 和基 金管 理人 在基金 财产 保管 及基 金运 作监督 等 活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后 , 基 金管 理人 在 基金份 额发 售 的 3 日 前 , 将基金 招募 说明书 、 《 基金 合同 》 摘 要 登载在 指定 媒介 上; 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、 基金托 管协 议登 载在 网站 上。 2、基 金份 额发 售公 告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明 书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 3、 《基 金合 同》 生效 公告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《基 金 合同 》 生 效 公告。 4、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 《基金 合同 》 生效 后, 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 , 基 金管 理人 应 当至少 每周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基 金管 理人 应 当在每 个开 放日 的次 日, 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日 , 将基金 资产 净值 、 基金 份 额净值 和基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 5、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 基金管 理人 应当 在《 基金 合同》 、招 募说 明书 等信 息 披露文 件上 载明 基金 份额 申购、 赎 回价格 的计 算方 式及 有关 申购 、 赎 回费 率, 并保 证投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者 复制前 述信 息资 料。 6、基 金定 期报 告, 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内, 编制 完 成基金 年度 报告 ,并 将年 度报告 正










































































第 66 页 文登载 于网 站上 , 将年 度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基金 年度 报告 的财 务 会计报 告应 当经 过审计 。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 ,编 制 完成基 金半 年度 报告 ,并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内,编 制完 成基 金季 度报 告,并 将 季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 《基金 合同 》 生效 不足 2 个月的 , 基金 管理 人可 以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告或 者年度 报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 , 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 7、临 时报 告 本基金 发生 重大 事件 , 有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 个工 作日 内编 制临 时报 告书 , 予 以 公告 , 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派 出机构 备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : (1) 基金 份 额 持有 人大 会 的召开 ; (2) 终止 《基 金合 同》 ; (3) 转换 基金 运作 方式 ; (4) 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人; (5) 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ; (6) 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更; (7) 基金 募集 期延 长; (8) 基金 管理 人的 董事 长 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 和基 金托 管人基 金 托管部 门负 责人 发生 变动 ; (9) 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十; (10 ) 基 金管 理人 、 基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之 三十; (11 ) 涉 及基 金管 理人 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 ; (12) 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查;













































































第 67 页 (13) 基金 管理 人及 其董 事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人 员、 基 金经 理受 到严 重行 政 处罚, 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; (14) 重大 关联 交易 事项 ; (15) 基金 收益 分配 事项 ; (16) 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ; (17) 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五; (18) 基金 改聘 会计 师事 务所; (19) 变更 基金 销售 机构 ; (20) 更换 基金 登记 机构 ; (21) 本基 金开 始办 理申 购、赎 回; (22) 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更; (23) 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付; (24) 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请; (25) 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ; (26) 中小 企业 私募 债券 的交易 信息 ; (27) 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 8、澄 清公 告 在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内, 任何 公共 媒介 中出 现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 9、基 金份 额持 有人 大会决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 , 应当 依法 报国 务 院证券 监督 管理 机构 备案 , 并 予以 公 告。 10、股 指期 货交 易情 况 基金应 当在 季度 报告 、 半 年度报 告 、 年 度报 告等定 期报告 和 招 募说 明书 (更 新) 等文 件 中披露 股指 期货 交易 情况 , 包 括 投 资政 策 、 持仓 情 况、 损益 情况 、 风 险指 标 等, 并充 分揭 示 股指期 货交 易对 基金 总体 风险的 影响 以及 是否 符合 既定的 投资 政策 和投 资目 标。 11 、 国债 期货 交易 情况 基金应 当在 季度 报告 、 半 年度报 告 、 年 度报 告等定 期报告 和招 募说 明书 (更 新) 等文 件 中披露 国债 期货 交易 情况 , 包 括投 资政 策、 持仓 情 况、 损益 情况 、 风 险指 标 等, 并充 分揭 示










































































第 68 页 国债期 货交 易对 基金 总体 风险的 影响 以及 是否 符合 既定的 投资 政策 和投 资目 标。 12、中 小企 业私 募债 券的 投资情 况 基金管 理人 应当 在基 金投 资中小 企业 私募 债券 后 2 个交易 日内 , 在中 国证 监会 指定媒 介 披露所 投资 中小 企业 私募 债券的 名称 、数 量、 期限 、收益 率等 信息 。 基金管 理人 应当 在基 金年 度报告 、 基金 半年 度报 告和 基金季 度报 告等 定期 报告 和招募 说 明书等 文件 中披 露中 小企 业私募 债券 的投 资情 况。 13、融 资业 务情 况 基金管 理人 应当 在季 度报 告、半 年度 报告 、年 度报 告等定 期报 告和 招募 说明 书(更 新 ) 等文件 中披 露参 与融 资交 易情况 , 包括 投资 策略 、 业务开 展情 况 、 损 益情况 、 风 险及 其管 理 情况等 。 14、投 资资 产支 持证 券的 相关公 告 基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持证 券总 额 、 资 产支 持证券 市 值占基 金净 资产 的比 例和 报告期 内所 有的 资产 支持 证券明 细。 基金管 理人 应在 基金 季度 报告中 披露 其持 有的 资产 支持证 券总 额 、 资 产支 持证 券市值 占 基金净 资产 的比 例和 报告 期末按 市值 占基 金净 资产 比例大 小排 序的 前 10 名 资 产支持 证券 明 细 。 15、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 (六) 信息 披露 事务 管理 基金管 理人 、 基金 托管 人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指定 专人 负责 管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规 、 中 国证 监会的 规定和 《 基金 合同 》 的 约 定, 对基 金 管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格 、 基 金 定期报 告和 定期 更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核 、 审 查, 并向 基金 管理 人出具 书面 文 件或者 盖章 确认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、 基金 托管 人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 , 还可 以根 据需 要 在其他 公共 媒介披 露信 息 , 但 是其 他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 , 并且 在不 同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。













































































第 69 页 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法律 意见 书的 专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 15 年。 (七) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 , 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 , 应 当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所, 以供 公 众查阅 、 复制。 (八) 暂停 或延 迟信 息披 露的情 形 当出现 下述 情况 时, 基金 管理人 和基 金托 管人 可暂 停或延 迟披 露基 金相 关信 息: 1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因 暂 停营 业时 ; 2、 因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 、 基金 托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时; 3、法 律法 规规 定、 中国 证 监会或 《基 金合 同》 认定 的其他 情形 。













































































第 70 页 十 六、 风险揭示 证券投资基 金(以 下简称 “基金” )是 一种长 期投资 工具,其主 要功能 是分散 投资,降 低投资 单一 证券 所带 来的 个别风 险 。 基 金不 同于 银行 储蓄和 债券 等能 够提 供固 定收益 预期 的 金融工 具 , 投 资人 购买 基 金, 既可 能按 其持 有份 额 分享基 金投 资所 产生 的收 益, 也可 能承 担 基金投 资所 带来 的损 失 。 基金在 投资 运作 过程 中可 能面临 各种 风险 , 既包 括 市场风 险 , 也 包 括基金 自身 的管 理风 险 、 技 术风 险和 合规 风险 等 。 巨额赎 回风 险是 开放 式基 金所特 有的 一种 风险 , 发 生基 金合 同约 定 的巨额 赎回 的情 形时 , 投 资人将 可能 无法 及时 赎回 持有的 全部 基金 份额 。 基 金分 为股 票基 金 、 混 合基 金、 债券 基金 、 货币市 场基 金等 不同 类型 , 投 资人 投资 不 同类型 的基 金将 获得 不同 的收益 预期 , 也将 承担 不 同程度 的风 险 。 一 般来 说 , 基 金的 收益 预 期越高 , 投资 人承 担的 风 险也越 大 。 投 资人 应当 认 真阅读 基金 合同 、 招募 说 明书等 基金 法律 文件 , 了 解基 金的 风险 收 益特征 , 并根 据自 身的 投 资目的 、 投资 期限 、 投 资 经验 、 资 产状 况 等判断 基金 是否 和投 资人 的风险 承受 能力 相适 应。 本基金 为 混 合型 基金 , 其 面临的 主要 风险 包括 市场 风险 、 管 理风 险、 流动 性 风险 、 特 定 风险和 其他 风险 。 (一) 市场 风险 本基金 主要 投资 于证 券市 场, 证券 市场 的价 格可 能 会因为 国际 国内 政治 环境 、 宏 观和 微 观经济 因素 、 国家 政策 、 投资者 风险 收益 偏好 和市 场流动 程度 等各 种因 素的 变化而 波动 , 从 而产生 市场 风险 ,这 种风 险主要 包括 : 1、政 策风 险 因财政 政策 、 货币 政策 、 产业政 策 、 地 区发 展政策 等国家 宏观 政策 发生 变化 , 导 致市 场 波动而 影响 基金 收益 ,产 生风险 。 2、经 济周 期风 险 随着经 济运 行的 周期 性变 化, 国家 经济 、 各 个行 业及 上市公 司的 盈利 水平 也呈 周期性 变 化 ,从 而影 响到 证券 市场 走势。 3、利 率风 险 利率风 险是 指由 于利 率变 动而导 致的 证券 价格 和证 券利息 的损 失 。 利 率风 险是 债券投 资 所面临 的主 要风 险, 息票 利 率、期 限和 到期 收益 率水 平都将 影响 债券 的利 率风 险水平 。 4、信 用风 险 信用风 险是 指发 行人 是否 能够实 现发 行时 的承 诺 , 按时足 额还 本付 息的 风险 。 信 用风 险










































































第 71 页 主要来 自于 发行 人和 担保 人。 一般 认为 : 国 债的 信 用风险 可以 视为 零 , 而 其 它债券 的信 用风 险 可按专业 机构的信 用评级 确定, 信用等级 的变化或市 场对某一 信用等级 水平下 债券收益 率 的变化 都会 影响 债券 的价 格 ,从 而影 响到 基金 资产 。 本基金 投资 于中 小企 业私 募债 , 中 小企 业私 募债 与 一般信 用债 券相 比 , 存 在 更大的 信用 风险和 流动 性风 险 。 更 大 的信用 风险 在于 该类 债券 发行主 体的 资产 规模 较小 、 经 营的 波动 性 较大 , 信 息披 露不 透明 , 也大大 提高 了分 析并 跟踪 发债主 体信 用基 本面 的难 度。 更大 的流 动 性风险 在于 该类 债券 采取 非公开 方式 发行 和交 易 , 外 部评级 机构 一般 不对 这类 债券进 行外 部 评级, 可能 会降 低市 场对 该类债 券的 认可 度, 从而 影响该 类债 券的 市场 流动 性。 中小企业私募债券的上述 风险特点使得这类债券可 能出现因信用水平波动而 引起的价 格较大 幅度 波动 , 从而影 响基金 总体 投资 收益 ; 同 时, 流动 性差 导致 的变现 困 难 , 也 会给 基 金总体 投资 组合 带来 流动 性冲击 。 5、再 投资 风险 再投资 获得 的收 益有 时又 被称做 利息 的利 息 , 这 一收 益取决 于再 投资 时的 利率 水平和 再 投资的 策略 。 因未 来市 场利 率的变 化而 引起 给定 投资 策略下 再投 资收 益率 的不 确定性 为再 投 资风险 。 6、购 买力 风险 基金份 额持 有人 收益 将主 要通过 现金 形式 来分 配 , 而 现金可 能因 为通 货膨 胀因 素而使 其 购买力 下降 。 7、上 市公 司经 营风 险 上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 的影 响 , 如 经营决 策、 技术 更新 、 新 产品 研 究开发 、 高 级专业 人才 流动 、 因为 中 国加入 WT O而 产生 的国 际竞争 加剧 等风 险 。 如 果 基金所 投资 的上 市公司 基本 面或 发展 前景 产生变 化 , 其 所发 行的 股 票价格 下跌 , 或者 能够 用 于分配 的利 润减 少, 使基 金预 期的 投资 收 益下降 。 虽然 基金 可以 通 过投资 多样 化来 分散 这种 非系统 风险 , 但 不能完 全规 避。 (二) 管理 风险 本基金 可能 因为 基金 管理 人的管 理水 平 、 管 理手 段 和管理 技术 等因 素 , 而 影 响基金 收益 水平 。 这 种风 险可 能表 现 在基金 整体 的投 资组 合管 理上 , 例 如资 产配 置、 类 属配置 不能 符合 基金合 同 的 要求 , 不能 达 到预期 收益 目标 ; 也可 能 表现在 个券 个股 的选 择不 能符合 本基 金的 投资风 格和 投资 目标 等。 (三) 流动 性风 险













































































第 72 页 本基金 面临 的证 券市 场流 动性风 险主 要表 现在 几个 方面 : 基 金建 仓困 难, 或建 仓成本 很 高; 基金 资产 不能 迅速 转 变成现 金 , 或 变现 成本 很 高; 不能 应付 可能 出现 的 投资者 大额 赎回 的风险 ;证 券投 资中 个券 和个股 的流 动性 风险 等。 这些风 险的 主要 形成 原因 是: 1、市场整体 流动性 相对不 足。证券市 场的流 动性受 到市场行情 、投资 群体等 诸多因素 的影响 , 在某 些时 期成 交 活跃 , 流 动性 非常 好, 而 在另一 些时 期 , 则 可能 成 交稀少 , 流动 性 差。 在市 场流 动 性 相对 不 足时 , 本 基金 的建 仓或 变 现都有 可能 因流 动性 问题 而增加 建仓 成本 或变现 成本 , 对本 基金 的 资产净 值造 成不 利影 响 。 这种风 险在 发生 大额 申购 和大额 赎回 时表 现尤为 突出 。 2、证券市场 中流动 性不均 匀,存在个 券和个 股流动 性风险。由 于流动 性存在 差异,即 使在市 场流 动性 比较 好的 情况下 , 一些 个券 或个 股 的流动 性可 能仍 然比 较差 , 这 种情 况的 存 在使得 本基 金在 进行 个券 或个股 操作 时 , 可 能难 以 按计划 买入 或卖 出相 应的 数量 , 或 者买 入 卖出行 为对 个券 或个 股价 格产生 比较 大的 影响 , 增 加个券 或个 股的 建仓 成本 或变现 成本 。 这 种风险 在出 现个 券和 个股 停牌或 涨跌 停板 等情 况时 表现得 尤为 突出 。 (四) 本基 金的 特定 风险 1、本基金作 为混合 型基金 ,具有对相 关市场 的系统 性风险,不 能完全 规避市 场下跌的 风险和个券风险,在市 场 大幅上涨时也不 能 保 证基金 净 值 能 够 完 全 跟 随 或超越 市 场 上 涨 幅 度。 2、本基金参 与股指 期货 与 国债期货 交 易。期 货作为 一种金融衍 生品, 具备自 身 特有的 风险点 。 投资 期货 所面 临 的主要 风险 是市 场风 险 、 流动性 风险 、 基差 风险 、 保证金 风险 、 信 用风险 、和 操作 风险 。具 体为: (1)市场风 险是指 由于期 货价格变动 而给投 资人带 来的风险。 市场风 险是 期 货投资中 最主要 的风 险。 (2) 流动 性风 险是 指由 于 期货合 约无 法及 时变 现所 带来的 风险 。 (3)基差风 险是指 期货合 约价格和标 的指数 价格之 间价格差的 波动所 造成的 风险,以 及不同 期货 合约 价格 之间 价格差 的波 动所 造成 的期 限价差 风险 。 (4)保证金 风险是 指由 于 无法及时筹 措资金 满足建 立或维持 期 货合约 头寸所 要求的保 证金而 带来 的风 险。 (5) 信用 风险 是指 期货 经 纪公司 违约 而产 生损 失的 风险。 (6)操作风 险是指 由于内 部流程的不 完善, 业务人 员出现差错 或者疏 漏,或 者系统出 现故障 等原 因造 成损 失的 风险。













































































第 73 页 3、资 产支 持证 券的 投资 风 险 资产支 持证 券的 风险 主要 包括信 用风 险 、 利 率风险 、 流 动性 风险 、 提 前偿 付 风险等 。 信 用风险 是基 金所 投资 的资 产支持 证券 之债 务人 出现 违约 , 或 在交 易过 程中 发 生交收 违约 , 或 由于资 产支 持证 券信 用质 量降低 导致 证券 价格 下降 , 造 成基 金财 产损 失; 利率 风险是 市场 利 率波动 会导 致资 产支 持证 券的收 益率 和价 格的 变动 , 一 般而 言, 如果 市场 利 率上升 , 基金 持 有资产 支持 证券 将面 临价 格下降 、 本金 损失 的风 险 , 而 如果 市场 利率 下降 , 资产支 持证 券利 息的再 投资 收益 将面 临下 降的风 险 ; 流 动性 风险 是受 资产支 持证 券市 场规 模及 交易活 跃程 度 的影响 , 资产 支持 证券 可 能无法 在同 一价 格水 平上 进行较 大数 量的 买入 或卖 出, 存在 一定 的 流动性 风险 ; 提前 偿付 风 险是债 务人 可能 会由 于利 率变化 等原 因进 行提 前偿 付, 从而 使基 金 资产面 临再 投资 风险 。 4、本基金可 参与融 资交易 ,融资交易 的风险 主要包 括流动性风 险、信 用风险 等,这些 风险可 能会 给基 金净 值带 来一定 的负 面影 响和 损失 。 为了更 好的 防范 融资 交易 所面临 的各 类 风险 , 基 金管 理人 将遵 守 审慎经 营原 则 , 制 定科 学 合理的 投资 策略 和风 险管 理制度 , 有效 防 范和控 制风 险, 切实 维护 基金财 产的 安全 和 基 金份 额持有 人利 益。 (五) 其他 风险 1、现 金管 理风 险 由于开 放式 基金 的特 殊要 求, 本基 金必 须 保 持一 定 的现金 比例 以应 付赎 回的 需求 , 在 管 理现金 头寸 时 , 有 可能 存 在现金 不足 的风 险和 现金 过多而 带来 的机 会成 本风 险。 此外 , 本 基 金也可 能由 于向 投资 者分 红而面 临现 金不 足的 风险 。 2、技 术风 险 当计算 机 、 通 讯系 统、 交 易网络 等技 术保 障系 统或 信息网 络支 持出 现异 常情 况, 可能 导 致基金 日常 的申 购赎 回无 法按正 常时 限完 成 、 注 册 登记系 统瘫 痪 、 核 算系 统 无法按 正常 时限 显示产 生净 值、 基金 的投 资交易 指令 无法 及时 传输 等风险 。 3、大 额赎 回风 险 本基金 是开 放式 基金 , 基 金规模 将随 着投 资者 对基 金份额 的申 购与 赎回 而不 断变化 , 若 是由于投资者的连续大 量 赎回而导致基金管理人 被 迫抛售债券和股票以应 付 基金赎回的现 金需要 ,则 可能 使基 金资 产净值 受到 不利 影响 。 4、顺 延或 暂停 赎回 风险 因为市 场剧 烈波 动或 其他 原因而 连续 出现 巨额 赎回 , 并导致 基金 管理 人的 现金 支付出 现 困难, 基金 投资 者在 赎回 基金份 额时 ,可 能会 遇到 部分顺 延赎 回或 暂停 赎回 等风险 。













































































第 74 页 5、其 它风 险 战争 、 自 然灾 害等 不可 抗 力可能 导致 基金 资产 有遭 受损失 的风 险 , 以 及证 券 市场 、 基 金 管理人 及基 金销 售代 理人 可能因 不可 抗力 无法 正常 工作 , 从 而有 影响 基金 的申 购和赎 回按 正 常时限 完成 的风 险。













































































第 75 页 十七、 基金合同的变更、 终止与基金财产清 算 (一) 基金 合同 的变 更 1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的 事项的 , 应召 开基 金份 额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的 事项, 由基 金管 理人 和基 金托管 人同 意后 变更 并公 告,并 报中 国证 监会 备案 。 2、 关于 《基 金合 同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自表 决通 过之 日起 生效 后方可 执 行,自 决议 生效 后两 个工 作 日内 在指 定媒 介公 告。 (二) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 , 在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三 ) 基 金财 产的 清算 1、 基 金财 产清 算小 组: 自 出现 《基 金合 同》 终止 事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2、基 金财 产清 算小 组组 成 :基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3、基 金财 产清 算小 组职 责 :基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5) 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计, 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法 律意见 书;













































































第 76 页 (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 (7) 对基 金财 产进 行分 配 ; 5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 (四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 (五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 (六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财 产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 (七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。













































































第 77 页 十八、 基金合同内容摘要 一、基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 (一) 基金 管理 人的 权利 与义务 1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 : (1) 依法 募集 资金 ; (2) 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ,根 据法 律法 规和 《基金 合同 》独 立运 用并 管理基 金 财产; (3) 依照 《基 金合 同》 收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费 用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 召集 基金 份额 持有 人 大会; (6) 依据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托 管人 违反了 《基 金合同 》 及国 家有 关法 律 规定 , 应 呈报 中国 证监 会 和其他 监管 部门 , 并采 取 必要措 施保 护基 金投资 者的 利益 ; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


(9) 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得《 基 金合同 》规 定的 费用 ;


(10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11 )在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购 、 赎回 与转 换 申 请;


(12 ) 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为基 金的 利 益行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ;


(13) 在法 律法 规允 许的 前提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资;


(14 ) 以 基金 管理 人的 名 义, 代表 基金 份额 持有 人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行为 ;


(15 ) 选 择、 更换 律师 事 务所 、 会 计师 事务 所、 证 券 或期 货 经 纪商 或其 他为 基金提 供服 务的外 部机 构;


(16 ) 在 符合有 关法 律 、 法规的 前提 下, 制订 和调 整有关 基金 认购 、 申 购 、 赎回 、 转 换 和非交 易过 户的 业务 规则 ;













































































第 78 页 (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 : (1) 依法 募集 资金 ,办 理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ; (4) 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策 ,以 专业 化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5) 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ,保 证所管 理 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立,对 所管 理 的不同 基金 分别 管理 ,分 别记账 ,进 行 证券投 资; (6) 除 依据 《 基金 法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任 何第三 人谋 取利 益, 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ; (7) 依法接 受基 金托 管人 的监 督; (8) 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认 购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基 金合同 》 等法 律文 件的规 定, 按有 关规 定计 算并公 告基金 资产 净值 , 确定基 金份额 申购 、 赎 回的价 格; (9) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11 ) 严格按 照 《 基金 法》 、 《基 金 合同》 及其 他有 关规 定, 履 行信息 披露 及报 告义 务; (12 ) 保 守基金 商业 秘密 , 不 泄露 基金投 资计 划 、 投资意 向等 。 除 《 基金 法》 、 《基 金合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 ; (13 ) 按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 , 及 时向 基金 份额 持有人 分配基 金 收益; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (15 ) 依 据 《 基金 法》 、 《基 金合同 》 及其 他有 关规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; (16) 按规 定保 存基 金财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、报 表、 记录 和其 他相 关资 料 15 年以上 ; (17 ) 确 保需 要向 基金 投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出 , 并 且 保证投 资者










































































第 79 页 能够按 照 《基 金合 同》 规 定的时 间和 方式 , 随时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并在 支付 合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; (18) 组织 并参 加基 金财 产清算 小组, 参 与基 金财 产 的保管 、 清 理、 估 价、 变 现和分 配; (19 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金 托管人 ; (20 ) 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时 , 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; (21 ) 监 督基 金托 管人按 法律法 规和 《 基金 合同 》 规定履 行自 己的 义务 , 基 金托管 人违 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金 管理 人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; (22 ) 当 基金 管理 人将 其 义务委 托第 三方 处理 时 , 应当对 第 三 方处 理有 关基 金事务 的行 为承担 责任 ; (23) 以基 金管 理人 名义 , 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为;


(24) 基金 管理 人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件, 《基 金合 同》 不能 生 效,基 金 管理人 承担 全部 募集 费用 , 将已募 集资 金并 加计 银行 同期活期 存 款利 息在 基金 募集期 结束 后 30 日 内退 还基 金认 购人 ; (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (27) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (二) 基金 托管 人的 权利 与义务 1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 : (1) 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ,依 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定安 全保 管基金 财 产; (2) 依《 基金 合同 》约 定 获得基 金托 管费 以及 法律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 费 用; (3) 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ,如 发现 基金管 理人 有违 反《 基金 合同》 及 国家法 律法 规行 为 , 对 基 金财产 、 其他 当事 人的 利 益造成 重大 损失 的情 形 , 应呈报 中国 证监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益; (4) 根据 相关 市场 规则 , 为基金 开设 证券 账户 或期 货结算 账户 、为 基金 办理 证券或期










































































第 80 页 货 交易 资金 清算 。 (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 : (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2) 设立 专门 的基 金托 管 部门, 具有 符合 要求 的营 业场所 ,配 备足 够的 、合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3) 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ,确 保基金 财 产的安 全 , 保 证其 托管 的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户, 独立 核算 ,分 账管理 ,保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、 资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ; (4) 除依 据《 基金 法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定外, 不得 利用 基金 财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人托 管基 金财 产; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6) 按 规定 开设 基金 财产 的资金 账户 和证 券账 户, 按 照 《基 金合 同》 的 约定, 根据基 金 管理人 的投 资指 令, 及时 办理清 算、 交割 事宜 ; (7) 保守 基金 商业 秘密 , 除《基 金法 》 、 《 基金 合同 》及其 他有 关规 定另 有规 定外, 在 基金信 息公 开披 露前 予以 保密, 不得 向他 人泄 露; (8) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ; (9) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10 ) 对 基金 财务 会计报 告、 季度 、 半 年度 和年 度 基金报 告出 具意 见 , 说明 基金管 理人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《基 金合 同》 的 规定进 行 ; 如 果基 金管理 人有未 执行 《 基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; (11 )保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和 其他 相关 资 料 15 年以 上 ; (12) 保存 基金 份额 持有 人名册 ; (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14) 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ; (15 ) 依 据 《 基金 法》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定, 召集 基金 份额 持有 人 大会或 配合 基金管 理人 、 基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会;













































































第 81 页 (16) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破 产 时, 及时 报告 中国 证监 会 和银行 监管 机构, 并通 知基 金管 理人 ; (19 ) 因 违反 《基 金合 同 》 导 致基 金财 产损 失时 , 应承担 赔偿 责任 , 其赔 偿 责任不 因其 退任而 免除 ; (20 ) 按 规定 监督 基金管 理人按 法律 法规 和 《基金 合同 》 规 定履 行自 己的义 务, 基金 管 理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时, 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (22) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (三) 基金 份额 持有 人的 权利与 义务 基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认 和接 受 , 基 金投 资 者自依 据 《 基金 合同 》 取 得 的基金 份额 , 即 成为 本基 金份额 持有 人和 《基 金合 同》 的 当事 人, 直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额 。 基 金份 额持有 人作为 《 基金 合同 》 当 事 人并不 以在 《 基 金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金份 额持 有人 的权 利包 括但不 限 于: (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ; (4) 按照 规定 要求 召开 或 召集 基 金份 额持 有人 大会 ; (5) 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会, 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8) 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、基 金销 售机 构损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金份 额持 有人 的义 务包 括但不 限










































































第 82 页 于: (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ; (2) 了解 所投 资基 金产 品 ,了解 自身 风险 承受 能力 ,自行 承担 投资 风险 ; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4) 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决议 ; (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人 组 成 , 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表 基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投票 权 。 本基金 未设 立基 金份 额持 有人大 会日 常机 构 , 本 基金 可根据 运作 需要 依据 相关 法律法 规以 及 监管机 构有 关规 定增 设基 金份额 持有 人大 会日 常机 构。 (一) 召开 事由 1、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ,应 当召 开基 金份额 持有 人大 会: (1) 终止 《基 金合 同》 ; (2) 更换 基金 管理 人; (3) 更换 基金 托管 人; (4) 转换 基金 运作 方式 ; (5) 调整 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ; (6) 变更 基金 类别 ; (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8) 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ; (9) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (10) 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (11 )单 独或 合计 持有 本 基金总 份 额 10% 以上 (含 10% ) 基金 份额 的基 金份 额持有 人 (以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 , 下 同) 就同 一事 项书 面要 求 召开基 金份 额持 有人大 会;













































































第 83 页 (12) 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (13) 法律 法规 、 《 基金 合 同》或 中国 证监 会规 定的 其他应 当召 开基 金份 额持 有人大 会 的事项 。 2、在 不违 反法 律法 规和 基 金合同 约定 ,且 对基 金份 额持有 人利 益无 实质 性不 利影响 的 前提下 , 以 下情 况可 由基 金 管理人 和基 金托 管人 协商 后修改 , 不 需召 开基 金份 额 持有人 大会 : (1) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (2) 在法 律法 规和 《基 金 合同》 规定 的范 围内 调整 本基金 的申 购费 率、 调低 赎回费 率 或在不 影响 现有 基金 份额 持有人 利益 的前 提下 变更 收费方 式 ; (3) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改; (4) 对 《 基金 合同 》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化; (5) 调整 本基 金的 业绩 比 较基准 ; (6) 按照 法律 法规 和《 基 金合同 》规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 以外 的其他 情 形。 (二) 会议 召集 人及 召集 方式 1、除 法律 法规 规定 或《 基 金合同 》另 有约 定外 ,基 金份额 持有 人大 会由 基金 管理人 召 集; 2、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 ; 3、基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的,应 当向 基金 管理 人提 出书面 提 议。 基金 管理 人应 当自 收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 , 并 书面 告 知基金 托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的 , 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ; 基 金管 理 人决定 不召 集, 基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ,应 当由 基金 托管 人自行 召集 。 4、 代表 基金 份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金 份额持 有人 大会 , 应当 向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基 金管 理人 应当 自收 到 书面提 议之 日起 10 日 内决 定是 否召 集, 并 书面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代表 和基 金托 管人。 基金 管 理人决 定召 集的 ,应 当自 出具书 面决 定之 日 起 60 日 内召开 ;基 金管 理人 决定 不召集 ,代 表 基金份 额 10% 以 上( 含 10% )的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的, 应当 向基金 托管 人 提出书 面提 议。 基金 托 管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日 内决 定是 否召 集 ,并书 面告 知 提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理人 ; 基 金托管 人决 定召 集的 , 应 当自出 具书 面决 定之日 起 60 日 内召 开。













































































第 84 页 5、 代表 基金 份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额 持有人 大会 , 而 基金 管理 人 、 基金 托管 人都 不召 集的, 单独或 合计 代表 基金 份 额 10% 以 上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人 有权自 行召 集, 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会备 案 。基金 份额 持 有人依 法自 行召 集基 金份 额持有 人大 会的 ,基 金管 理人、 基金 托管 人应 当配 合,不 得阻 碍 、 干扰。 6、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 (三) 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 1、 召 开基 金份 额持 有人 大 会, 召集 人应 于会 议召开 前 30 日, 在指 定媒 介公 告 。 基 金份 额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容: (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4) 授权 委托 证明 的内 容 要求( 包括 但不 限于 代理 人身份 ,代 理权 限和 代理 有效期 限 等) 、 送达 时间 和地 点; (5) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2、采 取通 讯开 会方 式并 进 行表决 的情 况下 ,由 会议 召集人 决定 在会 议通 知中 说明本 次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人 、 书 面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 3、如 召集 人为 基金 管理 人 ,还应 另行 书面 通知 基金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计 票进行 监督 ; 如召 集人 为 基金托 管人 , 则应 另行 书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 如召 集 人为基 金份 额持 有人 , 则 应另行 书面 通知 基金 管 理 人和基 金托 管人 到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意 见的计 票进 行监 督的 ,不 影响表 决意 见的 计票 效力 。 (四) 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 等法 律法 规或 监管 机构允 许 的其他 方式 召开 ,会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 1、现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人










































































第 85 页 或 基金 托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决 效力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行 基金份 额持 有人 大会 议程 : (1) 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 、受 托出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《 基金 合同 》 和 会 议通知 的规 定, 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符; (2) 经核 对, 汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ,有 效的基 金 份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% (含 50% ) ; 参加 基金 份额 持有人 大会 的 持有人 的基 金份 额低 于前 述规定 比例 的 , 召 集人 可以 在原公 告的 基金 份额 持有 人大会 召开 时 间的三 个月 以后 、 六个 月 以内 , 就 原定 审议 事项 重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重新 召集 的 基金份 额持 有人 大会 应当 有代表 三分 之一 以上 ( 含 三分之 一 ) 基 金份 额的 持 有人参 加 , 方 可 召开 。 2、通 讯开 会。 通讯 开会 系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决 截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 或者 在法 律法 规或监 管机 构允 许的 情况 下, 经会 议通 知 载明 , 基 金份 额持 有人采 用网络 、 电话 、 短 信或 其 他方式 , 在 表 决截 止日以 前 对表 决事 项进 行投票 并由 召集 人予 以记 录 。 通讯 开会 应以 书面 方 式进行 表决,若 基 金份 额 持有人 采取 非书 面形式 进行 投票 的 , 则 召集 人对于 其投 票的 书面 记录 即视为 该 基 金份 额持 有人 的书面 表决 意 见 。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1) 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后, 在 2 个 工作 日内 连续 公布相 关 提示性 公告 ; (2) 召集 人按 基金 合同 约 定通知 基金 托管 人( 如果 基金托 管人 为召 集人 ,则 为基金 管 理人 ) 到 指定 地点 对书 面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基 金托 管 人 ( 如果 基金 托 管人为 召集 人 , 则 为基 金 管理人 ) 和公 证机 关的 监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ; 基 金托 管人 或基 金管 理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 , 不 影响表 决效 力; (3) 本人 直接 出具 书面 意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的, 基金 份额 持有 人所持 有 的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% (含 50% ) ; 参加 基金 份额 持有人 大会 的 持有人 的基 金份 额低 于前 述规定 比例 的 , 召 集人 可以 在原公 告的 基金 份额 持有 人大会 召开 时 间的三 个月 以后 、 六个 月 以内 , 就 原定 审议 事项 重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重新 召集 的 基金份 额持 有人 大会 应当 有代表 三分 之一 以上 ( 含 三分之 一 ) 基 金份 额的 持 有人直 接出 具书










































































第 86 页 面意见 或授 权他 人代 表出 具书面 意见 。 (4) 上述 第 (3) 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意 见的代 理人 , 同时 提交 的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持 有基金 份额 的凭 证及 委托 人的代 理投 票授 权委 托证 明符合 法律 法规 、 《 基金 合 同》和 会议 通 知的规 定, 并与 基金 登记 注册机 构记 录相 符; (5) 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 (五) 议事 内容 与程 序 1、议 事内 容及 提案 权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《 基金 合同 》 的 重大 修 改、 决定 终 止《基 金合 同》 、更 换基 金 管理人 、更 换基 金托 管人 、与其 他基 金合 并、 法律 法规及 《基 金 合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2、议 事程 序 (1) 现场 开会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行 表决 , 并形成 大会 决议 。 大会 主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表 , 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议 的代 表主 持; 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 50% 以 上( 含 50% ) 选举产 生一 名 基金份 额持 有人 作为 该次 基金份 额持 有人 大会 的主 持人 。 基 金管 理人 和基 金托 管人拒 不出 席 或主持 基金 份额 持有 人大 会,不 影响 基金 份额 持有 人大会 作出 的决 议的 效力 。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册 。 签 名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或 单位 名 称) 、 身份 证明 文件 号码 、 持有或 代表 有表 决权 的基 金份额 、委 托人 姓名 (或 单位名 称) 和 联系方 式等 事项 。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 ,首 先 由召 集人 提 前 30 日公 布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决, 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 (六) 表决













































































第 87 页 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1、一 般决 议, 一般 决议 须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的 50% 以上 ( 含 50% ) 通过 方为 有效; 除 下列 第 2 项所 规 定的须 以特 别决 议通 过事 项以外 的其 他事 项均以 一般 决议 的方 式通 过。 2、特 别决 议, 特别 决议 应 当经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的 三 分之二 以上 ( 含 三 分之二 ) 通 过方 可做 出。 转换 基 金运作 方式 、 更换 基金管 理人或 者基 金托 管人、 终止 《基 金合 同》 、 本基金 与其 他基 金合 并 以 特别决 议通 过方 为有 效。 若法律 法规 监 管机构 出台 新要 求, 以届 时有效 的方 式处 理 。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除 非在 计票 时有 充分 的 相反证 据证 明 , 否 则提 交 符合会 议通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表面 符合 会议 通知规 定的 书 面表决 意见 视为 有效 表决 , 表 决意 见模 糊不 清或 相 互矛盾 的视 为弃 权表 决 , 但应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表 决。 (七) 计票 1、现 场开 会 (1) 如大 会由 基金 管理 人 或基金 托管 人召 集, 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会 议开始 后宣 布在 出席 会议 的基金 份额 持有 人和 代理 人中选 举两 名基 金份 额持 有人代 表与 大 会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ; 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 但是 基金 管理 人 或基金 托管 人未 出席 大会 的, 基金 份额 持 有人大 会的 主持 人应 当在 会议开 始后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额持 有人 中选 举三名 基金 份 额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ,不 影响 计票的 效力 。 (2) 监票 人应 当在 基金 份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票 结果。 (3) 如果 会议 主持 人或 基 金份额 持有 人或 代理 人对 于提交 的表 决结 果有 怀疑 ,可以 在 宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监 票人 应当 进行 重新 清 点, 重新 清点 以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 (4) 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的, 不影










































































第 88 页 响计票 的效 力。 2、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为 : 由 大会 召集 人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 (若 由基 金托 管人召 集, 则为 基金 管理 人授权 代表 ) 的 监督 下进 行计票 , 并 由公 证机 关 对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 (八) 生效 与公 告 基金份 额持 有人 大会 的决 议 , 自 表 决通 过 之 日起 生 效 。 基金 份额 持有 人大 会 按照 《证 券 投资基 金法 》 第八 十七 条 的规定 表决 通过 的事 项 , 召集人 应当 自通 过之 日 起 5 日内 报中 国证 监会备 案。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在 指 定媒 介 上 公告 。 如果 采用通 讯 方式进 行表 决 , 在 公告基 金份额 持有 人大 会决 议时 , 必 须将 公证 书全 文、 公 证机构 、 公证 员 姓名等 一同 公告 。 基金管 理人 、基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会的 决 议。 生效 的基 金份 额持 有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管 理人 、 基金托 管人 均 有 约束力 。 (九 ) 本 部分 关于 基金份 额持有 人大 会召 开事 由、 召开条 件 、 议 事程 序、 表 决条件 等规 定, 凡是 直接 引用 法律 法 规或监 管规 则的 部分 , 如 将来法 律法 规或 监管 规则 修改导 致相 关内 容被取 消或 变更 的 , 基 金 管理人 提前 公告 后 , 可 直 接对本 部分 内容 进行 修改 和调整 , 无需 召 开基金 份额 持有 人大 会审 议。 三、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式 (一) 基金 利润 的构 成 基金利 润指 基金 利息 收入 、 投 资收 益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的 余额, 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 (二) 基金 可供 分配 利润 基金可 供分 配利 润指 截 至 收益分 配基 准日 基金 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益 的孰低 数。 (三) 基金 收益 分配 原则 1、 由于 本基 金 A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费, C 类基 金份 额收 取销 售服 务 费, 各 基 金份额 类别 对应 的可 供分 配利润 将有 所不 同;













































































第 89 页 2、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 , 每 次收 益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润 的 20% , 若 《基金合 同》 生 效不 满 3 个 月可不 进行 收 益分配 ; 3、本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将 现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资 ; 若 投资 者 不选择 , 本 基 金默 认的 收 益分配 方式 是现 金分红 ; 4、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ;即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值。 5、本 基金 同一 类别 每一 基 金份额 享有 同等 分配 权 ; 6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 (四) 收益 分配 方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象 、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 (五) 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定 , 并 由基 金 托管人 复核 , 在 2 个工 作 日内在 指定 媒介公 告并 报中 国证 监会 备案。 基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 (即 可供 分配 利润计 算截 止日 )的 时间 不得超 过 15 个 工作 日。 (六) 基金 收益 分配 中发 生的费 用 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担 。 当 投资 者的现 金 红利小 于一 定金 额 , 不 足 于支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时 , 基 金登 记机 构 可将基 金份 额持 有人的 现金 红利 自动 转为 基金份 额。 红利 再投 资的 计算方 法, 依照 《业 务规 则》执 行。 四、基 金的 费用 与税 收 (一) 基金 费用 的种 类 1、基 金管 理人 的管 理费 ; 2、基 金托 管人 的托 管费 ; 3、本 基金 从 C 类 基金 份 额的基 金财 产中 计提 的销 售服务 费; 4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6、基 金份 额持 有人 大会 费 用;













































































第 90 页 7、基 金的 证券 或期 货 交 易 费用; 8、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用; 10、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.60% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下 : H =E× 0.60%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 经 基金 管理 人与 基 金托管 人双 方核对 无误 后 , 基 金托 管人 按照与 基金 管理 人协 商一 致的方 式 于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定节 假日 、公休 假等 ,支 付日 期顺 延。 2、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.15% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如 下: H =E× 0.15%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 经 基金 管理 人与 基 金托管 人双 方核对 无误 后 , 基 金托 管人 按照与 基金 管理 人协 商一 致的方 式 于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金 财产中 一次 性支取 。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等 , 支付日 期顺 延。 3、C 类 基金 份额 的销 售服 务费 本基金 A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费,C 类基 金 份额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金资 产净 值 的 0.1% 年费 率计提 。计 算方 法如 下: H =E× 0.1%÷ 当年 天数 H 为 C 类 基金 份额 每日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 C 类 基金 份额 销售 服务 费 每日计 提, 按月 支付 ,经 基金管 理人 与基 金托 管人 双方核 对 无误后 , 基金 托管 人 按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式 于次 月 前 3 个 工作 日内 从基金 财产 中










































































第 91 页 一次性 支付 给基 金管 理人 , 由 基金 管理 人代 付给销 售机构 。 若遇 法定 节假日 、 公 休日 等, 支 付日期 顺延 。 上述“ 一、 基 金费 用的 种类 中第 4 -10 项费 用 ” , 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 , 按费 用 实际支 出金 额列 入当 期费 用,由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损失; 2、基 金 管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 , 其纳 税义 务 按国家 税收 法律 、 法规 执 行。 基金 财 产投资 的相 关税 收 , 由 基 金份额 持有 人承 担 , 基 金 管理人 或者 其他 扣缴 义务 人按照 国家 有关 税收征 收的 规定 代扣 代缴 。 五、基 金财 产的 投资 方向 和投资 限制 (一) 投资 范围 基金的 投资 对象 是具 有良 好流动 性的 金融 工具 , 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 ( 包括 主 板、中 小板 、创 业板 及其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票 ) , 债券 (包 括国 债 、央行 票据 、 金融债 、企 业债 、公 司债 、次级 债、 地方 政府 债券 、中期 票据 、可 转换 债券( 含分离 交易 可 转债) 、 短 期融 资券 、 中 小 企业私 募债) , 资 产支 持证 券, 股指 期货 , 国 债期 货 , 权 证, 货币 市场工 具 , 债 券回 购, 银 行存款 , 同业 存单 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融工 具( 但 须符 合中 国证 监会相 关规 定) 。 如法 律法 规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品 种,基 金管 理人 在履 行适 当程序 后, 可以 将其 纳入 投资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 0-95% ; 每 个交 易日 日终在 扣除 股指期 货和 国债 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后 , 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 (二) 投资 禁止 行为 与限 制 1、为 维护 基金 份额 持有 人 的合法 权益 ,基 金财 产不 得用于 下列 投资 或者 活动 : (1) 承销 证券 ;













































































第 92 页 (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是国 务院 证券 监督 管理 机构 另 有规 定的 除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基金 托 管人及 其控 股股 东 、 实 际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的 , 应 当 符 合基 金的 投 资目标 和投 资策 略 , 遵 循 基金份 额持 有人 利益 优先 的原则 , 防范 利 益冲突 , 符合 中国 证监 会 的规定 , 建立 健全 内部 审 批机制 和评 估机 制 , 按 照 市场公 平合 理价 格执行 。 相关 交易 必须 事 先得到 基金 托管 人的 同意 , 并 按法 律法 规予 以披 露 。 重 大关 联交 易 应提交 基金 管理 人董 事会 审议 , 并 经过 三分 之二 以 上的独 立董 事通 过 。 基 金 管理人 董事 会应 至少每 半年 对关 联交 易事 项进行 审查 。 如法律 法规 和监 管部 门取 消 或调 整 上 述禁 止性 规定 , 如 适用 于本 基金 , 基 金管 理人在 履 行适当 程序 后, 则本 基金 不受上 述规 定的 限制 或按 调整后 的规 定执 行 。 2、基 金投 资组 合比 例限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1 ) 本 基金 股票 资产 投资 比例为 基金 资产 的 0% —95% ; 在任 何交 易日 日终持 有 的融资 买入股 票与 其他 有价 证券 市值 之 和, 不得 超过 基金 资产净 值 的 95% ;


(2) 每个 交易 日日 终在 扣 除股指 期货 和国 债 期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 保持 不 低于基 金资 产净 值 5 %的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券; (3) 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10% ; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10% ; (5) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ; (6) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证的


10% ; (7) 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额, 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的 0.5% ; (8) 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ,不 得超 过基 金资产 净 值的 10% ;













































































第 93 页 (9) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ; (10) 本 基金 持有 的同 一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例, 不得 超过 该 资产支 持 证券规 模 的 10% ; (11) 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ; (12) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有 资产支 持证 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 , 应 在评 级报 告发布 之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (13 ) 基 金财 产参 与股 票 发行申 购 , 本 基金 所申 报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (14 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40% ,本 基金 在全 国银 行间同 业市 场中 的债 券回 购最长 期限 为 1 年 ,债 券 回购到 期后 不 得展期 ; (15) 在任 何交 易日 日终 ,持有 的买 入股 指期 货合 约价值 ,不 得超 过基 金资 产净值 的 10% ; 在任 何交 易日 日终 ,持有 的买 入国 债期 货和 股指期 货合 约价 值与 有价 证券市 值之 和, 不得超 过基 金资 产净 值 的 95% , 其 中, 有价 证券 指股 票、 债 券 ( 不含 到期 日在 一年以 内的 政 府债券 ) 、 权证 、资 产支 持 证券、 买入 返售 金融 资产 (不含 质押 式回 购) 等; 在任何 交易 日 日终, 持有 的卖 出股 指期 货合约 价值 不得 超过 基金 持有的 股票 总市 值 的 20% ; 在任 何交 易日 内交易 (不 包括 平仓 )的 股指期 货合 约的 成交 金额 不得超 过上 一个 交易 日基 金资产 净值 的 20% ; 基金 所持 有的 股票 市值和 买入 、 卖出 股指 期 货合约 价值 , 合计 ( 轧差 计算 ) 应 当符 合 基金合 同关 于股 票投 资比 例的有 关规 定; (16 ) 本 基金 在任 何交 易 日日终 , 持有 的买 入国 债 期货合 约价 值 , 不 得超 过 基金资 产净 值的 15% ; 持有 的卖 出国 债期货 合约 价值 不得 超过 基金持 有的 债券 总市 值 的 30% ; 本基 金 所持有 的债 券( 不含 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 )市值 和买 入、 卖出 国债 期货合 约价 值 , 合计 (轧 差计 算) 应当 符 合基金 合同 关于 债券 投资 比例的 有关 约定 ; 本基 金 在任何 交易 日内 交易( 不包 括平 仓) 的国 债期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 30% ; (17) 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% (18) 本基 金投 资于 单只 中小企 业私 募债 券的 市值 ,不 得 超过 本基 金资 产净 值的 10% ; (19) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 除上述 第 (12 ) 项 外 , 因 证券 或 期货 市场 波动 、 上 市公司 合并 、 基金 规模 变 动等基 金管










































































第 94 页 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ,基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 ,但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除 外 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 期间 , 基 金 的投资 范围 、 投资 策略应 当符合 基金 合同 的约 定。 基金托 管人 对基 金的投 资的 监督 与检 查自 本基金 合同 生效 之日 起开 始。 法律 法规 或监 管部 门 另有规 定的 , 从 其规定 。 法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 , 如适 用 于本基 金 , 基 金管 理人 在 履行适 当程 序后, 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或以 调整 后的 规定为 准 。 六、基 金财 产净 值的 计算 方法和 公告 方式 (一) 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 (二) 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 公告 《基金 合同 》 生效 后, 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 , 基 金管 理人 应 当至少 每周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基 金管 理人 应 当在每 个开 放日 的次 日, 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日 , 将基金 资产 净值 、 基金 份 额净值 和基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 七、基 金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序以 及基 金财 产清算 的方 式 (一) 《基 金合 同》 的变 更 1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的 事项的 , 应召 开基 金份 额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的 事项, 由基 金管 理人 和基 金托管 人同 意后 变更 并公 告,并 报中 国证 监会 备案 。 2、 关于 《基 金合 同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自表 决通 过之 日起 生效 后方可 执 行,自 决议 生效 后两 个工 作 日内 在指 定媒 介公 告。 (二) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的;













































































第 95 页 2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 , 在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1、 基 金财 产清 算小 组: 自 出现 《基 金合 同》 终止 事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2、基 金财 产清 算小 组组 成 :基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算 小组可 以聘 用必 要的 工 作 人员。 3、基 金财 产清 算小 组职 责 :基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5) 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计, 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 (7) 对基 金财 产进 行分 配 ; 5、基 金财 产清 算的 期限为 6 个 月。 (四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 (五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 (六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律










































































第 96 页 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财 产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 (七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 八、争 议解 决方 式 各方当 事人 同意 , 因 《 基 金合同 》 而产生 的或 与 《 基金合 同 》 有关 的一 切争 议, 如经 友 好协商 未能 解决 的 , 应 提交 位于深 圳的 华南 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 根据 该会 当时有 效的 仲 裁规则 进行 仲裁 , 地址 在 深圳市 。 仲裁 裁决 是终 局 性的并 对各 方当 事人 具有 约束力 。 除非 仲 裁裁决 另有 规定 ,仲 裁费 由败诉 方承 担。 争议处 理期 间 , 基 金合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继 续忠 实、 勤勉 、 尽 责地 履行基 金 合同规 定的 义务 ,维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 九、基 金合 同存 放地 和投 资人取 得基 金合 同的 方式 《基金 合同 》 正本 一式 三 份, 除上 报有 关监 管机构 一份外 , 基金 管理 人、 基 金托管 人各 持有 一 份, 每份 具有 同等 的法律 效力 。 《基金 合同 》 可印 制成册 , 供 投资 者在 基金 管理人 、 基 金托 管人 、 销 售机 构 的办公 场所 和营业 场所 查阅 。













































































第 97 页 十九、 基金托管协议内容 摘要 一、托 管协 议当 事人 (一) 基金 管理 人 名称: 大成 基金 管理 有限 公司 住所: 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 邮政编 码:518040 法定代 表人 :刘 卓 成立时 间:1999 年 4 月 12 日 批准设 立机 关: 中国 证券 监督管 理委 员会 批准设 立文 号: 中国 证监 会证监 基金 字〔1999 〕10 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本: 贰亿 元人 民币 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 基金 募集 ;基 金销售 ;资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其它 业务 。 (二) 基金 托管 人 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 简 称: 招商 银行) 住所: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 邮政编 码:518040 法定代 表人 :李 建红 成立时 间:1987 年 4 月 8 日 基金托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 人民 币 252.20 亿元 存续期 间: 持续 经营 二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定以 及 《 基金合 同》 的约 定, 对基 金 投资范 围、 投资比 例、 投资 限制 、关 联方交 易等 进行 监督 。 《 基 金合同 》明 确约 定基 金投 资证券 选择 标










































































第 98 页 准的 , 基 金管 理人 应事 先 或定期 向基 金托 管人 提供 投资品 种池 , 以便 基金 托 管人对 基金 实际 投资是 否符 合基 金合 同关 于证券 选择 标准 的约 定进 行监督 。 1.本基 金的 投资 范围 为: 基金的 投资 对象 是具 有良 好流动 性的 金融 工具 , 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 ( 包括 主 板、中 小板 、创 业板 及其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票 ) , 债券 (包 括国 债 、央行 票据 、 金融债 、企 业债 、公 司债 、次级 债、 地方 政 府 债券 、中期 票据 、可 转换 债券( 含分离 交易 可 转债) 、 短 期融 资券 、 中 小 企业私 募债) , 资 产支 持证 券, 股指 期货 , 国 债期 货 , 权 证, 货币 市场工 具 , 债 券回 购, 银 行存款 , 同业 存单 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融工 具( 但 须符 合中 国证 监会相 关规 定) 。 如法 律法 规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品 种,基 金管 理人 在履 行适 当程序 后, 可以 将其 纳入 投资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为 : 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 0-95% ; 每 个交 易日 日终在 扣除 股指期 货和 国债 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后 , 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 2.本基 金各 类品 种的 投资 比例、 投资 限制 为: (1 ) 本 基金 股票 资产 投资 比例为 基金 资产 的 0% —95% ; 在任 何交 易日 日终持 有 的融资 买入股 票与 其他 有价 证券 市值 之 和, 不得 超过 基金 资产净 值 的 95% ;


(2) 每个 交易 日日 终在 扣 除股指 期货 和国 债期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 保持 不 低于基 金资 产净 值 5 %的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券; (3) 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10% ; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10% ; (5) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ; (6) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10% ; (7) 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额, 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的 0.5% ; (8) 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ,不 得超 过基 金资产 净 值的 10% ; (9) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ; (10) 本 基金 持有 的同 一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例, 不得 超过 该 资产支 持 证券规 模 的 10% ; (11) 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不 得










































































第 99 页 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ; (12) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有 资产支 持证 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 , 应 在评 级报 告发布 之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (13 ) 基 金财 产参 与股 票 发行申 购 , 本 基金 所申 报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (14 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40% ,本 基金 在全 国银 行间同 业市 场中 的债 券回 购最长 期限 为 1 年 ,债 券 回购到 期后 不 得展期 ; (15) 在任 何交 易日 日终 ,持有 的买 入股 指期 货合 约价值 ,不 得超 过基 金资 产净值 的 10% ; 在任 何交 易日 日终 ,持有 的买 入国 债期 货和 股指期 货合 约价 值与 有价 证券市 值之 和, 不得超 过基 金资 产净 值 的 95% , 其 中, 有价 证券 指股 票、 债 券 ( 不含 到期 日在 一年以 内的 政 府债券 ) 、 权证 、资 产支 持 证券、 买入 返售 金融 资产 (不含 质押 式回 购) 等; 在任何 交易 日 日终, 持有 的卖 出股 指期 货合约 价值 不得 超过 基金 持有的 股票 总市 值 的 20% ; 在任 何交 易日 内交易 (不 包括 平 仓 )的 股指期 货合 约的 成交 金额 不得超 过上 一个 交易 日基 金资产 净值 的 20% ; 基金 所持 有的 股票 市值和 买入 、 卖出 股指 期 货合约 价值 , 合计 ( 轧差 计算 ) 应 当符 合 基金合 同关 于股 票投 资比 例的有 关规 定; (16 ) 本 基金 在任 何交 易 日日终 , 持有 的买 入国 债 期货合 约价 值 , 不 得超 过 基金资 产净 值的 15% ; 持有 的卖 出国 债期货 合约 价值 不得 超过 基金持 有的 债券 总市 值 的 30% ; 本基 金 所持有 的债 券( 不含 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 )市值 和买 入、 卖出 国债 期货合 约价 值 , 合计 (轧 差计 算) 应当 符 合基金 合同 关于 债券 投资 比例的 有关 约定 ; 本基 金 在任何 交易 日内 交易( 不包 括平 仓) 的国 债期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 30% ; (17) 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ; (18) 本基 金投 资于 单只 中小企 业私 募债 券的 市值 ,不得 超过 本基 金资 产净 值的 10% ; (19) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 3.本基 金财 产不 得用 于以 下投资 或者 活动 : (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ;













































































第 100 页 (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法 规或 者 中国证 监会 规定 禁止 的其 他活动 。 4. 基 金管 理人 运用 基金 财 产买卖 基金 管理 人、 基金 托管人 及其 控股 股东 、实 际控制 人 或者与 其有 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券 , 或 者从 事其他 重大 关 联交易 的 , 应 当 符 合基 金 的投资 目标 和投 资策 略 , 遵循基 金份 额持 有人 利益 优先的 原则 , 防 范利益 冲突 , 符合 中国 证 监会的 规定 , 建立 健全 内 部审批 机制 和评 估机 制 , 按照市 场公 平合 理价格 执行 。 相关 交易 必 须事先 得到 基金 托管 人的 同意 , 并 按法 律法 规予 以 披露 。 重 大关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 , 并 经过 三分 之 二以上 的独 立董 事通 过 。 基金管 理人 董事 会应至 少每 半年 对关 联交 易事项 进行 审查 。 如法律 法规 和监 管部 门取 消 或调 整 上 述禁 止性 规定 , 如 适用 于本 基金 , 基 金管 理人在 履 行适当 程序 后, 则本 基金 不受上 述规 定的 限制 或按 调整后 的规 定执 行 。 5.基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效日 起 6 个 月内 使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有关约 定。 在上 述期 间内 ,本基 金的 投资 范围 、投 资策略 应当 符合 基金 合同 的约定 。 基金托 管人 对基 金的 投资 的监督 与检 查自 本基 金合 同生效 之日 起开 始。 除上 述 投资 比 例、 投资 限制 中的第(12 ) 项 外, 因证 券市 场波 动 、 证 券发 行人 合并 或基 金 规模变 动等 基金 管理人 之外 的原 因 导 致投 资 比例 不符 合上述 规 定的 ,基金 管理 人应 在 10 个 交 易日 内 进行 调 整 ,但 中国 证监 会规 定的 特殊情 形除 外。 法律 法规 另有规 定的 ,从 其规 定。 6.如果 法律 法规 及监 管政 策等对 基金 合同 约定 的投 资禁止 行为 和投 资组 合比 例限制 进 行变更 的 , 在 履行 适当 程 序后 , 本 基金 可相 应调 整 禁止行 为和 投资 比例 限制 规定。 《基 金法 》 及其他 有关 法律 法规 或监 管部门 取消 上述 限制 的 , 履行适 当程 序后 , 基金 投 资可不 受上 述限 制 。 (二 ) 基 金托 管人 根据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的约 定 , 对基 金 管理人 选择 存款银 行进 行监 督 。 基 金 投资银 行定 期存 款的 , 基 金管理 人应 根据 法律 法规 的规定 及 《基 金 合同 》 的 约定 确定 符合 条 件的所 有存 款银 行的 名单 , 并 及时 提供 给基 金托 管 人, 基金 托管 人 应据以 对基 金投 资银 行存 款的交 易对 手是 否符 合有 关规定 进行 监督 。 对于 不符 合规定 的银 行 存款, 基金 托管 人可 以拒 绝执行 ,并 通知 基金 管理 人。 本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 : 1. 本 基金 投资 于有 固定 期 限银行 存款 的比 例, 不得 超过基 金资 产净 值的 30% ,但投 资 于有存 款期 限 , 根 据协 议 可提前 支取 的银 行存 款不 受上述 比例 限制 ; 投资 于 具有基 金托 管人










































































第 101 页 资格的 同一 商业 银行 的银 行存款 、同 业存 单占 基金 资产净 值的 比例 合计 不得 超过 20%,投 资于不 具有 基金 托管 人资 格的同 一商 业银 行的 银行 存款 、 同 业存 单占 基金 资产 净值的 比例 合 计不得 超过 5% 。 有关法 律法 规或 监管 部门 取消 、 制 定或 修改 新的 定 期存款 投资 政策 , 基金 管 理人履 行适 当程序 后, 可相 应取 消或 调整投 资组 合限 制的 规定 。 3.基金 管理 人负 责对 本基 金存款 银行 的评 估与 研究 , 建 立健 全银 行存 款的 业 务流程 、 岗 位职责 、 风险 控制 措施 和 监察稽 核制 度 , 切 实防 范 有关风 险 。 基 金托 管人 负 责对本 基金 银行 定期存 款业 务的 监督 与核 查, 审查 、 复 核相 关协 议 、 账 户资 料、 投资 指令 、 存款证 实书 等有 关文件 ,切 实履 行托 管职 责。 (1) 基金 管理 人负 责控 制 信用风 险。 信用 风险 主要 包括存 款银 行的 信用 等级 、存款 银 行的支 付能 力等 涉及 到存 款银行 选择 方面 的风 险 。 因 选择存 款银 行不 当造 成基 金财产 直接 损 失的, 由基 金管 理人 承担 责任。 (2) 基金 管理 人负 责控 制 流动性 风险 ,并 承担 因控 制不力 而造 成的 直接 损失 。流动 性 风险主 要包 括基 金管 理人 要求全 部提 前支 取 、 部 分提 前支取 或到 期支 取而 存款 银行未 能及 时 兑付的 风险 、 基金 投资 银 行存款 不能 满足 基金 正常 结算业 务的 风险 、 因全 部 提前支 取或 部分 提前支 取而 涉及 的利 息损 失影响 估值 等涉 及到 基金 流动性 方面 的风 险。 (3) 基金 管理 人须 加强 内 部风险 控制 制度 的建 设。 如因基 金管 理人 员工 职务 行为导 致 基金财 产受 到损 失的 ,需 由基金 管理 人承 担由 此造 成的直 接损 失。 (4) 基金 管理 人与 基金 托 管人在 开展 基金 存款 业务 时,应 严格 遵守 《基 金法 》 、 《运 作 办法》 等有 关法 律法 规, 以及国 家有 关账 户管 理、 利率管 理、 支付 结算 等的 各项规 定。 (三 ) 基 金投 资银 行存款 协议的 签订 、 账户 开设与 管理 、 投 资指 令与 资金划 付、 账目 核 对、到 期兑 付、 提前 支取 1.基金 投资 银行 存款 协议 的签订 (1) 基金 管理 人应 与符 合 资格的 存款 银行 总行 或其 授权分 行签 订《 基金 存款 业务总 体 合作协 议》 ( 以下 简称 《总 体合作 协议 》 ) , 确 定 《存 款 协议书 》 的格 式范 本。 《总 体合作 协议 》 和《存 款协 议书 》的 格式 范本由 基金 托管 人、 基金 管理人 和存 款银 行共 同商 定。 (2) 依据 相关 法规 对《 总 体合作 协议 》和 《存 款协 议书》 的内 容进 行复 核, 审查存 款 银行资 格等 。 (3) 基金 管理 人应 在《 存 款协议 书》 中明 确存 款证 实书或 其他 有效 存款 凭证 的办理 方 式、邮 寄地 址、 联系 人和 联系电 话, 以及 存款 证实 书或其 他有 效凭 证在 邮寄 过程中 遗失 后 ,










































































第 102 页 存款余 额的 确认 及兑 付办 法等。 (4) 由存 款银 行指 定的 存 放存款 的分 支机 构 ( 以下 简称 “ 存款 分支 机构 ” ) 寄 送或上 门 交付存 款证 实书 或其 他有 效存款 凭证 的 , 基 金托 管人 可向存 款分 支机 构的 上级 行发出 存款 余 额询证 函, 存款 分支 机构 及其上 级行 应予 配合 。 (5) 基金 管理 人应 在《 存 款协议 书》 中规 定, 基金 存放到 期或 提前 兑付 的资 金应全 部 划转到 指定 的基 金托 管账 户, 并在 《存 款协 议书 》 写 明账户 名称 和账 号 , 因存 款银行 的过 错 导致资 金未 划入 指定 账户 的,由 存款 银行 承担 一切 责任。 (6) 基金 管理 人应 在《 存 款协议 书》 中规 定, 在存 期内, 如本 基金 银行 账户 、预留 印 鉴发生 变更 , 管理 人应 及 时书面 通知 存款 行 , 书 面 通知应 加盖 基金 托管 人预 留印鉴 。 存款 分 支机构 应及 时就 变更 事项 向基金 管理 人 、 基 金托 管 人出具 正式 书面 确认 书 。 变更通 知的 送达 方式同 开户 手续 。 在存 期 内, 存款 分支 机构 和基 金 托管人 的指 定联 系人 变更 , 应 及时 加盖 公 章书面 通知 对方 。 (7) 基金 管理 人应 在《 存 款协议 书》 中规 定, 因定 期存款 产生 的存 单不 得被 质押或 以 任何方 式被 抵押 ,不 得用 于转让 和背 书。 2.基金 投资 银行 存款 时的 账户开 设与 管理 (1) 基金 投资 于银 行存 款 时,基 金管 理人 应当 依据 基金管 理人 与存 款银 行签 订的《 总 体合作 协议 》 、 《存 款协 议 书》 等, 以基 金的 名义 在 存款银 行总 行或 授权 分行 指定的 分支 机构 开立银 行账 户。 (2) 基金 投资 于银 行存 款 时的预 留印 鉴由 基金 托管 人保管 和使 用。 3.存款 凭证 传递 、账 目核 对及到 期兑 付 (1) 存款 证实 书等 存款 凭 证传递 存款资 金只 能存 放于 存款 银行总 行或 者其 授权 分行 指定的 分支 机构 。基 金管 理人应 在 《存款 协议 书 》 中 规定 , 存 款银行 分支 机构 应为 基金 开具存 款证 实书 或其 他有 效存款 凭 证 ( 下 称 “ 存款 凭证” ) , 该存 款 凭证为 基金 存款 确认 或到 期提款 的有 效凭 证 , 且 对 应每笔 存款 仅能 开具唯 一存 款凭 证 。 资 金 到账当 日 , 由 存款 银行 分 支机构 指定 的会 计主 管传 真一份 存款 凭证 复印件 并与 基金 托管 人电 话确认 收妥 后 , 将 存款 凭证 原件通 过快 递寄 送或 上门 交付至 基金 托 管人指 定联 系人 ; 若存 款 银行分 支机 构代 为保 管存 款凭证 的 , 由 存款 银行 分 支机构 指定 会计 主管传 真一 份存 款凭 证复 印件并 与基 金托 管人 电话 确认收 妥。 (2) 存款 凭证 的遗 失补 办 存款凭 证在 邮寄 过程 中遗 失的 , 由 基金 管理 人向 存 款银行 提出 补办 申请 , 基 金管理 人应










































































第 103 页 督促存 款银 行尽 快补 办存 款凭 证 ,并 按以 上(1) 的 方式快 递或 上门 交付 至托 管人, 原存 款 凭证自 动作 废。 (3) 账目 核对 每个工 作日 ,基 金管 理人 应与基 金托 管人 核对 各项 银行存 款投 资余 额及 应计 利息。 基金管 理人 应在 《 存款协 议书 》 中 规定 , 对 于存 期 超过 3 个月 的定 期存 款, 存款银 行应 于每季 末 后 5 个 工作 日内 向基金 托管 人指 定人 员寄 送对账 单 。 因 存款 银行 未寄 送对账 单造 成 的资金 被挪 用、 盗取 的责 任由存 款银 行承 担。 存款银 行应 配合 基金 托管 人对存 款凭 证的 询证 , 并在 询证函 上加 盖存 款银 行公 章寄送 至 基金托 管人 指定 联系 人。 (4) 到期 兑付 基金管 理人 提前 通知 基金 托管人 通过 快递 将存 款凭 证原件 寄给 存款 银行 分支 机构指 定 的会计 主管 。 存款 银行 未 收到存 款凭 证原 件的 , 应 与基金 托管 人电 话询 问 。 存款到 期前 基金 管理人 与存 款银 行确 认存 款凭证 收到 并于 到期 日兑 付存款 本息 事宜 。 基金托 管人 在存 款到 期日 未收到 存款 本息 或存 款本 息金额 不符 时 , 通 知基 金管 理人与 存 款银行 接洽 存款 到账 时间 及利息 补付 事宜 。 基金 管 理人应 将接 洽结 果告 知基 金托管 人 , 基 金 托管人 收妥 存款 本息 的当 日通知 基金 管理 人。 基金管 理人 应在 《 存款协 议书 》 中 规定 , 存 款凭 证 在邮寄 过程 中遗 失的 , 存 款银行 应立 即通知 基金 托管 人 , 基 金 托管人 在原 存款 凭证 复印 件上加 盖公 章并 出具 相关 证明文 件后 , 与 存款银 行指 定会 计主 管电 话确认 后 , 存 款银 行应 在到 期日将 存款 本息 划至 指定 的基金 资金 账 户。 如果 存款 到期 日为 法 定节假 日 , 存 款银 行顺 延 至到期 后第 一个 工作 日支 付, 存款 银行 需 按原协 议约 定利 率和 实际 延期天 数支 付延 期利 息。 4.提前 支取 如果在 存款 期限 内, 由于 基金规 模发 生缩 减的 原因 或者出 于流 动性 管理 的需 要等原 因 , 基金管 理人 可以 提前 支取 全部或 部分 资金 。 提前支 取的 具体 事项 按照 基金管 理人 与存 款银 行签 订的《 存款 协议 书》 执行 。 5.基金 投资 银行 存款 的监 督 基金托 管人 发现 基金 管 理 人在进 行存 款投 资时 有违 反有关 法律 法规 的规 定及 《基金 合 同》 的 约定 的行 为, 应及 时以书 面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个工 作日 内纠 正。 基 金管 理人 对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能 在 10 个工 作日 内纠正 的, 基金 托管 人应 报告中 国证 监 会。 基金 托管 人发 现基 金 管理人 有重 大违 规行 为 , 应立即 报告 中国 证监 会 , 同时通 知基 金管










































































第 104 页 理人 在 10 个工 作日 内纠 正或拒 绝结 算, 若因 基金 管理人 拒不 执行 造成 基金 财产直 接损 失 的,相 关损 失由 基金 管理 人承担 ,基 金托 管人 不承 担任何 责任 。 (四 ) 基 金托 管人 根据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的约 定, 对基 金 管理人 参与 银 行间 债券 市场 进行 监督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法 规及行 业标 准的 、 经慎 重 选择的 、 本基 金适 用的 银 行间债 券市 场交 易对 手名 单并约 定各 交易 对手所 适用 的交 易结 算方 式。 基金 管理 人有 责任 确保 及时将 更新 后的 交易 对手 名单发 送给 基 金托管 人 , 否 则由 此造 成 的损失 应由 基金 管理 人承 担。 基金 管理 人应 严格 按 照交易 对手 名单 的范围 在银 行间 债券 市场 选择交 易对 手 。 基 金托 管人 监督基 金管 理人 是否 按事 前提供 的银 行 间债券 市场 交易 对手 名单 进行交 易 。 在 基金 存续 期 间基金 管理 人可 以调 整交 易对手 名单 , 但 应将调 整结 果至 少提 前一 个工作 日书 面 通 知基 金托 管人 。 新 名单 确定 时已 与本 次剔除 的交 易 对手所 进行 但尚 未结 算的 交易 , 仍 应按 照协 议进 行 结算 , 但 不得 再发 生新 的 交易 。 如 基金 管 理人根 据市 场需 要临 时调 整银行 间债 券交 易对 手名 单及结 算方 式的 , 应向 基金 托管人 说明 理 由,并 在与 交易 对手 发生 交易 前 3 个 交易 日内 与基 金托管 人协 商解 决。 基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制 , 按 银行 间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易 , 并 负 责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 。 若未履 约的 交易 对手 在基 金管理 人确 定 的时间 内仍 未承 担违 约责 任及其 他相 关法 律责 任的 , 基金管 理人 可以 对相 应损 失先行 予以 承 担, 然 后 再向 相关 交易 对 手追偿 。 基金 托管 人则 根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行监 督 。 如 基金 托管 人 事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 进行交 易时 , 基 金托管 人应 及时 提醒 基金 管理人 ,基 金托 管人 不承 担由此 造成 的任 何损 失和 责任。 (五 ) 本 基金 投资 流通 受 限证券 , 应遵 守 《 关于 基 金投资 非公 开发 行股 票等 流通受 限证 券有关 问题 的通 知》 等有 关监管 规定 。 1.流通 受限 证券 包括 由 《 上 市公司 证券 发行 管理 办法 》 规范 的非 公开 发行 股票 、 公开 发 行股票 网下 配售 部分 等在 发行时 明确 一定 期限 锁定 期的可 交易 证券 , 不包 括由 于发布 重大 消 息或其 他原 因而 临时 停牌 的证券 、 已 发行 未上 市证 券 、 回购 交易 中的 质押 券等 流 通受限 证券 。 本基金 可以 投资 经中 国证 监会批 准的 非公 开发 行证 券, 且限 于由 中国 证券 登记 结算有 限 责任公 司 、 中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司 或银 行间 市场清 算所 股份 有限 公司 负责登 记和 存 管的, 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 本基金 不得 投资 未经 中国 证监会 批准 的非 公开 发行 证券。 本基金 不得 投资 有锁 定期 但锁定 期不 明确 的证 券。 2. 基 金管 理人 应在 基金 首 次投资 流通 受限 证券 前, 向基金 托管 人提 供经 基金 管理人 董










































































第 105 页 事会批 准的 有关 基金 投资 流通受 限证 券的 投资 决策 流程 、 风 险 控 制制 度。 基金 投资非 公开 发 行股票 , 基金 管理 人还 应 提供基 金管 理人 董事 会批 准的流 动性 风险 处置 预案 。 上 述资 料应 包 括但不 限于 基金 投资 流通 受限证 券的 投资 额度 和投 资比例 控制 情况 。 基金管 理人 应至 少于 首次 执行投 资指 令之 前两 个工 作日将 上述 资料 书面 发至 基金托 管 人, 保 证基 金托 管人 有足 够 的时间 进行 审核 。 基 金托 管 人应在 收到 上述 资料 后两 个工作 日内 , 以书面 或其 他双 方认 可的 方式确 认收 到上 述资 料。 基金管 理人 对本 基金 投资 流通受 限证 券的 流动 性风 险负责 , 确保 对相 关风 险采 取积极 有 效的措 施 , 在 合理 的时 间 内有效 解决 基金 运作 的流 动性问 题 。 如 因基 金巨 额 赎回或 市场 发生 剧烈变 动等 原因 而导 致基 金现金 周转 困难 时 , 基 金管 理人应 保证 提供 足额 现金 确保基 金的 支 付结算 , 并承 担所 有损 失 。 对 本基 金因 投资 流通 受 限证券 导致 的流 动性 风险 , 基 金托 管人 不 承担任 何责 任。 3.基金 投资 流通 受限 证券 前, 基金 管理 人应 向基 金 托管人 提供 符合 法律 法规 要求的 有关 书面信 息, 包括 但不 限于 拟 发行证 券主 体的 中国 证监 会批准 文件 、 发 行证 券数 量 、 发行 价格、 锁定期 , 基金拟 认购 的数 量、 价格 、 总 成本 、 应 划 付的认 购款 、 资 金划 付时 间等 。 基 金管理 人应保 证上 述信 息的 真实 、 完 整, 并应 至少 于拟 执行 投资指 令前 两个 工作 日将 上述信 息书 面 发 至基 金托 管人 ,保 证基 金托管 人有 足够 的时 间进 行审核 。 由于基 金管 理人 未及 时提 供有关 证券 的具 体的 必要 的信息 , 致使 托管 人无 法审 核认购 指 令而影 响认 购款 项划 拨的 ,基金 托管 人免 于承 担责 任。 4.基金 托管 人依 照法 律法 规、 《 基金 合同》 、 《 托管 协 议》审 核基 金管 理人 投资 流通受 限 证券的 行为 。 如发 现基金 管理人 违反 了 《基 金合同 》 、 《托 管协 议》 以及 其他 相 关法律 法规 的 有关规 定 , 应 及时 通知 基 金管理 人 , 并 呈报 中国 证 监会 , 同 时采 取合 理措 施 保护基 金投 资人 的利益 。 基金 托管 人有 权 对基金 管理 人的 违法 、 违 规以及 违反 《 基金 合同》 、 《托 管协 议》 的 投资指 令不 予执 行 , 并 立 即通知 基金 管理 人纠 正 , 基金管 理人 不予 纠正 或已 代表基 金签 署合 同不得 不执 行时 ,基 金托 管人应 向中 国证 监会 报告 。 5. 基 金管 理 人 应在 基金 投 资非公 开发 行股 票后 两个 交易日 内, 在中 国证 监会 指 定媒介 披 露所投 资非 公开 发行 股票 的名称 、数 量、 总成 本、 账面价 值, 以及 总成 本和 账 面价值 占基 金 资产净 值的 比例 、锁 定期 等信息 。 (六 ) 基 金管 理人 应当 对 投资中 期票 据业 务进 行研 究, 认真 评估 中期 票据 投 资业务 的风 险, 本着 审慎 、 勤 勉尽 责 的原则 进行 中期 票据 的投 资业务 , 并应 符合 法律 法 规及监 管机 构的 相关规 定。













































































第 106 页 (七 ) 基 金托 管人 根据有 关法律 法规 的 规 定及 《基 金合同 》 的约 定, 对基 金 资产净 值计 算、基 金份 额净 值计 算、 基金参 考份 额净 值( 如有 ) 、基金 费用 开支 及收 入确 定、基 金收 益 分配、 相关 信息 披露 、基 金宣传 推介 材料 中登 载基 金业绩 表现 数据 等进 行监 督和核 查。 (八) 基金 托管 人发 现基 金管理 人的 上述 事项 及投 资指令 或实 际投 资运 作违 反法律 法 规、 《 基金 合同 》和 本托 管 协议的 规定 ,应 及时 以电 话、邮 件或 书面 提示 等方 式通知 基金 管 理人限 期纠 正 。 基 金管 理 人应积 极配 合和 协助 基金 托管人 的监 督和 核查 。 基 金管理 人收 到通 知后应 及时 核对 并回 复基 金托管 人 , 对 于收 到的 书 面通知 , 基金 管理 人应 以 书面形 式给 基 金 托管人 发出 回函 , 就基 金 托管人 的疑 义进 行解 释或 举证 , 说 明违 规原 因及 纠 正期限 。 在上 述 规定期 限内 , 基金 托管 人 有权随 时对 通知 事项 进行 复查 , 督 促基 金管 理人 改 正。 基金 管理 人 对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 限期 内纠 正的 ,基金 托管 人应 报告 中国 证监会 。 (九) 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 《 基金 合同 》 和本托 管 协议对 基金 业务 执行 核查 。 包 括但 不限 于: 对基 金 托管人 发出 的提 示 , 基 金 管理人 应在 规定 时间内 答复 并改 正, 或就 基金托 管人 的疑 义进 行解 释或举 证; 对基 金托 管人 按照法 律法 规 、 基金合 同和 本托 管协 议的 要求需 向中 国证 监会 报送 基金监 督报 告的 事项 , 基金 管理人 应积 极 配合提 供相 关数 据资 料和 制度等 。 (十 ) 若 基金 托管 人发 现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行 政法 规 和其他 有关 规定 , 或者 违 反基金 合同 约定 的 , 应 当 立即通 知基 金管 理人 及时 纠正 , 由 此造 成 的损失 由 基 金管 理人 承担 ,托管 人在 履行 其通 知义 务后, 予以 免责 。 (十一 ) 基金 托管 人发 现 基金管 理人 有重 大违 规行 为, 应及 时报 告中 国证 监 会, 同时 通 知基金 管理 人限 期纠 正。 三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 (一 ) 基 金管 理人 对基 金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查 , 核 查事 项包 括 基金托 管人 安全保 管基 金财 产 、 开 设 基金财 产的 资金 账户 、 证 券账户 等投 资所 需账 户 、 复核基 金管 理人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 、基 金参 考份 额净值 (如 有) 、根 据基 金 管理人 指令 办 理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金投 资运 作等 行为。 (二 ) 基 金管 理人 发现 基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产 实行 分 账管理 、 未 执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、泄 露基金 投资 信息 等违 反《 基金法 》 、 基金 合同 、 托 管协 议及 其他 有 关规定 时 , 应 及时 以书 面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正 。 基 金托 管 人收到 书面 通知 后应 在下 一工作 日前 及时 核对 并以 书面形 式给 基金 管理 人发 出回函 , 说明 违 规原因 及纠 正期 限 , 并 保 证在规 定期 限内 及时 改正 。 在 上述 规定 期限 内, 基 金管理 人有 权随










































































第 107 页 时对通 知事 项进 行复 查 , 督促基 金托 管人 改正 。 如 基金托 管人 未予 纠正 , 基 金管理 人有 权报 告监管 部门 。 (三 ) 基 金托 管人 有义 务 配合和 协助 基金 管理 人依 照法律 法规 、 基金 合同 和 本托管 协议 对基金 业务 执行 核查 , 包 括但不 限于 : 对基 金管 理 人发出 的书 面提 示 , 基 金 托管人 应在 规定 时间内 答复 并改 正 , 或 就 基金管 理人 的疑 义进 行解 释或举 证 ; 基 金托 管人 应 积极配 合提 供相 关资料 以供 基金 管理 人核 查托管 财产 的完 整性 和真 实性。 (四 ) 基 金管 理人 发现 基 金托管 人有 重大 违规 行为 , 应 及时 报告 中国 证监 会 , 同 时通 知 基金托 管人 限期 纠正 ,并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 四、基 金财 产的 保管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1.基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2.基金 托管 人应 安 全 保管 基金财 产。 3.基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 投资 所需 的相 关账户 。 4.基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 5.基金 托管 人根 据基 金管 理人的 指令 , 按照 基金 合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 。 未 经基金 管理 人的 正当 指令 , 不 得自 行运 用、 处分 、 分 配基金 的任 何资 产 。 不属 于基金 托管 人 实际有 效控 制下 的资 产及 实物证 券等 在基 金托 管人 保管期 间的 损坏 、 灭失 , 基 金托管 人不 承 担由此 产生 的责 任。 6.对于 因为 基金 投资 产生 的应收 资产 , 应由 基金 管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日期 并通知 基金 托管 人 , 到 账 日 基金 财产 没有 到达 基金 资金账 户的 , 基金 托管 人 应及时 通知 基金 管理人 采取 措施 进行 催收 ,基金 管理 人应 负责 向有 关当事 人追 偿基 金财 产的 损失。 7.基金 托管 人对 因为 基金 管理人 投资 产生 的存 放或 存管在 基金 托管 人以 外机 构的基 金 资产 , 或 交由 期货 公司 或 证券公 司负 责清 算交 收的 基金资 产 (包 括但 不限 于 期货保 证金 账户 内的资 金 、 期 货合 约等 ) 及其收 益 , 由 于该 等机 构 或该机 构会 员单 位等 本协 议当事 人外 第三 方的欺 诈、 疏忽 、过 失或 破产等 原因 给基 金资 产造 成的损 失等 不承 担责 任。 8.除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外, 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 1.基金 募集 期间 募集 的资 金应开 立 “基 金募 集专 户” 。 该 账户 由基 金管 理人 开 立并管 理。 2.基金 募集 期满 或基 金停 止募集 时, 募集 的基 金份 额总额 、 基 金募 集金 额、 基金份 额持 有人人 数符 合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 等有 关规 定 后, 基金 管理 人应 将属于 基金财 产的 全部










































































第 108 页 资金划 入基 金托 管人 为基 金开立 的基 金资 金账 户 , 同时在 规定 时间 内 , 基 金 管理人 应聘 请具 有从事 证券 相关 业务 资格 的会计 师事 务所 进行 验资 , 出 具验 资报 告。 出具 的验 资报告 由参 加 验资 的 2 名或 2 名以 上中 国注册 会计 师签 字方 为有 效。 3.若基 金募 集期 限届 满, 未 能达到 基金 合同 生效 的条 件, 由基 金管 理人 按规 定 办理退 款 等事宜 。 (三) 基金 资金 账户 的开 立和管 理 1.基金 托管 人以 本基 金的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的资 金账 户( 也可 称为 “托管 账 户” ) , 保管 基金 的银 行存 款 , 并根 据基 金管 理人 的指 令 办理资 金收 付。 托管 账户 名 称应为 “× ×基金 (产 品名 称) ” ,预 留印鉴 为基 金托 管人 印章 。 2.基金 资金 账户 的开 立和 使用 , 限 于满 足开 展本 基 金业务 的需 要 。 基 金托 管 人和基 金管 理人不 得假 借本 基金 的名 义开立 任何 其他 银行 账户 ; 亦不得 使用 基金 的任 何账 户进行 本基 金 业务以 外的 活动 。 3.基金 资金 账户 的开 立和 管理应 符合 法律 法规 及银 行业监 督管 理机 构的 有关 规定。 (四) 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 1.基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为 基金开 立基 金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。 2.基金 证券 账户 的开 立和 使用 , 仅 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基金 管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 , 亦不 得使 用基 金的任 何账 户 进行本 基金 业务 以外 的活 动。 3.基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 , 账户 资产 的 管理和 运用 由基金 管理 人负 责。 4.基金 托管 人以 基金 托管 人的名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立结 算备付 金 账户 , 并 代表 所托 管的 基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 , 基 金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算保 证金 等的收 取按 照中 国证 券登 记结算 有限 责 任公司 的规 定执 行。 5.若中 国证 监会 或其 他监 管机构 在本 托管 协议 订立 日之后 允许 基金 从事 其他 投资品 种 的投资 业务 , 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的, 按有 关 规定开 立、 使用 并管 理; 若 无相关 规定 , 则基金 托管 人比 照上 述关 于账户 开立 、使 用的 规定 执行。 (五) 债券 托管 专户 的开 设和管 理 基金合 同生 效后 , 基 金 托 管人根 据中 国人 民银 行 、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 和银










































































第 109 页 行间市 场清 算所 股份 有限 公司的 有关 规定 , 以本 基金 的名义 在 银 行间 市场 登记 结算机构 开立 债券托 管账 户, 并代 表基 金进行 银行 间市 场债 券的 结算。 (六) 其他 账户 的开 立和 管理 1.基金 管理 人根 据投 资需 要按照 规定 开立 期货 保证 金账户 及期 货交 易编 码等 , 基 金托 管 人按照 规定 开立 期货 结算 账户等 投资 所需 账户 。 完 成上述 账户 开立 后 , 基 金 管理人 应以 书面 形式将 期货 公司 提供 的期 货保证 金账 户的 初始 资金 密码和 保证 金监 控中 心的 登录用 户名 及 密码告 知基 金托 管人 。 资 金密码 和保 证金 监控 中心 登录密 码重 置由 基金 管理 人进行 , 重置 后 务必及 时通 知托 管人 。 基金托 管人 和基 金管 理人 应当在 开户 过程 中相 互配 合, 并提 供所 需资 料。 基金 管理人 保 证所提 供的 账户 开户 材料 的真实 性和 有效 性 , 且 在相 关资料 变更 后及 时将 变更 的资料 提供 给 基金托 管人 。 2.因业 务发 展需 要而 开立 的其他 账户 , 可以 根据 法 律法规 和基 金合 同的 规定 , 由 基金 管 理人协 助基 金托 管人 按照 有关法 律法 规和 本协 议的 约定协 商后 开立 。 新账 户按 有关规 定使 用 并管理 。 3.法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (七) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 基金财 产投 资的 有 关 实物 证券等 有价 凭证 按约 定由 基金托 管人 存放 于基 金托 管人的 保 管库 , 或 存入 中央 国债 登 记结算 有限 责任 公司 、 银 行间市 场清 算所 股份 有限 公司 、 中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司或 票据营 业中 心的 代保 管库 , 实 物保 管凭 证由 基金 托 管人持 有 。 实 物 证券等 有价 凭证 的购 买和 转让 , 由 基金 托管 人根 据 基金管 理人 的指 令办 理 。 基金托 管人 对由 上述存 放机 构及 基金 托管 人以外 机构 实际 有效 控制 的有价 凭证 不承 担保 管责 任。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 由基金 管理 人代 表基 金签 署的、 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 原件 分别 由基 金管理 人 、 基金托 管人 保管 。 除本 协 议另有 规定 外 , 基 金管 理 人代表 基金 签署 的与 基金 财产有 关的 重大 合同应 保证 基金 管理 人和 基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同 签署后 及时 将重 大合 同传 真给基 金托 管人 ,并 在三 十个工 作日 内将 正本 送达 基金托 管人 处 。 因基金 管理 人发 送的 合同 传真件 与事 后送 达的 合同 原件不 一致 所造 成的 后果 , 由基金 管理 人 负责。 重大 合同 的保 管期 限为基 金合 同终 止后 不少 于 15 年。 对于无 法取 得二 份以 上的 正本的 , 基金 管理 人应 向基 金托管 人提 供加 盖公 章的 合同传 真 件, 未经 双方 协商 一致 , 合同原 件不 得转 移 。 基 金 管理人 向基 金托 管人 提供 的合同 传真 件与










































































第 110 页 基金管 理人 留存 原件 不一 致的, 以传 真件 为准 。 五、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 (一) 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 1.基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 基金份 额净 值是 指估 值日 基金资 产净 值除 以估 值日 基金份 额总 数, 基金 份额 净值的 计 算,精 确 到 0.0001 元, 小 数点后 第五 位四 舍五 入, 国家另 有规 定的 ,从 其规 定。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 、 基金 份 额净值 、 基金 份额 参考 净 值 ( 如有) , 经基金 托管 人复 核, 按规 定公告 。 2.复核 程序 基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后 , 将 基 金资产 净值 、 基金 份额 净 值、 基金 份 额参考 净值 (如 有) 发送 基金托 管人 ,经 基金 托管 人复核 无误 后, 由基 金管 理人对 外 公 布 。 3.根据 有关 法律 法规 , 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 , 因此 , 就与本 基金 有关 的会 计问 题, 如经 相关 各 方在平 等基 础上 充分 讨论 后, 仍无 法达 成一 致意 见 的, 按照 基金 管理 人对 基 金资产 净值 的计 算结果 对外 予以 公布 。 (二) 基金 资产 的估 值 基金管 理人 及基 金 托 管人 应当按 照《 基金 合同 》的 约定进 行估 值。 (三) 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 基金管 理人 及基 金托 管人 应当按 照《 基金 合同 》的 约定处 理份 额净 值错 误。 (四) 基金 会计 制度 按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 (五) 基金 账册 的建 立 基金管 理人 和基 金托 管人 在基金 合同 生效 后 , 应 按照 双方约 定的 同一 记账 方法 和会计 处 理原则 , 分别 独立 地设 置 、 记 录和 保管 本基 金的 全 套账册 , 对相 关各 方各 自 的账册 定期 进行 核对, 互相 监督 ,以 保证 基金资 产的 安全 。 (六) 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 1.财务 报表 的编 制 基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ,基 金托 管人 复核 。 2.报表 复核













































































第 111 页 基金托 管人 在收 到基 金管 理人编 制的 基金 财务 报表 后,进 行独 立的 复核 。核 对不符 时 , 应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ,进 行调 整, 直至双 方数 据完 全一 致。 3.财务 报表 的编 制与 复核 时间安 排 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 每月 结束 后 5 个工 作日内 完成 月度 报表 的编 制及复 核 ; 在每个 季度 结束 之日 起 15 个工作 日内 完成 基金 季度 报告的 编制 及复 核; 在上 半年结 束之 日 起 60 日内 完成 基金 半年 度 报告的 编制 及复 核 ; 在 每年 结束之 日 起 90 日内 完成 基 金年度 报告 的编制 及复 核 。 基 金托 管 人在复 核过 程 中 , 发现 双 方的报 表存 在不 符时 , 基 金管理 人和 基金 托管人 应共 同查 明原 因 , 进行调 整 , 调 整以 国家 有 关规定 为准 。 基金 年度 报 告的财 务会 计报 告应当 经过 审计 。 基金 合 同生效 不足 两个 月的 , 基 金管理 人可 以不 编制 当期 季度报 告 、 半 年 度报告 或者 年度 报告 。 (七 ) 在 有需 要时 , 基 金管 理人应 每季 度向 基金 托管 人提供 基金 业绩 比较 基准 的基础 数 据和编 制结 果。 六、基 金份 额持 有人 名册 的保管 基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称、 证件 号码 和持 有的 基金份 额 。 基金份 额持 有人 名册 由基 金登记 机构 根据 基金 管理 人的指 令编 制和 保管 , 基金 管理人 和基 金 托管人 应分 别保 管基 金份 额持有 人名 册, 保存 期不 少于 15 年 。如 不能 妥善 保 管,则 按相 关 法律法 规承 担责 任。 在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ,基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 , 不得无 故拒 绝或 延误 提供 , 并 保证 其的 真实 性、 准 确性和 完整 性 。 基 金管 理 人和托 管人 不得 将所保 管的 基金 份额 持有 人名册 用于 基金 托管 业务 以外的 其他 用途 ,并 应遵 守保密 义务 。 七、适 用法 律与 争议 解决 方式 各方当 事人 同意 , 因本 协 议而产 生的 或与 本协 议有 关的一 切争 议 , 如 经友 好 协商未 能解 决的 , 任 何一 方均 有权 将 争议提 交华 南国 际经 济贸 易仲裁 委员 会 , 按 照华 南 国际经 济贸 易 仲 裁委员 会届 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁 。 仲 裁地 点 为深圳 市 。 仲 裁裁 决是 终 局的 , 对 各方 当 事人均 有约 束力 ,仲 裁费 用由败 诉方 承担 。 争议处 理期 间, 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 , 各 自继 续忠 实 、 勤勉、 尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 本协议 受中 华人 民共 和国 法律( 不含 港澳 台立 法) 管辖。 八、托 管协 议的 变更 、终 止与基 金财 产的 清算 (一) 托管 协议 的变 更程 序













































































第 112 页 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议 进行 修 改。 修改 后的 新协 议, 其 内容不 得与 基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变 更 应报中 国证 监会 备案 。 (二) 基金 托管 协议 终止 的情形 1、 《基 金合 同》 终止 ; 2、基 金托 管人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ,不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ,而 在 6 个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ; 3、基 金管 理人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ,不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ,而 在 6 个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务; 4、发 生法 律法 规、 中国 证 监会或 《基 金合 同》 规定 的其他 终止 事项 。 (三) 基金 财产 的清 算 基金管 理人 与基 金托 管人 按照《 基金 合同 》的 约定 处理基 金财 产的 清算 。













































































第 113 页 二十、 对基金份额持有人 的服务 对于基 金份 额持 有人 和潜 在投资 者 , 基 金管 理人 将 根据具 体情 况提 供一 系列 的服务 , 并 将根据 基金 份额 持有 人的 需要和 市场 的变 化, 增加 或变更 服务 项目 。主 要服 务内容 如下 :


(一 ) 客 服中 心电 话服 务


投资 者拨 打基 金管 理人 客 服热 线 400-888-5558 (国 内免长 途 话费) 可享 有如 下服 务: A 、 自助 语音 服务 :提 供 7 ×24 小时 电话 自助 语音 的 服务, 可进 行账户 查询 、基 金净 值、 基金产 品等 自助 查询 服务 。 B 、人 工坐 席服 务: 提 供每周 五天,每 天不少 于 8 小时 的人 工坐 席服务 ( 法定 节假 日除 外) 。 投 资者 可以 通过 该热 线 获得业 务咨 询、 基金账 户查 询、 交 易 情况 查询、 服务 投诉 及建 议、 信息定 制、 资料 修改 等专 项服务 。 (二) 综合 对账 单服 务


大成基 金按 季度 和年 度为 基金份 额持 有人 提供 综合 对账单 服 务, 服务 形式 包括 网站 自 助查询 、 电子 邮件 账单 、 手机短 信账 单 、 客 服热 线 查询 、 纸 质对 账 单邮寄 等。 其中 ,纸 质对 账单邮 寄仅 限 70 岁 以上 持 有人、 或确 有需 要并 已订 制纸质 对账 单 的持有 人。 (三) 财经 汇资 讯服 务


大 成财经 汇是 专为 大成 旗下 持有人 提供 的资 讯服 务平 台,财 经 汇提供 专业 、 独 家、 一 手 的理财 资讯 。 投 资者可 登 录基金 管理 人网 站 (www.dcfund.com.cn ) 财经汇 平台 免费 使用 。 (四) 网站 自助 服务


基 金管理 人网 站(www.dcfund.com.cn )为 投资 者提 供基 金账户 及交易 情况 查询 、 个人 资 料修改 、 手机 短信 和电 子 邮件信 息定 制等 自助 服务 , 提 供理 财刊 物 查阅、 公司 公告、 热点 问答 、 市场 点评 等信 息资 讯服 务。 同 时, 网 站还 设有 电子 邮箱服 务 ( 客 户服务 邮箱 :callcenter@dcfund.com.cn ) 和网 上在 线 答疑服 务。 (五 ) 网 上交 易服 务


本 基金管 理人 已开 通个 人投 资者网 上交 易业 务 。 个 人 投资者 通过 基金管 理人 网 站 www.dcfund.com.cn 可 以办 理基 金认 购、 申购 、 赎回 、 转换 、 撤 单、 基 金定 投 、 分红 方式 修改 、 账 户 资料修 改 、 交 易密 码修改 、 交 易情 况查 询和 账户信 息查询 等各 类业 务。其 中, 基金 定投 、转 换等业 务的 开通 时间 ,已 另行公 告为 准。 (六) 财富 俱乐 部


财富 俱乐部 是为 基金 份额 持有 人中的 高端 (VIP ) 客 户专 门设立 的 服务体 系, 将为 高端 (VIP )客户 提供 专项 的个 性化 服务。 (七) 投资 理财 中心


大 成基金 深圳 投资 理财 中心 负责所 辖区 域高 端 (VIP ) 客户的 柜 台式服 务工 作。 (八 ) 客 户投 诉建 议受 理 服务


投资 者可 以通 过基 金管理 人或 销售 机构 的柜 台、 投资 理 财中心 、 客服 热线 、 网 站 在线栏 目 、 电 子邮 件及信 函等渠 道进 行投 诉或 提 出 建议 。 对 于受 理










































































第 114 页 的投诉 或建 议, 基金 管理 人承诺 最 迟 T+1 日内 给予 回复; 不能 及时 回复 的, 在约定 的最 晚 主动联 系客 户时 间内 告知 客户。













































































第 115 页 二十 一 、招募说明书的存 放及查阅方式 (一) 招募 说明 书的 存放 地点 本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 、代 销机构 和注 册登 记机 构的 办公场 所 , 并刊登 在基 金管 理人 、基 金托管 人的 网站 上。 (二) 招募 说明 书的 查阅 方式 投资者 可在 办公 时间 免费 查阅本 基金 的招 募说 明书 , 也可按 工本 费购 买本 招募 说明书 的 复印件 ,但 应以 本基 金招 募说明 书的 正本 为准 。













































































第 116 页 二十二 、备查文件 备查文 件等 文本 存放 在基 金管理 人 、 基 金托 管人 和 销售机 构的 办公 场所 和营 业场所 , 在 办公时 间内 可供 免费 查阅 。 (一) 中国 证监 会注册 大成 景禄 灵活 配置 混合 型 证 券投资 基金 募集 的文 件 (二) 《大成 景 禄灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 (三) 《大 成 景 禄灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 (四) 《大 成 基 金管 理有 限 公司 开 放式 基金 业务 规则 》 (五) 法律 意见 书 (六) 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照 (七) 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照 (八) 中国 证监 会要 求的 其他文 件 大成基 金管 理有 限公 司 二〇一 六年 九 月 二十 三 日