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钢铁分级(502023)

钢铁分级:更新招募说明书(2016年9月)

更新的招募说明书
鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金
更 新 的 招 募 说 明 书
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零一六年九月更新的招募说明书
重要 提示
本 基 金 经 2 0 1 5 年 4 月 2 9 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 下 发 的 《 关 于 核 准 鹏 华 国 证 钢 铁 行
业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 ( 证 监 许 可 〔 2 0 1 5 〕 7 6 5 号 文 ) 注 册 , 进 行 募 集 。 根
据 相 关 法 律 法 规 , 本 基 金 基 金 合 同 已 于 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日 正 式 生 效 , 基 金 管 理 人 于 该 日 起 正
式 开 始 对 基 金 财 产 进 行 运 作 管 理 。
基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注
册 , 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断
或 保 证 , 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 。 中 国 证 监 会 不 对 基 金 的 投 资 价 值 和 市 场 前 景 等 作
出 实 质 性 判 断 或 保 证 。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 , 投 资 者 在 投 资
本 基 金 前 , 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 , 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 , 理 性 判 断 市 场 ,
并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 , 包 括 但 不 限 于 : 市 场 风 险 、 管 理 风 险 、 操 作 风 险 、 流 动
性 风 险 、 信 用 风 险 、 本 基 金 特 有 风 险 ( 包 括 作 为 指 数 基 金 的 风 险 、 作 为 上 市 基 金 的 风 险 和 作
为 分 级 基 金 的 风 险 ) 及 其 他 风 险 , 等 等 。
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 , 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场
基 金 , 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 , 通 过 跟
踪 标 的 指 数 表 现 , 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。
从 本 基 金 所 分 拆 的 两 类 基 金 份 额 来 看 , 鹏 华 钢 铁 A 份 额 为 稳 健 收 益 类 份 额 , 具 有 低 风 险
且 预 期 收 益 相 对 较 低 的 特 征 ; 鹏 华 钢 铁 B 份 额 为 积 极 收 益 类 份 额 , 具 有 高 风 险 且 预 期 收 益 相
对 较 高 的 特 征 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 , 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本
基 金 表 现 的 保 证 。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证
基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 ,
在 投 资 人 作 出 投 资 决 策 后 , 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 , 由 投 资 人 自 行 承
担 。 投 资 有 风 险 , 投 资 人 在 投 资 本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 等 信 息更新的招募说明书
披 露 文 件 , 自 主 判 断 基 金 的 投 资 价 值 , 自 主 做 出 投 资 决 策 , 自 行 承 担 投 资 风 险 。
本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2 0 1 6 年 8 月 1 2
日 , 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ( 未 经 审 计 ) 。更新的招募说明书
目 录
一 、 绪 言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
二 、 释 义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
三 、 基 金 管 理 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
四 、 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
五 、 相 关 服 务 机 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
六 、 基 金 份 额 的 分 级 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
七 、 基 金 份 额 的 净 值 计 算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
八 、 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 的 生 效 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
九 、 基 金 份 额 的 上 市 与 交 易 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
十 、 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
十 一 、 基 金 的 非 交 易 过 户 、 转 托 管 、 冻 结 与 解 冻 、 转 让 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
十 二 、 基 金 份 额 的 配 对 转 换 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
十 三 、 基 金 的 投 资 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
十 四 、 基 金 的 业 绩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6
十 五 、 基 金 的 财 产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6
十 六 、 基 金 资 产 的 估 值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7
十 七 、 基 金 的 收 益 分 配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1
十 八 、 基 金 份 额 的 折 算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
十 九 、 基 金 的 费 用 与 税 收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9
二 十 、 基 金 的 会 计 与 审 计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
二 十 一 、 基 金 的 信 息 披 露 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2
二 十 二 、 风 险 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7
二 十 三 、 基 金 的 终 止 与 清 算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1
二 十 四 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2
二 十 五 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6
二 十 六 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1
二 十 七 、 其 他 应 披 露 事 项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3
二 十 八 、 招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 6
二 十 九 、 备 查 文 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 6更新的招募说明书
1
一、 绪 言
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ) 、
《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金
销 售 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以
下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ) 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 以 及 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ) 的 约 定 编 写 。
本 招 募 说 明 书 阐 述 了 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” 或
“ 基 金 ” ) 的 投 资 目 标 、 策 略 、 风 险 、 费 率 等 与 投 资 人 投 资 决 策 有 关 的 必 要 事 项 , 投 资 人 在
做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 招 募 说 明 书 。
基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 对 其
真 实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集
的 。 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息 , 或 对 本
招 募 说 明 书 作 任 何 解 释 或 者 说 明 。
本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 注 册 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金
合 同 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 基
金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认
和 接 受 , 并 按 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲
了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 , 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 。
二、 释 义
在 本 招 募 说 明 书 中 , 除 非 文 意 另 有 所 指 , 下 列 词 语 或 简 称 具 有 如 下 含 义 :
1 、 基 金 或 本 基 金 : 指 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
2 、 基 金 管 理 人 : 指 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
3 、 基 金 托 管 人 : 指 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
4 、 基 金 合 同 : 指 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 对 该 基 金 合
同 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充
5 、 托 管 协 议 : 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 及 对 该 托 管 协 议 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充更新的招募说明书
2
6 、 招 募 说 明 书 或 本 招 募 说 明 书 : 指 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明 书 》 及 其 定 期 的 更 新
7 、 基 金 份 额 发 售 公 告 : 指 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公
告 》
8 、 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解 释 、
行 政 规 章 以 及 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约 束 力 的 决 定 、 决 议 、 通 知 等
9 、 《 基 金 法 》 : 指 2 0 0 3 年 1 0 月 2 8 日 经 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次 会
议 通 过 , 并 经 2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 修 订 ,
自 2 0 1 3 年 6 月 1 日 起 实 施 的 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出
的 修 订
1 0 、 《 销 售 办 法 》 : 指 中 国 证 监 会 2 0 1 3 年 3 月 1 5 日 颁 布 、 同 年 6 月 1 日 实 施 的 《 证 券
投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 1 、 《 信 息 披 露 办 法 》 : 指 中 国 证 监 会 2 0 0 4 年 6 月 8 日 颁 布 、 同 年 7 月 1 日 实 施 的 《 证
券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 2 、 《 运 作 办 法 》 : 指 中 国 证 监 会 2 0 1 4 年 7 月 7 日 颁 布 、 同 年 8 月 8 日 实 施 的 《 公 开
募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 3 、 中 国 证 监 会 : 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
1 4 、 银 行 业 监 督 管 理 机 构 : 指 中 国 人 民 银 行 和 / 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会
1 5 、 基 金 合 同 当 事 人 : 指 受 基 金 合 同 约 束 , 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主
体 , 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人
1 6 、 个 人 投 资 者 : 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 自 然 人
1 7 、 机 构 投 资 者 : 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 登 记 并
存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 、 事 业 法 人 、 社 会 团 体 或 其 他 组 织
1 8 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 : 指 符 合 《 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办 法 》 及 相
关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 机 构 投 资 者
1 9 、 投 资 人 : 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证
监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 人 的 合 称
2 0 、 基 金 份 额 持 有 人 : 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的 投 资 人 , 按 其 持
有 的 基 金 份 额 不 同 , 可 区 分 为 鹏 华 钢 铁 份 额 持 有 人 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 持 有 人 及 鹏 华 钢 铁 B
份 额 持 有 人更新的招募说明书
3
2 1 、 基 金 销 售 业 务 : 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金 , 发 售 基 金 份 额 , 办 理 基 金
份 额 的 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 非 交 易 过 户 、 转 托 管 及 定 期 定 额 投 资 等 业 务
2 2 、 销 售 机 构 : 指 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 以 及 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其
他 条 件 , 取 得 基 金 销 售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议 , 代 为 办 理 基
金 销 售 业 务 的 场 外 机 构 , 以 及 可 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 基 金 销 售 业 务 的 会 员 单 位
2 3 、 场 外 : 指 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 外 的 销 售 机 构 利 用 其 自 身 柜 台 或 其 他 交 易 系
统 办 理 本 基 金 基 金 份 额 的 认 购 、 申 购 和 赎 回 的 场 所 。 通 过 该 等 场 所 办 理 基 金 份 额 的 认 购 、 申
购 和 赎 回 也 称 为 场 外 认 购 、 场 外 申 购 和 场 外 赎 回
2 4 、 场 内 : 指 通 过 具 有 相 应 业 务 资 格 的 上 海 证 券 交 易 所 会 员 单 位 利 用 上 海 证 券 交 易 所 交
易 系 统 办 理 本 基 金 基 金 份 额 的 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 上 市 交 易 的 场 所 。 通 过 该 等 场 所 办 理 基 金
份 额 的 认 购 、 申 购 、 赎 回 也 称 为 场 内 认 购 、 场 内 申 购 、 场 内 赎 回
2 5 、 登 记 业 务 : 指 基 金 登 记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 , 具 体 内 容 包 括 投 资 人 开 放
式 基 金 账 户 / 上 海 证 券 账 户 的 建 立 和 管 理 、 基 金 份 额 登 记 、 基 金 销 售 业 务 的 确 认 、 清 算 和 结
算 、 代 理 发 放 红 利 、 建 立 并 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 和 办 理 非 交 易 过 户 等
2 6 、 登 记 机 构 : 指 办 理 登 记 业 务 的 机 构 。 基 金 的 登 记 机 构 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 或 接
受 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 委 托 代 为 办 理 登 记 业 务 的 机 构 , 本 基 金 的 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记
结 算 有 限 责 任 公 司
2 7 、 登 记 结 算 系 统 : 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 放 式 基 金 登 记 结 算 系 统 , 登 记
在 该 系 统 的 基 金 份 额 也 称 为 场 外 份 额
2 8 、 证 券 登 记 系 统 : 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 证 券 登 记 系 统 , 登 记
在 该 系 统 的 基 金 份 额 也 称 为 场 内 份 额
2 9 、 开 放 式 基 金 账 户 : 指 投 资 人 通 过 场 外 销 售 机 构 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 注
册 的 、 用 于 记 录 其 持 有 的 、 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的 账 户
3 0 、 上 海 证 券 账 户 : 指 投 资 人 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 开 设 的 上 海
证 券 交 易 所 人 民 币 普 通 股 票 账 户 ( 即 A 股 账 户 ) 或 证 券 投 资 基 金 账 户
3 1 、 基 金 交 易 账 户 : 指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 投 资 人 通 过 该 销 售 机 构 办 理 认 购 、
申 购 、 赎 回 、 转 换 及 转 托 管 等 业 务 而 引 起 的 基 金 份 额 变 动 及 结 余 情 况 的 账 户
3 2 、 标 的 指 数 : 指 国 证 钢 铁 行 业 指 数
3 3 、 基 金 份 额 : 指 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 和 / 或 鹏 华 钢 铁 B 份 额
3 4 、 鹏 华 钢 铁 份 额 : 指 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额更新的招募说明书
4
3 5 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 : 指 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 A 份 额 , 即 低 风 险
且 预 期 收 益 相 对 较 低 的 稳 健 收 益 类 份 额
3 6 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 : 指 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 B 份 额 , 即 高 风 险
且 预 期 收 益 相 对 较 高 的 积 极 收 益 类 份 额
3 7 、 基 金 合 同 生 效 日 : 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件 , 基 金 管 理
人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕 , 并 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 的 日 期
3 8 、 基 金 合 同 终 止 日 : 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 , 基 金 财 产 清 算 完 毕 ,
清 算 结 果 报 中 国 证 监 会 备 案 并 予 以 公 告 的 日 期
3 9 、 基 金 募 集 期 : 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间 , 最 长 不 得 超 过 3
个 月
4 0 、 存 续 期 : 指 基 金 合 同 生 效 至 终 止 之 间 的 不 定 期 期 限
4 1 、 工 作 日 : 指 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日
4 2 、 T 日 : 指 销 售 机 构 在 规 定 时 间 受 理 投 资 人 申 购 、 赎 回 或 其 他 业 务 申 请 的 开 放 日
4 3 、 T + n 日 : 指 自 T 日 起 第 n 个 工 作 日 ( 不 包 含 T 日 )
4 4 、 开 放 日 : 指 为 投 资 人 办 理 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 或 其 他 业 务 的 工 作 日
4 5 、 开 放 时 间 : 指 开 放 日 基 金 接 受 申 购 、 赎 回 或 其 他 交 易 的 时 间 段
4 6 、 认 购 : 指 在 基 金 募 集 期 内 , 投 资 人 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为
4 7 、 上 市 交 易 : 指 基 金 投 资 者 通 过 上 海 证 券 交 易 所 会 员 单 位 以 集 中 竞 价 的 方 式 买 卖 基 金
份 额 的 行 为
4 8 、 申 购 : 指 基 金 合 同 生 效 后 , 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金
份 额 的 行 为
4 9 、 赎 回 : 指 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 的 条 件 要
求 将 基 金 份 额 兑 换 为 现 金 的 行 为
5 0 、 巨 额 赎 回 : 指 本 基 金 单 个 开 放 日 , 鹏 华 钢 铁 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 总 数 加 上 基
金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 )
超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 ( 包 括 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 ) 的
1 0 %
5 1 、 配 对 转 换 : 指 鹏 华 钢 铁 份 额 与 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 之 间 按 约 定 的 转 换
规 则 进 行 转 换 的 行 为 , 包 括 基 金 份 额 的 分 拆 和 合 并
5 2 、 分 拆 : 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 按 照 2 份 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额更新的招募说明书
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对 应 1 份 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 1 份 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 比 例 进 行 转 换 的 行 为
5 3 、 合 并 : 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 按 照 1 份 鹏
华 钢 铁 A 份 额 与 1 份 鹏 华 钢 铁 B 份 额 对 应 2 份 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 的 比 例 进 行 转 换 的 行 为
5 4 、 折 算 : 指 在 基 金 份 额 持 有 人 所 持 基 金 资 产 净 值 不 变 的 前 提 下 , 由 基 金 管 理 人 按 照 一
定 比 例 调 整 鹏 华 钢 铁 份 额 净 值 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 参 考 净 值 和 / 或 鹏 华 钢 铁 B 份 额 参 考 净 值 ,
使 得 基 金 份 额 持 有 人 所 持 基 金 份 额 相 应 变 化 的 行 为 , 包 括 定 期 折 算 和 不 定 期 折 算
5 5 、 定 期 折 算 : 指 基 金 管 理 人 按 一 定 的 周 期 进 行 的 基 金 份 额 折 算 的 行 为
5 6 、 不 定 期 折 算 : 指 当 鹏 华 钢 铁 份 额 净 值 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 参 考 净 值 和 / 或 鹏 华 钢 铁 B
份 额 参 考 净 值 满 足 一 定 的 条 件 时 , 基 金 管 理 人 进 行 的 基 金 份 额 折 算 行 为
5 7 、 基 金 转 换 : 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 有 效 公 告 规 定 的 条 件 ,
申 请 将 其 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 、 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 基
金 份 额 的 行 为
5 8 、 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额
销 售 机 构 的 操 作 , 包 括 系 统 内 转 托 管 和 跨 系 统 转 托 管
5 9 、 系 统 内 转 托 管 : 指 投 资 者 将 持 有 的 基 金 份 额 在 登 记 结 算 系 统 内 不 同 销 售 机 构 ( 网 点 )
之 间 进 行 转 托 管 的 行 为
6 0 、 跨 系 统 转 托 管 : 指 投 资 者 将 持 有 的 鹏 华 钢 铁 份 额 在 登 记 结 算 系 统 和 证 券 登 记 系 统 之
间 进 行 转 托 管 的 行 为
6 1 、 定 期 定 额 投 资 计 划 : 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 , 约 定 每 期 申 购 日 、 扣 款
金 额 及 扣 款 方 式 , 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 基
金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方 式
6 2 、 元 : 指 人 民 币 元
6 3 、 基 金 收 益 : 指 基 金 投 资 所 得 红 利 、 股 息 、 债 券 利 息 、 买 卖 证 券 价 差 、 银 行 存 款 利 息 、
已 实 现 的 其 他 合 法 收 入 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本 和 费 用 的 节 约
6 4 、 基 金 资 产 总 值 : 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申 购 款 及 其
他 资 产 的 价 值 总 和
6 5 、 基 金 资 产 净 值 : 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值
6 6 、 基 金 份 额 净 值 : 指 每 一 份 基 金 份 额 所 代 表 的 基 金 资 产 净 值 , 按 基 金 份 额 的 不 同 , 可
区 分 为 鹏 华 钢 铁 份 额 净 值 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 净 值 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 净 值
6 7 、 基 金 份 额 参 考 净 值 : 指 在 基 金 份 额 净 值 计 算 的 基 础 上 , 根 据 基 金 合 同 给 定 的 计 算 公更新的招募说明书
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式 得 到 的 基 金 份 额 估 算 价 值 , 按 基 金 份 额 的 不 同 , 可 区 分 为 鹏 华 钢 铁 A 份 额 参 考 净 值 、 鹏 华
钢 铁 B 份 额 参 考 净 值 。 基 金 份 额 参 考 净 值 是 对 基 金 份 额 价 值 的 一 个 估 算 , 并 不 代 表 基 金 份 额
持 有 人 可 获 得 的 实 际 价 值
6 8 、 基 金 资 产 估 值 : 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 , 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份
额 净 值 的 过 程
6 9 、 指 定 媒 介 : 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 、 互 联 网 网 站 及 其 他 媒 介
7 0 、 不 可 抗 力 : 指 基 金 合 同 当 事 人 不 能 预 见 、 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客 观 事 件
三、 基金 管理人
( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况
1 、 名 称 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
2 、 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层
3 、 设 立 日 期 : 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日
4 、 法 定 代 表 人 : 何 如
5 、 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层
6 、 电 话 : ( 0 7 5 5 ) 8 2 0 2 1 2 3 3 传 真 : ( 0 7 5 5 ) 8 2 0 2 1 1 5 5
7 、 联 系 人 : 吕 奇 志
8 、 注 册 资 本 : 人 民 币 1 . 5 亿 元
9 、 股 权 结 构 :
出 资 人 名 称
出 资 额 ( 万
元 )
出 资 比 例
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 7 , 5 0 0 5 0 %
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公
司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . )
7 , 3 5 0 4 9 %
深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 1 5 0 1 %
总 计 1 5 , 0 0 0 1 0 0 %
( 二 ) 主 要 人 员 情 况
1 、 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员
何 如 先 生 , 董 事 长 , 硕 士 , 高 级 会 计 师 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 中 国 电 子 器 件 公 司 深 圳 公 司
副 总 会 计 师 兼 财 务 处 处 长 、 总 会 计 师 、 常 务 副 总 经 理 、 总 经 理 、 党 委 书 记 , 深 圳 发 展 银 行 行更新的招募说明书
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长 助 理 、 副 行 长 、 党 委 委 员 、 副 董 事 长 、 行 长 、 党 委 副 书 记 , 现 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董
事 长 、 党 委 书 记 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 。
邓 召 明 先 生 , 董 事 , 经 济 学 博 士 , 讲 师 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 北 京 理 工 大 学 管 理 与 经 济 学
院 讲 师 、 中 国 兵 器 工 业 总 公 司 主 任 科 员 、 中 国 证 监 会 处 长 、 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 ,
现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 、 党 总 支 书 记 。
孙 煜 扬 先 生 , 董 事 , 经 济 学 博 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 贵 州 省 政 府 经 济 体 制 改 革 委 员 会 主
任 科 员 、 中 共 深 圳 市 委 政 策 研 究 室 副 处 长 、 深 圳 证 券 结 算 公 司 常 务 副 总 经 理 、 深 圳 证 券 交 易
所 首 任 行 政 总 监 、 香 港 深 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 助 理 总 经 理 、 香 港 深 业 控 股 有 限 公 司 副 总 经 理 、
中 国 高 新 技 术 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 兼 行 政 总 裁 、 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 裁 、
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 、 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 公 司 顾 问 。
周 中 国 先 生 , 董 事 , 会 计 学 硕 士 研 究 生 , 国 籍 : 中 国 。 曾 任 深 圳 市 华 为 技 术 有 限 公 司 定
价 中 心 经 理 助 理 ; 2 0 0 0 年 7 月 起 历 任 国 信 证 券 有 限 责 任 公 司 资 金 财 务 总 部 业 务 经 理 、 外 派
财 务 经 理 、 高 级 经 理 、 总 经 理 助 理 、 副 总 经 理 、 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 总 部 副 总 经
理 、 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 ; 2 0 1 5 年 6 月 至 今 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 总 部 总 经
理 。
M a s s i m o M a z z i n i 先 生 , 董 事 , 经 济 和 商 学 学 士 。 国 籍 : 意 大 利 。 曾 在 安 达 信 ( A r t h u r
A n d e r s e n M B A ) 从 事 风 险 管 理 和 资 产 管 理 工 作 , 历 任 C A A I P G S G R 投 资 总 监 、 C A A M A I S G R
及 C A A I P G S G R 首 席 执 行 官 和 投 资 总 监 、 东 方 汇 理 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 ( C A A M S G R ) 投 资
副 总 监 、 农 业 信 贷 另 类 投 资 集 团 ( C r e d i t A g r i c o l e A l t e r n a t i v e I n v e s t m e n t s G r o u p ) 国
际 执 行 委 员 会 委 员 、 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . )
投 资 方 案 部 投 资 总 监 、 E p s i l o n 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E p s i l o n S G R ) 首 席 执 行 官 , 欧 利 盛 资
本 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S . A . ) ( 卢 森 堡 ) 首 席 执 行 官 和 总 经 理 。 现 任 意 大 利 欧 利 盛
资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 市 场 及 业 务 发 展 总 监 。
A n d r e a V i s m a r a 先 生 , 董 事 , 法 学 学 士 , 律 师 , 国 籍 : 意 大 利 。 曾 在 意 大 利 多 家 律 师
事 务 所 担 任 律 师 , 先 后 在 法 国 农 业 信 贷 集 团 ( C r e d i t A g r i c o l e G r o u p ) 东 方 汇 理 资 产 管 理
股 份 有 限 公 司 ( C A A M S G R ) 法 务 部 、 产 品 开 发 部 , 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n
C a p i t a l S G R S . p . A . ) 治 理 与 股 权 部 工 作 , 现 在 担 任 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A ) 董 事 会 秘 书 兼 任 企 业 事 务 部 总 经 理 , 欧 利 盛 资 本 股 份 公 司
( E u r i z o n C a p i t a l S . A . ) ( 卢 森 堡 ) 企 业 服 务 部 总 经 理 。更新的招募说明书
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史 际 春 先 生 , 独 立 董 事 , 法 学 博 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 安 徽 大 学 讲 师 、 中 国 人 民 大 学 副
教 授 , 现 任 中 国 人 民 大 学 法 学 院 教 授 、 博 士 生 导 师 , 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家 , 兼 任 中 国 法 学 会
经 济 法 学 研 究 会 副 会 长 、 北 京 市 人 大 常 委 会 和 法 制 委 员 会 委 员 。
张 元 先 生 , 独 立 董 事 , 大 学 本 科 , 国 籍 : 中 国 。 曾 任 新 疆 军 区 干 事 、 秘 书 、 编 辑 , 甘 肃
省 委 研 究 室 干 事 、 副 处 长 、 处 长 、 副 主 任 , 中 央 金 融 工 作 委 员 会 研 究 室 主 任 , 中 国 银 监 会 政
策 法 规 部 ( 研 究 局 ) 主 任 ( 局 长 ) 等 职 务 ; 2 0 0 5 年 6 月 至 2 0 0 7 年 1 2 月 , 任 中 央 国 债 登 记
结 算 有 限 责 任 公 司 董 事 长 兼 党 委 书 记 ; 2 0 0 7 年 1 2 月 至 2 0 1 0 年 1 2 月 , 任 中 央 国 债 登 记 结 算
有 限 责 任 公 司 监 事 长 兼 党 委 副 书 记 。
高 臻 女 士 , 独 立 董 事 , 工 商 管 理 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 曾 任 中 国 进 出 口 银 行 副 处 长 , 负 责
贷 款 管 理 和 运 营 , 项 目 涉 及 制 造 业 、 能 源 、 电 信 、 跨 国 并 购 ; 2 0 0 7 年 加 入 曼 达 林 投 资 顾 问
有 限 公 司 , 现 任 曼 达 林 投 资 顾 问 有 限 公 司 执 行 合 伙 人 。
2 、 基 金 管 理 人 监 事 会 成 员
黄 俞 先 生 , 监 事 会 主 席 , 研 究 生 学 历 , 国 籍 : 中 国 。 曾 在 中 农 信 公 司 、 正 大 财 务 公 司 工
作 , 曾 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 监 事 , 现 任 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 长 。
陈 冰 女 士 , 监 事 , 本 科 学 历 , 国 籍 : 中 国 。 曾 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 部 会 计 、
上 海 营 业 部 财 务 科 副 科 长 、 资 金 财 务 部 财 务 科 副 经 理 、 资 金 财 务 部 资 金 科 经 理 、 资 金 财 务 部
主 任 会 计 师 兼 科 经 理 、 资 金 财 务 部 总 经 理 助 理 、 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 等 , 现 任 国 信 证 券 资
金 财 务 总 部 副 总 经 理 兼 资 金 运 营 部 总 经 理 、 融 资 融 券 部 总 经 理 。
S A N D R O V E S P R I N I 先 生 , 监 事 , 工 商 管 理 学 士 , 国 籍 : 意 大 利 。 先 后 在 米 兰 军 医 院 出 纳
部 、 税 务 师 事 务 所 、 菲 亚 特 汽 车 发 动 机 和 变 速 器 平 台 管 控 管 理 团 队 工 作 、 圣 保 罗 I M I 资 产 管
理 S G R 企 业 经 管 部 、 圣 保 罗 财 富 管 理 企 业 管 控 部 工 作 、 曾 任 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 财 务 管 理 和 投 资 经 理 , 现 任 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 财 务 负 责 人 。
于 丹 女 士 , 职 工 监 事 , 法 学 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 北 京 市 金 杜 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 律 师 ;
2 0 1 1 年 7 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 , 现 任 监 察 稽 核 部 总 经
理 助 理 。
郝 文 高 先 生 , 职 工 监 事 , 大 专 学 历 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 深 圳 奥 尊 电 脑 有 限 公 司 证 券 基 金
事 业 部 副 经 理 、 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 事 务 部 总 监 ; 2 0 1 1 年 7 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有
限 公 司 , 现 任 登 记 结 算 部 总 经 理 。更新的招募说明书
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刘 嵚 先 生 , 职 工 监 事 , 管 理 学 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 毕 马 威 ( 中 国 ) 管 理 顾 问 公 司 咨
询 顾 问 , 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 副 总 经 理 ; 2 0 1 4 年 1 0 月 加 入 鹏 华 基 金 管 理 有 限
公 司 , 现 任 北 京 分 公 司 总 经 理 。
3 、 高 级 管 理 人 员 情 况
何 如 先 生 , 董 事 长 , 简 历 同 前 。
邓 召 明 先 生 , 董 事 , 总 裁 , 简 历 同 前 。
高 阳 先 生 , 副 总 裁 , 特 许 金 融 分 析 师 ( C F A ) , 经 济 学 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 中 国 国
际 金 融 有 限 公 司 经 理 , 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 博 时 价 值 增 长 基 金 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 总 经
理 、 基 金 裕 泽 基 金 经 理 、 基 金 裕 隆 基 金 经 理 、 股 票 投 资 部 总 经 理 , 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 副 总 裁 。
邢 彪 先 生 , 副 总 裁 , 工 商 管 理 硕 士 、 法 学 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 中 国 人 民 大 学 校 办 科
员 , 中 国 证 监 会 办 公 厅 副 处 级 秘 书 , 全 国 社 保 基 金 理 事 会 证 券 投 资 部 处 长 、 股 权 资 产 部 ( 实
业 投 资 部 ) 副 主 任 , 并 于 2 0 1 4 年 至 2 0 1 5 年 期 间 担 任 中 国 证 监 会 第 1 6 届 主 板 发 审 委 专 职 委
员 , 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 。
高 鹏 先 生 , 副 总 裁 , 经 济 学 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 法 律 部
监 察 稽 核 经 理 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 副 总 经 理 、 监 察 稽 核 部 总 经 理 、 职 工 监 事 、
督 察 长 , 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 、 电 子 商 务 部 总 经 理 。
苏 波 先 生 , 副 总 裁 , 管 理 学 博 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 深 圳 经 济 特 区 证 券 公 司 研 究 所 副 所
长 、 投 资 部 经 理 , 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 渠 道 服 务 二 部 总 监 助 理 , 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司
信 息 技 术 部 总 经 理 助 理 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 、 机 构 理 财 部 总 经 理 、 职 工 监 事 ,
现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 。
高 永 杰 先 生 , 督 察 长 , 法 学 硕 士 , 国 籍 : 中 国 。 历 任 中 共 中 央 办 公 厅 秘 书 局 干 部 , 中 国
证 监 会 办 公 厅 新 闻 处 干 部 、 秘 书 处 副 处 级 秘 书 、 发 行 监 管 部 副 处 长 、 人 事 教 育 部 副 处 长 、 处
长 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 总 经 理 , 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 。
4 、 本 基 金 基 金 经 理
焦 文 龙 先 生 , 国 籍 中 国 , 经 济 学 硕 士 , 7 年 证 券 从 业 经 验 。 2 0 0 9 年 6 月 加 盟 鹏 华 基 金 管
理 有 限 公 司 , 历 任 监 察 稽 核 部 金 融 工 程 师 、 量 化 及 衍 生 品 投 资 部 资 深 量 化 研 究 员 , 先 后 从 事
金 融 工 程 、 量 化 研 究 等 工 作 ; 2 0 1 5 年 5 月 起 担 任 鹏 华 一 带 一 路 分 级 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 5 年
5 月 起 兼 任 鹏 华 高 铁 产 业 分 级 基 金 、 鹏 华 新 能 源 分 级 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 5 年 8 月 起 兼 任 鹏 华
新 丝 路 分 级 基 金 、 鹏 华 钢 铁 分 级 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 5 年 1 1 月 起 兼 任 鹏 华 创 业 板 分 级 基 金 基更新的招募说明书
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金 经 理 。 焦 文 龙 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 。
焦 文 龙 管 理 其 它 基 金 情 况 :
2 0 1 5 年 5 月 起 担 任 鹏 华 一 带 一 路 分 级 基 金 基 金 经 理 ;
2 0 1 5 年 5 月 起 兼 任 鹏 华 高 铁 产 业 分 级 基 金 、 鹏 华 新 能 源 分 级 基 金 基 金 经 理 ;
2 0 1 5 年 8 月 起 兼 任 鹏 华 新 丝 路 分 级 基 金 ;
2 0 1 5 年 1 1 月 起 兼 任 鹏 华 创 业 板 分 级 基 金 基 金 经 理 。
陈 龙 先 生 , 国 籍 中 国 , 经 济 学 硕 士 , 7 年 证 券 从 业 经 验 。 曾 任 杭 州 衡 泰 软 件 公 司 金 融 工
程 师 , 2 0 0 9 年 1 2 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 监 察 稽 核 部 金 融 工 程 总 监 助 理 、 量 化
及 衍 生 品 投 资 部 量 化 研 究 总 监 助 理 , 先 后 从 事 金 融 工 程 、 量 化 研 究 等 工 作 ; 2 0 1 5 年 9 月 起
担 任 鹏 华 钢 铁 分 级 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 7 月 起 兼 任 鹏 华 创 业 板 分 级 基 金 基 金 经 理 。 陈 龙
先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 。
陈 龙 管 理 其 它 基 金 情 况 :
2 0 1 6 年 7 月 起 兼 任 鹏 华 创 业 板 分 级 基 金 基 金 经 理 。
5 、 投 资 决 策 委 员 会 成 员 情 况
邓 召 明 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总 裁 、 党 总 支 书 记 。
高 阳 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 。
初 冬 女 士 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 、 固 定 收 益 投 资 总 监 、 固 定 收 益 部 总 经 理 ,
社 保 基 金 组 合 投 资 经 理 及 鹏 华 丰 盛 稳 固 收 益 债 券 、 鹏 华 双 债 增 利 债 券 、 鹏 华 双 债 加 利 债 券 基
金 基 金 经 理 。
冀 洪 涛 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 、 权 益 投 资 总 监 、 权 益 投 资 一 部 总 经 理 ,
社 保 基 金 组 合 投 资 经 理 , 专 户 投 资 经 理 。
王 宗 合 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 二 部 总 经 理 , 鹏 华 消 费 优 选 混 合 、 鹏 华 金
刚 保 本 混 合 、 鹏 华 品 牌 传 承 混 合 、 鹏 华 养 老 产 业 股 票 、 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 、 鹏 华 金 城 保 本 混
合 基 金 基 金 经 理 。
王 咏 辉 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 及 衍 生 品 投 资 部 总 经 理 , 鹏 华 中 证 5 0 0 指 数
( L O F ) 、 鹏 华 地 产 分 级 、 鹏 华 沪 深 3 0 0 指 数 ( L O F ) 、 鹏 华 创 业 板 分 级 、 鹏 华 互 联 网 分 级 基
金 基 金 经 理 。
梁 浩 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 总 经 理 , 鹏 华 新 兴 产 业 混 合 、 鹏 华 动 力 增 长 混
合 ( L O F ) 、 鹏 华 健 康 环 保 混 合 、 鹏 华 医 药 科 技 混 合 基 金 基 金 经 理 。更新的招募说明书
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阳 先 伟 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 执 行 总 经 理 。
陈 鹏 先 生 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 二 部 副 总 经 理 , 鹏 华 中 国 5 0 混 合 、 鹏 华 消
费 领 先 混 合 基 金 基 金 经 理 。
6 、 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 。
( 三 ) 基 金 管 理 人 的 职 责
1 、 依 法 募 集 资 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 募
集 、 申 购 、 赎 回 和 登 记 事 宜 ;
2 、 办 理 基 金 备 案 手 续 ;
3 、 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理 、 分 别 记 账 , 进 行 证 券 投 资 ;
4 、 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收 益 ;
5 、 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ;
6 、 编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ;
7 、 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 , 确 定 鹏 华 钢 铁 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 ;
8 、 办 理 与 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ;
9 、 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
1 0 、 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 ;
1 1 、 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 ;
1 2 、 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 职 责 。
( 四 ) 基 金 管 理 人 的 承 诺
1 、 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《 基 金 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、
《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 等 法 律 法 规 的 行 为 , 并 承 诺 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度 , 采 取
有 效 措 施 , 防 止 违 法 行 为 的 发 生 。
2 、 基 金 管 理 人 的 禁 止 行 为 :
( 1 ) 将 基 金 管 理 人 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ;
( 2 ) 不 公 平 地 对 待 公 司 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ;
( 3 ) 利 用 基 金 财 产 或 者 职 务 之 便 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 牟 取 利 益 ;
( 4 ) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ;
( 5 ) 侵 占 、 挪 用 基 金 财 产 ;
( 6 ) 泄 露 因 职 务 便 利 获 取 的 未 公 开 信 息 、 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 、 暗 示 他 人 从 事 相
关 的 交 易 活 动 ;更新的招募说明书
1 2
( 7 ) 玩 忽 职 守 , 不 按 照 规 定 履 行 职 责 ;
( 8 ) 法 律 、 行 政 法 规 以 及 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 。
3 、 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 , 强 化 职 业 操 守 , 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律
法 规 及 行 业 规 范 , 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 , 不 从 事 以 下 活 动 :
( 1 ) 越 权 或 违 规 经 营 ;
( 2 ) 违 反 法 律 法 规 、 基 金 合 同 或 托 管 协 议 ;
( 3 ) 故 意 损 害 基 金 份 额 持 有 人 或 基 金 合 同 其 他 当 事 人 的 合 法 权 益 ;
( 4 ) 在 向 中 国 证 监 会 报 送 的 资 料 中 弄 虚 作 假 ;
( 5 ) 拒 绝 、 干 扰 、 阻 挠 或 严 重 影 响 中 国 证 监 会 依 法 监 管 ;
( 6 ) 玩 忽 职 守 、 滥 用 职 权 , 不 按 照 规 定 履 行 职 责 ;
( 7 ) 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内
容 、 基 金 投 资 计 划 等 信 息 , 或 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 、 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 ;
( 8 ) 除 按 本 基 金 管 理 人 制 度 进 行 基 金 运 作 投 资 外 , 直 接 或 间 接 进 行 其 他 股 票 投 资 ;
( 9 ) 协 助 、 接 受 委 托 或 以 其 他 任 何 形 式 为 其 他 组 织 或 个 人 进 行 证 券 交 易 ;
( 1 0 ) 违 反 证 券 交 易 所 业 务 规 则 , 利 用 对 敲 、 倒 仓 等 非 法 手 段 操 纵 市 场 价 格 , 扰 乱 市 场
秩 序 ;
( 1 1 ) 贬 损 同 行 , 以 提 高 自 己 ;
( 1 2 ) 在 公 开 信 息 披 露 和 广 告 中 故 意 含 有 虚 假 、 误 导 、 欺 诈 成 份 ;
( 1 3 ) 以 不 正 当 手 段 谋 求 业 务 发 展 ;
( 1 4 ) 有 悖 社 会 公 德 , 损 害 证 券 投 资 基 金 人 员 形 象 ;
( 1 5 ) 其 他 法 律 、 行 政 法 规 禁 止 的 行 为 。
4 、 基 金 经 理 承 诺
( 1 ) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最
大 利 益 ;
( 2 ) 不 得 利 用 职 务 之 便 为 自 己 、 受 雇 人 或 任 何 第 三 者 牟 取 利 益 ;
( 3 ) 不 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 , 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资
内 容 、 基 金 投 资 计 划 等 信 息 , 或 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 、 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 ;
( 4 ) 不 从 事 损 害 基 金 财 产 和 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 证 券 交 易 及 其 他 活 动 。
( 五 ) 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 制 度
1 、 内 部 控 制 的 原 则更新的招募说明书
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基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 遵 循 以 下 原 则 :
( 1 ) 健 全 性 原 则 : 内 部 控 制 应 当 包 括 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 或 机 构 和 各 级 人 员 ,
并 涵 盖 到 决 策 、 执 行 、 监 督 、 反 馈 等 各 个 环 节 ;
( 2 ) 有 效 性 原 则 : 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 , 建 立 合 理 的 内 控 程 序 , 维 护 内 控 制 度
的 有 效 执 行 ;
( 3 ) 独 立 性 原 则 : 公 司 各 机 构 、 部 门 和 岗 位 职 责 应 当 保 持 相 对 独 立 , 公 司 基 金 资 产 、
自 有 资 产 、 其 他 资 产 的 运 作 应 当 分 离 ;
( 4 ) 相 互 制 约 原 则 : 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 应 当 权 责 分 明 、 相 互 制 衡 ;
( 5 ) 成 本 效 益 原 则 : 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本 , 提 高 经 济 效 益 ,
以 合 理 的 控 制 成 本 达 到 最 佳 的 内 部 控 制 效 果 。
2 、 制 订 内 部 控 制 制 度 应 当 遵 循 以 下 原 则 :
( 1 ) 合 法 合 规 性 原 则 : 基 金 管 理 人 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 、 法 规 、 规 章 和 各 项 规
定 ;
( 2 ) 全 面 性 原 则 : 内 部 控 制 制 度 应 当 涵 盖 基 金 管 理 人 经 营 管 理 的 各 个 环 节 , 不 得 留 有
制 度 上 的 空 白 或 漏 洞 ;
( 3 ) 审 慎 性 原 则 : 制 定 内 部 控 制 制 度 应 当 以 审 慎 经 营 、 防 范 和 化 解 风 险 为 出 发 点 ;
( 4 ) 适 时 性 原 则 : 内 部 控 制 制 度 的 制 定 应 当 随 着 有 关 法 律 法 规 的 调 整 和 基 金 管 理 人 经
营 战 略 、 经 营 方 针 、 经 营 理 念 等 内 外 部 环 境 的 变 化 进 行 及 时 的 修 改 或 完 善 。
3 、 内 部 控 制 体 系
( 1 ) 董 事 会 下 设 合 规 与 风 险 控 制 委 员 会 , 主 要 负 责 制 定 基 金 管 理 人 风 险 控 制 战 略 和 控
制 政 策 、 协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 。
( 2 ) 公 司 督 察 长 负 责 对 基 金 管 理 人 各 业 务 环 节 合 法 合 规 运 作 进 行 监 督 检 查 , 组 织 、 指
导 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 工 作 , 并 可 向 董 事 会 和 中 国 证 监 会 直 接 报 告 。
( 3 ) 公 司 经 营 管 理 层 、 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 、 公 司 各 部 门 总 经 理 定 期 召 开 会 议 对 各 类
风 险 予 以 充 分 的 评 估 和 防 范 , 对 业 务 过 程 中 潜 在 和 存 在 的 风 险 进 行 通 报 、 讨 论 , 并 及 时 采 取
防 范 和 控 制 措 施 。
( 4 ) 监 察 稽 核 部 负 责 对 基 金 管 理 人 各 部 门 的 风 险 控 制 情 况 进 行 检 查 , 定 期 不 定 期 对 业
务 部 门 内 部 控 制 制 度 执 行 情 况 和 遵 循 国 家 法 律 、 法 规 及 其 他 规 定 的 执 行 情 况 进 行 检 查 , 并 适
时 提 出 整 改 建 议 。
( 5 ) 业 务 部 门 : 对 本 部 门 业 务 范 围 内 的 业 务 风 险 负 有 管 控 和 及 时 报 告 的 义 务 。更新的招募说明书
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( 6 ) 员 工 : 依 照 公 司 “ 全 面 风 险 管 理 、 全 员 风 险 控 制 ” 的 理 念 , 公 司 每 个 员 工 均 负 有
一 线 风 险 控 制 职 责 , 负 责 把 公 司 的 风 险 控 制 理 念 和 措 施 落 实 到 每 一 个 业 务 环 节 当 中 , 并 负 有
把 业 务 过 程 中 发 现 的 风 险 隐 患 或 风 险 问 题 及 时 进 行 报 告 、 反 馈 的 义 务 。
4 、 内 部 控 制 措 施
( 1 ) 公 司 通 过 不 断 健 全 法 人 治 理 结 构 , 充 分 发 挥 独 立 董 事 和 监 事 会 的 监 督 职 能 , 力 争
从 源 头 上 杜 绝 不 正 当 关 联 交 易 、 利 益 输 送 和 内 部 人 控 制 现 象 的 发 生 , 保 护 投 资 人 利 益 和 公 司
合 法 权 益 。
( 2 ) 管 理 层 牢 固 树 立 了 内 控 优 先 的 风 险 管 理 理 念 , 并 着 力 培 养 全 体 员 工 的 风 险 防 范 意
识 , 营 造 浓 厚 的 风 险 管 理 文 化 氛 围 , 保 证 全 体 员 工 及 时 了 解 国 家 法 律 法 规 和 公 司 规 章 制 度 ,
使 风 险 意 识 贯 穿 到 公 司 各 个 部 门 、 各 个 岗 位 和 各 个 环 节 。
( 3 ) 公 司 依 据 自 身 经 营 特 点 建 立 了 包 括 岗 位 自 控 、 相 关 部 门 和 岗 位 之 间 相 互 监 督 制 衡 、
督 察 长 和 监 察 稽 核 部 监 督 的 、 权 责 统 一 、 严 密 有 效 的 三 道 内 控 防 线 。
( 4 ) 建 立 并 不 断 完 善 内 部 控 制 体 系 及 内 部 控 制 制 度 : 自 成 立 来 , 公 司 不 断 完 善 内 控 组
织 架 构 、 控 制 程 序 、 控 制 措 施 以 及 控 制 职 责 , 建 立 健 全 内 部 控 制 体 系 。 通 过 不 断 地 对 内 部 控
制 制 度 进 行 修 订 和 更 新 , 公 司 的 内 部 控 制 制 度 不 断 走 向 完 善 。
( 5 ) 建 立 健 全 各 项 管 理 制 度 和 业 务 规 章 : 公 司 建 立 了 包 括 投 资 管 理 制 度 、 基 金 会 计 制
度 、 信 息 披 露 制 度 、 监 察 稽 核 制 度 、 信 息 技 术 管 理 制 度 、 公 司 财 务 制 度 等 基 本 管 理 制 度 以 及
包 括 岗 位 设 置 、 岗 位 职 责 、 操 作 流 程 手 册 在 内 的 业 务 流 程 、 规 章 等 , 从 基 本 管 理 制 度 和 业 务
流 程 上 进 行 风 险 控 制 。
( 6 ) 建 立 了 岗 位 分 离 、 相 互 制 衡 的 内 控 机 制 : 公 司 在 岗 位 设 置 上 采 取 了 严 格 的 分 离 制
度 , 实 现 了 基 金 投 资 与 交 易 、 交 易 与 清 算 、 公 司 会 计 与 基 金 会 计 等 业 务 岗 位 的 分 离 制 度 , 形
成 了 不 同 岗 位 之 间 的 相 互 制 衡 机 制 , 从 岗 位 设 置 上 减 少 和 防 范 操 作 及 操 守 风 险 。
( 7 ) 建 立 健 全 了 岗 位 责 任 制 : 公 司 通 过 健 全 岗 位 责 任 制 使 每 位 员 工 都 能 明 确 自 己 的 岗
位 职 责 和 风 险 管 理 责 任 。
( 8 ) 构 建 风 险 管 理 系 统 : 公 司 通 过 建 立 风 险 评 估 、 预 警 、 报 告 、 控 制 以 及 监 督 程 序 ,
并 经 过 适 当 的 控 制 流 程 , 定 期 或 实 时 对 风 险 进 行 评 估 、 预 警 、 监 督 , 从 而 识 别 、 评 估 和 预 警
与 公 司 管 理 及 基 金 运 作 有 关 的 风 险 , 通 过 明 晰 的 报 告 渠 道 , 对 风 险 问 题 进 行 层 层 监 督 、 管 理 、
控 制 , 使 部 门 和 管 理 层 即 时 把 握 风 险 状 况 并 及 时 、 快 速 作 出 风 险 控 制 决 策 。
( 9 ) 建 立 自 动 化 监 督 控 制 系 统 : 公 司 启 用 了 恒 生 交 易 系 统 以 及 自 行 开 发 的 投 资 指 标 监
控 系 统 等 计 算 机 辅 助 控 制 系 统 , 对 投 资 比 例 限 制 、 “ 禁 止 买 入 股 票 名 单 ” 、 交 叉 交 易 等 方 面更新的招募说明书
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进 行 电 子 化 控 制 , 有 效 地 防 止 了 运 作 风 险 和 操 守 风 险 。
( 1 0 ) 不 断 强 化 投 资 纪 律 , 严 格 实 施 股 票 库 制 度 : 公 司 不 断 强 化 投 资 纪 律 , 加 强 集 体 决
策 机 制 , 各 基 金 的 行 业 配 置 比 例 、 基 金 经 理 个 股 授 权 、 基 准 仓 位 等 由 投 资 决 策 委 员 会 决 定 。
同 时 , 公 司 建 立 了 严 格 的 股 票 库 制 度 、 禁 止 和 限 制 投 资 股 票 制 度 , 并 由 研 究 小 组 负 责 维 护 ,
所 有 股 票 投 资 必 须 完 全 从 股 票 库 中 选 择 。 公 司 还 建 立 了 契 约 风 险 评 估 制 度 , 定 期 对 各 基 金 遵
守 基 金 合 同 的 情 况 进 行 评 估 , 防 范 契 约 风 险 。
5 、 基 金 管 理 人 关 于 内 部 合 规 控 制 书 的 声 明
( 1 ) 基 金 管 理 人 确 知 建 立 、 实 施 和 维 持 内 部 控 制 制 度 是 基 金 管 理 人 董 事 会 及 管 理 层 的
责 任 ;
( 2 ) 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 上 关 于 内 部 控 制 的 披 露 真 实 、 准 确 ;
( 3 ) 本 基 金 管 理 人 承 诺 根 据 市 场 变 化 和 公 司 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 体 系 和 内 部 控 制 制
度 。
四、 基金 托管人
( 一 ) 基 金 托 管 人 概 况
1 、 基 本 情 况
名 称 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 招 商 银 行 ” )
设 立 日 期 : 1 9 8 7 年 4 月 8 日
注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
注 册 资 本 : 2 5 2 . 2 0 亿 元
法 定 代 表 人 : 李 建 红
行 长 : 田 惠 宇
资 产 托 管 业 务 批 准 文 号 : 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 2 ] 8 3 号
电 话 : 0 7 5 5 — 8 3 1 9 9 0 8 4
传 真 : 0 7 5 5 — 8 3 1 9 5 2 0 1
资 产 托 管 部 信 息 披 露 负 责 人 : 张 燕
2 、 发 展 概 况
招 商 银 行 成 立 于 1 9 8 7 年 4 月 8 日 , 是 我 国 第 一 家 完 全 由 企 业 法 人 持 股 的 股 份 制 商 业 银
行 , 总 行 设 在 深 圳 。 自 成 立 以 来 , 招 商 银 行 先 后 进 行 了 三 次 增 资 扩 股 , 并 于 2 0 0 2 年 3 月 成更新的招募说明书
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功 地 发 行 了 1 5 亿 A 股 , 4 月 9 日 在 上 交 所 挂 牌 ( 股 票 代 码 : 6 0 0 0 3 6 ) , 是 国 内 第 一 家 采 用
国 际 会 计 标 准 上 市 的 公 司 。 2 0 0 6 年 9 月 又 成 功 发 行 了 2 2 亿 H 股 , 9 月 2 2 日 在 香 港 联 交 所 挂
牌 交 易 ( 股 票 代 码 : 3 9 6 8 ) , 1 0 月 5 日 行 使 H 股 超 额 配 售 , 共 发 行 了 2 4 . 2 亿 H 股 。 截 止 , 2 0 1 6
年 3 月 3 1 日 , 本 集 团 总 资 产 5 . 4 3 2 万 亿 元 人 民 币 , 高 级 法 下 资 本 充 足 率 1 3 . 9 1 % , 权 重 法 下
资 本 充 足 率 1 2 . 5 1 % 。
2 0 0 2 年 8 月 , 招 商 银 行 成 立 基 金 托 管 部 ; 2 0 0 5 年 8 月 , 经 报 中 国 证 监 会 同 意 , 更 名 为
资 产 托 管 部 , 下 设 业 务 管 理 室 、 产 品 管 理 室 、 业 务 营 运 室 、 稽 核 监 察 室 、 基 金 外 包 业 务 室 5
个 职 能 处 室 , 现 有 员 工 6 0 人 。 2 0 0 2 年 1 1 月 , 经 中 国 人 民 银 行 和 中 国 证 监 会 批 准 获 得 证 券
投 资 基 金 托 管 业 务 资 格 , 成 为 国 内 第 一 家 获 得 该 项 业 务 资 格 上 市 银 行 ; 2 0 0 3 年 4 月 , 正 式
办 理 基 金 托 管 业 务 。 招 商 银 行 作 为 托 管 业 务 资 质 最 全 的 商 业 银 行 , 拥 有 证 券 投 资 基 金 托 管 、
受 托 投 资 管 理 托 管 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 托 管 ( Q F I I ) 、 全 国 社 会 保 障 基 金 托 管 、 保 险 资 金
托 管 、 企 业 年 金 基 金 托 管 等 业 务 资 格 。
招 商 银 行 确 立 “ 因 势 而 变 、 先 您 所 想 ” 的 托 管 理 念 和 “ 财 富 所 托 、 信 守 承 诺 ” 的 托 管 核
心 价 值 , 独 创 “ 6 S 托 管 银 行 ” 品 牌 体 系 , 以 “ 保 护 您 的 业 务 、 保 护 您 的 财 富 ” 为 历 史 使 命 ,
不 断 创 新 托 管 系 统 、 服 务 和 产 品 : 在 业 内 率 先 推 出 “ 网 上 托 管 银 行 系 统 ” 、 托 管 业 务 综 合 系
统 和 “ 6 心 ” 托 管 服 务 标 准 , 首 家 发 布 私 募 基 金 绩 效 分 析 报 告 , 开 办 国 内 首 个 托 管 银 行 网 站 ,
成 功 托 管 国 内 第 一 只 券 商 集 合 资 产 管 理 计 划 、 第 一 只 F O F 、 第 一 只 信 托 资 金 计 划 、 第 一 只 股
权 私 募 基 金 、 第 一 家 实 现 货 币 市 场 基 金 赎 回 资 金 T + 1 到 账 、 第 一 只 境 外 银 行 Q D I I 基 金 、 第
一 只 红 利 E T F 基 金 、 第 一 只 “ 1 + N ” 基 金 专 户 理 财 、 第 一 家 大 小 非 解 禁 资 产 、 第 一 单 T O T 保
管 , 实 现 从 单 一 托 管 服 务 商 向 全 面 投 资 者 服 务 机 构 的 转 变 , 得 到 了 同 业 认 可 。
经 过 十 四 年 发 展 , 招 商 银 行 资 产 托 管 规 模 快 速 壮 大 。 2 0 1 6 年 招 商 银 行 加 大 高 收 益 托 管
产 品 营 销 力 度 , 截 止 6 月 末 新 增 托 管 公 募 开 放 式 基 金 2 9 只 , 新 增 首 发 公 募 开 放 式 基 金 托 管
规 模 2 2 8 . 6 7 亿 元 。 克 服 国 内 证 券 市 场 震 荡 的 不 利 形 势 , 托 管 费 收 入 、 托 管 资 产 均 创 出 历 史
新 高 , 实 现 托 管 费 收 入 2 7 . 7 7 亿 元 , 同 比 增 长 4 5 . 1 6 % , 托 管 资 产 余 额 8 . 4 5 万 亿 元 , 同 比 增
长 5 9 . 7 4 % 。 作 为 公 益 慈 善 基 金 的 首 个 独 立 第 三 方 托 管 人 , 成 功 签 约 “ 壹 基 金 ” 公 益 资 金 托
管 , 为 我 国 公 益 慈 善 资 金 监 管 、 信 息 披 露 进 行 有 益 探 索 , 该 项 目 荣 获 2 0 1 2 中 国 金 融 品 牌 「 金
象 奖 」 “ 十 大 公 益 项 目 ” 奖 ; 四 度 蝉 联 获 《 财 资 》 “ 中 国 最 佳 托 管 专 业 银 行 ” 。 2 0 1 6 年 6
月 招 商 银 行 荣 膺 《 财 资 》 “ 中 国 最 佳 托 管 银 行 奖 ” , 成 为 国 内 唯 一 获 奖 项 国 内 托 管 银 行 , 该
行 “ 托 管 通 ” 获 得 国 内 《 银 行 家 》 2 0 1 6 中 国 金 融 创 新 “ 十 佳 金 融 产 品 创 新 奖 ” 。更新的招募说明书
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( 二 ) 主 要 人 员 情 况
李 建 红 先 生 , 本 行 董 事 长 、 非 执 行 董 事 , 2 0 1 4 年 7 月 起 担 任 本 行 董 事 、 董 事 长 。 英 国
东 伦 敦 大 学 工 商 管 理 硕 士 、 吉 林 大 学 经 济 管 理 专 业 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 招 商 局 集 团 有 限 公 司
董 事 长 , 兼 任 招 商 局 国 际 有 限 公 司 董 事 会 主 席 、 招 商 局 能 源 运 输 股 份 有 限 公 司 董 事 长 、 中 国
国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 长 、 招 商 局 华 建 公 路 投 资 有 限 公 司 董 事 长 和 招 商
局 资 本 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 长 。 曾 任 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 总 裁 助 理 、 总 经 济 师 、
副 总 裁 , 招 商 局 集 团 有 限 公 司 董 事 、 总 裁 。
田 惠 宇 先 生 , 本 行 行 长 、 执 行 董 事 , 2 0 1 3 年 5 月 起 担 任 本 行 行 长 、 本 行 执 行 董 事 。 美
国 哥 伦 比 亚 大 学 公 共 管 理 硕 士 学 位 , 高 级 经 济 师 。 曾 于 2 0 0 3 年 7 月 至 2 0 1 3 年 5 月 历 任 上
海 银 行 副 行 长 、 中 国 建 设 银 行 上 海 市 分 行 副 行 长 、 深 圳 市 分 行 行 长 、 中 国 建 设 银 行 零 售 业 务
总 监 兼 北 京 市 分 行 行 长 。
丁 伟 先 生 , 本 行 副 行 长 。 大 学 本 科 毕 业 , 副 研 究 员 。 1 9 9 6 年 1 2 月 加 入 本 行 , 历 任 杭 州
分 行 办 公 室 主 任 兼 营 业 部 总 经 理 , 杭 州 分 行 行 长 助 理 、 副 行 长 , 南 昌 支 行 行 长 , 南 昌 分 行 行
长 , 总 行 人 力 资 源 部 总 经 理 , 总 行 行 长 助 理 , 2 0 0 8 年 4 月 起 任 本 行 副 行 长 。 兼 任 招 银 国 际
金 融 有 限 公 司 董 事 长 。
姜 然 女 士 , 招 商 银 行 资 产 托 管 部 总 经 理 , 大 学 本 科 毕 业 , 具 有 基 金 托 管 人 高 级 管 理 人 员
任 职 资 格 。 先 后 供 职 于 中 国 农 业 银 行 黑 龙 江 省 分 行 , 华 商 银 行 , 中 国 农 业 银 行 深 圳 市 分 行 ,
从 事 信 贷 管 理 、 托 管 工 作 。 2 0 0 2 年 9 月 加 盟 招 商 银 行 至 今 , 历 任 招 商 银 行 总 行 资 产 托 管 部
经 理 、 高 级 经 理 、 总 经 理 助 理 等 职 。 是 国 内 首 家 推 出 的 网 上 托 管 银 行 的 主 要 设 计 、 开 发 者 之
一 , 具 有 2 0 余 年 银 行 信 贷 及 托 管 专 业 从 业 经 验 。 在 托 管 产 品 创 新 、 服 务 流 程 优 化 、 市 场 营
销 及 客 户 关 系 管 理 等 领 域 具 有 深 入 的 研 究 和 丰 富 的 实 务 经 验 。
( 三 ) 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 累 计 托 管 1 7 2 只 开 放 式 基 金 及 其 它 托 管
资 产 , 托 管 资 产 为 8 . 4 5 万 亿 元 人 民 币 。
( 四 ) 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度
1 、 内 部 控 制 目 标
确 保 托 管 业 务 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 , 自 觉 形 成 守 法 经 营 、 规 范 运更新的招募说明书
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作 的 经 营 思 想 和 经 营 理 念 ; 形 成 科 学 合 理 的 决 策 机 制 、 执 行 机 制 和 监 督 机 制 , 防 范 和 化 解 经
营 风 险 , 确 保 托 管 业 务 的 稳 健 运 行 和 托 管 资 产 的 安 全 完 整 ; 建 立 有 利 于 查 错 防 弊 、 堵 塞 漏 洞 、
消 除 隐 患 , 保 证 业 务 稳 健 运 行 的 风 险 控 制 制 度 , 确 保 托 管 业 务 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 、 及 时 ;
确 保 内 控 机 制 、 体 制 的 不 断 改 进 和 各 项 业 务 制 度 、 流 程 的 不 断 完 善 。
2 、 内 部 控 制 组 织 结 构
招 商 银 行 资 产 托 管 业 务 建 立 三 级 内 控 风 险 防 范 体 系 :
一 级 风 险 防 范 是 在 总 行 层 面 对 风 险 进 行 预 防 和 控 制 。
二 级 防 范 是 总 行 资 产 托 管 部 设 立 稽 核 监 察 室 , 负 责 部 门 内 部 风 险 预 防 和 控 制 。 稽 核 监 察
室 在 总 经 理 室 直 接 领 导 下 , 独 立 于 部 门 内 其 他 业 务 室 和 托 管 分 部 、 分 行 资 产 托 管 业 务 主 管 部
门 , 对 各 岗 位 、 各 业 务 室 、 各 分 部 、 各 项 业 务 中 的 风 险 控 制 情 况 实 施 监 督 , 及 时 发 现 内 部 控
制 缺 陷 , 提 出 整 改 方 案 , 跟 踪 整 改 情 况 。
三 级 风 险 防 范 是 总 行 资 产 托 管 部 在 专 业 岗 位 设 置 时 , 必 须 遵 循 内 控 制 衡 原 则 , 监 督 制 衡
的 形 式 和 方 式 视 业 务 的 风 险 程 度 决 定 。
3 、 内 部 控 制 原 则
( 1 ) 全 面 性 原 则 。 内 部 控 制 应 覆 盖 各 项 业 务 过 程 和 操 作 环 节 、 覆 盖 所 有 室 和 岗 位 , 并
由 全 部 人 员 参 与 。
( 2 ) 审 慎 性 原 则 。 内 部 控 制 的 核 心 是 有 效 防 范 各 种 风 险 , 托 管 组 织 体 系 的 构 成 、 内 部
管 理 制 度 的 建 立 都 要 以 防 范 风 险 、 审 慎 经 营 为 出 发 点 , 应 当 体 现 “ 内 控 优 先 ” 的 要 求 。
( 3 ) 独 立 性 原 则 。 各 室 、 各 岗 位 职 责 应 当 保 持 相 对 独 立 , 不 同 托 管 资 产 之 间 、 托 管 资
产 和 自 有 资 产 之 间 应 当 分 离 。 内 部 控 制 的 检 查 、 评 价 部 门 应 当 独 立 于 内 部 控 制 的 建 立 和 执 行
部 门 , 稽 核 监 察 室 应 保 持 高 度 的 独 立 性 和 权 威 性 , 负 责 对 部 门 内 部 控 制 工 作 进 行 评 价 和 检 查 。
( 4 ) 有 效 性 原 则 。 内 部 控 制 应 当 具 有 高 度 的 权 威 性 , 任 何 人 不 得 拥 有 不 受 内 部 控 制 约
束 的 权 利 , 内 部 控 制 存 在 的 问 题 应 当 能 够 得 到 及 时 的 反 馈 和 纠 正 。
( 5 ) 适 应 性 原 则 。 内 部 控 制 应 适 应 我 行 托 管 业 务 风 险 管 理 的 需 要 , 并 能 随 着 托 管 业 务
经 营 战 略 、 经 营 方 针 、 经 营 理 念 等 内 部 环 境 的 变 化 和 国 家 法 律 、 法 规 、 政 策 制 度 等 外 部 环 境
的 改 变 及 时 进 行 修 订 和 完 善 。 内 部 控 制 应 随 着 托 管 业 务 经 营 战 略 、 经 营 方 针 、 经 营 理 念 等 内
部 环 境 的 变 化 和 国 家 法 律 、 法 规 、 政 策 制 度 等 外 部 环 境 的 改 变 及 时 进 行 相 应 的 修 订 和 完 善 。
( 6 ) 防 火 墙 原 则 。 业 务 营 运 、 稽 核 监 察 等 相 关 室 , 应 当 在 制 度 上 和 人 员 上 适 当 分 离 ,
办 公 网 和 业 务 网 分 离 , 部 门 业 务 网 和 全 行 业 务 网 分 离 , 以 达 到 风 险 防 范 的 目 的 。
( 7 ) 重 要 性 原 则 。 内 部 控 制 应 当 在 全 面 控 制 的 基 础 上 , 关 注 重 要 托 管 业 务 事 项 和 高 风更新的招募说明书
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险 领 域 。
( 8 ) 制 衡 性 原 则 。 内 部 控 制 应 当 在 托 管 组 织 体 系 、 机 构 设 置 及 权 责 分 配 、 业 务 流 程 等
方 面 形 成 相 互 制 约 、 相 互 监 督 , 同 时 兼 顾 运 营 效 率 。
( 9 ) 成 本 效 益 原 则 。 内 部 控 制 应 当 权 衡 托 管 业 务 的 实 施 成 本 与 预 期 效 益 , 以 适 当 的 成
本 实 现 有 效 控 制 。
4 、 内 部 控 制 措 施
( 1 ) 完 善 的 制 度 建 设 。 招 商 银 行 资 产 托 管 部 制 定 了 《 招 商 银 行 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务
管 理 办 法 》 、 《 招 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 控 管 理 办 法 》 、 《 招 商 银 行 基 金 托 管 业 务 操 作 规 程 》
和 等 一 系 列 规 章 制 度 , 从 资 产 托 管 业 务 操 作 流 程 、 会 计 核 算 、 岗 位 管 理 、 档 案 管 理 、 保 密 管
理 和 信 息 管 理 等 方 面 , 保 证 资 产 托 管 业 务 科 学 化 、 制 度 化 、 规 范 化 运 作 。 为 保 障 托 管 资 产 安
全 和 托 管 业 务 正 常 运 作 , 切 实 维 护 托 管 业 务 各 当 事 人 的 利 益 , 避 免 托 管 业 务 危 机 事 件 发 生 或
确 保 危 机 事 件 发 生 后 能 够 及 时 、 准 确 、 有 效 地 处 理 , 招 商 银 行 还 制 定 了 《 招 商 银 行 托 管 业 务
危 机 事 件 应 急 处 理 办 法 》 , 并 建 立 了 灾 难 备 份 中 心 , 各 种 业 务 数 据 能 及 时 在 灾 难 备 份 中 心 进
行 备 份 , 确 保 灾 难 发 生 时 , 托 管 业 务 能 迅 速 恢 复 和 不 间 断 运 行 。
( 2 ) 经 营 风 险 控 制 。 招 商 银 行 资 产 托 管 部 托 管 项 目 审 批 、 资 金 清 算 与 会 计 核 算 双 人 双
岗 、 大 额 资 金 专 人 跟 踪 、 凭 证 管 理 、 差 错 处 理 等 一 系 列 完 整 的 操 作 规 程 , 有 效 地 控 制 业 务 运
作 过 程 中 的 风 险 。
( 3 ) 业 务 信 息 风 险 控 制 。 招 商 银 行 资 产 托 管 部 采 用 加 密 方 式 传 输 数 据 。 数 据 执 行 异 地
同 步 灾 备 , 同 时 , 每 日 实 时 对 托 管 业 务 数 据 库 进 行 备 份 , 托 管 业 务 数 据 每 日 进 行 备 份 , 所 有
的 业 务 信 息 须 经 过 严 格 的 授 权 才 能 进 行 访 问 。
( 4 ) 客 户 资 料 风 险 控 制 。 招 商 银 行 资 产 托 管 部 对 业 务 办 理 过 程 中 形 成 的 客 户 资 料 , 视
同 会 计 资 料 保 管 。 客 户 资 料 不 得 泄 露 , 有 关 人 员 如 需 调 用 , 须 经 总 经 理 室 成 员 审 批 , 并 做 好
调 用 登 记 。
( 5 ) 信 息 技 术 系 统 风 险 控 制 。 招 商 银 行 对 信 息 技 术 系 统 管 理 实 行 双 人 双 岗 双 责 、 机 房
2 4 小 时 值 班 并 设 置 门 禁 管 理 、 电 脑 密 码 设 置 及 权 限 管 理 、 业 务 网 和 办 公 网 、 与 全 行 业 务 网
双 分 离 制 度 , 与 外 部 业 务 机 构 实 行 防 火 墙 保 护 等 , 保 证 信 息 技 术 系 统 的 安 全 。
( 6 ) 人 力 资 源 控 制 。 招 商 银 行 资 产 托 管 部 通 过 建 立 良 好 的 企 业 文 化 和 员 工 培 训 、 激 励
机 制 、 加 强 人 力 资 源 管 理 及 建 立 人 才 梯 级 队 伍 及 人 才 储 备 机 制 , 有 效 的 进 行 人 力 资 源 控 制 。
( 五 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等更新的招募说明书
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有 关 证 券 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 投 资 范 围 、 投 资 对 象 、 基 金 投 融 资 比 例 、
基 金 投 资 禁 止 行 为 、 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 债 券 市 场 、 基 金 管 理 人 选 择 存 款 银 行 、 基 金 资 产
净 值 计 算 、 基 金 份 额 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收 益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 、
基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 的 合 法 性 、 合 规 性 进 行 监 督 和 核 查 。
基 金 托 管 人 对 上 述 事 项 的 监 督 与 核 查 中 发 现 基 金 管 理 人 的 实 际 投 资 运 作 违 反 《 基 金 法 》 、
《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 、 上 述 监 督 内 容 的 约 定 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 应
及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 进 行 整 改 , 整 改 的 时 限 应 符 合 法 规 允 许 的 投 资 比 例 调 整 期 限 。
基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 向 基 金 托 管 人 发 出 回 函 并 改 正 。 在 规 定
时 间 内 , 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基
金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 违 反 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 和 有
关 法 律 法 规 规 定 , 应 当 拒 绝 执 行 , 立 即 通 知 基 金 管 理 人 限 期 改 正 , 如 基 金 管 理 人 未 能 在 通 知
期 限 内 纠 正 的 , 基 金 托 管 人 应 向 中 国 证 监 会 报 告 。
基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 对 基 金 业
务 执 行 核 查 。 对 基 金 托 管 人 发 出 的 书 面 提 示 , 基 金 管 理 人 应 在 规 定 时 间 内 答 复 并 改 正 , 或 就
基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ; 对 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 要
求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 事 项 , 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 提 供 相 关 数 据 资 料 和 制
度 等 。
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 , 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 , 同 时 通 知 基 金 管
理 人 限 期 纠 正 , 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 管 理 人 无 正 当 理 由 , 拒 绝 、 阻 挠 对 方 根
据 托 管 协 议 规 定 行 使 监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或
经 基 金 托 管 人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。
五、 相关 服务机 构
( 一 ) 基 金 份 额 销 售 机 构
1 、 场 外 销 售 机 构
( 1 ) 直 销 机 构
1 ) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层
电 话 : ( 0 7 5 5 ) 8 2 0 2 1 2 3 3更新的招募说明书
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传 真 : ( 0 7 5 5 ) 8 2 0 2 1 1 5 5
联 系 人 : 吕 奇 志
2 ) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 9 号 5 0 2 室
电 话 : ( 0 1 0 ) 8 8 0 8 2 4 2 6
传 真 : ( 0 1 0 ) 8 8 0 8 2 0 1 8
联 系 人 : 李 筠
3 ) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 分 公 司
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 花 园 石 桥 路 3 3 号 花 旗 大 厦 8 0 1 B
电 话 : ( 0 2 1 ) 6 8 8 7 6 8 7 8
传 真 : ( 0 2 1 ) 6 8 8 7 6 8 2 1
联 系 人 : 李 化 怡
4 ) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 武 汉 分 公 司
办 公 地 址 : 武 汉 市 江 汉 区 建 设 大 道 5 6 8 号 新 世 界 国 贸 大 厦 I 座 1 0 0 1 室
电 话 : ( 0 2 7 ) 8 5 5 5 7 8 8 1
传 真 : ( 0 2 7 ) 8 5 5 5 7 9 7 3
联 系 人 : 祁 明 兵
5 ) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 广 州 分 公 司
办 公 地 址 : 广 州 市 珠 江 新 城 华 夏 路 1 0 号 富 力 中 心 2 4 楼 0 7 单 元
电 话 : ( 0 2 0 ) 3 8 9 2 7 9 9 3
传 真 : ( 0 2 0 ) 3 8 9 2 7 9 9 0
联 系 人 : 周 樱
( 2 ) 银 行 销 售 机 构
1 ) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
住 所 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
法 定 代 表 人 : 李 建 红
电 话 : ( 0 7 5 5 ) 8 3 1 9 8 8 8 8
传 真 : ( 0 7 5 5 ) 8 3 1 9 5 0 5 0
联 系 人 : 邓 炯 鹏更新的招募说明书
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客 服 电 话 : 9 5 5 5 5
网 址 : w w w . c m b c h i n a . c o m
2 ) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号
办 公 地 址 : 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号
法 定 代 表 人 : 田 国 立
统 一 客 户 服 务 电 话 : 9 5 5 6 6
联 系 人 : 陈 洪 源
公 司 网 站 : w w w . b o c . c n
3 ) 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 江 苏 省 常 州 市 和 平 中 路 4 1 3 号
法 定 代 表 人 : 陆 向 阳
客 户 服 务 电 话 : (0519)96005
联 系 人 : 蒋 娇
网 址 : h t t p : / / w w w . j n b a n k . c o m . c n /
( 3 ) 券 商 销 售 机 构
1 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 4 8 号 中 信 证 券 大 厦
办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 4 8 号 中 信 证 券 大 厦
法 定 代 表 人 : 张 佑 君
联 系 人 : 张 于 爱
联 系 电 话 : 0 1 0 - 6 0 8 3 3 7 9 9
传 真 : 0 1 0 - 6 0 8 3 3 7 3 9
网 址 : w w w . c i t i c s . c o m
2 ) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 苗 岭 路 2 9 号 澳 柯 玛 大 厦 1 5 层 ( 1 5 0 7 - 1 5 1 0 室 )
办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 2 2 2 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 2 0 层
法 定 代 表 人 : 杨 宝 林
联 系 人 : 吴 忠 超
联 系 电 话 : 0 5 3 2 - 8 5 0 2 2 3 2 6更新的招募说明书
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传 真 : 0 5 3 2 - 8 5 0 2 2 6 0 5
客 户 服 务 电 话 : 0 5 3 2 - 9 6 5 7 7
网 址 : w w w . z x w t . c o m . c n
3 ) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 5 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 5 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
法 定 代 表 人 : 陈 有 安
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 - 8 8 8 8 - 8 8 8
联 系 电 话 : 0 1 0 - 6 6 5 6 8 4 3 0
联 系 人 : 田 薇
网 址 : w w w . c h i n a s t o c k . c o m . c n
4 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2 2 2 2 号 安 联 大 厦 3 4 层 、 2 8 层 A 0 2 单 元
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2 2 2 2 号 安 联 大 厦 3 4 层 、 2 8 层 A 0 2 单 元
深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 2 0 0 8 号 中 国 凤 凰 大 厦 1 栋 9 层
法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 5 5 1
传 真 : 0 7 5 5 - 8 2 5 5 8 3 5 5
联 系 人 : 陈 剑 虹
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 8 0 0 1 0 0 1
网 址 : w w w . e s s e n c e . c o m . c n
5 ) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦
办 公 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦
法 定 代 表 人 : 杨 泽 柱
联 系 电 话 : 0 2 7 - 6 5 7 9 9 9 9 9
传 真 : 0 2 7 - 8 5 4 8 1 9 0 0
联 系 人 : 李 良
客 户 服 务 电 话 : 9 5 5 7 9 或 4 0 0 8 8 8 8 9 9 9
网 址 : w w w . 9 5 5 7 9 . c o m更新的招募说明书
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6 ) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1 5 0 8 号
办 公 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1 5 0 8 号
法 定 代 表 人 : 薛 峰
联 系 电 话 : 0 2 1 - 2 2 1 6 9 0 8 1
传 真 : 0 2 1 - 6 8 8 1 7 2 7 1
联 系 人 : 刘 晨
客 户 服 务 电 话 : 9 5 5 2 5
网 址 : w w w . e b s c n . c o m
7 ) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 6 6 号 6 号 楼
办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 1 8 8 号
法 定 代 表 人 : 王 常 青
联 系 人 : 权 唐
传 真 : 0 1 0 - 6 5 1 8 2 2 6 1
客 服 电 话 : 4 0 0 8 8 8 8 1 0 8
网 址 : w w w . c s c 1 0 8 . c o m
8 ) 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 湖 南 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 2 0 0 号 华 侨 国 际 大 厦 2 2 - 2 4 层
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 2 8 号 太 平 洋 保 险 大 厦 1 1 层
法 定 代 表 人 : 雷 杰
联 系 人 : 郭 军 瑞
联 系 电 话 : 0 1 0 - 5 7 3 9 8 0 6 3
客 户 服 务 电 话 : 9 5 5 7 1
网 址 : w w w . f o u n d e r s c . c o m
9 ) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1 0 1 2 号 国 信 证 券 大 厦 1 6 - 2 6 层
办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1 0 1 2 号 国 信 证 券 大 厦 1 6 - 2 6 层
法 定 代 表 人 : 何 如
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 8 2 1 3 0 8 3 3更新的招募说明书
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传 真 : 0 7 5 5 - 8 2 1 3 3 9 5 2
联 系 人 : 周 杨
客 户 服 务 电 话 : 9 5 5 3 6
网 址 : w w w . g u o s e n . c o m . c n
1 0 ) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 广 东 路 6 8 9 号
办 公 地 址 : 上 海 广 东 路 6 8 9 号
法 定 代 表 人 : 王 开 国
联 系 电 话 : 0 2 1 - 2 3 2 1 9 2 7 5
联 系 人 : 李 笑 鸣
客 户 服 务 电 话 : 9 5 5 5 3
网 址 : w w w . h t s e c . c o m
1 1 ) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 6 1 8 号
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 6 8 号 上 海 银 行 大 厦 2 9 楼
法 定 代 表 人 : 杨 德 红
客 服 电 话 : 4 0 0 - 8 8 8 8 - 6 6 6 / 9 5 5 2 1
联 系 人 : 朱 雅 崴
联 系 电 话 : 0 2 1 - 3 8 6 7 6 6 6 6
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1 2 ) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 9 8 9 号 4 5 层
办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 9 8 9 号 4 5 层
法 定 代 表 人 : 李 梅
联 系 电 话 : 0 2 1 - 3 3 3 8 9 8 8 8
联 系 人 : 曹 晔
客 户 服 务 电 话 : 9 5 5 2 3 或 4 0 0 8 8 9 5 5 2 3
电 话 委 托 : 0 2 1 - 9 6 2 5 0 5
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1 3 ) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司更新的招募说明书
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注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 信 达 金 融 中 心
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 信 达 金 融 中 心
法 定 代 表 人 : 张 志 刚
联 系 人 : 唐 静
联 系 电 话 : 0 1 0 - 6 3 0 8 0 9 8 5
客 服 热 线 : 4 0 0 - 8 0 0 - 8 8 9 9
网 址 : w w w . c i n d a s c . c o m
1 4 ) 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6 0 0 8 号 特 区 报 业 大 厦 1 6 、 1 7 层
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6 0 0 8 号 特 区 报 业 大 厦 1 4 、 1 6 、 1 7 层
法 定 代 表 人 : 黄 耀 华
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 8 3 5 1 6 2 8 9
联 系 人 : 胡 永 君
网 址 : w w w . c g w s . c o m
1 5 ) 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 主 塔 1 9 层 、 2 0 层
办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 主 塔 1 9 层 、 2 0 层
法 定 代 表 人 : 邱 三 发
联 系 人 : 梁 薇
联 系 电 话 : 0 2 0 - 8 8 8 3 6 9 9 9
传 真 号 码 : 0 2 0 - 8 8 8 3 6 6 5 4
客 服 热 线 : 0 2 1 - 9 6 1 3 0 3
网 址 : w w w . g z s . c o m . c n
1 6 ) 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 四 川 省 成 都 市 陕 西 街 2 3 9 号
办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 4 0 0 1 号 时 代 金 融 中 心 1 8 楼
法 定 代 表 人 : 杨 炯 洋
联 系 人 : 谢 国 梅
联 系 电 话 : 0 1 0 - 6 8 7 1 6 1 5 0
传 真 : 0 2 8 - 8 6 1 5 0 6 1 5更新的招募说明书
2 7
客 户 服 务 咨 询 电 话 : 4 0 0 - 8 8 8 8 - 8 1 8
网 址 : w w w . h x 1 6 8 . c o m . c n
1 7 ) 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 1 9 8 号 标 志 商 务 中 心 A 栋 1 1 层
办 公 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 1 9 8 号 标 志 商 务 中 心 A 栋 1 1 层
法 定 代 表 人 : 林 俊 波
联 系 电 话 : 0 2 1 - 6 8 6 3 4 5 1 8
传 真 : 0 2 1 - 6 8 8 6 5 6 8 0
联 系 人 : 李 欣
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 - 8 8 8 - 1 5 5 1
网 址 : w w w . x c s c . c o m
1 8 ) 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 西 安 市 东 新 街 2 3 2 号 陕 西 信 托 大 厦 1 6 - 1 7 楼
办 公 地 址 : 西 安 市 东 新 街 2 3 2 号 陕 西 信 托 大 厦 6 楼
法 定 代 表 人 : 刘 建 武
联 系 人 : 刘 莹
电 话 : 0 2 9 - 8 7 4 0 6 6 4 9
传 真 : 0 2 9 - 8 7 4 0 6 7 1 0
客 户 服 务 电 话 : 9 5 5 8 2
网 址 : w w w . w e s t s e c u . c o m
1 9 ) 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 东 湖 新 技 术 开 发 区 关 东 园 路 2 号 高 科 大 厦 4 楼
办 公 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 武 昌 区 中 南 路 9 9 号 保 利 广 场 A 座 3 7 楼
法 定 代 表 人 : 余 磊
联 系 人 : 崔 成
电 话 : 0 2 7 - 8 7 6 1 0 0 5 2
传 真 : 0 2 7 - 8 7 6 1 8 8 6 3
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 8 0 0 5 0 0 0
网 址 : h t t p : / / w w w . t f z q . c o m
2 0 ) 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司更新的招募说明书
2 8
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4 0 1 8 号 安 联 大 厦 2 8 层 A 0 1 、 B 0 1 ( b ) 单 元
办 公 地 址 : 上 海 市 肇 嘉 浜 路 7 5 0 号
法 定 代 表 人 : 俞 洋
联 系 人 : 陈 敏
电 话 : 0 2 1 - 6 4 3 3 9 0 0 0
传 真 : 0 2 1 - 5 4 6 6 8 8 0 2
客 户 服 务 电 话 : 0 2 1 - 3 2 1 0 9 9 9 9 ; 0 2 9 - 6 8 9 1 8 8 8 8 ; 4 0 0 1 0 9 9 9 1 8
网 址 : w w w . c f s c . c o m . c n
2 1 ) 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 成 都 市 东 城 根 上 街 9 5 号
办 公 地 址 : 成 都 市 东 城 根 上 街 9 5 号
法 定 代 表 : 冉 云
联 系 人 : 刘 婧 漪
电 话 : 0 2 8 - 8 6 6 9 0 0 5 7
传 真 : 0 2 8 - 8 6 6 9 0 1 2 6
服 务 热 线 : 9 5 3 1 0
网 址 : w w w . g j z q . c o m . c n
2 2 ) 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 8 6 号
办 公 地 址 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 8 6 号 2 3 1 6 室
法 定 代 表 人 : 李 玮
联 系 电 话 : 0 2 1 - 2 0 3 1 5 2 9 0
联 系 人 : 许 曼 华
客 户 服 务 电 话 : 9 5 5 3 8
网 址 : w w w . z t s . c o m . c n
2 3 ) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 中 心 区 金 田 路 4 0 3 6 号 荣 超 大 厦 1 6 - 2 0 层
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 中 心 区 金 田 路 4 0 3 6 号 荣 超 大 厦 1 6 - 2 0 层
法 定 代 表 人 : 谢 永 林
客 户 服 务 电 话 : 9 5 5 1 1更新的招募说明书
2 9
联 系 电 话 : 0 2 1 - 3 8 6 3 7 4 6 3
联 系 人 : 周 一 涵
网 址 : s t o c k . p i n g a n . c o m
2 4 ) 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 天 津 市 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街 4 2 号 写 字 楼 1 0 1 室
办 公 地 址 : 天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道 8 号
法 定 代 表 人 : 王 春 峰
联 系 人 : 王 兆 权
电 话 : 0 2 2 - 2 8 4 5 1 8 6 1
传 真 : 0 2 2 - 2 8 4 5 1 8 9 2
网 址 : w w w . b h z q . c o m
2 5 ) 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 写 字 楼 2 座 2 7 层 及 2 8 层
办 公 地 址 : 北 京 市 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 写 字 楼 2 座 2 7 层 及 2 8 层
法 定 代 表 人 : 丁 学 东
电 话 : 0 1 0 - 6 5 0 5 1 1 6 6
传 真 : 0 1 0 - 8 5 6 7 9 2 0 3
联 系 人 : 杨 涵 宇
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 - 9 1 0 - 1 1 6 6
网 址 : w w w . c i c c . c o m . c n
2 6 ) 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 广 西 南 宁 市 滨 湖 路 4 6 号 国 海 大 厦
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 竹 子 林 四 路 光 大 银 行 大 厦 3 F
法 定 代 表 人 : 张 雅 锋
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 8 3 7 0 9 3 5 0
传 真 : 0 7 5 5 - 8 3 7 0 4 8 5 0
联 系 人 : 牛 孟 宇
网 址 : w w w . g h z q . c o m . c n
2 7 ) 开 源 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 西 安 市 高 新 区 锦 业 路 1 号 都 市 之 门 B 座 5 层更新的招募说明书
3 0
办 公 地 址 : 西 安 市 高 新 区 锦 业 路 1 号 都 市 之 门 B 座 5 层
法 定 代 表 人 : 李 刚
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 - 8 6 0 - 8 8 6 6
联 系 电 话 : 0 2 9 - 6 3 3 8 7 2 5 6
联 系 人 : 黄 芳
网 址 : w w w . k y s e c . c n
2 8 ) 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 1 8 层 - 2 1 层 及 第
0 4 层 0 1 、 0 2 、 0 3 、 0 5 、 1 1 、 1 2 、 1 3 、 1 5 、 1 6 、 1 8 、 1 9 、 2 0 、 2 1 、 2 2 、 2 3 单 元
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 3 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋 0 4 、 1 8 - 2 1 层
法 定 代 表 人 : 高 涛
联 系 人 : 刘 毅
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 8 2 0 2 3 4 4 2
客 户 服 务 热 线 : 4 0 0 6 0 0 8 0 0 8 、 9 5 5 3 2
网 址 : w w w . c h i n a - i n v s . c n
2 9 ) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 长 春 市 自 由 大 路 1 1 3 8 号
办 公 地 址 : 长 春 市 自 由 大 路 1 1 3 8 号
法 定 代 表 人 : 杨 树 财
联 系 电 话 : 0 4 3 1 - 8 5 0 9 6 5 1 7
传 真 : 0 4 3 1 - 8 5 0 9 6 7 9 5
联 系 人 : 安 岩 岩
网 址 : w w w . n e s c . c n
3 0 ) 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号
办 公 地 址 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证 券 大 厦
法 定 代 表 人 : 余 维 佳
联 系 人 : 张 煜
联 系 电 话 : 0 2 3 - 6 3 7 8 6 1 4 1
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 8 0 9 6 0 9 6更新的招募说明书
3 1
传 真 : 0 2 3 - 6 3 7 8 6 2 1 2
网 址 : w w w . s w s c . c o m . c n
3 1 ) 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 2 7 号 院 5 号 楼
办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 2 7 号 盘 古 大 观 A 座 4 0 F - 4 3 F
法 定 代 表 人 : 赵 大 建
联 系 人 : 齐 冬 妮
联 系 电 话 : 0 1 0 - 5 9 3 5 5 8 0 7
传 真 : 0 1 0 - 5 6 4 3 7 0 1 3
网 址 : h t t p : / / w w w . e 5 6 1 8 . c o m /
3 2 ) 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 8 号
办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 阳 门 北 大 街 1 8 号 中 国 人 保 寿 险 大 厦 1 2 - 1 8 层
法 定 代 表 人 : 祝 献 忠
联 系 人 : 李 慧 灵
联 系 电 话 : 0 1 0 - 8 5 5 5 6 1 0 0
传 真 : 0 1 0 - 8 5 5 5 6 0 8 8
网 址 : w w w . h r s e c . c o m . c n
3 3 ) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 3 8 — 4 5 层
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 3 8 — 4 5 层
法 定 代 表 人 : 宫 少 林
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 8 2 9 4 3 6 6 6
联 系 人 : 林 生 迎
客 户 服 务 电 话 : 9 5 5 6 5
网 址 : w w w . n e w o n e . c o m . c n
3 4 ) 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 1 1 5 号 投 行 大 厦 2 0 楼
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 1 1 5 号 投 行 大 厦 1 8 楼
法 定 代 表 人 : 刘 学 民更新的招募说明书
3 2
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 8 8 8 1 8 8 8
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 2 3 8 3 8 7 5 1
联 系 人 : 吴 军
网 址 : w w w . f i r s t c a p i t a l . c o m . c n
3 5 ) 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 江 苏 省 无 锡 市 县 前 东 街 1 6 8 号 国 联 大 厦 6 层
办 公 地 址 : 江 苏 省 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 八 号 国 联 金 融 大 厦 7 0 2
法 定 代 表 人 : 雷 建 辉
电 话 : 0 5 1 0 - 8 2 8 3 2 9 1 9
传 真 : 0 5 1 0 - 8 2 8 3 3 1 2 4
联 系 人 : 沈 刚
联 系 电 话 : 0 5 1 0 - 8 2 8 3 1 6 6 2
网 址 : w w w . g l s c . c o m . c n
( 4 ) 期 货 公 司 销 售 机 构
1 ) 中 信 建 投 期 货 有 限 公 司
注 册 地 址 : 重 庆 市 渝 中 区 中 山 三 路 1 0 7 号 上 站 大 楼 平 街 1 1 - B , 名 义 层 1 1 - A , 8 - B 4 , 9 - B 、
C
办 公 地 址 : 重 庆 市 渝 中 区 中 山 三 路 1 0 7 号 皇 冠 大 厦 1 1 楼
法 定 代 表 人 : 彭 文 德
客 户 服 务 电 话 : 4 0 0 - 8 8 7 7 - 7 8 0
联 系 电 话 : 0 2 3 - 8 6 7 6 9 6 3 7
联 系 人 : 刘 芸
网 址 : w w w . c f c 1 0 8 . c o m
2 ) 中 信 期 货 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 1 3 层 1 3 0 1 - 1 3 0 5 室 、
1 4 层
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 1 3 层 1 3 0 1 - 1 3 0 5 室 、
1 4 层
法 定 代 表 人 : 张 皓
客 服 电 话 : 4 0 0 - 9 9 0 - 8 8 2 6更新的招募说明书
3 3
联 系 人 : 洪 诚
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 2 3 9 5 3 9 1 3
公 司 网 站 : w w w . c i t i c s f . c o m
( 5 ) 第 三 方 销 售 机 构
1 ) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司
办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3 5 8 8 号 恒 生 大 厦 1 2 楼
法 定 代 表 人 : 陈 柏 青
客 服 电 话 : 4 0 0 0 - 7 6 6 - 1 2 3
传 真 : 0 5 7 1 - 2 6 6 9 8 5 3 3
联 系 人 : 周 嬿 旻
网 址 : w w w . f u n d 1 2 3 . c n
2 ) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司
住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 2 2 号 泛 利 大 厦 1 0 层
办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 2 2 号 泛 利 大 厦 1 0 层
法 定 代 表 人 : 王 莉
联 系 人 : 于 扬
联 系 电 话 : 0 2 1 - 2 0 8 3 5 8 8 8
客 服 电 话 : 4 0 0 - 9 2 0 - 0 0 2 2
网 址 : l i c a i k e . h e x u n . c o m
3 ) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号 时 代 金 融 中 心 8 楼 8 0 1 室
法 定 代 表 人 : 汪 静 波
客 服 电 话 : 4 0 0 - 8 2 1 - 5 3 9 9
传 真 : 0 2 1 - 3 8 5 0 9 7 7 7
联 系 人 : 何 菁 菁
网 址 : w w w . n o a h - f u n d . c o m
4 ) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 1 1 1 8 号 鄂 尔 多 斯 大 厦 9 0 3 ~ 9 0 6 室
住 所 : 上 海 市 虹 口 区 场 中 路 6 8 5 弄 3 7 号 4 号 楼 4 4 9 室
法 定 代 表 人 : 杨 文 斌更新的招募说明书
3 4
客 服 电 话 : 4 0 0 - 7 0 0 - 9 6 6 5
传 真 : 0 2 1 - 5 0 3 2 5 9 8 9
联 系 人 : 陶 怡
网 址 : w w w . e h o w b u y . c o m
5 ) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司
住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 3 3 号 1 4 楼
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 3 3 号 1 4 楼
法 定 代 表 人 : 郭 坚
联 系 人 : 何 雪
联 系 电 话 : 0 2 1 - 2 0 6 6 2 0 1 0
客 服 电 话 : 4 0 0 8 2 1 9 0 3 1
网 址 : w w w . l u . c o m
6 ) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司
住 所 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 1 9 0 号 2 号 楼 2 层
办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 1 9 5 号 3 C 座 1 0 楼
法 定 代 表 人 : 其 实
联 系 人 : 高 莉 莉
联 系 电 话 : 0 2 0 - 8 7 5 9 9 5 2 7
客 服 电 话 : 4 0 0 1 8 1 8 1 8 8
网 址 : w w w . 1 2 3 4 5 6 7 . c o m . c n
7 ) 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司
住 所 : 深 圳 市 福 田 区 华 强 北 路 赛 格 科 技 园 4 栋 1 0 层 1 0 0 6 #
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 华 强 北 路 赛 格 科 技 园 4 栋 1 0 层 1 0 0 6 #
法 定 代 表 人 : 马 令 海
联 系 人 : 邓 洁
联 系 电 话 : 0 1 0 - 5 8 3 2 1 3 8 8 - 1 1 0 5
客 服 电 话 : 0 1 0 - 5 8 3 2 5 3 2 7
网 址 : j r j . x i n l a n d e . c o m . c n
8 ) 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼更新的招募说明书
3 5
法 定 代 表 人 : 薛 峰
客 服 电 话 : 4 0 0 6 - 7 8 8 - 8 8 7
传 真 : 0 7 5 5 - 8 2 0 8 0 7 9 8
联 系 人 : 邓 爱 萍
网 址 : w w w . z l f u n d . c n 、 w w w . j j m m w . c o m
9 ) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司
办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 9 0 3
法 定 代 表 人 : 李 晓 涛
客 服 电 话 : ( 0 5 7 1 ) 5 6 7 6 8 8 8 8
传 真 : 0 5 7 1 - 8 8 9 1 1 8 1 8
联 系 人 : 蒋 泽 君
网 址 : w w w . 1 0 j q k a . c o m . c n
1 0 ) 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司
住 所 : 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 华 路 6 号 1 0 5 室 - 3 4 9 1
办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 1 2 楼 B 1 2 0 1 - 1 2 0 3
法 定 代 表 人 : 肖 雯
联 系 人 : 黄 敏 嫦
联 系 电 话 : 0 2 0 - 8 9 6 2 9 0 9 9
客 服 电 话 : 0 2 0 - 8 9 6 2 9 0 6 6
网 址 : w w w . y i n g m i . c n
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 , 根 据 实 情 , 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 销 售 本 基 金
或 变 更 上 述 销 售 机 构 , 并 及 时 公 告 。
2 、 场 内 发 售 机 构
( 1 ) 本 基 金 的 场 内 发 售 机 构 为 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 上 海 证 券 交 易 所 会 员 单 位 ( 具
体 名 单 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 查 询 ) 。
( 2 ) 本 基 金 募 集 结 束 前 获 得 基 金 销 售 资 格 的 上 海 证 券 交 易 所 会 员 单 位 可 新 增 为 本 基 金
的 场 内 发 售 机 构 。
( 二 ) 登 记 机 构
名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号更新的招募说明书
3 6
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
法 定 代 表 人 : 周 明
联 系 人 : 崔 巍
联 系 电 话 : 0 1 0 - 5 9 3 7 8 8 5 6
传 真 : 0 1 0 - 5 9 3 7 8 9 0 7
( 三 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名 称 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所
住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 6 8 号 时 代 金 融 中 心 1 9 楼
负 责 人 : 俞 卫 锋
办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 6 8 号 时 代 金 融 中 心 1 9 楼
联 系 电 话 : 0 2 1 - 3 1 3 5 8 6 6 6
传 真 : 0 2 1 - 3 1 3 5 8 6 0 0
联 系 人 : 孙 睿
经 办 律 师 : 黎 明 、 孙 睿
( 四 ) 审 计 基 金 资 产 的 会 计 师 事 务 所
名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 1 8 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼
办 公 地 址 : 上 海 市 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
执 行 事 务 合 伙 人 : 李 丹
联 系 电 话 : ( 0 2 1 ) 2 3 2 3 8 8 8 8
传 真 : ( 0 2 1 ) 2 3 2 3 8 8 0 0
联 系 人 : 陈 熹
经 办 注 册 会 计 师 : 单 峰 、 陈 熹
六、 基金 份额的 分级
( 一 ) 基 金 份 额 结 构
本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 。 根 据 对 基 金
财 产 及 收 益 分 配 的 不 同 安 排 , 本 基 金 的 基 金 份 额 具 有 不 同 的 风 险 收 益 特 征 。
鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 配 比 始 终 保 持 1 : 1 的 比 率 不 变 。更新的招募说明书
3 7
( 二 ) 基 金 份 额 分 级 规 则
1 、 基 金 份 额 的 发 售
本 基 金 通 过 场 外 和 场 内 两 种 方 式 公 开 发 售 。 基 金 份 额 发 售 结 束 后 , 场 外 认 购 的 全 部 份 额
将 确 认 为 鹏 华 钢 铁 份 额 ; 场 内 认 购 的 份 额 将 按 照 2 : 4 : 4 的 比 例 分 别 确 认 为 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 、
鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 。
2 、 基 金 份 额 的 申 购 赎 回
基 金 合 同 生 效 后 , 鹏 华 钢 铁 份 额 接 受 场 外 、 场 内 申 购 和 赎 回 , 且 可 以 进 行 上 市 交 易 ; 鹏
华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 不 接 受 单 独 申 购 、 赎 回 , 只 能 进 行 上 市 交 易 。
3 、 基 金 份 额 的 配 对 转 换
基 金 合 同 生 效 后 , 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 与 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 之 间 可 以 按 约
定 的 规 则 进 行 场 内 份 额 配 对 转 换 , 包 括 基 金 份 额 的 分 拆 和 合 并 两 种 转 换 行 为 。
基 金 份 额 的 分 拆 , 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 按 照 2 份 场 内 鹏 华 钢
铁 份 额 对 应 1 份 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 1 份 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 比 例 进 行 转 换 的 行 为 ; 基 金 份 额 的
合 并 , 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 按 照 1 份 鹏 华 钢 铁 A
份 额 与 1 份 鹏 华 钢 铁 B 份 额 对 应 2 份 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 的 比 例 进 行 转 换 的 行 为 。
场 内 份 额 的 配 对 转 换 遵 循 上 海 证 券 交 易 所 、 基 金 登 记 机 构 的 最 新 业 务 规 则 。 场 外 份 额 通
过 跨 系 统 转 托 管 至 场 内 后 , 方 可 按 照 上 述 规 则 进 行 基 金 份 额 配 对 转 换 。?
七、 基金 份额的 净值 计算
( 一 ) 基 金 份 额 的 净 值 计 算 规 则
根 据 对 基 金 财 产 和 收 益 分 配 的 不 同 安 排 , 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B
份 额 具 有 不 同 的 风 险 收 益 特 性 , 体 现 为 不 同 的 净 值 计 算 规 则 。
1 、 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 净 值 计 算 日 的 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 , 其
中 基 金 份 额 总 数 为 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 份 额 数 之 和 。
2 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 本 金 及 约 定 应 得 收 益 之 和 。 鹏
华 钢 铁 A 份 额 的 约 定 应 得 收 益 依 据 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 约 定 年 基 准 收 益 率 和 截 至 净 值 计 算 日 鹏
华 钢 铁 A 份 额 应 计 收 益 的 天 数 占 当 年 实 际 天 数 的 比 例 确 定 。
基 金 合 同 生 效 日 后 , 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 约 定 年 基 准 收 益 率 为 “ 基 金 合 同 生 效 日 中 国 人 民
银 行 公 布 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 ) + 3 % ” 。 第 一 次 份 额 折 算 基 准 日
后 , 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 约 定 年 基 准 收 益 率 为 “ 同 期 银 行 人 民 币 一 年 期 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )更新的招募说明书
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+ 3 % ” , 同 期 银 行 人 民 币 一 年 期 定 期 存 款 利 率 以 最 近 一 次 份 额 折 算 基 准 日 次 日 中 国 人 民 银
行 公 布 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 存 款 基 准 利 率 为 准 。 约 定 年 基 准 收 益 均 以 1 . 0 0 元 为 基 准 进
行 计 算 。
鹏 华 钢 铁 A 的 份 额 净 值 在 净 值 计 算 日 应 计 收 益 的 天 数 按 基 金 合 同 生 效 日 至 净 值 计 算 日
或 自 最 近 一 次 基 金 份 额 折 算 日 ( 定 期 折 算 日 或 不 定 期 折 算 日 ) 次 日 至 净 值 计 算 日 的 实 际 天 数
累 加 计 算 。
3 、 每 2 份 鹏 华 钢 铁 份 额 所 对 应 的 基 金 资 产 净 值 等 于 1 份 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 1 份 鹏 华 钢
铁 B 份 额 所 对 应 的 基 金 资 产 净 值 之 和 。
基 金 管 理 人 并 不 承 诺 或 保 证 鹏 华 钢 铁 A 份 额 持 有 人 的 本 金 及 约 定 应 得 收 益 , 如 在 某 一 会
计 年 度 内 本 基 金 资 产 出 现 损 失 情 况 下 , 鹏 华 钢 铁 A 份 额 持 有 人 可 能 会 面 临 无 法 取 得 约 定 应 得
收 益 甚 至 损 失 本 金 的 风 险 。
( 二 ) 基 金 份 额 净 值 的 计 算
基 金 管 理 人 按 照 基 金 份 额 的 净 值 计 算 规 则 依 据 以 下 公 式 在 各 自 的 基 金 份 额 净 值 计 算 日
分 别 计 算 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 的 净 值 。
1 、 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 计 算
设 T 日 为 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 计 算 日 , 则 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 :
其 中 , 基 金 资 产 净 值 是 指 T 日 收 市 后 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 , 基 金 份 额 总 数 为
T 日 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 份 额 数 之 和 。
鹏 华 钢 铁 份 额 净 值 的 计 算 , 保 留 到 小 数 点 后 3 位 , 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 , 由 此 产 生
的 误 差 计 入 基 金 财 产 。
T 日 的 鹏 华 钢 铁 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 , 并 在 T + 1 日 公 告 。 如 遇 特 殊 情 况 , 经 中
国 证 监 会 同 意 , 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 。
2 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 计 算
设 T 日 为 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 计 算 日 , 则 鹏 华 钢 铁 A 份 额
和 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 :更新的招募说明书
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其 中 , 为 T 日 当 年 实 际 天 数 ; 自 基 金 合 同 生 效 日 至 T 日 , 自 最 近 一 次 基 金 份 额 折 算 日 次
日 至 T 日 ; 为 T 日 鹏 华 钢 铁 份 额 净 值 ; 为 T 日 鹏 华 钢 铁 A 份 额 净 值 ; 为 T 日 鹏 华 钢 铁 B 份 额
净 值 ; 为 鹏 华 钢 铁 A 份 额 约 定 年 基 准 收 益 率 。
鹏 华 钢 铁 A 份 额 净 值 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 净 值 的 计 算 , 均 保 留 到 小 数 点 后 8 位 , 小 数 点 后
第 9 位 四 舍 五 入 , 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 。
( 三 ) 基 金 份 额 参 考 净 值 的 计 算
基 金 管 理 人 在 基 金 份 额 净 值 计 算 的 基 础 上 计 算 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金
份 额 参 考 净 值 。 基 金 份 额 参 考 净 值 是 对 相 应 基 金 份 额 价 值 的 一 个 估 算 , 并 不 代 表 基 金 份 额 持
有 人 可 获 得 的 实 际 价 值 。
设 T 日 为 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 计 算 日 , 则 鹏 华 钢 铁 A
份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 为 :
其 中 , 为 T 日 当 年 实 际 天 数 ; 自 基 金 合 同 生 效 日 至 T 日 , 自 最 近 一 次 基 金 份 额 折 算 日 次
日 至 T 日 ; 为 T 日 鹏 华 钢 铁 份 额 净 值 ; 为 T 日 鹏 华 钢 铁 A 份 额 参 考 净 值 ; 为 T 日 鹏 华 钢 铁 B
份 额 参 考 净 值 ; 为 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 约 定 年 基 准 收 益 率 。
鹏 华 钢 铁 A 份 额 参 考 净 值 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 参 考 净 值 的 计 算 , 均 保 留 到 小 数 点 后 3 位 ,
小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 。
T 日 的 鹏 华 钢 铁 A 份 额 参 考 净 值 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 参 考 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 , 并 在 T
+ 1 日 公 告 。 如 遇 特 殊 情 况 , 经 中 国 证 监 会 同 意 , 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 。
八、 基金 的募集 与基 金合同 的生效
( 一 ) 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 的 生 效更新的招募说明书
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本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 , 以 及 基 金 合 同 的 规 定 , 经 中
国 证 监 会 2 0 1 5 年 4 月 2 9 日 证 监 许 可 〔 2 0 1 5 〕 7 6 5 号 文 注 册 。 募 集 期 间 有 效 认 购 份 额
3 2 3 , 0 5 1 , 2 3 2 . 8 1 份 , 利 息 结 转 份 额 2 0 , 5 4 0 . 9 6 份 , 合 计 3 2 3 , 0 7 1 , 7 7 3 . 7 7 份 , 募 集 户 数 为 1 ,
2 0 8 户 。
本 基 金 的 基 金 合 同 已 于 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日 正 式 生 效 。
( 二 ) 基 金 运 作 方 式 和 类 别
契 约 型 开 放 式 , 股 票 型 证 券 投 资 基 金
( 三 ) 基 金 的 存 续 期 间
不 定 期
( 四 ) 基 金 存 续 期 内 的 基 金 份 额 持 有 人 数 量 和 资 产 规 模
基 金 合 同 生 效 后 , 连 续 2 0 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 2 0 0 人 或 者 基 金 资 产
净 值 低 于 5 0 0 0 万 元 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 ; 连 续 6 0 个 工 作 日 出 现 前 述
情 形 的 , 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 , 如 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金
合 并 或 者 终 止 基 金 合 同 等 , 并 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 进 行 表 决 。
法 律 法 规 另 有 规 定 时 , 从 其 规 定 。
九、 基金 份额的 上市 与交易
《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 在 本 基 金 符 合 法 律 法 规 和 上 海 证 券 交 易 所 规 定 的 上 市 条 件 的 情 况
下 , 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 分 别 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 与 交
易 。 上 市 交 易 的 基 金 份 额 登 记 在 证 券 登 记 系 统 基 金 份 额 持 有 人 上 海 证 券 账 户 下 。
( 一 ) 上 市 交 易 的 地 点
上 海 证 券 交 易 所 。
( 二 ) 上 市 交 易 的 时 间
上 市 交 易 时 间 2 0 1 5 年 8 月 2 4 日 。
鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 础 份 额 , 简 称 : 钢 铁 分 级 , 代 码 : 5 0 2 0 2 3 ;
鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 A 份 额 , 简 称 : 钢 铁 A , 代 码 : 5 0 2 0 2 4 ; 鹏 华 国
证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 B 份 额 , 简 称 : 钢 铁 B , 代 码 : 5 0 2 0 2 5 。
( 三 ) 上 市 交 易 的 规 则
1 、 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 分 别 采 用 不 同 的 交 易 代 码 上 市 交
易 ;更新的招募说明书
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2 、 鹏 华 钢 铁 份 额 上 市 首 日 的 开 盘 参 考 价 为 前 一 交 易 日 的 基 金 份 额 净 值 , 鹏 华 钢 铁 A 份
额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 上 市 首 日 的 开 盘 参 考 价 为 前 一 交 易 日 的 基 金 份 额 参 考 净 值 ;
3 、 本 基 金 上 市 交 易 的 其 他 规 则 遵 循 《 上 海 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 》 、 《 上
海 证 券 交 易 所 交 易 规 则 》 、 《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 开 放 式 基 金 业 务 指 引 》 及 其 他 相 关 规 定 。
( 四 ) 上 市 交 易 的 费 用
本 基 金 上 市 交 易 的 费 用 按 照 上 海 证 券 交 易 所 相 关 规 则 及 有 关 规 定 执 行 。
( 五 ) 上 市 交 易 的 行 情 揭 示
本 基 金 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 , 交 易 行 情 通 过 行 情 发 布 系 统 揭 示 。 行 情 发 布 系 统 同
时 揭 示 本 基 金 前 一 交 易 日 的 基 金 份 额 净 值 及 基 金 份 额 参 考 净 值 。
( 六 ) 上 市 交 易 的 停 复 牌 和 终 止 上 市
本 基 金 的 停 复 牌 和 终 止 上 市 按 照 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 执 行 。
( 七 ) 其 他 事 项
相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 上 海 证 券 交 易 所 对 基 金 上 市 交 易 的 规 则 等 相 关 规 定 内 容 进
行 调 整 的 , 本 基 金 《 基 金 合 同 》 相 应 予 以 修 改 , 且 此 项 修 改 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ,
并 在 本 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 中 列 示 。
若 上 海 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 增 加 了 基 金 上 市 交 易 的 新 功 能 , 基
金 管 理 人 可 以 在 履 行 适 当 的 程 序 后 增 加 相 应 功 能 。
十、 基金 份额的 申购 与赎回
基 金 合 同 生 效 后 , 鹏 华 钢 铁 份 额 接 受 投 资 者 的 场 外 、 场 内 申 购 与 赎 回 。 场 外 认 购 或 申 购
的 鹏 华 钢 铁 份 额 登 记 在 登 记 结 算 系 统 基 金 份 额 持 有 人 开 放 式 基 金 账 户 下 ; 场 内 认 购 或 申 购 的
鹏 华 钢 铁 份 额 登 记 在 证 券 登 记 系 统 基 金 份 额 持 有 人 上 海 证 券 账 户 下 。
本 部 分 中 , 如 无 特 别 说 明 , 本 基 金 或 基 金 份 额 特 指 鹏 华 钢 铁 份 额 , 基 金 份 额 净 值 特 指 鹏
华 钢 铁 份 额 净 值 。
自 2 0 1 5 年 8 月 2 4 日 起 开 始 办 理 鹏 华 钢 铁 份 额 的 申 购 与 赎 回 业 务 。
( 一 ) 基 金 份 额 的 场 外 申 购 与 赎 回
1 、 申 购 和 赎 回 的 场 所
投 资 者 办 理 本 基 金 场 外 申 购 、 赎 回 业 务 的 场 所 为 基 金 管 理 人 的 直 销 机 构 和 基 金 管 理 人 委
托 的 其 他 销 售 机 构 的 销 售 网 点 。
基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 销 售 机 构 , 并 予 以 公 告 。 基 金 投 资 者 应 当 在 销 售 机 构更新的招募说明书
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办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 。
2 、 申 购 和 赎 回 的 开 放 日 及 时 间
本 基 金 于 2 0 1 5 年 8 月 2 4 日 起 每 个 开 放 日 开 放 日 常 申 购 、 赎 回 、 转 换 和 定 期 定 额 投 资 业
务 。
申 购 和 赎 回 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 ( 基 金 管 理
人 根 据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 或 赎 回 时 除 外 ) , 投 资
者 应 当 在 开 放 日 办 理 申 购 和 赎 回 申 请 。 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 见 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的
相 关 公 告 。
基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 或 者 转
换 。 投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 或 转 换 申 请 且 登 记 机 构 确 认 接
受 的 , 其 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 为 下 一 开 放 日 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 的 价 格 。
基 金 合 同 生 效 后 , 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况 ,
基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 , 但 应 在 实 施 日 前 依 照 《 信 息
披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
3 、 申 购 和 赎 回 的 原 则
( 1 ) “ 未 知 价 ” 原 则 , 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额 净 值 为 基
准 进 行 计 算 ;
( 2 ) “ 金 额 申 购 、 份 额 赎 回 ” 原 则 , 即 申 购 以 金 额 申 请 , 赎 回 以 份 额 申 请 ;
( 3 ) 当 日 的 申 购 与 赎 回 申 请 可 以 在 基 金 管 理 人 规 定 的 时 间 以 内 撤 销 ;
( 4 ) 场 外 赎 回 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 原 则 , 即 按 照 投 资 人 基 金 份 额 登 记 的 先 后 次 序 进 行 顺
序 赎 回 。
基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 , 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规
则 开 始 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
4 、 申 购 和 赎 回 的 程 序
( 1 ) 申 购 和 赎 回 的 申 请 方 式
基 金 投 资 者 必 须 根 据 基 金 销 售 机 构 规 定 的 程 序 , 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 向 基 金 销
售 机 构 提 出 申 购 或 赎 回 的 申 请 。
投 资 者 在 申 购 本 基 金 时 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金 , 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请
时 , 必 须 有 足 够 的 基 金 份 额 余 额 , 否 则 所 提 交 的 申 购 、 赎 回 的 申 请 不 成 立 而 不 予 成 交 。
( 2 ) 申 购 和 赎 回 申 请 的 确 认更新的招募说明书
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T 日 规 定 时 间 受 理 的 申 请 , 正 常 情 况 下 , 基 金 登 记 机 构 在 T + 1 日 内 为 投 资 者 对 该 交 易
的 有 效 性 进 行 确 认 , 在 T + 2 日 后 ( 包 括 该 日 ) 投 资 者 应 及 时 向 销 售 机 构 或 以 销 售 机 构 规 定
的 其 他 方 式 查 询 申 购 与 赎 回 的 成 交 情 况 并 妥 善 行 使 合 法 权 利 。
基 金 销 售 机 构 对 申 购 、 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 , 而 仅 代 表 销 售 机 构 确
实 接 收 到 申 购 、 赎 回 申 请 。 申 购 、 赎 回 的 确 认 以 基 金 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 对 于 申 请 的
确 认 情 况 , 投 资 人 应 及 时 查 询 并 妥 善 行 使 合 法 权 利 。
( 3 ) 申 购 和 赎 回 的 款 项 支 付
投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 , 必 须 全 额 交 付 申 购 款 项 , 投 资 人 交 付 申 购 款 项 , 申 购 成 立 ; 基
金 份 额 登 记 机 构 确 认 基 金 份 额 时 , 申 购 生 效 。
投 资 人 递 交 赎 回 申 请 , 赎 回 成 立 ; 基 金 份 额 登 记 机 构 确 认 赎 回 时 , 赎 回 生 效 。
申 购 采 用 全 额 缴 款 方 式 , 若 申 购 资 金 在 规 定 时 间 内 未 全 额 到 账 则 申 购 不 成 立 , 若 申 购 不
成 立 或 无 效 , 申 购 款 项 将 退 回 投 资 者 账 户 , 由 此 产 生 的 利 息 等 损 失 由 投 资 者 自 行 承 担 。
投 资 者 T 日 赎 回 申 请 成 功 后 , 基 金 管 理 人 将 通 过 基 金 登 记 机 构 及 其 相 关 基 金 销 售 机 构 在
T + 7 日 ( 包 括 该 日 ) 内 将 赎 回 款 项 划 往 基 金 份 额 持 有 人 账 户 。 在 发 生 巨 额 赎 回 、 基 金 合 同
载 明 的 暂 停 赎 回 或 其 它 延 缓 支 付 赎 回 款 的 情 形 时 , 款 项 的 支 付 办 法 参 照 基 金 合 同 的 有 关 条 款
处 理 。
5 、 申 购 与 赎 回 的 数 额 限 制
( 1 ) 投 资 者 通 过 其 他 场 外 销 售 机 构 申 购 本 基 金 , 单 笔 最 低 申 购 金 额 为 1 0 元 ( 含 申 购 费 ) 。
通 过 基 金 管 理 人 直 销 中 心 申 购 本 基 金 , 首 次 最 低 申 购 金 额 为 5 0 万 元 , 追 加 申 购 单 笔 最 低 金
额 为 1 万 元 ( 通 过 基 金 管 理 人 基 金 网 上 交 易 系 统 申 购 本 基 金 暂 不 受 此 限 制 ) 各 销 售 机 构 可 根
据 业 务 情 况 设 置 高 于 或 等 于 本 公 司 设 定 的 上 述 单 笔 申 购 最 低 金 额 , 如 果 销 售 机 构 业 务 规 则 规
定 的 最 低 单 笔 申 购 金 额 高 于 1 0 元 人 民 币 , 以 销 售 机 构 的 规 定 为 准 。 投 资 者 办 理 相 关 业 务 时 ,
请 遵 循 销 售 机 构 的 具 体 业 务 规 定 。
( 2 ) 投 资 者 单 个 交 易 账 户 最 低 基 金 份 额 余 额 为 5 份 , 若 某 笔 赎 回 将 导 致 投 资 者 在 某 一
场 外 销 售 机 构 的 某 一 交 易 账 户 内 托 管 的 单 只 基 金 份 额 余 额 不 足 5 份 时 , 该 笔 赎 回 业 务 应 包 括
账 户 内 全 部 基 金 份 额 , 否 则 , 剩 余 部 分 的 基 金 份 额 将 被 强 制 赎 回 ;
( 3 ) 本 基 金 对 单 个 投 资 者 累 计 持 有 的 基 金 份 额 不 设 限 制 ;
( 4 ) 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 , 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 , 调 整 上 述 对 申 购 的 金 额
和 赎 回 的 份 额 等 数 量 限 制 , 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定
在 指 定 媒 介 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。更新的招募说明书
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6 、 申 购 费 用 和 赎 回 费 用
( 1 ) 申 购 费 用
本 基 金 的 场 外 申 购 费 率 随 投 资 者 申 购 金 额 的 增 加 而 减 少 。 投 资 者 可 以 多 次 申 购 本 基 金 ,
申 购 费 率 按 每 笔 申 购 申 请 单 独 计 算 。
本 基 金 场 外 申 购 费 率 如 下 表 :
申 购 金 额 M ( 元 ) 申 购 费 率
M < 1 0 0 万 1 . 2 0 %
1 0 0 万 ≤ M < 5 0 0 万 0 . 6 0 %
M ≥ 5 0 0 万 每 笔 1 0 0 元
申 购 费 用 由 投 资 者 承 担 , 在 申 购 基 金 份 额 时 收 取 , 不 列 入 基 金 财 产 , 主 要 用 于 本 基 金 的
市 场 推 广 、 销 售 、 注 册 登 记 等 各 项 费 用 。
( 2 ) 赎 回 费 用
本 基 金 的 场 外 赎 回 费 率 随 投 资 者 持 有 基 金 份 额 期 限 的 增 加 而 减 少 。
本 基 金 场 外 赎 回 费 率 如 下 表 ( 1 年 为 3 6 5 日 ) :
持 有 年 限 Y 赎 回 费 率
Y < 1 年 0 . 5 0 %
1 年 ≤ Y < 2 年 0 . 2 5 %
Y ≥ 2 年 0 . 0 0 %
赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收
取 。 其 中 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 应 归 基 金 财 产 , 其 余 用 于 支 付 市 场 推 广 、 注 册 登 记 费 和 其 他 必
要 的 手 续 费 。
( 3 ) 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 合 同 的 相 关 约 定 调 整 费 率 或 收 费 方 式 , 基 金 管 理 人 最 迟
应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 公 告 。
( 4 ) 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制
定 基 金 促 销 计 划 , 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 , 按 相 关 监 管 部
门 要 求 履 行 必 要 手 续 后 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 。
7 、 申 购 份 额 与 赎 回 金 额 的 计 算
( 1 ) 基 金 份 额 净 值 的 计 算
T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 , 并 在 T + 1 日 内 公 告 。 遇 特 殊 情 况 , 经 中 国 证更新的招募说明书
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监 会 同 意 , 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 。 本 基 金 基 金 份 额 净 值 的 计 算 , 保 留 到 小 数 点 后 3 位 ,
小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 , 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 。
( 2 ) 申 购 份 额 的 计 算
基 金 的 申 购 采 用 “ 金 额 申 购 ” 方 式 , 申 购 金 额 包 括 申 购 费 用 和 净 申 购 金 额 , 计 算 公 式 如
下 :
1 ) 当 申 购 费 用 适 用 比 例 费 率 时 , 申 购 份 额 的 计 算 方 法 为 :
净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 / ( 1 + 申 购 费 率 ) ;
申 购 费 用 = 申 购 金 额 - 净 申 购 金 额 ;
申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 / 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 。
2 ) 当 申 购 费 用 为 固 定 金 额 时 , 申 购 份 额 的 计 算 方 法 为 :
申 购 费 用 = 固 定 金 额
净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 - 申 购 费 用
申 购 份 数 = 净 申 购 金 额 / 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 。
申 购 的 有 效 份 额 由 按 实 际 确 认 的 申 购 金 额 在 扣 除 相 应 的 费 用 后 , 以 当 日 基 金 份 额 净 值 为
基 准 计 算 。 场 外 申 购 份 额 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入 ,
由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 。
例 : 某 投 资 者 在 场 外 申 购 本 基 金 5 0 , 0 0 0 元 , 对 应 的 申 购 费 率 为 1 . 2 0 % 。 假 设 申 购 当 日
基 金 份 额 净 值 为 1 . 3 8 6 元 , 则 可 得 到 的 申 购 份 额 为 :
净 申 购 金 额 = 5 0 , 0 0 0 / ( 1 + 1 . 2 0 % ) = 4 9 , 4 0 7 . 1 1 元 ;
申 购 费 用 = 5 0 , 0 0 0 - 4 9 , 4 0 7 . 1 1 = 5 9 2 . 8 9 元 ;
申 购 份 额 = 4 9 , 4 0 7 . 1 1 / 1 . 3 8 6 = 3 5 , 6 4 7 . 2 7 份 。
即 , 若 该 投 资 者 在 场 外 申 购 本 基 金 5 0 , 0 0 0 元 , 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为 1 . 3 8 6 元 ,
则 可 得 到 基 金 份 额 3 5 , 6 4 7 . 2 7 份 。
( 3 ) 赎 回 金 额 的 计 算
基 金 的 赎 回 采 用 “ 份 额 赎 回 ” 方 式 , 赎 回 价 格 以 T 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 ,
计 算 公 式 如 下 :
赎 回 总 金 额 = 赎 回 份 额 × T 日 基 金 份 额 净 值 ;
赎 回 费 用 = 赎 回 总 金 额 × 赎 回 费 率 ;
净 赎 回 金 额 = 赎 回 总 金 额 - 赎 回 费 用 。
赎 回 金 额 为 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的 费 用 后 的 余更新的招募说明书
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额 。 场 外 赎 回 金 额 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入 , 由 此
产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 。
例 : 某 投 资 者 在 场 外 赎 回 本 基 金 1 0 0 , 0 0 0 份 , 持 有 时 间 为 一 年 六 个 月 , 对 应 的 赎 回 费 率
为 0 . 2 5 % 。 假 设 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 为 1 . 4 8 3 元 , 则 可 得 到 的 赎 回 金 额 为 :
赎 回 金 额 = 1 0 0 , 0 0 0 × 1 . 4 8 3 = 1 4 8 , 3 0 0 . 0 0 元 ;
赎 回 费 用 = 1 4 8 , 3 0 0 . 0 0 × 0 . 2 5 % = 3 7 0 . 7 5 元 ;
净 赎 回 金 额 = 1 4 8 , 3 0 0 . 0 0 - 3 7 0 . 7 5 = 1 4 7 , 9 2 9 . 2 5 元 。
即 , 若 该 投 资 者 在 场 外 赎 回 本 基 金 1 0 0 , 0 0 0 份 , 持 有 时 间 为 一 年 六 个 月 , 假 设 赎 回 当 日
基 金 份 额 净 值 为 1 . 4 8 3 元 , 则 可 得 到 1 4 7 , 9 2 9 . 2 5 元 。
8 、 申 购 和 赎 回 的 注 册 登 记
投 资 者 申 购 基 金 成 功 后 , 基 金 登 记 机 构 在 T + 1 日 为 投 资 者 登 记 权 益 并 办 理 注 册 登 记 手
续 , 投 资 者 自 T + 2 日 ( 含 该 日 ) 后 有 权 赎 回 该 部 分 基 金 份 额 。
投 资 者 赎 回 基 金 成 功 后 , 基 金 登 记 机 构 在 T + 1 日 为 投 资 者 办 理 扣 除 权 益 的 注 册 登 记 手
续 。
基 金 登 记 机 构 可 以 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 , 对 上 述 注 册 登 记 办 理 时 间 进 行 调 整 , 但 不
得 实 质 影 响 投 资 者 的 合 法 权 益 , 并 最 迟 于 开 始 实 施 前 3 个 工 作 日 在 指 定 媒 介 公 告 。
9 、 拒 绝 或 暂 停 申 购 的 情 形 及 处 理 方 式
发 生 下 列 情 况 时 , 基 金 管 理 人 可 拒 绝 或 暂 停 接 受 投 资 人 的 申 购 申 请 :
( 1 ) 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 。
( 2 ) 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的
申 购 申 请 。
( 3 ) 证 券 / 期 货 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 , 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净
值 。
( 4 ) 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 。
( 5 ) 基 金 资 产 规 模 过 大 , 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可 能 对 基 金
业 绩 产 生 负 面 影 响 , 或 发 生 其 他 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 。
( 6 ) 指 数 编 制 单 位 或 指 数 发 布 机 构 因 异 常 情 况 使 指 数 数 据 无 法 正 常 计 算 、 计 算 错 误 或
发 布 异 常 时 。
( 7 ) 发 生 基 金 合 同 约 定 的 份 额 折 算 等 事 项 , 根 据 相 关 业 务 规 则 可 暂 停 接 受 申 购 申 请 的
情 形 。更新的招募说明书
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( 8 ) 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。
发 生 上 述 第 ( 1 ) 、 ( 2 ) 、 ( 3 ) 、 ( 5 ) 、 ( 6 ) 、 ( 7 ) 、 ( 8 ) 项 暂 停 申 购 情 形 之 一
且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 的 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公
告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况
消 除 时 , 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办 理 。
1 0 、 暂 停 赎 回 或 者 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 及 处 理 方 式
发 生 下 列 情 形 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 :
( 1 ) 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 赎 回 款 项 。
( 2 ) 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的
赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 。
( 3 ) 证 券 / 期 货 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 , 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净
值 。
( 4 ) 连 续 两 个 或 两 个 以 上 开 放 日 发 生 巨 额 赎 回 。
( 5 ) 继 续 接 受 赎 回 申 请 将 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 时 。
( 6 ) 发 生 基 金 合 同 约 定 的 份 额 折 算 等 事 项 , 根 据 相 关 业 务 规 则 可 暂 停 接 受 赎 回 申 请 的
情 形 。
( 7 ) 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。
发 生 上 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 , 基 金 管 理 人 应 在
当 日 报 中 国 证 监 会 备 案 , 已 确 认 的 赎 回 申 请 , 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ; 如 暂 时 不 能 足 额 支 付 ,
应 将 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 分 配 给 赎 回 申 请 人 , 未 支 付 部 分 可 延 期
支 付 。 若 出 现 上 述 第 ( 4 ) 项 所 述 情 形 , 按 基 金 合 同 的 相 关 条 款 处 理 。 基 金 份 额 持 有 人 在 申
请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 。 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管
理 人 应 及 时 恢 复 赎 回 业 务 的 办 理 并 公 告 。
1 1 、 巨 额 赎 回 的 情 形 及 处 理 方 式
( 1 ) 巨 额 赎 回 的 认 定
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 鹏 华 钢 铁 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中
转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过
上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 ( 包 括 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 ) 的 1 0 % ,
即 认 为 是 发 生 了 巨 额 赎 回 。
( 2 ) 巨 额 赎 回 的 处 理 方 式更新的招募说明书
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当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定 全 额 赎 回 或
部 分 延 期 赎 回 。
1 ) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时 , 按 正 常 赎 回 程
序 执 行 。
2 ) 部 分 延 期 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因 支 付 投 资
人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时 , 基 金 管 理 人 在 当 日
接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 ( 包 括 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢
铁 B 份 额 ) 的 1 0 % 的 前 提 下 , 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 。 对 于 当 日 的 赎 回 申 请 , 应 当 按
单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 , 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份 额 ; 对 于 未 能 赎 回 部 分 ,
投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 。 选 择 延 期 赎 回 的 , 将 自 动 转 入 下 一
个 开 放 日 继 续 赎 回 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 ; 选 择 取 消 赎 回 的 , 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将
被 撤 销 。 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理 , 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 的 基 金
份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 , 以 此 类 推 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 。 如 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时
未 作 明 确 选 择 , 投 资 人 未 能 赎 回 部 分 作 自 动 延 期 赎 回 处 理 。
3 ) 暂 停 赎 回 : 连 续 2 个 开 放 日 以 上 ( 含 本 数 ) 发 生 巨 额 赎 回 , 如 基 金 管 理 人 认 为 有 必 要 ,
可 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申 请 ; 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 项 , 但 不 得 超 过 2 0
个 工 作 日 , 并 应 当 在 指 定 媒 介 上 进 行 公 告 。
4 ) 当 出 现 巨 额 赎 回 时 , 场 内 赎 回 申 请 按 照 上 海 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责
任 公 司 的 相 应 规 则 进 行 处 理 , 基 金 转 换 中 转 出 份 额 的 申 请 的 处 理 方 式 遵 照 相 关 的 业 务 规 则 及
届 时 开 展 转 换 业 务 的 公 告 。
( 3 ) 巨 额 赎 回 的 公 告 : 当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时 , 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、
传 真 或 者 其 他 方 式 在 3 个 交 易 日 内 通 知 基 金 份 额 持 有 人 , 说 明 有 关 处 理 方 法 , 同 时 在 指 定 媒
介 上 刊 登 公 告 。
1 2 、 暂 停 申 购 或 赎 回 的 公 告 和 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告
( 1 ) 发 生 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 的 , 基 金 管 理 人 当 日 应 立 即 向 中 国 证 监 会 备 案 , 并
在 规 定 期 限 内 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 公 告 。
( 2 ) 如 发 生 暂 停 的 时 间 为 1 日 , 基 金 管 理 人 应 于 重 新 开 放 日 , 在 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金
重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告 , 并 公 布 最 近 1 个 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 。
( 3 ) 如 发 生 暂 停 的 时 间 超 过 1 日 但 少 于 2 周 ( 含 2 周 ) , 暂 停 结 束 , 基 金 重 新 开 放 申
购 或 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 依 照 有 关 法 律 法 规 的 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎更新的招募说明书
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回 公 告 , 并 公 布 最 近 1 个 工 作 日 的 基 金 份 额 净 值 。
( 4 ) 如 发 生 暂 停 的 时 间 超 过 2 周 , 暂 停 期 间 , 基 金 管 理 人 应 每 2 周 至 少 刊 登 暂 停 公 告
1 次 。 当 连 续 暂 停 时 间 超 过 2 个 月 的 , 基 金 管 理 人 可 以 调 整 刊 登 公 告 的 频 率 。 暂 停 结 束 , 基
金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 依 照 有 关 法 律 法 规 的 规 定 在 指 定 媒 介 上 连 续 刊 登 基 金
重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告 , 并 公 布 最 近 1 个 工 作 日 的 基 金 份 额 净 值 。
( 二 ) 基 金 份 额 的 场 内 申 购 与 赎 回
1 、 申 购 和 赎 回 的 场 所
投 资 者 办 理 本 基 金 场 内 申 购 、 赎 回 业 务 的 场 所 为 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 并 经 上 海 证 券 交
易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 上 海 证 券 交 易 所 会 员 单 位 。
基 金 投 资 者 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方
式 办 理 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 。
2 、 申 购 和 赎 回 的 开 放 日 及 时 间
本 基 金 的 申 购 、 赎 回 自 基 金 合 同 生 效 后 不 超 过 3 个 月 的 时 间 内 开 始 办 理 , 基 金 管 理 人 应
在 开 始 办 理 申 购 赎 回 的 具 体 日 期 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 公 告 。
申 购 和 赎 回 的 开 放 日 为 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 ( 基 金 管 理 人 根
据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 或 赎 回 时 除 外 ) , 投 资 者 应
当 在 开 放 日 办 理 申 购 和 赎 回 申 请 。 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 交 易 时 间 。
基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 或 者 转
换 。 投 资 者 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 或 转 换 申 请 的 , 其 基 金 份 额 申
购 、 赎 回 价 格 为 下 一 开 放 日 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 的 价 格 。
基 金 合 同 生 效 后 , 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况 ,
基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 , 但 应 在 实 施 日 前 依 照 《 信 息
披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
3 、 申 购 和 赎 回 的 原 则
( 1 ) “ 未 知 价 ” 原 则 , 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额 净 值 为 基
准 进 行 计 算 ;
( 2 ) “ 金 额 申 购 、 份 额 赎 回 ” 原 则 , 即 申 购 以 金 额 申 请 , 赎 回 以 份 额 申 请 ;
( 3 ) 当 日 的 场 内 申 购 与 赎 回 申 请 可 以 在 上 海 证 券 交 易 所 规 定 的 时 间 以 内 撤 销 ;
( 4 ) 场 内 申 购 与 赎 回 业 务 遵 循 上 海 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相
关 业 务 规 定 。更新的招募说明书
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基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 , 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规
则 开 始 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
4 、 申 购 和 赎 回 的 程 序
( 1 ) 申 购 和 赎 回 的 申 请 方 式
基 金 投 资 者 必 须 根 据 基 金 销 售 机 构 规 定 的 程 序 , 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 向 基 金 销
售 机 构 提 出 申 购 或 赎 回 的 申 请 。
投 资 者 在 申 购 本 基 金 时 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金 , 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请
时 , 必 须 有 足 够 的 基 金 份 额 余 额 , 否 则 所 提 交 的 申 购 、 赎 回 的 申 请 不 成 立 而 不 予 成 交 。
( 2 ) 申 购 和 赎 回 申 请 的 确 认
T 日 规 定 时 间 受 理 的 申 请 , 正 常 情 况 下 , 基 金 登 记 机 构 在 T + 1 日 内 为 投 资 者 对 该 交 易
的 有 效 性 进 行 确 认 , 在 T + 2 日 后 ( 包 括 该 日 ) 投 资 者 应 及 时 向 销 售 机 构 或 以 销 售 机 构 规 定
的 其 他 方 式 查 询 申 购 与 赎 回 的 成 交 情 况 并 妥 善 行 使 合 法 权 利 。
基 金 销 售 机 构 对 申 购 、 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 , 而 仅 代 表 销 售 机 构 确
实 接 收 到 申 购 、 赎 回 申 请 。 申 购 、 赎 回 的 确 认 以 基 金 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 对 于 申 请 的
确 认 情 况 , 投 资 人 应 及 时 查 询 并 妥 善 行 使 合 法 权 利 。
( 3 ) 申 购 和 赎 回 的 款 项 支 付
投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 , 必 须 全 额 交 付 申 购 款 项 , 投 资 人 交 付 申 购 款 项 , 申 购 成 立 ; 基
金 份 额 登 记 机 构 确 认 基 金 份 额 时 , 申 购 生 效 。
投 资 人 递 交 赎 回 申 请 , 赎 回 成 立 ; 基 金 份 额 登 记 机 构 确 认 赎 回 时 , 赎 回 生 效 。
申 购 采 用 全 额 缴 款 方 式 , 若 申 购 资 金 在 规 定 时 间 内 未 全 额 到 账 则 申 购 不 成 立 , 若 申 购 不
成 立 或 无 效 , 申 购 款 项 将 退 回 投 资 者 账 户 , 由 此 产 生 的 利 息 等 损 失 由 投 资 者 自 行 承 担 。
投 资 者 T 日 赎 回 申 请 成 功 后 , 基 金 管 理 人 将 通 过 基 金 登 记 机 构 及 其 相 关 基 金 销 售 机 构 在
T + 7 日 ( 包 括 该 日 ) 内 将 赎 回 款 项 划 往 基 金 份 额 持 有 人 账 户 。 在 发 生 巨 额 赎 回 、 基 金 合 同
载 明 的 暂 停 赎 回 或 其 他 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 时 , 款 项 的 支 付 办 法 参 照 基 金 合 同 的 有 关 条
款 处 理 。
5 、 申 购 与 赎 回 的 数 额 限 制
( 1 ) 投 资 者 通 过 上 海 证 券 交 易 所 会 员 单 位 申 购 本 基 金 , 单 笔 最 低 申 购 金 额 为 5 0 , 0 0 0
元 ;
( 2 ) 基 金 管 理 人 、 上 海 证 券 交 易 所 、 基 金 登 记 机 构 可 根 据 市 场 情 况 , 在 法 律 法 规 允 许
的 情 况 下 , 调 整 上 述 对 申 购 的 金 额 和 赎 回 的 份 额 等 数 量 限 制 , 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实 施 前更新的招募说明书
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依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
6 、 申 购 费 用 和 赎 回 费 用
( 1 ) 申 购 费 用
本 基 金 的 场 内 申 购 费 率 自 2 0 1 5 年 9 月 2 1 日 起 进 行 调 整 , 调 整 后 费 率 如 下 表 。 投 资 者 可
以 多 次 申 购 本 基 金 , 申 购 费 率 按 每 笔 申 购 申 请 单 独 计 算 。
基 金 场 内 申 购 费 率 :
申 购 金 额 M ( 元 ) 申 购 费 率
M < 5 0 0 万 0
M ≥ 5 0 0 万 按 笔 收 取 , 每 笔 1 0 0 元
申 购 费 用 由 投 资 者 承 担 , 在 申 购 基 金 份 额 时 收 取 , 不 列 入 基 金 财 产 , 主 要 用 于 本 基 金 的
市 场 推 广 、 销 售 、 注 册 登 记 等 各 项 费 用 。
( 2 ) 赎 回 费 用
本 基 金 的 场 内 赎 回 费 率 为 固 定 费 率 0 . 5 0 % , 不 按 持 有 期 限 设 置 分 段 赎 回 费 率 。
赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收
取 。 其 中 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 应 归 基 金 财 产 , 其 余 用 于 支 付 市 场 推 广 、 注 册 登 记 费 和 其 他 必
要 的 手 续 费 。
( 3 ) 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 合 同 的 相 关 约 定 调 整 费 率 或 收 费 方 式 , 基 金 管 理 人 最 迟
应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 公 告 。
( 4 ) 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制
定 基 金 促 销 计 划 , 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 , 按 相 关 监 管 部
门 要 求 履 行 必 要 手 续 后 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 。
7 、 申 购 份 额 与 赎 回 金 额 的 计 算
( 1 ) 基 金 份 额 净 值 的 计 算
T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 , 并 在 T + 1 日 内 公 告 。 遇 特 殊 情 况 , 经 中 国 证
监 会 同 意 , 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 。 本 基 金 基 金 份 额 净 值 的 计 算 , 保 留 到 小 数 点 后 3 位 ,
小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 , 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 。
( 2 ) 申 购 份 额 的 计 算
基 金 的 申 购 采 用 “ 金 额 申 购 ” 方 式 , 申 购 金 额 包 括 申 购 费 用 和 净 申 购 金 额 , 计 算 公 式 如更新的招募说明书
5 2
下 :
1 ) 当 申 购 费 用 适 用 比 例 费 率 时 , 申 购 份 额 的 计 算 方 法 为 :
净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 / ( 1 + 申 购 费 率 ) ;
申 购 费 用 = 申 购 金 额 - 净 申 购 金 额 ;
申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 / 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 。
2 ) 当 申 购 费 用 为 固 定 金 额 时 , 申 购 份 额 的 计 算 方 法 为 :
申 购 费 用 = 固 定 金 额
净 认 购 金 额 = 申 购 金 额 - 申 购 费 用
申 购 份 数 = 净 申 购 金 额 / 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 。
申 购 的 有 效 份 额 由 按 实 际 确 认 的 申 购 金 额 在 扣 除 相 应 的 费 用 后 , 以 当 日 基 金 份 额 净 值 为
基 准 计 算 。 场 内 申 购 份 额 计 算 结 果 先 按 四 舍 五 入 的 原 则 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 再 按 截 位 法 保
留 到 整 数 位 , 小 数 部 分 对 应 的 资 金 返 还 至 投 资 者 资 金 账 户 ( 返 还 金 额 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点
后 两 位 , 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 舍 弃 , 余 额 计 入 基 金 资 产 ) 。
例 : 某 投 资 者 在 场 内 申 购 本 基 金 5 0 , 0 0 0 元 , 对 应 的 申 购 费 率 为 0 % 。 假 设 申 购 当 日 基
金 份 额 净 值 为 1 . 3 8 6 元 , 则 可 得 到 的 申 购 份 额 为 :
净 申 购 金 额 = 5 0 , 0 0 0 / ( 1 + 0 % ) = 5 0 , 0 0 0 元 ;
申 购 费 用 = 5 0 , 0 0 0 - 5 0 , 0 0 0 = 0 元 ;
申 购 份 额 ( 保 留 两 位 ) = 5 0 , 0 0 0 / 1 . 3 8 6 = 3 6 , 0 7 5 . 0 4 份 ;
申 购 份 额 ( 实 际 ) = 3 6 , 0 7 5 份 ;
返 还 金 额 = 0 . 4 × 1 . 3 8 6 = 0 . 5 5 元 。
即 , 若 该 投 资 者 在 场 内 申 购 本 基 金 5 0 , 0 0 0 元 , 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为 1 . 3 8 6 元 ,
则 可 得 到 基 金 份 额 3 6 , 0 7 5 份 , 申 购 资 金 返 还 0 . 5 5 元 。
( 3 ) 赎 回 金 额 的 计 算
基 金 的 赎 回 采 用 “ 份 额 赎 回 ” 方 式 , 赎 回 价 格 以 T 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 ,
计 算 公 式 如 下 :
赎 回 总 金 额 = 赎 回 份 额 × T 日 基 金 份 额 净 值 ;
赎 回 费 用 = 赎 回 总 金 额 × 赎 回 费 率 ;
净 赎 回 金 额 = 赎 回 总 金 额 - 赎 回 费 用 。
赎 回 金 额 为 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的 费 用 后 的 余
额 。 场 内 赎 回 金 额 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入 , 由 此更新的招募说明书
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产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 。
例 : 某 投 资 者 在 场 内 赎 回 本 基 金 1 0 0 , 0 0 0 份 , 赎 回 费 率 为 0 . 5 0 % 。 假 设 赎 回 当 日 基 金
份 额 净 值 为 1 . 3 8 3 元 , 则 可 得 到 的 赎 回 金 额 为 :
赎 回 金 额 = 1 0 0 , 0 0 0 × 1 . 3 8 3 = 1 3 8 , 3 0 0 . 0 0 元 ;
赎 回 费 用 = 1 3 8 , 3 0 0 . 0 0 × 0 . 5 0 % = 6 9 1 . 5 0 元 ;
净 赎 回 金 额 = 1 3 8 , 3 0 0 . 0 0 - 6 9 1 . 5 0 = 1 3 7 , 6 0 8 . 5 0 元 。
即 , 若 该 投 资 者 在 场 内 赎 回 本 基 金 1 0 0 , 0 0 0 份 , 假 设 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 为 1 . 3 8 3
元 , 则 可 得 到 1 3 7 , 6 0 8 . 5 0 元 。
8 、 其 他
有 关 场 内 拒 绝 或 暂 停 申 购 的 情 形 及 处 理 方 法 、 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 及 处
理 方 式 、 巨 额 赎 回 的 情 形 及 处 理 方 式 、 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 等 内 容 请 参 见 本 招 募 说 明
书 中 关 于 “ 基 金 份 额 的 场 外 申 购 与 赎 回 ” 部 分 的 相 关 规 定 以 及 上 海 证 券 交 易 所 、 基 金 登 记 机
构 的 有 关 规 定 , 并 据 此 执 行 。
( 三 ) 基 金 的 转 换
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理 人
管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务 , 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费 , 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人
届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告 , 并 提 前 告 知 基 金 托 管 人 与 相 关 机 构 。
( 四 ) 定 期 定 额 投 资 计 划
基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 , 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 另 行 规 定 。 投
资 人 在 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额 , 每 期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管
理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定 额 投 资 计 划 最 低 申 购 金 额 。
十一 、基 金的非 交易 过户、 转托管 、冻 结与解 冻、 转让
( 一 ) 基 金 的 非 交 易 过 户
基 金 的 非 交 易 过 户 是 指 基 金 登 记 机 构 受 理 继 承 、 捐 赠 和 司 法 强 制 执 行 等 情 形 而 产 生 的 非
交 易 过 户 以 及 登 记 机 构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 它 非 交 易 过 户 。 无 论 在 上 述 何 种 情 况 下 , 接
受 划 转 的 主 体 必 须 是 依 法 可 以 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 投 资 人 。
继 承 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡 , 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ; 捐 赠 指 基 金
份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 ; 司 法 强 制 执 行 是
指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自 然 人 、 法更新的招募说明书
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人 或 其 他 组 织 。 办 理 非 交 易 过 户 必 须 提 供 基 金 登 记 机 构 要 求 提 供 的 相 关 资 料 , 对 于 符 合 条 件
的 非 交 易 过 户 申 请 按 基 金 登 记 机 构 的 规 定 办 理 , 并 按 基 金 登 记 机 构 规 定 的 标 准 收 费 。
( 二 ) 基 金 的 转 托 管
基 金 份 额 持 有 人 可 办 理 已 持 有 基 金 份 额 在 不 同 销 售 机 构 之 间 的 转 托 管 , 基 金 销 售 机 构 可
以 按 照 规 定 的 标 准 收 取 转 托 管 费 。 本 基 金 的 转 托 管 包 括 系 统 内 转 托 管 和 跨 系 统 转 托 管 。
1 、 系 统 内 转 托 管
( 1 ) 系 统 内 转 托 管 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 登 记 结 算 系 统 内 不 同 销 售
机 构 ( 网 点 ) 之 间 进 行 转 托 管 的 行 为 。
( 2 ) 基 金 份 额 登 记 在 登 记 结 算 系 统 的 基 金 份 额 持 有 人 在 变 更 办 理 鹏 华 钢 铁 份 额 赎 回 业
务 的 销 售 机 构 ( 网 点 ) 时 , 须 办 理 已 持 有 鹏 华 钢 铁 份 额 的 系 统 内 转 托 管 。
( 3 ) 募 集 期 内 不 得 办 理 系 统 内 转 托 管 。
( 4 ) 鹏 华 钢 铁 份 额 系 统 内 转 托 管 的 具 体 业 务 按 照 登 记 机 构 的 相 关 业 务 规 定 办 理 。
2 、 跨 系 统 转 托 管
( 1 ) 跨 系 统 转 托 管 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 鹏 华 钢 铁 份 额 在 登 记 结 算 系 统 和 证 券
登 记 系 统 之 间 进 行 转 托 管 的 行 为 。
( 2 ) 鹏 华 钢 铁 份 额 跨 系 统 转 托 管 的 具 体 业 务 按 照 基 金 登 记 机 构 的 相 关 业 务 规 定 办 理 。
( 3 ) 处 于 质 押 、 冻 结 状 态 、 基 金 份 额 折 算 基 准 日 至 折 算 处 理 日 及 上 海 证 券 交 易 所 、 注
册 登 记 机 构 规 定 的 其 他 情 形 时 , 基 金 份 额 不 能 办 理 跨 系 统 转 托 管 。
3 、 基 金 管 理 人 、 基 金 登 记 机 构 或 上 海 证 券 交 易 所 可 视 情 况 对 上 述 规 定 作 出 调 整 , 并 在
正 式 实 施 前 2 日 在 指 定 媒 介 公 告 。
( 三 ) 基 金 份 额 的 冻 结 和 解 冻
基 金 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻 , 以 及 登 记 机 构 认
可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 。
( 四 ) 基 金 份 额 的 转 让
在 法 律 法 规 允 许 且 条 件 具 备 的 情 况 下 , 基 金 管 理 人 可 受 理 基 金 份 额 持 有 人 通 过 中 国 证 监
会 认 可 的 交 易 场 所 或 者 交 易 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机 构 办 理 基 金 份 额 的 过 户 登
记 。 基 金 管 理 人 拟 受 理 基 金 份 额 转 让 业 务 的 , 将 提 前 公 告 , 基 金 份 额 持 有 人 应 根 据 基 金 管 理
人 公 告 的 业 务 规 则 办 理 基 金 份 额 转 让 业 务 。
十二 、基 金份额 的配 对转换更新的招募说明书
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基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 管 理 人 将 为 场 内 基 金 份 额 持 有 人 办 理 基 金 份 额 配 对 转 换 。 基 金 份
额 的 配 对 转 换 是 指 鹏 华 钢 铁 份 额 与 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 之 间 的 转 换 , 包 括 基 金
份 额 的 分 拆 与 合 并 。
鹏 华 钢 铁 份 额 的 场 内 份 额 可 以 直 接 申 请 分 拆 与 合 并 , 场 外 份 额 通 过 跨 系 统 转 托 管 至 场 内
后 方 可 申 请 分 拆 与 合 并 。
( 一 ) 配 对 转 换 场 所
基 金 份 额 配 对 转 换 业 务 的 办 理 机 构 见 招 募 说 明 书 或 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 相 关 公 告 。
基 金 投 资 者 应 当 在 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 的 营 业 场 所 或 按 办 理 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办
理 本 基 金 的 份 额 配 对 转 换 。 上 海 证 券 交 易 所 、 基 金 登 记 机 构 或 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或
增 减 该 业 务 的 办 理 机 构 , 并 予 以 公 告 。
( 二 ) 配 对 转 换 的 开 放 日 及 时 间
本 基 金 已 于 2 0 1 5 年 8 月 2 4 日 起 开 通 基 金 的 份 额 配 对 转 换 业 务 。
配 对 转 换 的 开 放 日 为 上 海 证 券 交 易 所 交 易 日 ( 基 金 管 理 人 公 告 暂 停 配 对 转 换 时 除 外 ) ,
投 资 者 应 当 在 开 放 日 办 理 配 对 转 换 业 务 。 具 体 业 务 办 理 时 间 在 招 募 说 明 书 中 载 明 或 另 行 公 告 。
若 上 海 证 券 交 易 所 交 易 时 间 更 改 或 实 际 情 况 需 要 , 基 金 管 理 人 可 对 配 对 转 换 业 务 的 办 理
时 间 进 行 调 整 , 但 此 项 调 整 应 在 实 施 日 2 日 前 在 指 定 媒 介 公 告 。
( 三 ) 配 对 转 换 的 原 则
1 、 配 对 转 换 以 份 额 申 请 ;
2 、 申 请 进 行 分 拆 的 鹏 华 钢 铁 份 额 的 场 内 份 额 数 必 须 为 偶 数 ;
3 、 申 请 进 行 合 并 的 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 必 须 同 时 配 对 申 请 , 且 基 金 份 额
数 必 须 为 整 数 且 相 等 ;
4 、 鹏 华 钢 铁 份 额 的 场 外 份 额 如 需 申 请 进 行 分 拆 , 须 跨 系 统 转 托 管 为 鹏 华 钢 铁 份 额 的 场
内 份 额 后 方 可 进 行 ;
5 、 配 对 转 换 应 遵 循 届 时 相 关 机 构 发 布 的 相 关 业 务 规 则 。
基 金 管 理 人 、 基 金 登 记 机 构 或 上 海 证 券 交 易 所 可 视 情 况 对 上 述 规 定 作 出 调 整 , 并 在 正 式
实 施 前 2 日 在 指 定 媒 介 公 告 。
( 四 ) 配 对 转 换 的 程 序
配 对 转 换 的 程 序 遵 循 届 时 相 关 机 构 发 布 的 相 关 业 务 规 则 , 具 体 见 相 关 业 务 公 告 。
( 五 ) 暂 停 配 对 转 换 的 情 形
1 、 上 海 证 券 交 易 所 、 基 金 登 记 机 构 、 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 因 异 常 情 况 无 法 办 理 该 业更新的招募说明书
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务 的 情 形 ;
2 、 基 金 管 理 人 认 为 继 续 接 受 配 对 转 换 可 能 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 ;
3 、 法 律 法 规 、 上 海 证 券 交 易 所 规 定 或 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。
发 生 上 述 情 形 之 一 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 指 定 媒 介 刊 登 暂 停 基 金 份 额 配 对 转 换 公 告 。
在 暂 停 配 对 转 换 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 该 业 务 的 办 理 , 并 依 照 有 关 规 定
在 指 定 媒 介 公 告 。
( 六 ) 配 对 转 换 费 用
配 对 转 换 业 务 的 办 理 机 构 可 对 该 业 务 的 办 理 酌 情 收 取 一 定 的 费 用 , 具 体 见 相 关 业 务 公 告 。
( 七 ) 其 他 事 项
基 金 管 理 人 、 上 海 证 券 交 易 所 、 基 金 登 记 机 构 有 权 调 整 上 述 规 则 , 本 基 金 基 金 合 同 将 相
应 予 以 修 改 , 且 此 项 修 改 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 并 在 本 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 中 列
示 。
十三 、基 金的投 资
( 一 ) 投 资 目 标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 , 力 争 将 日 均 跟 踪 偏 离 度 控 制 在
0 . 3 5 % 以 内 , 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4 % 以 内 。
( 二 ) 投 资 范 围
本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股
( 含 中 小 板 、 创 业 板 股 票 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 、 股 指 期 货 、 权 证 、 资
产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会
的 相 关 规 定 ) 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可
以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 投 资 于 股 票 部 分 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % , 其 中 投 资 于 标
的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除
股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低
于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。
如 果 法 律 法 规 对 该 比 例 要 求 有 变 更 的 , 以 变 更 后 的 比 例 为 准 , 本 基 金 的 投 资 范 围 会 做 相
应 调 整 。更新的招募说明书
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( 三 ) 标 的 指 数
国 证 钢 铁 行 业 指 数
在 出 现 以 下 两 种 情 况 时 , 基 金 管 理 人 将 通 过 适 当 程 序 更 换 标 的 指 数 :
1 、 如 果 标 的 指 数 可 能 存 在 的 不 合 理 性 导 致 其 不 能 很 好 地 反 映 沪 深 A 股 市 场 钢 铁 行 业 相
关 上 市 公 司 股 票 的 整 体 走 势 , 或 随 着 中 国 证 券 市 场 的 进 一 步 发 展 和 完 善 , 未 来 出 现 了 更 合 理 、
更 具 代 表 性 的 反 映 该 类 股 票 走 势 的 指 数 时 ;
2 、 当 标 的 指 数 出 现 下 列 问 题 时 :
( 1 ) 上 海 证 券 交 易 所 或 深 圳 证 券 交 易 所 停 止 向 标 的 指 数 供 应 商 提 供 标 的 指 数 所 需 的 数
据 、 限 制 其 从 交 易 所 取 得 数 据 或 处 理 数 据 的 权 利 ;
( 2 ) 标 的 指 数 被 上 海 证 券 交 易 所 及 深 圳 证 券 交 易 所 停 止 发 布 ;
( 3 ) 标 的 指 数 由 其 他 指 数 替 代 ;
( 4 ) 标 的 指 数 供 应 商 停 止 编 辑 、 计 算 和 公 布 标 的 指 数 点 位 或 停 止 对 基 金 管 理 人 的 标 的
指 数 使 用 授 权 ;
( 5 ) 标 的 指 数 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 该 指 数 不 宜 继 续 作 为 本 基 金 的 标 的 指
数 ;
( 6 ) 存 在 针 对 标 的 指 数 或 标 的 指 数 供 应 商 的 商 业 纠 纷 或 法 律 诉 讼 , 且 此 类 纠 纷 或 诉 讼
可 能 对 标 的 指 数 或 基 金 管 理 人 使 用 标 的 指 数 的 能 力 产 生 重 大 不 利 影 响 ;
基 金 管 理 人 可 以 依 据 审 慎 原 则 , 在 充 分 考 虑 基 金 份 额 持 有 人 利 益 及 履 行 适 当 程 序 的 前 提
下 , 更 换 本 基 金 的 标 的 指 数 、 业 绩 比 较 基 准 和 投 资 对 象 , 并 依 据 市 场 代 表 性 、 流 动 性 、 与 原
标 的 指 数 的 相 关 性 等 诸 多 因 素 选 择 确 定 新 的 标 的 指 数 , 而 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 基
金 管 理 人 应 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 , 报 中 国 证 监 会 备 案 并 及 时 公 告 。
标 的 指 数 更 换 后 , 基 金 管 理 人 可 根 据 需 要 替 换 或 删 除 基 金 名 称 中 与 原 标 的 指 数 相 关 的 商
号 或 字 样 。
( 四 ) 投 资 策 略
本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 , 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投
资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 或 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 , 或 因 基 金 的 申 购 和 赎
回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 , 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ,
或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 , 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当
变 通 和 调 整 , 力 求 降 低 跟 踪 误 差 。更新的招募说明书
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本 基 金 力 争 鹏 华 钢 铁 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 不 超
过 0 . 3 5 % , 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % 。 如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟
踪 误 差 超 过 上 述 范 围 , 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 。
1 、 股 票 投 资 策 略
( 1 ) 股 票 投 资 组 合 的 构 建
本 基 金 在 建 仓 期 内 , 将 按 照 标 的 指 数 各 成 份 股 的 基 准 权 重 对 其 逐 步 买 入 , 在 力 求 跟 踪 误
差 最 小 化 的 前 提 下 , 本 基 金 可 采 取 适 当 方 法 , 以 降 低 买 入 成 本 。 当 遇 到 成 份 股 停 牌 、 流 动 性
不 足 等 其 他 市 场 因 素 而 无 法 依 指 数 权 重 购 买 某 成 份 股 及 预 期 标 的 指 数 的 成 份 股 即 将 调 整 或
其 他 影 响 指 数 复 制 的 因 素 时 , 本 基 金 可 以 根 据 市 场 情 况 , 结 合 研 究 分 析 , 对 基 金 财 产 进 行 适
当 调 整 , 以 期 在 规 定 的 风 险 承 受 限 度 之 内 , 尽 量 缩 小 跟 踪 误 差 。
( 2 ) 股 票 投 资 组 合 的 调 整
本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 ,
本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 、 申 购 赎 回 变 动 情 况 , 对 其 进 行 适 时 调 整 , 以 保
证 鹏 华 钢 铁 份 额 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 收 益 率 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。 基 金 管 理
人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 , 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将 可 能 采 用 合 理 方 法 寻 求 替 代 。
由 于 受 到 各 项 持 股 比 例 限 制 , 基 金 可 能 不 能 按 照 成 份 股 权 重 持 有 成 份 股 , 基 金 将 会 采 用 合 理
方 法 寻 求 替 代 。
1 ) 定 期 调 整
根 据 标 的 指 数 的 调 整 规 则 和 备 选 股 票 的 预 期 , 对 股 票 投 资 组 合 及 时 进 行 调 整 。
2 ) 不 定 期 调 整
根 据 指 数 编 制 规 则 , 当 标 的 指 数 成 份 股 因 增 发 、 送 配 等 股 权 变 动 而 需 进 行 成 份 股 权 重 新
调 整 时 , 本 基 金 将 根 据 各 成 份 股 的 权 重 变 化 进 行 相 应 调 整 ;
根 据 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 情 况 , 对 股 票 投 资 组 合 进 行 调 整 , 从 而 有 效 跟 踪 标 的 指 数 ;
根 据 法 律 、 法 规 规 定 , 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 因 其 它 特 殊 原 因 发 生 相 应 变 化 的 , 本
基 金 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 , 力 求 降 低 跟 踪 误 差 。
2 、 债 券 投 资 策 略
本 基 金 可 以 根 据 流 动 性 管 理 需 要 , 选 取 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 进 行 配 置 。 本 基 金
债 券 投 资 组 合 将 采 用 自 上 而 下 的 投 资 策 略 , 根 据 宏 观 经 济 分 析 、 资 金 面 动 向 分 析 等 判 断 未 来
利 率 变 化 , 并 利 用 债 券 定 价 技 术 , 进 行 个 券 选 择 。
3 、 衍 生 品 投 资 策 略更新的招募说明书
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本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 、 权 证 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 金 融 衍 生 产 品 。
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 主 要 选 择 流 动 性 好 、
交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产
对 投 资 组 合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 , 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 , 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货 的
投 资 审 批 事 项 , 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会 批 准 。
本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究 , 并 结 合 权 证 定 价 模 型 及 价 值 挖 掘 策 略 、 价 差
策 略 、 双 向 权 证 策 略 等 寻 求 权 证 的 合 理 估 值 水 平 , 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 。
4 、 资 产 支 持 证 券 的 投 资 策 略
本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进 行 资 产 支 持 证 券 的 投 资 组 合 管 理 , 并
根 据 信 用 风 险 、 利 率 风 险 和 流 动 性 风 险 变 化 积 极 调 整 投 资 策 略 , 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合
同 的 约 定 , 在 保 证 本 金 安 全 和 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上 获 得 稳 定 收 益 。
( 五 ) 投 资 限 制
1 、 组 合 限 制
基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 :
( 1 ) 投 资 于 股 票 部 分 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % , 其 中 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 其
备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ;
( 2 ) 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资
产 净 值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ;
( 3 ) 本 基 金 非 指 数 化 投 资 部 分 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值
的 1 0 % ;
( 4 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ;
( 5 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的 1 0 % ;
( 6 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0 . 5 % ;
( 7 ) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值 的 1 0 % ;
( 8 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % , 中 国 证
监 会 规 定 的 特 殊 品 种 除 外 ;
( 9 ) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产 支 持更新的招募说明书
6 0
证 券 规 模 的 1 0 % ;
( 1 0 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 , 不 得
超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 1 0 % ;
( 1 1 ) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 B B B 以 上 ( 含 B B B ) 的 资 产 支 持 证 券 。 基 金 持 有 资
产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3
个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ;
( 1 2 ) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 , 本 基
金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ;
( 1 3 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 4 0 % ; 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 最 长 期 限 为 1 年 , 债 券 回 购 到 期 后 不 得 展 期 ;
( 1 4 ) 基 金 总 资 产 不 得 超 过 基 金 净 资 产 的 1 4 0 % ;
( 1 5 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值 的 1 0 % ;
( 1 6 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 , 不 得
超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 0 % 。 其 中 , 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 ( 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府
债 券 ) 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 买 入 返 售 金 融 资 产 ( 不 含 质 押 式 回 购 ) 等 ;
( 1 7 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总
市 值 的 2 0 % ;
( 1 8 ) 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 应
当 符 合 基 金 合 同 关 于 股 票 投 资 比 例 的 有 关 约 定 ;
( 1 9 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 ( 不 包 括 平 仓 ) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过
上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % ;
( 2 0 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。
因 证 券 / 期 货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基
金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 1 0
个 交 易 日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同
的 有 关 约 定 。 期 间 , 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基
金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 。
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 或 变 更 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程更新的招募说明书
6 1
序 后 , 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 或 按 变 更 后 的 规 定 执 行 。
2 、 禁 止 行 为
为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 , 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 :
( 1 ) 承 销 证 券 ;
( 2 ) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ;
( 3 ) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ;
( 4 ) 买 卖 其 他 基 金 份 额 , 但 是 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ;
( 5 ) 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 ;
( 6 ) 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ;
( 7 ) 法 律 、 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 。
基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或 者
与 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券 , 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交
易 的 , 应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 , 遵 循 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 的 原 则 , 防 范 利
益 冲 突 , 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托 管 人 的 同 意 , 并 履 行 信 息 披 露 义 务 。
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 , 如 适 用 于 本 基 金 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程
序 后 , 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 。
( 六 ) 业 绩 比 较 基 准
国 证 钢 铁 行 业 指 数 收 益 率 × 9 5 % + 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) × 5 %
国 证 钢 铁 行 业 指 数 为 国 证 细 分 行 业 系 列 指 数 之 一 。 为 反 映 A 股 市 场 不 同 细 分 行 业 公 司 股
票 的 整 体 表 现 , 将 沪 深 两 市 个 股 按 巨 潮 行 业 分 类 标 准 细 分 行 业 划 分 , 编 制 国 证 细 分 行 业 系 列
指 数 。 国 证 钢 铁 行 业 指 数 为 其 中 的 黑 色 金 属 三 级 行 业 指 数 。
如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 , 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推
出 , 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 基 准 的 指 数 时 , 本 基 金 管 理 人 可 以 在 取 得
基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 , 不 需 要 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 但 需 报 中 国 证 监 会
备 案 并 及 时 公 告 。
( 七 ) 风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 , 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场
基 金 , 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 , 通 过 跟
踪 标 的 指 数 表 现 , 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。
从 本 基 金 所 分 拆 的 两 类 基 金 份 额 来 看 , 鹏 华 钢 铁 A 份 额 为 稳 健 收 益 类 份 额 , 具 有 低 风 险更新的招募说明书
6 2
且 预 期 收 益 相 对 较 低 的 特 征 ; 鹏 华 钢 铁 B 份 额 为 积 极 收 益 类 份 额 , 具 有 高 风 险 且 预 期 收 益 相
对 较 高 的 特 征 。
( 八 ) 基 金 的 融 资 融 券 及 转 融 通
本 基 金 可 以 根 据 届 时 有 效 的 有 关 法 律 法 规 和 政 策 的 规 定 进 行 融 资 融 券 。
( 九 ) 基 金 投 资 组 合 报 告
本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大
遗 漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
本 基 金 的 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 已 于 2 0 1 6 年 7 月 1 8 日 复
核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、
误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 自 2 0 1 6 年 4 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 ( 未 经 审 计 ) 。
1 、 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 8 0 . 6 4
其 中 : 股 票 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 8 0 . 6 4
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售 金 融 资 产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7 , 3 8 9 , 2 6 1 . 2 5 1 6 . 2 6
8 其 他 资 产 1 , 4 1 1 , 7 6 3 . 2 2 3 . 1 1
9 合 计 4 5 , 4 5 0 , 5 8 5 . 7 2 1 0 0 . 0 0
2 、 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
( 1 ) 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 4 , 6 5 3 , 0 2 0 . 0 0 1 1 . 8 2
C 制 造 业 3 1 , 2 2 1 , 2 6 1 . 2 5 7 9 . 3 3
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业
- -更新的招募说明书
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E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业
- -
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 7 7 5 , 2 8 0 . 0 0 1 . 9 7
合 计 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 9 3 . 1 2
( 2 ) 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 。
3 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
( 1 ) 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 6 0 0 0 1 0 包 钢 股 份 1 , 5 3 0 , 3 0 0 4 , 3 7 6 , 6 5 8 . 0 0 1 1 . 1 2
2 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 7 3 8 , 5 0 0 3 , 6 1 8 , 6 5 0 . 0 0 9 . 1 9
3 0 0 0 6 2 9 * S T 钒 钛 1 , 1 2 2 , 7 0 0 2 , 8 7 4 , 1 1 2 . 0 0 7 . 3 0
4 6 0 0 0 0 5 武 钢 股 份 8 4 6 , 1 0 0 2 , 3 3 5 , 2 3 6 . 0 0 5 . 9 3
5 0 0 0 7 0 9 河 钢 股 份 8 2 0 , 2 0 0 2 , 2 7 1 , 9 5 4 . 0 0 5 . 7 7
6 0 0 0 7 7 8 新 兴 铸 管 3 8 6 , 2 0 0 1 , 7 9 1 , 9 6 8 . 0 0 4 . 5 5
7 0 0 2 0 7 5 沙 钢 股 份 1 0 7 , 2 0 0 1 , 5 3 5 , 1 0 4 . 0 0 3 . 9 0
8 6 0 1 0 0 5 重 庆 钢 铁 5 4 2 , 0 0 0 1 , 3 6 5 , 8 4 0 . 0 0 3 . 4 7
9 6 0 0 3 0 7 酒 钢 宏 兴 5 5 1 , 1 0 0 1 , 3 5 0 , 1 9 5 . 0 0 3 . 4 3
1 0 0 0 0 8 2 5 太 钢 不 锈 4 0 3 , 9 0 0 1 , 2 7 6 , 3 2 4 . 0 0 3 . 2 4
( 2 ) 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明
细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 。
4 、 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。更新的招募说明书
6 4
5 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
6 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
9 、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
( 1 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 股 指 期 货 投 资 。
( 2 ) 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 主 要 选 择 流 动 性 好 、
交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产
对 投 资 组 合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 , 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
1 0 、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
( 1 ) 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
( 2 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
( 3 ) 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
1 1 、 投 资 组 合 报 告 附 注
( 1 ) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 攀 钢 钒 钛 的 发 行 主 体 攀 钢 集 团 钒 钛 资 源 股 份 有 限
公 司 在 2 0 1 5 年 7 月 公 告 《 关 于 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 四 川 监 管 局 行 政 监 管 措 施 决 定
书 的 公 告 》 , 其 处 罚 的 原 因 为 : 公 司 2 0 1 3 年 、 2 0 1 4 年 发 生 大 额 代 关 联 方 票 据 贴 现 业 务 , 上
述 关 联 交 易 未 履 行 相 关 决 策 程 序 、 未 履 行 披 露 义 务 , 违 反 了 《 上 市 公 司 治 理 准 则 》 第 十 二 条 、
《 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 》 的 有 关 规 定 。更新的招募说明书
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对 上 述 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 为 指 数 基 金 , 为 更 好 地 跟 踪 标 的 指 数 , 控 制
跟 踪 误 差 对 上 述 证 券 的 投 资 属 于 按 照 指 数 成 分 股 的 权 重 进 行 配 置 , 符 合 指 数 基 金 的 管 理 规 定 ,
该 证 券 的 投 资 已 执 行 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程 , 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 的 其 他 证 券 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 , 或 在
报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
( 2 ) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
( 3 ) 其 他 资 产 构 成
序 号 名 称 金 额 ( 元 )
1 存 出 保 证 金 5 0 , 8 5 7 . 3 4
2 应 收 证 券 清 算 款 8 9 5 , 1 7 9 . 3 5
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 6 8 4 . 9 1
5 应 收 申 购 款 4 6 5 , 0 4 1 . 6 2
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 , 4 1 1 , 7 6 3 . 2 2
( 4 ) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
( 5 ) 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的
公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产
净 值 比 例
( % )
流 通 受 限 情 况 说
明
1 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 3 , 6 1 8 , 6 5 0 . 0 0 9 . 1 9 重 大 事 项
2 0 0 0 6 2 9 * S T 钒 钛 2 , 8 7 4 , 1 1 2 . 0 0 7 . 3 0 重 大 事 项
3 6 0 0 0 0 5 武 钢 股 份 2 , 3 3 5 , 2 3 6 . 0 0 5 . 9 3 重 大 事 项
4 6 0 1 0 0 5 重 庆 钢 铁 1 , 3 6 5 , 8 4 0 . 0 0 3 . 4 7 重 大 事 项
( 6 ) 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 。
( 7 ) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。更新的招募说明书
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十四 、基 金的业 绩
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定
盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 人 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细
阅 读 本 基 金 招 募 说 明 书 。
基 金 合 同 生 效 以 来 的 投 资 业 绩 及 其 与 同 期 基 准 的 比 较 如 下 表 所 示 :
净 值 增
长 率 1
净 值 增
长 率 标 准 差
2
业 绩 比
较 基 准 收 益
率 3
业 绩 比
较 基 准
收 益 率
标 准 差 4
1 - 3 2 - 4
2 0 1 5 年 8 月 1 3 日
( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日 - 0 . 3 0 % 1 . 4 1 % - 2 6 . 3 6 % 2 . 5 7 % 2 6 . 0 6 % - 1 . 1 6 %
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 - 1 5 . 9 5 % 2 . 5 5 % - 2 2 . 1 6 % 2 . 6 4 % 6 . 2 1 % - 0 . 0 9 %
自 基 金 合 同 生 效 日
至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日 - 1 6 . 2 0 % 2 . 1 2 % - 4 2 . 6 8 % 2 . 6 0 % 2 6 . 4 8 % - 0 . 4 8 %
十五 、基 金的财 产
( 一 ) 基 金 资 产 总 值
基 金 资 产 总 值 是 指 购 买 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本 息 和 基 金 应 收 的 申 购 基 金 款
以 及 其 他 投 资 所 形 成 的 价 值 总 和 。
( 二 ) 基 金 资 产 净 值
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值 。
( 三 ) 基 金 财 产 的 账 户
基 金 托 管 人 根 据 相 关 法 律 法 规 、 规 范 性 文 件 为 本 基 金 开 立 资 金 账 户 、 证 券 账 户 以 及 投 资
所 需 的 其 他 专 用 账 户 。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 和 基
金 登 记 机 构 自 有 的 财 产 账 户 以 及 其 他 基 金 财 产 账 户 相 独 立 。更新的招募说明书
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( 四 ) 基 金 财 产 的 处 分
本 基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 财 产 , 并 由 基 金 托 管 人 保
管 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 登 记 机 构 和 基 金 销 售 机 构 以 其 自 有 的 财 产 承 担 其 自 身 的
法 律 责 任 , 其 债 权 人 不 得 对 本 基 金 财 产 行 使 请 求 冻 结 、 扣 押 或 其 他 权 利 。 除 依 法 律 法 规 和 基
金 合 同 的 规 定 处 分 外 , 基 金 财 产 不 得 被 处 分 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等 原 因 进 行 清 算
的 , 基 金 财 产 不 属 于 其 清 算 财 产 。 基 金 管 理 人 管 理 运 作 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 , 不 得 与 其 固
有 资 产 产 生 的 债 务 相 互 抵 销 ; 基 金 管 理 人 管 理 运 作 不 同 基 金 的 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 债 务 不
得 相 互 抵 销 。
十六 、基 金资产 的估 值
( 一 ) 估 值 日
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对
外 披 露 基 金 净 值 的 非 交 易 日 。
( 二 ) 估 值 对 象
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 债 券 、 股 指 期 货 合 约 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资
等 资 产 及 负 债 。
( 三 ) 估 值 方 法
1 、 证 券 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 的 估 值
( 1 ) 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 ( 包 括 股 票 、 权 证 等 ) , 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的
市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 或 证 券 发
行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 以 最 近 交 易 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 如 最 近 交
易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 可 参 考 类
似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 , 确 定 公 允 价 格 。
( 2 ) 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品
种 当 日 的 估 值 净 价 估 值 , 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按
最 近 交 易 日 的 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 净 价 估 值 。 如 最 近 交 易 日
后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 并 确
定 公 允 价 格 。
( 3 ) 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应更新的招募说明书
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品 种 当 日 的 估 值 全 价 减 去 债 券 收 盘 价 或 估 值 全 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估
值 ; 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘
价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 全 价 减 去 债 券 收 盘 价 或 估 值 全 价 中 所 含 的
债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类
似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 并 确 定 公 允 价 格 。
( 4 ) 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 交 易 所 上
市 的 资 产 支 持 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况
下 , 按 成 本 估 值 。
2 、 处 于 未 上 市 期 间 的 有 价 证 券 应 区 分 如 下 情 况 处 理 :
( 1 ) 送 股 、 转 增 股 和 配 股 , 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ;
该 日 无 交 易 的 , 以 最 近 一 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 。
( 2 ) 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值
技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 , 按 成 本 估 值 。
( 3 ) 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 , 按 交 易 所 上 市 的
同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ; 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规
定 确 定 公 允 价 值 。
3 、 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 , 采 用 估 值 技 术 确
定 公 允 价 值 。
4 、 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 , 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估 值 。
5 、 股 指 期 货 合 约 , 以 估 值 日 结 算 价 估 值 ; 估 值 日 无 结 算 价 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环
境 未 发 生 重 大 变 化 的 , 以 最 近 交 易 日 的 结 算 价 估 值 。
6 、 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 , 基 金 管 理 人 可
根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 , 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 。
7 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 , 按 国 家 最 新
规 定 估 值 。
如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关 法
律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 , 应 立 即 通 知 对 方 , 共 同 查 明 原 因 ,
双 方 协 商 解 决 。
根 据 有 关 法 律 法 规 , 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基
金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 因 此 , 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 相 关 各 方更新的招募说明书
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在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 , 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 , 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算
结 果 对 外 予 以 公 布 。
( 四 ) 估 值 程 序
1 、 基 金 份 额 净 值 是 按 照 每 个 工 作 日 闭 市 后 , 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额 的 余 额 数
量 计 算 , 精 确 到 0 . 0 0 1 元 , 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 。 国 家 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 , 并 按 规 定 公 告 。
2 、 基 金 管 理 人 应 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 。 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 或 基 金 合 同
的 规 定 暂 停 估 值 时 除 外 。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 后 , 将 各 类 基 金 份 额 的 基 金
份 额 ( 参 考 ) 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理 人 按 约 定 对
外 公 布 。
( 五 ) 估 值 错 误 的 处 理
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、
及 时 性 。 当 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 3 位 以 内 ( 含 第 3 位 ) 发 生 估 值 错 误 时 , 视 为 基 金 份 额 净 值
错 误 。
基 金 合 同 的 当 事 人 应 按 照 以 下 约 定 处 理 :
1 、 估 值 错 误 类 型
本 基 金 运 作 过 程 中 , 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 登 记 机 构 、 或 销 售 机 构 、 或
投 资 人 自 身 的 过 错 造 成 估 值 错 误 , 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 , 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该
估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 ( “ 受 损 方 ” ) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估 值 错 误 处 理 原 则 ” 给 予 赔 偿 ,
承 担 赔 偿 责 任 。
上 述 估 值 错 误 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 : 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差 错 、
系 统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 。
2 、 估 值 错 误 处 理 原 则
( 1 ) 估 值 错 误 已 发 生 , 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 , 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 ,
及 时 进 行 更 正 , 因 更 正 估 值 错 误 发 生 的 费 用 由 估 值 错 误 责 任 方 承 担 ; 由 于 估 值 错 误 责 任 方 未
及 时 更 正 已 产 生 的 估 值 错 误 , 给 当 事 人 造 成 损 失 的 , 由 估 值 错 误 责 任 方 对 直 接 损 失 承 担 赔 偿
责 任 ; 若 估 值 错 误 责 任 方 已 经 积 极 协 调 , 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而
未 更 正 , 则 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 估 值 错 误 责 任 方 应 对 更 正 的 情 况 向 有 关 当 事 人 进 行 确
认 , 确 保 估 值 错 误 已 得 到 更 正 。
( 2 ) 估 值 错 误 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 , 不 对 间 接 损 失 负 责 , 并 且 仅 对更新的招募说明书
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估 值 错 误 的 有 关 直 接 当 事 人 负 责 , 不 对 第 三 方 负 责 。
( 3 ) 因 估 值 错 误 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 估 值 错 误
责 任 方 仍 应 对 估 值 错 误 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利
造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失 ( “ 受 损 方 ” ) , 则 估 值 错 误 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 , 并 在 其
支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ; 如 果 获 得
不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 , 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿
额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损 失 的 差 额 部 分 支 付 给 估 值 错 误 责 任 方 。
( 4 ) 估 值 错 误 调 整 采 用 尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 估 值 错 误 的 正 确 情 形 的 方 式 。
( 5 ) 按 法 律 法 规 规 定 的 其 他 原 则 处 理 估 值 错 误 。
3 、 估 值 错 误 处 理 程 序
估 值 错 误 被 发 现 后 , 有 关 的 当 事 人 应 当 及 时 进 行 处 理 , 处 理 的 程 序 如 下 :
( 1 ) 查 明 估 值 错 误 发 生 的 原 因 , 列 明 所 有 的 当 事 人 , 并 根 据 估 值 错 误 发 生 的 原 因 确 定
估 值 错 误 的 责 任 方 ;
( 2 ) 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 估 值 错 误 造 成 的 损 失 进 行 评 估 ;
( 3 ) 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 估 值 错 误 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿
损 失 ;
( 4 ) 根 据 估 值 错 误 处 理 的 方 法 , 需 要 修 改 基 金 登 记 机 构 交 易 数 据 的 , 由 基 金 登 记 机 构
进 行 更 正 , 并 就 估 值 错 误 的 更 正 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 。
4 、 基 金 份 额 净 值 估 值 错 误 处 理 的 方 法 如 下 :
( 1 ) 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 , 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 , 通 报 基 金 托 管 人 ,
并 采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 。
( 2 ) 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0 . 2 5 % 时 , 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托 管 人 并 报 中
国 证 监 会 备 案 ; 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0 . 5 % 时 , 基 金 管 理 人 应 当 公 告 。
( 3 ) 当 基 金 份 额 净 值 计 算 差 错 给 基 金 和 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 失 需 要 进 行 赔 偿 时 , 基
金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 根 据 实 际 情 况 界 定 双 方 承 担 的 责 任 , 经 确 认 后 按 以 下 条 款 进 行 赔 偿 :
① 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 双 方 在
平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 , 尚 不 能 达 成 一 致 时 , 按 基 金 管 理 人 的 建 议 执 行 , 由 此 给 基 金 份 额 持
有 人 和 基 金 财 产 造 成 的 损 失 , 由 基 金 管 理 人 负 责 赔 付 。
② 若 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 份 额 净 值 已 由 基 金 托 管 人 复 核 确 认 后 公 告 , 由 此 给 基 金 份 额
持 有 人 造 成 损 失 的 , 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 对 投 资 者 或 基 金 支 付 赔 偿 金 , 就 实 际 向 投 资 者 或更新的招募说明书
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基 金 支 付 的 赔 偿 金 额 , 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 按 照 过 错 程 度 各 自 承 担 相 应 的 责 任 。
③ 如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对 基 金 份 额 净 值 的 计 算 结 果 , 虽 然 多 次 重 新 计 算 和 核 对 或
对 基 金 管 理 人 采 用 的 估 值 方 法 , 尚 不 能 达 成 一 致 时 , 为 避 免 不 能 按 时 公 布 基 金 份 额 净 值 的 情
形 , 以 基 金 管 理 人 的 计 算 结 果 对 外 公 布 , 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 造 成 的 损 失 , 由 基 金
管 理 人 负 责 赔 付 。
④ 由 于 基 金 管 理 人 提 供 的 信 息 错 误 ( 包 括 但 不 限 于 基 金 申 购 或 赎 回 金 额 等 ) , 进 而 导 致
基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 而 引 起 的 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 财 产 的 损 失 , 由 基 金 管 理 人 负 责 赔 付 。
( 4 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 由 于 各 自 技 术 系 统 设 置 而 产 生 的 净 值 计 算 尾 差 , 以 基 金
管 理 人 计 算 结 果 为 准 。
( 4 ) 前 述 内 容 如 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 处 理 。
( 六 ) 暂 停 估 值 的 情 形
1 、 基 金 投 资 所 涉 及 的 证 券 / 期 货 交 易 市 场 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停 营 业 时 ;
2 、 因 不 可 抗 力 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值 时 ;
3 、 占 基 金 相 当 比 例 的 投 资 品 种 的 估 值 出 现 重 大 转 变 , 而 基 金 管 理 人 为 保 障 投 资 人 的 利
益 , 已 决 定 延 迟 估 值 时 ;
4 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其 它 情 形 。
( 七 ) 基 金 净 值 的 确 认
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 ( 参 考 ) 净 值 由 基 金 管 理
人 负 责 计 算 , 基 金 托 管 人 负 责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的
基 金 资 产 净 值 和 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 ( 参 考 ) 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对
净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理 人 , 由 基 金 管 理 人 按 约 定 对 基 金 净 值 予 以 公 布 。
( 八 ) 特 殊 情 况 的 处 理
1 、 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第 6 项 进 行 估 值 时 , 所 造 成 的 误 差 不 作 为 基
金 资 产 估 值 错 误 处 理 。
2 、 由 于 不 可 抗 力 或 证 券 / 期 货 交 易 所 、 登 记 结 算 公 司 或 标 的 指 数 供 应 商 发 送 的 数 据 错 误
等 原 因 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 , 但 是 未
能 发 现 该 错 误 而 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 可 以 免 除 赔 偿 责 任 。 但
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 积 极 采 取 必 要 的 措 施 减 轻 或 消 除 由 此 造 成 的 影 响 。
十七 、基 金的收 益分 配更新的招募说明书
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在 存 续 期 内 , 本 基 金 ( 包 括 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 ) 不 进 行
收 益 分 配 。
法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
十八 、基 金份额 的折 算
( 一 ) 定 期 份 额 折 算
在 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 份 额 存 续 期 内 的 每 个 会 计 年 度 9 月 第 一 个 工 作 日 , 本 基 金
将 按 照 以 下 规 则 进 行 基 金 的 定 期 份 额 折 算 。
1 、 基 金 份 额 折 算 基 准 日
正 常 情 况 下 , 基 金 份 额 定 期 折 算 基 准 日 为 每 个 会 计 年 度 9 月 第 一 个 工 作 日 。
2 、 基 金 份 额 折 算 对 象
基 金 份 额 折 算 基 准 日 登 记 在 册 的 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 份 额 。
3 、 基 金 份 额 折 算 频 率
每 年 折 算 一 次 ( 可 不 进 行 定 期 折 算 的 除 外 ) 。
4 、 基 金 份 额 折 算 方 式
鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 按 照 本 招 募 说 明 书 第 七 章 “ 基 金 份 额 参 考 净 值 的 计 算 ”
进 行 基 金 份 额 参 考 净 值 计 算 , 对 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 约 定 应 得 收 益 进 行 定 期 份 额 折 算 。
在 基 金 份 额 折 算 前 与 折 算 后 , 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 份 额 配 比 保 持 1 : 1
的 比 例 。 对 于 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 约 定 应 得 收 益 , 即 鹏 华 钢 铁 A 份 额 每 个 会 计 年 度 8 月 最 后 一
个 自 然 日 基 金 份 额 参 考 净 值 超 出 1 . 0 0 0 元 部 分 , 将 折 算 为 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 分 配 给 鹏 华 钢 铁
A 份 额 持 有 人 。 鹏 华 钢 铁 份 额 持 有 人 持 有 的 每 2 份 鹏 华 钢 铁 份 额 将 按 1 份 鹏 华 钢 铁 A 份 额 获
得 新 增 鹏 华 钢 铁 份 额 的 分 配 。 持 有 场 外 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 折 算 方 式 获
得 新 增 场 外 鹏 华 钢 铁 份 额 的 分 配 ; 持 有 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 折 算 方
式 获 得 新 增 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 的 分 配 。 经 过 上 述 份 额 折 算 , 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考
净 值 调 整 为 1 . 0 0 0 元 , 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 将 相 应 调 整 。
每 个 会 计 年 度 9 月 第 一 个 工 作 日 为 基 金 份 额 折 算 基 准 日 , 本 基 金 将 对 鹏 华 钢 铁 A 份 额 和
鹏 华 钢 铁 份 额 进 行 定 期 份 额 折 算 。 以 下 公 式 中 “ 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 基 金 份 额
参 考 净 值 ” 为 每 个 会 计 年 度 8 月 最 后 一 个 自 然 日 鹏 华 钢 铁 A 份 额 基 金 份 额 参 考 净 值 。 有 关 计
算 公 式 如 下 :
( 1 ) 鹏 华 钢 铁 A 份 额更新的招募说明书
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定 期 份 额 折 算 不 改 变 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 份 额 数 , 即
其 中 ,
: 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 份 额 数 ,
: 定 期 份 额 折 算 后 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 份 额 数 。
因 持 有 鹏 华 钢 铁 A 份 额 而 新 增 的 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 的 份 额 数 为
其 中 ,
: 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 份 额 数 ,
: 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 ,
: 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 份 额 的 份 额 数 ,
: 定 期 份 额 折 算 后 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 , 计 算 公 式 为
定 期 份 额 折 算 后 的 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 , 保 留 到 小 数 点 后 3 位 , 小 数 点 后 第 4
位 四 舍 五 入 , 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 。
( 2 ) 鹏 华 钢 铁 B 份 额
定 期 份 额 折 算 不 改 变 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 及 其 份 额 数 , 即
( 3 ) 鹏 华 钢 铁 份 额
定 期 份 额 折 算 后 鹏 华 钢 铁 份 额 的 份 额 数 等 于 定 期 折 算 前 鹏 华 钢 铁 份 额 的 份 额 数 与 新 增
的 鹏 华 钢 铁 份 额 的 份 额 数 之 和 , 即
鹏 华 钢 铁 份 额 持 有 人 新 增 的 鹏 华 钢 铁 份 额 数 为
其 中 ,更新的招募说明书
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: 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 ,
: 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 份 额 的 份 额 数 ,
: 定 期 份 额 折 算 后 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 , 计 算 公 式 同 上 。
5 、 定 期 份 额 折 算 示 例
假 设 本 基 金 成 立 后 第 2 年 9 月 第 一 个 工 作 日 为 定 期 份 额 折 算 基 准 日 , 鹏 华 钢 铁 份 额 当 天
折 算 前 资 产 净 值 为 8 , 6 6 1 , 2 5 0 , 0 0 0 元 。 当 天 场 外 鹏 华 钢 铁 份 额 、 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢
铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 份 额 数 分 别 为 5 5 亿 份 、 1 0 亿 份 、 2 0 亿 份 、 2 0 亿 份 。 本 次 定
期 份 额 折 算 前 每 份 鹏 华 钢 铁 A 份 额 参 考 净 值 为 1 . 0 6 5 元 , 且 未 进 行 不 定 期 份 额 折 算 。
定 期 份 额 折 算 的 对 象 为 基 准 日 登 记 在 册 的 鹏 华 钢 铁 A 份 额 和 鹏 华 钢 铁 份 额 , 即 2 0 亿 份
和 6 5 亿 份 。
( 1 ) 鹏 华 钢 铁 A 份 额 持 有 人
定 期 折 算 后 持 有 的 鹏 华 钢 铁 A 份 额 为
定 期 份 额 折 算 后 鹏 华 钢 铁 份 额 的 份 额 净 值 为
因 持 有 鹏 华 钢 铁 A 份 额 而 新 增 的 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 的 份 额 数 为
鹏 华 钢 铁 A 份 额 持 有 人 在 定 期 折 算 后 总 共 持 有 2 0 亿 份 鹏 华 钢 铁 A 份 额 , 基 金 份 额 净 值
为 1 . 0 0 0 元 ; 新 增 持 有 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 份 鹏 华 钢 铁 份 额 , 基 金 份 额 净 值 为 1 . 3 0 0 元 。
( 2 ) 鹏 华 钢 铁 份 额 持 有 人
鹏 华 钢 铁 份 额 持 有 人 新 增 的 鹏 华 钢 铁 份 额 数 为
鹏 华 钢 铁 份 额 持 有 人 在 定 期 折 算 后 持 有 的 鹏 华 钢 铁 份 额 为
( 二 ) 不 定 期 份 额 折 算
除 以 上 定 期 份 额 折 算 外 , 本 基 金 还 将 在 以 下 两 种 情 况 进 行 份 额 折 算 , 即 当 鹏 华 钢 铁 份 额
的 基 金 份 额 净 值 达 到 1 . 5 0 0 元 时 或 当 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 跌 至 0 . 2 5 0 元 时 。
1 、 基 金 份 额 折 算 基 准 日
当 达 到 不 定 期 折 算 条 件 时 , 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 确 定 折 算 基 准 日 。
2 、 基 金 份 额 折 算 对 象更新的招募说明书
7 5
基 金 份 额 折 算 基 准 日 登 记 在 册 的 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 。
3 、 基 金 份 额 折 算 频 率
不 定 期 。
4 、 基 金 份 额 折 算 方 式
当 达 到 不 定 期 折 算 条 件 时 , 本 基 金 将 分 别 对 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁
B 份 额 进 行 份 额 折 算 , 份 额 折 算 后 本 基 金 将 确 保 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 比 例 为
1 : 1 , 份 额 折 算 后 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金
份 额 参 考 净 值 均 调 整 为 1 . 0 0 0 元 。
( 1 ) 当 鹏 华 钢 铁 份 额 的 份 额 净 值 达 到 1 . 5 0 0 元 时 , 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、
鹏 华 钢 铁 B 份 额 将 按 照 如 下 公 式 进 行 份 额 折 算 :
1 ) 鹏 华 钢 铁 A 份 额
① 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 份 额 数 与 份 额 折 算 后 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 份 额 数 相 等 , 即
其 中 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 份 额 数 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 后 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 份 额 数 。
② 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 A 份 额 持 有 人 在 份 额 折 算 后 将 持 有 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 新 增 场 内 鹏
华 钢 铁 份 额 , 且 所 对 应 的 基 金 资 产 净 值 不 变 。
鹏 华 钢 铁 A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 的 份 额 数 为
其 中 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 份 额 数 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 。
2 ) 鹏 华 钢 铁 B 份 额
① 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 份 额 数 与 份 额 折 算 后 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 份 额 数 相 等
其 中 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 份 额 数 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 后 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 份 额 数 。
② 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 B 份 额 持 有 人 在 份 额 折 算 后 将 持 有 鹏 华 钢 铁 B 份 额 与 新 增 场 内 鹏更新的招募说明书
7 6
华 钢 铁 份 额 , 且 所 对 应 的 基 金 资 产 净 值 不 变 。
鹏 华 钢 铁 B 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 的 份 额 数 为
其 中 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 份 额 数 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 。
3 ) 鹏 华 钢 铁 份 额
鹏 华 钢 铁 份 额 持 有 人 份 额 折 算 前 后 所 持 有 的 鹏 华 钢 铁 份 额 的 资 产 净 值 不 变 。 场 外 鹏 华 钢
铁 份 额 持 有 人 份 额 折 算 后 获 得 新 增 场 外 鹏 华 钢 铁 份 额 , 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 持 有 人 份 额 折 算 后
获 得 新 增 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 。
鹏 华 钢 铁 份 额 持 有 人 不 定 期 份 额 折 算 后 的 鹏 华 钢 铁 份 额 的 份 额 数 为
其 中 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 份 额 的 份 额 数 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 后 鹏 华 钢 铁 份 额 的 份 额 数 。
具 体 内 容 详 见 招 募 说 明 书 。
( 2 ) 当 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 跌 至 0 . 2 5 0 元 时 , 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢
铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 将 按 照 如 下 公 式 进 行 份 额 折 算 :
1 ) 鹏 华 钢 铁 B 份 额
份 额 折 算 前 后 鹏 华 钢 铁 B 份 额 所 对 应 的 基 金 资 产 净 值 不 变 , 即
其 中 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 份 额 数 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 后 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 份 额 数 。
2 ) 鹏 华 钢 铁 A 份 额
① 份 额 折 算 后 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 份 额 数 保 持 1 : 1 配 比 , 即
其 中 ,更新的招募说明书
7 7
: 不 定 期 份 额 折 算 后 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 份 额 数 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 后 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 份 额 数 。
② 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 A 的 持 有 人 在 份 额 折 算 后 将 持 有 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 新 增 场 内 鹏 华
钢 铁 份 额 , 且 所 对 应 的 基 金 资 产 净 值 不 变 。
鹏 华 钢 铁 A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 的 份 额 数 为
其 中 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 份 额 数 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 后 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 份 额 数 。
3 ) 鹏 华 钢 铁 份 额
鹏 华 钢 铁 份 额 持 有 人 份 额 折 算 前 后 所 持 有 的 鹏 华 钢 铁 份 额 的 资 产 净 值 不 变 。 场 外 鹏 华 钢
铁 份 额 持 有 人 份 额 折 算 后 获 得 新 增 场 外 鹏 华 钢 铁 份 额 , 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 持 有 人 份 额 折 算 后
获 得 新 增 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 。
鹏 华 钢 铁 份 额 持 有 人 不 定 期 份 额 折 算 后 的 鹏 华 钢 铁 份 额 的 份 额 数 为
其 中 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 份 额 的 份 额 数 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 前 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ,
: 不 定 期 份 额 折 算 后 鹏 华 钢 铁 份 额 的 份 额 数 。
5 、 不 定 期 份 额 折 算 示 例
( 1 ) 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 达 到 1 . 5 0 0 元
设 在 本 基 金 的 不 定 期 份 额 折 算 日 , 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏
华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 如 下 表 所 示 , 折 算 后 , 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 鹏
华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 均 调 整 为 1 . 0 0 0 元 , 则 各 持 有 鹏 华 钢 铁
份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 1 0 , 0 0 0 份 的 基 金 份 额 持 有 人 所 持 基 金 份 额 的 变 化
如 下 表 所 示 :
折 算 前 折 算 后
份 额 净 值 /
份 额 参 考 净 值
份 额 数
份 额 净 值 /
份 额 参 考 净
份 额 数更新的招募说明书
7 8
值
鹏 华 钢 铁 份
额
1 . 5 3 6 元 1 0 , 0 0 0 份 1 . 0 0 0 元 1 5 , 3 6 0 份 鹏 华 钢 铁 份 额
鹏 华 钢 铁 A
份 额
1 . 0 2 8 元 1 0 , 0 0 0 份 1 . 0 0 0 元
1 0 , 0 0 0 份 鹏 华 钢 铁 A 份 额 +
2 8 0 份 鹏 华 钢 铁 份 额
鹏 华 钢 铁 B
份 额
2 . 0 4 4 元 1 0 , 0 0 0 份 1 . 0 0 0 元
1 0 , 0 0 0 份 鹏 华 钢 铁 B 份 额 +
1 0 , 4 4 0 份 鹏 华 钢 铁 份 额
( 2 ) 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 达 到 0 . 2 5 0 元
设 在 本 基 金 的 不 定 期 份 额 折 算 日 , 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏
华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 如 下 表 所 示 , 折 算 后 , 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 鹏
华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 均 调 整 为 1 . 0 0 0 元 , 则 各 持 有 鹏 华 钢 铁
份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 1 0 , 0 0 0 份 的 基 金 份 额 持 有 人 所 持 基 金 份 额 的 变 化
如 下 表 所 示 :
折 算 前 折 算 后
份 额 净 值 /
份 额 参 考 净 值
份 额 数
份 额 净 值 /
份 额 参 考 净 值
份 额 数
鹏 华 钢 铁 份
额
0 . 6 1 7 元 1 0 , 0 0 0 份 1 . 0 0 0 元 6 , 1 7 0 份 鹏 华 钢 铁 份 额
鹏 华 钢 铁 A
份 额
1 . 0 2 8 元 1 0 , 0 0 0 份 1 . 0 0 0 元
2 , 0 6 0 份 鹏 华 钢 铁 A 份 额 +
8 , 2 2 0 份 鹏 华 钢 铁 份 额
鹏 华 钢 铁 B
份 额
0 . 2 0 6 元 1 0 , 0 0 0 份 1 . 0 0 0 元 2 , 0 6 0 份 鹏 华 钢 铁 B 份 额
( 三 ) 基 金 份 额 折 算 余 额 的 处 理 方 法
份 额 折 算 后 场 外 基 金 份 额 的 份 额 数 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 小 数 点 后 两 位 以 后 的
部 分 舍 弃 , 余 额 计 入 基 金 财 产 ; 场 内 基 金 份 额 的 份 额 数 计 算 结 果 保 留 到 整 数 位 , 余 额 的 处 理
方 法 按 照 上 海 证 券 交 易 所 或 基 金 登 记 机 构 的 相 关 规 则 及 有 关 规 定 执 行 。
( 四 ) 基 金 份 额 折 算 期 间 的 基 金 业 务 办 理
为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 届 时 基 金 管 理 人 可 根 据 上 海 证 券 交 易 所 、
基 金 登 记 机 构 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 相 应 基 金 份 额 的 上 市 交 易 、 鹏 华 钢 铁 份 额 的 申 购 与 赎 回 、
鹏 华 钢 铁 份 额 与 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 份 额 配 对 转 换 等 相 关 业 务 , 具 体 见 基 金
管 理 人 届 时 发 布 的 相 关 公 告 。
( 五 ) 基 金 份 额 折 算 结 果 的 公 告
基 金 份 额 折 算 结 束 后 , 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指 定 媒 介 公 告 , 并 报 中 国更新的招募说明书
7 9
证 监 会 备 案 。
( 六 ) 特 殊 情 形 的 处 理
若 在 本 基 金 的 定 期 折 算 日 发 生 基 金 合 同 约 定 的 本 基 金 不 定 期 份 额 折 算 的 情 形 时 , 基 金 管
理 人 本 着 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 原 则 , 可 根 据 具 体 情 况 选 择 按 照 定 期 份 额 折 算 的 规 则 或
者 不 定 期 份 额 折 算 的 规 则 进 行 份 额 折 算 。
若 定 期 折 算 日 前 3 个 月 ( 含 ) 内 发 生 过 不 定 期 折 算 或 基 金 合 同 生 效 日 至 第 1 个 定 期 折 算
日 不 足 3 个 月 的 , 则 可 不 进 行 定 期 折 算 。 若 基 金 管 理 人 在 前 述 情 况 下 决 定 不 进 行 定 期 折 算 的 ,
基 金 管 理 人 应 按 信 息 披 露 办 法 的 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 不 进 行 定 期 折 算 的 提 示 性 公 告 。
( 七 ) 其 他 事 项
基 金 管 理 人 、 上 海 证 券 交 易 所 、 基 金 登 记 机 构 有 权 调 整 上 述 规 则 , 本 基 金 基 金 合 同 将 相
应 予 以 修 改 , 且 此 项 修 改 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 并 在 本 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 中 列
示 。
十九 、基 金的费 用与 税收
( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ;
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ;
3 、 基 金 合 同 生 效 后 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 ;
4 、 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ;
5 、 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 ;
6 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ;
7 、 基 金 的 证 券 / 期 货 交 易 费 用 ;
8 、 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ;
9 、 账 户 开 户 费 用 、 账 户 维 护 费 用 ;
1 0 、 基 金 的 上 市 费 和 年 费 ;
1 1 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定 , 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 。
( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费
本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1 . 0 0 % 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 1 . 0 0 % ÷ 当 年 天 数更新的招募说明书
8 0
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 双
方 核 对 无 误 后 , 基 金 托 管 人 按 照 与 基 金 管 理 人 协 商 一 致 的 方 式 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金
财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 2 % 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下 :
H = E × 0 . 2 2 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 双 方
核 对 无 误 后 , 基 金 托 管 人 按 照 与 基 金 管 理 人 协 商 一 致 的 方 式 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财
产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
3 、 标 的 指 数 许 可 使 用 费
本 基 金 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 0 2 % 的 年 费 率 计 提 。 标 的 指
数 许 可 使 用 费 的 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 0 2 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
标 的 指 数 许 可 使 用 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 季 季 末 , 按 季 支 付 ( 当 季 不 足 5 0 , 0 0 0 元
的 , 按 5 0 , 0 0 0 元 计 算 ) , 计 费 期 间 不 足 一 季 度 的 , 根 据 实 际 天 数 按 比 例 计 算 。 由 基 金 管 理
人 向 基 金 托 管 人 发 送 标 的 指 数 许 可 使 用 费 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 季 前 1 0 个 工 作
日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 标 的 指 数 供 应 商 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 , 支 付 日 期 顺
延 。
标 的 指 数 供 应 商 根 据 相 应 指 数 许 可 协 议 变 更 标 的 指 数 许 可 使 用 费 率 和 计 算 方 式 时 , 基 金
管 理 人 需 依 照 有 关 规 定 最 迟 于 新 的 费 率 和 计 费 方 式 实 施 日 前 2 日 在 指 定 媒 介 公 告 。
上 述 “ 一 、 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4 - 1 1 项 费 用 ” , 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 , 按 费
用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 , 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
4 、 证 券 账 户 开 户 费 用 : 证 券 账 户 开 户 费 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 无 误 后 , 自 本更新的招募说明书
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基 金 成 立 一 个 月 内 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 划 付 , 如 基 金 财 产 余 额 不 足 支 付 该 开 户 费 用 ,
由 基 金 管 理 人 于 本 基 金 成 立 一 个 月 后 的 5 个 工 作 日 内 进 行 垫 付 , 基 金 托 管 人 不 承 担 垫 付 开 户
费 用 义 务 。
( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 :
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的
损 失 ;
2 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ;
3 、 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 ;
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 。
( 四 ) 基 金 税 收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 , 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法 规 执 行 。
基 金 财 产 投 资 的 相 关 税 收 , 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 基 金 管 理 人 或 者 其 他 扣 缴 义 务 人 按
照 国 家 有 关 税 收 征 收 的 规 定 代 扣 代 缴 。
二十 、基 金的会 计与 审计
( 一 ) 基 金 的 会 计 政 策
1 、 基 金 管 理 人 为 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 ;
2 、 基 金 的 会 计 年 度 为 公 历 年 度 的 1 月 1 日 至 1 2 月 3 1 日 ; 基 金 首 次 募 集 的 会 计 年 度 按
如 下 原 则 : 如 果 基 金 合 同 生 效 少 于 2 个 月 , 可 以 并 入 下 一 个 会 计 年 度 ;
3 、 基 金 核 算 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 , 以 人 民 币 元 为 记 账 单 位 ;
4 、 会 计 制 度 执 行 国 家 有 关 会 计 制 度 ;
5 、 本 基 金 独 立 建 账 、 独 立 核 算 ;
6 、 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 各 自 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日 常 的 会 计 核 算 ,
按 照 有 关 规 定 编 制 基 金 会 计 报 表 ;
7 、 基 金 托 管 人 每 月 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行 核 对 并 以 书 面 方
式 确 认 。
( 二 ) 基 金 的 年 度 审 计
1 、 基 金 管 理 人 聘 请 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相 互 独 立 的 具 有 证 券 从 业 资 格 的 会 计 师
事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 对 本 基 金 的 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 。更新的招募说明书
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2 、 会 计 师 事 务 所 更 换 经 办 注 册 会 计 师 , 应 事 先 征 得 基 金 管 理 人 同 意 。
3 、 基 金 管 理 人 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 , 须 通 报 基 金 托 管 人 。 更 换 会 计 师 事
务 所 需 在 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 介 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
二十 一、 基金的 信息 披露
( 一 ) 信 息 披 露 法 律 依 据
本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 基 金 合 同 及
其 他 有 关 规 定 。
( 二 ) 信 息 披 露 义 务 人
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金
份 额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组 织 。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信 息 , 并 保 证 所 披 露
信 息 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 , 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 通 过 中 国
证 监 会 指 定 的 媒 介 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 ( 以 下 简 称 “ 网 站 ” ) 等 媒 介 披
露 , 并 保 证 基 金 投 资 者 能 够 按 照 基 金 合 同 约 定 的 时 间 和 方 式 查 阅 或 者 复 制 公 开 披 露 的 信 息 资
料 。
( 三 ) 信 息 披 露 禁 止 行 为
1 、 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ;
2 、 对 证 券 投 资 业 绩 进 行 预 测 ;
3 、 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ;
4 、 诋 毁 其 他 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 或 者 基 金 销 售 机 构 ;
5 、 登 载 任 何 自 然 人 、 法 人 或 者 其 他 组 织 的 祝 贺 性 、 恭 维 性 或 推 荐 性 的 文 字 ;
6 、 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 。
( 四 ) 信 息 披 露 形 式
本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 , 基 金 信 息 披 露 义 务 人
应 保 证 两 种 文 本 的 内 容 一 致 。 两 种 文 本 发 生 歧 义 的 , 以 中 文 文 本 为 准 。
本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 采 用 阿 拉 伯 数 字 ; 除 特 别 说 明 外 , 货 币 单 位 为 人 民 币 元 。
( 五 ) 公 开 披 露 的 基 金 信 息
公 开 披 露 的 基 金 信 息 包 括 :更新的招募说明书
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1 、 基 金 招 募 说 明 书 、 基 金 合 同 、 基 金 托 管 协 议
( 1 ) 基 金 合 同 是 界 定 基 金 合 同 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 , 明 确 基 金 份 额 持 有 人 大
会 召 开 的 规 则 及 具 体 程 序 , 说 明 基 金 产 品 的 特 性 等 涉 及 基 金 投 资 者 重 大 利 益 的 事 项 的 法 律 文
件 。
( 2 ) 基 金 招 募 说 明 书 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 者 决 策 的 全 部 事 项 , 说 明 基 金
认 购 、 申 购 和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险 揭 示 、 信 息 披 露 及 基 金 份 额 持 有 人
服 务 等 内 容 。 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 管 理 人 在 每 6 个 月 结 束 之 日 起 4 5 日 内 , 更 新 招 募 说 明
书 并 登 载 在 网 站 上 , 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 ; 基 金 管 理 人 在 公 告 的
1 5 日 前 向 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机 构 报 送 更 新 的 招 募 说 明 书 , 并 就 有 关 更
新 内 容 提 供 书 面 说 明 。
( 3 ) 基 金 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基 金 运 作 监 督 等
活 动 中 的 权 利 、 义 务 关 系 的 法 律 文 件 。
基 金 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 注 册 后 , 基 金 管 理 人 在 基 金 份 额 发 售 的 3 日 前 , 将 基 金 招 募
说 明 书 、 基 金 合 同 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 ; 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 将 基 金 合 同 、 基 金
托 管 协 议 登 载 在 网 站 上 。
2 、 基 金 份 额 发 售 公 告
基 金 管 理 人 应 当 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售 公 告 , 并 在 披 露 招 募 说 明
书 的 当 日 登 载 于 指 定 媒 介 上 。
3 、 基 金 合 同 生 效 公 告
基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 在 指 定 媒 介 上 登 载 基 金 合 同 生 效 公
告 。
4 、 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书
本 基 金 基 金 份 额 获 准 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 份 额 上 市 交
易 前 至 少 3 个 工 作 日 , 将 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书 登 载 于 指 定 媒 介 上 。
5 、 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 参 考 净 值
基 金 合 同 生 效 后 , 在 本 基 金 基 金 份 额 开 始 上 市 交 易 前 或 鹏 华 钢 铁 份 额 开 始 办 理 申 购 或 者
赎 回 前 , 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 、 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、
鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 。
在 本 基 金 基 金 份 额 开 始 上 市 交 易 后 或 鹏 华 钢 铁 份 额 开 始 办 理 申 购 或 者 赎 回 后 , 基 金 管 理
人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 , 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 开 放 日 鹏 华更新的招募说明书
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钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份
额 参 考 净 值 。
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 鹏 华 钢 铁 份 额 的
基 金 份 额 净 值 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在
前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 , 将 基 金 资 产 净 值 、 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额
累 计 净 值 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 登 载 在 指 定 媒 介 上 。
6 、 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格
基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 上 载 明 鹏 华 钢 铁 份 额 申 购 、 赎
回 价 格 的 计 算 方 式 及 有 关 申 购 、 赎 回 费 率 , 并 保 证 投 资 者 能 够 在 基 金 份 额 发 售 网 点 查 阅 或 者
复 制 前 述 信 息 资 料 。
7 、 基 金 定 期 报 告 , 包 括 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金 季 度 报 告
基 金 管 理 人 应 当 在 每 年 结 束 之 日 起 9 0 日 内 , 编 制 完 成 基 金 年 度 报 告 , 并 将 年 度 报 告 正
文 登 载 于 网 站 上 , 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 。 基 金 年 度 报 告 的 财 务 会 计 报 告 应 当 经
过 审 计 。
基 金 管 理 人 应 当 在 上 半 年 结 束 之 日 起 6 0 日 内 , 编 制 完 成 基 金 半 年 度 报 告 , 并 将 半 年 度
报 告 正 文 登 载 在 网 站 上 , 将 半 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 。
基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 季 度 结 束 之 日 起 1 5 个 工 作 日 内 , 编 制 完 成 基 金 季 度 报 告 , 并 将
季 度 报 告 登 载 在 指 定 媒 介 上 。
基 金 合 同 生 效 不 足 2 个 月 的 , 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 或 者 年
度 报 告 。
基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 2 个 工 作 日 , 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场
所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 。 报 备 应 当 采 用 电 子 文 本 或 书 面 报 告 方 式 。
8 、 临 时 报 告
本 基 金 发 生 重 大 事 件 , 有 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 2 日 内 编 制 临 时 报 告 书 , 予 以 公 告 ,
并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机
构 备 案 。
前 款 所 称 重 大 事 件 , 是 指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大 影 响
的 下 列 事 件 :
( 1 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 开 ;
( 2 ) 终 止 基 金 合 同 ;更新的招募说明书
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( 3 ) 转 换 基 金 运 作 方 式 ;
( 4 ) 更 换 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 ;
( 5 ) 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 法 定 名 称 、 住 所 发 生 变 更 ;
( 6 ) 基 金 管 理 人 股 东 及 其 出 资 比 例 发 生 变 更 ;
( 7 ) 基 金 募 集 期 延 长 ;
( 8 ) 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基 金 托 管 人 基 金
托 管 部 门 负 责 人 发 生 变 动 ;
( 9 ) 基 金 管 理 人 的 董 事 在 一 年 内 变 更 超 过 百 分 之 五 十 ;
( 1 0 ) 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超 过 百 分 之
三 十 ;
( 1 1 ) 涉 及 基 金 财 产 、 基 金 管 理 业 务 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 或 者 仲 裁 ;
( 1 2 ) 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 受 到 监 管 部 门 的 调 查 ;
( 1 3 ) 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚 ,
基 金 托 管 人 及 其 基 金 托 管 部 门 负 责 人 受 到 严 重 行 政 处 罚 ;
( 1 4 ) 重 大 关 联 交 易 事 项 ;
( 1 5 ) 基 金 收 益 分 配 事 项 ;
( 1 6 ) 管 理 费 、 托 管 费 等 费 用 计 提 标 准 、 计 提 方 式 和 费 率 发 生 变 更 ;
( 1 7 ) 基 金 份 额 净 值 计 价 错 误 达 基 金 份 额 净 值 百 分 之 零 点 五 ;
( 1 8 ) 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 ;
( 1 9 ) 变 更 基 金 销 售 机 构 ;
( 2 0 ) 更 换 基 金 登 记 机 构 ;
( 2 1 ) 本 基 金 开 始 办 理 申 购 、 赎 回 ;
( 2 2 ) 本 基 金 申 购 、 赎 回 费 率 及 其 收 费 方 式 发 生 变 更 ;
( 2 3 ) 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 并 延 期 支 付 ;
( 2 4 ) 本 基 金 连 续 发 生 巨 额 赎 回 并 暂 停 接 受 赎 回 申 请 ;
( 2 5 ) 本 基 金 暂 停 接 受 申 购 、 赎 回 申 请 后 重 新 接 受 申 购 、 赎 回 ;
( 2 6 ) 本 基 金 开 始 办 理 或 暂 停 接 受 份 额 配 对 转 换 申 请 ;
( 2 7 ) 本 基 金 暂 停 接 受 份 额 配 对 转 换 申 请 后 重 新 接 受 份 额 配 对 转 换 ;
( 2 8 ) 本 基 金 进 行 基 金 份 额 折 算 ;
( 2 9 ) 本 基 金 在 该 会 计 年 度 9 月 第 一 个 工 作 日 不 进 行 定 期 折 算 ;更新的招募说明书
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( 3 0 ) 本 基 金 停 复 牌 或 终 止 上 市 ;
( 3 1 ) 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 事 项 。
9 、 澄 清 公 告
在 基 金 合 同 存 续 期 限 内 , 任 何 公 共 媒 介 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对 基 金 份
额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 , 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后 应 当 立 即 对 该 消 息
进 行 公 开 澄 清 , 并 将 有 关 情 况 立 即 报 告 中 国 证 监 会 。
1 0 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 , 应 当 依 法 报 中 国 证 监 会 备 案 , 并 予 以 公 告 。
1 1 、 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 信 息 。
若 本 基 金 投 资 股 指 期 货 等 金 融 期 货 , 基 金 管 理 人 应 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告
等 定 期 报 告 和 更 新 的 招 募 说 明 书 等 文 件 中 披 露 金 融 期 货 交 易 情 况 , 包 括 投 资 政 策 、 持 仓 情 况 、
损 益 情 况 、 风 险 指 标 等 , 并 充 分 揭 示 金 融 期 货 交 易 对 基 金 总 体 风 险 的 影 响 以 及 是 否 符 合 既 定
的 投 资 政 策 和 投 资 目 标 。
若 本 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 , 基 金 管 理 人 应 当 依 法 披 露 其 所 管 理 的 证 券 投 资 基 金 投 资 资
产 支 持 证 券 的 情 况 , 并 保 证 所 披 露 信 息 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 , 不 得 有 虚 假 记 载 、 误 导
性 陈 述 和 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 应 在 基 金 年 报 及 半 年 报 中 披 露 其 持 有 的 资 产 支 持 证 券 总 额 、
资 产 支 持 证 券 市 值 占 基 金 净 资 产 的 比 例 和 报 告 期 内 所 有 的 资 产 支 持 证 券 明 细 。 基 金 管 理 人 应
在 基 金 季 度 报 告 中 披 露 其 持 有 的 资 产 支 持 证 券 总 额 、 资 产 支 持 证 券 市 值 占 基 金 净 资 产 的 比 例
和 报 告 期 末 按 市 值 占 基 金 净 资 产 比 例 大 小 排 序 的 前 1 0 名 资 产 支 持 证 券 明 细 。
( 六 ) 信 息 披 露 事 务 管 理
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 , 指 定 专 人 负 责 管 理 信 息 披 露
事 务 。
基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 , 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息 披 露 内 容 与
格 式 准 则 的 规 定 。
基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 管 理
人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 参 考 净 值 、 鹏 华 钢 铁 份 额 申 购 赎 回 价 格 、
基 金 定 期 报 告 和 定 期 更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进 行 复 核 、 审 查 , 并 向 基
金 管 理 人 出 具 书 面 文 件 或 者 盖 章 确 认 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 在 指 定 媒 介 中 选 择 披 露 信 息 的 报 刊 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 介 上 披 露 信 息 外 , 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共更新的招募说明书
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媒 介 披 露 信 息 , 但 是 其 他 公 共 媒 介 不 得 早 于 指 定 媒 介 披 露 信 息 , 并 且 在 不 同 媒 介 上 披 露 同 一
信 息 的 内 容 应 当 一 致 。
为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意 见 书 的 专 业 机 构 , 应
当 制 作 工 作 底 稿 , 并 将 相 关 档 案 至 少 保 存 到 基 金 合 同 终 止 后 1 0 年 。
( 七 ) 信 息 披 露 文 件 的 存 放 与 查 阅
招 募 说 明 书 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住 所 ,
供 公 众 查 阅 、 复 制 。
基 金 定 期 报 告 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 , 以 供 公 众 查 阅 、
复 制 。
二十 二、 风险揭 示
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 , 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场
基 金 , 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 , 通 过 跟
踪 标 的 指 数 表 现 , 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。
从 本 基 金 所 分 拆 的 两 类 基 金 份 额 来 看 , 鹏 华 钢 铁 A 份 额 为 稳 健 收 益 类 份 额 , 具 有 低 风 险
且 预 期 收 益 相 对 较 低 的 特 征 ; 鹏 华 钢 铁 B 份 额 为 积 极 收 益 类 份 额 , 具 有 高 风 险 且 预 期 收 益 相
对 较 高 的 特 征 。
本 基 金 面 临 的 主 要 风 险 有 市 场 风 险 、 管 理 风 险 、 操 作 风 险 、 流 动 性 风 险 、 信 用 风 险 、 本
基 金 特 有 风 险 ( 包 括 作 为 指 数 基 金 的 风 险 、 作 为 上 市 基 金 的 风 险 和 作 为 分 级 基 金 的 风 险 ) 及
其 他 风 险 等 。
( 一 ) 市 场 风 险
证 券 市 场 价 格 受 到 经 济 因 素 、 政 治 因 素 、 投 资 心 理 和 交 易 制 度 等 各 种 因 素 的 影 响 , 导 致
基 金 收 益 水 平 变 化 , 产 生 风 险 , 主 要 包 括 :
1 、 政 策 风 险
因 国 家 宏 观 政 策 发 生 变 化 , 导 致 市 场 价 格 波 动 而 产 生 风 险 。
2 、 经 济 周 期 风 险
随 经 济 运 行 的 周 期 性 变 化 , 证 券 市 场 的 收 益 水 平 也 呈 周 期 性 变 化 。 基 金 投 资 于 上 市 公 司
的 股 票 , 收 益 水 平 也 会 随 之 变 化 , 从 而 产 生 风 险 。
3 、 利 率 风 险
利 率 的 波 动 会 导 致 证 券 市 场 价 格 和 收 益 率 的 变 动 , 也 影 响 着 企 业 的 融 资 成 本 和 利 润 , 基更新的招募说明书
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金 收 益 水 平 会 受 到 利 率 变 化 的 影 响 。
4 、 汇 率 风 险
汇 率 的 变 化 可 能 对 国 民 经 济 不 同 部 门 造 成 不 同 的 影 响 , 从 而 导 致 基 金 所 投 资 的 上 市 公 司
业 绩 及 其 股 票 价 格 发 生 波 动 , 使 得 基 金 的 收 益 产 生 变 化 。
5 、 上 市 公 司 经 营 风 险
上 市 公 司 的 经 营 好 坏 受 多 种 因 素 影 响 , 如 管 理 能 力 、 财 务 状 况 、 市 场 前 景 、 行 业 竞 争 、
人 员 素 质 等 , 这 些 都 会 导 致 企 业 的 盈 利 发 生 变 化 。 如 果 基 金 所 投 资 的 上 市 公 司 经 营 不 善 , 其
股 票 价 格 可 能 下 跌 , 或 者 能 够 用 于 分 配 的 利 润 减 少 , 使 基 金 投 资 收 益 下 降 。 虽 然 基 金 可 以 通
过 投 资 多 样 化 来 分 散 这 种 非 系 统 风 险 , 但 不 能 完 全 规 避 。
6 、 购 买 力 风 险
因 为 通 货 膨 胀 的 影 响 而 导 致 货 币 购 买 力 下 降 , 从 而 使 基 金 的 实 际 收 益 下 降 。
( 二 ) 管 理 风 险
在 基 金 管 理 运 作 过 程 中 基 金 管 理 人 的 知 识 、 经 验 、 判 断 、 决 策 、 技 能 等 , 会 影 响 其 对 信
息 的 占 有 和 对 经 济 形 势 、 证 券 价 格 走 势 的 判 断 , 从 而 影 响 基 金 收 益 水 平 。 因 此 , 本 基 金 的 收
益 水 平 与 基 金 管 理 人 的 管 理 水 平 、 管 理 手 段 和 管 理 技 术 等 相 关 性 较 大 。 因 此 本 基 金 可 能 因 为
基 金 管 理 人 的 因 素 而 影 响 基 金 收 益 水 平 。
( 三 ) 操 作 风 险
在 本 基 金 的 投 资 、 交 易 、 服 务 与 后 台 运 作 等 业 务 过 程 中 , 可 能 因 为 技 术 系 统 的 故 障 或 差
错 导 致 投 资 者 的 利 益 受 到 影 响 。 这 种 风 险 可 能 来 自 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 证 券 交 易 所 、
登 记 机 构 及 销 售 机 构 等 。
( 四 ) 流 动 性 风 险
本 基 金 属 于 开 放 式 基 金 , 在 基 金 的 所 有 开 放 日 , 基 金 管 理 人 都 有 义 务 接 受 投 资 者 的 申 购
和 赎 回 。 如 果 基 金 资 产 不 能 迅 速 转 变 成 现 金 , 或 者 变 现 为 现 金 时 使 资 金 净 值 产 生 不 利 的 影 响 ,
都 会 影 响 基 金 运 作 和 收 益 水 平 。 尤 其 是 在 发 生 巨 额 赎 回 时 , 如 果 基 金 资 产 变 现 能 力 差 , 可 能
会 产 生 基 金 仓 位 调 整 的 困 难 , 导 致 流 动 性 风 险 , 可 能 影 响 基 金 份 额 净 值 。
( 五 ) 信 用 风 险
基 金 在 交 易 过 程 发 生 交 收 违 约 , 或 者 基 金 所 投 资 债 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期
本 息 , 都 可 能 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 , 从 而 产 生 风 险 。
( 六 ) 投 资 本 基 金 特 有 的 风 险
1 、 作 为 指 数 基 金 存 在 的 风 险更新的招募说明书
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( 1 ) 标 的 指 数 回 报 与 股 票 市 场 平 均 回 报 偏 离 的 风 险
标 的 指 数 并 不 能 完 全 代 表 整 个 股 票 市 场 。 标 的 指 数 成 份 股 的 平 均 回 报 率 与 整 个 股 票 市 场
的 平 均 回 报 率 可 能 存 在 偏 离 。
( 2 ) 标 的 指 数 变 更 的 风 险
尽 管 可 能 性 很 小 , 但 根 据 基 金 合 同 规 定 , 如 出 现 变 更 标 的 指 数 的 情 形 , 本 基 金 将 变 更 标
的 指 数 。 基 于 原 标 的 指 数 的 投 资 政 策 将 会 改 变 , 投 资 组 合 将 随 之 调 整 , 基 金 的 收 益 风 险 特 征
将 与 新 的 标 的 指 数 保 持 一 致 , 投 资 者 须 承 担 此 项 调 整 带 来 的 风 险 与 成 本 。
( 3 ) 基 金 投 资 组 合 回 报 与 标 的 指 数 回 报 偏 离 的 风 险
以 下 因 素 可 能 使 基 金 投 资 组 合 的 收 益 率 与 标 的 指 数 的 收 益 率 发 生 偏 离 :
1 ) 由 于 标 的 指 数 调 整 成 份 股 或 变 更 编 制 方 法 , 使 本 基 金 在 相 应 的 组 合 调 整 中 产 生 跟 踪
偏 离 度 与 跟 踪 误 差 ;
2 ) 由 于 标 的 指 数 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 等 行 为 导 致 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 发 生 变
化 , 使 本 基 金 在 相 应 的 组 合 调 整 中 产 生 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 ;
3 ) 成 份 股 派 发 现 金 红 利 等 将 导 致 基 金 收 益 率 超 过 标 的 指 数 收 益 率 , 产 生 正 的 跟 踪 偏 离
度 ;
4 ) 由 于 成 份 股 停 牌 、 摘 牌 或 流 动 性 差 等 原 因 使 本 基 金 无 法 及 时 调 整 投 资 组 合 或 承 担 冲
击 成 本 而 产 生 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 ;
5 ) 由 于 基 金 投 资 过 程 中 的 证 券 交 易 成 本 , 以 及 基 金 管 理 费 和 托 管 费 的 存 在 , 使 基 金 投
资 组 合 与 标 的 指 数 产 生 跟 踪 偏 离 度 与 跟 踪 误 差 ;
6 ) 在 本 基 金 指 数 化 投 资 过 程 中 , 基 金 管 理 人 的 管 理 能 力 , 例 如 跟 踪 指 数 的 水 平 、 技 术
手 段 、 买 入 卖 出 的 时 机 选 择 等 , 都 会 对 本 基 金 的 收 益 产 生 影 响 , 从 而 影 响 本 基 金 对 标 的 指 数
的 跟 踪 程 度 ;
7 ) 其 他 因 素 , 如 因 受 到 最 低 买 入 股 数 的 限 制 , 基 金 投 资 组 合 中 个 别 股 票 的 持 有 比 例 与
标 的 指 数 中 该 股 票 的 权 重 可 能 不 完 全 相 同 ; 因 缺 乏 卖 空 、 对 冲 机 制 及 其 他 工 具 造 成 的 指 数 跟
踪 成 本 较 大 ; 因 基 金 申 购 与 赎 回 带 来 的 现 金 变 动 ; 因 指 数 发 布 机 构 指 数 编 制 错 误 等 , 由 此 产
生 跟 踪 偏 离 度 与 跟 踪 误 差 。
2 、 作 为 上 市 基 金 存 在 的 风 险
( 1 ) 终 止 上 市 的 风 险
在 基 金 合 同 生 效 且 本 基 金 符 合 上 市 交 易 条 件 后 , 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 和 鹏 华
钢 铁 B 份 额 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 交 易 。 由 于 上 市 期 间 可 能 因 信 息 披 露 导 致 基 金 停 牌 ,更新的招募说明书
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投 资 者 在 停 牌 期 间 不 能 买 卖 基 金 , 产 生 风 险 ; 同 时 , 可 能 因 上 市 后 交 易 对 手 不 足 导 致 基 金 流
动 性 风 险 ; 另 外 , 当 基 金 份 额 持 有 人 将 鹏 华 钢 铁 A 份 额 和 鹏 华 钢 铁 B 份 额 通 过 份 额 配 对 转 换
转 为 鹏 华 钢 铁 份 额 并 转 托 管 至 场 外 后 导 致 场 内 的 基 金 份 额 或 持 有 人 数 不 满 足 上 市 条 件 时 , 本
基 金 存 在 终 止 上 市 的 可 能 。
( 2 ) 基 金 份 额 折 溢 价 的 风 险
本 基 金 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 和 鹏 华 钢 铁 B 份 额 在 证 券 交 易 所 的 交 易 价 格 可 能
不 同 于 基 金 份 额 净 值 , 从 而 产 生 折 价 或 者 溢 价 的 情 况 , 虽 然 份 额 配 对 转 换 套 利 机 制 设 计 已 将
基 金 份 额 折 溢 价 的 风 险 降 至 较 低 水 平 , 但 是 该 制 度 不 能 完 全 规 避 该 风 险 的 存 在 。
3 、 作 为 分 级 基 金 存 在 的 风 险
( 1 ) 分 级 机 制 风 险
本 基 金 为 指 数 基 金 , 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表 现 , 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公
司 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。 但 由 于 本 基 金 存 在 分 拆 的 两 类 基 金 份 额 , 分 级 机 制 令 两 类 基 金 份 额
具 有 不 同 的 风 险 收 益 特 征 , 从 而 带 来 不 同 于 跟 踪 标 的 指 数 的 指 数 基 金 的 风 险 : 鹏 华 钢 铁 A
份 额 为 稳 健 收 益 类 份 额 , 具 有 低 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 低 的 特 征 ; 鹏 华 钢 铁 B 份 额 为 积 极 收
益 类 份 额 , 具 有 高 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 高 的 特 征 。
( 2 ) 份 额 折 算 风 险
1 ) 本 基 金 份 额 折 算 时 , 投 资 者 所 持 基 金 份 额 可 能 发 生 变 化 , 形 成 与 之 前 所 持 基 金 份 额
组 合 不 同 的 风 险 收 益 特 征 , 从 而 产 生 风 险 ;
2 ) 本 基 金 份 额 折 算 时 , 场 外 份 额 数 保 留 至 小 数 点 后 两 位 , 场 内 份 额 数 保 留 至 整 数 位 ,
剩 余 部 分 舍 弃 并 计 入 基 金 资 产 。 该 尾 差 处 理 原 则 可 能 给 投 资 者 带 来 损 失 , 从 而 产 生 风 险 ;
3 ) 当 投 资 者 通 过 不 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 上 海 证 券 交 易 所 会 员 单 位 买 卖 基 金 份 额 时 ,
可 能 无 法 赎 回 份 额 折 算 后 新 增 的 基 金 份 额 , 从 而 产 生 风 险 。
( 3 ) 配 对 转 换 风 险
基 金 合 同 生 效 后 , 在 本 基 金 的 存 续 期 内 , 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 约 定 办 理 鹏 华 钢
铁 份 额 与 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 之 间 的 配 对 转 换 。 配 对 转 换 业 务 的 办 理 可 能 改 变
鹏 华 钢 铁 A 份 额 和 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 市 场 供 求 关 系 , 影 响 基 金 份 额 的 交 易 价 格 , 从 而 产 生 风
险 ; 该 业 务 也 可 能 出 现 暂 停 办 理 或 申 请 无 法 确 认 的 情 形 , 从 而 产 生 风 险 。
( 七 ) 其 他 风 险
战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 可 能 导 致 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 证 券 交 易 所 、 登 记 机 构
及 销 售 代 理 机 构 等 机 构 无 法 正 常 工 作 , 从 而 有 影 响 基 金 的 申 购 和 赎 回 按 正 常 时 限 完 成 的 风 险 。更新的招募说明书
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二十 三、 基金的 终止 与清算
( 一 ) 基 金 合 同 的 变 更
1 、 变 更 基 金 合 同 涉 及 法 律 法 规 规 定 或 基 金 合 同 约 定 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过
的 事 项 的 , 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过
的 事 项 , 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公 告 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
2 、 关 于 基 金 合 同 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 生 效 后 方 可 执 行 , 并 自 决 议 生 效 后 两
个 工 作 日 内 在 指 定 媒 介 公 告 。
( 二 ) 基 金 合 同 的 终 止 事 由
有 下 列 情 形 之 一 的 , 基 金 合 同 应 当 终 止 :
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 ;
2 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 , 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理 人 、 新 基 金 托 管 人
承 接 的 ;
3 、 本 基 金 被 其 他 基 金 吸 收 合 并 ;
4 、 基 金 合 同 约 定 的 其 他 情 形 ;
5 、 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 况 。
( 三 ) 基 金 财 产 的 清 算
1 、 基 金 财 产 清 算 小 组 : 自 出 现 基 金 合 同 终 止 事 由 之 日 起 3 0 个 工 作 日 内 成 立 清 算 小 组 ,
基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行 基 金 清 算 。
2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 : 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有
从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清 算
小 组 可 以 聘 用 必 要 的 工 作 人 员 。
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 : 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变
现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。
4 、 基 金 财 产 清 算 程 序 :
( 1 ) 基 金 合 同 终 止 情 形 出 现 时 , 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ;
( 2 ) 对 基 金 财 产 和 债 权 债 务 进 行 清 理 和 确 认 ;
( 3 ) 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和 变 现 ;
( 4 ) 制 作 清 算 报 告 ;
( 5 ) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 , 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法更新的招募说明书
9 2
律 意 见 书 ;
( 6 ) 将 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 ;
( 7 ) 对 基 金 财 产 进 行 分 配 。
5 、 基 金 财 产 清 算 的 期 限 为 6 个 月 。
( 四 ) 清 算 费 用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 , 清 算 费 用
由 基 金 财 产 清 算 小 组 优 先 从 基 金 财 产 中 支 付 。
( 五 ) 基 金 财 产 清 算 剩 余 资 产 的 分 配
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 , 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费
用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 , 分 别 计 算 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁
B 份 额 各 自 的 应 计 分 配 比 例 , 并 据 此 向 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 各
自 的 基 金 份 额 持 有 人 按 其 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配 。
( 六 ) 基 金 财 产 清 算 的 公 告
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ; 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由 律
师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清 算 报
告 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行 公 告 。
( 七 ) 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存
基 金 财 产 清 算 账 册 及 有 关 文 件 由 基 金 托 管 人 保 存 1 5 年 以 上 。
( 八 ) 本 基 金 被 其 他 基 金 吸 收 合 并 引 起 本 基 金 基 金 合 同 终 止 的 , 本 基 金 财 产 可 不 予 变
现 和 分 配 , 并 入 其 他 基 金 资 产 中 。 本 基 金 的 债 权 债 务 由 合 并 后 的 基 金 享 有 和 承 担 。 本 基 金
清 算 的 其 他 事 项 按 照 基 金 合 同 的 其 他 约 定 执 行 。
二十 四 、 基金合 同的 内容摘 要
第 一 部 分 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 权 利 、 义 务
一 、 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 、 义 务
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 包 括 但 不
限 于 :
( 1 ) 分 享 基 金 财 产 收 益 ;
( 2 ) 参 与 分 配 清 算 后 的 剩 余 基 金 财 产 ;
( 3 ) 依 法 转 让 或 申 请 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ;更新的招募说明书
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( 4 ) 按 照 规 定 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 者 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 5 ) 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 事 项 行
使 表 决 权 ;
( 6 ) 查 阅 或 者 复 制 公 开 披 露 的 基 金 信 息 资 料 ;
( 7 ) 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ;
( 8 ) 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 服 务 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依 法 提 起 诉 讼
或 仲 裁 ;
( 9 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 权 利 。
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 份 额 持 有 人 的 义 务 包 括 但 不
限 于 :
( 1 ) 认 真 阅 读 并 遵 守 基 金 合 同 , 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 ;
( 2 ) 了 解 所 投 资 基 金 产 品 , 了 解 自 身 风 险 承 受 能 力 , 自 主 判 断 基 金 的 投 资 价 值 , 自 主
作 出 投 资 决 策 , 自 行 承 担 投 资 风 险 ;
( 3 ) 关 注 基 金 信 息 披 露 , 及 时 行 使 权 利 和 履 行 义 务 ;
( 4 ) 交 纳 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 款 项 及 法 律 法 规 和 基 金 合 同 所 规 定 的 费 用 ;
( 5 ) 在 其 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 , 承 担 基 金 亏 损 或 者 基 金 合 同 终 止 的 有 限 责 任 ;
( 6 ) 不 从 事 任 何 有 损 基 金 及 其 他 基 金 合 同 当 事 人 合 法 权 益 的 活 动 ;
( 7 ) 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ;
( 8 ) 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 获 得 的 不 当 得 利 ;
( 9 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 义 务 。
二 、 基 金 管 理 人 的 权 利 、 义 务
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 管 理 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于 :
( 1 ) 依 法 募 集 资 金 ;
( 2 ) 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 , 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 独 立 运 用 并 管 理 基 金 财 产 ;
( 3 ) 依 照 基 金 合 同 收 取 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 费 用 ;
( 4 ) 销 售 基 金 份 额 ;
( 5 ) 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 6 ) 依 据 基 金 合 同 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 , 如 认 为 基 金 托 管 人 违 反 了 基 金 合
同 及 国 家 有 关 法 律 规 定 , 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管 部 门 , 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 投 资
者 的 利 益 ;更新的招募说明书
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( 7 ) 在 基 金 托 管 人 更 换 时 , 提 名 新 的 基 金 托 管 人 ;
( 8 ) 选 择 、 更 换 基 金 销 售 机 构 , 对 基 金 销 售 机 构 的 相 关 行 为 进 行 监 督 和 处 理 ;
( 9 ) 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 登 记 机 构 办 理 基 金 登 记 业 务 并 获 得 基 金
合 同 规 定 的 费 用 ;
( 1 0 ) 依 据 基 金 合 同 及 有 关 法 律 规 定 决 定 基 金 收 益 的 分 配 方 案 ;
( 1 1 ) 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 , 拒 绝 或 暂 停 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 ;
( 1 2 ) 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 , 为 基 金 的 利 益 行 使 因 基
金 财 产 投 资 于 证 券 所 产 生 的 权 利 ;
( 1 3 ) 在 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下 , 为 基 金 的 利 益 依 法 为 基 金 进 行 融 资 、 融 券 及 转 融 通 ;
( 1 4 ) 以 基 金 管 理 人 的 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法
律 行 为 ;
( 1 5 ) 选 择 、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基 金 提 供 服 务 的 外
部 机 构 ;
( 1 6 ) 在 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 前 提 下 , 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 转 换
和 非 交 易 过 户 等 业 务 的 业 务 规 则 ;
( 1 7 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 权 利 。
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 管 理 人 的 义 务 包 括 但 不 限 于 :
( 1 ) 依 法 募 集 资 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的
发 售 、 申 购 、 赎 回 和 登 记 事 宜 ;
( 2 ) 办 理 基 金 备 案 手 续 ;
( 3 ) 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 , 以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ;
( 4 ) 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 , 以 专 业 化 的 经 营 方 式
管 理 和 运 作 基 金 财 产 ;
( 5 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 保 证 所 管 理
的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立 , 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 , 分 别 记 账 , 进 行
证 券 投 资 ;
( 6 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及 任
何 第 三 人 谋 取 利 益 , 不 得 委 托 第 三 人 运 作 基 金 财 产 ;
( 7 ) 依 法 接 受 基 金 托 管 人 的 监 督 ;
( 8 ) 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合 基更新的招募说明书
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金 合 同 等 法 律 文 件 的 规 定 , 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额
参 考 净 值 , 确 定 鹏 华 钢 铁 份 额 申 购 、 赎 回 的 价 格 ;
( 9 ) 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ;
( 1 0 ) 编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ;
( 1 1 ) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ;
( 1 2 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 基 金 合
同 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 , 不 向 他 人 泄 露 ;
( 1 3 ) 按 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 基 金 收 益 ;
( 1 4 ) 按 规 定 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 , 及 时 、 足 额 支 付 赎 回 款 项 ;
( 1 5 ) 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金
托 管 人 、 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 1 6 ) 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料 1 5
年 以 上 ;
( 1 7 ) 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 , 并 且 保 证 投 资 者
能 够 按 照 基 金 合 同 规 定 的 时 间 和 方 式 , 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料 , 并 在 支 付 合 理 成
本 的 条 件 下 得 到 有 关 资 料 的 复 印 件 ;
( 1 8 ) 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 ;
( 1 9 ) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知 基 金
托 管 人 ;
( 2 0 ) 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时 , 应 当 承
担 赔 偿 责 任 , 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除 ;
( 2 1 ) 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 托 管 人 违 反 基
金 合 同 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 ;
( 2 2 ) 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 , 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的 行
为 承 担 责 任 ;
( 2 3 ) 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行 为 ;
( 2 4 ) 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 , 基 金 合 同 不 能 生 效 , 基 金 管 理
人 承 担 全 部 募 集 费 用 , 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后 3 0 日 内
退 还 基 金 认 购 人 ;
( 2 5 ) 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ;更新的招募说明书
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( 2 6 ) 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ;
( 2 7 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 义 务 。
三 、 基 金 托 管 人 的 权 利 、 义 务
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 托 管 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于 :
( 1 ) 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 , 依 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 安 全 保 管 基 金 财 产 ;
( 2 ) 依 基 金 合 同 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门 批 准 的 其 他 费 用 ;
( 3 ) 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作 , 如 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 基 金 合 同 及 国 家
法 律 法 规 行 为 , 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 , 应 呈 报 中 国 证 监 会 ,
并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 投 资 者 的 利 益 ;
( 4 ) 根 据 相 关 市 场 规 则 , 为 基 金 开 设 资 金 账 户 、 证 券 账 户 , 为 基 金 办 理 证 券 交 易 资 金
清 算 ;
( 5 ) 提 议 召 开 或 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 6 ) 在 基 金 管 理 人 更 换 时 , 提 名 新 的 基 金 管 理 人 ;
( 7 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 权 利 。
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 托 管 人 的 义 务 包 括 但 不 限 于 :
( 1 ) 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 持 有 并 安 全 保 管 基 金 财 产 ;
( 2 ) 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 , 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 , 配 备 足 够 的 、 合 格 的 熟 悉
基 金 托 管 业 务 的 专 职 人 员 , 负 责 基 金 财 产 托 管 事 宜 ;
( 3 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 确 保 基 金 财
产 的 安 全 , 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财 产 相 互 独 立 ; 对
所 托 管 的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户 , 独 立 核 算 , 分 账 管 理 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 账 户 设 置 、
资 金 划 拨 、 账 册 记 录 等 方 面 相 互 独 立 ;
( 4 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及 任
何 第 三 人 谋 取 利 益 , 不 得 委 托 第 三 人 托 管 基 金 财 产 ;
( 5 ) 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭 证 ;
( 6 ) 按 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 、 证 券 账 户 , 按 照 基 金 合 同 的 约 定 , 根 据 基 金 管
理 人 的 投 资 指 令 , 及 时 办 理 清 算 、 交 割 事 宜 ;
( 7 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 除 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基
金 信 息 公 开 披 露 前 予 以 保 密 , 不 得 向 他 人 泄 露 ;
( 8 ) 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 参 考 净 值 、更新的招募说明书
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鹏 华 钢 铁 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 ;
( 9 ) 办 理 与 基 金 托 管 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ;
( 1 0 ) 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 , 说 明 基 金 管 理 人
在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 ; 如 果 基 金 管 理 人 有 未 执 行 基 金 合 同
规 定 的 行 为 , 还 应 当 说 明 基 金 托 管 人 是 否 采 取 了 适 当 的 措 施 ;
( 1 1 ) 保 存 基 金 托 管 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 1 5 年 以 上 ;
( 1 2 ) 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ;
( 1 3 ) 按 规 定 制 作 相 关 账 册 并 与 基 金 管 理 人 核 对 ;
( 1 4 ) 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益 和 赎 回 款 项 ;
( 1 5 ) 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 , 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基
金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 1 6 ) 按 照 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ;
( 1 7 ) 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 ;
( 1 8 ) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 和 银 行 监 管
机 构 , 并 通 知 基 金 管 理 人 ;
( 1 9 ) 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 损 失 时 , 应 承 担 赔 偿 责 任 , 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任
而 免 除 ;
( 2 0 ) 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 管 理 人
因 违 反 基 金 合 同 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 ;
( 2 1 ) 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ;
( 2 2 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 义 务 。
第 二 部 分 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 集 、 议 事 及 表 决 的 程 序 和 规 则
基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 组 成 , 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 授 权 代 表 有 权 代 表
基 金 份 额 持 有 人 出 席 会 议 并 表 决 。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 审 议 事 项 应 分 别 由 鹏 华 钢 铁 份 额 、
鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 独 立 进 行 表 决 。 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的
每 一 基 金 份 额 在 其 对 应 的 份 额 类 别 内 拥 有 平 等 的 投 票 权 。
本 基 金 份 额 持 有 人 大 会 不 设 日 常 机 构 。
一 、 召 开 事 由
1 、 当 出 现 或 需 要 决 定 下 列 事 由 之 一 的 , 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 :
( 1 ) 终 止 基 金 合 同 ( 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ) ;更新的招募说明书
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( 2 ) 更 换 基 金 管 理 人 ;
( 3 ) 更 换 基 金 托 管 人 ;
( 4 ) 转 换 基 金 运 作 方 式 ( 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ) ;
( 5 ) 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 ;
( 6 ) 变 更 基 金 类 别 ;
( 7 ) 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 ( 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ) ;
( 8 ) 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范 围 或 策 略 ( 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ) ;
( 9 ) 变 更 基 金 份 额 持 有 人 大 会 程 序 ;
( 1 0 ) 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 1 1 ) 单 独 或 合 计 持 有 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 各 自 基 金 份 额
1 0 % 以 上 ( 含 1 0 % ) 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 ( 以 基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额
计 算 , 下 同 ) 就 同 一 事 项 书 面 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 1 2 ) 终 止 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 或 鹏 华 钢 铁 B 份 额 上 市 , 但 因 基 金 不 再 具 备
上 市 条 件 而 被 上 海 证 券 交 易 所 终 止 上 市 的 除 外 ;
( 1 3 ) 对 基 金 当 事 人 权 利 和 义 务 产 生 重 大 影 响 的 其 他 事 项 ;
( 1 4 ) 法 律 法 规 、 基 金 合 同 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 事
项 。
2 、 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 , 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 :
( 1 ) 调 低 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 和 其 他 应 由 基 金 承 担 的 费 用 ;
( 2 ) 法 律 法 规 要 求 增 加 的 基 金 费 用 的 收 取 ;
( 3 ) 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 且 在 对 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不
利 影 响 的 前 提 下 调 整 本 基 金 的 申 购 费 率 、 调 低 赎 回 费 率 或 变 更 收 费 方 式 ;
( 4 ) 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 , 在 不 提 高 现 有 基 金 份 额 持 有 人 适 用 的 费 率
的 前 提 下 , 设 立 新 的 基 金 份 额 级 别 , 增 加 新 的 收 费 方 式 ;
( 5 ) 因 相 应 的 法 律 法 规 、 上 海 证 券 交 易 所 或 登 记 机 构 的 相 关 业 务 规 则 发 生 变 动 而 应 当
对 基 金 合 同 进 行 修 改 ;
( 6 ) 对 基 金 合 同 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修 改 不 涉 及 基 金 合
同 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 重 大 变 化 ;
( 7 ) 按 照 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 以 外 的 其 他 情 形 。
二 、 会 议 召 集 人 及 召 集 方 式更新的招募说明书
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1 、 除 法 律 法 规 规 定 或 基 金 合 同 另 有 约 定 外 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 管 理 人 召 集 ;
2 、 基 金 管 理 人 未 按 规 定 召 集 或 不 能 召 开 时 , 由 基 金 托 管 人 召 集 ;
3 、 基 金 托 管 人 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提
议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。
基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 6 0 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 ,
基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 , 应 当 由 基 金 托 管 人 自 行 召 集 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起
6 0 日 内 召 开 并 告 知 基 金 管 理 人 , 基 金 管 理 人 应 当 配 合 。
4 、 单 独 或 合 计 持 有 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 各 自 基 金 份 额 1 0 %
以 上 ( 含 1 0 % ) 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 书 面 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 应 当 向
基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 ,
并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自
出 具 书 面 决 定 之 日 起 6 0 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 , 单 独 或 合 计 持 有 鹏 华 钢 铁 份 额 、
鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 各 自 基 金 份 额 1 0 % 以 上 ( 含 1 0 % ) 的 基 金 份 额 持 有 人 仍
认 为 有 必 要 召 开 的 , 应 当 向 基 金 托 管 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 托 管 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日
起 1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ; 基 金
托 管 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 6 0 日 内 召 开 。
5 、 单 独 或 合 计 持 有 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 各 自 基 金 份 额 1 0 %
以 上 ( 含 1 0 % ) 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 而 基 金 管 理
人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 , 单 独 或 合 计 持 有 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B
份 额 各 自 基 金 份 额 1 0 % 以 上 ( 含 1 0 % ) 的 基 金 份 额 持 有 人 有 权 自 行 召 集 , 并 至 少 提 前 3 0
日 报 中 国 证 监 会 备 案 。 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 基 金 管 理 人 、
基 金 托 管 人 应 当 配 合 , 不 得 阻 碍 、 干 扰 。
6 、 基 金 份 额 持 有 人 会 议 的 召 集 人 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方 式 和 权 益 登 记 日 。
三 、 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 通 知 时 间 、 通 知 内 容 、 通 知 方 式
1 、 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 召 集 人 应 于 会 议 召 开 前 3 0 日 , 在 指 定 媒 介 公 告 。 基 金 份
额 持 有 人 大 会 通 知 应 至 少 载 明 以 下 内 容 :
( 1 ) 会 议 召 开 的 时 间 、 地 点 和 会 议 形 式 ;
( 2 ) 会 议 拟 审 议 的 事 项 、 议 事 程 序 和 表 决 方 式 ;
( 3 ) 有 权 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 的 权 益 登 记 日 ;
( 4 ) 授 权 委 托 证 明 的 内 容 要 求 ( 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 , 代 理 权 限 和 代 理 有 效 期 限更新的招募说明书
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等 ) 、 送 达 时 间 和 地 点 ;
( 5 ) 会 务 常 设 联 系 人 姓 名 及 联 系 电 话 ;
( 6 ) 出 席 会 议 者 必 须 准 备 的 文 件 和 必 须 履 行 的 手 续 ;
( 7 ) 召 集 人 需 要 通 知 的 其 他 事 项 。
2 、 采 取 通 讯 开 会 方 式 并 进 行 表 决 的 情 况 下 , 由 会 议 召 集 人 决 定 在 会 议 通 知 中 说 明 本 次
基 金 份 额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式 和 联 系 人 、 书 面
表 决 意 见 寄 交 的 截 止 时 间 和 收 取 方 式 。
3 、 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人 , 还 应 另 行 书 面 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计
票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见
的 计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 对 表 决 意 见 的
计 票 进 行 监 督 的 , 不 影 响 表 决 意 见 的 计 票 效 力 。
四 、 基 金 份 额 持 有 人 出 席 会 议 的 方 式
基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 方 式 、 通 讯 开 会 方 式 或 法 律 法 规 和 监 管 机 关 允 许 的
其 他 方 式 召 开 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 须 为 基 金 份 额 持 有 人 行 使 投 票 权 提 供 便 利 。 会 议 的
召 开 方 式 由 会 议 召 集 人 确 定 。
1 、 现 场 开 会 。 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 以 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 委 派 代 表 出 席 ,
现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 基 金 管 理 人
或 基 金 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 , 不 影 响 表 决 效 力 。 现 场 开 会 同 时 符 合 以 下 条 件 时 , 可 以 进 行
基 金 份 额 持 有 人 大 会 议 程 :
( 1 ) 亲 自 出 席 会 议 者 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 席 会 议 者 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份
额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 会 议 通 知 的 规 定 , 并
且 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 与 基 金 管 理 人 持 有 的 登 记 资 料 相 符 ;
( 2 ) 经 核 对 , 汇 总 到 会 者 出 示 的 在 权 益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 显 示 , 有 效 的 鹏 华
钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 各 自 基 金 份 额 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 鹏 华
钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 各 自 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 ( 含 二 分 之 一 ) 。
若 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 各 自
基 金 份 额 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 各 自 基
金 总 份 额 的 二 分 之 一 , 召 集 人 可 以 在 原 公 告 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 时 间 的 3 个 月 以 后 、
6 个 月 以 内 , 就 原 定 审 议 事 项 重 新 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 重 新 召 集 的 基 金 份 额 持 有 人 大更新的招募说明书
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会 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 各 自
基 金 份 额 应 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 各
自 基 金 总 份 额 的 三 分 之 一 ( 含 三 分 之 一 ) 。
2 、 通 讯 开 会 。 通 讯 开 会 系 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 对 表 决 事 项 的 投 票 以 书 面 形 式 在 表 决
截 至 日 以 前 送 达 至 召 集 人 指 定 的 地 址 。 通 讯 开 会 应 以 书 面 方 式 进 行 表 决 。
在 同 时 符 合 以 下 条 件 时 , 通 讯 开 会 的 方 式 视 为 有 效 :
( 1 ) 会 议 召 集 人 按 基 金 合 同 约 定 公 布 会 议 通 知 后 , 在 2 个 工 作 日 内 连 续 公 布 相 关 提 示
性 公 告 ;
( 2 ) 召 集 人 按 基 金 合 同 约 定 通 知 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 , 则 为 基 金 管
理 人 ) 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 会 议 召 集 人 在 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金 托
管 人 为 召 集 人 , 则 为 基 金 管 理 人 ) 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 基 金 份
额 持 有 人 的 书 面 表 决 意 见 ; 基 金 托 管 人 或 基 金 管 理 人 经 通 知 不 参 加 收 取 书 面 表 决 意 见 的 , 不
影 响 表 决 效 力 ;
( 3 ) 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 , 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有
的 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 各 自 基 金 份 额 不 小 于 在 权 益 登 记 日 鹏 华
钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 各 自 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 ( 含 二 分 之 一 ) ;
若 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 鹏 华 钢 铁
份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 各 自 基 金 份 额 小 于 在 权 益 登 记 日 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏
华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 各 自 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 , 召 集 人 可 以 在 原 公 告 的 基 金 份
额 持 有 人 大 会 召 开 时 间 的 3 个 月 以 后 、 6 个 月 以 内 , 就 原 定 审 议 事 项 重 新 召 集 基 金 份 额 持 有
人 大 会 。 重 新 召 集 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 应 当 有 代 表 三 分 之 一 ( 含 三 分 之 一 ) 以 上 鹏 华 钢 铁
份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 各 自 基 金 份 额 的 持 有 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他
人 代 表 出 具 书 面 意 见 ;
( 4 ) 上 述 第 ( 3 ) 项 中 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意
见 的 代 理 人 , 同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 出 具 的 委 托 人 持
有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 会 议 通 知 的
规 定 , 并 与 基 金 登 记 机 构 记 录 相 符 。
3 、 在 法 律 法 规 和 监 管 机 关 允 许 的 情 况 下 , 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 亦 可 采 用 其 他 非 书
面 方 式 授 权 其 代 理 人 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; 在 会 议 召 开 方 式 上 , 本 基 金 亦 可 采 用 其 他 非
现 场 方 式 或 者 以 现 场 方 式 与 非 现 场 方 式 相 结 合 的 方 式 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 会 议 程 序 比更新的招募说明书
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照 现 场 开 会 和 通 讯 方 式 开 会 的 程 序 进 行 。
五 、 议 事 内 容 与 程 序
1 、 议 事 内 容 及 提 案 权
议 事 内 容 为 关 系 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 重 大 事 项 , 如 基 金 合 同 的 重 大 修 改 、 决 定 终 止 基
金 合 同 、 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 与 其 他 基 金 合 并 、 法 律 法 规 及 基 金 合 同 规 定 的
其 他 事 项 以 及 会 议 召 集 人 认 为 需 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 讨 论 的 其 他 事 项 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 集 会 议 的 通 知 后 , 对 原 有 提 案 的 修 改 应 当 在 基 金 份
额 持 有 人 大 会 召 开 前 及 时 公 告 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 不 得 对 未 事 先 公 告 的 议 事 内 容 进 行 表 决 。
2 、 议 事 程 序
( 1 ) 现 场 开 会
在 现 场 开 会 的 方 式 下 , 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 七 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 监 票 人 ,
然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 , 经 讨 论 后 进 行 表 决 , 并 形 成 大 会 决 议 。 大 会 主 持 人 为 基 金 管 理
人 授 权 出 席 会 议 的 代 表 , 在 基 金 管 理 人 授 权 代 表 未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 , 由 基 金 托 管 人 授 权
其 出 席 会 议 的 代 表 主 持 ; 如 果 基 金 管 理 人 授 权 代 表 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 ,
则 由 出 席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 ( 含 二 分 之 一 ) 选 举 产
生 一 名 基 金 份 额 持 有 人 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 拒
不 出 席 或 主 持 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 大 会 作 出 的 决 议 的 效 力 。
会 议 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 ( 或 单 位 名
称 ) 、 身 份 证 明 文 件 号 码 、 持 有 或 代 表 有 表 决 权 的 基 金 份 额 、 委 托 人 姓 名 ( 或 单 位 名 称 ) 和
联 系 方 式 等 事 项 。
( 2 ) 通 讯 开 会
在 通 讯 开 会 的 情 况 下 , 首 先 由 召 集 人 提 前 3 0 日 公 布 提 案 , 在 所 通 知 的 表 决 截 止 日 期 后
2 个 工 作 日 内 在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 , 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决 议 。
六 、 表 决
基 金 份 额 持 有 人 所 持 每 份 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 在 其 对 应 的
份 额 类 别 内 有 一 票 表 决 权 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 分 为 一 般 决 议 和 特 别 决 议 :
1 、 一 般 决 议 , 一 般 决 议 须 经 参 加 大 会 的 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B
份 额 各 自 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 ( 含 二 分 之 一 )更新的招募说明书
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通 过 方 为 有 效 ; 除 下 列 第 2 项 所 规 定 的 须 以 特 别 决 议 通 过 事 项 以 外 的 其 他 事 项 均 以 一 般 决 议
的 方 式 通 过 。
2 、 特 别 决 议 , 特 别 决 议 应 当 经 参 加 大 会 的 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁
B 份 额 各 自 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 ( 含 三 分 之 二 )
通 过 方 可 做 出 。 除 本 基 金 合 同 另 有 约 定 的 , 转 换 基 金 运 作 方 式 、 更 换 基 金 管 理 人 或 者 基 金 托
管 人 、 终 止 基 金 合 同 、 与 其 他 基 金 合 并 以 特 别 决 议 通 过 方 为 有 效 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 采 取 记 名 方 式 进 行 投 票 表 决 。
采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 , 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 , 否 则 提 交 符 合 会 议 通
知 中 规 定 的 确 认 投 资 者 身 份 文 件 的 表 决 视 为 有 效 出 席 的 投 资 者 , 表 面 符 合 会 议 通 知 规 定 的 书
面 表 决 意 见 视 为 有 效 表 决 , 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决 , 但 应 当 计 入 出 具
书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基 金 份 额 总 数 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开 审 议 、 逐 项 表
决 。
七 、 计 票
1 、 现 场 开 会
( 1 ) 如 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会
议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大
会 召 集 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ; 如 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 或 大 会 虽 然
由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 , 但 是 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 未 出 席 大 会 的 , 基 金 份 额 持
有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份
额 持 有 人 代 表 担 任 监 票 人 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会 的 , 不 影 响 计 票 的 效 力 。
( 2 ) 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 并 由 大 会 主 持 人 当 场 公 布 计 票
结 果 。
( 3 ) 如 果 会 议 主 持 人 或 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 怀 疑 , 可 以 在
宣 布 表 决 结 果 后 立 即 对 所 投 票 数 要 求 进 行 重 新 清 点 。 监 票 人 应 当 进 行 重 新 清 点 , 重 新 清 点 以
一 次 为 限 。 重 新 清 点 后 , 大 会 主 持 人 应 当 当 场 公 布 重 新 清 点 结 果 。
( 4 ) 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证 , 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 大 会 的 , 不
影 响 计 票 的 效 力 。
2 、 通 讯 开 会
在 通 讯 开 会 的 情 况 下 , 计 票 方 式 为 : 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 督 员 在 基 金 托 管 人 授 权更新的招募说明书
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代 表 ( 若 由 基 金 托 管 人 召 集 , 则 为 基 金 管 理 人 授 权 代 表 ) 的 监 督 下 进 行 计 票 , 并 由 公 证 机 关
对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 派 代 表 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督
的 , 不 影 响 计 票 和 表 决 结 果 。
八 、 生 效 与 公 告
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 , 召 集 人 应 当 自 通 过 之 日 起 5 日 内 报 中 国 证 监 会 备 案 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 自 表 决 通 过 之 日 起 生 效 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 生 效 之 日 起 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 介 上 公 告 。 如 果 采 用 通 讯
方 式 进 行 表 决 , 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时 , 必 须 将 公 证 书 全 文 、 公 证 机 构 、 公 证 员
姓 名 等 一 同 公 告 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 。
生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 对 全 体 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 均 有 约 束
力 。
九 、 本 部 分 关 于 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 事 由 、 召 开 条 件 、 议 事 程 序 、 表 决 条 件 等 规 定 ,
凡 是 直 接 引 用 法 律 法 规 的 部 分 , 如 将 来 法 律 法 规 修 改 导 致 相 关 内 容 被 取 消 或 变 更 的 , 基 金 管
理 人 提 前 公 告 后 , 可 直 接 对 本 部 分 内 容 进 行 修 改 和 调 整 , 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。
第 三 部 分 基 金 合 同 变 更 和 终 止 的 事 由 、 程 序
一 、 基 金 合 同 的 变 更
1 、 变 更 基 金 合 同 涉 及 法 律 法 规 规 定 或 本 合 同 约 定 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的
事 项 的 , 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的
事 项 , 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公 告 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
2 、 关 于 基 金 合 同 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 生 效 后 方 可 执 行 , 并 自 决 议 生 效 后 两
个 工 作 日 内 在 指 定 媒 介 公 告 。
二 、 基 金 合 同 的 终 止 事 由
有 下 列 情 形 之 一 的 , 基 金 合 同 应 当 终 止 :
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 ;
2 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 , 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理 人 、 新 基 金 托 管 人
承 接 的 ;
3 、 本 基 金 被 其 他 基 金 吸 收 合 并 ;
4 、 基 金 合 同 约 定 的 其 他 情 形 ;
5 、 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 况 。更新的招募说明书
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三 、 基 金 财 产 的 清 算
1 、 基 金 财 产 清 算 小 组 : 自 出 现 基 金 合 同 终 止 事 由 之 日 起 3 0 个 工 作 日 内 成 立 清 算 小 组 ,
基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行 基 金 清 算 。
2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 : 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有
从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清 算
小 组 可 以 聘 用 必 要 的 工 作 人 员 。
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 : 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变
现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。
4 、 基 金 财 产 清 算 程 序 :
( 1 ) 基 金 合 同 终 止 情 形 出 现 时 , 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ;
( 2 ) 对 基 金 财 产 和 债 权 债 务 进 行 清 理 和 确 认 ;
( 3 ) 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和 变 现 ;
( 4 ) 制 作 清 算 报 告 ;
( 5 ) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 , 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法
律 意 见 书 ;
( 6 ) 将 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 ;
( 7 ) 对 基 金 财 产 进 行 分 配 。
5 、 基 金 财 产 清 算 的 期 限 为 6 个 月 。
四 、 清 算 费 用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 , 清 算 费 用
由 基 金 财 产 清 算 小 组 优 先 从 基 金 财 产 中 支 付 。
五 、 基 金 财 产 清 算 剩 余 资 产 的 分 配
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 , 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费
用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 , 分 别 计 算 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁
B 份 额 各 自 的 应 计 分 配 比 例 , 并 据 此 向 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 各
自 的 基 金 份 额 持 有 人 按 其 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配 。
六 、 基 金 财 产 清 算 的 公 告
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ; 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由 律
师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清 算 报
告 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行 公 告 。更新的招募说明书
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七 、 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存
基 金 财 产 清 算 账 册 及 有 关 文 件 由 基 金 托 管 人 保 存 1 5 年 以 上 。
八 、 本 基 金 被 其 他 基 金 吸 收 合 并 引 起 本 基 金 基 金 合 同 终 止 的 , 本 基 金 财 产 可 不 予 变 现 和
分 配 , 并 入 其 他 基 金 资 产 中 。 本 基 金 的 债 权 债 务 由 合 并 后 的 基 金 享 有 和 承 担 。 本 基 金 清 算 的
其 他 事 项 按 照 基 金 合 同 的 其 他 约 定 执 行 。
第 四 部 分 争 议 解 决 方 式
各 方 当 事 人 同 意 , 因 基 金 合 同 而 产 生 的 或 与 基 金 合 同 有 关 的 一 切 争 议 , 如 经 友 好 协 商 未
能 解 决 的 , 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 华 南 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 , 按 照 华 南 国 际 经 济 贸
易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 地 点 为 深 圳 市 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 , 对 各
方 当 事 人 均 有 约 束 力 , 仲 裁 费 用 由 败 诉 方 承 担 。
争 议 处 理 期 间 , 基 金 合 同 当 事 人 应 恪 守 各 自 的 职 责 , 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 基 金
合 同 规 定 的 义 务 , 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
基 金 合 同 受 中 国 法 律 管 辖 。
第 五 部 分 基 金 合 同 存 放 地 和 投 资 者 取 得 基 金 合 同 的 方 式
基 金 合 同 可 印 制 成 册 , 供 投 资 者 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 销 售 机 构 的 办 公 场 所 和 营
业 场 所 查 阅 ; 投 资 者 也 可 按 工 本 费 购 买 基 金 合 同 复 制 件 或 复 印 件 , 但 内 容 应 以 基 金 合 同 正 本
为 准 。
二十 五、 基金托 管协 议的内 容摘要
一 、 托 管 协 议 当 事 人
( 一 ) 基 金 管 理 人 ( 也 可 称 资 产 管 理 人 )
名 称 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层
邮 政 编 码 : 5 1 8 0 4 8
法 定 代 表 人 : 何 如
成 立 时 间 : 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日
批 准 设 立 机 关 : 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
批 准 设 立 文 号 : 证 监 基 字 〔 1 9 9 8 〕 3 1 号 文
组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司更新的招募说明书
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注 册 资 本 : 1 . 5 亿 元
存 续 期 间 : 持 续 经 营
经 营 范 围 : 基 金 募 集 ; 基 金 销 售 ; 资 产 管 理 以 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 它 业 务 。
( 二 ) 基 金 托 管 人 ( 也 可 称 资 产 托 管 人 )
名 称 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 招 商 银 行 )
住 所 : 深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
邮 政 编 码 : 5 1 8 0 4 0
法 定 代 表 人 : 李 建 红
成 立 时 间 : 1 9 8 7 年 4 月 8 日
基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 2 ] 8 3 号
经 营 范 围 : 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 、 中 期 和 长 期 贷 款 ; 办 理 结 算 ; 办 理 票 据 贴 现 ; 发
行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 ; 同 业 拆 借 ; 提 供 信 用 证
服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 管 箱 服 务 。 外 汇 存 款 ; 外 汇 贷 款 ; 外 汇
汇 款 ; 外 币 兑 换 ; 国 际 结 算 ; 结 汇 、 售 汇 ; 同 业 外 汇 拆 借 ; 外 汇 票 据 的 承 兑 和 贴 现 ; 外 汇 借
款 ; 外 汇 担 保 ; 发 行 和 代 理 发 行 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ; 买 卖 和 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币
有 价 证 券 ; 自 营 和 代 客 外 汇 买 卖 ; 资 信 调 查 、 咨 询 、 见 证 业 务 ; 离 岸 金 融 业 务 。 经 中 国 人 民
银 行 批 准 的 其 他 业 务 。
组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司
注 册 资 本 : 人 民 币 2 5 2 . 2 0 亿 元
存 续 期 间 : 持 续 经 营
二 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和 核 查
( 一 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 投 资 范 围 、 投
资 比 例 、 投 资 风 格 、 投 资 限 制 、 关 联 方 交 易 等 , 进 行 严 格 监 督 。 基 金 合 同 明 确 约 定 基 金 投 资
风 格 或 证 券 选 择 标 准 的 , 基 金 管 理 人 应 事 先 或 定 期 向 基 金 托 管 人 提 供 投 资 品 种 池 , 以 便 基 金
托 管 人 对 基 金 实 际 投 资 是 否 符 合 基 金 合 同 关 于 证 券 选 择 标 准 的 约 定 进 行 监 督 。
1 . 本 基 金 的 投 资 范 围 为 :
本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股
( 含 中 小 板 、 创 业 板 股 票 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 、 股 指 期 货 、 权 证 、 资
产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会更新的招募说明书
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的 相 关 规 定 ) 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可
以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
2 . 本 基 金 各 类 品 种 的 投 资 比 例 、 投 资 限 制 为 :
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 :
投 资 于 股 票 部 分 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % , 其 中 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成
份 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交
易 保 证 金 后 , 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。
如 果 法 律 法 规 对 该 比 例 要 求 有 变 更 的 , 以 变 更 后 的 比 例 为 准 , 本 基 金 的 投 资 范 围 会 做 相
应 调 整 。
基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 :
( 1 ) 投 资 于 股 票 部 分 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % , 其 中 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 其
备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ;
( 2 ) 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资
产 净 值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ;
( 3 ) 本 基 金 非 指 数 化 投 资 部 分 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值
的 1 0 % ;
( 4 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ;
( 5 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的 1 0 % ;
( 6 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0 . 5 % ;
( 7 ) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值 的 1 0 % ;
( 8 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % , 中 国 证
监 会 规 定 的 特 殊 品 种 除 外 ;
( 9 ) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产 支 持
证 券 规 模 的 1 0 % ;
( 1 0 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 , 不 得
超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 1 0 % ;
( 1 1 ) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 B B B 以 上 ( 含 B B B ) 的 资 产 支 持 证 券 。 基 金 持 有 资更新的招募说明书
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产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3
个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ;
( 1 2 ) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 , 本 基
金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ;
( 1 3 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 4 0 % ; 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 最 长 期 限 为 1 年 , 债 券 回 购 到 期 后 不 得 展 期 ;
( 1 4 ) 基 金 总 资 产 不 得 超 过 基 金 净 资 产 的 1 4 0 % ;
( 1 5 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值 的 1 0 % ;
( 1 6 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 , 不 得
超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 0 % 。 其 中 , 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 ( 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府
债 券 ) 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 买 入 返 售 金 融 资 产 ( 不 含 质 押 式 回 购 ) 等 ;
( 1 7 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总
市 值 的 2 0 % ;
( 1 8 ) 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 应
当 符 合 基 金 合 同 关 于 股 票 投 资 比 例 的 有 关 约 定 ;
( 1 9 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 ( 不 包 括 平 仓 ) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过
上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % ;
( 2 0 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。
因 证 券 / 期 货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基
金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 1 0
个 交 易 日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同
的 有 关 约 定 。 期 间 , 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基
金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 。
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 或 变 更 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程
序 后 , 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 或 按 变 更 后 的 规 定 执 行 。
3 . 本 基 金 财 产 不 得 用 于 以 下 投 资 或 者 活 动 :
( 1 ) 承 销 证 券 ;
( 2 ) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ;更新的招募说明书
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( 3 ) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ;
( 4 ) 买 卖 其 他 基 金 份 额 , 但 是 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 另 有 规 定 的 除 外 ;
( 5 ) 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 ;
( 6 ) 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ;
( 7 ) 法 律 、 行 政 法 规 或 者 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 。
4 . 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或
者 与 其 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 或 承 销 期 内 承 销 的 证 券 , 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易
的 , 应 当 遵 循 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 的 原 则 , 防 范 利 益 冲 突 , 符 合 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机
构 的 规 定 , 并 履 行 信 息 披 露 义 务 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议 , 并 经 过 三 分
之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事 会 应 至 少 每 半 年 对 关 联 交 易 事 项 进 行 审 查 。
5 . 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同
的 有 关 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 。 因 证 券
市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 投 资 组 合 不 符 合 上 述
规 定 的 , 基 金 管 理 人 应 在 1 0 个 交 易 日 内 进 行 调 整 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
6 . 如 果 法 律 法 规 及 监 管 政 策 等 对 基 金 合 同 约 定 的 投 资 禁 止 行 为 和 投 资 组 合 比 例 限 制 进
行 变 更 的 , 本 基 金 可 相 应 调 整 禁 止 行 为 和 投 资 比 例 限 制 规 定 , 不 需 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审
议 。 《 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 的 , 履 行 适 当 程 序 后 , 基 金 不
受 上 述 限 制 。
( 二 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 管 理 人 选 择 存 款
银 行 进 行 监 督 。 基 金 投 资 银 行 定 期 存 款 的 , 基 金 管 理 人 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的
约 定 , 确 定 符 合 条 件 的 所 有 存 款 银 行 的 名 单 , 并 及 时 提 供 给 基 金 托 管 人 , 基 金 托 管 人 应 据 以
对 基 金 投 资 银 行 存 款 的 交 易 对 手 是 否 符 合 有 关 规 定 进 行 监 督 。 对 于 不 符 合 规 定 的 银 行 存 款 ,
基 金 托 管 人 可 以 拒 绝 执 行 , 并 通 知 基 金 管 理 人 。
本 基 金 投 资 银 行 存 款 应 符 合 如 下 规 定 :
1 . 本 基 金 的 存 款 银 行 应 是 具 有 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 、 证 券 投 资 基 金 代 销 业 务 资 格 或 合
格 境 外 基 金 投 资 人 托 管 人 资 格 的 商 业 银 行 。
2 . 单 只 基 金 投 资 定 期 存 款 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 0 % ; 存 放 在 具 有 基 金 托 管
资 格 的 同 一 银 行 存 款 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 0 % 。
有 关 法 律 法 规 或 监 管 部 门 制 定 或 修 改 新 的 定 期 存 款 投 资 政 策 , 基 金 公 司 履 行 适 当 程 序 后 ,
可 相 应 调 整 投 资 组 合 限 制 的 规 定 。更新的招募说明书
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3 . 基 金 管 理 人 负 责 对 本 基 金 存 款 银 行 的 评 估 与 研 究 , 建 立 健 全 银 行 定 期 存 款 的 业 务 流 程 、
岗 位 职 责 、 风 险 控 制 措 施 和 监 察 稽 核 制 度 , 切 实 防 范 有 关 风 险 。 基 金 托 管 人 负 责 对 本 基 金 银
行 定 期 存 款 业 务 的 监 督 与 核 查 , 审 查 、 复 核 相 关 协 议 、 账 户 资 料 、 投 资 指 令 、 存 款 证 实 书 等
有 关 文 件 , 切 实 履 行 托 管 职 责 。
( 1 ) 基 金 管 理 人 负 责 控 制 信 用 风 险 。 信 用 风 险 主 要 包 括 存 款 银 行 的 信 用 等 级 、 存 款 银
行 的 支 付 能 力 等 涉 及 到 存 款 银 行 选 择 方 面 的 风 险 。 因 选 择 存 款 银 行 不 当 造 成 基 金 财 产 损 失 的 ,
由 基 金 管 理 人 承 担 责 任 。
( 2 ) 基 金 管 理 人 负 责 控 制 流 动 性 风 险 , 并 承 担 因 控 制 不 力 而 造 成 的 损 失 。 流 动 性 风 险
主 要 包 括 基 金 管 理 人 要 求 全 部 提 前 支 取 、 部 分 提 前 支 取 或 到 期 支 取 而 存 款 银 行 未 能 及 时 兑 付
的 风 险 、 基 金 投 资 银 行 存 款 不 能 满 足 基 金 正 常 结 算 业 务 的 风 险 、 因 全 部 提 前 支 取 或 部 分 提 前
支 取 而 涉 及 的 利 息 损 失 影 响 估 值 等 涉 及 到 基 金 流 动 性 方 面 的 风 险 。
( 3 ) 基 金 管 理 人 须 加 强 内 部 风 险 控 制 制 度 的 建 设 。 如 因 基 金 管 理 人 员 工 的 个 人 行 为 导
致 基 金 财 产 受 到 损 失 的 , 需 由 基 金 管 理 人 承 担 由 此 造 成 的 损 失 。
( 4 ) 基 金 管 理 人 投 资 银 行 存 款 时 , 应 就 相 关 事 宜 在 更 新 招 募 说 明 书 中 予 以 披 露 , 进 行
风 险 揭 示 。
( 5 ) 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 在 开 展 基 金 存 款 业 务 时 , 应 严 格 遵 守 《 基 金 法 》 、 《 运
作 办 法 》 等 有 关 法 律 法 规 , 以 及 国 家 有 关 账 户 管 理 、 利 率 管 理 、 支 付 结 算 等 的 各 项 规 定 。
( 三 ) 基 金 投 资 银 行 存 款 协 议 的 签 订 、 账 户 开 设 与 管 理 、 投 资 指 令 与 资 金 划 拨 、 账 目 核
对 、 到 期 兑 付 、 提 前 支 取 和 文 件 保 管
1 . 基 金 投 资 银 行 存 款 协 议 的 签 订
( 1 ) 符 合 资 格 的 存 款 银 行 , 基 金 管 理 人 应 与 存 款 银 行 总 行 或 其 授 权 分 行 签 订 《 基 金 存
款 业 务 总 体 合 作 协 议 》 ( 以 下 简 称 《 总 体 合 作 协 议 》 ) , 确 定 《 存 款 协 议 书 》 的 格 式 范 本 。
《 总 体 合 作 协 议 》 和 《 存 款 协 议 书 》 的 格 式 范 本 由 基 金 托 管 人 与 基 金 管 理 人 共 同 商 定 。
( 2 ) 基 金 管 理 人 应 在 《 存 款 协 议 书 》 中 明 确 存 款 证 实 书 或 其 他 有 效 存 款 凭 证 的 办 理 方
式 、 邮 寄 地 址 、 联 系 人 和 联 系 电 话 , 以 及 存 款 证 实 书 或 其 他 有 效 凭 证 在 邮 寄 过 程 中 遗 失 后 ,
存 款 余 额 的 确 认 及 兑 付 办 法 。
( 3 ) 由 存 款 银 行 指 定 的 存 放 存 款 的 分 支 机 构 ( 以 下 简 称 “ 存 款 分 支 机 构 ” ) 寄 送 存 款
证 实 书 或 其 他 有 效 存 款 凭 证 的 , 基 金 管 理 人 应 在 《 存 款 协 议 书 》 中 规 定 基 金 托 管 人 可 向 存 款
分 支 机 构 的 上 级 行 发 出 存 款 余 额 询 证 函 , 存 款 分 支 机 构 及 其 上 级 行 应 予 配 合 。更新的招募说明书
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( 4 ) 基 金 管 理 人 应 在 《 存 款 协 议 书 》 中 规 定 , 基 金 存 放 到 期 或 提 前 兑 付 的 资 金 应 全 部
划 转 到 指 定 的 基 金 托 管 账 户 , 并 在 《 存 款 协 议 书 》 写 明 账 户 名 称 和 帐 号 , 未 划 入 指 定 账 户 的 ,
由 存 款 银 行 承 担 一 切 责 任 。
( 5 ) 基 金 托 管 人 依 据 相 关 法 规 对 《 总 体 合 作 协 议 》 和 《 存 款 证 实 书 》 的 内 容 进 行 复 核 ,
审 查 存 款 银 行 资 格 等 。
2 . 基 金 投 资 银 行 存 款 时 的 账 户 开 设 与 管 理
( 1 ) 基 金 投 资 于 银 行 存 款 时 , 基 金 管 理 人 应 当 依 据 基 金 管 理 人 与 存 款 银 行 签 订 的 《 总
体 合 作 协 议 》 , 以 基 金 的 名 义 在 存 款 银 行 总 行 或 授 权 分 行 指 定 的 分 支 机 构 开 立 银 行 账 户 。
( 2 ) 银 行 存 款 的 预 留 印 鉴 由 基 金 托 管 人 保 管 和 使 用 。
3 . 存 款 投 资 指 令 的 发 送 与 执 行
( 1 ) 基 金 管 理 人 发 送 投 资 指 令 应 采 用 加 密 传 真 方 式 或 双 方 约 定 的 其 他 方 式 。
存 款 投 资 指 令 包 括 存 款 资 金 划 拨 指 令 、 提 前 支 取 存 款 指 令 等 。
基 金 管 理 人 应 按 照 法 律 法 规 和 基 金 合 同 及 托 管 协 议 的 规 定 向 基 金 托 管 人 发 送 存 款 投 资
指 令 。 对 于 基 金 管 理 人 依 约 定 程 序 发 出 的 指 令 , 基 金 管 理 人 不 得 否 认 其 效 力 。
指 令 发 出 后 , 基 金 管 理 人 应 及 时 以 电 话 方 式 向 基 金 托 管 人 确 认 。
基 金 管 理 人 在 发 送 投 资 指 令 时 , 应 为 基 金 托 管 人 执 行 投 资 指 令 留 出 执 行 指 令 所 必 需 的 时
间 。 投 资 指 令 传 输 不 及 时 、 未 能 留 出 足 够 的 划 款 时 间 , 导 致 资 金 未 能 及 时 到 账 所 造 成 的 损 失
由 基 金 管 理 人 承 担 。
( 2 ) 投 资 指 令 的 确 认
基 金 托 管 人 应 指 定 专 人 接 收 基 金 管 理 人 的 指 令 , 预 先 通 知 基 金 管 理 人 其 名 单 , 并 与 基 金
管 理 人 商 定 指 令 发 送 和 接 收 方 式 。 投 资 指 令 到 达 基 金 托 管 人 后 , 基 金 托 管 人 应 指 定 专 人 立 即
审 慎 验 证 有 关 内 容 及 印 鉴 和 签 名 的 表 面 一 致 性 。
( 3 ) 投 资 指 令 的 执 行
基 金 托 管 人 验 证 投 资 指 令 后 , 应 及 时 执 行 。
若 因 基 金 托 管 人 过 错 致 使 资 金 未 能 及 时 到 账 或 者 投 资 指 令 执 行 差 错 所 造 成 的 损 失 由 基
金 托 管 人 承 担 。 投 资 指 令 执 行 完 毕 , 基 金 托 管 人 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 。
若 基 金 托 管 人 未 能 执 行 或 仅 可 部 分 执 行 投 资 指 令 ( 无 论 因 基 金 托 管 人 原 因 还 是 基 金 管 理
人 原 因 ) , 基 金 托 管 人 应 及 时 电 话 通 知 基 金 管 理 人 。
4 . 资 金 划 拨 、 账 目 核 对 及 到 期 兑 付
( 1 ) 资 金 划 拨更新的招募说明书
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基 金 管 理 人 的 划 拨 指 令 , 经 基 金 托 管 人 审 核 无 误 后 应 在 规 定 期 限 内 执 行 。 存 款 资 金 只 能
存 放 于 存 款 银 行 总 行 或 者 其 授 权 分 行 指 定 的 分 支 机 构 。
( 2 ) 存 款 证 实 书 等 存 款 凭 证 领 取
存 款 银 行 分 支 机 构 应 为 基 金 开 具 存 款 证 实 书 或 其 他 有 效 存 款 凭 证 名 称 , 该 存 款 证 实 书 为
基 金 托 管 人 存 款 确 认 或 到 期 提 款 的 有 效 凭 证 。 资 金 到 账 当 日 , 由 存 款 银 行 分 支 机 构 指 定 的 会
计 主 管 传 真 一 份 存 款 证 实 书 复 印 件 并 与 基 金 托 管 人 电 话 确 认 收 妥 后 , 用 特 快 专 递 将 存 款 证 实
书 原 件 寄 送 基 金 托 管 人 指 定 联 系 人 ; 若 开 户 行 代 为 保 管 存 单 的 , 由 存 款 行 分 支 机 构 指 定 会 计
主 管 传 真 一 份 存 款 证 实 书 复 印 件 并 与 基 金 托 管 人 电 话 确 认 收 妥 。
( 3 ) 存 款 证 实 书 等 存 款 凭 证 的 遗 失 补 办
存 款 证 实 书 在 邮 寄 过 程 中 遗 失 的 , 由 基 金 托 管 人 向 存 款 银 行 提 出 补 办 申 请 , 基 金 管 理 人
应 督 促 存 款 银 行 尽 快 补 办 存 款 证 实 书 或 基 金 托 管 人 兑 付 时 可 作 为 兑 付 依 据 的 存 款 证 明 文 件 ,
并 按 以 上 ( 2 ) 的 方 式 特 快 专 递 给 托 管 人 。
( 4 ) 账 目 核 对
每 个 工 作 日 , 基 金 管 理 人 应 与 基 金 托 管 人 核 对 各 项 银 行 存 款 投 资 余 额 及 应 计 利 息 。
定 期 存 款 行 应 配 合 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 对 “ 存 款 证 实 书 ” 的 询 证 , 并 在 询
证 函 上 加 盖 定 期 存 款 行 公 章 寄 送 至 基 金 托 管 人 指 定 联 系 人 。
( 5 ) 到 期 兑 付
基 金 管 理 人 提 前 通 知 基 金 托 管 人 通 过 特 快 专 递 将 存 款 证 实 书 原 件 或 其 他 存 款 证 明 原 件
寄 给 存 款 银 行 分 支 机 构 指 定 的 会 计 主 管 。 存 款 行 未 收 到 存 款 证 实 书 原 件 的 , 应 与 基 金 托 管 人
电 话 询 问 。 存 款 到 期 前 基 金 管 理 人 与 存 款 行 确 认 存 款 证 实 书 收 到 并 于 到 期 日 兑 付 存 款 本 息 事
宜 。
基 金 托 管 人 在 存 款 到 期 日 未 收 到 存 款 本 息 或 存 款 本 息 金 额 不 符 时 , 通 知 基 金 管 理 人 与 存
款 行 接 洽 存 款 到 账 时 间 及 利 息 补 付 事 宜 。 基 金 管 理 人 应 将 接 洽 结 果 告 知 基 金 托 管 人 , 基 金 托
管 人 收 妥 存 款 本 息 的 当 日 通 知 基 金 管 理 人 。
存 款 证 实 书 在 邮 寄 过 程 中 遗 失 的 , 存 款 行 应 立 即 通 知 基 金 托 管 人 , 基 金 托 管 人 在 原 存 款
证 实 书 复 印 件 上 加 盖 公 章 并 出 具 相 关 证 明 文 件 后 , 与 存 款 行 指 定 会 计 主 管 电 话 确 认 后 , 存 款
行 分 支 机 构 应 在 到 期 日 将 存 款 本 息 划 至 指 定 基 金 的 资 金 账 户 。
如 果 存 款 到 期 日 为 法 定 节 假 日 , 存 款 行 顺 延 至 到 期 后 第 一 个 工 作 日 支 付 , 存 款 行 需 按 当
期 利 率 和 实 际 延 期 天 数 支 付 延 期 利 息 。
5 . 提 前 支 取更新的招募说明书
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如 果 在 存 款 期 限 内 , 由 于 基 金 规 模 发 生 缩 减 的 原 因 或 者 出 于 流 动 性 管 理 的 需 要 等 原 因 ,
经 向 存 款 行 说 明 理 由 , 基 金 管 理 人 可 以 提 前 支 取 全 部 或 部 分 资 金 , 但 应 继 续 按 原 有 利 率 计 提
利 息 , 因 提 前 支 取 导 致 的 利 息 损 失 应 由 基 金 管 理 人 承 担 。
提 前 支 取 的 具 体 事 项 按 照 基 金 管 理 人 与 存 款 行 签 订 的 《 存 款 协 议 书 》 执 行 。
6 . 基 金 投 资 银 行 存 款 的 相 关 文 件 保 管
( 1 ) 基 金 资 金 存 入 存 款 银 行 当 日 , 存 款 行 分 支 机 构 开 具 存 款 证 实 书 或 其 他 有 效 存 款 凭
证 , 同 时 传 真 复 印 件 给 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 , 并 寄 送 原 件 给 基 金 托 管 人 代 为 保 管 ; 若 存
款 行 代 为 保 管 存 单 原 件 , 存 款 行 传 真 复 印 件 给 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人
( 2 ) 存 款 证 实 书 或 其 他 有 效 存 款 凭 证 原 件 由 基 金 托 管 人 保 管 。 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管
理 人 在 选 择 存 款 银 行 时 有 违 反 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 的 行 为 , 应 及 时 以 书 面
形 式 通 知 基 金 管 理 人 在 1 0 个 工 作 日 内 纠 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能
在 1 0 个 工 作 日 内 纠 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重
大 违 规 行 为 , 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会 , 同 时 通 知 基 金 管 理 人 在 1 0 个 工 作 日 内 纠 正 或 拒 绝 结
算 , 若 基 金 管 理 人 拒 不 执 行 造 成 基 金 财 产 的 损 失 , 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任 。
( 四 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 管 理 人 参 与 银 行
间 债 券 市 场 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 应 在 基 金 投 资 运 作 之 前 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及
行 业 标 准 的 、 经 慎 重 选 择 的 、 本 基 金 适 用 的 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 并 约 定 各 交 易 对 手
所 适 用 的 交 易 结 算 方 式 。 基 金 管 理 人 有 责 任 确 保 及 时 将 更 新 后 的 交 易 对 手 名 单 发 送 给 基 金 托
管 人 , 否 则 由 此 造 成 的 损 失 应 由 基 金 管 理 人 承 担 。 基 金 管 理 人 应 严 格 按 照 交 易 对 手 名 单 的 范
围 在 银 行 间 债 券 市 场 选 择 交 易 对 手 。 基 金 托 管 人 监 督 基 金 管 理 人 是 否 按 事 前 提 供 的 银 行 间 债
券 市 场 交 易 对 手 名 单 进 行 交 易 。 在 基 金 存 续 期 间 基 金 管 理 人 可 以 调 整 交 易 对 手 名 单 , 但 应 将
调 整 结 果 至 少 提 前 一 个 工 作 日 书 面 通 知 基 金 托 管 人 。 新 名 单 确 定 前 已 与 本 次 剔 除 的 交 易 对 手
所 进 行 但 尚 未 结 算 的 交 易 , 仍 应 按 照 协 议 进 行 结 算 。 如 基 金 管 理 人 根 据 市 场 需 要 临 时 调 整 银
行 间 债 券 交 易 对 手 名 单 及 结 算 方 式 的 , 应 向 基 金 托 管 人 说 明 理 由 , 并 在 与 交 易 对 手 发 生 交 易
前 3 个 交 易 日 内 与 基 金 托 管 人 协 商 解 决 。
基 金 管 理 人 负 责 对 交 易 对 手 的 资 信 控 制 , 按 银 行 间 债 券 市 场 的 交 易 规 则 进 行 交 易 , 并 负
责 解 决 因 交 易 对 手 不 履 行 合 同 而 造 成 的 纠 纷 及 损 失 。 若 未 履 约 的 交 易 对 手 在 基 金 管 理 人 确 定
的 时 间 内 仍 未 承 担 违 约 责 任 及 其 他 相 关 法 律 责 任 的 , 基 金 管 理 人 可 以 对 相 应 损 失 先 行 予 以 承
担 , 然 后 再 向 相 关 交 易 对 手 追 偿 。 基 金 托 管 人 则 根 据 银 行 间 债 券 市 场 成 交 单 对 合 同 履 行 情 况
进 行 监 督 。 如 基 金 托 管 人 事 后 发 现 基 金 管 理 人 没 有 按 照 事 先 约 定 的 交 易 对 手 进 行 交 易 时 , 基更新的招募说明书
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金 托 管 人 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 , 基 金 托 管 人 不 承 担 由 此 造 成 的 任 何 损 失 和 责 任 。
( 五 ) 基 金 管 理 人 应 当 对 投 资 中 期 票 据 业 务 进 行 研 究 , 认 真 评 估 中 期 票 据 投 资 业 务 的 风
险 , 本 着 审 慎 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 进 行 中 期 票 据 的 投 资 业 务 。 基 金 管 理 人 根 据 法 律 、 法 规 、 监
管 部 门 的 规 定 , 制 定 了 经 公 司 董 事 会 批 准 的 《 中 期 票 据 投 资 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 《 制 度 》 ) ,
以 规 范 对 中 期 票 据 的 投 资 决 策 流 程 、 风 险 控 制 。 基 金 管 理 人 《 制 度 》 的 内 容 与 本 协 议 不 一 致
的 , 以 本 协 议 的 约 定 为 准 。
1 . 基 金 投 资 中 期 票 据 应 遵 循 以 下 投 资 限 制 :
( 1 ) 中 期 票 据 属 于 固 定 收 益 类 证 券 , 基 金 投 资 中 期 票 据 应 符 合 法 律 、 法 规 及 基 金 合 同
中 关 于 该 基 金 投 资 固 定 收 益 类 证 券 的 相 关 比 例 ;
( 2 ) 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 公 募 基 金 投 资 于 一 家 企 业 发 行 的 单 期 中 期 票 据 合 计 不 超 过
该 期 证 券 的 1 0 % 。
2 . 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 流 动 性 风 险 处 置 的 监 督 职 责 限 于 :
基 金 托 管 人 对 基 金 投 资 中 期 票 据 是 否 符 合 比 例 限 制 进 行 事 后 监 督 , 如 发 现 异 常 情 况 , 应
及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 的 监 督 和 核 查 。
基 金 管 理 人 接 到 通 知 后 应 及 时 核 对 并 向 基 金 托 管 人 说 明 原 因 和 解 决 措 施 。 基 金 托 管 人 有 权 随
时 对 所 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 ,
基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。
3 . 如 因 市 场 变 化 , 基 金 管 理 人 投 资 的 中 期 票 据 超 过 投 资 比 例 的 , 基 金 托 管 人 有 权 要 求 基
金 管 理 人 在 1 0 个 交 易 日 内 将 中 期 票 据 调 整 至 规 定 的 比 例 要 求 。
( 六 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 资 产 净 值 计 算 、
基 金 份 额 净 值 计 算 、 基 金 参 考 份 额 净 值 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收
益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 进 行 监 督 和 核 查 。
( 七 ) 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 上 述 事 项 及 投 资 指 令 或 实 际 投 资 运 作 违 反 法 律 法 规 、
基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 的 规 定 , 应 及 时 以 电 话 提 醒 或 书 面 提 示 等 方 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠
正 。 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 的 监 督 和 核 查 。 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时
核 对 并 回 复 基 金 托 管 人 , 对 于 收 到 的 书 面 通 知 , 基 金 管 理 人 应 以 书 面 形 式 给 基 金 托 管 人 发 出
回 函 , 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 , 说 明 违 规 原 因 及 纠 正 期 限 。 在 上 述 规 定 期 限 内 ,
基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人
通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。
( 八 ) 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议更新的招募说明书
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对 基 金 业 务 执 行 核 查 。 包 括 但 不 限 于 : 对 基 金 托 管 人 发 出 的 提 示 , 基 金 管 理 人 应 在 规 定 时 间
内 答 复 并 改 正 , 或 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ; 对 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 、 基 金
合 同 和 本 托 管 协 议 的 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 事 项 , 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合
提 供 相 关 数 据 资 料 和 制 度 等 。
( 九 ) 若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 指 令 违 反 法 律 、 行 政 法 规
和 其 他 有 关 规 定 , 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的 , 应 当 立 即 通 知 基 金 管 理 人 及 时 纠 正 , 由 此 造 成
的 损 失 由 基 金 管 理 人 承 担 。
( 十 ) 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 , 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 , 同 时 通 知
基 金 管 理 人 限 期 纠 正 。
三 、 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 核 查
( 一 ) 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 履 行 托 管 职 责 情 况 进 行 核 查 , 核 查 事 项 包 括 基 金 托 管 人
安 全 保 管 基 金 财 产 、 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 、 证 券 账 户 和 期 货 账 户 等 投 资 所 需 账 户 、 复 核
基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 、 参 考 净 值 、 根 据 基 金 管 理 人 指 令 办 理 清 算
交 收 、 相 关 信 息 披 露 和 监 督 基 金 投 资 运 作 等 行 为 。
( 二 ) 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 、 未 对 基 金 财 产 实 行 分 账 管 理 、 未
执 行 或 无 故 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息 等 违 反 《 基 金 法 》 、 基 金
合 同 、 本 协 议 及 其 他 有 关 规 定 时 , 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 托 管 人 限 期 纠 正 。 基 金 托 管 人
收 到 书 面 通 知 后 应 在 下 一 工 作 日 前 及 时 核 对 并 以 书 面 形 式 给 基 金 管 理 人 发 出 回 函 , 说 明 违 规
原 因 及 纠 正 期 限 , 并 保 证 在 规 定 期 限 内 及 时 改 正 。 在 上 述 规 定 期 限 内 , 基 金 管 理 人 有 权 随 时
对 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 托 管 人 改 正 。
( 三 ) 基 金 托 管 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 管 理 人 依 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议
对 基 金 业 务 执 行 核 查 , 包 括 但 不 限 于 : 对 基 金 管 理 人 发 出 的 书 面 提 示 , 基 金 托 管 人 应 在 规 定
时 间 内 答 复 并 改 正 , 或 就 基 金 管 理 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ; 基 金 托 管 人 应 积 极 配 合 提 供 相
关 资 料 以 供 基 金 管 理 人 核 查 托 管 财 产 的 完 整 性 和 真 实 性 。
( 四 ) 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 有 重 大 违 规 行 为 , 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 , 同 时 通 知
基 金 托 管 人 限 期 纠 正 , 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。
四 、 基 金 财 产 的 保 管
( 一 ) 基 金 财 产 保 管 的 原 则
1 . 基 金 财 产 应 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 固 有 财 产 。
2 . 基 金 托 管 人 应 安 全 保 管 基 金 财 产 。更新的招募说明书
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3 . 基 金 托 管 人 按 照 规 定 开 设 基 金 财 产 投 资 所 需 的 相 关 账 户 。
4 . 基 金 托 管 人 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 , 确 保 基 金 财 产 的 完 整 与 独 立 。
5 . 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 , 按 照 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约 定 保 管 基 金 财 产 。 未
经 基 金 管 理 人 的 正 当 指 令 , 不 得 自 行 运 用 、 处 分 、 分 配 基 金 的 任 何 资 产 。 不 属 于 基 金 托 管 人
实 际 有 效 控 制 下 的 资 产 及 实 物 证 券 等 在 基 金 托 管 人 保 管 期 间 的 损 坏 、 灭 失 , 基 金 托 管 人 不 承
担 由 此 产 生 的 责 任 。
6 . 对 于 因 为 基 金 投 资 产 生 的 应 收 资 产 , 应 由 基 金 管 理 人 负 责 与 有 关 当 事 人 确 定 到 账 日 期
并 通 知 基 金 托 管 人 , 到 账 日 基 金 财 产 没 有 到 达 基 金 账 户 的 , 基 金 托 管 人 应 及 时 通 知 基 金 管 理
人 采 取 措 施 进 行 催 收 。 基 金 管 理 人 未 及 时 催 收 给 基 金 财 产 造 成 损 失 的 , 基 金 管 理 人 应 负 责 向
有 关 当 事 人 追 偿 基 金 财 产 的 损 失 。
7 基 金 托 管 人 对 因 为 基 金 管 理 人 投 资 产 生 的 存 放 或 存 管 在 基 金 托 管 人 以 外 机 构 的 委 托
财 产 , 或 交 由 期 货 公 司 或 证 券 公 司 负 责 清 算 交 收 的 委 托 资 产 ( 包 括 但 不 限 于 期 货 保 证 金 账 户
内 的 资 金 、 期 货 合 约 等 ) 及 其 收 益 ; 由 于 该 等 机 构 或 该 机 构 会 员 单 位 等 本 合 同 当 事 人 外 第 三
方 的 欺 诈 、 疏 忽 、 过 失 或 破 产 等 原 因 给 委 托 财 产 造 成 的 损 失 等 不 承 担 责 任 。
8 . 除 依 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 外 , 基 金 托 管 人 不 得 委 托 第 三 人 托 管 基 金 财 产 。
( 二 ) 基 金 募 集 期 间 及 募 集 资 金 的 验 资
1 . 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 应 开 立 “ 基 金 募 集 专 户 ” 。 该 账 户 由 基 金 管 理 人 开 立 并 管 理 。
2 . 基 金 募 集 期 满 或 基 金 停 止 募 集 时 , 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、 基 金 募 集 金 额 、 基 金 份 额 持
有 人 人 数 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 规 定 后 , 基 金 管 理 人 应 将 属 于 基 金 财 产 的 全
部 资 金 划 入 基 金 托 管 人 为 基 金 开 立 的 基 金 资 金 账 户 , 同 时 在 规 定 时 间 内 , 基 金 管 理 人 应 聘 请
具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 进 行 验 资 , 出 具 验 资 报 告 。 出 具 的 验 资 报 告 由 参
加 验 资 的 2 名 或 2 名 以 上 中 国 注 册 会 计 师 签 字 方 为 有 效 。
3 . 若 基 金 募 集 期 限 届 满 , 未 能 达 到 基 金 合 同 生 效 的 条 件 , 由 基 金 管 理 人 按 规 定 办 理 退 款
等 事 宜 。
( 三 ) 基 金 资 金 账 户 的 开 立 和 管 理
1 . 基 金 托 管 人 以 本 基 金 的 名 义 在 其 营 业 机 构 开 立 基 金 的 银 行 账 户 ( 也 可 称 为 “ 托 管 账
户 ” ) , 保 管 基 金 的 银 行 存 款 , 并 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 办 理 资 金 收 付 。 托 管 账 户 名 称 应 为
“ 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ” , 预 留 印 鉴 为 托 管 人 印 章 。
2 . 基 金 资 金 账 户 的 开 立 和 使 用 , 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基 金 管
理 人 不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 任 何 其 他 银 行 账 户 ; 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 账 户 进 行 本 基 金更新的招募说明书
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业 务 以 外 的 活 动 。
3 . 基 金 资 金 账 户 的 开 立 和 管 理 应 符 合 法 律 法 规 及 银 行 业 监 督 管 理 机 构 的 有 关 规 定 。
( 四 ) 基 金 证 券 账 户 和 结 算 备 付 金 账 户 的 开 立 和 管 理
1 . 基 金 托 管 人 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 、 深 圳 分 公 司 为 基 金 开 立 基
金 托 管 人 与 基 金 联 名 的 证 券 账 户 。
2 . 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 使 用 , 仅 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基 金
管 理 人 不 得 出 借 或 未 经 对 方 同 意 擅 自 转 让 基 金 的 任 何 证 券 账 户 , 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 账 户
进 行 本 基 金 业 务 以 外 的 活 动 。
3 . 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 证 券 账 户 卡 的 保 管 由 基 金 托 管 人 负 责 , 账 户 资 产 的 管 理 和 运 用
由 基 金 管 理 人 负 责 。
4 . 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算 备 付 金
账 户 , 并 代 表 所 托 管 的 基 金 完 成 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 一 级 法 人 清 算 工 作 , 基
金 管 理 人 应 予 以 积 极 协 助 。 结 算 备 付 金 、 结 算 互 保 基 金 、 交 收 价 差 资 金 等 的 收 取 按 照 中 国 证
券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 规 定 执 行 。
5 . 若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金 从 事 其 他 投 资 品 种
的 投 资 业 务 , 涉 及 相 关 账 户 的 开 立 、 使 用 的 , 若 无 相 关 规 定 , 则 基 金 托 管 人 比 照 上 述 关 于 账
户 开 立 、 使 用 的 规 定 执 行 。
( 五 ) 债 券 托 管 专 户 的 开 设 和 管 理
基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 托 管 人 根 据 中 国 人 民 银 行 、 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 有
关 规 定 , 以 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 债 券 托 管 账 户 , 并 代 表 基 金 进
行 银 行 间 市 场 债 券 的 结 算 。
( 六 ) 其 他 账 户 的 开 立 和 管 理
1 . 基 金 管 理 人 根 据 投 资 需 要 按 照 规 定 开 立 期 货 保 证 金 账 户 及 期 货 交 易 编 码 等 , 基 金 托 管
人 按 照 规 定 开 立 期 货 结 算 账 户 等 投 资 所 需 账 户 。 完 成 上 述 账 户 开 立 后 , 基 金 管 理 人 应 以 书 面
形 式 将 期 货 公 司 提 供 的 期 货 保 证 金 账 户 的 初 始 资 金 密 码 和 保 证 金 监 控 中 心 的 登 录 用 户 名 及
密 码 告 知 基 金 托 管 人 。 资 金 密 码 和 保 证 金 监 控 中 心 登 录 密 码 重 置 由 管 理 人 进 行 , 重 置 后 务 必
及 时 通 知 托 管 人 。
基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 应 当 在 开 户 过 程 中 相 互 配 合 , 并 提 供 所 需 资 料 。 管 理 人 保 证 所
提 供 的 账 户 开 户 材 料 的 真 实 性 和 有 效 性 , 且 在 相 关 资 料 变 更 后 及 时 将 变 更 的 资 料 提 供 给 托 管
人 。更新的招募说明书
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2 . 因 业 务 发 展 需 要 而 开 立 的 其 他 账 户 , 可 以 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 由 基 金 管
理 人 协 助 基 金 托 管 人 按 照 有 关 法 律 法 规 和 本 协 议 的 约 定 协 商 后 开 立 。 新 账 户 按 有 关 规 定 使 用
并 管 理 。
2 . 法 律 法 规 等 有 关 规 定 对 相 关 账 户 的 开 立 和 管 理 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 办 理 。
( 七 ) 基 金 财 产 投 资 的 有 关 有 价 凭 证 等 的 保 管
基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 等 有 价 凭 证 按 约 定 由 基 金 托 管 人 存 放 于 基 金 托 管 人 的 保
管 库 , 或 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司
/ 深 圳 分 公 司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库 , 实 物 保 管 凭 证 由 基 金 托 管 人 持 有 。 实 物 证 券 等 有
价 凭 证 的 购 买 和 转 让 , 由 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 办 理 。 基 金 托 管 人 对 由 上 述 存 放
机 构 及 基 金 托 管 人 以 外 机 构 实 际 有 效 控 制 的 有 价 凭 证 不 承 担 保 管 责 任 。
( 八 ) 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 保 管
由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 、 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 由 基 金 管 理 人 、
基 金 托 管 人 保 管 。 除 本 协 议 另 有 规 定 外 , 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大
合 同 应 保 证 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 至 少 各 持 有 一 份 正 本 的 原 件 。 基 金 管 理 人 应 在 重 大 合 同
签 署 后 及 时 将 重 大 合 同 传 真 给 基 金 托 管 人 , 并 在 三 十 个 工 作 日 内 将 正 本 送 达 基 金 托 管 人 处 。
因 基 金 管 理 人 发 送 的 合 同 传 真 件 与 事 后 送 达 的 合 同 原 件 不 一 致 所 造 成 的 后 果 , 由 基 金 管 理 人
负 责 。 重 大 合 同 的 保 管 期 限 为 基 金 合 同 终 止 后 1 5 年 。
五 、 基 金 资 产 净 值 计 算 与 复 核
( 一 ) 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 复 核 与 完 成 的 时 间 及 程 序
1 . 基 金 资 产 净 值
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 金 额 。
基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 , 基 金 份 额 净 值 的 计 算 , 精 确 到
0 . 0 0 1 元 , 小 数 点 后 第 四 位 四 舍 五 入 , 国 家 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 、 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 参
考 净 值 , 经 基 金 托 管 人 复 核 , 按 规 定 公 告 。
2 . 复 核 程 序
基 金 管 理 人 每 工 作 日 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后 , 将 基 金 资 产 净 值 、 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份
额 净 值 和 基 金 份 额 参 考 净 值 发 送 基 金 托 管 人 , 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理 人 对 外
公 布 。
3 . 根 据 有 关 法 律 法 规 , 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本更新的招募说明书
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基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 因 此 , 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 相 关 各
方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 , 仍 无 法 达 成 一 致 意 见 的 , 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计
算 结 果 对 外 予 以 公 布 。
( 二 ) 基 金 资 产 的 估 值
基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 应 当 按 照 基 金 合 同 的 约 定 进 行 估 值 。
( 三 ) 基 金 份 额 净 值 错 误 的 处 理 方 式
基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 应 当 按 照 基 金 合 同 的 约 定 处 理 份 额 净 值 错 误 。
( 四 ) 基 金 会 计 制 度
按 国 家 有 关 部 门 规 定 的 会 计 制 度 执 行 。
( 五 ) 基 金 账 册 的 建 立
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 在 基 金 合 同 生 效 后 , 应 按 照 双 方 约 定 的 同 一 记 账 方 法 和 会 计 处
理 原 则 , 分 别 独 立 地 设 置 、 登 录 和 保 管 本 基 金 的 全 套 账 册 , 对 相 关 各 方 各 自 的 账 册 定 期 进 行
核 对 , 互 相 监 督 , 以 保 证 基 金 资 产 的 安 全 。 若 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对 会 计 处 理 方 法 存 在
分 歧 , 应 以 基 金 管 理 人 的 处 理 方 法 为 准 。 若 当 日 核 对 不 符 , 暂 时 无 法 查 找 到 错 账 的 原 因 而 影
响 到 基 金 资 产 净 值 的 计 算 和 公 告 的 , 以 基 金 管 理 人 的 账 册 为 准 。
( 六 ) 基 金 财 务 报 表 与 报 告 的 编 制 和 复 核
1 . 财 务 报 表 的 编 制
基 金 财 务 报 表 由 基 金 管 理 人 编 制 , 基 金 托 管 人 复 核 。
2 . 报 表 复 核
基 金 托 管 人 在 收 到 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 财 务 报 表 后 , 进 行 独 立 的 复 核 。 核 对 不 符 时 ,
应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 共 同 查 出 原 因 , 进 行 调 整 , 直 至 双 方 数 据 完 全 一 致 。
3 . 财 务 报 表 的 编 制 与 复 核 时 间 安 排
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 在 每 月 结 束 后 5 个 工 作 日 内 完 成 月 度 报 表 的 编 制 及 复 核 ;
在 每 个 季 度 结 束 之 日 起 1 5 个 工 作 日 内 完 成 基 金 季 度 报 告 的 编 制 及 复 核 ; 在 上 半 年 结 束 之 日
起 6 0 日 内 完 成 基 金 半 年 度 报 告 的 编 制 及 复 核 ; 在 每 年 结 束 之 日 起 9 0 日 内 完 成 基 金 年 度 报 告
的 编 制 及 复 核 。 基 金 托 管 人 在 复 核 过 程 中 , 发 现 双 方 的 报 表 存 在 不 符 时 , 基 金 管 理 人 和 基 金
托 管 人 应 共 同 查 明 原 因 , 进 行 调 整 , 调 整 以 国 家 有 关 规 定 为 准 。 基 金 年 度 报 告 的 财 务 会 计 报
告 应 当 经 过 审 计 。 基 金 合 同 生 效 不 足 两 个 月 的 , 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半 年
度 报 告 或 者 年 度 报 告 。
( 七 ) 基 金 管 理 人 应 每 季 度 向 基 金 托 管 人 提 供 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 基 础 数 据 和 编 制 结 果 。更新的招募说明书
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六 、 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 登 记 与 保 管
基 金 份 额 持 有 人 名 册 至 少 应 包 括 基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 、 证 件 号 码 和 持 有 的 基 金 份 额 。
基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 基 金 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 编 制 和 保 管 , 基 金 管 理 人 和 基 金
托 管 人 应 分 别 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 保 存 期 不 少 于 1 5 年 。 如 不 能 妥 善 保 管 , 则 按 相 关
法 律 法 规 承 担 责 任 。
在 基 金 托 管 人 要 求 或 编 制 半 年 报 和 年 报 前 , 基 金 管 理 人 应 将 有 关 资 料 送 交 基 金 托 管 人 ,
不 得 无 故 拒 绝 或 延 误 提 供 , 并 保 证 其 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 。 基 金 管 理 人 和 托 管 人 不 得
将 所 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 用 于 基 金 托 管 业 务 以 外 的 其 他 用 途 , 并 应 遵 守 保 密 义 务 。
七 、 争 议 解 决 方 法
各 方 当 事 人 同 意 , 因 基 金 合 同 而 产 生 的 或 与 基 金 合 同 有 关 的 一 切 争 议 , 如 经 友 好 协 商 未
能 解 决 的 , 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 华 南 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 , 按 照 华 南 国 际 经 济 贸
易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 地 点 为 深 圳 市 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 , 对 各
方 当 事 人 均 有 约 束 力 , 仲 裁 费 用 由 败 诉 方 承 担 。
争 议 处 理 期 间 , 双 方 当 事 人 应 恪 守 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 职 责 , 各 自 继 续 忠 实 、 勤 勉 、
尽 责 地 履 行 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 规 定 的 义 务 , 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
本 协 议 受 中 国 法 律 管 辖 。
八 、 托 管 协 议 的 变 更 与 终 止
( 一 ) 托 管 协 议 的 变 更 程 序
本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 , 可 以 对 协 议 进 行 修 改 。 修 改 后 的 新 协 议 , 其 内 容 不 得 与
基 金 合 同 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管 协 议 的 变 更 应 报 中 国 证 监 会 备 案 。
( 二 ) 基 金 托 管 协 议 终 止 出 现 的 情 形
1 、 基 金 合 同 终 止 ;
2 、 基 金 托 管 人 因 解 散 、 破 产 、 撤 销 等 事 由 , 不 能 继 续 担 任 基 金 托 管 人 的 职 务 , 而 在 6
个 月 内 无 其 他 适 当 的 托 管 机 构 承 接 其 原 有 权 利 义 务 ;
3 、 基 金 管 理 人 因 解 散 、 破 产 、 撤 销 等 事 由 , 不 能 继 续 担 任 基 金 管 理 人 的 职 务 , 而 在 6
个 月 内 无 其 他 适 当 的 基 金 管 理 公 司 承 接 其 原 有 权 利 义 务 ;
4 、 发 生 法 律 法 规 或 基 金 合 同 规 定 的 终 止 事 项 。
二十 六、 对基金 份额 持有人 的服务
基 金 管 理 人 承 诺 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 一 系 列 的 服 务 。 以 下 服 务 内 容 , 由 基 金 管 理 人 在更新的招募说明书
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正 常 情 况 下 向 投 资 者 提 供 , 基 金 管 理 人 可 根 据 实 际 业 务 情 况 以 及 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和 市
场 的 变 化 , 不 断 完 善 并 增 加 和 修 改 服 务 项 目 。
( 一 ) 营 销 创 新 及 网 上 交 易 服 务
为 丰 富 投 资 者 的 交 易 方 式 和 渠 道 , 基 金 管 理 人 为 投 资 者 提 供 多 种 形 式 的 交 易 服 务 。
在 营 销 渠 道 创 新 方 面 , 本 基 金 管 理 人 大 力 发 展 基 金 电 子 商 务 , 并 已 开 通 基 金 网 上 交 易 系
统 , 投 资 者 可 登 陆 本 基 金 管 理 人 的 网 站 ( w w w . p h f u n d . c o m ) , 更 加 方 便 、 快 捷 地 办 理 基 金 交
易 及 信 息 查 询 等 已 开 通 的 各 项 基 金 网 上 交 易 业 务 。 同 时 , 投 资 者 可 关 注 鹏 华 基 金 官 方 微 信 帐
号 ( 微 信 号 : p e n g h u a j i j i n ) , 快 速 实 现 净 值 查 询 功 能 , 绑 定 个 人 账 户 之 后 , 还 可 实 现 账 户 查
询 功 能 和 交 易 功 能 。 基 金 管 理 人 也 将 不 断 努 力 完 善 现 有 技 术 系 统 和 销 售 渠 道 , 为 投 资 者 提 供
更 加 多 样 化 的 交 易 方 式 和 手 段 。
( 二 ) 交 易 资 料 的 寄 送 服 务
基 金 管 理 人 将 向 发 生 交 易 且 基 金 管 理 人 持 有 其 真 实 、 准 确 、 完 整 联 系 方 式 的 基 金 份 额 持
有 人 以 书 面 或 电 子 文 件 形 式 定 期 或 不 定 期 寄 送 新 开 户 欢 迎 信 、 交 易 对 账 单 、 《 鹏 友 会 》 等 资
料 。
( 三 ) 信 息 定 制 服 务
投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 ( w w w . p h f u n d . c o m ) 、 短 信 平 台 、 呼 叫 中 心 ( 4 0 0 - 6 7 8 8 - 9 9 9 ;
0 7 5 5 - 8 2 3 5 3 6 6 8 ) 等 渠 道 提 交 信 息 定 制 申 请 , 在 申 请 获 基 金 管 理 人 确 认 后 , 基 金 管 理 人 将 通
过 手 机 短 信 、 E - M A I L 等 方 式 为 客 户 发 送 所 定 制 的 信 息 。 手 机 短 信 可 定 制 的 信 息 包 括 : 月 度
短 信 账 单 、 公 司 最 新 公 告 、 持 有 基 金 周 末 净 值 等 ; 邮 件 定 制 的 信 息 包 括 : 鹏 友 会 周 刊 、 电 子
对 账 单 等 信 息 。 基 金 管 理 人 将 根 据 业 务 发 展 需 要 和 实 际 情 况 , 适 时 调 整 发 送 的 定 制 信 息 内 容 。
( 四 ) 在 线 咨 询 服 务
投 资 者 可 通 过 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 进 行 信 息 查 询 , 通 过 输 入 基 金 账 户 号 ( 或 证 件 号 码 )
和 查 询 密 码 进 入 查 询 账 户 , 享 有 交 易 查 询 、 信 息 定 制 、 资 料 修 改 、 对 账 单 打 印 、 理 财 刊 物 查
阅 等 服 务 。
投 资 者 可 通 过 在 线 客 服 、 短 信 接 收 平 台 等 网 络 通 讯 工 具 进 行 业 务 咨 询 , 基 金 管 理 人 在 工
作 时 间 内 有 专 人 在 线 提 供 咨 询 服 务 。
( 五 ) 客 户 服 务 中 心 ( C A L L - C E N T E R ) 电 话 服 务
呼 叫 中 心 ( 4 0 0 - 6 7 8 8 - 9 9 9 、 0 7 5 5 - 8 2 3 5 3 6 6 8 ) 自 动 语 音 系 统 提 供 每 周 7 × 2 4 小 时 基 金 账
户 余 额 、 交 易 情 况 、 基 金 产 品 信 息 与 服 务 等 信 息 查 询 。
呼 叫 中 心 人 工 坐 席 提 供 工 作 日 8 : 3 0 - 2 1 : 0 0 的 座 席 服 务 ( 重 大 法 定 节 假 日 除 外 ) , 投更新的招募说明书
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资 者 可 以 通 过 该 热 线 获 得 业 务 咨 询 、 信 息 查 询 、 服 务 投 诉 、 信 息 定 制 、 资 料 修 改 等 专 项 服 务 。
( 六 ) 客 户 投 诉 受 理 服 务
投 资 者 可 以 通 过 直 销 和 销 售 机 构 网 点 柜 台 、 基 金 管 理 人 设 置 的 投 诉 专 线 、 呼 叫 中 心 人 工
热 线 、 书 信 、 电 子 邮 件 等 渠 道 , 对 基 金 管 理 人 和 销 售 机 构 所 提 供 的 服 务 进 行 投 诉 。
电 话 、 电 子 邮 件 、 书 信 、 网 络 在 线 是 主 要 投 诉 受 理 渠 道 , 基 金 管 理 人 设 专 人 负 责 管 理 投
诉 电 话 ( 0 7 5 5 - 8 2 3 5 3 6 6 8 ) 、 信 箱 、 网 络 服 务 。 现 场 投 诉 和 意 见 簿 投 诉 是 补 充 投 诉 渠 道 , 由 各
销 售 机 构 受 理 后 反 馈 给 本 基 金 管 理 人 跟 进 处 理 。
( 七 ) 客 户 专 家 团
为 持 续 改 进 客 户 服 务 工 作 , 基 金 管 理 人 建 立 “ 客 户 专 家 团 ” 机 制 , 邀 请 客 户 对 客 户 服 务
工 作 提 出 意 见 和 建 议 。
( 八 ) 如 本 招 募 说 明 书 存 在 任 何 您 / 贵 机 构 无 法 理 解 的 内 容 , 请 通 过 上 述 方 式 联 系 基 金
管 理 人 。 请 确 保 投 资 前 , 您 / 贵 机 构 已 经 全 面 理 解 了 本 招 募 说 明 书 。
二十 七、 其他应 披露 事项
本 基 金 的 其 他 应 披 露 事 项 将 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 信
息 披 露 办 法 》 等 相 关 法 律 法 规 规 定 的 的 内 容 与 格 式 进 行 披 露 , 并 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
公 告 内 容 报 纸 日 期
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 2 月 1 7 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 2 月 2 3 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 单 笔
申 购 最 低 金 额 及 赎 回 持 有 最 低 份 额 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 2 月 2 4 日
关 于 旗 下 基 金 所 持 金 亚 科 技 ( 3 0 0 0 2 8 ) 估 值 调 整 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 2 月 2 4 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 2 月 2 6 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 2 月 2 7 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 3 月 1 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 3 月 3 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 光 大 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 2 0 1 6 年 3 月 1 0 日更新的招募说明书
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证 券 网 上 交 易 和 手 机 客 户 端 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 指 数 分 级 基 金 开 展
网 上 直 销 与 直 销 柜 台 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 3 月 1 4 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 3 月 1 9 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 3 月 2 2 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招
募 说 明 书 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 3 月 2 6 日
关 于 旗 下 基 金 所 持 沃 森 生 物 ( 3 0 0 1 4 2 ) 估 值 调 整 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 3 月 2 9 日
2 0 1 5 年 年 度 度 报 告 摘 要 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 4 月 6 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 4 月 7 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 中 投
证 券 网 上 交 易 和 现 场 柜 台 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 4 月 7 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 4 月 1 2 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 4 月 1 4 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 4 月 1 4 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 上 海
陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 4 月 1 8 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 招 商
证 券 网 上 交 易 、 手 机 客 户 端 和 现 场 柜 台 申 购 及 定 期 定
额 投 资 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 4 月 1 8 日
2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 4 月 2 0 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 江 苏 江 南 农 村 商 业 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 2 0 1 6 年 4 月 2 0 日更新的招募说明书
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银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 销 售 机 构
的 公 告
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 4 月 2 1 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 4 月 2 2 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 第 一 创 业 证 券 股 份
有 限 公 司 为 我 司 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 5 月 3 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 5 月 5 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 5 月 1 0 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 5 月 1 1 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 国 民 族 证 券 有 限
责 任 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 5 月 3 0 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 6 月 1 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 6 月 8 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 6 月 1 4 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 个 人 投 资 者 开 立 基
金 账 户 的 证 件 类 型 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 6 月 1 8 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 6 月 2 8 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 联 证 券 股 份 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 7 月 1 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在 上 海 陆 金 所
资 产 管 理 有 限 公 司 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 7 月 1 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 第 一
创 业 申 购 ( 含 定 期 定 额 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 7 月 1 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 7 月 2 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 7 月 5 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 国 联 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 2 0 1 6 年 7 月 6 日更新的招募说明书
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证 券 申 购 ( 含 定 期 定 额 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 7 月 7 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 7 月 8 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 7 月 1 2 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 7 月 1 3 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 融 证 券 股 份 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 7 月 1 5 日
2 0 1 6 年 第 二 季 度 报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 7 月 2 1 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 7 月 2 8 日
上 述 披 露 事 项 的 披 露 期 间 自 2 0 1 6 年 2 月 1 3 日 至 2 0 1 6 年 8 月 1 2 日 止 。
二十 八、 招募说 明书 的存放 及查阅 方式
本 招 募 说 明 书 按 相 关 法 律 法 规 , 分 别 存 放 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的
住 所 , 投 资 人 可 在 办 公 时 间 免 费 查 阅 ; 也 可 在 支 付 工 本 费 后 在 合 理 时 间 内 获 取 本 招 募 说 明 书
复 制 件 或 复 印 件 , 但 应 以 招 募 说 明 书 正 本 为 准 。 投 资 人 也 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站 进
行 查 阅 。
基 金 管 理 人 保 证 文 本 的 内 容 与 所 公 告 的 内 容 完 全 一 致 。
二十 九、 备查文 件
( 一 ) 备 查 文 件 包 括 :
1 、 《 关 于 核 准 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》
2 、 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
3 、 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
4 、 法 律 意 见 书
5 、 注 册 登 记 协 议
6 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
7 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
8 、 中 国 证 件 会 要 求 的 其 他 文 件更新的招募说明书
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( 二 ) 备 查 文 件 的 存 放 地 点 和 投 资 人 查 阅 方 式 :
1 、 存 放 地 点 : 基 金 合 同 、 《 托 管 协 议 》 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 ; 其 余 备 查
文 件 存 放 在 基 金 管 理 人 处 。
2 、 查 阅 方 式 : 投 资 人 可 在 营 业 时 间 免 费 到 存 放 地 点 查 阅 , 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 。
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 6 年 9 月