申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
申 万 菱信 沪深 300 指 数增 强 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 （摘 要 ）
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 九日 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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重要提示及目录
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 17 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强
基金主 代码 310318
交易代 码 310318
基金运 作方 式 契约开 放式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 7 日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 338,424,065.89 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 通 过数 量化 的投 资方 法 与严格 的投 资纪 律约 束，
力争控制本 基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对
值不超 过 0.5% ， 年化 跟踪 误差不 超 过 7.75% ， 同时 力求实 现超 越标 的指 数
的业绩 表现 ，谋 求基 金资 产的长 期增 值。
投资策 略
本基金在指 数化投资的基础上通过数 量化模型进行投资组合优 化，在控制
与业绩 比较 基准 偏离 风险 的前提 下， 力争 获得 超越 标的指 数的 投资 收益 。
业绩比 较基 准 95%× 沪深 300 指数 收益 率+1.5% （指 年收 益率 ，评 价 时按期 间折 算）
风险收 益特 征
本基金为增 强型指数基金，具有较高 预期风险、较高预期收益 的特征，其
预期风 险和 预期 收益 均高 于混合 型基 金、 债券 型基 金和货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 王菲萍 洪渊
联系电 话 021-23261188 010-66105799
电子邮 箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.swsmu.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行股 份有 限公 司 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -51,591,319.04
本期利 润 -73,572,409.56
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2018
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.28%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4775
期末基 金资 产净 值 577,372,431.92
期末基 金份 额净 值 1.7061
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2、 上述 基金 业
绩指标 已扣 除了 基金 的管 理费、 托管 费和 各项 交易 费用， 但不 包括 持有 人认/ 申购或 交易 基金 的各 项
费用 （例 如 ： 申购 费 、 赎 回费等 ） ， 计入认/ 申购 或 交易基 金的 各项 费用 后 ， 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增 长
率标准 差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.29% 1.01% -0.34% 0.93% 0.05% 0.08%
过去三 个月 -1.78% 1.04% -1.51% 0.96% -0.27% 0.08%
过去六 个月 -13.28% 1.80% -14.03% 1.75% 0.75% 0.05%
过去一 年 -25.51% 2.32% -26.93% 2.19% 1.42% 0.13%
过去三 年 75.04% 1.81% 48.11% 1.75% 26.93% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
67.00% 1.80% 30.00% 1.75% 37.00% 0.05%
注： 本 基金 的业 绩基 准指 数=95%× 沪深 300 指 数收 益 率+1.5% （ 指年 收益 率， 评价 时按期 间折 算） 。
本基金 股票 资产 跟踪 的标 的指数 为沪 深 300 指 数。 其中： 沪 深 300 指数 是由 上海和 深圳 证券 市场 中
选取 300 只 A 股 作为样 本 编制而 成的 中 国 A 股市 场 指数 ， 覆 盖了 大部 分流 通 市值 ， 其 成份 股票 为中
国 A 股 市场 中代 表性强 、 流动性 高的 股票 ，能 够反 映 A 股 市场 整体 走势。 本基金 的业 绩基 准指 数
按照构 建公 式每 日历 日进 行计算 ，计 算方 式如 下： 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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benchmark(0) =1000 ；
%benchmark(t)= 95%*( 沪深 300 指数(t)/ 沪深 300 指数(t-1)-1)+1.5%*((t)-(t-1))/365 ；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ；
其中 t=1,2,3,… 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 6 月 7 日至 2016 年 6 月 30 日）
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
申万菱信基金管理有限公 司原名申万巴黎基金管理 有限公司，是由国内大型 综合类券商申万宏
源证券 有限 公司 和三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共同设 立的一 家中 外合 资基 金管 理公司 。公 司成 立 于
2004 年 1 月 15 日， 注册 地 在中国 上海 ， 注 册资 本金 为 1.5 亿元 人民 币。 其中， 申万宏 源证 券有 限公
司持 有 67% 的股 份， 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 持 有 33% 的股 份。
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公司成 立以 来业 务增 长迅 速，在 北京 、广 州先 后建 立了分 公司 。截 至 2016 年 6 月 30 日， 公司
旗下管 理了 包括 股票 型、 混合型 、 债 券型 和货 币型 在内 的 24 只开 放式 基金 ， 形成了 完整 而丰 富的 产
品线。 公司 旗下 基金 管理 资产规 模超 过 379 亿 元， 客户数 超 过 571 万户 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
金昉毅
本基金
基金经
理
2014-10-17 - 5 年
金昉毅 先生 ，博 士研 究生 。2008 年 起开 始工 作，
曾 任 职 于 中 央 财 经 大 学 中 国 金 融 发 展 研 究 院 ，
2011 年 1 月 加入 申万 菱信 基金管 理有 限公 司， 历
任高级 研究 员 、 基 金经 理 助理 、 申 万菱 信沪 深 300
价 值 指数 证券 投 资基 金基金 经 理， 现任 申 万菱 信
量化小 盘股 票型 证券 投资 基金(LOF) 、 申万 菱信 沪
深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日
起即任 职， 则任 职日 期为 基金合 同生 效日 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券法 》 、 《 证 券投资基金法》及其配套 法规的规定，严格
遵守基金合同约定，本着 诚实信用、勤勉尽责等原 则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础
上为持 有人 谋求 最大 利益 。
本基金 投资 运作 符合 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 信 息披露 及时 、 准 确、 完 整 ； 本基 金资 产与 本
基金管理人与公司资产之 间严格分开；没有发生内 幕交易、操纵市场和不当 关联交易及其他违规行
为。在基金资产的管理运 作中，无任何损害基金持 有人利益的行为，并通过 稳健经营、规范运作、
规避风 险， 保 护 了基 金持 有人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》 ，本公司制定 了《公平 交易制度》 ，通 过
组织结构的设置、工作制 度、流程和技术手段全面 落实公平交易原则在具体 业务（包括研究分析、
投资决策、交易执行等） 环节中的实现，在保证各 投资组合投资决策相对独 立性的同时，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会；同 时，通过对投资交易行申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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为的日 常监 控和 事后 分析 评估来 加强 对公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
在投资和研究方面，本公 司投资和研究部门不断完 善研究方法和投资决策流 程，提高投资决策
的科学 性和 客观 性， 确保 各投资 组合 享有 公平 的投 资决策 机会 ，建 立公 平交 易的制 度环 境。
在交易执行方面，本公司 的投资管理职能和交易执 行职能相隔离，通过实行 集中交易制度和公
平的交 易分 配制 度， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在日常监控和事后分析评 估方面，本公司风险管理 总部开展日内和定期的工 作对公平交易执行
情况作整体监控和效果评 估。风险管理总部通过对 不同组合之间同向交易的 价差率的假设检验、价
格占优的次数百分比统计 、价差交易模拟 贡献与组 合收益率差异的比较等方 法对本报告期以及连续
四个季度期间内、不同时 间窗口下公司管理的不同 投资组合同向交易的交易 价差进行了分析；对于
场外交易，还特别对比了 组合之间发生的同向交易 的市场公允价格和交易对 手，判断交易是否公平
且是否 涉及 利益 输送 。
本公司通过事前的制度规 范、事中的监控和事后的 分析评估，严格执行了公 平交易制度，公平
对待了 旗下 各投 资组 合。 本报告 期内 ，未 出现 违反 公平交 易制 度的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司 制定 了 《异 常交 易 监控报 告制 度》 ， 明确 定义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不
公平交易和利益输送的异 常交易类型，并规定且落 实了异常交易的日常监控 、识别以及事后的分析
流程。
本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。本报告 期内，本公司所有投资组 合参与的交易所公
开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况有四 次 。 投 资组 合 经
理因投 资组 合的 投资 策略 而发生 同日 反向 交易 ，未 导致不 公平 交易 和利 益输 送。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年， 市场 没有 延续 2015 年四 季度 的反 弹 而选择 向下 探底 ， 然 后在 上证指 数 2900 点
附近震 荡， 最终 沪深 300 指数在 2016 年 上半 年下 跌 达 15.47% 。从 市场 结构 来 看，2016 年 上半年 中
证 500 指数 下跌 达 19.61% ，跌幅 超过 沪 深 300 指数 ，中小 市值 的股 票总 体表 现弱于 大盘 蓝筹 股。
本基金采用的量化模型仍 然秉持低估值加业绩预期 向上的主要选股逻辑，从 结果来看比较符合
2016 年上 半年 的行 情特 征 。 本基 金以 半年-13.28% 的 收益率 取得 了超 越基 准指 数的收 益， 同时 将跟 踪
误差和 偏离 度控 制在 基金 合同的 允许 范围 内， 最大 化的提 升了 风险 收益 比率 。 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
2016 年上 半年 沪深 300 指 数表现 为-15.74% ， 本 基金 该报告 期内 表现 为-13.28% ， 同 期基 金业 绩
基准表 现为-14.03% ， 领先 业绩基 准 0.75% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年 下半 年， 我国 经济运 行在 2016 年一 季度 地产销 售良 好的 带动 下将 继续企 稳， 但 向
上动能受制于经济转型与 改革落地的进度，总体仍 将是缓慢而有序的探底过 程。货币政策尽管有放
松空间，但由于向实体经 济传导的过程仍不通畅， 因此效果并不一定好；财 政政策仍将是主要的政
策工具。总体而言 ，蓝筹 股相对于新兴成长股更具 备估值的吸引力，但是在 市场整体增长乏力的情
况下能够带来成长的行业 与公司又将是资本市场不 得不追逐的热点。本基金 将继续挑选低估值并且
业绩预 期向 上的 股票 进行 投资， 最大 化的 提高 投资 组合相 对于 沪深 300 指 数 的超额 收益 且保 持较 低
的波动 率。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人、本基金托 管人和本基金聘请的会计 师事务所参与本基金的估 值流程，上述各方
不存在 任何 重大 利益 冲突 。
本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值 ， 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的，
即就拟采用 的相关估值模 型、假设及参数的适当性 征求本基金托管人和本基 金聘请的会计师事务所
的意见。本基金聘请的会 计师事务所对相关估值模 型、假设及参数的适当性 发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人设立资产估 值委员会，负责根据法规 要求，尽可能科学、合理 地制定估值政策，
审议批准估值程序，并在 特定状态下就拟采用的相 关估值模型、假设及参数 的适当性进行确认，以
保护基 金份 额持 有人 的利 益。
资产估值委员会由本基金 管理人的总经理，分管基 金投资的副总经理，分管 基金运营的副总经
理，投资总监，基金运营 总部、监察稽核总部、风 险管理总部等各总部负责 人组成。其中，副总经
理（代 总经 理） 来肖 贤先 生，直 接分 管基 金运 营（ 代为履 职） 、基 金投 资， 拥 有 11 年 基金 行业 高级
管理人 员经 验； 基金 运营 总部总 监李 濮君 女士 ， 拥 有 15 年的 基金 会计 经验 ； 监察稽 核总 部总 监牛 锐
女士， 拥有 近 12 年的 证券 基金行 业合 规管 理经 验； 投资总 监 （ 代） 、 投资 管理 总部总 监张 少华 先生 ，
拥有 13 年 的基 金行 业研 究 、 投 资和风 险管 理相 关经 验； 固定收 益总 部总 监陈 国辉先 生， 拥 有 9 年固
定收益 研究 、 投 资和 风险 管理相 关经 验； 风险 管理 总部总 监王 瑾怡 女士 ， 拥 有近 11 年 的基 金行 业 风
险管理 经验 。 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 公司 已与 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 签订 协议 ，
采用其提供的估值数据对 银行间债券进行估值；采 用中证指数有限公司提供 的估值数据对交易所债
券进行 估值 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 申万 菱信 沪深 300 指数增 强型 证券 投资 基金 的托管 过程 中， 严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，申 万菱 信沪 深 300 指 数增 强型 证券 投 资基金 的管 理人—— 申万 菱信基 金管 理有 限
公司在 申万 菱信 沪深 300 指数增 强型 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在 各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，申 万菱 信沪 深 300 指 数增强 型证 券投 资基 金
未进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 申万 菱信 基金管 理有 限公 司编 制和 披露的 申万 菱信 沪深 300 指数增 强型 证券 投
资基 金 2016 年 半年 度报 告 中财务 指标 、 净 值表 现、 利润分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 申万 菱信 沪 深 300 指 数增 强型 证券 投资 基金 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 73,347,175.07 60,758,898.54
结算备 付金 22,612,281.60 20,110,692.41
存出保 证金 12,255,336.47 11,397,641.39
交易性 金融 资产 470,997,666.64 463,909,552.04
其中： 股票 投资 470,997,666.64 460,909,252.04
基金投 资 - -
债券投 资 - 3,000,300.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 8,995,671.89
应收利 息 14,113.01 187,327.35
应收股 利 - -
应收申 购款 48,552.41 377,407.54
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 579,275,125.20 565,737,191.16
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 8,455,919.10
应付赎 回款 225,340.40 1,125,614.04
应付管 理人 报酬 483,992.69 386,257.56
应付托 管费 87,118.68 69,526.36
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 711,394.12 632,107.90
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 394,847.39 509,827.36
负债合计 1,902,693.28 11,179,252.32
所有者权益： - - 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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实收基 金 338,424,065.89 281,868,527.79
未分配 利润 238,948,366.03 272,689,411.05
所有者权益合计 577,372,431.92 554,557,938.84
负债和所有者权益总 计 579,275,125.20 565,737,191.16
注：截 止 至 2016 年 06 月 30 日 ，基 金份 额净 值 1.7061 元 ，基 金份 额总 额 338,424,065.89 份。
6.2 利润表
会计主 体： 申万 菱信 沪 深 300 指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 -67,344,856.61 141,236,402.05
1.利息 收入 271,523.93 240,837.57
其中： 存款 利息 收入 270,570.51 161,360.19
债券利 息收 入 953.42 79,477.38
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） -45,839,157.03 132,826,200.33
其中： 股票 投资 收益 -47,240,052.30 118,550,214.68
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -83,775.80 37,915.81
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 -3,397,361.43 10,701,859.72
股利收 益 4,882,032.50 3,536,210.12
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -21,981,090.52 7,114,106.82
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 203,867.01 1,055,257.33
减：二、费用 6,227,552.95 5,258,885.11
1．管 理人 报酬 3,048,781.55 1,976,098.23
2．托 管费 548,780.75 355,697.66
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,457,073.28 2,776,280.73
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 172,917.37 150,808.49
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -73,572,409.56 135,977,516.94
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -73,572,409.56 135,977,516.94 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 申万 菱信 沪 深 300 指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 281,868,527.79 272,689,411.05 554,557,938.84
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- -73,572,409.56 -73,572,409.56
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动
数（净 值减 少以“-” 号填列 ）
56,555,538.10 39,831,364.54 96,386,902.64
其中：1.基 金申 购款 157,197,041.20 109,448,554.82 266,645,596.02
2.基金 赎回 款 -100,641,503.10 -69,617,190.28 -170,258,693.38
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生的
基金净 值变 动（ 净值 减少 以“-” 号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 338,424,065.89 238,948,366.03 577,372,431.92
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 86,818,821.18 56,423,953.67 143,242,774.85
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- 135,977,516.94 135,977,516.94
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动
数（净 值减 少以“-” 号填列 ）
79,386,423.37 22,084,065.93 101,470,489.30
其中：1.基 金申 购款 479,645,673.05 485,745,828.23 965,391,501.28
2.基金 赎回 款 -400,259,249.68 -463,661,762.30 -863,921,011.98
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生的
基金净 值变 动（ 净值 减少 以“-” 号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 166,205,244.55 214,485,536.54 380,690,781.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 来肖 贤，主 管会 计工 作负 责人 ：来肖 贤， 会计 机构 负责 人：李 濮君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
申万菱 信沪 深 300 指数 增 强型证 券投 资基 金（ 以下 简称“ 本基 金” ） 由申 万菱 信盛利 强化 配置 混
合型证 券投 资基 金转 型而 来,本 基金 的基 金合 同已 于 2013 年 6 月 7 日获 中国 证 监会证 监许 可 ［2013 ］申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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748 号 文核 准并 于当 日生 效。 申万 菱信 盛利 强化 配 置混合 型证 券投 资基 金 ， 以下简 称“ 盛利 强化 配置
基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监基金字[2004]158 号文核准，由申 万
菱信基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》和盛利强化 配置基金基金合同负责
公开募集。盛利强化配置 基金为契约型开放式，存 续期限不定，首次设立募 集不包括认购资金利息
共募集 人民 币 690,340,263.28 元， 业经 德勤 华永 会计 师事务 所有 限公 司德 师报( 验) 字(04) 第 055 号验
资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《申 万巴 黎 盛利强 化配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 于
2004 年 11 月 29 日 正式 生 效，基 金合 同生 效 日 的基 金份额 总额 为 690,462,261.09 份 基金 份额 ，其 中
认购资 金利 息折 合 121,997.81 份 基金 份额 。申 万菱 信 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资基 金的 基金 管理
人为申 万菱 信基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
2013 年 5 月 2 日， 盛 利强 化配置 基金 基金 份额 持有 人大会 以通 讯方 式审 议通 过了 《 关于 申万 菱
信盛利 强化 配置 混合 型证 券投资 基金 转型 有关 事项 的议案 》 ， 经 中国 证监 会证 监许可[2013]748 号 《 关
于核准申万菱信盛利强化 配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会决议 的批复》核准，本基金
基金份额持有 人大会决议 生效。根据基金份额持有 人大会表决情况及中国证 监会批复，基金管理人
对本基金按照《申万菱信 盛利强化配置混合型证券 投资基金转型方案说明书 》实施转型，将《申万
菱信盛 利强 化配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 修订为 《申 万菱 信沪 深 300 指数 增强 型证券 投 资
基金基 金合 同》 。 《 申万 菱 信沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 基金 合同》 自 2013 年 6 月 7 日 起正 式
生效， 原《 申万 菱信 盛利 强化配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 自同 一日 起失效 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《申 万菱 信沪深 300 指 数增 强型 证 券投资 基金 基金 合
同》和 最新 公布 的《 申万 菱信沪 深 300 指数 增强 型 证券投 资基 金更 新的 招募 说明书 》的 有关 规定 ，
本基金的投资范围为：在 中华人民共和国境内依法 发行上市交易的股票和债 券、银行间债券以及国
务院证 券监 督管 理机 构规 定的其 他证 券品 种。 本基 金资产 配置 比例 为： 固定 收益证 券 55% 至 100% ，
股票 0% 至 45% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为：95%× 沪深 300 指 数收 益率+1.5% （指 年收 益率 ，评 价
时按期 间折 算） 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2016 年 8 月 29 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金业 协会 颁布 的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 申 万菱 信沪 深 300申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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指数增 强型 证券 投资 基金 基金合 同 》 和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监 会发布 的有 关规 定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定 的声明
本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、
完整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本报告 期， 本基 金未 发生 会计差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠
政策的 通知 》 、 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通
知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的股票 股息 红利收 入、 企业 债券利 息 收入， 由上 市公 司、债 券 发行企 业 在 向基 金
派发股 息红 利、 债券 利息 时代扣 代缴 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 基金从 公开 发行 和转 让
市场取 得的 上市 公司 股票 ，持股 期限 在 1 个月 以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年（ 含 1 年 ）的， 暂减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ；持 股期 限
超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率 计征个 人所 得税 ，暂 不
征收企 业所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 基 金销 售机 构 基金 注册 登记 机构
申万宏 源证 券有 限公 司 （ 以下简 称“ 申万 宏源” ） 基金管 理人 的股 东 基金 代 销机构
三菱 UFJ 信托 银行 株式 会 社 基金管 理人 的股 东
中国工 商银 行 基金托 管人 基 金代 销机 构
申万菱 信（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
申万宏 源 1,068,664,447.99 65.58% 1,370,881,490.57 75.07%
注：由 于申 银万 国和 宏源 证券 于 2015 年 1 月 16 日 完成吸 收合 并。 上表 上年 度可比 区间 中申 万
宏源的 交易 情况 包含 申银 万国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日的 交易 量以 及申 万 宏源 2015 年 1 月 16
日至 2015 年 6 月 30 日的 交易量 。
6.4.8.1.2 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申万宏 源 993,940.49 66.04% 543,485.15 76.40%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申万宏 源 1,239,111.05 75.47% 722,101.96 70.36%
注：(1) 上 述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣 除由中 国 证券登 记结 算有 限责任 公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。债 券交 易不计 佣金 。
(2) 该类佣 金协 议的服 务范 围还包 括佣 金收 取方为 本 基金提 供的 证券 投资研 究 成果和 市场 信息 服
务等。
(3) 由于申 银万 国和 宏源 证 券于 2015 年 1 月 16 日完 成吸收 合并 。上 表上 年度 可比区 间中 申万 宏申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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源的佣 金包 含申 银万 国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日的佣 金以 及申 万宏 源 2015 年 1 月 16 日至 2015
年 6 月 30 日的 佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,048,781.55 1,976,098.23
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 186,230.74 400,027.18
注：支付基金 管理人的 基 金管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 1.00% 的 年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ， 按月 支付 。 其 计算公 式为 ： 日基 金管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值*1.00%/ 当年天 数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 548,780.75 355,697.66
注：支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.18% 的 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值*0.18%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期和 上年 度可 比期 间内， 本基 金未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （含 回购） 交 易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 14,940,485.08 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 14,940,485.08 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
4.41% - 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 和上 年度 末， 除基 金管理 人以 外的 其他 关联 方未出 现投 资本 基金 的情 况。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 73,347,175.07 253,770.69 66,515,330.54 146,924.54
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期和 上年 度可 比期 间内， 本基 金在 承销 期内 未参与 关联 方承 销证 券买 卖。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002805 丰元股 份 2016-06-29 2016-07-07 新股 5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80 -
601966 玲珑轮 胎 2016-06-24 2016-07-06 新股 12.98 12.98 4,711.00 61,148.78 61,148.78 -
603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 新股 8.49 8.49 1,602.00 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大国 创 2016-06-30 2016-07-08 新股 10.05 10.05 926.00 9,306.30 9,306.30 -
注：基 金可 使用 以基金 名义 开 设的 股票 账户 ，选 择网 上 或者 网下 一种 方式 进行 新 股/ 新 债申 购 。
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股/ 新 债， 根 据基 金与 上市 公司 所签订 申购 协议 的规 定 ，
在新股/ 新债 上市 后的 约定 期限内 不能 自由 转让 ； 基 金 作为个 人投 资者 参与 网上 认购获 配的 新股/ 新债 ，
从新股/ 新债 获配 日至 新股/ 新债上 市日 之间 不能 自由 转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002713 东易日 盛 2016-06-29 重大事 项 29.03 2016-07-20 31.93 20,341.00 631,277.99 590,499.23 -
002129 中环股 份 2016-04-25 重大事 项 8.29 - - 960,568.00 7,693,775.73 7,963,108.72 -
注： 本基 金截 至 2016 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的中 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
截止本 报告 期末 ，本 基金 无债券 正回 购交 易形 成的 卖出回 购证 券款 余额 ，无 相关抵 押债 券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公允价值计量 的金 融工具 不 以 公允 价 值 计 量的 金 融 资 产 和负 债 主 要 包括 应 收 款 项 和其
他金融 负债 ，其 账面 价值 与公允 价值 相差 很小 。
(b) 以 公 允 价值 计 量的 金 融工 具 根 据在 公允 价 值计 量中 对 计 量整 体 具有 重 大意义 的 最 低层 级的
输入值 ，公 允价 值层 级可 分为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级 ： 直 接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市 场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层 级 ： 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输 入
值) 。
于 2016 年 06 月 30 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额 为
462,016,847.55 元， 属于 第 二层级 的余 额为 8,980,819.09 元 ，无 属于 第三 层级 的余额 。
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层级 未发 生重 大变动 。
对于持有的重大事项停牌 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层级于停牌 期间从第一层级转
入第二 层级 ，并 于复 牌后 从第二 层级 转回 第一 层级 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 470,997,666.64 81.31
其中： 股票 470,997,666.64 81.31
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 95,959,456.67 16.57
7 其他各 项资 产 12,318,001.89 2.13
8 合计 579,275,125.20 100.00
注：本 基金 未开 通沪 港通 交易机 制投 资于 港股 。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 109,173,965.10 18.91
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,519,562.76 1.30
J 金融业 16,135,690.50 2.79
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,262,464.00 1.26
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 140,091,682.36 24.26
7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 24,251,056.13 4.20
C 制造业 108,967,098.37 18.87
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 52,503,281.89 9.09 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
第 20 页共 26 页
F 批发和 零售 业 15,824,825.14 2.74
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 29,981,886.06 5.19
H 住宿和 餐饮 业 509,227.74 0.09
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 8,698,452.33 1.51
J 金融业 81,485,532.48 14.11
K 房地产 业 7,211,439.13 1.25
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,453,058.91 0.25
S 综合 - -
合计 330,905,984.28 57.31
7.2.3 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本基金 未开 通沪 港通 交易 机制投 资于 港股 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 000858 五 粮 液 284,014.00 9,238,975.42 1.60
2 002142 宁波银 行 574,575.00 8,492,218.50 1.47
3 000413 东旭光 电 956,731.00 8,218,319.29 1.42
4 002422 科伦药 业 527,926.00 8,135,339.66 1.41
5 000876 新 希 望 959,334.00 7,981,658.88 1.38
6 002129 中环股 份 960,568.00 7,963,108.72 1.38
7 002202 金风科 技 517,838.00 7,834,888.94 1.36
8 000895 双汇发 展 374,210.00 7,813,504.80 1.35
9 002236 大华股 份 594,673.00 7,790,216.30 1.35
10 000063 中兴通 讯 533,349.00 7,648,224.66 1.32
注： 投 资者 欲了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登载 于申 万 菱信基 金管 理有 限公
司网站 的半 年度 报告 正文 。
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前五名股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 600100 同方股 份 609,489.00 9,117,955.44 1.58 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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2 601958 金钼股 份 1,067,459.00 8,699,790.85 1.51
3 600060 海信电 器 484,799.00 8,571,246.32 1.48
4 600332 白云山 340,241.00 8,383,538.24 1.45
5 600839 四川长 虹 1,873,724.00 8,281,860.08 1.43
注： 投 资者 欲了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登载 于申 万 菱信基 金管 理有 限公
司网站 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 000425 徐工机 械 18,237,493.10 3.29
2 600068 葛洲坝 17,400,845.39 3.14
3 601111 中国国 航 13,813,963.90 2.49
4 600717 天津港 13,561,946.07 2.45
5 000338 潍柴动 力 13,047,814.26 2.35
6 600015 华夏银 行 12,239,773.46 2.21
7 002202 金风科 技 11,730,938.38 2.12
8 601169 北京银 行 11,701,094.59 2.11
9 000157 中联重 科 11,564,146.10 2.09
10 601992 金隅股 份 11,484,585.38 2.07
11 000001 平安银 行 11,157,590.00 2.01
12 000625 长安汽 车 11,151,459.41 2.01
13 600089 特变电 工 10,493,806.62 1.89
14 000792 盐湖股 份 10,392,844.65 1.87
15 600332 白云山 10,335,952.65 1.86
16 600352 浙江龙 盛 10,326,182.00 1.86
17 600688 上海石 化 10,298,442.95 1.86
18 000402 金 融 街 10,241,610.81 1.85
19 600863 内蒙华 电 10,158,375.47 1.83
20 601390 中国中 铁 10,110,265.49 1.82
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600717 天津港 19,128,651.65 3.45
2 600066 宇通客 车 16,845,251.99 3.04
3 000423 东阿阿 胶 16,739,678.24 3.02
4 600166 福田汽 车 12,121,341.42 2.19
5 601169 北京银 行 11,954,661.89 2.16
6 000338 潍柴动 力 11,693,856.52 2.11 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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7 000425 徐工机 械 11,466,446.42 2.07
8 600015 华夏银 行 11,458,063.65 2.07
9 601238 广汽集 团 11,400,010.72 2.06
10 600350 山东高 速 11,377,032.09 2.05
11 600027 华电国 际 11,341,950.86 2.05
12 601117 中国化 学 11,202,435.69 2.02
13 600642 申能股 份 11,186,484.63 2.02
14 600795 国电电 力 11,148,992.73 2.01
15 600827 百联股 份 11,054,182.12 1.99
16 600068 葛洲坝 10,639,503.95 1.92
17 000402 金 融 街 10,501,709.91 1.89
18 000333 美的集 团 10,470,495.44 1.89
19 600718 东软集 团 10,407,230.42 1.88
20 600089 特变电 工 10,314,124.77 1.86
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 856,121,593.62
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 774,915,498.97
注：“ 买入 金额” 、“ 卖 出金 额” 均 按买 卖成 交金 额（ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关
交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值
公允价 值变
动
风险说 明
IF1607 IF1607 41.00 38,294,820.00 964,261.43 -
IF1612 IF1612 21.00 18,782,820.00 331,560.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 1,295,821.43
股指期 货投 资本 期收 益 -3,397,361.43
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 1,813,061.43
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将运用股指期货进 行套期保值以及流动性管 理。在市场具有较为明显 下跌风险时，基于
风险管理的角度，在基金 合同的限定内进行适度的 套期保值，控制基金的下 跌风险；由于基金的申
购日及其资金到账日不具 有同步性，基金的赎回也 会被动提高基金股票资产 的比例，本基金将运作
股指期 货对 基金 资产 进行 流动性 管理 ，以 减少 大额 申购赎 回对 基金 运作 带来 的影响 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 12,255,336.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,113.01 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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5 应收申 购款 48,552.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,318,001.89
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十 名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前 十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
10,102 33,500.70 245,552,257.02 72.56% 92,871,808.87 27.44%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 258,302.34 0.08%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
9
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 281,868,527.79 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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本报告 期 基 金总 申购 份额 157,197,041.20
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 100,641,503.10
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 338,424,065.89
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 外方股 东提 名的 董事 由安 田敬之 先生 变更 为
川上丰 先生 。
2、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 免去过 振华 先生 董事 职务 。
3、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 中方股 东提 名的 监事 会主 席由徐 宜阳 先生 变
更为徐 志斌 先生 。
4、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 中方股 东提 名的 监事 会职 工监事 由赵 鲜女 士
变更为 葛菲 斐女 士。
5、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 董事 会决 议， 同意 免去过 振华 先生 公司 总经 理职务 。
6、报 告期 内本 基金 基金 托 管人无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《招 募说 明书 》 中披 露 的基本 投资 策略 ，
未发生 显著 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
报告期内本基金聘用普华 永道中天会计师事务所（ 特殊普通合伙）负责基金 审计事务，未发生
改聘会 计师 事务 所事 宜。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，上海证监局 对我司进行了常规全面现 场检查，就公司内部控制 提出了相应改进意
见并采 取责 令改 正的 行政 监管措 施， 要求 我司 于 2016 年 8 月 22 日 之前 予以 改正， 并对 相关 责任 人
采取出具警示函措施的决 定。对此我司高度重视， 成立了整改工作小组，全 面梳 理内控制度，针对
性的制定和实施了整改方 案，排除业务中存在的风 险隐患，进一步提升了公 司内部控制和风险管理申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 （摘要）
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能力。 公司 现已 完成 相关 整改工 作， 并已 向上 海证 监局提 交了 整改 报告 。
除上述 情况 外， 本报 告期 内基金 管理 人、 基金 托管 人及其 高级 管理 人员 未受 稽查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏 源 3 1,068,664,447.99 65.58% 993,940.49 66.04% -
国泰君 安 1 225,193,921.11 13.82% 205,219.91 13.64% -
广发证 券 1 140,629,289.33 8.63% 128,156.02 8.52% -
华泰证 券 1 80,664,331.21 4.95% 73,509.45 4.88% -
华信证 券 1 44,694,073.27 2.74% 40,729.81 2.71% -
光大证 券 1 32,643,457.14 2.00% 29,748.20 1.98% -
国金证 券 1 16,019,271.48 0.98% 14,598.42 0.97% -
中泰证 券 1 6,795,163.41 0.42% 6,192.39 0.41% -
西部证 券 1 5,139,875.60 0.32% 4,684.09 0.31% 新增
兴业证 券 1 4,770,868.68 0.29% 4,347.65 0.29% -
民生证 券 1 4,263,272.54 0.26% 3,885.08 0.26% 新增
银河证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
华融证 券 2 - - - - 新增
东兴证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - 新增
注：交 易单 元选 择的 标准 ：1、 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；2 、公司 财务 状况
良好；3、 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；4、 有较 强的 研究 能力 ， 能及时 、全 面、 定期
提供质 量较 高的 宏观 、行 业、公 司和 证券 市场 研究 报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门
的研究 报告 ；5 、建 立了 广 泛的信 息网 络， 能及 时提 供准确 的信 息资 讯和 服务 。
申万菱信基金管理有 限公 司
二〇一六年八月二十 九日
