天弘瑞 利分 级债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告摘要
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天 弘瑞 利分级 债券 型证券 投资 基金2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年6 月30 日
基 金管 理人： 天弘 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 邮政储 蓄银 行股份 有限 公司
送 出日 期：2016 年8 月29 日
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§1
重要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月
25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年
度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1月1日起至2016年6月30 日止。
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§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简称 天弘瑞利分级债券
基金主代码 000774
基金运作方式
契约型、开放式证券投资基金。本基金《基金合同》
生效之日起3年内，瑞利A自《基金合同》生效之日起
每满6个月开放一次，瑞利B封闭运作;本基金《基金
合同》生效后3 年期届满，则终止运作并进入清算程
序。
基金合同生效日 2015年01月20日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 448,174,633.49 份
基金合同存续期 3年
下属两级基金的基金简称 天弘瑞利分级A 天弘瑞利分级B
下属两级基金的交易代码 000775 000776
报告期末下属两级基金的份
额总额
147,824,582.49 份 300,350,051.00 份
2.2 基金 产品说 明
投资目标
本基金在有效控制风险的基础上，力求获得稳健的投
资收益。
投资策略
本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类
资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类
资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格
的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增
值。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险
的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。
下属两级基金的风险收益特
征
瑞利A低风险、收益相对
稳定
瑞利B较高风险、较高收
益
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2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有
限公司
信息披露负责
人
姓名 童建林 田东辉
联系电话 022-83310208 010-68858113
电子邮箱 service@thfund.com.cn tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 4007109999 95580
传真 022-83865569 010-68858120
2.4 信息 披露方 式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年01月01日-2016年06月30日）
本期已实现收益 32,491,030.26
本期利润 13,227,853.75
加权平均基金份额本期利润 0.0263
本期基金份额净值增长率 6.57%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2016年06月30 日）
期末可供分配基金份额利润 0.1307
期末基金资产净值 501,289,263.62
期末基金份额净值 1.1190
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
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3 、本 基金 《基 金合 同》2015 年1 月20 日生 效。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②-④
过去一个月 0.63% 0.06% 0.36% 0.04% 0.27% 0.02%
过去三个月 0.54% 0.07% -0.52% 0.07% 1.06% 0.00%
过去六个月 6.57% 0.39% -0.21% 0.07% 6.78% 0.32%
过去一年 9.13% 0.29% 2.74% 0.07% 6.39% 0.22%
自基金合同生效日起
至今（2015年1月20日
-2016 年6月30日）
14.07% 0.36% 3.19% 0.08% 10.88% 0.28%
注：天弘瑞利分级债券型 证券投资基金业绩比较基 准：中债综合指数。中债 综合指数由中央国债登
记结算有限责任公司编制 并发布，该指数样本具有 广泛的市场代表性，涵盖 主要交易市场（银行间
市场 、 交 易所 市场 等 ） 、 不同发 行主 体 （政 府 、 企 业等 ） 和 期限 （ 长期 、 中 期、 短期 等 ） ， 是 中国 目
前最权威，应用也最广的 指数。中债综合指数的构 成品种完全覆盖了本基金 的投资范围，反映债券
全市场 的整 体价 格和 投资 回报情 况， 适合 作为 本基 金的业 绩比 较基 准。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
天弘瑞利 分级债 券型证 券 投资基金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年1 月20 日-2016 年6 月30日）
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注：1 、本 基金 合同 于2015 年1月20 日 生效 。
2 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
3.3 其他 指标
单位：人民币元
其他指标 报告期间：2016年1月1日-2016 年6月30日
瑞利A与瑞利B基金份额配比 0.49217432:1
期末瑞利A参考净值 1.011
期末瑞利A累计参考净值 1.065
瑞利A累计折算份额 9862234.3
期末瑞利B参考净值 1.171
期末瑞利B累计参考净值 1.171
瑞利A年收益率（单利） 2.50%
注：1 、根 据《 基金 合同 》 的规定 ，瑞 利A 的年 收益 率 将在每 次开 放日 设定 一次 并公告 。截 至本 报告
期期末 瑞利A年 收益 率为2.50% 。
2 、本 报告 期内2016 年1月1 日至2016 年1月19 日 期间 ， 瑞利A 的年 收益 率为5.40% ；2016 年1 月20
日至2016 年6月30 日 期间 ， 瑞利A 的年 收益 率为2.50% 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
天弘瑞利分级债券 业绩比较基准
2015-01-20 2015-04-08 2015-06-18 2015-08-28 2015-11-18 2016-01-28 2016-04-15 2016-06-30
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
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总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2016 年6 月30 日 ，本 基 金 管 理 人 共 管 理48只基金：天弘精选混合 型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天 弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、 天弘通利债券型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘瑞利分级
债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数型发
起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券
投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘普惠养 老保本混合型
证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证
券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天
弘中证大宗商品股 票指 数型发起式证券投 资基 金、天弘中证医药100指数型发起式证券
投资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型
发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券
保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业
板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装 备制造指数型发起式证券投资基金、 天
弘上证50 指 数 型 发起 式证 券 投 资 基 金 、 天弘 中证100 指 数 型 发 起 式证券 投 资 基 金 、 天 弘
中证800 指 数 型 发 起式证 券 投 资 基 金 、 天弘 中证 环 保 产 业 指 数 型发 起式 证 券 投 资 基 金 、
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、 天弘裕利
灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活
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配置混合型发起式 证券投资基金。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
姜晓丽
本基金
基金经
理。
2015年1月 － 7年
女，经济学硕士。历任本
公司债券研究员兼债券交
易员；光大永明人寿保险
有限公司债券研究员兼交
易员；本公司固定收益研
究员、基金经理助理等。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未
履行基金合同承诺的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相
关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风
险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务 公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3日、5日） 内的同 向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验， 未发现违反公平交易原
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则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 以公司名义进行的债券一级市场申购的
申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本基金
存在异常交易行为。
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
投资策略上，本基 金仍 以资质较好的高票 息信 用债为主，维持了 较低 的杠杆水平，
适度参与了政策调整过程带来的波段性机会， 持有小规模的转债和股票仓位， 为投资者
赚取了丰厚收益。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截止2016年6月30日， 本基金的基金份额净值为1.119元， 本报告期份额净值增长率
为6.57% ，同期业绩比较基准增长率为-0.21%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2016年下半年，基本面方面，我们认为3季度经济增长将整体平稳，但后续由
于房地产投资回落经济下行压力将逐渐加大，通胀水平由于基数影响将呈现前低后高
的特点。政策面方面，基建投资将延续前期趋势，维持较高增速以托底经济，货币政
策维持稳健，未来虽然仍有降准空间，但降息及OMO利率下调概率不大。资金面方面，
央行着力建立利率走廊制度，资金面波动显著下降，央行公开市场操作利率对资金利
率起到锚的作用，资金利率难以出现下行，制约债券市场收益率进一步下行。综合以
上因素，债券市场收益率未来将呈现区间波动的态势。
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投资策略上，本基金将密切跟踪宏观经济形势，及时调整组合策略，同时信用风
险暴露阶段，细心甄别个券，降低组合信用风险，继续为投资者赚取稳健收益。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金
的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审
核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，
负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关
法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利
益。估值委员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、督察长、投资总
监、分管估值业务的IT 运维总监、投资研究部负责人组成。
公司基金估值委 员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基
金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专
业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相
关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方
案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法
规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关
估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之
间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存
在损害本基金份额持有人利益的行为。
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5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对
基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用
开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有
人利益的行为。
5.3 托管 人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年度 财务会 计报告 （未 经审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体：天弘瑞利分级债券型证券投资基金
报告截止日：2016年06 月30日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,747,903.52 61,791,045.22
结算备付金
533,543.15 162,892.63
存出保证金
3,093.05 82,996.12
交易性金融资产 6.4.7.2 485,866,683.56 1,265,651,538.79
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
440,874,500.00 1,195,663,697.70
资产支持证券投资
44,992,183.56 69,987,841.09
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
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应收利息 6.4.7.5 9,750,949.93 33,941,652.93
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
501,902,173.21 1,361,630,125.69
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ 299,999,190.00
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
286,672.87 626,236.33
应付托管费
81,906.55 178,924.63
应付销售服务费
143,336.45 313,118.14
应付交易费用 6.4.7.7 － 8,433.50
应交税费
－ －
应付利息
－ 311,621.00
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 100,993.72 144,000.00
负债合计
612,909.59 301,581,523.60
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 440,973,457.22 984,393,701.34
未分配利润 6.4.7.10 60,315,806.40 75,654,900.75
所有者权益合计
501,289,263.62 1,060,048,602.09
负债和所有者权益总计
501,902,173.21 1,361,630,125.69
注：报告截止日2016 年6月30日，天弘瑞利分级债券 型证券投资基金的份额净 值1.119 元，天弘瑞 利
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分级债 券型 证券 投资 基金A 基金份 额参 考净 值1.011 元 ， 天弘 瑞利 分级 债券 型证 券 投资基 金B 基金 份额
参考净值1.171元；基金份 额总额448,174,633.49 份 ，其中天弘瑞利分级债券型证券投资基金A基金
份额147,824,582.49 份， 天弘瑞 利分 级债 券型 证券 投资基 金B 基金 份额300,350,051.00份。
6.2 利润 表
会计主体：天弘瑞利分级债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月01 日-2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2016年1月1日
-2016 年06月30日
上年度可比期间2015
年1月20 日-2015年6月
30日
一 、收 入
17,704,454.91 43,515,805.83
1.利息收入
19,636,492.96 18,730,342.36
其中：存款利息收入 6.4.7.11 74,543.57 134,768.38
债券利息收入
17,157,502.96 15,315,548.40
资产支持证券利息收
入
2,398,863.01 1,903,999.99
买入返售金融资产收
入
5,583.42 1,376,025.59
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
17,331,138.46 5,292,090.16
其中：股票投资收益 6.4.7.12 － -821,058.03
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 16,964,672.70 4,687,844.54
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
366,465.76 156,493.15
贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.15 － －
股利收益 6.4.7.16 － 1,268,810.50
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17 -19,263,176.51 19,493,373.31
4.汇兑收益（损失以“－” － －
天弘瑞 利分 级债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告摘要
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号填列）
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18 － －
减 ：二 、费用
4,476,601.16 5,033,643.17
1．管理人报酬
1,934,597.52 2,697,388.19
2．托管费
552,742.18 770,682.32
3．销售服务费
967,298.82 1,348,694.11
4．交易费用 6.4.7.19 8,654.77 45,351.50
5．利息支出
897,114.15 104,919.51
其中：卖出回购金融资产支
出
897,114.15 104,919.51
6．其他费用 6.4.7.20 116,193.72 66,607.54
三 、利 润总额 （亏 损总额 以
“- ” 号填列 ）
13,227,853.75 38,482,162.66
减：所得税费用
－ －
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
13,227,853.75 38,482,162.66
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：天弘瑞利分级债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1 日-2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1月1日-2016年6月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
984,393,701.34 75,654,900.75 1,060,048,602.09
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ 13,227,853.75 13,227,853.75
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-
543,420,244.12
-28,566,948.10 -571,987,192.22
天弘瑞 利分 级债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告摘要
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其中：1.基金申购款 2,917,295.08 149,391.60 3,066,686.68
2.基金赎回款
-
546,337,539.20
-28,716,339.70 -575,053,878.90
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
440,973,457.22 60,315,806.40 501,289,263.62
项 目
上年度可比期间
2015 年1月20日-2015年6月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
846,031,883.82 － 846,031,883.82
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ 38,482,162.66 38,482,162.66
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
846,031,883.82 38,482,162.66 884,514,046.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
天弘瑞 利分 级债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告摘要
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6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
天弘瑞利分级债券型证 券投资基金 (以下简 称"本基金")经中国证 券监督管理委员
会( 以下简称" 中 国 证 监会") 证监许可[2014]818 号《关于准予天弘瑞 利分级债券型证券
投资基金注册的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资
基金法》 和 《天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契
约型， 存续期限为3年， 首次募集期间为2015年1 月5日至2015年1月16日， 首次设立募集
不包括认购资金利息共募集845,960,061.07 元，经普华永道中天会计师事务所( 特殊普
通合伙)普华永道中天验字(2015)第009号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《天
弘瑞利分级债券型 证券 投资基金基金合同 》于2015 年1 月20 日 正 式生效 ， 基 金 合 同 生 效
日的基金份额总额为846,031,883.82 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合71,822.75 份
基金份额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为中国邮政储蓄
银行股份有限公司。
本基金的最低募集份额总额为2亿份，本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘瑞利分级债券型证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
发行上市的股票、 权证、 债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融 工具 。本基金股票投资 占基 金资产的比例不超 过20% ，权证投资占基
金资产净值的比例为0-3% ；债券投资占基金资 产的比例不低于80% ；现 金 或 到 期 日 在 一
年 以 内 的 政 府 债券 不 低于 基 金 资 产 净 值的5% 。本 基 金 的 业 绩 比较 基 准： 中 债 综 合 指 数 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务 报 表 按 照财 政 部 于2006 年2 月15日及以后期间颁布的《 企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《天弘瑞利分级债券型 证券投资基金基金合同 》和在财务报表附注6.4.4 所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整 地反映了本基
金2016 年6 月30 日 的 财务 状 况 以 及2016 年 上 半年 度 的 经 营 成 果 和 基 金净 值 变 动 情 况 等 有
关信息。
天弘瑞 利分 级债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告摘要
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6.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策和 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表
所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128号 《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家 税务总局关于证券投资基金税收政策的通
知》 、 财税[2008]1号 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财 税[2015]101 号 《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46号 《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值
税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016 年
5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖
股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票 、 债券的差价收入， 股票的股息、 红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以内( 含
1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含1年)
的， 暂减按50%计入应 纳税所得额； 持股期限 超过1年的， 暂免征收 个人所得税。 对基 金
持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规 定计算纳税， 持股
时间自解禁日起计算； 解禁 前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
天弘瑞 利分 级债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告摘要
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6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、 基金注册登
记机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司("邮储
银行")
基金托管人、基金销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日-2016 年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月20日-2015年6月30
日
当期发生的基金应支
付的管理费
1,934,597.52 2,697,388.19
其中：支付销售机构
的客户维护费
289,711.49 677,040.63
注：1、 支付基金管理人天 弘基金管理有限公司的管 理人报酬按前一日基金资 产净值0.70%的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。
2 、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金
的保有量提取一定比例的 客户维护费，用以向基金 销售机构支付客户服务及 销售活动中产生的相关
费用， 该费 用从 基金 管理 人收取 的基 金管 理费 中列 支，不 属于 从基 金资 产中 列支的 费用 项目 。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日-2016 年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月20日-2015年6月30
日
天弘瑞 利分 级债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告摘要
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当期发生的基金应支
付的托管费
552,742.18 770,682.32
注： 支付 基金 托管 人中 国 邮政储 蓄银 行的 托管 费按 前一日 基金 资产 净值0.20% 的年费 率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
6.4.8.2.3 销 售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年1月1日-2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘瑞利分级A 天弘瑞利分级B 合计
天弘基金管理有限公
司
120.46 201.52 321.98
中国邮政储蓄银行 362,024.19 － 362,024.19
合计 362144.65 201.52 362346.17
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2015年1月20日-2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘瑞利分级A 天弘瑞利分级B 合计
天弘基金管理有限公
司
69.87 165.46 235.33
中国邮政储蓄银行 851,303.59 － 851,303.59
合计 851373.46 165.46 851538.92
注： 基金 支付 基金 销售 机 构的销 售服 务费 按前 一日 基金资 产净 值0.35% 的年 费 率计提 ， 逐日 累计 至每
月月底，按月支付给天弘 基金管理有限公司，再由 天弘基金管理有限公司计 算并支付给各基金销售
机构。 其计 算公 式为 ：日 销售服 务费 ＝前 一日 基金 资产净 值X0.35%/ 当 年天 数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
天弘瑞 利分 级债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告摘要
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6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日-2016年6月30 日
上年度可比期间
2015年1月20日-2015 年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄
银行
5,747,903.52 67,180.17 3,036,220.25 81,671.40
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2016 年6月30 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵
押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至本报告期末2016年6月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
天弘瑞 利分 级债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告摘要
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(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016 年6 月30 日 ， 本基 金 持 有 的 以 公 允 价 值计 量 且 其 变 动 计 入 当 期损 益 的 金 融 资
产中属于第二层次的余额为485,866,683.56 元，无属于第三层次的余额(2015 年12 月31
日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的
余额为2,933,747.70元， 属于第二层次的余额为1,262,717,791.09元， 无属于第三层次
的余额。)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的 股票，若出现重大事项 停牌、交易不活跃( 包括 涨 跌 停 时 的
交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是 第 三 层 次 。 对于 在 证券 交 易 所 上 市 或挂 牌 转让 的 不 含 权 固 定收 益 品种( 可转换债券、
资产支持证券和私募债券除外)，本 基金于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司
根据《中国证券投 资基 金业协会估值核算 工作 小组关于2015 年1 季度固 定 收 益 品 种 的 估
值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值， 并将相关债券的公允价值从第一层
次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016 年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 （2015年12月31
日：同 ）。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值
与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
天弘瑞 利分 级债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告摘要
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§7
投资组 合报 告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 485,866,683.56 96.81
其中：债券 440,874,500.00 87.84
资产支持证券 44,992,183.56 8.96
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 6,281,446.67 1.25
7 其他各项资产 9,754,042.98 1.94
8 合计 501,902,173.21 100.00
7.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
本基金 本报告期期末未持有股票
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 29,982,000.00 5.98
天弘瑞 利分 级债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告摘要
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2 央行票据 － －
3 金融债券 20,392,000.00 4.07
其中：政策性金融债 20,392,000.00 4.07
4 企业债券 390,500,500.00 77.90
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 440,874,500.00 87.95
7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1480106
14辽宁沿海
债
400,000 43,624,000.00 8.70
2 1480253
13鞍山高新
债02
400,000 43,472,000.00 8.67
3 1280266 12赣和济债 500,000 42,825,000.00 8.54
4 1480380
14清河投资
小微债01
400,000 41,316,000.00 8.24
5 123263 15湘财01 400,000 40,472,000.00 8.07
7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称
数量
（份）
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 123510 14吉城04 450,000.00 44,992,183.56 8.98
7.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
天弘瑞 利分 级债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告摘要
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7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组合 报告 附注
7.12.1 本报 告期 内未发 现基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体被 监管部 门立 案调查 ，未
发 现在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 。
7.12.2 本基 金本 报告期 末未 持有股 票， 故不存 在所 投资的 前十 名股票 中超 出基金 合同
规 定之 备选股 票库 的情况 。
7.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,093.05
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 9,750,949.93
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 9,754,042.98
7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
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7.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金份 额持有 人信息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘瑞
利分级A
3,276 45,123.50
2,105,973.
63
1.42%
145,718,60
8.86
98.58%
天弘瑞
利分级B
8
37,543,756
.38
300,000,00
0.00
99.88% 350,051.00 0.12%
合计 3,284 136,472.18
302,105,97
3.63
67.41%
146,068,65
9.86
32.59%
注：机 构/ 个人 投资 者持 有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 ，针 对A 、B类 分级 基金， 比例 的分 母采
用A、B 类各 自级 别的 份额 ，对合 计数 ，比 例的 分母 采用A 、B类 分级 基金 份额 的合计 数（ 即期 末基 金
份额总 额） 。
8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
本报告期末未有本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持有本
开放式基金份额的情况。
§9
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2015 年1月20日)基
金份额总额
545,681,832.82 300,350,051.00
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本报告期期初基金份额总额 700,816,775.48 300,350,051.00
本报告期基金总申购份额 3,066,686.68 －
减：本报告期基金总赎回份额 559,935,620.28 －
本报告期基金拆分变动份额 3,876,740.61 －
本报告期期末基金份额总额 147,824,582.49 300,350,051.00
注：本 基金 合同 生效 日为2015 年1 月20 日。
§10 重大 事件揭 示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内宁辰先生已离任本公司副总经理职务，敬请投资者关注本公司于2016
年4月30日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资 策略没有改变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受监管 部门 稽查或 处罚 的情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
10.7 本 期基金 租用 证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交 占股 成交 占债 成交 占债 成交 占权 佣金 占当
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金额 票
成交
总额
比例
金额 券
成交
总额
比例
金额 券回
购
成交
总额
比例
金额 证
成交
总额
比例
期佣
金
总量
的比
例
华融
证券
1 － －
38,24
3,608.
89
27.23
%
143,0
00,00
0.00
25.22
%
－ － － － －
中信
证券
1 － －
102,2
14,06
7.45
72.77
%
424,0
00,00
0.00
74.78
%
－ － － － －
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ，各 项财务 指标 显示 公司
经营状 况稳 定； 经营 行为 规范， 内控 制度 健全 ，最 近两年 未因 重大 违规 行为 受到监 管机 关的 处罚 ；
研究实 力较 强， 能及 时、 全面、 定期 向基 金管 理人 提供高 质量 的咨 询服 务， 包括宏 观经 济报 告、 市
场分析 报告 、行 业研 究报 告、个 股分 析报 告及 全面 的信息 服务 。
2 、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ：本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的
证券经 营机 构。 然后 基金 管理人 和被 选用 的证 券经 营机构 签订 交易 席位 租用 协议。
3 、报 告期 内新 租用 的证 券 公司交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 所属市 场 数量
1 东北证 券 上海 1
2 东北证 券 深圳 1
3 华宝证 券 深圳 1
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
天 弘基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年八 月二 十九日
