天弘乐 享保 本混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要
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天弘乐享 保本混合型证券投资基 金2016年半年度报告摘要
2016 年6月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：中信银行股份有限 公司
送出日期 ：2016 年8月29日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年3月9日起至2016年6月30 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 天弘乐享保本混合
基金主代码 002432
基金运作方式 契约型开放式，以定期开放的方式运作
基金合同生效日 2016年3月9日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 963,029,109.41份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等
资产的合理配置，综合运用投资组合保险策略，力求
为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金将采用恒定比例组合保本策略（CPPI ，
Constant Proportion Portfolio Insurance ），对资
产配置建立和运用数量化的分析模型，动态地监控和
调整本基金在稳健资产与风险资产上的投资比例，确
保投资者的投资本金的安全性。同时，本基金通过积
极稳健的选择市场时机和精选个股进行投资，争取为
基金资产获取更高的投资回报。具体而言，本基金的
投资策略包括大类产配置策略、稳健资产投资策略和
风险资产投资策略。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+2.00%
风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的中
低风险品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金
和非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型
基金。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存
款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况
下仍然存在本金损失的风险。
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2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中信银行股份有 限公司
信息披
露负责
人
姓名 童建林 方韡
联系电话 022-83310208 010-89936330
电子邮箱 service@thfund.com.cn fangwei@citicibank.com
客户服务电话 4007109999 95558
传真 022-83865569 010-85230024
2.4 信 息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公地址
§3 主要 财务指标和基金净值表 现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年3月9日-2016 年6月30日）
本期已实现收益 7,512,055.01
本期利润 11,413,564.52
加权平均基金份额本期利润 0.0119
本期基金份额净值增长率 1.19%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0078
期末基金资产净值 974,442,673.93
期末基金份额净值 1.0119
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、本 基金 《基 金合 同》2016 年3 月9日 起生 效， 报告 期为2016 年3月9 日至2016 年6 月30 日。
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3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.62% 0.04% 0.39% 0.01% 0.23% 0.03%
过去三个月 0.86% 0.05% 1.20% 0.01% -0.34% 0.04%
自基金合同生效日起
至今（2016年03月09
日-2016 年06月30日）
1.19% 0.05% 1.50% 0.01% -0.31% 0.04%
注：本 基金 投资 业绩 的比 较基准 为： 三年 期银 行定 期存款 利率 （税 后）+2.00% ，即 中国 人民 银行 公
布并执 行的 三年 期金 融机 构人民 币存 款基 准利 率（ 税后）+2.00%
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘乐享保本混合 业绩比较基准
2016-03-09 2016-03-24 2016-04-11 2016-04-26 2016-05-12 2016-05-27 2016-06-15 2016-06-30
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注：1 、本 基金 合同 于2016 年3月9 日生 效， 本基 金合 同生效 起至 披露 时点 不满1 年。
2、 基 金管 理人 应当 自基 金 合同生 效之 日起6个 月内 使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。
本基金 的建 仓期 为2016 年3 月9日-2016 年9 月8日 ，截 止报告 期末 本基 金仍 处于 建仓期 。
§4
管 理人报告
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4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
合计 100%
截至2016年6月30日，本基金管理人共管理48只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发 起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、 天弘通利债券型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘瑞利分级
债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数型发
起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券
投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘普惠养老保本混合型
证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置 混合型证
券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天
弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券
投资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型
发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券
保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业
板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天
弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘
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中证800 指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、 天弘裕利
灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活
配置混合型 发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈钢
本基金
基金经
理； 本公
司副总
经理、 固
定收益
总监兼
固定收
益部总
经理。
2016 年3月 － 14年
男，工商管理硕士。历任
华龙证券公司固定收益部
高级经理；北京宸星投资
管理公司投资经理；兴业
证券公司债券总部研究部
经理；银华基金管理有限
公司机构理财部高级经
理；中国人寿资产管理有
限公司固定收益部高级投
资经理等。 2011 年7月加盟
本公司。
钱文成
本基金
基金经
理。
2016 年3月 － 10年
男，理学硕士。2007年5
月加盟本公司 ，历任本公
司行业研究员、高级研究
员、策略研究员、研究主
管助理、研究部副主管、
研究副总监、研究总监、
股票投资部副总经理、基
金经理助理等。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
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本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配 套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的 同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2016 年上半年， 经济基 本面1季度企稳反弹，2 季度整体平稳， 经 济企 稳改善的动力
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主要来自于稳增长政府基建投资拉动以及房地产投资见底反弹；通胀方面，1季度以蔬
菜价格和猪肉价格为代表的食品价格上行， 导致市场通胀担忧加剧， 但随后蔬菜价格明
显回落， 证伪滞胀预期。 政策面上， 基建投资 作为托底经济的主要手段， 仍然维持较高
增速，货币政策则维持稳健，仅于1季度进行一次降准操作，主要通过公开市场操作以
及MLF 等工具维护资金面稳定。 资金面方面，1季度资金面波动率有所回升， 频现脉冲式
收紧，2季度资金面平稳程度明显改善，与央行对资金面态度转趋积极有关。债券市场
行情方面，1季度债券市场走势出现分化 ，长端利率债以震荡行情为主，而中高等级、
中短期限信用债受益于配置需求旺盛，收益率进一步下行，4月份由于中铁物资信用事
件冲击， 债市出现明显调整，5月份市场震荡上涨，6月份由于经济增长预期下修、 英 国
退欧引发市场避险情绪以及营改增免税同业往来范围扩大等利好刺激， 债券市场再次上
涨。
本基金在报告期内， 总 体以债券仓位为主， 以 稳健风格进行投资， 同 时根据对股市
判断严格控制权益仓位进行投资， 充分把握和参与权益市场的机会， 为客户创造了较高
的稳健收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日， 本基金 份额净值为1.0119 元， 本报告期份额净值增长率1.19% ，
同期业绩比较基准增长率1.50%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2016年下半年，基本面方面，我们认为3季度经济增长将整体平稳，但后续由
于房地产投资回落经济下行压力将逐渐加大， 通胀水平由于基数影响将呈现前低后高的
特点。 政策面方面， 基 建投资将延续前期趋势， 维持较高增速以托底经济， 货币政策维
持稳健，未来虽然仍有降准空间，但降息及OMO 利率下调概率不大。资金面方面，央行
着力建立利率走廊制度， 资金面波动显著下降， 央行公开市场操作利率对资金利率起到
锚的作用，资金利率难以出现下行，制约债券市场收益率进一步下行。综合以上因素，
债券市场收益率未来将呈现区间波动的态势。
投资策略上， 本基金将 继续以债券仓位为主， 采取短久期和中低杠杆水平运作， 同
时适当精选个股参与二级市场的机会，继续为客户贡献稳健正收益。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值 政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
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和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定 价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告 期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
在 托管天弘乐享保本混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人公司严格遵守
《证券投资基金法》 相关法律法规的规定， 对天弘乐享保本混合型证券投资基金2016 上
半年度基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了
托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本托管人认为， 天弘基金管理有限公司在天弘乐享保本混合型证券投资基金的投资
运作、 基金资产净值的计算 、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配
等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严 格遵守了 《证券投
资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
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5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认为， 天弘基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的天弘乐享保本混
合型证券投资基金半年度报告中的财务指 标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：天弘乐享保本混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6月30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,010,707.69
结算备付金
572,369.08
存出保证金
23,611.22
交易性金融资产 6.4.7.2 945,030,827.46
其中：股票投资
23,479,629.46
基金投资
－
债券投资
921,551,198.00
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产 6.4.7.3 －
买入返售金融资产 6.4.7.4 －
应收证券清算款
10,955,494.87
应收利息 6.4.7.5 17,889,771.68
应收股 利
－
应收申购款
－
递延所得税资产
－
其他资产 6.4.7.6 －
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资产总计
976,482,782.00
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年6月30日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债 6.4.7.3 －
卖出回购金融资产款
－
应付证券清算款
734,644.24
应付赎回款
－
应付管理人报酬
954,348.20
应付托管费
159,058.03
应付销售服务费
－
应付交易费用 6.4.7.7 68,996.70
应交税费
－
应付利息
－
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债 6.4.7.8 123,060.90
负债合计
2,040,108.07
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 963,029,109.41
未分配利润 6.4.7.10 11,413,564.52
所有者权益合计
974,442,673.93
负债和所有者权益总计
976,482,782.00
注：1. 报告 截止 日2016 年6 月30日 ，基 金份 额净 值1.0119 元 ，基 金份 额总 额963,029,109.41 份。
2.本基 金合 同生 效日 为2016 年3月9日 ， 本 财务 报表 的 实际编 制期 间为2016 年03 月09 日(基 金合 同生 效
日)至2016 年6月30日 ，无 上一年 度可 比数 据( 下同) 。
6.2 利 润表
会计主体：天弘乐享保本混合型证券投资基金
本报告期：2016年3月9 日-2016年6月30日
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年3月9日-2016年6 月30日
一、收入
15,822,225.83
1.利息收入
9,583,901.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,412,650.36
债券利息收入
6,384,510.77
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
786,740.79
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“-”填
列）
2,336,814.40
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,301,475.07
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 -523,258.61
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－
贵金属投资收益 6.4.7.14 －
衍生工具收益 6.4.7.15 －
股利收益 6.4.7.16 558,597.94
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 3,901,509.51
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.18 －
减：二、 费用
4,408,661.31
1．管理人报酬
3,580,734.33
2．托管费
596,789.02
3．销售服务费
－
天弘乐 享保 本混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要
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4．交易费用 6.4.7.19 95,996.21
5．利息支出
4,005.85
其中： 卖出回购金融资 产支出
－
6．其他费用 6.4.7.20 131,135.90
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
11,413,564.52
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
11,413,564.52
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘乐享保本混合型证券投资基金
本报告期：2016年3月9 日-2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年3月9日-2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
963,029,109.41 － 963,029,109.41
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 11,413,564.52 11,413,564.52
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列 ）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
963,029,109.41 11,413,564.52 974,442,673.93
报表附注为财务报表的组成部分。
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本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘乐享保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员
会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]193 号《关于准予天弘乐享保本混合型证券
投资基金注册的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资
基金法》 和 《天弘乐享 保本混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契
约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集962,941,054.55
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016) 第214号
验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《天弘乐享保本混合型证券投资基金基金合
同》 于2016年3月9日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为963,029,109.41 份基
金份额，其中认购资金利息折合88,054.86份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基
金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 天弘乐享保本混合型证券投资基金基
金合同》 的有关规定 ， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
发行上市的债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
货币市场工具、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具， 但需符合中国证监会的相关规定。 本基金股票、 权证、 股指期货 等风险资产占基金
资产的比例不高于40%，其中投资于权证的比例不超过基金资产的3%；债券、货币市场
工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%。在开放期，本基金持有现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 在保本周期内， 本基 金不受 该比例的限
制。本基金投资业绩的比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）+2.00% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告> 》、中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《天弘乐享保本混合型证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关 规定及
允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
天弘乐 享保 本混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本
基金2016 年6月30日的财务状况以及2016上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2016年3月9日(基金合同生效日)至2016年6月30 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资) 分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产
在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的
金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资 产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
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金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实 际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付 的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公
允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调 整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权 利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
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6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购
确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的
实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损) 。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和 计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应 取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
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及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经 营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《中国证券业协会基金估值工作小
组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国 家税务总局关于证券投资基金税收政策的
通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财 税[2016]36 号 《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推
开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增
值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人 运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重 大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
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中信银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年3月9日-2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
3,580,734.33
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
88,197.30
注：1. 支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值1.20% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。
2. 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的
保有量 提取 一定 比例 的客 户维护 费， 用以 向基 金销 售机构 支付 客户 服务 及销 售活动 中产 生的 相关 费
用，该 费用 从基 金管 理人 收取的 基金 管理 费中 列支 ，不属 于从 基金 资产 中列 支的费 用项 目。
6.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年3月9日-2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
596,789.02
注： 支付 基金 托管 人中 信 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.20% 的 年费 率 计提， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
本报告期未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。
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6.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余 额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年3月9日-2016年6月30日
期末余额 当期利息收入
中信银行活期
存款
2,010,707.69 183,107.64
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：新 发股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60301
6
新宏
泰
2016-06-2
3
2016-
07-01
新股尚未
上市流通
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98
60196
6
玲珑
轮胎
2016-06-2
4
2016-
07-06
新股尚未
上市流通
12.98 12.98 7,999
103,827.0
2
103,827.0
2
00280
5
丰元
股份
2016-06-2
9
2016-
07-07
新股尚未
上市流通
5.8 5.8 971 5,631.8 5,631.8
30052
0
科国
大创
2016-06-3
0
2016-
07-08
新股尚未
上市流通
10.05 10.05 926 9,306.3 9,306.3
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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般 法人或
战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；
基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作
为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结
束之日起12 个月内不得转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60161
1
中国
核建
2016-
06-30
交易异常
波动
20.92
2016-
07-01
23.01
26,21
9
90,979.93
548,501.4
8
注：本 基金 截至2016 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报告期末2016年6月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作 为抵押
的债券。
6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报告期末2016年6月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1)
公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入 值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
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于2016年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为24,284,325.98 元，属于第二层次的余额为
920,746,501.48 元，无属于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)、或属于非公开发 行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日
期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调
整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二
层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
I非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和 其他金融负债， 其账
面价值与公允价值相差很小。
(2)
除公允价值外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 23,479,629.46 2.40
其中：股票 23,479,629.46 2.40
2 固定收益投资 921,551,198.00 94.37
其中：债券 921,551,198.00 94.37
资产支持证券 － －
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3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 2,583,076.77 0.26
7 其他各项资产 28,868,877.77 2.96
8 合计 976,482,782.00 100.00
7.2 报 告期末按行业分类 的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 2,029,600.00 0.21
C 制造业 3,531,876.36 0.36
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 8,159,000.00 0.84
E 建筑业 548,501.48 0.06
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 2,751,175.52 0.28
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,034,150.00 0.41
J 金融业 1,522,500.00 0.16
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 882,700.00 0.09
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S 综合 － －
合计 23,479,629.46 2.41
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600900 长江电力 500,000 6,245,000.00 0.64
2 300017 网宿科技 58,983 3,963,657.60 0.41
3 000709 河钢股份 1,090,000 3,019,300.00 0.31
4 600028 中国石化 430,000 2,029,600.00 0.21
5 000027 深圳能源 300,000 1,914,000.00 0.20
6 600377 宁沪高速 206,328 1,720,775.52 0.18
7 000001 平安银行 175,000 1,522,500.00 0.16
8 601006 大秦铁路 160,000 1,030,400.00 0.11
9 002343 慈文传媒 18,200 882,700.00 0.09
10 601611 中国核建 26,219 548,501.48 0.06
注： 投资者欲了解本 报 告期末基金投资的所 有 股票明细， 应阅读登 载 于本公司网站的半年度
报告正文 。
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 600900 长江电力 6,205,000.00 0.64
2 600660 福耀玻璃 5,999,030.00 0.62
3 600398 海澜之家 5,998,329.34 0.62
4 300017 网宿科技 3,999,815.65 0.41
5 002343 慈文传媒 3,999,412.00 0.41
6 002103 广博股份 3,998,588.00 0.41
7 000709 河钢股份 2,982,600.00 0.31
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8 600028 中国石化 1,982,300.00 0.20
9 000027 深圳能源 1,963,660.00 0.20
10 600377 宁沪高速 1,674,856.80 0.17
11 000001 平安银行 1,503,250.00 0.15
12 601006 大秦铁路 1,017,600.00 0.10
13 002797 第一创业 124,488.00 0.01
14 601966 玲珑轮胎 103,827.02 0.01
15 601611 中国核建 90,979.93 0.01
16 601127 小康股份 50,326.22 0.01
17 300512 中亚股份 39,164.43 －
18 300516 久之洋 33,142.50 －
19 603101 汇嘉时代 31,390.03 －
20 603528 多伦科技 29,408.40 －
注：本 项的 ” 买 入金 额 ” 均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 600398 海澜之家 6,385,924.40 0.66
2 600660 福耀玻璃 5,968,112.80 0.61
3 002103 广博股份 3,804,603.00 0.39
4 002343 慈文传媒 3,786,701.28 0.39
5 300017 网宿科技 1,340,000.00 0.14
6 002797 第一创业 284,076.00 0.03
7 300516 久之洋 262,930.50 0.03
8 603528 多伦科技 214,074.48 0.02
9 300512 中亚股份 159,205.00 0.02
10 603737 三棵树 153,799.30 0.02
11 603339 四方冷链 122,054.10 0.01
12 603779 威龙股份 110,073.60 0.01
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13 603959 百利科技 101,396.30 0.01
14 603101 汇嘉时代 92,103.55 0.01
15 002798 帝王洁具 87,859.20 0.01
16 300510 金冠电气 60,592.35 0.01
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位：人民币 元
买入股票的成本（成交）总额 42,062,336.72
卖出股票的收入（成交）总额 22,933,505.86
注：本 项 " 买入 股票 成本" 、 "卖 出股 票收 入" 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 80,696,000.00 8.28
其中：政策性金融债 80,696,000.00 8.28
4 企业债券 540,803,000.00 55.50
5 企业短期融资券 170,482,000.00 17.50
6 中期票据 128,217,000.00 13.16
7 可转债（可交换债） 1,353,198.00 0.14
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 921,551,198.00 94.57
注：可 转债 项下 包含 可交 换债1,097,316.00元。
7.6 期 末按公允价值占基 金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
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值比例(%)
1 150417 15农发17 800,000 80,696,000.00 8.28
2 101469004
14湘经开
MTN002
500,000 55,520,000.00 5.70
3 1180144 11 丽水城投债 500,000 54,955,000.00 5.64
4 011530005
15中海运
SCP005
500,000 50,205,000.00 5.15
5 011570020
15赣高速
SCP020
500,000 50,185,000.00 5.15
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内未发现基金投 资的前十名证券的发行 主体被监管部门立案调 查， 未发
现在报告 编制日前一年内受到公 开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票， 均为基金合同规定备选 股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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序号 名称 金额
1 存出保证金 23,611.22
2 应收证券清算款 10,955,494.87
3 应收股利 －
4 应收利息 17,889,771.68
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 28,868,877.77
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 601611 中国核建 548,501.48 0.06
股票交易异常
波动
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
占总份
额比例
持有
占总份
额比例
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份额 份额
5,571 172,864.68
890,081,600.3
0
92.43% 72,947,509.11 7.57%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
251,319.06 0.03%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
本基金本报告期间未有本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人及基金经理持
有本开放式基金份额的情况。
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016 年3月9日)基金份额总额 963,029,109.41
基金合同生效日基金份额总额 963,029,109.41
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 －
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 －
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 （份额
减少以“-”填列）
－
本报告期期末基金份额总额 963,029,109.41
注：本 基金 合同 于2016 年3 月9日 生效 。
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大 会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内， 宁辰先生已离任本公司副总经理职务， 敬请投资者关注本公司于2016
年4月30日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。基金托管
人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
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10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期 内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 基金改聘会计师事务所情 况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、托管 人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2
64,257,9
47.65
100% 59,843.52 100% －
10.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
中信证券
68,891,1
00.27
100%
264,400,
000
100% － －
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨 询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
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2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议；
3、本 基金 报告 期内 新租 用 交易单 元： 无。
4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
天弘基金 管理有限公司
二〇一六 年八月二十九日
