天弘惠 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
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天 弘惠 利灵活 配置 混合型 证券 投资基 金2016 年半 年度 报告摘要
2016 年6 月30 日
基 金管 理人： 天弘 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 邮政储 蓄银 行股份 有限 公司
送 出日 期：2016 年8 月29 日
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有 限公司根据本基金合同规定，于2016年8月
25日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年01月01日起至2016年6月30日止。
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§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简称 天弘惠利混合
基金主代码 001447
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月10日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,150,374,917.31 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目标
本基金力求通过资产配置和灵活运用多种投资策略，
把握市场机会在严格控制风险的前提下获取高于业绩
比较基准的投资 收益。
投资策略
本基金采取灵活资产配置， 主动投资管理的投资模式。
在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行
大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场
的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其
次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方
面，通过深入的基本面研究分析，精选具有良好投资
价值的个股和个券，构建股票组合和债券组合。
业绩比较基准
50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益
率
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期
的基金品种，其风险收益预期高于货 币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限
公司
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信息披
露负责
人
姓名 童建林 田东辉
联系电话 022-83310208 010-68858113
电子邮箱 service@thfund.com.cn taindonghui@psbc.com
客户服务电话 4007109999 95580
传真 022-83865569 010-68858120
2.4 信息 披露方 式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公地址
§3 主 要财 务指标 和基金 净值 表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标 报告期（2016年1月1日-2016 年6月30日）
本期已实现收益 107,011,051.46
本期利润 75,431,988.81
加权平均基金份额本期利润 0.0190
本期基金份额净值增长率 1.82%
3.1.2 期末数 据和 指标 报告期末(2016年6月30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0434
期末基金资产净值 3,318,721,405.91
期末基金份额净值 1.0534
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、本 基金 合同2015 年6月10 日起 生效 。
3.2 基金 净值表现
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3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.69% 0.03% 0.09% 0.49% 0.60% -0.46%
过去三个月 0.50% 0.06% -0.72% 0.51% 1.22% -0.45%
过去六个月 1.82% 0.05% -6.85% 0.92% 8.67% -0.87%
过去一年 5.53% 0.05% -11.93% 1.15% 17.46% -1.10%
自基金合同生效日起
至今（2015年06月10
日-2016 年06月30日）
5.34% 0.06% -18.94% 1.20% 24.28% -1.14%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：50% × 沪深300 指 数收 益率+50% × 中证 综合 债指 数收益 率。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
天弘惠利混合 业绩比较基准
2015-06-10 2015-07-31 2015-09-24 2015-11-23 2016-01-14 2016-03-14 2016-05-06 2016-06-30
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年6月10 日 生效 。
2、按 照本 基金 合同 的约 定 ，基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起6个 月内 使 基金的 投资 组合 比例
符合基 金合 同的 有关 约定 。本基 金的 建仓 期为2015 年6 月10 日-2015 年12 月09 日，建 仓期 结束 时， 各
项资产 配置 比例 均符 合基 金合同 的约 定。
3、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
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§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北 京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比
例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
51%
天津信托有限责任公司 16.80%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.60%
芜湖高新投资有限公司 5.60%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.50%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.50%
合计 100%
截至2016年6月30日，本基 金管理人共管理48只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、 天弘通利债券型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘瑞利分级
债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数型发
起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券
投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘普惠养老保本混合型
证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证
券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天
弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券
投资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资 基金、 天弘中证全指运输指数型
发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券
保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业
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板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天
弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘
中证800 指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证计算机指数 型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、 天弘裕利
灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
姜晓丽
本基金
基金经
理。
2015 年6月 － 7年
女，经济学硕士。历任本
公司债券研究员兼债券交
易员；光大永明人寿保险
有限公司债券研究员兼交
易员；本公司固定收益研
究员、基金经理助理等。
钱文成
本基金
基金经
理。
2015 年6月 － 10年
男，理学硕士。2007年5
月加盟本公司，历任本公
司行业研究员、高级研究
员、策略研究员、研究主
管助理、研究部副主管、
研究副总监、研究总监、
股票投资部副总经理、基
金经理助理等。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作 ， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
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本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组 合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同 日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上半年， 经济基 本面1季度企稳反弹，2 季度整体平稳， 经济 企 稳改善的动力
主要来自于稳增长政府基建投资拉动以及房地产投资见底反弹；通胀方面，1季度以蔬
菜价格和猪肉价格为代表的食品价格上行， 导致市场通胀担忧加剧， 但随后蔬菜价格明
显回落， 证伪滞胀预期。 政策面上， 基建投资 作为托底经济的主要手段， 仍然维持较高
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增速，货币政策则维持稳健，仅于1季度进行一次降准操作，主要通过公开市场操作以
及MLF 等工具维护资金面稳定。 资金面方面，1季度资金面波动率有所回升， 频现脉冲式
收紧，2季度资金面平稳程度明显改善，与央行对资金面态度转趋积极有关。债券市场
行情方面，1季度债券市场走势出现分化， 长端利率债以震荡行情为主，而中高等级、
中短期限信用债受益于配置需求旺盛，收益率进一步下行，4月份由于中铁物资信用事
件冲击， 债市出现明显调整，5月份市场震荡上涨，6月份由于经济增长预期下修、 英 国
退欧引发市场避险情绪以及营改增免税同业往来范围扩大等利好刺激， 债券市场再次上
涨。
本基金在报告期内， 总 体以债券仓位为主， 以 稳健风格进行投资， 同 时根据对股市
判断严格控制权益仓位进行投资， 充分把握和参与权益市场的机会， 为客户创造了较高
的稳健正收益。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截止2016年6月30日，本基金 的基金份额净值为1.0534元，本报告期份额净值增长
率为1.82% ，同期业绩比较基准增长率为-6.85% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2016年下半年，基本面方面，我们认为3季度经济增长将整体平稳，但后续由
于房地产投资回落经济下行压力将逐渐加大， 通胀水平由于基数影响将呈现前低后高的
特点。 政策面方面， 基 建投资将延续前期趋势， 维持较高增速以托底经济， 货币政策维
持稳健，未来虽然仍有降准空间，但降息及OMO 利率下调概率不大。资金面方面，央行
着力建立利率走廊制度， 资金面波动显著下降 ， 央行公开市场操作利率对资金利率起到
锚的作用，资金利率难以出现下行，制约债券市场收益率进一步下行。综合以上因素，
债券市场收益率未来将呈现区间波动的态势。
投资策略上， 本基金将 继续以债券仓位为主， 坚持稳健操作原则， 同 时适当精选个
股参与二级市场的机会，继续为客户贡献稳健正收益。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调 整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 分管估值
业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。
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公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核 人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
基金托管人依据本基金基金合同和托管协议，自2015年6月10日起托管本基金的全
部资产。
本报告期内， 本托管人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 基金合
同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害本基金份额持
有人利 益的行为。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人 依据国家相关法律法规、 基金合同和托管协议 的规定， 对基
金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支
等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发 现其存在任何损害本基金份额持有人利益
的行为。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认真复核了本 半年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务
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会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真 实、 准确和完整， 不存在 虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
§6 半 年度 财务会 计报告 （未 经审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体：天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 20,670,562.42 3,603,610.42
结算备付金
3,779,619.52 1,357,845.70
存出保证金
56,936.53 339,534.12
交易性金融资产 6.4.7.2 3,521,343,095.28 4,463,143,659.60
其中：股票投资
95,556,844.88 81,189,094.19
基金投资
－ －
债券投资
3,425,786,250.40 4,381,954,565.41
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － 79,000,239.50
应收证券清 算款
404,768.87 －
应收利息 6.4.7.5 76,824,693.15 89,756,177.62
应收股利
－ －
应收申购款
199.80 －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
3,623,079,875.57 4,637,201,066.96
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015年12月31日
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负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
301,916,227.12 －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
2,038.34 －
应付管理人报酬
1,770,794.88 2,547,442.07
应付托管费
442,698.70 636,860.54
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 34,265.08 93,068.38
应交税费
－ －
应付利息
64,102.68 －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 128,342.86 199,000.00
负债合计
304,358,469.66 3,476,370.99
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 3,150,374,917.31 4,478,832,461.12
未分配利润 6.4.7.10 168,346,488.60 154,892,234.85
所有者权益合计
3,318,721,405.91 4,633,724,695.97
负债和所有者权益总计
3,623,079,875.57 4,637,201,066.96
注：1. 报告 截止日2016 年6 月30日 ，基 金份 额净 值1.0534 元 ，基 金份 额总 额3,150,374,917.31份。
2.本财 务报 表的 比较 期间 为2015 年6 月10 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日。
6.2 利润 表
会计主体：天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1 日-2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2016年1月1日
-2016 年6月30日
上年度可比期间
2015年06 月10日-2015
天弘惠 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
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年06 月30日
一 、收 入
93,372,290.69 -7,110,476.04
1.利息收入
102,806,320.64 4,815,760.02
其中：存款利息收入 6.4.7.11 152,582.96 4,457,615.92
债券利息收入
102,368,497.31 33.06
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
285,240.37 358,111.04
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
22,143,504.69 13,767.79
其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,679,593.87 －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 10,172,604.07 －
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.15 － －
股利收益 6.4.7.17 1,291,306.75 13,767.79
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 -31,579,062.65 -11,940,041.66
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.19 1,528.01 37.81
减 ：二 、费用
17,940,301.88 2,089,282.01
1．管理人报酬
12,381,233.13 1,590,249.97
2．托管费
3,095,308.27 397,562.49
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.20 141,016.42 81,606.12
5．利息支出
2,174,601.20 －
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其中： 卖出回购金融资 产支出
2,174,601.20 －
6．其他费用 6.4.7.21 148,142.86 19,863.43
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
75,431,988.81 -9,199,758.05
减：所得税费用
－ －
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
75,431,988.81 -9,199,758.05
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1 日-2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1月1日-2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
4,478,832,461.1
2
154,892,234.85 4,633,724,695.97
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 75,431,988.81 75,431,988.81
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-1,328,457,543.
81
-61,977,735.06 -1,390,435,278.87
其中：1.基金申购款 249,845.40 10,367.45 260,212.85
2.基金赎回款
-1,328,707,389.
21
-61,988,102.51 -1,390,695,491.72
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
3,150,374,917.3
1
168,346,488.60 3,318,721,405.91
项 目
上年度可比期间
2015年06月10日-2015年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
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一、期初所有者权益( 基金净
值)
4,428,495,798.5
2
－ 4,428,495,798.52
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ -9,199,758.05 -9,199,758.05
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
2,487,963,558.1
3
-2,978,448.52 2,484,985,109.61
其中：1.基金申购款
2,487,968,607.7
2
-2,978,458.12 2,484,990,149.60
2.基金赎回款 -5,049.59 9.60 -5,039.99
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
6,916,459,356.6
5
-12,178,206.57 6,904,281,150.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金 管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1039 号 《关于准予天弘惠利灵活配置混
合型证券投资基金注册的批复》 准予注册， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共
和国证券投资基金法》 和 《天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开
募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定 ， 首次募集期间为2015年6 月8日至2015 年
6月9日， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,428,433,234.21元， 业经普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第733号验资报告予以验
证。 经向中国证监会备案， 《天弘惠利灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》 于2015
年6月10日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为4,428,495,798.52 份基金份额，
其中认购资金利息折合62,564.31份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有
限公司，基金托管人为中国邮政 储蓄银行股份有限公司。
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根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 权证、 债券等固定收益类
金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、
中期票据、 中小企业私募债、 可转换债券(含分离交易可转债)、 短期融资券、 资产支 持
证券、债券回购、银行存款等)、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。本基金股票投资比例为基金资产的
0%-95% ；投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5% 。 本基金的业绩比较基准：50%×沪深 300 指数收益率+50%×中证综合债指数收
益率。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告> 》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本
基金2016 年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
6.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
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问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国 家税务总局关于证券投资 基金税收政策的
通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财 税[2016]36 号 《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推
开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增
值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金 支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印 花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司("邮储
银行")
基金托管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关 联 方交易
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6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日-2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年06月10日-2015年
06月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
12,381,233.13 1,590,249.97
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
－ －
注： 1. 支付 基金 管理 人天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.60% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值X0.60%/ 当年 天 数。
2.客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的相 关费 用，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日-2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年06月10日-2015年
06月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
3,095,308.27 397,562.49
注： 支付 基金 托管 人邮 储 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.15% 的 年费 率 计提， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
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本期
2016年1月1日-2016 年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国邮政储蓄银行 － － － －
153,500,
000.00
122,578.
63
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单 位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日-2016年6月30 日
上年度可比期间
2015年06月10日-2015 年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄
银行活期存款
20,670,562.42 129,829.32
1,737,011,965
.76
434,421.47
中国邮政储蓄
银行定期存款
－ －
4,800,000,000
.00
4,023,194.45
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 邮储 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基 金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2016 年6月30 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
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金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60301
6
新宏
泰
2016-06-2
3
2016-
07-01
未上市 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98
60196
6
玲珑
轮胎
2016-06-2
4
2016-
07-06
未上市 12.98 12.98
15,34
1
199,126.1
8
199,126.1
8
00280
5
丰元
股份
2016-06-2
9
2016-
07-07
未上市 5.8 5.8 971 5,631.80 5,631.80
30052
0
科大
国创
2016-06-3
0
2016-
07-08
未上市 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或
战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；
基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作
为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结
束之日起12 个月内不得转让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60161
1
中国
核建
2016-
06-30
股价异常
波动
20.92
2016-
07-01
23.01
37,05
9
128,594.7
3
775,274.2
8
00065
1
格力
电器
2016-
02-22
筹划重大
事项
19.22
－
415,1
00
7,999,498
.00
7,978,222
.00
注：本 基金 截至2016 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
截至本报告期末2016 年6月30日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额301,916,227.12 元， 于2016年07月05日到期， 是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150419
15农发
19
2016-07-05 100.02 1,020,000
102,020,400.0
0
011699713 16中电 2016-07-05 100.04 1,000,000 100,040,000.0
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投
SCP003
0
011699728
16首旅
SCP004
2016-07-05 100.08 1,000,000
100,080,000.0
0
011699742
16首都
机场
SCP001
2016-07-05 100.08 61,000 6,104,880.00
合计
3,081,000
308,245,280.0
0
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至本报告期末2016年6月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入 值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为96,255,400.3元， 属于第二层次的余额为3,425,087,694.98
元，无属于第三层次的余额（2015年12月31日：第一层次90,724,742.39 元，第二层次
4,372,418,917.21 元，无第三层次）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票 ，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
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交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2015年12
月31日：同）。
(d) 不以公允价值计量的金 融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组 合报 告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 95,556,844.88 2.64
其中：股票 95,556,844.88 2.64
2 固定收益投资 3,425,786,250.40 94.55
其中：债券 3,425,786,250.40 94.55
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
天弘惠 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
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6 银行存款和结算备付金合计 24,450,181.94 0.67
7 其他各项资产 77,286,598.35 2.13
8 合计 3,623,079,875.57 100.00
7.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 68,619,793.80 2.07
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 19,323,803.70 0.58
E 建筑业 775,274.28 0.02
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,492.40 －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 6,747,354.60 0.20
合计 95,556,844.88 2.88
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净
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值比例(%)
1 000858 五 粮 液 532,200 17,312,466.00 0.52
2 600660 福耀玻璃 1,191,635 16,682,890.00 0.50
3 600900 长江电力 1,099,950 13,738,375.50 0.41
4 002415 海康威视 578,250 12,409,245.00 0.37
5 601633 长城汽车 999,942 8,439,510.48 0.25
6 000651 格力电器 415,100 7,978,222.00 0.24
7 600805 悦达投资 777,345 6,747,354.60 0.20
8 600886 国投电力 846,277 5,585,428.20 0.17
9 000572 海马汽车 999,920 5,189,584.80 0.16
10 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.02
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本公 司网站 的半 年度 报告 正
文
7.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 13,957,386.91 0.30
2 600900 长江电力 13,434,459.50 0.29
3 601633 长城汽车 8,674,365.98 0.19
4 600805 悦达投资 6,958,303.90 0.15
5 000572 海马汽车 5,313,494.00 0.11
6 002797 第一创业 212,044.56 －
7 601966 玲珑轮胎 199,126.18 －
8 601611 中国核建 128,594.73 －
9 603377 东方时尚 113,750.40 －
10 601900 南方传媒 112,559.06 －
11 002791 坚朗五金 85,697.61 －
12 603608 天创时尚 78,341.20 －
13 002792 通宇通讯 70,678.14 －
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14 002788 鹭燕医药 68,314.95 －
15 603868 飞科电器 59,372.79 －
16 603520 司太立 52,974.00 －
17 601127 小康股份 50,326.22 －
18 002790 瑞尔特 50,104.76 －
19 300511 雪榕生物 48,307.04 －
20 300512 中亚股份 39,164.43 －
注：本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 10,962,280.22 0.24
2 600010 包钢股份 10,193,261.00 0.22
3 603508 思维列控 1,632,623.91 0.04
4 300496 中科创达 1,220,505.60 0.03
5 002781 奇信股份 1,015,385.00 0.02
6 603999 读者传媒 933,746.60 0.02
7 603800 道森股份 741,547.54 0.02
8 300495 美尚生态 650,417.00 0.01
9 603936 博敏电子 610,458.96 0.01
10 002782 可立克 607,027.20 0.01
11 300494 盛天网络 598,970.82 0.01
12 002783 凯龙股份 583,110.00 0.01
13 603398 邦宝益智 576,876.00 0.01
14 002797 第一创业 483,876.12 0.01
15 603778 乾景园林 450,676.80 0.01
16 300493 润欣科技 432,694.00 0.01
17 603299 井神股份 410,278.40 0.01
18 601900 南方传媒 404,384.79 0.01
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19 603696 安记食品 398,696.14 0.01
20 002787 华源包装 379,403.68 0.01
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 50,337,471.96
卖出股票的收入（成交）总额 40,192,367.61
注：本 项 " 买入 股票 成本" 、 "卖 出股 票收入" 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 210,147,000.00 6.33
其中：政策性金融债 210,147,000.00 6.33
4 企业债券 2,046,422,198.70 61.66
5 企业短期融资券 802,071,000.00 24.17
6 中期票据 357,694,000.00 10.78
7 可转债（可交换债） 9,452,051.70 0.28
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 3,425,786,250.40 103.23
注：可 转债 项下 包含 可交 换债8,392,610.70元。
7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 150419 15农发19 1,500,000 150,030,000.0 4.52
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0
2 1480277 14安发债 1,200,000
130,344,000.0
0
3.93
3 124324 13白银城 1,200,000
121,812,000.0
0
3.67
4 1580063
15 吐鲁番国投
债
1,000,000
106,950,000.0
0
3.22
5 041562041
15昆山创业
CP001
1,000,000
100,680,000.0
0
3.03
7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产 支持证券。
7.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组合 报告 附注
7.12.1 本报 告期内 未发现 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 被监 管部门 立案 调查 ， 未发
现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚。
7.12.2 基金 投资的 前十名 股票 ，均为 基金 合同规 定备 选股票 库之 内的股 票。
7.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
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1 存出保证金 56,936.53
2 应收证券清算款 404,768.87
3 应收股利 －
4 应收利息 76,824,693.15
5 应收申购款 199.80
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 77,286,598.35
7.12.4 期末 持有 的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 123001 蓝标转债 702,204.00 0.02
7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 000651 格力电器 7,978,222.00 0.24 筹划重大事项
2 601611 中国核建 775,274.28 0.02 股价异常波动
7.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金份 额持有 人信息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的基 持有人结构
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( 户)
金份额
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
190 16,580,920.62
3,150,051,000
.00
99.99% 323,917.31 0.01%
8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
9.90 －
8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
本报告期末未有基金管理人高级管理人员、 基 金投资和研究部门负责人及本基金基金经
理持有本开放式基金份额的情况。
§9
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2015 年6月10日)基金份额总额 4,428,495,798.52
本报告期期初基金份额总额 4,478,832,461.12
本报告期基金总申购份额 249,845.40
减：本报告 期基金总赎回份额 1,328,707,389.21
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 3,150,374,917.31
§10 重大 事件揭 示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内， 宁辰先生已离任本公司副总经理职务， 敬请投资者关注本公司于2016
年4月30日披露的《天弘基金有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门 未发生重大人事变动。
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10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 基金 改聘 会计师事 务所 的情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任
何稽查或处罚。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券 1
15,841,1
65.7
17.89% 14,752.96 17.89% －
华融证券 1 － － － － －
申万宏源 1
72,689,2
12.2
82.11% 67,694.68 82.11% －
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3、 报 告期 内新 租用 的证 券 公司交 易单 元3 个， 其中 包 括 ： 东北 证券 上海 交易 单 元1个 、 东 北证 券深 圳
交易单 元1 个、 华宝 证 券 深 圳交易 单元1个；
4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
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金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
国金证券
95,297,8
56.52
69.51%
83,400,0
00
2.33% － －
华融证券
41,810,8
99.73
30.49% － － － －
申万宏源 － －
3,494,00
0,000
97.67% － －
天 弘基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年八 月二 十九日
