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天弘休闲娱乐A(001611)

天弘休闲娱乐:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 
 
 
 第 1 页 共 31 页 
 
 
天弘中证 休闲娱乐指数型发起式 证券投资基金2016 年半年度报告 摘要 
 
2016 年06月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:天弘基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:海通证券股份有限 公司 
 
送出日期 :2016 年08月29日 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 
 
 
 第 2 页 共 31 页 
§1


重 要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本 半 年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月25日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半 年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30 日止。 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 3 页 共 31 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基本情况 基金简称 天弘中证休闲娱乐 基金主代码 001611 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月29日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,924,590.50份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C 下属两级基金的交易代码 001611 001612 报告期末下属两级基金的份 额总额 12,578,904.56份 5,345,685.94 份 2.2 基 金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟 踪 偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 中证休闲娱乐指数收益率×95%+银行活期存款利率 (税后)×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期 收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基 金管理人和基金托管人 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 4 页 共 31 页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 童建林 朱稼翔 联系电话 022-83310208 021-63411463 电子邮箱 service@thfund.com.cn zhujx@htsec.com 客户服务电话 4007109999 021-95553 传真 022-83865569 021-63410637 2.4 信 息披露方式 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.thfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会计数据和财务指标 单位:人民币元 报告期(2016 年1月1日至2016年6月30日) 3.1.1 期间数据和指标 天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C 本期已实现收益 -364,785.24 -172,369.64 本期利润 -2,085,006.02 -1,246,418.14 加权平均基金份额本期利润 -0.1929 -0.2455 本期基金份额净值增长率 -25.88% -25.97% 3.1.2 期末数据和指标 报告期 末(2016年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.2821 -0.2838 期末基金资产净值 9,030,492.76 3,828,353.38 期末基金份额净值 0.7179 0.7162 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如, 开放式 基金 的申 购赎 回 费等) ,计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 4 、本 基金 合同2015 年7月29 日起 生效 。 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 5 页 共 31 页 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 (天弘中证休闲娱乐A) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.14% 1.59% -0.70% 1.65% 0.56% -0.06% 过去三个月 -6.32% 1.63% -6.95% 1.62% 0.63% 0.01% 过去六个月 -25.88% 2.59% -26.42% 2.57% 0.54% 0.02% 自基金合同生效日起 至今(2015年07月29 日-2016 年06月30日) -28.21% 2.45% -24.43% 2.46% -3.78% -0.01% 阶段 (天弘中证休闲娱乐C) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.14% 1.60% -0.70% 1.65% 0.56% -0.05% 过去三个月 -6.35% 1.63% -6.95% 1.62% 0.60% 0.01% 过去六个月 -25.97% 2.59% -26.42% 2.57% 0.45% 0.02% 自基金合同生效日起 至今(2015年07月29 日-2016 年06月30日) -28.38% 2.45% -24.43% 2.46% -3.95% -0.01% 注: 本基 金投 资组 合的 业 绩比较 基准 为 : 中 证休 闲 娱乐指 数收 益率 ×95% + 银 行活期 存款 利率 ( 税后 ) ×5%。 中证 休闲 娱乐 指数 选取媒 体、 家庭 娱乐 软件 、酒店 、餐 馆与 休闲 、休 闲设备 与用 品等 行业 的 代表性 公司 作为 样本 股, 以反映 休闲 娱乐 类上 市公 司股票 的整 体表 现。 3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比 较 基准收益 率变动的 比较 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 6 页 共 31 页 天弘中证休闲娱乐A 业绩比较基准 2015-07-29 2015-09-15 2015-11-05 2015-12-21 2016-02-04 2016-03-28 2016-05-13 2016-06-30 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 天弘中证休闲娱乐C 业绩比较基准 2015-07-29 2015-09-15 2015-11-05 2015-12-21 2016-02-04 2016-03-28 2016-05-13 2016-06-30 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 注:1 、本 基金 《基 金合 同 》于2015 年7月29 日 生效 。


2 、按 照本 基金 《基 金合 同 》的约 定, 基金 管理 人应 当自基 金合 同生 效之 日起6 个月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 有关约 定。 本基 金的 建仓 期为2015 年7月29 日至2016 年1月28 日 ,建 仓期 结 束时, 各项 资产 配置 比例 均符合 基金 合同 的约 定。 3 、本 报告 期内 ,本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 天弘基金管理有限公 司 (以下简称"公司"或"本基金管理人") 经中国证监会证监基 金字[2004]164 号文批准, 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币,天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 7 页 共 31 页 总部设在天津,在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为: 股东名称


股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司


51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)


3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)


2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)


3.5% 合计 100% 截至2016年6月30日,本基金管理人共管理48只基金:天弘精选混合型证券投资基 金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期 策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型 证券投资基金 (LOF) 、 天弘丰利债券型证券投资基金 (LOF) 、 天 弘现金管家货币市场 基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资 基金、 天弘余额 宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基 金、 天弘通利债券型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘瑞利分级 债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数型发 起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券 投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘普惠养老保本混合型 证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证 券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型 证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天 弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券 投资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型 发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券 保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业 板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天 弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘 中证800 指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基 金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券 投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、 天弘裕利 灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 8 页 共 31 页 配置混合型 发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘冬 本基金 基金经 理。 2015 年07月 - 10年 男, 经济学硕士。2007年7 月至2008年10 月在长江证 券股份有限公司研究部任 宏观策略研究员。2008年 11月加盟本公司,历任本 公司投资部固定收益研究 员、宏观策略研究员、基 金经理助理等。 注:1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明





本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作, 不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关 法律法规、 基金合同的有关规定, 勤勉尽责地管理和运用基金资产, 在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括: 建立统一的研究平台和公共信息平台, 保证各组合得到 公平的投资资讯; 公平对待不同投资组合, 禁止各投资组合 之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执行授权审批程 序; 实行集中交易制度和公平交易分配制度; 建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度, 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离; 加强对投资交易 行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内, 公司公平交易程序运作良好, 未出现异常情况; 场外、 网 下业务公平交 易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 9 页 共 31 页 日、3 日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内, 未出现违反公平交易制度的情况, 公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为, 公平对待投资组合, 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显 著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内, 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日 反向交易, 严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易; 针对非公开发行股票申购、 以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 本报告期内, 股市 在1季度波动较为剧烈,2 季度逐渐转为平稳, 波动率和 振幅都明 显下降。 本基金根据指数化投资流程和定量研究, 进行了基金的日常操作。 跟踪误差来 源主要是申购赎回、 成分股停牌因素影响。 根据基金合同的规定, 对指数基金操作采取 被动复制策略, 结合市场趋势预判与量化分析, 优化组合结构, 使本基金与所跟踪指数 的市场表现尽量一致,给投资者提供一个较好的指数投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日, 休闲娱乐A级份额净值为0.7179元, 本报告期份额净值增长率 -25.88% ;休闲娱乐C级份额净值为0.7162元,本报告期份额净值增长率-25.97%,同期 业绩比较基准增长率-26.42% 。 4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 国内经济总体仍然处于偏弱状态, 但政策层面在稳经济、 调结构方面均有措施出台, 且对股票市场也是呵护的意愿; 在上半年较大的信贷投放情况下, 经济数据的实质性改 善状态还是偏弱, 经济结构性问题仍然较为突出, 总体的盈利水平 提升空间有限 , 市场 大概率还是以结构性机会为主,较难有全局性机会。 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 10 页 共 31 页 4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构, 负责制定公司所管理基金的 基本估值政策 , 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监 督, 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的, 负责审 查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定, 确保基金资产估值的公平、 合理, 有效维护投资人的利益。 估值委 员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 分管估值 业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组, 由具备丰富专业知识、 两年以上基金 行业相关领域工作经历、 熟悉基 金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜 任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一, 在基金估值定价过程中, 充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议, 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值 模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存 在任何重大利 益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内, 本基金托管人在对天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的托 管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义 务。 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 11 页 共 31 页 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管 理有限公司在天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的投资运作、 基金资产净值 计算、 基金收益的计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进 行。本报告期内,天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券 投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证休闲娱乐指数型发 起式证券投资基金2016 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计 报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年 度财务会计报告(未经 审计) 6.1 资 产负债表 会计主体:天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 报告截止日:2016年06 月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年06月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产:


银行存款 797,336.43 1,392,646.58 结算备付金 4,637.12 13,057.33 存出保证金 4,025.58 10,664.21 交易性金融资产 12,145,217.53 11,433,392.42 其中:股票投资 12,145,217.53 11,433,392.42








基金投资 - -








债券投资 - -





资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生 金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 12 页 共 31 页 应收证券清算款 56,399.97 - 应收利息 226.07 321.44 应收股利 - - 应收申购款 204,124.57 12,374.05 递延所得税资产 - - 其他资产 4,423.04 - 资产总计 13,216,390.31 12,862,456.03 负债和所 有者权益 本期末 2016 年06月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回 购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 40,027.67 应付赎回款 278,627.40 36,434.44 应付管理人报酬 5,055.35 5,138.17 应付托管费 1,011.08 1,027.62 应付销售服务费 766.06 1,031.94 应付交易费用 1,351.46 1,041.83 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 70,732.82 73,076.04 负债合计 357,544.17 157,777.71 所有者权 益:


实收基金 17,924,590.50 13,123,579.23 未分配利润 -5,065,744.36 -418,900.91 所有者权益合计 12,858,846.14 12,704,678.32 负债和所有者权益总计 13,216,390.31 12,862,456.03 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 13 页 共 31 页 注::1. 报 告截 止日2016 年6 月30 日 ,天 弘中 证休 闲 娱乐指 数型 发起 式证 券投 资基金A类 基金 份额 净 值0.7179 元 , 天弘 中证 休 闲娱乐 指数 型发 起式 证券 投资基 金C 类基 金份 额净 值0.7162 元 ; 基 金份 额 总 17,924,590.50 份, 其中 天 弘中证 休闲 娱乐 指数 型发 起式证 券投 资基 金A 类基 金 份额12,578,904.56 份,天 弘中 证休 闲娱 乐指 数型发 起式 证券 投资 基金C 类基金 份额5,345,685.94 份。 2. 本基 金合 同生 效日 为2015 年7月29日,无 上一 年度 可 比期间(下同) 。 6.2 利 润表 会计主体:天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 本报告期:2016年01月01日-2016年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 一、收入 -3,207,936.33 1.利息收入 4,180.35 其中:存款利息收入 4,180.35








债券利息收入 -








资产支持证券利息收 入 -








买入返售金融资产收 入 -








其他利息收入 - 2.投资收益 -420,056.77 其中:股票投资收益 -456,099.69








基金投资收益 -








债券投资收益 -








资产支持证券投资收 益 -








贵金属投资收益 -








衍生工具收益 -








股利收益 36,042.92 3.公允价值变动收益 -2,794,269.28 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 - 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 14 页 共 31 页 填列) 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 2,209.37 减:二、 费用 123,487.83 1.管理人报酬 28,816.55 2.托管费 5,763.28 3.销售服务费 4,625.73 4.交易费用 5,128.85 5.利息支出 - 其中: 卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 79,153.42 三 、 利润总额 (亏 损总额以 “-” 号填列) -3,331,424.16 减:所得 税费用 - 四、净利 润(净亏损以“-” 号填列) -3,331,424.16 6.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 本报告期:2016年01月01日-2016年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年01月01日-2016年06月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 13,123,579.23 -418,900.91 12,704,678.32 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -3,331,424.16 -3,331,424.16 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 4,801,011.27 -1,315,419.29 3,485,591.98 其中:1.基金申购款 16,292,811.05 -4,385,869.13 11,906,941.92 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 15 页 共 31 页








2.基金赎回款 -11,491,799.78 3,070,449.84 -8,421,349.94 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 17,924,590.50 -5,065,744.36 12,858,846.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强
































韩海潮


























薄贺龙 —————————














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————————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报 表附注 6.4.1 基金基本情况 天 弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1384号 《关于核准天弘中证休闲 娱乐指数型发起式证券投资基金募集的批复》 核准, 由天弘基金管理有限公司依照 《中 华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金 合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次募集期间为2015 年 7月28 日, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元, 业经普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合 伙)普华永道中天验字(2015)第985号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案,《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金合同》于 2015年7月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00 份基金份 额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司, 基金托管人为海通证券股份有限公 司。 本基金为发起式基金,基金募集份额总额不少于1,000万份,基金募集金额不少于 1,000 万元, 其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有 期限不少于三年。 根据 《中华人民共和国证 券投资基金法》 和 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券 投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 以 中证休闲娱乐指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标, 本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期 货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 16 页 共 31 页 融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票 的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证休闲娱乐指数成份股和备选成份股的资 产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券。 本基金的业绩比较基准: 中证休闲娱乐指数收益率×95%+银行活期存款利率( 税 后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告> 》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明 本基金2016年1月1 日至2016年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要 求, 真实、 完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6 月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所 采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的 通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 17 页 共 31 页 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增 值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016 年5月1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股 息、红利收入,债 券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的, 暂减按50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照 上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印 花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况





本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 、基金注册登 记机构 海通证券股份有限公司("海通证券")


基金托管人 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 18 页 共 31 页 关联方名称 本期 2016年01月01 日-2016年06月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 海通证券 8,664,250.50 100.00% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关 联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年01月01 日-2016年06月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金 余额的比例 海通证券 2,004.21 100.00% 1,351.46 100.00% 注:1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算 有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 2 、该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理 费 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年01月01日-2016年06 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 28,816.55 其中:支付销售机构的客户维护费 2,992.05 注:1. 支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.50% 的 年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。 2. 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一定 比例 的客 户维护 费, 用以 向基 金销 售机构 支付 客户 服务 及销 售活动 中产 生的 相关 费 用,该 费用 从基 金管 理人 收取的 基金 管理 费中 列支 ,不属 于从 基金 资产 中列 支的费 用项 目。 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 19 页 共 31 页 6.4.8.2.2 基金托管 费 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年01月01日-2016年06 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,763.28 注:支 付基 金托 管人 海通 证券的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.1% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。 6.4.8.2.3 销售服务 费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年01 月01日-2016年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证休闲娱乐 A 天弘中证休闲娱乐 C 合计 天弘基金管理有限公 司 - 4,561.30 4,561.30 合计 - 4,561.30 4,561.30 注: 支付 基金 销售 机构 的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的年 费率 计 提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付给 天 弘基 金 管理有 限公 司, 再由 天弘 基金管 理有 限公 司 计算 并 支付给 各基 金销 售机 构。其 计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 X 0.25%/ 当 年天数 。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 6.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况 6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金份额。 6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有 本基金份额。 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 20 页 共 31 页 6.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01 日-2016年06月30日 期末余额 当期利息收入 海通证券活期 存款 797,336.43 4,049.34 注:本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国农 业银 行股 份有 限公 司保管 ,按 银行 同业 利 率计息 。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说 明 本基金本报告期 无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2016年06 月30日 )本基金持有的流通受限 证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 60339 8 邦宝 益智 2016- 06-28 筹划重大 事项 36.94 2016- 07-08 39.00 1,100 40,687.00 40,634.00 30024 2 明家 联合 2016- 05-09 重大资产 重组 34.99 2016- 08-12 36.69 1,700 70,682.00 59,483.00 00052 4 岭南 控股 2016- 04-05 重大资产 重组 13.08


2,300 39,560.00 30,084.00 00061 0 西安 旅游 2016- 04-11 重大资产 重组 12.85 2016- 07-25 14.14 2,400 30,603.67 30,840.00 00000 7 全新 好 2015- 12-24 重大资产 重组 23.79 2016- 07-15 21.41 2,800 62,776.00 66,612.00 30005 2 中青 宝 2016- 06-08 筹划重大 事项 22.03


2,900 78,488.39 63,887.00 60064 0 号百 控股 2016- 04-18 重大事项 未公告 16.79 2016- 08-22 18.44 3,800 84,630.17 63,802.00 00207 长城 2016- 筹划重大 13.64


5,200 83,345.26 70,928.00 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 21 页 共 31 页 1 影视 06-16 事项 00080 2 北京 文化 2016- 06-01 重大资产 重组 23.52 2016- 08-22 21.86 5,400 144,231.5 4 127,008.0 0 60035 8 国旅 联合 2016- 04-05 重大资产 重组 13.50 2016- 08-05 12.57 6,000 85,989.86 81,000.00 00255 5 三七 互娱 2016- 03-10 筹划重大 事项 18.10 2016- 08-16 19.91 6,800 138,004.3 7 123,080.0 0 注:本 基金 截至2016 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股 票,该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购 截至本报告期末2016年6月30日,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购 截至本报告期末2016年6月30日,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中 作为抵押 的债券。 §7


投 资组合报告 7.1 期 末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 12,145,217.53 91.90 其中:股票 12,145,217.53 91.90 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 22 页 共 31 页 6 银行存款和结算备付金合计 801,973.55 6.07 6 其他资产 269,199.23 2.04 7 合计 13,216,390.31 100.00 7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业 分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,182,193.00 9.19 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 412,007.00 3.20 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,031,822.75 23.58 J 金融业 - - K 房地产业 261,942.00 2.04 L 租赁和商务服务业 1,850,370.40 14.39 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 659,676.00 5.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 56,120.00 0.44 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,600,763.38 35.78 S 综合 - - 合计 12,054,894.53 93.75 7.2.2 报告期末积极投资按行业 分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 23 页 共 31 页 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 59,483.00 0.46 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 30,840.00 0.24 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 90,323.00 0.70 注: 由于 指数 成份 股调 整 , 上 表所 列示 股票 被调 出 成份股 后停 牌 , 故 以积 极 投资股 票列 示 (下 同 ) 。 7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 前十名股票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002739 万达院线 7,900 631,210.00 4.91 2 600637 东方明珠 21,428 520,057.56 4.04 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 24 页 共 31 页 3 300027 华谊兄弟 30,786 416,842.44 3.24 4 000839 中信国安 18,600 396,366.00 3.08 5 601888 中国国旅 8,000 351,840.00 2.74 6 000793 华闻传媒 34,400 339,872.00 2.64 7 300315 掌趣科技 30,700 322,043.00 2.50 8 000069 华侨城A 50,100 320,640.00 2.49 9 000917 电广传媒 17,800 294,234.00 2.29 10 002292 奥飞娱乐 8,100 242,595.00 1.89 注 :投 资者 欲了 解 本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 本公 司网站 的半 年度 报告 正 文 。 7.3.2 期末积极投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 前五名股票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300242 明家联合 1,700 59,483.00 0.46 2 000610 西安旅游 2,400 30,840.00 0.24 注 :投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 本公 司网站 的半 年度 报告 正 文 。 7.4 报 告期内股票 投资组合的重 大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 002739 万达院线 510,355.00 4.02 2 600637 东方明珠 210,912.00 1.66 3 300144 宋城演艺 210,306.00 1.66 4 600158 中体产业 207,854.00 1.64 5 002131 利欧股份 197,210.00 1.55 6 300027 华谊兄弟 166,484.00 1.31 7 601888 中国国旅 156,225.00 1.23 8 002027 分众传媒 155,640.00 1.23 9 002343 慈文传媒 155,600.00 1.22 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 25 页 共 31 页 10 300315 掌趣科技 143,982.35 1.13 11 002624 完美世界 141,228.00 1.11 12 000793 华闻传媒 135,006.00 1.06 13 002292 奥飞娱乐 127,536.00 1.00 14 002575 群兴 玩具 115,145.00 0.91 15 000156 华数传媒 109,493.00 0.86 16 000069 华侨城A 103,759.00 0.82 17 002400 省广股份 103,624.00 0.82 18 300418 昆仑万维 101,406.00 0.80 19 002707 众信旅游 101,116.00 0.80 20 000681 视觉中国 100,964.00 0.79 注:本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出 金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600637 东方明珠 292,453.18 2.30 2 300144 宋城演艺 151,884.00 1.20 3 300027 华谊兄弟 101,645.00 0.80 4 300058 蓝色光标 80,923.05 0.64 5 002292 奥飞娱乐 77,595.00 0.61 6 000069 华侨城A 75,627.00 0.60 7 002707 众信旅游 65,234.00 0.51 8 000888 峨眉山A 62,165.00 0.49 9 600138 中青旅 60,702.00 0.48 10 000917 电广传媒 55,149.00 0.43 11 601888 中国国旅 53,198.00 0.42 12 601098 中南传媒 52,948.00 0.42 13 002186 全 聚 德 52,650.00 0.41 14 002400 省广股份 52,456.00 0.41 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 26 页 共 31 页 15 600599 熊猫金控 52,140.00 0.41 16 300251 光线传媒 49,977.00 0.39 17 601929 吉视传媒 45,294.00 0.36 18 300336 新文化 44,307.00 0.35 19 000839 中信国安 43,531.00 0.34 20 600749 西藏旅游 39,050.68 0.31 注:本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总 额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 6,317,817.29 卖出股票收入(成交)总额 2,355,623.21 注:本 项 " 买入 股票 成本" 、 "卖 出股 票收 入" 均按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细 本基金本报告 期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 27 页 共 31 页 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管 部门立案调查,未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,025.58 2 应收证券清算款 56,399.97 3 应收股利 - 4 应收利息 226.07 5 应收申购款 204,124.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 4,423.04 8 其他 - 9 合计 269,199.23 7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 28 页 共 31 页 1 300242 明家 联合 59,483.00 0.46 重大资产 重组 2 000610 西安旅游 30,840.00 0.24 重大资产重组 7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分





由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金 份额持有人信息 8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 天弘中 证休闲 娱乐A 3,308 3,802.57 5,000,000. 00 39.75% 7,578,904. 56 60.25% 天弘中 证休闲 娱乐C 41 130,382.58 5,000,000. 00 93.53% 345,685.94 6.47% 合计 3,349 5,352.22 10,000,000 .00 55.79% 7,924,590. 50 44.21% 注: 机 构/个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 , 针 对A、C 类分 级 基金, 比例 的分 母采 用 A 、C类 各自 级别 的份 额; 对合计 数, 比例 的分 母采 用A 、C 类分 级基 金份 额的 合计数 (即 期末 基金 份 额总额 )。 8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本开放式基金 天弘中证休闲 娱乐A 10,253.47 0.08% 天弘中证休闲 娱乐C - - 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 29 页 共 31 页 合计 10,253.47 0.06% 8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 本基金本报告期末未有本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人及基金经 理持有本开放式基金份额的情况。 8.4 发 起式基金发起资金持有份 额情况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,000,000. 00 55.79% 10,000,000. 00 55.79% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - -


基金经理等人员 - - - - 基金管理人股东 - - - -


其他 - - - - 合计 10,000,000. 00 55.79% 10,000,000. 00 55.79%


注:本 报告 期末 持有 份额 总数为 发起 份额 总数 和截 至本报 告期 末红 利再 投份 额数的 合计 。 §9


开 放式基金份额变动 单位:份 天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C 基金合同生效日(2015 年07月29日) 基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 8,123,579.23 5,000,000.00 本报告期基金总申购份额 14,900,228.63 1,392,582.42 减:本报告期基金总赎回份额 10,444,903.30 1,046,896.48 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 12,578,904.56 5,345,685.94 注:总 申购 份额 含转 换转 入份额 ;总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 30 页 共 31 页 §10 重 大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议





本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 本报告期内, 宁辰先生已离任本公司副总经理职务, 敬请投资者关注本公司于2016 年4月30日披露的《天弘基金 管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼





本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变





本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 基金改聘会计师事务所情 况





本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况





本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情 况。 10.7 本期基金租用证券公司交 易单元的有关情况 金额单位: 券商 名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商 的佣金 备 注 成交 金额 占股 票 成交 总额 比例 成交 金额 占债 券 成交 总额 比例 成交 金额 占债 券回 购 成交 总额 比例 成交 金额 占权 证 成交 总额 比例 佣金 占当 期佣 金 总量 的比 例 海通 证券 2 8,664, 250.5 0 100.0 0% - - - - - - 2,004. 21 100.0 0% 注:1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为: 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 , 各 项财务 指标 显示 公司 经天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要 第 31 页 共 31 页 营状况 稳定 ;经 营行 为规 范,内 控制 度健 全, 最近 两年 未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚; 研 究实力 较强 ,能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ,包 括宏观 经济 报告 、市 场 分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务; 2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 : 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后, 确定选 用交 易席 位的 证 券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议; 3 、本 期新 租用 交易 单元 : 无。 4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 :无 。 天弘基金 管理有限公司 二〇一六 年八月二十九日