前 海 开 源 沪港 深 优 势 精选 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年4 月19 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 06 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年 度报 告正 文。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 前海开 源沪 港深 优势 精选 混合
基金主 代码 001875
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年4 月19 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 183,476,089.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于中 国大 陆 A 股 市场 和法 律法 规或 监
管机构 允许 投资 的特 定范 围内的 港股 市场 ，通 过跨 境
资产配 置， 重点 投资 沪港 深股票 市场 中的 优势 行业 和
优势个 股， 在严 格控 制风 险的前 提下 ，力 争获 取超 过
业绩比 较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下七 方面 内容 ：
1 、大 类资 产配 置
本基金 综合 运用 定性 和定 量的分 析手 段， 在对 宏观 经
济因素 进行 充分 研究 的基 础上， 判断 宏观 经济 周期 所
处阶段 。本 基金 将依 据经 济周期 理论 ，结 合对 证券 市
场的系 统性 风险 以及 未来 一段时 期内 各大 类资 产风 险
和预期 收益 率的 评估 ， 制 定本基 金在 中 国 A 股 、 港 股、
债券、 现金 等大 类资 产之 间的配 置比 例。
本基金 通过 对股 票等 权益 类、债 券等 固定 收益 类和 现
金资产 分布 的实 时监 控， 根据经 济运 行周 期变 动、 市
场利率 变 化 、市 场估 值、 证券市 场变 化等 因素 以及 基
金的风 险评 估进 行灵 活调 整。在 各类 资产 中， 根据 其
参与市 场基 本要 素的 变动 ，调整 各类 资产 在基 金投 资
组合中 的比 例。
2 、行 业配 置策 略
本基金 根据 宏观 经济 周期 、 行业 发展 阶段 、 市 场风 格，
决定不 同行 业的 配置 比例 。
从宏观 经济 周期 的角 度， 周期性 行业 在经 济复 苏期 往
往表现 较好 ，之 后成 长性 行业则 表现 更为 突出 ，防 御
性行业 在经 济衰 退期 是更 好的选 择。 从行 业发 展阶 段
的角度 ，处 于成 长期 的行 业具有 更大 的增 长潜 力， 而
处于衰 退期 的行 业则 应尽 量回避 。
中国 A 股市 场和 港股 市场 的优势 行业 具有 差异 性和 互前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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补性， 本基 金 通 过深 入分 析两地 市场 的异 同， 重点 配
置 A 股 和港 股的 优势 行业 。
3 、股 票投 资策 略
本基金 以企 业基 本面 研究 为核心 ，结 合股 票估 值， 自
下而上 精选 具有 较大 成长 空间和 较高 成长 性的 上市 公
司股票 构建 投资 组合 。主 要考虑 的方 面包 括公 司的 行
业前景 、成 长空 间、 行业 地位、 核心 竞争 力、 盈利 能
力、运 营效 率、 治理 结构 等。
另外， 沪港 两地 股市 互联 互通机 制的 开通 将为 港股 带
来长期 的价 值重 估机 遇， 本基金 还将 从以 下三 方面 精
选港股 投资 机会 ：
（1） 高成 长的 新兴 产业 公 司。 该 类公 司相 对同 类 A 股
公司具 有较 大的 估值 折价 ，有机 会从 中选 出具 有更 高
回报率 的公 司；
（2） 中小 市值 公司。 境外 研究机 构对 该类 公司 的研 究
覆盖不 充分 ，境 内机 构加 入覆盖 可能 加速 其中 优质 公
司的价 值发 现；
（3） 被错 杀的 公司 。 港股 投资者 以境 外机 构为 主 ， 港
股市场 是境 外机 构配 置中 国的工 具， 属于 边缘 市场 。
当全球 股市 出现 系统 性风 险时， 边缘 市场 股票 往往 被
大规模 抛售 。许 多优 质公 司因此 被错 杀， 出现 难得 的
投资机 会。
本基金 将通 过沪 港股 票市 场交易 互联 互通 机制 投资 于
香港股 票市 场， 但不 使用 合格境 内机 构投 资者(QDII)
境外投 资额 度进 行境 外投 资。
4 、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面 ，本 基金将 在综 合研 究的 基础 上
实施积 极主 动的 组 合 管理 ，采用 宏观 环境 分析 和微 观
市场定 价分 析两 个方 面进 行债券 资产 的投 资。 在宏 观
环境分 析方 面， 结合 对宏 观经济 、市 场利 率、 债券 供
求等因 素的 综合 分析 ，根 据交易 所市 场与 银行 间市 场
类属资 产的 风险 收益 特征 ，定期 对投 资组 合类 属资 产
进行优 化配 置和 调整 ， 确 定不同 类属 资产 的最 优权 重。
在微观 市场 定价 分析 方面 ，本基 金以 中长 期利 率趋 势
分析为 基础 ，结 合经 济趋 势、货 币政 策及 不同 债券 品
种的收 益率 水平 、流 动性 和信用 风险 等因 素， 重点 选
择那些 流动 性较 好、 风险 水平合 理、 到期 收益 率与 信
用质量 相对 较高 的债 券品 种。具 体投 资策 略有 收益 率
曲线策 略、 骑乘 策略 、息 差策略 等积 极投 资策 略构 建
债券投 资组 合。
5 、权 证投 资策 略
本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的 辅
助手段 。根 据权 证对 应公 司基本 面研 究成 果确 定权 证
的合理 估值 ，发 现市 场对 股票权 证的 非理 性定 价； 利
用权证 衍生 工具 的特 性， 通过权 证与 证券 的组 合投 资，前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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来达到 改善 组合 风险 收益 特征的 目的 。
6 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 通过 对资 产支 持证 券发行 条款 的分 析、 违约 概
率和提 前偿 付比 率的 预估 ，借用 必要 的数 量模 型来 谋
求对资 产支 持证 券的 合理 定价， 在严 格控 制风 险、 充
分考虑 风险 补偿 收益 和市 场流动 性的 条件 下， 谨慎 选
择风险 调整 后收 益较 高的 品种进 行投 资。
本基金 将严 格控 制资 产支 持证券 的总 体投 资规 模并 进
行分散 投资 ，以 降低 流动 性风险 。
7 、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对
证券市 场总 体行 情的 判断 和组合 风险 收益 分析 的基 础
上。基 金管 理人 将根 据宏 观经济 因素 、政 策及 法规 因
素和资 本市 场因 素， 结合 定性和 定量 方法 ，确 定投 资
时机。 基金 管理 人将 结合 股票投 资的 总体 规模 ，以 及
中国证 监会 的相 关限 定和 要求， 确定 参与 股指 期货 交
易的投 资比 例。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、流 动性 及
风险性 特征 ，运 用股 指期 货对冲 系统 性风 险、 对冲 特
殊情况 下的 流动 性风 险， 如大额 申购 赎回 等； 利用 金
融衍生 品的 杠杆 作用 ，以 达到降 低投 资组 合的 整体 风
险的目 的。
基金管 理人 在进 行股 指期 货投资 前将 建立 股指 期货 投
资决策 部门 或小 组， 负责 股指期 货的 投资 管理 的相 关
事项， 同时 针对 股指 期货 投资管 理制 定投 资决 策流 程
和风险 控制 等制 度， 并经 基金管 理人 董事 会批 准后 执
行。
若相关 法律 法规 发生 变化 时，基 金管 理人 期货 投资 管
理从其 最新 规定 ，以 符合 上述法 律法 规和 监管 要求 的
变化。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×35 % ＋恒生 指数 收益 率 （ 使用 估
值汇率 折算 ） ×35%+ 中证 全债指 数收 益率 ×30 % 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种，
其预期 风险 和预 期收 益水 平高于 货币 型基 金、 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金。 本基金 为跨 境证 券投 资的 基
金，主 要投 资于 中国 大 陆A 股市 场和 法律 法规 或监 管
机构允 许投 资的 特定 范围 内的港 股市 场。 除了 需要 承
担与境 内证 券投 资基 金类 似的市 场波 动风 险等 一般 投
资风险 之外 ，本 基金 还面 临汇率 风险 、流 动性 风险 、
香港市 场风 险等 港股 投资 所面临 的特 别投 资风 险。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限 公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 田青
联系电 话 0755-88601888 010-67595096
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4001666998 010-67595096
传真 0755-83181169 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地 址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年4 月19 日 - 2016 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 1,811,997.95
本期利 润 4,411,218.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0188
本期基 金份 额净 值增 长率 2.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0091
期末基 金资 产净 值 187,615,565.45
期末基 金份 额净 值 1.023
注：①上述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
③期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润期末余 额和未分 配 利润中已实 现部分期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自 然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
④本基 金的 基金 合同 于 2016 年4 月 19 日 生效 ，截 止 2016 年6 月30 日 ，本 基金 成 立未 满1 年。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.49% 0.65% 0.37% 0.78% 1.12% -0.13%
自基金 合同
生效起 至今
2.30% 0.46% -0.32% 0.66% 2.62% -0.20%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪深300 指数 收益 率 ×35 % ＋ 恒生 指数 收益 率 （使用 估值 汇率 折算 ）
×35%+ 中证 全债 指数 收益 率 ×30 % 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：① 本基 金的 基金 合同 于 2016 年 4 月 19 日 生效 ，截 至 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 成立 未 满
1 年。
②本基 金的 建仓 期 为 6 个 月，截 至2016 年6 月 30 日，本 基金 建仓 期尚 未结 束。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海 设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 全资控股子 公司 ——
前海开 源资 产管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 资管” ）已 于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 ， 截至 报告
期末 ， 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 ， 前 海开 源基 金旗 下管 理 32 只开 放式 基金 ， 资
产管理 规模 超 过309 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓 名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
曲扬
本基金
的基金
经理、 公
司执行
投资总
监
2016 年4 月19
日
- 7 年
曲扬先 生， 清华 大学 博士
研究生 。历 任南 方基 金管
理有限 公司 研究 员、 基金
经理助 理、 南方 全球 精选
基金经 理，2009 年 11 月
至2013 年1 月 担任 南方 基
金香港 子公 司投 资经 理助
理、投 资经 理。 现任 前海
开源基 金管 理有 限公 司执
行投资 总监 。
史程
本基金
的基金
经理、 公
司联席
投资总
监
2016 年4 月28
日
- 14 年
史程先 生， 美国 纽约 哥伦
比亚大 学商 学院 金融 专业
工商管 理硕 士（MBA ） ；美
国堪萨 斯州 立大 学科 学硕
士（MS ） 学 位。2001-2003
年任职 于美 国贝 莱德 资本
管理公 司（BlackRock
Capital Management ）副
总裁， 投资 副经 理， 资深前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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证券分 析师 。2004-2010
年任职 于美 国Eaton
Vance 金融 资产 管理 公司
副总裁 ，基 金经 理。
2011-2014 年任 职美 国
Profit 投 资管 理公 司资
深副总 裁， 基金 经理 。现
任前海 开源 基金 管理 有限
公司联 席投 资总 监。
①对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为基 金 合同生 效日 ， “离 职日 期” 为根据 公司 决定 确定
的解聘 日期 ， 对 此后 的非 首任基 金经 理， “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法律法规及各 项实施 准则、 《 前海开源沪 港深优 势精选灵活配置混 合型证 券投资基金基金 合
同》和其他有 关法律法 规 的规定，本着 诚实信用 、 勤 勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在严格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内 不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年上 半年 ， 在 全 球经济 复苏 缓慢 ， 美联 储 加息预 期反 复 ， 英 国退 欧 公投等 因素 的影前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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响下 ， 香 港股 市跟 随全 球 市场大 幅波 动 ， 恒 指下 跌 5.11% 。 港 股估 值水 平正 处 于历史 底部 ， 相 对 A
股大幅折价， 具有更好 的 风险收益比， 本基金持 仓 以港股为主。 在年初市 场 下跌的过程 中，本基
金有效控制了 股票仓位 ， 精 选个股，并 重点配置 了 具备业绩弹性 的成长股 ， 取得了一定 的超额收
益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内， 基金 份额净 值增 长率 为 2.30% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为-0.32% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， 预计 中国 宏 观经济 仍将 维 持 L 型 走势 ， 境 内和 境外 利率 维持 低 位、 流动 性充 裕，
经济基本面和 资金面对 股 市影响偏正面 。投资和 出 口对经济增长 的拉动作 用 继续减弱， 供给侧改
革和国企改革 是传统经 济 部门投资机会 的主要看 点 。消费和新兴 产业对经 济 增长的贡献 比例将继
续提升，消费 品和新兴 成 长股可能是阿 尔法的主 要 来源。港股市 场估值仍 处 于历史底部 ，风险收
益比好 于A 股市 场， 本基 金资产 配置 将继 续以 港股 为主。
本基金将从基 本面出发 ， 精选具备长期 发展潜力 、 业绩增长速度 较快、增 长 确定性和安全 边
际较高 的行 业和 个股 ，努 力为投 资者 创造 超额 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导 和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交
易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格，精
通各自领域的 理论知识 ， 熟悉相关政策 法规，并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论， 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《中华人民共 和
国证券 投资 基金 法》 、 基 金 合同 、 托 管协 议和 其他 有 关规定 ， 不存 在损 害基 金 份额持 有人 利益 的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 数据 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务 会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 沪港 深优势 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
资 产：
银行存 款 95,793,508.68
结算备 付金 925,508.72
存出保 证金 892,953.68
交易性 金融 资产 96,324,919.20
其中： 股票 投资 96,324,919.20
基金投 资 - 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 19,668.16
应收股 利 61,929.71
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 194,018,488.15
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 14.24
应付赎 回款 5,893,059.20
应付管 理人 报酬 256,226.16
应付托 管费 42,704.34
应付销 售服 务费 -
应付 交 易费 用 170,850.14
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 40,068.62
负债合 计 6,402,922.70
所有者权益：
实收基 金 183,476,089.45
未分配 利润 4,139,476.00
所有者 权益 合计 187,615,565.45
负债和 所有 者权 益总 计 194,018,488.15
注：① 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额 净值 1.023 元 ，基 金份 额 总额 183,476,089.45
份。
②本基 金的 基金 合同 于 2016 年4 月 19 日 生效 ，无 上年度 末可 比数 据。
6.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 沪港 深优势 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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本报告 期：2016 年4 月 19 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 4 月 19 日( 基金合同生效日)至 2016 年 6 月30 日
一、收入 5,618,158.27
1.利息 收入 363,139.24
其中： 存款 利息 收入 237,319.02
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 125,820.22
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 2,009,451.55
其中： 股票 投资 收益 1,650,118.84
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 359,332.71
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
2,599,220.26
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 646,347.22
减： 二、费用 1,206,940.06
1．管 理人 报酬 691,410.84
2．托 管费 115,235.12
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 363,162.37
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 37,131.73
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
4,411,218.21
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
4,411,218.21
注：本 基金 的基 金合 同 于 2016 年4 月19 日生 效， 实际报 告期 间 为 2016 年 4 月 19 日 （基 金合 同
生效日 ） 到2016 年6 月30 日， 无上 年度 可比 期间 数据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 沪港 深优势 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年4 月 19 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月 19 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
292,343,289.54 - 292,343,289.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,411,218.21 4,411,218.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-108,867,200.09 -271,742.21 -109,138,942.30
其中：1.基 金申 购款 766,929.52 3,719.67 770,649.19
2. 基金 赎回 款 -109,634,129.61 -275,461.88 -109,909,591.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
183,476,089.45 4,139,476.00 187,615,565.45
注：本 基金 的基 金合 同 于 2016 年4 月19 日生 效， 实际报 告期 间 为 2016 年 4 月 19 日 （基 金合 同
生效日 ） 到2016 年6 月30 日， 无上 年度 可比 期间 数据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
前海开 源沪 港深 优势 精选 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 本基 金” ） 经 中国 证券 监
督管理委员会 （以下简 称 “中国证监会 ” ）证监许 可 【2015】2101 号 文《关于 准予前海开源 沪港
深优势 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 注册 的批 复》 ， 由前 海开 源基 金管 理 有限公 司依 照 《 中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 前海 开源 沪港 深优 势 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
及其他法律法 规公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 募 集期间为 2016 年 3
月 14 日至2016 年 4 月 15 日，首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集 292,227,491.43 元 ，经前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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瑞华会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 瑞华 验字[2016]02230070 号验 资报 告予 以验证 。 经 向中 国证
监会备 案， 《前 海开 源沪 港 深优势 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年 4 月 19
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 292,343,289.54 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息
折合115,798.11 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为前海 开源 基金 管理 有限 公司， 本基 金托 管人
为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源沪港 深 优势精选灵 活配置混 合型 证券投资基 金基金 合
同》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编
制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系 自 2016
年4 月19 日（ 基金 合同 生 效日） 起 至 2016 年6 月30 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资 产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、基金投 资 、债券投资、 资产支持 证 券投资和衍生 工前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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具分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融 资产在资
产负债表中以 衍生金融 资 产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融 资产在资
产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股 票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
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(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在 活 跃市场，采用 市 场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或 赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。 损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未
实现损益平准 金与已实 现 损益平准金均 在 “ 损益 平 准金 ”科目中 核算，并 于 期末全额转 入 “ 未分
配利润/(累 计亏 损)” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项， 根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理费 和托 管费 在费用 涵盖 期间 按基 金合 同 约定 的费 率和 计算 方法 逐日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次，每 次收 益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的30% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本基金 收益分配 方式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 者可选择 现 金红利或将现 金
红利自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金默 认的收益 分 配方式是现 金分红；
若投资者选择 红利再投 资 方式进行收益 分配，收 益 的计算以权益 登记日当 日 收市后计算 的基金份
额净值 为基 准转 为基 金份 额进行 再投 资；
(3) 基金收 益分配后 基金 份额净值不能 低于面值 ； 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日 常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品 种 ，根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关 于
证券投资基 金执行< 企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策 的通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3)对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。 上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前海开 源基 金管 理有 限公 司（ “ 前海 开源
基金公 司 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份 有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 ，无佣 金产 生。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
691,410.84
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
-
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年4 月19 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
115,235.12
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内与 关联 方无银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 4 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
95,793,508.68 216,573.30
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 96,324,919.20 49.65
其中： 股票 96,324,919.20 49.65
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 96,719,017.40 49.85
7 其他各 项资 产 974,551.55 0.50
8 合计 194,018,488.15 100.00
注：权 益投 资中 通过 沪港 通交易 机制 投资 的港 股公 允价值 为 69,606,777.70 元，占 资产 净值 比 例
37.10% 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净 值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - - 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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B
采矿业 - -
C
制造业 26,718,141.50 14.24
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 26,718,141.50 14.24
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
工业 5,437,410.54 2.90
非日常 生活 消费 品 31,753,469.04 16.92
医疗保 健 15,749,192.12 8.39
信息技 术 14,277,048.68 7.61
公用事 业 2,389,657.32 1.27
合计 69,606,777.70 37.10
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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比例（ ％）
1 2238 广汽集 团 1,980,000 15,653,281.05 8.34
2 3888 金山软 件 1,000,000 12,768,769.80 6.81
3 600436 片仔癀 185,350 8,342,603.50 4.45
4 000423 东阿阿 胶 144,000 7,607,520.00 4.05
5 600519 贵州茅 台 22,900 6,684,968.00 3.56
6 0570 中国中 药 2,386,000 6,240,082.42 3.33
7 1928 金沙中 国有
限公司
200,000 4,435,737.30 2.36
8 000538 云南白 药 63,500 4,083,050.00 2.18
9 0027 银河娱 乐 200,000 3,931,482.00 2.10
10 0874 白云山 244,000 3,816,272.48 2.03
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于前 海 开源基金管 理有限公
司网站 （www.qhkyfund.com ）上 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 3888 金山软 件 17,542,706.50 9.35
2 2238 广汽集 团 16,099,467.05 8.58
3 0700 腾讯控 股 11,661,847.78 6.22
4 1928 金沙中 国有 限公 司 7,983,512.75 4.26
5 0388 香港交 易所 7,730,519.80 4.12
6 600436 片仔癀 7,293,833.00 3.89
7 0027 银河娱 乐 7,291,736.20 3.89
8 000423 东阿阿 胶 7,112,411.00 3.79
9 0570 中国中 药 7,086,423.29 3.78
10 600519 贵州茅 台 6,276,115.08 3.35
11 2357 中航科 工 5,857,744.93 3.12
12 0874 白云山 4,487,193.69 2.39
13 2382 舜宇光 学科 技 4,321,340.88 2.30
14 000538 云南白 药 3,944,127.00 2.10
15 1177 中国生 物制 药 3,665,579.56 1.95
16 0392 北京控 股 3,282,383.27 1.75
17 0400 科通芯 城 2,790,229.17 1.49 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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18 0880 澳博控 股 2,730,800.37 1.46
19 0669 创科实 业 2,558,263.89 1.36
20 0175 吉利汽 车 2,480,145.32 1.32
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 0700 腾讯控 股 13,132,223.83 7.10
2 0388 香港交 易所 7,532,933.42 4.07
3 2357 中航科 工 4,673,219.65 2.53
4 3888 金山软 件 3,943,802.42 2.13
5 1928 金沙中 国有 限公 司 3,412,958.07 1.84
6 2382 舜宇光 学科 技 3,089,034.68 1.67
7 0027 银河娱 乐 3,083,952.65 1.67
8 0175 吉利汽 车 2,592,866.66 1.40
9 2238 广汽集 团 1,551,474.00 0.84
10 0753 中国国 航 1,408,001.33 0.76
11 0392 北京控 股 1,395,841.52 0.75
12 1177 中国生 物制 药 1,335,285.00 0.72
13 0400 科通芯 城 1,130,660.44 0.61
14 0874 白云山 917,770.76 0.50
15 0665 海通国 际 709,477.64 0.38
16 601398 工商银 行 689,433.90 0.37
17 1055 中国南 方航 空股 份 412,878.84 0.22
18 0570 中国中 药 303,137.86 0.16
注：①卖出包 括二级市 场 上主动的卖出 、换股、 要 约收购、发行 人回购及 行 权等减少的 股票，卖
出金额 按成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
②本基 金本 报告 期内 仅卖 出以上 股票 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 143,390,532.77
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 51,314,952.67 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑
相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
（1 ） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。 （2 ）本 基 金本报 告期 未进 行股 指期 货投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国 债 期货 。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 892,953.68
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 61,929.71
4 应收利 息 19,668.16
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 974,551.55
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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1,567 117,087.49 247,092.51 0.13% 183,228,996.94 99.87%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
20,756.94 0.01%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开
放式基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 4 月 19 日 ） 基金 份额 总额
292,343,289.54
本报告 期期 初基 金份 额总额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 766,929.52
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 109,634,129.61
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 183,476,089.45
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东莞证券 1 14,937,797.53 7.67% 10,924.04 6.39% -
万联证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 168,711,149.91 86.65% 151,840.53 88.87% -
中信建投 1 11,056,538.00 5.68% 8,085.57 4.73% -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座； 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年半年度报告（摘要）
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2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元 进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东莞证券 - - 373,000,000.00 100.00% - -
万联证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
前海开源基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
