前 海 开 源 金银 珠 宝 主 题精 选 灵 活 配置 混 合
型 证 券 投 资基 金 2016 年 半 年 度 报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人: 中信证券股 份有限公司
送出日 期:2016 年8 月29 日
前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 前海开 源金 银珠 宝混 合
基金主 代码 001302
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年7 月9 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 262,154,377.56 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 前海开 源金 银珠 宝混 合 A 前海开 源金 银珠 宝混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 : 001302 002207
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 167,450,606.23 份 94,703,771.33 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 深入研 究影 响黄 金 、 珠 宝 及稀有 金属 等防 御性 资产 价格的 主要 因素 , 把握 不 同
市场环 境下 防御 性资 产的 长期价 格趋 势和 短期 市场 波动, 通 过精 选投 资 于 金 银
珠宝主 题相 关证 券 , 在 合 理控制 风险 并保 持基 金资 产良好 流动 性的 前提 下 , 力
争实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
本 基 金 所 指 的金 银 珠 宝主题 相 关 证 券 主要 包 括 :(1) 沪 深 两 市 中与 黄 金 、珠
宝 及 稀 有 金 属的 生 产 、制造 和 销 售 相 关的 上 市 公司发 行 的 证 券 ;(2 ) 与 黄金
等贵金 属价 格具 有较 高收 益相关 性的 、信 用评 级较 高的债 券。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 个方 面内 容:
1、大 类资 产配 置
在大类 资产 配置 中 , 本 基 金综合 运用 定性 和定 量的 分析手 段 , 在 对宏 观经 济 因
素进行 充分 研究 的基 础上 , 判 断宏 观经 济周 期所 处 阶段 。 本 基金 将依 据经 济 周
期理论, 结合 对证 券市 场 的系统 性风 险以 及未 来一 段时期 内各 大类 资产 风 险 和
预期收 益率 的评 估, 制定 本基金 在股 票、 债券 、 现 金等大 类资 产之 间的 配 置 比
例。
2、股 票投 资策 略
本基金 将精 选沪 深两 市中 与黄金 、 珠宝 及稀 有金 属 的生产 、 制造 和销 售相 关 的
上市公 司股 票构 建股 票投 资组合 。股 票投 资策 略将 从定性 和定 量两 方面 入 手 ,
定性方 面主 要考 察上 市公 司所属 行业 发展 前 景 、 行 业地位 、 竞 争优 势、 管 理 团
队、 创 新能 力等 多种 因素 ; 定量 方面 考量 公司 估值 、 资产 质量 及财 务状 况, 比
较分析 各优 质上 市公 司的 估值 、 成 长及 财务 指标 , 优先选 择具 有相 对比 较 优 势
的公司 作为 最终 股票 投资 对象。
3、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面 , 本 基金将 以与 金银 珠宝 主题 相关债 券为 主线 , 在综 合 研
究的基 础上 实施 积极 主动 的组合 管理, 从宏 观环 境 分析和 微观 市场 定价 分 析 两
个方面 进行 债券 资产 的投 资。 在 宏观 环境 分析 方面 , 结合 对宏 观经 济、 市 场 利
率、 债券 供求 等因 素的 综 合分析 , 根据 交易 所市 场 与银行 间市 场类 属资 产的 风前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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险收益 特征 , 定期 对投 资 组合 类 属资 产进 行优 化配 置和调 整 , 确 定不 同类 属 资
产的最 优权 重。
4、权 证投 资策 略
在权证 投资 方面, 本基 金 根据权 证对 应公 司基 本面 研究成 果确 定权 证的 合 理 估
值, 发 现市 场对 股票 权证 的非理 性定 价; 利用 权证 衍生工 具的 特性 , 通 过 权 证
与证券 的组 合投 资, 来达 到改善 组合 风险 收益 特征 的目的 。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
本 基 金 通 过 对 资 产 支 持 证 券 发 行 条 款 的 分 析 、 违 约 概 率 和 提 前 偿 付 比 率 的 预
估, 借用 必要 的数 量模 型 来谋求 对资 产支 持证 券的 合理定 价 , 在 严格 控制 风 险、
充分考 虑风 险补 偿收 益和 市场流 动性 的条 件下, 谨 慎选择 风险 调整 后收 益 较 高
的品种 进行 投资 。
6、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ,参与 股指 期货 交易 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×60 % +中证 全债 指数 收益 率 × 4 0%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种, 其预 期风 险和 预期 收 益
水平高 于货 币型 基金 、债 券型基 金, 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公
司
中信证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 苗广斌
联系电 话 0755-88601888 010-84447265
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com miaoguangbin@citics.com
客户服 务电 话
4001666998 010-60836588
传真 0755-83181169 010-84447094
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
基金级 别 前海开 源金 银珠 宝混 合 A 前海开 源金 银珠 宝混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 786,689.14 3,839,641.67
本期利 润 22,642,971.59 16,070,583.68 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2456 0.3809
本期基 金份 额净 值增 长率 26.61% 25.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0254 0.0149
期末基 金资 产净值 211,153,305.50 119,101,731.40
期末基 金份 额净 值 1.261 1.258
注:①上述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用,计入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
③期末可供分 配利润, 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润期末余 额和未分 配 利润中已实 现部分期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日, 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
④本基 金的 基金 合同 于 2015 年7 月9 日 生效 ,截 止2016 年6 月30 日, 本基 金成立未满 1 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海开 源金 银珠 宝混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 8.43% 2.14% 0.01% 0.59% 8.42% 1.55%
过去三 个月 21.02% 2.04% -0.98% 0.61% 22.00% 1.43%
过去六 个月 26.61% 2.00% -8.55% 1.11% 35.16% 0.89%
自基金 合同
生效起 至今
26.10% 1.42% -4.91% 1.33% 31.01% 0.09%
前海开 源金 银珠 宝混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 7.89% 2.11% 0.01% 0.59% 7.88% 1.52%
过去三 个月 19.92% 2.03% -0.98% 0.61% 20.90% 1.42%
过去六 个月 25.17% 1.99% -8.55% 1.11% 33.72% 0.88%
自基金 合同
生效起 至今
25.80% 1.83% -7.83% 1.06% 33.63% 0.77%
注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深300 指数 收益 率 ×60 % + 中证 全债 指数 收 益率 × 40% 。 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注:① 本基 金的 基金 合同 于 2015 年 7 月 9 日 生效 ,截 至 2016 年 6 月 30 日 ,本基 金成 立未 满 1
年。
②本基 金 自2015 年12 月2 日起 ,增 加C 类基 金份 额并设 置对 应基 金代 码。
③本基 金的 建仓 期 为 6 个 月, 建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 规定。 截 至 2016 年6
月30 日, 本基 金建 仓期 结 束未 满 1 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前 海开 源基 金管 理有 限公司 (以 下简 称“ 前海 开源基 金” ) 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监
会批准 ,2013 年 1 月 23 日注册 成立 ,截 至报 告期 末,注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ,开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前,前海 开源基金 分 别在北 京、 上海设
立分公司,在 深圳设立 华 南营销中心; 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区,为前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准,前 海开源基 金 全资控股子 公司 ——
前海开 源资 产管 理有 限公 司(以 下简 称“ 前海 开源 资管” )已 于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 , 截至 报告
期末 , 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 , 前 海开 源基 金旗 下管 理 32 只开 放式 基金 , 资
产管理 规模 超 过309 亿元 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢屹
本基金
的基金
经理、 公
司执行
投资总
监
2015 年7 月9 日 - 7 年
谢屹先 生, 金融 与经 济数
学、工 程物 理学 硕士 ,国
籍:德 国。 历任 汇丰 银行
(德国 )股 票研 究所 及投
资银行 部分 析师 、高 级分
析师、 副总 裁。 现任 前海
开源基 金管 理有 限公 司执
行投资 总监 。
①对基 金的 首任 基金 经理 , 其 “任 职日 期” 为基 金 合同生 效日 , “离 职日 期” 为根据 公司 决定 确定
的解聘 日期 , 对 此后 的非 首任基 金经 理, “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 前海 开源 金银 珠宝 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金 合
同》和其他有 关法律法 规 的规定,本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ,在严格
控制风险的基 础上,为 基 金持有 人谋求 最大利益 。 本报告期内, 基金运作 整 体合法合规 ,没有损
害基金 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善
相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年第1 季 度市 场开 局 下行, 主要 由于 人民 币汇 率贬值 预期 短期 内升 温所 导致。 由于 去年
我们已经对汇 率风险有 了 较深入的研究 ,所以在 年 初本基金依然 采取了防 御 型的策略, 将仓位维
持在较 低的 位置 , 使 得基 金净值 避免 了大 幅下 跌。1 月底 到春 节之 前, 随着 汇率风 险的 逐步 释放 ,
以及经 济基 本面 的逐 步企 稳,我 们认 为 A 股会 迎来 难得的 反弹 时间 窗口 。尤 其是美 联储 的鸽 派 言
论和年 初动 荡的 市场 环境 加剧了 投资 者对 黄金 的配 置,使 得金 价在 第 1 季度 录得了 很好 的上 涨 幅
度。在股价反 弹和金价 上 涨的双重利好 预期下, 我 们在春节前后 大幅提高 了 基金的仓位 ,进入了
积极进 攻的 状态 。
到了2016 年第2 季 度, 市 场整体 处在 震荡 的行 情中 ,1 季 度经 济见 底反 弹的 预 期在 4 月经 济
数据公布以后 开始消退 , 股市也见到了 短期的高 点 。政策面上, 市场的预 期 与现实也有 所错位,
尤其是在权威 人士表明 了 其对未来经济 的展望以 后 ,股市快速下 跌并且见 到 了短期的低 点,之后
一直维 持震 荡 。 从 大类 资 产上来 说 , 表 现最 好的 依 旧是黄 金 , 主 要因 为美 国 经济景 气程 度的 下降,
以及通胀预期 的上升导 致 了滞涨的环境 ,在这一 环 境下通常黄金 是最佳的 避 险资产。尤 其在叠加
了重大 不确 定性 事件 以后 ,比如 6 月 英国 脱欧 成功 ,黄金 上升 的力 度继 续加 大。所 以说 2 季度是
股市震荡下行 叠加黄金 震 荡上行的情景 组合,通 常 这一组合下, 虽然从全 市 场的维度看 ,股票类
资产无法给出 令人满意 的 收益,但是黄 金类的股 票 ,即本基金所 投资的标 的 ,根据历史 经验应该
会走出 绝对 收益 且能 够走 赢市场 。所 以在 操作 上, 我们在 第 2 季度 始终 将仓 位维持 在 90% 以上 ,
并且也 录得 了不 错的 正收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内,A 类 基 金份额 净值 增长 率 为 26.61% , 同 期业 绩比 较基 准收 益率为-8.55% ;
C 类基 金份 额净 值增 长率 为 25.17% ,同 期业 绩比 较 基准收 益率 为-8.55% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观经 济方 面,2 季度 没 有很好 的延 续 1 季 度的 复 苏态势 ,事 实上 4 月份 的 数据已 经低 于预
期。供给侧的 改革能够 使 得供需趋于平 衡,使得 工 业品价格以及 下游的消 费 品价格有所 回升,但
是很可能是短 期的且幅 度 不会很大,否 则改革本 身 会遇到阻碍。 经济周期 最 终的触底回 升还是有前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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赖于真实需求 的回暖, 这 一点不仅在中 国,而且 在 全球范围内我 们都没有 看 到。相反随 着 英国的
脱欧和相关事 件的后续 发 酵,我们认为 全球经济 增 速在未来相当 长一段时 间 可能保持疲 弱。而物
价指数 在未 来 6 个月 时间 内却是 大概 率继 续上 升的 ,尤其 在美 国是 这样 ,主 要由于 其重 要分 项 ,
比如住房, 能 源等,均 继 续保持着上升 的势头。 所 以美国经济可 能处于滞 涨 区间的概率 很大,这
点对黄金价格 会构成很 强 的支撑。而国 内的通胀 的 上升动力可能 稍逊于美 国 ,但是价格 维持现有
的上升 速度 也是 大概 率。
证券市 场方 面, 展望 第 3 季度, 首先 经济 基本 面如 上所述 将不 会对 国内 的股 市构成 支撑 。 货
币政策 能够 维持 中性 已经 是乐观 的估 计了 。若 没有 强势的 财政 刺激 ,则 我们 认为 A 股市 场将 是 震
荡见底 的走 势, 振幅 应该 在 10% ~15% 之 间。 而黄 金 则相对 股票 会继 续走 出上 升的行 情, 虽然 短期
风险偏 好的 提升 以及 联储 可能的 鹰派 言论 会造 成其 间歇性 的回 撤, 但是 中长 期 向上的 趋势 没有 变。
鉴于本 基金 是金 银珠 宝主 题基金 ,其 净值 会同 时受 到金价 和 A 股走 势的 影响 ,且通 常在 A 股震荡
而黄金 上升 的时 候, 组合 是可以 提供 绝对 收益 的, 所以我 们会 在下 半年 继续 维持相 对较 高的 仓 位 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值 。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会,负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序,指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交
易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格,精
通各自领域的 理论知识 , 熟悉相关政策 法规,并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论, 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指 数有 限公司签 署 服务协议,由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内, 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内,未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中信 证券 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 前海 开源 金银 珠宝主 题精 选灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金 (以 下称 “ 本基 金” ) 的 托管过 程中 , 严 格遵 守 《 中华人 民共 和国 证券
投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定,不 存 在损害基金 份额持有
人利益 的行 为, 完全 尽职 尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定, 对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督 , 对 基金资 产净 值的 计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真地复核 , 未发现基 金 管理人存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 数据 真实 、
准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体 : 前海 开源 金银 珠宝主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2016 年6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 28,255,420.35 47,111,662.80
结算备 付金 451,863.68 1,202,271.62
存出保 证金 270,716.13 91,285.11
交易性 金融 资产 313,269,125.40 20,393,703.12
其中: 股票 投资 313,269,125.40 9,557,703.12
基金投 资 - -
债券投 资 - 10,836,000.00
资产支 持证 券投 资 - - 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 70,000,000.00
应收证 券清 算款 2,440,765.22 -
应收利 息 2,319.73 316,971.11
应收股 利 - -
应收申 购款 3,227,068.03 331.01
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 347,917,278.54 139,116,224.77
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 233.84 39,995,977.33
应付赎 回款 16,981,229.63 47,245.31
应付管 理人 报酬 294,950.96 129,082.20
应付托 管费 49,158.48 21,513.68
应付销 售服 务费 8,648.53 0.28
应付交 易费 用 245,380.34 43,930.76
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 82,639.86 70,118.66
负债合 计 17,662,241.64 40,307,868.22
所有者权益:
实收基 金 262,154,377.56 99,184,245.30
未分配 利润 68,100,659.34 -375,888.75
所有者 权益 合计 330,255,036.90 98,808,356.55
负债和 所有 者权 益总 计 347,917,278.54 139,116,224.77
注:报 告截 止 日 2016 年6 月 30 日, 前海 开源 金银 珠 宝混 合 A 基 金份 额净 值 1.261 元 ,基 金份 额
总额 167,450,606.23 份 , 前 海 开 源 金 银 珠 宝 混 合 C 基 金 份 额 净 值 1.258 元 , 基 金 份 额 总 额
94,703,771.33 份。
6.2 利 润表
会计主 体 : 前海 开源 金银 珠宝主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
一、收入 40,838,440.12
1.利息 收入 226,500.69
其中: 存款 利息 收入 47,439.55
债券利 息收 入 39,109.29
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 139,951.85
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 5,344,650.59
其中: 股票 投资 收益 4,739,633.56
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 191,155.00
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 413,862.03
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
34,087,224.46
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
-
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
1,180,064.38
减: 二、费用 2,124,884.85
1.管 理人 报 酬 1,082,781.79
2.托 管费 180,463.58
3.销 售服 务费 23,485.89
4.交 易费 用 777,325.85
5.利 息支 出 -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6.其 他费 用 60,827.74
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
38,713,555.27
减:所 得税 费用 -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
38,713,555.27
注:本 基金 的基 金合 同 于2015 年7 月9 日生 效, 无 上年度 可比 期间 数据 。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体 : 前海 开源 金银 珠宝主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
99,184,245.30 -375,888.75 98,808,356.55
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- 38,713,555.27 38,713,555.27
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
162,970,132.26 29,762,992.82 192,733,125.08
其中:1.基 金申 购款 335,637,270.47 56,021,220.02 391,658,490.49
2. 基金 赎回 款 -172,667,138.21 -26,258,227.20 -198,925,365.41
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
- - -
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
262,154,377.56 68,100,659.34 330,255,036.90
注:本 基金 的基 金合 同 于2015 年7 月9 日生 效, 无 上年度 可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
前海开 源金 银珠 宝主 题精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ( 以下 简称 “本 基 金” ) 经中 国证 券
监督管 理委 员会 (以 下简 称 “ 中 国证 监会 ” ) 证监 许 可 【2015 】781 号文 《关 于 准予前 海开 源金 银
珠宝主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金注 册的 批复》 , 由 前海 开源 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《前海 开源金银 珠 宝主题精选 灵活配置 混合 型证券投资 基金基 金
合同》 及其 他法 律法 规公 开募集 。 本 基金 为契 约型 开放式 , 存 续期 限不 定, 首次募 集期 间 为 2015
年 6 月1 日至 2015 年7 月 6 日, 首次 设立 募集 不 包括认 购资 金利 息共 募 集 242,741,455.43 元,
经瑞华 会计 师事 务所 (特 殊普通 合伙 ) 瑞 华验 字[2015]02230031 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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证监会 备案 , 《 前海 开源 金 银珠宝 主题 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2015 年 7
月9 日 正式 生效 , 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 242,860,850.64 份基 金 份额, 其中 认购 资金
利息折 合119,395.21 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 前海 开源 基金 管理 有限公 司, 本基 金托
管人为 中信 证券 股份 有限 公司。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源金银 珠 宝主题精选 灵活配置 混合 型证券投资 基金基 金
合同》 和在 财务 报表 附注6.4.4 所列 示的 中国 证监 会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下:
(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股,解 禁后取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算 纳税,持
股时间自解禁 日起计算 ; 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 前 海 开 源
基金公 司 ” )
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信证 券股 份有 限公 司( “中信 证券 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司( “开源 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称 本期 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中信证券股份有限公司 688,233,645.80 100.00%
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
中信证券股份有限公司 460,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证券股份有限
公司
503,303.54 99.93% 245,355.34 99.99%
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,082,781.79
其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 60,622.63
注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 :
H= E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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理费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定,依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ,用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用,客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 180,463.58
注:本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下:
H= E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ,支 付日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海开 源金 银珠 宝
混合A
前海开 源金 银珠 宝
混合C
合计
前海开 源基 金管 理有 限
公司 (基 金管 理人 、 注册
登记机 构、 基金 销售 机
构)
- 23,488.39 23,488.39
合计 - 23,488.39 23,488.39
注:本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.10% 。
本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的 0.10% 年 费率 计提 。
销售服 务费 的计 算方 法如 下:
H= E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送销售服 务 费划付指令 ,基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性划 出, 由登 记机 构代收 ,登 记机 构收
到后按 相关 合同 规定 支付 给基金 销售 机构 。若 遇法 定节假 日、 公 休 日等 ,支 付日期 顺延 。 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内与 关联 方无银 行间 同业 市场 的债 券 (含 回购 )交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
前海开 源金 银珠 宝混 合 A 前海开 源金 银珠 宝混 合 C
基 金合 同生效 日( 2015
年7 月9 日 ) 持 有的 基金 份
额
19,999,000.00 -
期初持 有的 基金 份额 19,999,000.00 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 19,999,000.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
7.63% -
注:基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 相关 费率 按照基 金合 同及 招募 说明 书规定 执行 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除 基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中信证券股份有限公司 28,255,420.35 31,309.77
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 证券 股份 有限公 司保 管, 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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6.4.9 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601127
小康
股份
2016 年 6
月 2 日
2016 年
7 月 11
日
新股流通
受限
5.81 23.87 2,778 16,140.18 66,310.86 -
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流通
受限
12.98 12.98 1,599 20,755.02 20,755.02 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 1,587 13,473.63 13,473.63 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000975
银泰
资源
2016
年 4 月
19 日
重大
事项
14.39 - - 691,368 9,481,543.78 9,948,785.52 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 4,739 16,444.33 99,139.88 -
注:本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况,统计 截 止日期为 2016 年 8
月25 日。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 ,无 抵押 债券 。 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
第 21 页 共 29 页
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 ,无 抵押 债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 313,269,125.40 90.04
其中: 股票 313,269,125.40 90.04
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,707,284.03 8.25
7 其他各 项资 产 5,940,869.11 1.71
8 合 计 347,917,278.54 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 157,735,758.17 47.76
C
制造业 155,367,502.35 47.04
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 99,139.88 0.03
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
46,598.90 0.01 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
第 22 页 共 29 页
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 313,269,125.40 94.86
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002460 赣锋锂 业 862,934 28,865,142.30 8.74
2 002466 天齐锂 业 645,920 27,574,324.80 8.35
3 600547 山东黄 金 682,700 26,563,857.00 8.04
4 600489 中金黄 金 2,349,948 26,413,415.52 8.00
5 601899 紫金矿 业 6,534,820 22,022,343.40 6.67
6 601069 西部黄 金 926,007 21,492,622.47 6.51
7 600988 赤峰黄 金 1,144,176 21,338,882.40 6.46
8 002155 湖南黄 金 1,603,258 21,114,907.86 6.39
9 002716 金贵银 业 1,133,580 21,084,588.00 6.38
10 000975 银泰资 源 691,368 9,948,785.52 3.01
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于前 海 开源基金管 理有限公
司网站 (www.qhkyfund.com )上 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% ) 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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1 002466 天齐锂 业 31,074,525.95 31.45
2 601899 紫金矿 业 30,389,234.35 30.76
3 002460 赣锋锂 业 29,001,431.34 29.35
4 600489 中金黄 金 28,791,792.14 29.14
5 601069 西部黄 金 26,110,857.95 26.43
6 002155 湖南黄 金 24,785,587.85 25.08
7 002716 金贵银 业 23,819,993.63 24.11
8 600988 赤峰黄 金 23,346,464.81 23.63
9 600547 山东黄 金 22,937,343.28 23.21
10 600111 北方稀 土 14,072,245.65 14.24
11 600392 盛和资 源 13,863,534.42 14.03
12 000970 中科三 环 12,399,627.03 12.55
13 600366 宁波韵 升 12,266,220.00 12.41
14 000975 银泰资 源 12,076,494.73 12.22
15 600549 厦门钨 业 12,015,274.09 12.16
16 600259 广晟有 色 11,646,786.40 11.79
17 300127 银河磁 体 11,471,792.08 11.61
18 300224 正海磁 材 11,471,577.00 11.61
19 600655 豫园商 城 10,235,734.55 10.36
20 600612 老凤祥 9,110,306.70 9.22
21 002600 江粉磁 材 8,616,471.10 8.72
22 002237 恒邦股 份 8,357,064.00 8.46
23 002056 横店东 磁 8,310,784.70 8.41
24 002428 云南锗 业 7,794,054.49 7.89
25 600459 贵研铂 业 7,559,721.10 7.65
26 603993 洛阳钼 业 6,034,647.00 6.11
27 000831 *ST 五稀 5,372,273.49 5.44
28 600531 豫光金 铅 5,119,608.00 5.18
29 601958 金钼股 份 3,831,892.00 3.88
注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入 金
额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% ) 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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1 600655 豫园商 城 9,907,839.71 10.03
2 002716 金贵银 业 9,130,464.03 9.24
3 600612 老凤祥 8,824,008.42 8.93
4 601899 紫金矿 业 8,503,559.40 8.61
5 002155 湖南黄 金 7,798,969.30 7.89
6 002237 恒邦股 份 7,768,847.62 7.86
7 600459 贵研铂 业 7,708,601.03 7.80
8 600392 盛和资 源 7,199,403.00 7.29
9 002428 云南锗 业 7,038,473.64 7.12
10 603993 洛阳钼 业 6,219,882.14 6.29
11 601069 西部黄 金 5,858,070.42 5.93
12 600111 北方稀 土 5,713,722.40 5.78
13 300127 银河磁 体 5,317,980.60 5.38
14 600489 中金黄 金 5,204,131.50 5.27
15 000831 *ST 五稀 5,198,584.80 5.26
16 600549 厦门钨 业 5,150,177.00 5.21
17 000970 中科三 环 4,972,034.90 5.03
18 600531 豫光金 铅 4,812,843.96 4.87
19 002460 赣锋锂 业 4,812,685.57 4.87
20 600988 赤峰黄 金 4,680,683.75 4.74
21 600547 山东黄 金 4,418,294.00 4.47
22 002466 天齐锂 业 4,389,215.59 4.44
23 600366 宁波韵 升 4,245,787.59 4.30
24 300224 正海磁 材 4,013,837.38 4.06
25 601958 金钼股 份 3,717,292.30 3.76
26 600259 广晟有 色 2,777,451.00 2.81
27 000975 银泰资 源 2,570,264.68 2.60
注:卖出 包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖出
金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 475,968,628.96
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 212,792,496.98
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑
相关交 易费 用。 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 270,716.13
2 应收证 券清 算款 2,440,765.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,319.73
5 应收申 购款 3,227,068.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,940,869.11
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 000975 银泰资 源 9,948,785.52 3.01 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
前海
开源
金银
珠宝
混合
A
9,602 17,439.14 37,501,106.52 22.40% 129,949,499.71 77.60%
前海 13 7,284,905.49 94,702,772.83 100.00% 998.50 0.00% 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
第 27 页 共 29 页
开源
金银
珠宝
混合
C
合计 9,615 27,265.15 132,203,879.35 50.43% 129,950,498.21 49.57%
注:① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对 下属 分级基金, 比例的 分
母采用 各自 级别 的份 额, 对合计 数, 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数( 即期 末基 金份 额
总额) 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。
③ 本 基金 自2015 年 12 月2 日 起, 增 加C 类 基金 份额并 设置 对应 基金 代码 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
前海开 源
金银珠 宝
混合 A
26,230.36 0.02%
前海开 源
金银珠 宝
混合 C
998.50 0.00%
合计
27,228.86 0.01%
注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的
分母采用各自 级别的份 额 ;对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基 金份额 的 合计数(即 期末基金
份额总 额) 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开
放式基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目
前海开 源金 银珠
宝混 合A
前海开 源金 银珠
宝混 合C
基金合 同生 效日 (2015 年 7 月 9 日) 基金 份
额总额
242,860,850.64 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 99,182,248.30 1,997.00
本报告 期基 金总 申购 份额 240,925,956.13 94,711,314.34 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 172,657,598.20 9,540.01
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 167,450,606.23 94,703,771.33
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 ;
本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 没有 发生 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) , 本 报告 期内
未发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证 券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告 (摘要)
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例
中信证券 2 688,233,645.80 100.00% 503,303.54 100.00% -
注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48
号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序:
A:选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范, 财务状 况和 经营 状况 良好 ;
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告;
3、公 司内 部管 理规 范, 能满足 基金 操作 的保 密要 求;
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B:选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ,并 根据 评比 的结果 选择 席位 :
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座;
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ,投 资建 议是否 准确 ;
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - 460,000,000.00 100.00% - -
前海开源基金管理有限公司
2016 年8 月29 日