融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
2016 年6月30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月29 日
融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通新蓝筹证券投资基金（以下简称“本基金” ）
基金合同规定，于 2016 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。 融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 12
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 40
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 40 融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 41
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 41
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 41
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 42
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 44
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................. 46
融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通新蓝筹证券投资基金
基金简称 融通新蓝筹混合
基金主代码 161601
前端交易代码 161601
后端交易代码 161602
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年 9月13 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,118,692,458.51 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”
上市公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下
实现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳
定的投资收益。
投资策略 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配
置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖
掘个股。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：
30-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%，现金留存
比例浮动范围：不低于 5%。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指
数收益率×25%
风险收益特征 在适度风险下追求较高收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755）26948666 （010）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088、（0755）
26948088
（010）67595096
传真 （0755）26935005 （010）66275853
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼 融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
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邮政编码 518053 100033
法定代表人 高峰 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证
券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -953,389,802.90
本期利润 -1,000,241,978.25
加权平均基金份额本期利润 -0.3182
本期加权平均净值利润率 -35.06%
本期基金份额净值增长率 -26.08%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -325,749,682.16
期末可供分配基金份额利润 -0.1045
期末基金资产净值 2,792,942,776.35
期末基金份额净值 0.8955
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 370.14%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。 其中期末可供分配利
润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
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配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.63% 1.24% -0.26% 0.74% 3.89% 0.50%
过去三个月 -0.51% 1.30% -1.57% 0.76% 1.06% 0.54%
过去六个月 -26.08% 1.95% -11.54% 1.38% -14.54% 0.57%
过去一年 -31.43% 2.19% -21.42% 1.73% -10.01% 0.46%
过去三年 24.98% 1.64% 38.61% 1.38% -13.63% 0.26%
自基金合同
生效起至今
370.14% 1.32% 100.12% 1.34% 270.02% -0.02%
注： 上图中基金业绩比较基准项目分段计算， 其中 2009 年 12 月31 日之前 （含此日） 采用“国
泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”，2010 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日期间采用
“沪深 300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”，2015年 10 月1 日起使用新基准
即“沪深 300 指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%”。 融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司管理的基金共有四十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；四十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、
融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF） 、融通易支付货
币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、融通内需驱动混合基金、融通
深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
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通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、
融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级
债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合
基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通
通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通农
业分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长 30 混合基金、融通中
国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫
债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金和融通新消费混合基金。其中，融通债券基金、
融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还
开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
何龙 融通新蓝
筹证券投
资基金的
基金经理
2015年8月29
日
- 3 何龙先生，武汉大学金融学硕士、
华中科技大学经济学学士，3年证
券投资从业经历， 具有基金从业资
格。2012 年 7 月加入融通基金管
理有限公司， 历任金融研究员、 策
略研究员， 2015年8月29日起至
今任“融通新蓝筹证券投资基
金”基金经理。
注： 1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。 融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年按季度分为两个明显的阶段，一季度是以防范股市大幅下跌风险为主，二季度则是结
构性主题行情为主。
首先，第一阶段，A 股在季初经历了第三轮大幅下跌后，在一季度末开始企稳。这个阶段，
上证 50 下跌10.92%，沪深 300 下跌13.75%，中小板指数下跌 18.22%，创业板指数下跌 17.53%。
成长股依然是季初市场调整的重点，季末的反弹也是以中小创为主升浪。从行业上看，本阶段以
银行股为首的低估值板块防御价值明显， 而高弹性中小创也在后期反弹中呈现出明显的结构特征，
主题性投资引领了 3 月末的反弹。
第一阶段，新蓝筹主要仓位集中在中小创，但是春季行情并没有如期而至，反而出现了人民
币贬值和熔断等因素叠加而引发的第三轮股市大幅下跌。我们逐步降低仓位的同时逐步减少中小
创的仓位，希望降低组合的风险暴露和回撤幅度，3 月底，互联网金融引领的创业板超跌反弹，
我们并没有大幅参与，并维持防御性仓位，以银行等金融股为主；我们当前的配置核心思路还是
规避短期波动风险的同时在合理位置布局传统涨价景气组合以及在相对低位布局新兴弹性品种。
第二阶段，A股在经历了近半年的调整后，在第二季度进入了震荡期。本阶段，上证 50 下跌
1.57%，沪深300 下跌1.99%，中小板指数上涨 0.41%，创业板指数下跌 0.47%。市场指数平淡，
但结构分化明显，主题轮动迅速。从行业上看，这个阶段新能源锂电池、稀土有色、电子半导体
等主题性投资引领了整个二季度的结构化行情。
在第二阶段新蓝筹核心仓位向锂电池板块、电子化学品等板块集中，底仓布局了券商板块。
我们判断，指数的底部区间特征明显，但是指数向上依然有较大不确定性，因此，存量博弈的格融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
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局下，主题是短期赚钱效应比较显著投资方向。我们判断下半年，新能源物流车放量可能性较大，
行业的准入标准的重塑也会对电池供给格局进行冲击。因此，我们将核心仓位配置在电池板块。
我们认为市场对行情的低迷预期导致了券商整个板块的估值已经接近历史底部，所以对券商板块
进行了底仓配置。且进入下半年，在市场成交量底部复苏的基础上，我们预计券商业绩环比和同
比或将同时见底，基本面的不确定性或将得到消除。因此，券商板块或成为市场超预期向上的主
力板块。即便是市场没有超预期新高，而券商本身的估值也支撑当前的价格，风险收益比较为可
控。我们当前的配置核心思路还是规避短期波动风险的同时在合理位置布局景气组合以及在相对
低位布局弹性品种。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-26.08%，同期业绩比较基准收益率为-11.54%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们判断风险与机会并存。首先，英国脱欧和联储加息相互掣肘，国际市场依然
存在较大的不确定性。人民币贬值趋势依然没有扭转，而国内经济依然处于不温不火的状态。而
鉴于此，央行的货币政策和国际的流动性状况依然会保持宽松状态。而信用风险的不断爆发，以
及国债收益率的降低，使得宽裕的流动性依然存在不断寻找优质资产的需求。在这个背景下，大
宗周期品依然会的到市场青睐，而涨价品种的表现依然会持续。当然面对全球的不确定性，防御
的消费品结构性行情也会此起彼伏。因此市场的机会依然存在，我们将继续寻找超额收益的板块
进行布局，二季度的核心品种，我们会继续坚守，而消费品和大宗周期品，也是我们在三季度重
点关注的方向。延续上季度的判断，我们依然认为指数将会继续维持窄幅波动，机会依然是以结
构为主。从高景气的角度，我们关注食品饮料以及农产品的涨价因素，而新兴成长方面，我们判
断消费习惯和人口结构的变迁使得影视传媒依然是非常高景气的行业，三季度我们依然会重点关
注。而新兴行业，我们判断二季度特斯拉新车型的爆款依然是现象级的，对整个新能源汽车以及
汽车电子的全产业链可能产生重估的效应，后续会紧密观察产业层面的变化情况，基于确定性原
则核心布局。另外从改革的角度，供给侧的钢铁煤炭依然处于去产能和整合阶段，依然会衍生出
结构性机会。总体，策略上继续保持不冒进，看准布局，位置合理的核心思想。
综上所述，融通新蓝筹基金将会继续坚持“核心周期龙头+优质成长股”的组合构建思路，精
选个股，在保持结构基本稳定的同时精选个股，力争为持有人获取风险调整后的稳健收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
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和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值
数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备
相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部
进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方
法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事
中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益
冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人于2016年1月18日实施利润分配,以2015年12月31日的可分配收益为基准,
每 10 份基金份额派发现金红利 0.10元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
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督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，融通新蓝筹证券投资基金实施利润分配的金额为 31,385,872.95 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通新蓝筹证券投资基金
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 198,782,434.27 215,737,351.15
结算备付金
14,189,598.28 29,277,847.38
存出保证金
2,927,884.38 2,793,551.12
交易性金融资产 6.4.7.2 2,601,050,805.45 3,649,461,191.89
其中：股票投资
2,012,969,805.45 2,790,973,191.89
基金投资
- -
债券投资
588,081,000.00 858,488,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
5,592,382.15 10,026,274.47
应收利息 6.4.7.5 14,302,779.92 17,958,146.18
应收股利
- -
应收申购款
97,960.04 726,689.39
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,836,943,844.49 3,925,981,051.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 14 页 共 46 页
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
24,809,025.48 55,237,579.68
应付赎回款
1,277,169.57 5,943,569.70
应付管理人报酬
3,421,314.33 5,062,867.13
应付托管费
570,219.05 843,811.19
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 10,183,315.48 13,462,269.55
应交税费
1,967,377.38 1,967,377.38
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,772,646.85 1,673,750.76
负债合计
44,001,068.14 84,191,225.39
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,118,692,458.51 3,138,757,192.10
未分配利润 6.4.7.10 -325,749,682.16 703,032,634.09
所有者权益合计
2,792,942,776.35 3,841,789,826.19
负债和所有者权益总计
2,836,943,844.49 3,925,981,051.58
注： 报告截止日2016年6月30日， 基金份额净值0.8955元， 基金份额总额3,118,692,458.51
份。
6.2 利润表
会计主体：融通新蓝筹证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015年6 月30 日
一、收入
-927,539,258.63 3,918,921,390.72
1.利息收入
13,056,010.40 38,544,301.42
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,127,465.11 2,033,623.26
债券利息收入
11,917,564.19 36,506,250.38
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
10,981.10 4,427.78
其他利息收入
- -
2.投资收益
-893,909,037.36 4,513,735,968.90
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -903,765,082.66 4,493,065,092.58
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 7,352,592.01 2,846,313.85
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,503,453.29 17,824,562.47融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 15 页 共 46 页
3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -46,852,175.35 -649,655,691.66
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.18 165,943.68 16,296,812.06
减：二、费用
72,702,719.62 101,608,383.33
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 21,347,839.21 62,663,619.65
2．托管费 6.4.10.2.2 3,557,973.16 10,443,936.65
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 47,497,944.43 28,199,257.34
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 298,962.82 301,569.69
三、利润总额
-1,000,241,978.25 3,817,313,007.39
减：所得税费用
--
四、净利润
-1,000,241,978.25 3,817,313,007.39
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通新蓝筹证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,138,757,192.10 703,032,634.09 3,841,789,826.19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -1,000,241,978.25 -1,000,241,978.25
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-20,064,733.59 2,845,534.95 -17,219,198.64
其中：1.基金申购款 68,981,766.49 -3,751,510.79 65,230,255.70
2.基金赎回款 -89,046,500.08 6,597,045.74 -82,449,454.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -31,385,872.95 -31,385,872.95
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,118,692,458.51 -325,749,682.16 2,792,942,776.35
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日 融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 16 页 共 46 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
10,189,850,415.04 -1,106,333,061.37 9,083,517,353.67
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,817,313,007.39 3,817,313,007.39
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-6,403,912,211.72 -1,501,495,017.98 -7,905,407,229.70
其中：1.基金申购款 217,622,206.88 51,217,374.29 268,839,581.17
2.基金赎回款 -6,621,534,418.60 -1,552,712,392.27 -8,174,246,810.87
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,785,938,203.32 1,209,484,928.04 4,995,423,131.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孟朝霞______
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通新蓝筹证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监
会”)证监基金字[2002]41 号文件《关于同意融通新蓝筹证券投资基金设立的批复》核准发售，
基金合同生效日为 2002年 9 月13 日，合同生效日基金规模为 2,218,864,742.31 份基金份额。本
基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的管理人为融通基金管理有限公司，本基金的注册
登记人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银
行”)。
本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、
债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 对 “新蓝筹” 企业的投资不少于股票投资的 80%，
同时将根据市场状况调整投资组合，把握投资机会，实现组合的进一步优化。根据本基金的基金
管理人于 2015 年11月 11日发布的 《融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比
较基准及修改相关基金合同的公告》 ，本基金业绩比较基准变更为：沪深 300 指数收益率×75%+
中债综合全价（总值）指数收益率×25%。 融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 17 页 共 46 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通新
蓝筹证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税
[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1)于 2016年 5 月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 18 页 共 46 页
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8日前暂减按 25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 198,782,434.27
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 198,782,434.27
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,809,709,878.39 2,012,969,805.45 203,259,927.06
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 578,435,416.54 588,081,000.00 9,645,583.46
合计 578,435,416.54 588,081,000.00 9,645,583.46
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,388,145,294.93 2,601,050,805.45 212,905,510.52
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 46,812.55
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6,385.40
应收债券利息 14,248,264.37
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1,317.60
合计 14,302,779.92
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 10,182,090.48
银行间市场应付交易费用 1,225.00
合计 10,183,315.48
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 1,500,000.00
应付赎回费 4,122.23
预提费用 268,524.62
合计 1,772,646.85融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 20 页 共 46 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,138,757,192.10 3,138,757,192.10
本期申购 68,981,766.49 68,981,766.49
本期赎回(以"-"号填列) -89,046,500.08 -89,046,500.08
本期末 3,118,692,458.51 3,118,692,458.51
注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,723,393,878.79 -1,020,361,244.70 703,032,634.09
本期利润 -953,389,802.90 -46,852,175.35 -1,000,241,978.25
本期基金份额交易
产生的变动数
-2,445,529.97 5,291,064.92 2,845,534.95
其中：基金申购款 27,389,871.96 -31,141,382.75 -3,751,510.79
基金赎回款 -29,835,401.93 36,432,447.67 6,597,045.74
本期已分配利润 -31,385,872.95 - -31,385,872.95
本期末 736,172,672.97 -1,061,922,355.13 -325,749,682.16
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
活期存款利息收入 885,578.11
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 217,583.87
其他 24,303.13
合计 1,127,465.11
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
卖出股票成交总额 15,674,881,971.09
减：卖出股票成本总额 16,578,647,053.75
买卖股票差价收入 -903,765,082.66融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 21 页 共 46 页
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
589,731,522.17
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
567,913,167.99
减：应收利息总额 14,465,762.17
买卖债券差价收入 7,352,592.01
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益/损失。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益/损失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 2,503,453.29
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,503,453.29
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
1.交易性金融资产 -46,852,175.35
——股票投资 -34,592,133.34
——债券投资 -12,260,042.01
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -46,852,175.35
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 22 页 共 46 页
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金赎回费收入 165,943.68
其他 -
印花税返还 -
合计 165,943.68
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
交易所市场交易费用
47,494,194.43
银行间市场交易费用
3,750.00
合计
47,497,944.43
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
审计费用 69,616.82
信息披露费 198,907.80
其他 600.00
银行费用 11,838.20
债券帐户维护费 18,000.00
合计 298,962.82
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 23 页 共 46 页
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
新时代证券 - - 372,986,156.85 2.28%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
新时代证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
新时代证券 339,565.87 2.31% 339,565.87 4.28%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费
和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付 21,347,839.21 62,663,619.65融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 24 页 共 46 页
的管理费
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,442,353.10 13,318,463.35
注：1.支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,557,973.16 10,443,936.65
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
项目
本期
2016年1月1 日至
2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1 日至
2015年6月30日
报告期初持有的基金份额 4,215,656.71 -
报告期间申购/买入总份额 42,625.45 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 4,258,282.16 -
报告期末持有的基金份额占基金总份
额比例 0.14% -
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
关联方名称
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日 融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 25 页 共 46 页
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
新时代证券 1,720,908.64 0.06% 1,720,908.64 0.05%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 198,782,434.27 885,578.11 440,560,449.48 1,938,087.18
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1.本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券；
2.本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销
期内承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计 备
注
1 2016年1月18日2016年1月18日 0.1000 14,805,805.31 16,580,067.64 31,385,872.95
合
计
- - 0.1000 14,805,805.31 16,580,067.64 31,385,872.95
6.4.12 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016年6
月24日
2016年
7月6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
300520 科大 2016年6 2016年 新股流 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 26 页 共 46 页
国创 月30日 7月8
日
通受限
002805
丰元
股份
2016年6
月29日
2016年
7月7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在
新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股
获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上
市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不
得转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300284
苏交
科
2016
年5月
20日
重大
资产
重组
23.61
2016年
8月10
日
21.44 1,973,618 38,286,996.0646,597,120.98 -
600614
鼎立
股份
2016
年4月
26日
重大
资产
重组
8.48 - - 4,126,812 33,346,430.4734,995,365.76 -
600734
实达
集团
2016
年4月
20日
重大
资产
重组
14.60 - - 1,159,900 15,625,154.5616,934,540.00 -
601611
中国
核建
2016
年6月
30日
交易
异常
波动
停牌
20.92
2016年
7月1
日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员
会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在
管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业
务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组
合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人
的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业
务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。
业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门
风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负
责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资
组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在
相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻
执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 28 页 共 46 页
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2015 年
12月31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 29 页 共 46 页
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30
日
1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 198,782,434.27 --- 198,782,434.27
结算备付金 14,189,598.28 - - - 14,189,598.28
存出保证金 2,927,884.38 --- 2,927,884.38
交易性金融资产 310,031,000.00278,050,000.00 -2,012,969,805.45 2,601,050,805.45
应收证券清算款 - - - 5,592,382.15 5,592,382.15
应收股利
-----
应收利息 --- 14,302,779.92 14,302,779.92
应收申购款 67,444.12 - - 30,515.92 97,960.04
资产总计 525,998,361.05278,050,000.00 -2,032,895,483.44 2,836,943,844.49
负债
应付证券清算款 - - - 24,809,025.48 24,809,025.48
应付赎回款 --- 1,277,169.57 1,277,169.57
应付管理人报酬 --- 3,421,314.33 3,421,314.33
应付托管费 - - - 570,219.05 570,219.05
应付交易费用 --- 10,183,315.48 10,183,315.48
应交税费 --- 1,967,377.38 1,967,377.38
其他负债 - - - 1,772,646.85 1,772,646.85
负债总计 --- 44,001,068.14 44,001,068.14
利率敏感度缺口 525,998,361.05278,050,000.00 -1,988,894,415.30 2,792,942,776.35
上年度末
2015年12月31
日
1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
215,737,351.15 - - - 215,737,351.15
结算备付金
29,277,847.38 - - - 29,277,847.38
存出保证金
2,793,551.12 - - - 2,793,551.12
交易性金融资产 472,156,000.00333,477,000.00 52,855,000.002,790,973,191.893,649,461,191.89
应收证券清算款 - - - 10,026,274.47 10,026,274.47融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 30 页 共 46 页
应收利息
- - - 17,958,146.18 17,958,146.18
应收申购款
401,619.37 - - 325,070.02 726,689.39
资产总计 720,366,369.02333,477,000.00 52,855,000.002,819,282,682.563,925,981,051.58
负债
应付证券清算款 - - - 55,237,579.68 55,237,579.68
应付赎回款
- - - 5,943,569.70 5,943,569.70
应付管理人报酬 - - - 5,062,867.13 5,062,867.13
应付托管费
- - - 843,811.19 843,811.19
应付交易费用
- - - 13,462,269.55 13,462,269.55
应交税费
- - - 1,967,377.38 1,967,377.38
其他负债
- - - 1,673,750.76 1,673,750.76
负债总计 - - - 84,191,225.39 84,191,225.39
利率敏感度缺口 720,366,369.02333,477,000.00 52,855,000.002,735,091,457.173,841,789,826.19
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币元)
本期末
(2016 年6月30 日)
上年度末
(2015年12月31日)
市场利率下降 25 个基点
1,546,173.39 3,489,844.99
市场利率上升 25 个基点
-1,536,541.02 -3,446,780.26
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 31 页 共 46 页
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在正常市场状况下，股票投资比例
浮动范围为 30%-75%；债券投资比例浮动范围为 20%-55%；权证投资比例浮动范围为 0-3%；现金
留存比例浮动范围不低于 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金
面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,012,969,805.45 72.07 2,790,973,191.89 72.65
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,012,969,805.45 72.07 2,790,973,191.89 72.65
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币元)
本期末
(2016 年6月30 日)
上年度末
(2015年12月31日)
1. 沪深 300指数上升 5% 132,664,781.88 144,146,510.07
2. 沪深 300指数下降 5% -132,664,781.88 -144,146,510.07
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。 融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 32 页 共 46 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,012,969,805.45 70.96
其中：股票 2,012,969,805.45 70.96
2 固定收益投资 588,081,000.00 20.73
其中：债券 588,081,000.00 20.73
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 212,972,032.55 7.51
7 其他各项资产 22,921,006.49 0.81
8 合计 2,836,943,844.49 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 276,397.29 0.01
B
采矿业 197,634,245.10 7.08
C
制造业 687,868,752.46 24.63
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E
建筑业 49,776,263.52 1.78
F
批发和零售业 78,596,911.63 2.81
G
交通运输、仓储和邮政业 191,413,616.40 6.85
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
28,333,995.50 1.01
J
金融业 527,266,548.81 18.88
K
房地产业 1,971,146.00 0.07
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 46,617,247.08 1.67融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 33 页 共 46 页
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 58,380,483.22 2.09
S
综合 144,834,198.44 5.19
合计 2,012,969,805.45 72.07
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002245 澳洋顺昌 14,989,320 191,413,616.40 6.85
2 000783 长江证券 12,542,919 145,497,860.40 5.21
3 000881 大连国际 6,562,492 144,834,198.44 5.19
4 300429 强力新材 1,014,844 141,733,113.04 5.07
5 300073 当升科技 2,027,405 135,714,490.70 4.86
6 002673 西部证券 5,033,628 130,169,620.08 4.66
7 600259 广晟有色 1,952,110 111,777,818.60 4.00
8 600338 西藏珠峰 3,308,623 97,240,429.97 3.48
9 002547 春兴精工 8,465,773 93,631,449.38 3.35
10 002500 山西证券 5,156,727 85,395,399.12 3.06
11 300014 亿纬锂能 1,976,664 85,372,118.16 3.06
12 601688 华泰证券 4,428,182 83,781,203.44 3.00
13 000750 国海证券 11,153,243 82,422,465.77 2.95
14 600711 盛屯矿业 10,887,304 80,566,049.60 2.88
15 300336 新文化 2,337,089 58,380,483.22 2.09
16 600651 飞乐音响 4,224,216 53,478,574.56 1.91
17 600297 广汇汽车 6,090,653 53,049,587.63 1.90
18 002140 东华科技 3,211,074 49,000,989.24 1.75
19 300284 苏交科 1,973,618 46,597,120.98 1.67
20 600614 鼎立股份 4,126,812 34,995,365.76 1.25
21 300369 绿盟科技 668,010 28,263,503.10 1.01
22 300077 国民技术 1,284,041 25,424,011.80 0.91
23 600734 实达集团 1,159,900 16,934,540.00 0.61
24 002546 新联电子 1,081,682 13,272,238.14 0.48
25 600382 广东明珠 538,299 8,612,784.00 0.31
26 000983 西山煤电 649,126 5,290,376.90 0.19融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 34 页 共 46 页
27 603686 龙马环卫 69,867 2,548,049.49 0.09
28 601689 拓普集团 71,674 2,361,658.30 0.08
29 000040 宝安地产 167,900 1,971,146.00 0.07
30 002085 万丰奥威 59,277 1,018,971.63 0.04
31 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.03
32 002458 益生股份 6,309 276,397.29 0.01
33 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
34 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01
35 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.01
36 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
37 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.00
38 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
39 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
40 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
41 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
42 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
43 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
44 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
45 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600030 中信证券 492,978,638.29 12.83
2 601688 华泰证券 484,213,053.42 12.60
3 002673 西部证券 347,385,309.89 9.04
4 600000 浦发银行 296,505,918.69 7.72
5 601198 东兴证券 294,905,063.16 7.68
6 601169 北京银行 291,747,221.42 7.59
7 600837 海通证券 263,148,474.09 6.85
8 600016 民生银行 262,184,699.49 6.82
9 601998 中信银行 248,278,360.89 6.46
10 000750 国海证券 246,292,618.45 6.41
11 601398 工商银行 230,138,871.63 5.99
12 000783 长江证券 222,527,681.64 5.79融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 35 页 共 46 页
13 601166 兴业银行 215,414,525.30 5.61
14 002085 万丰奥威 211,473,212.06 5.50
15 000776 广发证券 206,244,614.40 5.37
16 600036 招商银行 205,411,082.08 5.35
17 002245 澳洋顺昌 202,138,675.37 5.26
18 601328 交通银行 191,699,283.47 4.99
19 601555 东吴证券 186,875,514.32 4.86
20 000040 东旭蓝天 177,445,413.20 4.62
21 002500 山西证券 173,719,814.71 4.52
22 601318 中国平安 170,599,624.12 4.44
23 601288 农业银行 163,452,756.31 4.25
24 601211 国泰君安 157,081,503.10 4.09
25 600958 东方证券 155,893,409.64 4.06
26 600259 广晟有色 155,094,820.82 4.04
27 600687 刚泰控股 153,572,605.41 4.00
28 002717 岭南园林 153,224,308.45 3.99
29 601689 拓普集团 148,171,811.47 3.86
30 601818 光大银行 146,296,424.77 3.81
31 002092 中泰化学 141,029,276.67 3.67
32 002574 明牌珠宝 139,242,030.93 3.62
33 600338 西藏珠峰 138,306,769.49 3.60
34 300429 强力新材 136,391,016.88 3.55
35 000728 国元证券 130,370,344.27 3.39
36 300364 中文在线 125,130,999.97 3.26
37 002410 广联达 124,925,509.94 3.25
38 600369 西南证券 123,356,352.49 3.21
39 000881 大连国际 122,673,362.46 3.19
40 600160 巨化股份 122,470,812.98 3.19
41 002183 怡 亚 通 121,386,682.36 3.16
42 601009 南京银行 120,783,478.81 3.14
43 601628 中国人寿 120,350,459.26 3.13
44 000001 平安银行 119,617,666.76 3.11
45 000829 天音控股 118,530,556.33 3.09
46 600146 商赢环球 118,411,753.29 3.08
47 002140 东华科技 116,307,583.04 3.03
48 601789 宁波建工 112,440,649.74 2.93融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 36 页 共 46 页
49 300307 慈星股份 111,402,953.73 2.90
50 300073 当升科技 109,629,135.00 2.85
51 002292 奥飞娱乐 108,690,171.26 2.83
52 300059 东方财富 107,907,819.48 2.81
53 002537 海立美达 107,649,241.17 2.80
54 601336 新华保险 106,024,971.44 2.76
55 000911 南宁糖业 104,649,640.25 2.72
56 000983 西山煤电 101,541,737.38 2.64
57 300078 思创医惠 101,109,961.99 2.63
58 600734 实达集团 100,431,731.59 2.61
59 300014 亿纬锂能 98,464,765.85 2.56
60 300098 高新兴 97,916,576.90 2.55
61 002640 跨境通 97,569,056.45 2.54
62 002343 慈文传媒 96,418,078.63 2.51
63 002546 新联电子 95,629,208.77 2.49
64 300050 世纪鼎利 93,438,219.20 2.43
65 600446 金证股份 92,454,230.60 2.41
66 600109 国金证券 92,075,427.23 2.40
67 601601 中国太保 89,863,983.43 2.34
68 002751 易尚展示 88,952,963.30 2.32
69 601988 中国银行 88,665,657.70 2.31
70 002547 春兴精工 88,646,666.74 2.31
71 000961 中南建设 85,941,599.78 2.24
72 300141 和顺电气 85,775,971.07 2.23
73 601377 兴业证券 85,668,358.24 2.23
74 000860 顺鑫农业 85,549,797.82 2.23
75 000802 北京文化 83,033,225.21 2.16
76 600029 南方航空 81,192,795.28 2.11
77 600115 东方航空 78,317,507.49 2.04
78 002251 步 步 高 77,217,370.99 2.01
79 600711 盛屯矿业 77,128,191.48 2.01
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 37 页 共 46 页
比例（％）
1 002085 万丰奥威 565,522,319.91 14.72
2 600030 中信证券 508,770,580.02 13.24
3 600687 刚泰控股 415,571,325.59 10.82
4 601688 华泰证券 397,725,388.74 10.35
5 600000 浦发银行 299,950,787.87 7.81
6 601169 北京银行 293,368,233.89 7.64
7 601198 东兴证券 265,701,705.25 6.92
8 600016 民生银行 263,317,561.18 6.85
9 600837 海通证券 258,746,202.09 6.74
10 601998 中信银行 244,829,718.41 6.37
11 601398 工商银行 229,817,598.19 5.98
12 300364 中文在线 224,126,444.28 5.83
13 300429 强力新材 221,997,745.40 5.78
14 002343 慈文传媒 218,591,899.89 5.69
15 601166 兴业银行 216,868,874.15 5.64
16 600036 招商银行 212,466,608.38 5.53
17 000776 广发证券 208,922,755.92 5.44
18 002488 金固股份 202,535,431.19 5.27
19 002673 西部证券 202,335,796.79 5.27
20 601328 交通银行 195,371,695.71 5.09
21 002717 岭南园林 193,067,001.20 5.03
22 002260 德奥通航 190,187,939.96 4.95
23 601555 东吴证券 185,260,711.38 4.82
24 002183 怡 亚 通 178,525,140.55 4.65
25 000040 东旭蓝天 173,461,602.40 4.52
26 300285 国瓷材料 171,854,327.35 4.47
27 601318 中国平安 169,089,264.55 4.40
28 601288 农业银行 164,118,207.17 4.27
29 000750 国海证券 157,346,119.35 4.10
30 600958 东方证券 156,536,142.49 4.07
31 002045 国光电器 155,390,864.86 4.04
32 601211 国泰君安 153,086,275.85 3.98
33 601818 光大银行 146,940,214.98 3.82
34 002092 中泰化学 138,585,668.13 3.61
35 601689 拓普集团 137,465,674.36 3.58
36 601628 中国人寿 123,383,327.10 3.21
37 601009 南京银行 120,841,585.06 3.15融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 38 页 共 46 页
38 000728 国元证券 120,513,200.15 3.14
39 300059 东方财富 120,374,824.02 3.13
40 000001 平安银行 120,270,084.25 3.13
41 000911 南宁糖业 119,895,948.65 3.12
42 002410 广联达 119,405,560.30 3.11
43 600369 西南证券 115,967,091.78 3.02
44 002292 奥飞娱乐 115,609,020.06 3.01
45 600146 商赢环球 113,594,334.39 2.96
46 000829 天音控股 110,559,212.74 2.88
47 002640 跨境通 109,485,656.67 2.85
48 601789 宁波建工 106,116,845.32 2.76
49 601336 新华保险 105,096,854.42 2.74
50 002537 海立美达 103,332,392.03 2.69
51 300078 思创医惠 99,979,236.68 2.60
52 000983 西山煤电 99,246,641.69 2.58
53 300098 高新兴 98,827,934.73 2.57
54 002574 明牌珠宝 96,331,469.03 2.51
55 000783 长江证券 95,575,590.83 2.49
56 300050 世纪鼎利 94,889,252.15 2.47
57 600160 巨化股份 91,378,492.73 2.38
58 601988 中国银行 89,361,583.35 2.33
59 600446 金证股份 89,174,296.97 2.32
60 300307 慈星股份 89,010,246.83 2.32
61 300141 和顺电气 88,109,830.85 2.29
62 601601 中国太保 87,199,101.27 2.27
63 002751 易尚展示 86,544,629.14 2.25
64 600109 国金证券 86,335,472.10 2.25
65 002500 山西证券 83,385,531.46 2.17
66 000961 中南建设 82,458,294.05 2.15
67 000860 顺鑫农业 82,146,856.31 2.14
68 600999 招商证券 80,196,106.77 2.09
69 002546 新联电子 77,650,472.46 2.02
注： “卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 15,835,235,800.65
卖出股票收入（成交）总额 15,674,881,971.09融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 39 页 共 46 页
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 588,081,000.00 21.06
其中：政策性金融债 588,081,000.00 21.06
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 588,081,000.00 21.06
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160204 16 国开 04 1,200,000 119,856,000.00 4.29
2 130237 13 国开 37 600,000 60,192,000.00 2.16
3 130238 13 国开 38 500,000 51,695,000.00 1.85
4 120230 12 国开 30 500,000 50,570,000.00 1.81
5 160414 16 农发 14 500,000 50,010,000.00 1.79
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。 融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 40 页 共 46 页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,927,884.38
2 应收证券清算款 5,592,382.15
3 应收股利 -
4 应收利息 14,302,779.92
5 应收申购款 97,960.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,921,006.49
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 41 页 共 46 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
179,801 17,345.25 26,946,946.41 0.86% 3,091,745,512.10 99.14%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
88,398.46 0.0028%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0-10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2002年 9 月13 日 ）基金份额总额
2,218,864,742.31
本报告期期初基金份额总额 3,138,757,192.10
本报告期基金总申购份额 68,981,766.49
减:本报告期基金总赎回份额 89,046,500.08
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 3,118,692,458.51
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大变动 融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 42 页 共 46 页
本报告期内基金管理人无重大人事变更。
（2）本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 该事务所自 2011
年 10 月 20日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 2 4,467,993,365.07 14.18% 4,148,496.86 14.29% -
兴业证券 1 4,246,103,757.37 13.48% 3,954,376.85 13.62% -
长江证券 1 3,858,706,799.52 12.25% 3,516,461.40 12.12% -
方正证券 1 3,432,554,947.71 10.89% 3,128,122.45 10.78% -
华创证券 2 2,744,966,711.45 8.71% 2,556,381.10 8.81% -
中信建投 1 2,504,022,605.00 7.95% 2,281,942.41 7.86% -
中信证券 1 2,162,906,190.41 6.86% 1,971,079.79 6.79% -
广发证券 1 1,570,935,171.16 4.99% 1,463,009.98 5.04% -
安信证券 2 1,437,318,860.87 4.56% 1,309,848.89 4.51% -
华泰证券 1 1,299,362,611.09 4.12% 1,184,121.04 4.08% -
东方证券 1 987,259,480.67 3.13% 919,430.08 3.17% -
东吴证券 1 686,146,324.34 2.18% 639,009.13 2.20% - 融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 43 页 共 46 页
国信证券 1 664,337,005.04 2.11% 605,415.37 2.09% -
中银国际 1 389,064,841.18 1.23% 362,336.77 1.25% -
中投证券 1 358,006,055.28 1.14% 333,409.13 1.15% -
国泰君安 1 313,248,064.13 0.99% 291,726.98 1.01% -
国金证券 1 308,861,956.54 0.98% 287,644.10 0.99% -
招商证券 1 76,615,137.41 0.24% 71,349.63 0.25% -
信达证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
申万宏源西部 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
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2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本基金交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
融通新蓝筹证券投资基金第十
二次分红公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站 2016-1-14
2
融通基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金面向养老金
客户实施特定申购申购费率的
公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站
2016-1-20
3
关于融通基金管理有限公司旗
下部分开放式基金参加恒丰银
行股份有限公司费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站
2016-2-29
4
融通基金管理有限公司关于参
加上海陆金所资产管理有限公
司费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站
2016-3-7
5
融通基金管理有限公司关于参
加数米基金网费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站
2016-3-9
6
融通基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参加平安证
券有限责任公司基金申购费率
（含定期定额投资）优惠的公
告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站
2016-3-21
7
关于融通基金管理有限公司旗
下开放式基金参加中国工商银
行个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站
2016-3-31
8 融通基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证券报、证券 2016-4-8 融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 45 页 共 46 页
下部分开放式基金新增包商银
行股份有限公司为代销机构及
开通定额定额投资和转换业务
的公告
时报、证券日报、管理人网站
9
融通基金管理有限公司关于参
加上海陆金所资产管理有限公
司费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站
2016-4-20
10
关于北京晟视天下投资管理有
限公司新增销售融通基金管理
有限公司旗下部分基金的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站
2016-4-22
11
融通基金管理有限公司关于对
通过本公司直销中心赎回公司
旗下部分基金的养老金客户实
施特定赎回费率的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站
2016-5-9
12
融通基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参加中国民
生银行直销银行“基金通”优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站
2016-5-9
13
关于融通基金管理有限公司旗
下开放式基金新增奕丰金融服
务（深圳）有限公司为代销机
构的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站
2016-5-13
14
关于融通基金管理有限公司旗
下开放式基金在深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司开通定
期定额投资业务及参加基金申
购费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站
2016-5-24
15
关于融通基金管理有限公司旗
下开放式基金新增苏州银行股
份有限公司为代销机构并参加
其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站
2016-6-17
16
关于融通基金管理有限公司旗
下开放式基金在上海陆金所资
产管理有限公司开通定期定额
投资业务并参加其申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站
2016-6-24
17
关于融通基金管理有限公司旗
下开放式基金参加交通银行股
份有限公司基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站
2016-6-30 融通新蓝筹证券投资基金2016年半年度报告
第 46 页 共 46 页
§11 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件
（二） 《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》
（三） 《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》
（四） 《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》及其定期更新
（五） 《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
（七）基金托管人中国建设银行业务资格批件和营业执照
基金管理人、基金托管人处
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
