诺 安 多 策 略混 合 型 证 券投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年8 月29 日
诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安多 策略 混合
基金主 代码 320016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 9 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 38,094,527.75 份
基金合 同存 续期 不定期
注: 自2015 年8 月6 日 起 , 原 “ 诺安 多策 略股 票型 证券投 资基 金 ” 变更 为 “ 诺安多 策略 混合 型证
券投资 基金 ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 数量 化手 段优化 投资 策略 ,在 控制 风
险的前 提下 ,力 争实 现基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将实 施积 极主 动的 投资策 略, 具体 由资 产配 置
策略、 股票 投资 策略 、债 券投资 策略 、权 证投 资策 略
以及股 指期 货投 资策 略五 部分组 成。
1.资产 配置 策略
本基金 主要 投资 的大 类资 产是股 票、 债券 和现 金, 我
们将从 宏观 面、 政策 面、 资金面 和基 本面 等全 面研 究、
综合分 析, 发掘 择时 因子 ,根据 择时 因子 信号 和市 场
情况灵 活配 置大 类资 产。
2.股票 投资 策略
本基金 以“ 定量 投资 ”为 主,辅 以“ 定性 投资 ”, 力
争实现 稳定 超额 回报 。
3.债券 投资 策略
本基金 的债 券组 合主 要作 为基金 流动 性管 理的 工具 。
4.权证 投资 策略
本基金 在权 证投 资中 将对 权证 标 的证 券的 基本 面进 行
研究, 结合 期权 定价 模型 和我国 证券 市场 的交 易制 度
估计权 证价 值, 进行 稳健 投资。
5.股指 期货 投资 策略
本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则, 以
套期保 值为 目的 ,在 风险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 性
原则, 参与 股指 期货 的投 资,以 管理 投资 组合 的系 统
性风险 ,改 善组 合的 风险 收益特 性。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 75 % +上 证国债 指数 ×25 %
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金, 预期风 险与 收益 低于 股票 型
基金, 高于 债券 型基 金与 货币市 场基 金, 属于 中高 风诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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险、中 高收 益的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 田青
联系电 话 0755-83026688 010-67595096
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-8998 010-67595096
传真 0755-83026677 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -11,554,645.53
本期利 润 -10,272,674.66
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2652
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5691
期末基 金资 产净 值 59,772,516.78
期末基 金份 额净 值 1.569
注:① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 6.01% 1.30% -0.28% 0.74% 6.29% 0.56%
过去三 个月 3.22% 1.42% -1.28% 0.76% 4.50% 0.66%
过去六 个月 -15.10% 2.34% -11.05% 1.38% -4.05% 0.96%
过去一 年 -17.81% 2.62% -21.06% 1.73% 3.25% 0.89%
过去三 年 100.90% 2.01% 38.63% 1.38% 62.27% 0.63%
自基金 合同
生效起 至今
56.90% 1.77% 18.85% 1.25% 38.05% 0.52%
注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深300 指数 ×75 % + 上证 国债 指数 ×25% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2016 年6 月30 日 , 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 : 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置 混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金(LOF ) 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保 本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证 券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李玉良
诺安中
证创业
成长指
2015 年7 月 14 日 - 12
博 士 ,曾 任 职于 中国 工商
银 行 股份 有 限公 司, 从事
内 部 风 险 管 理 及 稽 核 工诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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数分级
证券投
资基金
基金经
理、 诺 安
多策略
混合型
证券投
资基金
基金经
理、 诺 安
精选回
报灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理
作。2010 年 6 月加 入诺 安
基 金 管理 有 限公 司, 历任
产品经 理、 基金 经理 助理 。
2015 年3 月起 任诺 安中 证
创 业 成长 指 数分 级证 券投
资基金 基金 经理,2015 年
7 月 起任 诺 安多 策略 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理,2016 年 3 月起 任诺 安
精 选 回报 灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日。
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 多策 略混 合 型证券 投资 基金 管理 人严 格遵守 了 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金
法》及其他 有关法律 法规, 遵守了《诺 安多策略 混合 型证券投资 基金基金 合同 》的规定,遵 守了本
公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规 行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ,公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ,在此基 础 上,不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 , 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库;公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序;公司建立 了统一的 研 究管理平台, 所有内外 部 研究报告均 通过该研诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ,对于场 内 交易,基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能,交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 , 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投 资指令 , 并且市价在指 令限价以 内 ,投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合;对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ,在参与 申 购之前,各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量,并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ,按照价 格 优先的原则进 行分配, 如 果申购价格 相同,则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ; 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易,投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令, 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认,并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年初 ,在 人民 币汇 率 加速贬 值、PMI 再次 低于 枯荣线 、经 济基 本面 迟迟 无法改 变、 大股
东不减持承诺 即将到期 、 前期获利盘较 大、外围 市 场波动加大等 多种因素 综 合影响下, 市场经历
了一波快速向 下调整。 各 主要指数跌幅 均超过 15% 。一季度本基 金保持了 较 高仓位,市场 大幅调
整导致本基金 净值回撤 幅 度较大。回顾 二季度行 情 ,不论是上涨 综指还是 深 证成指、创 业板指,
都走出 横盘 整理 态势 , 涨 跌幅度 不大 , 指 数振 幅 在10-15% 之间 。 虽 然大 盘波 动不大 , 但 行业 还是
呈现出一定的 分化走势 。 餐饮旅游、传 媒、交通 运 输、商贸零售 、建筑等 行 业板块跌幅 较大 ;食
品饮料、电子 元器件、 家 电、有色金属 、通信等 行 业指数涨幅居 前。上半 年 ,本基金逐 渐增加量
化策略 在整 个策 略体 系中 的比重 。 利 用量 化模 型精 选成长 股, 并辅 以量 化择 时模型 调控 基金 仓位 。
通过分 散化 投资 规避 个股 风险, 通过 择时 降低 系统 性风险 对净 值的 影响 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为1.569 元 。 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-15.10% , 同 期诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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业绩比 较基 准收 益率 为-11.05% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 全球经济 持 续疲软,且下 行风险日 益 加大。由于英 国退欧公 投 及后续发酵等 风
险因素造成的 避险情绪 已 让美元客观走 强,对人 民 币汇率和资本 外流仍将 是 考验,货币 政策空 间
进一步收窄。 下半年在 推 进供给侧改革 和去产能 的 同时依然会维 持稳增长 的 立场,但政 策重心可
能会倾 向于 更多 使用 财政 政策来 提高 针对 性和 有效 性。
下半年,我们 将坚持以 成 长股为主的量 化投资策 略 ,叠加事件性 投资机会 , 从仓位控制和 个
股选择 两个 维度 管理 组合 ,争取 取得 较好 的投 资收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规 范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组,负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益 冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下, 本基 金收 益每 年最多 分 配 6 次 ,每 次基 金收益 分配 比 例
不低于 收益 分配 基准 日可 供分配 利润 的20% ; 若基 金合同 生效 不 满 3 个 月则 可不进 行收 益分 配。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况, 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信 、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会 计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 诺安 多策 略混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2016 年6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 21,806,972.59 12,119,762.51
结算备 付金 1,164,648.34 821,622.13
存出保 证金 104,245.86 156,754.89
交易性 金融 资产 37,735,348.66 56,875,093.84
其中: 股票 投资 37,735,348.66 56,875,093.84
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - - 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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应收证 券清 算款 - 3,389,619.04
应收利 息 5,154.53 2,962.33
应收股 利 - -
应收申 购款 4,026.68 5,137.02
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 60,820,396.66 73,370,951.76
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 3,754,541.65
应付赎 回款 255,968.94 23,568.98
应付管 理人 报酬 71,425.73 87,354.17
应付托 管费 11,904.29 14,559.05
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 638,039.93 460,258.09
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 70,540.99 120,088.81
负债合 计 1,047,879.88 4,460,370.75
所有者权益:
实收基 金 38,094,527.75 37,290,846.24
未分配 利润 21,677,989.03 31,619,734.77
所有者 权益 合计 59,772,516.78 68,910,581.01
负债和 所有 者权 益总 计 60,820,396.66 73,370,951.76
注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.569 元,基 金份 额总 额38,094,527.75 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 诺安 多策 略混 合型证 券投 资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
一、收入 -8,649,809.76 50,489,615.71
1.利息 收入 47,700.54 80,585.54
其中: 存款 利息 收入 47,700.54 80,585.54 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -9,985,848.64 63,174,885.65
其中: 股票 投资 收益 -10,104,704.07 63,053,045.59
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 118,855.43 121,840.06
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
1,281,970.87 -12,972,757.86
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6,367.47 206,902.38
减: 二、费用 1,622,864.90 3,708,440.77
1.管 理人 报酬 426,627.70 878,513.71
2.托 管费 71,104.55 146,418.97
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 1,046,650.66 2,580,848.44
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 78,481.99 102,659.65
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-10,272,674.66 46,781,174.94
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-10,272,674.66 46,781,174.94
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 诺安 多策 略混 合型证 券投 资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值)
37,290,846.24 31,619,734.77 68,910,581.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
- -10,272,674.66 -10,272,674.66 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 13 页 共 28 页
期利润 )
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
803,681.51 330,928.92 1,134,610.43
其中:1.基 金申 购款 5,649,080.16 2,706,707.88 8,355,788.04
2. 基金 赎回 款 -4,845,398.65 -2,375,778.96 -7,221,177.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
38,094,527.75 21,677,989.03 59,772,516.78
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
162,999,617.96 44,286,621.59 207,286,239.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 46,781,174.94 46,781,174.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-118,348,270.68 -50,470,232.10 -168,818,502.78
其中:1.基 金申 购款 34,360,763.97 30,079,657.14 64,440,421.11
2. 基金 赎回 款 -152,709,034.65 -80,549,889.24 -233,258,923.89
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
44,651,347.28 40,597,564.43 85,248,911.71
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 14 页 共 28 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记及过 户机 构、 直销机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注:下 述关 联方 交易 均在 正 常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.4.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
426,627.70 878,513.71
其中: 支付 销售 机构 的客 196,954.80 268,429.26 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 15 页 共 28 页
户维护 费
注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5% 年 费 率计提 ,计 算方 法如 下:
H=E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令, 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人, 若遇 法定
节假日 、休 息日 ,支 付日 期顺延 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位: 人 民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
71,104.55 146,418.97
注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 计算 方法 如下:
H=E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令, 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人, 若 遇 法定
节假日 、休 息日 ,支 付日 期顺延 。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 16 页 共 28 页
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
21,806,972.59 39,226.03 19,768,983.32 56,980.67
注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.5 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300508
维宏
股份
2016 年4
月12 日
2017 年
4 月 19
日
新发流
通受限
20.08 254.50 3,164 63,533.12 805,238.00 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新发流
通受限
10.05 10.05 369 3,708.45 3,708.45 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新发流
通受限
5.80 5.80 637 3,694.60 3,694.60 -
注: 截 至本 报告 期末2016 年 6 月 30 日止 , 本 基金 无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受
限债券 和权 证。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002127
南极
电商
2016 年
5 月 16
重大
资产
9.63 - - 67,800 711,418.00 652,914.00 - 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 17 页 共 28 页
日 重组
000610
西安
旅游
2016 年
4 月 11
日
重大
资产
重组
12.85
2016 年
7 月 25
日
14.14 22,760 296,968.00 292,466.00 -
000524
岭南
控股
2016 年
4 月 5
日
重大
资产
重组
11.82 - - 23,100 303,465.00 273,042.00 -
300246
宝莱
特
2016 年
6 月 27
日
重大
事项
30.31
2016 年
7 月 1
日
32.20 6,000 201,463.00 181,860.00 -
601611
中国
核建
2016 年
6 月 30
日
临时
停牌
20.92
2016 年
7 月 1
日
23.01 1,512 5,246.64 31,631.04 -
300508
维宏
股份
2016 年
6 月 30
日
重大
事项
254.50
2016 年
7 月 6
日
242.00 3,164 63,533.12 805,238.00 -
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款, 无抵 押债 券。
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款, 无抵 押债 券。
6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值 接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的 余 额 为 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 18 页 共 28 页
35,522,425.61 元,属 于 第二层级的余额为 2,212,923.05 元,无属于第三层 级的余额(2015 年
12 月 31 日 , 第 一层 级的 余额 为 53,762,393.84 元 , 第二 层级 的余 额 为3,112,700.00 元, 无属 于
第三层 级的 余额)。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于本基金投 资的证券 , 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ,本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度,确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层级 或第 三层 级。
2. 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 37,735,348.66 62.04
其中: 股票 37,735,348.66 62.04
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,971,620.93 37.77
7 其他各 项资 产 113,427.07 0.19
8 合计 60,820,396.66 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 1,026,268.20 1.72
B
采矿业 - -
C
制造业 26,772,947.32 44.79 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,002,953.04 1.68
F
批发和 零售 业 874,801.26 1.46
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 273,042.00 0.46
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,740,300.85 4.58
J
金融业 - -
K
房地产 业 1,456,908.00 2.44
L
租赁和 商务 服务 业 652,914.00 1.09
M
科学研 究和 技术 服务 业 31,916.50 0.05
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,359,697.49 3.95
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 543,600.00 0.91
S
综合 - -
合计 37,735,348.66 63.13
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 300202 聚龙股 份 53,400 1,292,814.00 2.16
2 300199 翰宇药 业 59,200 1,204,720.00 2.02
3 300274 阳光电 源 49,200 1,200,480.00 2.01
4 600076 康欣新 材 79,200 1,199,880.00 2.01
5 002376 新北洋 87,700 1,171,672.00 1.96
6 600312 平高电 气 74,200 1,161,972.00 1.94
7 002043 兔 宝 宝 115,800 1,161,474.00 1.94
8 300156 神雾环 保 55,700 1,146,306.00 1.92
9 600602 云赛智 联 105,700 1,116,192.00 1.87
10 002606 大连电 瓷 57,200 1,114,828.00 1.87
提示: 投资者欲了 解本报 告期末基金投资的 所有股 票明细,应阅读登 载于 www.lionfund.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文。 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600020 中原高 速 14,485,098.39 21.02
2 601688 华泰证 券 10,661,701.03 15.47
3 000776 广发证 券 9,376,359.02 13.61
4 600485 信威集 团 8,621,929.35 12.51
5 002019 亿帆鑫 富 8,189,722.81 11.88
6 601211 国泰君 安 7,279,564.67 10.56
7 601633 长城汽 车 6,868,288.00 9.97
8 600030 中信证 券 6,746,407.00 9.79
9 300302 同有科 技 6,099,635.80 8.85
10 002532 新界泵 业 6,042,329.10 8.77
11 600006 东风汽 车 5,078,024.04 7.37
12 600418 江淮汽 车 4,950,148.20 7.18
13 300091 金通灵 4,703,554.20 6.83
14 600048 保利地 产 4,515,320.74 6.55
15 600665 天地源 4,351,192.50 6.31
16 002376 新北洋 4,309,853.00 6.25
17 600745 中茵股 份 4,226,615.95 6.13
18 600216 浙江医 药 4,190,177.80 6.08
19 300383 光环新 网 3,950,686.00 5.73
20 000488 晨鸣纸 业 3,727,990.42 5.41
21 000550 江铃汽 车 3,683,031.50 5.34
22 000803 金宇车 城 3,421,102.00 4.96
23 600739 辽宁成 大 3,352,432.00 4.86
24 002313 日海通 讯 3,333,824.00 4.84
25 601669 中国电 建 3,247,176.22 4.71
26 002001 新 和 成 3,219,016.36 4.67
27 002217 合力泰 2,910,961.27 4.22
28 600795 国电电 力 2,908,947.00 4.22
29 002152 广电运 通 2,859,834.04 4.15
30 002665 首航节 能 2,810,515.00 4.08
31 600489 中金黄 金 2,805,150.00 4.07 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 21 页 共 28 页
32 600155 宝硕股 份 2,712,129.00 3.94
33 600305 恒顺醋 业 2,696,461.00 3.91
34 000758 中色股 份 2,691,152.00 3.91
35 600705 中航资 本 2,669,593.00 3.87
36 002205 国统股 份 2,646,162.00 3.84
37 000623 吉林敖 东 2,621,157.86 3.80
38 002562 兄弟科 技 2,610,251.00 3.79
39 002268 卫 士 通 2,380,725.09 3.45
40 002350 北京科 锐 2,378,555.00 3.45
41 002360 同德化 工 2,348,153.93 3.41
42 002155 湖南黄 金 2,243,139.80 3.26
43 000029 深深房 A 2,228,668.91 3.23
44 300103 达刚路 机 2,198,905.00 3.19
45 000910 大亚科 技 2,186,613.38 3.17
46 600391 成发科 技 2,173,121.00 3.15
47 000625 长安汽 车 2,161,756.00 3.14
48 300333 兆日科 技 2,161,202.00 3.14
49 600104 上汽集 团 2,158,877.00 3.13
50 601607 上海医 药 2,147,541.42 3.12
51 002179 中航光 电 2,106,145.14 3.06
52 600856 中天能 源 2,089,911.20 3.03
53 300352 北信源 2,076,160.00 3.01
54 000555 神州信 息 1,757,734.00 2.55
55 300101 振芯科 技 1,757,680.00 2.55
56 002537 海立美 达 1,752,772.93 2.54
57 000789 万年青 1,751,548.00 2.54
58 000539 粤电力 A 1,746,457.82 2.53
59 600969 郴电国 际 1,743,364.00 2.53
60 002117 东港股 份 1,718,575.00 2.49
61 000166 申万宏 源 1,696,200.00 2.46
62 000728 国元证 券 1,651,152.00 2.40
63 002325 洪涛股 份 1,644,202.00 2.39
64 000959 首钢股 份 1,573,800.85 2.28
65 600312 平高电 气 1,475,187.00 2.14
66 002239 奥特佳 1,397,361.48 2.03
注:本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 22 页 共 28 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600020 中原高 速 19,377,101.43 28.12
2 601688 华泰证 券 10,730,037.56 15.57
3 000776 广发证 券 9,337,549.09 13.55
4 002532 新界泵 业 8,384,320.06 12.17
5 002019 亿帆鑫 富 8,270,944.20 12.00
6 601211 国泰君 安 7,426,159.12 10.78
7 601633 长城汽 车 7,148,071.90 10.37
8 600030 中信证 券 6,637,240.00 9.63
9 600485 信威集 团 6,492,452.60 9.42
10 002376 新北洋 6,344,973.00 9.21
11 300302 同有科 技 6,288,543.90 9.13
12 600006 东风汽 车 5,796,841.30 8.41
13 002217 合力泰 5,609,400.40 8.14
14 600665 天地源 5,209,464.23 7.56
15 600418 江淮汽 车 5,171,850.93 7.51
16 300091 金通灵 4,938,881.55 7.17
17 002665 首航节 能 4,787,733.55 6.95
18 600048 保利地 产 4,542,511.00 6.59
19 600745 中茵股 份 4,472,348.48 6.49
20 000488 晨鸣纸 业 3,836,374.00 5.57
21 000550 江铃汽 车 3,732,577.86 5.42
22 002080 中材科 技 3,707,571.84 5.38
23 600216 浙江医 药 3,689,713.86 5.35
24 300383 光环新 网 3,612,015.00 5.24
25 002313 日海通 讯 3,539,060.97 5.14
26 600739 辽宁成 大 3,401,102.88 4.94
27 000803 金宇车 城 3,372,201.00 4.89
28 601669 中国电 建 3,362,814.18 4.88
29 002350 北京科 锐 3,019,806.81 4.38
30 600305 恒顺醋 业 2,988,672.00 4.34
31 600489 中金黄 金 2,913,309.00 4.23
32 600705 中航资 本 2,910,705.23 4.22
33 002001 新 和 成 2,880,084.71 4.18
34 600795 国电电 力 2,783,913.00 4.04 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 23 页 共 28 页
35 600155 宝硕股 份 2,760,967.79 4.01
36 002152 广电运 通 2,728,850.00 3.96
37 000758 中色股 份 2,686,410.00 3.90
38 002205 国统股 份 2,594,831.26 3.77
39 002179 中航光 电 2,572,733.00 3.73
40 002117 东港股 份 2,562,947.36 3.72
41 600720 祁连山 2,492,597.32 3.62
42 000910 大亚科 技 2,231,137.65 3.24
43 600391 成发科 技 2,227,104.00 3.23
44 601607 上海医 药 2,223,904.00 3.23
45 002155 湖南黄 金 2,203,291.15 3.20
46 002360 同德化 工 2,189,233.00 3.18
47 000029 深深房 A 2,177,864.00 3.16
48 300103 达刚路 机 2,156,316.00 3.13
49 600104 上汽集 团 2,152,711.46 3.12
50 300333 兆日科 技 2,128,850.00 3.09
51 300352 北信源 2,123,483.00 3.08
52 000623 吉林敖 东 2,100,271.38 3.05
53 000625 长安汽 车 2,090,532.00 3.03
54 000571 新大洲 A 2,065,543.02 3.00
55 600856 中天能 源 2,059,557.00 2.99
56 002562 兄弟科 技 1,991,780.00 2.89
57 002534 杭锅股 份 1,988,732.00 2.89
58 002268 卫 士 通 1,954,911.70 2.84
59 002104 恒宝股 份 1,902,381.12 2.76
60 000166 申万宏 源 1,784,895.37 2.59
61 600271 航天信 息 1,777,872.00 2.58
62 000905 厦门港 务 1,749,998.00 2.54
63 000789 万年青 1,720,045.00 2.50
64 600303 曙光股 份 1,640,540.40 2.38
65 000539 粤电力 A 1,624,176.42 2.36
66 002537 海立美 达 1,611,715.46 2.34
67 002325 洪涛股 份 1,592,837.00 2.31
68 002413 雷科防 务 1,575,433.00 2.29
69 000728 国元证 券 1,557,808.00 2.26
70 300101 振芯科 技 1,549,053.65 2.25
71 000959 首钢股 份 1,473,533.15 2.14
72 600969 郴电国 际 1,469,135.00 2.13 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 24 页 共 28 页
73 000555 神州信 息 1,460,599.82 2.12
74 300065 海兰信 1,399,367.60 2.03
注:本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 337,518,879.90
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 347,835,891.88
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基 金 本报 告期 末未 投资 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 25 页 共 28 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 除康 欣新材 外, 本报告 期没
有 出现 被监管 部门 立案调 查的 情形, 也没 有出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公
开 谴责 、处罚 的情 形。
2015 年12 月 23 日 , 上海 证券交 易所 发布 《关 于对 潍坊北 大青 鸟华 光科 技股 份有限 公司 和 有
关责任 人予 以公 开谴 责的 决定》 ( 纪律 处分 决定 书 〔2015 〕52 号) , 经上 交所 查 明, 青岛 华光 在履
行信息 披露 义务 等方 面存 在以下 违规 行为 :公 司未 如实披 露实 际股 权控 制关 系,2007 至 2012 年
年报中 实际 控制 人披 露不 真实; 公司 未如 实披 露重 要关联 关 系 , 通 过关 联交 易非关 联化 虚 增 2012
年净利 润; 公司 未如 实披 露重要 交易 实质 ,通 过无 商业实 质的 购销 交易 虚 增2012 年营 业收 入。
截至本 报告 期末 ,康 欣新 材(600076 ) ( 自 2016 年 2 月 1 日, “青 鸟华 光 ” 证券简 称变 更为
“康欣新材 ” )为本基 金 前十大重仓股 。从投资 的 角度看,我们 认为该公 司 估值较低, 增长潜力
较大,上述行 政监管措 施 并不影响公司 的长期竞 争 力。因此本基 金才继续 持 有康欣新材 。本基金
对该股 票的 投资 符合 法律 法规和 公司 制度 。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资 产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 104,245.86
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,154.53
5 应收申 购款 4,026.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 113,427.07 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 26 页 共 28 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍 五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,382 15,992.66 0.00 0.00% 38,094,527.75 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,240,220.05 3.2556%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2011 年 8 月 9 日 ) 基金 份额 总 额
1,249,071,475.18
本报告 期期 初基 金份 额总 额 37,290,846.24
本报告 期基 金总 申购 份额 5,649,080.16
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,845,398.65 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 27 页 共 28 页
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 38,094,527.75
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ,未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ,没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基 金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ,本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月, 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 , 以及对 相 关人 员的 警示 ,公 司高 度 重视 ,认 真落 实整 改要 求 ,加 强制 度和
风控措 施, 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。
本报告 期内 ,本 基金 托管 人 的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 诺安多策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 28 页 共 28 页
中泰证券 1 381,316,693.58 55.66% 355,121.03 55.66% -
浙商证券 1 303,789,618.20 44.34% 282,918.90 44.34% -
光大证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 :无
2、专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管 理 规范 、严 格,具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交
易单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 租用 证券 公司 交易 单元无 其他 证券 投资 。
投资者对本报告 书如有疑 问 ,可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话:400-888-8998 ,
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年8 月29 日