国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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1
重要 提示 及目录
1.1 重要提 示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带的法 律责任。本 半年度报告 已经三分之 二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务 指标、净值 表现、利润 分配情况、 财务会计报 告、投资组 合报告等内 容，保证复 核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险，投资 者在作出投 资决策前应 仔细阅读本 基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
1
重要 提示 及目录 ....................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2?
2
基金 简介 ................................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5?
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6?
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6?
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6?
3
主要 财务 指标和基 金 净值表现 ............................................................................................................... 7?
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7?
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7?
4
管理 人报 告 ............................................................................................................................................... 9?
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9?
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10?
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10?
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10?
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11?
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11?
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11?
5
托管 人报 告 ............................................................................................................................................. 12?
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12?
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12?
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12?
6
半年 度财 务会计报 告 （未经审 计 ） ..................................................................................................... 12?
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 12?
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13?
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 14?
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 15?
7
投资 组合 报告 ......................................................................................................................................... 32?
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 32?
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 33?
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 34?
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 37?
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 38?
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 38?
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 39?
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 39?
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 39?
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 39?
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 39?
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 39?
8
基金 份额 持有人信 息 ............................................................................................................................. 41?
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 41?
8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 42?国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 43?
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 43?
9 开放 式基金 份额变动 ................................................................................................................................ 43?
10
重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 44?
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 44?
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 44?
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 44?
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 44?
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 44?
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 44?
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 44?
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 46?
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 49?
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 49?
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 49?
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 50?
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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基金 简介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
基金简称 国联安双禧中证 100 指 数分级
场内简称 双禧 100
基金主代码 162509
交易代码 162509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 16 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 284,262,268.38 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 6 月 18 日
下属分级基金的基金简称
国联安双禧 A 中
证 100 指数
国联安双禧 B 中
证 100 指数
国联安双禧中证
100 指数
下属分级基金的场内简称 中证 100A 中证 100B 双禧 100
下属分级基金的交易代码 150012 150013 162509
报告期末下属分级基金的份额总额 84,791,608.00 份
127,187,412.00
份
72,283,248.38 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，
力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ， 年跟踪 误差不超过 4% ， 为投资者提供一个投资中证 100
指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法， 进行被动式指数化投资。 股票投资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指
数， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整， 以复制和跟
踪标的指数。 本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4%, 以实现对中证 100 指数
的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或 因 基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因 某
些特殊情况导致流动性不足时， 或因 其他原因导致无法有效复制和跟踪标
的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 并结合
合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%× 中证 100 指数收益率+5%× 活期存 款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征， 其
风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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下属分级基金的风险
收益特征
中证 100A ：低风险低
收益。
中证 100B ：高风险高
收益。
双禧 100： 本基金为被
动投资型指数基金， 具
有较高风险、 较高预期
收益的特征， 其风险和
预期收益均高于货币
市场基金和债券型基
金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 田青
联系电话 021-38992806 010-67595096
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.co
m tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展 银行大厦9 楼
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展 银行大厦9 楼
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200121 100033
法定代表人 庹启斌 王洪章
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券
日报及深交所网站
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银
行大厦 9 楼
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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3
主要 财务 指标和基 金 净值表现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -11,674,914.49
本期利润 -45,570,371.53
加权平均基金份额本期利润 -0.1624
本期加权平均净值利润率 -14.82%
本期基金份额净值增长率 -12.10%
3.1.2 期 末数 据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 25,737,864.02
期末可供分配基金份额利润 0.0905
期末基金资产净值 279,136,779.83
期末基金份额净值 0.982
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 10.15%
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 例如， 开 放式基金的申购赎回费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益包含停牌股票按公允价
值调整的影响；
3 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基 金份 额净值增 长 率及其与 同 期业绩比 较 基准收益 率 的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.31% 0.81% -0.82% 0.78% 1.13% 0.03%
过去三个月 -0.65% 0.83% -1.50% 0.80% 0.85% 0.03%
过去六个月 -12.10% 1.62% -11.98% 1.54% -0.12% 0.08%
过去一年 -26.21% 2.14% -25.31% 2.06% -0.90% 0.08%
过去三年 37.81% 1.78% 40.26% 1.74% -2.45% 0.04%
自基金合同生
效起至今
10.15% 1.54% -6.83% 1.54% 16.98% 0.00%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列
3.2.2 自
较
注：
2 、
2010 年
符合合 同
3 、 本
低于基 金
月 15 日
时调整 完
4 、 上
于所列 数
列 数字。
基金合同生
1 、本基 金 业
本基金基 金 合
10 月 15 日
同 约定；
本 基金于 20
金 资产净值 9
有连 续大额
完 毕；
上 述基金 业 绩
数 字。
效以来基金
国
份额累计 净
业 绩比较基 准
合 同于 2010
日 建仓 期结 束
10 年 6 月 18
90% ，其他 各
申购从而导 致
绩 指标不包 括
第
份 额累计净 值
国 联安双禧 中
净 值增长率 与
（2010 年 4 月
准 为 95%× 中
年 4 月 16
束 当日除股票
8 日已基本 建
各 项资产配置
致 股票投资比
括 持有人认购
国联安双禧
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值增长率变 动
中 证 100 指 数
与 业绩比较基
月 16 日至 20
中 证 100 指 数
日生效。本基
票 投资比例略
建 仓完毕， 投
置 比例自该日
比 例当日被动
购 或交易基金
中证 100 指数
动 及其与同 期
数 分级证券投
基 准收益率历
016 年 6 月 3
数 收益率+5%
基 金建仓期自
略 低于合同规定
投 资于标的指
起均符合基
动 未达标，本
金 的各项费用
分 级证券投资 基
期 业绩比较 基
资基金
历 史走势对比
30 日）
%× 活期存款 利
自 基金合同生
定 的范围外，
指 数成份股及备
金合同的约定
本 基金已于 2
用 ， 计入费用 后
基金 2016 年 半
基 准收益率 变
比 图
利 率（税后）
生 效之日起 6
， 其他各项资
备选成份股
定 。由于 20
2010 年 10 月
后实际收益水
半 年 度报告
变 动的比
；
6 个月，
资 产配置
的 比例不
10 年 10
20 日及
水 平要低国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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4
管理 人报 告
4.1 基金管 理 人及基金 经 理情况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国联安基金 管理有限公 司是中国第 一家获准筹 建的中外合 资基金管理 公司，其中 方股东为国 泰
君安证券股 份有限公司 ，是目前中 国规模最大 、经营范围 最宽、机构 分布最广的 综合类证券 公司之
一；外方股 东为德国安 联集团，是 全球顶级综 合性金融集 团之一。截 至本报告期 末，公司共 管理三
十一只开放 式基金。国 联安基金管 理公司拥有 国际化的基 金管理团队 ，借鉴外方 先进的公司 治理和
风险管理经 验，结合本 地投资研究 与客户服务 的成功实践 ，秉持“稳健 、专业、卓 越、信赖” 的经 营
理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基 金经 理（或基 金 经理小组 ） 及基金经 理 助理的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄欣
本基金基金经
理、兼任上证
大宗商品股票
交易型开放式
指数证券投资
基金基金经
理、上证大宗
商品股票交易
型开放式指数
证券投资基金
联接基金基金
经理、国联安
中证股债动态
策略指数证券
投资基金基金
经理
2010-04-1
6
-
14 年（自
2002 年起）
黄欣先生， 伦敦经济学院会计金融
专业硕士。 2003 年 10 月起 加入国
联安基金管理有限公司， 先后担任
产品开发部经理助理、 总经理特别
助理、 投资组合管理部债券投资助
理、 国联安德盛精选股票证券投资
基金及国联安德盛安心混合型证
券投资基金基金经理助理。2010
年 4 月起担任 国联安双禧中证 100
指数分级证券投资基金基金经理，
2010 年 5 月起 至 2012 年 9 月兼任
国联安德盛安心成长混合型证券
投资基金基金经理， 2010 年 11 月
起兼任上证大宗商品股票交易型
开放式指数证券投资基金基金经
理， 2010 年 12 月起兼任国 联安上
证大宗商品股票交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经
理，2013 年 6 月起兼任国联安中
证股债动态策略指数证券投资基
金基金经理。
冒浩
本基金基金经
理助理
2013-07-1
9
-
6 年（自
2010 年起）
-
注：1 、基金 经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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2 、证券从业 年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明
本报告期内 ，本基金管 理人严格遵 守《中华人 民共和国证 券投资基金 法》、《国 联安双禧中 证
100 指 数分 级证券投资 基金基金合 同》及其他 相关法律法 规、法律文 件的规定， 本着诚实信 用、勤
勉尽责的原 则管理和运 用基金财产 ，在严格控 制风险的前 提下，为基 金份额持有 人谋求最大 利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明
4.3.1 公 平交 易制度的 执 行情况
本基金管理 人遵照相应 法律法规和 内部规章， 制定并完善 了《国联安 基金管理有 限公司公平 交
易制度》（ 以下简称“公 平交易制度” ），用以规 范包括投资 授权、研究 分析、投资 决策、交易 执行
以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内 ，本基金管 理人严格执 行公平交易 制度的规定 ，公平对待 不同投资组 合，确保各 投
资组合在获 得投资信息 、投资建议 和投资决策 等方面均享 有平等机会 ；在交易环 节严格按照 时间优
先，价格优 先的原则执 行指令；如 遇指令价位 相同或指令 价位不同但 市场条件都 满足时，及 时执行
交易系统中 的公平交易 模块；采用 公平交易分 析系统对不 同投资组合 的交易价差 进行定期分 析；对
投资流程独立稽核等。
本报告期内 ，公司旗下 所有投资组 合参与的交 易所公开竞 价同日反向 交易成交较 少的单边交 易
量未发现有超过该证券当日成交量 5% 的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异 常交 易行为的 专 项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年上半 年， 经济增长继续呈现放缓状态， 消费平稳增长， 投资同比有所回落。 出于对中东
难民给欧洲 带来的冲击 以及英国脱 欧的担忧， 黄金等贵金 属价格出现 较大幅度的 上涨。未来 全球经
济走势依然 存在很大的 不确定性。1 月份股市 出现大幅下 挫，随后盘 整回升。从 整个上半年 来看，
沪深 300 指 数下跌 15.47%，中 证 100 指数下跌 12.65%。从 中 证 100 指数 的各个板块表现来看， 上半
年食品饮料、银行等行业表现较好，建筑建材、交通运输等行业表现较差。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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依据基金合同的约定， 双禧基金始终保持较高的仓位， 采用完全复制的方法跟踪中证 100 指数，
将跟踪误差控制在合理范围。
4.4.2 报 告期 内基金的 业 绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 0.982 元，本 报告期份额净值增长率为-12.10% ， 同期业绩比
较基准收益率为-11.98% 。本报告期内，日均跟踪偏离度为 0.08% ， 年化 跟踪误差为 1.87%，分 别符
合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35% ，以 及年化跟踪误差不超过 4.0% 的限制。
4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望
2016 年上半 年， 世界范围 内的恐怖袭击活动多有发生， 给全球 的经济复苏带来很大的不确定性，
下半年宏观 经济面依旧 不容乐观。 但是在全球 央行货币大 放水、实体 经济依旧萎 靡不振的背 景下，
盈利稳定增长的蓝筹股、消费类股票，应该是较好的投资选择。
4.6 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明
公司内部建 立估值工作 小组对证券 估值负责。 估值工作小 组由公司基 金事务部、 投资组合管 理
部、交易部 、监察稽核 部、风险管 理部、数量 策略部、研 究部部门经 理组成，并 根据业务分 工履行
相应的职责， 所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验， 参与估值流程各方不存在重大利益冲突。
基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以 上多数票通过，数量策略部、
研究部、投 资组合管理 部对估值决 策必须达成 一致，估值 决策由公司 总经理签署 后生效。对 于估值
政策，公司 和基金托管 银行有充分 沟通，积极 商讨达成一 致意见；对 于估值结果 ，公司和基 金托管
银行有详细 的核对流程 ，达成一致 意见后才能 对外披露。 会计师事务 所认可公司 基金估值的 政策和
流程的适当性与合理性。
4.7 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明
根据法律法规的规定及本基金基金合同的约定， 本基金 （包括双禧 100 份额 、 中 证 100A 份额、
中证 100B 份 额）不进行收益分配。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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托管 人报 告
5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基金合同、 托管协议和 其他有关规 定，不存在 损害基金份 额持有人利 益的行为， 完全尽职尽 责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明
本报告期， 本托管人按 照国家有关 规定、基金 合同、托管 协议和其他 有关规定， 对本基金的 基
金资产净值 计算、基金 费用开支等 方面进行了 认真的复核 ，对本基金 的投资运作 方面进行了 监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人 对 本半年度 报 告中财务 信 息等内容 的 真实、准 确 和完整发 表 意见
本托管人复 核审查了本 报告中的财 务指标、净 值表现、利 润分配情况 、财务会计 报告、投资 组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年 度财 务会计报 告 （未经审 计 ）
6.1 资 产 负债表
会计主体：国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
--
银行存款 6.4.7.1 16,883,251.91 22,148,366.44
结算备付金
132,330.43 59,859.41
存出保证金
22,260.37 369,252.72
交易性金融资产 6.4.7.2 262,375,646.08 353,005,812.18
其中：股票投资
262,375,646.08 353,005,812.18
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 13 页共 50 页
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
5,791,640.65 -
应收利息 6.4.7.5 3,562.49 5,945.33
应收股利
--
应收申购款
987.84 99.88
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
285,209,679.77 375,589,335.96
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
--
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
-1 4 5 . 4 0
应付赎回款
5,346,057.90 472,509.56
应付管理人报酬
234,613.39 331,490.38
应付托管费
51,614.97 72,927.90
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 89,690.25 141,819.13
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 350,923.43 486,938.15
负债合计
6,072,899.94 1,505,830.52
所有者权 益 ：
--
实收基金 6.4.7.9 253,398,915.81 298,500,588.89
未分配利润 6.4.7.10 25,737,864.02 75,582,916.55
所有者权益合计
279,136,779.83 374,083,505.44
负债和所有者权益总计
285,209,679.77 375,589,335.96
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金份额净值 0.982 元， 基金份额总额 284,262,268.38 份。
其中国联安双禧 A 中证 100 指数份 额 84,791,608.00 份；国联 安双禧 B 中证 100 指数 份额
127,187,412.00 份；国联安 双禧中证 100 指数份额 72,283,248.38 份。
6.2 利润表
会计主体：国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 14 页共 50 页
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-43,175,306.11 323,729,224.66
1. 利息收入
76,928.85480,982.29
其中：存款利息收入 6.4.7.11 76,928.85 480,553.48
债券利息收入
-4 2 8 . 8 1
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2. 投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
-9,431,755.98 1,009,618,494.86
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -12,021,774.62 997,860,404.23
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 - 1,071,400.95
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 2,590,018.64 10,686,689.68
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -33,895,457.04 -689,876,265.36
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
--
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 74,978.06 3,506,012.87
减：二、 费 用
2,395,065.42 19,754,024.28
1 ．管理人报 酬
1,532,677.9210,181,186.89
2 ．托管费
337,189.112,239,861.07
3 ．销售服务 费
--
4 ．交易费用 6.4.7.18 260,141.796,844,533.52
5 ．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6 ．其他费用 6.4.7.19 265,056.60 488,442.80
三、 利 润总 额 （亏 损总 额以“-” 号填
列）
-45,570,371.53 303,975,200.38
减：所得税费用
--
四、净利 润 （净亏损 以“-” 号填列）
-45,570,371.53 303,975,200.38
6.3 所有者 权 益（基金 净 值）变动 表
会计主体：国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 15 页共 50 页
一、期初所有者权益（基
金净值）
298,500,588.89 75,582,916.55 374,083,505.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -45,570,371.53 -45,570,371.53
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
-45,101,673.08 -4,274,681.00 -49,376,354.08
其中：1. 基金 申购款 10,638,768.31 820,437.60 11,459,205.91
2. 基金赎回款 -55,740,441.39 -5,095,118.60 -60,835,559.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
253,398,915.81 25,737,864.02 279,136,779.83
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,582,899,427.11 743,819,147.06 3,326,718,574.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 303,975,200.38 303,975,200.38
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
-1,745,535,644.01 -635,197,552.63 -2,380,733,196.64
其中：1. 基金 申购款 291,917,385.83 156,669,135.44 448,586,521.27
2. 基金赎回款 -2,037,453,029.84 -791,866,688.07 -2,829,319,717.91
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
--0 . 0 0
五、期末所有者权益（基
金净值）
837,363,783.10 412,596,794.81 1,249,960,577.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
6.4 报表附 注
6.4.1 基金 基本 情 况 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 16 页共 50 页
国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金( 以下简称“ 本基 金”) 经中国证券监督管理委员会( 以
下简称“ 中国 证监会”) 《关于核准国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金募集的批复》 ( 证监许可
[2010]228 号文) 批准，由 国联安基金 管理有限公 司依照《中 华人民共和 国证券投资 基金法》及 其 配
套规则和《国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2010 年 4 月
16 日生效。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 982,138,906.44 份基 金份
额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安双禧中证 100 指数分级证券
投资基金基金合同》和《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本
基金的投资范围为本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具， 包括中证 100 指数的成份股、 备
选成份股、 新股、现金 和到期日在 一年以内的 政府债券等 。其中，投 资于标的指 数成份股及 备选成
份股的比例不低于基金资产净值的 90% ，现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5% 。金 融衍生 产品 推出后, 本基 金可以 依照 法律法 规或 监管机 构的 规定， 履行 适当程 序后 可 以
将其纳入投资范围。基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相
关规定。本基金的业绩比较基准为：95%× 中证 100 指数收益 率+5%× 活期 存款利率( 税后) 。
根据《证券 投资基金信 息披露管理 办法》，本 基金定期报 告在公开披 露的第二个 工作日，报 中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金按照中华人民共和国财政部( 以下简称“ 财政 部”) 于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准
则- 基本准则》和 38 项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及
其他相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号《证券
投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于
2012 年 11 月 16 日颁布 的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
本基金的收益分配原则遵循了《国联安双禧中证 100 指数 分级证券投资基金基金合同》的有关
规定。
6.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月
30 日的财务 状况、2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本 报告 期所采用 的 会计政策 、 会计估计 与 最近一期 年 度报告相 一 致的说明 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 17 页共 50 页
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文《财政部、 国家税务总 局关于证券 投资基金税 收问题的通 知》、财 税
字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于 证券
投资基金税 收政策的通 知》、财税[2012]85 号文《财政部、 国家税务总 局、证监会 关于实施上市 公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政 策问题的通 知》、上证 交字[2008]16 号《关于做好调整证 券交易印花 税税率相关 工 作 的
通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发 布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征
收方式调整工作的通知》 、 财税[2008]1 号文 《财 政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策
的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价， 暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业在向
基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对所取得的股息红利收入
按根据持有期限计提个人所得税：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入 应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的， 暂减 按 25% 计入 应纳税所得额， 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(5) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(6) 对投资者( 包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企业所
得税。
6.4.7重 要财 务报表项 目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 18 页共 50 页
活期存款 16,883,251.91
定期存款 -
其他存款 -
合计 16,883,251.91
6.4.7.2 交 易 性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 273,949,916.59262,375,646.08-11,574,270.51
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 ---
银行间市场 ---
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 273,949,916.59 262,375,646.08 -11,574,270.51
6.4.7.3 衍 生 金融资产/ 负债
本报告期末本基金未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买入返 售 金融资产 期 末余额
本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买断式 逆 回购交易 中 取得的债 券
本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 3,492.99
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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应收结算备付金利息 59.50
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 10.00
合计 3,562.49
注：此处其他列示的是基金上交所和深交所结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 89,690.25
银行间市场应付交易费用 -
合计 89,690.25
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 20,107.35
预提费用 218,794.94
审计费 97,323.20
指数使用费 14,697.94
合计 350,923.43
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 267,796,970.61 298,500,588.89国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 20 页共 50 页
本期申购 9,183,895.39 10,235,481.26
本期赎回（以“-” 号填列 ） -23,830,111.50 -26,560,835.92
- 基金拆分/ 份额折算前 253,150,754.50 282,175,234.23
基金拆分/ 份额折算调整 63,397,871.45 —
本期申购 452,275.96 403,287.05
本期赎回（以“-” 号填列 ） -32,738,633.53 -29,179,605.47
本期末 284,262,268.38 253,398,915.81
注：1 、此处 申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
2 、根据本基 金合同规定，投资者可申购、赎回国联安双禧中证 100 指 数分级份额，国联安双禧 A
中证 100 指 数和国联安双禧 B 中证 100 指数只可 在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单独披
露国联安双禧 A 中证 100 指数和国联 安双禧 B 中证 100 指数 的情况。
3 、 根据本基金的基金合同、 招募说明书及深圳证券交易所 （以下简称“ 深交所” ） 和中国证券登记结
算有限责任公司的规定，本基金以 2016 年 4 月 15 日为份额折 算基准日，对国联安双禧中证 100 指
数分级、国联安双禧 A 中证 100 指 数和国联安双禧 B 中证 100 指数实施 定期份额折算。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 201,684,673.04-126,101,756.4975,582,916.55
本期利润 -11,674,914.49-33,895,457.04-45,570,371.53
本期基金份额交易产生的
变动数
-29,077,441.63 24,802,760.63 -4,274,681.00
其中：基金申购款 7,144,727.07 -6,324,289.47 820,437.60
基金赎回款 -36,222,168.70 31,127,050.10 -5,095,118.60
本期已分配利润 ---
本期末 160,932,316.92-135,194,452.9025,737,864.02
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 75,691.55
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 911.93
其他 325.37国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 21 页共 50 页
合计 76,928.85
注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。
6.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 100,751,456.47
减：卖出股票成本总额 112,773,231.09
买卖股票差价收入 -12,021,774.62
6.4.7.13 债券 投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生 工具收益
本基金本报告期内无衍生工具投资收益。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 2,590,018.64
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,590,018.64
6.4.7.16 公允 价值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1. 交易性金融 资产 -33,895,457.04
——股票投资 -33,895,457.04
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -33,895,457.04国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 22 页共 50 页
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 74,978.06
合计 74,978.06
注：本基金赎回费和转换费的 25% 归入基金资产。
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 260,141.79
银行间市场交易费用 -
合计 260,141.79
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 32,323.20
信息披露费 188,959.68
银行划款费用 1,471.41
上市费 29,835.26
指数使用费 12,467.05
合计 265,056.60
6.4.8 或 有事 项、资产 负 债表日后 事 项的说明
6.4.8.1 或 有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负债表日 后 事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期存在 控 制关系或 其 他重大利 害 关系的关 联 方发生变 化 的情况
本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 23 页共 50 页
6.4.9.2 本 报 告期与基 金 发生关联 交 易的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“ 建设 银行” ） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（“ 国泰 君安” ） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“ 中德 安联” ） 基金管理人的股东控制的公司
6.4.10 本报 告期及上 年 度可比期 间 的关联方 交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过 关联方交 易 单元进行 的 交易
6.4.10.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安 --399,141,750.52 10.65%
注：本报告期内本基金与关联方无股票交易。
6.4.10.1.2 权 证交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
国泰君安 --1,074,830.10 30.06%
注：本报告期内本基金与关联方无债券交易。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 24 页共 50 页
6.4.10.1.4 债 券回购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
国泰君安 --- -
注：本报告期内及上年度可比期间无关联方债券回购交易。
6.4.10.1.5 应 支付关联 方 的佣金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 --- -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 356,035.3810.48% 95,687.45 5.92%
注：1 、本基 金本报告期内无应支付关联方佣金。
2 、 上述佣金 参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交
易单元进行股票、 债券及回购交易的同时， 还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基 金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,532,677.92 10,181,186.89国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 25 页共 50 页
其中：支付销售机构的客户维护费 156,997.61 589,441.60
注： 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.0% 的年 费
率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 计算公式为： 日基金管理费= 前一日基金资产净值×1.0%/
当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 337,189.11 2,239,861.07
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费= 前一日基金资产净值×0.22%/ 当年天数 。
6.4.10.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易
本报告期内及上年度可比期间， 本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关 联方投资 本 基金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况
本报告期末及上年度末，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期末除 基 金管理人 之 外的其他 关 联方投资 本 基金的情 况
本报告期末及上年度末，其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公
司
16,883,251.9
1
75,691.55
70,259,256.3
2
452,283.98
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计算。
本基金通过“ 建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公司
的结算备付金， 于 2016 年 6 月 30 日 的相关余额为人民币 132,330.43 元。 (2015 年 12 月 31 日： 人民
币 59,859.41 元） 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 26 页共 50 页
6.4.10.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他 关联交易 事 项的说明
本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利润 分配情况
根据法律法规的规定及《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，本基
金（包括双禧 100 份额 、中证 100A 份额、中证 100B 份额） 不进行收益分配。
6.4.12 期末 （2016 年 6 月 30 日）本 基金持有 的 流通受限 证 券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项
20.92
2016-0
7-01
23.01 1,000.00 3,470.00 20,920.00 -
00000
2
万
科
Ａ
2015-12
-21
重大事
项
18.20
2016-0
7-04
21.99 476,068.00 5,432,130.57 8,664,437.60 -
00065
1
格力电
器
2016-02
-22
重大事
项
22.05- -284,312.004,891,943.036,269,079.60-
60001
9
宝钢股
份
2016-06
-27
重大事
项
4.90- -237,118.001,624,213.131,161,878.20-
6.4.12.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间市场 债 券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元，因
此没有作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所市场 债 券正回购 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 27 页共 50 页
截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元，因此
没有作为抵押的债券。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押
式回购下转 入质押库的 债券，按证 券交易所规 定的比例折 算为标准券 后，不低于 债券回购交 易的余
额。
6.4.13 金融 工具风险 及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和 组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
● 信用风险
● 流动性风 险
● 市场风险
本基金管理 人制定了政 策和程序来 识别及分析 这些风险， 并设定适当 的风险限额 及内部控制 流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金基金 管理人的风 险控制的组 织体系分为 三个层次： 第一层次为 董事会及督 察长；第二 层
次为总经理 、风险控制 委员会、风 险管理部及 监察稽核部 ；第三层次 为公司各业 务相关部门 对各自
部门的风险控制。
风险管理的 工作目标是 通过建立并 运用有效的 策略、流程 、方法和工 具，识别和 度量公司经 营
中所承受的 投资风险、 运作风险、 信用风险等 各类风险， 向公司决策 和管理层提 供及时充分 的风险
报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任，或者基 金所投资证 券之发行人 出
现违约、拒 绝支付到期 本息，导致 基金资产损 失和收益变 化的风险。 本基金均投 资于具有良 好信用
等级的证券 ，且通过分 散化投资以 分散信用风 险。本基金 投资于一家 公司发行的 股票市值不 超过基
金资产净值的 10% ，且 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不
得超过该证券的 10% 。
本基金在交 易所进行的 交易均与中 国证券登记 结算有限责 任公司完成 证券交收和 款项清算， 因
此违约风险 发生的可能 性很小；本 基金在进行 银行间同业 市场交易前 均对交易对 手进行信用 评估，
以控制相应的信用风险。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 28 页共 50 页
6.4.13.2.1 按 短期信用 评 级列示的 债 券投资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券投资。
6.4.13.2.2 按 长期信用 评 级列示的 债 券投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用债券投资。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险 是指基金所 持金融工具 变现的难易 程度与可能 遭受的损失 。本基金的 流动性风险 一
方面来自于 投资品种所 处的交易市 场不活跃而 带来的变现 困难，另一 方面来自于 基金份额持 有人可
随时要求赎 回其持有的 基金份额。 本基金所持 大部分证券 在证券交易 所上市，其 余亦可于银 行间同
业市场交易，因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及 时变现。此 外，本基金 可通过卖出 回购金融资 产方式借入 短期资金应 对流动性需 求，其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求， 并同时通过 独立的风险 管理部门设 定流动性比 例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是 指基金所持 金融工具的 公允价值或 未来现金流 量因所处市 场各类价格 因素的变动 而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风险
利率风险是 指基金的财 务状况和现 金流量受市 场利率变动 而发生波动 的风险。本 基金的生息 资
产主要为银 行存款、结 算备付金、 存出保证金 及债券投资 等。本基金 管理人每日 对本基金面 临的利
率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30
日
1 个月以
内
1-3
个月
6 个月以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
16,883,2
51.91
- - - - - - - -
16,883,2
51.91
结算备付金 132,330. - - - - - - - -132,330.国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 29 页共 50 页
43 43
存出保证金
22,260.3
7
- - - - - - - -
22,260.3
7
交易性金融 资
产
-- ------
262,375,64
6.08
262,375,
646.08
买入返售金融
资产
-- --------
应收证券清 算
款
-- ------
5,791,640.
65
5,791,64
0.65
应收利息 - - - - - - - -3,562.493,562.49
应收股利 -- --------
应收申购款 - - - - - - - - 987.84987.84
其他资产 -- --------
资产总计
17,037,8
42.71 -
------
268,171,83
7.06
285,209,
679.77
负债
卖出回购金 融
资产款
-- --------
应付证券清 算
款
-- --------
应付赎回款 -- ------
5,346,057.
90
5,346,05
7.90
应付管理人 报
酬
- - - - - - - -234,613.39
234,613.
39
应付托管费 - - - - - - - -51,614.97
51,614.9
7
应付交易费 用 - - - - - - - -89,690.25
89,690.2
5
应交税费 -- --------
应付利息 -- --------
其他负债 - - - - - - - -350,923.43
350,923.
43
负债总计
--
-
-
----
6,072,899.
94
6,072,89
9.94
利率敏感度缺
口
17,037,8
42.71 -
------
262,098,93
7.12
279,136,
779.83
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 个月以
内
1-3
个月
6 个月以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,148,3 - - - - - - - -22,148,3国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 30 页共 50 页
66.44 66.44
结算备付金
59,859.4
1
- - - - - - - -
59,859.4
1
存出保证金
369,252.
72
- - - - - - - -
369,252.
72
交易性金融资
产
-- ------
353,005,81
2.18
353,005,
812.18
买入返售金融
资产
-- --------
应收证券清算
款
-- --------
应收利息 - - - - - - - -5,945.335,945.33
应收股利 -- --------
应收申购款 - - - - - - - - 99.8899.88
其他资产 -- --------
资产总计 22,577,4
78.57 -
------
353,011,85
7.39
375,589,
335.96
负债
卖出回购金融
资产款
-- ------- -
应付证券清算
款
- - - - - - - -145.40 145.40
应付赎回款 - - - - - - - -472,509.56
472,509.
56
应付管理人报
酬
- - - - - - - -331,490.38
331,490.
38
应付托管费 - - - - - - - -72,927.90
72,927.9
0
应付交易费用 - - - - - - - -141,819.13
141,819.
13
应交税费 -- ------- -
应付利息 -- ------- -
其他负债 - - - - - - - -486,938.15
486,938.
15
负债总计
--
-
-
----
1,505,830.
52
1,505,83
0.52
利率敏感度缺
口
22,577,4
78.57 -
------
351,506,02
6.87
374,083,
505.44
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期
日孰早者进行了分类。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 31 页共 50 页
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
本报告期末及上年度末，本基金均未持有债券，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。银
行存款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策
浮动。
6.4.13.4.2 外 汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价格风 险
其他价格风 险是指基金 所持金融工 具的公允价 值或未来现 金流量因除 市场利率和 外汇汇率以 外
的市场价格 因素变动而 发生波动的 风险。本基 金主要投资 于证券交易 所上市的股 票和债券以 及银行
间同业市场 交易的债券 ，所面临的 最大其他价 格风险由所 持有的金融 工具的公允 价值决定。 本基金
通过投资组 合的分散化 降低其他价 格风险，并 且本基金管 理人每日对 本基金所持 有的证券价 格实施
监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 94.00% ，无债券投资和衍生金融资产。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资
262,375,646.
08
94.00
353,005,812.1
8
94.37
交易性金融资产－基金投资 --- -
交易性金融资产－贵金属投资 --- -
衍生金融资产－权证投资 --- -
其他 --- -
合计 262,375,646. 94.00 353,005,812.1 94.37国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 32 页共 50 页
08 8
6.4.13.4.3.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加 14,666,994.74 增加 19,167,138.72
业绩比较基准下降 5% 减少 14,666,994.74 减少 19,167,138.72
7
投资 组合 报告
7.1 期末基 金 资产组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 262,375,646.08 91.99
其中：股票 262,375,646.08 91.99
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 贵金属投资
--
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 17,015,582.34 5.97
7 其他各项资产 5,818,451.352.04
8 合计 285,209,679.77100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 33 页共 50 页
7.2 报告期 末 按行业分 类 的股票投 资 组合
7.2.1 指 数投 资期末按 行 业分类的 股 票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
--
B 采矿业
8,909,113.42 3.19
C 制造业
68,366,062.57 24.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
11,334,367.29 4.06
E 建筑业
9,890,862.21 3.54
F 批发和零售业
1,897,459.20 0.68
G 交通运输、仓储和邮政业
6,229,946.12 2.23
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
7,929,866.68 2.84
J 金融业
130,420,209.79 46.72
K 房地产业
14,123,784.40 5.06
L 租赁和商务服务业
485,394.00 0.17
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
985,990.40 0.35
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
1,757,800.00 0.63
S 综合
--
合计
262,330,856.08 93.98
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2.2 积 极投 资期末按 行 业分类的 股 票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
--国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 34 页共 50 页
B 采矿业
--
C 制造业
23,870.00 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
--
E 建筑业
20,920.00 0.01
F 批发和零售业
--
G 交通运输、仓储和邮政业
--
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
--
J 金融业
--
K 房地产业
--
L 租赁和商务服务业
--
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
--
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
--
S 综合
--
合计
44,790.00 0.02
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2.3 报 告期 末按行业 分 类的沪港 通 投资股票 投 资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
7.3 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 601318 中国平安 508,358 16,287,790.32 5.84
2 601166 兴业银行 679,418 10,354,330.32 3.71
3 600016 民生银行 1,109,399 9,906,933.07 3.55
4 000002 万
科Ａ 476,068 8,664,437.60 3.10国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 35 页共 50 页
5 600036 招商银行 484,004 8,470,070.00 3.03
6 600519 贵州茅台 26,888 7,849,144.96 2.81
7 601328 交通银行 1,289,297 7,258,742.11 2.60
8 600837 海通证券 460,095 7,094,664.90 2.54
9 600000 浦发银行 405,821 6,318,632.97 2.26
10 000651 格力电器 284,312 6,269,079.60 2.25
11 600030 中信证券 369,344 5,994,453.12 2.15
12 601398 工商银行 1,333,690 5,921,583.60 2.12
13 601169 北京银行 556,412 5,769,992.44 2.07
14 601288 农业银行 1,793,825 5,740,240.00 2.06
15 601601 中国太保 177,639 4,803,358.56 1.72
16 600887 伊利股份 284,600 4,744,282.00 1.70
17 600900 长江电力 377,047 4,709,317.03 1.69
18 601766 中国中车 430,149 3,944,466.33 1.41
19 601668 中国建筑 703,916 3,744,833.12 1.34
20 000333 美的集团 150,160 3,561,795.20 1.28
21 600276 恒瑞医药 87,473 3,508,542.03 1.26
22 601988 中国银行 989,065 3,174,898.65 1.14
23 600104 上汽集团 155,232 3,149,657.28 1.13
24 601688 华泰证券 153,270 2,899,868.40 1.04
25 000858 五 粮 液 89,053 2,896,894.09 1.04
26 601818 光大银行 747,232 2,809,592.32 1.01
27 000001 平安银行 322,280 2,803,836.00 1.00
28 601989 中国重工 430,830 2,727,153.90 0.98
29 600048 保利地产 309,860 2,674,091.80 0.96
30 000725 京东方Ａ 1,115,276 2,576,287.56 0.92
31 600015 华夏银行 250,692 2,479,343.88 0.89
32 601899 紫金矿业 703,765 2,371,688.05 0.85
33 600028 中国石化 493,236 2,328,073.92 0.83
34 000776 广发证券 138,894 2,327,863.44 0.83
35 300104 乐视网 43,500 2,301,585.00 0.82
36 600999 招商证券 136,312 2,249,148.00 0.81
37 300059 东方财富 100,220 2,224,884.00 0.80
38 600518 康美药业 139,276 2,115,602.44 0.76
39 600958 东方证券 123,900 2,082,759.00 0.75
40 002304 洋河股份 28,305 2,035,695.60 0.73
41 002736 国信证券 115,400 1,990,650.00 0.71
42 600115 东方航空 295,600 1,953,916.00 0.70
43 002024 苏宁云商 174,720 1,897,459.20 0.68
44 002252 上海莱士 49,190 1,853,479.20 0.66
45 002415 海康威视 85,920 1,843,843.20 0.66
46 601390 中国中铁 262,366 1,828,691.02 0.66
47 601006 大秦铁路 279,023 1,796,908.12 0.64
48 002594 比亚迪 29,310 1,788,203.10 0.64国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 36 页共 50 页
49 000166 申万宏源 209,154 1,758,985.14 0.63
50 002739 万达院线 22,000 1,757,800.00 0.63
51 002673 西部证券 65,600 1,696,416.00 0.61
52 601857 中国石油 227,966 1,648,194.18 0.59
53 601628 中国人寿 78,174 1,627,582.68 0.58
54 601377 兴业证券 220,000 1,625,800.00 0.58
55 600795 国电电力 553,295 1,621,154.35 0.58
56 601186 中国铁建 161,932 1,612,842.72 0.58
57 000063 中兴通讯 110,717 1,587,681.78 0.57
58 001979 招商蛇口 111,300 1,586,025.00 0.57
59 601336 新华保险 39,125 1,580,650.00 0.57
60 000538 云南白药 24,388 1,568,148.40 0.56
61 600050 中国联通 397,908 1,516,029.48 0.54
62 600637 东方明珠 61,660 1,496,488.20 0.54
63 601985 中国核电 219,100 1,496,453.00 0.54
64 600011 华能国际 197,060 1,481,891.20 0.53
65 601901 方正证券 193,187 1,479,812.42 0.53
66 000625 长安汽车 105,881 1,447,393.27 0.52
67 600585 海螺水泥 93,835 1,364,360.90 0.49
68 600111 北方稀土 102,277 1,361,306.87 0.49
69 600010 包钢股份 458,349 1,310,878.14 0.47
70 601088 中国神华 92,900 1,307,103.00 0.47
71 600690 青岛海尔 143,204 1,271,651.52 0.46
72 600893 中航动力 36,610 1,268,536.50 0.45
73 600705 中航资本 210,600 1,238,328.00 0.44
74 600019 宝钢股份 237,118 1,161,878.20 0.42
75 601669 中国电建 193,665 1,105,827.15 0.40
76 600886 国投电力 159,200 1,050,720.00 0.38
77 601727 上海电气 138,639 1,048,110.84 0.38
78 600340 华夏幸福 41,600 1,014,208.00 0.36
79 000069 华侨城Ａ 154,061 985,990.40 0.35
80 600485 信威集团 54,900 979,416.00 0.35
81 600023 浙能电力 191,519 974,831.71 0.35
82 000895 双汇发展 46,499 970,899.12 0.35
83 601600 中国铝业 257,128 969,372.56 0.35
84 601788 光大证券 55,000 931,700.00 0.33
85 600061 国投安信 52,000 926,640.00 0.33
86 601018 宁波港 180,198 891,980.10 0.32
87 601618 中国中冶 228,599 843,530.31 0.30
88 601998 中信银行 143,835 815,544.45 0.29
89 601111 中国国航 119,940 810,794.40 0.29
90 600018 上港集团 152,225 776,347.50 0.28
91 601800 中国交建 71,713 755,137.89 0.27
92 600398 海澜之家 63,241 714,623.30 0.26国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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93 002027 分众传媒 29,400 485,394.00 0.17
94 601225 陕西煤业 93,807 484,982.19 0.17
95 601633 长城汽车 56,597 477,678.68 0.17
96 601898 中煤能源 85,938 443,440.08 0.16
97 600959 江苏有线 28,000 390,880.00 0.14
98 600871 石化油服 84,800 325,632.00 0.12
99 600606 绿地控股 17,100 185,022.00 0.07
7.3.2 期 末积 极投资按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 601127 小康股份 1,000.00 23,870.00 0.01
2 601611 中国核建 1,000.00 20,920.00 0.01
7.4 报告期 内 股票投资 组 合的重大 变 动
7.4.1 累 计买 入金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 600958 东方证券 3,133,462.65 0.84
2 601377 兴业证券 2,760,698.52 0.74
3 300104 乐视网 2,294,110.00 0.61
4 600900 长江电力 1,967,649.00 0.53
5 002736 国信证券 1,885,139.54 0.50
6 601788 光大证券 1,789,637.00 0.48
7 002673 西部证券 1,692,709.58 0.45
8 601688 华泰证券 1,689,674.99 0.45
9 001979 招商蛇口 1,651,308.00 0.44
10 601398 工商银行 1,633,760.00 0.44
11 601166 兴业银行 1,483,165.00 0.40
12 600031 三一重工 1,355,975.00 0.36
13 002739 万达院线 1,306,425.50 0.35
14 601328 交通银行 1,287,990.00 0.34
15 600519 贵州茅台 1,215,790.00 0.33
16 601169 北京银行 1,206,098.00 0.32
17 601601 中国太保 1,112,242.20 0.30
18 600276 恒瑞医药 1,054,429.54 0.28
19 601899 紫金矿业 1,007,859.00 0.27
20 300059 东方财富 979,690.00 0.26国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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7.4.2 累 计卖 出金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 600016 民生银行 6,419,542.29 1.72
2 601318 中国平安 5,050,312.00 1.35
3 600000 浦发银行 3,664,727.62 0.98
4 600837 海通证券 3,230,559.69 0.86
5 601166 兴业银行 3,090,132.50 0.83
6 601988 中国银行 3,047,286.00 0.81
7 601688 华泰证券 2,572,752.42 0.69
8 600036 招商银行 2,535,536.00 0.68
9 600958 东方证券 2,148,529.00 0.57
10 601788 光大证券 2,138,347.40 0.57
11 600150 中国船舶 2,010,346.46 0.54
12 600519 贵州茅台 1,897,374.48 0.51
13 600030 中信证券 1,890,948.00 0.51
14 300059 东方财富 1,853,257.00 0.50
15 601989 中国重工 1,850,211.00 0.49
16 601328 交通银行 1,819,192.00 0.49
17 601288 农业银行 1,768,915.00 0.47
18 601169 北京银行 1,600,515.60 0.43
19 601390 中国中铁 1,520,899.00 0.41
20 600705 中航资本 1,469,152.00 0.39
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 56,038,522.03
卖出股票的收入（成交）总额 100,751,456.47
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 债券投资 明 细
本基金本报告期末未持有债券投资。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 39 页共 50 页
7.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 资 产支持证 券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排序的 前 五名贵金 属 投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 权证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报告 期末本基 金 投资的股 指 期货持仓 和 损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基 金投资股 指 期货的投 资 政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
7.11 报告 期 末本基金 投 资的国债 期 货交易情 况 说明
7.11.1 本期 国债期货 投 资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
7.11.2 报告 期末本基 金 投资的国 债 期货持仓 和 损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期 国债期货 投 资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
7.12 投 资组 合报告附 注
7.12.1 本 报 告期内，本 基金投资的 前十名证券 的发行主体 中除民生银 行和海通证 券外，没有 出现被
监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
民生银行 （600016 ） 的支行 中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行于 2015 年 11 月 20 日收到中
国保监会的 《行政处罚决定书》 ， 其工作人员与民生人寿北京分公司银保专管员在产品销售过程中，
存在将购买 保险产品与 办理银行贷 款进行捆绑 、承诺贷款 终止后可全 额退还保费 、承诺缴费 后可按
比例返还保费等行为，被处以吊销保险兼业代理业务许可证的处罚。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 40 页共 50 页
海通证券 （600837 ） 的发 行主体海通证券股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日发布公告称， 其于 2015
年 8 月 24 日 收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为予
以立案调查的《调查通知书》
海通证券 （600837 ） 的发 行主体海通证券股份有限公司于 2015 年 9 月 12 日发布公告称， 其于 2015
年 9 月 10 日 收到中国证券监督管理委员会的 《行政处罚事先告知书》 ， 海通证券未按规定审查、 了
解客户的身 份信息，未 实施有效的 了解客户身 份的回访、 检查等程序 ，未切实防 范客户借用 证券交
易通道违规 从事交易活 动，性质恶 劣、情节严 重，对海通 证券责令改 正，给予警 告，没收违 法所得
28,653,000 元 ，并处以 85,959,000 元罚 款。
海通证券 （600837 ） 的发行 主体海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 28 日发布公告称， 其于 2015
年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定予以
立案调查的《调查通知书》。
本基金管理 人在严格遵 守法律法规 、本基金《 基金合同》 和公司管理 制度的前提 下履行了相 关的投
资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 22,260.37
2 应收证券清算款 5,791,640.65
3 应收股利 -
4 应收利息 3,562.49
5 应收申购款 987.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,818,451.35
7.12.4 期末 持 有的处于 转 股期的可 转 换债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 41 页共 50 页
7.12.5 期末 前十名股 票 中存在流 通 受限情况 的 说明
7.12.5.1 期末 指数投资 前 十名股票 中 存在流通 受 限情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000002 万科A 8,664,437.60 3.10 重大事项
2 000651 格力电器 6,269,079.60 2.25 重大事项
7.12.5.2 期末 积极投资 前 五名股票 中 存在流通 受 限情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 601611 中国核建 20,920.00 0.01 重大事项
8
基金 份额 持有人信 息
8.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
国联安双禧 A
中证 100 指数
865 98,024.9820,236,931.00 23.87% 64,554,677.00 76.13%
国联安双禧 B
中证 100 指数
5,706 22,290.12 27,368,144.00 21.52% 99,819,268.00 78.48%
国联安双禧中
证 100 指数
7,033 10,277.73 33,285,386.10 46.05% 38,997,862.28 53.95%
合计 13,604 20,895.4980,890,461.10 28.46%203,371,807.28 71.54%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 42 页共 50 页
8.2 期末上 市 基金前十 名 持有人
国联安双禧 A 中证 100 指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 陈诠 14,711,745.00 17.35%
2 陈岩 7,812,180.00 9.21%
3
中国太平洋财产保险－传
统－普通保险产品
-013C-CT001 深
7,455,289.00 8.79%
4 林宇飞 6,692,431.00 7.89%
5 陈维 5,676,339.00 6.69%
6 王琬雯 4,212,000.00 4.97%
7
中国石油天然气集团公司
企业年金计划－中国工商
银行股份有限公
4,097,392.00 4.83%
8
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
3,250,033.00 3.83%
9 王雁 1,930,600.00 2.28%
10 赵颖 1,800,000.00 2.12%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国联安双禧B 中证100指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
幸福人寿保险股份有限公
司- 分红
16,013,214.00 12.59%
2 张俊生 6,000,000.00 4.72%
3
恒安标准人寿保险有限公
司－传统分红险
5,184,500.00 4.08%
4
幸福人寿保险股份有限公
司－自有资金
2,237,400.00 1.76%
5
东方汇智资管－光大银行
－中国光大银行股份有限
公司
1,904,711.00 1.50%
6 韦桂生 1,088,839.00 0.86%
7
奇翌点金融信息服务（上
海）有限公司
1,017,920.00 0.80%
8 朱世文 833,400.00 0.66%国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 43 页共 50 页
9 张俊英 814,534.00 0.64%
10 伊翠凌 800,000.00 0.63%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国联安双禧中证100指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国财产再保险有限责任
公司
22,436,755.32 31.04%
2
幸福人寿保险股份有限公
司－分红
4,600,184.00 6.36%
3 张俊生 1,723,640.00 2.38%
4 中荷人寿保险有限公司 1,383,884.00 1.91%
5
中国太平洋财产保险－传
统－普通保险产品
-013C-CT001 深
1,360,816.00 1.88%
6
幸福人寿保险股份有限公
司－自有资金
774,846.27 1.07%
7
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
653,853.00 0.90%
8
东方汇智资管－光大银行
－中国光大银行股份有限
公司
630,280.00 0.87%
9 王兰英 555,769.61 0.77%
10 鞠瑛茹 421,959.27 0.58%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本基金的 情 况
截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金份额总 量 区间的情 况
截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间均为 0 ；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
9 开放 式基金 份额变动
单位：份
项目
国联安双禧 A 中证
100 指数
国联安双禧 B 中证
100 指数
国联安双禧中证
100 指数 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 44 页共 50 页
本报告期期初基金份额总额 94,949,116.00 142,423,674.00 30,424,180.61
本报告期基金总申购份额 - - 9,636,171.35
减：本报告期基金总赎回份额 - - 56,568,745.03
本报告期基金拆分变动份额 -10,157,508.00 -15,236,262.00 88,791,641.45
本报告期期末基金份额总额 84,791,608.00 127,187,412.00 72,283,248.38
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金定期份额折算变动份额。
10
重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有人 大 会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动
1 、 2016 年 6 月 25 日， 基 金管理人发布关于 《国联 安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 。
自该日起刘 轶先生担任 我司督察长 一职。公司 总经理谭晓 雨女士不再 代为履行督 察长职责。 上述事
项已经国联安基金管理有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过。
2 、本报告期 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理 人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7 基 金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行股票 投 资及佣金 支 付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华创证券 1 -- -- -
西部证券 1 -- -- -
华泰证券 1 -- -- -
国泰君安 2 -- -- - 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 45 页共 50 页
东兴证券 1 -- -- -
西南证券 1 82,586,956.66 52.68% 76,913.52 52.87% -
申银万国 1 27,449,714.30 17.51% 25,564.04 17.57% -
东北证券 1 26,439,745.78 16.86% 24,094.69 16.56% -
兴业证券 1 20,304,281.76 12.95% 18,909.57 13.00% -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序
（1 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用， 选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币。
B 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为 规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金 运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告 被基金采纳的情况；
C 因采纳其 报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管 理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 46 页共 50 页
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况
报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
10.7.2 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行其他 证 券投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华创证券 - ---- -
西部证券 - ---- -
华泰证券 - ---- -
国泰君安 - ---- -
东兴证券 - ---- -
西南证券 - ---- -
申银万国 - ---- -
东北证券 - ---- -
兴业证券 - ---- -
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗
下基金调整开放时间的公告
公司网站 2016-01-04
2
国联安基金管理有限公司关于旗下场内基金
在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-01-06
3
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
万科 A 股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-06
4
国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗
下基金调整开放时间的公告
公司网站 2016-01-07
5
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
海格通信、深信泰丰股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-09
6
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
天龙集团股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-13
7
基金所持冠昊生物 （300238 ） 股票估值 调整的
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-14
8 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、 上证报、 证 2016-01-15 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 47 页共 50 页
千方科技（002373 ）股票 估值调整的公告 券时报、公司网站
9
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
拓维信息、康得新股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-16
10
国联安 双禧 中证 100 指 数分级 证券 投资基金
四季报
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-01-20
11
国联安基金管理有限公司关于增加珠海盈米
财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机
构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-28
12
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
上海佳豪、暴风科技股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-28
13
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
宁波港等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-29
14
国联安基金管理有限公司关于增加奕丰科技
服务 （深圳） 前海有限公司为旗下开放式基金
代销机构并开通定投、 转换及参加费率优惠的
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-29
15
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
创意信息股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-30
16
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
万方发展、华信国际股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-30
17
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
钱景财富费率优惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-18
18 基金所持信威集团股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-18
19
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
中茵股份股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-19
20
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
数米基金费率优惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 深 交
所、公司网站
2016-02-23
21
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
慈文传媒等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-27
22
国联安基金管理有限公司关于调整旗下开放
式基金申购金额下限及最低持有金额下限的
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-02-29
23
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-02
24
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
金亚科技股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-04
25
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
北京乐融多源投资咨询有限公司费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-03-07
26
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
浦发银行股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-05 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 48 页共 50 页
27
国联安基金管理有限公司关于增加浙江同花
顺基金销售有限公司为旗下部分开放式基金
代销机构的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-03-11
28
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
长安汽车等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-19
29
国联安 双禧 中证 100 指 数分级 证券 投资基金
2015 年度报 告摘要
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-28
30
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
完美环球（002624 ）估值 调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-31
31
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
牧原股份股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-04-07
32
关于国 联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资
基金办理定期份额折算业务的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报公司网
站
2016-04-12
33
国联安基金管理有限公司关于增加深圳市金
斧子投资咨询有限公司为旗下开放式基金代
销机构并开通定投、 转换及参加费率优惠的公
告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-04-13
34
国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中
证 100 指数分级证 券投 资基金 办理 份额折算
业务期间中证 100A 份额及中证 100B 份额停
复牌的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-04-18
35
国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中
证 100 指数 分级证券投资基金之 A 份额第三
个运作周期约定年收益率的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-04-19
36
关于国 联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资
基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-04-19
37
国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中
证 100 指数 分级证券投资基金之 A 份额与 B
份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公
告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-04-19
38
国联安 双禧 中证 100 指 数分级 证券 投资基金
2016 年度第 一季度报告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-04-22
39
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-04-25
40
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
汇冠股份股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-06
41
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
了联泰资产费率优惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-05-09
42
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
惠博普等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-11 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 49 页共 50 页
43
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
神州信息等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-13
44
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
康耐特等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-20
45
国联安 双禧 中证 100 指 数分级 证券 投资基金
招募说明书更新摘要
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-05-30
46
国联安基金管理有限公司关于增加北京微动
利投资管理有限公司为旗下开放式基金代销
机构并开通定投、 转换及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-06-03
47
国联安基金管理有限公司关于增加深圳富济
财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机
构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-06-03
48
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
黑牛食品股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-04
49 基金所持东方国信股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-15
50
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
格力电器股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-24
51
国联安基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-25
52
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-06-30
11
备查文 件目录
11.1 备查 文件 目 录
1 、 中国证 监会批准国联安双禧中证 100 指数 分级证券投资基金发行及募集的文件
2 、 《国联 安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金基金合同》
3 、 《国联 安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金招募说明书》
4 、 《国联 安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金托管协议》
5 、 基金管 理人业务资格批件和营业执照
6 、 基金托 管人业务资格批件和营业执照
7 、 中国证 监会要求的其他文件
11.2 存放 地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 9 楼 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 50 页共 50 页
11.3 查阅 方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基 金 管理有限 公 司
二〇一六 年 八月二十 六 日
