招 商 上证 消 费 8 0 交 易 型开 放 式 指数 证 券 投
资 基 金联 接 基 金 2 0 1 6 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 8 月 2 3 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日 起 至 0 6 月 3 0 日 止 。招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 4
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 1 0 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 1 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 1 3 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
§ 1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基 金
基 金 简 称 招 商 上 证 消 费 8 0 E T F 联 接
基 金 主 代 码 2 1 7 0 1 7
交 易 代 码 2 1 7 0 1 7
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 0 年 1 2 月 8 日
基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 9 9 , 9 9 0 , 6 8 1 . 6 2 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 1 . 1 目标 基金 基本情 况
基 金 名 称 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 主 代 码 5 1 0 1 5 0
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 ( E T F )
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 0 年 1 2 月 8 日
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 1 年 2 月 2 5 日
基 金 管 理 人 名 称 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 名 称 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标
通 过 主 要 投 资 于 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 ， 密 切 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。
投 资 策 略
本 基 金 为 上 证 消 费 8 0 E T F 的 联 接 基 金 ， 主 要 通 过 投 资 于 上 证
消 费 8 0 E T F ， 以 实 现 对 业 绩 基 准 的 紧 密 跟 踪 ， 力 争 将 日 均 跟
踪 偏 离 度 的 控 制 在 0 . 3 % 以 内 ， 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4 % 以 内 。
业 绩 比 较 基 准
上 证 消 费 8 0 指 数 收 益 率 × 9 5 % ＋ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税
后 ） × 5 % 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 上 证 消 费 8 0 E T F 的 联 接 基 金 ， 属 于 股 票 型 基 金 ， 预
期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基
金 ， 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 较 高 风 险 、 较 高 收 益 的 投 资 品 种 ；
并 且 本 基 金 为 被 动 式 投 资 的 指 数 基 金 ， 跟 踪 上 证 消 费 8 0 指
数 ， 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的
风 险 收 益 特 征 。招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 . 2 . 1 目标 基金 产品说 明
目 标 基 金 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。
目 标 基 金 投 资 策 略 本 基 金 以 上 证 消 费 8 0 指 数 为 标 的 指 数 ， 采 用 完 全 复 制 法 ，
即 完 全 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票
投 资 组 合 ， 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 。 股 票 在 投 资 组 合 中
的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进
行 相 应 调 整 。 但 在 因 特 殊 情 况 （ 如 流 动 性 不 足 等 ） 导 致
无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 搭 配 使 用 其
他 合 理 方 法 进 行 适 当 的 替 代 。
目 标 基 金 业 绩 比 较 基 准 上 证 消 费 8 0 指 数
目 标 基 金 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 预 期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合
基 金 、 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 在 证 券 投 资 基 金 中 属
于 较 高 风 险 、 较 高 收 益 的 投 资 品 种 ； 并 且 本 基 金 为 被 动
式 投 资 的 指 数 基 金 ， 采 用 完 全 复 制 法 紧 密 跟 踪 上 证 消 费
8 0 指 数 ， 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市
场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 潘 西 里 洪 渊
联 系 电 话 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 6 6 6 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子 邮 箱 c m f @ c m f c h i n a . c o m c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 9 5 5 8 8
传 真 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 4 7 5 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7 0 8 8 号
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
办 公 地 址 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号
招 商 银 行 大 厦
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 0 1 0 0 1 4 0
法 定 代 表 人 李 浩 易 会 满
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 ( 1 ) 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
地 址 ： 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
( 2 ) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
地 址 ： 中 国 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行
大 厦
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 2 , 3 2 8 , 7 5 0 . 6 5
本 期 利 润 - 2 7 , 0 8 1 , 1 7 2 . 4 0
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 2 4 3 8
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 2 1 . 7 1 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 4 . 3 1 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 1 5 , 5 8 4 , 9 9 5 . 1 9
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 1 5 5 9
期 末 基 金 资 产 净 值 1 1 5 , 5 7 5 , 6 7 6 . 8 1
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 5 6
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 1 5 . 6 0 %
注 ： 1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 （ 申 ） 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益
水 平 要 低 于 所 列 数 字 ；
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ；
3 、 对 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰
低 数 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 1 . 4 9 % 1 . 1 0 % 1 . 3 0 % 1 . 1 3 % 0 . 1 9 % - 0 . 0 3 %
过 去 三 个 月 0 . 0 9 % 1 . 1 1 % - 0 . 3 5 % 1 . 1 2 % 0 . 4 4 % - 0 . 0 1 %
过 去 六 个 月 - 1 4 . 3 1 % 1 . 9 0 % - 1 4 . 3 0 % 1 . 8 5 % - 0 . 0 1 % 0 . 0 5 %招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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过 去 一 年 - 2 3 . 3 9 % 2 . 4 5 % - 2 3 . 8 2 % 2 . 3 4 % 0 . 4 3 % 0 . 1 1 %
过 去 三 年 4 3 . 0 7 % 1 . 8 3 % 4 1 . 1 1 % 1 . 7 9 % 1 . 9 6 % 0 . 0 4 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 5 . 6 0 % 1 . 5 7 % 6 . 4 1 % 1 . 5 6 % 9 . 1 9 % 0 . 0 1 %
注 ： 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ＝ 上 证 消 费 8 0 指 数 收 益 率 × 9 5 % ＋ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） × 5 % ，
业 绩 比 较 基 准 在 每 个 交 易 日 实 现 再 平 衡 。
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 根 据 基 金 合 同 第 十 一 部 分 （ 四 ） 投 资 策 略 的 规 定 ： 本 基 金 投 资 于 目 标 E T F 的 资 产 比 例 不 低 于
基 金 资 产 净 值 的 9 0 % ； 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5 % ； 中 国 证 监 会 允 许 的 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 不 高 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 于 2 0 1 0 年 1 2
月 8 日 成 立 ， 自 基 金 成 立 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 ， 截 至 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 均 符 合 基
金 合 同 的 规 定 。招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日 经 中 国 证 监 会 （ 2 0 0 2 ） 1 0 0 号 文 批 准 设 立 。 目 前 ，
公 司 注 册 资 本 金 为 2 . 1 亿 元 人 民 币 ， 其 中 ， 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 5 5 % ， 招
商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 4 5 % 。
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 管 理 人 共 管 理 7 6 只 共 同 基 金 ， 具 体 如 下 ：
基金名称 基金类型 基金成立日
招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招商安泰债券投资基金 债券型基金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2 0 0 4 - 0 1 - 1 4
招商先锋证券投资基金 混合型基金 2 0 0 4 - 0 6 - 0 1
招商优质成长混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 5 - 1 1 - 1 7
招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 0 6 - 0 7 - 1 1
招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 7 - 0 3 - 3 0
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 8 - 0 6 - 1 9
招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 0 8 - 1 0 - 2 2
招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 9 - 0 6 - 1 9
招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 9 - 1 2 - 2 5
招商全球资源股票型证券投资基金 国际( Q D I I ) 基金 2 0 1 0 - 0 3 - 2 5
招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 股票型基金 2 0 1 0 - 0 6 - 2 2
招商信用添利债券型证券投资基金 ( L O F ) 债券型基金 2 0 1 0 - 0 6 - 2 5
上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
股票型基金 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
招商标普金砖四国指数证券投资基金 ( L O F ) 国际( Q D I I ) 基金 2 0 1 1 - 0 2 - 1 1
招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 1 - 0 3 - 1 7
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金
股票型基金 2 0 1 1 - 0 6 - 2 7
招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金联接基金
股票型基金 2 0 1 1 - 0 6 - 2 7
招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 1 - 0 9 - 0 1
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 2 - 0 2 - 0 1
招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 2 - 0 3 - 2 1
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 2 - 0 6 - 2 8
招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 2 - 0 7 - 2 0
招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 2 - 0 8 - 2 0
招商理财 7 天债券型证券投资基金 货币市场型基金 2 0 1 2 - 1 2 - 0 7招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 9 页 共 4 1 页
招商央视财经 5 0 指数证券投资基金 股票型基金 2 0 1 3 - 0 2 - 0 5
招商双债增强债券型证券投资基金 ( L O F ) 债券型基金 2 0 1 3 - 0 3 - 0 1
招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 3 - 0 4 - 1 9
招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2 0 1 3 - 0 5 - 1 7
招商沪深 3 0 0 高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 3 - 0 8 - 0 1
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2 0 1 3 - 1 1 - 0 6
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际( Q D I I ) 基金 2 0 1 3 - 1 2 - 1 1
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 4 - 0 3 - 2 0
招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2 0 1 4 - 0 3 - 2 5
招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2 0 1 4 - 0 6 - 1 8
招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 4 - 0 7 - 3 1
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 4 - 0 8 - 1 2
招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2 0 1 4 - 0 9 - 0 3
招商招利 1 个月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2 0 1 4 - 0 9 - 2 5
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 4 - 1 1 - 1 3
招商沪深 3 0 0 地产等权重指数分级证券投资基 金 股票型基金 2 0 1 4 - 1 1 - 2 7
招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 1 - 3 0
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 ( L O F ) 混合型基金 2 0 1 5 - 0 4 - 1 7
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 7
招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 7
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 0 6 - 1 1
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 6 - 1 9
招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 0 6 - 2 9
招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 0 7 - 1 4
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 0 7 - 3 1
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 8 - 1 8
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 2 - 0 2
招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 2 - 1 5
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 5 - 1 2 - 2 5
招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 2 - 2 9
招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 2 - 0 4
招商安德保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 2 - 1 8
招商安元保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 3 - 0 1
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 债券型基金 2 0 1 6 - 0 3 - 0 9
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 股票型基金 2 0 1 6 - 0 3 - 1 5
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 4 - 1 3
招商招兴纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 6 - 0 5 - 1 8招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 0 页 共 4 1 页
招商安博保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 5 - 2 5
招商招盈 1 8 个月定期开放债券型证券投资基 金 债券型基金 2 0 1 6 - 0 6 - 0 1
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 6 - 0 3
招商招恒纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 6 - 0 6 - 0 8
招商安裕保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 6 - 2 0
招商财富宝交易型货币市场基金 货币型基金 2 0 1 6 - 0 6 - 3 0
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
（ 助 理 ） 期 限
证 券
从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
王 平
本 基 金
的 基 金
经 理
2 0 1 0 年 1 2
月 8 日
- 1 0
男 ， 管 理 学 硕 士 ， F R M 。 2 0 0 6 年 加 入 招 商
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 投 资 风 险 管 理 部
助 理 数 量 分 析 师 、 风 险 管 理 部 数 量 分 析
师 、 高 级 风 控 经 理 、 副 总 监 ， 主 要 负 责 公
司 投 资 风 险 管 理 、 金 融 工 程 研 究 等 工 作 ，
现 任 全 球 量 化 投 资 部 副 总 监 、 招 商 深 证
1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 上 证 消 费 8 0 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基
金 、 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 （ T M T ） 5 0 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接
基 金 、 招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 、 招 商 央 视 财 经 5 0 指 数 证 券
投 资 基 金 、 招 商 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 、 招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 、 招 商 中 证 白 酒 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 、 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 及 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
罗 毅
本 基 金
的 基 金
经 理
2 0 1 3 年 1
月 1 9 日
- 8
男 ， 经 济 学 硕 士 。 2 0 0 7 年 加 入 华 润 （ 深 圳 ）
有 限 公 司 ， 从 事 商 业 地 产 投 资 项 目 分 析 及
营 运 管 理 工 作 ； 2 0 0 8 年 4 月 加 入 招 商 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 从 事 养 老 金 产 品 设 计 研
发 、 基 金 市 场 研 究 、 量 化 选 股 研 究 及 指 数
基 金 运 作 管 理 工 作 ， 曾 任 高 级 经 理 、 E T F
专 员 ， 现 任 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 、 深 证 电 子
信 息 传 媒 产 业 （ T M T ） 5 0 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 、 招 商 沪 深
3 0 0 高 贝 塔 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 招 商
沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 招 商 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 。招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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注 ： 1 、 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日 ， 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 以 及 历 任
基 金 经 理 的 离 任 日 期 为 公 司 相 关 会 议 作 出 决 定 的 公 告 （ 生 效 ） 日 期 ；
2 、 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 中 关 于 证 券 从 业 人
员 范 围 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
基 金 管 理 人 声 明 ： 在 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、
《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 《 招 商 上
证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 》 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定 ， 本 着 诚 实
信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大
利 益 。 本 报 告 期 内 ， 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规 ， 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。 基 金 的 投 资 范 围 、
投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
基 金 管 理 人 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 ， 确 保 各 投 资 组 合
享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 。 公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 ， 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 、
维 护 程 序 。 公 司 拥 有 健 全 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资 组 合 经 理 等 各
投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操
作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放 ， 在 投 资 研 究 层 面 不
存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平 的 问 题 。 公 司 交 易 部 在 报 告 期 内 ， 本 着 持 有 人 利 益 最 大 化 的 原 则 执 行 了
公 平 交 易 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 ， 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送
的 同 日 反 向 交 易 。 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易 ， 公 司 要 求 相
关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据 ， 并 留 存 记 录 备 查 ， 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合
等 除 外 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行 。 报 告 期
内 ， 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日 成 交 量 的 5 % 的 情 形 ， 在 某 指 数 型 投 资 组 合 与 某 主 动 型 投 资 组 合 之 间 发 生 过 两 次 ， 原 因 是 指 数 型
投 资 组 合 为 满 足 指 数 复 制 比 例 要 求 的 投 资 策 略 需 要 。 报 告 期 内 未 发 现 其 他 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 行 为 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
报 告 期 内 ， 从 国 内 宏 观 经 济 数 据 来 看 ， 经 济 边 际 转 弱 但 总 体 平 稳 ， 货 币 市 场 平 稳 运 行 ， 总 体
格 局 维 持 “ 稳 中 偏 松 ” 。 消 费 8 0 指 数 报 告 期 内 下 跌 1 5 . 1 0 % ， 从 市 场 风 格 来 看 ， 报 告 期 内 属 于 普 跌
行 情 ， 从 行 业 来 看 ， 报 告 期 内 仅 食 品 饮 料 有 小 幅 上 涨 ， 其 他 有 色 金 属 、 银 行 、 电 子 、 家 用 电 器 跌
幅 较 小 ， 公 用 事 业 、 休 闲 服 务 、 商 业 贸 易 、 交 通 运 输 、 传 媒 跌 幅 较 大 。
关 于 本 基 金 的 运 作 ， 作 为 E T F 联 接 基 金 ， 仓 位 维 持 在 9 4 . 5 % 左 右 的 水 平 ， 较 好 的 完 成 了 对 基
准 的 跟 踪 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 1 5 6 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 - 1 4 . 3 1 % ， 同 期 业 绩
比 较 基 准 增 长 率 为 - 1 4 . 3 0 % , 基 金 净 值 表 现 差 于 业 绩 比 较 基 准 ， 幅 度 为 0 . 0 1 % ， 主 要 原 因 是 组 合 日
常 申 购 赎 回 导 致 仓 位 变 动 带 来 的 净 值 偏 离 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
1 、 美 国 6 月 份 经 济 数 据 全 面 回 暖 ： 就 业 、 通 胀 、 P M I 、 零 售 销 售 以 及 工 业 产 出 数 据 在 6 月 份
呈 现 全 面 回 暖 ， 美 国 经 济 复 苏 的 坚 实 程 度 较 强 ； 6 月 欧 元 区 宽 松 货 币 政 策 的 刺 激 影 响 ， 经 济 继 续
以 微 弱 动 能 回 升 ， 但 受 英 国 脱 欧 公 投 扰 动 ， 未 来 经 济 复 苏 或 再 受 冲 击 。
2 、 国 内 2 0 1 6 年 上 半 年 在 政 策 的 支 持 下 经 济 运 行 平 稳 。 目 前 预 计 下 半 年 经 济 增 长 不 容 乐 观 ，
主 要 原 因 来 自 于 工 业 去 产 能 带 来 负 面 影 响 ， 民 间 投 资 快 速 下 滑 ， 房 地 产 销 售 与 投 资 增 速 的 回 落 ，
以 及 全 球 经 济 低 迷 及 外 围 动 荡 造 成 的 外 需 乏 力 ， 这 些 因 素 是 维 持 下 半 年 经 济 平 稳 增 长 的 隐 忧 ， 预
计 下 半 年 经 济 面 临 的 下 行 压 力 较 大 ， 仍 需 政 策 给 予 积 极 刺 激 。
3 、 报 告 期 内 市 场 震 荡 下 行 ， 我 们 预 计 2 0 1 6 年 下 半 年 市 场 仍 以 震 荡 行 情 为 主 ， 需 警 惕 两 个 风
险 点 ， 一 是 债 券 市 场 的 信 用 违 约 有 可 能 带 来 整 个 金 融 市 场 的 动 荡 ， 二 是 半 年 报 披 露 业 绩 有 可 能 不
达 预 期 。 至 于 投 资 机 会 ， 随 着 国 企 改 革 近 期 有 加 速 迹 象 ， 建 议 重 点 关 注 国 企 改 革 升 温 带 来 的 主 题
投 资 机 会 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 的 估 值 业 务 严 格 按 照 相 关 的 法 律 法 规 、 基 金 合 同 以 及 《 招 商 基 金 管 理 有 限
公 司 基 金 估 值 委 员 会 管 理 制 度 》 进 行 。 基 金 核 算 部 负 责 日 常 的 基 金 资 产 的 估 值 业 务 ， 执 行 基 金 估
值 政 策 。 另 外 ， 公 司 设 立 由 投 资 和 研 究 部 门 、 风 险 管 理 部 、 基 金 核 算 部 、 法 律 合 规 部 负 责 人 和 基招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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金 经 理 代 表 组 成 的 估 值 委 员 会 。 公 司 估 值 委 员 会 的 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工
作 经 历 。 公 司 估 值 委 员 会 主 要 负 责 制 定 、 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序 ， 定 期 评 价 现 有 估 值 政
策 和 程 序 的 适 用 性 及 对 估 值 程 序 执 行 情 况 进 行 监 督 。
投 资 和 研 究 部 门 以 及 基 金 核 算 部 共 同 负 责 关 注 相 关 投 资 品 种 的 动 态 ， 评 判 基 金 持 有 的 投 资 品
种 是 否 处 于 不 活 跃 的 交 易 状 态 或 者 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了
影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 从 而 确 定 估 值 日 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者 调 整 的 投 资 品 种 ； 投 资 和 研 究
部 门 定 期 审 核 公 允 价 值 的 确 认 和 计 量 ； 研 究 部 提 出 合 理 的 数 量 分 析 模 型 对 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者
调 整 的 投 资 品 种 进 行 公 允 价 值 定 价 与 计 量 并 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ， 以 保 证 其 持 续 适 用 ；
基 金 核 算 部 定 期 审 核 估 值 政 策 和 程 序 的 一 致 性 ， 并 负 责 与 托 管 行 沟 通 估 值 调 整 事 项 ； 风 险 管 理 部
负 责 估 值 委 员 会 工 作 流 程 中 的 风 险 控 制 ； 法 律 合 规 部 负 责 日 常 的 基 金 估 值 调 整 结 果 的 事 后 复 核 监
督 工 作 ； 法 律 合 规 部 与 基 金 核 算 部 共 同 负 责 估 值 调 整 事 项 的 信 息 披 露 工 作 。
基 金 经 理 代 表 向 估 值 委 员 会 提 供 估 值 参 考 信 息 ， 参 与 估 值 政 策 讨 论 ； 对 需 采 用 特 别 估 值 程 序
的 证 券 ， 基 金 及 时 启 动 特 别 估 值 程 序 ， 由 公 司 估 值 委 员 会 集 体 讨 论 议 定 特 别 估 值 方 案 并 与 托 管 行
沟 通 后 由 基 金 核 算 部 具 体 执 行 。
本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 截 止 报 告 期 末 本 基 金 管 理 人
已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 约 定 提 供 在 银 行
间 同 业 市 场 和 交 易 所 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 以 及 本 基 金 的 实 际 运 作 情 况 ， 本 基 金 报 告 期 无
需 进 行 利 润 分 配 。 本 基 金 已 实 现 尚 未 分 配 的 可 供 分 配 收 益 部 分 ， 将 严 格 按 照 基 金 合 同 的 约 定 适 时
向 投 资 者 予 以 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
根 据 证 监 会 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 第 四 十 一 条 的 相 关 要 求 ， 基 金 合 同 生 效
后 ， 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形
的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资
产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
2 0 1 6 年 上 半 年 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ， 不 存 在
任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
2 0 1 6 年 上 半 年 ， 招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 管 理 人 — — 招
商 基 金 管 理 有 限 公 司 在 招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 投 资 运 作 、 基
金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份
额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 ， 招 商 上
证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、
投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查 ， 以 上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 6 , 5 5 8 , 5 9 8 . 8 2 9 , 4 4 6 , 5 7 2 . 5 9
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 1 2 , 1 8 4 . 8 8 2 3 , 7 7 4 . 9 7
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 1 0 9 , 3 4 5 , 7 9 4 . 9 7 1 6 5 , 6 8 5 , 7 8 4 . 4 6
其 中 ： 股 票 投 资 1 0 , 6 1 1 . 0 0 4 9 8 , 7 1 2 . 0 0
基 金 投 资 1 0 9 , 3 3 5 , 1 8 3 . 9 7 1 6 5 , 1 8 7 , 0 7 2 . 4 6
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - 1 0 , 3 4 3 . 9 8
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 , 0 9 1 . 2 5 1 , 9 2 2 . 5 8
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 , 7 3 2 . 8 0 3 8 , 8 1 4 . 5 7
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 1 5 , 9 1 9 , 4 0 2 . 7 2 1 7 5 , 2 0 7 , 2 1 3 . 1 5
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 5 1 8 . 0 2 -
应 付 赎 回 款 5 2 , 2 9 1 . 0 1 9 1 , 5 9 7 . 9 7
应 付 管 理 人 报 酬 2 , 7 6 9 . 7 5 3 , 9 4 3 . 8 8
应 付 托 管 费 5 5 3 . 9 6 7 8 8 . 7 6
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 8 , 3 8 4 . 6 8 8 , 5 7 0 . 3 6
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6.4.7.8 2 7 9 , 2 0 8 . 4 9 3 6 0 , 0 4 1 . 0 1
负 债 合 计 3 4 3 , 7 2 5 . 9 1 4 6 4 , 9 4 1 . 9 8
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 9 9 , 9 9 0 , 6 8 1 . 6 2 1 2 9 , 5 7 2 , 5 2 2 . 3 4
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 1 5 , 5 8 4 , 9 9 5 . 1 9 4 5 , 1 6 9 , 7 4 8 . 8 3
所 有 者 权 益 合 计 1 1 5 , 5 7 5 , 6 7 6 . 8 1 1 7 4 , 7 4 2 , 2 7 1 . 1 7
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 1 5 , 9 1 9 , 4 0 2 . 7 2 1 7 5 , 2 0 7 , 2 1 3 . 1 5
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 1 5 6 元 ， 基 金 份 额 总 额 9 9 , 9 9 0 , 6 8 1 . 6 2 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 2 6 , 8 0 9 , 7 8 0 . 1 0 1 9 4 , 6 6 7 , 1 4 9 . 7 7招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 利 息 收 入 2 4 , 8 9 7 . 4 8 3 3 0 , 7 5 1 . 8 8
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 2 4 , 8 9 7 . 4 8 6 0 , 3 2 1 . 7 4
债 券 利 息 收 入 - 2 7 0 , 4 3 0 . 1 4
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 2 , 5 6 1 , 1 1 2 . 0 9 1 7 2 , 0 8 4 , 1 5 0 . 7 8
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 5 0 6 , 9 4 7 . 9 2 - 2 , 2 4 2 , 6 3 2 . 3 0
基 金 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 3 , 0 6 3 , 1 4 9 . 1 5 1 7 4 , 2 9 3 , 3 0 2 . 8 4
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - 1 9 , 1 4 0 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 7 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 8 4 , 9 1 0 . 8 6 1 4 , 3 4 0 . 2 4
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 9 - 2 9 , 4 0 9 , 9 2 3 . 0 5 2 2 , 0 6 5 , 5 0 0 . 7 9
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 2 0 1 4 , 1 3 3 . 3 8 1 8 6 , 7 4 6 . 3 2
减 ： 二 、 费 用 2 7 1 , 3 9 2 . 3 0 1 , 5 1 9 , 4 9 8 . 2 6
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 8 , 3 4 2 . 9 6 6 5 , 0 0 6 . 2 2
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 3 , 6 6 8 . 6 0 1 3 , 0 0 1 . 3 0
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 2 1 6 4 , 0 5 7 . 0 8 1 , 2 5 0 , 1 7 0 . 6 9
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 2 1 8 5 , 3 2 3 . 6 6 1 9 1 , 3 2 0 . 0 5
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 2 7 , 0 8 1 , 1 7 2 . 4 0 1 9 3 , 1 4 7 , 6 5 1 . 5 1
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） - 2 7 , 0 8 1 , 1 7 2 . 4 0 1 9 3 , 1 4 7 , 6 5 1 . 5 1
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 2 9 , 5 7 2 , 5 2 2 . 3 4 4 5 , 1 6 9 , 7 4 8 . 8 3 1 7 4 , 7 4 2 , 2 7 1 . 1 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - - 2 7 , 0 8 1 , 1 7 2 . 4 0 - 2 7 , 0 8 1 , 1 7 2 . 4 0招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 2 9 , 5 8 1 , 8 4 0 . 7 2 - 2 , 5 0 3 , 5 8 1 . 2 4 - 3 2 , 0 8 5 , 4 2 1 . 9 6
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 , 5 4 8 , 8 3 9 . 0 8 3 2 0 , 2 3 9 . 0 9 2 , 8 6 9 , 0 7 8 . 1 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 2 , 1 3 0 , 6 7 9 . 8 0 - 2 , 8 2 3 , 8 2 0 . 3 3 - 3 4 , 9 5 4 , 5 0 0 . 1 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
9 9 , 9 9 0 , 6 8 1 . 6 2 1 5 , 5 8 4 , 9 9 5 . 1 9 1 1 5 , 5 7 5 , 6 7 6 . 8 1
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
5 4 8 , 9 5 1 , 4 6 3 . 5 1 3 0 , 0 9 0 , 8 7 5 . 6 7 5 7 9 , 0 4 2 , 3 3 9 . 1 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 1 9 3 , 1 4 7 , 6 5 1 . 5 1 1 9 3 , 1 4 7 , 6 5 1 . 5 1
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 3 8 6 , 5 1 0 , 1 8 0 . 6 1 - 1 4 0 , 5 5 5 , 3 5 9 . 5 4 - 5 2 7 , 0 6 5 , 5 4 0 . 1 5
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 2 0 , 6 5 2 , 9 1 9 . 6 1 1 9 , 2 8 0 , 9 4 4 . 1 5 1 3 9 , 9 3 3 , 8 6 3 . 7 6
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 0 7 , 1 6 3 , 1 0 0 . 2 2 - 1 5 9 , 8 3 6 , 3 0 3 . 6 9 - 6 6 6 , 9 9 9 , 4 0 3 . 9 1
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 6 2 , 4 4 1 , 2 8 2 . 9 0 8 2 , 6 8 3 , 1 6 7 . 6 4 2 4 5 , 1 2 4 , 4 5 0 . 5 4
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 金 旭 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 欧 志 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 何 剑 萍 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 系 由 基 金
管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理
委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 0 ] 1 3 6 0 号 文 批 准 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放
式 基 金 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为 2 , 4 0 2 , 5 0 4 , 0 6 4 . 6 6 份 ， 经 德 勤 华 永 会 计 师
事 务 所 有 限 公 司 验 证 ， 并 出 具 了 编 号 为 德 师 报 ( 验 ) 字 ( 1 0 ) 第 0 0 9 0 号 验 资 报 告 。 《 招 商 上 证 消 费 8 0
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ) 于 2 0 1 0 年 1 2 月 8
日 正 式 生 效 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有
限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 中 国 工 商 银 行 ” ) 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 最 新 公 告 的 《 招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 主 要 投 资 于 上 证 消 费
8 0 E T F 、 上 证 消 费 8 0 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 。 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标 ， 本 基 金 可 少 量 投 资 于 新
股 、 债 券 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 其 中 投 资 于 上 证 消 费 8 0 E T F 的 比 例 不 少 于
基 金 资 产 净 值 的 9 0 % ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5 % 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将
其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 采 用 ： 上 证 消 费 8 0 指 数 收 益 率 × 9 5 % ＋ 商 业 银 行 活 期 存
款 利 率 （ 税 后 ） × 5 % 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称
“ 企 业 会 计 准 则 ” ) 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 同 时 在 具 体 会 计
核 算 和 信 息 披 露 方 面 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关
规 定 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 说 明 的 重 大 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的
通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股
权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所
得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 2 0 0 8 年 9 月 1 8 日 《 上 海 、 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税
征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政
策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 4 ] 4 8 号 《 关 于 实 施 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 股 息 红 利
差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人
所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》
及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
1 ) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 ， 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 缴 纳 营 业 税 。
2 ) 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债
券 免 征 营 业 税 和 增 值 税 。
3 ) 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
4 ) 对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 、 红 利 收 入 ， 由 上 市 公 司 在 收 到 相 关 扣 收 税 款 当 月 的 法 定 申 报 期 内
向 主 管 税 务 机 关 申 报 缴 纳 ； 个 人 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月
以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1
年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 其 中 股 权 登 记 日 在 2 0 1 5 年 9 月 8
日 之 前 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ， 股 权 登 记 日 在 2 0 1 5 年 9 月 8 日 之 后 的 ， 股 息 红 利 所 得
暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
5 ) 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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个 人 所 得 税 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
6 ) 对 于 基 金 从 事 A 股 买 卖 ， 出 让 方 按 0 . 1 0 % 的 税 率 缴 纳 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 ， 对 受 让 方 不
再 缴 纳 印 花 税 。
7 ) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对 价 ，
暂 免 予 缴 纳 印 花 税 、 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 6 , 5 5 8 , 5 9 8 . 8 2
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 6 , 5 5 8 , 5 9 8 . 8 2
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 0 , 5 1 1 . 0 0 1 0 , 6 1 1 . 0 0 1 0 0 . 0 0
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 9 1 , 4 6 8 , 5 6 9 . 7 6 1 0 9 , 3 3 5 , 1 8 3 . 9 7 1 7 , 8 6 6 , 6 1 4 . 2 1
其 他 - - -
合 计 9 1 , 4 7 9 , 0 8 0 . 7 6 1 0 9 , 3 4 5 , 7 9 4 . 9 7 1 7 , 8 6 6 , 7 1 4 . 2 1
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 工 具 。招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 , 0 8 6 . 3 0
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 -
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 4 . 9 5
合 计 1 , 0 9 1 . 2 5
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
本 基 金 本 报 告 期 末 无 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 8 , 3 8 4 . 6 8
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 8 , 3 8 4 . 6 8
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 1 9 5 . 1 1招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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预 提 费 用 2 7 9 , 0 1 3 . 3 8
合 计 2 7 9 , 2 0 8 . 4 9
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 1 2 9 , 5 7 2 , 5 2 2 . 3 4 1 2 9 , 5 7 2 , 5 2 2 . 3 4
本 期 申 购 2 , 5 4 8 , 8 3 9 . 0 8 2 , 5 4 8 , 8 3 9 . 0 8
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 3 2 , 1 3 0 , 6 7 9 . 8 0 - 3 2 , 1 3 0 , 6 7 9 . 8 0
本 期 末 9 9 , 9 9 0 , 6 8 1 . 6 2 9 9 , 9 9 0 , 6 8 1 . 6 2
注 ： 本 期 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 （ 金 ） 额 ， 本 期 赎 回 含 转 换 出 份 （ 金 ） 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 8 5 , 3 1 7 , 0 7 8 . 2 2 - 4 0 , 1 4 7 , 3 2 9 . 3 9 4 5 , 1 6 9 , 7 4 8 . 8 3
本 期 利 润 2 , 3 2 8 , 7 5 0 . 6 5 - 2 9 , 4 0 9 , 9 2 3 . 0 5 - 2 7 , 0 8 1 , 1 7 2 . 4 0
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 1 9 , 5 9 8 , 1 6 6 . 5 2 1 7 , 0 9 4 , 5 8 5 . 2 8 - 2 , 5 0 3 , 5 8 1 . 2 4
其 中 ： 基 金 申 购 款 1 , 7 0 7 , 5 3 6 . 6 7 - 1 , 3 8 7 , 2 9 7 . 5 8 3 2 0 , 2 3 9 . 0 9
基 金 赎 回 款 - 2 1 , 3 0 5 , 7 0 3 . 1 9 1 8 , 4 8 1 , 8 8 2 . 8 6 - 2 , 8 2 3 , 8 2 0 . 3 3
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 6 8 , 0 4 7 , 6 6 2 . 3 5 - 5 2 , 4 6 2 , 6 6 7 . 1 6 1 5 , 5 8 4 , 9 9 5 . 1 9
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 4 , 7 7 9 . 3 5
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 7 . 3 7
其 他 1 0 0 . 7 6
合 计 2 4 , 8 9 7 . 4 8招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益 —— 买卖 股 票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 3 0 , 5 2 6 , 8 4 6 . 0 8
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 3 1 , 0 3 3 , 7 9 4 . 0 0
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 5 0 6 , 9 4 7 . 9 2
6 . 4 . 7 . 1 3 基金 投资 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 / 赎 回 基 金 成 交 总 额 2 9 , 4 9 2 , 6 5 6 . 5 9
减 ： 卖 出 / 赎 回 基 金 成 本 总 额 2 6 , 4 2 9 , 5 0 7 . 4 4
基 金 投 资 收 益 3 , 0 6 3 , 1 4 9 . 1 5
6 . 4 . 7 . 1 4 债券 投资 收益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 资产 支持 证券投 资收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 贵金 属投 资收益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 7 衍生 工具 收益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 8 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 4 , 9 1 0 . 8 6
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 4 , 9 1 0 . 8 6招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 9 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 2 9 , 4 0 9 , 9 2 3 . 0 5
— — 股 票 投 资 1 2 , 4 5 8 . 0 0
— — 债 券 投 资 -
— — 基 金 投 资 - 2 9 , 4 2 2 , 3 8 1 . 0 5
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 2 9 , 4 0 9 , 9 2 3 . 0 5
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 4 , 0 0 1 . 4 0
转 换 费 收 入 1 3 1 . 9 8
合 计 1 4 , 1 3 3 . 3 8
注 ： 1 、 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 基 金 持 有 人 持 有 该 部 分 基 金 份 额 的 时 间 分 段 递 减 设 定 ， 于 持 有 人 赎 回
基 金 份 额 时 收 取 ， 赎 回 费 按 一 定 比 例 归 入 基 金 资 产 ；
2 、 本 基 金 的 转 换 费 由 赎 回 费 和 申 购 费 补 差 两 部 分 组 成 ， 其 中 赎 回 费 按 一 定 比 例 归 入 转 出 基 金
的 基 金 资 产 。
6 . 4 . 7 . 2 1 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 6 4 , 0 5 7 . 0 8
银 行 间 市 场 交 易 费 用
-
合 计
6 4 , 0 5 7 . 0 8
6 . 4 . 7 . 2 2 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 5 页 共 4 1 页
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 9 , 8 3 5 . 2 6
信 息 披 露 费 1 4 9 , 1 7 8 . 1 2
银 行 费 用 1 , 6 1 0 . 2 8
帐 户 维 护 费 4 , 5 0 0 . 0 0
其 他 2 0 0 . 0 0
- -
合 计 1 8 5 , 3 2 3 . 6 6
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
本 基 金 无 需 要 披 露 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
本 基 金 无 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 内 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人
中 国 工 商 银 行 基 金 托 管 人
上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 （ 以 下 简 称 “ 招 商 上 证 消 费 8 0 E T F ” ）
本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 回 购 交 易 。招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 6 页 共 4 1 页
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 基金 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 基 金 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 权证 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 6 应支 付关 联方的 佣金
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 8 , 3 4 2 . 9 6 6 5 , 0 0 6 . 2 2
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
1 2 3 , 2 4 5 . 6 4 3 4 1 , 9 4 0 . 1 1
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 扣 除 基 金 财
产 中 目 标 E T F 份 额 所 对 应 资 产 净 值 后 的 剩 余 部 分 的 基 金 资 产 净 值 （ 若 为 负 数 ， 则 取 0 ） × 0 . 5 0 % 的
年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 管 理 人 报 酬 ＝ 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 扣 除 基 金 财 产 中 目 标 E T F 份 额 所 对 应 资 产 净 值 后 的 剩
余 部 分 的 基 金 资 产 净 值 （ 若 为 负 数 ， 则 取 0 ） × 0 . 5 0 % ÷ 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
3 , 6 6 8 . 6 0 1 3 , 0 0 1 . 3 0
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 扣 除 基 金 财 产 中 目 标 E T F
份 额 所 对 应 资 产 净 值 后 的 剩 余 部 分 的 基 金 资 产 净 值 （ 若 为 负 数 ， 则 取 0 ） × 0 . 1 0 % 的 年 费 率 计 提 ，
逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 托 管 费 ＝ 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 扣 除 基 金 财 产 中 目 标 E T F 份 额 所 对 应 资 产 净 值 后 的 剩 余 部
分 的 基 金 资 产 净 值 （ 若 为 负 数 ， 则 取 0 ） × 0 . 1 0 % ÷ 当 年 天 数 。招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 7 页 共 4 1 页
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 与 关 联 方 进 行 的 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交
易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 无 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国工商银行 6 , 5 5 8 , 5 9 8 . 8 2 2 4 , 7 7 9 . 3 5 1 8 , 4 0 7 , 1 6 9 . 5 6 5 6 , 1 7 3 . 6 9
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
本 基 金 本 报 告 期 末 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单 价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单 价
数 量
（ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注
6 0 0 6 5 3
申华
控股
2 0 1 6 年
5 月 5
日
重大
事项
3 . 9 3 - - 2 , 7 0 0 1 0 , 5 1 1 . 0 0 1 0 , 6 1 1 . 0 0 -招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 因 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 因 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 本 基 金 的 运 作 涉 及 的 金 融 工 具 主 要 包 括 基 金 投 资 、 股 票 投 资 等 。 与 这
些 金 融 工 具 有 关 的 风 险 ， 以 及 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 这 些 风 险 所 采 取 的 风 险 管 理 政 策 如 下 所 述 。
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 目 标 是 提 升 本 基 金 风 险 调 整 后 收 益 水 平 ， 保 证 本 基 金 的
基 金 资 产 安 全 ， 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 。 基 于 该 风 险 管 理 目 标 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 风 险 管 理
的 基 本 策 略 是 识 别 和 分 析 本 基 金 运 作 使 本 基 金 面 临 各 种 类 型 的 风 险 ， 确 定 适 当 的 风 险 容 忍 度 ， 并
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 ， 将 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 。 本 基 金 目 前 面 临 的 主 要 风 险 包
括 ： 市 场 风 险 、 信 用 风 险 和 流 动 性 风 险 。 与 本 基 金 相 关 的 市 场 风 险 主 要 包 括 利 率 风 险 和 市 场 价 格
风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 以 全 面 、 独 立 、 互 相 制 约 以 及 定 性 和 定 量 相 结 合 为 原 则 的 ， 监 事
会 、 董 事 会 及 下 设 风 险 控 制 委 员 会 、 督 察 长 、 风 险 管 理 委 员 会 、 法 律 合 规 部 和 风 险 管 理 部 等 多 层
次 的 风 险 管 理 组 织 架 构 体 系 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 金 融 工 具 的 一 方 到 期 无 法 履 行 约 定 义 务 致 使 本 基 金 遭 受 损 失 的 风 险 。 本 基 金 的
信 用 风 险 主 要 存 在 于 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 及 其 他 。
本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 于 本 基 金 的 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 ， 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险
不 重 大 。 本 基 金 在 证 券 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款
项 清 算 ， 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 。
对 于 与 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 等 投 资 品 种 相 关 的 信 用 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过
对 投 资 品 种 的 信 用 等 级 评 估 来 选 择 适 当 的 投 资 对 象 ， 并 限 制 单 个 投 资 品 种 的 持 有 比 例 来 管 理 信 用
风 险 。招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 没 有 足 够 资 金 以 满 足 到 期 债 务 支 付 的 风 险 。 本 基 金 流 动 性 风 险 来 源 于 开 放 式
基 金 每 日 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 以 及 因 部 分 投 资 品 种 交 易 不 活 跃 而 出 现 的 变 现 风 险 以 及 因
投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风 险 。 本 基 金 所 持 有 的 交 易
性 金 融 资 产 在 证 券 交 易 所 交 易 ， 本 基 金 未 持 有 其 他 有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 本 基 金 所 持 有
的 金 融 负 债 的 合 约 到 期 日 为 一 年 以 内 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 约 定 巨 额 赎 回 条 款 ， 设 计
了 非 常 情 况 下 赎 回 资 金 的 处 理 模 式 ， 控 制 因 开 放 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利
益 。 日 常 流 动 性 风 险 管 理 中 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 监 控 和 预 测 本 基 金 的 流 动 性 指 标 ， 通 过 对
投 资 品 种 的 流 动 性 指 标 来 持 续 地 评 估 、 选 择 、 跟 踪 和 控 制 基 金 投 资 的 流 动 性 风 险 。 同 时 ， 本 基 金
通 过 预 留 一 定 的 现 金 头 寸 ， 并 且 在 需 要 时 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 融 入 短 期 资 金 ， 以 缓 解 流
动 性 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 是 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 日
常 通 过 对 利 率 水 平 的 预 测 、 分 析 收 益 率 曲 线 及 优 化 利 率 重 新 定 价 日 组 合 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进
行 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月
- 1 年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 6 , 5 5 8 , 5 9 8 . 8 2 - - - - - 6 , 5 5 8 , 5 9 8 . 8 2招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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存 出 保 证 金 1 2 , 1 8 4 . 8 8 - - - - - 1 2 , 1 8 4 . 8 8
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 1 0 9 , 3 4 5 , 7 9 4 . 9 7 1 0 9 , 3 4 5 , 7 9 4 . 9 7
应 收 利 息 - - - - - 1 , 0 9 1 . 2 5 1 , 0 9 1 . 2 5
应 收 申 购 款 - - - - - 1 , 7 3 2 . 8 0 1 , 7 3 2 . 8 0
资 产 总 计 6 , 5 7 0 , 7 8 3 . 7 0 - - - - 1 0 9 , 3 4 8 , 6 1 9 . 0 2 1 1 5 , 9 1 9 , 4 0 2 . 7 2
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 5 1 8 . 0 2 5 1 8 . 0 2
应 付 赎 回 款 - - - - - 5 2 , 2 9 1 . 0 1 5 2 , 2 9 1 . 0 1
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 2 , 7 6 9 . 7 5 2 , 7 6 9 . 7 5
应 付 托 管 费 - - - - - 5 5 3 . 9 6 5 5 3 . 9 6
应 付 交 易 费 用 - - - - - 8 , 3 8 4 . 6 8 8 , 3 8 4 . 6 8
其 他 负 债 - - - - - 2 7 9 , 2 0 8 . 4 9 2 7 9 , 2 0 8 . 4 9
负 债 总 计 - - - - - 3 4 3 , 7 2 5 . 9 1 3 4 3 , 7 2 5 . 9 1
利 率 敏 感 度 缺 口 6 , 5 7 0 , 7 8 3 . 7 0 - - - - 1 0 9 , 0 0 4 , 8 9 3 . 1 1 1 1 5 , 5 7 5 , 6 7 6 . 8 1
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
1 个月以内 1 - 3 个月
3 个 月 - 1
年
1 - 5 年 5 年以上 不计息 合计
资 产
银 行 存 款 9 , 4 4 6 , 5 7 2 . 5 9 - - - - - 9 , 4 4 6 , 5 7 2 . 5 9
存 出 保 证 金 2 3 , 7 7 4 . 9 7 - - - - - 2 3 , 7 7 4 . 9 7
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 1 6 5 , 6 8 5 , 7 8 4 . 4 6 1 6 5 , 6 8 5 , 7 8 4 . 4 6
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 1 0 , 3 4 3 . 9 8 1 0 , 3 4 3 . 9 8
应 收 利 息 - - - - - 1 , 9 2 2 . 5 8 1 , 9 2 2 . 5 8
应 收 申 购 款 - - - - - 3 8 , 8 1 4 . 5 7 3 8 , 8 1 4 . 5 7
资 产 总 计 9 , 4 7 0 , 3 4 7 . 5 6 - - - - 1 6 5 , 7 3 6 , 8 6 5 . 5 9 1 7 5 , 2 0 7 , 2 1 3 . 1 5
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - - 9 1 , 5 9 7 . 9 7 9 1 , 5 9 7 . 9 7
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 3 , 9 4 3 . 8 8 3 , 9 4 3 . 8 8
应 付 托 管 费 - - - - - 7 8 8 . 7 6 7 8 8 . 7 6
应 付 交 易 费 用 - - - - - 8 , 5 7 0 . 3 6 8 , 5 7 0 . 3 6
其 他 负 债 - - - - - 3 6 0 , 0 4 1 . 0 1 3 6 0 , 0 4 1 . 0 1
负 债 总 计 - - - - - 4 6 4 , 9 4 1 . 9 8 4 6 4 , 9 4 1 . 9 8
利 率 敏 感 度 缺 口 9 , 4 7 0 , 3 4 7 . 5 6 - - - - 1 6 5 , 2 7 1 , 9 2 3 . 6 1 1 7 4 , 7 4 2 , 2 7 1 . 1 7
注 ： 上 表 按 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 债 券 投 资 及 资 产 支 持 证 券 投 资 ， 因 此 市 场 利 率 变 动 而 导
致 的 利 率 敏 感 性 资 产 的 公 允 价 值 变 动 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响 不 重 大 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 以 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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变 动 发 生 波 动 的 风 险 ， 该 风 险 可 能 与 特 定 投 资 品 种 相 关 ， 也 有 可 能 与 整 体 投 资 品 种 相 关 。 本 基 金
主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 基 金 、 债 券 和 股 票 ， 所 有 市 场 价 格 因 素 引 起
的 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 均 直 接 反 映 在 当 期 损 益 中 。 本 基 金 在 构 建 资 产 配 置 和 基 金 资 产 投 资 组 合
的 基 础 上 ， 通 过 建 立 事 前 和 事 后 跟 踪 误 差 的 方 式 ， 对 基 金 资 产 的 市 场 价 格 风 险 进 行 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 0 , 6 1 1 . 0 0 0 . 0 1 4 9 8 , 7 1 2 . 0 0 0 . 2 9
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 1 0 9 , 3 3 5 , 1 8 3 . 9 7 9 4 . 6 0 1 6 5 , 1 8 7 , 0 7 2 . 4 6 9 4 . 5 3
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 0 9 , 3 4 5 , 7 9 4 . 9 7 9 4 . 6 1 1 6 5 , 6 8 5 , 7 8 4 . 4 6 9 4 . 8 2
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
1 、 若 对 市 场 价 格 敏 感 的 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升 或 下 降 5 %
2 、 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日 ）
1 、 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升 5 % 5 , 4 6 7 , 2 8 9 . 7 5 8 , 2 8 4 , 2 8 9 . 2 2
2 、 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 下 降 5 % - 5 , 4 6 7 , 2 8 9 . 7 5 - 8 , 2 8 4 , 2 8 9 . 2 2
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 要 说 明 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 的 其 他 事 项 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 2 页 共 4 1 页
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 1 0 , 6 1 1 . 0 0 0 . 0 1
其 中 ： 股 票 1 0 , 6 1 1 . 0 0 0 . 0 1
2 基 金 投 资 1 0 9 , 3 3 5 , 1 8 3 . 9 7 9 4 . 3 2
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6 , 5 5 8 , 5 9 8 . 8 2 5 . 6 6
8 其 他 各 项 资 产 1 5 , 0 0 8 . 9 3 0 . 0 1
9 合 计 1 1 5 , 9 1 9 , 4 0 2 . 7 2 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 - -
C
制 造 业 - -
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 - -
F
批 发 和 零 售 业 1 0 , 6 1 1 . 0 0 0 . 0 1
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J
金 融 业 - -
K
房 地 产 业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 3 页 共 4 1 页
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 1 0 , 6 1 1 . 0 0 0 . 0 1
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 6 5 3 申 华 控 股 2 , 7 0 0 1 0 , 6 1 1 . 0 0 0 . 0 1
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 1 2 3 , 0 7 8 . 0 0 0 . 0 7
2 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 9 9 , 8 5 4 . 0 0 0 . 0 6
3 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 7 1 , 6 4 1 . 0 0 0 . 0 4
4 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 5 9 , 2 0 3 . 0 0 0 . 0 3
5 6 0 0 6 3 7 东 方 明 珠 5 8 , 9 6 4 . 0 0 0 . 0 3
6 6 0 0 5 1 8 康 美 药 业 4 6 , 6 2 1 . 0 0 0 . 0 3
7 6 0 0 0 6 6 宇 通 客 车 2 9 , 2 3 5 . 0 0 0 . 0 2
8 6 0 0 1 9 6 复 星 医 药 2 6 , 4 2 9 . 0 0 0 . 0 2
9 6 0 0 0 8 5 同 仁 堂 2 6 , 2 1 2 . 0 0 0 . 0 2
1 0 6 0 0 5 3 5 天 士 力 2 4 , 9 9 0 . 0 0 0 . 0 1
1 1 6 0 0 6 6 0 福 耀 玻 璃 2 3 , 2 0 0 . 0 0 0 . 0 1
1 2 6 0 0 1 7 7 雅 戈 尔 2 2 , 5 7 6 . 0 0 0 . 0 1
1 3 6 0 1 6 0 7 上 海 医 药 2 2 , 3 9 9 . 0 0 0 . 0 1
1 4 6 0 0 4 1 5 小 商 品 城 2 1 , 8 4 0 . 0 0 0 . 0 1
1 5 6 0 0 8 6 7 通 化 东 宝 2 1 , 5 9 7 . 0 0 0 . 0 1
1 6 6 0 1 8 8 8 中 国 国 旅 2 1 , 3 1 2 . 0 0 0 . 0 1
1 7 6 0 0 3 1 5 上 海 家 化 2 0 , 3 0 8 . 0 0 0 . 0 1
1 8 6 0 1 9 3 3 永 辉 超 市 2 0 , 0 3 3 . 0 0 0 . 0 1
1 9 6 0 0 0 7 9 人 福 医 药 1 8 , 6 2 5 . 0 0 0 . 0 1招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 4 页 共 4 1 页
2 0 6 0 0 8 3 9 四 川 长 虹 1 7 , 5 8 9 . 0 0 0 . 0 1
注 ： 1 、 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 ，
不 包 括 因 本 基 金 赎 回 标 的 E T F 基 金 份 额 导 致 的 基 金 组 合 中 股 票 的 增 加 ；
2 、 “ 累 计 买 入 金 额 ” 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 5 1 9
贵 州 茅 台 3 , 1 2 4 , 3 1 8 . 5 2 1 . 7 9
2 6 0 0 8 8 7
伊 利 股 份 2 , 0 9 0 , 9 4 2 . 0 0 1 . 2 0
3 6 0 0 1 0 4
上 汽 集 团 1 , 5 9 2 , 8 3 7 . 0 0 0 . 9 1
4 6 0 0 2 7 6
恒 瑞 医 药 1 , 3 8 8 , 0 2 7 . 4 0 0 . 7 9
5 6 0 0 6 3 7
东 方 明 珠 1 , 2 0 8 , 9 7 1 . 8 7 0 . 6 9
6 6 0 0 5 1 8
康 美 药 业 1 , 0 7 4 , 7 2 9 . 1 0 0 . 6 2
7 6 0 0 0 6 6
宇 通 客 车 6 7 0 , 8 8 2 . 0 0 0 . 3 8
8 6 0 0 6 9 0
青 岛 海 尔 6 3 1 , 6 9 1 . 0 0 0 . 3 6
9 6 0 0 9 7 8
宜 华 生 活 5 7 6 , 3 8 0 . 4 9 0 . 3 3
1 0 6 0 0 5 3 5
天 士 力 5 6 6 , 5 2 2 . 0 0 0 . 3 2
1 1 6 0 0 1 9 6
复 星 医 药 5 5 1 , 6 0 9 . 0 0 0 . 3 2
1 2 6 0 0 0 8 5
同 仁 堂 5 3 0 , 5 7 7 . 0 0 0 . 3 0
1 3 6 0 0 6 6 0
福 耀 玻 璃 5 0 5 , 1 8 5 . 0 0 0 . 2 9
1 4 6 0 0 8 6 7
通 化 东 宝 4 9 6 , 3 2 4 . 0 0 0 . 2 8
1 5 6 0 0 4 1 5
小 商 品 城 4 8 8 , 6 5 7 . 0 0 0 . 2 8
1 6 6 0 0 1 7 7
雅 戈 尔 4 8 8 , 5 2 3 . 0 0 0 . 2 8
1 7 6 0 1 6 0 7
上 海 医 药 4 8 3 , 3 0 2 . 9 8 0 . 2 8
1 8 6 0 0 7 4 1
华 域 汽 车 4 3 5 , 2 4 4 . 0 0 0 . 2 5
1 9 6 0 1 9 3 3
永 辉 超 市 4 2 0 , 7 5 3 . 0 0 0 . 2 4
2 0 6 0 0 3 1 5
上 海 家 化 4 1 4 , 7 4 4 . 0 0 0 . 2 4
注 ： 1 、 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 ，
不 包 括 因 本 基 金 申 购 标 的 E T F 基 金 份 额 导 致 的 基 金 组 合 中 股 票 的 减 少 ；
2 、 “ 累 计 卖 出 金 额 ” 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 , 3 3 0 , 8 1 7 . 0 0
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 3 0 , 5 2 6 , 8 4 6 . 0 8招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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注 ： 1 、 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 ，
卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 ， 不 包 括
因 本 基 金 申 购 赎 回 标 的 E T F 基 金 份 额 导 致 的 基 金 组 合 中 股 票 的 增 减 ；
2 、 “ 买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 ” 、 “ 卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成
交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名基 金投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序
号
基 金 名 称
基 金
类 型
运 作 方 式 管 理 人 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例
（ % ）
1 招 商 上 证 消 费
8 0 E T F
股 票
型
交 易 型 开
放 式 （ E T F ）
招 商 基 金 管
理 有 限 公 司
1 0 9 , 3 3 5 , 1 8 3 . 9 7 9 4 . 6 0
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 。
7 . 1 1 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 。招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页 共 4 1 页
7 . 1 2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 2 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
7 . 1 2 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 。
7 . 1 2 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
7 . 1 3 投资 组合 报告附 注
7 .1 3.1
报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 不 存 在 报 告 编 制 日 前
一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
7 .1 3.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 ， 本 基 金 管 理 人 从 制 度 和 流 程
上 要 求 股 票 必 须 先 入 库 再 买 入 。
7 . 1 3 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 2 , 1 8 4 . 8 8
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 , 0 9 1 . 2 5
5 应 收 申 购 款 1 , 7 3 2 . 8 0
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 5 , 0 0 8 . 9 3
7 . 1 3 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 1 3 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 6 0 0 6 5 3 申 华 控 股 1 0 , 6 1 1 . 0 0 0 . 0 1 重 大 事 项
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
2 , 5 5 6 3 9 , 1 1 9 . 9 8 4 4 6 , 4 7 0 . 1 3 0 . 4 5 % 9 9 , 5 4 4 , 2 1 1 . 4 9 9 9 . 5 5 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人
员 持 有 本 基 金
3 6 2 , 2 4 3 . 9 6 0 . 3 6 2 3 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负
责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 1 0 ~ 5 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 0 年 1 2 月 8 日 ） 基 金 份 额 总 额
2 , 4 0 2 , 5 0 4 , 0 6 4 . 6 6
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 2 9 , 5 7 2 , 5 2 2 . 3 4
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 , 5 4 8 , 8 3 9 . 0 8
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3 2 , 1 3 0 , 6 7 9 . 8 0
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 9 9 , 9 9 0 , 6 8 1 . 6 2
注 ： 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ； 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 没 有 举 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 基 金 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 无 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 更 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 ， 基 金 管 理 人 没 有 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 ， 亦 未 收 到 关 于 基 金 管 理 人 的 高 级 管
理 人 员 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 的 书 面 通 知 或 文 件 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
国泰君安 1 3 1 , 8 5 7 , 6 6 3 . 0 8 1 0 0 . 0 0 % 2 9 , 6 6 9 . 5 4 1 0 0 . 0 0 % -
中信建投 1 - - - - -
注 ： 基 金 交 易 佣 金 根 据 券 商 季 度 综 合 评 分 结 果 给 与 分 配 ， 券 商 综 合 评 分 根 据 研 究 报 告 质 量 、 路 演
质 量 、 联 合 调 研 质 量 以 及 销 售 服 务 质 量 打 分 ， 从 多 家 服 务 券 商 中 选 取 符 合 法 律 规 范 经 营 的 综 合 能
力 靠 前 的 券 商 给 与 佣 金 分 配 ， 季 度 评 分 和 佣 金 分 配 分 别 由 专 人 负 责 。招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页 共 4 1 页
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
本 基 金 本 报 告 期 无 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 。
1 0 . 8 其他 重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露时间
1
招商 基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整
旗下 交易所场内基金开放时间的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 4
2
招商 基金管理有限公司关于 1 月 4 日指数熔断触发旗
下公 募基金开放时间调整的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 4
3
招商 基金管理有限公司关于 1 月 7 日指数熔断触发旗
下公 募基金开放时间调整的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 7
4
招商 基金旗下部分基金增加盈米财富为代销机构及开
通定 投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 8
5
招商 基金旗下部分基金增加汇付金融为代销机构及开
通定 投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 2 0
6
招商 上证消费 8 0 交易型开放式指数证 券投资基金联接
基金 更新的招募说明书（二零一六年第一号）
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 2 0
7
招商 上证消费 8 0 交易型开放式指数证 券投资基金联接
基金 更新的招募说明书摘要（二零一六年第一号）
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 2 0
8
招商 上证消费 8 0 交易型开放式指数证 券投资基金联接
基金 2 0 1 5 年第 4 季度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 2 2
9
招商 基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安证
券申 购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 2 9
1 0
招商 基金管理有限公司关于降低旗下部分开放式基金
申购 最低金额限制的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 2 9
1 1
招商 基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 2 7
1 2
招商 基金管理有限公司关于旗下相关基金增加中信期
货有 限公司为代销机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 1
1 3
招商 基金旗下部分基金增加上海利得为代销机构并参
与其 费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 1 4
1 4
招商 上证消费 8 0 交易型开放式指数证 券投资基金联接
基金 2 0 1 5 年年度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 2 6
1 5
招商 上证消费 8 0 交易型开放式指数证 券投资基金联接
基金 2 0 1 5 年年度报告摘要
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 2 6
1 6
招商 基金管理有限公司关于参加深圳市新兰德证券投
资咨 询有限公司费率优惠的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 3 1
1 7
关于 招商基金旗下部分基金继续参加中国工商银行个
人电 子银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 1
1 8
招商 上证消费 8 0 交易型开放式指数证 券投资基金联接
基金 2 0 1 6 年第 1 季度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 2 1
1 9
关于 招商基金旗下部分基金增加钱景财富为代销机构
并参 与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 2 1招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页 共 4 1 页
2 0
关于 淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 2 6
2 1
关于 招商基金旗下部分基金增加新浪仓石为代销机构
并参 与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 2 7
2 2
关于 招商基金旗下部分基金增加苏宁为代销机构并参
与其 费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 1 3
2 3
招商 基金管理有限公司关于旗下部分产品增加宁波银
行为 代销机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 1 6
2 4
招商 基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 1 9
2 5
招商 基金旗下部分基金增加奕丰金融为代销机构并参
与其 费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 2 4
2 6
招商 基金管理有限公司关于旗下部分产品增加大连银
行为 代销机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 3 1
2 7
招商 基金管理有限公司关于旗下部分基金参与兴业证
券股 份有限公司申购场外开放式基金费率优惠及开通
定投 业务的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 1
2 8
招商 基金管理有限公司关于旗下部分基金参与兴业证
券股 份有限公司申购场外开放式基金费率优惠及开通
定投 业务的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 1 6
2 9
招商 基金管理有限公司关于旗下部分产品增加东莞农
商银 行为代销机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 1 7
3 0
招商 基金旗下部分基金增加陆金所资管为代销机构及
开通 定投的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2 0 1 6 2 8
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ；
2 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
设 立 的 文 件 ；
3 、 《 招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 》 ；
4 、 《 招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 托 管 协 议 》 ；
5 、 《 招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 招 募 说 明 书 》 ；
6 、 《 招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告 》 ；
7 、 《 招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2 0 1 6 年 第 2 季 度 报 告 》 ；
8 、 《 招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 》 ；
9 、 《 招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 。招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 1 . 2 存放 地点
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
地 址 ： 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
1 1 . 3 查阅 方式
上 述 文 件 可 在 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 互 联 网 站 上 查 阅 ， 或 者 在 营 业 时 间 内 到 招 商 基 金 管 理 有
限 公 司 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 。
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2016 年 8 月 24 日
