对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
钢铁分级(502023)

钢铁分级:2016年半年度报告查看PDF公告

鹏 华 国证 钢 铁 行业 指 数 分 级证 券 投 资基 金
2 0 1 6 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 6 年 8 月 2 9 日鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 页 共 5 0 页
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 页 共 5 0 页
1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 4
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 页 共 5 0 页
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
§ 1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 页 共 5 0 页
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 鹏 华 钢 铁 分 级
场 内 简 称 钢 铁 分 级
基 金 主 代 码 5 0 2 0 2 3
交 易 代 码 5 0 2 0 2 3
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 6 , 9 6 0 , 4 6 5 . 6 5 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
上 海 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 5 2 4
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 鹏 华 钢 铁 分 级 鹏 华 钢 铁 A 鹏 华 钢 铁 B
下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 : 钢 铁 分 级 钢 铁 A 钢 铁 B
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 5 0 2 0 2 3 5 0 2 0 2 4 5 0 2 0 2 5
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额 总 额
1 4 , 9 1 3 , 5 7 3 . 6 5 份 1 6 , 0 2 3 , 4 4 6 . 0 0 份 1 6 , 0 2 3 , 4 4 6 . 0 0 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 , 力 争 将 日
均 跟 踪 偏 离 度 控 制 在 0 . 3 5 % 以 内 , 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4 % 以 内 。
投 资 策 略 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 , 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基
准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变
化 进 行 相 应 调 整 。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 或 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ,
或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影
响 时 , 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 , 或 其 他 原 因 导 致 无 法
有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 , 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行
适 当 变 通 和 调 整 , 力 求 降 低 跟 踪 误 差 。
本 基 金 力 争 鹏 华 钢 铁 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日
均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0 . 3 5 % , 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % 。 如 因 指 数 编
制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 ,
基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 。
1 、 股 票 投 资 策 略
( 1 ) 股 票 投 资 组 合 的 构 建
本 基 金 在 建 仓 期 内 , 将 按 照 标 的 指 数 各 成 份 股 的 基 准 权 重 对 其 逐 步鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 6 页 共 5 0 页
买 入 , 在 力 求 跟 踪 误 差 最 小 化 的 前 提 下 , 本 基 金 可 采 取 适 当 方 法 ,
以 降 低 买 入 成 本 。 当 遇 到 成 份 股 停 牌 、 流 动 性 不 足 等 其 他 市 场 因 素
而 无 法 依 指 数 权 重 购 买 某 成 份 股 及 预 期 标 的 指 数 的 成 份 股 即 将 调 整
或 其 他 影 响 指 数 复 制 的 因 素 时 , 本 基 金 可 以 根 据 市 场 情 况 , 结 合 研
究 分 析 , 对 基 金 财 产 进 行 适 当 调 整 , 以 期 在 规 定 的 风 险 承 受 限 度 之
内 , 尽 量 缩 小 跟 踪 误 差 。
( 2 ) 股 票 投 资 组 合 的 调 整
本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变
动 而 进 行 相 应 调 整 , 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 、
申 购 赎 回 变 动 情 况 , 对 其 进 行 适 时 调 整 , 以 保 证 鹏 华 钢 铁 份 额 净 值
增 长 率 与 标 的 指 数 收 益 率 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。 基 金
管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 , 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将
可 能 采 用 合 理 方 法 寻 求 替 代 。 由 于 受 到 各 项 持 股 比 例 限 制 , 基 金 可
能 不 能 按 照 成 份 股 权 重 持 有 成 份 股 , 基 金 将 会 采 用 合 理 方 法 寻 求 替
代 。
1 ) 定 期 调 整
根 据 标 的 指 数 的 调 整 规 则 和 备 选 股 票 的 预 期 , 对 股 票 投 资 组 合 及 时
进 行 调 整 。
2 ) 不 定 期 调 整
根 据 指 数 编 制 规 则 , 当 标 的 指 数 成 份 股 因 增 发 、 送 配 等 股 权 变 动 而
需 进 行 成 份 股 权 重 新 调 整 时 , 本 基 金 将 根 据 各 成 份 股 的 权 重 变 化 进
行 相 应 调 整 ;
根 据 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 情 况 , 对 股 票 投 资 组 合 进 行 调 整 , 从 而 有
效 跟 踪 标 的 指 数 ;
根 据 法 律 、 法 规 规 定 , 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 因 其 它 特 殊 原 因
发 生 相 应 变 化 的 , 本 基 金 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 ,
力 求 降 低 跟 踪 误 差 。
2 、 债 券 投 资 策 略
本 基 金 可 以 根 据 流 动 性 管 理 需 要 , 选 取 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债
券 进 行 配 置 。 本 基 金 债 券 投 资 组 合 将 采 用 自 上 而 下 的 投 资 策 略 , 根
据 宏 观 经 济 分 析 、 资 金 面 动 向 分 析 等 判 断 未 来 利 率 变 化 , 并 利 用 债
券 定 价 技 术 , 进 行 个 券 选 择 。
3 、 衍 生 品 投 资 策 略
本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 、 权 证 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 金 融 衍 生
产 品 。
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 ,
主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股
指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组 合 的 影 响 及
投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 , 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 , 授 权 特 定 的 管 理
人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事 项 , 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投
资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会 批 准 。
本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究 , 并 结 合 权 证 定 价 模 型 及
价 值 挖 掘 策 略 、 价 差 策 略 、 双 向 权 证 策 略 等 寻 求 权 证 的 合 理 估 值 水
平 , 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 7 页 共 5 0 页
4 、 资 产 支 持 证 券 的 投 资 策 略
本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进 行 资 产 支 持 证 券
的 投 资 组 合 管 理 , 并 根 据 信 用 风 险 、 利 率 风 险 和 流 动 性 风 险 变 化 积
极 调 整 投 资 策 略 , 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 , 在 保 证 本
金 安 全 和 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上 获 得 稳 定 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 国 证 钢 铁 行 业 指 数 收 益 率 × 9 5 % + 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )
× 5 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 , 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债
券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 , 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高 预 期
收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 , 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表 现 , 具
有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益
特 征
本 基 金 属 于 股 票 型 基
金 , 其 预 期 的 风 险 与
收 益 高 于 混 合 型 基
金 、 债 券 型 基 金 与 货
币 市 场 基 金 , 为 证 券
投 资 基 金 中 较 高 风
险 、 较 高 预 期 收 益 的
品 种 。 同 时 本 基 金 为
指 数 基 金 , 通 过 跟 踪
标 的 指 数 表 现 , 具 有
与 标 的 指 数 以 及 标 的
指 数 所 代 表 的 公 司 相
似 的 风 险 收 益 特 征 。
鹏 华 钢 铁 A 份 额 为 稳
健 收 益 类 份 额 , 具 有
低 风 险 且 预 期 收 益 相
对 较 低 的 特 征 。
鹏 华 钢 铁 B 份 额 为 积
极 收 益 类 份 额 , 具 有
高 风 险 且 预 期 收 益 相
对 较 高 的 特 征 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 张 戈 张 燕
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 7 5 5 - 8 3 1 9 9 0 8 4
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n y a n _ z h a n g @ c m b c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 9 5 5 5 5
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 7 5 5 - 8 3 1 9 5 2 0 1
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8
号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3
层
深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行
大 厦
办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8
号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3
层
深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行
大 厦
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 8 5 1 8 0 4 0
法 定 代 表 人 何 如 李 建 红鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 8 页 共 5 0 页
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第
4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦 招 商 银 行 股
份 有 限 公 司
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 6 , 7 4 7 , 6 2 4 . 6 9
本 期 利 润 - 1 0 , 5 3 6 , 9 2 7 . 1 5
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 2 1 1 6
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 2 4 . 4 8 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 5 . 9 5 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 - 8 , 0 1 1 , 2 0 7 . 2 4
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 1 7 0 6
期 末 基 金 资 产 净 值 3 9 , 3 5 6 , 6 0 2 . 6 0
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 3 8
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 1 6 . 2 0 %
注 : ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 )
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回
费 、 基 金 转 换 费 等 ) , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
( 3 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 期 末 余 额 和 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分
的 期 末 余 额 的 孰 低 数 。 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 , 即 6 月 3 0 日 , 无 论 该 日 是 否 为 开 放
日 或 交 易 所 的 交 易 日 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 9 页 共 5 0 页
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 - 0 . 3 6 % 1 . 0 9 % - 0 . 6 3 % 1 . 0 7 % 0 . 2 7 % 0 . 0 2 %
过 去 三 个 月 - 5 . 2 0 % 1 . 4 6 % - 4 . 9 6 % 1 . 4 6 % - 0 . 2 4 % 0 . 0 0 %
过 去 六 个 月 - 1 5 . 9 5 % 2 . 5 5 % - 2 2 . 1 6 % 2 . 6 4 % 6 . 2 1 % - 0 . 0 9 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 1 6 . 2 0 % 2 . 1 2 % - 4 2 . 6 8 % 2 . 6 0 % 2 6 . 4 8 % - 0 . 4 8 %
注 : 业 绩 比 较 基 准 = 国 证 钢 铁 行 业 指 数 收 益 率 * 9 5 % + 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) * 5 %
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 : 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日 生 效 , 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 。
2 、 截 至 建 仓 期 结 束 , 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 0 页 共 5 0 页
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 , 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 , 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 , 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 , 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 , 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 止 2 0 1 6 年 6 月 , 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 3 6 0 9 . 6 7 亿
元 , 管 理 9 9 只 公 募 基 金 、 1 0 只 全 国 社 保 投 资 组 合 。 经 过 近 1 8 年 投 资 管 理 基 金 , 在 基 金 投 资 、 风
险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 )
期 限
证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
焦 文 龙
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 5 年 8 月
1 3 日
- 7
焦 文 龙 先 生 , 国 籍 中
国 , 经 济 学 硕 士 , 7 年
证 券 从 业 经 验 。 2 0 0 9
年 6 月 加 盟 鹏 华 基 金 管
理 有 限 公 司 , 历 任 监 察
稽 核 部 金 融 工 程 师 、 量
化 及 衍 生 品 投 资 部 资
深 量 化 研 究 员 , 先 后 从
事 金 融 工 程 、 量 化 研 究
等 工 作 ; 2 0 1 5 年 5 月 起
担 任 鹏 华 一 带 一 路 分
级 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 5
年 5 月 起 兼 任 鹏 华 高 铁
产 业 分 级 基 金 、 鹏 华 新
能 源 分 级 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 5 年 8 月 起 兼 任
鹏 华 新 丝 路 分 级 基 金 、
鹏 华 钢 铁 分 级 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 5 年 1 1 月
起 兼 任 鹏 华 创 业 板 分
级 基 金 基 金 经 理 。 焦 文
龙 先 生 具 备 基 金 从 业
资 格 。 本 报 告 期 内 本 基鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 1 页 共 5 0 页
金 基 金 经 理 未 发 生 变
动 。
陈 龙
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 5 年 9 月 1
日
- 7
陈 龙 先 生 , 国 籍 中 国 ,
经 济 学 硕 士 , 7 年 证 券
从 业 经 验 。 曾 任 杭 州 衡
泰 软 件 公 司 金 融 工 程
师 , 2 0 0 9 年 1 2 月 加 盟
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 , 历 任 监 察 稽 核 部 金
融 工 程 总 监 助 理 、 量 化
及 衍 生 品 投 资 部 量 化
研 究 总 监 助 理 , 先 后 从
事 金 融 工 程 、 量 化 研 究
等 工 作 ; 2 0 1 5 年 9 月 起
担 任 鹏 华 钢 铁 分 级 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 7
月 起 兼 任 鹏 华 创 业 板
分 级 基 金 基 金 经 理 。 陈
龙 先 生 具 备 基 金 从 业
资 格 。 本 报 告 期 内 本 基
金 基 金 经 理 未 发 生 变
动 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ,
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 , 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 运 作 合 规 , 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 , 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 2 页 共 5 0 页
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
本 基 金 秉 承 指 数 基 金 的 投 资 策 略 , 在 应 对 申 购 赎 回 的 基 础 上 , 跟 踪 指 数 收 益 , 力 争 将 基 金 跟
踪 误 差 控 制 在 合 理 范 围 内 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
报 告 期 末 , 本 基 金 份 额 净 值 为 0 . 8 3 8 元 , 累 计 净 值 0 . 8 3 8 元 ; 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率
为 - 1 5 . 9 5 % , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 2 2 . 1 6 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
2 0 1 6 年 国 内 上 半 年 资 本 市 场 风 雨 变 幻 , 政 策 面 以 防 范 金 融 风 险 、 保 障 金 融 安 全 成 为 首 要 问 题 。
股 市 表 现 更 加 动 荡 , 当 前 中 国 经 济 正 处 于 新 旧 动 能 接 续 转 换 、 经 济 转 型 升 级 的 关 键 时 期 , 今 年 以
来 , 经 济 增 速 在 合 理 区 间 稳 定 运 行 , “ 上 半 年 中 国 经 济 基 本 上 可 以 描 述 为 " 由 落 转 稳 " 。 受 益 于 过
去 一 段 时 间 国 家 稳 增 长 政 策 的 支 撑 , 推 进 城 镇 化 、 简 政 放 权 等 具 体 措 施 开 始 逐 渐 显 现 成 效 , " 稳 "
成 为 中 国 经 济 的 重 要 特 征 。
英 国 脱 欧 , 使 得 西 方 国 家 政 治 不 确 定 性 大 幅 上 升 , 中 国 相 对 稳 定 、 确 定 性 相 对 较 高 。 但 由 于
欧 盟 是 中 国 最 大 的 贸 易 伙 伴 , 欧 盟 经 济 下 行 也 将 拖 累 中 国 增 长 , 且 中 国 作 为 新 兴 市 场 之 一 , 也 将
受 到 全 球 风 险 偏 好 下 降 的 冲 击 。 对 中 国 A 股 市 场 有 负 面 冲 击 , 但 估 计 不 会 很 大 。
2 季 度 A 股 市 场 经 历 了 很 多 次 压 力 测 试 , 但 均 未 跌 破 前 期 底 部 , 说 明 短 期 内 存 在 一 定 的 机 会 。
现 在 的 行 情 更 多 是 股 市 资 金 面 相 对 改 善 。 总 体 来 说 , 维 持 下 半 年 市 场 延 续 震 荡 走 势 的 判 断 , 市 场
投 资 机 会 更 多 以 结 构 性 行 情 展 开 。
本 基 金 将 积 极 应 对 各 种 因 素 指 数 跟 踪 效 果 带 来 的 冲 击 , 本 基 金 将 积 极 应 对 各 种 因 素 指 数 跟 踪
效 果 带 来 的 冲 击 , 努 力 使 得 跟 踪 误 差 控 制 在 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 , 力 争 为 投 资 者 带 来 超 越 指 数
收 益 回 报 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
( 1 ) 日 常 估 值 流 程
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 , 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 , 独 立 建鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 3 页 共 5 0 页
账 、 独 立 核 算 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及
帐 务 处 理 ; 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 , 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司
与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 , 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银
行 进 行 核 对 ; 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会
计 核 算 岗 外 , 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 , 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 , 确 保 基 金 净 值
核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 , 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
( 2 ) 特 殊 业 务 估 值 流 程
根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 的 相
关 规 定 , 本 公 司 成 立 停 牌 股 票 等 没 有 市 价 的 投 资 品 种 估 值 小 组 , 成 员 由 基 金 经 理 、 行 业 研 究 员 、
监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 师 、 登 记 结 算 部 相 关 人 员 组 成 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 估 值 小 组 对 停 牌 股 票 估 值 的 讨 论 , 发 表 相 关 意 见 和 建 议 , 与 估 值 小 组 成 员 共 同
商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
3 、 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 、 本 公 司 现 没 有 进 行 任 何 定 价 服 务 的 签 约 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
1 、 根 据 本 基 金 基 金 合 同 约 定 , 在 存 续 期 内 , 本 基 金 ( 包 括 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、
鹏 华 钢 铁 B 份 额 ) 不 进 行 收 益 分 配 。
2 、 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形 ; 截 至 报 告 期 末 ,
本 基 金 资 产 净 值 仍 低 于 五 千 万 元 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 4 页 共 5 0 页
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
托 管 人 声 明 , 在 本 报 告 期 内 , 基 金 托 管 人 — 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额
持 有 人 利 益 的 行 为 , 严 格 遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金
合 同 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 利 润 分 配 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价
格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 严 格 遵 守 了 《 中
华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 , 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定
进 行 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 财 务 会 计 报 告 、 利 润 分 配 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、
准 确 和 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 7 , 3 6 5 , 9 4 3 . 2 0 7 4 3 , 1 1 7 . 0 3
结 算 备 付 金 2 3 , 3 1 8 . 0 5 2 5 , 0 1 9 . 7 8
存 出 保 证 金 5 0 , 8 5 7 . 3 4 5 , 5 7 3 . 3 6
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 9 , 6 1 9 , 6 7 9 . 0 0
其 中 : 股 票 投 资 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 9 , 6 1 9 , 6 7 9 . 0 0
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 8 9 5 , 1 7 9 . 3 5 3 8 1 , 4 9 6 . 2 0鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 5 页 共 5 0 页
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 6 8 4 . 9 1 2 5 3 . 8 4
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 4 6 5 , 0 4 1 . 6 2 4 7 , 3 8 9 . 3 6
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 4 5 , 4 5 0 , 5 8 5 . 7 2 1 0 , 8 2 2 , 5 2 8 . 5 7
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - 2 7 9 , 2 9 4 . 7 4
应 付 赎 回 款 5 , 6 5 5 , 0 3 1 . 2 3 4 4 , 0 1 8 . 2 8
应 付 管 理 人 报 酬 3 7 , 8 3 2 . 6 4 9 , 8 4 9 . 5 3
应 付 托 管 费 8 , 3 2 3 . 2 0 2 , 1 6 6 . 8 8
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 6 0 , 0 9 3 . 3 2 1 2 , 6 4 8 . 6 6
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 3 3 2 , 7 0 2 . 7 3 2 1 1 , 7 9 6 . 3 2
负 债 合 计 6 , 0 9 3 , 9 8 3 . 1 2 5 5 9 , 7 7 4 . 4 1
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 4 6 , 9 6 0 , 4 6 5 . 6 5 1 0 , 2 9 5 , 3 3 9 . 9 1
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 - 7 , 6 0 3 , 8 6 3 . 0 5 - 3 2 , 5 8 5 . 7 5
所 有 者 权 益 合 计 3 9 , 3 5 6 , 6 0 2 . 6 0 1 0 , 2 6 2 , 7 5 4 . 1 6
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4 5 , 4 5 0 , 5 8 5 . 7 2 1 0 , 8 2 2 , 5 2 8 . 5 7
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 鹏 华 钢 铁 分 级 份 额 净 值 0 . 8 3 8 元 , 鹏 华 钢 铁 A 份 额 净 值 1 . 0 4 4
元 , 鹏 华 钢 铁 B 份 额 净 值 0 . 6 3 2 元 ; 基 金 份 额 总 额 4 6 , 9 6 0 , 4 6 5 . 6 5 份 , 其 中 鹏 华 钢 铁 分 级 份 额
1 4 , 9 1 3 , 5 7 3 . 6 5 份 , 鹏 华 钢 铁 A 份 额 1 6 , 0 2 3 , 4 4 6 . 0 0 份 , 鹏 华 钢 铁 B 份 额 1 6 , 0 2 3 , 4 4 6 . 0 0 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
一 、 收 入 - 9 , 7 2 0 , 8 9 9 . 1 5鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 6 页 共 5 0 页
1 . 利 息 收 入 1 7 , 1 9 7 . 3 8
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 1 7 , 1 9 7 . 3 8
债 券 利 息 收 入 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 -
其 他 利 息 收 入 -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) - 6 , 1 4 3 , 4 1 4 . 8 3
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 6 , 2 3 1 , 4 6 5 . 7 1
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 8 8 , 0 5 0 . 8 8
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6 . 4 . 7 . 1 7 - 3 , 7 8 9 , 3 0 2 . 4 6
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6 . 4 . 7 . 1 8 1 9 4 , 6 2 0 . 7 6
减 : 二 、 费 用 8 1 6 , 0 2 8 . 0 0
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 2 0 7 , 0 4 4 . 9 0
2 . 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 4 5 , 5 4 9 . 9 3
3 . 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 -
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 2 6 0 , 0 1 5 . 4 7
5 . 利 息 支 出 -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 -
6 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 3 0 3 , 4 1 7 . 7 0
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填 列 ) - 1 0 , 5 3 6 , 9 2 7 . 1 5
减 : 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ) - 1 0 , 5 3 6 , 9 2 7 . 1 5
注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日 生 效 , 无 上 年 度 可 比 较 期 间 及 可 比 较 数 据 。
6 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 0 , 2 9 5 , 3 3 9 . 9 1 - 3 2 , 5 8 5 . 7 5 1 0 , 2 6 2 , 7 5 4 . 1 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - - 1 0 , 5 3 6 , 9 2 7 . 1 5 - 1 0 , 5 3 6 , 9 2 7 . 1 5鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 7 页 共 5 0 页
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
3 6 , 6 6 5 , 1 2 5 . 7 4 2 , 9 6 5 , 6 4 9 . 8 5 3 9 , 6 3 0 , 7 7 5 . 5 9
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 2 1 8 , 3 1 4 , 4 3 4 . 4 3 - 2 2 , 9 8 8 , 9 8 7 . 0 6 1 9 5 , 3 2 5 , 4 4 7 . 3 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 8 1 , 6 4 9 , 3 0 8 . 6 9 2 5 , 9 5 4 , 6 3 6 . 9 1 - 1 5 5 , 6 9 4 , 6 7 1 . 7 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
4 6 , 9 6 0 , 4 6 5 . 6 5 - 7 , 6 0 3 , 8 6 3 . 0 5 3 9 , 3 5 6 , 6 0 2 . 6 0
注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日 生 效 , 无 上 年 度 可 比 较 期 间 及 可 比 较 数 据 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 邓 召 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 高 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郝 文 高 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 第 7 6 5 号 《 关 于 准 予 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 , 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》
和 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式
基 金 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 3 2 3 , 0 5 1 , 2 3 2 . 8 1 元 , 业 经
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 5 ) 第 9 3 5 号 验 资 报 告 予 以 验
证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 5 年 8 月
1 3 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3 2 3 , 0 7 1 , 7 7 3 . 7 7 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金
利 息 折 合 2 0 , 5 4 0 . 9 6 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 并 报 中 国 证 监 会 备 案 , 本 基 金 的
基 金 份 额 包 括 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 ( 以 下 简 称 “ 鹏 华 钢 铁 份
额 ” ) 、 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 A 份 额 ( 以 下 简 称 “ 鹏 华 钢 铁 A 份 额 ” ) 、 鹏 华
国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 B 份 额 ( 以 下 简 称 “ 鹏 华 钢 铁 B 份 额 ” ) 。 根 据 对 基 金 财 产
及 收 益 分 配 的 不 同 安 排 , 本 基 金 的 基 金 份 额 具 有 不 同 的 风 险 收 益 特 征 。 鹏 华 钢 铁 份 额 为 可 以 申 购 、鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 8 页 共 5 0 页
赎 回 并 且 能 上 市 交 易 的 基 金 份 额 , 具 有 与 标 的 指 数 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华
钢 铁 B 份 额 为 可 以 上 市 交 易 但 不 能 申 购 、 赎 回 的 基 金 份 额 , 其 中 鹏 华 钢 铁 A 份 额 为 稳 健 收 益 类 份
额 , 具 有 低 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 低 的 风 险 收 益 特 征 , 鹏 华 钢 铁 B 份 额 为 积 极 收 益 类 份 额 , 具 有
高 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 高 的 风 险 收 益 特 征 。 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 配 比 始 终 保 持
1 : 1 的 比 率 不 变 。 本 基 金 份 额 初 始 公 开 发 售 结 束 后 , 场 外 认 购 的 全 部 份 额 将 确 认 为 鹏 华 钢 铁 份 额 ;
场 内 认 购 的 份 额 将 按 照 2 : 4 : 4 的 比 例 分 别 确 认 为 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁
B 份 额 。 本 基 金 基 金 合 同 生 效 后 , 鹏 华 钢 铁 份 额 与 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 之 间 可 以 按
约 定 的 规 则 进 行 场 内 份 额 配 对 转 换 , 包 括 基 金 份 额 的 分 拆 和 合 并 两 种 转 换 行 为 。 基 金 份 额 的 分 拆 ,
指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 按 照 2 份 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 对 应 1 份 鹏 华 钢 铁 A
份 额 与 1 份 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 比 例 进 行 转 换 的 行 为 ; 基 金 份 额 的 合 并 , 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持
有 的 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 按 照 1 份 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 1 份 鹏 华 钢 铁 B 份 额 对 应 2 份
场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 的 比 例 进 行 转 换 的 行 为 。
基 金 份 额 的 净 值 按 如 下 原 则 计 算 : 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 净 值 计 算 日 的 基 金 资 产 净
值 除 以 基 金 份 额 总 数 , 其 中 基 金 份 额 总 数 为 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的
份 额 数 之 和 。 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 本 金 及 约 定 应 得 收 益 之 和 。 每
2 份 鹏 华 钢 铁 份 额 所 对 应 的 基 金 资 产 净 值 等 于 1 份 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 1 份 鹏 华 钢 铁 B 份 额 所 对 应
的 基 金 资 产 净 值 之 和 。
本 基 金 定 期 进 行 份 额 折 算 。 在 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 份 额 存 续 期 内 的 每 个 会 计 年 度 9 月
第 一 个 工 作 日 , 本 基 金 将 进 行 基 金 的 定 期 份 额 折 算 。 在 基 金 份 额 折 算 前 与 折 算 后 , 鹏 华 钢 铁 A 份
额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 份 额 配 比 保 持 1 : 1 的 比 例 。 对 于 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 约 定 应 得 收 益 , 即 鹏 华
钢 铁 A 份 额 每 个 会 计 年 度 8 月 最 后 一 个 自 然 日 基 金 份 额 参 考 净 值 超 出 1 . 0 0 0 元 部 分 , 将 折 算 为 场
内 鹏 华 钢 铁 份 额 分 配 给 鹏 华 钢 铁 A 份 额 持 有 人 。 鹏 华 钢 铁 份 额 持 有 人 持 有 的 每 2 份 鹏 华 钢 铁 份 额
将 按 1 份 鹏 华 钢 铁 A 份 额 获 得 新 增 鹏 华 钢 铁 份 额 的 分 配 。 持 有 场 外 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 持 有
人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 外 鹏 华 钢 铁 份 额 的 分 配 ; 持 有 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 持 有
人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 的 分 配 。 经 过 上 述 份 额 折 算 , 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的
基 金 份 额 参 考 净 值 调 整 为 1 . 0 0 0 元 , 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 将 相 应 调 整 。
除 定 期 份 额 折 算 外 , 本 基 金 还 将 在 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 达 到 1 . 5 0 0 元 时 或 鹏 华 钢 铁
B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 跌 至 0 . 2 5 0 元 时 进 行 不 定 期 份 额 折 算 。 当 达 到 不 定 期 折 算 条 件 时 , 本
基 金 将 分 别 对 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 进 行 份 额 折 算 , 份 额 折 算 后 本 基
金 将 确 保 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 比 例 为 1 : 1 , 份 额 折 算 后 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 9 页 共 5 0 页
净 值 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 均 调 整 为 1 . 0 0 0 元 。
经 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ” ) 自 律 监 管 决 定 书 [ 2 0 1 5 ] 3 4 0 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金
鹏 华 钢 铁 份 额 1 4 , 4 9 0 , 8 7 3 . 0 0 份 基 金 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 2 8 , 9 8 1 , 7 4 6 . 0 0 份 基 金 份 额 和 鹏 华 钢
铁 B 份 额 2 8 , 9 8 1 , 7 4 6 . 0 0 份 基 金 份 额 于 2 0 1 5 年 8 月 2 4 日 在 上 交 所 挂 牌 交 易 。 未 上 市 交 易 的 份 额
登 记 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 放 式 基 金 注 册 登 记 系 统 基 金 份 额 持 有 人 开 放 式 基 金 账 户
下 , 可 以 通 过 跨 系 统 转 托 管 转 至 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 证 券 登 记 结 算 系 统 持
有 人 上 海 证 券 账 户 下 后 , 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
合 同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备
选 成 份 股 ( 含 中 小 板 、 创 业 板 股 票 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 、 股 指 期 货 、 权 证 、
资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的
相 关 规 定 ) 。 本 基 金 投 资 于 股 票 部 分 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % , 其 中 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及
其 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳
的 交 易 保 证 金 后 , 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本
基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 国 证 钢 铁 行 业 指 数 收 益 率 × 9 5 % + 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) × 5 % 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 6 年 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 上 半 年 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 . 4 . 4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 0 页 共 5 0 页
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 1 9 9 8 ] 5 5 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 [ 适 用 于
C E F ] / 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 [ 适 用 于 O E F ] 、 财 税
[ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于
企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所
得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有
关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6
号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融
机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 :
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 , 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。
管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 , 金 融 业 由 缴 纳 营
业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ,
对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、 红 利
收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 于 2 0 1 5 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得
额 , 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 , 解 禁 后 取 得 的
股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利
收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 7 , 3 6 5 , 9 4 3 . 2 0
定 期 存 款 -
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 1 页 共 5 0 页
其 他 存 款 -
合 计 : 7 , 3 6 5 , 9 4 3 . 2 0
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 4 0 , 5 6 6 , 2 0 3 . 6 7 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 - 3 , 9 1 6 , 6 4 2 . 4 2
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 4 0 , 5 6 6 , 2 0 3 . 6 7 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 - 3 , 9 1 6 , 6 4 2 . 4 2
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 6 5 1 . 6 1
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 0 . 4 0
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 2 页 共 5 0 页
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 2 2 . 9 0
合 计 6 8 4 . 9 1
注 : 其 他 为 应 收 结 算 保 证 金 利 息 。
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 6 0 , 0 9 3 . 3 2
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 6 0 , 0 9 3 . 3 2
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 2 1 , 3 1 2 . 4 5
预 提 费 用 2 6 1 , 3 9 0 . 2 8
指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 3 3 2 , 7 0 2 . 7 3
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 1 0 , 2 9 5 , 3 3 9 . 9 1 1 0 , 2 9 5 , 3 3 9 . 9 1
本 期 申 购 2 1 8 , 3 1 4 , 4 3 4 . 4 3 2 1 8 , 3 1 4 , 4 3 4 . 4 3
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 1 8 1 , 6 4 9 , 3 0 8 . 6 9 - 1 8 1 , 6 4 9 , 3 0 8 . 6 9
本 期 末 4 6 , 9 6 0 , 4 6 5 . 6 5 4 6 , 9 6 0 , 4 6 5 . 6 5
注 : 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 赎 回 含 转 换 出 份 额 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 3 页 共 5 0 页
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 8 , 3 2 6 . 0 6 - 4 0 , 9 1 1 . 8 1 - 3 2 , 5 8 5 . 7 5
本 期 利 润 - 6 , 7 4 7 , 6 2 4 . 6 9 - 3 , 7 8 9 , 3 0 2 . 4 6 - 1 0 , 5 3 6 , 9 2 7 . 1 5
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 1 , 2 7 1 , 9 0 8 . 6 1 4 , 2 3 7 , 5 5 8 . 4 6 2 , 9 6 5 , 6 4 9 . 8 5
其 中 : 基 金 申 购 款 - 1 7 , 1 9 3 , 4 6 4 . 0 0 - 5 , 7 9 5 , 5 2 3 . 0 6 - 2 2 , 9 8 8 , 9 8 7 . 0 6
基 金 赎 回 款 1 5 , 9 2 1 , 5 5 5 . 3 9 1 0 , 0 3 3 , 0 8 1 . 5 2 2 5 , 9 5 4 , 6 3 6 . 9 1
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 8 , 0 1 1 , 2 0 7 . 2 4 4 0 7 , 3 4 4 . 1 9 - 7 , 6 0 3 , 8 6 3 . 0 5
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 4 , 8 4 6 . 0 0
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 , 4 3 0 . 6 6
其 他 9 2 0 . 7 2
合 计 1 7 , 1 9 7 . 3 8
注 : 其 他 为 结 算 保 证 金 利 息 收 入 和 申 购 款 利 息 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 7 4 , 3 1 8 , 6 5 4 . 2 8
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 8 0 , 5 5 0 , 1 1 9 . 9 9
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 6 , 2 3 1 , 4 6 5 . 7 1
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 资产 支持 证券投 资收 益
注 : 无 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 4 页 共 5 0 页
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 8 8 , 0 5 0 . 8 8
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 8 8 , 0 5 0 . 8 8
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 3 , 7 8 9 , 3 0 2 . 4 6
— — 股 票 投 资 - 3 , 7 8 9 , 3 0 2 . 4 6
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 3 , 7 8 9 , 3 0 2 . 4 6
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 9 3 , 3 9 6 . 4 7
转 换 费 收 入 1 , 2 2 4 . 2 9
合 计 1 9 4 , 6 2 0 . 7 6鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 5 页 共 5 0 页
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 2 6 0 , 0 1 5 . 4 7
银 行 间 市 场 交 易 费 用
-
合 计
2 6 0 , 0 1 5 . 4 7
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 2 , 3 7 6 . 9 0
信 息 披 露 费 1 4 9 , 1 7 8 . 1 2
上 市 年 费 2 9 , 8 3 5 . 2 6
指 数 使 用 费 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 用 2 , 0 2 7 . 4 2
合 计 3 0 3 , 4 1 7 . 7 0
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
无 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
无 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 招 商 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 信 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 6 页 共 5 0 页
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
注 : 无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
注 : 无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 : 无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 : 无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
注 : 无 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2 0 7 , 0 4 4 . 9 0
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 2 3 , 3 7 4 . 1 2
注 : ( 1 ) 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 0 0 % 的 年 费 率 计 提 ,
逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 0 0 % ÷
当 年 天 数 。
( 2 ) 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 , 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有
量 提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 , 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ,
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
( 3 ) 本 基 金 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 未 满 一 年 , 故 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 4 5 , 5 4 9 . 9 3鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 7 页 共 5 0 页
注 : ( 1 ) 支 付 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 2 2 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 2 % ÷ 当 年 天 数 。
( 2 ) 本 基 金 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 未 满 一 年 , 故 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
注 : 无 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 : 无 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 , 本 基 金 管 理 人 未 投 资 、 持 有 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
招商银行 股份有限公司 7 , 3 6 5 , 9 4 3 . 2 0 1 4 , 8 4 6 . 0 0
注 : ( 1 ) 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 招 商 银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
( 2 ) 本 基 金 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 未 满 一 年 , 故 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 016 年 6 月 30 日 )本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 : 无 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 8 页 共 5 0 页
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 ( 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
6 0 0 0 1 9
宝钢
股份
2 0 1 6
年 6 月
2 7 日
重大
事项
4 . 9 0 - - 7 3 8 , 5 0 0 4 , 1 7 5 , 4 6 8 . 4 0 3 , 6 1 8 , 6 5 0 . 0 0 -
0 0 0 6 2 9
* S T
钒钛
2 0 1 6
年 5 月
2 6 日
重大
事项
2 . 5 6 - - 1 , 1 2 2 , 7 0 0 3 , 6 4 5 , 6 3 5 . 8 5 2 , 8 7 4 , 1 1 2 . 0 0 -
6 0 0 0 0 5
武钢
股份
2 0 1 6
年 6 月
2 7 日
重大
事项
2 . 7 6 - - 8 4 6 , 1 0 0 2 , 7 9 2 , 3 1 4 . 9 4 2 , 3 3 5 , 2 3 6 . 0 0 -
6 0 1 0 0 5
重庆
钢铁
2 0 1 6
年 6 月
2 日
重大
事项
2 . 5 2 - - 5 4 2 , 0 0 0 1 , 5 7 9 , 0 4 3 . 0 0 1 , 3 6 5 , 8 4 0 . 0 0 -
0 0 2 4 4 5
中南
文化
2 0 1 6
年 6 月
1 4 日
重大
事项
2 2 . 9 9 - - 4 9 , 8 0 0 9 1 3 , 1 0 2 . 4 7 1 , 1 4 4 , 9 0 2 . 0 0 -
0 0 0 4 0 9
山东
地矿
2 0 1 6
年 3 月
1 4 日
重大
事项
1 0 . 1 9 - - 9 4 , 2 0 0 1 , 0 1 6 , 4 4 0 . 1 2 9 5 9 , 8 9 8 . 0 0 -
6 0 0 5 8 1
* S T
八钢
2 0 1 6
年 2 月
1 日
重大
事项
6 . 0 6
2 0 1 6
年 7 月
5 日
5 . 7 6 4 6 , 3 0 0 4 2 1 , 1 4 7 . 2 6 2 8 0 , 5 7 8 . 0 0 -
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
无 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
无 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 , 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 基 金 、 混 合 型 基 金 。
本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工
具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 9 页 共 5 0 页
主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 , 力 争 实 现 基 金 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 增 长 率
间 的 高 度 正 相 关 , 并 保 持 跟 踪 误 差 在 合 同 约 定 的 范 围 内 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 致 力 于 全 面 内 部 控
制 体 系 的 建 设 , 建 立 了 从 董 事 会 层 面 到 各 业 务 部 门 的 风 险 管 理 组 织 架 构 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在
董 事 会 下 设 风 险 控 制 和 合 规 审 计 委 员 会 , 主 要 负 责 制 定 基 金 管 理 人 风 险 控 制 战 略 和 控 制 政 策 、 协
调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 ; 督 察 长 负 责 对 基 金 管 理 人 各 业 务 环 节 合 法 合 规 运 作 进 行 监 督 检 查 , 组 织 、
指 导 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 工 作 , 并 可 向 董 事 会 和 中 国 证 监 会 直 接 报 告 ; 在 公 司 内 部 设 立 独 立
的 监 察 稽 核 部 , 专 职 负 责 对 基 金 管 理 人 各 部 门 、 各 业 务 的 风 险 控 制 情 况 进 行 督 促 和 检 查 , 并 适 时
提 出 整 改 建 议 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和
出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所
运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相
应 置 信 程 度 , 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可
承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 的 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 , 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ; 在
银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的
信 用 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制
证 券 发 行 人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未 持
有 信 用 类 债 券 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。 针 对 兑
付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预
测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 0 页 共 5 0 页
同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带
来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管
理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 职 能 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ,
包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品
种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可
在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 因 此 除 附 注 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况
外 , 其 余 金 融 资 产 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短
期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 本 基 金 所 持 有 的 全
部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无
固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏
感 性 资 产 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 部 分 应 收 申 购 款 , 其 余 金 融 资 产 和 金 融 负 债 均 不 计 息 , 因 此
本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定
期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 7 , 3 6 5 , 9 4 3 . 2 0 - - - 7 , 3 6 5 , 9 4 3 . 2 0
结 算 备 付 金 2 3 , 3 1 8 . 0 5 - - - 2 3 , 3 1 8 . 0 5
存 出 保 证 金 5 0 , 8 5 7 . 3 4 - - - 5 0 , 8 5 7 . 3 4
交 易 性 金 融 资 产 - - - 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5
衍 生 金 融 资 产 - - - - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - -鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 1 页 共 5 0 页
应 收 证 券 清 算 款 - - - 8 9 5 , 1 7 9 . 3 5 8 9 5 , 1 7 9 . 3 5
应 收 利 息 - - - 6 8 4 . 9 1 6 8 4 . 9 1
应 收 股 利 - - - - -
应 收 申 购 款 - - - 4 6 5 , 0 4 1 . 6 2 4 6 5 , 0 4 1 . 6 2
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 7 , 4 4 0 , 1 1 8 . 5 9 - - 3 8 , 0 1 0 , 4 6 7 . 1 3 4 5 , 4 5 0 , 5 8 5 . 7 2
负 债
短 期 借 款 - - - - -
交 易 性 金 融 负 债 - - - - -
衍 生 金 融 负 债 - - - - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - - - -
应 付 证 券 清 算 款 - - - - -
应 付 赎 回 款 - - - 5 , 6 5 5 , 0 3 1 . 2 3 5 , 6 5 5 , 0 3 1 . 2 3
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 3 7 , 8 3 2 . 6 4 3 7 , 8 3 2 . 6 4
应 付 托 管 费 - - - 8 , 3 2 3 . 2 0 8 , 3 2 3 . 2 0
应 付 销 售 服 务 费 - - - - -
应 付 交 易 费 用 - - - 6 0 , 0 9 3 . 3 2 6 0 , 0 9 3 . 3 2
应 交 税 费 - - - - -
应 付 利 息 - - - - -
应 付 利 润 - - - - -
其 他 负 债 - - - 3 3 2 , 7 0 2 . 7 3 3 3 2 , 7 0 2 . 7 3
负 债 总 计 - - - 6 , 0 9 3 , 9 8 3 . 1 2 6 , 0 9 3 , 9 8 3 . 1 2
利 率 敏 感 度 缺 口 7 , 4 4 0 , 1 1 8 . 5 9 - - 3 1 , 9 1 6 , 4 8 4 . 0 1 3 9 , 3 5 6 , 6 0 2 . 6 0
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 7 4 3 , 1 1 7 . 0 3 - - - 7 4 3 , 1 1 7 . 0 3
结 算 备 付 金 2 5 , 0 1 9 . 7 8 - - - 2 5 , 0 1 9 . 7 8
存 出 保 证 金 5 , 5 7 3 . 3 6 - - - 5 , 5 7 3 . 3 6
交 易 性 金 融 资 产 - - - 9 , 6 1 9 , 6 7 9 . 0 0 9 , 6 1 9 , 6 7 9 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 - - - 3 8 1 , 4 9 6 . 2 0 3 8 1 , 4 9 6 . 2 0
应 收 利 息 - - - 2 5 3 . 8 4 2 5 3 . 8 4
应 收 申 购 款 - - - 4 7 , 3 8 9 . 3 6 4 7 , 3 8 9 . 3 6
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 7 7 3 , 7 1 0 . 1 7 - - 1 0 , 0 4 8 , 8 1 8 . 4 0 1 0 , 8 2 2 , 5 2 8 . 5 7
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - 2 7 9 , 2 9 4 . 7 4 2 7 9 , 2 9 4 . 7 4
应 付 赎 回 款 - - - 4 4 , 0 1 8 . 2 8 4 4 , 0 1 8 . 2 8
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 9 , 8 4 9 . 5 3 9 , 8 4 9 . 5 3
应 付 托 管 费 - - - 2 , 1 6 6 . 8 8 2 , 1 6 6 . 8 8
应 付 交 易 费 用 - - - 1 2 , 6 4 8 . 6 6 1 2 , 6 4 8 . 6 6
其 他 负 债 - - - 2 1 1 , 7 9 6 . 3 2 2 1 1 , 7 9 6 . 3 2鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 2 页 共 5 0 页
负 债 总 计 - - - 5 5 9 , 7 7 4 . 4 1 5 5 9 , 7 7 4 . 4 1
利 率 敏 感 度 缺 口 7 7 3 , 7 1 0 . 1 7 - - 9 , 4 8 9 , 0 4 3 . 9 9 1 0 , 2 6 2 , 7 5 4 . 1 6
注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
注 : 于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0 . 0 0 % 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 , 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。 本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 , 原 则 上 采 用 完 全 复 制
的 方 法 , 按 照 个 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 投 资 组 合 。 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 根 据
标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 。 同 时 , 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例
限 制 、 申 购 赎 回 变 动 情 况 、 新 股 增 发 等 变 化 , 对 基 金 投 资 组 合 进 行 相 应 调 整 , 以 保 证 基 金 份 额 净
值 增 长 率 与 标 的 指 数 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他
价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 于 股 票 部 分 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % , 其 中 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及
其 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所
持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k )
指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 , 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 9 3 . 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 3 页 共 5 0 页
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
其 他 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
合 计 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 9 3 . 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设 除 业 绩 比 较 基 准 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 )
业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % 2 , 3 7 7 , 1 2 9 . 9 5 0 . 0 0
业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % - 2 , 3 7 7 , 1 2 9 . 9 5 0 . 0 0
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
无 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 ( % )
1 权 益 投 资 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 8 0 . 6 4
其 中 : 股 票 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 8 0 . 6 4
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7 , 3 8 9 , 2 6 1 . 2 5 1 6 . 2 6
7 其 他 各 项 资 产 1 , 4 1 1 , 7 6 3 . 2 2 3 . 1 1
8 合 计 4 5 , 4 5 0 , 5 8 5 . 7 2 1 0 0 . 0 0鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 4 页 共 5 0 页
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 期末 指数 投资按 行业 分类的 股票投 资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 4 , 6 5 3 , 0 2 0 . 0 0 1 1 . 8 2
C 制 造 业 3 1 , 2 2 1 , 2 6 1 . 2 5 7 9 . 3 3
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业
- -
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 7 7 5 , 2 8 0 . 0 0 1 . 9 7
合 计 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 9 3 . 1 2
7 . 2 . 2 期末 积极 投资按 行业 分类的 股票投 资组 合
注 : 无 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
7 . 3 . 1 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 6 0 0 0 1 0 包 钢 股 份 1 , 5 3 0 , 3 0 0 4 , 3 7 6 , 6 5 8 . 0 0 1 1 . 1 2
2 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 7 3 8 , 5 0 0 3 , 6 1 8 , 6 5 0 . 0 0 9 . 1 9
3 0 0 0 6 2 9 * S T 钒 钛 1 , 1 2 2 , 7 0 0 2 , 8 7 4 , 1 1 2 . 0 0 7 . 3 0鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 5 页 共 5 0 页
4 6 0 0 0 0 5 武 钢 股 份 8 4 6 , 1 0 0 2 , 3 3 5 , 2 3 6 . 0 0 5 . 9 3
5 0 0 0 7 0 9 河 钢 股 份 8 2 0 , 2 0 0 2 , 2 7 1 , 9 5 4 . 0 0 5 . 7 7
6 0 0 0 7 7 8 新 兴 铸 管 3 8 6 , 2 0 0 1 , 7 9 1 , 9 6 8 . 0 0 4 . 5 5
7 0 0 2 0 7 5 沙 钢 股 份 1 0 7 , 2 0 0 1 , 5 3 5 , 1 0 4 . 0 0 3 . 9 0
8 6 0 1 0 0 5 重 庆 钢 铁 5 4 2 , 0 0 0 1 , 3 6 5 , 8 4 0 . 0 0 3 . 4 7
9 6 0 0 3 0 7 酒 钢 宏 兴 5 5 1 , 1 0 0 1 , 3 5 0 , 1 9 5 . 0 0 3 . 4 3
1 0 0 0 0 8 2 5 太 钢 不 锈 4 0 3 , 9 0 0 1 , 2 7 6 , 3 2 4 . 0 0 3 . 2 4
1 1 6 0 0 8 0 8 马 钢 股 份 4 7 8 , 0 0 0 1 , 1 5 1 , 9 8 0 . 0 0 2 . 9 3
1 2 0 0 2 4 4 5 中 南 文 化 4 9 , 8 0 0 1 , 1 4 4 , 9 0 2 . 0 0 2 . 9 1
1 3 0 0 2 3 1 8 久 立 特 材 9 7 , 7 5 0 1 , 1 3 0 , 9 6 7 . 5 0 2 . 8 7
1 4 0 0 2 4 4 3 金 洲 管 道 7 6 , 0 0 0 1 , 0 9 0 , 6 0 0 . 0 0 2 . 7 7
1 5 6 0 0 3 9 9 抚 顺 特 钢 1 5 5 , 1 0 0 1 , 0 0 3 , 4 9 7 . 0 0 2 . 5 5
1 6 0 0 0 4 0 9 山 东 地 矿 9 4 , 2 0 0 9 5 9 , 8 9 8 . 0 0 2 . 4 4
1 7 0 0 0 8 9 8 鞍 钢 股 份 2 4 8 , 7 0 0 9 5 2 , 5 2 1 . 0 0 2 . 4 2
1 8 6 0 0 2 8 2 南 钢 股 份 3 8 1 , 9 0 0 8 9 7 , 4 6 5 . 0 0 2 . 2 8
1 9 0 0 0 9 5 9 首 钢 股 份 2 1 1 , 8 0 0 7 8 3 , 6 6 0 . 0 0 1 . 9 9
2 0 6 0 0 7 8 4 鲁 银 投 资 8 8 , 0 0 0 7 7 5 , 2 8 0 . 0 0 1 . 9 7
2 1 6 0 0 0 2 2 山 东 钢 铁 2 9 6 , 6 0 0 7 0 2 , 9 4 2 . 0 0 1 . 7 9
2 2 0 0 0 8 9 0 法 尔 胜 5 8 , 2 0 0 6 1 6 , 3 3 8 . 0 0 1 . 5 7
2 3 6 0 1 0 2 8 玉 龙 股 份 7 4 , 8 0 0 5 3 4 , 0 7 2 . 0 0 1 . 3 6
2 4 6 0 0 5 5 8 大 西 洋 1 1 6 , 8 6 5 5 3 1 , 7 3 5 . 7 5 1 . 3 5
2 5 6 0 0 5 6 9 安 阳 钢 铁 1 8 5 , 3 0 0 4 7 8 , 0 7 4 . 0 0 1 . 2 1
2 6 6 0 1 9 6 9 海 南 矿 业 3 9 , 9 0 0 4 4 7 , 6 7 8 . 0 0 1 . 1 4
2 7 0 0 0 6 5 5 金 岭 矿 业 4 8 , 1 0 0 3 7 1 , 3 3 2 . 0 0 0 . 9 4
2 8 6 0 0 5 8 1 * S T 八 钢 4 6 , 3 0 0 2 8 0 , 5 7 8 . 0 0 0 . 7 1
7 . 3 . 2 期末 积极 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
注 : 无 。
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 6 0 0 0 1 0 包 钢 股 份 1 4 , 1 8 3 , 1 1 0 . 9 7 1 3 8 . 2 0
2 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 1 0 , 6 0 7 , 4 2 0 . 0 0 1 0 3 . 3 6鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页 共 5 0 页
3 0 0 0 7 0 9 河 钢 股 份 7 , 9 4 4 , 1 4 0 . 9 8 7 7 . 4 1
4 6 0 0 0 0 5 武 钢 股 份 7 , 0 6 5 , 8 0 5 . 5 0 6 8 . 8 5
5 0 0 0 6 2 9 * S T 钒 钛 6 , 6 6 7 , 0 7 7 . 0 0 6 4 . 9 6
6 0 0 0 7 7 8 新 兴 铸 管 6 , 1 1 9 , 3 1 5 . 6 0 5 9 . 6 3
7 6 0 0 3 0 7 酒 钢 宏 兴 4 , 9 7 6 , 0 2 3 . 7 1 4 8 . 4 9
8 0 0 0 8 2 5 太 钢 不 锈 4 , 3 9 9 , 8 4 7 . 0 0 4 2 . 8 7
9 6 0 0 8 0 8 马 钢 股 份 4 , 0 4 0 , 6 3 4 . 0 0 3 9 . 3 7
1 0 6 0 0 3 9 9 抚 顺 特 钢 3 , 7 5 1 , 7 5 7 . 5 0 3 6 . 5 6
1 1 0 0 0 8 9 8 鞍 钢 股 份 3 , 2 9 8 , 7 3 0 . 7 6 3 2 . 1 4
1 2 6 0 0 2 8 2 南 钢 股 份 3 , 1 4 5 , 8 4 8 . 0 0 3 0 . 6 5
1 3 0 0 2 0 7 5 沙 钢 股 份 3 , 1 1 5 , 8 2 1 . 0 0 3 0 . 3 6
1 4 6 0 1 0 0 5 重 庆 钢 铁 3 , 0 4 8 , 6 0 1 . 0 0 2 9 . 7 1
1 5 0 0 2 3 1 8 久 立 特 材 3 , 0 1 9 , 1 6 4 . 0 0 2 9 . 4 2
1 6 0 0 0 9 5 9 首 钢 股 份 2 , 8 9 6 , 3 4 3 . 5 3 2 8 . 2 2
1 7 0 0 2 4 4 3 金 洲 管 道 2 , 6 5 4 , 1 2 2 . 0 0 2 5 . 8 6
1 8 6 0 0 0 2 2 山 东 钢 铁 2 , 4 8 7 , 6 3 5 . 0 0 2 4 . 2 4
1 9 0 0 2 4 4 5 中 南 文 化 2 , 2 0 0 , 8 4 2 . 0 0 2 1 . 4 4
2 0 6 0 0 7 8 4 鲁 银 投 资 2 , 0 9 7 , 7 5 7 . 0 0 2 0 . 4 4
2 1 6 0 0 5 6 9 安 阳 钢 铁 1 , 6 7 3 , 3 6 9 . 0 0 1 6 . 3 1
2 2 6 0 1 0 2 8 玉 龙 股 份 1 , 6 4 6 , 3 5 0 . 2 2 1 6 . 0 4
2 3 6 0 0 5 5 8 大 西 洋 1 , 5 8 1 , 3 0 4 . 0 0 1 5 . 4 1
2 4 6 0 1 9 6 9 海 南 矿 业 1 , 4 8 3 , 2 4 3 . 8 5 1 4 . 4 5
2 5 6 0 0 5 0 7 方 大 特 钢 1 , 4 7 5 , 2 1 3 . 0 0 1 4 . 3 7
2 6 0 0 2 4 7 8 常 宝 股 份 1 , 3 5 0 , 4 5 4 . 0 8 1 3 . 1 6
2 7 0 0 0 4 0 9 山 东 地 矿 1 , 3 3 1 , 3 6 3 . 0 0 1 2 . 9 7
2 8 0 0 0 8 9 0 法 尔 胜 1 , 3 2 5 , 3 4 6 . 0 0 1 2 . 9 1
2 9 0 0 0 6 5 5 金 岭 矿 业 1 , 1 9 4 , 1 0 0 . 0 0 1 1 . 6 4
3 0 6 0 0 5 8 1 * S T 八 钢 5 8 8 , 5 6 5 . 0 0 5 . 7 3
注 : 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 6 0 0 0 1 0
包 钢 股 份 9 , 9 6 2 , 6 0 1 . 0 0 9 7 . 0 8
2 6 0 0 0 1 9
宝 钢 股 份 6 , 8 7 5 , 7 7 4 . 0 0 6 7 . 0 0鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 7 页 共 5 0 页
3 0 0 0 7 0 9
河 钢 股 份 5 , 4 2 7 , 3 8 2 . 0 0 5 2 . 8 8
4 6 0 0 0 0 5
武 钢 股 份 4 , 4 8 5 , 4 6 4 . 9 7 4 3 . 7 1
5 0 0 0 7 7 8
新 兴 铸 管 4 , 2 2 3 , 7 9 8 . 8 9 4 1 . 1 6
6 6 0 0 3 0 7
酒 钢 宏 兴 3 , 3 3 1 , 7 8 5 . 0 0 3 2 . 4 6
7 0 0 0 6 2 9
* S T 钒 钛 3 , 2 1 6 , 4 9 6 . 5 2 3 1 . 3 4
8 0 0 0 8 2 5
太 钢 不 锈 3 , 0 2 8 , 0 9 4 . 0 0 2 9 . 5 1
9 6 0 0 8 0 8
马 钢 股 份 2 , 7 5 0 , 8 3 3 . 0 9 2 6 . 8 0
1 0 6 0 0 3 9 9
抚 顺 特 钢 2 , 4 5 2 , 2 7 0 . 9 4 2 3 . 8 9
1 1 0 0 0 8 9 8
鞍 钢 股 份 2 , 2 6 8 , 9 3 1 . 0 0 2 2 . 1 1
1 2 0 0 2 0 7 5
沙 钢 股 份 2 , 1 4 6 , 7 2 9 . 6 5 2 0 . 9 2
1 3 0 0 2 3 1 8
久 立 特 材 2 , 1 4 4 , 3 0 7 . 7 2 2 0 . 8 9
1 4 6 0 0 2 8 2
南 钢 股 份 2 , 1 4 2 , 3 7 1 . 3 2 2 0 . 8 8
1 5 0 0 0 9 5 9
首 钢 股 份 1 , 9 5 4 , 1 6 0 . 0 0 1 9 . 0 4
1 6 0 0 2 4 4 3
金 洲 管 道 1 , 9 0 3 , 6 0 9 . 5 0 1 8 . 5 5
1 7 6 0 0 0 2 2
山 东 钢 铁 1 , 6 8 5 , 2 6 7 . 0 0 1 6 . 4 2
1 8 0 0 2 4 4 5
中 南 文 化 1 , 5 7 4 , 5 9 9 . 0 0 1 5 . 3 4
1 9 6 0 1 0 0 5
重 庆 钢 铁 1 , 5 5 9 , 8 4 3 . 0 5 1 5 . 2 0
2 0 6 0 0 7 8 4
鲁 银 投 资 1 , 5 1 3 , 5 0 5 . 0 0 1 4 . 7 5
2 1 6 0 0 5 0 7
方 大 特 钢 1 , 4 6 4 , 3 8 2 . 0 0 1 4 . 2 7
2 2 0 0 2 4 7 8
常 宝 股 份 1 , 3 9 5 , 3 6 9 . 4 7 1 3 . 6 0
2 3 6 0 1 0 2 8
玉 龙 股 份 1 , 1 3 3 , 3 2 7 . 0 0 1 1 . 0 4
2 4 6 0 0 5 5 8
大 西 洋 1 , 1 2 9 , 7 1 6 . 0 0 1 1 . 0 1
2 5 6 0 0 5 6 9
安 阳 钢 铁 1 , 1 1 1 , 3 7 6 . 0 0 1 0 . 8 3
2 6 0 0 0 8 9 0
法 尔 胜 1 , 0 1 3 , 0 3 2 . 6 0 9 . 8 7
2 7 6 0 1 9 6 9
海 南 矿 业 9 9 3 , 0 0 3 . 0 0 9 . 6 8
2 8 0 0 0 6 5 5
金 岭 矿 业 7 9 5 , 6 3 9 . 0 0 7 . 7 5
2 9 0 0 0 4 0 9
山 东 地 矿 3 6 9 , 6 6 8 . 0 0 3 . 6 0
3 0 6 0 0 5 8 1
* S T 八 钢 2 6 5 , 3 1 7 . 5 6 2 . 5 9
注 : 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1 1 1 , 3 6 9 , 3 0 4 . 7 0
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 7 4 , 3 1 8 , 6 5 4 . 2 8
注 : 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页 共 5 0 页
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 : 无 。
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 : 无 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 : 无 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
注 : 无 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 : 无 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 股 指 期 货 投 资 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易
活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组
合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 , 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页 共 5 0 页
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 攀 钢 钒 钛 的 发 行 主 体 攀 钢 集 团 钒 钛 资 源 股 份 有 限 公 司 在
2 0 1 5 年 7 月 公 告 《 关 于 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 四 川 监 管 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书 的 公 告 》 ,
其 处 罚 的 原 因 为 : 公 司 2 0 1 3 年 、 2 0 1 4 年 发 生 大 额 代 关 联 方 票 据 贴 现 业 务 , 上 述 关 联 交 易 未 履 行
相 关 决 策 程 序 、 未 履 行 披 露 义 务 , 违 反 了 《 上 市 公 司 治 理 准 则 》 第 十 二 条 、 《 上 市 公 司 信 息 披 露 管
理 办 法 》 的 有 关 规 定 。
对 上 述 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 为 指 数 基 金 , 为 更 好 地 跟 踪 标 的 指 数 , 控 制 跟 踪
误 差 对 上 述 证 券 的 投 资 属 于 按 照 指 数 成 分 股 的 权 重 进 行 配 置 , 符 合 指 数 基 金 的 管 理 规 定 , 该 证 券
的 投 资 已 执 行 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程 , 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 的 其 它 证 券 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告
编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
7 . 1 2 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 5 0 , 8 5 7 . 3 4
2 应 收 证 券 清 算 款 8 9 5 , 1 7 9 . 3 5
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 6 8 4 . 9 1
5 应 收 申 购 款 4 6 5 , 0 4 1 . 6 2
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 , 4 1 1 , 7 6 3 . 2 2
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 : 无 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页 共 5 0 页
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
7 . 1 2 . 5 . 1 期末 指数 投资前 十名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 ( % )
流 通 受 限 情 况 说 明
1 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 3 , 6 1 8 , 6 5 0 . 0 0 9 . 1 9 重 大 事 项
2 0 0 0 6 2 9 * S T 钒 钛 2 , 8 7 4 , 1 1 2 . 0 0 7 . 3 0 重 大 事 项
3 6 0 0 0 0 5 武 钢 股 份 2 , 3 3 5 , 2 3 6 . 0 0 5 . 9 3 重 大 事 项
4 6 0 1 0 0 5 重 庆 钢 铁 1 , 3 6 5 , 8 4 0 . 0 0 3 . 4 7 重 大 事 项
7 . 1 2 . 5 . 2 期末 积极 投资前 五名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注 : 无 。
7 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
份 额 级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
鹏 华 钢 铁
分 级
4 , 0 9 0 3 , 6 4 6 . 3 5 3 1 2 , 8 2 6 . 7 8 2 . 1 0 % 1 4 , 6 0 0 , 7 4 6 . 8 7 9 7 . 9 0 %
鹏 华 钢 铁
A
7 7 2 0 8 , 0 9 6 . 7 8 , 4 3 8 , 3 8 0 . 0 5 2 . 6 6 % 7 , 5 8 5 , 0 6 6 . 0 4 7 . 3 4 %
鹏 华 钢 铁
B
7 6 4 2 0 , 9 7 3 . 1 6 7 5 , 6 0 2 . 0 4 . 2 2 % 1 5 , 3 4 7 , 8 4 4 . 0 9 5 . 7 8 %
合 计
4 , 9 3 1 9 , 5 2 3 . 5 2 9 , 4 2 6 , 8 0 8 . 7 8 2 0 . 0 7 % 3 7 , 5 3 3 , 6 5 6 . 8 7 7 9 . 9 3 %
8 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
鹏 华 钢 铁 分 级鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页 共 5 0 页
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额
比 例
1 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 - 明 汯
C T A 二 号 基 金
3 1 1 , 3 0 5 . 0 0 2 8 . 5 3 %
2 李 志 伟 1 1 9 , 8 0 0 . 0 0 1 0 . 9 8 %
3 陈 永 芬 9 8 , 1 4 3 . 0 0 8 . 9 9 %
4 黄 燕 5 6 , 0 0 0 . 0 0 5 . 1 3 %
5 梁 益 祥 5 0 , 5 5 6 . 0 0 4 . 6 3 %
6 白 锡 强 4 7 , 1 3 1 . 0 0 4 . 3 2 %
7 阮 卫 杰 4 5 , 7 0 0 . 0 0 4 . 1 9 %
8 胡 社 荣 4 1 , 4 0 7 . 0 0 3 . 7 9 %
9 王 珏 3 1 , 6 8 4 . 0 0 2 . 9 0 %
1 0 吴 迪 燕 2 5 , 5 0 0 . 0 0 2 . 3 4 %
鹏 华 钢 铁 A
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额
比 例
1 丁 碧 霞 3 , 4 8 6 , 1 5 0 . 0 0 2 1 . 7 6 %
2 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 - 明 汯
C T A 二 号 基 金
3 , 0 9 3 , 4 0 0 . 0 0 1 9 . 3 1 %
3 李 怡 名 2 , 2 2 2 , 5 0 0 . 0 0 1 3 . 8 7 %
4 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 - 明 汯
多 策 略 对 冲 1 号 基 金
1 , 6 9 8 , 9 0 0 . 0 0 1 0 . 6 0 %
5 李 怡 名 1 , 5 8 0 , 8 0 0 . 0 0 9 . 8 7 %
6 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 - 明 汯
C T A 一 号 基 金
1 , 5 0 5 , 2 5 0 . 0 0 9 . 3 9 %
7 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 - 明 汯
全 天 候 一 号 基 金
9 2 4 , 8 5 0 . 0 0 5 . 7 7 %
8 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 - 明 汯
全 天 候 进 取 一 号 基 金
5 3 9 , 3 5 0 . 0 0 3 . 3 7 %
9 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 8 7 %
1 0 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
- 传 统 - 普 通 保 险 产 品
1 9 5 , 0 5 0 . 0 0 1 . 2 2 %
鹏 华 钢 铁 B
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额
比 例
1 陆 涛 锋 8 2 9 , 7 0 0 . 0 0 5 . 1 8 %
2 唐 全 胜 5 6 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 4 9 %
3 李 怡 名 5 1 0 , 3 0 0 . 0 0 3 . 1 8 %
4 黄 晟 昱 4 3 0 , 6 0 0 . 0 0 2 . 6 9 %
5 陈 栋 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 5 0 %
6 王 志 明 3 2 9 , 8 0 0 . 0 0 2 . 0 6 %
7 王 丽 丹 3 1 3 , 9 0 0 . 0 0 1 . 9 6 %
8 海 通 证 券 - 农 业 银 行 - 海 通 季 季 红 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 8 7 %鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 0 页
集 合 资 产 管 理 计 划
9 黄 宇 慧 2 5 2 , 0 0 5 . 0 0 1 . 5 7 %
1 0 苗 素 玲 2 5 1 , 2 0 0 . 0 0 1 . 5 7 %
注 : 持 有 人 为 场 内 持 有 人 。
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 )
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
鹏 华 钢 铁 分 级 4 , 9 6 6 . 4 1 0 . 0 3 3 3 %
鹏 华 钢 铁 A - -
鹏 华 钢 铁 B - -
合 计
4 , 9 6 6 . 4 1 0 . 0 1 0 6 %
注 : 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 管 理 人 从 业 人 员 投 资 、 持 有 本 基 金 符 合 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会
规 定 及 相 关 管 理 制 度 的 规 定 。
8 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
注 : ( 1 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 研 究 部 门 负 责 人 本 报 告 期 末 未 持 有 本 基 金 份 额 。
( 2 ) 本 基 金 的 基 金 经 理 本 报 告 期 末 未 持 有 本 基 金 份 额 。
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
项 目
鹏 华 钢 铁 分 级 鹏 华 钢 铁 A 鹏 华 钢 铁 B
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日 )
基 金 份 额 总 额
2 6 5 , 1 0 8 , 2 8 1 . 7 7 2 8 , 9 8 1 , 7 4 6 . 0 0 2 8 , 9 8 1 , 7 4 6 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 , 4 0 7 , 8 4 7 . 9 1 2 , 9 4 3 , 7 4 6 . 0 0 2 , 9 4 3 , 7 4 6 . 0 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 1 8 , 3 1 4 , 4 3 4 . 4 3 - -
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 8 1 , 6 4 9 , 3 0 8 . 6 9 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少
以 " - " 填 列 )
- 2 6 , 1 5 9 , 4 0 0 . 0 0 1 3 , 0 7 9 , 7 0 0 . 0 0 1 3 , 0 7 9 , 7 0 0 . 0 0
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 4 , 9 1 3 , 5 7 3 . 6 5 1 6 , 0 2 3 , 4 4 6 . 0 0 1 6 , 0 2 3 , 4 4 6 . 0 0
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 5 0 页
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 :
报 告 期 内 , 因 股 东 方 更 换 董 事 代 表 , 原 董 事 A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 同 意 由 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 担 任 本 公 司 董 事 , A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2 日 起 。
报 告 期 内 , 原 监 事 A n d r e a V i s m a r a 先 生 辞 去 公 司 监 事 职 务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理
股 份 公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 同 意 由 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ,
A n d r e a V i s m a r a 先 生 不 再 担 任 本 公 司 监 事 职 务 。 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2
日 起 。
1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 人 的 重 大 人 事 变 动 :
报 告 期 内 , 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 , 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页 共 5 0 页
交 易 单 元
数 量 备 注 成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
中泰证券 1 7 8 , 9 7 8 , 4 8 4 . 3 0 4 2 . 5 3 % 7 1 , 9 7 3 . 4 0 4 2 . 5 3 % -
东北证券 1 5 3 , 5 2 6 , 5 1 1 . 1 6 2 8 . 8 3 % 4 8 , 7 7 2 . 7 3 2 8 . 8 2 % -
国金证券 1 2 9 , 8 0 6 , 7 9 6 . 8 7 1 6 . 0 5 % 2 7 , 1 6 2 . 5 8 1 6 . 0 5 % -
川财证券 1 2 3 , 3 7 6 , 1 6 6 . 6 5 1 2 . 5 9 % 2 1 , 3 0 2 . 7 2 1 2 . 5 9 % -
招商证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
注 : 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序 :
1 ) 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 , 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用 交
易 单 元 , 选 择 的 标 准 是 :
( 1 ) 实 力 雄 厚 , 信 誉 良 好 , 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ;
( 2 ) 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ;
( 3 ) 经 营 行 为 规 范 , 最 近 二 年 未 发 生 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ;
( 4 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ;
( 5 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ,
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ;
( 6 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 , 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务 。
2 ) 选 择 交 易 单 元 的 程 序 :
我 公 司 根 据 上 述 标 准 , 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门 定 期
对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 , 评 比 内 容 包 括 : 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性 及 提
供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 , 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在 比 较
了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 , 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专 用 交
易 单 元 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
注 : 无 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 5 页 共 5 0 页
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指
数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基
金 开 放 时 间 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 5 日
2 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 5 日
3 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 6 日
4 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申
购 赎 回 业 务 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 6 日
5 鹏 华 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 7 日
6 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 8 日
7 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 9 日
8 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 1 2 日
9 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 1 4 日
1 0 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 1 6 日
1 1 2 0 1 5 年 第 四 季 度 报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 2 1 日
1 2 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 2 1 日
1 3 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 2 2 日
1 4 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
2 0 1 6 年 1 月 2 6 日鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 6 页 共 5 0 页
变 更 的 提 示 性 公 告 报 》
1 5 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 2 7 日
1 6 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 2 8 日
1 7 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 2 9 日
1 8 关 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 与 平 安 证 券 申
购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 2 9 日
1 9 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 2 月 1 7 日
2 0 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 2 月 2 3 日
2 1 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
旗 下 部 分 基 金 单 笔 申 购 最 低 金 额
及 赎 回 持 有 最 低 份 额 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 2 月 2 4 日
2 2 关 于 旗 下 基 金 所 持 金 亚 科 技
( 3 0 0 0 2 8 ) 估 值 调 整 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 2 月 2 4 日
2 3 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 2 月 2 6 日
2 4 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 2 月 2 7 日
2 5 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 1 日
2 6 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 3 日
2 7 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 光 大 证 券 网 上 交 易
和 手 机 客 户 端 申 购 及 定 期 定 额 投
资 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 1 0 日
2 8 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
指 数 分 级 基 金 开 展 网 上 直 销 与 直
销 柜 台 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 1 4 日鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 7 页 共 5 0 页
2 9 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 1 9 日
3 0 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 2 2 日
3 1 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
3 2 关 于 旗 下 基 金 所 持 沃 森 生 物
( 3 0 0 1 4 2 ) 估 值 调 整 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 2 9 日
3 3 2 0 1 5 年 年 度 度 报 告 摘 要 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
3 4 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 3 1 日
3 5 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 6 日
3 6 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 7 日
3 7 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 中 投 证 券 网 上 交 易
和 现 场 柜 台 申 购 及 定 期 定 额 投 资
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 7 日
3 8 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 1 2 日
3 9 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 1 4 日
4 0 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 1 4 日
4 1 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 上 海 陆 金 所 资 产 管
理 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 1 8 日
4 2 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 招 商 证 券 网 上 交 易 、
手 机 客 户 端 和 现 场 柜 台 申 购 及 定
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 1 8 日鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 8 页 共 5 0 页
期 定 额 投 资 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
4 3 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 1 8 日
4 4 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 2 0 日
4 5 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 销 售
机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 2 0 日
4 6 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 2 1 日
4 7 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 2 2 日
4 8 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 为 我
司 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 5 月 3 日
4 9 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 5 月 5 日
5 0 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 5 月 1 0 日
5 1 鹏 华 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折
算 的 风 险 提 示 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 5 月 1 0 日
5 2 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 5 月 1 1 日
5 3 鹏 华 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折
算 的 风 险 提 示 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 5 月 2 0 日
5 4 鹏 华 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折
算 的 风 险 提 示 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 5 月 2 6 日
5 5 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 5 月 3 0 日
5 6 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 6 月 1 日鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 9 页 共 5 0 页
5 7 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 6 月 8 日
5 8 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 6 月 1 4 日
5 9 鹏 华 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折
算 的 风 险 提 示 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 6 月 1 5 日
6 0 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
个 人 投 资 者 开 立 基 金 账 户 的 证 件
类 型 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 6 月 1 8 日
6 1 鹏 华 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折
算 的 风 险 提 示 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 6 月 2 4 日
6 2 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 6 月 2 8 日
6 3 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 网 上 银 行 、
手 机 银 行 基 金 申 购 手 续 费 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ;
( 二 ) 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ;
( 三 ) 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 》 ( 原 文 ) 。
1 1 . 2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
1 1 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 , 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 , 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 ( h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m ) 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 本 公 司 已 开 通 客鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 0 页 共 5 0 页
户 服 务 系 统 , 咨 询 电 话 : 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年 8 月 29 日