东 方 红 睿 元三 年 定 期 开放 灵 活 配 置混 合 型
发 起 式 证 券投 资 基 金 2016 年 半 年度 报 告
（ 摘要 ）
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
上海东方证券 资产管理 有 限公司的董事 会、董事 保 证本报告所载 资料不存 在 虚假记载、误 导
性陈述或重大 遗漏，并 对 其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 的法律责任 。本半年
度报告 由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
上海东方证券 资产管理 有 限公司承诺以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 但
不保证 基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方红 睿元 混合
基金主 代码 000970
前端交 易代 码 000970
基金运 作方 式 契约型，本基金以定期 开 放方式运作，即采取在 封 闭
期内封闭运作、封闭期 与 封闭期之间定期开放的 运 作
方式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 21 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 672,005,921.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金以 追求 绝对 收益 为目 标 ，在 有效 控制 投资 组合
风险的 前提 下， 追求 资产 净值的 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本 基 金在 中国 经济 增长 模式 转 型的 大背 景下 ，寻 找符
合 经 济发 展趋 势的 行业 ，积 极 把握 由新 型城 镇化 、人
口 结 构调 整、 资源 环境 约束 、 产业 升级 、商 业模 式创
新等大 趋势 带来 的投 资机 会， 挖 掘重 点行 业中 优个 股，
自 下 而上 精选 具有 核心 竞争 优 势的 企业 ，分 享转 型期
中 国 经济 增长 的成 果， 在控 制 风险 前提 下， 追求 基金
资产的 长期 稳健 增值 。
业绩比 较基 准 本 基 金业 绩比 较基 准为 三年 期 银行 定期 存款 利率 （税
后 ） 。每 个封 闭期 的业 绩比 较 基准 为该 封闭 期起 始日
前最近 一 个开 放期 最后 一个 开 放日 的三 年期 银行 定期
存 款 利率 ，第 一个 封闭 期的 业 绩比 较基 准为 认购 期间
最 后 一个 认购 日的 三年 期银 行 定期 存款 利率 ，封 闭期
内 业 绩比 较基 准不 因央 行基 准 利率 的调 整做 调整 ；每
个 开 放期 的业 绩比 较基 准同 前 一个 封闭 期的 业绩 比较
基 准 ，开 放期 内业 绩比 较基 准 不因 央行 基准 利率 的调
整做调 整。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 特殊 的开 放式 基 金， 以定 期开 放方 式运
作 ， 每个 封闭 期的 期限 为三 年 ，在 封闭 期内 不办 理申
购 与 赎回 业务 ，相 对于 一般 的 开放 式基 金其 流动 性较
差。
本 基 金是 一只 混合 型基 金， 属 于较 高预 期风 险、 较高东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
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预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ，其 预期 风险 与收 益高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有
限公司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电 话 021-63325888 0755-83199084
电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.dfham.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 市 中 山 南 路
318 号2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道 7088 号招
商银行 大厦
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -12,416,116.82
本期利 润 -55,733,226.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0829
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.67%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3137
期末基 金资 产净 值 927,799,125.74
期末基 金份 额净 值 1.381
注：1 、 表 中的 “期末 ” 均 指报告 期最 后一 日， 即 6 月 30 日； “本期 ” 指 2016 年 1 月 1 日- 2016
年6 月30 日。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
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2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不 是 当期 发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.76% 1.04% 0.22% 0.01% 3.54% 1.03%
过去三 个月 4.62% 1.03% 0.66% 0.01% 3.96% 1.02%
过去六 个月 -5.67% 1.60% 1.33% 0.01% -7.00% 1.59%
过去一 年 1.10% 1.94% 2.83% 0.01% -1.73% 1.93%
自基金 合同
生效起 至今
38.10% 1.88% 4.52% 0.01% 33.58% 1.87%
注：1 、自 基金 合同 生效 日 起至今 指 2015 年 1 月 21 日-2016 年6 月30 日。
2、根 据基 金合 同中 的有 关 规定， 本基 金的 业绩 比较 基准为 ：三 年期 银行 定期 存款利 率（ 税后 ） ，
其中， 三年 期银 行定 期存 款利率 是指 中国 人民 银行 公布并 执行 的金 融机 构三 年期人 民币 存款 基准
利率。 本基 金以 定期 开放 方式运 作， 每个 封闭 期的 期限为 三年 。第 一个 封闭 期的业 绩比 较基 准为
认购期 间最 后一 个认 购日 的三年 期银 行定 期存 款利 率，封 闭期 内业 绩比 较基 准不因 央行 基准 利率
的调整 做调 整； 每个 开放 期的业 绩比 较基 准同 前一 个封闭 期的 业绩 比较 基准 ，开放 期内 业绩 比较
基准不 因央 行基 准利 率的 调整做 调整 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，t 日收 益率 （ ） 按 下列 公 式计 算 ：
=100% *[ 三 年期 银行 定期 存款利 率（ 税后 ）/365]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日 的期 间收 益率 （ ）按 下列 公式 计算 ：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ；
(1+ )表示 t 日至 T 日的(1+ )数学连 乘。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、截 止日 期为2016 年 6 月30 日。
2、 本 基金 建仓 期6 个月 ， 即从 2015 年1 月 21 日至2015 年 7 与 20 日 ， 建 仓期 结束时 各项 资产 配
置比例 均符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
上海 东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集
证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
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资基金 业务 。截 止 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 管理 人共管 理东 方红 新动 力灵 活配置 混合 型 证 券投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金、东方 红策略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方红京 东 大数据灵活 配置混合
型证券投资基 金、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红纯债债 券型发起
式证券投资基 金、东方 红 收益增强债券 型证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金、东
方红睿轩沪港 深灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红稳添利纯 债债券型 发 起式证券投 资基金、
东方红汇阳债 券型证券 投 资基金、东方 红汇利债 券 型证券投资基 金、东方 红 睿满沪港深 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 二十 只证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
林鹏
本基金
基金经
理， 兼 任
上海东
方证券
资产管
理有限
公司董
事总经
理、 公 募
权益投
资部总
监、 东 方
红睿丰
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 东 方
红睿阳
灵活配
置混合
型证券
投资基
2015 年 1 月 23
日
- 18 年
硕 士 ，曾 任 东方 证券 股份
有 限 公司 研 究所 研究 员、
资 产 管理 业 务总 部投 资经
理 、 上海 东 方证 券资 产管
理 有 限公 司 执行 董事 ；现
任 上 海东 方 证券 资产 管理
有 限 公司 董 事总 经理 、公
募 权 益投 资 部总 监兼 任东
方 红 睿丰 混 合、 东方 红睿
阳混合 、 东 方红 睿 元 混合 、
东 方 红中 国 优势 混合 、东
方 红 领先 精 选混 合、 东方
红 稳 健精 选 混合 、东 方红
睿 逸 定期 开 放混 合基 金经
理 。 具有 基 金从 业资 格，
中国国 籍。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
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金、 东 方
红中国
优势灵
活配置
混合型
证券投
资基金 、
东方红
领先精
选灵活
配置混
合型证
券投资
基金、 东
方红稳
健精选
混合型
证券投
资基金 、
东方红
睿逸定
期开放
混合型
发起式
证券投
资基金
基金经
理
刚登峰
本基金
基金经
理， 兼 任
东方红
睿丰灵
活配置
混合型
证券投
资基金 、
东方红
睿阳灵
活配置
混合型
证券投
资基金 、
东方红
策略精
2015 年7 月3 日 - 7 年
硕 士 ，曾 任 东方 证券 股份
有 限 公司 资 产管 理业 务总
部 研 究员 、 上海 东方 证券
资 产 管理 有 限公 司研 究部
高 级 研究 员 、投 资经 理助
理 、 资深 研 究员 、投 资主
办 人 ；现 任 东方 红睿 丰混
合 、 东方 红 睿阳 混合 、东
方 红 睿元 混 合、 东方 红策
略 精 选混 合 、东 方红 优势
精 选 混合 、 东方 红睿 轩沪
港 深 混合 基 金经 理。 具有
基金从 业资 格， 中国 国籍 。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
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选灵活
配置混
合型发
起式证
券投资
基金、 东
方红优
势精选
灵活配
置混合
型发起
式证券
投资基
金、 东 方
红睿轩
沪港深
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理
杨达治
本基金
基金经
理， 兼 任
公司董
事总经
理、 权 益
研究部
总监
2015 年 1 月 21
日
2016 年 2 月 16
日
14 年
硕 士 ，曾 任 东方 证券 股份
有 限 公司 证 券投 资业 务总
部 研 究员 ； 东方 基金 有限
责 任 公司 研 究部 研究 员；
东 方 证券 股 份有 限公 司资
产 管 理 业 务 总 部 投 资 经
理 ； 上海 东 方证 券资 产管
理 有 限公 司 投资 部投 资经
理 、 研究 部 副总 监兼 投资
经 理 、执 行 董事 、公 募权
益 投 资部 总 监； 现任 公司
董 事 总经 理 、权 益研 究部
总监。 具有 基金 从业 资格 ，
中国国 籍。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意 见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》等
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
在经济形势低 迷、市场 环 境多变的背景 下，我们 认 为质地优良的 个股能够 出 现显著的超额 收
益。在一些细 分领域， 如 大消费、新能 源等行业 ， 反映了经济结 构调整的 方 向，也出现 了一批具
备核心竞争力 和护城河 的 公司，这些重 点行业可 以 精选个股、长 期布局； 我 们相信他们 代表产业
方向、具备企 业家精神 、 能够穿越经济 周期。在 人 民币贬值的中 长期趋势 下 ，我们也相 信会有一
批国内企业走 向全球， 成 为世界级的企 业。市场 情 绪的短期波动 难以预测 ， 但我们相信 与这些优
秀企业 为伴 能给 投资 者带 来良好 的回 报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.381 元， 份额 累计 净值 为 1.381 元 。 报 告期 内，
本基金 份额 净值 增长 率为-5.67% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为1.33% 。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2016 年二 季度，国 内实体 经济依然在底 部徘徊, 海 外 局势愈加复杂 。英国 “ 脱欧 ” 给全球 的
经济局势增加 了更多的 不 确定性，黄金 等避险资 产 的上涨也表明 了全球风 险 偏好的下降 。国内经
济结构的调整 在艰难进 行 ，需求侧的不 景气倒逼 供 给侧的改革， 然而复杂 的 外部环境、 人民币汇
率的贬值、人 口红利的 下 降等因素也构 成较大的 压 力，我们对短 期的经济 抱 持谨慎的态 度。而另
一方面，短期 美联储加 息 预期延后、国 内通胀预 期 下降，给市场 提供了相 对 宽松的货币 环境。几
轮调整之后， 目前的指 数 水平已经释放 了较大的 市 场风险，估值 泡沫的消 化 较为充分。 预计市场
的低位 震荡 还将 持续 一段 时间， 风险 偏好 缺乏 大幅 上升的 理由 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中国证监 会相关规 定 和基金合同的 约定，对 基 金所持有的投 资品种进 行 估值，本基 金托管人
根据法律法规 要求履行 估 值及净值计算 的复核责 任 。基金份额净 值由基金 管 理人完成估 值后，经
基金托 管人 复核 无误 后由 基金管 理人 对外 公布 。
为了向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 ， 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上，确 定 本基金管理人 采用的估 值 政策。本基 金管理人
的估值人员均 具有专业 会 计学习经历， 具有基金 从 业人员资格。 同时，公 司 设估值决策 小组，成
员包括：公 司总经理 、公 司联席总经 理、合规 总监( 督察长)、交 易总监、 运营 总监、市场 总监、
投资经理、基 金会计主 管 。基金经理不 参与基金 日 常估值业务， 对于属于 东 证资管估值 政策范围
内的特 殊估 值变 更可 参与 讨论， 但最 终决 策由 估值 决策小 组讨 论决 策并 联名 审批。
本基金管理人 已与中 央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署提供中债 收益率曲 线 和中债估值的 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
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4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金为发起 式基金， 基 金合同生效未 满三年， 不 适用《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 红睿 元三 年定期 开放 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 本期末 上年度末 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
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2016 年 6 月30 日 2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 156,987,363.06 122,137,628.76
结算备 付金 6,893,004.43 40,709,317.76
存出保 证金 225,398.43 547,422.53
交易性 金融 资产 761,135,487.46 832,009,639.19
其中： 股票 投资 761,135,487.46 832,009,639.19
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 4,648,157.21 -
应收利 息 33,717.41 67,874.46
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 929,923,128.00 995,471,882.70
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 9,912,718.84
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 746,315.36 822,041.12
应付托 管费 186,578.85 205,510.29
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,051,874.41 709,260.36
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 139,233.64 290,000.00
负债合 计 2,124,002.26 11,939,530.61
所有者权益：
实收基 金 672,005,921.82 672,005,921.82
未分配 利润 255,793,203.92 311,526,430.27
所有者 权益 合计 927,799,125.74 983,532,352.09 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
第 14 页 共 33 页
负债和 所有 者权 益总 计 929,923,128.00 995,471,882.70
注：报 告截 止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.381 元， 基金 份额 总额672,005,921.82 份。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 红睿 元三 年定期 开放 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 21 日(基金合
同生效日)至 2015 年6 月
30 日
一、收入 -48,857,770.35 255,322,305.06
1.利息 收入 593,890.64 1,315,585.47
其中： 存款 利息 收入 593,890.64 489,648.05
债券利 息收 入 - 150.58
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 825,786.84
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“- ”填列） -6,134,551.46 161,895,581.62
其中： 股票 投资 收益 -14,489,949.86 141,433,199.47
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 -213,600.00 13,989,020.00
股利收 益 8,568,998.40 6,473,362.15
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-43,317,109.53 92,111,137.97
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减： 二、费用 6,875,456.00 9,034,644.38
1．管 理人 报酬 4,351,454.95 3,476,601.90
2．托 管费 1,087,863.74 869,150.50
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,291,588.84 4,549,955.98
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 144,548.47 138,936.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-55,733,226.35 246,287,660.68
减：所 得税 费用 - - 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
第 15 页 共 33 页
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-55,733,226.35 246,287,660.68
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 红睿 元三 年定期 开放 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
672,005,921.82 311,526,430.27 983,532,352.09
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -55,733,226.35 -55,733,226.35
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
672,005,921.82 255,793,203.92 927,799,125.74
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 21 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
672,005,921.82 - 672,005,921.82
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 246,287,660.68 246,287,660.68
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
- - - 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
第 16 页 共 33 页
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
672,005,921.82 246,287,660.68 918,293,582.50
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
东方红睿元三年定期开放 灵活配置混合型发起式证 券投资基金 ( 以下简称“本基金 ”) 经中
国证券监督管 理委员会( 以 下简称 “中国 证监会 ”)《 关于核准东方 红睿元三 年 定期开放灵 活配置
混合型 发起 式证 券投 资基 金募集 的批 复》(证 监许 可[2014]740 号文)核准,由 上海东 方证 券资 产管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》及其配套规 则和《东 方 红睿元三年 定期开放
灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》发 售，基 金合 同 于 2015 年 1 月 21 日 生效 。本 基
金为契约型定 期开放混 合 型证券投资基 金，存续 期 限不定期。本 基金的基 金 管理人为 上 海东方证
券资产 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司。
本基金 于2015 年1 月8 日至 2015 年1 月15 日 向社 会公开 募集 ， 扣 除认 购费 后 的有效 认购 资
金671,874,327.16 元， 利 息结转 份 额 131,594.66 元 ， 募 集规 模为672,005,921.82 份 。 上述 募集
资金已 由立 信会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 验证 ，并出 具了 验资 报告 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红睿元三 年 定期开 放灵活 配
置混合型发起 式证券投 资 基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 具有良好流 动性的金
融工具 ，包 括国 内依 法发 行的股 票（ 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 发行 的股 票） 、
债券 （ 含中 小企 业私 募债） 、 中期 票据 、 债 券回 购、 货币市 场工 具、 权证 、 资 产支持 证券 、 股 指期
货、国债期货 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 须符合中国 证监会的
相关规 定） 。如 法律 法规 或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后，东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
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可以将其纳入 投资范围 。 开放期内每个 交易日日 终 ，股票资产投 资比例为 基 金资产的 0% —95% ，
封闭期 内每 个交 易日 日终 ， 股票 资产 投资 比例 为基 金资产 的 0% —100% ； 权证 投资比 例为 基金 资产
的 0%-3% ；开放期 每个交 易日日终，在 扣除股指 期 货和国债期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，保
持现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 投资 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的5% ，在 封闭 期内 ，
本基金 不受 上 述5% 的限 制 ， 但每 个交 易日 日终 在扣 除国债 期货 和股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证
金后， 应当 保持 不低 于交 易保证 金一 倍的 现金 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照财 政 部2006 年2 月颁 布的 《 企业 会计准 则 — 基本 准则 》 以 及其后 颁布 及修
订的具体会计 准则、应 用 指南、解释以 及其他相 关 规定（以下合 称 “企业 会 计准则 ”） 编制，同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券投 资基金业 协 会修订的《 证券投资
基金会计核算业务 指引 》 、 中国证监会制定的 《关于 进一步规范证券投 资基金 估值业务的指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 3 号《 半年 度报 告 的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
基金本 报告 期会 计报 表所 采用的 会计 政策 、会 计估 计与最 近 一 期年 度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
第 18 页 共 33 页
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市 公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推开 营业 税改 征 增
值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通
知》 、 财税[2016]70 号《 关于金融机构 同 业往来 等 增值税补充政 策的通知 》 及其他相关财 税法规
和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基 金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 东证
资管”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
第 19 页 共 33 页
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 托管人 、基 金销 售机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：上 述 关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月21 日( 基金 合同 生效日)至
2015年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东方证券 524,321,517.65 54.53% 3,172,616,915.96 100.00%
6.4.8.1.2 债 券交 易
报告期 及上 年度 可比 期间 未通过 关联 方交 易单 元进 行债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月21 日( 基金 合同 生效日)至
2015 年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
东方证券 - - 3,536,300,000.00 100.00%
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券 回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
报告期 及上 年度 可比 期间 未通过 关联 方交 易单 元进 行权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
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当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 383,436.37 55.22% 740,882.94 70.43%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月21 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 2,888,348.34 100.00% 685,619.15 100.00%
注：1 、上述 佣金按市 场佣 金率计算， 扣除证券 公司 需承担的费 用(包括但 不限 于买(卖)经手 费、
证券结 算风 险基 金和 买( 卖) 证管 费等） 。 管 理人 因此 从关联 方获 取的 其他 服务 主要包 括： 为本 基金
提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
2、 截 止报 告期 末， 本 公司 因 作为 证券 公司 子公 司尚 未获得 在上 海交 易所 租用 其他券 商交 易单 元 的
资格；本公司 已在深圳 交 易所获得租用 券商交易 单 元的资格，并 已按公司 相 关制度与流 程开展交
易单元 租用 事宜 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月21 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,351,454.95 3,476,601.90
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,348,108.95 1,940,005.20
注：1 、 本 基金 的基 本管 理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1% 年费 率计 提。 基本 管理费 的计 算方 法如
下：
H＝ E× 1%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金基 本管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金基 本管 理费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付。
2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月21 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,087,863.74 869,150.50
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
1 月 21 日 ）持 有的 基金 份
额
- 9,854,466.75
期初持 有的 基金 份额 9,854,466.75 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 9,854,466.75 9,854,466.75
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.4664% 1.4664%
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 156,987,363.06 536,149.94 51,641,240.50 397,228.84 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
第 22 页 共 33 页
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 没有 需作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2016 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人 民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 7,451 96,713.98 96,713.98 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
停牌
22.07 - - 3,025,485 58,266,202.50 66,772,453.95 -
000002
万
科Ａ
2015
年 12
月 18
日
重大
事项
停牌
18.20
2016
年7 月
4 日
21.99 2,451,956 33,934,676.36 44,625,599.20 -
300166 东方 2016 重大 27.47 - - 333,400 7,560,240.81 9,158,498.00 - 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
第 23 页 共 33 页
国信 年 6 月
8 日
事项
停牌
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 25,210 87,478.70 527,393.20 -
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
254.50
2016
年7 月
6 日
242.00 5 100.40 1,272.50 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
（1） 公允 价值
（a） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
（b） 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
（i） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 639,925,017.55 元， 属于 第二 层次的 余额 为 121,210,469.91 元 ，无 属于 第
三层次 的余 额； 于2015 年12 月 31 日 ， 本 基金 持有 的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金
融资产 中属 于第 一层 次的 余额 为 733,660,184.53 元 ，属于 第二 层次 的余 额 为98,349,454.66 元，
无属于 第三 层次 的余 额。
（ii） 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
第 24 页 共 33 页
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票 的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券、资产 支持 证券和私募 债券除外) ，本 基金采用第 三方估
值机构 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值， 并将相 关债 券的 公允 价值 确定为 第二 层次 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 761,135,487.46 81.85
其中： 股票 761,135,487.46 81.85
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 163,880,367.49 17.62
7 其他各 项资 产 4,907,273.05 0.53
8 合计 929,923,128.00 100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
第 25 页 共 33 页
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 13,055,837.82 1.41
B
采矿业 - -
C
制造业 693,099,800.05 74.70
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 527,393.20 0.06
F
批发和 零售 业 433,647.34 0.05
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
9,327,676.50 1.01
J
金融业 1,575.99 0.00
K
房地产 业 44,625,599.20 4.81
L
租赁和 商务 服务 业 43,831.26 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 761,135,487.46 82.04
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 交易 机制 投资 的港股 。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
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7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 4,241,911 91,031,410.06 9.81
2 000651 格力电 器 3,025,485 66,772,453.95 7.20
3 600276 恒瑞医 药 1,613,115 64,702,042.65 6.97
4 600519 贵州茅 台 217,006 63,348,391.52 6.83
5 002475 立讯精 密 2,927,856 57,532,370.40 6.20
6 600066 宇通客 车 2,692,319 53,307,916.20 5.75
7 000002 万
科Ａ 2,451,956 44,625,599.20 4.81
8 600887 伊利股 份 2,300,251 38,345,184.17 4.13
9 600309 万华化 学 2,110,801 36,516,857.30 3.94
10 600557 康缘药 业 1,994,712 32,573,646.96 3.51
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的半 年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 51,657,635.72 5.25
2 002073 软控股 份 36,040,152.88 3.66
3 600887 伊利股 份 35,862,421.46 3.65
4 600690 青岛海 尔 33,280,688.85 3.38
5 002001 新 和 成 26,229,268.24 2.67
6 601012 隆基股 份 25,437,337.00 2.59
7 600486 扬农化 工 20,883,575.00 2.12
8 601169 北京银 行 19,060,595.00 1.94
9 000333 美的集 团 18,942,523.00 1.93
10 601318 中国平 安 17,580,972.00 1.79
11 000889 茂业通 信 16,399,668.01 1.67 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
第 27 页 共 33 页
12 002415 海康威 视 16,283,830.03 1.66
13 300408 三环集 团 15,999,479.76 1.63
14 600557 康缘药 业 12,148,149.61 1.24
15 002041 登海种 业 10,393,555.81 1.06
16 002241 歌尔股 份 8,978,923.57 0.91
17 601258 庞大集 团 8,840,509.00 0.90
18 600030 中信证 券 8,831,056.92 0.90
19 002311 海大集 团 8,731,109.49 0.89
20 300059 东方财 富 8,657,494.40 0.88
注：“本期累 计买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 59,267,767.64 6.03
2 601169 北京银 行 50,586,413.63 5.14
3 000889 茂业通 信 36,026,063.19 3.66
4 600690 青岛海 尔 31,117,185.49 3.16
5 600660 福耀玻 璃 30,126,685.70 3.06
6 000858 五 粮 液 23,252,680.86 2.36
7 600066 宇通客 车 21,846,026.03 2.22
8 600271 航天信 息 19,726,334.01 2.01
9 600196 复星医 药 17,747,208.36 1.80
10 002415 海康威 视 17,187,130.45 1.75
11 300408 三环集 团 17,175,247.19 1.75
12 600885 宏发股 份 12,238,055.19 1.24
13 600276 恒瑞医 药 11,410,192.27 1.16
14 002400 省广股 份 10,661,179.31 1.08
15 002008 大族激 光 9,800,674.00 1.00
16 002582 好想你 9,756,559.38 0.99
17 002001 新 和 成 8,984,581.99 0.91
18 000983 西山煤 电 8,914,500.00 0.91
19 600030 中信证 券 8,858,834.54 0.90
20 601258 庞大集 团 8,649,090.00 0.88
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
第 28 页 共 33 页
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 474,930,733.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 487,997,826.23
注： “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” 和“ 卖出 股票 收入 （成 交） 总额 ”按 买 卖成交 金额 （ 成交 单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
第 29 页 共 33 页
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元）
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 0.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -213,600.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） 0.00
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资股 指期货以 套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故股 指期货空 头 的合约价值主 要
与股票组合的 多头价值 相 对应。管理人 通过动态 管 理股指期货合 约数量， 以 萃取相应股 票组合的
超额收 益。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金投资国 债期货以 套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故国 债期货空 头 的合约价值主 要
与债券组合的 多头价值 相 对应。基金管 理人通过 动 态管理国债期 货合约数 量 ，以萃取相 应债券组
合的超 额收 益。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
第 30 页 共 33 页
1 存出保 证金 225,398.43
2 应收证 券清 算款 4,648,157.21
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,717.41
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,907,273.05
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的 可 转债 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000651 格力电 器 66,772,453.95 7.20 重大事 项停 牌
2 000002 万
科Ａ 44,625,599.20 4.81 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾
差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,656 144,331.17 9,854,466.75 1.47% 662,151,455.07 98.53%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
第 31 页 共 33 页
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,415,500.61 0.2106%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50-100
8.4 发起 式基金发起资金持 有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
9,854,466.75 1.47 9,854,466.75 1.47 3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员
985,491.67 0.15 985,491.67 0.15 3 年
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 49,261.08 0.01 49,261.08 0.01 3 年
合计 10,889,219.50 1.62 10,889,219.50 1.62 3 年
注：上述表格 内“占基 金 总份额比例” 计算保留 到 小数点后两位 ，小数点 两 位以后的部 分四舍五
入，故 分项 之和 与合 计项 之间存 在尾 差。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 1 月 21 日 ） 基金 份 额 总额
672,005,921.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 672,005,921.82
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 672,005,921.82
东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期本 基金 管理 人 于2016 年3 月 25 日发 布公 告， 同意 王国 斌先 生 自2016 年3 月 24 日
起辞去 公司 董事 长职 务， 由公司 总经 理陈 光明 先生 代为履 行公 司董 事长 职务 。
本报告 期本 基金 管理 人 于2016 年6 月 16 日发 布公 告， 自 2016 年 6 月 15 日 起任命 饶刚 同志
担任基 金管 理人 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事 务所情况
为 本 基金 进行 审 计的 会计师 事 务所 是立 信 会计 师事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 。 该会 计 师事 务所
自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告摘要
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股 票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 524,321,517.65 54.53% 383,436.37 55.22% -
国信证券 1 313,525,110.77 32.61% 223,012.28 32.11% -
中泰证券 1 123,686,138.05 12.86% 87,979.19 12.67% -
长江证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 （如 有 ） 而合 计支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单指 股票 交易佣 金。
2、 交易 单元 的选 择标 准和 程序： （1） 选 择标 准： 券 商财务 状况 良好 、 经 营行 为规范 ， 最 近一 年无
重大违规行 ；具有较 强的 研究服务能 力；交易 佣金 收费合理。 （2 ）选择程 序 ：基金管理 人根据 以
上标准 对不 同券 商进 行综 合评价 ，然 后根 据评 价选 择券商 ，与 其签 订协 议租 用交易 单元 。
3、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格；本公 司已在深 圳 交易所获得租 用券商交 易 单元的 资格， 并已按公 司 相关制度与 流程开展
交易单 元租 用事 宜。
4、本 报告 期内 基金 租用 交 易单元 的变 更 情 况： 新增 国信证 券交 易单 元1 个。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
本基金 本报 告期 未通 过租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资。
上海东方证券资产管理有限公司
2016 年 8 月29 日
