东 方 红 纯 债债 券 型 发 起式 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
（ 摘要 ）
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
上海东方证券 资产管理 有 限公司的董事 会、董事 保 证本报告所载 资料不存 在 虚假记载、误 导
性陈述或重大 遗漏，并 对 其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 的法律责任 。本半年
度报告 由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
上海东方证券 资产管理 有 限公司承诺以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 但
不保证 基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至6 月 30 日 止。 东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方红 纯债 债券
基金主 代码 001906
前端交 易代 码 001906
基金运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式
基金合 同生 效日 2015 年 10 月 26 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,009,061,177.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 纯债 基金 ，主 要通 过 分析 影响 债券 市场 的各
类 要 素， 对债 券组 合的 平均 久 期、 期限 结构 、类 属品
种进行 有效 配置 ，追 求长 期稳定 的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金将 采用 自上 而下 的方 法 ，在 充分 研究 基本 宏观
经 济 形势 以及 微观 市场 主体 的 基础 上， 对市 场基 本利
率 、 债券 类产 品收 益率 、货 币 类产 品收 益率 等大 类产
品 收 益率 水平 变化 进行 评估 ， 并结 合各 类别 资产 的波
动 性 以及 流动 性状 况分 析， 针 对不 同行 业、 不同 投资
品 种 选择 投资 策略 ，以 此做 出 最佳 的资 产配 置及 风险
控制。
业绩比 较基 准 同 期 中国 人民 银行 公布 的一 年 期银 行定 期存 款税 后收
益率+1.2% 。
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 的较 低风
险 品 种， 其预 期风 险与 预期 收 益高 于货 币市 场基 金，
低于混 合型 基金 和股 票型 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有
限公司
招商银 行股 份有 限公 司 东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
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信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电 话 021-63325888 0755-83199084
电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.dfham.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 市 中 山 南 路
318 号2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道 7088 号招
商银行 大厦
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 15,554,890.25
本期利 润 12,376,296.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0135
本期基 金份 额净 值增 长率 1.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0107
期末基 金资 产净 值 1,019,824,585.40
期末基 金份 额净 值 1.011
注：1 、 表 中的 “期末 ”均 指报告 期最 后一 日， 即 6 月 30 日； “本期 ” 指 2016 年 1 月 1 日 - 2016
年6 月30 日。
2 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
4、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分 的 孰
低数（ 为期 末余 额， 不是 当期发 生数 ） 。 东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.70% 0.05% 0.22% 0.01% 0.48% 0.04%
过去三 个月 0.80% 0.08% 0.67% 0.01% 0.13% 0.07%
过去六 个月 1.30% 0.07% 1.35% 0.01% -0.05% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
1.81% 0.07% 1.84% 0.01% -0.03% 0.06%
注：1 、自 基金 合同 生效 日 起至今 指 2015 年 10 月 26 日-2016 年6 月30 日。
2 、 根 据基 金合 同中 的有 关 规 定 ， 本 基金 的业 绩比 较 基准为 ： 同期 中国 人民 银 行公布 的一 年期
银行定 期存 款税 后收 益率+1.2% 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，t 日收 益率 （ ） 按 下列 公 式
计算：
=100% *[ （t 日 同 期 中 国 人 民 银 行 公 布 的 一 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率+1.2% ）
/365]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日 的期 间收 益率 （ ）按 下列 公式 计算 ：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ； (1+ )表示 t 日至 T 日的(1+ )数学连 乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
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注：1 、截 止日 期 为2016 年 06 月30 日。
2、本 基金 合同 于2015 年10 月 26 日 生效 ，自 合同 生效日 起至 本报 告期 末不 满一年 。
3、本 基金 建仓 期6 个月 ， 即从 2015 年10 月 26 日起至 2016 年4 与25 日 ，建 仓期结 束时 各项 资
产配置 比例 均符 合基 金合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集
证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。截 至 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 管理 人共管 理东 方红 新动 力灵 活配置 混合 型证 券投东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
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资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金、东方 红策略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方红京 东 大数据灵活 配置混合
型证券投资基 金、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红纯债债 券型发起
式证券投资基 金、东方 红 收益增强债券 型证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金、东
方红睿轩沪港 深灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红稳添利纯 债债券型 发 起式证券投 资基金、
东方红汇阳债 券型证券 投 资基金、东方 红汇利债 券 型证券投资基 金、东方 红 睿满沪港深 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 二十 只证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任
日期
纪文静
本 基 金 基 金 经 理 ， 兼 任 上
海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限
公 司 公 募 固 定 收 益 投 资 部
副 总 监 、 东 方 红 领 先 精 选
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 东 方 红 稳 健 精 选 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方
红 睿 逸 定 期 开 放 混 合 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方
红 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金、
东 方 红 收 益 增 强 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 东 方 红 信 用
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
东 方 红 稳 添 利 纯 债 债 券 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东
方 红 汇 阳 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 东 方 红 汇 利 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理
2015 年10
月 26 日
- 9 年
硕士 ， 曾 任东 海证 券股 份
有 限 公 司 固 定 收 益 部 债
券交易 员 、 德 邦证 券股 份
有 限 公 司 债 券 投 资 与 交
易部总 经理 、 上海 东方 证
券 资 产 管 理 有 限 公 司 固
定 收 益 部 副 总 监 ，2014
年 10 月 加入 上海 东方 证
券资产 管理 有限 公司 ， 现
任 上 海 东 方 证 券 资 产 管
理 有 限 公 司 公 募 固 定 收
益 投 资 部 副 总 监 兼 任 东
方红领 先精 选混 合 、 东 方
红稳健 精选 混合 、 东方 红
睿逸定 期开 放混 合 、 东 方
红策略 精选 混合 、 东方 红
纯债债 券 、 东 方红 收益 增
强债券 、 东方 红信 用债 债
券、东 方红 稳添 利纯 债 、
东方红 汇阳 债券 、 东方 红
汇利债 券基 金经 理 。 具 有
基 金 从 业 资 格 ， 中 国 国
籍。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
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决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的 说明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节 严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》等
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上 半年 债券 市场 也 在经历 了一 季度 的下 行后 市场出 现了 较大 分歧 ， 并 最终 在 4 月 出现
了较大幅度的 回调，但 在 基本面数据回 落，市场 对 利率长周期处 于下行通 道 的一致预期 下，最终
于 5 月 开始 逐步 修复 前期 调整， 债券 收益 率回 落， 中债总 财富 指数 上 涨 1.35% 。本 产品 积极 增配
债券， 精选 个券 ，力 争获 取稳定 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.011 元， 份额 累计 净值 为 1.018 元 。 报 告期 内，东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
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本基金 份额 净值 增长 率 为1.30% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为1.35% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2016 年上 半年 制造 业投 资 仍然低 迷； 基建 投资 略有 回升， 起到 托底 作用 ； 而 房地产 投资 复苏
明显，是推动 此轮经济 企 稳的最主要动 力。但地 产 销售拐点已现 ，地产投 资 存在一定的 滞后性，
因此下半年短 期经济仍 然 保持稳定，但 后期下滑 风 险已在临近。 此外， “ 供 给侧 ”改革 仍然是主
基调， 产能 出清 仍将 延续 ，政府 仍更 偏重 于积 极财 政政策 ，货 币政 策则 相对 稳健、 适度 宽松 。
从债券 市场 来看 ， 中国 经 济长周 期进 入下 行通 道 ， 利率长 期也 将下 行 ， 债 券 市场仍 然有 机会 。
但随着 信用 风险 的加 速暴 露，信 用利 差分 化较 大， 因此在 信用 债操 作上 ，个 券选择 尤其 重要 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中国证监 会相关规 定 和基金合同的 约定，对 基 金所持有的投 资品种进 行 估值，本基 金托管人
根据法律法规 要求履行 估 值及净值计算 的复核责 任 。基金份额净 值由基金 管 理人完成估 值后，经
基金托 管人 复核 无误 后由 基金管 理人 对外 公布 。
为了向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 ， 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上，确 定 本基金管理 人 采用的估 值 政策。本基 金管理人
的估值人员均 具有专业 会 计学习经历， 具有基金 从 业人员资格。 同时，公 司 设估值决策 小组，成
员包括：公 司总经理 、公 司联席总经 理、合规 总监( 督察长)、交 易总监、 运营 总监、市场 总监、
投资经理、基 金会计主 管 。基金经理不 参与基金 日 常估值业务， 对于属于 东 证资管估值 政策范围
内的特 殊估 值变 更可 参与 讨论， 但最 终决 策由 估值 决策小 组讨 论决 策并 联名 审批。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署提供中债 收益率曲 线 和中债估值的 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。
本报告 期内 ，参 与 估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
报告期 内， 本基 金实 施的 收益分 配情 况如 下：2016 年 4 月 20 日公 告每10 份 基金份 额派 发红
利 0.07 元 ，收 益分 配基 准 日为 2016 年 4 月 14 日， 共计派 发红 利 7,063,776.18 元 （均 为现 金红东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
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利发放 形式 ） 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金为发起 式基金， 基 金合同生效未 满三年， 不 适用《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本 半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 红纯 债债 券型发 起式 证券 投资 基金 东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
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报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 24,575,018.93 2,100,445.90
结算备 付金 - 1,729,112.05
存出保 证金 26,060.90 20,692.03
交易性 金融 资产 984,621,333.46 502,859,000.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 798,282,400.00 462,859,000.00
资产支 持证 券投 资 186,338,933.46 40,000,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 11,052,173.73 8,039,928.38
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,020,274,587.02 514,749,178.36
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 249,872.05 130,547.10
应付托 管费 83,290.67 43,515.70
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,890.00 2,115.00
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 114,948.90 38,152.10
负债合 计 450,001.62 214,329.90
所有者权益：
东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
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实收基 金 1,009,061,177.97 512,066,741.88
未分配 利润 10,763,407.43 2,468,106.58
所有者 权益 合计 1,019,824,585.40 514,534,848.46
负债和 所有 者权 益总 计 1,020,274,587.02 514,749,178.36
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.011 元， 基金 份额 总 额 1,009,061,177.97
份。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 红纯 债债 券型发 起式 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
一、收入 14,356,965.26
1.利息 收入 19,106,802.25
其中： 存款 利息 收入 191,731.33
债券利 息收 入 13,267,884.75
资产支 持证 券利 息收 入 4,355,109.42
买入返 售金 融资 产收 入 1,292,076.75
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -1,572,043.50
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -1,495,768.74
资产支 持证 券投 资收 益 -76,274.76
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-3,178,594.00
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 800.51
减： 二、费用 1,980,669.01
1．管 理人 报酬 1,379,610.59
2．托 管费 459,870.14
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 4,445.59
5．利 息支 出 16,570.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 16,570.89
6．其 他费 用 120,171.80 东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
第 13 页 共 27 页
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
12,376,296.25
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
12,376,296.25
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 10 月 26 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 红纯 债债 券型发 起式 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
512,066,741.88 2,468,106.58 514,534,848.46
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 12,376,296.25 12,376,296.25
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
496,994,436.09 2,982,780.78 499,977,216.87
其中：1.基 金申 购款 497,066,010.81 2,982,641.62 500,048,652.43
2. 基金 赎回 款 -71,574.72 139.16 -71,435.56
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -7,063,776.18 -7,063,776.18
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,009,061,177.97 10,763,407.43 1,019,824,585.40
本基金 合同 生效 日 为2015 年 10 月26 日， 无上 年度 可比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
第 14 页 共 27 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
东 方 红 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《关 于准 予东 方红 纯债 债 券型发 起式 证券 投资 基金 注册的 批复 》( 证监
许可[2015]2168 号文) 准 予注册，由上 海东方证券 资产管理有限 公司依照《 中华人民共和 国证券
投资基金法》 及其配套 规 则和《东方红 纯债债券 型 发起式证券投 资基金基 金 合同》发售 ，基金合
同于2015 年10 月 26 日 生 效。 本基 金为 契约 型开 放 式证券 投资 基金 ， 存续 期 限不定 期 。 本 基金 的
基金管 理人 为上 海东 方证 券资产 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司 。
本基金 于2015 年10 月 19 日至 2015 年10 月 20 日 向 社会公 开募 集， 扣除 认购 费后的 有效 认
购资 金210,217,687.88 元 ， 利 息结 转份 额 9,462.85 元， 募集 规模 为 210,227,150.73 份 。 上 述募
集资金 已由 立信 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）验 证，并 出具 了验 资报 告。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红纯债债 券 型发起式证券 投
资基金基金合 同》的有 关 规定，本基金 的投资范 围 为具有良好流 动性的金 融 工具，包括 国债、央
行票据、地方 政府债、 金 融债、企业债 、短期融 资 券、中期票据 、公司债 、 资产支持证 券、 中小
企业私募债、 证券公司 发 行的短期公司 债券、分 离 交易可转债的 纯债部分 、 债券逆回购 、银行存
款等固定收益 类资产、 国 债期货以及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工 具（但须
符合中 国证 监会 的相 关规 定） 。 本基 金不 参与 股票 、 权证等 益类 资产 的投 资 ， 可转债 仅投 资可 分离
交易可转债的 纯债部分 。 如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理 人在履行
适当程序后， 可以将其 纳 入投资范围， 其投资比 例 遵循届时有效 法律法规 或 相关规定。 本基金各
类资产的投比 例范围为 ： 投资债券的比 例不低于 基 金资产的 80% ；本基 金每 个 交易日日终 在扣除
国债期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 现金或到 期 日在一年以内 的政府债 券 的比例合计 不低于基
金资产 净值 的5% 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 同期中 国人 民银 行公 布的 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率+1.2% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照财 政 部2006 年2 月颁 布的 《 企业 会计准 则 — 基本 准则 》 以 及其后 颁布 及修
订的具体会计 准则、应 用 指南、解释以 及其他相 关 规定（以下合 称 “企业 会 计准则 ”） 编制，同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券投 资基金业 协 会修订的《 证券投资
基金会计核算业务 指引 》 、 中国证监会制 定 的《 关 于进 一 步 规 范 证 券 投资 基 金估 值 业 务 的 指 导意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
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投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 3 号《 半年 度报 告 的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企 业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 、 财 税[2016]36 号 《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税补充 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1)于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支 付 利息 时代扣 代 缴 20%东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
第 16 页 共 27 页
的个人 所得 税。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 管理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ “ 招商 银行 ”） 托管人 、基 金销 售机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 合同 生效 日 为2015 年10 月26 日， 无上 年度 可比期 间。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本 报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 未发 生应 支付关 联方 的佣 金。 本基 金合同 生效 日为 2015 年 10 月 26 日，无
上年度 可比 期间 数据 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
第 17 页 共 27 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,379,610.59
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 -
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.30% 年 费率 计提 。管 理费 的 计算 方 法如 下：
H＝ E× 0.30 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
2 、本 基金 合同 生效 日为2015 年10 月 26 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
3 、 实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准， 本基
金本报 告期 内无 应支 付给 销售机 构的 客户 维护 费。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 459,870.14
注：1 、本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.10% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
2 、本 基金 合同 生效 日为2015 年10 月 26 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用 固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
10 月 26 日 ） 持 有的 基金 份
额
-
期初持 有的 基金 份额 10,000,450.04
期间申 购/ 买 入总 份额 - 东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
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期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 10,000,450.04
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.9911%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年10 月 26 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名
称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额
占基金 总份 额
的比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
招商银行 998,834,757.76 98.9865% 501,817,859.15 97.9985%
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 24,575,018.93 180,962.54
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人招 商银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2 、本 基金 合同 生效 日为2015 年10 月 26 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 没有 需作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2016 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
第 19 页 共 27 页
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
（1） 公允 价值
（a） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
（b） 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
（i） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以 公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为 984,621,333.46 元 ，无 属于 第 一层次 和第 三层 次的 余额 ；2015 年 12 月 31
日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为
502,859,000.00 元 ，无 属 于第一 层次 和第 三层 次的 余额。
（ii） 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 本基 金采 用第 三方 估 值机构 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季 度固定收 益品种的 估 值处理标准》 所独立提 供 的估值结果确 定公允价 值 ，并将相关 债券的公
允价值 确定 为第 二层 次。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具 东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
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于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 984,621,333.46 96.51
其中： 债券 798,282,400.00 78.24
资产 支持 证券 186,338,933.46 18.26
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,575,018.93 2.41
7 其他各 项资 产 11,078,234.63 1.09
8 合计 1,020,274,587.02 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金 不参 与股 票投 资。
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 不参 与股 票投 资。 东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
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7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
本基金 不参 与股 票投 资。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金 不参 与股 票投 资。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金 不参 与股 票投 资。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金 不参 与股 票投 资。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 165,868,600.00 16.26
其中： 政策 性金 融债 107,106,000.00 10.50
4 企业债 券 167,408,800.00 16.42
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 367,925,000.00 36.08
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 97,080,000.00 9.52
9 其他 - -
10 合计 798,282,400.00 78.28
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元 东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
第 22 页 共 27 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101651017 16 平 安不 动
MTN001
1,000,000 99,440,000.00 9.75
2 111610147 16 兴业
CD147
1,000,000 97,080,000.00 9.52
3 1082101 10 中 石油
MTN2
900,000 89,586,000.00 8.78
4 1580253 15 国 网债 05 800,000 81,688,000.00 8.01
5 101660021 16 九 龙江
MTN001
600,000 59,364,000.00 5.82
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 123870 世贸 天 03 700,000 71,661,224.66 7.03
2 131137 远东 五 A2 800,000 68,677,708.80 6.73
3 116076 京东 2 优1 400,000 40,000,000.00 3.92
4 116132 深南 优 09 60,000 6,000,000.00 0.59
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大 小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 不参 与权 证投 资。 东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
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7.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金在进行 国债期货 投 资时，将根据 风险管理 原 则，以套期保 值为主要 目 的，结合国债 期
货的定价模型 寻求其合 理 的估值水平， 与现货资 产 进行匹配，通 过多头或 空 头套期保值 等策略进
行套期 保值 操作 。
7.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
7.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
7.11 投 资组合报告附注
7.11.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.11.2
本基金 不参 与股 票投 资。
7.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 26,060.90
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,052,173.73
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,078,234.63
7.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。 东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
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7.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 不参 与股 票投 资。
7.11.6 投 资 组合 报告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾
差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持 有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7 144,151,596.85 1,008,835,207.80 99.98% 225,970.17 0.02%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,982.24 0.0003%
8.3 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管 理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
8.4 发起 式基金发起资金持 有份额情况
项目 持有份 额总 数 持有份 额 发起份 额总 数 发起份 额占 发起份东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
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占基金 总
份额比 例
（%）
基金总 份额
比例（%）
额承诺
持有期
限
基金管 理人 固有 资金 10,000,450.04 0.99 10,000,450.04 0.99 3 年
基金管 理人 高级 管理 人
员
- - - -
基金经 理等 人员 - - - -
基金管 理人 股东 - - - -
其他 - - - -
合计 10,000,450.04 0.99 10,000,450.04 0.99 3 年
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 10 月26 日 ）基 金份 额 总额
210,227,150.73
本报告 期期 初基 金份 额总 额 512,066,741.88
本报告 期基 金总 申购 份额 497,066,010.81
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 71,574.72
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,009,061,177.97
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 （本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务） 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本基金 管理 人 于2016 年3 月25 日发 布公 告， 同 意王 国斌先 生 自2016 年3 月24 日起 辞去 公
司董事 长职 务， 由公 司总 经理陈 光明 先生 代为 履行 公司董 事长 职务 。
本基金 管理 人 于2016 年6 月16 日发 布公 告， 自2016 年 6 月 15 日 起任 命饶 刚 同志担 任基 金
管理人 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
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10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
为 本 基金 进行 审 计的 会计师 事 务所 是立 信 会计 师事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 。 该会 计 师事 务所
自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其 高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 （如 有 ） 而合 计支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单指 股票 交易佣 金。 本基 金本 报告 期未发 生应 支付 关联 方的 佣金。
2 、 交易 单元 的选 择标 准 和 程序： （1） 选 择标 准： 券 商财务 状况 良好 、 经 营行 为规范 ， 最 近一
年无重大违 规行；具 有较 强的研究服 务能力； 交易 佣金收费合 理。 （2）选 择 程序：基金 管理人 根
据以上 标准 对不 同券 商进 行综合 评价 ，然 后根 据评 价选择 券商 ，与 其签 订协 议租用 交易 单元 。
3 、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交 易
单元的资格； 本 公司已 在 深圳交易所获 得租用券 商 交易单元的资 格，并已 按 公司相关制 度与流程
开展交 易单 元租 用事 宜。
4 、本 基金 本报 告期 内租 用 交易单 元的 变更 情况 ：新 增方正 证券 深圳 交易 单元 。 东方红纯债债券 2016 年半年度 报告摘要
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上海东方证券资产管理有限公司
2016 年 8 月29 日
