广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月30 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年八月二十六日 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 13
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 16
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 48
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 49
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 50
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 50
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 50
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 50
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 50
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 51
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 51
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 52 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 52
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ....................................................................................................... 52
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 53
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 53
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 53
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 53
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 53
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 53
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 54
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 54
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 54
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 54
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 57
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 57
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 57
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 57
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 57
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 广发中 证 500ETF
场内简 称 广发 500
基金主 代码 510510
交易代 码 510510
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 11 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,003,038,319.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 5 月 24 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重 构
建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调
整。 本 基金 投资 于标 的指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 95% 。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金与 货币 市
场基金 。 本 基金 为指 数型 基 金， 主 要采 用完 全复 制法 跟 踪标的 指数 中 证 500
指数的 表现 ， 具 有与 标的 指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风
险收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 洪渊
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月1 日 至2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -212,062,429.62
本期利 润 -308,953,333.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3399
本期加 权平 均净 值利 润率 -20.82%
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 682,942,142.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6809
期末基 金资 产净 值 1,685,980,461.33
期末基 金份 额净 值 1.6809
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 68.09%
注： （1 ） 上 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.28% 1.51% 2.96% 1.55% 0.32% -0.04%
过去三 个月 -0.39% 1.63% -0.53% 1.65% 0.14% -0.02%
过去六 个月 -18.91% 2.50% -19.61% 2.56% 0.70% -0.06%
过去一 年 -32.78% 2.82% -31.24% 2.92% -1.54% -0.10%
过去三 年 83.14% 2.09% 89.23% 2.13% -6.09% -0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
68.09% 2.06% 78.15% 2.10% -10.06% -0.04%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中 证 500 指数 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年4 月 11 日 至2016 年6 月 30 日 ）
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、社保 基金境内投资管理人、受 托管理保险资金投资管理 人、合格境内机构投资
者境外 证券 投资 管理 （QDII ）和 特定 客户 资产 管理 等 业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分
公司、 互联 网金 融部 、 北 京 办事处 。 此 外， 还出 资设 立 了 广发 国际 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 、
瑞元资 本管 理有 限公 司， 参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 九十 八只 开放式 基金--- 广发 聚富 开 放式证 券投 资基
金、广发稳健增长开放式 证券投资基金、广发小盘 成长股票型证券投资基金 （LOF ） 、广 发货币市场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、广 发聚 瑞股票 型证 券投 资基 金、 广发中 证 500 指数 证券 投 资 基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投 资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金 、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易 型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚康混合型 证券投资基金、广发聚
泰混合 型证 券投 资基 金、 广发纳 斯达 克 100 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、广发 中证 全指 能源 交
易型开放式指数证券投资 基金、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全
指主要消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指能源交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发中证
医疗指数分级证券投资基 金、广 发改革先锋灵活配 置混合型证券投资基金、 广发中证全指原材料交
易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、广 发中证全指主要消费交易 型开放式指数证券投资
基金发 起式 联接 基金 、广 发沪深 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 百发大 数据 策略 精选 灵
活配置混合型证券投资基 金、广发百发大数据策略 成长灵活配置混合型证券 投资基金、广发聚盛灵
活配置混合型证券投资基 金、广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金、广 发安富回报灵活配置混
合型证券投资基金和广发 安宏回报灵活配置混合型 证券投资基金、广发新兴 产业精选灵活配置混合
型证券投资基金、广发稳 安保本混合型证券投资基 金、广发鑫享灵活配置混 合型证券投资基金、广
发鑫裕灵活配置混合型证 券投资基金、广发安享灵 活配置混合型证券投资基 金、广发稳鑫保本混合
型证券投资基金、广发沪 港深新机遇股票型证券投 资基金、广发集裕债券型 证券投资基金、广发稳
裕保本 混合 型证 券投 资基 金、 广发 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 ， 管理 资产 规模 为2341 亿 元。 同时 ，广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 和社 保基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深300ETF 及
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
中证500ETF
联接(LOF) 基
金的基 金经
理；广 发中 小
板300ETF 及
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
养老指 数基 金
的基金 经理 ；
广发环 保指 数
基金的 基金 经
理；数 量投 资
部总经 理助 理
2014-04-0
1
- 12 年
男， 中国 籍， 工学 学士 ， 持 有中国
证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，2004
年7 月至2010 年11 月 在广 发基金
管理有限公司信息技术部工作，
2010 年 11 月至 2014 年 3 月任广
发基金管理有限公司数量投资部
数量投 资研 究员,2014 年4 月1 日
至 2016 年 1 月 17 日 任广 发沪深
300 指 数 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年 4 月 1 日起 任广 发中 证 500ETF
以及广发 中证 500ETF 联接(LOF)
基金的 基金 经理 ，2015 年8 月20
日起任 广发 沪 深 300ETF 基 金的基
金经理 ，2016 年1 月18 日 起任广
发沪 深 300ETF 联 接基 金的 基金经
理，2016 年1 月25 日 起任 广发中
小板 300ETF 及联 接基 金、 广发养
老指数和广发环保指数基金的基
金经理 ，2016 年1 月28 日 起任数
量投资 部总 经理 助理 。
注：1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益 。
本报告期内，基金运作合 法合规，无损害基金持有 人利益的行为，基金的投 资管理 符合有关法规及
基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价 格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的5%, 未发 现本基 金存 在可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
（1） 投资 策略
作为 ETF 基金 ，本 基金 将 继续秉 承指 数化 被动 投资 策略， 积极 应对 成份 股调 整、基 金申 购赎 回
等因素 对指 数跟 踪效 果带 来的冲 击， 进一 步降 低基 金的跟 踪误 差。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金交 易和 申购赎 回正 常， 运作 过程 中未发 生风 险事 件。
报告期 内， 本基 金日 均跟 踪误差 为 0.06% ，符 合要 求。
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是申 购、 赎回 和成份 股调 整因 素， 作为 ETF 基 金， 申赎 影
响相对较小且本基金成立 以来规模稳步增长，目前 的规模水平下，申购赎回 因素对本基金跟踪误差
的影响 较小 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本报告期内，本基金的净值增长率为-18.91% ，同期业绩比较基准收益率为-19.61% ，较好地跟广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 12 页共 57 页
踪了指 数。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
上半年，全球经济复苏乏 力，几大经济体的走势都 并不乐观，而国内也处在 去产能加速时期，
稳增长和经济转型压力依 然巨大；股市方面，1 月 初人民币贬值以及熔断等 情况引发了股票市场非
理性恐 慌行 为，1 月 份整 体市场 累计 跌幅 较大 ，其 后市场 触底 反弹 ， 自 2 月 份以来 市场 表现 为震 荡
向上的 趋势 。
展望 3 季 度， 国际 方面 ， 英国脱 欧带 来的 经济 不确 定性， 将使 美联 储加 息政 策更加 谨慎 ；国 内
方面， 当前 经济 依然 在保 增长、 防风 险和 促转 型之 间的艰 难平 衡， 而未 来经 济呈现 为 “L ” 形 走势 也得
到了市场认可，具体来看 供给侧结构性改革是帮助 中国走出困局的关键。综 合来看，未来市场风险
偏好有望延续，整体市场 可能继续保持震荡走势， 市场存在结构性行情和局 部性机会，未来深港通
等政策 预期 也将 提振 市场 信心。
中证 500 指数 在众 多指 数 中，属 于高 波动 高收 益指 数，中 长期 收益 相对 大部 分指数 而言 ，存 在
明显优势 ，而在短期表现，往往被 誉为 “ 反弹 急先锋 ” ，我们认为， 对于 未来的市场行情 ，投资者若
进行中 短期 的反 弹波 段操 作，可 关注 中 证500 指数 基金。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修 订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 广发 中证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，广 发中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券 投资基 金的 管理 人—— 广 发基金 管理 有限 公
司在广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问 题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基
金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 中证 500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资
基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 12,653,202.81 27,749,241.37
结算备 付金
17,585,955.11 7,234,382.03
存出保 证金
194,627.80 805,176.27
交易性 金融 资产 6.4.7.2
1,660,822,611.03 1,645,338,024.12
其中： 股票 投资
1,660,487,056.63 1,645,338,024.12
基金投 资
- -
债券投 资
335,554.40 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
950,543.24 3,291,467.59
应收利 息 6.4.7.5
8,302.96 11,107.17
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6
- -
资产总 计
1,692,215,242.95 1,684,429,398.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,457,955.47 11,349,769.50
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
673,420.62 814,175.87
应付托 管费
134,684.11 162,835.19
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7
1,746,647.04 7,221,950.68
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8
2,222,074.38 4,494,769.83
负债合 计
6,234,781.62 24,043,501.07 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,003,038,319.00 801,038,319.00
未分配 利润
6.4.7.1
0 682,942,142.33 859,347,578.48
所有者 权益 合计
1,685,980,461.33 1,660,385,897.48
负债和 所有 者权 益总 计
1,692,215,242.95 1,684,429,398.55
注： 报 告截 止日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值 人 民币1.6809 元 ， 基 金份 额 总额1,003,038,319.00
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项
目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-301,401,545.34 1,486,285,902.19
1.利息 收入
135,156.44 186,182.16
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 134,550.30 186,182.16
债券利 息收 入
606.14 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-207,491,820.08 1,721,537,677.38
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 -216,418,009.62 1,732,104,904.37
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.1
3 214,025.15 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.1
4
-88,240.00 -19,668,122.07
股利收 益 6.4.7.1
5
8,800,404.39 9,100,895.08
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
6 -96,890,903.99 -245,355,970.75
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1 2,846,022.29 9,918,013.40 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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7
减：二、费用
7,551,788.27 17,940,750.35
1．管 理人 报酬
3,683,488.25 6,778,018.80
2．托 管费
736,697.57 1,355,603.77
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.1
8 2,690,885.44 9,180,636.60
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.1
9
440,717.01 626,491.18
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-308,953,333.61 1,468,345,151.84
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
-308,953,333.61 1,468,345,151.84
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 801,038,319.00 859,347,578.48 1,660,385,897.48
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -308,953,333.61 -308,953,333.61
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） 202,000,000.00 132,547,897.46 334,547,897.46
其中：1.基 金申 购款 968,000,000.00 615,761,498.69 1,583,761,498.69
2.基金 赎回 款 -766,000,000.00 -483,213,601.23 -1,249,213,601.23
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,003,038,319.00 682,942,142.33 1,685,980,461.33
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,523,038,319.00 751,827,014.12 2,274,865,333.12
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 1,468,345,151.84 1,468,345,151.84
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） -484,000,000.00 -661,026,705.72 -1,145,026,705.72
其中：1.基 金申 购款 1,826,000,000.00 2,764,826,230.47 4,590,826,230.47
2.基金 赎回 款 -2,310,000,000.00 -3,425,852,936.19 -5,735,852,936.19
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,039,038,319.00 1,559,145,460.24 2,598,183,779.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦
刚， 会计 机构 负责 人： 张 晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金(“ 本 基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理委员 会(“ 中国 证
监会”) 证监 许可[2013]165 号《关 于核 准广 发中证 500 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 及联 接基 金
募集的批复》核准，由广 发基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》 、 《证券 投资
基金运 作管 理办 法》 等有 关规定 和《 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》(“ 基
金合同 ”)发 起，于 2013 年 4 月 11 日募集 成立 。本 基金的 基金 管理 人为 广发 基金管 理有 限公 司， 基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司， 并 于2013 年 4 月 11 日获 确认 。
本基金 募集 期为 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 29 日，本 基金 为交 易型 开放 式，存 续期 限不
定， 募 集期 间净 认购 金额 为人民 币 425,036,920.00 元， 有 效认 购户 数为3,122 户。 其中， 认购 资金
在募集 期间 产生 的利 息共 计人民 币 1,399.00 元 ，折 合基金 份额 1,399.00 份， 按照基 金合 同的 有 关
约定计入基金份额持有人 的基金账户。本基金募集 资金经德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）
验资。 基金 合同 于2013 年 4 月11 日生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为425,038,319.00 份。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和基金合 同等有关规定，本基金的 投资范围包括：标
的指数成份股、备选成份 股。可少量投资于非成份 股（包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核
准上市 的股 票） 、 新股 、 债 券、 权证 、 股指 期货 及中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 ， 但 须符
合中国证监会的相关规定 。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳 入投资范围，其投资比例 遵循届时有效的法律法规 和相关规定。待基金参
与融资融券和转融通业务 的相关规定颁布后，基金 管理人可以在不改变本基 金既有投资策略和风险
收益特征并在控制风险 的 前提下，参与融资融券业 务以及通过证券金融公司 办理转融通业务，以提
高投资效率及进行风险管 理。届时基金参与融资融 券、转融通等业务的风险 控制原则、具体参与比
例限制、费用收支、信息 披露、估值方法及其他相 关事项按照中国证监会的 规定及其他相关法律法
规的要 求执 行， 无需 召开 基金份 额持 有人 大会 决定 。
本基金 的财 务报 表 于2016 年8 月22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财务报表按 照财政部颁 布的企业会计 准则及相关 规定(以下 简称 “ 企业会计 准则 ”)及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金2016 年6 月30 日的 财务 状况 以及2016 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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知》 、 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2005]103 号 文《 关于股 权分
置试点 改革 有关 税收 政策 问题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 财政 部、 国 家税 务 总局关 于企 业所 得税 若
干优惠 政策 的通 知》 、2008 年9 月 18 日 《 上海 、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收方 式
调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关 于实施上市 公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题
的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》 、 财
税[2016]36 号 《 关于 全面 推开营 业税 改征 增值 税试 点的通 知》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作， 主
要税项 列 示 如下 ：
1. 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金， 开 放式 证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债券
免征营 业税 和增 值税 。
3. 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
4. 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的 ，其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年) 的，暂 减按 50%计入应
纳税所 得额 ； 持 股期 限超 过 1 年 的， 其中 股权 登记 日在 2015 年9 月8 日之 前 的， 暂 减按25% 计入 应
纳税所 得额 ， 股 权登 记日 在 2015 年9 月8 日 之后 的 ， 股 息红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。 上 述所 得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
5. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
6. 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税， 对 受让 方不再
缴纳印 花税 。
7. 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 12,653,202.81
定期存 款 - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 20 页共 57 页
其他存 款 -
合计 12,653,202.81
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,751,481,448.01 1,660,487,056.63 -90,994,391.38
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 328,400.00 335,554.40 7,154.40
银行间 市场 - - -
合计 328,400.00 335,554.40 7,154.40
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,751,809,848.01 1,660,822,611.03 -90,987,236.98
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 4,498.75
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 78.84
应收结 算备 付金 利息 3,552.18
应收债 券利 息 173.19
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 8,302.96
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 21 页共 57 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,746,647.04
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,746,647.04
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 218,796.76
应付替 代款 1,877,030.40
可退替 代款 7,396.78
应付指 数使 用费 118,850.44
合计 2,222,074.38
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 801,038,319.00 801,038,319.00
本期申 购 968,000,000.00 968,000,000.00
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -766,000,000.00 -766,000,000.00
本期末 1,003,038,319.00 1,003,038,319.00
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,236,451,249.32 -377,103,670.84 859,347,578.48
本期利 润 -212,062,429.62 -96,890,903.99 -308,953,333.61
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 286,909,160.47 -154,361,263.01 132,547,897.46
其中： 基金 申购 款 1,363,035,609.09 -747,274,110.40 615,761,498.69
基金赎 回款 -1,076,126,448.62 592,912,847.39 -483,213,601.23
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,311,297,980.17 -628,355,837.84 682,942,142.33
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 22 页共 57 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 82,624.98
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 2,196.11
结算备 付金 利息 收入 49,729.21
其他 -
合计 134,550.30
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 项目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -108,529,460.05
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -107,888,549.57
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -216,418,009.62
6.4.7.12.2 股票投资收益 ——买卖股票差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 824,177,107.41
减：卖 出股 票成 本总 额 932,706,567.46
买卖股 票差 价收 入 -108,529,460.05
6.4.7.12.3 股票投资收益 ——赎回差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 1,249,213,601.23
减：现 金支 付赎 回款 总额 671,583,992.23
减：赎 回股 票成 本总 额 685,518,158.57
赎回差 价收 入 -107,888,549.57
6.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
1,519,458.10
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
1,305,000.00 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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减： 应 收利 息总 额 432.95
买卖债 券差 价收 入 214,025.15
6.4.7.14 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日 至2016 年6 月30 日
股指期 货投 资收 益 -88,240.00
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 8,800,404.39
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 8,800,404.39
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 -96,890,902.99
——股 票投 资 -96,898,057.39
——债 券投 资 7,154.40
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -1.00
合计 -96,890,903.99
注：其 他为 可退 替代 款公 允价值 变动 损益 。
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
基金赎 回费 收入 -
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 -
印花税 返还 -
替代损 益 2,846,022.29
其他 -
合计 2,846,022.29 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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注：替 代损 益是 指投 资者 采用可 以现 金替 代或 退补 现金替 代方 式申 购（ 赎回 ）本基 金时 ，补 入（ 卖
出）被 替代 股票 的实 际买 入成本 （实 际卖 出金 额） 与申购 （赎 回） 确认 日估 值的差 额或 强制 退款 的
被替代 股票 在强 制退 款计 算日与 申购 （赎 回） 确认 日估值 的差 额。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,689,817.79
银行间 市场 交易 费用 -
期货交 易费 用 1,067.65
合计 2,690,885.44
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 911.00
上市费 29,835.26
指数使 用费 221,009.25
合计 440,717.01
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 关系 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
广发中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
(LOF)
本基金 的联 接基 金 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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广发期 货有 限公 司 基金管 理人 母公 司的 全资 子公司
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
555,182,945.02 30.10% - -
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
1,519,458.10 100.00% - -
6.4.10.1.4 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
517,045.69 30.38% 122,502.10 7.01%
注： 1. 股 票交 易佣 金的 计提 标准 ： 支 付佣 金=股 票成 交 金额* 佣金 比例- 证管 费- 经 手费- 结算 风险 金 （ 含
债券交 易） 。
2.本基 金与 关联 方交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
3.本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算 。该 类佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日 至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,683,488.25 6,778,018.80
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.5%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日 至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 736,697.57 1,355,603.77
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.1% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.1%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基 金托 管人 复 核后于 次月 前2 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若 遇法 定节 假日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期内 无与 关联 交易 对手进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2016 年6 月30 日 上年度 末2015 年12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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总份额 的比
例
额的比 例
广发中 证500 交
易型开 放式 指数
证券投 资基 金联
接基金(LOF)
953,578,334.00 95.07% 762,915,117.00 95.24%
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
12,653,202.
81
82,624.98
80,098,546.
32
160,055.41
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2016 年6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
00280
5
丰元
股份
2016-
06-29
2016-
07-07
新股
流通
受限
5.80 5.80
971.0
0
5,631
.80
5,631
.80
-
30052
0
科大
国创
2016-
06-30
2016-
07-08
新股
流通
受限
10.05 10.05
926.0
0
9,306
.30
9,306
.30
-
60301
6
新宏
泰
2016-
06-23
2016-
07-01
新股
流通
受限
8.49 8.49
1,602
.00
13,60
0.98
13,60
0.98
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-
06-24
2016-
07-06
新股
流通
12.98 12.98
12,05
3.00
156,4
47.94
156,4
47.94
- 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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受限
6.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
12700
3
海印
转债
2016-
06-08
2016-
07-01
新债
流通
受限
100.0
0
100.0
0
2,624
.00
262,4
00.00
262,4
00.00
-
注：截 至本 报告 期 末2016 年6 月30 日止 ，本 基金 无 因认购 新发/ 增发 证券 而持有 的 流通 受限 权证 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位 ： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00040
1
冀东水
泥
2016-0
4-06
重大事
项停牌
10.90
2016-0
7-14
11.32
222,700.0
0
2,568,316.4
7
2,427,430.
00
-
00051
1
*ST 烯
碳
2016-0
4-26
重大事
项停牌
8.92 - -
533,306.0
0
5,142,049.6
0
4,757,089.
52
-
00051
7
荣安地
产
2016-0
6-14
重大事
项停牌
4.84
2016-0
7-14
4.98
175,700.0
0
895,590.00 850,388.00 -
00054
7
航天发
展
2016-0
4-19
重大事
项停牌
15.36 - -
327,740.0
0
6,554,931.2
8
5,034,086.
40
-
00058
2
北部湾
港
2016-0
2-29
重大事
项停牌
16.32 - - 35,000.00 710,631.13 571,200.00 -
00063
6
风华高
科
2016-0
3-15
重大事
项停牌
8.84
2016-0
7-13
9.72
229,460.0
0
2,277,153.7
5
2,028,426.
40
-
00069
3
ST 华泽
2016-0
3-01
重大事
项停牌
12.50 - -
109,768.0
0
2,234,069.6
5
1,372,100.
00
-
00071
8
苏宁环
球
2016-0
1-04
重大事
项停牌
13.09
2016-0
7-18
11.78
419,075.0
0
4,369,722.1
0
5,485,691.
75
-
00097
5
银泰资
源
2016-0
4-19
重大事
项停牌
15.00 - -
245,701.0
0
3,354,829.4
9
3,685,515.
00
-
00219
0
成飞集
成
2016-0
4-21
重大事
项停牌
35.44
2016-0
7-12
38.98 81,300.00
3,202,558.7
8
2,881,272.
00
-
00224
9
大洋电
机
2016-0
6-08
重大事
项停牌
11.97
2016-0
7-28
10.77
100,520.0
0
1,046,289.7
6
1,203,224.
40
-
00226
6
浙富控
股
2016-0
5-25
重大事
项停牌
5.35 - -
658,119.0
0
4,849,493.4
1
3,520,936.
65
-
00237
3
千方科
技
2016-0
5-12
重大事
项停牌
14.94
2016-0
8-16
16.43
203,206.0
0
3,819,265.8
5
3,035,897.
64
-
00251 达华智 2016-0 重大事 20.28 2016-0 19.38 152,300.0 2,979,043.8 3,088,644. - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 29 页共 57 页
2 能 6-21 项停牌 7-21 0 7 00
00266
3
普邦园
林
2016-0
4-28
重大事
项停牌
7.36 - -
315,844.0
0
2,376,401.1
5
2,324,611.
84
-
00267
2
东江环
保
2016-0
5-23
重大事
项停牌
17.33
2016-0
7-15
19.06
192,410.0
0
3,378,142.7
8
3,334,465.
30
-
30003
2
金龙机
电
2016-0
6-28
重大事
项停牌
20.10
2016-0
7-07
19.80
132,700.0
0
2,341,870.8
2
2,667,270.
00
-
60016
6
福田汽
车
2016-0
6-30
重大事
项停牌
5.52
2016-0
7-01
5.62
912,300.0
0
4,968,423.6
7
5,035,896.
00
-
60049
7
驰宏锌
锗
2016-0
6-13
重大事
项停牌
9.97
2016-0
7-11
10.97
442,200.0
0
4,549,150.0
1
4,408,734.
00
-
60051
1
国药股
份
2016-0
2-18
重大事
项停牌
27.42
2016-0
8-04
30.16 92,434.00
3,284,285.1
9
2,534,540.
28
-
60054
5
新疆城
建
2016-0
5-31
重大事
项停牌
6.91 - -
256,931.0
0
2,568,837.2
8
1,775,393.
21
-
60061
4
鼎立股
份
2016-0
4-26
重大事
项停牌
8.14 - -
272,022.0
0
2,846,638.9
0
2,214,259.
08
-
60064
0
号百控
股
2016-0
4-18
重大事
项停牌
16.79
2016-0
8-22
18.44 96,771.00
1,940,347.1
4
1,624,785.
09
-
60065
4
中安消
2016-0
5-19
重大事
项停牌
18.54
2016-0
8-08
20.39
301,511.0
0
7,811,224.1
8
5,590,013.
94
-
60075
1
天海投
资
2016-0
2-15
重大事
项停牌
6.11
2016-0
7-26
6.72
102,000.0
0
908,443.93 623,220.00 -
60075
9
洲际油
气
2016-0
6-27
重大事
项停牌
7.58
2016-0
7-11
8.10
512,789.0
0
4,783,197.3
5
3,886,940.
62
-
60077
3
西藏城
投
2016-0
6-30
重大事
项停牌
15.67 - -
183,186.0
0
2,826,810.7
5
2,870,524.
62
-
60100
5
重庆钢
铁
2016-0
6-02
重大事
项停牌
2.52 - -
916,400.0
0
2,993,341.3
8
2,309,328.
00
-
60116
8
西部矿
业
2016-0
2-01
重大事
项停牌
5.93
2016-0
7-22
6.52
715,000.0
0
5,089,614.9
1
4,239,950.
00
-
60161
1
中国核
建
2016-0
6-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 37,059.00 128,594.73 775,274.28 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 30 页共 57 页
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体 措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等 级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度 末均 未持 有按 短期 信用 评级列 示的 债券 投资 。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016年6月30 日
上年末
2015年12月31日
AAA - -
AAA 以下 335,554.40 -
未评级 - -
合计 335,554.40 -
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级；
2. 以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 上的 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指 基金管理人为满足投资者 赎回要求，在一定时间内 将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现 的能力。流动性风险指因 市场交易量不足，导致不 能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金 无法应付基金赎回支付的 要求所引起的违约风险。 本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定 程度上减轻了投资变现压 力。本基金所持大部分交 易性金融资产在证券交
易所上 市， 其余亦 可在 银 行间同 业市 场交 易， 除 附 注6.4.12 所披 露的 流通 受 限不能 自由 转让 的基 金
资产外，本基金未持有其 他有重大流动性风险的投 资品种。本基金所持有的 其他金融负债以 及可赎
回基金份额净值(所有者权 益)的合约约定到期日均为 无固定期限且不计息，因 此账面余额即为未折广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 31 页共 57 页
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人在对市场特 征和发展形势等方面进行 分析和判断的基础上，由 投资决策委员会根
据市场运行情况和基金运 行情况制订本基金的风险 控制目标和方法，由基金 绩效评估与风险管理组
具体计 算与 监控 各类 风险 控制指 标， 从而 对流 动性 风险进 行监 控。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融 工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性 。 一般 来讲 ， 市 场风 险是开 放式 基金 面临 的最 大风险 ， 也 往往 是众 多风 险中最 基本 和最 常见 的,
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 市场 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,653,202.81 - - -
12,653,202.8
1
结算备 付金 17,585,955.11 - - -
17,585,955.1
1
存出保 证金 194,627.80 - - - 194,627.80
交易性 金融 资产 262,400.00 73,154.40 -
1,660,487,056.
63
1,660,822,61
1.03
应收证 券清 算款 - - - 950,543.24 950,543.24
应收利 息 - - - 8,302.96 8,302.96
其他资 产 - - - - -
资产总 计 30,696,185.72 73,154.40 - 1,661,445,902.
83
1,692,215,24
2.95
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,457,955.47 1,457,955.47
应付管 理人 报酬 - - - 673,420.62 673,420.62
应付托 管费 - - - 134,684.11 134,684.11
应付交 易费 用 - - - 1,746,647.04 1,746,647.04
其他负 债 - - - 2,222,074.38 2,222,074.38
负债总 计 - - - 6,234,781.62 6,234,781.广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 32 页共 57 页
62
利率敏 感度 缺口 30,696,185.72 73,154.40 - 1,655,211,121.
21
1,685,980,46
1.33
上年度末
2015 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 27,749,241.37 - - -
27,749,241.3
7
结算备 付金 7,234,382.03 - - - 7,234,382.03
存出保 证金 805,176.27 - - - 805,176.27
交易性 金融 资产 - - -
1,645,338,024.
12
1,645,338,02
4.12
应收证 券清 算款 - - - 3,291,467.59 3,291,467.59
应收利 息 - - - 11,107.17 11,107.17
其他资 产 - - - - -
资产总 计 35,788,799.67 -
-
1,648,640,598.
88
1,684,429,39
8.55
负债
应付证 券清 算款 - - - 11,349,769.50
11,349,769.5
0
应付管 理人 报酬 - - - 814,175.87 814,175.87
应付托 管费 - - - 162,835.19 162,835.19
应付交 易费 用 - - - 7,221,950.68 7,221,950.68
其他负 债 - - - 4,494,769.83 4,494,769.83
负债总 计 - - - 24,043,501.07 24,043,501.0
7
利率敏 感度 缺口 35,788,799.67
- -
1,624,597,097.
81
1,660,385,89
7.48
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 33 页共 57 页
市场利 率上 升 25 个 基点 -4,585.05 -
市场利 率下 降 25 个 基点 4,585.05 -
注：本 基金 上年 度末 未持 有债券 投资 ，因 此市 场利 率的变 动对 于本 基金 上年 度末的 资产 净值 无重 大
影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资
1,660,487,056.6
3
98.49
1,645,338,024.1
2
99.09
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 335,554.40 0.02 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,660,822,611.0
3
98.51 1,645,338,024.1
2
99.09
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 34 页共 57 页
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 80,899,854.79 80,794,323.67
业绩比 较基 准下 降 5% -80,899,854.79 -80,794,323.67
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
1,574,144,962.59 元， 第 二层级 的余 额为 86,230,262.42 元， 属于第 三层 级 的余额 为 447,387.02
元(2015 年 12 月 31 日 ： 第一层 级 1,461,070,296.08 元 ，第 二层 级 184,267,728.04 元 ，无 属于 第
三层级 的余 额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,660,487,056.63 98.13
其中： 股票 1,660,487,056.63 98.13 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 35 页共 57 页
2 固定收 益投 资 335,554.40 0.02
其中： 债券 335,554.40 0.02
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,239,157.92 1.79
7 其他各 项资 产 1,153,474.00 0.07
8 合计 1,692,215,242.95 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而7.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值 增值 。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 31,719,776.66 1.88
B 采矿业
68,127,639.38
4.04
C 制造业 997,016,146.53 59.14
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
46,859,698.98 2.78
E 建筑业 49,972,488.43 2.96
F 批发和 零售 业
92,731,343.42 5.50
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
45,044,527.37 2.67
H 住宿和 餐饮 业
2,963,585.66 0.18
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
109,000,214.54 6.47
J 金融业
8,188,705.67 0.49
K 房地产 业
112,617,560.00 6.68
L 租赁和 商务 服务 业
24,121,584.66 1.43
M 科学研 究和 技术 服务 业
7,494,817.24 0.44
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
11,295,291.78 0.67 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 36 页共 57 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
4,919,296.80 0.29
R 文化、 体育 和娱 乐业
28,634,872.90 1.70
S 综合
19,779,507.61 1.17
合计 1,660,487,057.63 98.49
7.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 投资 的股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002466 天齐锂 业 271,575 11,593,536.75 0.69
2 002405 四维图 新 374,147 9,204,016.20 0.55
3 600584 长电科 技 432,974 8,785,042.46 0.52
4 002340 格林美 926,954 8,129,386.58 0.48
5 600522 中天科 技 821,190 8,047,662.00 0.48
6 300072 三聚环 保 269,518 7,449,477.52 0.44
7 600201 生物股 份 260,595 7,122,061.35 0.42
8 002085 万丰奥 威 413,794 7,113,118.86 0.42
9 600079 人福医 药 409,494 6,867,214.38 0.41
10 600521 华海药 业 281,597 6,848,439.04 0.41
11 002049 紫光国 芯 152,904 6,720,130.80 0.40
12 600219 南山铝 业 901,029 6,667,614.60 0.40
13 600525 长园集 团 478,307 6,624,551.95 0.39
14 000661 长春高 新 61,852 6,598,371.36 0.39
15 002030 达安基 因 230,847 6,417,546.60 0.38
16 300253 卫宁健 康 258,370 6,381,739.00 0.38
17 601012 隆基股 份 484,174 6,318,470.70 0.37
18 600503 华丽家 族 688,200 6,310,794.00 0.37
19 600436 片仔癀 137,228 6,176,632.28 0.37
20 000887 中鼎股 份 276,978 6,123,983.58 0.36
21 002508 老板电 器 165,964 6,102,496.28 0.36
22 300113 顺网科 技 160,100 6,077,396.00 0.36
23 002400 省广股 份 427,996 6,047,583.48 0.36 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 37 页共 57 页
24 002179 中航光 电 137,166 5,942,031.12 0.35
25 600978 宜华生 活 527,799 5,879,680.86 0.35
26 600879 航天电 子 377,169 5,876,293.02 0.35
27 000748 长城信 息 298,136 5,849,428.32 0.35
28 002273 水晶光 电 208,514 5,836,306.86 0.35
29 000997 新 大 陆 290,818 5,827,992.72 0.35
30 002572 索菲亚 103,800 5,814,876.00 0.34
31 002439 启明星 辰 224,900 5,809,167.00 0.34
32 600498 烽火通 信 237,900 5,776,212.00 0.34
33 002004 华邦健 康 630,800 5,759,204.00 0.34
34 600699 均胜电 子 150,099 5,748,791.70 0.34
35 600482 中国动 力 175,209 5,741,598.93 0.34
36 000988 华工科 技 283,825 5,690,691.25 0.34
37 002701 奥瑞金 643,137 5,678,899.71 0.34
38 600664 哈药股 份 680,245 5,639,231.05 0.33
39 000970 中科三 环 387,500 5,622,625.00 0.33
40 002426 胜利精 密 569,850 5,613,022.50 0.33
41 600654 中安消 301,511 5,590,013.94 0.33
42 600682 南京新 百 195,000 5,551,650.00 0.33
43 300088 长信科 技 369,300 5,491,491.00 0.33
44 000718 苏宁环 球 419,075 5,485,691.75 0.33
45 600158 中体产 业 307,083 5,450,723.25 0.32
46 000998 隆平高 科 286,211 5,432,284.78 0.32
47 600635 大众公 用 897,896 5,414,312.88 0.32
48 600478 科力远 447,545 5,401,868.15 0.32
49 000050 深天马 Ａ 254,700 5,315,589.00 0.32
50 002299 圣农发 展 202,069 5,233,587.10 0.31
51 002001 新 和 成 247,500 5,229,675.00 0.31
52 600643 爱建集 团 522,505 5,104,873.85 0.30
53 000078 海王生 物 684,985 5,089,438.55 0.30
54 600138 中青旅 263,410 5,089,081.20 0.30
55 002276 万马股 份 256,521 5,081,681.01 0.30
56 600143 金发科 技 786,000 5,061,840.00 0.30
57 600418 江淮汽 车 399,060 5,060,080.80 0.30
58 002131 利欧股 份 295,600 5,051,804.00 0.30
59 600166 福田汽 车 912,300 5,035,896.00 0.30
60 000547 航天发 展 327,740 5,034,086.40 0.30
61 000983 西山煤 电 617,200 5,030,180.00 0.30
62 000656 金科股 份 1,313,027 5,015,763.14 0.30
63 603019 中科曙 光 125,200 4,985,464.00 0.30
64 600655 豫园商 城 457,662 4,961,056.08 0.29
65 600487 亨通光 电 392,521 4,937,914.18 0.29
66 002573 清新环 境 290,848 4,921,148.16 0.29
67 300244 迪安诊 断 149,160 4,919,296.80 0.29 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 38 页共 57 页
68 002168 深圳惠 程 349,146 4,915,975.68 0.29
69 600673 东阳光 科 786,085 4,913,031.25 0.29
70 600388 龙净环 保 388,739 4,882,561.84 0.29
71 002191 劲嘉股 份 420,248 4,870,674.32 0.29
72 600312 平高电 气 310,520 4,862,743.20 0.29
73 002038 双鹭药 业 160,922 4,856,625.96 0.29
74 600122 宏图高 科 360,661 4,825,644.18 0.29
75 000012 南
玻Ａ 420,620 4,820,305.20 0.29
76 000930 中粮生 化 438,653 4,816,409.94 0.29
77 300055 万邦达 263,900 4,805,619.00 0.29
78 600198 大唐电 信 240,689 4,784,897.32 0.28
79 000511 *ST 烯碳 533,306 4,757,089.52 0.28
80 002310 东方园 林 197,500 4,724,200.00 0.28
81 600645 中源协 和 134,231 4,716,877.34 0.28
82 600200 江苏吴 中 243,011 4,707,123.07 0.28
83 600094 大名城 494,306 4,695,907.00 0.28
84 000762 西藏矿 业 189,306 4,679,644.32 0.28
85 002595 豪迈科 技 218,456 4,668,404.72 0.28
86 000697 炼石有 色 203,632 4,652,991.20 0.28
87 600594 益佰制 药 288,106 4,603,933.88 0.27
88 600266 北京城 建 368,100 4,597,569.00 0.27
89 600410 华胜天 成 408,537 4,583,785.14 0.27
90 600435 北方导 航 338,484 4,505,222.04 0.27
91 600151 航天机 电 398,045 4,497,908.50 0.27
92 000031 中粮地 产 475,018 4,479,419.74 0.27
93 600851 海欣股 份 335,661 4,467,647.91 0.26
94 002714 牧原股 份 87,836 4,438,353.08 0.26
95 002048 宁波华 翔 193,659 4,428,981.33 0.26
96 002221 东华能 源 362,750 4,421,922.50 0.26
97 002311 海大集 团 280,371 4,421,450.67 0.26
98 600497 驰宏锌 锗 442,200 4,408,734.00 0.26
99 600240 华业资 本 437,563 4,384,381.26 0.26
100 600884 杉杉股 份 254,644 4,382,423.24 0.26
101 600160 巨化股 份 411,880 4,378,284.40 0.26
102 002308 威创股 份 266,098 4,371,990.14 0.26
103 300274 阳光电 源 178,065 4,344,786.00 0.26
104 600499 科达洁 能 256,500 4,337,415.00 0.26
105 000566 海南海 药 397,066 4,331,990.06 0.26
106 002223 鱼跃医 疗 136,354 4,325,148.88 0.26
107 000860 顺鑫农 业 181,703 4,320,897.34 0.26
108 600601 方正科 技 998,334 4,292,836.20 0.25
109 600811 东方集 团 644,224 4,290,531.84 0.25
110 600516 方大炭 素 468,600 4,283,004.00 0.25
111 600500 中化国 际 473,700 4,282,248.00 0.25 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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112 600171 上海贝 岭 245,139 4,258,064.43 0.25
113 002477 雏鹰农 牧 711,838 4,249,672.86 0.25
114 601168 西部矿 业 715,000 4,239,950.00 0.25
115 600176 中国巨 石 442,353 4,233,318.21 0.25
116 600366 宁波韵 升 176,950 4,223,796.50 0.25
117 002657 中科金 财 76,700 4,213,898.00 0.25
118 600755 厦门国 贸 529,913 4,212,808.35 0.25
119 300115 长盈精 密 203,938 4,201,122.80 0.25
120 000758 中色股 份 537,758 4,167,624.50 0.25
121 000671 阳 光 城 694,253 4,123,862.82 0.24
122 300273 和佳股 份 215,128 4,119,701.20 0.24
123 300199 翰宇药 业 202,439 4,119,633.65 0.24
124 600770 综艺股 份 328,817 4,097,059.82 0.24
125 002665 首航节 能 518,929 4,094,349.81 0.24
126 002155 湖南黄 金 309,172 4,071,795.24 0.24
127 002074 国轩高 科 103,101 4,069,396.47 0.24
128 000979 中弘股 份 1,477,469 4,048,265.06 0.24
129 002092 中泰化 学 476,641 4,032,382.86 0.24
130 002444 巨星科 技 198,167 4,026,753.44 0.24
131 600392 盛和资 源 245,730 4,025,057.40 0.24
132 000690 宝新能 源 589,339 3,995,718.42 0.24
133 300182 捷成股 份 233,396 3,993,405.56 0.24
134 601929 吉视传 媒 989,900 3,989,297.00 0.24
135 600651 飞乐音 响 314,248 3,978,379.68 0.24
136 600881 亚泰集 团 825,200 3,977,464.00 0.24
137 002022 科华生 物 186,636 3,977,213.16 0.24
138 000581 威孚高 科 196,500 3,961,440.00 0.23
139 002217 合力泰 258,600 3,956,580.00 0.23
140 002013 中航机 电 292,408 3,941,659.84 0.23
141 002271 东方雨 虹 228,294 3,933,505.62 0.23
142 600216 浙江医 药 298,054 3,931,332.26 0.23
143 002489 浙江永 强 494,977 3,920,217.84 0.23
144 002051 中工国 际 199,124 3,916,769.08 0.23
145 600259 广晟有 色 68,304 3,911,087.04 0.23
146 600759 洲际油 气 512,789 3,886,940.62 0.23
147 600611 大众交 通 568,897 3,874,188.57 0.23
148 300043 互动娱 乐 273,300 3,872,661.00 0.23
149 000066 长城电 脑 302,647 3,858,749.25 0.23
150 600528 中铁二 局 331,696 3,850,990.56 0.23
151 603766 隆鑫通 用 190,365 3,849,180.30 0.23
152 601311 骆驼股 份 193,615 3,843,257.75 0.23
153 600316 洪都航 空 195,600 3,816,156.00 0.23
154 002250 联化科 技 266,012 3,809,291.84 0.23
155 600687 刚泰控 股 233,140 3,790,856.40 0.22 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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156 300291 华录百 纳 161,076 3,790,118.28 0.22
157 300010 立思辰 179,657 3,769,203.86 0.22
158 002410 广联达 263,100 3,762,330.00 0.22
159 300026 红日药 业 216,200 3,759,718.00 0.22
160 600787 中储股 份 500,316 3,717,347.88 0.22
161 000598 兴蓉环 境 701,900 3,706,032.00 0.22
162 000973 佛塑科 技 354,538 3,701,376.72 0.22
163 000975 银泰资 源 245,701 3,685,515.00 0.22
164 000021 深科技 334,698 3,685,024.98 0.22
165 600064 南京高 科 245,952 3,676,982.40 0.22
166 600026 中海发 展 622,366 3,671,959.40 0.22
167 000400 许继电 气 237,000 3,659,280.00 0.22
168 600058 五矿发 展 194,900 3,658,273.00 0.22
169 000028 国药一 致 56,119 3,653,346.90 0.22
170 600056 中国医 药 230,276 3,652,177.36 0.22
171 002268 卫 士 通 101,700 3,634,758.00 0.22
172 002431 棕榈股 份 315,648 3,629,952.00 0.22
173 002353 杰瑞股 份 187,700 3,618,856.00 0.21
174 601880 大连港 611,498 3,613,953.18 0.21
175 002073 软控股 份 297,965 3,590,478.25 0.21
176 000592 平潭发 展 527,444 3,576,070.32 0.21
177 600108 亚盛集 团 707,800 3,574,390.00 0.21
178 002428 云南锗 业 207,909 3,571,876.62 0.21
179 300134 大富科 技 118,918 3,562,783.28 0.21
180 600565 迪马股 份 551,300 3,561,398.00 0.21
181 600597 光明乳 业 279,746 3,547,179.28 0.21
182 600325 华发股 份 319,063 3,532,027.41 0.21
183 002161 远 望 谷 237,067 3,529,927.63 0.21
184 000829 天音控 股 264,396 3,529,686.60 0.21
185 000008 神州高 铁 323,800 3,526,182.00 0.21
186 002266 浙富控 股 658,119 3,520,936.65 0.21
187 002325 洪涛股 份 382,805 3,517,977.95 0.21
188 000727 华东科 技 1,064,100 3,511,530.00 0.21
189 600572 康恩贝 540,453 3,502,135.44 0.21
190 600633 浙报传 媒 232,700 3,499,808.00 0.21
191 600426 华鲁恒 升 396,645 3,494,442.45 0.21
192 000543 皖能电 力 488,710 3,489,389.40 0.21
193 600348 阳泉煤 业 546,500 3,481,205.00 0.21
194 002437 誉衡药 业 400,127 3,481,104.90 0.21
195 000616 海航投 资 650,813 3,475,341.42 0.21
196 600260 凯乐科 技 212,289 3,473,048.04 0.21
197 002366 台海核 电 65,100 3,470,481.00 0.21
198 600422 昆药集 团 251,264 3,427,240.96 0.20
199 001696 宗申动 力 312,589 3,413,471.88 0.20 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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200 600067 冠城大 通 473,087 3,410,957.27 0.20
201 300001 特锐德 156,900 3,403,161.00 0.20
202 600017 日照港 839,427 3,399,679.35 0.20
203 000878 云南铜 业 332,900 3,388,922.00 0.20
204 002368 太极股 份 95,118 3,379,542.54 0.20
205 600298 安琪酵 母 188,958 3,371,010.72 0.20
206 002371 七星电 子 80,435 3,363,791.70 0.20
207 600536 中国软 件 134,975 3,363,577.00 0.20
208 002672 东江环 保 192,410 3,334,465.30 0.20
209 000667 美好集 团 931,765 3,326,401.05 0.20
210 002063 远光软 件 215,226 3,325,241.70 0.20
211 600380 健康元 360,885 3,312,924.30 0.20
212 000685 中山公 用 318,412 3,305,116.56 0.20
213 000777 中核科 技 139,648 3,290,106.88 0.20
214 000969 安泰科 技 234,447 3,289,291.41 0.20
215 000418 小天鹅 Ａ 100,399 3,275,015.38 0.19
216 600808 马钢股 份 1,357,167 3,270,772.47 0.19
217 002603 以岭药 业 205,100 3,263,141.00 0.19
218 600161 天坛生 物 117,126 3,254,931.54 0.19
219 600039 四川路 桥 821,462 3,236,560.28 0.19
220 000786 北新建 材 355,886 3,231,444.88 0.19
221 000488 晨鸣纸 业 404,914 3,215,017.16 0.19
222 601155 新城控 股 347,100 3,214,146.00 0.19
223 600320 振华重 工 755,622 3,211,393.50 0.19
224 600267 海正药 业 263,550 3,202,132.50 0.19
225 600557 康缘药 业 195,851 3,198,246.83 0.19
226 002050 三花股 份 330,802 3,192,239.30 0.19
227 000848 承德露 露 267,073 3,191,522.35 0.19
228 600073 上海梅 林 278,233 3,185,767.85 0.19
229 600967 北方创 业 299,358 3,182,175.54 0.19
230 002056 横店东 磁 186,928 3,177,776.00 0.19
231 600694 大商股 份 82,462 3,176,436.24 0.19
232 000006 深振业 Ａ 429,907 3,168,414.59 0.19
233 600580 卧龙电 气 279,929 3,138,004.09 0.19
234 600872 中炬高 新 253,521 3,128,449.14 0.19
235 002440 闰土股 份 209,299 3,108,090.15 0.18
236 300147 香雪制 药 210,576 3,101,784.48 0.18
237 600765 中航重 机 212,257 3,094,707.06 0.18
238 002512 达华智 能 152,300 3,088,644.00 0.18
239 000563 陕国投 Ａ 561,718 3,083,831.82 0.18
240 601777 力帆股 份 261,230 3,074,677.10 0.18
241 601699 潞安环 能 468,700 3,065,298.00 0.18
242 002384 东山精 密 154,091 3,060,247.26 0.18
243 002642 荣之联 116,250 3,058,537.50 0.18 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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244 000939 凯迪生 态 341,422 3,055,726.90 0.18
245 000816 智慧农 业 516,308 3,051,380.28 0.18
246 000926 福星股 份 259,175 3,040,122.75 0.18
247 002624 完美环 球 80,471 3,037,780.25 0.18
248 002373 千方科 技 203,206 3,035,897.64 0.18
249 600183 生益科 技 326,838 3,029,788.26 0.18
250 300202 聚龙股 份 124,997 3,026,177.37 0.18
251 600006 东风汽 车 340,435 3,019,658.45 0.18
252 000681 视觉中 国 127,631 3,018,473.15 0.18
253 600970 中材国 际 478,755 3,016,156.50 0.18
254 300287 飞利信 224,900 3,013,660.00 0.18
255 600169 太原重 工 771,691 3,009,594.90 0.18
256 600062 华润双 鹤 164,696 3,000,761.12 0.18
257 600433 冠豪高 新 346,712 2,995,591.68 0.18
258 000519 江南红 箭 235,682 2,995,518.22 0.18
259 600587 新华医 疗 129,483 2,989,762.47 0.18
260 000587 金洲慈 航 193,254 2,981,909.22 0.18
261 600086 东方金 钰 307,155 2,973,260.40 0.18
262 600754 锦江股 份 88,571 2,963,585.66 0.18
263 600880 博瑞传 播 348,040 2,961,820.40 0.18
264 002375 亚厦股 份 262,000 2,960,600.00 0.18
265 600220 江苏阳 光 648,724 2,958,181.44 0.18
266 600187 国中水 务 662,108 2,953,001.68 0.18
267 600736 苏州高 新 323,337 2,952,066.81 0.18
268 002414 高德红 外 109,109 2,942,669.73 0.17
269 600517 置信电 气 309,009 2,938,675.59 0.17
270 002281 光迅科 技 45,608 2,928,033.60 0.17
271 600869 智慧能 源 284,070 2,925,921.00 0.17
272 002699 美盛文 化 87,300 2,914,947.00 0.17
273 002285 世联行 372,146 2,899,017.34 0.17
274 002396 星网锐 捷 147,106 2,897,988.20 0.17
275 002025 航天电 器 117,043 2,889,791.67 0.17
276 600270 外运发 展 164,759 2,881,634.91 0.17
277 002190 成飞集 成 81,300 2,881,272.00 0.17
278 600289 亿阳信 通 205,868 2,880,093.32 0.17
279 002390 信邦制 药 310,775 2,871,561.00 0.17
280 600773 西藏城 投 183,186 2,870,524.62 0.17
281 002002 鸿达兴 业 152,100 2,859,480.00 0.17
282 002244 滨江集 团 425,900 2,853,530.00 0.17
283 600175 美都能 源 607,069 2,853,224.30 0.17
284 601000 唐山港 735,147 2,852,370.36 0.17
285 600993 马应龙 136,913 2,851,897.79 0.17
286 600717 天津港 327,900 2,849,451.00 0.17
287 000961 中南建 设 507,425 2,846,654.25 0.17 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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288 002681 奋达科 技 168,600 2,845,968.00 0.17
289 000600 建投能 源 325,900 2,845,107.00 0.17
290 600458 时代新 材 182,594 2,844,814.52 0.17
291 601010 文峰股 份 546,712 2,837,435.28 0.17
292 600409 三友化 工 420,549 2,834,500.26 0.17
293 600639 浦东金 桥 113,464 2,834,330.72 0.17
294 000810 创维数 字 156,400 2,826,148.00 0.17
295 600835 上海机 电 146,714 2,815,441.66 0.17
296 002219 恒康医 疗 253,508 2,801,263.40 0.17
297 600563 法拉电 子 61,335 2,791,969.20 0.17
298 002011 盾安环 境 246,843 2,784,389.04 0.17
299 000541 佛山照 明 269,243 2,770,510.47 0.16
300 600416 湘电股 份 220,853 2,754,036.91 0.16
301 600729 重庆百 货 110,380 2,737,424.00 0.16
302 002505 大康农 业 699,318 2,727,340.20 0.16
303 002635 安洁科 技 70,930 2,722,293.40 0.16
304 000572 海马汽 车 523,638 2,717,681.22 0.16
305 600460 士兰微 339,963 2,695,906.59 0.16
306 600537 亿晶光 电 348,848 2,689,618.08 0.16
307 600805 悦达投 资 309,761 2,688,725.48 0.16
308 002106 莱宝高 科 224,819 2,670,849.72 0.16
309 002078 太阳纸 业 547,144 2,670,062.72 0.16
310 002640 跨境通 151,500 2,669,430.00 0.16
311 002254 泰和新 材 194,547 2,669,184.84 0.16
312 002589 瑞康医 药 86,900 2,668,699.00 0.16
313 300032 金龙机 电 132,700 2,667,270.00 0.16
314 000062 深圳华 强 98,501 2,659,527.00 0.16
315 002358 森源电 气 171,736 2,649,886.48 0.16
316 600125 铁龙物 流 415,690 2,647,945.30 0.16
317 000513 丽珠集 团 57,092 2,632,512.12 0.16
318 600284 浦东建 设 252,128 2,632,216.32 0.16
319 600575 皖江物 流 607,223 2,629,275.59 0.16
320 002005 德豪润 达 444,656 2,627,916.96 0.16
321 603188 亚邦股 份 146,300 2,627,548.00 0.16
322 002498 汉缆股 份 605,200 2,626,568.00 0.16
323 002028 思源电 气 239,481 2,622,316.95 0.16
324 002588 史丹利 212,170 2,620,299.50 0.16
325 600809 山西汾 酒 118,100 2,619,458.00 0.16
326 002354 天神娱 乐 29,900 2,609,672.00 0.15
327 600750 江中药 业 81,987 2,607,186.60 0.15
328 600894 广日股 份 195,478 2,605,721.74 0.15
329 300257 开山股 份 157,000 2,593,640.00 0.15
330 600850 华东电 脑 89,922 2,579,862.18 0.15
331 600004 白云机 场 209,191 2,564,681.66 0.15 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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332 002242 九阳股 份 139,867 2,542,782.06 0.15
333 600511 国药股 份 92,434 2,534,540.28 0.15
334 000861 海印股 份 511,734 2,527,965.96 0.15
335 002269 美邦服 饰 574,495 2,527,778.00 0.15
336 600351 亚宝药 业 250,582 2,513,337.46 0.15
337 000099 中信海 直 193,047 2,509,611.00 0.15
338 000596 古井贡 酒 52,299 2,507,737.05 0.15
339 600826 兰生股 份 95,693 2,505,242.74 0.15
340 600859 王府井 164,143 2,501,539.32 0.15
341 002041 登海种 业 160,108 2,488,078.32 0.15
342 600395 盘江股 份 300,900 2,485,434.00 0.15
343 000982 中银绒 业 412,148 2,485,252.44 0.15
344 000869 张
裕Ａ 61,832 2,484,409.76 0.15
345 600823 世茂股 份 365,695 2,483,069.05 0.15
346 002344 海宁皮 城 254,500 2,481,375.00 0.15
347 601717 郑煤机 435,071 2,479,904.70 0.15
348 600112 天成控 股 219,484 2,449,441.44 0.15
349 002093 国脉科 技 196,802 2,442,312.82 0.14
350 002479 富春环 保 217,458 2,442,053.34 0.14
351 600277 亿利洁 能 409,300 2,435,335.00 0.14
352 002463 沪电股 份 460,036 2,428,990.08 0.14
353 000401 冀东水 泥 222,700 2,427,430.00 0.14
354 002317 众生药 业 201,530 2,416,344.70 0.14
355 002261 拓维信 息 174,600 2,414,718.00 0.14
356 000612 焦作万 方 338,165 2,414,498.10 0.14
357 000090 天健集 团 272,382 2,396,961.60 0.14
358 000669 金鸿能 源 142,914 2,386,663.80 0.14
359 002018 华信国 际 250,000 2,375,000.00 0.14
360 002727 一心堂 94,800 2,370,000.00 0.14
361 000620 新华联 258,933 2,369,236.95 0.14
362 000049 德赛电 池 56,009 2,349,017.46 0.14
363 002309 中利科 技 130,032 2,328,873.12 0.14
364 002663 普邦园 林 315,844 2,324,611.84 0.14
365 600831 广电网 络 179,346 2,324,324.16 0.14
366 000528 柳
工 358,454 2,322,781.92 0.14
367 002551 尚荣医 疗 99,307 2,321,797.66 0.14
368 600757 长江传 媒 275,889 2,314,708.71 0.14
369 601005 重庆钢 铁 916,400 2,309,328.00 0.14
370 300039 上海凯 宝 227,009 2,308,681.53 0.14
371 600812 华北制 药 370,879 2,303,158.59 0.14
372 000550 江铃汽 车 94,489 2,301,752.04 0.14
373 002503 搜于特 183,989 2,285,143.38 0.14
374 600628 新世界 193,578 2,284,220.40 0.14
375 000897 津滨发 展 588,633 2,278,009.71 0.14 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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376 000088 盐 田 港 353,390 2,275,831.60 0.13
377 600496 精工钢 构 533,489 2,272,663.14 0.13
378 600059 古越龙 山 220,715 2,271,157.35 0.13
379 000726 鲁
泰Ａ 204,394 2,270,817.34 0.13
380 600300 维维股 份 380,064 2,257,580.16 0.13
381 600292 远达环 保 177,536 2,249,381.12 0.13
382 000680 山推股 份 451,775 2,227,250.75 0.13
383 603077 和邦生 物 452,055 2,224,110.60 0.13
384 600236 桂冠电 力 330,900 2,223,648.00 0.13
385 600614 鼎立股 份 272,022 2,214,259.08 0.13
386 002064 华峰氨 纶 460,744 2,211,571.20 0.13
387 000937 冀中能 源 415,100 2,208,332.00 0.13
388 601666 平煤股 份 536,913 2,195,974.17 0.13
389 600428 中远航 运 390,393 2,190,104.73 0.13
390 000900 现代投 资 322,266 2,172,072.84 0.13
391 000652 泰达股 份 469,934 2,161,696.40 0.13
392 601886 江河集 团 209,926 2,155,940.02 0.13
393 002482 广田集 团 283,655 2,150,104.90 0.13
394 600282 南钢股 份 899,800 2,114,530.00 0.13
395 600481 双良节 能 368,590 2,112,020.70 0.13
396 000830 鲁西化 工 466,579 2,108,937.08 0.13
397 000501 鄂武商 Ａ 134,387 2,108,532.03 0.13
398 600180 瑞茂通 138,748 2,096,482.28 0.12
399 002277 友阿股 份 181,832 2,094,704.64 0.12
400 002029 七 匹 狼 206,218 2,093,112.70 0.12
401 601908 京运通 271,124 2,079,521.08 0.12
402 000158 常山股 份 149,400 2,075,166.00 0.12
403 000426 兴业矿 业 273,782 2,058,840.64 0.12
404 600120 浙江东 方 94,409 2,049,619.39 0.12
405 600509 天富能 源 277,533 2,039,867.55 0.12
406 000636 风华高 科 229,460 2,028,426.40 0.12
407 002118 紫鑫药 业 137,739 2,024,763.30 0.12
408 002128 露天煤 业 267,824 2,011,358.24 0.12
409 000417 合肥百 货 248,388 2,009,458.92 0.12
410 600586 金晶科 技 464,454 1,997,152.20 0.12
411 002267 陕天然 气 189,681 1,991,650.50 0.12
412 600761 安徽合 力 196,355 1,981,221.95 0.12
413 600456 宝钛股 份 97,864 1,969,023.68 0.12
414 603328 依顿电 子 66,601 1,967,393.54 0.12
415 000931 中 关 村 245,655 1,960,326.90 0.12
416 600790 轻纺城 333,413 1,957,134.31 0.12
417 601001 大同煤 业 364,023 1,954,803.51 0.12
418 601126 四方股 份 184,944 1,947,460.32 0.12
419 601801 皖新传 媒 165,722 1,933,975.74 0.11 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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420 601678 滨化股 份 377,927 1,923,648.43 0.11
421 000552 靖远煤 电 543,012 1,911,402.24 0.11
422 601369 陕鼓动 力 298,163 1,902,279.94 0.11
423 600720 祁连山 282,450 1,895,239.50 0.11
424 600825 新华传 媒 238,391 1,895,208.45 0.11
425 601002 晋亿实 业 216,409 1,882,758.30 0.11
426 002345 潮宏基 192,082 1,878,561.96 0.11
427 002332 仙琚制 药 166,882 1,869,078.40 0.11
428 600748 上实发 展 193,645 1,866,737.80 0.11
429 002251 步 步 高 143,299 1,858,588.03 0.11
430 601233 桐昆股 份 169,938 1,845,526.68 0.11
431 600551 时代出 版 92,089 1,838,096.44 0.11
432 603699 纽威股 份 102,340 1,815,511.60 0.11
433 603883 老百姓 36,500 1,815,510.00 0.11
434 603806 福斯特 34,550 1,803,164.50 0.11
435 000919 金陵药 业 137,677 1,802,191.93 0.11
436 600596 新安股 份 247,089 1,801,278.81 0.11
437 002698 博实股 份 93,052 1,792,181.52 0.11
438 000877 天山股 份 289,848 1,791,260.64 0.11
439 600195 中牧股 份 97,567 1,785,476.10 0.11
440 600329 中新药 业 103,347 1,784,802.69 0.11
441 002342 巨力索 具 307,462 1,783,279.60 0.11
442 600545 新疆城 建 256,931 1,775,393.21 0.11
443 002408 齐翔腾 达 322,984 1,773,182.16 0.11
444 600280 中央商 场 261,194 1,765,671.44 0.10
445 600053 九鼎投 资 50,900 1,762,667.00 0.10
446 000703 恒逸石 化 178,400 1,760,808.00 0.10
447 002293 罗莱生 活 127,563 1,747,613.10 0.10
448 002181 粤 传 媒 211,222 1,734,132.62 0.10
449 600776 东方通 信 206,175 1,729,808.25 0.10
450 600657 信达地 产 346,510 1,725,619.80 0.10
451 600251 冠农股 份 214,332 1,714,656.00 0.10
452 601515 东风股 份 151,694 1,714,142.20 0.10
453 002646 青青稞 酒 81,990 1,689,813.90 0.10
454 002122 天马股 份 271,473 1,688,562.06 0.10
455 601965 中国汽 研 174,988 1,681,634.68 0.10
456 600864 哈投股 份 149,109 1,674,494.07 0.10
457 600132 重庆啤 酒 109,967 1,670,398.73 0.10
458 603567 珍宝岛 76,400 1,669,340.00 0.10
459 600141 兴发集 团 144,565 1,665,388.80 0.10
460 000030 富奥股 份 229,233 1,643,600.61 0.10
461 000631 顺发恒 业 334,714 1,630,057.18 0.10
462 600640 号百控 股 96,771 1,624,785.09 0.10
463 002327 富安娜 189,922 1,616,236.22 0.10 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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464 603169 兰石重 装 128,800 1,604,848.00 0.10
465 600425 青松建 化 376,217 1,598,922.25 0.09
466 600184 光电股 份 69,310 1,569,178.40 0.09
467 603005 晶方科 技 41,291 1,563,690.17 0.09
468 600743 华远地 产 330,583 1,563,657.59 0.09
469 600874 创业环 保 197,816 1,537,030.32 0.09
470 002194 武汉凡 谷 119,705 1,529,829.90 0.09
471 600617 国新能 源 133,061 1,524,879.06 0.09
472 600483 福能股 份 132,150 1,499,902.50 0.09
473 002602 世纪华 通 80,500 1,491,665.00 0.09
474 002315 焦点科 技 21,572 1,455,247.12 0.09
475 603001 奥康国 际 68,330 1,452,695.80 0.09
476 600335 国机汽 车 128,444 1,439,857.24 0.09
477 600466 蓝光发 展 167,400 1,432,944.00 0.08
478 600088 中视传 媒 60,284 1,429,936.48 0.08
479 603698 航天工 程 52,000 1,426,880.00 0.08
480 600397 安源煤 业 315,167 1,393,038.14 0.08
481 603555 贵人鸟 55,843 1,392,165.99 0.08
482 000693 ST 华泽 109,768 1,372,100.00 0.08
483 002392 北京利 尔 272,740 1,347,335.60 0.08
484 600618 氯碱化 工 102,261 1,342,686.93 0.08
485 601226 华电重 工 145,140 1,330,933.80 0.08
486 002233 塔牌集 团 162,831 1,307,532.93 0.08
487 600468 百利电 气 91,267 1,291,428.05 0.08
488 002216 三全食 品 146,308 1,258,248.80 0.07
489 600971 恒源煤 电 227,426 1,255,391.52 0.07
490 600510 黑牡丹 143,066 1,247,535.52 0.07
491 600801 华新水 泥 195,408 1,233,024.48 0.07
492 002238 天威视 讯 84,272 1,219,415.84 0.07
493 002249 大洋电 机 100,520 1,203,224.40 0.07
494 600507 方大特 钢 241,229 1,157,899.20 0.07
495 002745 木林森 33,500 1,138,665.00 0.07
496 002461 珠江啤 酒 92,819 1,078,556.78 0.06
497 002678 珠江钢 琴 87,051 1,068,115.77 0.06
498 603589 口子窖 27,400 992,154.00 0.06
499 000517 荣安地 产 175,700 850,388.00 0.05
500 603568 伟明环 保 34,212 790,297.20 0.05
501 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.05
502 600917 重庆燃 气 77,900 775,105.00 0.05
503 603355 莱克电 气 20,200 769,620.00 0.05
504 603025 大豪科 技 22,500 755,325.00 0.04
505 603198 迎驾贡 酒 31,300 748,383.00 0.04
506 600751 天海投 资 102,000 623,220.00 0.04
507 600623 华谊集 团 29,300 580,433.00 0.03 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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508 000582 北部湾 港 35,000 571,200.00 0.03
509 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
510 601966 玲珑轮 胎 12,053 156,447.94 0.01
511 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
512 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
513 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
514 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
515 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
516 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
517 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002466 天齐锂 业 15,117,922.97 0.91
2 002085 万丰奥 威 7,313,358.14 0.44
3 300072 三聚环 保 7,048,035.92 0.42
4 002701 奥瑞金 6,853,595.17 0.41
5 300113 顺网科 技 6,844,008.58 0.41
6 002400 省广股 份 6,509,699.32 0.39
7 300253 卫宁健 康 6,291,064.80 0.38
8 002004 华邦健 康 6,280,068.93 0.38
9 002340 格林美 6,198,554.08 0.37
10 002030 达安基 因 6,154,925.85 0.37
11 002657 中科金 财 6,154,464.50 0.37
12 002572 索菲亚 6,130,652.18 0.37
13 002426 胜利精 密 5,996,579.07 0.36
14 000998 隆平高 科 5,879,973.51 0.35
15 300244 迪安诊 断 5,609,568.43 0.34
16 000661 长春高 新 5,557,339.45 0.33
17 000930 中粮生 化 5,540,581.45 0.33
18 002179 中航光 电 5,513,353.32 0.33
19 000887 中鼎股 份 5,479,414.99 0.33
20 000988 华工科 技 5,437,062.07 0.33
注： 本项 及下 项7.4.2 、7.4.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 49 页共 57 页
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002466 天齐锂 业 12,912,374.70 0.78
2 300267 尔康制 药 7,452,245.87 0.45
3 300122 智飞生 物 7,295,999.57 0.44
4 002174 游族网 络 6,967,416.78 0.42
5 600816 安信信 托 6,903,515.07 0.42
6 300085 银之杰 6,870,802.34 0.41
7 000732 泰禾集 团 6,383,046.45 0.38
8 600074 保千里 6,366,362.58 0.38
9 300072 三聚环 保 5,909,644.27 0.36
10 002701 奥瑞金 5,774,849.62 0.35
11 002568 百润股 份 5,691,711.23 0.34
12 600376 首开股 份 5,675,558.77 0.34
13 000748 长城信 息 5,609,968.95 0.34
14 000982 中银绒 业 5,558,453.00 0.33
15 002400 省广股 份 5,516,949.92 0.33
16 002340 格林美 5,497,150.54 0.33
17 000998 隆平高 科 5,471,527.55 0.33
18 000650 仁和药 业 5,342,882.70 0.32
19 000012 南
玻Ａ 5,327,653.94 0.32
20 002085 万丰奥 威 5,310,721.06 0.32
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,022,447,141.93
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 824,177,107.41
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 335,554.40 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 335,554.40 0.02
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 127003 海印转 债 2,624 262,400.00 0.02
2 120001 16 以岭 EB 660 73,154.40 0.00
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序 的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变
动
风险说 明 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 51 页共 57 页
公允价 值变 动总 额合 计 -
股指期 货投 资本 期收 益 -88,240.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策
本基金投资股指期货以套 期保值主要目的。在构建 股票投资组合的同时，通 过卖出股指期货对冲市
场下行风险，降低系统风 险损失，提高组合收益。 本基金投资股指期货符合 既定的投资政策和投资
目标。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期未 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在本 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 和处 罚的情 况。
7.12.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 194,627.80
2 应收证 券清 算款 950,543.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,302.96
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,153,474.00
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 52 页共 57 页
本基金 本报 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,697
591,065.60 977,031,233.00 97.41% 26,007,086.00 2.59%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
广发中 证500 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接
基金(LOF)
953,578,334.00 95.07%
2
安信证 券股 份有 限公 司融
券专用 证券 账户
7,072,500.00 0.71%
3 林甘霖 6,415,400.00 0.64%
4
中英人 寿保 险有 限公 司－
万能－ 个险 万能
5,000,000.00 0.50%
5
中国银 河证 券股 份有 限公
司
3,203,787.00 0.21%
6
中信建 投证 券股 份有 限公
司
2,088,900.00 0.21%
7
泰康人 寿保 险股 份有 限公
司－分 红－ 个人 分红 －
1,457,900.00 0.15% 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 53 页共 57 页
019L －FH002 沪
8 方正证 券股 份有 限公 司 943,196.00 0.11%
9 吴钢鸿 600,000.00 0.09%
10 韩志强 554,500.00 0.06%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 801,038,319.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 968,000,000.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 766,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,003,038,319.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
自 2016 年 4 月30 日 起， 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起， 孙
树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自2016 年 5 月 5 日 起， 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副
总经理 。
相关事 项已 向中 国证 券投 资基金 业协 会备 案。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ，分别 是：
1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案， 我公 司广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 54 页共 57 页
系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔 偿损失。该案尚在浙江
省义乌 市人 民法 院审 理中 。
2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案， 在 浙江省 慈溪 市人 民
法院审 理过 程中 ， 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉， 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2016 年4 月18 日， 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 （ 【2016 】
34 号） 。 中国 证监 会指 出我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重视 该问 题的 整改 ，
进一步 梳理 了股 票入 库的 流程， 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。
本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易 单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 3 954,624,269.03 51.76% 889,047.53 52.24% -
方正证 券 6 78,152,130.31 4.24% 57,152.87 3.36% -
广发证 券 7 555,182,945.02 30.10% 517,045.69 30.38% -
银河证 券 3 237,400,029.17 12.87% 221,091.27 12.99% -
国泰君 安 4 18,960,878.12 1.03% 17,658.53 1.04% -
安信证 券 5 - - - - -
北京高 华 1 - - - - - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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渤海证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
上海华 信 1 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
德邦证 券 0 - - - - 减少 1 个
第一创 业证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - 增加 2 个
东方证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
国信证 券 4 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华创证 券 4 - - - - 增加 1 个
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 6 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
申银万 国 3 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 56 页共 57 页
天风证 券 3 - - - - 增加 2 个
万联证 券 4 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
信达证 券 3 - - - - 增加 1 个
兴业证 券 4 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中泰证 券 4 - - - - 增加 2 个
中投证 券 3 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
中信证 券 4 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
注：1 交易 席位 选择 标准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2 交易 席位 选择 流程 ：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服 务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券
1,519,458.
10
100.00% - - - -
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广发基 金管 理有 限公 司旗 下基金 （ 除 QDII 基
金）资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2016-06-30
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 东 兴 证 券 为
旗下部 分基 金申 购赎 回代 理券商 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2016-03-04
注：无
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会批 准广 发中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集的 文件
2. 《广 发中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》
3. 《广 发中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》
4. 法律 意见 书
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照
6. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
11.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者 如对 本报 告有 疑问 ， 可咨 询本 基金管 理人 广 发基金 管理 有限 公司， 咨 询电 话 95105828 或
020-83936999 ， 或发 电子 邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
