广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金
2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年3月1日起至6月30日止。广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ..........................................................................................................................................2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................3
2
基金简介 ....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................6
3
主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................7
4
管理人报告 ................................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................13
5
托管人报告 ..............................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................13
6
半年度财务会计报告（未经审计） ......................................................................................................13
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................17
7
投资组合报告 ..........................................................................................................................................36
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................41
7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................41
8
基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................42广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................42
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................43
9
开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................43
10
重大事件揭示 ........................................................................................................................................43
10.1 基金份额持有人大会决议 ..........................................................................................................43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..........................................43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................................43
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................44
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ..............................................................................................44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................44
10.8 其他重大事件 ..............................................................................................................................45
11
备查文件目录 ........................................................................................................................................45
11.1 备查文件目录 ..............................................................................................................................45
11.2 存放地点 ......................................................................................................................................46
11.3 查阅方式 ......................................................................................................................................46广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 广发鑫裕混合
基金主代码
002134
交易代码
002134
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年3月1日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 60,387,293.52份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类
别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长
期稳健增值。
投资策略
（一）大类资产配置 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等
多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不
同政策对各类资产的市场影响，评估股票、债券及货币市场工具等大类
资产的估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特征进行灵活配
置，确定合适的资产配置比例，并适时进行调整。
（二）债券投资策略 1、利率预测及久期配置策略 2、类属配置策略
3、信用债投资策略 （1）信用利差曲线配置 （2）信用债券精选 4、可
转债投资策略 5、中小企业私募债券投资策略 6、资产支持证券投资策
略
（三）股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基
金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资，以增加基金收益。
（四）金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 2、权证投资策略
3、国债期货投资策略
业绩比较基准 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券
型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
姓名 段西军 张燕广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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联系电话
020-83936666 0755-83199084 负责人
电子邮箱
dxj@gffunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
95105828,020-83936999 95555
传真
020-89899158 0755-83195201
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3号4004-56室
深圳市福田区深南大道7088号
招商银行大厦
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
深圳市福田区深南大道7088号
招商银行大厦
邮政编码
510308 518040
法定代表人 孙树明 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广
场南塔31-33楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016年3月1日（基金合同生效日）至
2016年6月30日）
本期已实现收益 5,722,016.14
本期利润 6,890,369.65
加权平均基金份额本期利润 0.0123
本期加权平均净值利润率 1.22%
本期基金份额净值增长率 4.10%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6月 30日)
期末可供分配利润 2,180,583.00
期末可供分配基金份额利润 0.0361广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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期末基金资产净值 62,836,945.62
期末基金份额净值 1.041
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 4.10%
注：（1）本基金合同生效日为2016年3月1日，至披露时点不满半年。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
3.79% 0.47% 0.36% 0.30% 3.43% 0.17%
过去三个月
3.27% 0.29% -0.34% 0.31% 3.61% -0.02%
自基金合同生
效起至今
4.10% 0.26% 3.63% 0.35% 0.47% -0.09%
注：（1）业绩比较基准：30%×沪深 300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率。
（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年3月1日至2016年6月30日）广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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注：（1）本基金合同生效日期为2016年3月1日，至披露时点本基金成立未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后6个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资
本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳
市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、社保基金境内投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资
者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和25个部门：综合管理部、财务部、
人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分
公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）
、瑞元资本管理有限公司，参股了证通股份有限公司。广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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截至2016年6月30日，本基金管理人管理九十八只开放式基金---广发聚富开放式证券投资
基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币
市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合
型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深
300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股
票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证
券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证
券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用
债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广
发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证
券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股
票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券
型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财
7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券
投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、
广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申
赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基
金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞
争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交
易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、
广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广
发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套
利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证
全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安
混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投
资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基
金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发
安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚康混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指
能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发
中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广
发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原
材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略
精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发
聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活
配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配
置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基
金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保
本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、
广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金，管理资产规模为2341亿
元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
张芊
本基金的基金
经理；广发纯
债债券基金的
基金经理；广
发聚鑫债券基
金的基金经理；
广发聚盛混合
基金的基金经
理；广发集鑫
债券基金的基
金经理；广发
安富回报混合
基金的基金经
理；广发安宏
回报混合基金
的基金经理；
广发集裕债券
基金的基金经
2016-03-
01
-
15年
女，中国籍，金融学硕士、MBA，
持有中国证券投资基金业从业证
书，2001年6月至2012年2月
曾在中国银河证券研究中心、中
国人保资产管理有限公司、工银
瑞信基金管理有限公司和长盛基
金管理有限公司从事固定收益类
投研工作，2012年2月起任广发
基金管理有限公司固定收益部总
经理，2012年12月14日起任广
发纯债债券基金的基金经理，
2013年7月12日起任广发聚鑫
债券基金的基金经理，2015年
11月23日起任广发聚盛混合基
金的基金经理，2015年12月
25日起任广发集鑫债券基金的基
金经理，2015年12月29日任广
发安富回报混合基金的基金经理，广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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理；固定收益
投资总监、固
定收益部总经
理
2015年12月30日任广发安宏回
报混合基金的基金经理，2016年
3月1日起任广发鑫裕混合基金
的基金经理，2016年5月11日
起任广发集裕债券基金的基金经
理，2016年5月30日起任广发
基金管理有限公司固定收益投资
总监。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广
发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基
金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗
通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通
过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
权益方面，对市场适度乐观，本基金坚持重点行业和品种持仓，为应对赎回、防范不利的市场
波动也进行了适度波段操作。
债券方面，基于宏观经济下行环境中货币政策仍不会收紧的判断，本基金坚定持有利率债和高
资质信用债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
广发鑫裕本报告期净值增长率为4.1%，同期业绩比较基准收益率为3.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内国际形势错综复杂，宏观经济转向调结构，货币政策维持稳健。权益市场估值合理，但是
市场仍缺乏趋势性行情。本基金坚持价值投资理念，坚定持有基本面稳定的高分红股票，适当持有
估值合理的成长股。
尽管债券市场长期趋势未变，本基金在维持一定杠杆和久期的同时加大波段操作力度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华
人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第14页共46页
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2016年6月30日
资 产：
-
银行存款 6.4.7.1
3,561,010.59
结算备付金
420,833.84
存出保证金
30,662.31
交易性金融资产
6.4.7.2 57,457,925.25
其中：股票投资
7,211,682.45
基金投资
-
债券投资
50,246,242.80
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
6.4.7.3 -
买入返售金融资产
6.4.7.4 -
应收证券清算款
1,712,043.60
应收利息
6.4.7.5 214,742.89
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
6.4.7.6 -
资产总计
63,397,218.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6月30日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
299,869.81
应付托管费
74,967.45
应付销售服务费
-
应付交易费用
6.4.7.7 41,906.26
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
6.4.7.8 143,529.34
负债合计
560,272.86广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第15页共46页
所有者权益：
-
实收基金
6.4.7.9 60,387,293.52
未分配利润
6.4.7.1
0 2,449,652.10
所有者权益合计
62,836,945.62
负债和所有者权益总计
63,397,218.48
注：（1）报告截止日2016年6月30日，基金份额净值人民币1.041元，基金份额总额
60,387,293.52份。
（2）本会计期间为2016年3月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日。
6.2 利润表
会计主体：广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年3月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2016年3月1日（基金合同生效日）至
2016年6月30日
一、收入
9,722,076.48
1.利息收入
9,341,836.41
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1 686,539.96
债券利息收入
8,535,610.91
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
119,685.54
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-3,511,026.80
其中：股票投资收益
6.4.7.1
2 4,060,532.02
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.1
3 -7,713,908.82
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
6.4.7.1
4 -
股利收益
6.4.7.1
5 142,350.00
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.7.1
6 1,168,353.51广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第16页共46页
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.1
7 2,722,913.36
减：二、费用
2,831,706.83
1．管理人报酬
1,496,842.94
2．托管费
374,210.70
3．销售服务费
-
4．交易费用
6.4.7.1
8 124,659.92
5．利息支出
684,687.81
其中：卖出回购金融资产支出
684,687.81
6．其他费用
6.4.7.1
9 151,305.46
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
6,890,369.65
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
6,890,369.65
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年3月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年3月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
600,529,246.26 - 600,529,246.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,890,369.65 6,890,369.65
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-540,141,952.74 -4,440,717.55 -544,582,670.29
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
-540,141,952.74 -4,440,717.55 -544,582,670.29
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第17页共46页
五、期末所有者权益（基
金净值）
60,387,293.52 2,449,652.10 62,836,945.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”
)证监许可[2015]1878号《关于准予广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由
广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》
等有关规定和《广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于 2016年
1月29日向社会公开发行募集并于2016年3月1日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管
理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金募集期间为2016年1月29日至2016年2月24日，本基金为契约型开放式基金，存续
期限不定，募集资金总额为人民币600,529,246.26元，有效认购户数为287户。其中，认购资金
在募集期间产生的利息共计人民币12,013.72元，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的
基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关
规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固
定收益类金融工具（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公
司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等）、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业
绩比较基准：30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率。
本基金的财务报表于2016年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第18页共46页
国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参
考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年3月1日(基金合
同生效日)至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2016年
3月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1. 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和
债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资
产列报。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可
确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2. 金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其
他金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他金
融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资
产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃
了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其
一部分。
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1) 股票投资
买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。因股权分置改革
而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间
获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股
权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
(2) 债券投资
买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不
包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券
的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期
限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
(3) 权证投资
买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，
成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交
易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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2. 贷款及应收款项
买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出
的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金
额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
3. 其他金融负债
卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所
融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金
额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用
最近交易市价确定公允价值。
2)对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或
证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影
响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化
等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
3)当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
4)对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外)，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。
具体投资品种的估值方法如下：
(1) 股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008年9月12日发布的证监会公告
[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，经基金管理人估值委员会同意，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允
价值。
由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按交
易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上
市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非公
开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价值；
若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按中国证
监会相关规定处理。
(2) 债券投资
银行间和交易所市场上市交易的债券(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第三
方估值机构(中央国债登记结算公司或中证指数有限公司)提供的估值净价确定公允价值。
交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价作
为公允价值。
未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券按成本估
值。
(3)
权证投资
交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。
首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以
可靠计量，则以成本计量。
配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值
技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具
体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为：广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予
相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基
金的变动分别于上述各交易确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的
比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基
金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1. 利息收入
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(2) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣
除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视
同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债
券利息收入。
(3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，
若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
2. 投资收益
(1) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确
认。
(2) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利
息(若有)后的差额确认。广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第23页共46页
(3) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额
确认。
(4) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的
个人所得税后的净额确认。
3. 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允
价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。
6.4.4.10 费用的确认和计量
1.本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.80%的年费率逐日计提。
2.本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率逐日计提。
3.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交
易费用。
4.卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，
若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4.本基金每一基金份额享有同等分配权；
5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定 。
6.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管
理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第24页共46页
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权
分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得
税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征
收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和
实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
（2）证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券免征营业税和增值税。
（3）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
（4）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人
所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其中股权登记日在2015年9月8日之前的，暂减按
25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
（5）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
（6）对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方
不再缴纳印花税。
（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第25页共46页
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款
3,561,010.59
定期存款
-
其他存款
-
合计
3,561,010.59
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
6,084,098.74 7,211,682.45 1,127,583.71
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场
241,923.00 256,242.80 14,319.80
银行间市场
49,963,550.00 49,990,000.00 26,450.00
债券
合计
50,205,473.00 50,246,242.80 40,769.80
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
56,289,571.74 57,457,925.25 1,168,353.51
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息
28,298.79
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
13.80
应收结算备付金利息
189.40
应收债券利息
186,240.90
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第26页共46页
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
214,742.89
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用
29,965.81
银行间市场应付交易费用
11,940.45
合计
41,906.26
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
143,529.34
合计
143,529.34
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2016年 3月 1日（基金合同生效日）至 2016年 6月 30日 项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 600,529,246.26 600,529,246.26
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -540,141,952.74 -540,141,952.74
本期末 60,387,293.52 60,387,293.52
注：1、本基金首次募集的有效认购资金本金及其所产生的利息折算份额的情况，详见于附注
6.4.1"基金基本情况”之说明。
2、本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润
5,722,016.14 1,168,353.51 6,890,369.65
本期基金份额交易产生的
变动数
-3,541,433.14 -899,284.41 -4,440,717.55广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第27页共46页
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
-3,541,433.14 -899,284.41 -4,440,717.55
本期已分配利润
- - -
本期末
2,180,583.00 269,069.10 2,449,652.10
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年3月1日（基金合同生效日）至2016年6月
30日
活期存款利息收入
133,052.04
定期存款利息收入
549,500.00
其他存款利息收入
111.98
结算备付金利息收入
3,875.94
其他
-
合计
686,539.96
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年3月1日（基金合同生效日）至2016年6月30 日
卖出股票成交总额
38,183,605.26
减：卖出股票成本总额
34,123,073.24
买卖股票差价收入
4,060,532.02
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年3月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
1,014,416,598.52
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额
1,004,907,299.14
减：应收利息总额 17,223,208.20
买卖债券差价收入 -7,713,908.82
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年3月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益
142,350.00广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第28页共46页
基金投资产生的股利收益
-
合计
142,350.00
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年3月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日
1.交易性金融资产
1,168,353.51
——股票投资
1,127,583.71
——债券投资
40,769.80
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
1,168,353.51
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年3月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日
基金赎回费收入
2,722,913.36
手续费返还
-
基金转换费收入
-
印花税返还
-
其他
-
合计
2,722,913.36
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年3月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日
交易所市场交易费用
114,509.92
银行间市场交易费用
10,150.00
合计
124,659.92
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年3月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日
审计费用
23,921.76
信息披露费
119,607.58
银行汇划费
7,376.12广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第29页共46页
其他
400.00
合计
151,305.46
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记
与过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2016年3月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日 关联方名称
成交金额 占当期股票成交总额的比例
广发证券股份有限
公司
36,328,086.84 46.80%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2016年3月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日 关联方名称
成交金额 占当期债券成交总额的比例
广发证券股份有限公
363,722,751.54 99.81%广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第30页共46页
司
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2016年3月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日 关联方名称
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
广发证券股份有限公
司
874,100,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2016年3月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
33,832.59 52.83% 10,187.02 34.00%
注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金
(含债券交易)；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还
包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年3月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,496,842.94
其中：支付销售机构的客户维护费
-
注：基金管理费按前一日的基金资产净值0.8%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.8%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首
日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年3月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
374,210.70
注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.2%的年费率计提。计算方法如下：广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第31页共46页
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首
日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年3月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司
3,561,010.59 133,052.04
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
00280
5
丰元
股份
2016-
06-29
2016-
07-07
新股
流通
受限
5.80 5.80
971.0
0
5,631
.80
5,631
.80
-
30052
科大
2016- 2016-
新股
10.05 10.05 926.0 9,306 9,306 -广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第32页共46页
0
国创
06-30 07-08
流通
受限
0 .30 .30
60301
6
新宏
泰
2016-
06-23
2016-
07-01
新股
流通
受限
8.49 8.49
1,602
.00
13,60
0.98
13,60
0.98
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-
06-24
2016-
07-06
新股
流通
受限
12.98 12.98
5,084
.00
65,99
0.32
65,99
0.32
-
注：截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券
和权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00237
3
千方科
技
2016-
05-12
重大事
项停牌
14.94
2016-
08-16
16.43 20,000.00 275,139.20 298,800.00 -
60161
1
中国核
建
2016-
06-30
重大事
项停牌
20.92
2016-
07-01
23.01 16,992.00 58,962.24 355,472.64 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司
总裁负责。广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第33页共46页
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
A-1 -
A-1以下
-
未评级
50,099,934.00
合计
50,099,934.00
注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
（2）以上未评级的债券为剩余期限一年以内国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券和同
业存单。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
AAA -
AAA以下
146,308.80
未评级
-
合计
146,308.80
注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
（2）以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交
易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除6.4.12披露的流通受限不能自由转让的基金资产
外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的其他金融负债以及可赎回基
金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第34页共46页
合约到期现金流量。
本基金管理人在对市场特征和发展形势等方面进行分析和判断的基础上，由投资决策委员会根
据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩效评估与风险管理组
具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率
风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等
方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月
30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,561,010.59 - - -3,561,010.59
结算备付金
420,833.84 - - - 420,833.84
存出保证金
30,662.31 - - - 30,662.31
交易性金融资产
50,099,934.00 146,308.80 - 7,211,682.45
57,457,925.2
5
应收证券清算款
- - - 1,712,043.601,712,043.60
应收利息
- - - 214,742.89 214,742.89
其他资产
- - - - -
资产总计
54,112,440.74 146,308.80 - 9,138,468.9463,397,218.4
8
负债
应付管理人报酬
- - - 299,869.81 299,869.81
应付托管费
- - - 74,967.45 74,967.45
应付交易费用
- - - 41,906.26 41,906.26
其他负债
- - - 143,529.34 143,529.34
负债总计
- - - 560,272.86560,272.86
利率敏感度缺口
54,112,440.74 146,308.80 - 8,578,196.0862,836,945.6广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第35页共46页
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2016年6月30日
上年度末
-
利率上升25个基点
-106,408.64 -
分析
利率下降25个基点
106,408.64 -
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年6月30日 项目
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
7,211,682.45 11.48
交易性金融资产—基金投资
- -
交易性金融资产－债券投资
50,246,242.80 79.96
交易性金融资产－贵金属投资
- -
衍生金融资产－权证投资
- -
合计
57,457,925.25 91.44
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2016年6月30日
业绩比较基准上升5%
354,585.61
分析
业绩比较基准下降5%
-354,585.61广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第36页共46页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注6.4.4.5。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第三层级的余额，属
于第一层级的余额为6,462,880.41元，属于第二层级的余额为50,900,515.44元，属于第三层级
的余额为94,529.4元。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1
权益投资
7,211,682.45 11.38
其中：股票
7,211,682.45 11.38
2
固定收益投资
50,246,242.80 79.26
其中：债券
50,246,242.80 79.26
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第37页共46页
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
3,981,844.43 6.28
7
其他各项资产
1,957,448.80 3.09
8
合计
63,397,218.48 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C
制造业
461,584.41 0.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,066,393.00 9.65
E
建筑业
355,472.64 0.57
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
308,106.30 0.49
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计
7,211,682.45 11.48广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第38页共46页
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600900
长江电力
485,700 6,066,393.00 9.65
2 601611
中国核建
16,992 355,472.64 0.57
3 002373
千方科技
20,000 298,800.00 0.48
4 601127
小康股份
8,662 206,761.94 0.33
5 601966
玲珑轮胎
5,084 65,990.32 0.11
6 300515
三德科技
1,355 63,508.85 0.10
7 002799
环球印务
1,080 47,131.20 0.08
8 603958
哈森股份
2,372 34,394.00 0.05
9 002802
洪汇新材
1,629 24,565.32 0.04
10 603909
合诚股份
1,095 20,126.10 0.03
11 603016
新宏泰
1,602 13,600.98 0.02
12 300520
科大国创
926 9,306.30 0.01
13 002805
丰元股份
971 5,631.80 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 600900
长江电力
12,538,112.99 19.95
2 000089
深圳机场
10,461,379.12 16.65
3 300203
聚光科技
10,012,824.66 15.93
4 000895
双汇发展
2,454,692.00 3.91
5 002373
千方科技
1,375,696.01 2.19
6 600705
中航资本
1,171,911.00 1.87
7 000333
美的集团
756,482.33 1.20
8 300009
安科生物
677,513.70 1.08
9 002797
第一创业
77,597.52 0.12
10 601966
玲珑轮胎
65,990.32 0.11广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第39页共46页
11 603868
飞科电器
59,372.79 0.09
12 601611
中国核建
58,962.24 0.09
13 601127
小康股份
50,326.22 0.08
14 300511
雪榕生物
48,307.04 0.08
15 300512
中亚股份
39,164.43 0.06
16 300516
久之洋
33,142.50 0.05
17 603101
汇嘉时代
31,390.03 0.05
18 603528
多伦科技
29,408.40 0.05
19 603958
哈森股份
21,703.80 0.03
20 002795
永和智控
21,532.50 0.03
注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 000089 深圳机场 11,959,686.18 19.03
2 300203 聚光科技 9,707,103.93 15.45
3 600900 长江电力 7,588,947.38 12.08
4 000895 双汇发展 2,616,969.00 4.16
5 002373 千方科技 1,336,481.00 2.13
6 600705 中航资本 1,191,000.00 1.90
7 000333 美的集团 846,200.00 1.35
8 300009 安科生物 804,900.00 1.28
9 300516 久之洋 255,794.10 0.41
10 603528 多伦科技 214,074.48 0.34
11 603868 飞科电器 189,752.89 0.30
12 002797 第一创业 176,490.60 0.28
13 300512 中亚股份 158,585.45 0.25
14 300511 雪榕生物 152,646.80 0.24
15 603737 三棵树 150,415.45 0.24
16 603779 威龙股份 110,482.97 0.18
17 300508 维宏股份 108,058.00 0.17
18 603959 百利科技 101,476.45 0.16
19 603101 汇嘉时代 92,281.70 0.15
20 002793 东音股份 82,603.98 0.13
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
40,207,171.98广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第40页共46页
卖出股票的收入（成交）总额
38,183,605.26
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 109,934.00 0.17
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,990,000.00 79.56
其中：政策性金融债 49,990,000.00 79.56
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 146,308.80 0.23
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 50,246,242.80 79.96
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 160211
16国开11
500,000 49,990,000.00 79.56
2 120001
16以岭EB
1,320 146,308.80 0.23
3 019533
16国债05
1,100 109,934.00 0.17
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第41页共46页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
30,662.31
2
应收证券清算款
1,712,043.60
3
应收股利
-
4
应收利息
214,742.89
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第42页共46页
8
其他
-
9
合计
1,957,448.80
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 601611
中国核建
355,472.64 0.57
重大事项停
牌
2 002373
千方科技
298,800.00 0.48
重大事项停
牌
3 601966
玲珑轮胎
65,990.32 0.11
新股流通受
限
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
264
228,739.75 60,011,000.00 99.38% 376,293.52 0.62%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第43页共46页
基金管理人所有从业人员持有本基金
4,527.71 0.0075%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年3月1日）基金份额总额
600,529,246.26
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
-
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
540,141,952.74
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
60,387,293.52
注：本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为2016年3月1日。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自2016年4月30日起，王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自2016年5月26日起，孙
树明担任本基金管理人的新任董事长。自2016年5月5日起，本基金管理人聘任魏恒江为公司的
副总经理。
相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第44页共46页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：
1、吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公
司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿损失。该案尚在浙
江省义乌市人民法院审理中。
2、喇永强诉平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案，在浙江省慈溪市人
民法院审理过程中，原告向法院申请撤回对我公司的起诉，经法院裁定准许后我公司不再参与该诉
讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016年4月18日，本基金管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书
（【2016】34号）。中国证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。我司高度重视
该问题的整改，进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
中信建投 1 41,304,130.23 53.20% 30,205.89 47.17% 新增 1个广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第45页共46页
广发证券 2 36,328,086.84 46.80% 33,832.59 52.83% 新增 2个
爱建证券 2 - - - - 新增 2个
东海证券 1 - - - - 新增 1个
注：1、交易席位选择标准：
(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托
管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信建投
704,075.40 0.19% - - - -
广发证券
363,722,75
1.54
99.81%
874,100,
000.00
100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
广发基金管理有限公司旗下基金（除QDII基
金）资产净值公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》
2016-06-30
2
广发基金管理有限公司关于广发鑫裕灵活配
置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回
业务的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》
2016-05-25
3
广发基金管理有限公司关于广发鑫裕灵活配
置混合型证券投资基金基金合同生效公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》
2016-03-02广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第46页共46页
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广发基金管理有限公司关于广发鑫裕灵活配
置混合型证券投资基金提前结束募集的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》
2016-02-25
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备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一）中国证监会注册广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
（二）《广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四）《广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（五）法律意见书
11.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
11.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工
本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
