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广发主题领先(000477)

广发主题领先:2016年半年度报告

广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金
2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第2页共44页
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第3页共44页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ........................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ..........................................................................................................................................2 1.2 目录 ..................................................................................................................................................3 2


基金简介 ....................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..............................................................................................................5 2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................6 3


主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ..............................................................................................................6 3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................7 4


管理人报告 ................................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................13 5


托管人报告 ..............................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................14 6


半年度财务会计报告(未经审计) ......................................................................................................14 6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................17 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................18 7


投资组合报告 ..........................................................................................................................................32 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................36 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................37 7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................37 8


基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................38广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第4页共44页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................39 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................39 9


开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................39 10


重大事件揭示 ........................................................................................................................................39 10.1 基金份额持有人大会决议 ..........................................................................................................39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..........................................40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................................40 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................40 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ..............................................................................................40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................41 10.8 其他重大事件 ..............................................................................................................................43 11


备查文件目录 ........................................................................................................................................43 11.1 备查文件目录 ..............................................................................................................................43 11.2 存放地点 ......................................................................................................................................44 11.3 查阅方式 ......................................................................................................................................44广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第5页共44页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 广发主题领先混合 基金主代码 000477 交易代码 000477 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年7月31日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,154,484,886.88份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力图把握中国经济发展和结构转型环境下的投资机会,通过前瞻 性的主题挖掘,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力 争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市 场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股 票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,以规避或分 散市场风险,提高基金风险调整后的收益。 业绩比较基准 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和 预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和 预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 段西军 洪渊 联系电话 020-83936666 010-66105799 信息披露 负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第6页共44页 3号4004-56室 55号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码 510308 100140 法定代表人 孙树明 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理 人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广 场南塔31-33楼 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日至2016年6月30日) 本期已实现收益 -234,341,046.81 本期利润 -348,150,204.82 加权平均基金份额本期利润 -0.2958 本期加权平均净值利润率 -18.85% 本期基金份额净值增长率 -13.80% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6月 30日) 期末可供分配利润 200,912,334.55 期末可供分配基金份额利润 0.1740 期末基金资产净值 1,925,957,649.91 期末基金份额净值 1.668 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 66.79% 注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2. 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第7页共44页 (为期末余额,不是当期发生数)。 3. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.14% 1.58% 0.11% 0.49% 2.03% 1.09% 过去三个月 3.28% 1.69% -0.81% 0.51% 4.09% 1.18% 过去六个月 -13.80% 2.64% -6.92% 0.92% -6.88% 1.72% 过去一年 -17.59% 3.07% -11.19% 1.15% -6.40% 1.92% 自基金合同生 效起至今 66.79% 2.77% 25.99% 1.07% 40.80% 1.70% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年7月31日至2016年6月30日)广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第8页共44页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资 本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳 市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。 公司拥有公募基金、社保基金境内投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资 者境外证券投资管理(QDII)和特定客户资产管理等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和25个部门:综合管理部、财务部、 人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研 究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、 数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分 公司、互联网金融部、北京办事处。此外,还出资设立了广发国际资产管理有限公司(香港子公司) 、瑞元资本管理有限公司,参股了证通股份有限公司。 截至2016年6月30日,本基金管理人管理九十八只开放式基金---广发聚富开放式证券投资 基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币 市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合 型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金(LOF)、 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股 票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证 券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证 券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用 债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广 发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金,广发双债添利债券型证 券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股 票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券 型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第9页共44页 7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券 投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、 广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申 赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基 金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞 争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交 易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、 广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广 发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套 利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证 全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安 混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投 资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基 金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发 安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚康混合型证券投资基金、 广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指 能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发 中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广 发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原 材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略 精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发 聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活 配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配 置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基 金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保 本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、 广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金,管理资产规模为2341亿广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第10页共44页 元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 李巍 本基金的基金 经理;广发制 造业精选混合 基金的基金经 理;广发策略 优选混合基金 的基金经理; 广发新兴产业 精选混合基金 的基金经理; 广发稳鑫保本 基金的基金经 理;权益投资 一部总经理 2014-07- 31 - 11年 男,中国籍,理学硕士,持有中 国证券投资基金业从业证书, 2005年7月至2010年6月任职 于广发证券股份有限公司, 2010年7月起在广发基金管理有 限公司权益投资一部工作, 2011年9月20日起任广发制造 业精选混合基金的基金经理, 2013年9月9日至2015年2月 16日任广发核心精选混合基金的 基金经理,2014年3月17日起 任广发策略优选混合基金的基金 经理,2014年7月31日起任广 发主题领先混合基金的基金经理, 2015年1月14日至2016年5月 29日任权益投资一部副总经理, 2016年1月29日起任广发新兴 产业精选混合基金的基金经理, 2016年3月21日起任广发稳鑫 保本基金的基金经理,2016年 5月30日起任权益投资一部总经 理。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广 发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本 报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基 金合同的规定。广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第11页共44页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内 可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗 通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通 过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生 任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反 向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年,A股主要指数均在年初出现大幅下跌,虽在随后的3月有所反弹,但反弹幅度 有限,并在 2季度呈现窄幅波动。上半年,上证综指、深证成指、中小板指和创业板指跌幅分别为 17.22%、17.17%、17.88%和17.92%。 宏观经济在头两个月弱势并非造成年初暴跌的主要原因。投资者更为担心的事情在于:1)年 初,中央政府提出要以“壮士断腕”的决心加快去产能,虽然这有助于中国经济长期转型成功,但有 可能在2016年年内造成经济失速甚至“硬着陆”,严重影响了二级市场投资者的风险偏好;2)人民 币对美元汇率在岁末年初突然加速贬值,叠加美国进入加息周期以及相对较好的经济数据,投资者 对美联储年内加息的次数有较高预期,对人民币汇率及人民币资产价格产生严重担忧。熔断机制、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第12页共44页 隐现的通胀压力、加速上涨的房价、动荡的全球金融市场也加剧了A股市场投资者的恐慌情绪,当 然暴跌最核心的原因还是在于经过2015年Q4的反弹后,A股大部分上市公司股价又开始出现较大 泡沫。但从另一个角度来看,头两个月的暴跌有将“长期问题短期化”之嫌,投资者们也许过度悲观 了,长期虽然存在较大不确定性,但情况并没有那么糟,所以在暴跌之后的3月,市场出现了一波 不小的反弹。之后市场的窄幅波动,则反应了一些更长期的问题。 一方面,国内经济在2016年上半年延续了一直以来的疲弱走势,期间虽有短期天量信贷规模 的扰动,但并未改变其L型走势、不断探底的大格局;究其原因,改革与转型进展不顺,去杆杠、 去产能、去泡沫任务艰巨,人民币汇率也存在一定程度高估,都是我们不得不直面的宏观困境。从 海外情况来看,全球缺乏新的经济增长点,无论是发达国家还是发展中国家都面临经济复苏乏力的 窘境,持续多年的量化宽松政策并未有效拉动经济,反倒是不断推升金融资产价格,全球金融市场 的联动性越来越强,却又变得异常脆弱。在这种内外交困的局面下,我们一方面很难找到这些问题 的长期解决方案,同时还面临着各种不确定因素,比如英国脱欧、美国大选与加息、中国的巨额债 务及信用风险、频繁的恐怖袭击事件、金融监管收紧,可以预期全球投资者,当然也包括国内投资 者,不断降低风险偏好应该是一件大概率事件,反应在二级市场就是资产价格的估值水平持续走低。 当然也不必那么悲观,一方面我们并没有看到像2008年“次贷”那样的巨额有毒资产;另一方面全 球范围内,宽松的货币供给仍在延续,无风险利率仍处于较低水平。所以,全球资产价格走势很好 的反应了这种宏观格局,尤其是资本管制严格的国内市场,在年初的暴跌基本呈现窄幅波动的走势。 要打破这种平衡,可能需要出现一些我们完全没有预料到的意外冲击。虽然没有出现系统性机会, 但A股依然保持了其一贯的活跃,结构性机会不少,新能源汽车、半导体、稀土、白酒等板块轮流 活跃。 报告期内,本基金未能在暴跌之初及时减仓,净值出现较大回撤,后来主要在2月对组合结构 进行了一定调整,增持了一批优质白马成长股,减持了安全边际不够高的偏主题类个股,并在之后 的大部分时间里保持了仓位和结构的稳定。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金净值增长率为-13.80%,同期业绩比较基准收益率为-6.92%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在目前时点,我们对下半年的市场不悲观也不乐观。经济企稳的概率很大,也不存在系统性 风险,但难改疲弱趋势,去产能、去杠杆、调结构的任务艰巨;人民币汇率在短期内已经稳住,但广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第13页共44页 依然有贬值压力,美联储后续加息的时间点和频度仍会对汇率走势产生巨大影响;房价、物价上行 背景下,宽松的货币环境或会有变化;改革与转型的进程仍在稳步推进,但肯定会有波折与反复; 投资者风险偏好下降是个长期趋势。 当前的 A股整体估值并不足够便宜,虽然我们对一些上市公司市值的长期成长空间抱有足够信 心,但短期出现波动也属正常。同时,考虑到较为宽松的流动性环境,市场整体估值水平系统性高 于13、14年也有其合理性。在下半年,我们会以更审慎、中性的态度面对A股市场,不过多沉溺 在过去一年暴涨暴跌的大喜大悲中。重点配置的方向主要是:1)分红收益率高的蓝筹;2)业绩增 长确定、市盈率合理的白马成长股;3)积极转型新兴产业的中小市值公司。寻找真正的成长股才 是长期获取超额收益的源泉。 在2016年下半年,本基金希望能为投资者带来较好的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽 核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基 金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重 大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。监察 稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上 所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理 不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见 和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未 进行利润分配,符合合同规定。广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第14页共44页 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对广发主题领先灵活配置混合型 证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司 在广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回 价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金未进 行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2016年6月30日 单位:人民币元 资


产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产: - - 银行存款 6.4.7.1 171,361,393.53 68,824,807.86 结算备付金 119,242,693.06 130,230,868.50 存出保证金 994,229.75 2,094,111.14广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第15页共44页 交易性金融资产 6.4.7.2 1,655,392,077.80 2,229,395,786.85 其中:股票投资 1,655,392,077.80 2,229,395,786.85 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 49,832,419.21 应收利息 6.4.7.5 47,652.87 52,530.97 应收股利 - - 应收申购款 589,757.97 1,802,332.73 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,947,627,804.98 2,482,232,857.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,241.68 13,259,871.26 应付赎回款 14,962,298.33 6,960,850.32 应付管理人报酬 2,336,669.09 3,171,461.13 应付托管费 389,444.84 528,576.85 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,581,452.43 11,871,158.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 397,048.70 355,969.07 负债合计 21,670,155.07 36,147,886.70 所有者权益: - - 实收基金 6.4.7.9 1,154,484,886.88 1,264,090,599.50 未分配利润 6.4.7.1 0 771,472,763.03 1,181,994,371.06 所有者权益合计 1,925,957,649.91 2,446,084,970.56 负债和所有者权益总计 1,947,627,804.98 2,482,232,857.26 注:报告截止日2016年6月30日,基金份额净值人民币1.668元,基金份额总额 1,154,484,886.88份。广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第16页共44页 6.2 利润表 会计主体:广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元 项


目 附注号 本期 2016年1月1日至 2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至 2015年6月30日 一、收入 -326,318,867.99 779,693,537.97 1.利息收入 1,028,559.15 1,020,941.71 其中:存款利息收入 6.4.7.1 1 1,028,559.15 1,020,606.76 债券利息收入 - 334.95 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -214,762,690.29 831,921,704.00 其中:股票投资收益 6.4.7.1 2 -218,714,318.11 828,526,306.15 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.1 3 - 672,404.14 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.1 4 624,040.00 - 股利收益 6.4.7.1 5 3,327,587.82 2,722,993.71 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 6.4.7.1 6 -113,809,158.01 -103,569,298.13 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.1 7 1,224,421.16 50,320,190.39 减:二、费用 21,831,336.83 42,177,409.28 1.管理人报酬 13,828,136.97 18,828,582.38 2.托管费 2,304,689.45 3,138,097.04 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.1 8 5,506,079.81 20,012,367.16 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - -广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第17页共44页 6.其他费用 6.4.7.1 9 192,430.60 198,362.70 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -348,150,204.82 737,516,128.69 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -348,150,204.82 737,516,128.69 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,264,090,599.50 1,181,994,371.06 2,446,084,970.56 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -348,150,204.82 -348,150,204.82 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -109,605,712.62 -62,371,403.21 -171,977,115.83 其中:1.基金申购款 167,671,697.57 97,420,256.74 265,091,954.31 2.基金赎回款 -277,277,410.19 -159,791,659.95 -437,069,070.14 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,154,484,886.88 771,472,763.03 1,925,957,649.91 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,268,920,494.30 208,802,049.61 1,477,722,543.91 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 737,516,128.69 737,516,128.69 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 288,537,444.07 648,762,951.77 937,300,395.84广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第18页共44页 其中:1.基金申购款 4,849,321,773.60 4,478,528,086.32 9,327,849,859.92 2.基金赎回款 -4,560,784,329.53 -3,829,765,134.55 -8,390,549,464.08 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,557,457,938.37 1,595,081,130.07 3,152,539,068.44 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监 会”)证监许可[2013] 1462 号文《关于核准广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 的批准,由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投 资基金运作管理办法》等有关规定和《广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(“基 金合同”)发起,于 2014年7月31日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基 金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期间为2014年6月30日至2014年7月25日,本基金为契约型开放式基金,存续 期限不定,首次募集资金为人民币420,355,911.07元,有效认购户数为4,021户。其中,认购款 项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币80,866.29元,折合基金份额80,866.29份, 按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务 所(特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关 规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、 央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债等)、权证、货币市场工具、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。本基金业绩比较基准:沪深300指数×50%+中证全债指数×50%。广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第19页共44页 本基金的财务报表于2016年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中 国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参 考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营 成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计更正。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权 分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征 收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和 实务操作,主要税项列示如下: 1. 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第20页共44页 2. 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征营业税和增值税。 3. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 4. 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所 得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入 应纳税所得额;持股期限超过1年的,其中股权登记日在2015年9月8日之前的,暂减按25%计 入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日之后的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上 述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 5. 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 6. 对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不 再缴纳印花税。 7. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价, 暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 171,361,393.53 定期存款 - 其他存款 - 合计 171,361,393.53 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第21页共44页 本期末 2016年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,573,749,501.54 1,655,392,077.80 81,642,576.26 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,573,749,501.54 1,655,392,077.80 81,642,576.26 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 25,397.40 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 402.66 应收结算备付金利息 21,852.81 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 47,652.87 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 3,581,452.43广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第22页共44页 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,581,452.43 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,087.20 预提费用 388,961.50 合计 397,048.70 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,264,090,599.50 1,264,090,599.50 本期申购 167,671,697.57 167,671,697.57 本期赎回(以“-”号填列) -277,277,410.19 -277,277,410.19 本期末 1,154,484,886.88 1,154,484,886.88 注:本期申购含转换转入份(金)额,本期赎回含转换转出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 466,072,110.21 715,922,260.85 1,181,994,371.06 本期利润 -234,341,046.81 -113,809,158.01 -348,150,204.82 本期基金份额交易产生的 变动数 -30,818,728.85 -31,552,674.36 -62,371,403.21 其中:基金申购款 38,202,581.38 59,217,675.36 97,420,256.74 基金赎回款 -69,021,310.23 -90,770,349.72 -159,791,659.95 本期已分配利润 - - - 本期末 200,912,334.55 570,560,428.48 771,472,763.03 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 556,496.61 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 11,468.68 结算备付金利息收入 460,593.86 其他 -广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第23页共44页 合计 1,028,559.15 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 1,952,432,465.44 减:卖出股票成本总额 2,171,146,783.55 买卖股票差价收入 -218,714,318.11 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股指期货投资收益 624,040.00 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,327,587.82 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,327,587.82 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -113,809,158.01 ——股票投资 -113,809,158.01 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -113,809,158.01 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第24页共44页 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 771,345.66 手续费返还 - 基金转换费收入 453,075.50 印花税返还 - 其他 - 合计 1,224,421.16 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 5,495,293.65 银行间市场交易费用 - 期货交易费用 10,786.16 合计 5,506,079.81 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 149,179.94 银行汇划费 3,469.10 合计 192,430.60 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记 与过户机构、直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第25页共44页 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券股份有限 公司 - - 502,123,487.06 3.54% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比区间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 457,133.08 3.89% 282,497.75 2.88% 注:1:股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金 (含债券交易); 2:本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 3:本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还 包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 13,828,136.97 18,828,582.38 其中:支付销售机构的客户维护费 5,282,289.75 9,204,479.60 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第26页共44页 费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,304,689.45 3,138,097.04 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月 30日 期初持有的基金份额 34,781,488.75 - 期间申购/买入总份额 - 34,781,488.75 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 34,781,488.75 34,781,488.75 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 3.01% 2.23% 注:基金管理人上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书 的有关规定支付。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第27页共44页 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公 司 171,361,393 .53 556,496.61 476,376,278 .33 907,071.46 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2016年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60070 3 三安 光电 2015- 12-16 2016- 12-15 非公 开发 行流 通受 限 22.51 19.97 1,555 ,000. 00 35,00 3,050 .00 31,05 3,350 .00 - 注:截止本报告期末2016年6月30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券 和权证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00208 9 新 海 宜 2016- 01-08 重大事 项停牌 17.71 2016- 07-18 18.55 3,914,053 .00 81,603,335. 91 69,317,878 .63 - 00212 7 南极电 商 2016- 05-16 重大事 项停牌 10.06 - - 8,423,802 .00 79,739,964. 37 84,743,448 .12 - 60055 6 慧球科 技 2016- 01-20 重大事 项停牌 15.80 2016- 07-07 14.22 1,558,534 .00 37,686,148. 48 24,624,837 .20 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第28页共44页 截至本报告期末2016年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负 责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司 总裁负责。 本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、 无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。 为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人 认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 本基金本报告期末及上年度末未持有债券,因此与债券相关的信用风险不重大。 6.4.13.3 流动性风险 开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求,在一定时间内将一定数量的基金 资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足,导致不能以适当价格及时进行 证券交易的风险,或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、 分散投资的原则,在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交 易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,除附注6.4.12披露的流通受限不能自由转让的基金 资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的其他金融负债以及可赎 回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为无固定期限且不计息,因此账面余额即为未折 现的合约到期现金流量。 本基金管理人在对市场特征和发展形势等方面进行分析和判断的基础上,由投资决策委员会根 据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,由基金绩效评估与风险管理组 具体计算与监控各类风险控制指标,从而对流动性风险进行监控。广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第29页共44页 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响, 导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的,也 是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外 汇风险和市场价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等 方法来评估投资组合中债券的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2016年6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 171,361,393.53 - - - 171,361,393. 53 结算备付金 119,242,693.06 - - - 119,242,693. 06 存出保证金 994,229.75 - - - 994,229.75 交易性金融资产 - - - 1,655,392,077. 80 1,655,392,07 7.80 应收利息 - - - 47,652.87 47,652.87 应收申购款 - - - 589,757.97 589,757.97 其他资产 - - - - - 资产总计 291,598,316.34 - - 1,656,029,488. 64 1,947,627,80 4.98 负债 应付证券清算款 - - - 3,241.68 3,241.68 应付赎回款 - - - 14,962,298.33 14,962,298.3 3 应付管理人报酬 - - - 2,336,669.092,336,669.09 应付托管费 - - - 389,444.84 389,444.84 应付交易费用 - - - 3,581,452.433,581,452.43 其他负债 - - - 397,048.70 397,048.70 负债总计 - - - 21,670,155.0721,670,155 .07广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第30页共44页 利率敏感度缺口 291,598,316.34 - - 1,634,359,333. 57 1,925,957,64 9.91 上年度末 2015年12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 68,824,807.86 - - - 68,824,807.8 6 结算备付金 130,230,868.50 - - - 130,230,868. 50 存出保证金 2,094,111.14 - - -2,094,111.14 交易性金融资产 - - - 2,229,395,786. 85 2,229,395,78 6.85 应收证券清算款 - - - 49,832,419.21 49,832,419.2 1 应收利息 - - - 52,530.97 52,530.97 应收申购款 - - - 1,802,332.731,802,332.73 资产总计 201,149,787.50 - - 2,281,083,069. 76 2,482,232,85 7.26 负债 应付证券清算款 - - - 13,259,871.26 13,259,871.2 6 应付赎回款 - - - 6,960,850.32 6,960,850.32 应付管理人报酬 - - - 3,171,461.13 3,171,461.13 应付托管费 - - - 528,576.85 528,576.85 应付交易费用 - - - 11,871,158.07 11,871,158.0 7 其他负债 - - - 355,969.07 355,969.07 负债总计 - - - 36,147,886.7036,147,886.7 0 利率敏感度缺口 201,149,787.50 - - 2,244,935,183. 06 2,446,084,97 0.56 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响。广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第31页共44页 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变 动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价 值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统,通过标准差、跟踪 误差、beta 值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 1,655,392,077.8 0 85.95 2,229,395,786.8 5 91.14 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,655,392,077.8 0 85.95 2,229,395,786.8 5 91.14 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2016年6 月30日 上年度末 2015年12月31日 业绩比较基准上升5% 88,979,400.24 113,030,366.39 分析 业绩比较基准下降5% -88,979,400.24 -113,030,366.39 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第32页共44页 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见最近一期年报。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2016年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 1,476,705,913.85元,属于第二层级的余额为178,686,163.95 元,无属于第三层级的余额 (2015年12 月31日:第一层级1,986,611,225.31元,第二层级242,784,561.54元,无属于第三 层级的余额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或 属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应属第二 层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 2. 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,655,392,077.80 85.00 其中:股票 1,655,392,077.80 85.00 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - -广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第33页共44页 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 290,604,086.59 14.92 7 其他各项资产 1,631,640.59 0.08 8 合计 1,947,627,804.98 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 76,661,291.28 3.98 C 制造业 1,076,741,811.71 55.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 31,359,135.36 1.63 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 314,350,829.08 16.32 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 84,743,448.12 4.40 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 71,535,562.25 3.71 S 综合 - - 合计 1,655,392,077.80 85.95广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第34页共44页 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300033 同花顺 1,430,036 116,476,432.20 6.05 2 002157 正邦科技 4,158,750 97,564,275.00 5.07 3 300367 东方网力 3,647,740 90,573,384.20 4.70 4 002127 南极电商 8,423,802 84,743,448.12 4.40 5 600392 盛和资源 5,098,667 83,516,165.46 4.34 6 300207 欣旺达 3,204,995 82,272,221.65 4.27 7 300136 信维通信 3,682,930 77,194,212.80 4.01 8 600259 广晟有色 1,338,828 76,661,291.28 3.98 9 002089 新 海 宜 3,914,053 69,317,878.63 3.60 10 002169 智光电气 2,952,578 67,171,149.50 3.49 11 002584 西陇科学 4,511,149 60,043,393.19 3.12 12 300113 顺网科技 1,501,652 57,002,709.92 2.96 13 002343 慈文传媒 1,008,005 48,888,242.50 2.54 14 300017 网宿科技 646,429 43,440,028.80 2.26 15 300238 冠昊生物 985,056 43,224,257.28 2.24 16 000969 安泰科技 3,017,713 42,338,513.39 2.20 17 002530 丰东股份 1,483,293 41,977,191.90 2.18 18 000911 南宁糖业 1,599,421 40,113,478.68 2.08 19 300271 华宇软件 2,009,018 38,010,620.56 1.97 20 002572 索菲亚 672,273 37,660,733.46 1.96 21 300226 上海钢联 643,669 32,440,917.60 1.68 22 600693 东百集团 4,666,538 31,359,135.36 1.63 23 600703 三安光电 1,555,000 31,053,350.00 1.61 24 600779 水井坊 1,753,978 29,168,654.14 1.51 25 300203 聚光科技 1,068,735 28,214,604.00 1.46 26 000799 酒鬼酒 1,179,191 28,064,745.80 1.46 27 002076 雪 莱 特 1,622,400 27,094,080.00 1.41 28 300098 高新兴 1,699,000 26,980,120.00 1.40 29 600556 慧球科技 1,558,534 24,624,837.20 1.28 30 002624 完美环球 599,929 22,647,319.75 1.18 31 600584 长电科技 957,700 19,431,733.00 1.01 32 603686 龙马环卫 514,377 18,759,329.19 0.97广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第35页共44页 33 002434 万里扬 1,720,076 18,714,426.88 0.97 34 300296 利亚德 589,046 18,649,196.36 0.97 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300033 同花顺 114,427,123.94 4.68 2 300367 东方网力 90,604,967.09 3.70 3 600392 盛和资源 75,159,011.63 3.07 4 600259 广晟有色 70,374,675.82 2.88 5 000983 西山煤电 60,193,316.56 2.46 6 300136 信维通信 48,275,937.74 1.97 7 000969 安泰科技 48,021,517.26 1.96 8 002343 慈文传媒 46,153,985.90 1.89 9 002530 丰东股份 44,863,339.66 1.83 10 002673 西部证券 44,687,921.00 1.83 11 600005 武钢股份 40,309,273.12 1.65 12 000911 南宁糖业 37,849,826.72 1.55 13 002192 融捷股份 37,231,655.16 1.52 14 600019 宝钢股份 37,210,506.90 1.52 15 002236 大华股份 35,814,976.85 1.46 16 002169 智光电气 35,512,974.22 1.45 17 002572 索菲亚 35,074,155.52 1.43 18 002146 荣盛发展 33,547,358.93 1.37 19 600155 宝硕股份 33,433,826.06 1.37 20 002127 南极电商 33,231,002.20 1.36 注:本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换 股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按 买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300324 旋极信息 84,633,357.86 3.46 2 002055 得润电子 73,525,837.61 3.01 3 300031 宝通科技 68,052,711.71 2.78广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第36页共44页 4 002643 万润股份 66,499,507.79 2.72 5 300262 巴安水务 59,240,907.79 2.42 6 300136 信维通信 57,724,302.18 2.36 7 000983 西山煤电 56,926,568.67 2.33 8 002584 西陇科学 52,619,481.69 2.15 9 300113 顺网科技 51,625,347.82 2.11 10 002169 智光电气 50,925,480.36 2.08 11 002183 怡 亚 通 50,195,639.75 2.05 12 300203 聚光科技 49,837,362.67 2.04 13 002184 海得控制 45,872,873.72 1.88 14 002355 兴民钢圈 45,649,223.61 1.87 15 002673 西部证券 41,635,437.01 1.70 16 300207 欣旺达 40,284,088.68 1.65 17 300153 科泰电源 39,180,428.88 1.60 18 002236 大华股份 37,592,274.12 1.54 19 600005 武钢股份 36,140,575.80 1.48 20 600019 宝钢股份 36,060,723.70 1.47 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,710,952,232.51 卖出股票的收入(成交)总额 1,952,432,465.44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第37页共44页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 动 风险说明 公允价值变动总额合计 - 股指期货投资本期收益 624,040.00 股指期货投资本期公允价值变动 - 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值主要目的。在构建股票投资组合的同时,通过卖出股指期货对冲市 场下行风险,降低系统风险损失,提高组合收益。本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资 目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


2015年9月7日,同花顺(股票代码:300033)收到中国证券监督管理委员会下发的 《行政处罚事先告知书》 (编号:处罚字[2015]70 号),指出该公司涉嫌非法经营证券业务。 本基金投资该公司的主要原因是:从目前的情况看,证监会的处罚对公司盈利不产生重大影响,公 司的基本面非常正常,本基金认为该公司是一个下有估值支撑,上有空间和弹性,且市场认知还存 在一定差距的优质互联网公司,因而看好其成长前景。 除上述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,在本报告编 制日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。 7.12.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3期末其他各项资产构成广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第38页共44页 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 994,229.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 47,652.87 5 应收申购款 589,757.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,631,640.59 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 002127 南极电商 84,743,448.12 4.40 重大事项停 牌 2 002089 新 海 宜 69,317,878.63 3.60 重大事项停 牌 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第39页共44页 46,136 25,023.51 196,661,430.47 17.03% 957,823,456.41 82.97% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,854,555.90 0.2473% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014年7月31日)基金份额总额 420,355,911.07 本报告期期初基金份额总额 1,264,090,599.50 本报告期基金总申购份额 167,671,697.57 减:本报告期基金总赎回份额 277,277,410.19 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,154,484,886.88 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第40页共44页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2016年4月30日起,王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自2016年5月26日起,孙 树明担任本基金管理人的新任董事长。自2016年5月5日起,本基金管理人聘任魏恒江为公司的 副总经理。 相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,涉及本基金管理人的诉讼事项有两起,分别是: 1、吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案,我公 司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失,请求银行赔偿损失。该案尚在浙 江省义乌市人民法院审理中。 2、喇永强诉平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案,在浙江省慈溪市人 民法院审理过程中,原告向法院申请撤回对我公司的起诉,经法院裁定准许后我公司不再参与该诉 讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2016年4月18日,本基金管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书 (【2016】34号)。中国证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。我司高度重视 该问题的整改,进一步梳理了股票入库的流程,并强化了研究报告的跟踪要求。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第41页共44页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 安信证券 5 5,524,861.77 0.15% 5,145.46 0.16% - 北京高华 1 - - - - - 渤海证券 1 22,961,232.27 0.63% 16,791.58 0.52% - 财富里昂 1 96,202,568.11 2.63% 70,352.88 2.19% - 财富证券 2 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 德邦证券 0 15,949,229.93 0.44% 14,852.97 0.46% 减少 1个 第一创业证券 1 - - - - - 东北证券 4 - - - - 新增 2个 东方证券 2 - - - - - 东莞证券 1 6,670,622.99 0.18% 6,212.26 0.19% - 东海证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东兴证券 2 42,588,375.41 1.16% 31,144.87 0.97% - 方正证券 6 108,843,740.43 2.97% 79,597.53 2.47% - 光大证券 3 169,949,962.39 4.64% 158,274.55 4.92% - 广发证券 7 - - - - - 广州证券 2 266,680,170.50 7.28% 195,023.60 6.06% - 国都证券 1 6,615,981.49 0.18% 6,161.37 0.19% - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 33,433,826.06 0.91% 31,137.02 0.97% - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国泰君安 4 198,574,272.11 5.42% 184,932.18 5.75% - 国信证券 4 103,165,309.17 2.82% 96,077.21 2.99% - 国元证券 2 - - - - - 海通证券 2 35,367,237.89 0.97% 32,937.21 1.02% - 宏源证券 3 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华创证券 4 - - - - 新增 1个 华福证券 2 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 6 533,407,476.46 14.56% 496,763.89 15.44% -广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第42页共44页 华鑫证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 联讯证券 2 44,487,760.50 1.21% 41,431.42 1.29% - 民生证券 2 261,296,129.21 7.13% 191,086.39 5.94% - 民族证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 4 - - - - - 齐鲁证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申银万国 3 105,541,066.86 2.88% 98,290.54 3.05% - 世纪证券 1 - - - - - 首创证券 1 109,684,042.54 2.99% 102,148.95 3.17% - 太平洋证券 2 - - - - - 天风证券 3 170,627,566.77 4.66% 124,780.06 3.88% 新增 2个 万联证券 4 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西南证券 2 121,446,625.08 3.32% 113,103.42 3.51% - 湘财证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 信达证券 3 - - - - 新增 1个 兴业证券 4 70,817,500.80 1.93% 65,952.17 2.05% - 银河证券 3 117,381,017.52 3.20% 109,317.17 3.40% - 英大证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 3 221,016,016.92 6.03% 205,831.64 6.40% - 招商证券 3 197,370,053.59 5.39% 183,811.34 5.71% - 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 2 21,877,248.95 0.60% 20,374.39 0.63% 新增 2个 中天证券 1 - - - - - 中投证券 3 - - - - - 中信建投 4 364,382,346.79 9.95% 339,349.20 10.55% - 中信证券 4 211,522,455.44 5.77% 196,991.28 6.12% - 中银国际 2 - - - - - 中原证券 2 - - - - - 注:1、交易席位选择标准: (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要; (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及 个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务; (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第43页共44页 2、交易席位选择流程: (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托 管人。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 广发基金管理有限公司旗下基金(除QDII基 金)资产净值公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》 2016-06-30 2 广发基金管理有限公司关于增加天津银行为 旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》 2016-06-27 3 广发基金管理有限公司关于增加苏宁基金为 旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》 2016-06-07 4 广发基金管理有限公司关于增加德州银行为 旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》 2016-06-06 5 广发基金管理有限公司关于增加富滇银行为 旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》 2016-05-24 6 广发基金管理有限公司关于增加大智慧财富 为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》 2016-05-20 7 广发基金管理有限公司关于增加徽商银行为 旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》 2016-05-17 8 广发基金管理有限公司关于增加汇成基金为 旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》 2016-05-13 9 广发基金管理有限公司关于增加鼎信汇金为 旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》 2016-03-30 10 广发基金管理有限公司关于增加北京增财基 金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》 2016-02-18 11 广发基金管理有限公司关于增加爱建证券为 旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》 2016-01-14广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 第44页共44页 12 广发基金管理有限公司关于在指数熔断实施 期间调整旗下部分基金开放时间的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》 2016-01-04 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 (二)《广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四)《广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 11.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 11.3 查阅方式 1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工 本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日