广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
广发天天红发起式货币市场基金
2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ..........................................................................................................................................2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................3
2
基金简介 ....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................6
3
主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................7
4
管理人报告 ................................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................14
5
托管人报告 ..............................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................15
6
半年度财务会计报告（未经审计） ......................................................................................................15
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................18
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................19
7
投资组合报告 ..........................................................................................................................................34
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................34
7.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................35
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................35
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ..........................................................36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................36
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................37
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....................37
7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................38
8
基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................39
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................39广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................39
9
开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................40
10
重大事件揭示 ........................................................................................................................................40
10.1 基金份额持有人大会决议 ..........................................................................................................40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..........................................40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................................40
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................41
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ..............................................................................................41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................41
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 .................................................................................................42
10.9 其他重大事件 ..............................................................................................................................42
11
备查文件目录 ........................................................................................................................................42
11.1 备查文件目录 ..............................................................................................................................42
11.2 存放地点 ......................................................................................................................................42
11.3 查阅方式 ......................................................................................................................................43广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发天天红发起式货币市场基金
基金简称 广发天天红
基金主代码
000389
交易代码
000389
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2013年10月22日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 27,191,579,138.57份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发天天红货币A 广发天天红货币B
下属分级基金的交易代码
000389 002183
报告期末下属分级基金的份额总
额
10,723,105,576.02份 16,468,473,562.55份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业
绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场
资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，
并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组
合进行积极管理。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型
基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
姓名 段西军 李春磊
联系电话
020-83936666 010-65169830
信息披露
负责人
电子邮箱
dxj@gffunds.com.cn Lichunlei@cgbchina.com.cn
客户服务电话
95105828,020-83936999 95508广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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传真
020-89899158 020-65169555
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3号4004-56室
广东省广州市东风东路713号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市东城区东长安街甲2号
广发银行大厦四层
邮政编码
510308 510000
法定代表人 孙树明 董建岳
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广
场南塔31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广
场南塔31-33楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）
3.1.1 期间
数据和指标
广发天天红货币A 广发天天红货币B
本期已实现收益
217,755,611.40 263,653,105.15
本期利润
217,755,611.40 263,653,105.15
本期净值收益率
1.4234% 1.5450%
报告期末(2016年6月30日)
3.1.2期末
数据和指标 广发天天红货币A 广发天天红货币B
期末基金资产净值
10,723,105,576.02 16,468,473,562.55
期末基金份额净值
1.0000 1.0000
报告期末(2016年6月30日) 3.1.3累计
期末指标 广发天天红货币A 广发天天红货币B广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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累计净值收益率
12.0919% 1.7061%
注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
(3)本基金利润分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．广发天天红货币A：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
0.2264% 0.0021% 0.0292% 0.0000% 0.1972% 0.0021%
过去三个月
0.6640% 0.0014% 0.0885% 0.0000% 0.5755% 0.0014%
过去六个月
1.4234% 0.0014% 0.1769% 0.0000% 1.2465% 0.0014%
过去一年
3.1373% 0.0016% 0.3558% 0.0000% 2.7815% 0.0016%
自基金合同生效
起至今
12.0919% 0.0035% 0.9557% 0.0000% 11.1362% 0.0035%
2．广发天天红货币B：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
0.2463% 0.0021% 0.0292% 0.0000% 0.2171% 0.0021%
过去三个月
0.7243% 0.0014% 0.0885% 0.0000% 0.6358% 0.0014%
过去六个月
1.5450% 0.0014% 0.1769% 0.0000% 1.3681% 0.0014%
自基金合同生效
起至今
1.7061% 0.0014% 0.1925% 0.0000% 1.5136% 0.0014%
注：业绩比较基准：人民币活期存款利率(税后)。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
广发天天红发起式货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年10月22日至2016年6月30日）
广发天天红货币A广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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广发天天红货币B
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资
本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳
市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、社保基金境内投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资
者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和25个部门：综合管理部、财务部、
人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分
公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）
、瑞元资本管理有限公司，参股了证通股份有限公司。
截至2016年6月30日，本基金管理人管理九十八只开放式基金---广发聚富开放式证券投资
基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币
市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合
型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深
300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股
票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证
券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证
券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用
债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广
发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证
券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股
票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券
型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财
7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券
投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、
广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申
赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞
争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交
易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、
广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广
发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套
利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证
全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安
混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投
资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基
金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发
安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚康混合型证券投资基金、
广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指
能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发
中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广
发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原
材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略
精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发
聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活
配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配
置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基
金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保
本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、
广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金，管理资产规模为2341亿
元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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谭昌杰
本基金的
基金经理；
广发理财
年年红债
券基金的
基金经理；
广发趋势
优选灵活
配置混合
基金的基
金经理；
广发聚安
混合基金
的基金经
理；广发
聚宝混合
基金的基
金经理；
广发聚康
混合基金
的基金经
理；广发
稳安保本
混合基金
的基金经
理；广发
安泽回报
混合基金
的基金经
理
2013-10-22 -
8年
男，中国籍，经济学硕士，持有
中国证券投资基金业从业证书，
2008年7月至2012年7月在广
发基金管理有限公司固定收益部
任研究员，2012年7月19日起
任广发理财年年红债券基金的基
金经理，2012年9月20日至
2015年5月26日任广发双债添
利债券基金的基金经理，
2013年10月22日起任广发天天
红发起式货币市场基金的基金经
理，2014年1月10日至
2015年7月23日任广发钱袋子
货币市场基金的基金经理，
2014年1月27日至2015年
5月26日任广发集鑫债券型证券
投资基金，2014年1月27日至
2015年7月23日任广发天天利
货币市场基金的基金经理，
2014年9月29日至2015年
4月29日任广发季季利债券基金
的基金经理，2015年1月29日
起任广发趋势优选灵活配置混合
基金的基金经理，2015年3月
25日起任广发聚安混合基金的基
金经理，2015年4月9日起任广
发聚宝混合基金的基金经理，
2015年6月1日起任广发聚康混
合基金的基金经理，2016年
2月4日起任广发稳安保本混合
基金的基金经理，2016年6月
17日起任广发安泽回报混合基金
的基金经理。
任爽
本基金的
基金经理；
广发纯债
债券基金
的基金经
理；广发
理财 7天
债券基金
的基金经
理；广发
天天利货
币基金的
2013-10-22 -
8年
女，中国籍，经济学硕士，持有
中国证券投资基金业从业证书，
2008年7月至今在广发基金管理
有限公司固定收益部兼任交易员
和研究员，2012年12月12日起
任广发纯债债券基金的基金经理，
2013年6月20日起任广发理财
7天债券基金的基金经理，
2013年10月22日起任广发天天
红发起式货币市场基金的基金经
理，2014年1月27日起任广发
天天利货币市场基金的基金经理，广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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基金经理；
广发钱袋
子货币市
场基金的
基金经理；
广发活期
宝货币基
金的基金
经理；广
发聚泰混
合基金的
基金经理；
广发稳鑫
保本基金
的基金经
理
2014年5月30日起任广发钱袋
子货币市场基金的基金经理，
2014年8月28日起任广发活期
宝货币市场基金的基金经理，
2015年6月8日起任广发聚泰混
合基金的基金经理，2016年
3月21日起任广发稳鑫保本基金
的基金经理。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发天天红发起式
货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的
行为。基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制
岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗
通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年经济指标一度有所好转，通胀忧虑一度成为市场热点，但事后来看，在大的经济衰
退期，经济的回暖和通胀率的回升，都只是阶段性现象，不影响趋势性走向。
债券市场窄幅波动，收益率曲线持续平坦化。受到信用风险担忧加重的影响，过剩行业和民企
的信用利差显著拉大。货币市场方面，受制于央行审慎监管框架的推行，两个季末银行体系均出现
了时点性的紧张，但在外汇流出的压力下，央行一方面维持稳定的短期回购利率以降低贬值预期，
另一方面，不得不对银行体系注入充足流动性而防范系统性隐忧。对于固定收益类品种而言，上半
年仍处于较好的年景，只要收益率出现了阶段性上涨，提高债券比例、拉长组合久期或剩余期限，
都能获取不错的收益。股票市场除了年初出现了大幅下跌外，其余时间区间波动，期间的板块轮动
现象非常明显，低风险偏好的黄金、消费股表现较好。
对于公募基金主要投资的这三类资产而言，除了年初的股票市场，其他资产以及股票在年初大
跌之后的表现，都呈现区间波动。因此，在该期间内采取低买高卖的波段操作将会有相对更好的表
现。究其原因，我们认为，在经济指标和政策层面未出现趋势性变化之前，资本市场的表现也应该
相对平庸，至少也只是存量博弈。或者说，资本市场进入到了交易时代。
基于资金面会从宽松回归到中性的判断，本基金在年初阶段保守操作，维持偏低的剩余期限。
在3月底以及4月底资金面出现阶段性紧张的时候，本基金开始逐步拉长组合的剩余期限，并大幅
提高AAA级 CP和CD的配置力度。在期限选择方面，除了继续维持较高比例的短期现金流，在配置
中等期限的品种中，也要求该类资产具备很好的变现能力。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，天天红A净值增长率为1.4234%，天天红B净值增长率为1.5450%，同期业绩比
较基准收益率为0.1769%。广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
第14页共43页
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济弱平衡会延续。制造业和私人投资已经出现月度的负增长，经济仍处于筑底的阶段。政策
方面仍以托底为主，但后续可运用的工具已经不那么充分，至少货币政策的空间已经非常有限。尽
管部分地区的房地产价格出现了一定程度的泡沫化，但实体企业仍处于弱通缩的状态，CPI持续下
行，债券市场仍处于收益率震荡下行的大背景中。但由于市场收益率已经处于相对低的水平了，虽
然仍能获取正回报，但绝对收益率已经不高。
我们对下半年中性资金面的判断没有变化，如果货币市场利率再度因短暂宽松而出现扁平化的
曲线特征，本基金将再度缩短剩余期限。同时，我们认为，尽管杠杆操作仍可以带来收益增厚，但
幅度有限，我们会维持日常较低的杠杆水平，而通过资产配置来提高组合收益。为此，我们将维持
高比例的高流动性资产，在有市场机会的时候，做一些积极的操作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中
央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品
种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金的收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金基金收
益分配方式为红利再投资，每日分配，按日支付。本基金报告期内累计分配收益广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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481,408,716.55元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，广发银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发天天红发起式货币市场基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1
6,702,973,630.15 9,291,267,919.54
结算备付金
- 984,752.38
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.7.2 20,820,772,850.57 10,714,564,153.40
其中：股票投资
- -广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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基金投资
- -
债券投资
20,820,772,850.57 10,714,564,153.40
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 1,702,725,034.08 7,780,897,025.63
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5 141,192,471.82 193,613,875.96
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
29,367,663,986.62 27,981,327,726.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,160,637,519.68 1,134,998,502.50
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
7,687,524.90 5,043,039.01
应付托管费
1,423,615.73 933,896.11
应付销售服务费
2,663,068.80 4,407,652.58
应付交易费用
6.4.7.7 272,140.12 244,050.90
应交税费
- -
应付利息
136,648.48 71,379.88
应付利润
3,066,368.84 2,314,959.40
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 197,961.50 349,000.00
负债合计
2,176,084,848.05 1,148,362,480.38
所有者权益：
- -
实收基金
6.4.7.9 27,191,579,138.57 26,832,965,246.53
未分配利润
6.4.7.1
0 - -
所有者权益合计
27,191,579,138.57 26,832,965,246.53
负债和所有者权益总计
29,367,663,986.62 27,981,327,726.91
注：报告截止日2016年6月30日,广发天天红A级基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额
10,723,105,576.02份；广发天天红B级基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额
16,468,473,562.55份；总份额总额27,191,579,138.57份。广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体：广发天天红发起式货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至
2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年6月30日
一、收入
564,048,512.67 452,194,414.00
1.利息收入
531,576,922.07 414,958,555.72
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1 182,474,122.91 225,801,504.39
债券利息收入
231,775,497.74 147,322,669.68
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
117,327,301.42 41,834,381.65
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
32,471,590.60 37,235,858.28
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
2 32,471,590.60 37,235,858.28
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
3 - -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.1
4 - -
减：二、费用
82,639,796.12 76,343,764.39
1．管理人报酬
44,183,573.93 22,367,560.54
2．托管费
8,182,143.37 4,142,140.85
3．销售服务费
19,921,521.45 20,710,704.25
4．交易费用
1,200.00 -
5．利息支出
10,143,472.97 28,916,516.52
其中：卖出回购金融资产支出
10,143,472.97 28,916,516.52
6．其他费用
6.4.7.1
5 207,884.40 206,842.23
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
481,408,716.55 375,850,649.61广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
481,408,716.55 375,850,649.61
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发天天红发起式货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
26,832,965,246.53 - 26,832,965,246.53
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 481,408,716.55 481,408,716.55
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
358,613,892.04 - 358,613,892.04
其中：1.基金申购款
57,746,481,506.95 - 57,746,481,506.95
2.基金赎回款
-57,387,867,614.91 -
-
57,387,867,614.91
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列）
- -481,408,716.55 -481,408,716.55
五、期末所有者权益（基金
净值）
27,191,579,138.57 - 27,191,579,138.57
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
18,567,401,657.19 - 18,567,401,657.19
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 375,850,649.61 375,850,649.61
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
1,852,738,345.57 - 1,852,738,345.57
其中：1.基金申购款
46,476,084,082.19 - 46,476,084,082.19
2.基金赎回款
-44,623,345,736.62 -
-
44,623,345,736.62
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
- -375,850,649.61 -375,850,649.61广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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动（净值减少以“-”号填
列）
五、期末所有者权益（基金
净值）
20,420,140,002.76 - 20,420,140,002.76
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发天天红发起式货币市场基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证
监许可[2013]1287号《关于核准广发天天红发起式货币市场基金募集的批复》核准，由广发基金
管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规
定和《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2013年10月22日募
集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。
本基金募集期为2013年10月17日至2013年10月18日，本基金为契约型开放式、发起式基
金，存续期限不定。本基金募集资金总额为人民币50,201,108.00元，有效认购户数为206户。其
中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币1,610.00元，折合基金份额1,610.00份，按照基
金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。作为本基金的发起资金，广发基金管理有限公
司在2013年10月17日通过代销机构认购10,000,000.00元，认购费用0.00元，所认购本基金份
额的持有期限不低于3年。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关
规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括现金、通知存款、短期融
资券(包括超级短期融资券)、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单、期限在1年以内(含
1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)
的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、期限在1年以内(含1年)的中央
银行票据(以下简称“央行票据”)、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
本基金于2015年12月15日起实施分级，分为A级基金份额和B级基金份额，其中B类基金
份额适用于首次申购申请达到或超过2亿元的投资者(追加申购最低金额为1,000万元)。自
2015年12月16日起，B类基金份额暂停单日单账户申购合计超过2,000万元(不含)的大额业务，广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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如单日单个基金账户累计申购B类基金份额金额合计超过2,000万元(不含)，本基金注册登记人将
有权确认相关业务失败。两类基金份额单独设置基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万
份基金已实现收益和七日年化收益率。
本基金的财务报表于2016年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及
中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也
参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营
成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1. 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基
金买卖债券免征营业税和增值税。
3. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款
7,973,630.15
定期存款
6,695,000,000.00
其中：存款期限1-3个月
1,525,000,000.00
其中:存款期限3-12个月
5,170,000,000.00
其他存款
-
合计
6,702,973,630.15
注：根据定期存款协议的规定，上述定期存款若提前支取，利息收入仍然按照原协议利率与实际天
数计算。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
（%）
交易所市场
- - - -
银行间市场
20,820,772,850.57
20,844,583,000.0
0
23,810,149.43 0.0876
债券
合计
20,820,772,850.57 20,844,583,000.0
0
23,810,149.43 0.0876
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4买入返售金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售金融资产
- -
银行间买入返售金融资产
1,702,725,034.08 -
合计
1,702,725,034.08 -广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息
11,134.42
应收定期存款利息
8,911,367.71
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
4,003.22
应收债券利息
131,645,159.59
应收买入返售证券利息
620,806.88
应收申购款利息
-
其他
-
合计
141,192,471.82
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
272,140.12
合计
272,140.12
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
197,961.50
合计
197,961.50
6.4.7.9实收基金
广发天天红货币A
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日 项目
基金份额 账面金额
上年度末 19,436,483,689.10 19,436,483,689.10
本期申购 32,316,055,562.50 32,316,055,562.50
本期赎回（以“-”号填列） -41,029,433,675.58 -41,029,433,675.58广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
第23页共43页
本期末 10,723,105,576.02 10,723,105,576.02
注：本期申购含红利再投资、转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
广发天天红货币B
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日 项目
基金份额 账面金额
上年度末 7,396,481,557.43 7,396,481,557.43
本期申购 25,430,425,944.45 25,430,425,944.45
本期赎回（以“-”号填列） -16,358,433,939.33 -16,358,433,939.33
本期末 16,468,473,562.55 16,468,473,562.55
注：本期申购含红利再投资、转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10未分配利润
广发天天红货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润
217,755,611.40 - 217,755,611.40
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-217,755,611.40 - -217,755,611.40
本期末
- - -
广发天天红货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润
263,653,105.15 - 263,653,105.15
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-263,653,105.15 - -263,653,105.15
本期末
- - -
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入
134,790.76
定期存款利息收入
182,331,955.21
其他存款利息收入
0.00广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
第24页共43页
结算备付金利息收入
7,376.94
其他
-
合计
182,474,122.91
6.4.7.12债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
24,213,822,999.38
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额
23,936,517,811.59
减：应收利息总额 244,833,597.19
买卖债券差价收入 32,471,590.60
6.4.7.13衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.15交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用
-
银行间市场交易费用
1,200.00
合计
1,200.00
6.4.7.16其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用
39,781.56
信息披露费
149,179.94
账户维护费
18,000.00
其他
922.90
合计
207,884.40
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
第25页共43页
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记
与过户机构、直销机构
广发银行股份有限公司 基金托管人
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无
应付关联方佣金余额。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
44,183,573.93 22,367,560.54
其中：支付销售机构的客户
维护费
- -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.27%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
第26页共43页
遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
8,182,143.37 4,142,140.85
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
广发天天红货币 A 广发天天红货币 B 合计
广发基金管理有限公
司
19,046,971.72 874,549.73 19,921,521.45
合计 19,046,971.72 874,549.73 19,921,521.45
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
广发天天红货币A 广发天天红货币B 合计
广发基金管理有限公
司
20,710,704.25 - 20,710,704.25
合计 20,710,704.25 - 20,710,704.25
注：本基金的年销售服务费率为 0.25%，计算公式如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%；本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为
0.01%。广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
第27页共43页
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基
金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记
机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至
最近可支付日支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
广发银行股
份有限公司
- - - -
2,176,100,00
0.00
119,870.
16
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
广发银行股
份有限公司
-
80,216,93
7.40
- -
423,500,000.
00
35,584.2
2
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 项目
广发天天红货币A 广发天天红货币B 广发天天红货币A 广发天天红货币B
基金合同生效日
（2013年10月
22日）持有的基金
份额
- - - -
期初持有的基金份
额
10,013,279.82 805,805,037.00 200,057,925.43 -
期间申购/买入总份
额
142,286.12 685,557,916.18
1,119,012,342.9
7 -
期间因拆分变动份
- - - -广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
第28页共43页
额
减：期间赎回/卖出
总份额
- 880,000,000.00 865,000,000.00 -
期末持有的基金份
额
10,155,565.94 611,362,953.18 454,070,268.40 -
期末持有的基金份
额占基金总份额比
例
0.09% 3.71% 2.22% -
注：申购份额含红利转投资份额。基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动
的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发天天红货币A
份额单位：份
广发天天红货币A本期末
2016年6月30日
广发天天红货币A上年度末
2015年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
康美药业股份有限
公司
33,650.41 0.00% 33,178.81 0.00%
广发证券股份有限
公司
- - 1,011,150,964.06 5.20%
广发天天红货币B
份额单位：份
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发银行股份有
限公司
7,973,630.15 134,790.76 4,210,570.38 36,364.97
注：本基金的部分银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
广发天天红货币B本期末
2016年6月30日
广发天天红货币B上年度末
2015年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
广发证券股份有限
公司
508,848,612.26 3.09% 1,000,091,059.07 13.52%广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11利润分配情况
1、广发天天红货币A
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
218,231,362.66 - -475,751.26 217,755,61
1.40
-
2、广发天天红货币B
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
262,425,944.45 - 1,227,160.70 263,653,10
5.15
-
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2016年06月30日止，本基金本报告期末无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 2,160,637,519.68元。
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
111608164
16中信CD164
2016-07-01 99.53
3,340,000.0
0
332,430,200.00
111609073
16浦发CD073
2016-07-01 99.62
2,500,000.0
0
249,050,000.00
111610325
16兴业CD325
2016-07-01 99.33
3,000,000.0
0
297,990,000.00
111610334
16兴业银行
CD334
2016-07-01 99.31
3,000,000.0
0
297,930,000.00
111611225
16平安CD225
2016-07-01 99.39
2,000,000.0
0
198,780,000.00广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
第30页共43页
130244
13国开44
2016-07-01 100.72
2,100,000.0
0
211,512,000.00
130324
13进出24
2016-07-01 100.49 100,000.00 10,049,000.00
130433
13农发33
2016-07-01 101.21
1,400,000.0
0
141,694,000.00
150408
15农发08
2016-07-01 100.71
1,000,000.0
0
100,710,000.00
130433
13农发33
2016-07-07 101.21
4,000,000.0
0
404,840,000.00
合计
22,440,000.
00
2,244,985,200.0
0
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年06月30日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.13金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司
总裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年末
2015年12月31日
A-1 3,246,343,005.45 4,179,953,145.08广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
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A-1以下
- -
未评级
17,461,592,616.95 6,534,611,008.32
合计
20,707,935,622.40 10,714,564,153.40
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资
券和同业存单。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年末
2015年12月31日
AAA 112,837,228.17 -
AAA以下
- -
未评级
- -
合计
112,837,228.17 -
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债和央行票据。
6.4.13.3流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部分交易性金融资产均为银行
间同业市场交易，未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有卖出回购金融资产款的
合约约定到期日均为一年以内且计息，账面余额接近其未折现的合约到期现金流量。其他金融负债
的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）的合约无固定期限
且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人在对市场特征和发展形式等方面进行分析和判断的基础上，由投资决策委员会根
据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩效评估与风险管理组
具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。
6.4.13.4市场风险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。
市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型
（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
第32页共43页
30日
资产
银行存款
6,702,973,630.1
5
- - -
6,702,973
,630.15
交易性金融
资产
20,820,772,850.
57
- - -
20,820,77
2,850.57
买入返售金
融资产
1,702,725,034.0
8
- - -
1,702,725
,034.08
应收利息
- - - 141,192,471.82
141,192,4
71.82
资产总计
29,226,471,514.
80 - - 141,192,471.82
29,367,66
3,986.62
负债
卖出回购金
融资产款
2,160,637,519.6
8
- - -
2,160,637
,519.68
应付管理人
报酬
- - - 7,687,524.90
7,687,524
.90
应付托管费
- - - 1,423,615.73
1,423,615
.73
应付销售服
务费
- - - 2,663,068.80
2,663,068
.80
应付交易费
用
- - - 272,140.12
272,140.1
2
应付证券清
算款
- - - - 0.00
应付利润
- - - 3,066,368.84
3,066,368
.84
其他负债
- - - 197,961.50
197,961.5
0
应付利息
- - - 136,648.48
136,648.4
8
负债总计
2,160,637,519.6
8 - - 15,447,328.37
2,176,084
,848.05
利率敏感度
缺口
27,065,833,995.
12 - - 125,745,143.45
27,191,57
9,138.57
上年度末
2015年
12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
9,291,267,919.5
4
- - -
9,291,267
,919.54广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
第33页共43页
交易性金融
资产
10,714,564,153.
40
- - -
10,714,56
4,153.40
买入返售金
融资产
7,780,897,025.6
3
- - -
7,780,897
,025.63
结算备付金
984,752.38 - - -
984,752.3
8
应收利息
- - - 193,613,875.96
193,613,8
75.96
资产总计
27,787,713,850.
95 - - 193,613,875.96
27,981,32
7,726.91
负债
卖出回购金
融资产款
1,134,998,502.5
0
- - -
1,134,998
,502.50
应付管理人
报酬
- - - 5,043,039.01
5,043,039
.01
应付托管费
- - - 933,896.11
933,896.1
1
应付销售服
务费
- - - 4,407,652.58
4,407,652
.58
应付证券清
算款
- - - - 0.00
应付利息
- - - 71,379.88 71,379.88
应付利润
- - - 2,314,959.40
2,314,959
.40
其他负债
- - - 349,000.00
349,000.0
0
应付交易费
用
- - - 244,050.90
244,050.9
0
负债总计
1,134,998,502.5
0 - - 13,363,977.88
1,148,362
,480.38
利率敏感度
缺口
26,652,715,348.
45 - - 180,249,898.08
26,832,96
5,246.53
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2016年6 月30日
上年度末
2015年12月31日
分析
市场利率上升25个基点
-18,156,497.63 -9,620,044.79广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
第34页共43页
市场利率下降25个基点
18,156,497.63 9,642,487.72
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变
动发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险的敏感性分析
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发
生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具，因此无重大市场价格风险。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
20,820,772,850.57元，无属于第一层级和第三层级的余额(2015年12月31日：第二层级
10,714,564,153.40元，无属于第一层级和第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
第35页共43页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
固定收益投资
20,820,772,850.57 70.90
其中：债券
20,820,772,850.57 70.90
资产支持证券
- -
2
买入返售金融资产
1,702,725,034.08 5.80
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
6,702,973,630.15 22.82
4
其他各项资产
141,192,471.82 0.48
5
合计
29,367,663,986.62 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额
3.27
1
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
报告期末债券回购融资余额
2,160,637,519.68 7.95
2
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的
简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
第36页共43页
报告期末投资组合平均剩余期限
117
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
48
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120天的情况。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1
30天以内
18.22 7.95
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
11.62 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
25.78 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天
12.58 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含）
39.28 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计
107.48 7.95
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,461,938,271.69 5.38
其中：政策性金融债 1,461,938,271.69 5.38广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
第37页共43页
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 10,878,220,978.66 40.01
6 中期票据 112,837,228.17 0.41
7 同业存单 8,367,776,372.05 30.77
8 其他 - -
9 合计 20,820,772,850.57 76.57
10
剩余存续期超过 397天的浮动
利率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 130433
13农发33
5,500,000.00 556,637,462.73 2.05
2 111617124
16光大CD124
5,000,000.00 496,650,620.31 1.83
3 111617126
16光大CD126
5,000,000.00 496,609,410.46 1.83
4 111617127
16光大CD127
5,000,000.00 496,557,369.84 1.83
5 111608206
16中信CD206
5,000,000.00 496,527,001.02 1.83
6 111615061
16民生CD061
4,000,000.00 399,373,645.98 1.47
7 111607087
16招行CD087
4,000,000.00 398,226,353.37 1.46
8 111608164
16中信CD164
4,000,000.00 398,122,488.42 1.46
8 111615092
16民生CD092
4,000,000.00 398,122,488.42 1.46
9 111611202
16平安CD202
4,000,000.00 398,065,764.82 1.46
10 111607091
16招行CD091
4,000,000.00 398,033,341.05 1.46
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.1941%
报告期内偏离度的最低值
0.0574%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1175%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
第38页共43页
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的
溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
141,192,471.82
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
141,192,471.82
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构 份额
级别
持有人户
数(户)
户均持有的基金
份额 机构投资者 个人投资者广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
第39页共43页
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
广发
天天
红货
币A
3,092,751 3,467.17 1,917,847,508.86 17.89% 8,805,258,067.16 82.11%
广发
天天
红货
币B
43 382,987,757.27 16,468,473,562.55 100.00% - 0.00%
合计
3,092,794 8,791.91 18,386,321,071.41 67.62% 8,805,258,067.16 32.38%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
广发天天红货
币A
1,439,289.74 0.0134%
广发天天红货
币B
- -
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
合计
1,439,289.74 0.0053%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
广发天天红货币 A 0~10
广发天天红货币 B 0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计 0~10
广发天天红货币 A 0~10
广发天天红货币 B 0 本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0~10
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
发起份额承
诺持有期限广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
第40页共43页
比例 比例
基金管理人固有资金 621,518,51
9.12
2.29% 10,000,800
.00
0.04% 三年
基金管理人高级管理人员 4.40 0.00% - - -
基金经理等人员 45,409.06 0.00% - - -
基金管理人股东 508,882,26
2.67
1.87% - - -
其他 - - - - -
合计 1,130,446,
195.25
4.16% 10,000,800
.00
0.04% 三年
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发天天红货币A 广发天天红货币B
基金合同生效日（2013年10月
22日）基金份额总额
50,201,108.00 -
本报告期期初基金份额总额
19,436,483,689.10 7,396,481,557.43
本报告期基金总申购份额
32,315,490,537.61 25,429,914,286.43
减：本报告期基金总赎回份额
41,028,868,650.69 16,357,922,281.31
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
10,723,105,576.02 16,468,473,562.55
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自2016年4月30日起，王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自2016年5月26日起，孙
树明担任本基金管理人的新任董事长。自2016年5月5日起，本基金管理人聘任魏恒江为公司的
副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。
本报告期内，寻卫国先生不再担任基金托管人资产托管部总经理职务，蒋柯先生临时主持部门
工作。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会报告。广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
第41页共43页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：
1、吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公
司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿损失。该案尚在浙
江省义乌市人民法院审理中。
2、喇永强诉平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案，在浙江省慈溪市人
民法院审理过程中，原告向法院申请撤回对我公司的起诉，经法院裁定准许后我公司不再参与该诉
讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016年4月18日，本基金管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书
（【2016】34号）。中国证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。我司高度重视
该问题的整改，进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
兴业证券
2 - - - - -广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
第42页共43页
注：1、交易席位选择标准：
(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托
管人。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
广发基金管理有限公司旗下基金（除 QDII基
金）资产净值公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》
2016-06-30
注：无
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发天天红发起式货币市场基金募集的文件；
2.《广发天天红发起式货币市场基金合同》；
3.《广发天天红发起式货币市场基金托管协议》；广发天天红发起式货币市场基金 2016年半年度报告
第43页共43页
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.《广发天天红发起式货币市场基金招募说明书》及其更新版；
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
11.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工
本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
