纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 。 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰纳斯达克 100 （QDII-ETF ）
基金主代码 513100
交易代码 513100
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 4 月 25 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,622,120.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013 年 5 月 15 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制策略， 即按照标的指数的成份股构成及其权重构
建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。 但因特殊情况 （如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成份股权重由
于自由流通量发生变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等） 导致本基
金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时， 基金管理人将对
投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下， 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%，年 跟 踪 误 差 不 超 过 2%。如 因 标 的 指 数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理
措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
另外， 本基金基于流动性管理的需要， 将投资于与本基金有相近的投资目
标、 投资策略、 且以本基金的标的指数为投资标的的指数型公募基金 （包
括 ETF）。 同 时 ， 为 更 好 地 实 现 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 本 基 金 还 将 在 条 件 允
许的情况下， 开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品， 以期
降低跟踪误差水平。 本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数
的成份股， 使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。 不得应用于投机交
易 目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。
未来， 随着全球证券市场投资工具的发展和丰富， 本基金可相应调整和更
新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率 （经汇率调整后的总收益指数收
益率） 。本基金的标的指数为纳斯达克 100 指数（Nasdaq-100 Index）。
风险收益特征
本基金属于股票型基金， 预期风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与
货币市场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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的表现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李永梅 田青
联系电话 021-31081600 转 010-67595096
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 010-67595096
传真
021-31081800 010-66275853
2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
英文 State Street Bank and Trust Company
中文 美国道富银行
注册地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
办公地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
邮政编码 02111
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金 半 年度报告备置地点
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层；北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 1,663,926.07
本期利润 28,357.57
加权平均基金份额本期利润 0.0006
本期基金份额净值增长率 -1.71%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.4738 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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期末基金资产净值 73,983,596.32
期末基金份额净值 1.554
注： （1）本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、投 资 收 益 、其 他 收 入（ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ，计 入 费 用 后 实 际 收 益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① － ③ ② － ④
过去一个月 -1.65% 1.29% -1.53% 1.28% -0.12% 0.01%
过去三个月 1.04% 1.05% 1.46% 1.05% -0.42% 0.00%
过去六个月 -1.71% 1.26% -1.12% 1.26% -0.59% 0.00%
过去一年 8.82% 1.30% 10.39% 1.32% -1.57% -0.02%
过去三年 60.37% 1.01% 69.36% 1.02% -8.99% -0.01%
自基金合同生效
起至今
55.40% 0.99% 72.78% 1.01% -17.38% -0.02%
注：同期业绩比较基准以人民币计价。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年 4 月 25 日 至 2016 年 6 月 30 日) 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注： （1）本 基 金 的 合 同 生 效 日 为 2013 年 4 月 25 日。 本基金在 3 个月建仓期结束时， 各项资产
配置比例符合合同约定。
（2 ）同期业绩比较基准以人民币计价。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管理 62 只开放式证券投资基金： 国泰金鹰增长混合型
证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资
基金、 国泰金龙债券证券投资基金） 、 国泰金马稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券投资基金、
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选
混合型证券投资基金 （由金鼎证券投资基金转型而来） 、 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、 国
泰沪深 300 指数证券投资基金 （由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来） 、 国泰双利债券证
券投资基金、 国泰区位优势混合型证券投资基金、 国泰中小盘成长混合型证券投资基金 （LOF）（ 由
金盛证券投资基金转型而来） 、 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、 国泰价值经典混合型证券投资纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金 （LOF）、 上 证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 180 金融交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、
国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证
券投资基金(LOF)、国 泰 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、国 泰 现 金 管 理 货 币 市 场 基金、 国泰金泰平衡混合
型证券投资基金 （由金泰证券投资基金转型而来） 、 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、 国泰
国证房地产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势混合型证券投资基金 （LOF）（ 由 国 泰 估 值 优
势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来） 、 上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投
资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易型开放
式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券
投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基
金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰
民益灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）、 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 浓 益
灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配
置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 （由金鑫证券投资基金转型而来） 、 国泰新经
济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型
证券投资基金 （由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来） 、 国泰策略收益灵活配置混合
型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来） 、国泰深证 TMT50 指数分级
证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资
基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联
网+ 股票型证券投资基金、 国泰央企改革股票型证券投资基金、 国泰新目标收益保本混合型证券投资
基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康
股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联
接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金
（国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转
型而来， 自 2016 年 7 月 1 日起转型为国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF））。 另 外 ， 本 基
金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格， 目前受托管理全国社保
基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日， 本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月
14 日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务 （专户理财） 的基金公司之一， 并于
3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌
照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
徐皓
本基金的
基金经
理、新能
源汽车指
数分级基
金（原国
泰中小板
300 成长
ETF）、 国
泰国证房
地 产行业
指数分
级、国泰
纳斯达克
100 指数
(QDII)、国
泰国证有
色金属行
业指数分
级的基金
经理
2014-11-04 - 9 年
硕士研究
生， FRM ，
注册黄金
投资分析
师（国家
一级） 。 曾
任职于中
国工商银
行总行资
产托管
部。2010
年 5 月加
盟国泰基
金，任高
级风控经
理。2011
年 6 月至
2014 年 1
月担任上
证 180 金
融交易型
开放式指
数证券投
资基金、
国泰上证
180 金融
交易型开
放式指数
证券投资
基金联接
基金及国
泰沪深
300 指数
证券投资
基金的基
金经理助
理，2012
年 3 月至
2014 年 1
月兼任中纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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小板 300
成长交易
型开放式
指数证券
投资基
金、国泰
中小板
300 成长
交易型开
放式指数
证券投资
基金联接
基金的基
金经理助
理。2014
年 1 月至
2015 年 8
月任国泰
中小板
300 成长
交易型开
放式指数
证券投资
基金联接
基金的基
金经理，
2014 年 1
月至 2015
年 8 月任
中小板
300 成长
交易型开
放式指数
证券投资
基金的基
金经理，
2014 年 6
月起兼任
国泰国证
房地产行
业指数分
级证券投
资基金的
基金经
理，2014纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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年 11 月起
兼任国泰
纳斯达克
100 指数
证券投资
基金和纳
斯达克
100 交易
型开放式
指数证券
投资基金
的基金经
理，2015
年 3 月起
兼任国泰
国证有色
金属行业
指数分级
证券投资
基金的基
金 经理，
2015 年 8
月至 2016
年 6 月任
国泰国证
新能源汽
车指数分
级证券投
资基金
（原中小
板 300 成
长交易型
开放式指
数证券投
资基金）
的基金经
理，2016
年 7 月 1
日起任国
泰国证新
能源汽车
指数证券
投资基金
（LOF ）
（原国泰纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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国证新能
源汽车指
数分级证
券投资基
金）的基
金经理。
注：1、此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 生 效 之 日 ，首 任 基 金 经 理 ，任 职 日 期 为 基 金 合
同生效日。
2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组
保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过
对这些配对的交易价差分析， 我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下， 且大部分溢
价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口， 将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足
够多观测样本的基金配对（样本数≥30 ）， 溢 价 率 均 值 大 部 分 在 1%数量级及以下。 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
纳指 100 指数在年初有较大程度的回调，随后进行了持续的修复，总体上呈现震荡盘整格局。
并且人民币对美元的整体贬值为该基金提供了一定的收益。
作为完全跟踪标的指数的被动型基金， 本基金避免了不必要的主动操作， 减少了交易冲击成本，
并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。
本报告期内，如统一以美元资产计价计算,本基金日均跟踪误差为 0.05%，对应年化跟踪误差为
0.83%，符 合 基 金 合 同 预 定 的 日 均 误 差 不 超 过 0.2%、年 跟 踪 误 差 不 超 过 2%的限制。 跟踪误差主要来
源为申购赎回的冲击。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在 2016 年上半年的单位净值增长率为-1.71%，同期业绩比较基准收益率为-1.12% （注：
同期业绩比较基准以人民币计价） 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
由于通胀数据及就业没能提供强有力的支持，且对包括美国市场在内的全球资本市场及实体经
济影响波动较大，预计年内美联储加息概率较小。纳指 100 目前已接近去年高点，预计后续仍以震
荡盘整为主。与此同时，人民币贬值压力或会继续为该基金提供额外的收益。
美股上涨过程是不断消化利空、恢复信心、长期稳健向上的过程，未来美股涨跌幅最核心的决
定因素是美国经济数据以及全球资本流向，取决于美国实体经济复苏是否得到验证。后 QE 时代的
资本回流、完美的基本面以及美国以外的经济体不稳定政治经济局势的综合影响下将开启一个美元
的时代，这意味着大部分货币对美元都将走弱。基本面良好以及低通胀环境对股票市场提供了较好纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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的支撑。
国泰纳指 100 汇聚了目前全世界具有核心竞争力、拥有革命性技术的公司，投资者可把握国泰
纳斯达克 100 （QDII-ETF 513100 T+0）的投资价值，并充分享受二级市场交易的便利。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出
相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 7,990,071.58 3,593,593.44
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 68,590,033.80 60,876,270.13
其中：股票投资 65,588,063.04 59,392,742.27
基金投资 3,001,970.76 1,483,527.86
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 0.00 -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 117.46 -
应收利息 1,212.40 770.67
应收股利 24,214.42 24,073.92
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 76,605,649.66 64,494,708.16
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖 出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,310,833.39 -
应付赎回款 0.00 -
应付管理人报酬 33,682.77 31,080.85 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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应付托管费 11,227.59 10,360.30
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 266,309.59 225,291.07
负债合计 2,622,053.34 266,732.22
所有者权益： - -
实收基金 47,622,120.00 40,622,120.00
未分配利润 26,361,476.32 23,605,855.94
所有者权益合计 73,983,596.32 64,227,975.94
负债和所有者权益总计 76,605,649.66 64,494,708.16
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.554 元，基金份额总额 47,622,120.00 份。
6.2 利润表
会计主体：纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 603,191.36 3,461,129.91
1.利息收入 12,144.23 17,984.21
其中：存款利息收入 12,144.23 17,984.21
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,198,668.37 7,016,862.57
其中：股票投资收 益 1,700,024.93 6,056,012.95
基金投资收益 54,207.87 585,410.24
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 458.59 -
股利收益 443,976.98 375,439.38
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号填
列）
-1,635,568.50 -3,397,580.40
4.汇兑收益（损失以“ －”号填列） -41,242.50 170,094.10
5.其他收入（损失以“-”号填列） 69,189.76 -346,230.57
减：二、费用 574,833.79 557,138.21 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1 ．管理人报酬 216,598.25 212,271.46
2 ．托管费 72,199.40 70,757.17
3 ．销售服务费 - -
4 ．交易费用 15,076.10 18,588.97
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 270,960.04 255,520.61
三、 利润总额 （亏损总额以“-”号填
列）
28,357.57 2,903,991.70
减：所得税费用 - -
四 、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,357.57 2,903,991.70
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
40,622,120.00 23,605,855.94 64,227,975.94
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 28,357.57 28,357.57
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
7,000,000.00 2,727,262.81 9,727,262.81
其中：1.基金申购款 17,000,000.00 8,209,448.98 25,209,448.98
2.基金赎回款 -10,000,000.00 -5,482,186.17 -15,482,186.17
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
47,622,120.00 26,361,476.32 73,983,596.32
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
49,622,120.00 18,848,968.70 68,471,088.70
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 2,903,991.70 2,903,991.70
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
-7,000,000.00 -3,494,692.29 -10,494,692.29 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 24,000,000.00 10,116,767.66 34,116,767.66
2.基金赎回款 -31,000,000.00 -13,611,459.95 -44,611,459.95
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
42,622,120.00 18,258,268.11 60,880,388.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：李辉，会计机构负责人：倪蓥
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2013]262 号《 关 于 核 准 纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数证券投资基金募
集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《纳斯达克
100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 公开募集。 本基金为交易型开放式， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 267,618,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道中天验字(2013) 第 226 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 本基金基金
合同于 2013 年 4 月 25 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 267,622,120.00 份基金份额，
其中认购资金利息折合 4,120.00 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金
托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行 State Street Bank and Trust
Company。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2013]118 号文审批同意，本基金于 2013
年 5 月 15 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标
的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金( 包括 ETF)、依法发行或上
市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工具、股指期货等金融衍生品和法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资组合中标
的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基金的业绩比较基准为：标纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页共 30 页
的指数收益率( 经汇率调整后的总收益指数收益率) 。本基金的标的指数为纳斯达克 100 指数
(Nasdaq-100 Index) 。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2016 年 8 月 24 日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“ 企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 《 证 券 投
资基金会计核算业务指引》 、 《纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报
表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财
税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》、
财税[2016]70号《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》及 其 他 相 关 境 内 外 税 务 法 规 和 实
务操作，主要税项列示如下：
(1)
于 2016 年 5 月 1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 自 2016
年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关国家或地区税收
法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关国家或地区税收
法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行” ） 基金托管人
道富银行（State Street Bank and Trust Company ） 境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
216,598.25 212,271.46
其中：支付销售机构的客户
维护费
- -
注： 支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
72,199.40 70,757.17
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 5,582,412.04 10,802.38 3,933,973.96 15,074.44
美国道富银行 2,407,659.54 89.18 536,154.28 94.25
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适
用利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 68,590,033.80 元，无属于第二层次和第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第一
层次 60,876,270.13 元，无属于第二层次和第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 基金申购款
于本会计期间，本基金申购基金份额的对价总额为 25,209,448.98 元，全部以现金支付。
(3) 除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 65,588,063.04 85.62
其中：普通股 65,588,063.04 85.62
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 3,001,970.76 3.92
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - - 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,990,071.58 10.43
8 其他各项资产 25,544.28 0.03
9 合计 76,605,649.66 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 65,588,063.04 88.65
合计 65,588,063.04 88.65
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
信息技术 36,312,280.14 49.08
非必需消费品 14,298,269.37 19.33
保健 8,136,250.31 11.00
必需消费品 4,831,359.69 6.53
工业 1,270,637.39 1.72
电信服务 739,266.14 1.00
合计 65,588,063.04 88.65
注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
(地区)
数量（股） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1
APPLE
INC
苹果公司 AAPL US
纳斯达
克
美国 10,400 6,593,004.29 8.91
2
MICROS
OFT
CORP
微软公司 MSFT US
纳斯达
克
美国 15,100 5,123,709.41 6.93
3
AMAZO
N.COM
INC
亚马逊公
司
AMZN US
纳斯达
克
美国 900 4,270,877.41 5.77
4
FACEBO
OK
脸书 FB US
纳斯达
克
美国 4,400 3,334,379.56 4.51 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 30 页
INC-A
5
ALPHAB
ET
INC-CL C
ALPHABE
T 公司
GOOG US
纳斯达
克
美国 702 3,221,796.37 4.35
6
ALPHAB
ET
INC-CL
A
ALPHABE
T 公司
GOOGL US
纳斯达
克
美国 600 2,799,148.88 3.78
7
INTEL
CORP
英特尔公
司
INTC US
纳斯达
克
美国 9,200 2,001,030.91 2.70
8
COMCAS
T
CORP-CL
ASS A
康卡斯特 CMCSA US
纳斯达
克
美国 4,500 1,945,295.68 2.63
9
CISCO
SYSTEM
S INC
思科公司 CSCO US
纳斯达
克
美国 9,800 1,864,441.45 2.52
10
AMGEN
INC
安进 AMGN US
纳斯达
克
美国 1,400 1,412,511.91 1.91
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年
度报告正文。
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占 期初基金
资产净值比例
（％）
1 APPLE INC AAPL US 2,821,205.15 4.39
2 MICROSOFT CORP MSFT US 1,961,781.52 3.05
3 FACEBOOK INC-A FB US 1,022,936.67 1.59
4 ALPHABET INC-CL C GOOG US 943,755.97 1.47
5 INTEL CORP INTC US 768,432.91 1.20
6 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 761,074.51 1.18
7 AMAZON.COM INC AMZN US 716,297.05 1.12
8
COMCAST CORP-CLASS
A
CMCSA US 681,207.39 1.06
9 GILEAD SCIENCES INC GILD US 591,869.57 0.92
10 KRAFT HEINZ CO/THE KHC US 491,796.68 0.77
11 AMGEN INC AMGN US 488,419.46 0.76
12
WALGREENS BOOTS
ALLIANCE INC
WBA US 468,628.65 0.73 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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13 ALPHABET INC-CL A GOOGL US 467,472.12 0.73
14
CHARTER
COMMUNICATIONS
INC-A
CHTR US 430,667.55 0.67
15 STARBUCKS CORP SBUX US 413,284.68 0.64
16 CSX CORP CSX US 399,703.05 0.62
17 CELGENE CORP CELG US 347,716.40 0.54
18
MONDELEZ
INTERNATIONAL INC-A
MDLZ US 325,289.70 0.51
19
TEXAS INSTRUMENTS
INC
TXN US 318,158.81 0.50
20
COSTCO WHOLESALE
CORP
COST US 299,326.40 0.47
注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
2.买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码
本期累计卖出
金额
占 期初基金
资产净值比例
（％）
1 APPLE INC AAPL US 2,630,042.96 4.09
2 MICROSOFT CORP MSFT US 1,598,956.36 2.49
3 FACEBOOK INC-A FB US 831,174.26 1.29
4 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 635,024.11 0.99
5 COMCAST CORP-CLASS A
CMCSA
US
609,665.65 0.95
6 GILEAD SCIENCES INC GILD US 595,235.28 0.93
7 INTEL CORP INTC US 559,394.32 0.87
8 ALPHABET INC-CL C GOOG US 451,808.45 0.70
9 AMAZON.COM INC AMZN US 435,702.59 0.68
10 AMGEN INC AMGN US 416,864.15 0.65
11 KRAFT HEINZ CO/THE KHC US 374,905.07 0.58
12 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WBA US 319,064.27 0.50
13 STARBUCKS CORP SBUX US 296,060.38 0.46
14 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 276,872.69 0.43
15 CELGENE CORP CELG US 272,746.62 0.42
16 MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MDLZ US 226,965.92 0.35
17 QUALCOMM INC QCOM US 207,696.22 0.32
18 COSTCO WHOLESALE CORP COST US 198,107.78 0.31
19 SANDISK CORP SNDK US 197,429.47 0.31
20 BIOGEN IDEC INC BIIB US 189,836.50 0.30 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 30 页
注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
2.卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 20,916,130.22
卖出收入（成交）总额 14,764,164.91
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1
PROSHAR
ES
ULTRAPR
O QQQ
ETF 基金 开放式 ProShares 3,001,970.76 4.06
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.11.3期末其他各项资产构成 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页共 30 页
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 117.46
3 应收股利 24,214.42
4 应收利息 1,212.40
5 应收申购款 -
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,544.28
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,907 16,381.88 6,133,216.00 12.88% 41,488,904.00 87.12%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中信证券股份有限公司 1,938,614.00 4.07% 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 28 页共 30 页
2
中信证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户
1,528,801.00 3.21%
3 张敏 1,460,200.00 3.07%
4 彩霞 1,386,320.00 2.91%
5 付新华 1,228,200.00 2.58%
6 高健 1,077,600.00 2.26%
7 刘禹 1,048,500.00 2.20%
8 王守白 896,000.00 1.88%
9
山西证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户
850,399.00 1.79%
10
海通证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户
848,800.00 1.78%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
0.00 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日 （2013 年 4 月 25 日）基 金 份 额 总 额 267,622,120.00
本报告期期初基金份额总额 40,622,120.00
本报告期基金总申购份额 17,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 10,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 47,622,120.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016 年 3 月 26 日， 本基金管理人发布了 《国泰基金管理有限公司督察长任职公告》 ， 经本基金纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 29 页共 30 页
管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，聘任李永梅女士担任公司督察长；
2016 年 3 月 26 日， 本基金管理人发布了 《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 经
本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过， 巴立康先生不再担任本基金管理人副总经理，
且不再代为履行督察长职务；
2016 年 6 月 8 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，经
本基金管理人第六届董事会第二十五次会议审议通过，张峰先生不再担任本基金管理人总经理，由
公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务。
2016 年 7 月 12 日， 本基金管理人发布了 《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 经
本基金管理人第六届董事会第二十六次会议审议通过，聘任周向勇先生担任本基金管理人总经理，
公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚
的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
Morgan
Stanley Co.
International
plc
1 2,031,787.97 5.70% 657.71 4.49% -
Goldman Sachs 1 33,641,288.10 94.30% 13,999.17 95.51% - 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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International
Knight Capital
Group
1 - - - - -
注：基金租用席位的选择标准是：
（1 ）资力雄厚，信誉良好；
（2 ）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4 ）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）公 司 具 有 较 强 的 研 究 能 力 ，能 及 时 、全 面 、定 期 提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏 观 经 济 面 分 析 、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是： 根据对各券商提供的各项投资、 研究服务情况的考评结果， 符合席位券商标准的，
由公司投研业务部门提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交
金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的
比例
成交
金额
占当期 基
金 成交总
额的比例
Morg
an
Stanl
ey
Co.
Inter
natio
nal
plc
- - - - - -
1,222,
880.1
3
3.94%
Gold
man
Sachs
Inter
natio
nal
- - - -
458.5
9
100.00%
8,844,
728.1
9
96.06%
