对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国富金融A(001392)

国富金融:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 第 1 页 共 36 页 
 
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 
 
 
 
 
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 
2016年半年度报告摘要 
2016年06月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 
 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
 
送出日期:2016年08月26日


第 2 页 共 36 页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度 报告正文。


第 3 页 共 36 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国富金融地产混合 基金主代码 001392 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年06月09日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 426,242,260.06 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 国富金融地产混合A 国富金融地产混合C 下属两级基金的交易代码 001392 001393 报告期末下属两级基金的份 额总额 83,226,556.05 343,015,704.01 2.2 基金产品说明 投资目标 通过分析金融地产行业的商业模式与利润区,深入挖 掘金融地产行业内具有核心竞争优势和持续成长潜力 的优质上市公司,力争通过积极的主动管理实现稳健 的投资回报。 投资策略 (一)资产配置策略 本基金贯彻"自上而下"的资产配置策略,通过对宏观 经济、国家政策、证券市场流动性、大类资产相对收 益特征等因素的综合分析,在遵守大类资产投资比例 限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组合中股 票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化, 平衡投资组合的风险与收益。
































(二)股票投资策略 本基金采取"核心-卫星"策略,即将基金股票资产分成 核心部分和卫星部分。核心组合主要投资于金融和房 地产行业的股票,卫星组合主要投资于与互联网金融 主题相关的股票。























(三)债券投资策略








第 4 页 共 36 页 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金 流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结 合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变 动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置 等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳 健的投资收益。 (四)股票申购策略 本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的 上市公司基本面,挖掘公司的内在价值,根据当时股 票市场整体投资环境及定价水平,一、二级市场间资 金供求关系,在有效控制风险的前提下制定相应的股 票申购策略。对通过股票申购获得的股票,将根据其 实际的投资价值确定持有或卖出。



































(五)中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收 益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较, 对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券 的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进 行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管 理组合的风险。

































































(六)资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发 行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支 持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制投资风险 的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。













































































(七)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的 期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究, 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平, 与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策 略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特 第 5 页 共 36 页 殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金 融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风 险的目的。 (八)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分 考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控 的前提下,适度参与国债期货投资。 业绩比较基准 65%×沪深300金融地产指数收益率+35%×中债国债总 指数收益率(全价)。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属 于中高风险收益特征的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有 限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 储丽莉 王永民 联系电话 021-3855 5555 010-66594896 电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 和021-38789555 95566 传真 021-6888 3050 010-6659 4942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.ftsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


第 6 页 共 36 页 报告期(2016年1月1日至2016年6月30日) 3.1.1 期间数据和指标 国富金融地产混合A 国富金融地产混合C 本期已实现收益 993,533.12 -7,733,618.46 本期利润 1,152,348.84 -13,111,623.07 加权平均基金份额本期利润 0.0106 -0.0145 本期基金份额净值增长率 1.30% 1.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0100 -0.0208 期末基金资产净值 84,398,022.22 344,056,385.06 期末基金份额净值 1.0140 1.0030 注: 1.上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第1号《主要财 务指标的计算及披露》。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用 后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末 余额,不是当期发生数)。 4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用 后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 (国富金融地产混合A) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.70% 0.09% -0.84% 0.54% 1.54% -0.45% 过去三个月 0.90% 0.07% -1.04% 0.57% 1.94% -0.50% 过去六个月 1.30% 0.08% -7.79% 1.06% 9.09% -0.98% 过去一年 2.22% 0.20% -12.06% 1.43% 14.28% -1.23% 自基金合同生效日起 至今 1.40% 0.20% -20.69% 1.49% 22.09% -1.29% 阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④


第 7 页 共 36 页 (国富金融地产混合C) 值增长 率① 值增长 率标准 差② 较基准 收益率 ③ 较基准 收益率 标准差 ④ 过去一个月 0.60% 0.09% -0.84% 0.54% 1.44% -0.45% 过去三个月 0.70% 0.08% -1.04% 0.57% 1.74% -0.49% 过去六个月 1.11% 0.09% -7.79% 1.06% 8.90% -0.97% 过去一年 1.11% 0.19% -12.06% 1.43% 13.17% -1.24% 自基金合同生效日起 至今 0.30% 0.19% -20.69% 1.49% 20.99% -1.30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国富金融地产混合 A 基准 2 0 1 5 - 0 6 - 0 9 2 0 1 5 - 0 7 - 3 1 2 0 1 5 - 0 9 - 2 4 2 0 1 5 - 1 1 - 2 3 2 0 1 6 - 0 1 - 1 4 2 0 1 6 - 0 3 - 1 4 2 0 1 6 - 0 5 - 0 6 2 0 1 6 - 0 6 - 3 0 0 % - 5 % - 1 0 % - 1 5 % - 2 0 % - 2 5 % - 3 0 % 第 8 页 共 36 页 注:本基金的基金合同生效日为2015年6月9日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基 金合同约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富 兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注 册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公 司持有49%的股份。 国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业 网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名 基金管理公司,在全球市场上有超过65年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限 公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借 助国海证券股份有限公司的综合业务优势,力争成为国内一流的基金管理公司。 本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始,截至本报告 期末,本公司已经成功管理了25只基金产品(包含A、C类混合基金,A、B、C类债券 基金,A、B类货币市场基金)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴西燕 公司行 2015年06月 - 10年 吴西燕女士,上海财经大 国富金融地产混合 C 基准 2 0 1 5 - 0 6 - 0 9 2 0 1 5 - 0 7 - 3 1 2 0 1 5 - 0 9 - 2 4 2 0 1 5 - 1 1 - 2 3 2 0 1 6 - 0 1 - 1 4 2 0 1 6 - 0 3 - 1 4 2 0 1 6 - 0 5 - 0 6 2 0 1 6 - 0 6 - 3 0 0 % - 5 % - 1 0 % - 1 5 % - 2 0 % - 2 5 % - 3 0 % 第 9 页 共 36 页 业研究 主管, 国 富中国 收益混 合基金、 国富金 融地产 混合基 金、 国富 新机遇 混合基 金、 国富 新增长 混合基 金及国 富新价 值混合 基金的 基金经 理 09日 学硕士,历任中国建设银 行深圳分行会计、国海富 兰克林基金管理有限公司 研究助理、研究员、高级 研究员、国富弹性市值混 合基金及国富深化价值混 合基金的基金经理助理。 截至本报告期末任国海富 兰克林基金管理有限公司 行业研究主管,国富中国 收益混合基金、国富金融 地产混合基金、国富新机 遇混合基金、国富新增长 混合基金及国富新价值混 合基金的基金经理。 邓钟锋 国富金 融地产 混合基 金、 国富 新机遇 混合基 金及国 富新增 长混合 基金的 基金经 理 2016年06月 29日 - 9年 邓钟锋先生,厦门大学金 融学硕士。历任深发展银 行北京分行公司产品研发 及审查、中信银行厦门分 行公司信贷审查、上海新 世纪信用评级公司债券分 析员、农银汇理基金管理 有限公司研究员及国海富 兰克林基金管理有限公司 投资经理。截至本报告期 末任国海富兰克林基金管 理有限公司国富金融地产 混合基金、国富新机遇混 合基金及国富新增长混合 基金的基金经理。


第 10 页 共 36 页 注: 1. 表中"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理 的"任职日期"为基金合同生效日。 2. 表中"证券从业年限"的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工 作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明





报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律、 法规和 《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基 金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有 关法律、法规的规定及基金合同的约定。 中国证监会上海监管局于前一报告期间对公司进行了常规全面现场检查,本报告期 内就公司内部控制提出了相应改进意见并采取责令改正的行政监管措施,公司已经按照 要求完成了改进工作。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标, 制订了实现公平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平 分配。 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交 易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场大幅下跌, 期间沪深300指数下跌15.47%,上证综指下跌17.22%,以成长型 公司为代表的创业板指数下跌17.92%。其中,一季度市场下跌较多,二季度初市场对于 经济复苏的预期较高,但随着货币政策的宽松幅度未达到市场之前的乐观预期,投资逻 第 11 页 共 36 页 辑由保增长回归到供给侧改革。市场二季度呈现震荡走势,但结构性的行情和热点不断 出现。 上半年本基金的资产配置以债券为主,债券组合中以基本面良好的上市公司短融、 中 票和公司债为主要配置。本基金持有的债券评级以高等级信用债和利率债为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至6月30日,国富金融地产A净值为1.014元,本报告期份额净值上涨1.3% ,同期 业绩基准下跌7.79%,本基金跑赢业绩基准9.09个百分点。国富金融地产C净值为1.003 元,本报告期份额净值上涨1.11% ,同期业绩基准下跌7.79%,本基金跑赢业绩基准8.9 个百分点。本基金上半年权益类资产中配置的部分消费板块为基金贡献了较多收益。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后期,经济由于受到地产投资和基建投资的支撑,在短期内下滑风险较小。同 时CPI受猪肉和蔬菜价格回落影响将维持在2%左右的水平,央行货币政策仍将维持偏宽 的态势,预计股票市场维持震荡向上的格局。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定设有投资资产 估值委员会(简称"估值委员会"),并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审 核和决定投资资产估值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以 免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司 估值委员会由总经理或其任命者负责,成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基 金核算方面的部门主管,相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基 金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,应向估值委员会报告并提出相关意见和 建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但 尚未实施分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


第 12 页 共 36 页 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对富兰克林国海金融 地产灵活配置混合型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报 告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2016年06月30日 金额单位:人民币元 资 产 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产:


银行存款 181,455,993.19 2,857,888,030.28 结算备付金 153,441.09 3,290,902.56 存出保证金 69,466.22 161,202.92 交易性金融资产 241,201,000.98 436,374,932.36 其中:股票投资 20,828,153.12 95,201,685.63








基金投资 - -








债券投资 220,372,847.86 341,173,246.73





资产支持证券投资 - -


第 13 页 共 36 页








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 168,234,660.21 应收利息 7,377,973.00 12,351,345.18 应收股利 - - 应收申购款 - 9,583.61 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 430,257,874.48 3,478,310,657.12 负债和所有者权益 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 167,000,000.00 应付证券清算款 623.43 - 应付赎回款 1,049,213.67 331,812.90 应付管理人报酬 285,066.94 4,264,017.08 应付托管费 89,083.43 710,669.49 应付销售服务费 140,826.49 1,361,993.79 应付交易费用 37,925.28 237,754.34 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 200,727.96 200,954.42 负债合计 1,803,467.20 174,107,202.02 所有者权益:


实收基金 426,242,260.06 3,330,212,603.59


第 14 页 共 36 页 未分配利润 2,212,147.22 -26,009,148.49 所有者权益合计 428,454,407.28 3,304,203,455.10 负债和所有者权益总计 430,257,874.48 3,478,310,657.12 注:报告截止日2016年6月30日,国富金融地产混合型证券投资基金A类基金份额净值1.014元,基金份额 总额83,226,556.05份。C类基金份额净值1.003元,基金份额总额343,015,704.01份。基金资产总净值 428,454,407.28,合计份额总额426,242,260.06份。 6.2 利润表 会计主体:富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年01月01日-2016年06月30日 金额单位:人民币元 项 目 本期 2016年01月01日-2016 年06月30日 上年度可比期间2015 年06月09日 (基金合同 生效日)-2015年06月 30日 一、收入 -2,307,716.22 -6,634,874.32 1.利息收入 13,910,511.81 722,629.26 其中:存款利息收入 8,181,837.53 587,250.71








债券利息收入 5,728,674.28 21,518.33








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 - 113,860.22








其他利息收入 - - 2.投资收益 -12,466,161.74 -807,626.33 其中:股票投资收益 -14,041,636.50 -852,183.89








基金投资收益 - -








债券投资收益 1,465,034.08 -








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益 - -








衍生工具收益 - -


第 15 页 共 36 页








股利收益 110,440.68 44,557.56 3.公允价值变动收益 -5,219,188.89 -6,763,860.51 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 1,467,122.60 213,983.26 减:二、费用 9,651,558.01 1,069,398.51 1.管理人报酬 5,473,103.35 795,228.65 2.托管费 1,267,279.86 132,538.11 3.销售服务费 2,263,382.54 45,383.01 4.交易费用 318,042.07 73,558.47 5.利息支出 148,391.87 - 其中: 卖出回购金融资产支出 148,391.87 - 6.其他费用 181,358.32 22,690.27 三、 利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) -11,959,274.23 -7,704,272.83 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -11,959,274.23 -7,704,272.83 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年01月01日-2016年06月30日 金额单位:人民币元 项 目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 3,330,212,603.5 9 -26,009,148.49 3,304,203,455.10 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -11,959,274.23 -11,959,274.23 三、 本期基金份额交易产生的 -2,903,970,343. 40,180,569.94 -2,863,789,773.59


第 16 页 共 36 页 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 53 其中:1.基金申购款 412,612.94 -1,109.58 411,503.36








2.基金赎回款 -2,904,382,956. 47 40,181,679.52 -2,864,201,276.95 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 426,242,260.06 2,212,147.22 428,454,407.28 项 目 上年度可比期间 2015年06月09日(基金合同生效日)-2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 878,920,700.35 0 878,920,700.35 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -7,704,272.83 -7,704,272.83 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 41,972,935.70 317,555.93 42,290,491.63 其中:1.基金申购款 81,362,040.03 -45,005.75 81,317,034.28








2.基金赎回款 -39,389,104.33 362,561.68 -39,026,542.65 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 920,893,636.05 -7,386,716.90 913,506,919.15 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 吴显玲 ————————— 基金管理人负责人 胡昕彦 ————————— 主管会计工作负责人 黄宇虹 ————————— 会计机构负责人


第 17 页 共 36 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]937号《关于准予富兰克林国 海金融地产灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予,由国海富兰克林基金管理 有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海金融地产灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币878,794,703.90元, 业经普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第702号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案, 《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于2015 年6月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总为878,920,700.35份基金份额。本基金 的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《富兰克 林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,本基金根据销售服务费及 赎回费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售 服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份 额,称为C 类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,并分别计算基金份额净 值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海金融地产灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小 企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的 债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市 场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:股票 投资比例为基金资产的0%-95%;投资于金融、房地产行业内的证券和与互联网金融主 题相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期 货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为:65% ×沪深300金融地产指数 收益率+ 35% × 中债国债总指数收益率(全价)。


第 18 页 共 36 页 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2016年8月26 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海强化收益 债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间的经营成果和基金 净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年) 第 19 页 共 36 页 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25% 计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司 限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起 计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一 适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况





无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构 国海证券股份有限公司("国海证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30 日 上年度可比期间 2015年6月9日 (基金合同生效日) -2015年06月30日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 国海证券 - - 29,992,134.93 46.88 注:本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本报告期以及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。


第 20 页 共 36 页 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 关联方名称 上年度可比期间 2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国海证券 26,922.63 46.92% 26,922.63 46.92% 注:本基金本报告期末无应支付关联方的佣金。 6.4.8.1.4 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间2015年6月9日 (基金合同生效日)至2015年6 月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 国海证券 11,702,678.37 3.14 51,355 2.67 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016 年06月30日 上年度可比期间 2015年06月09日 (基金 合同生效日)-2015年 06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,473,103.35 795,228.65 其中:支付销售机构的客户维护费 524,290.05 182,024.19 注:支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.8% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 金额单位:人民币元


第 21 页 共 36 页 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016 年06月30日 上年度可比期间 2015年06月09日 (基金 合同生效日)-2015年 06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,267,279.86 132,538.11 注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 金额单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国富金融地产混合 A 国富金融地产混合 C 合计 国海证券 - 1.82 1.82 中国银行 - 93,377.23 93,377.23 国海富兰克林基金管 理有限公司 - 2,167,014.80 2,167,014.80 合计 - 2,260,393.85 2,260,393.85 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年06月09日(基金合同生效日)-2015年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国富金融地产混合 A 国富金融地产混合 C 合计 国海证券 - 0.21 0.21 中国银行 - 44,090.56 44,090.56 国海富兰克林基金管 理有限公司 - 142.51 142.51 合计 - 44,233.28 44,233.28 注: 支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.5%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司,再由国海富兰克林基金管 理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日基金销售服务费=前一日C类基金份额 第 22 页 共 36 页 对应的资产净值 × 0.5% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本报告期和上年度可比期间(基金合同生效日2015年6月9日至2015年6月30日)基 金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的 费率执行。 2.本报告期末和上年度末(2015年12月31日)除基金管理人之外的其他关联方未投 资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30 日 上年度可比期间 2015年06月09日(基金合同生效 日-2015年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份 有限公司 31,455,993.19 748,932.41 873,076,428.84 183,778.49 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。


第 23 页 共 36 页 6.4.9 期末(2016年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 00280 5 丰元 股份 2016-06-29 2016- 07-07 非公开发 行 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 60301 6 新宏 泰 2016-06-23 2016- 07-01 非公开发 行 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 30052 0 科大 国创 2016-06-30 2016- 07-08 非公开发 行 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 60196 6 玲珑 轮胎 2016-06-24 2016- 07-06 非公开发 行 12.98 12.98 3,342 43,379.16 43,379.16 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 13200 6 16皖 新EB 2016-06-27 2016- 07-29 新债未上 市 100.0 0 100.00 9,000 900,000.00 900,000.00 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为 一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定 期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间 不能自由转让。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 60161 1 中国 核建 2016- 06-30 临时停牌 20.92 2016- 07-01 23.01 12,35 3 42,864.91 258,424.76 注:本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停配的股票,该 类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。


第 24 页 共 36 页 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为20,765,541.18元,属于第二层次的余额为220,435,459.80元, 无属于第三层次的余额。(2015年12月31日:第一层次95,154,085.63元,属于第二层次 341,220,846.73元,无属于第三层次的余额)。于2016年6月30日,本基金持有的以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2015年12月31日:同)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金采用中证指数有限公司根据《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结果确定公允价值,并将相关债券的公允价值从第一层次调整至 第二层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。


第 25 页 共 36 页 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(2015年12 月31日:同) (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序 号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 20,828,153.12 4.84 其中:股票 20,828,153.12 4.84 2 固定收益投资 220,372,847.86 51.22 其中:债券 220,372,847.86 51.22








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 181,609,434.28 42.21 7 其他资产 7,447,439.22 1.73 8 合计 430,257,874.48 100.00 注:本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


第 26 页 共 36 页 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 2,269,857.48 0.53 B 采矿业 - - C 制造业 9,980,911.15 2.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 365,944.76 0.09 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,492.40 0.02 J 金融业 2,604,218.54 0.61 K 房地产业 3,789,625.00 0.88 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,726,977.69 0.40 S 综合 - - 合计 20,828,153.12 4.86 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002553 南方轴承 307,284 4,329,631.56 1.01 2 601588 北辰实业 887,500 3,789,625.00 0.88


第 27 页 共 36 页 3 600970 中材国际 481,960 3,036,348.00 0.71 4 600313 农发种业 439,044 2,269,857.48 0.53 5 002308 威创股份 129,200 2,122,756.00 0.50 6 002142 宁波银行 133,893 1,978,938.54 0.46 7 300133 华策影视 110,917 1,726,977.69 0.40 8 601288 农业银行 195,400 625,280.00 0.15 9 601611 中国核建 12,353 258,424.76 0.06 10 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.04 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.ftsfund.com网 站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 601939 建设银行 9,880,884.00 0.30 2 601998 中信银行 9,876,013.00 0.30 3 600970 中材国际 5,698,502.00 0.17 4 002113 天润控股 5,218,170.00 0.16 5 600313 农发种业 5,078,693.00 0.15 6 002553 南方轴承 4,498,997.00 0.14 7 002285 世联行 4,078,744.70 0.12 8 601588 北辰实业 3,749,562.00 0.11 9 601288 农业银行 2,599,654.00 0.08 10 002029 七 匹 狼 2,498,654.00 0.08 11 002142 宁波银行 2,298,411.40 0.07 12 300133 华策影视 2,086,112.00 0.06 13 600048 保利地产 1,999,980.00 0.06 14 000926 福星股份 1,998,412.00 0.06 15 002308 威创股份 1,948,358.00 0.06


第 28 页 共 36 页 16 600376 首开股份 1,648,359.25 0.05 17 603377 东方时尚 113,750.40 0.00 18 601900 南方传媒 112,559.06 0.00 19 603608 天创时尚 78,341.20 0.00 20 603919 金徽酒 72,247.76 0.00 注: 1. 买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 2. 鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示,故 标注为"0.00"。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600313 农发种业 10,746,119.55 0.33 2 601939 建设银行 9,012,760.00 0.27 3 601998 中信银行 8,956,708.00 0.27 4 002285 世联行 6,762,710.93 0.20 5 601107 四川成渝 6,036,830.52 0.18 6 601888 中国国旅 5,490,290.00 0.17 7 002113 天润控股 5,298,233.45 0.16 8 002224 三 力 士 4,699,308.00 0.14 9 600325 华发股份 4,084,785.87 0.12 10 600648 外高桥 3,890,926.63 0.12 11 000587 金洲慈航 3,741,524.00 0.11 12 002268 卫 士 通 3,523,106.46 0.11 13 601699 潞安环能 3,390,555.80 0.10 14 600279 重庆港九 3,247,077.50 0.10 15 002146 荣盛发展 3,128,563.38 0.09 16 600970 中材国际 2,710,486.32 0.08 17 600594 益佰制药 2,681,015.00 0.08 18 000888 峨眉山A 2,607,380.00 0.08


第 29 页 共 36 页 19 002029 七 匹 狼 2,511,496.00 0.08 20 600801 华新水泥 2,421,304.00 0.07 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 66,241,981.85 卖出股票收入(成交)总额 123,068,844.18 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 137,859,847.86 32.18 5 企业短期融资券 25,124,000.00 5.86 6 中期票据 56,090,000.00 13.09 7 可转债 1,299,000.00 0.30 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 220,372,847.86 51.43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 112220 14福星01 264,433 29,486,923.83 6.88


第 30 页 共 36 页 2 112267 15阳房02 175,920 17,556,816.00 4.10 3 112031 11晨鸣债 173,553 17,357,035.53 4.05 4 122088 11综艺债 163,350 16,330,099.50 3.81 5 112260 15阳房01 152,130 15,362,087.40 3.59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 69,466.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 -


第 31 页 共 36 页 4 应收利息 7,377,973.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,447,439.22 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 601611 中国核建 258,424.76 0.06 临时停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 国富金 融地产 混合A 1,006 82,730.18 - - 83,226,556. 05 100.00 % 国富金 融地产 混合C 394 870,598.23 312,923,927 .48 91.23% 30,091,776. 53 8.77% 合计 1,400 304,458.76 312,923,927 .48 73.41% 113,318,332 .58 26.59%


第 32 页 共 36 页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本开放式基金 国富金融地产 混合A - - 国富金融地产 混合C 500.50 0.000146% 合计 500.50 0.000117% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 国富金融地 产混合A 0 国富金融地 产混合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 国富金融地 产混合A 0 国富金融地 产混合C 0 合计 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 国富金融地产混合A 国富金融地产混合C 基金合同生效日(2015年06月09日) 基金份额总额 759,489,619.80 119,431,080.55 本报告期期初基金份额总额 136,351,247.79 3,193,861,355.80 本报告期基金总申购份额 132,041.99 280,570.95 减:本报告期基金总赎回份额 53,256,733.73 2,851,126,222.74 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 83,226,556.05 343,015,704.01 §10 重大事件揭示


第 33 页 共 36 页 10.1 基金份额持有人大会决议





报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动





(一)基金管理人重大人事变动





1、经国海富兰克林基金管理有限公司2015年股东会第八次会议审议通过,自2016 年1月4日起,吴显玲女士不再担任公司董事长, 由Gregory E. McGowan先生担任公司 董事长。相关公告已于2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。





2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,自 2016年1月7日起,吴显玲女士担任公司总经理,全面主持经营管理工作。相关公告已于 2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。


3、经公司决定,同意增聘邓钟锋先生为富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理,与现任基金经理吴西燕女士共同管理富兰克林国海金融地产灵 活配置混合型证券投资基金。公司已办理完成上述基金经理的变更手续。详情请参阅 2016年6月29日相关公告。 (二)基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼





本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变





报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 基金改聘会计师事务所情况





本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币49726.04元,本 基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他会计师 事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 (一)基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形: 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。


第 34 页 共 36 页 (二)基金托管人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形: 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位: 券商 名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商 的佣金 备 注 成交 金额 占股 票 成交 总额 比例 成交 金额 占债 券 成交 总额 比例 成交 金额 占债 券回 购 成交 总额 比例 成交 金额 占权 证 成交 总额 比例 佣金 占当 期佣 金 总量 的比 例 光大 证券 2 68,30 1,329. 51 36.29 % 105,2 75,83 4.92 28.23 % 9,000, 000.0 0 8.17% - - 63,60 9.52 36.59 % 国信 证券 1 42,91 8,049. 91 22.80 % 97,54 4,045. 32 26.16 % - - - - 39,96 9.57 22.99 % 申万 宏源 2 37,35 7,172. 87 19.85 % 39,71 0,101. 10 10.65 % - - - - 34,04 3.61 19.58 % 海通 证券 2 16,98 8,223. 84 9.03% 16,27 0,459. 01 4.36% - - - - 15,48 1.33 8.90%


华创 证券 1 8,705, 792.4 8 4.63% 39,04 1,545. 74 10.47 % - - - - 7,933. 58 4.56%


东方 证券 2 4,314, 068.1 5 2.29% - - - - - - 4,017. 66 2.31%


长江 证券 2 4,000, 678.0 8 2.13% 30,52 9,266. 20 8.19% 91,14 0,000. 00 82.75 % - - 3,662. 99 2.11%


兴业 证券 1 3,535, 910.4 0 1.88% 32,48 0,453. 10 8.71% - - - - 3,222. 32 1.85%


中银 国际 1 1,454, 964.0 0 0.77% - - 10,00 0,000. 00 9.08% - - 1,325. 91 0.76%


中泰 证券 1 350,1 72.96 0.19% - - - - - - 326.1 0 0.19%


招商 证券 1 299,9 88.33 0.16% 356,7 33.72 0.10% - - - - 273.3 7 0.16%


国海 2 - - 11,70 3.14% - - - - - -


第 35 页 共 36 页 证券 2,678. 37 华泰 证券 1 - - - - - - - - - -


中信 证券 1 - - - - - - - - - -


银河 证券 1 - - - - - - - - - -


广发 证券 1 - - - - - - - - - -


瑞银 证券 1 - - - - - - - - - -


民生 证券 1 - - - - - - - - - -


中信 建投 2 - - - - - - - - - -


中金 公司 2 - - - - - - - - - -


东吴 证券 2 - - - - - - - - - -


注: 1. 专用交易单元的选择标准和程序


1)选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。 选择的标准是: A 资历雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; B 财务状况良好,经营行为规范,最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚; C 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; D 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为 本基金提供全面的信息服务; E 研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、 行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专 题研究报告。 2)公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量,评判标准包括但不限于: A 全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告; B 具有数量研究和开发能力; C 能有效组织上市公司调研; D 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告; E 上门路演和电话会议的质量; F 与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力; G 其他与投资相关的服务和支持。


第 36 页 共 36 页 3)租用基金专用交易单元的程序


(1) 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构,考察结果经公司领导审批后,我司与被选中的证券 经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。 (2) 之后,基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准 细化的评价体系,每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价: A 提供的研究报告质量和数量;





B 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量; C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况;


D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况;


E 其他可评价的量化标准。


经过评价,对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分 配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关 部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;基金管理人将重新选择其它经营稳 健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。 (3) 交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况 报告期内,本基金新增光大证券深圳交易单元1个;新增东吴证券深圳交易单元1个;新增东吴证券上海 交易单元1个。 国海富兰克林基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日