东 方 金 账 簿货 币 市 场 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方金 账簿 货币
基金主 代码 400005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月 2 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 14,835,468,635.70 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东方金 账簿 货 币 A 东方金 账簿 货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 400005 400006
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 237,863,502.89 份 14,597,605,132.81 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在强调 本金 安全 性、 资产 充分流 动性 的前 提下 ，追 求稳定 的当 期收 益。
投资策 略 本基金 以价 值分 析为 基础 ， 以主 动式 的科 学投 资管 理为手 段， 把握 宏观 经
济走向 与微 观经 济脉 搏， 通过以 剩余 期限 为核 心的 资产配 置， 充分 考虑 各
类资产 的收 益性 、流 动性 及风险 性特 征， 追求 基金 资产稳 定的 当期 收 益 。
业绩比 较基 准 银行税 后活 期利 率
风险收 益特 征 本 基 金 属 于证 券 投 资基 金中 高 流 动 性、 低 风 险的 品种, 其 预 期 风险 和 预期
收益率 均低 于股 票型 基金 、混合 型基 金和 债券 型基 金。
东方金 账簿 货 币A 东方金 账簿 货 币B
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
- -
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李景岩 罗菲菲
联系电 话 010-66295888 010-58560666
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
010-66578578 或
400-628-5888
95568
传真 010-66578700 010-58560798 东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注 ：① 本基 金无 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用。
②本期已实现 收益 指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
③本基 金每 日分 配收 益， 按月结 转份 额。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
东方金 账簿 货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1893% 0.0012% 0.0265% 0.0000% 0.1628% 0.0012%
过去三 个月 0.5935% 0.0018% 0.0873% 0.0000% 0.5062% 0.0018%
基金级 别 东方金 账簿 货 币 A 东方金 账簿 货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期( 2016 年 1 月1 日 -
2016 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 3,028,490.00 107,821,061.10
本期利 润 3,028,490.00 107,821,061.10
本期净 值收 益率 1.2429% 1.3636%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 237,863,502.89 14,597,605,132.81
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
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过去六 个月 1.2429% 0.0016% 0.1745% 0.0000% 1.0684% 0.0016%
过去一 年 2.6780% 0.0022% 0.3510% 0.0000% 2.3270% 0.0022%
过去三 年 12.4934% 0.0055% 1.0529% 0.0000% 11.4405% 0.0055%
自基金 合同
生效起 至今
38.0533% 0.0067% 8.5833% 0.0027% 29.4700% 0.0040%
东方金 账簿 货 币B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2090% 0.0012% 0.0286% 0.0000% 0.1804% 0.0012%
过去三 个月 0.6534% 0.0018% 0.0873% 0.0000% 0.5661% 0.0018%
过去六 个月 1.3636% 0.0016% 0.1745% 0.0000% 1.1891% 0.0016%
过去一 年 2.9251% 0.0022% 0.3510% 0.0000% 2.5741% 0.0022%
过去三 年 6.3513% 0.0054% 0.5926% 0.0000% 5.7587% 0.0054%
自基金 合同
生效起 至今
6.3513% 0.0054% 0.5926% 0.0000% 5.7587% 0.0054%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较 东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
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注 ：本 基金 每日 分配 收益， 按月 结转 份额 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ） 经中 国证 监会 批准 （ 证监基 金字 【2004 】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 股份 有限公 司 ， 持 有股 份 9% 。 截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本公司 管 理 35 只开
放式证 券投 资基 金—— 东 方龙混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东 方精 选混 合型 开 放式证 券 投 资基 金、
东方金账簿货 币市场证 券 投资基金、东 方策略成 长 股票型开放式 证券投资 基 金、东方稳 健回报债
券型证券投资 基金、东 方 核心动力股票 型开放式 证 券投资基金、 东方保本 混 合型开放式 证券投资东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
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基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化收 益债券型 证 券投资基金 、东方央
视财 经50 指数 增强 型证 券 投资基 金、 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金 、 东方 利群 混合 型发
起式证券投资 基金、东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金 、 东方新兴 成 长混合型证 券投资基
金、东方双债 添利债券 型 证券投资基金 、东方添 益 债券型证券投 资基金、 东 方主题精选 混 合型证
券投资基金、 东方睿鑫 热 点挖掘灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方鼎新 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、 东 方惠 新灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、
东方新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 赢 家保本混合型 证券投资 基 金、东方新 思路灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 新价 值混 合型 证券 投资基 金、 东方 创新 科技 混合型 证券 投资 基金 、
东方稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金、 东方 金元 宝货 币市场 基金 、 东 方大 健康 混合型 证券 投资 基金 、
东方金证通货 币市场基 金 、东方荣家保 本混合型 证 券投资基金、 东方互联 网 嘉混合型证 券投资基
金、东方盛世 灵活配置 混 合证券投资基 金、东方 合 家保本混合型 证券投资 基 金、东方臻 馨债券型
证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
姚航（ 女
士）
本基金 基
金经理
2013 年 9 月
25 日
- 12 年
中国人 民大 学工 商管
理硕士 ， 12 年证 券从 业
经历。 曾就 职于 嘉实 基
金管理 有限 公司 运营
部。2010 年 10 月加 盟
东方基 金管 理有 限责
任公司 ， 曾 任债 券交 易
员、 东 方金 账簿 货币 市
场证券 投资 基金 基金
经理助 理、 东方 多策 略
灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理， 现
任东方 金账 簿货 币市
场证券 投资 基金 基金
经理、 东方 保本 混合 型
开放式 证券 投资 基金
基金经 理、 东方 新策 略
灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理、 东
方新思 路灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基
金经理 、 东 方赢 家保 本东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
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混合型 证券 投资 基金
基金经 理、 东方 金元 宝
货币市 场基 金基 金经
理、 东 方金 证通 货币 市
场基金 基金 经理 。
周薇（ 女
士）
本基金 基
金经理
2014 年 8 月
28 日
- 7 年
北京大 学金 融学 硕士 ，
7 年证 券从 业经 历， 曾
任中国 银行 总行 外汇
期权投 资经 理。2012
年7 月 加盟 东方 基金 管
理有限 责任 公司 ， 曾 任
固定收 益部 债券 研究
员、 投 资经 理、 东方 金
账簿货 币市 场证 券投
资基金 基金 经理 助理 。
现任东 方金 账簿 货币
市场证 券投 资基 金基
金经理 、 东 方鼎 新灵 活
配置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理、 东方 惠
新灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 、
东方永 润 18 个 月定 期
开放债 券型 证券 投资
基金基 金经 理、 东方 新
价值混 合型 证券 投资
基金基 金经 理、 东方 稳
定增利 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 、 东 方
荣家保 本混 合型 证券
投资基 金基 金经 理、 东
方盛世 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金
经理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方金 账 簿货币 市场 证券 投资
基金合同》和 其他有关 法 律法规的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产，东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
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在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无重 大违 法、 违规 行为。 本基 金投 资组 合符 合有关 法规 及基 金合 同的 约定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资 决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易 量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
从基本 面来 看，2016 年 一 季度宏 观经 济边 际改 善， 二季度 有所 回落 。 上 半年 社会融 资总 量增东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
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加9.75 万 亿， 政府 平台 类 贷款及 居民 房贷 大幅 增加 ； 在民 间投 资持 续下 滑的 情况下 ， 房 地产 投资 、
基建投 资快 速回 升， 成为 上半年 托底 经济 的重 要支 撑；随 着 5 月权 威人 士讲 话，经 济 L 型特 征 得
以确认 ， 依 靠信 贷投 放刺 激经济 增长 的预 期被 证伪 ， 供给 侧改 革仍 需推 进。 通胀方 面，2016 年上
半年 CPI 先 上后 下， 表现 温和， 年初 拉动 通胀 大幅 上行的 菜价 和猪 价均 触顶 回落；PPI 同 比跌 幅
持续收 窄， 主要 受益 于大 宗商品 的回 暖。
从政策 来看 ，2016 年上 半 年， 政 府在 总 需 求管 理和 供给侧 改革 之间 谋求 平衡 ， 去产 能、 去库
存难以一蹴而 成。货币 政 策未出现大水 漫灌的情 形 ，主要受制于 汇率压力 、 信号意义太 强、政策
边际效用减弱 等因素。 央 行稳定短端利 率意图明 显 ，并通过公开 市场操作 、MLF 等工具维 稳流动
性，资 金面 整体 平稳 。
从债券 市场 来看 ，2016 年 一季度 表现 纠结 、 反 复盘 整， 一 方面 债市 配置 力量 强劲， 另一 方面
经济金融数据 表现靓丽 ， 机构心态较为 谨慎。二 季 度债券收益率 先上后下 ， 受资金面偏 紧、信用
事件频 发、 债基 巨额 赎回 、大宗 暴涨 等多 重利 空影 响，4 月 债券 市场 大幅 调 整，150218 从 4 月初
的 3.28% 最高 上行至 3.597% ；随着 5 月权 威人 士确 认 经济 L 型特 征、6 月经 济 数据下 行、 海外 市
场动荡 等因 素影 响， 债券 收益重 回下 行通 道。
报告期 内 ， 本 基金 组合 规 模有所 扩张 ， 一直 保持 较 好流动 性 ， 并 适度 维持 了 一定的 杠杆 水平 ，
具体操 作方 面， 抓住 了半 年末的 时点 重点 配置 了三 个月、 六个 月的 存款 及 cd ，适度 拉长 了久 期，
取得较 好收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2016 年1 月1 日起 至2016 年 6 月 30 日，本 基 金A 类净值 增长 率 为 1.2429% ，业绩 比较 基准
收益率 为 0.1745% ，高 于 业绩比 较基 准 1.0684%; 本 基金 B 类 净值 增长 率为 1.3636% ，业 绩比 较基
准收益 率 为0.1745% ，高 于业绩 比较 基 准 1.1891% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2016 年下 半年 ， 国 内 宏观经 济下 行压 力仍 大 ， 基本面 环境 利好 债市 。 政 府开展 供给 侧改
革意愿明显， 房地产投 资 趋弱迹象显现 ，基建投 资 或为经济增长 的主要支 撑 ；通胀将于 三季度有
所回落，但受 洪涝天气 影 响，其下行幅 度或低于 前 期市场预判， 四季度仍 可 能温和抬升 ；国际宏
观经济仍面临 较大波动 ， 美联储、欧央 行、英国 央 行货币政策的 分化将加 大 资本市场的 波动。从
政策角 度来 看 ， 受 制于 供 给侧改 革 、 去 杠杆 的压 力 ， 货 币政 策的 信号 意义 太 强， 很难 大力 度宽 松。
央行稳定短端 意图明显 ， 仍将保持灵活 适度的基 调 ，打造量体裁 衣的货币 政 策新环境， 公开市场东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
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操作、MLF 等工 具成 货币 政策新 主力 。预 计整 体流 动性状 况仍 将表 现得 比较 平稳。
未来，本基金 将在策略 上 保持中性偏长 久期，使 用 杠杆进行套息 交易，均 衡 配置同业存款 、
逆回购、金融 债和短期 融 资券，以追求 相对稳定 的 投资收益。同 时强调组 合 流动性管理 ，精选流
动性好 、资 质好 的个 券， 重视持 仓债 券的 信用 风险 ，避免 债券 资产 违约 的情 况出现 。
感谢基金持有 人对本基 金 的信任和支持 ，我们将 本 着勤勉尽责的 精神，秉 承 “诚信是基、 回
报为金 ”的 原则 ，力 争获 取与基 金持 有人 风险 特征 一致的 稳健 回报 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括 但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常 监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。 东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
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上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本报告期内， 根据相关 法 律法规和基金 合同要求 以 及实际运作情 况，本基 金 应分配且已分 配
利润110,849,551.10 元 ； 本基金 本报 告期 末无 应分 配而尚 未分 配利 润的 情况 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 持 有人数低于二 百人或基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对东方金 账 簿货币 市 场证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 、 托管协议的有 关规定， 依 法安全保管 了基金财
产，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人 — 东方基金管理有限责任公司在东方金账簿货币市场证券投资基金的投资运作方面进行了监
督，对基金资 产净值计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费 用开支 等 方面进行了 认真的复
核，未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。
报 告 期 内 ， 本 基 金 A 类 应 分 配 且 已 分 配 利 润 3,028,490.00 元 ；B 类 应 分 配 且 已 分 配 利 润东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
第 14 页 共 32 页
107,821,061.10 元 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、准确和 完整发表
意见
由东方金账簿 基金管理 人 ——东方基金 管理有限 责 任公司编制， 并经本托 管 人复核审查的 本
半年度 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合报 告等 内容 真实 、
准确和 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 金账 簿货 币市场 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位 ： 人 民币 元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 5,175,270,379.85 2,250,356,518.47
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 4,370,112,677.13 2,042,960,451.93
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 4,370,112,677.13 2,042,960,451.93
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 5,359,679,689.50 1,100,003,490.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 39,246,473.74 23,110,035.73
应收股 利 - -
应收申 购款 129,756,894.49 4,400.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 15,074,066,114.71 5,416,434,896.13
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
第 15 页 共 32 页
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 207,099,696.45 296,019,235.97
应付证 券清 算款 10,051,783.01 -
应付赎 回款 13,000.00 24,477.40
应付管 理人 报酬 2,329,433.43 1,208,194.42
应付托 管费 705,888.92 366,119.49
应付销 售服 务费 114,978.66 94,043.80
应付交 易费 用 77,912.63 58,625.74
应交税 费 - -
应付利 息 12,218.89 17,315.39
应付利 润 17,944,333.38 12,468,865.14
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 248,233.64 189,052.11
负债合 计 238,597,479.01 310,445,929.46
所有者权益：
实收基 金 14,835,468,635.70 5,105,988,966.67
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 14,835,468,635.70 5,105,988,966.67
负债和 所有 者权 益总 计 15,074,066,114.71 5,416,434,896.13
注 ： 报 告截 止日2016 年 6 月30 日， A 类基 金份 额净 值 1.0000 元， B 类基 金份额 净 值 1.0000
元；基 金份 额总 额 14,835,468,635.70 份 ，下 属分 级基金 的份 额总 额分 别为 ：A 类 基金 份额 总额
237,863,502.89 份，B 类 基金份 额总 额 14,597,605,132.81 份。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 金账 簿货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30
日
一、收入 134,259,748.58 47,769,713.62
1.利息 收入 132,583,123.68 43,997,490.26
其中： 存款 利息 收入 54,355,243.86 16,274,031.43
债券利 息收 入 56,960,146.18 19,098,524.79
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 21,267,733.64 8,624,934.04
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 1,676,624.90 3,772,223.36
其中： 股票 投资 收益 - - 东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
第 16 页 共 32 页
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,676,624.90 3,772,223.36
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以“- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 23,410,197.48 6,027,507.16
1．管 理人 报酬 13,467,790.29 3,186,049.42
2．托 管费 4,081,148.61 965,469.49
3．销 售服 务费 699,765.84 672,153.54
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 4,967,639.27 1,008,498.86
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,967,639.27 1,008,498.86
6．其 他费 用 193,853.47 195,335.85
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
110,849,551.10 41,742,206.46
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
110,849,551.10 41,742,206.46
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 金账 簿货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,105,988,966.67 - 5,105,988,966.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净利 润）
- 110,849,551.10 110,849,551.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 9,729,479,669.03 - 9,729,479,669.03 东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
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产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 26,555,717,669.10 - 26,555,717,669.10
2. 基金 赎回 款 -16,826,238,000.07 - -16,826,238,000.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -110,849,551.10 -110,849,551.10
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
14,835,468,635.70 - 14,835,468,635.70
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
923,388,657.41 - 923,388,657.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净利 润）
- 41,742,206.46 41,742,206.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
881,380,723.34 - 881,380,723.34
其中：1. 基 金申 购款 10,683,211,043.78 - 10,683,211,043.78
2. 基金 赎回 款 -9,801,830,320.44 - -9,801,830,320.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -41,742,206.46 -41,742,206.46
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,804,769,380.75 - 1,804,769,380.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计 机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况 东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
第 18 页 共 32 页
东方金 账簿 货币 市场 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）根 据 2006 年 6 月 6 日中 国证 监
会 《 关于 同意 东方 金账 簿 货币市 场证 券投 资基 金募 集的批 复》 （证 监基 金字 【2006 】106 号 ） 和 《关
于东方 金账 簿货 币市 场证 券投资 基金 募集 时间 安排 的确认 函》 （ 基金 部函 【2006 】146 号） 的核 准，
由基金发起人 东方基金 管 理有限责任公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 东方金账
簿货币 市场 证券 投资 基金 基金合 同》 自 2006 年 7 月 3 日至 2006 年 7 月 28 日公 开募 集设 立。
本基金为货币市 场基金， 首次设立募集不 包括认购 资 金利息共募 集 489,924,256.22 元人民币 ，
业经天 华会 计师 事务 所 “ 天华验 字 （2006）第 58-06 号” 及“ 天华 验字 （2006）第 58-07 号” 验
资报告 验证 。 经向 中国 证监 会备案 ， 《东 方金 账簿 货币 市场证 券投 资基 金基 金合 同》 于2006 年 8 月
2 日正式生效， 基金合同 生效日的基金份 额总额为 489,989,508.84 份基金单 位，其中认购资 金
利息折 合65,252.62 份 基 金单位 。 本 基金 的基 金管 理人为 东方 基金 管理 有限 责任公 司， 基金 托管
人为中 国民 生银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 金账簿货币市 场证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定 ，本基金 主要 投资于：现 金、通知 存款 、一年以内( 含一年)的 银 行定期存款 、大额 存
单、剩余期 限在三百 九十 七天以内(含 三百九十 七天)的债券、期 限在一年 以内(含一年)的债 券回
购、期限在 一年以内( 含一 年)的中央银 行票据以 及中 国证监会、 中国人民 银行 认可的并允 许货币
市场基 金投 资的 其他 具有 良好流 动性 的货 币市 场工 具。
本基金 于2014 年10 月22 日实 施分 级 ， 新 增B 类 基金份 额类 别 ， 基 金份 额 分类后 ， 在基 金
存续期 内的 任 何 一个 开放 日， 若A 类 基金 份额 持有 人在单 个基 金账 户 保 留的 基金份 额达 到或 超 过
500 万 份时 ， 本 基金 的注 册 登记机 构自 动将 其在 该基 金账户 持有 的 A 类 基金 份 额升级 为 B 类 基金
份额， 并于 升级 次一 工作 日适 用 B 类基 金份 额的 相 关费率 ， 若B 类 基金 份额 持有人 在单 个基 金账
户保留 的基 金份 额低 于500 万份 时， 本基 金的 注册 登 记机构 自动 将其 在该 基金 账户持 有 的 B 类基
金份额 降级 为 A 类 基金 份 额， 并 于降 级次 一工 作日 适用 A 类 基金 份额 的相 关 费率。 两级 基金 份额
分设不 同的 基金 代码 ，分 别公布 每万 份基 金净 收益 和七日 年化 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照中 国财政 部 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 —基本 准则 》 和
38 项 具体 会计 准则 、 其 后 颁布的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定 （ 以
下合称 “企业 会计准则 ” ）及应用指南 、中国证 券 业协会制定的 《证券投 资 基金会计核 算业务指
引》 、中国证 监会制定 的《 关于进一步 规范证券 投资 基金估值业 务的指导 意见》 、中国证监 会颁布
的《关于证 券投资基 金执 行<企业会计 准则>估值 业 务及份额净 值计价有 关事 项的通知》 、 《 证券投
资基金 信息 披露 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 内容与 格式 准则 第 3 号 — 半年度 报告 的内 容东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
第 19 页 共 32 页
与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第3 号 —年度 报告 和半 年度 报告 》 、 《证 券投 资基 金信
息披露 编报 规则 第3 号— 会计报 表附 注的 编制 及披 露》及 中国 证监 会颁 布的 其他相 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2016 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本 基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政
部、国家税务 总局关于 企 业所得税若干 优惠政策 的 通知》及其他 相关税务 法 规和实务操 作，主要
税项列 示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
（2） 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 债 券的差 价收 入 ， 债 券的 利 息收入 及其 他收
入，暂 不缴 纳营 业税 和企 业所得 税。
（3） 对基 金取 得的 债券 利 息收入 ， 由 发行 债券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。 东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
第 20 页 共 32 页
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占 当期 债券
回购
成交总额 的
比例
东北证券 股份有限公司 - - 107,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报告期 及 上年度可比 期间，未 发生 与关联方的 佣金费用 ，期 末无应支付 关联方 的
佣金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费 东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
第 21 页 共 32 页
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
当期发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,467,790.29 3,186,049.42
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
484,019.23 418,975.96
注 ：① 计提 标准 ：基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.33% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.33 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基 金管理人
向基金 托管 人发 送上 月基 金管理 费划 付指 令， 经基 金托管 人复 核后 于次 日 起2 个工 作日 内从 基金
财产中 一 次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定节 假日 、休息 日等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,081,148.61 965,469.49
注 ：① 计提 标准 ：基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.10% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基 金管理人
向基金 托管 人发 送上 月基 金托管 费划 付指 令， 基金 托管人 复核 后于 次日 起 2 个工作 日内 从基 金财
产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节假 日、 休息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方金 账簿 货 币A 东方金 账簿 货 币 B 合计 东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
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东方基 金管 理有 限责 任公
司
26,473.40 370,882.74 397,356.14
中国民 生银 行股 份有 限公
司
1,568.03 1,329.90 2,897.93
东北证 券股 份有 限公 司
76.40 - 76.40
合计 28,117.83 372,212.64 400,330.47
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方金 账簿 货 币A 东方金 账簿 货 币 B 合计
东方基 金管 理有 限责 任公
司
17,141.26 62,004.86 79,146.12
中国民 生银 行股 份有 限公
司
3,578.41 1,294.55 4,872.96
东北证 券股 份有 限公 司
537.60 - 537.60
合计 21,257.27 63,299.41 84,556.68
注 ： ① 计提 标准 ：A 类基金 份额 和 B 类 基金 份 额按照 不同 的费 率计 提销 售服务 费，A 类 基金
份额的销售服 务费按照 前 一日基金净值 的 0.25% 年 费率计提，B 类基金份 额 的销售服务费 按照前
一日基 金净 值 的0.01% 年 费率计 提。
计算方 法如 下：
H=E×R ÷ 当 年天 数
H 为各 级基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该级 基金 份额 的基金 资产 净 值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务费 率
②计提方式与 支付方式 ： 基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。 由基金管
理人向 基金 托管 人发 送上 月基金 销售 服务 费划 付指 令， 基 金托 管人 复核 后于 次日 起2 个工 作日 内
从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 管理 人， 若遇 法定 节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
销售服务费主 要用于支 付 销售机构佣金 、以及基 金 管理人的基金 营销广告 费 、促销活动 费、基金
份额持 有人 服务 费等 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 均未 与关 联 方进行 银行 间 同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。 东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
第 23 页 共 32 页
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 管理 人均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 报告 期末 及上 年度 末，除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行股
份有限公司
1,511,270,379.85 5,212,580.99 100,438,889.28 3,674,808.29
注 ：① 存款 期末 余额 中包含 定期 存款 。
②当期 利息 收入 包括 由关 联方保 管的 活期 存款 、定 期存款 和备 付金 存款 产生 的利息 收入 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2016 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额207,099,696.45 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160204 16 国开04 2016 年7 月1 日 99.88 1,500,000 149,820,000.00
160414 16 农发14 2016 年7 月1 日 100.02 680,000 68,013,600.00
合计
2,180,000 217,833,600.00
-
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
第 24 页 共 32 页
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截止本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 4,370,112,677.13 28.99
其中： 债券 4,370,112,677.13 28.99
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 5,359,679,689.50 35.56
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,175,270,379.85 34.33
4 其他各项 资产 169,003,368.23 1.12
5 合计 15,074,066,114.71 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.90
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 207,099,696.45 1.40
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
第 25 页 共 32 页
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本 基金 本报 告期 内不 存在债 券正 回购 的资 金余 额超过 基金 资产 净 值20% 的情况 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
75
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 60
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本 基金 本报 告期 内不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 44.97 1.46
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 3.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 17.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 13.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 20.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 100.47 1.46
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
本 基金 本报 告期 内不 存在投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。 东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
第 26 页 共 32 页
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 749,880,216.41 5.05
其中： 政策 性金 融债 749,880,216.41 5.05
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,939,582,754.37 13.07
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,680,649,706.35 11.33
8 其他 - -
9 合计 4,370,112,677.13 29.46
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160414 16 农发 14 3,400,000 339,998,905.66 2.29
2 111692001 16 华 融湘
江银行
CD020
2,000,000 198,567,526.26 1.34
3 111694565 16 珠 海华
润银行
CD012
2,000,000 197,098,781.69 1.33
4 160204 16 国开 04 1,500,000 149,926,458.15 1.01
5 150419 15 农发 19 1,300,000 130,034,160.38 0.88
6 011699115 16 东 航集
SCP001
1,000,000 99,979,772.81 0.67
7 011699051 16 中 联重
科SCP001
1,000,000 99,978,329.83 0.67
8 041558096 15 中铝
CP001
1,000,000 99,975,704.77 0.67
9 111690030 16 苏 州银
行CD005
1,000,000 99,907,577.24 0.67 东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
第 27 页 共 32 页
10 011616004 16 华 电股
SCP004
1,000,000 99,851,746.00 0.67
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1317%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0107%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0660%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本 基金 本报 告期 内不 存在负 偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本 基金 本报 告期 内不 存在正 偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
7.9.2
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公 开 谴责、 处罚 的情 况。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 39,246,473.74
4 应收申 购款 129,756,894.49 东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
第 28 页 共 32 页
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 169,003,368.23
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
东
方
金
账
簿
货
币A
28,639 8,305.58 25,453,809.97 10.70% 212,409,692.92 89.30%
东
方
金
账
簿
货
币B
81 180,217,347.32 14,567,605,132.81 99.79% 30,000,000.00 0.21%
合
计
28,720 516,555.31 14,593,058,942.78 98.37% 242,409,692.92 1.63%
8.2 期末上市基金前十名 持 有人
无
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有 本 基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 东方金 账簿 1,337,557.28 0.5623% 东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
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持有本 基金 货币A
东方金 账簿
货币B
0.00 0.0000%
合计
1,337,557.28 0.0090%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
东方金 账簿货币 A 0~10
东方金 账簿 货 币B 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
东方金 账簿 货 币A 0
东方金 账簿 货 币B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
东方金 账簿 货 币A 东方金 账簿 货 币 B
基金合 同生 效日 （2006 年8 月2 日 ） 基 金份
额总额
489,989,508.84 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 275,458,196.41 4,830,530,770.26
本报告 期基 金总 申购 份额 331,190,633.01 26,224,527,036.09
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 368,785,326.53 16,457,452,673.54
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 237,863,502.89 14,597,605,132.81
注：基金 总申购份 额 包含红利再投 资、基金 转 换入份额，基 金总赎回 份 额包含基金 转换出份
额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
第 30 页 共 32 页
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议， 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基
金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 ， 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 北 京市 第二 中 级人民 法院 对 一 起原 公司 员工 （原 告） 与 公司 （ 被 告） 之间 的民 事
诉讼案 件做 出终 审判 决， 该案已 审理 终结 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支 付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
第 31 页 共 32 页
东北证券股份
有限公司
1 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2） 交易 单元 的选 择 标准和 程序
券 商选 择标 准： ①资 力雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本不 少 于 3 亿 元人 民币 ； ②财 务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需 要 ，并能为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商 选择程序 ： ①对 符合选择标准 的券商 的 服 务进行评价； ②拟定租 用 对象：由投研 部门根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 本报 告期 内本 基 金无新 增租 用交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
东北证券股份有
限公司
- - - - - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期
本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
东方金账簿货币 2016 年半年度 报告摘要
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东方基金管理有限责任公司
2016 年8 月26 日
