东 方 荣 家 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年3 月29 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 06 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方荣 家保 本混 合
基金主 代码 002480
前端交 易代 码 002497
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 29 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 419,947,991.98 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 运 用 保本 策略 ，通 过动 态调 整 股票 与债 券等 资产 的组
合 ， 在有 效控 制投 资风 险、 确 保保 本周 期内 本金 安 全
的前提 下， 力求 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 运 用CPPI 固 定比 例 投资组 合保 险机 制， 动态 分
配 基 金资 产在 权益 类资 产和 固 定收 益类 资产 上的 投资
比例。
业绩比 较基 准 两年期 银行 定期 存款 收益 率(税后)
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金， 其 预期 收益 及预 期风 险水
平 高 于货 币市 场基 金和 债券 型 基金 ，但 低于 股票 型基
金、 非 保本 混合 型基 金， 属于低 风险 水平 的投 资品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责 人
姓名 李景岩 罗菲菲
联系电 话 010-66295888 010-58560666
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95568
传真 010-66578700 010-58560798
东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年 度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年3 月29 日 - 2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 2,669,362.14
本期利 润 5,611,609.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0134
本期基 金份 额净 值增 长率 1.34%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0064
期末基 金资 产净 值 425,559,601.37
期末基 金份 额净 值 1.0134
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②期末 可供 分配 利润 ： 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益水 平
要低于 所列 数字 。
④本基 金基 金合 同 于2016 年03 月29 日 生效， 本报 告 实际报 告期 为2016 年03 月29 日至2016
年06 月30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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过去一 个月 0.93% 0.11% 0.17% 0.01% 0.76% 0.10%
过去三 个月 1.34% 0.12% 0.52% 0.01% 0.82% 0.11%
过去六 个月 1.34% 0.11% 0.54% 0.01% 0.80% 0.10%
过去一 年 1.34% 0.11% 0.54% 0.01% 0.80% 0.10%
过去三 年 1.34% 0.11% 0.54% 0.01% 0.80% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
1.34% 0.11% 0.54% 0.01% 0.80% 0.10%
注:本 基金 基金 合同 于2016 年3 月29 日 生效 ，截至 报告 期末 ，本 基金 合同生 效不 满六 个月 ，
仍处于 建仓 期。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的 经验 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ） 经中 国证 监会 批准 （ 证监基 金字 【2004 】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 股份 有限公 司 ， 持 有股 份 9% 。 截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本公司 管 理 35 只开
放式证 券投 资基 金—— 东 方龙混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东 方精 选混 合型 开 放式证 券 投 资基 金、
东方金账簿货 币市场证 券 投资基金、东 方策略成 长 股票型开放式 证券投资 基 金、东方稳 健回报债
券型证券投资 基金、东 方 核心动力股票 型开放式 证 券投资基金、 东方保本 混 合型开放式 证券投资
基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化收 益债券型 证 券投资基金 、东方央
视财 经50 指数 增强 型证 券 投资基 金、 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金 、 东方 利群 混合 型发
起式证券投资 基金、东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方新兴 成 长混合型证 券投资基
金、东方双债 添利债券 型 证券投资基金 、东方添 益 债券型证券投 资基金、 东 方主题 精选 混 合型证
券投资基金、 东方睿鑫 热 点挖掘灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方鼎新 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、 东 方惠 新灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、
东方新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 赢 家保本混合型 证券投资 基 金、东方新 思路灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 新价 值混 合型 证券 投资基 金、 东方 创新 科技 混合型 证券 投资 基金 、
东方稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金、 东方 金元 宝货 币市场 基金 、 东 方大 健康 混合型 证券 投资 基金 、
东方金证通货 币市场基 金 、东方荣家保 本混合型 证 券投资基金、 东方互联 网 嘉混合 型证 券投资基
金、东方盛世 灵活配置 混 合证券投资基 金、东方 合 家保本混合型 证券投资 基 金、东方臻 馨债券型
证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李仆 （先
生）
本基金
基金经
理、 公 司
总经理
助理、 固
定收益
部总经
理、 投 资
决策委
员会委
2016 年 3 月 29
日
- 16 年
16 年 证券 从业 经历 ， 曾 任
宝 钢 集团 财 务有 限责 任公
司 投 资经 理 、宝 钢集 团有
限公司 投资 经理 、 宝岛 （ 香
港 ） 贸易 有 限公 司投 资部
总 经 理、 华 宝信 托有 限责
任 公 司 资 管 部 投 资 副 总
监 、 信诚 基 金管 理有 限公
司基金 经理 。2014 年 2 月
加 盟 东方 基 金管 理有 限责东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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员 任 公 司， 现 任公 司总 经理
助理、 固定 收益 部总 经理 、
投 资 决策 委 员会 委员 、东
方 稳 健回 报 债券 型证 券投
资 基 金基 金 经理 、东 方双
债 添 利债 券 型证 券基 金基
金经理 、 东 方永 润 18 个月
定 期 开放 债 券型 证券 投资
基 金 基金 经 理、 东方 赢家
保 本 混合 型 证券 投资 基金
基 金 经理 、 东方 稳定 增利
债 券 型证 券 投资 基金 基金
经 理 、东 方 荣家 保 本 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 东方 合 家保 本混 合型
证 券 投资 基 金基 金经 理、
东 方 臻馨 债 券型 证券 投资
基金基 金经 理。
王然 （女
士）
本基金
基金经
理
2016 年 3 月 29
日
- 8 年
北 京 交通 大 学产 业经 济学
硕士 ，8 年 证券 从业 经历 ，
曾 任 益民 基 金交 通运 输、
纺 织 服装 、 轻工 制造 行业
研究员 。2010 年 4 月加 盟
东 方 基金 管 理有 限责 任公
司 ， 曾任 权 益投 资部 交通
运 输 、纺 织 服装 、商 业零
售 行 业研 究 员， 东方 策略
成 长 股票 型 开放 式证 券投
资基金 （ 于2015 年8 月7
日 更 名为 东 方策 略成 长混
合 型 开 放 式 证 券 投 资 基
金 ） 基金 经 理助 理、 东方
策 略 成长 股 票型 开放 式证
券投资 基金 （ 于 2015 年8
月 7 日更 名为 东方 策略 成
长 混 合型 开 放式 证券 投资
基 金 ）基 金 经理 ，现 任东
方 保 本混 合 型开 放式 证券
投 资 基金 基 金经 理、 东方
策 略 成长 混 合型 开放 式证
券 投 资基 金 基金 经理 、东
方 新 兴成 长 混合 型证 券投
资 基 金基 金 经理 、东 方新
思 路 灵活 配 置混 合型 证券
投 资 基金 基 金经 理、 东方东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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赢 家 保本 混 合型 证券 投资
基 金 基金 经 理、 东方 荣家
保 本 混合 型 证券 投资 基金
基 金 经理 、 东方 盛世 灵活
配 置 混合 型 证券 投资 基金
基 金 经理 、 东方 合家 保本
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理。
周薇 （女
士）
本基金
基金经
理
2016 年 3 月 29
日
- 7 年
北京大学金融学硕士，7
年 证 券从 业 经历 ，曾 任中
国 银 行总 行 外汇 期权 投资
经理 。2012 年7 月 加盟 东
方 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 ， 曾任 固 定收 益部 债券
研 究 员、 投 资经 理 、 东方
金 账 簿货 币 市场 证券 投资
基 金 基金 经 理助 理。 现任
东 方 金账 簿 货币 市场 证券
投 资 基金 基 金经 理、 东方
鼎 新 灵活 配 置混 合型 证券
投 资 基金 基 金经 理、 东方
惠 新 灵活 配 置混 合型 证券
投 资 基金 基 金经 理、 东方
永润 18 个 月 定期 开 放债
券 型 证券 投 资基 金基 金经
理 、 东方 新 价值 混合 型证
券 投 资基 金 基金 经理 、东
方 稳 定增 利 债券 型证 券投
资 基 金基 金 经理 、东 方荣
家 保 本混 合 型证 券投 资基
金 基 金经 理 、东 方盛 世灵
活 配 置混 合 型证 券投 资基
金基金 经理 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方荣 家 保本混 合型 证券 投资
基金基金合同 》和其他 有 关法律法规的 规定，本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金资
产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利益 ，无损害 基 金份额持有 人利益的东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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行为。 本基 金无 重大 违法 、违规 行为 。本 基金 投资 组合符 合有 关法 规及 基金 合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交 易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期 内， 人民 币小 幅贬 值， 美 国再 次推 迟加 息。 国内经 济进 入 “L” 型 筑底 阶段， 稳经 济政
策需要进一步 落地。改 革 的预期回落， 未来还需 要 进一步攻坚。 从中观的 层 面看，一些 消费品行
业（如 食品 、农 业） 、国 家 大力扶 持行 业（ 新能 源汽 车、储 能） 以及 供给 侧持 续优化 行业 （煤 炭、东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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钢铁等）的基 本面正在 发 生着积极变化 ，有些已 经 体现在上市公 司的财务 报 表上，因此 市场风格
更偏重于投资 稳健增长 标 的。基本面方 面，上半 年 在天量社会融 资的推动 下 ，经济基本 面较为平
稳。但 是代 价也 是显 著的 ，目前 增 量 M2 与增量 GDP 之比回 到 了 2009 年的 高点 ，加杠 杆的 主力 是
居民改 善性 需求 购房 和地 方政府 。 即 使是 在如 此巨 量的投 放之 下， 民间 投资 的活力 仍然 没有 释放 ，
5 月民 间投 资超 预期 下滑 ，价格 层面 上 PPI 环比 改 善 2 个月 之后 出现 走弱 。 政策面 上， 央行 在 2
月29 日降 准， 并于3 月 份 降低 了 mlf 的利 率， 但 在4 月份mlf 操作 时回 到了2 月份 的利 率水 平。
汇率层 面， 随着 美元 指数 的走弱 和英 国意 外推 欧的 冲击， 人民 币汇 率从 年初 的 6.5 调整 到 6.7 附
近，市 场反 应比 较稳 定。
报告期 内 ， 上 证综 指下 跌 17.2% ， 创 业板 指下 跌17.9% 。 根 据wind 的数 据统 计 ， 上半年 食品 、
有色、 银行 、 家 电、 采 掘 跌幅较 小， 传媒 、 计 算机、 休闲 服务 为跌 幅前 三名 。 行业 表现 明显 分化 ，
表明市 场对 于行 业景 气度 高和业 绩确 定性 较强 的板 块更加 青睐 。
上半年 债市 的调 整， 利率 债调整 的触 发点 是天 量信 贷投放 ，信 用债 调整 的触 发点 是 4 月铁物
资事件，中间 伴随着摸 底 理财、MPA 考核、营 业税 改增值税、八 项规定、 基 金子公司去杠 杆、券
商资管新规、 交易所调 整 质押率等各种 传闻。五 一 过后，盈改增 金融债收 税 的传闻被证 伪，5 月
利率债修复。 端午节过 后 ，随着对资金 面担忧的 缓 解，信用成交 逐渐活跃 起 来。6 月下 旬英国意
外退欧 ，利 率债 大涨 ，之 后好资 质信 用债 进入 抢券 模式， 信用 债已 经部 分突 破3 月份 的 高点 。
报告期内，本 基金延续 了 自下而上的选 股思路， 并 更加侧重重仓 股基本面 研 究和业绩跟踪 ，
配置上提升了 农业、食 品 、家电等消费 品的投资 比 例，以期获得 行业景气 度 提升和业绩 增长带来
的收益。同时 在一定安 全 垫的基础上适 当提升了 权 益配置比例， 增加操作 的 灵活度，另 外新股申
购也为 本基 金贡 献了 一定 的收益 。债 券方 面， 本组 合在二 季度 的剧 烈变 化中 ，在 5 月初 和 6 月末
参与了 利率 债的 波段 操作 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2016 年3 月29 日起 至 2016 年6 月 30 日， 本基 金净 值增长 率 为 1.34% ， 业绩 比 较基准 收益 率
为0.54% ， 高于 业 绩 比较 基准 0.80% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2016 年下 半年 ， 稳 增 长的政 策还 将稳 步推 进 ， 国企改 革进 入实 质性 阶段 。 从 行业 层面 来
看，食品、农 业等高景 气 行业还将持续 ，对应到 上 市公司的业绩 也将有所 体 现。另外低 估值、高
分红蓝筹股也 将有一定 的 配置价值。总 体来看， 市 场还将延续窄 幅震荡的 格 局，存在一 定的结构东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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性机会 ，持 有比 交易 性操 作能获 得能 稳定 的收 益。
下半年的机会 在于为稳 住 经济进一步货 币宽松的 预 期；下半年的 风险在于 油 价反弹带来的 通
胀回升 ， 但 是触 发央 行收 紧的概 率不 大。Q3 进入 政 策平稳 期， 但在 资产 荒的 配置压 力下 ， 债 市已
经部分 反应 了货 币政 策 在Q4 进 一步 宽松 的预 期。 期 限利差 和信 用利 差处 于历 史低位 和极 低位 置，
目前债 市的 安全 边际 不高 。
债券操作上， 城投债由 于 债务置换的存 在，成为 市 场上的金边品 种，拟以 短 久期城投和存 单
为底舱 ，配 合利 率债 的波 段操作 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研 副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召 开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债 券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结 合本 基金 实际 运作情 况， 本基 金自 合同 生效日 （2016 年
03 月 29 日 ）至 报告 期截 止日（2016 年 06 月30 日 ）未进 行利 润分 配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 持 有人数低于二 百人或基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报 告期内， 本基金托 管 人在对东方荣 家保本混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 、 托管协议的有 关规定， 依 法安全保管 了基金财
产，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人 — 东方基金管理有限责任公司在东方荣家保本混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监
督，对基金资 产净值计 算 、基 金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 认真的复
核，未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 41 页
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
由东方荣家保 本混合型 证 券投资基金管 理人 —东 方 基金管理有限 责任公司 编 制，并经本托 管
人复核 审查 的本 半年 度报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 财务 会计 报告 、 投 资 组合报 告等 内容 真实 、
准确和 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 荣家 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 1,451,337.78
结算备 付金 147,953.89
存出保 证金 31,709.93
交易性 金融 资产 588,705,751.97
其中： 股票 投资 23,493,219.17
基金投 资 -
债券投 资 565,212,532.80
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 14,938.10
应收利 息 12,066,953.02
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 602,418,644.69
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
负 债：
东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 175,999,381.00
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 450,390.48
应付托 管费 69,290.86
应付销 售服 务费 138,581.67
应付交 易费 用 87,344.47
应交税 费 -
应付利 息 59,953.14
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 54,101.70
负债合 计 176,859,043.32
所有者权益：
实收基 金 419,947,991.98
未分配 利润 5,611,609.39
所有者 权益 合计 425,559,601.37
负债和 所有 者权 益总 计 602,418,644.69
注 ： ① 报告 截止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净 值1.0134 元， 基金 份额 总 额419,947,991.98
份。
②本基 金基 金合 同于 2016 年 03 月 29 日生 效， 无可 比期间 数据 ，本 报告 实际 报告期 为 2016
年03 月29 日至 2016 年06 月 30 日 ，下 同。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 荣家 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年3 月29 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年3 月29 日(基金合同生效日)至2016 年6 月
30 日
一、收入 8,287,745.37
1.利息 收入 5,316,813.92
其中： 存款 利息 收入 771,157.71
债券利 息收 入 4,366,543.50
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 179,112.71
其他利 息收 入 - 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 28,684.20
其中： 股票 投资 收益 -127,501.55
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 91,105.75
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 65,080.00
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号填 列） 2,942,247.25
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） -
减： 二、费用 2,676,135.98
1．管 理人 报酬 1,391,214.85
2．托 管费 214,033.07
3．销 售服 务费 428,066.11
4．交 易费 用 118,184.03
5．利 息支 出 466,731.27
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 466,731.27
6．其 他费 用 57,906.65
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 5,611,609.39
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 5,611,609.39
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 荣家 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年3 月 29 日 至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
419,947,991.98 - 419,947,991.98
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 5,611,609.39 5,611,609.39
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
- - - 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
419,947,991.98 5,611,609.39 425,559,601.37
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
东方荣 家保 本混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本 基金” ） 根 据2016 年2 月 22 日中 国证 监会
《关于 准予 东方 荣家 保本 混合型 证券 投资 基金 注册 的批复 》 （ 证监 许可[2016]300 号 ） 和 《关 于东
方荣家 保本 混合 型证 券投 资基金 备案 确认 的函 》 （ 机 构部函[2016]621 号 ） 的 核准， 由基 金发 起人
东方基金管理 有限责任 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》和《 东 方荣家保本 混合型证
券投资 基金 基 金 合同 》 自2016 年3 月7 日至 2016 年3 月 25 日 公开 募集 设立。 本基金 为混 合型 证
券投资 基金 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集419,867,562.82 元 人 民币， 业经 瑞华 会计
师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） “ 瑞华 验字[2016] 第01300005 号” 验资 报告 验证 。 经向中 国证 监会 备
案， 《 东方 荣家 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同 》 于2016 年3 月29 日 正式 生效 ， 基 金合 同生 效
日的基 金份 额总 额为419,947,991.98 份 基金 单位， 其 中认购 资金 利息 折合80,429.16 份 基金 单位。
本基金 基金 管理 人为 东方 基金管 理有 限责 任 公 司， 基金托 管人 为中 国民 生银 行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 荣家保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本基 金主 要 投资于 具有 良好 流动 性的 金融工 具 ， 包 括国 内依 法 发行上 市的 股票 （ 包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券 、 货 币市 场 工具、 权证、 资产 支
持证券、股指 期货以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 （但须符合 中国证监
会相关 规定 ） 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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本基金 的会 计报 表按 照中 国财政 部 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 —基本 准则》和
38 项 具体 会计 准则 、 其 后 颁布的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定 （ 以
下合称 “企业 会计准则 ” ）及应用指南 、中国证 券 业协会制定的 《证券投 资 基金会计核 算业务指
引》 、中国证 监会制定 的《 关于进一步 规范证券 投资 基金估值业 务的指导 意见》 、中国证监 会颁布
的《关于证 券投资基 金执 行<企业会计 准则>估值 业 务及份额净 值计价有 关事 项的通知》 、 《 证券投
资基金 信息 披露 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 内容与 格式 准则 第 3 号 — 半年度 报告 的内 容
与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第3 号 —年度 报告 和半 年度 报告 》 、 《证 券投 资基 金信
息披露 编报 规则 第3 号— 会计报 表附 注的 编制 及披 露》及 中国 证监 会颁 布的 其他相 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2016 年06 月 30 日 的财 务 状况以 及 2016 年 03 月 29 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2016 年06 月 30 日
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计 年度
本基金 的会 计年 度为 公历 每年 1 月1 日至 12 月31 日。 本 期财 务报 表的 实际 编制期 间 为 2016
年3 月29 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2016 年 06 月 30 日。
6.4.4.2 记 账 本位 币
本基金 核算 以人 民币 为记 账本位 币。 记账 单位 为人 民币元 。
6.4.4.3 金 融 资产 和金融 负债 的分类
金融工 具， 是指 形成 本基 金的金 融资 产， 并形 成其 他单位 的金 融负 债或 权益 工具的 合同 。
1. 金融 资产 的分 类
金融资产应当 在初始确 认 时划分为以下 四类： （1 ） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融资产； （2 ）持有至 到 期投资； （3 ） 贷款和应 收 款项； （4）可 供出售金 融 资产。金融 资产的 分
类取决 于本 基金 对金 融资 产的持 有意 图和 持有 能力 。
本基金目前持 有 的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产包括 股 票投资、债券 投
资、同业存 单和衍生 工具( 主要为权证 投资)。除 衍生 工具所产生 的金融资 产在 资产负债表 中以衍
生金融资产列 示外，其 他 以 公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金 持有 的其 他金 融资 产包括 银行 存款 、买 入返 售金融 资产 和各 类应 收款 项等。 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
2. 金融 负债 的分 类
金融负债应当 在初始确 认 时划分为以下 两类： （1 ） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融负 债； （2） 其他 金融 负债。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
6.4.4.4 金 融 资产 和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按取 得 时的公允价值 作
为初始 确认 金额 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的股票、债券 、同业存 单 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具等 ， 取得时发生的 相关交易 费 用计入当期损 益；支付 的 价款中包含 已宣告但
尚未发放的现 金股利或 债 券 起息日或上 次除息日 至 购买日止的利 息，单独 确 认为应收项 目。应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，期间取得 的
利息或现金股 利，应当 确 认为当期收益 。应收款 项 和其他金融负 债采用实 际 利率法，以 成本进行
后续计 量， 在摊 销时 产生 的利得 或损 失， 应当 确认 为当期 收益 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转移时， 终止确认 该 金融资产；金 融负债的 现 时义务全部或 部分已经 解 除的，终止 确认该金
融负债或其一 部 分。处 置 该金融资产或 金融负债 时 ，其公允价值 与初始入 账 金额之间的 差额应确
认为投 资收 益， 同时 调整 公允价 值变 动收 益。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1） 股票 投资
股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账， 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2） 债券 投资
买入债券于交 易日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按债券的公允 价值入账 ， 相关交易费用 直
接计入 当期 损益 ， 上 述公 允 价值不 包含 债券 起息 日或 上次除 息日 至购 买日 止的 利息( 作为 应收 利息东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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单独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债， 于实际取 得 日按照估值方 法对分离 交 易可转债的认 购
成本进 行分 摊， 确认 应归 属于债 券部 分的 成本 。
买入零息债券 视同到期 一 次还本付息的 附息债券 ， 根据其发行价 、到期价 和 发行期限推算 内
含报酬 率后 ，逐 日确 认债 券利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券 投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3） 权证 投资
权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债而 取得的权 证 ，于实际取得 日按照估 值 方法对分离交 易
可转债 的认 购成 本进 行分 摊，确 认应 归属 于权 证部 分的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4） 分离 交易 可转 债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占 分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述（2） 、 （3 ）中 相关 原 则 进行 计算 。
（5） 买入 返售 金融 资产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
买入返 售金 融资 产于 返售 到期日 按账 面余 额结 转。
（6） 卖出 回购 金融 资产 款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
卖出回 购金 融资 产款 于回 购到期 日按 账面 余额 结转 。
（7） 同业 存单
同业存单视同 到期一次 还 本付息的附息 债券，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限推算内含 报东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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酬率后 ，逐 日确 认债 券利 息收入 。
6.4.4.5 金 融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日 的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上 相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
有充足理由表 明按以上 估 值原则仍不能 客观反映 相 关投资品种的 公允价值 的 ，基金管理公 司
根据具 体情 况与 托管 银行 进行商 定， 按最 能恰 当反 映公允 价值 的价 格估 值。
国家有 最新 规定 的， 按其 规定进 行估 值。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
（1） 股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 ，根据 2008 年 09 月 12 日证监 会发 布的 【2008】38 号文《 关于 进
一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ， 因 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 以 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素( 如指 数 收益法)， 调整 最近 交易 市 价， 确 定公 允价 值。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
估值日 在交 易所 挂牌 的同 一股票 的收 盘价 估值 。
首次公开发行 但未上市 的 股票采用估值 技术确定 公 允价值，在估 值技术难 以 可靠计量公允 价
值的情况下， 按成本估 值 。首次公开发 行有明确 锁 定期的股票， 于同一股 票 上市后按交 易所上市
的同一 股票 的市 场交 易收 盘价作 为公 允价 值。
非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 ，按 监管 机构 或行 业协会 有关 规定 确定 公允 价值。
（2） 债券 投资
①证券交易所 上市实行 净 价交易的债券 按第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净价 估东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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值。
②证券交易所 上市未实 行 净价交易的债 券按估值 日 收盘价减去债 券收盘价 中 所含的债券应 收
利息( 自债 券计 息起 始日 或 上一起 息日 至估 值当 日的 利息) 得到 的净 价进 行估 值 。
③发行 未上 市流 通的 债券 ，按成 本估 值。
④同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
⑤在全国银行 间债券市 场 交易的债券， 采用估值 技 术确定公允价 值。在估 值 技术难以可靠 计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本计 量。
（3） 权证 投资
①证券 交易 所上 市流 通的 权证以 其估 值日 在证 券交 易所上 市的 收盘 价估 值。
②首次发行但 尚未上市 的 权证在上市交 易前，采 用 估值技术确定 公允价值 ； 在估值技术难 以
可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 计量 。
③因持 有股 票而 享有 的配 股权， 以及 停止 交易 但未 行权的 权证 ， 采 用估 值技 术确定 公允 价 值 。
④因认购或获 配新发行 的 分离交易可转 债而取得 的 债券和权证， 上市日前 ， 分别按照中国 证
券业协会公布 的债券报 价 和权证报价确 定当日债 券 和权证的估值 ；自上市 日 起，上市流 通的债券
和权证 分别 按上 述相 关原 则进行 估值 。
（4） 资产 支持 证券 等其 他 有价证 券按 国家 有关 规定 进行估 值。
（5） 同业 存单 根据 其交 易 场所 ， 采 用相 应的 估值 技 术确定 公允 价值 。 在估 值 技术难 以可 靠计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本计 量。
6.4.4.6 金 融 资产 和金融 负债 的抵销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以 净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收 基金
实收基金为对 外发行的 基 金单位总额所 对应的金 额 。由于申购、 赎回、转 换 以及分红再投 资
引起的 实收 基金 的变 动分 别于基 金相 关活 动确 认日 认列。
6.4.4.8 损 益 平准 金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自 占 基金净东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 月末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量
（1） 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
债券利息收入 在持有债 券 期内，按债券 的票面价 值 和票面利率计 算的利息 扣 除适用情况下 由
债券发行企业 代扣代缴 的 个人所得税后 的净额， 逐 日确认债券利 息收入。 贴 息债及同业 存单视同
到期一次性还 本付息的 附 息债，根据其 发行价、 到 期价和发行期 限推算内 含 票面利率后 ，逐日确
认债券 利息 收入 。
买入返售金融 资产收入 按 买入返售金融 资产的摊 余 成本在返售期 内以实际 利 率法逐日计提 ，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（2） 投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 于交易日 按 卖出债券交易 日的成交 总 额扣除应结转 的债券投 资 成本与应收利 息
(若有) 后的 差额 确认 。
同业存单投资 收益于交 易 日按卖出同业 存单交易 日 的成交总额扣 除应结转 的 债券投资成本 与
应收利 息（ 若有 ）后 的差 额确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
（3） 公允 价值 变动 损益
公允价值变动 损益系本 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的交易 性金融资 产 、交易性金融 负
债等公允价值 变动形成 的 应计入当期损 益的利得 或 损失，并于相 关金融资 产 或金融负债 卖出或到
期时转 出计 入投 资收 益。
（4） 其他 收入
其他收入在主 要风险和 报 酬已经转移给 对方，经 济 利益很可能流 入且金额 可 以可靠计量时 确
认。
6.4.4.10 费 用 的确 认和计 量
（1） 基金 管理 费按 前一 日 的 基金 资产 净值 的1.30% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 41 页
（2） 基金 托管 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。
（3） 基金 销售 服务 费按 前 一日基 金资 产净 值 的0.40% 年费 率计 提并 确认 。
（4） 卖出 回购 金融 资产 利 息支出 ， 按卖 出回 购金 融 资产的 摊余 成本 及实 际利 率 （ 当实 际利 率
与合同 利率 差异 较小 时， 也可以 用合 同利 率） 在回 购期内 逐日 计提 并确 认。
（5） 交易 费用
进行股票、债 券、同业 存 单及权证等交 易过程中 产 生的交易费用 ，在发生 时 按照确定的金 额
计入交 易费 用。
（6） 其他 费用
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定 ，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
6.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
在存续 期内 ，本 基金 不进 行收益 分配 。
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
6.4.4.12 其 他 重要 的会计 政策 和会计 估计
本基金 本报 告期 无其 他需 要披露 的重 要会 计政 策和 会计估 计。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007 】84 号《 关于调 整证券( 股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差 价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券 的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期 内2016 年3 月29 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2016 年 06 月 30 日 不存 在 控制关 系或 其
他重大 利害 关系 的关 联方 发生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 41 页
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年3 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东北证券股份有限公司 71,564,087.95 87.78% - -
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年3 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东北证券股份有限公
司
32,730,803.54 100.00% - -
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告 期2016 年 3 月29 日 （ 基金 合同 生 效日） 至 2016 年 06 月 30 日未通 过关 联方 交
易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告 期2016 年 3 月29 日 （ 基金 合同 生 效日） 至 2016 年 06 月 30 日未通 过关 联方 交
易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年3月29 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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东北证券股份有限公
司
66,648.39 87.78% 66,648.39 87.78%
注：①上 述佣金按 照 市场佣金率计 算，以扣 除 由中国证券登 记结算有 限 责任公司收 取，并由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
②该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 基 金提供的证券 投资研究 成 果和市场信息 服
务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月29 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,391,214.85 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
532,784.98 -
注 ：① 计提 标准 ：本 基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的1.30% 的年 费率计 算。
管理费 的计 算方 法如 下：
H=E×1 .30% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管
理人向基金托 管人发送 基 金管理费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一次性支 付给基金 管 理人。若遇法 定节假日 、 公休假等，支 付日期顺 延 。本基金在 到期操作
期间（ 除保 本周 期到 期日 ）和过 渡期 不收 取基 金管 理费。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月29 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
214,033.07 -
注 ：① 计提 标准 ：本 基金的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率计 提。 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 41 页
托管费 的计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管
理人向基金托 管人发送 基 金托管费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支取 。 若遇 法 定节 假 日 、 公 休日 等, 支付 日期顺 延 。 本 基金 在到 期 操作期 间 （除 保本 周
期到期 日） 和过 渡期 不收 取基金 托管 费。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 3 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方基 金管 理有 限责 任公 司 1,838.20
中国民 生银 行股 份有 限公 司 261,636.41
合计 263,474.61
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
注 ：① 计提 标准 ：本 基金销 售服 务费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.40% 年 费率计 提。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.40 %÷ 当年 天数
H 为基 金份 额每 日应 计提 的销售 服务 费
E 为基 金份 额前 一日 基金 资产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基
金管理人向基 金托管人 发 送基金销售服 务费划付 指 令，经基金托 管人复核 后 于次月首日 起五个工
作日内从基金 财产中一 次 性划出，由登 记机构代 收 ，登记机构收 到后按相 关 合同规定支 付给基金
销售机构。若 遇法定节 假 日、公休 日等 ，支付日 期 顺延。本基金 在到期操 作 期间（除保 本周期到
期日） 和过 渡期 不收 取销 售服务 费。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 报告 期2016 年3 月29 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2016 年 06 月30 日 ， 本基金 未与 关联 方进
行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 41 页
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 报告 期2016 年3 月29 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2016 年 06 月30 日 ， 基金管 理人 未运 用固
有资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 均未 投资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年3 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行
股份有限公司
1,451,337.78 22,221.00 - -
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 报告 期2016 年3 月29 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2016 年 06 月30 日 ， 本基金 未在 承销 期内
参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2016 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
132006
16 皖
新EB
2016 年6
月27 日
2016 年
7 月 29
日
新债流
通受限
100.00 100.00 9,000 900,000.00 900,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 而于 期末 流通受 限的 股票 。 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额145,999,381.00 元， 是以 如下 债 券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1280393 12 高密债
01
2016 年7 月4
日
84.80 300,000 25,440,000.00
1280403 12 蓉高投 2016 年7 月4
日
84.21 200,000 16,842,000.00
1380321 13 郴高科
债
2016 年7 月5
日
107.49 300,000 32,247,000.00
1480342 14 恩施城
投债
2016 年7 月5
日
107.81 100,000 10,781,000.00
1180103 11 四平债 2016 年7 月5
日
106.98 300,000 32,094,000.00
1480184 14 防城港
债
2016 年7 月5
日
108.29 300,000 32,487,000.00
合计
1,500,000 149,891,000.00
-
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额30,000,000.00 元， 于 2016 年7 月1 日 到期 。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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（% ）
1 权益投 资 23,493,219.17 3.90
其中： 股票 23,493,219.17 3.90
2 固定收 益投 资 565,212,532.80 93.82
其中： 债券 565,212,532.80 93.82
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,599,291.67 0.27
7 其他各 项资 产 12,113,601.05 2.01
8 合计 602,418,644.69 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 20,754,033.07 4.88
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 2,678,000.00 0.63
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
61,186.10 0.01
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 23,493,219.17 5.52
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600872 中炬高 新 399,910 4,934,889.40 1.16
2 600519 贵州茅 台 15,000 4,378,800.00 1.03
3 002456 欧菲光 140,000 4,130,000.00 0.97
4 002570 贝因美 280,000 3,581,200.00 0.84
5 002548 金新农 180,000 3,160,800.00 0.74
6 600861 北京城 乡 200,000 2,678,000.00 0.63
7 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.06
8 300512 中亚股 份 1,753 175,159.76 0.04
9 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.01
10 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站的
半年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002548 金新农 9,858,813.84 2.32
2 002444 巨星科 技 6,876,881.00 1.62 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 32 页 共 41 页
3 600872 中炬高 新 4,956,145.53 1.16
4 002456 欧菲光 4,746,155.34 1.12
5 600519 贵州茅 台 3,929,324.00 0.92
6 002570 贝因美 3,418,183.00 0.80
7 002503 搜于特 3,099,684.00 0.73
8 600861 北京城 乡 2,923,729.00 0.69
9 600759 洲际油 气 2,818,967.10 0.66
10 603901 永创智 能 2,574,502.00 0.60
11 300422 博世科 2,437,493.00 0.57
12 300322 硕贝德 2,429,574.00 0.57
13 002365 永安药 业 1,825,281.00 0.43
14 002797 第一创 业 51,178.40 0.01
15 300512 中亚股 份 36,655.23 0.01
16 300516 久之洋 33,142.50 0.01
17 300518 盛讯达 29,019.32 0.01
18 002802 洪汇新 材 15,508.08 0.00
19 300515 三德科 技 11,603.78 0.00
20 002798 帝王洁 具 11,161.92 0.00
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002444 巨星科 技 7,499,574.60 1.76
2 002548 金新农 6,265,165.15 1.47
3 002503 搜于特 3,243,408.50 0.76
4 600759 洲际油 气 2,607,232.04 0.61
5 603901 永创智 能 2,392,128.00 0.56
6 300322 硕贝德 2,352,413.32 0.55
7 300422 博世科 2,351,895.25 0.55
8 002365 永安药 业 1,631,403.60 0.38
9 002456 欧菲光 1,089,550.00 0.26 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 33 页 共 41 页
10 002797 第一创 业 109,764.20 0.03
11 002798 帝王洁 具 87,557.96 0.02
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考 虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 52,091,620.44
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 29,630,092.62
注 ：① 买入 包括 基金 二级市 场上 主动 的买 入、 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
② “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,620,000.00 9.55
其中： 政策 性金 融债 40,620,000.00 9.55
4 企业债 券 522,669,100.00 122.82
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,923,432.80 0.45
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 565,212,532.80 132.82
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 34 页 共 41 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1480151 14 永 州城 建
债
300,000 33,042,000.00 7.76
2 1480262 14 太 仓港 债 300,000 32,760,000.00 7.70
3 1480074 14 泉 港石 建
债
300,000 32,712,000.00 7.69
4 1480184 14 防 城港 债 300,000 32,487,000.00 7.63
5 1380321 13 郴 高科 债 300,000 32,247,000.00 7.58
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
本基 金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 35 页 共 41 页
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 31,709.93
2 应收证 券清 算款 14,938.10
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,066,953.02
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,113,601.05
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 36 页 共 41 页
4,838 86,801.98 1,300,156.00 0.31% 418,647,835.98 99.69%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
无
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1.00 0.00000000%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总 量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 3 月 29 日 ） 基金 份额 总额
419,947,991.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 419,947,991.98
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议， 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基
金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 ， 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工 （原 告） 与 公司 （ 被 告） 之间 的民 事
诉讼案 件做 出终 审判 决， 该案已 审理 终结 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 38 页 共 41 页
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比 例
东北证券股份
有限公司
2 71,564,087.95 87.78% 66,648.39 87.78% -
安信证券股份
有限公司
1 6,321,452.00 7.75% 5,887.08 7.75% -
海通证券股份
有限公司
1 3,639,285.48 4.46% 3,389.27 4.46% -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
广州证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券股份
有限公司
1 - - - - -
华西证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份 2 - - - - - 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 39 页 共 41 页
有限公司
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好 ，
各项财务 指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需要 ，并能为 基 金提 供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商选择 程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部根 据
以上评价结果 拟定备选 的 券商；③签约 ：拟定备 选 的券商后，按 公司签约 程 序与备选券 商签约。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 本报 告期 内本 基金 所 有交易 单 元 均为 新增 交易 单元。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占 当期 权证
成交总 额的
比例
东北证券股份
有限公司
32,730,803.54 100.00% - - - -
安信证券股份 - - 30,000,000.00 100.00% - - 东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 40 页 共 41 页
有限公司
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
广州证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
华西证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
渤海证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
东方荣家保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 41 页 共 41 页
东方基金管理有限责任公司
2016 年8 月26 日
