国寿安保稳健增利灵 活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 （摘要）
国 寿 安 保 稳健 增 利 灵 活配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 2 页 共 30 页
§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2016年8月25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告和投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 3 页 共 30 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 国寿安 保稳 健增 利混 合
基金主 代码 002148
基金运 作方式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 26 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 190,156,587.79 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 将通 过对 宏观 经济 和资本 市场 的深 入分 析， 采用主 动的 投资 管理 策略 ，
把握不 同时 期各 金融 市场 的收益 水平 ， 根据 约定 的 投资比 例灵 活配 置股 票 、 债
券、 货币 市场 工具 等各 类 资产 ， 在 有效 控制 下行 风 险的前 提下 ， 为投 资人 获 取
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 的资 产配 置策 略注 重 将定 性资 产配 置和 定量 资产配 置进 行有 机的 结合 ，
根据经 济情 景、 类别 资产 收 益风险 预期 等因 素， 确定 不 同阶段 基金 资产 中股 票、
债券 、 货 币市 场工 具及 其 他金融 工具 的比 例 ， 控 制 市场风 险 ， 力 争为 投资 人 获
取基金 资产 的长 期稳 定增 值。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益 率X60%+ 中债 综合 指数 收益 率（ 全 价）X40%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 预 期风险 收益 水平 相应 会高 于货币 市场 基金 和债 券型 基
金，低 于股 票型 基金 ，属 于中高 风险 收益 的投 资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 张彬 汤嵩彦
联系电 话 010-50850744 95559
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
4009-258-258 95559
传真 010-50850776 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 4 页 共 30 页
§3 主要财 务指标和基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 3,661,621.75
本期利 润 2,781,334.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0142
本期基 金份 额净 值增 长率 1.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0163
期末基 金资 产净 值 193,252,320.73
期末基 金份 额净 值 1.016
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 上述 基金 业绩
指标不 包括 持有 人交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后投资 人的 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.70% 0.31% -0.13% 0.59% 1.83% -0.28%
过去三 个月 1.09% 0.40% -1.33% 0.61% 2.42% -0.21%
过去六 个月 1.40% 0.45% -9.21% 1.11% 10.61% -0.66%
自基金 合同
生效起 至今
1.60% 0.41% -9.36% 1.10% 10.96% -0.69% 国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 5 页 共 30 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年11 月 26 日 ， 按照本 基金 的基 金合 同规 定,自 基金 合同
生效之 日 起6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 关于 投资 范围 和投 资限制 的有 关约 定。
本基金 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。 图 示日 期为2015 年11 月26 日至2016
年6 月30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准， 于2013
年10 月29日设立， 公司注册资本5.88亿元人民币， 公司股东为中国人寿资产管理有限
公司，其持有股份85.03% ，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资本投
资有限公司），其持有股份14.97%。
截至2016 年6月30 日，公司共管理21只开放式基金及部分特定资产管理计划，公
司管理资产总规模为788.64 亿元，其中公募基金管理规模为533.27亿元。 国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 6 页 共 30 页
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴坚
基金
经理
2015 年 11
月26 日
- 8 年
吴坚先 生， 博士 研究 生。 曾任中 国建 设银 行
云南分 行副 经理 、中 国人 寿资产 管理 有限 公
司一级 研究 员， 现任 国寿 安保沪 深 300 指数
型证券 投资 基金 、国 寿安 保中证 养老 产业 指
数分级 证券 投资 基金 、国 寿安保 智慧 生活 股
票型证 券投 资基 金、 国寿 安保成 长优 选股 票
型证券 投资 基金 及国 寿安 保稳健 增利 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 。证 券从 业 的 含义 遵从行 业协 会《 证券 从业 人员资 格管 理办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持 有人谋求最大利益。 在 本报告期内， 基金运作 合法合规， 不 存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执
行， 严格执行了 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016年中国经济在1季度逐渐显露短期企稳迹象之后，2季度市场逐步调降了经济
增长和通胀预期。 一方面房地产销量增速逐步回落， 货币信贷数据强势未能延续， 通国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 7 页 共 30 页
胀预期明显减弱； 另一方面供给侧改革进一步加强， 去产能进一步推进。 央行的货币
政策维持中性， 以稳为主， 通过构筑利率走廊稳定资金利率价格， 并设立新的汇率中
间价机制引导人民币相对于一篮子货币小幅贬值。 与此同时， 英国脱欧公投超预期获
得通过带动了全球避险需求升温， 以美国及德国10年国债为代表的安全资产价格全线
上涨。
上半年机构配置行为和债券供需关系对债市的影响力日益增强，经过1季度债券
收益率的上行之后 ，2 季度国内债券市场利率下降的幅度较大。随着银行理财等机构
加大债市的配置力度， 债券市场一级认购需求旺盛， 促成了债券市场的一轮上涨行情。
上半年股票市场首先经历了1月份的大幅波动，相当数量股票停牌，系统性风险程度
陡然上升。在国家出台一系列救市措施之后市场逐渐恢复常态，2季度则以震荡行情
为主，同时表现出主题轮动逐渐加快的特征。
基于对市场整体判断， 尤其面对年初股票市场大幅波动局面， 上半年本基金大类
资产配置以固定收益品种为主， 将绝大多数资产配置到固定收益品种。 在报告期内以
中短久期的中高评级公司债和短融为主要配置品种 ， 增加了交易所公司债和国债的配
置， 保持组合的流动性 ， 并积极参与新股和可 转债市场一级申购， 获 取稳定收益。 在
股票市场大幅波动时有效控制了净值回撤。 在股票市场逐渐恢复常态之后， 主要按照
有业绩支撑、 估值安全、 符合国家经济社会发展方向的策略精心选择股票， 并适时兑
现收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6月30 日， 本基金份额净值为1.016 元， 本基金的累计单位净值为1.016
元。报告期内本基金份额净值增长率为1.40% ，同期业绩基准涨幅为-9.21%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016年 中国经济的主要支撑力来自于政府财政赤字的扩张和居民加杠杆购置房
产， 全年来看中国经济始终面临企业部门去杠杆和总体私人部门内生增长动力不足的
困局。 展望下半年， 中 国经济的最大风险点在于房地产市场成交热度的逐渐消退， 考
虑到目前地产刺激政策的出台愈发谨慎， 进入四季度房地产投资和新开工的下行压力
预计会加大， 出口和消费预计也难以抵消房地产市场趋冷对经济的拖累， 因此后期稳
增长需要政府发挥更加积极的作用， 预计财政政策将继续加码， 货币政策也可能存在
放松的可能性。 全球看 ， 英国预期之内降息， 日本推出经济刺激计划， 美联储 加息时国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 8 页 共 30 页
间窗口 一再后移，经济增长乏力背景下货币宽松仍然成为主要基调。
对于债券市场而言，16年下半年经济基本面和政策面将继续为债券市场提供支
撑， 此外机构配置行为和债券供需关系更加值得关注， 银行理财、 保 险等机构仍在加
大对债券市场的配置力度， 而房地产和基建投资融资渠道的拓宽使得非标等高息金融
资产供给仍在萎缩， 总体看下半年后期债券市场利率可能仍有进一步下行的空间。 对
于股票市场而言， 行业基本面、 政策面和资金面在下半年都难以有大的改变， 同时临
近年底仍然需要警惕美联储加息的潜在影响，整体看维持震荡行情的可能性仍然较
大。
基于以上市场 判断， 下半年本基金大类资产配置仍然将以固定收益为主， 债券以
高等级公司债和短融为主要配置品种， 股票则精心挑选估值安全、 业绩有保障的公司。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基 金会计核算
业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，
日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，
估值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、
研究部负责人组成， 估值委员会成员均具有专 业胜任能力和相关工作经历。 估值委员
会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估
值政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议
修订估值方法并履行信息披露义务， 以保证其持续适用。 相关基金经理和研究员可列
席会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估
值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服
务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种
的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 9 页 共 30 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 基金托管人在国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金的托
管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 及 其他有关法律法规、 基金合同、 托管协
议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 国寿安保 基金管理有限公司在国寿安保稳健增利灵活配置混合型证
券投资基金投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费
用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告期内， 由国寿安保基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国寿
安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、 净值表现、 收
益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 稳健 增利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,074,634.29 959,754.88
结算备 付金 6,522,480.68 2,273,873.34
存出保 证金 30,264.51 -
交易性 金融 资产 158,185,840.91 103,432,100.00
其中： 股票 投资 35,171,836.81 2,960,100.00
基金投 资 - -
债券投 资 123,014,004.10 100,472,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 10 页 共 30 页
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 24,000,000.00 94,000,320.00
应收证 券清 算款 1,535,036.44 -
应收利 息 1,287,197.35 973,101.81
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 193,635,454.18 201,639,150.03
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 697,375.09
应付赎 回款 2,013.98 -
应付管 理人 报酬 187,922.97 204,265.60
应付托 管费 31,320.49 34,044.30
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 82,314.71 3,679.10
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 79,561.30 -
负债合 计 383,133.45 939,364.09
所有者权益：
实收基 金 190,156,587.79 200,275,875.55
未分配 利润 3,095,732.94 423,910.39
所有者 权益 合计 193,252,320.73 200,699,785.94
负债和 所有 者权 益总 计 193,635,454.18 201,639,150.03
注： 报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.016 元， 基金 份额 总额 190,156,587.79
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 稳健 增利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30
日 国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 11 页 共 30 页
一、收入 4,487,014.27
1.利息 收入 2,346,839.43
其中： 存款 利息 收入 90,275.21
债券利 息收 入 2,158,096.62
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 98,467.60
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 2,994,838.52
其中： 股票 投资 收益 2,850,308.13
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -237,950.66
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 382,481.05
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） -880,287.22
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 25,623.54
减： 二、费用 1,705,679.74
1．管 理人 报酬 1,165,106.74
2．托 管费 194,184.41
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 131,810.83
5．利 息支 出 121,882.46
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 121,882.46
6．其 他费 用 92,695.30
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 2,781,334.53
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 2,781,334.53
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 稳健 增利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 200,275,875.55 423,910.39 200,699,785.94
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 2,781,334.53 2,781,334.53
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 -10,119,287.76 -109,511.98 -10,228,799.74 国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 12 页 共 30 页
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
其中：1.基 金申 购款 16,336.67 -8.35 16,328.32
2.基金 赎回 款 -10,135,624.43 -109,503.63 -10,245,128.06
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 190,156,587.79 3,095,732.94 193,252,320.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 财 务报 表 由下列 负责 人签 署：
______ 左季 庆______
______ 左 季庆______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")， 系经中国
证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"） 证监许可[2015]1761 号文 《关于准予
国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 注册由国寿安保基金管
理有限公司于2015年11 月23日至2015年11月25 日向社会公开发行募集， 募集期结束经
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2015）验字第
61090605_A11 号验资报告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于2015年11
月26 日正式生效， 首次设 立募集规模为200,275,875.55 份基金份额。 本基金为契约型
开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有
限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、 创业板和其他经中国证 监会核准上市的股票） 、 权证 等权益类金融工
具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、
政府支持债券、 地方政 府债券、 中小企业私募 债、 证券公司短期公司 债、 资产支持 证
券、 可转换债券、 可交 换债券、 债券回购、 银 行存款等） 以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 基 金的投资组合比
例为： 股票资产占基金资产的比例为0%-95%， 其余资产占基金资产的比例为5%-100%；
持有不低于基金 资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 13 页 共 30 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）
编制， 同时， 对于在具 体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的 《证券 投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制 定的 《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准
则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金 信息 披露管理 办法》 、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第3号 《半年度报告的内容与 格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资
基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相
关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月
30日的财务状况以及2016 年1月1日至2016年6 月30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年1 月1日起至12月31日止。 本基金的报告期
间为2016年1月1日至2016 年6月30日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的 金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产及贷款和应收款项； 国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 14 页 共 30 页
本基金持有的以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票
投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券等， 以及
不作为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关 的
交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现
金股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金 将以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融
资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一 部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认
该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融
资产； 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分
别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认
有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账； 国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 15 页 共 30 页
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投 资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转
债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权
证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持 有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成 本列示， 按实际利率 （ 当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值， 是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到
或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金以公允价值计量相关资产或负债， 假定出
售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行； 不存在主要市场
的， 本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 主要市场 （或最有利市
场） 是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参 与者在对该资产或负
债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值计量整体而国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 16 页 共 30 页
言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输入值， 在
计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，
相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日， 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和
负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发 生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市
场上未经调整的市价作为 公允价值； 估值日无市价， 但最近交易日后经济环境未发生
重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近交易市价确定公
允价值； 如估值日无市价， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术， 确定公允价值。 本基金采用在当前情况下适用
并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术， 优先使用相 关可观察输入值， 只
有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在
是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债
时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包
括红利再投资、 基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 17 页 共 30 页
少。
6.4.4.8 损 益平 准 金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)
占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或
赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失) 占基金净值比例计算的金额。损益平准
金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算， 并于期末
全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1)存款利息收入按存款的本 金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取
定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实
际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减
项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计
提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认， 在证券实际持有期内 逐日
计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认， 并按卖出股票成交金额与其成
本的差额入账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认， 并按成交总额与其成本、 应收利息的差
额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认， 并按卖出权证成交金额与其成
本的差额入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计 算的金额扣除国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 18 页 共 30 页
应由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性
金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购金融资产支出， 按卖出回购金融资产的成本及实际利率 （当实际利
率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列 入当期基金
费用。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为4次， 每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%， 若 《基金合同》 生效不满3个月可
不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资 者不选择， 本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法 律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 19 页 共 30 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估值变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1
印 花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24 日起，调整证
券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰ 调整为1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19 日起，调整由
出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
6.4.6.2 营 业税 、企业 所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》 的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （ 封闭式证券投资基金， 开放式证
券投资基金） 管 理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和企业所
得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖 股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、
储蓄存款利 息收入， 由上市公司、 发行 债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013年1月1日起， 证券国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 20 页 共 30 页
投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1
年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税
所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司（简 称 ” 国寿 安保 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
交通银 行股 份有 限公 司（ 简称" 交通 银行" ） 基金托 管人 、代 销机 构
中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司（简 称" 集团 公司" ） 基金管 理人 的最 终控 制人
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,165,106.74
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 587.49
注：基 金管 理费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 1.20% 的 年费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 21 页 共 30 页
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 194,184.41
注：基 金托 管费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.20% 的 年费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2016 年6 月30 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
集团公司 180,007,100.00 94.66%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 2,074,634.29 32,933.39
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行约 定利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内未在承销期内直接通过关联方购入证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。 国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 22 页 共 30 页
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额 单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年7
月 6 日
新股流通
受限
12.98 12.98 1,512 19,625.76 19,625.76 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年7
月 1 日
新股流通
受限
8.49 8.49 1,523 12,930.27 12,930.27 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年7
月 8 日
新股流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年7
月 7 日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年7 月
1 日
新债未上
市
100.00 100.00 3,990 399,000.00 399,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备注
600511
国药
股份
2016 年6
月24 日
公告重
大事项
27.42
2016
年8 月
4 日
30.16 70,000 2,281,416.00 1,919,400.00 -
601611
中国
核建
2016 年6
月29 日
临时停
牌
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 5,344 18,543.68 111,796.48 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。 国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 23 页 共 30 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 35,171,836.81 18.16
其中： 股票 35,171,836.81 18.16
2 固定收 益投 资 123,014,004.10 63.53
其中： 债券 123,014,004.10 63.53
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 24,000,000.00 12.39
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,597,114.97 4.44
7 其他各 项资 产 2,852,498.30 1.47
8 合计 193,635,454.18 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 27,430,552.08 14.19
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 111,796.48 0.06
F
批发和 零售 业 3,267,400.00 1.69
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
716,022.15 0.37
J
金融业 - -
K
房地产 业 431,500.00 0.22
L
租赁和 商务 服务 业 1,102,140.00 0.57
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01 国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 24 页 共 30 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 1,095,900.00 0.57
R
文化、 体育 和娱 乐业 996,400.00 0.52
S
综合 - -
合计 35,171,836.81 18.20
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002104 恒宝股 份 220,000 3,616,800.00 1.87
2 002123 荣信股 份 140,000 2,910,600.00 1.51
3 002701 奥瑞金 263,863 2,329,910.29 1.21
4 002008 大族激 光 90,000 2,055,600.00 1.06
5 600511 国药股 份 70,000 1,919,400.00 0.99
6 600499 科达洁 能 110,000 1,860,100.00 0.96
7 002271 东方雨 虹 107,067 1,844,764.41 0.95
8 603001 奥康国 际 80,000 1,700,800.00 0.88
9 600422 昆药集 团 120,000 1,636,800.00 0.85
10 600305 恒顺醋 业 140,000 1,612,800.00 0.83
10 002690 美亚光 电 70,000 1,612,800.00 0.83
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 国寿 安保基 金管 理有
限公司 网站 的半 年度 报告 正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002123 荣信股 份 4,448,893.00 2.22
2 002104 恒宝股 份 3,930,968.00 1.96
3 300408 三环集 团 3,877,029.00 1.93
4 002138 顺络电 子 3,120,675.92 1.55
5 002701 奥瑞金 2,644,773.90 1.32
6 600511 国药股 份 2,281,416.00 1.14 国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 25 页 共 30 页
7 600487 亨通光 电 2,192,793.00 1.09
8 603001 奥康国 际 2,140,908.00 1.07
9 300144 宋城演 艺 2,037,044.00 1.01
10 002008 大族激 光 1,928,240.00 0.96
11 600594 益佰制 药 1,912,416.00 0.95
12 600422 昆药集 团 1,911,392.00 0.95
13 000789 万年青 1,875,431.00 0.93
14 002271 东方雨 虹 1,860,070.90 0.93
15 600276 恒瑞医 药 1,792,304.00 0.89
16 600305 恒顺醋 业 1,774,480.00 0.88
17 002484 江海股 份 1,764,869.00 0.88
18 600499 科达洁 能 1,754,292.00 0.87
19 000860 顺鑫农 业 1,752,552.00 0.87
20 002690 美亚光 电 1,727,540.00 0.86
注：本 项的 “买 入金 额” 均按买 入成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300408 三环集 团 4,089,678.88 2.04
2 002138 顺络电 子 3,318,773.00 1.65
3 000860 顺鑫农 业 2,607,954.00 1.30
4 600487 亨通光 电 2,332,338.00 1.16
5 600594 益佰制 药 2,047,617.00 1.02
6 600276 恒瑞医 药 1,890,400.00 0.94
7 002484 江海股 份 1,888,343.00 0.94
8 000513 丽珠集 团 1,843,820.00 0.92
9 002123 荣信股 份 1,829,809.00 0.91
10 300210 森远股 份 1,549,669.10 0.77
11 000789 万年青 1,534,447.00 0.76
12 600398 海澜之 家 1,528,980.00 0.76
13 600741 华域汽 车 1,483,365.00 0.74
14 600054 黄山旅 游 1,420,590.00 0.71
15 002616 长青集 团 1,379,169.00 0.69
16 002475 立讯精 密 1,167,591.00 0.58
17 600305 恒顺醋 业 1,128,012.00 0.56 国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 26 页 共 30 页
18 300144 宋城演 艺 1,031,456.00 0.51
19 002262 恩华药 业 967,295.00 0.48
20 600585 海螺水 泥 753,518.00 0.38
注：本 项的 “卖 出金 额” 均按卖 出成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 69,906,643.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 39,650,003.64
注：本 项 “买 入股 票成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数
量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 5,688,086.00 2.94
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 45,734,918.10 23.67
5 企业短 期融 资券 70,067,000.00 36.26
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,524,000.00 0.79
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 123,014,004.10 63.65
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122236 12 哈电 01 100,000 10,318,000.00 5.34
2 011598141 15 绍 兴城 投SCP003 100,000 10,035,000.00 5.19
3 011699010 16 闽 能源SCP001 100,000 10,023,000.00 5.19
4 011699019 16 渝 水务SCP001 100,000 10,020,000.00 5.18
5 011699342 16 沈 公用SCP001 100,000 10,004,000.00 5.18
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 27 页 共 30 页
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 30,264.51
2 应收证 券清 算款 1,535,036.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,287,197.35
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,852,498.30
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600511 国药股 份 1,919,400.00 0.99 公告重 大事 项 国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 30 页
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
197 965,261.87 190,007,100.00 99.92% 149,487.79 0.08%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 15,931.62 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理本报告期末
未持有本基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 11 月26 日 ）基 金份 额 总额 200,275,875.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,275,875.55
本报告 期基 金总 申购 份额 16,336.67
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 10,135,624.43
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 190,156,587.79
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 29 页 共 30 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生 重大 的人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内无 涉 及基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 基 金托 管人 的托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员未受 到任 何稽
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 108,775,803.97 100.00% 79,548.11 100.00% -
注：根 据中 国证 券监 督管 理委员 会《 关于 完善 证券 投资基 金交 易席 位制 度有 关问题 的通 知》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营
状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1 、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供
定制研 究报 告； 能够 积极 同我公 司进 行业 务交 流， 定期来 我公 司进 行观 点交 流和路 演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司
业务发 展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供
全面的 交易 信息 服务 ；
国寿安保稳健增利混合 2016 年 半年度报告
第 30 页 共 30 页
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2 、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1）公 司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 54,372,771.64 100.00% 325,800,000.00 100.00% - -
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2016 年 8 月 26 日
