东 吴 安 盈 量化 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十 五 日
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 2 页 共 58 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年2 月3 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 06 月 30 日止 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 3 页 共 58 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 4 页 共 58 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 58
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 5 页 共 58 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴安 盈量 化 灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 东吴安 盈量 化
场内简 称 -
基金主 代码 002270
交易代 码 002270
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 211,261,790.46 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 灵活 应用 选股 、择时 量化 策略 ，在 充分 控
制基金 财产 风险 和保 证基 金财产 流动 性的 基础 上， 追
求超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 ，力 争实 现基 金财 产
的长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 在资 产配 置过 程中 严格遵 循自 上而 下的 配置 原
则，强 调投 资纪 律、 避免 因随意 性投 资带 来的 风险 或
损失。 通过 公司 数量 化模 型，分 析股 票市 场、 债券 市
场、货 币市 场三 大类 资产 的预期 风险 和收 益， 确定 资
产配置 比例 ，并 进行 动态 优化管 理。
业绩比 较基 准 65％× 中证 500 指 数收 益 率+35 ％× 中债 综合 全价 （ 总
值）指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 是一 只混 合型 基金 ，预期 风险 和预 期收 益低 于
股票型 基金 ，高 于债 券型 基金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 汤嵩彥
联系电 话 021-50509888-8308 95559
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tangsy@bankcomm.com 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 6 页 共 58 页
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95559
传真 021-50509888-8211 021-62701216
注册地 址 上海浦 东源 深 路279 号 上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 上海浦 东源 深 路279 号 上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 200135 200120
法定代 表人 王炯 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 上海 证券 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东吴基 金管 理有 限公 司 上海浦 东源 深 路279 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年2 月3 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -4,437,170.98
本期利 润 -4,409,162.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0278
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.67%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 8,856,713.15
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0419
期末基 金资 产净 值 220,118,503.61
期末基 金份 额净 值 1.042
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 4.20%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 7 页 共 58 页
2、 期 末可 供分 配利 润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰 低
数。
3、 上述 基金 业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 例如 基金的 认购 、申 购、
赎回费 等， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
4、 本基 金成 立于2016 年2 月3 日, 合 同生 效 当期不 是完 整报 告期 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.00% 0.20% 2.10% 1.01% -2.10% -0.81%
过去三 个月 -2.62% 0.37% -0.34% 1.08% -2.28% -0.71%
自基金 合同
生效起 至今
4.20% 0.51% 6.59% 1.32% -2.39% -0.81%
注：1 、比 较基 准=65 ％× 中证500 指数 收益 率+35 ％× 中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收益 率。
2、本 基金 于2016 年2 月3 日成 立， 截至 本报 告期 末成立 不满 六个 月， 尚处 于建仓 期。
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 8 页 共 58 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、比 较基 准=65 ％× 中证500 指数 收益 率+35 ％× 中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收益 率。
2、本 基金 于2016 年2 月3 日成 立， 截至 本报 告期 末成立 不满 六个 月， 尚处 于建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ， 公 司所 在地 — 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经中 国证 监会批 准的 其他 业务 。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化， 追 求为投资者奉 献
可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 9 页 共 58 页
协同发 展， 加快 向具 有核 心竞争 力的 综合 性现 代财 富管理 机构 转型 。
截至2016 年6 月30 日 ， 公司旗 下管 理 着23 只公 募 基金 ，27 只专 户资 产管 理 计划 ，137 只存
续专项 资产 管理 计划 （ 子 公司） ， 涵 盖了 高中 低不 同 风险层 次的 多元 化产 品线 ， 可 满足 不同 类型 投
资者的 投资 需求 。
2016 年， 公司 在成 长股 投 资的传 统优 势基 础上 ， 引 入了量 化投 资策 略， 在业 内率先 成立 了绝
对收益 部， 更加 强化 绝对 收益理 念。
经过多 年积 累和 布局 ， 公 司已形 成三 大投 研 “特 色” ：1. 权益 投资 坚持 自下 而 上精选 优质 成长
股，把握中国 经济转型 升 级机遇；2. 绝 对收益首 倡 “ 用权益投资 做绝对收 益 ”的理念， 利用量化
模型进行择时 和选股操 作 ，严控回撤、 优化收益 ；3. 固定收益回归 稳健本源 ， 兼 顾流动性 管理，
为大类 资产 配置 提供 基础 性产品 。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2015 年 度十 大风
云基金公司 （ 《大众证 券报 》 ） 、2014 年度最佳 投资风 格*金蝉奖（ 东吴新经 济股 票型基金， 《 华夏
理财》 杂志 ） 、2014 年度 新财富 最智 慧投 资机 构（ 《 新财富 》杂 志） 等。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周健
本基金
基金经
理
2016 年2 月3 日 - 9 年
硕 士 ，南 开 大学 毕业 。曾
就职于 海通 证券 ；2011 年
5 月 加入 东 吴基 金管 理有
限 公 司， 曾 任公 司研 究策
划 部 研究 员 ，现 任基 金经
理，自 2012 年 05 月 03
日 起 担任 东 吴中 证新 兴产
业 指 数证 券 投资 基金 基金
经理、 自 2013 年 6 月 5
日起担 任东 吴深 证 100 指
数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金 经理 、 自 2016
年 2 月 3 日起 担任 东吴 安
盈 量 化灵 活 配置 混合 型证
券 投 资基 金 基金 经理 、自
2016 年2 月5 日起 担任 东
吴 国 企改 革 主题 灵活 配置
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理， 自 2016 年 6 月 3
日 起 担任 东 吴安 鑫量 化灵
活 配 置混 合 型证 券投 资基东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 10 页 共 58 页
金基金 经理 ， 其 中 自 2012
年10 月27 日至2015 年5
月 29 日担 任 东吴 新 创业
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理。
秦斌
本基金
基金经
理助理
2016 年2 月3 日 - 7 年
秦斌同 志， 硕 士，2009 年
07 月至 2015 年 6 月就 职
于 东 吴 证 券 股 份 有 限 公
司 ， 历任 研 究所 金融 工程
分 析 师、 投 资总 部数 量化
与 衍 生 品 交 易 研 究 员 ，
2015 年7 月加 入东 吴基 金
管 理 有限 公 司， 曾任 研究
策 划 部研 究 员， 现任 东吴
国 企 改革 主 题灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金、 东吴
安 盈 量化 灵 活配 置混 合型
证 券 投资 基 金、 东吴 安鑫
量 化 灵活 配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理助 理。
注：1 、周 健为 该基 金的 首 任基金 经理 ，此 处的 任职 日期为 基金 成 立 日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，因 赎回 等原 因，本 基金 在 2016 年 3 月 4 日至 2016 年 4 月 1 日 连续二 十一 个交
易日出 现基 金资 产净 值低 于 5000 万 元的 情况, 除此 之外， 本基 金管 理人 严格 遵守《 证券 投资 基 金
法》 、 中国 证监 会的 规定 和 基金合 同的 规定 及其 他有 关法律 规定 ， 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则
管理和 运用 基金 资产 ，为 基金持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守 法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 11 页 共 58 页
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内 基金 投资 策略和 运作 分析
从 2 季 度数 据来 看， 经济 出现小 幅回 升， 这是 预期 之中的 。但 是细 看指 标， 数据显 示出 经 济
动能仍然不足 。首先是 民 间投资仍然落 后，房地 产 投资见高回落 ；其次是 通 缩造成实际 利率仍然
处于高位，对 实体投资 和 居民消费形成 抑制；第 三 是外部冲击不 断，全球 化 受阻，大环 境不利于
整体增长。在 上述因素 的 作用之下，股 票市场出 现 大幅波动，但 并未引发 系 统性风险， 震荡市的
特征尤为明显 。报告期 内 ，本基金主要 采用量化 择 时和选股策略 ，严格控 制 仓位，在日 常的基金
操作中 积极 应对 申购 赎回 ，并在 个股 配置 上进 行适 度偏离 ，力 争获 得超 额收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.042 元 ，累 计净值 1.042 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率4.20% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 6.59% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下一阶段 经济和市 场 运行形势，个 人认为经 济 和市场面临的 风险要大 于 机会。短期看 ，
信贷刺激之后 ，经济阶 段 性企稳，但是 负面效应 是 资产价格出现 泡沫化， 以 煤炭、钢铁 为首的原
材料价 格出 现剧 烈反 弹， 反而影 响到 供给 侧改 革的 推进， 投资 渠道 不畅 导致 政策空 间被 大大 压缩 。
中长期来看， 结构性改 革 的必要性不容 置疑，但 是 考虑到 短期稳 增长的需 求 ，又不能快 速推进，
这将拉 长经 济波 动和 出清 的时间 。 市场 方面 ， 由 于 资金收 益率 快速 下行 ， 股 市整体 估值 水平 上升 ，
资金的风险偏 好却有下 降 的迹象，这体 现在两个 方 面，一是创业 板和成长 股 的量价萎靡 ，另一方
面是市 场开 始更 加关 注消 费品板 块、 高股 息的 类债 券资产 以及 带有 公用 事业 性质 的 PPP 主题 等 ，
这种趋势对市 场中长期 走 势偏负面。综 上所述， 在 当前经济环境 和股市估 值 水平下，短 期还看不
到风险爆发， 所以市场 上 会有较多的结 构性机会 ， 但由于经济和 股市的基 本 面问题，整 体空间并
不大。
随着年 初大 幅杀 跌后 ，市 场恐慌 情绪 逐渐 消退 ，上 半 年沪 指月 线 有 4 个 月出 现窄幅 整理 的 星东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 12 页 共 58 页
线，千股跌停 的恐慌逐 渐 被淡忘，市场 进入正常 运 转模式，基准 指数低点 逐 步抬高，两 市成交量
逐渐萎 缩后 开始 缓慢 放大 ， 投资 者及 机构 参与 热情 逐步恢 复， 随着A 股 市场 赚钱效 应的 逐步 体现 ，
A 股 市场的成 交量能将 逐 步回升，下半 年可操作 的 波段机会大概 率增加。 本 基金将继续 采用量化
体系来操作， 量化择时 、 选股及资金配 置，在控 制 回撤的前提下 力求将收 益 做到最大， 努力为投
资者实 现单 位风 险收 益上 的最优 化。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会 计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、运营负责 人、基金 会 计、固定收益 部
总经理、绝对 收益部总 经 理、权益投资 部副总经 理 、金融工程相 关业务人 员 、合规风控 人员等组
成，同 时， 督察 长、 相关 基金经 理、 总裁 指定 的其 他人员 可以 列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 负责人、基金 会计等参 与 基金组合估 值方法的
确定，复核估 值价格， 并 与相关托管行 进行核对 确 认；督察长、 合规风控 业 务相关人员 对有关估
值政策、估值 流程和程 序 、估值方法等 事项的合 规 合法性进行审 核与监督 。 基金经理参 与估值委
员会对估值的 讨论，发 表 意见和建议， 与估值委 员 会成员共同商 定估值原 则 和政策，但 不介入基
金日常 估值 业务 。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重 大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内， 因赎 回等原 因， 本基 金 在 2016 年 3 月4 日至 2016 年 4 月 1 日连 续二 十
一个交 易日 出现 基金 资产 净值低 于 5000 万元 的情 况, 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 13 页 共 58 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年上 半年 度， 基金 托 管人在 东吴 安盈 量化 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守了《 证券投资 基 金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 、 托管协 议 ，尽职尽责 地履行了
托管人 应尽 的义 务， 不存 在任何 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年上 半年 度， 东 吴基 金管理 有限 公司 在东 吴安 盈量化 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 投 资
运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上， 托管人未
发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 年上 半年 度， 由 东吴 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 东吴安 盈量 化 灵
活配置混合型 证券投资 基 金的半年度报 告中财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务 会计报告
相关内 容、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确、 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 安盈 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 11,149,643.77 -
结算备 付金
5,700,435.74 -
存出保 证金
140,135.70 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 44,943,254.28 -
其中： 股票 投资
32,195,883.68 -
基金投 资
- -
债券投 资
12,747,370.60 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 14 页 共 58 页
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 124,600,452.30 -
应收证 券清 算款
28,930,128.52 -
应收利 息 6.4.7.5 509,976.68 -
应收股 利
- -
应收申 购款
5,000,000.00 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
220,974,026.99 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
243,197.55 -
应付管 理人 报酬
266,973.65 -
应付托 管费
44,495.60 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 175,267.77 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 125,588.81 -
负债合 计
855,523.38 -
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 211,261,790.46 -
未分配 利润 6.4.7.10 8,856,713.15 -
所有者 权益 合计
220,118,503.61 -
负债和 所有 者权 益总 计
220,974,026.99 -
注：1 、本 基金 于2016 年2 月3 日成 立。
2、报 告截 止日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.042 元， 基金 份额 总额211,261,790.46 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东吴 安盈 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年2 月3 日(基金
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 15 页 共 58 页
合同生效日) 至2016
年 6 月 30 日
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-2,498,854.18 -
1.利息 收入
1,108,799.76 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 334,298.46 -
债券利 息收 入
213,688.15 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
560,813.15 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-4,532,642.23 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -4,623,260.54 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -52,665.61 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 143,283.92 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 28,008.94 -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 896,979.35 -
减： 二、费用
1,910,307.86 -
1．管 理 人 报酬 6.4.10.2.1 1,002,371.76 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 167,062.01 -
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 611,439.13 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 129,434.96 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-4,409,162.04 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-4,409,162.04 -
注：本 基金 于2016 年2 月 3 日 成立 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 安盈 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 16 页 共 58 页
项目
本期
2016 年2 月3 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
211,164,009.95 - 211,164,009.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -4,409,162.04 -4,409,162.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
97,780.51 13,265,875.19 13,363,655.70
其中：1.基 金申 购款 223,051,991.99 15,253,859.04 238,305,851.03
2. 基金 赎回 款 -222,954,211.48 -1,987,983.85 -224,942,195.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
211,261,790.46 8,856,713.15 220,118,503.61
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 17 页 共 58 页
注：本 基金 于2016 年2 月 3 日 成立 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴安盈量化 灵活配置 混 合型证券投资 基金（以 下 简称 “本基金” ） ，系经中 国证券监督管 理
委员会（以下 简称“中国 证监会 ” ）证监 许可[2015]2795 号文 《关于准 予东吴 安盈量化灵活 配置
混合型证券投 资基金注 册 的批复》核准 ，由东吴 基 金管理有限公 司作为发 起 人向社会公 众公开发
行募集 ，基 金合 同于2016 年 2 月 3 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 211,164,009.95 份 基金 份
额。本基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人和注册 登 记人为东吴 基金管理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国交 通银 行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 股指 期货、 权证、 债券 （包 括 但不限 于国 债、 央行
票据、地方政 府债、金 融 债、企业债、 短期融资 券 、公司债、中 期票据、 可 转换债券（ 含分离型
可转换债券） 、次级债） 、 资产支持证 券、债券 回购 、银行存款 等固定收 益类 金融工具以 及法律 法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会相 关规 定） 。
基金的投资组 合比例为： 股票投资占基 金资产的比 例为 0% –95%； 债券、资 产支持证券、 债
券回购 、 银 行存 款等 固定 收益类 金融 工具 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的5%； 权证投 资比 例不 得超
过基金资产净 值的 3% ； 每个交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，保 持现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% ； 本 基金投 资于 其他 工 具
的比例 依照 法律 法规 或监 管机构 的规 定执 行。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资 基金会 计核 算业务指引》 、 《 东吴安 盈 量化灵活配 置混合型 证券 投资基金 基 金合同 》
和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附注 所列 示的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 18 页 共 58 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本报 告期 自 2016 年 2 月 3 日起 至 6 月
30 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币为 人民 币。
6.4.4.3 金 融资 产和 金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以 交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方 时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 19 页 共 58 页
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如报 表日有成 交 价，应当以当 日收盘价 作 为公允价值。 活
跃市场中的报 价是指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格，且代
表了在公平交 易中实际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未
发生重大变化 的，应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价 值；如报 表日无成 交 价、且最近 交易日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 ， 审慎 确定 公允价值。
(2) 金融工 具不存在 活跃 市场的，本公 司采用估 值 技术确定其公 允价值。 估 值技术包括参 考
计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前
的公允 价值 、现 金流 量折 现法和 期权 定价 模型 等。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资 产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别 于交 易确 认日 认列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于 基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 20 页 共 58 页
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累 计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的10% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个 月 可不进 行收 益分 配；
2 、 本 基 金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规 或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
(1) 计 量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等作为计 量属性之 外 ，一般采用历 史
成本计 量。
(2) 重 要会 计估 计及 其关 键 假设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 21 页 共 58 页
(a) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准 则>估 值业 务及 份额 净值 计 价有关 事项 的通 知》 ， 若在 证券交 易所 挂牌 的
同一股票的市 场交易收 盘 价低于非公开 发行股票 的 初 始投资成本 ，按估值 日 证券交易所 挂牌的同
一股票的市场 交易收盘 价 估值；若在证 券交易所 挂 牌的同一股票 的市场交 易 收盘价高于 非公开 发
行股票的初始 投资成本 ， 按锁定期内已 经过交易 天 数占锁定期内 总交易天 数 的比例将两 者之间差
价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(b) 对 于特 殊事 项停 牌股 票， 根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值，通过停 牌股票所
处行业的行业 指数变动 以 大致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方 面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动，
停牌股票的发 行者在停 牌 期间的各项变 化未对停 牌 股票公允价值 产生重大 影 响等。本基 金自成立
日起， 采用 中证 协(SAC) 基 金行业 股票 估值 指数 以取 代原交 易所 发布 的行 业指 数。
(c) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 公允 价值 ， 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技
术确定 公允 价值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本 基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》及其 他相关财 税 法规和实务操 作，东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 22 页 共 58 页
主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日起 营 改增后 ， 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收
增值税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 11,149,643.77
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 11,149,643.77
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 31,995,384.43 32,195,883.68 200,499.25 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 23 页 共 58 页
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 12,919,860.91 12,747,370.60 -172,490.31
银行间 市场 - - -
合计 12,919,860.91 12,747,370.60 -172,490.31
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 44,915,245.34 44,943,254.28 28,008.94
6.4.7.3 衍生 金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产、 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 60,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 64,600,452.30 -
合计 124,600,452.30 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利息 10,516.60
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,308.59
应收债 券利 息 483,564.08
应收买 入返 售证 券利 息 13,430.71
应收申 购款 利息 100.00
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 56.70 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 24 页 共 58 页
合计 509,976.68
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 167,622.57
银行间 市场 应付 交易 费用 7,645.20
合计 175,267.77
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 303.65
预提费 用 125,285.16
合计 125,588.81
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 211,164,009.95 211,164,009.95
本期申 购 223,051,991.99 223,051,991.99
本期赎 回( 以"-" 号填列) -222,954,211.48 -222,954,211.48
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 211,261,790.46 211,261,790.46
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则本 期申 购份 额中 包含 该业务 ；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则本 期赎 回份 额中包 含该 业务 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 25 页 共 58 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -4,437,170.98 28,008.94 -4,409,162.04
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
15,293,493.83 -2,027,618.64 13,265,875.19
其中： 基金 申购 款 17,414,340.98 -2,160,481.94 15,253,859.04
基金赎 回款 -2,120,847.15 132,863.30 -1,987,983.85
本期已 分配 利润 - - -
本期末 10,856,322.85 -1,999,609.70 8,856,713.15
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 149,626.94
定期存 款利 息收 入 66,888.89
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 115,946.08
其他 1,836.55
合计 334,298.46
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日(基 金合 同 生效日) 至2016 年
6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 370,220,781.93
减：卖 出股 票成 本总 额 374,844,042.47
买卖股 票差 价收 入 -4,623,260.54
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 26 页 共 58 页
2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6
月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
9,342,077.03
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
9,030,634.96
减：应 收利 息总 额 364,107.68
买卖债 券差 价收 入 -52,665.61
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未进 行资 产支持 证券 投资 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 未进 行权 证投资 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未进 行其 他衍生 工具 投资 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 143,283.92 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 27 页 共 58 页
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 143,283.92
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至2016
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 28,008.94
—— 股 票投 资 200,499.25
—— 债 券投 资 -172,490.31
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 28,008.94
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日(基 金合 同 生效日)至2016 年
6 月 30 日
基金赎 回费 收入 896,979.31
其他 0.04
合计 896,979.35
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 611,439.13
银行间 市场 交易 费用 -
合计
611,439.13
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 28 页 共 58 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至2016
年 6 月 30 日
审计费 用 35,795.76
信息披 露费 89,489.40
其他费 用 400.00
银行汇 划费 用 2,249.80
帐户维 护费 1,500.00
合计 129,434.96
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无需要 说明 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 29 页 共 58 页
2016 年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至
2016年6月30 日
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限公司 776,988,235.18 100.00% - -
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年2 月3 日( 基金 合同 生 效日) 至
2016年6月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限公
司
27,572,708.82 100.00% - -
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至
2016年6月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限公
司
3,913,000,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东吴证券股份有限
公司
171,970.42 100.00% 167,622.57 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金 占当期 佣金 总 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 30 页 共 58 页
量的比 例 总额的 比例
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，扣除 券商需承 担 的费用，包括 但不限于 买 （卖）经手 费、证券
结算风险基金 和上海证 券 交易所买（卖 ）证管费 等 。管理人因此 从关联方 获 得的服务主 要包括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,002,371.76 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
49,030.36 -
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日)
至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
167,062.01 -
注：支付基金 托管人交 通 银行股份有限 公司的基 金 托管费按前一 日基金资 产 净值 0.25%的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 31 页 共 58 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 期间 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未持有 本基 金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效日)至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
活期存款利息
收入
11,149,643.77 149,626.94 - -
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600577
精达
股份
2016 年
5 月 3
日
重大
资产
重组
4.18 - - 92,600 400,032.00 387,068.00 -
600330
天通
股份
2016 年
5 月 23
日
重大
资产
重组
13.93 - - 23,100 317,195.00 321,783.00 - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 32 页 共 58 页
600237
铜峰
电子
2016 年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
7.61
2016 年
7 月 7
日
7.42 40,100 308,492.00 305,161.00 -
600764
中电
广通
2016 年
6 月 20
日
重大
资产
重组
26.89 - - 4,800 99,264.00 129,072.00 -
000955
欣龙
控股
2016 年
4 月 8
日
重大
资产
重组
8.55 - - 12,700 100,475.00 108,585.00 -
300356
光一
科技
2016 年
5 月 26
日
重大
事项
停牌
48.44
2016 年
8 月 10
日
44.27 500 21,643.80 24,220.00 -
300176
鸿特
精密
2016 年
4 月 27
日
重大
资产
重组
30.20 - - 600 19,512.35 18,120.00 -
002212
南洋
股份
2016 年
5 月 3
日
重大
事项
停牌
11.28
2016 年
8 月 17
日
12.41 1,500 16,665.36 16,920.00 -
300242
明家
联合
2016 年
5 月 9
日
重大
资产
重组
34.55
2016 年
8 月 12
日
36.69 300 9,429.14 10,365.00 -
000802
北京
文化
2016 年
6 月 1
日
重大
资产
重组
23.52 - - 400 9,322.15 9,408.00 -
000948
南天
信息
2016 年
6 月 28
日
重大
事项
停牌
19.31
2016 年
7 月 12
日
21.00 400 7,109.84 7,724.00 -
002059
云南
旅游
2016 年
6 月 1
日
重大
事项
停牌
8.56 - - 599 5,342.09 5,127.44 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 未持 有交 易所市 场正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 33 页 共 58 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型型基金 ， 本基金的运作 涉及的金 融 工具主要包括 国内依法 发 行上市的股票 、
债券 、 权 证、 货币 市场 工 具、 股指 期货 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。
本基金 在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性 风险及市
场风险 。利 率风 险是 本基 金市场 风险 的重 要组 成部 分。
本基金主要通 过灵活应 用 选股、择时量 化策略， 在 充分控制基金 财产风险 和 保证基金财产 流
动性的 基础 上， 追求 超越 业绩比 较基 准的 投资 回报 ，力争 实现 基金 财产 的长 期稳健 增值
本基金依托行 业研究和 金 融工程团队， 采用“自 上 而下”资产配 置和“自 下 而上”精选个 股
相结合的投资 策略。本 基 金通过对宏观 经济和市 场 走势进行研判 ，结合考 虑 相关类别资 产的收益
风险特 征 ， 采 用定 量与 定 性相结 合的 方法 动态 的调 整期货 、 股票 、 债券 、 现 金等大 类资 产的 配置 。
本基金管理人 奉行全员 与 全程结合、风 控与发展 并 重的风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司
的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司经 营管理层 下 设风险管理 委员会，
制定公司日常 经营过程 中 各类风险的防 范和管理 措 施；在业务操 作层面， 一 线业务部门 负责对各
自业务领域风 险的管控 ， 公司具体的风 险管理职 责 由合规风控部 负责，组 织 、协调并与 其他各业
务部门一道， 共同完成 对 法律风险、投 资风险、 操 作风险、合规 风险等风 险 类别的管理 ，并定期
向公司的风险 管理委员 会 报告公司风险 状况。合 规 风控部由督察 长分管， 配 置有 法律、 风控、审
计、信 息披 露等 方面 专业 人员。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于
银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 债券投资 及 其他应收类款 项。报告 期 内，本基金 持有的金
融资产 均未 发生 逾期 与减 值的情 况。
对于与债券投 资相关的 信 用风险，本基 金管理人 的 投资部门及交 易部门建 立 了经审批的交 易
对手名单，并 通过限定 被 投资对象的信 用等级范 围 及各类投资品 种比例来 管 理信用风险 。本基金
的银行存款存 放于本基 金 的托管行－交 通银行股 份 有限公司。本 基金认为 与 交通银行股 份有限公
司相关的信用 风险程度 较 低。本基金在 交易所进 行 的交易均与中 国证券登 记 结算有限责 任公司完
成证券交收和 款项清算 ， 因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场 交易前均
对交易对手进 行信用评 估 ，以控制相应 的信用风 险 。本基金与应 收证券清 算 款相关的信 用风险程
度较低 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 34 页 共 58 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。作为 开放式基 金 ，存在兑付赎 回
资金的流动性 风险。本 基 金流动风险亦 来源于因 部 分投资品种交 易不活跃 而 出现的变现 风险以及
因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波动 的情况下 以 合理价格变现 投资的风 险 。本基金所 持大部分
交易性金融资 产在证券 交 易所上市，其 余亦可银 行 间同业市场交 易，本基 金 未持有具有 重大流动
性风险 的投 资品 种。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续 的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券交易所 上市，其 余 部分在银行间 同业市场 交 易，因此除附 注 6.4.12 中列示的部分 基金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图以合理
的价格适时变 现。此外 ， 本基金 可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 资产 净值 的 40% 。
除卖出回购金 融资产款 合 约约定到期日 均为一个 月 以内计息外， 本基金所 持 有的其他金融 负
债的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到 期日
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量 受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 35 页 共 58 页
久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金持 有 的大部分金融 资产和金 融 负债不计息 ，因此本
基金的收入及 经营活动 的 现金流量在很 大程度上 独 立于市场利率 变化。本 基 金的生息资 产主要为
银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 11,149,643.77 - - - - - 11,149,643.77
清算备 付金 5,700,435.74 - - - - - 5,700,435.74
存出保 证金 140,135.70 - - - - - 140,135.70
交易性 金融 资
产
- 3,326,881.00 9,420,489.60 - - 32,195,883.68 44,943,254.28
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融
资产
124,600,452.30 - - - - - 124,600,452.30
应收证 券清 算
款
- - - - - 28,930,128.52 28,930,128.52
应收利 息 - - - - - 509,976.68 509,976.68
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 5,000,000.00 5,000,000.00
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 141,590,667.51 3,326,881.00 9,420,489.60 - - 66,635,988.88 220,974,026.99
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 243,197.55 243,197.55
应付管 理人 报
酬
- - - - - 266,973.65 266,973.65
应付托 管费 - - - - - 44,495.60 44,495.60
应付销 售服 务
费
- - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 175,267.77 175,267.77
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 125,588.81 125,588.81 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 36 页 共 58 页
负债总 计 - - - - - 855,523.38 855,523.38
利率敏 感度 缺
口
141,590,667.51 3,326,881.00 9,420,489.60 - - 65,780,465.50 220,118,503.61
上年度 末
2015 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
负债
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 9,870.64 -
利率上 升 25 个 基点 -9,839.19
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流除 市场利率 和 外汇汇率以外 的
市场因素发生 变动时产 生 的价格波动风 险。本基 金 管理人风险管 理部门通 过 监控基金的 大类资产
配置比例，行 业及个股 集 中度，行业配 置相对业 绩 基准的偏 离度 ，重仓行 业 及个股的业 绩表现，
研究深 度等 ，评 估并 有效 管理基 金面 临的 市场 价格 风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 37 页 共 58 页
（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 32,195,883.68 14.63 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 32,195,883.68 14.63 - -
基金的投资组 合比例为 ： 股票投资占基 金资产的 比 例为 0% –95%； 债券、资 产支持证券、 债券回
购、 银 行存 款等 固定 收益 类金融 工具 的投 资比 例不 低于基 金资 产 的5%； 权证 投资比 例不 得超 过 基
金资产净值 的 3% ； 每个 交易日日终在 扣除股指 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，保持现 金或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% ； 本 基金 投资于 其他 工具 的 比
例依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定执 行。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 选用 业绩 基准 作为 衡量系 统风 险的 标准
选用报 告期 间统 计所 得 beta 值 作为 期末 系统 风险 对 本基金 的影 响系 数
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩基 准下 跌 1% -318,511.47 -
2. 业 绩基 准下 跌 5% -1,592,557.37
3. 业 绩基 准下 跌 10% -3,185,114.75
注：报 告期 内， 本基 金2016 年beta 值为0.14 ，该 基金 于 2016 年2 月3 日 成 立。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 32,195,883.68 14.57
其中： 股票 32,195,883.68 14.57
2 固定收 益投 资 12,747,370.60 5.77 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 38 页 共 58 页
其中： 债券 12,747,370.60 5.77
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 124,600,452.30 56.39
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,850,079.51 7.63
7 其他各 项资 产 34,580,240.90 15.65
8 合计 220,974,026.99 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 3,406,279.90 1.55
C
制造业 22,137,014.97 10.06
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 2,910,435.10 1.32
F
批发和 零售 业 991,365.67 0.45
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 483,267.85 0.22
H
住宿和 餐饮 业 19,861.00 0.01
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
538,966.25 0.24
J
金融业 90,835.00 0.04
K
房地产 业 138,595.20 0.06
L
租赁和 商务 服务 业 159,471.00 0.07
M
科学研 究和 技术 服务 业 815,591.10 0.37
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,127.44 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 18,896.00 0.01
S
综合 480,177.20 0.22
合计 32,195,883.68 14.63 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 39 页 共 58 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601890 亚星锚 链 76,800 698,112.00 0.32
2 600558 大西洋 95,400 434,070.00 0.20
3 000039 中集集 团 30,400 430,768.00 0.20
4 600992 贵绳股 份 34,600 427,310.00 0.19
5 603969 银龙股 份 30,500 406,565.00 0.18
6 600577 精达股 份 92,600 387,068.00 0.18
7 000733 振华科 技 16,026 360,585.00 0.16
8 000701 厦门信 达 20,300 357,889.00 0.16
9 002013 中航机 电 26,200 353,176.00 0.16
10 603018 设计股 份 12,100 349,206.00 0.16
11 600372 中航电 子 17,700 344,619.00 0.16
12 600391 成发科技 8,900 342,205.00 0.16
13 600316 洪都航 空 17,500 341,425.00 0.16
14 000532 力合股 份 18,770 340,863.20 0.15
15 000823 超声电 子 34,000 340,000.00 0.15
16 000738 中航动 控 12,800 337,920.00 0.15
17 600685 中船防 务 13,046 330,846.56 0.15
18 600150 中国船 舶 14,800 329,448.00 0.15
19 600893 中航动 力 9,400 325,710.00 0.15
20 600330 天通股 份 23,100 321,783.00 0.15
21 601899 紫金矿 业 95,300 321,161.00 0.15
22 601800 XD 中 国交 30,000 315,900.00 0.14
23 601777 力帆股 份 26,800 315,436.00 0.14
24 600237 铜峰电 子 40,100 305,161.00 0.14
25 601898 中煤能 源 56,800 293,088.00 0.13
26 601369 陕鼓动 力 45,200 288,376.00 0.13
27 603936 博敏电 子 6,100 285,846.00 0.13
28 002544 杰赛科 技 8,900 285,423.00 0.13 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 40 页 共 58 页
29 601699 潞安环 能 42,900 280,566.00 0.13
30 300123 太阳鸟 19,500 273,780.00 0.12
31 002116 中国海 诚 18,400 273,424.00 0.12
32 000049 德赛电 池 6,400 268,416.00 0.12
33 002179 中航光 电 6,139 265,941.48 0.12
34 002025 航天电 器 10,600 261,714.00 0.12
35 600068 XD 葛 洲坝 44,100 256,662.00 0.12
36 600343 航天动 力 10,650 253,257.00 0.12
37 600677 XD 航 天通 13,600 250,920.00 0.11
38 600039 四川路 桥 63,660 250,820.40 0.11
39 600118 中国卫 星 7,400 248,640.00 0.11
40 600326 西藏天 路 30,900 247,818.00 0.11
41 601390 中国中 铁 35,000 243,950.00 0.11
42 002128 露天煤 业 31,789 238,735.39 0.11
43 600188 XD 兖 州煤 21,800 238,492.00 0.11
44 601669 中国电 建 41,600 237,536.00 0.11
45 600348 阳泉煤 业 36,700 233,779.00 0.11
46 300140 启源装 备 10,400 230,880.00 0.10
47 600192 长城电 工 21,000 225,120.00 0.10
48 600973 宝胜股 份 28,140 221,743.20 0.10
49 600879 航天电 子 13,200 205,656.00 0.09
50 600468 百利电 气 14,300 202,345.00 0.09
51 600517 置信电 气 21,200 201,612.00 0.09
52 002076 雪 莱 特 12,000 200,400.00 0.09
53 300456 耐威科 技 2,900 196,475.00 0.09
54 600312 平高电 气 12,500 195,750.00 0.09
55 002151 北斗星 通 5,800 195,228.00 0.09
56 601179 中国西 电 38,200 193,674.00 0.09
57 002056 横店东 磁 11,000 187,000.00 0.08
58 601668 中国建 筑 30,700 163,324.00 0.07
59 000561 烽火电 子 14,400 160,128.00 0.07
60 600775 南京熊 猫 10,700 159,965.00 0.07
61 000032 深桑达 Ａ 10,323 157,838.67 0.07
62 600498 烽火通 信 6,400 155,392.00 0.07
63 600776 东方通 信 18,500 155,215.00 0.07
64 002374 丽鹏股 份 22,462 153,864.70 0.07
65 000070 特发信 息 5,800 152,076.00 0.07
66 002414 高德红 外 5,577 150,411.69 0.07
67 002114 罗平锌 电 5,400 147,204.00 0.07 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 41 页 共 58 页
68 600198 大唐电 信 7,400 147,112.00 0.07
69 601968 宝钢包 装 14,300 146,718.00 0.07
70 000868 安凯客 车 18,800 143,068.00 0.06
71 002060 粤 水 电 20,800 142,896.00 0.06
72 002307 北新路 桥 18,056 141,739.60 0.06
73 600686 金龙汽 车 9,600 141,408.00 0.06
74 603128 华贸物 流 14,403 141,293.43 0.06
75 600961 株冶集 团 13,800 140,622.00 0.06
76 000060 中金岭 南 13,400 139,762.00 0.06
77 300228 富瑞特 装 8,200 139,400.00 0.06
78 600805 悦达投 资 16,050 139,314.00 0.06
79 002191 劲嘉股 份 12,000 139,080.00 0.06
80 600284 浦东建 设 13,300 138,852.00 0.06
81 600362 江西铜 业 10,200 137,496.00 0.06
82 002342 巨力索 具 23,700 137,460.00 0.06
83 000813 天山纺 织 11,200 136,528.00 0.06
84 000957 中通客 车 3,000 136,200.00 0.06
85 600512 腾达建 设 33,100 135,710.00 0.06
86 300263 隆华节 能 12,100 135,278.00 0.06
87 002062 宏润建 设 22,760 134,739.20 0.06
88 000630 铜陵有 色 52,800 134,112.00 0.06
89 600303 曙光股 份 9,000 133,650.00 0.06
90 000807 云铝股 份 20,300 132,965.00 0.06
91 601028 玉龙股 份 18,600 132,804.00 0.06
92 600074 保千里 8,875 132,415.00 0.06
93 601069 西部黄 金 5,700 132,297.00 0.06
94 002628 成都路 桥 18,870 131,523.90 0.06
95 000890 法 尔 胜 12,400 131,316.00 0.06
96 600489 中金黄 金 11,600 130,384.00 0.06
97 000768 中航飞 机 6,600 129,954.00 0.06
98 002141 蓉胜超 微 4,300 129,860.00 0.06
99 600764 中电广 通 4,800 129,072.00 0.06
100 600311 荣华实 业 20,700 128,961.00 0.06
101 300215 电科院 10,000 128,800.00 0.06
102 600038 中直股 份 3,100 128,588.00 0.06
103 600988 赤峰黄 金 6,869 128,106.85 0.06
104 600531 豫光金 铅 15,300 127,755.00 0.06
105 600820 隧道股 份 15,200 127,528.00 0.06
106 300257 开山股 份 7,700 127,204.00 0.06 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 42 页 共 58 页
107 600766 园城黄 金 8,800 127,072.00 0.06
108 002487 大金重 工 14,300 126,555.00 0.06
109 002155 湖南黄 金 9,598 126,405.66 0.06
110 600379 宝光股 份 6,410 125,443.70 0.06
111 002436 兴森科 技 5,500 125,345.00 0.06
112 002547 春兴精 工 11,300 124,978.00 0.06
113 600862 中航高 科 8,800 124,784.00 0.06
114 002023 海特高 新 7,200 124,776.00 0.06
115 002438 江苏神 通 5,700 124,773.00 0.06
116 000951 中国重 汽 13,050 124,758.00 0.06
117 601001 大同煤 业 23,200 124,584.00 0.06
118 002660 茂硕电 源 8,250 124,327.50 0.06
119 300279 和晶科 技 2,600 123,474.00 0.06
120 600006 XD 东 风汽 13,900 123,293.00 0.06
121 300161 华中数 控 4,000 122,600.00 0.06
122 300069 金利华 电 3,800 121,980.00 0.06
123 002103 广博股 份 6,000 121,260.00 0.06
124 600213 亚星客 车 9,500 121,220.00 0.06
125 300092 科新机 电 7,913 121,068.90 0.06
126 600218 全柴动 力 11,800 120,596.00 0.05
127 002446 盛路通 信 3,800 120,308.00 0.05
128 002658 雪迪龙 6,900 119,991.00 0.05
129 002222 福晶科 技 7,600 119,320.00 0.05
130 300131 英唐智 控 10,100 119,281.00 0.05
131 002369 卓翼科 技 10,600 119,250.00 0.05
132 000777 中核科 技 5,000 117,800.00 0.05
133 000811 烟台冰 轮 10,418 116,889.96 0.05
134 300470 日机密 封 1,200 116,784.00 0.05
135 002491 通鼎互 联 6,700 114,302.00 0.05
136 600960 渤海活 塞 11,300 113,452.00 0.05
137 000530 大冷股 份 10,600 112,996.00 0.05
138 000552 靖远煤 电 32,100 112,992.00 0.05
139 601088 中国神 华 8,000 112,560.00 0.05
140 601101 昊华能 源 17,700 112,041.00 0.05
141 600502 安徽水 利 15,200 112,024.00 0.05
142 601186 中国铁 建 11,200 111,552.00 0.05
143 600395 盘江股 份 13,500 111,510.00 0.05
144 600123 兰花科 创 15,500 111,290.00 0.05
145 000983 西山煤 电 13,500 110,025.00 0.05 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 43 页 共 58 页
146 000955 欣龙控 股 12,700 108,585.00 0.05
147 600841 上柴股 份 7,221 100,877.37 0.05
148 002598 山东章 鼓 8,300 98,770.00 0.04
149 300034 钢研高 纳 4,200 92,820.00 0.04
150 600765 中航重 机 5,800 84,564.00 0.04
151 300024 机器人 3,300 83,787.00 0.04
152 000880 潍柴重 机 6,099 83,251.35 0.04
153 600592 XD 龙 溪股 7,900 82,318.00 0.04
154 603117 万林股 份 4,300 80,410.00 0.04
155 603223 恒通股 份 2,600 78,936.00 0.04
156 002338 奥普光 电 1,177 72,326.65 0.03
157 600547 山东黄 金 1,700 66,147.00 0.03
158 300114 中航电 测 2,150 64,070.00 0.03
159 601727 上海电 气 8,400 63,504.00 0.03
160 000026 飞亚达 Ａ 5,500 62,865.00 0.03
161 601127 小康股 份 2,605 62,181.35 0.03
162 002678 珠江钢 琴 5,040 61,840.80 0.03
163 600612 老凤祥 1,500 61,275.00 0.03
164 600435 北方导 航 4,500 59,895.00 0.03
165 600667 太极实 业 5,800 57,942.00 0.03
166 002711 欧浦智 网 3,800 56,620.00 0.03
167 002049 紫光国 芯 1,200 52,740.00 0.02
168 000901 航天科 技 1,300 52,195.00 0.02
169 600651 飞乐音 响 4,100 51,906.00 0.02
170 002014 永新股份 3,200 51,040.00 0.02
171 000988 华工科 技 2,500 50,125.00 0.02
172 600135 乐凯胶 片 2,800 47,656.00 0.02
173 601633 长城汽 车 5,500 46,420.00 0.02
174 600119 长江投 资 2,800 42,532.00 0.02
175 600270 外运发 展 2,408 42,115.92 0.02
176 600057 象屿股 份 4,000 41,120.00 0.02
177 600787 中储股 份 5,450 40,493.50 0.02
178 600676 交运股 份 4,500 40,185.00 0.02
179 002243 通产丽 星 3,100 39,525.00 0.02
180 300330 华虹计 通 2,200 39,182.00 0.02
181 603021 山东华 鹏 800 36,240.00 0.02
182 603600 永艺股 份 600 36,000.00 0.02
183 603019 中科曙 光 900 35,838.00 0.02
184 300518 盛讯达 741 34,715.85 0.02 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 44 页 共 58 页
185 600990 四创电 子 400 34,676.00 0.02
186 002303 美盈森 2,800 34,412.00 0.02
187 600184 光电股 份 1,500 33,960.00 0.02
188 601515 东风股 份 3,000 33,900.00 0.02
189 603026 石大胜 华 800 33,696.00 0.02
190 600180 瑞茂通 2,200 33,242.00 0.02
191 000922 佳电股 份 3,300 32,010.00 0.01
192 600562 国睿科 技 900 30,861.00 0.01
193 600416 湘电股 份 2,200 27,434.00 0.01
194 600151 航天机 电 2,400 27,120.00 0.01
195 300008 天海防 务 800 26,640.00 0.01
196 600268 国电南 自 3,300 25,014.00 0.01
197 000400 许继电 气 1,600 24,704.00 0.01
198 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01
199 300356 光一科 技 500 24,220.00 0.01
200 000783 长江证 券 2,000 23,200.00 0.01
201 300349 金卡股 份 500 21,500.00 0.01
202 603958 哈森股 份 1,455 21,097.50 0.01
203 600104 上汽集 团 1,000 20,290.00 0.01
204 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.01
205 300101 振芯科 技 700 19,551.00 0.01
206 000550 江铃汽 车 800 19,488.00 0.01
207 000625 长安汽 车 1,400 19,138.00 0.01
208 600418 江淮汽 车 1,500 19,020.00 0.01
209 300066 三川智 慧 1,900 18,601.00 0.01
210 600060 海信电 器 1,048 18,528.64 0.01
211 300176 鸿特精 密 600 18,120.00 0.01
212 601958 金钼股 份 2,200 17,930.00 0.01
213 300371 汇中股 份 493 17,738.14 0.01
214 002212 南洋股 份 1,500 16,920.00 0.01
215 000016 深康佳 Ａ 3,500 16,835.00 0.01
216 600698 湖南天 雁 2,800 16,576.00 0.01
217 002210 飞马国 际 800 16,272.00 0.01
218 000903 云内动 力 2,000 16,060.00 0.01
219 600480 凌云股 份 1,100 15,510.00 0.01
220 300259 新天科 技 1,200 15,156.00 0.01
221 600459 贵研铂 业 500 14,940.00 0.01
222 600523 贵航股 份 800 14,864.00 0.01
223 300112 万讯自 控 900 14,796.00 0.01 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 45 页 共 58 页
224 601198 东兴证 券 600 14,664.00 0.01
225 600081 东风科 技 900 14,553.00 0.01
226 300013 新宁物 流 800 14,360.00 0.01
227 000030 富奥股 份 2,000 14,340.00 0.01
228 002599 盛通股 份 400 14,328.00 0.01
229 300306 远方光 电 600 14,238.00 0.01
230 000581 威孚高 科 700 14,112.00 0.01
231 600741 华域汽 车 1,000 14,010.00 0.01
232 600794 保税科 技 2,600 13,962.00 0.01
233 300007 汉威电 子 500 13,960.00 0.01
234 002736 国信证 券 800 13,800.00 0.01
235 601901 方正证 券 1,800 13,788.00 0.01
236 600486 扬农化 工 500 13,700.00 0.01
237 300397 天和防 务 400 13,600.00 0.01
238 002214 大立科 技 1,100 13,563.00 0.01
239 600470 六国化 工 1,800 13,518.00 0.01
240 000751 锌业股 份 2,400 13,272.00 0.01
241 002724 海洋王 600 13,236.00 0.01
242 002522 浙江众 成 700 13,125.00 0.01
243 600482 中国动 力 400 13,108.00 0.01
244 600687 刚泰控 股 800 13,008.00 0.01
245 002673 西部证 券 500 12,930.00 0.01
246 002237 恒邦股 份 1,000 12,880.00 0.01
247 002150 通润装 备 900 12,852.00 0.01
248 002245 澳洋顺 昌 1,000 12,770.00 0.01
249 002585 双星新 材 1,200 12,744.00 0.01
250 600141 兴发集 团 1,100 12,672.00 0.01
250 600210 紫江企 业 2,200 12,672.00 0.01
251 000792 盐湖股 份 600 12,660.00 0.01
252 600458 时代新 材 800 12,464.00 0.01
253 601211 国泰君 安 700 12,453.00 0.01
254 002301 齐心集 团 600 12,300.00 0.01
255 000801 四川九 洲 988 12,172.16 0.01
256 600456 宝钛股 份 600 12,072.00 0.01
257 600731 湖南海 利 1,200 12,060.00 0.01
258 002080 中材科 技 600 12,048.00 0.01
259 002240 威华股 份 900 12,024.00 0.01
260 000758 中色股 份 1,500 11,625.00 0.01
261 002400 省广股 份 800 11,304.00 0.01 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 46 页 共 58 页
262 600096 云天化 1,200 11,160.00 0.01
263 603698 航天工 程 400 10,976.00 0.00
264 300242 明家联 合 300 10,365.00 0.00
265 000721 西安饮 食 1,400 10,066.00 0.00
266 600536 中国软 件 400 9,968.00 0.00
267 601618 中国中 冶 2,700 9,963.00 0.00
268 002186 全 聚 德 500 9,795.00 0.00
269 002077 大港股 份 436 9,679.20 0.00
270 600088 中视传 媒 400 9,488.00 0.00
271 000802 北京文 化 400 9,408.00 0.00
272 600386 北巴传 媒 500 9,330.00 0.00
273 002401 中海科 技 500 9,170.00 0.00
274 600845 宝信软 件 400 8,924.00 0.00
275 000948 南天信 息 400 7,724.00 0.00
276 600850 华东电 脑 260 7,459.40 0.00
277 600718 东软集 团 400 7,328.00 0.00
278 600189 吉林森 工 600 6,798.00 0.00
279 002152 广电运 通 400 6,576.00 0.00
280 000663 永安林 业 500 6,440.00 0.00
281 601226 华电重 工 700 6,419.00 0.00
282 600970 中材国 际 900 5,670.00 0.00
283 002059 云南旅 游 599 5,127.44 0.00
284 600658 电子城 400 4,132.00 0.00
285 600248 延长化 建 660 4,026.00 0.00
286 601117 中国化 学 700 3,871.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期 初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600677 航天通 信 3,840,434.00 1.74
2 600343 航天动 力 3,836,232.00 1.74
3 600118 中国卫 星 3,823,448.50 1.74
4 000721 西安饮 食 3,766,761.59 1.71
5 002186 全 聚 德 3,694,176.00 1.68
6 000733 振华科 技 2,999,007.18 1.36 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 47 页 共 58 页
7 600992 贵绳股 份 2,951,569.10 1.34
8 600558 大西洋 2,930,811.50 1.33
9 000039 中集集 团 2,920,627.72 1.33
10 600685 XD 中 船防 2,522,866.03 1.15
11 600150 中国船 舶 2,520,862.00 1.15
12 300456 耐威科 技 2,076,216.00 0.94
13 002151 北斗星 通 2,071,652.40 0.94
14 000049 德赛电 池 2,022,605.40 0.92
15 601668 中国建 筑 2,003,240.00 0.91
16 601336 新华保 险 1,859,085.00 0.84
17 601318 中国平 安 1,856,373.00 0.84
18 601601 中国太 保 1,854,350.89 0.84
19 601628 中国人 寿 1,848,325.00 0.84
20 000532 力合股 份 1,800,638.20 0.82
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期 初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000721 西安饮 食 3,799,263.32 1.73
2 002186 全 聚 德 3,581,666.16 1.63
3 600343 航天动 力 3,486,559.86 1.58
4 600118 中国卫 星 3,475,783.00 1.58
5 600677 航天通 信 3,455,256.43 1.57
6 000733 振华科 技 2,630,097.34 1.19
7 000039 中集集 团 2,448,677.90 1.11
8 600558 大西洋 2,437,018.06 1.11
9 600992 贵绳股 份 2,373,278.55 1.08
10 600150 中国船 舶 2,180,738.90 0.99
11 600685 XD 中 船防 2,174,095.75 0.99
12 000702 正虹科 技 1,865,453.50 0.85
13 002151 北斗星 通 1,809,670.46 0.82
14 601336 新华保 险 1,809,502.00 0.82
15 601318 中国平 安 1,805,826.00 0.82
16 601668 中国建 筑 1,798,735.00 0.82 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 48 页 共 58 页
17 000049 德赛电 池 1,787,485.00 0.81
18 600639 浦东金 桥 1,779,052.00 0.81
19 002049 紫光国 芯 1,762,067.00 0.80
20 601601 中国太 保 1,757,104.30 0.80
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 406,839,426.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 370,220,781.93
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 12,747,370.60 5.79
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,747,370.60 5.79
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112046 11 华孚 01 50,000 5,065,500.00 2.30
2 112050 11 报喜 01 43,170 4,354,989.60 1.98
3 122094 11 海 正债 33,100 3,326,881.00 1.51
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 49 页 共 58 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 50 页 共 58 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 140,135.70
2 应收证 券清 算款 28,930,128.52
3 应收股 利 -
4 应收利 息 509,976.68
5 应收申 购款 5,000,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 34,580,240.90
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600577 精达股 份 387,068.00 0.18 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
329 642,133.10 189,959,977.03 89.92% 21,301,813.43 10.08%
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 51 页 共 58 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
4,627.73 0.0022%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 2 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
211,164,009.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 223,051,991.99
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 222,954,211.48
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 211,261,790.46
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先 生 因 退休 不再 担任 公司董 事长 ， 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 52 页 共 58 页
2 、2016 年1 月16 日， 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公司总 经理 职务 ， 由王 炯 先生担 任公 司总
经理， 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。
3 、2016 年5 月4 日 ，吕 晖先生 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用 天 衡会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）担 任本 基金 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 托 管人 及其 高级 管 理人员 没有 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 776,988,235.18 100.00% 171,970.42 100.00% -
广发证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 53 页 共 58 页
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 新 增1 个 广发证 券交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 27,572,708.82 100.00% 3,913,000,000.00 100.00% - -
广发证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
华创 证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
东 吴安 盈量化 灵活 配置混合 型证
券投资 基金 增加 代销 机构 的公告
上海证 券报 、 证券 时
报、公 司网 站
2016 年 1 月 6 日
2
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
董事长 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 1 月 16 日
3
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
总经理 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 1 月 16 日
4
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
东 吴安 盈量化 灵活 配置混合 型证
上海证 券报 、 证券 时
报、公 司网 站 2016 年 1 月 18 日 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 54 页 共 58 页
券投资 基金 增加 代销 机构 的公告
5
东 吴基 金管理 有限 公司关于 东吴
安 盈量 化灵活 配置 混合型证 券投
资基金 延长 募集 期的 公告
上海证 券报 、 证券 时
报、公 司网 站
2016 年 1 月 21 日
6
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增大泰 金石 投资管理 有限
公 司为 代销机 构并 推出转换 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 21 日
7
东 吴基 金管理 有限 公司 关于 参加
大 泰金 石投资 管理 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 21 日
8
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 联泰 资产管理 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 21 日
9
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海联 泰资产 管理 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 21 日
10
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
法定代 表人 变更 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 2 月 3 日
11
东 吴安 盈量化 灵活 配置混合 型证
券投资 基金 基金 合同 生效 公告
上海证 券报 、 证券 时
报、公 司网 站 2016 年 2 月 4 日
12
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 中经 北证（北 京）
资 产管 理有限 公司 为代销机 构并
推 出定 期定额 业务 及转换业 务的
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 2 月 19 日 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 55 页 共 58 页
公告
13
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
中 经北 证（北 京） 资产管理 有限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券 报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 2 月 19 日
14
东 吴基 金管理 有限 公司关于 东吴
安 盈量 化灵活 配置 混合型证 券投
资 基金 开放日 常申 购、赎回 、转
换和定 期定 额投 资业 务的 公告
上海证 券报 、 证券 时
报、公 司网 站
2016 年 3 月 2 日
15
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
东 吴安 盈量化 灵活 配置混合 型证
券 投资 基金参 加部 分代销机 构网
上 交易 和定期 定额 投资申购 费率
优惠活 动的 公告
上海证 券报 、 证券 时
报、公 司网 站
2016 年 3 月 2 日
16
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
东 吴安 盈量化 灵活 配置混合 型证
券 投资 基金在 公司 直销 柜台 开展
申购费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、 证券 时
报、公 司网 站
2016 年 3 月 2 日
17
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增北京 钱景 财富投资 管理
有 限公 司为代 销机 构并推出 定期
定额业 务及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 22 日
18
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
北 京钱 景财富 投资 管理有限 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 22 日
19
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗 下
基 金新 增珠海 盈米 财富管理 有限
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2016 年 3 月 25 日 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 56 页 共 58 页
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网）
20
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
珠 海盈 米财富 管理 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 25 日
21
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
东 吴安 盈量化 灵活 配置混合 型证
券 投资 基金参 加东 吴证券股 份有
限公司 申购 费率 优惠 活动 的公告
上海证 券报 、 证券 时
报、公 司网 站
2016 年 4 月 13 日
22
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
副总经 理变 更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 5 月 4 日
23
东 吴基 金管理 有限 公司关于 网上
交 易系 统招商 银行 支付渠道 费率
优惠调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 5 月 24 日
24
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 珠海 盈米财富 管理
有 限公 司转换 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 6 月 1 日
25
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增中信 期货 有限公司 为代
销 机构 并推出 定期 定额业务 及转
换业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯 2016 年 6 月 2 日 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 57 页 共 58 页
网）
26
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 利得 基金销售 有限
公司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 8 日
27
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海利 得基金 销售 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 8 日
28
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金开通 在上 海陆金所 资产
管 理有 限公司 定投 业务并参 与费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 13 日
29
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金延迟 参与 开通在上 海陆
金 所资 产管理 有限 公司定投 业务
并参与 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 14 日
30
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 兴业 证券股份 有限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 6 月 27 日
31
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 交通银 行股 份有限公 司网
上 银行 、手机 银行 延长基金 申购
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 29 日 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 58 页 共 58 页
32
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金开通 在上 海陆金所 资产
管 理有 限公司 定投 业务并参 与费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 安 盈量化 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2 、 《东 吴安 盈量 化灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《东 吴安 盈量 化灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内东 吴安 盈量 化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上各 项公 告的原 稿。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
