东 吴 货 币 市场 证 券 投 资基 金2016 年半年度
报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十 五 日
东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 34
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 34
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前 十 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 42
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 45
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 东吴货 币
场内简 称 -
基金主 代码 583001
交易代 码 583001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 5 月 11 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,385,400,871.55 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东吴货 币A 东吴货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 583001 583101
报告期 末下 属 分 级基 金的 份额总 额 75,241,442.86 份 6,310,159,428.69 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 控 制 风 险和 保 证 流动 性的 前 提 下 ，通 过 主 动式 管理 及 量 化 分析, 为 投资
者提供 稳定 的收 益。
投资策 略 本基金 采取 积极 的投 资策 略， 自 上而 下地 进行 投资 管理。 通过 定性 分析 和
定量分 析， 形成 对短 期利 率变化 方向 的预 测； 在此 基础之 上， 确定 组合 久
期和类 别资 产配 置比 例； 在此框 架之 下， 通过 把握 收益率 曲线 形变 和无 风
险套利 机会 来进 行品 种选 择。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场 基 金， 在所有 证券 投资 基金 中， 是风险 相对 较低 的基 金
产品。 在一 般情 况下 ， 其 风险与 预期 收益 均低 于一 般债券 基金 ， 也 低于 混
合型基 金与 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 徐军 林葛
联系电 话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
021-50509666/400-821-0588 95599
传真 021-50509888-8211 010-68121816 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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注册地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市东城区建国门内 大 街 69
号
办公地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市西城区复兴门内 大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 200135 100031
法定代 表人 王炯 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东吴基 金管 理有 限公 司 上海浦 东源 深 路279 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于 本 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。
基金级 别 东吴货 币 A 东吴货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 947,864.10 45,157,807.84
本期利 润 947,864.10 45,157,807.84
本期净 值收 益率 1.2277% 1.3488%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 75,241,442.86 6,310,159,428.69
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 20.6651% 22.2753% 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
东吴货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1916% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.0806% 0.0007%
过去三 个月 0.5823% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.2457% 0.0008%
过去六 个月 1.2277% 0.0013% 0.6732% 0.0000% 0.5545% 0.0013%
过去一 年 2.6477% 0.0028% 1.3537% 0.0000% 1.2940% 0.0028%
过去三 年 10.4721% 0.0081% 4.0537% 0.0000% 6.4184% 0.0081%
自基金 合同
生效起 至今
20.6651% 0.0071% 8.4698% 0.0002% 12.1953% 0.0069%
东吴货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2114% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.1004% 0.0007%
过去三 个月 0.6424% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.3058% 0.0008%
过去六 个月 1.3488% 0.0013% 0.6732% 0.0000% 0.6756% 0.0013%
过去一 年 2.8950% 0.0028% 1.3537% 0.0000% 1.5413% 0.0028%
过去三 年 11.1033% 0.0074% 4.0537% 0.0000% 7.0496% 0.0074%
自基金 合同
生效起 至今
22.2753% 0.0067% 8.4698% 0.0002% 13.8055% 0.0065%
注：1 、比 较基 准=同 期七 天通知 存款 利率 （税 后） 。
2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：1 、比 较基 准=同 期七 天通知 存款 利率 （税 后） 。
2、本 基金 于2010 年5 月11 日 成立 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地 — 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经中 国证 监会批 准的 其他 业务 。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化， 追 求为投 资者奉 献
可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务
协同发 展， 加快 向具 有核 心竞争 力的 综合 性现 代财 富管理 机构 转型 。
截至2016 年6 月30 日 ， 公司旗 下管 理 着23 只公 募 基金 ，27 只专 户资 产管 理 计划 ，137 只存东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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续专项 资产 管理 计划 （ 子 公司） ， 涵 盖了 高中 低不 同 风险层 次的 多元 化产 品线 ， 可 满足 不同 类型 投
资者的 投资 需求 。
2016 年， 公司 在成 长股 投 资的传 统优 势基 础上 ， 引 入了量 化投 资策 略， 在业 内率先 成立 了绝
对收益 部， 更加 强化 绝对 收益理 念。
经过多 年积 累和 布局 ， 公 司已形 成三 大投 研 “特 色” ：1. 权益 投资 坚持 自下 而 上精选 优质 成长
股，把握中国 经济转型 升 级机遇；2. 绝 对收益首 倡 “ 用权益投资 做绝对收 益 ”的理念， 利用量化
模型进行择时 和选股操 作 ，严控回撤、 优化收益 ；3. 固定收益回归 稳健本源 ， 兼顾流动性 管理，
为大类 资产 配置 提供 基础 性产品 。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2015 年 度十 大风
云基金公司 （ 《大众证 券报 》 ） 、2014 年度最佳 投资风 格*金蝉奖（ 东吴新经 济股 票型基金， 《 华夏
理财》 杂志 ） 、2014 年度 新财富 最智 慧投 资机 构（ 《 新财富 》杂 志） 等。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组 ） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邵笛
本基金
基金经
理
2014 年10 月 31
日
- 9 年
上 海 财 经 大 学 工 商 管 理 硕
士。 曾就 职于 上海 文筑 建 筑
咨询公 司、 上 海永 一房 产 咨
询有限 公司 ， 自 2006 年 9
月 起 加 入 东 吴 基 金 管 理 有
限公司， 一直 从事 证券 投 资
研究工 作， 曾任 交易 员、 研
究 员 、 基 金 经 理 助 理 ， 自
2014 年10 月31 日 起任 东 吴
货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 为 对外公 告之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年GDP 同比 增 长 6.7% ， 较去 年有 所放 缓 。 经过 一季 度的 巨量 信贷 投放后 ，3 月经
济数据略有好 转，但之 后 再度变差，民 间投资增 速 不断缩小，企 业投资意 愿 不 足。虽然 房产刺激
政策后，一二线城市房 产 价格大幅上涨，但固定 资 产投资增速表现一般 。受 极端天气影响，CPI
一度连 续三 月处 于 2.3% 的 位置，5 月才 有所 回落 ， 仍高于 去年 水平 ，PPI 回 升趋势 更为 显著 ，由
年初的-5.3%升至 6 月的-2.6% 。
由于汇率和通 胀因素的制 约，货币政策 保持稳健， 仅在 2 月底 降准一次， 但 通过 MLF、PSL
及逆回购等方 式为市场 提 供充裕的流动 性 支持。 上 半年的债市呈 现先抑后 扬 的走势，先 是受通胀
与汇率 、信 用风 险爆 发、MPA 考 核及 美国 加息 等因 素 影响， 债券 收益 率逐 步攀 升，10 年 期国 开收
益率在 4 月 底上 行至 3.5 附近。 随后 ，各 项负 面因 素均有 所好 转， 资产 配置 压力再 现， 债券 收 益
率稳步 回落 ，信 用风 险事 件爆发 频率 显著 降低 ，信 用利差 再度 缩窄 。
报告期内，增 加了高等 级 债券配置，防 范信用风 险 ，符合新的货 币基金管 理 规定要求。同 时
新增了 同业 存单 配置 ，保 持充分 的流 动性 。动 态调 整资产 配比 与组 合久 期， 以提升 收益 。 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末 ，东吴货 币 A 份额净值 收益率 为 1.2277% 。 东吴货币 B 份额 净值收益率 为
1.3488% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.6732% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ，经 济动 能依 然偏弱 ，仍 将 在 L 型 底部 徘徊， 但在 国际 普遍 萧条 的背景 下， 我 国
社会平稳，经 济表现仍 有 相对优势。随 着人民币 即 将纳入 SDR ，债市看 多气 氛偏浓。汇率 、通胀
因素的 威胁 暂时 消除 ， 但 仍需保 持持 续关 注。M1 与M2 剪 刀差 不断 扩大 ， 央 行 采取相 对中 性策 略，
逆回购维持 在 2.25% 水平 ，过于宽松的 局面预期 难 以实现。随着 供给侧改 革 的进一步推进 ，信用
风险也 不可 忽视 。配 置压 力推动 的债 市， 终须 保持 适当谨 慎。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、运营负责 人、基金 会 计、固定收益 部
总经理、绝对 收益部总 经 理、权益投资 部副总经 理 、金融工程相 关业务人 员 、合规风控 人员等组
成，同 时， 督察 长、 相关 基金经 理、 总裁 指定 的其 他人员 可以 列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 负责人、基金 会计等参 与 基金组合估 值方法的
确定，复核估 值价格， 并 与相关托管行 进行核对 确 认；督察长、 合规风控 业 务相关人员 对有关估
值政策、估值 流程和程 序 、估值方法等 事项的合 规 合法性进行审 核与监督 。 基金经理参 与估值委
员会对估值的 讨论，发 表 意见和建议， 与估值委 员 会成员共同商 定估值原 则 和政策，但 不介入基
金日常 估值 业务 。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有 进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及招募 说 明书（更新） 等有关约 定 ，本基金的收 益分配采 用 “每日分配、 按
月支付 ”的 方式 ，即 为投 资者每 日计 算当 日收 益并 分配， 每月 支付 。本 报告 期东吴 货 币 A 级基金东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页 共 46 页
应分配收益 947,864.10 元，实际分配收益 947,864.10 元; 东 吴 货 币 B 级 基 金 应 分 配 收 益
45,157,807.84 元， 实际 分配收 益 45,157,807.84 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额 持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东吴 基金管理
有限公 司2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 东吴基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中 的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,600,187,841.69 1,444,654,438.52
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,422,812,806.49 565,299,681.97
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,422,812,806.49 565,299,681.97
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,572,054,088.08 1,186,415,326.12
应收证 券清 算款
14,525.81 -
应收利 息 6.4.7.5 17,766,880.40 10,864,079.05
应收股 利
- -
应收申 购款
2,211,020.11 3,111,947.70
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
6,615,047,162.58 3,210,345,473.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
227,953,946.02 -
应付证 券清 算款
- 9,000,000.00
应付赎 回款
8,000.00 42,233.68
应付管 理人 报酬
1,149,569.03 549,368.53
应付托 管费
348,354.24 166,475.31
应付销 售服 务费
49,274.31 33,800.28
应付交 易费 用 6.4.7.7 37,899.94 27,760.95
应交税 费
- -
应付利 息
13,356.91 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 85,890.58 70,557.71
负债合 计
229,646,291.03 9,890,196.46
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 6,385,400,871.55 3,200,455,276.90
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
6,385,400,871.55 3,200,455,276.90 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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负债和 所有 者权 益总 计
6,615,047,162.58 3,210,345,473.36
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元， 基 金份 额总额 6,385,400,871.55
份 。 其 中 东 吴 货 币 A 级 的 基 金 份 额 为 75,241,442.86 份 ， 东 吴 货 币 B 级 的 基 金 份 额 为
6,310,159,428.69 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东吴 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
55,665,984.31 5,574,046.64
1.利息 收入
54,485,419.33 5,009,011.95
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 29,499,313.14 2,501,935.20
债券利 息收 入
17,938,400.25 1,773,302.63
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,047,705.94 733,774.12
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
1,180,564.98 565,034.69
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,180,564.98 565,034.69
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
9,560,312.37 929,242.19
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,708,147.04 375,033.77
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,729,741.49 113,646.59
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 266,015.16 145,961.17
4．交 易费 用 6.4.7.19 - 35.49
5．利 息支 出
1,729,636.89 179,866.78
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,729,636.89 179,866.78
6．其 他费 用 6.4.7.20 126,771.79 114,698.39
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-” 46,105,671.94 4,644,804.45 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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号填列）
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
46,105,671.94 4,644,804.45
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,200,455,276.90 - 3,200,455,276.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 46,105,671.94 46,105,671.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
3,184,945,594.65 - 3,184,945,594.65
其中：1. 基 金申 购款 15,753,458,682.44 - 15,753,458,682.44
2. 基金 赎回 款 -12,568,513,087.79 - -12,568,513,087.79
四、本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -46,105,671.94 -46,105,671.94
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,385,400,871.55 - 6,385,400,871.55
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
210,832,263.79 - 210,832,263.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,644,804.45 4,644,804.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 91,479,113.04 - 91,479,113.04 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 1,100,961,479.59 - 1,100,961,479.59
2. 基金 赎回 款 -1,009,482,366.55 - -1,009,482,366.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -4,644,804.45 -4,644,804.45
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
302,311,376.83 - 302,311,376.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴货币市场 证券投资 基 金（以下简称 “本基金” ） ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称“中国证监 会 ” ） 证监 许可[2010]415 号《关 于 核准东吴货币 市场证券 投 资基金募集的 批复》
核准， 由东 吴基 金管 理有 限公司 作为 发起 人向 社会 公众公 开发 行募 集， 基金 合同于 2010 年 5 月
11 日 正式 生效 ，首 次设 立 募集规 模 为 4,433,355,798.66 份基 金份 额。 本基 金 为契约 型开 放式 ，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人和 注册登记 人 为东吴基金管 理有限公 司 ，基金托管 人为中国
农业银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《货币市 场基金管理暂 行规定》 、 《 东吴货币市 场证
券投资基金基 金合同》 等 有关规定，本 基金的投 资 范围为现 金； 通知存款 ； 短期融资券 ；剩余期
限在 397 天 以内 （含 397 天）的 债券 回购 ；1 年 以 内的（ 含 1 年） 银行 定期 存款、 大额 存单 ；期
限在 1 年以 内（ 含 1 年） 的中央 银行 票据 ，以 及中 国证监 会、 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良 好
流动性 的货 币市 场工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：同期 七天 通知 存款 利率 （税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页 共 46 页
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴货 币 市场证券投 资基金基 金合 同》和中国 证监会 允
许的如 财务 报表 附注 所列 示的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 、经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》及其 他相关财 税 法规和实务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日起 营 改增后 ， 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收
增值税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息 、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 20,187,841.69
定期存 款 2,580,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 2,580,000,000.00
其他存 款 -
合计： 2,600,187,841.69
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
2,422,812,806.49 2,425,055,000.00 2,242,193.51 0.0351%
合计
2,422,812,806.49 2,425,055,000.00 2,242,193.51 0.0351%
注：1 、偏 离金 额=影 子定 价-摊 余成 本；
2、偏 离度= 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产、 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 180,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 1,392,054,088.08 -
合计 1,572,054,088.08 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易 中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 4,102.90
应收定 期存 款利 息 2,651,644.75
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 13,275,974.17
应收买 入返 售证 券利 息 1,835,158.58
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 17,766,880.40
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
银行间 市场 应付 交易 费用 37,899.94
合计 37,899.94
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付汇 划费 2,400.00
预提费 用 83,490.58
合计 85,890.58
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
东吴货 币 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 103,739,570.45 103,739,570.45
本期申 购 101,975,339.38 101,975,339.38
本期赎 回( 以"-" 号填列) -130,473,466.97 -130,473,466.97
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 75,241,442.86 75,241,442.86
金额单 位： 人民 币元
东吴货 币 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,096,715,706.45 3,096,715,706.45
本期申 购 15,651,483,343.06 15,651,483,343.06
本期赎 回( 以"-" 号填列) -12,438,039,620.82 -12,438,039,620.82
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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本期末 6,310,159,428.69 6,310,159,428.69
注：报告期期 间基金总 申 购份额含红利 再投、份 额 级别调整和转 换入份额 ， 基金总赎回 份额含份
额级别 调整 和转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
东吴货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 947,864.10 - 947,864.10
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -947,864.10 - -947,864.10
本期末 - - -
单位： 人民 币元
东吴货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 45,157,807.84 - 45,157,807.84
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -45,157,807.84 - -45,157,807.84
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 22,293.11
定期存 款利 息收 入 29,475,098.40
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,921.63
其他 -
合计 29,499,313.14
东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 无股 票投 资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付 ） 成交 总
额
2,365,958,299.44
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付）成
本总额
2,354,494,843.56
减：应 收利 息总 额 10,282,890.90
买卖债 券差 价收 入 1,180,564.98
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 未进 行权 证投资 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未进 行其 他衍生 工具 投资 。 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
-
银行间 市场 交易 费用 61,827.75
合计
61,827.75
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 44,753.80
银行汇 划费 用 34,101.21
帐户维 护费 18,081.52
数字证 书服 务费 -
合计 126,771.79
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无需要 说明 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无需要 说明 的日 后事 项。 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基 金管 理人、 基金注 册与 过户 登记 人、
基金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付的 关联 方佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,708,147.04 375,033.77 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
56,568.30 91,699.84
注：支付基金 管理人东 吴 基金管理有限 公司的基 金 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.33% / 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,729,741.49 113,646.59
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.10%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日 基 金资 产净 值 X 0.10% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东吴货 币A 东吴货 币 B 合计
东吴基 金管 理有 限公 司 24,258.06 398.18 24,656.24
中国农 业银 行股 份有 限公
司
21,532.67 161,016.10 182,548.77
东吴证 券股 份有 限公 司 2,443.11 390.41 2,833.52
合计 48,233.84 161,804.69 210,038.53
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东吴货 币A 东吴货 币B 合计
东吴基 金管 理有 限公 司 12,570.72 3,987.16 16,557.88
中国农 业银 行股 份有 限公
司
47,610.84 269.12 47,879.96
东吴证 券股 份有 限公 司 2,707.44 0.00 2,707.44
合计 62,889.00 4,256.28 67,145.28
注：东 吴货 币 A 级基 金份 额的销 售服 务费 按前 一日 该级基 金资 产净 值 0.25% 的年费 率计 提； 东吴
货币 B 级基 金份 额的 销售 服务费 按前 一日 该级 基金 资产净 值 0.01% 的 年费 率 计提； 各级 基金 份额东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
的销售 服务 费逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 销售 服务 费＝前 一日 该级 基金 份额 的基金 资产 净值 X R / 当 年天数 ；R 为该 级基
金份额 的年 销售 服务 费率 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
东吴货 币A 东吴货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2010
年5 月11 日 ） 持有 的基 金
份额
- 0.00
期初持 有的 基金 份额 - 0.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - 35,000,000.00
期间因 拆分 变动 份额 - 3,239.44
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 35,003,239.44
期末持 有的 基金 份额 - 0.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.0000%
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
东吴货 币A 东吴货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2010
年5 月11 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
东 吴货 币B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
东吴证券股份
有限公司
400,000,000.00 6.3390% - -
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农业银行股
份有限公司
20,187,841.69 22,293.11 164,865.63 5,638.06
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
东吴货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润
分配合计
备注
947,864.10 - - 947,864.10 -
东吴货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
45,157,807.84 - - 45,157,807.84 -
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额227,953,946.02 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011699692 16 龙源电
力 SCP006
2016 年7 月1 日 100.08 591,000 59,147,280.00
041667001 16 物美
CP001
2016 年7 月1 日 100.19 500,000 50,095,000.00
160209 16 国开09 2016 年7 月1 日 99.83 200,000 19,966,000.00
160401 16 农发
01( 总价)
2016 年7 月1 日 99.98 1,000,000 99,980,000.00
合计
2,291,000 229,188,280.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为货币 市场基金 ， 属于证券投资 基金中的 高 流动性、低风 险品种， 其 预期收益和风 险
均低于债券型 基金、混 合 型基金及股票 型基金。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具
相关的 风险 主要 包括 信用 风险、 流动 性风 险及 市场 风险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 在 控制风险和保 证流动性 的 前提下，通过 主
动式管 理及 量化 分析 ，为 投资者 提供 稳定 的收 益。
本基金结合宏 观与微观 、 定性与定量分 析，根据 国 内外宏观经济 形势及经 济 金融政策趋势 等
因素的 分析 ， 对 货币 市场 基金允 许投 资的 金融 工具 ， 从收 益率、 流动 性、 风 险、 久 期等 角度 入手，
辅以敏感性分 析及金融 工 程技术，进行 综合分析 ， 在严格控制风 险的前提 下 ，采取积极 主动的投
资管理 ，满 足投 资者 对于 高流动 性和 低风 险投 资的 需求。
本基 金管理人 奉行全员 与 全程结合、风 控与发展 并 重的风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司
的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司经 营管理层 下 设风险管理 委员会，东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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制定公司日常 经营过程 中 各类风险的防 范和管理 措 施；在业务操 作层面， 一 线业务部门 负责对各
自业务领域风 险的管控 ， 公司具体的风 险管理职 责 由合规风控部 负责，组 织 、协调并与 其他各业
务部门一道， 共同完成 对 法律风险、投 资风险、 操 作风险、合规 风险等风 险 类别的管理 ，并定期
向公司的风险 管理委员 会 报告公司风险 状况。合 规 风控部由督察 长分管， 配 置有法律、 风控、审
计、信 息披 露等 方 面 专业 人员。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于
银行存 款、 结算 备付 金、 存出保 证金 、债 券投 资及 其他应 收类 款项 。
对于与债券投 资的信用 风 险，本基金管 理人的投 资 部门及交易部 门建立了 经 审批的交易对 手
名单，并通过 限定被投 资 对象的信用等 级范围及 各 类投资品种比 例来管理 信 用风险。报 告期末，
本基金所持债 券为央票 、 金融债，以及 占基金净 资 产比例较低的 企业债和 公 司债，信用 风险程度
极低。
本基金的部分 银行存款 存 放于本基金的 托管行－ 中 国农业银行股 份有限公 司 ，部分定期存 款
存放在具有 托 管资格的 上 海银行股份有 限公司及 民 生银行股份有 限公司。 本 基金认为与 银行股份
有限公 司相 关的 信用 风险 程度较 低。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。 本基金 与应 收证 券清 算款 相关的 信用 风险 程度 较低 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
一般不 超 过 120 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，正回 购 上限一般不 超过基金
持有的债券投 资的公允 价 值以及基金资 产净值 的 20% 。除卖出回购 金融资产 按 余额计息外， 本基
金所持 有的 其他 金融 负债 的合约 约定 到期 日均 为一 个月以 内且 不计 息， 可赎 回 基金份 额净 值( 所有
者权益)无 固定 到期 日且 不 计息， 因此 账面 余额 即为 未折现 的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金持 有 的大部分金融 资产和金 融 负债不计息 ，因此本
基金的收入及 经营活动 的 现金流量在很 大程度上 独 立于市场利率 变化。本 基 金的生息资 产主要为
银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 450,054,483.88 2,383,178,315.51 860,000,000.00 - - - 3,693,232,799.39
清算备 付金 - - - - - - -
存出保 证金 - - - - - - -
交易性 金融 资产 269,973,538.77 389,976,267.83 669,818,042.19 - - - 1,329,767,848.79
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 1,572,052,584.93 - - - - - 1,572,052,584.93
应收证 券清 算款 - - - - - 14,525.81 14,525.81
应收利 息 - - - - - 17,766,880.40 17,766,880.40
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 2,211,020.11 2,211,020.11
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 2,292,080,607.58 2,773,154,583.34 1,529,818,042.19 - - 19,992,426.32 6,615,045,659.43
负债
东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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卖出回 购金 融资 产
款
227,953,946.02 - - - - - 227,953,946.02
应付证 券清 算款 - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 8,000.00 8,000.00
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,149,569.03 1,149,569.03
应付托 管费 - - - - - 348,354.24 348,354.24
应付销 售服 务费 - - - - - 49,274.31 49,274.31
应付交 易费 用 - - - - - 37,899.94 37,899.94
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - 13,356.91 13,356.91
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 85,890.58 85,890.58
负债总 计 227,953,946.02 - - - - 1,692,345.01 229,646,291.03
利率敏 感度 缺口 2,064,126,661.56 2,773,154,583.34 1,529,818,042.19 - - 18,300,081.31 6,385,399,368.40
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 274,654,438.52 540,000,000.00 630,000,000.00 - - - 1,444,654,438.52
清算备 付金 - - - - - - -
存出保 证金 - - - - - - -
交易性 金融 资产 131,041,577.48 23,996,430.60 410,261,673.89 - - - 565,299,681.97
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 1,186,415,326.12 - - - - - 1,186,415,326.12
应收证 券清 算款 - - - - - - -
应收利 息 - - - - - 10,864,079.05 10,864,079.05
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 3,111,947.70 3,111,947.70
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 1,592,111,342.12 563,996,430.60 1,040,261,673.89 - - 13,976,026.75 3,210,345,473.36
负债
卖出 回 购金 融资 产
款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 9,000,000.00 9,000,000.00
应付赎 回款 - - - - - 42,233.68 42,233.68
应付管 理人 报酬 - - - - - 549,368.53 549,368.53
应付托 管费 - - - - - 166,475.31 166,475.31
应付销 售服 务费 - - - - - 33,800.28 33,800.28
应付交 易费 用 - - - - - 27,760.95 27,760.95
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 70,557.71 70,557.71
负债总 计 - - - - - 9,890,196.46 9,890,196.46
利率 敏 感度 缺口 1,592,111,342.12 563,996,430.60 1,040,261,673.89 - - 4,085,830.29 3,200,455,276.90 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：表中所示 为本基金 资 产及负债的利 率风险 敞 口 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况
测算的 理论 变动 值。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率下降 25 个 基点 1,063,419.26 677,682.06
利率上 升 25 个 基点 -1,059,536.59 -674,886.54
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报 告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 2,422,812,806.49 36.63
其中： 债券 2,422,812,806.49 36.63
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,572,054,088.08 23.76
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 - - 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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产
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,600,187,841.69 39.31
4 其他各项 资产 19,992,426.32 0.30
5 合计 6,615,047,162.58 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.17
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 227,953,946.02 3.57
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占基金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资 产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
本基金 本报 告期 无债 券正 回购资 金余 额超 过基 金资 产净 值 20% 的情 况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 68
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 84
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 44
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 本报 告期 内不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
本基金 合同 约定 投资 组合 的平均 剩余 期限 不超 过120 天， 如有 超过 应当 在 10 个交易 日内 调整 。 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 35.90 3.57
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 5.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 31.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 20.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 9.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 103.28 3.57
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 未出 现投 资组 合平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 299,888,704.37 4.70
其中： 政策 性金 融债 299,888,704.37 4.70
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,029,879,144.42 16.13
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,093,044,957.70 17.12
8 其他 - -
9 合计 2,422,812,806.49 37.94
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111610325 16 兴业
CD325
2,000,000 198,660,424.38 3.11
2 111609230 16 浦发
CD230
2,000,000 198,643,942.60 3.11
3 111609232 16 浦发
CD232
2,000,000 198,627,462.19 3.11
4 111615130 16 民生
CD130
2,000,000 198,528,608.43 3.11
5 150419 15 农发 19 1,000,000 100,049,052.58 1.57
6 011699704 16 厦 门航
空SCP002
1,000,000 99,989,186.61 1.57
7 011699706 16 沪 电力
SCP003
1,000,000 99,977,661.48 1.57
8 011699692 16 龙 源电
力SCP006
1,000,000 99,977,199.69 1.57
9 160401 16 农发 01 1,000,000 99,960,571.66 1.57
10 011699960 16 京 能洁
能SCP004
1,000,000 99,943,225.71 1.57
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0850%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0165%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0464%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内无 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内无 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.0000 元。
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 协 议利率并考虑 其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 剩余存 续期 内平 均摊 销， 每日计 提损 益。
报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券， 不 存
在其摊 余成 本总 计在 交易 日超过 当日 基金 资产 净 值20% 的 情况 。
7.9.2
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 14,525.81
3 应收利 息 17,766,880.40
4 应收申 购款 2,211,020.11
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 19,992,426.32
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文 字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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东吴
货币
A
12,984 5,794.94 17,207,717.98 22.87% 58,033,724.88 77.13%
东吴
货币
B
66 95,608,476.19 6,149,881,379.20 97.46% 160,278,049.49 2.54%
合计 13,050 489,302.75 6,167,089,097.18 96.58% 218,311,774.37 3.42%
注：本基金机 构、个人 投 资者持有份额 占总份额 比 例的计算中， 对下属分 级 基金，比例 的分母采
用各自 级别 的份 额； 对合 计数， 比例 的分 母采 用下 属分级 基金 份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
东吴货 币A 415,076.28 0.5517%
东吴货 币B - -
合计
415,076.28 0.0000%
注：本 基金 经理 、高 管持 有本基 金份 额 为10 至50 万份之 间。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
东吴货 币A 10~50
东吴货 币B -
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
东吴货 币A 10~50
东吴货 币B -
合计 10~50
注：本 基金 经理 、高 管持 有本基 金份 额为 10 至50 万份之 间。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
东吴货 币 A 东吴货 币 B
基金合 同生 效日 （2010 年 5 月 11 日） 基金
份额总 额
1,474,241,686.52 2,959,332,679.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 103,739,570.45 3,096,715,706.45
本报告 期基 金总 申购 份额 101,975,339.38 15,651,483,343.06
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 130,473,466.97 12,438,039,620.82
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- - 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 75,241,442.86 6,310,159,428.69
注：报告期期 间基金总 申 购份额含红利 再投、份 额 级别调整和转 换入份额 ， 基金总赎回 份额含份
额级别 调整 和转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先 生因 退休 不再 担任 公司董 事长 ， 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。
2 、2016 年1 月16 日， 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公司总 经理 职务 ， 由王 炯 先生担 任公 司总
经理， 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。
3 、2016 年5 月4 日 ，吕 晖先生 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用天 衡会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）担 任本 基金 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员没 有受 到监 管部门 稽查 或处 罚的 任何 情形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰联合 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
首创证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经 营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 退 租2 个 交易单 元： 华创 证券 、爱 建证券 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华泰联合 - - 421,000,000.00 100.00% - -
招商证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - - 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 46 页
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 无偏 离度 绝对值 超过0.5% （含 ）以 上的情 况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 东吴基 金管 理有 限公 司管 理的
基金2015 年年 度资 产净 值 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2016 年1 月4
日
2 东吴基 金管 理有 限公 司关 于公
司董事 长变 更的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网）
2016 年1 月16
日
3 东吴基 金管 理有 限公 司关 于公
司总经 理变 更的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网）
2016 年1 月16
日
4 东吴货 币市 场证 券投 资基 金
2015 年第4 季 度报 告
上海证 券报 、公 司网 站 2016 年1 月20
日
5 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 大泰 金石 投资 管理
有限公 司为 代销 机构 并推 出转
换业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2016 年1 月21
日
6 东吴基 金管 理有 限公 司关 于参
加大泰 金石 投资 管理 有限 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2016 年1 月21
日
7 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 上海 联泰 资产 管理
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
2016 年1 月21
日 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
有限公 司为 代销 机构 并推 出定
期定额 业务 及转 换业 务的 公告
网站
8 东吴基 金管 理有 限公 司关 于参
加上海 联泰 资产 管理 有限 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2016 年1 月21
日
9 东吴货 币市 场证 券投 资基金
2016 年春 节假 期前 暂停 （ 大额 ）
申购和 转换 转入 业务 公告
上海证 券报 、公 司网 站 2016 年2 月2
日
10 东吴基 金管 理有 限公 司关 于公
司法定 代表 人变 更公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网）
2016 年2 月3
日
11 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 中经 北证 （北
京） 资产 管理 有限 公司 为 代销机
构并推 出定 期定 额业 务及 转换
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2016 年2 月19
日
12 东吴基 金管 理有 限公 司关 于参
加中经 北证 （ 北京 ） 资 产 管理有
限公司 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2016 年2 月19
日
13 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 北京 钱景 财富 投资
管理有 限公 司为 代销 机构 并推
出定期 定额 业务 及转 换业 务的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网）
2016 年3 月22
日
14 东吴基 金管 理有 限公 司关 于参
加北京 钱景 财富 投资 管理 有限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网）
2016 年3 月22
日
15 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 珠海 盈米 财富 管理
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
2016 年3 月25
日 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页 共 46 页
有限公 司为 代销 机构 并推 出定
期定额 业务 及转 换业 务的 公告
网站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网）
16 东吴基 金管 理有 限公 司关 于参
加珠海 盈米 财富 管理 有限 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网）
2016 年3 月25
日
17 东吴货 币市 场证 券投 资基 金
2015 年年 度报 告以 及摘 要
上海证 券报 、公 司网 站 2016 年3 月26
日
18 东吴货 币市 场证 券投 资基 金
2016 年清 明节 假期 前暂 停 （大
额）申 购和 转换 转入 业务 公告
上海证 券报 、公 司网 站 2016 年3 月29
日
19 东吴货 币市 场证 券投 资基 金
2016 年第1 季 度报 告
上海证 券报 、公 司网 站 2016 年4 月22
日
20 东吴货 币市 场证 券投 资基 金
2016 年五 一节 假期 前暂 停 （大
额）申 购和 转换 转入 业务 公告
上海证 券报 、公 司网 站 2016 年4 月26
日
21 东吴基 金管 理有 限公 司关 于公
司副总 经理 变更 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网）
2016 年5 月4
日
22 东吴基 金管 理有 限公 司 关 于网
上交易 系统 招商 银行 支付 渠道
费率优 惠调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网）
2016 年5 月24
日
23 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 参加 珠海 盈米 财富
管理有 限公 司转 换费 率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2016 年6 月1
日
24 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 中信 期货 有限 公司
为代销 机构 并推 出定 期定 额业
务及转 换业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网）
2016 年6 月2
日 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
25 东吴货 币市 场证 券投 资基 金
2016 年端 午节 假期 前暂 停 （大
额）申 购和 转换 转入 业务 公告
上海证 券报 、公 司网 站 2016 年6 月3
日
26 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 上海 利得 基金 销售
有限公 司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网）
2016 年6 月8
日
27 东吴基 金管 理有 限公 司关 于参
加上海 利得 基金 销售 有限 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网）
2016 年6 月8
日
28 东吴基 金 管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 开通 在上 海陆 金所
资产管 理有 限公 司定 投业 务并
参与费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网）
2016 年6 月13
日
29 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 延迟 参与 开通 在上
海陆金 所资 产管 理有 限公 司定
投业务 并参 与费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网）
2016 年6 月14
日
30 东吴货 币市 场证 券投 资基 金更
新招募 说明 书以 及摘 要
上海证 券报 、公 司网 站 2016 年6 月24
日
31 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 开通 在上 海陆 金所
资产管 理有 限公 司定 投业 务并
参与费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网）
2016 年6 月30
日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。 东吴货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 货 币市场 证券 投资 基金 设立 的文件 ；
2 、 《东 吴货 币市 场证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
3 、 《东 吴货 币市 场证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内东 吴货 币市 场 证券投 资基 金在 指定 报刊 上各项 公 告 的原 稿。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
