东 吴 嘉 禾 优势 精 选 混 合型 开 放 式 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东吴嘉 禾优 势精 选混 合
场内简 称 -
基金主 代码 580001
交易代 码 580001
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 2 月 1 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 759,844,137.93 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 分 享 中国 经济 成长 ，以 中低 风 险水 平获 得中 长期 较高
收益。
投资策 略 在 资 产配 置上 ，本 基金 根据 各 类别 资产 风险 收益 水平
及 本 基金 风险 收益 目标 ，确 定 大类 资产 配置 比例 。在
平 衡 风险 收益 基础 上， 把握 优 势成 长， 追求 中长 期较
高 收 益。 在股 票选 择上 ，本 基 金根 据个 股在 行业 、企
业 、 价格 三方 面比 较优 势的 分 析， 精选 出具 有行 业、
企 业 、价 格三 重比 较优 势及 具 有企 业、 价格 两重 比较
优 势 的个 股作 为投 资对 象。 在 股票 具体 操作 策略 上，
将 根 据经 济增 长周 期、 行业 生 命周 期及 企业 生命 周期
规 律 在中 长时 间段 上进 行周 期 持有 ，同 时根 据指 数及
个 股 运行 的时 空和 量价 效应 进 行中 短时 间段 上的 波段
操作。
业绩比 较基 准 65%* （60%* 上证 180 指数+40%*深证 100 指数） +35%*
中证全 债指 数。
风险收 益特 征 本 基 金定 位于 中低 风险 水平 ， 力求 通过 选股 方法 、投
资策略 等， 谋求 中长 期较 高收益 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 洪渊
联系电 话 021-50509888-8308 010-66105799
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95588
传真 021-50509888-8211 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -86,008,953.22
本期利 润 -37,171,853.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0482
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.88%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1373
期末基 金资 产净 值 655,494,825.85
期末基 金份 额净 值 0.8627
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 9.81% 2.14% 0.27% 0.67% 9.54% 1.47%
过去三 个月 10.52% 1.97% -0.76% 0.69% 11.28% 1.28%
过去六 个月 -5.88% 2.88% -9.46% 1.24% 3.58% 1.64%
过去一 年 -15.75% 3.40% -16.67% 1.52% 0.92% 1.88%
过去三 年 27.85% 2.45% 35.72% 1.20% -7.87% 1.25%
自基金 合同
生效起 至今
246.34% 1.78% 195.49% 1.23% 50.85% 0.55%
注：比 较基 准=65%* （60%* 上证 180 指数+40%* 深证 100 指 数）+35%* 中 证全 债 指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 东吴 嘉禾 基金 于 2005 年2 月1 日 成立 。
2.比较 基准=65%* （60%* 上证 180 指数+40%*深证 100 指数 ）+35%* 中证 全债 指 数。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地 — 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经中 国证 监会批 准的 其他 业务 。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化， 追 求为投资者奉 献
可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务
协同发 展， 加快 向具 有核 心竞争 力的 综合 性现 代财 富管理 机构 转型 。
截至2016 年6 月30 日 ， 公司旗 下管 理 着23 只公 募 基金 ，27 只专 户资 产管 理 计划 ，137 只存
续专项 资产 管理 计划 （ 子 公司） ， 涵 盖了 高中 低不 同 风险层 次的 多元 化产 品线 ， 可 满足 不同 类型 投
资者的 投资 需求 。
2016 年， 公司 在成 长股 投 资的传 统优 势基 础上 ， 引 入了量 化投 资策 略， 在业 内率先 成立 了绝
对收益 部， 更加 强化 绝对 收益理 念。
经过多 年积 累和 布局 ， 公 司已形 成三 大投 研 “特 色” ：1. 权益 投资 坚持 自下 而 上精选 优质 成长
股，把握中国 经济转型 升 级机遇；2. 绝 对收益首 倡 “ 用权益投资 做绝对收 益 ”的理念， 利用量化
模型进行择时 和选股操 作 ，严控回撤、 优化收益 ；3. 固定收益回归 稳健本源 ， 兼顾流动性 管理，
为大类 资产 配置 提供 基础 性产品 。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2015 年 度十 大风
云基金公司 （ 《大众证 券报 》 ）、 2014 年度最佳 投资风 格*金蝉奖（ 东吴新经 济股 票型基金， 《 华夏
理财》 杂志 ） 、2014 年度 新财富 最智 慧投 资机 构（ 《 新财富 》杂 志） 等。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王立立
权益投
资部副
总经理
兼研究
策划部
2013 年12 月 24
日
- 6 年
硕 士 ，复 旦 大学 世界 经济
专业。 2010 年7 月至 2010
年 12 月就 职 于中 信 建投
证 券 有限 责 任公 司投 资银
行部任 经理 ，2011 年 1 月东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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副总经
理、 本 基
金基金
经理
至2012 年7 月 就职 于上 海
汇 利 资产 管 理公 司研 究部
任研究员，自 2012 年 7
月 起 加入 东 吴基 金管 理有
限 公 司， 曾 任研 究策 划部
行 业 研究 员 、基 金经 理助
理 ， 现任 权 益投 资部 副总
经 理 兼研 究 策划 部副 总经
理，其 中 自 2013 年 12 月
24 日 起 担 任 东 吴 嘉 禾 优
势 精 选混 合 型开 放式 证券
投 资 基 金 基 金 经 理 、 自
2014 年 6 月 14 日 起担 任
东 吴 阿尔 法 灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、 自2015 年2 月6 日起
担 任 东吴 进 取策 略灵 活配
置 混 合型 开 放式 证券 投资
基 金 基 金 经 理 、 自 2015
年5 月29 日起 担任 东吴 行
业 轮 动混 合 型证 券投 资基
金基金经理，自 2015 年
12 月 30 日起 担任 东吴 国
企 改 革主 题 灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
张剑鑫
基金经
理助理
2016 年5 月5 日 - 4 年
硕 士 ，复 旦 大学 管理 科学
与工程 毕业 ，2012 年 6 月
加 入 我司 ， 一直 从事 研究
工作， 自 2016 年 5 月 5
日 起 担任 东 吴嘉 禾优 势精
选 混 合型 证 券投 资基 金基
金经理 助理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期均 指公 司对 外公告 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国 证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献 度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
年初以来，市 场整体弱 势 ，一月股灾再 度出现， 市 场大幅下跌， 二到六月 份 市场维持温和 的
区间震 荡 ， 期 间结 构性 机 会明显 ， 分化 严重 。 截至7 月8 日 ， 上 证指 数下 跌15.57% ， 中小 板指 数
下跌16.75% ， 创业 板指 数 下跌 17.50% 。
回顾年 初下 跌的 原 因 ， 主 要有以 下几 点 ： 第 一 、 投 资者在 经历 了 2015 年的 股 灾之后 ， 惊魂 未
定， 市场 信心 依然 脆弱 ； 第二 、 充 裕的 流动 性催 生 了 15 年中 小市 值公 司的 估 值泡沫 ， 狗跑 得太 快
主人已经跟不 上了，市 场 本身需要一个 价值回归 的 过程；第三、 年初外围 市 场无比动荡 ，客观上
营造了全球金 融市场的 恐 慌气氛。原油 等大 宗商 品 、美股欧股都 经历了大 跌 ，美联储货 币政策收
紧的节奏不明 确，人民 币 汇率动荡，对 于蒙代尔 不 可能三角的窘 境的担忧 不 断升级。第 四、熔断
机制也 加速 了下 跌过 程。
尽管上半年指 数大幅下 跌 ，行情惨淡， 但市场分 化 严重，个别基 本面强劲 的 板块走势强劲 ，
创出历史新高 的个股也 不 在少数。新能 源汽车、 白 酒、农业养殖 、贵金属 板 块凭借着自 身强大的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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基本面支撑， 成为了黑 夜 中最亮的那几 颗星。结 构 性行情的特点 从基金净 值 也可以看得 出来，在
一月的 大跌 以后 ， 重 个股 和板块 选择 的主 动管 理型 基金净 值是 出现 了大 幅回 升的。 所以 整体 来讲 ，
上半年虽然开 局不利， 指 数惨淡，但市 场以点带 面 ，依然具有很 强的赚钱 效 应。只不过 赚钱效应
集中在 个别 板块 ，需 要投 资者耐 心挑 选， 这个 特征 跟 12 、13 年比 较像 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 0.8627 元， 累 计净值 2.5827 元； 本报 告 期份额 净值 增
长率-5.88% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为-9.46% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
全球来看，目 前英国退 欧 事件后续的不 确定性仍 在 ，英国连续出 现房地产 基 金暂停赎回的 消
息，欧洲银行 业危机发 酵 带来的海外金 融市场波 动 和流动性冲击 仍然是全 球 市场潜在的 风险点。
近期人民币汇 率锚定一 篮 子货币顺势波 动，释放 了 贬值压力；英 国退欧引 起 的全球市场 动荡使美
联储加 息的 预期 减弱 ，市 场对欧 洲央 行的 宽松 预期 增强也 是稳 定金 融市 场有 利的因 素。
国内来 看， 我 国6 月 CPI 同比上 涨1.9% ， 近 期洪 涝 灾害预计对 CPI 影响 不大 ， 现阶 段不 对货
币政策构成压 力；PPI 同 比跌幅继续收 窄，但是 环 比下降，目前 来看继续 回 升的动力不足 。稳增
长调结构仍 然 是现阶段 的 政策基调，近 期一线城 市 地产销量有所 下滑，但 地 产投资由于 惯性仍然
将继续发挥托 底经济的 作 用。在人民币 汇率定价 机 制的改变的情 形下，市 场 对汇率走势 的预期更
多的由我国宏 观基本面 的 走势决定。当 前在脱虚 向 实、调整经济 结构的宏 观 背景下，市 场对流动
性进一 步宽 松的 预期 也有 所降低 ，货 币环 境整 体稳 健。
往后看，英国 退欧事件 带 来的不确定性 仍然是市 场 潜在的风险， 欧洲银行 业 的危机仍然值 得
关注；另一 方 面，市场 对 美联储加息预 期进一步 下 降，海外市场 宽松预期 增 强，人民币 贬值压力
不大也 是目 前市 场有 利的 因素， 但须 警惕 美联 储加 息预期 的拐 点。
外围来看，尽 管英国脱 欧 带来了诸多不 确定性， 但 基本面的不确 定性使得 美 联储加息可能 进
一步降 低， 欧洲 维持 宽松 难以避 免， 上周 五， 标 普 500 指数 涨 1.53% ，接 近 历史新 高， 这一 点值
得关注 ，英 国脱 欧似 乎并 没有对 美国 股市 造成 不利 影响。
再看国 内A 股市 场， 最近 也是走 得非 常坚 挺的 。6 月份 A 股市 场经 历 了MSCI 落空、 英国 脱欧
两大基 本面 利空 的洗 礼， 也承受 住了 半年 度的 流动 性考验 ，不 跌反 涨。 自去 年高 点 5178 点 以来 ，
市场已 经调 整了 整 整13 个 月，上 证指 数下 跌 43% ， 调整的 时间 和空 间都 已经 足够充 分。
我们致力于投 资有基本 面 支撑的细分行 业趋势， 在 目前可操作的 市场里， 我 们认为机会主 要
存在于 以下 几个 方向 ： 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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新能源 汽车 相关 产业 链： 业绩爆 发年 份， 挖掘 产业 链最景 气的 环节 ，反 复投 资。
汽车电子、智 能汽车及 无 人驾驶大方向 ：最重要 、 最普及的智能 终端，被 互 联网思维改造 是
大势所 趋。 行业 内标 的市 值不大 ，估 值低 ，转 型多 ，投资 机会 显著 。
手机硬 件的 创新 ：玻 璃化 与无线 充电 。
传媒景气子行 业：行业 景 气，业绩有保 证，调整 充 分估值低，精 选市值 估 值 有支撑，业绩 增
长有保 证的 中小 型标 的。
大宗商品贵金 属：全球 不 确定性大，流 动性依然 充 裕，精选行业 调整充分 ， 能涨价弹性好 的
品种。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、运营总监 、基金会 计 、固定收益部 总
经理 、 绝 对收 益部 总经 理 、 权 益投 资部 副总 经理 、 金融工 程相 关业 务人 员 、 合规风 控人 员等 组成 ，
同时， 督察 长、 相关 基金 经理、 总裁 指定 的其 他人 员可以 列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；督察长、合 规风控业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员
会对估值的讨 论，发表 意 见和建议，与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策，但不 介入基金
日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定：在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，本基金收 益每年至 多 分配八次，至 少
分配一次；基 金当年收 益 先弥补以前年 度亏损后 ， 才可进行当年 收益分配 ； 基金收益分 配后基金东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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份额净 值不 能 低 于面 值； 全年合 计的 基金 收益 分配 比例不 低于 本基 金年 度已 实现净 收益 的 50% 。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对东 吴嘉 禾优 势精 选混 合型开 放式 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 东吴嘉禾 优 势精选混合型 开放式证 券 投资基金的管 理人 —— 东 吴基金管理有 限
公司在东吴嘉 禾优势精 选 混合型开放式 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，在各
重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内，东 吴嘉禾优 势 精选混合型 开放式证
券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对东吴基 金 管理有限公司 编制和披 露 的东吴嘉禾优 势精选混 合 型开放式证券 投
资基 金2016 年 半年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东吴 嘉禾 优势 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 33,981,671.59 64,747,784.20
结算备 付金 1,224,754.16 2,032,096.93
存出保 证金 573,027.03 546,679.29
交易性 金融 资产 617,857,838.26 644,888,229.28
其中： 股票 投资 617,857,838.26 644,888,229.28
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 6,893,758.96 -
应收利 息 7,429.03 9,092.25
应收股 利 - -
应收申 购款 65,539.60 126,188.18
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 660,604,018.63 712,350,070.13
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 14,263,196.60
应付赎 回款 3,203,520.20 2,553,165.76
应付管 理人 报酬 779,206.86 904,119.39
应付托 管费 129,867.82 150,686.59
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 841,650.04 1,722,765.22
应交税 费 - - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 13 页 共 30 页
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 154,947.86 197,895.36
负债合 计 5,109,192.78 19,791,828.92
所有者权益 ：
实收基 金 759,844,137.93 755,602,493.70
未分配 利润 -104,349,312.08 -63,044,252.49
所有者 权益 合计 655,494,825.85 692,558,241.21
负债和 所有 者权 益总 计 660,604,018.63 712,350,070.13
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.8627 元， 基金 份额 总额759,844,137.93 份。
6.2 利润表
会计主 体： 东吴 嘉禾 优势 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 -29,317,781.05 727,161,260.54
1.利息 收入 218,378.75 974,120.22
其中： 存款 利息 收入 218,378.75 806,667.01
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 167,453.21
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -78,443,063.51 782,774,071.81
其中： 股票 投资 收益 -79,702,605.88 779,103,759.42
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,259,542.37 3,670,312.39
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
48,837,100.09 -57,340,387.55
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 69,803.62 753,456.06
减： 二、费用 7,854,072.08 38,451,565.44
1．管 理人 报酬 4,376,872.28 12,366,358.10
2．托 管费 729,478.84 2,061,059.66 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 14 页 共 30 页
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,589,546.08 23,850,945.21
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 158,174.88 173,202.47
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-37,171,853.13 688,709,695.10
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-37,171,853.13 688,709,695.10
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东吴 嘉禾 优势 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
755,602,493.70 -63,044,252.49 692,558,241.21
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -37,171,853.13 -37,171,853.13
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
4,241,644.23 -4,133,206.46 108,437.77
其中：1. 基 金申 购款 86,343,515.41 -21,322,812.56 65,020,702.85
2. 基金 赎回 款 -82,101,871.18 17,189,606.10 -64,912,265.08
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
759,844,137.93 -104,349,312.08 655,494,825.85
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 15 页 共 30 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,393,485,053.19 -551,546,299.57 1,841,938,753.62
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 688,709,695.10 688,709,695.10
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-1,622,366,041.75 -118,693,319.99 -1,741,059,361.74
其中：1. 基 金申 购款 191,298,957.86 8,416,997.08 199,715,954.94
2. 基金 赎回 款 -1,813,664,999.61 -127,110,317.07 -1,940,775,316.68
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
771,119,011.44 18,470,075.54 789,589,086.98
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
东吴嘉禾优势 精选混合 型 证券投资基金 （以下简 称 “本基金” ） ，系 经中国证 券监督管理委 员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会” ） 证监 基金 字[2004]201 号文 《关 于同 意东 吴嘉 禾优势 精选 混合 型证
券投资 基金 设立 的批 复》 的核准 ， 由 东吴 基金 管理 有限公 司作 为发 起人 向社 会公众 公开 发行 募集 ，
基金合 同于2005 年 2 月 1 日正式 生效 ，首 次设 立募 集规模 为 1,029,352,840.95 份基 金份 额。 本
基金为契约型 开放式， 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人和注 册登记人 为 东吴基金管 理有限公
司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
本基金投资的 对象为法 律 法规允许基金 投资的具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 公
开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范围为：
30%-95% 的 基金 资产 投资 股 票，投 资债 券资 产不 高于 基金资 产 的 60% ，现 金类 资产最 低比 例 为 5% 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 16 页 共 30 页
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 东吴 嘉禾 优势精 选混 合型 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》
和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附注 所列 示的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收 问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》及其 他相关财 税 法规和实务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日起 营 改增后 ， 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收
增值税 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东吴证券股份有限公司 - - 5,422,865,331.10 35.34% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公
司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公
司
4,839,203.61 35.27% 2,175,420.24 15.85%
注：1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、股 票交 易佣 金为 成交 金 额的 1‰ 扣 除证 券公 司需 承担的 费用 （包 括但 不限 于买（ 卖） 经手 费、
买 （ 卖） 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等） ； 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债
券的交易佣金 ，但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳，其所计 提的证券 结 算风险基金 从支付给
证券公司的股 票交易佣 金 中扣除。佣金 比率是公 允 ，符合证监会 有关规定 。 管理人因此 从关联方
获得的 服务 主要 包括 ：为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 4,376,872.28 12,366,358.10 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,081,898.08 2,709,183.35
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
729,478.84 2,061,059.66
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其它关 联方 均未 持有 本基 金份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
33,981,671.59 196,332.16 44,887,544.59 673,752.02
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的股 票。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300300
汉鼎
宇佑
2016
年 5 月
10 日
重大
资产
重组
34.35 - - 1,376,237 38,764,705.06 47,273,740.95 -
002297
博云
新材
2016
年 6 月
20 日
重大
资产
重组
13.09 - - 3,511,927 45,589,496.73 45,971,124.43 -
300282
汇冠
股份
2016
年 4 月
22 日
重大
资产
重组
39.68
2016
年 7 月
26 日
36.78 566,566 19,196,444.40 22,481,338.88 -
000002
万
科Ａ
2015
年 12
月 21
日
重大
资产
重组
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 1,027,056 18,704,000.63 18,692,419.20 -
600734
实达
集团
2016
年 4 月
20 日
重大
资产
重组
13.88 - - 1,270,750 16,825,603.96 17,638,010.00 -
300351
永贵
电器
2016
年 6 月
29 日
临时
停牌
33.93
2016
年 7 月
4 日
33.30 220,500 5,961,245.00 7,481,565.00 -
600576
万家
文化
2016
年 4 月
11 日
重大
资产
重组
21.77 - - 258,000 6,046,328.00 5,616,660.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 报告 期末 未持 有银 行间市 场正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 报告 期末 未持 有交 易所市 场正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 617,857,838.26 93.53
其中： 股票 617,857,838.26 93.53
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 35,206,425.75 5.33
7 其他各 项资 产 7,539,754.62 1.14
8 合计 660,604,018.63 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 6,473,506.40 0.99
B
采矿业 - -
C
制造业 507,550,215.19 77.43
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 3,909,760.00 0.60 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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F
批发和 零售 业 23,254,670.00 3.55
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
47,273,740.95 7.21
J
金融业 - -
K
房地产 业 25,909,225.72 3.95
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 3,486,720.00 0.53
合计 617,857,838.26 94.26
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300300 汉鼎宇 佑 1,376,237 47,273,740.95 7.21
2 002297 博云新 材 3,511,927 45,971,124.43 7.01
3 300073 当升科 技 630,900 42,232,446.00 6.44
4 300128 锦富新 材 2,144,769 38,755,975.83 5.91
5 002418 康盛股 份 3,396,600 35,868,096.00 5.47
6 300261 雅本化 学 2,931,240 35,673,190.80 5.44
7 002247 帝龙新 材 2,367,030 35,197,736.10 5.37
8 601799 星宇股 份 766,206 35,107,558.92 5.36
9 600666 奥瑞德 953,500 33,143,660.00 5.06 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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10 300054 鼎龙股 份 906,609 22,683,357.18 3.46
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.scfund.com.cn 的半
年度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600666 奥瑞德 41,482,602.49 5.99
2 300300 汉鼎宇 佑 38,764,705.06 5.60
3 002574 明牌珠 宝 37,282,843.44 5.38
4 300128 锦富新 材 33,946,308.02 4.90
5 002247 帝龙新 材 30,899,033.40 4.46
6 002418 康盛股 份 30,132,724.98 4.35
7 002297 博云新 材 24,622,406.46 3.56
8 600777 新潮能 源 24,455,009.95 3.53
9 300073 当升科 技 20,780,601.30 3.00
10 002488 金固股 份 19,874,675.50 2.87
11 002464 金利科 技 19,276,495.00 2.78
12 300282 汇冠股 份 19,196,444.40 2.77
13 300150 世纪瑞 尔 18,606,238.34 2.69
14 002695 煌上煌 18,290,724.12 2.64
15 002048 宁波华 翔 18,095,383.64 2.61
16 600552 凯盛科 技 17,904,616.96 2.59
17 002019 亿帆鑫 富 17,648,350.79 2.55
18 600734 实达集 团 16,825,603.96 2.43
19 300285 国瓷材 料 16,263,273.01 2.35
20 002126 银轮股 份 15,366,063.20 2.22
21 002176 江特电 机 15,093,494.00 2.18
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002488 金固股 份 64,675,875.52 9.34
2 300073 当升科 技 32,325,793.51 4.67
3 600666 奥瑞德 31,178,516.81 4.50
4 002235 安妮股 份 28,022,757.36 4.05
5 600777 新潮能 源 27,465,693.09 3.97
6 002574 明牌珠 宝 27,047,658.58 3.91
7 300285 国瓷材 料 25,556,542.80 3.69
8 300160 秀强股 份 24,611,421.80 3.55
9 000933 *ST 神火 22,861,503.57 3.30
10 002405 四维图 新 21,038,917.60 3.04
11 002019 亿帆鑫 富 20,145,236.12 2.91
12 002261 拓维信 息 17,874,257.16 2.58
13 002104 恒宝股 份 17,473,782.44 2.52
14 600463 空港股 份 16,730,372.00 2.42
15 300054 鼎龙股 份 15,435,354.88 2.23
16 002126 银轮股 份 15,140,568.00 2.19
17 002245 澳洋顺 昌 14,730,630.27 2.13
18 300150 世纪瑞 尔 14,483,543.83 2.09
19 002530 丰东股 份 13,326,321.45 1.92
20 000567 海德股 份 12,785,852.00 1.85
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 863,407,996.19
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 859,572,881.42
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。
7.9 期末按公允价值占基 金 资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 26 页 共 30 页
7.11.3 本期国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日 前一年内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 573,027.03
2 应收证 券清 算款 6,893,758.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,429.03
5 应收申 购款 65,539.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,539,754.62
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300300 汉鼎宇 佑 47,273,740.95 7.21 重大资 产重 组
2 002297 博云新 材 45,971,124.43 7.01 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
55,615 13,662.58 1,413,769.03 0.19% 758,430,368.90 99.81%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
注：本 基金 本报 告期 末基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
注：本 基金 本报 告期 末基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2005 年 2 月 1 日 ） 基金 份额 总 额
1,029,352,840.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 755,602,493.70
本报告 期基 金总 申购 份额 86,343,515.41
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 82,101,871.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 759,844,137.93
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先 生因 退休 不再 担任 公司董 事长 ， 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。
2 、2016 年1 月16 日， 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公司总 经理 职务 ， 由王 炯 先生担 任公 司总
经理， 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。
3 、2016 年5 月4 日 ，吕 晖先生 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。
10.4 基金投资策 略的改 变
本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金 本报 告期 内聘 用江 苏天衡 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）担 任本 基金 会计师 事 务 所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 托 管人 及其 高级 管 理人员 没有 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情形 。
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证券 1 406,791,736.11 23.61% 370,709.37 23.51% -
川财证券 1 311,839,891.63 18.10% 284,179.31 18.02% -
海通证券 1 224,719,624.31 13.04% 205,180.65 13.01% -
国泰君安 1 217,379,184.38 12.62% 202,445.28 12.84% -
长江证券 1 211,669,602.43 12.29% 192,894.84 12.23% -
方正证券 1 123,133,876.35 7.15% 112,212.52 7.12% -
国信证券 1 89,005,220.78 5.17% 82,890.33 5.26% -
中信证券 3 79,748,577.42 4.63% 72,674.74 4.61% -
兴业证券 1 36,322,992.43 2.11% 33,101.21 2.10% -
申银万国 1 22,370,171.77 1.30% 20,833.16 1.32% -
国联证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中山证券 2 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 减 少2 个 交易单 元， 分别 为广 发证 券，海 通证 券。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中投证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无
东吴基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
