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富国富钱包(000638)

富国富钱包:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
富国富钱 包货币 市场基金 
二0 一六 年半年 度报告 
(摘要) 
 
 
 
 
2016 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金管理人 : 富国基金管理有限公司 
基金托管人 : 中信银行股份有限公司 
送出日期 : 2016 年 08 月 25 日 



2 §1


重 要提 示 及目 录 1.1 重 要提 示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事 长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至2016 年 6 月30 日止。


3 §2


基 金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简称 富国富钱包货币 基金主代码 000638 交易代码 000638 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年05 月07 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,649,354,621.59 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型 的投资策略,将投资组合的平均剩 余期限控制在 120 天以内,在控制利率风险、尽量降低基金 净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 在投资管理过程中, 基金管理人将基于 “定性与定量相结合、 保守与积极相结合”的原则,根据短期利率的变动和市场格 局的变化,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资 策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率(税 后) 。


风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、 债券型基金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 方韡 联系电话 021-20361858 010-89936330 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn fangwei@citicbank.com 客户服务 电话 95105686 、4008880688 95558 传真 021-20361634 010-85230024 2.4 信 息披 露方式


登载基金 半年度报告正 www.fullgoal.com.cn


4 文的管理人互联网网址 基金 半年度报告备置地 点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号 上海国金中心二期16-17 层 中信银行股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 §3


主 要财 务指标 、基 金净值 表现 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标






















































































金额单位: 人民币 元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年01 月 01 日至2016 年06 月30 日) 本期已 实现 收益 25,397,441.84 本期利 润 25,397,441.84 本期净 值收 益率 1.4842% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年06 月30 日) 期末基 金资 产净 值 1,649,354,621.59 期末基 金份 额净 值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年06 月30 日) 累计净 值收 益率 9.1872% 注: 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用 (例如, 开放式基金的 转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2038% 0.0001% 0.0292% 0.0000% 0.1746% 0.0001% 过去三 个月 0.7258% 0.0051% 0.0885% 0.0000% 0.6373% 0.0051% 过去六 个月 1.4842% 0.0045% 0.1769% 0.0000% 1.3073% 0.0045% 过去一 年 3.2472% 0.0040% 0.3558% 0.0000% 2.8914% 0.0040% 自成立 以来 9.1872% 0.0044% 0.7642% 0.0000% 8.4230% 0.0044%


5 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益率 变动的 比较 (1) 自基金 合同 生效 以来基 金累计 净值 收益 率与业 绩比较 基准 收益 率的历 史走 势对比图: 注:1、截止日期为2016 年6 月30 日。 2、 本基金于2014 年5 月7 日成立, 建仓期6 个月, 从 2014 年5 月7 日起至 2014 年11 月6 日,建仓期结束时各项资产配置比 例均符合基金合同约定。 §4


管 理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2016 年6 月 30 日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费 主题混合 型证券投资基金、 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券 投资基金 、 富国天益价值混合型证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证 券投资 基金、 富国 天惠 精选成 长混合 型证 券投 资基金 (LOF) 、富 国 天时货 币市 场基金、 富国天合稳健优选混合型证券投资基金、 富国天博创新主题混合型证券 投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券 6 型证券 投资基 金(LOF )、富 国中证 红利 指数 增强型 证券投 资基 金、 富国优 化增 强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮 动混合型 证券投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券 证券投资基金、 富国可转 换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券 投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈债 券型证 券投资 基金 (LOF )、 富国全 球顶 级消 费品混 合型证 券投 资基 金、富 国低 碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指 数增强型证券投资基金(LOF )、 富国产业债债券型证券投资基金、 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、 富 国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投 资基金、 富国纯债债券型 发起式证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型证券 投资基金、 富国宏观策略灵活配置混合 型证券投资基金、 富国稳健增强债券型证 券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型 证券投资基金、 富国医疗保健行业混合型证券投资基金、 富国创业板指数分级证 券投资基金、 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、 富国国有企业债债 券型证券投资基金、 富国城镇发展股票型证券投资基金、 富国高端制造行业股票 型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富国新回报灵活配置混合 型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证 券投资基金、 富国中证军工指 数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、 富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基 金、 富国富钱包货币市场基金、 富国收益宝货币市场基金、 富国中小盘精选混合 型证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国中证新能源汽车指数 分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、 富国中证银 行指数分级证券投资基金、 富国文体健康股票型证券投资基金、 富国国家安全主 题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、 富国新收益灵 活配 置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金、 富国沪港深 价 值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、 富国中证体育指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起 式证券投资基金、 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、 富国收益宝交易型 货币市场基金、 富国低碳新经济混合型证券投资基金、 富国中证智能汽车指数证 券投资 基金(LOF ) 、 富国研 究优选 沪港 深灵 活配置 混合型 证券 投资 基金、 富国 价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国祥利定期开 放债券型发起式证券投资基金、 富国美丽中国混合型证券投资基 金、富国创新科技混合 型证券投资基金等七十四只证券投资基金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 万莉 本基金经 理兼任固 定收益投 资部现金 投资总 监, 富国天时 货币市场 基金、 富 国 2015-10-09 - 10 年 硕士, 自 2006 年7 月至 2008 年6 月 在 广 州 银 行 任 债 券 交 易 员 ; 自 2008 年6 月至2013 年7 月 在长信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 工 作 , 历 任 债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理 、 基金经 理; 自 2013 年7 月至 2014 年6 月 在中 融基 金 ( 原道 富基金 ) 管 理 有 限 公 司 工 作 , 任 现 金 管 理 7 收益宝货 币市场基 金、 富国 收 益宝交易 型货币市 场基金基 金经理 投资总 监; 自 2014 年 6 月 加入富 国基金 管理 有限 公司 , 自2014 年 6 月至2015 年10 月任 固定 收益投 资部现 金管 理主 管; 2015 年10 月 起 任 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 、 富 国 富 钱 包 货 币 市 场 基 金 、 富 国 收 益 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ; 2015 年12 月 起任 富国 收益 宝交易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 。 现 任 固 定 收 益 投 资 部 现 金 投 资 总 监 兼 基金经 理。 具有 基金 从业 资格。 王颀亮 本基金前 任基金经 理兼任富 国目标齐 利一年期 纯债债券 型证券投 资基金、 富 国目标收 益一年期 纯债债券 型证券投 资基金、 富 国目标收 益两年期 纯债债券 型证券投 资基金、 富 国纯债债 券型发起 式证券投 资基金、 富 国收益宝 交易型货 币市场基 金、 富国 祥 利定期开 放债券型 发起式证 券投资基 金、 富国 泰 利定期开 放债券型 2015-04-27 2016-06-24 6 年 硕 士 , 曾 任 上 海 国 利 货 币 经 纪 有 限公司 经纪 人, 自 2010 年9 月至 2013 年 7 月 在富 国基 金管 理有限 公 司 任 交 易 员 ;2013 年 7 月至 2014 年 8 月 在富 国基 金管 理有限 公 司 任 高 级 交 易 员 兼 研 究 助 理 ; 2014 年8 月至2015 年2 月 任富国 7 天 理 财 宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理, 2014 年 8 月至2016 年 6 月 任 富 国 收 益 宝 货 币 市 场 基 金 基金经 理, 2015 年 4 月至2016 年 1 月 起 任 富 国 恒 利 分 级 债 券 型 证 券投资 基金 基金 经理 、2015 年 4 月 起 任 富 国 目 标 齐 利 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 2015 年4 月至2016 年6 月 任富国 富 钱 包 货 币 市 场 基 金 基 金 、 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ; 2015 年11 月 起任 富国 收益 宝交易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2015 年12 月 起任 富国 目标 收益 一年期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投资基 金基 金经 理,2016 年 2 月 起 任 富 国 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投资基 金基 金经 理,2016 年 5 月 起 任 富 国 泰 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 富 国 祥 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金基金 经理 。 具 有基 金从 业资格 。


8 发起式证 券投资基 金 注:1 、上述 任职 日期 为根据 公司确 定的 聘任 日期, 离任日 期为 根据 公司确 定的 解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国富钱包货币市场基金的管理 人严 格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《富 国富钱包货币市场基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险, 确保基金 资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 基金投资组合符合有关法规 及基金合同的规定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权 、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核、 价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ;2、 二级 市场 ,通过 交易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系 统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统, 对涉及 公平 性交易的投资行为进行分析评估, 分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券 型) 间、 不同产品间以 及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求 相关当 事人做 出合 理性 解释, 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经 理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。


9 4.3.2 异 常交 易行为 的 专 项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合 在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量5%的情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年上 半年 ,市 场 流动性 合理 充裕 ,货 币 市场利 率相 对保 持平 稳 。央 行 在稳健货币政策的基调下, 通过 MLF、PSL、OMO 等定向类货币政策工具调解市场 流动性, 提高了央行对于流动性广利的精细化程度。 一季度, 受新增信贷规模超 预期增长、 外汇占款大量流出、 银行间融资规模快速上升、 传统节假日以及季末 等因素, 导致银行 间资金面出现间歇性紧张。 一月中下旬以及二月下旬, 回购利 率和短期债券利率快速上升。 三月末, 由于央 行构建了金融机构宏观审慎评估体 (MPA) ,季末 资金 更 为紧张 ,回购 利率 出现 大幅上 涨。二 季度 初, 受债券 违约 导致的信用风 险加大, 利率有所上升。 之后央行公开市场操作投放力度加强, 为 市场提供充足流动性, 以应对季节性因素和外部事件对流动性的冲击, 明显缓和 了资金面。MPA 在二季度末对流动性的影响明显弱于预期。 在此基础上一年期 AAA 短期融资债券收益率一季度在 2.7%-2.9%附近波动, 4 月份上升至3.0%附近, 并维持至二季度末。 一年期国开债亦有相同走势, 一季 度在 2.4%-2.6%附近波动,4 月上升至 2.85% 高点,并快速回落至 2.7%附近,并 在2.7%附近波动至二季度末。 2016 年上 半年 ,基 金 管理人 严格 按照 基金 合 同进行 投资 管理 , 在 利 率波 动 的环境中, 兼顾了基金资产的流动性、 安全性和收益性。 灵活进行了短期债券和 同业存单的操作, 充分赚取骑乘和票息收益, 根据市场情况调整协议存款和回购 等现金类配置比例,从而较大的提高了基金抵御流动性压力的能力。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至 2016 年 6 月 30 日,本基金每万份基金净收益为 0.6648 元,7 日年化 收益率 (按日结转) 为2.512%; 本报告期, 本 基金份额净值收益率 1.4842%,同 期业绩比较基准收益率 0.1769%。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望 2016 年下半年, 央行继续以非传统的宽松货币政策为主, 更有针对性 地增加流动性。 基金管理人将继续保持谨慎操作的态度,在保证安全性和流动性的前提下, 积极把握市场利率市场波动, 合理配置短期债券、 协议存款、 同业存单、 回购等 配置比例。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会, 并制订了 《富国 基 金管 理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策 机关, 由主管运营副总经理负责, 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和 10 程序、 对外信息披露等工作, 保证基金估值的公允性和合理性, 维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 策。估值委员会各方 不存在任何重大利益冲突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期已 按《 基金合 同》 的约定 :“1、本 基金 收益分 配方 式为红 利再投 资,免 收再 投资 的费用 ;2、 本基 金根 据每日 基金收 益情 况, 以每万 份基 金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,且每日进行支 付 ”的条款进行收益分配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托 管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管富国富钱包货币市场基金的过程中, 本基金托管人公司严格遵守 《证 券投资 基金法》相关法律法规的规定以及《富国富钱包货币市场基金》的约定, 对富国富钱包货币市场基金 2016 年半年度基 金的投资运作,进行了认真、独立 的会计核算和必要的投资监督, 认真履行了托管人的义务, 没有从事任何损害基 金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况 的 说明 本托管人认为, 富国基金管理有限公司在富国富钱包货币市场基金的投资运 作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润 分配等问题上, 不存在损害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内, 严格遵守 了 《证券投资基金法》 等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同 的规定进行。 5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人认为, 富国基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金 信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的富 国富钱包货币市场基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财 务会计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、 完整, 未发现有损害基金持有人 利益的行为。 §6


半 年度 财务报表( 未 经审 计) 6.1 资 产负 债表 会计主体: 富国富钱包货币市场基金


11 报告截止日:2016 年 06 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本 期末 (2016 年 06 月 30 日) 上 年度 末 (2015 年 12 月 31 日)


资 产:


银行存 款 810,450,218.91 900,532,306.30 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 1,074,461,978.59 1,098,553,909.39 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 1,074,461,978.59 1,098,553,909.39 资产支 持证 券投 资 - -








贵金 属投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 13,795,072.72 25,038,507.85 应收股 利 - - 应收申 购款 14,405,493.67 20,918,115.05 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,913,112,763.89 2,045,042,838.59 负 债和 所有者 权益 本 期末 (2016 年 06 月 30 日) 上 年度 末 (2015 年 12 月 31 日)


负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 262,729,468.63 215,999,572.00 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 379,529.19 419,283.05 应付托 管费 70,283.17 77,645.03 应付销 售服 务费 351,415.89 388,225.11 应付交 易费 用 31,050.45 36,430.08 应交税 费 - - 应付利 息 18,420.65 13,235.77 应付利 润 - - 递延所 得税 负债





- - 其他负 债 177,974.32 173,194.99 负债合 计 263,758,142.30 217,107,586.03 所 有者 权益:





12 实收基 金 1,649,354,621.59 1,827,935,252.56 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 1,649,354,621.59 1,827,935,252.56 负债和 所有 者权 益总 计 1,913,112,763.89 2,045,042,838.59 注:报告截止日 2016 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 1,649,354,621.59 份。 6.2 利 润表 会计主体: 富国富钱包货币市场基金 本报告期:2016 年01 月01 日至2016 年06 月 30 日 单位:人民币元 项 目 本期 (2016 年 01 月01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 上年度可比期间 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年06 月 30 日) 一、收入 33,445,697.16 38,176,791.77 1.利息 收入 32,876,547.55 36,043,222.70 其中: 存款 利息 收 入 12,998,293.61 20,321,038.11 债券利 息收 入 19,700,015.04 12,221,680.79 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 178,238.90 3,500,503.80 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 569,149.61 2,121,404.35 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 569,149.61 2,121,404.35 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具投 资收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) - 12,164.72 减:二、费用 8,048,255.32 6,007,180.34 1.管 理人 报酬 2,319,694.77 1,885,277.25 2.托 管费 429,573.08 349,125.38 3.销 售服 务费 2,147,865.45 1,745,627.02 4.交 易费 用 - -120.00 5.利 息支 出 3,032,960.99 1,907,587.97 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 3,032,960.99 1,907,587.97 6.其 他费 用 118,161.03 119,682.72 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列) 25,397,441.84 32,169,611.43


13 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 25,397,441.84 32,169,611.43 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主体: 富国富钱包货币市场基金 本报告期 :2016 年01 月01 日至2016 年06 月 30 日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,827,935,252.56 - 1,827,935,252.56 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值 变动数 (本 期利 润) - 25,397,441.84 25,397,441.84 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金 净值变动数(净值减少以“- ”号 填列) -178,580,630.97 - -178,580,630.97 其中:1.基 金申 购款 3,792,641,253.43 - 3,792,641,253.43 2.基金 赎回 款 -3,971,221,884.40 - -3,971,221,884.40 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利 润产生 的基 金净 值变 动 ( 净值减 少 以“- ”号 填列 ) - -25,397,441.84 -25,397,441.84 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,649,354,621.59 - 1,649,354,621.59 项目 上年度可比期间 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日 ) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 989,129,353.13 - 989,129,353.13 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值 变动数 (本 期利 润) - 32,169,611.43 32,169,611.43 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金 净值变动数(净值减少以“- ”号 填列) 903,942,011.09 - 903,942,011.09 其中:1.基 金申 购款 9,637,677,359.59 - 9,637,677,359.59 2.基金 赎回 款 -8,733,735,348.50 - -8,733,735,348.50 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利 润产生 的基 金净 值变 动 ( 净值减 少 以“- ”号 填列 ) - -32,169,611.43 -32,169,611.43 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,893,071,364.22 - 1,893,071,364.22


14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署;





陈 戈


























林志松


























雷青松 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 富国富钱包 货 币 市 场 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) , 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委员会 (以下简称 “中国证监会 ”) 证监许可[2014]439 号 《关于核准富国富钱 包货币市场基金募集的批复》 的核准, 由基金 管理人富国基金管理有限公司向社 会公开发行募集,基金合同于 2014 年 5 月 7 日正式生效,首次设立募集规模为 209,624,376.19 份 基 金份 额。 本基 金为 契约 型开 放式 ,存 续期 限不 定。 本基金 的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司, 基金托管人为中信银行 股份有限公司。 本 基 金 投 资 于 法 律 法 规 及 监 管 机 构 允 许 投 资 的 金 融 工 具 , 包 括 现 金 , 通 知 存 款, 短期融资券 (包 含超短期融资券) , 一 年以内 (含一年) 的银 行定期存款、 协议存款和大额存单, 期限在一年以内 (含一年) 的债券回购, 期限在一年以内 (含一年) 的中央银行票据, 剩余期限 (或回 售期限) 在 397 天以内 (含 397 天) 的债券、 资产支持证券、 中期票据, 及法律法规或中国证监会允许本基金投资的 其他固定收益类金融工具。 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 其 他 货 币 市 场 基 金 的 , 在 不 改 变基金投资目标、 不改变基金风险收益特征的条件下, 本基金可参与其他货币市 场基金的投资, 不需召开基金份额持有人大会。 货币市场基金投资其他货币 市场 基金的比例不超过基金资产的 80%, 具体投资比例限制按届时有效的法律法规和 监管机构的规定执行。 未 来 若 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 同 业 存 单 的 , 在 不 改 变 基金投资目标、 不改变基金风险收益特征的条件下, 本基金可参与同业存单的投 资, 不需召开基金份额持有人大会, 具体投资比例限制按届时有效的法律法规和 监管机构的规定执行。 如 果 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后) 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系按照 中国财政部2006 年2 月颁布的 《企业会计准则 — 基本准 则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以 下合称 “企业会计准则 ”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监 会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投 资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 15 3 号 《半年度报告的内容 与格式》 、 《证券投 资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本 基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年6 月30 日的财务状 况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明 本 基 金 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 其 他 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 会 计 报 表 所采用的会计政策、会计估计一致。


6.4.5 会计 差 错更正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1. 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起 ,对证券投资基金(封闭式证券投资 基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入, 继续 免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增 值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起 在全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳 增值税。 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开 放式证券投资基金) 管理人 运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税; 国债、 地方政府债利息收入免 征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 的规定, 质押式买入返售金融商品及持有政 策性金融债券的利息收入免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》 的规定, 买断式买入返售金融商品、 同业存单以及持有 金融债券的利息收入免征增值税。 2. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起 ,对证券投资基金(封闭式证券投资 基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入, 继续 免征企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、 债券的差价收入, 股 权的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征 收企业所得税。 3. 个人所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金 有关税收问题的通知》 的规定, 对基金取得的股票的股息、 红利收入, 债券的利 息收入、 储蓄存款利息收入, 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付 16 上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关 于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定, 自 2008 年10 月9 日 起,对储蓄存款利息所得暂 免征收个人所得税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构 海通证 券股 份有 限公 司( “海通 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 申万宏 源证 券有 限公 司( “申万 宏源 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 中信银 行股 份有 限公 司( “中信 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:以 下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 债 券交 易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.2 回 购交 易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期(2016 年01 月01 日至 2016 年06 月30 日 ) 上年度可比期间(2015 年01 月 01 日至2015 年 06 月30 日) 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,319,694.77 1,885,277.25 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - - 注: 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。 管理费的计算 方法如下:








H=E×0.27%÷ 当年天数








H 为每日应计提的基金管理费








E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。


17 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 上年度可比期间(2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 429,573.08 349,125.38 注: 本基金的托管 费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。 托管费的计 算方法如下:








H=E×0.05%÷ 当年天数








H 为每日应计提的基金托管费








E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 金额单位: 人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期(2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基 金 管 理有 限公 司 2,107,030.10 合计 2,107,030.10 金额单位: 人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间(2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日 ) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基 金管 理有 限公 司 1,745,627.02 合计 1,745,627.02 注: 本基金的年销售服务费率为 0.25%, 若将来本基金增加基金份额类别的, 本 基金各类份额的年销售 服务费率最高为0.25%, 具体设置见基金管理人届时更新 的招募说明书或相关公告。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式具体如 下:





H=E×年销售服务费率 ÷当年天数





H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费





E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单位:份 项目 本期 (2016 年01 月01 日至 2016 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 基 金 合 同 生 效 日(2014 年 200,000,000.00 200,000,000.00


18 05 月 07 日)持 有的 基金 份 额 期初持 有的 基金 份额 1,001.83 - 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减: 期间 赎回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 1,001.83 - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金总份 额比 例 0.00% - 注: 本基金管理人认购/申购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行, 不存在费率优惠的情况。 本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行, 不 存在费率优惠的情况。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。


6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银 行股 份有 限公 司 100,450,218.91 1,552,252.54 1,581,950.72 263,839.62 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证 券。


6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。 6.4.9 期 末(2016 年 06 月30 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。


19 6.4.9.2 期 末债 券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.2.1 银 行间 市场债 券正 回购 注: 截至本报告期末 2016 年06 月30 日止, 基金从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币 262,729,468.63 元,是以如下债券 作为质押: 金额单位: 人民币 元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 011573009 15 鲁 高速 SCP009 2016-07-01 100.01 600,000 60,006,622.69 011699523 16 宁 沪高 SCP001 2016-07-01 99.97 300,000 29,992,333.29 041558069 15 苏 交通 CP001 2016-07-01 100.05 170,000 17,007,743.82 150416 15 农发 16 2016-07-01 100.01 500,000 50,004,870.49 150419 15 农发 19 2016-07-01 99.99 600,000 59,991,866.80 160401 16 农发 01 2016-07-01 99.85 500,000 49,923,712.80 合计





2,670,000 266,927,149.89 6.4.9.2.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本报告期末 2016 年 06 月 30 日止,本基 金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 6.4.14.1 公允价值


6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2016 年6 月30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元,属于第二层次的余额为人民币 1,074,461,978.59 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元。 6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对于证 券交易 所上 市的 股票和 债券, 若出 现重 大事项 停牌、 交易 不活 跃( 包 括涨 跌停时 的交易 不活 跃) 、或属 于非公 开发 行等 情况, 本基金 分别 于停 牌日至 交易 恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列 入第一层次;并根据估值调整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额


20 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 6.4.14.2 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投 资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收 益投 资 1,074,461,978.59 56.16 其中: 债券 1,074,461,978.59


56.16








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 810,450,218.91 42.36 4 其他资 产 28,200,566.39 1.47 5 合计 1,913,112,763.89 100.00 7.2 债 券回 购融资 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 15.45 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 262,729,468.63 15.93 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融 资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注: 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的 情况。


21 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限














102 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 94 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注:本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例 (%) 各期限负债占基金 资产净值的比例 (%) 1 30 天 以内 25.49 15.93 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天( 含) —60 天 19.98 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天( 含) —90 天 17.57 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 ) —120 天 10.89 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天 (含 ) —397 天( 含 ) 40.35 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 114.28 15.93 7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明 注:本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 159,920,450.09 9.70


22 其中: 政策 性金 融债 159,920,450.09 9.70 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 409,932,872.36 24.85 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 504,608,656.14 30.59 8 其他 - - 9 合计 1,074,461,978.59 65.14 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率 债券 - - 7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产 净值比例 (%) 1 111609073 16 浦发 CD073 1,000,000.00 99,618,323.27 6.04 2 011573009 15 鲁 高速 SCP009 600,000.00 60,006,622.69 3.64 3 150419 15 农发 19 600,000.00 59,991,866.80 3.64 4 150416 15 农发 16 500,000.00 50,004,870.49 3.03 5 041572012 15 宁 夏国 资 CP001 500,000.00 49,999,671.22 3.03 6 011699684 16 中船 SCP009 500,000.00 49,993,825.38 3.03 7 011699616 16 中 金集 SCP002 500,000.00 49,980,362.34 3.03 8 111617005 16 光大 CD005 500,000.00 49,970,584.67 3.03 9 011699580 16 远 东租 赁 SCP001 500,000.00 49,960,928.85 3.03 10 160401 16 农发 01 500,000.00 49,923,712.80 3.03 7.7


“ 影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离 项目 偏离情况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2299% 报 告期 内偏 离度 的最 低值 0.0774% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1571% 注:以上数据按工作日统计 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。


23 7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排名的 前 十 名 资产 支 持 证券投 资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1 基 金计 价方法 说明 本基金采用 固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按实际利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 7.9.2 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 本 报 告期 内 ,本 基金 投资 的 前十 名 证券 的发 行主 体 不存 在 被监 管部 门立 案 调 查 的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3 其 他资 产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 13,795,072.72 4 应收申 购款 14,405,493.67 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 28,200,566.39 7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 §8





基 金份 额持 有人信 息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份 额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份额 比例(%) 250,218 6,591.67 - - 1,649,354,621.59 100.00


24 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 - - 8.3 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式基金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基金 0 §9


开 放式 基金份 额变 动 单位:份 基金合 同生 效日(2014 年05 月 07 日) 基金 份额 总额 209,624,376.19 报告期 期初 基金 份额 总额 1,827,935,252.56 本报告 期 基 金总 申购 份额 3,792,641,253.43 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 3,971,221,884.40 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,649,354,621.59 注: 红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源, 统一计入本期总申购 份额,基金转换转出作为本期赎回资金的来源,统一计入本期总赎 回份额。 §10


重 大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。


25 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管 理人 、托管 人 及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 2016 年 6 月,针对上 海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有限公 司采取责令改正措施的决定》 , 以及对相关负责人的警示, 公司高度重视, 认真 落实整改要求, 加强制度和风控措施, 着力进一步加强公司内部控制和风险管理 能力。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查或处罚等情况。


26 10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期债券回 购 成交总额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 中信建 投 2 - - - - - 注: 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后 决定的。本期内本基金租用的券商交易单元无变更。 10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情况 注:本报告期内本基金无偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。