上 证 民营 企 业 5 0 交 易 型开 放 式 指数 证 券 投
资 基 金 2 0 16 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 9 日民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . 1 2
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
§ 1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 民 企 E T F
场 内 简 称 民 企 E T F
基 金 主 代 码 5 1 0 0 7 0
交 易 代 码 5 1 0 0 7 0
基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 0 年 8 月 5 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 5 4 , 1 2 4 , 0 6 7 . 0 0 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 0 - 1 0 - 2 9
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化 。
投 资 策 略 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 投 资 方 法 ， 原 则 上 按 照 成 份 股
在 上 证 民 营 企 业 5 0 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资
组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相
应 调 整 。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分
红 等 行 为 时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪
标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况
导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和
跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进
行 适 当 变 通 和 调 整 ， 并 辅 之 以 金 融 衍 生 产 品 投 资 管 理
等 ， 力 求 降 低 跟 踪 误 差 。
业 绩 比 较 基 准 上 证 民 营 企 业 5 0 指 数
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合
基 金 、 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中
较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 品 种 。 本 基 金 为 指 数
型 基 金 ， 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ，
具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相
似 的 风 险 收 益 特 征 。民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 张 戈 洪 渊
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 9 5 5 8 8
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8
号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8
号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 8 1 0 0 1 4 0
法 定 代 表 人 何 如 易 会 满
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第
4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号 中 国 工 商 银 行 股
份 有 限 公 司
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 3 , 4 2 4 , 6 9 2 . 8 5
本 期 利 润 - 1 6 , 8 5 0 , 2 1 4 . 6 8
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 3 0 6 4民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 2 0 . 3 6 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 7 . 0 8 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 1 8 , 8 3 4 , 9 4 8 . 0 1
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 3 4 8 0
期 末 基 金 资 产 净 值 8 1 , 9 8 1 , 2 4 7 . 1 0
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 5 1 5
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 2 9 . 8 5 %
注 ： （ 1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
（ 2 ） 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低
于 所 列 数 字 。
（ 3 ） 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 期 末 余 额 和 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分
的 期 末 余 额 的 孰 低 数 。 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 ， 即 6 月 3 0 日 ， 无 论 该 日 是 否 为 开 放
日 或 交 易 所 的 交 易 日 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 5 3 % 1 . 1 9 % 0 . 0 4 % 1 . 2 1 % 0 . 4 9 % - 0 . 0 2 %
过 去 三 个 月 - 3 . 0 1 % 1 . 1 5 % - 3 . 7 3 % 1 . 1 5 % 0 . 7 2 % 0 . 0 0 %
过 去 六 个 月 - 1 7 . 0 8 % 1 . 9 4 % - 1 7 . 6 1 % 1 . 9 4 % 0 . 5 3 % 0 . 0 0 %
过 去 一 年 - 2 9 . 5 7 % 2 . 2 4 % - 2 9 . 8 8 % 2 . 2 6 % 0 . 3 1 % - 0 . 0 2 %
过 去 三 年 4 5 . 5 3 % 1 . 7 8 % 4 1 . 9 1 % 1 . 7 9 % 3 . 6 2 % - 0 . 0 1 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
2 9 . 8 5 % 1 . 6 2 % 3 2 . 0 6 % 1 . 6 4 % - 2 . 2 1 % - 0 . 0 2 %
注 ： 业 绩 比 较 基 准 = 上 证 民 营 企 业 5 0 指 数民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 1 、 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 0 年 8 月 5 日 起 正 式 生
效 。
2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 ， 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 ， 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ） 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 ， 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 ， 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 ， 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 止 2 0 1 6 年 6 月 ， 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 3 6 0 9 . 6 7 亿民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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元 ， 管 理 9 9 只 公 募 基 金 、 1 0 只 全 国 社 保 投 资 组 合 。 经 过 近 1 8 年 投 资 管 理 基 金 ， 在 基 金 投 资 、 风
险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
崔 俊 杰
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 3 年 3 月 3 0
日
- 8
崔 俊 杰 先 生 ， 国 籍 中 国 ， 管 理
学 硕 士 ， 8 年 证 券 从 业 经 验 。
2 0 0 8 年 7 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 历 任 产 品 规 划 部 产
品 设 计 师 、 量 化 投 资 部 量 化 研
究 员 ， 先 后 从 事 产 品 设 计 、 量
化 研 究 工 作 ， 2 0 1 3 年 3 月 起 担
任 鹏 华 深 证 民 营 E T F 基 金 及 其
联 接 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3 年 3
月 起 兼 任 鹏 华 上 证 民 企 5 0 E T F
基 金 及 其 联 接 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 3 年 7 月 起 兼 任 鹏 华 沪 深
3 0 0 E T F 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 4 年
1 2 月 起 兼 任 鹏 华 资 源 分 级 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 4 年 1 2 月 起 兼
任 鹏 华 传 媒 分 级 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 5 年 4 月 起 兼 任 鹏 华 银
行 分 级 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年
8 月 至 2 0 1 6 年 7 月 兼 任 鹏 华 医
药 分 级 （ 2 0 1 6 年 7 月 已 转 型 为
鹏 华 中 证 医 药 卫 生 （ L O F ） ） 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 7 月 起 兼
任 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 （ L O F ） 基
金 基 金 经 理 。 崔 俊 杰 先 生 具 备
基 金 从 业 资 格 。 本 报 告 期 内 本
基 金 基 金 经 理 未 发 生 变 动 。
张 羽 翔
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 5 年 9 月 1 7
日
- 9
张 羽 翔 先 生 ， 国 籍 中 国 ， 工 学
硕 士 ， 9 年 金 融 证 券 从 业 经 验 。
曾 任 招 商 银 行 软 件 中 心 ( 原 深
圳 市 融 博 技 术 公 司 ) 数 据 分 析
师 ； 2 0 1 1 年 3 月 加 盟 鹏 华 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 历 任 监 察 稽 核
部 资 深 金 融 工 程 师 、 量 化 及 衍
生 品 投 资 部 资 深 量 化 研 究 员 ，
先 后 从 事 金 融 工 程 、 量 化 研 究
等 工 作 ； 2 0 1 5 年 9 月 起 担 任 鹏
华 上 证 民 企 5 0 E T F 基 金 及 其 联民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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接 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 6 月
起 兼 任 鹏 华 新 丝 路 分 级 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 6 年 7 月 兼 任 鹏 华
高 铁 产 业 分 级 基 金 基 金 经 理 。
张 羽 翔 先 生 具 备 基 金 从 业 资
格 。 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经
理 未 发 生 变 动 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
在 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 基 金 管 理 人 勤 勉 尽 责 地
为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 《 上 证 民 营 企
业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 规 定 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 上 半 年 市 场 波 动 仍 然 较 高 ， 对 基 金 的 管 理 运 作 带 来 一 定 影 响 ， 面 临 这 种 情 况 ， 我 们 进
行 了 精 心 的 管 理 ， 较 好 的 实 现 了 跟 踪 误 差 控 制 目 标 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
报 告 期 末 ， 基 金 份 额 净 值 为 1 . 2 8 , 累 计 净 值 为 1 . 2 8 , 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 - 1 7 . 0 8 %
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
2 0 1 6 年 国 内 上 半 年 资 本 市 场 风 雨 变 幻 ， 政 策 面 以 防 范 金 融 风 险 、 保 障 金 融 安 全 成 为 首 要 问 题 。民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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股 市 表 现 更 加 动 荡 ， 当 前 中 国 经 济 正 处 于 新 旧 动 能 接 续 转 换 、 经 济 转 型 升 级 的 关 键 时 期 ， 今 年 以
来 ， 经 济 增 速 在 合 理 区 间 稳 定 运 行 ， 上 半 年 中 国 经 济 基 本 上 可 以 描 述 为 " 由 落 转 稳 " 。 受 益 于 过 去
一 段 时 间 国 家 稳 增 长 政 策 的 支 撑 ， 推 进 城 镇 化 、 简 政 放 权 等 具 体 措 施 开 始 逐 渐 显 现 成 效 , " 稳 " 成 为
中 国 经 济 的 重 要 特 征 。
英 国 脱 欧 ， 使 得 西 方 国 家 政 治 不 确 定 性 大 幅 上 升 ， 中 国 相 对 稳 定 、 确 定 性 相 对 较 高 。 但 由 于
欧 盟 是 中 国 最 大 的 贸 易 伙 伴 ， 欧 盟 经 济 下 行 也 将 拖 累 中 国 增 长 ， 且 中 国 作 为 新 兴 市 场 之 一 ， 也 将
受 到 全 球 风 险 偏 好 下 降 的 冲 击 。 对 中 国 A 股 市 场 有 负 面 冲 击 ， 但 估 计 不 会 很 大 。
2 季 度 A 股 市 场 经 历 了 很 多 次 压 力 测 试 ， 但 均 未 跌 破 前 期 底 部 ， 说 明 短 期 内 存 在 一 定 的 机 会 。
现 在 的 行 情 更 多 是 股 市 资 金 面 相 对 改 善 。 总 体 来 说 ， 维 持 下 半 年 市 场 延 续 震 荡 走 势 的 判 断 ， 市 场
投 资 机 会 更 多 以 结 构 性 行 情 展 开 。
本 基 金 将 积 极 应 对 各 种 因 素 指 数 跟 踪 效 果 带 来 的 冲 击 ， 本 基 金 将 积 极 应 对 各 种 因 素 指 数 跟 踪
效 果 带 来 的 冲 击 ， 努 力 使 得 跟 踪 误 差 控 制 在 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 ， 力 争 为 投 资 者 带 来 超 越 指 数
收 益 回 报 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
4 . 6 . 1 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
4 . 6 . 1 . 1 日 常 估 值 流 程
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 ， 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 ， 独 立 建
账 、 独 立 核 算 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及
帐 务 处 理 ； 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 ， 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司
与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 ， 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银
行 进 行 核 对 ； 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会
计 核 算 岗 外 ， 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 ， 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 ， 确 保 基 金 净 值
核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 ， 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 6 . 2 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度 ：
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
4 . 6 . 3 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 6 . 4 本 公 司 现 没 有 进 行 任 何 定 价 服 务 的 签 约 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
4 . 7 . 1 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 为 1 8 , 8 3 4 , 9 4 8 . 0 1 元 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 5 1 5
元 。
4 . 7 . 2 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程
中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金
份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 — — 鹏 华 基 金 管 理 有
限 公 司 在 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金
份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ，
在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 ， 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 本 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告
等 内 容 进 行 了 核 查 ， 以 上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 6 2 8 , 8 5 8 . 2 4 7 8 2 , 6 9 2 . 0 6
结 算 备 付 金 3 , 3 8 6 . 8 8 1 1 , 5 0 9 . 1 1
存 出 保 证 金 1 , 1 7 2 . 8 2 3 , 6 1 7 . 4 6
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 8 1 , 6 4 9 , 2 6 2 . 8 8 9 9 , 4 6 1 , 1 2 7 . 8 3
其 中 ： 股 票 投 资 8 1 , 6 4 9 , 2 6 2 . 8 8 9 9 , 4 6 1 , 1 2 7 . 8 3
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 1 1 2 , 5 8 4 . 1 5 -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 4 1 . 0 0 1 7 1 . 3 0
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 8 2 , 3 9 5 , 4 0 5 . 9 7 1 0 0 , 2 5 9 , 1 1 7 . 7 6
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 3 3 , 2 8 8 . 1 3 4 1 , 8 6 8 . 4 4
应 付 托 管 费 6 , 6 5 7 . 6 3 8 , 3 7 3 . 7 0
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 2 2 , 8 2 1 . 0 1 2 3 , 6 3 6 . 0 5
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 4 页共 4 3 页
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 3 5 1 , 3 9 2 . 1 0 3 9 5 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 4 1 4 , 1 5 8 . 8 7 4 6 8 , 8 7 8 . 1 9
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 6 3 , 1 4 6 , 2 9 9 . 0 9 6 3 , 7 2 9 , 6 4 6 . 8 0
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 1 8 , 8 3 4 , 9 4 8 . 0 1 3 6 , 0 6 0 , 5 9 2 . 7 7
所 有 者 权 益 合 计 8 1 , 9 8 1 , 2 4 7 . 1 0 9 9 , 7 9 0 , 2 3 9 . 5 7
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 8 2 , 3 9 5 , 4 0 5 . 9 7 1 0 0 , 2 5 9 , 1 1 7 . 7 6
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 5 1 5 元 ， 基 金 份 额 总 额 5 4 , 1 2 4 , 0 6 7 . 0 0 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 1 6 , 2 5 9 , 3 9 7 . 7 8 6 8 , 5 2 4 , 5 3 1 . 3 8
1 . 利 息 收 入 2 , 8 0 0 . 1 3 4 , 2 2 8 . 3 6
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 2 , 8 0 0 . 1 3 4 , 2 2 8 . 3 6
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 2 , 8 3 5 , 9 0 2 . 0 8 1 0 9 , 4 1 1 , 6 1 2 . 5 9
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 3 , 9 1 1 , 8 8 4 . 5 9 1 0 8 , 3 8 4 , 2 1 6 . 3 6
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 1 , 0 7 5 , 9 8 2 . 5 1 1 , 0 2 7 , 3 9 6 . 2 3
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 6 - 1 3 , 4 2 5 , 5 2 1 . 8 3 - 4 1 , 3 1 4 , 6 4 6 . 0 5
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 - 7 7 4 . 0 0 4 2 3 , 3 3 6 . 4 8
减 ： 二 、 费 用 5 9 0 , 8 1 6 . 9 0 9 3 7 , 6 0 1 . 3 4
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 2 0 5 , 9 5 4 . 2 5 4 1 9 , 1 4 0 . 6 9
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 4 1 , 1 9 0 . 8 7 8 3 , 8 2 8 . 1 5
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 5 页共 4 3 页
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 8 4 2 , 0 7 7 . 6 8 1 3 1 , 0 8 9 . 0 1
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 3 0 1 , 5 9 4 . 1 0 3 0 3 , 5 4 3 . 4 9
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 1 6 , 8 5 0 , 2 1 4 . 6 8 6 7 , 5 8 6 , 9 3 0 . 0 4
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 1 6 , 8 5 0 , 2 1 4 . 6 8 6 7 , 5 8 6 , 9 3 0 . 0 4
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
6 3 , 7 2 9 , 6 4 6 . 8 0 3 6 , 0 6 0 , 5 9 2 . 7 7 9 9 , 7 9 0 , 2 3 9 . 5 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 1 6 , 8 5 0 , 2 1 4 . 6 8 - 1 6 , 8 5 0 , 2 1 4 . 6 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 5 8 3 , 3 4 7 . 7 1 - 3 7 5 , 4 3 0 . 0 8 - 9 5 8 , 7 7 7 . 7 9
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 4 , 5 8 3 , 6 9 2 . 2 5 3 , 7 0 1 , 7 8 4 . 1 1 1 8 , 2 8 5 , 4 7 6 . 3 6
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 5 , 1 6 7 , 0 3 9 . 9 6 - 4 , 0 7 7 , 2 1 4 . 1 9 - 1 9 , 2 4 4 , 2 5 4 . 1 5
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
6 3 , 1 4 6 , 2 9 9 . 0 9 1 8 , 8 3 4 , 9 4 8 . 0 1 8 1 , 9 8 1 , 2 4 7 . 1 0
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 1 4 3 , 6 4 8 , 2 8 0 . 4 2 3 7 , 5 3 5 , 7 1 4 . 5 8 1 8 1 , 1 8 3 , 9 9 5 . 0 0民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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金 净 值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 6 7 , 5 8 6 , 9 3 0 . 0 4 6 7 , 5 8 6 , 9 3 0 . 0 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 7 0 , 5 8 5 , 0 7 0 . 5 7 - 4 3 , 4 9 4 , 2 9 1 . 3 7 - 1 1 4 , 0 7 9 , 3 6 1 . 9 4
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 4 6 0 , 8 4 4 , 6 7 6 . 3 6 4 6 1 , 6 2 8 , 0 1 8 . 1 3 9 2 2 , 4 7 2 , 6 9 4 . 4 9
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 3 1 , 4 2 9 , 7 4 6 . 9 3 - 5 0 5 , 1 2 2 , 3 0 9 . 5 0 - 1 , 0 3 6 , 5 5 2 , 0 5 6 . 4 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
7 3 , 0 6 3 , 2 0 9 . 8 5 6 1 , 6 2 8 , 3 5 3 . 2 5 1 3 4 , 6 9 1 , 5 6 3 . 1 0
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ _ _ 邓 召 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 高 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郝 文 高 _ _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管
理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 2 0 1 0 ] 第 7 4 7 号 《 关 于 核 准 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 联 接 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华
人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负
责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 交 易 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金
利 息 共 募 集 人 民 币 1 , 0 0 6 , 9 8 7 , 1 1 7 . 0 0 元 ( 含 募 集 股 票 市 值 ) ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特
殊 普 通 合 伙 ） 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 0 ) 第 1 9 6 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 上 证
民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 0 年 8 月 5 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同
生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1 , 0 0 7 , 0 0 2 , 8 6 3 . 0 0 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 1 5 , 7 4 6 . 0 0 份 基
金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公
司 。民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 7 页共 4 3 页
根 据 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限
公 司 确 定 2 0 1 0 年 1 0 月 1 3 日 为 本 基 金 的 基 金 份 额 折 算 日 。 当 日 上 证 民 营 企 业 5 0 指 数 收 盘 值 为
1 , 2 4 9 . 5 2 5 点 ， 本 基 金 资 产 净 值 为 1 , 0 7 8 , 4 9 6 , 8 8 8 . 7 2 元 ， 折 算 前 基 金 份 额 总 额 为 1 , 0 0 7 , 0 0 2 , 8 6 3 . 0 0
份 ， 折 算 前 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 7 1 元 。 根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 ， 基 金 份 额 折 算 比 例 为 0 . 8 5 7 1 2 3 1 8 ，
折 算 后 基 金 份 额 总 额 为 8 6 3 , 1 2 4 , 0 6 7 . 0 0 份 ， 折 算 后 基 金 份 额 净 值 为 1 . 2 5 0 元 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 已 根 据 上 述 折 算 比 例 ， 对 各 基 金 份 额 持 有 人 认 购 的 基 金 份 额 进 行 了 折 算 ，
并 由 本 基 金 注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 于 2 0 1 0 年 1 0 月 1 4 日 进 行 了 变 更 登 记 。
经 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ” ) 上 证 债 字 [ 2 0 1 0 ] 第 1 9 1 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
8 6 3 , 1 2 4 , 0 6 7 . 0 0 份 基 金 份 额 于 2 0 1 0 年 1 0 月 2 9 日 在 上 交 所 挂 牌 交 易 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 目 标 是 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差
最 小 化 ； 主 要 投 资 范 围 为 标 的 指 数 上 证 民 营 企 业 5 0 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 ， 该 部 分 投 资 比
例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 9 5 % ； 此 外 ， 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标 ， 本 基 金 将 少 量 投 资 于 非 上 证 民 营
企 业 5 0 指 数 成 份 股 、 新 股 ( 首 次 发 行 或 增 发 等 ) 以 及 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金
融 工 具 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 上 证 民 营 企 业 5 0 指 数 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 以 本 基 金 为 目 标 E T F ， 募 集 成 立 了 鹏 华 上 证 民 营
企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 以 下 简 称 “ 鹏 华 上 证 民 企 5 0 E T F 联 接 基 金 ” ) 。
鹏 华 上 证 民 企 5 0 E T F 联 接 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 投 资 目 标 与 本 基 金 类 似 ， 将 绝 大 多 数 基 金 资
产 投 资 于 本 基 金 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 《 证
券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和
中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 。民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 8 页共 4 3 页
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 6 年 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 上 半 年 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 1 9 9 8 ] 5 5 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 [ 适 用 于
C E F ] / 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 [ 适 用 于 O E F ] 、 财 税
[ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于
企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所
得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有
关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6
号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融
机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ， 金 融 业 由 缴 纳 营
业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ，
对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利
收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 于 2 0 1 5 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得
额 ， 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的
股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利
收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 6 2 8 , 8 5 8 . 2 4
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 6 2 8 , 8 5 8 . 2 4
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 8 9 , 1 7 2 , 9 4 7 . 2 2 8 1 , 6 4 9 , 2 6 2 . 8 8 - 7 , 5 2 3 , 6 8 4 . 3 4
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 8 9 , 1 7 2 , 9 4 7 . 2 2 8 1 , 6 4 9 , 2 6 2 . 8 8 - 7 , 5 2 3 , 6 8 4 . 3 4
注 ： 股 票 投 资 项 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 。
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 ： 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 和 衍 生 金 融 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
注 ： 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 ： 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 3 9 . 2 0
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 . 3 5
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 0 . 4 5
合 计 1 4 1 . 0 0
注 ： 其 他 为 应 收 结 算 保 证 金 利 息 。
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 ： 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 2 2 , 8 2 1 . 0 1
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 2 2 , 8 2 1 . 0 1
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 -
预 提 费 用 3 0 1 , 3 9 2 . 1 0
指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 3 5 1 , 3 9 2 . 1 0民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 5 4 , 6 2 4 , 0 6 7 . 0 0 6 3 , 7 2 9 , 6 4 6 . 8 0
本 期 申 购 1 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 , 5 8 3 , 6 9 2 . 2 5
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 1 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 1 5 , 1 6 7 , 0 3 9 . 9 6
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 5 4 , 1 2 4 , 0 6 7 . 0 0 6 3 , 1 4 6 , 2 9 9 . 0 9
注 ： 投 资 者 申 购 、 赎 回 的 基 金 份 额 需 为 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 的 整 数 倍 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 5 7 , 9 9 9 , 8 5 1 . 8 0 - 2 1 , 9 3 9 , 2 5 9 . 0 3 3 6 , 0 6 0 , 5 9 2 . 7 7
本 期 利 润 - 3 , 4 2 4 , 6 9 2 . 8 5 - 1 3 , 4 2 5 , 5 2 1 . 8 3 - 1 6 , 8 5 0 , 2 1 4 . 6 8
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 4 6 7 , 2 2 2 . 2 2 9 1 , 7 9 2 . 1 4 - 3 7 5 , 4 3 0 . 0 8
其 中 ： 基 金 申 购 款 1 2 , 9 6 6 , 6 6 2 . 2 2 - 9 , 2 6 4 , 8 7 8 . 1 1 3 , 7 0 1 , 7 8 4 . 1 1
基 金 赎 回 款 - 1 3 , 4 3 3 , 8 8 4 . 4 4 9 , 3 5 6 , 6 7 0 . 2 5 - 4 , 0 7 7 , 2 1 4 . 1 9
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 5 4 , 1 0 7 , 9 3 6 . 7 3 - 3 5 , 2 7 2 , 9 8 8 . 7 2 1 8 , 8 3 4 , 9 4 8 . 0 1
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 , 6 1 8 . 2 2
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 7 1 . 2 7
其 他 1 0 . 6 4
合 计 2 , 8 0 0 . 1 3
注 ： 其 他 为 应 收 结 算 保 证 金 利 息 收 入 。民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 收 益 — — 买 卖 股 票 差 价 收 入 - 1 , 4 7 8 , 1 2 3 . 9 3
股 票 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 - 2 , 4 3 3 , 7 6 0 . 6 6
合 计 - 3 , 9 1 1 , 8 8 4 . 5 9
6 . 4 . 7 . 1 2 . 2 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 3 , 7 8 3 , 0 0 9 . 7 5
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 5 , 2 6 1 , 1 3 3 . 6 8
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 1 , 4 7 8 , 1 2 3 . 9 3
6 . 4 . 7 . 1 2 . 3 股票 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
赎 回 基 金 份 额 对 价 总 额 1 9 , 2 4 4 , 2 5 4 . 1 5
减 ： 现 金 支 付 赎 回 款 总 额 1 , 2 8 4 , 9 6 1 . 1 5
减 ： 赎 回 股 票 成 本 总 额 2 0 , 3 9 3 , 0 5 3 . 6 6
赎 回 差 价 收 入 - 2 , 4 3 3 , 7 6 0 . 6 6
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 债 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 衍生 工具 收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 , 0 7 5 , 9 8 2 . 5 1
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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合 计 1 , 0 7 5 , 9 8 2 . 5 1
6 . 4 . 7 . 1 6 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 1 3 , 4 2 5 , 5 2 1 . 8 3
— — 股 票 投 资 - 1 3 , 4 2 5 , 5 2 1 . 8 3
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 1 3 , 4 2 5 , 5 2 1 . 8 3
6 . 4 . 7 . 1 7 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 -
替 代 损 益 - 7 7 4 . 0 0
合 计 - 7 7 4 . 0 0
注 ： 替 代 损 益 收 入 是 指 投 资 者 采 用 可 以 现 金 替 代 方 式 申 购 本 基 金 时 ， 补 入 被 替 代 股 票 的 实 际 买 入
成 本 与 申 购 确 认 日 估 值 的 差 额 ， 或 强 制 退 款 的 被 替 代 股 票 在 强 制 退 款 计 算 日 与 申 购 确 认 日 估 值 的
差 额 。
6 . 4 . 7 . 1 8 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用
4 2 , 0 7 7 . 6 8
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计
4 2 , 0 7 7 . 6 8
6 . 4 . 7 . 1 9 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 4 页共 4 3 页
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 2 , 3 7 6 . 9 0
信 息 披 露 费 1 4 9 , 1 7 9 . 9 4
上 市 年 费 2 9 , 8 3 5 . 2 6
指 数 使 用 费 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 用 2 0 2 . 0 0
合 计 3 0 1 , 5 9 4 . 1 0
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
无 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
无 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 其 他 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 工 商
银 行 ” )
基 金 托 管 人
鹏 华 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( “ 鹏 华 上 证 民 企
5 0 E T F 联 接 基 金 ” )
本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 较 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 发 生 股 票 交 易 、 债 券 交 易 、 债
券 回 购 交 易 和 权 证 交 易 ， 也 没 有 发 生 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 业 务 。民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
2 0 5 , 9 5 4 . 2 5 4 1 9 , 1 4 0 . 6 9
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 0 . 5 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 。
日 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 5 % ÷ 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
4 1 , 1 9 0 . 8 7 8 3 , 8 2 8 . 1 5
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 1 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 。
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 1 % ÷ 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
注 ： 无 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 较 期 间 没 有 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 , 本 基 金 管 理 人 未 投 资 、 持 有 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份 额 单 位 ： 份
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金
份 额
占 基 金 总 份
额 的 比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金
份 额
占 基 金 总 份
额 的 比 例
中 国 工 商 银 行 － 4 5 , 4 7 2 , 6 2 6 . 0 0 8 4 . 0 2 0 0 % 4 5 , 4 8 9 , 6 2 6 . 0 0 8 3 . 2 8 0 0 %民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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鹏 华 上 证 民 营 企
业 5 0 交易型开放
式 指 数 证 券 投 资
基金
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国工商银行 6 2 8 , 8 5 8 . 2 4 2 , 6 1 8 . 2 2 1 , 4 9 2 , 1 9 2 . 3 8 3 , 3 1 8 . 3 6
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 ： 截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 没 有 持 有 因 认 购 新 发 或 增 发 而 流 通 受 限 的 股 票 ， 也 没 有 持
有 因 认 购 新 发 或 增 发 而 流 通 受 限 的 债 券 及 权 证 等 其 他 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注
6 0 0 7 5 9
洲际
油气
2 0 1 6 年
6 月 2 7
日
重大
事项
7 . 5 8
2 0 1 6 年
7 月 1 1
日
8 . 1 0 9 3 , 2 1 4 8 0 9 , 9 0 1 . 5 0 7 0 6 , 5 6 2 . 1 2 -
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 没 有 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 没 有 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 基 金 、 混 合 型 基 金 。
本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工
具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的
主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 ， 力 争 实 现 基 金 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 增 长 率
间 的 高 度 正 相 关 ， 并 保 持 跟 踪 误 差 在 合 同 约 定 的 范 围 内 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 致 力 于 全 面 内 部 控
制 体 系 的 建 设 ， 建 立 了 从 董 事 会 层 面 到 各 业 务 部 门 的 风 险 管 理 组 织 架 构 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在
董 事 会 下 设 风 险 控 制 和 合 规 审 计 委 员 会 ， 主 要 负 责 制 定 基 金 管 理 人 风 险 控 制 战 略 和 控 制 政 策 、 协
调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 ； 督 察 长 负 责 对 基 金 管 理 人 各 业 务 环 节 合 法 合 规 运 作 进 行 监 督 检 查 ， 组 织 、
指 导 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 工 作 ， 并 可 向 董 事 会 和 中 国 证 监 会 直 接 报 告 ； 在 公 司 内 部 设 立 独 立
的 监 察 稽 核 部 ， 专 职 负 责 对 基 金 管 理 人 各 部 门 、 各 业 务 的 风 险 控 制 情 况 进 行 督 促 和 检 查 ， 并 适 时
提 出 整 改 建 议 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和
出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所
运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相
应 置 信 程 度 ， 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可
承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 的 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易
均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ；
在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应
的 信 用 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控
制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 未民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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持 有 信 用 类 债 券 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ： 未 持 有 ） 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。 针 对 兑
付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预
测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合
同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带
来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管
理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 职 能 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ，
包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品
种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可
在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况
外 ， 其 余 金 融 资 产 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短
期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 本 基 金 所 持 有 的 全
部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 （ 所 有 者 权 益 ） 无
固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏
感 性 资 产 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 部 分 应 收 申 购 款 ， 其 余 金 融 资 产 和 金 融 负 债 均 不 计 息 ， 因 此
本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定
期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 9 页共 4 3 页
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年
5 年 以
上
不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 6 2 8 , 8 5 8 . 2 4 - - - 6 2 8 , 8 5 8 . 2 4
结 算 备 付 金 3 , 3 8 6 . 8 8 - - - 3 , 3 8 6 . 8 8
存 出 保 证 金 1 , 1 7 2 . 8 2 - - - 1 , 1 7 2 . 8 2
交 易 性 金 融 资 产 - - - 8 1 , 6 4 9 , 2 6 2 . 8 8 8 1 , 6 4 9 , 2 6 2 . 8 8
应 收 证 券 清 算 款 - - - 1 1 2 , 5 8 4 . 1 5 1 1 2 , 5 8 4 . 1 5
应 收 利 息 - - - 1 4 1 . 0 0 1 4 1 . 0 0
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 6 3 3 , 4 1 7 . 9 4 - - 8 1 , 7 6 1 , 9 8 8 . 0 3 8 2 , 3 9 5 , 4 0 5 . 9 7
负 债
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 3 3 , 2 8 8 . 1 3 3 3 , 2 8 8 . 1 3
应 付 托 管 费 - - - 6 , 6 5 7 . 6 3 6 , 6 5 7 . 6 3
应 付 交 易 费 用 - - - 2 2 , 8 2 1 . 0 1 2 2 , 8 2 1 . 0 1
其 他 负 债 - - - 3 5 1 , 3 9 2 . 1 0 3 5 1 , 3 9 2 . 1 0
负 债 总 计 - - - 4 1 4 , 1 5 8 . 8 7 4 1 4 , 1 5 8 . 8 7
利 率 敏 感 度 缺 口 6 3 3 , 4 1 7 . 9 4 - - 8 1 , 3 4 7 , 8 2 9 . 1 6 8 1 , 9 8 1 , 2 4 7 . 1 0
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年
5 年 以
上
不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 7 8 2 , 6 9 2 . 0 6 - - - 7 8 2 , 6 9 2 . 0 6
结 算 备 付 金 1 1 , 5 0 9 . 1 1 - - - 1 1 , 5 0 9 . 1 1
存 出 保 证 金 3 , 6 1 7 . 4 6 - - - 3 , 6 1 7 . 4 6
交 易 性 金 融 资 产 - - - 9 9 , 4 6 1 , 1 2 7 . 8 3 9 9 , 4 6 1 , 1 2 7 . 8 3
应 收 利 息 - - - 1 7 1 . 3 0 1 7 1 . 3 0
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 7 9 7 , 8 1 8 . 6 3 - - 9 9 , 4 6 1 , 2 9 9 . 1 3 1 0 0 , 2 5 9 , 1 1 7 . 7 6
负 债
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 4 1 , 8 6 8 . 4 4 4 1 , 8 6 8 . 4 4
应 付 托 管 费 - - - 8 , 3 7 3 . 7 0 8 , 3 7 3 . 7 0
应 付 交 易 费 用 - - - 2 3 , 6 3 6 . 0 5 2 3 , 6 3 6 . 0 5
其 他 负 债 - - - 3 9 5 , 0 0 0 . 0 0 3 9 5 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 - - - 4 6 8 , 8 7 8 . 1 9 4 6 8 , 8 7 8 . 1 9
利 率 敏 感 度 缺 口 7 9 7 , 8 1 8 . 6 3 - - 9 8 , 9 9 2 , 4 2 0 . 9 4 9 9 , 7 9 0 , 2 3 9 . 5 7
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
注 ： 于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0 . 0 0 % 。
（ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ： 未 持 有 ） , 因 此 当 利 率 发 生 合 理 、 可 能 的 变 动 时 ， 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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重 大 影 响 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ： 同 ） 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 ， 原 则 上 采 用 完 全 复 制 的 方 法 ， 按 照 个 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重
构 建 投 资 组 合 。 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应
调 整 。 同 时 ， 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 、 申 购 赎 回 变 动 情 况 、 新 股 增 发 等 变 化 ，
对 基 金 投 资 组 合 进 行 相 应 调 整 ， 以 保 证 基 金 份 额 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误
差 最 小 化 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。
本 基 金 主 要 投 资 于 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 ， 其 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 9 5 % 。
此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方
法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括 V a R （ V a l u e a t R i s k ） 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 ，
及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 8 1 , 6 4 9 , 2 6 2 . 8 8 9 9 . 6 0 9 9 , 4 6 1 , 1 2 7 . 8 3 9 9 . 6 7
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 8 1 , 6 4 9 , 2 6 2 . 8 8 9 9 . 6 0 9 9 , 4 6 1 , 1 2 7 . 8 3 9 9 . 6 7
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设 除 业 绩 比 较 基 准 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 ）
业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % 4 , 2 5 5 , 2 6 1 . 0 8 4 , 6 9 0 , 3 2 0 . 3 9
业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % - 4 , 2 5 5 , 2 6 1 . 0 8 - 4 , 6 9 0 , 3 2 0 . 3 9
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 8 1 , 6 4 9 , 2 6 2 . 8 8 9 9 . 0 9
其 中 ： 股 票 8 1 , 6 4 9 , 2 6 2 . 8 8 9 9 . 0 9
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6 3 2 , 2 4 5 . 1 2 0 . 7 7
7 其 他 各 项 资 产 1 1 3 , 8 9 7 . 9 7 0 . 1 4
8 合 计 8 2 , 3 9 5 , 4 0 5 . 9 7 1 0 0 . 0 0
注 ： 上 表 中 的 股 票 投 资 项 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 ， 而 7 . 2 . 1 的 合 计 项 不 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 。
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 期末 指数 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 2 页共 4 3 页
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 4 , 2 9 7 , 9 5 6 . 2 4 5 . 2 4
C 制 造 业 3 7 , 2 3 2 , 3 0 0 . 8 5 4 5 . 4 2
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 4 , 5 6 2 , 3 1 6 . 8 8 5 . 5 7
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业
8 , 5 0 1 , 8 8 9 . 2 9 1 0 . 3 7
J 金 融 业 1 7 , 6 2 5 , 1 4 6 . 1 9 2 1 . 5 0
K 房 地 产 业 7 , 7 3 7 , 6 3 8 . 9 1 9 . 4 4
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 8 9 2 , 5 5 6 . 0 0 1 . 0 9
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 7 9 9 , 4 5 8 . 5 2 0 . 9 8
合 计 8 1 , 6 4 9 , 2 6 2 . 8 8 9 9 . 6 0
7 . 2 . 2 期末 积极 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
7 . 3 . 1 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 1 , 3 5 4 , 2 7 8 1 2 , 0 9 3 , 7 0 2 . 5 4 1 4 . 7 5
2 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 1 1 5 , 8 5 8 4 , 6 4 7 , 0 6 4 . 3 8 5 . 6 7
3 6 0 0 5 1 8 康 美 药 业 2 5 4 , 3 9 8 3 , 8 6 4 , 3 0 5 . 6 2 4 . 7 1
4 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 4 0 , 7 0 3 2 , 7 1 7 , 7 3 9 . 3 1 3 . 3 2
5 6 0 1 0 9 9 太 平 洋 3 7 3 , 8 0 0 2 , 2 9 1 , 3 9 4 . 0 0 2 . 8 0
6 6 0 0 0 6 6 宇 通 客 车 1 0 9 , 2 1 3 2 , 1 6 2 , 4 1 7 . 4 0 2 . 6 4
7 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 1 0 4 , 7 8 5 2 , 0 9 2 , 5 5 6 . 4 5 2 . 5 5民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 3 页共 4 3 页
8 6 0 0 1 0 9 国 金 证 券 1 4 9 , 2 4 8 2 , 0 1 1 , 8 6 3 . 0 4 2 . 4 5
9 6 0 0 5 3 5 天 士 力 5 3 , 2 7 5 1 , 9 0 5 , 1 1 4 . 0 0 2 . 3 2
1 0 6 0 0 0 8 9 特 变 电 工 2 1 3 , 4 5 8 1 , 8 1 8 , 6 6 2 . 1 6 2 . 2 2
1 1 6 0 0 1 9 6 复 星 医 药 9 4 , 2 3 3 1 , 7 9 2 , 3 1 1 . 6 6 2 . 1 9
1 2 6 0 0 3 4 0 华 夏 幸 福 7 2 , 8 9 0 1 , 7 7 7 , 0 5 8 . 2 0 2 . 1 7
1 3 6 0 0 1 7 7 雅 戈 尔 1 2 6 , 2 4 9 1 , 7 4 0 , 9 7 3 . 7 1 2 . 1 2
1 4 6 0 0 4 8 5 信 威 集 团 9 6 , 2 0 0 1 , 7 1 6 , 2 0 8 . 0 0 2 . 0 9
1 5 6 0 0 8 0 4 鹏 博 士 9 2 , 9 0 4 1 , 6 9 3 , 6 3 9 . 9 2 2 . 0 7
1 6 6 0 0 8 6 7 通 化 东 宝 7 8 , 4 6 8 1 , 6 2 3 , 5 0 2 . 9 2 1 . 9 8
1 7 6 0 0 3 5 2 浙 江 龙 盛 1 8 7 , 2 9 4 1 , 6 1 4 , 4 7 4 . 2 8 1 . 9 7
1 8 6 0 0 2 0 8 新 湖 中 宝 3 7 5 , 1 0 0 1 , 5 8 6 , 6 7 3 . 0 0 1 . 9 4
1 9 6 0 0 0 3 1 三 一 重 工 3 1 3 , 2 4 2 1 , 5 7 2 , 4 7 4 . 8 4 1 . 9 2
2 0 6 0 0 4 4 6 金 证 股 份 4 1 , 2 0 0 1 , 4 8 1 , 1 4 0 . 0 0 1 . 8 1
2 1 6 0 0 5 2 2 中 天 科 技 1 4 9 , 9 7 3 1 , 4 6 9 , 7 3 5 . 4 0 1 . 7 9
2 2 6 0 1 9 3 3 永 辉 超 市 3 3 4 , 5 8 0 1 , 3 8 1 , 8 1 5 . 4 0 1 . 6 9
2 3 6 0 3 9 9 3 洛 阳 钼 业 3 1 9 , 7 0 0 1 , 3 2 6 , 7 5 5 . 0 0 1 . 6 2
2 4 6 0 0 0 7 9 人 福 医 药 7 4 , 0 3 6 1 , 2 4 1 , 5 8 3 . 7 2 1 . 5 1
2 5 6 0 0 8 1 6 安 信 信 托 7 2 , 8 0 3 1 , 2 2 8 , 1 8 6 . 6 1 1 . 5 0
2 6 6 0 0 5 0 3 华 丽 家 族 1 3 1 , 8 0 0 1 , 2 0 8 , 6 0 6 . 0 0 1 . 4 7
2 7 6 0 0 1 5 7 永 泰 能 源 3 0 6 , 6 0 3 1 , 2 0 8 , 0 1 5 . 8 2 1 . 4 7
2 8 6 0 0 5 8 8 用 友 网 络 6 0 , 2 1 2 1 , 1 7 8 , 9 5 0 . 9 6 1 . 4 4
2 9 6 0 1 0 1 2 隆 基 股 份 8 7 , 5 0 0 1 , 1 4 1 , 8 7 5 . 0 0 1 . 3 9
3 0 6 0 0 0 7 4 保 千 里 7 5 , 9 0 0 1 , 1 3 2 , 4 2 8 . 0 0 1 . 3 8
3 1 6 0 0 9 7 8 宜 华 生 活 9 7 , 6 0 0 1 , 0 8 7 , 2 6 4 . 0 0 1 . 3 3
3 2 6 0 0 6 9 9 均 胜 电 子 2 8 , 3 7 2 1 , 0 8 6 , 6 4 7 . 6 0 1 . 3 3
3 3 6 0 0 2 5 6 广 汇 能 源 2 5 7 , 7 1 3 1 , 0 5 6 , 6 2 3 . 3 0 1 . 2 9
3 4 6 0 1 2 5 8 庞 大 集 团 3 7 3 , 1 0 0 1 , 0 2 6 , 0 2 5 . 0 0 1 . 2 5
3 5 6 0 0 4 9 0 鹏 欣 资 源 1 2 1 , 7 0 0 9 7 2 , 3 8 3 . 0 0 1 . 1 9
3 6 6 0 0 8 7 3 梅 花 生 物 1 5 3 , 4 0 0 9 5 2 , 6 1 4 . 0 0 1 . 1 6
3 7 6 0 0 1 4 3 金 发 科 技 1 4 7 , 2 6 9 9 4 8 , 4 1 2 . 3 6 1 . 1 6
3 8 6 0 0 6 5 5 豫 园 商 城 8 2 , 8 0 0 8 9 7 , 5 5 2 . 0 0 1 . 0 9
3 9 6 0 0 6 4 5 中 源 协 和 2 5 , 4 0 0 8 9 2 , 5 5 6 . 0 0 1 . 0 9
4 0 6 0 1 6 3 3 长 城 汽 车 9 9 , 1 5 8 8 3 6 , 8 9 3 . 5 2 1 . 0 2
4 1 6 0 0 4 1 0 华 胜 天 成 7 3 , 8 8 0 8 2 8 , 9 3 3 . 6 0 1 . 0 1
4 2 6 0 0 7 7 0 综 艺 股 份 6 4 , 1 6 2 7 9 9 , 4 5 8 . 5 2 0 . 9 8
4 3 6 0 0 8 1 1 东 方 集 团 1 1 7 , 4 7 8 7 8 2 , 4 0 3 . 4 8 0 . 9 5
4 4 6 0 1 2 1 6 君 正 集 团 1 0 4 , 1 4 0 7 7 7 , 9 2 5 . 8 0 0 . 9 5
4 5 6 0 0 5 1 6 方 大 炭 素 8 4 , 8 4 1 7 7 5 , 4 4 6 . 7 4 0 . 9 5
4 6 6 0 0 5 6 5 迪 马 股 份 1 1 5 , 7 0 0 7 4 7 , 4 2 2 . 0 0 0 . 9 1民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 4 页共 4 3 页
4 7 6 0 0 7 5 9 洲 际 油 气 9 3 , 2 1 4 7 0 6 , 5 6 2 . 1 2 0 . 8 6
4 8 6 0 1 1 5 5 新 城 控 股 7 3 , 1 0 0 6 7 6 , 9 0 6 . 0 0 0 . 8 3
4 9 6 0 1 5 1 9 大 智 慧 6 5 , 4 5 0 6 0 1 , 4 8 5 . 5 0 0 . 7 3
5 0 6 0 0 9 9 8 九 州 通 2 7 , 1 0 0 4 7 4 , 5 2 1 . 0 0 0 . 5 8
7 . 3 . 2 期末 积极 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 。
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 1 , 4 5 8 , 3 4 0 . 0 0 1 . 4 6
2 6 0 0 4 4 6 金 证 股 份 1 , 4 5 5 , 2 8 9 . 0 0 1 . 4 6
3 6 0 0 0 7 4 保 千 里 1 , 1 4 8 , 1 0 0 . 3 4 1 . 1 5
4 6 0 0 9 7 8 宜 华 生 活 1 , 0 9 7 , 6 9 8 . 0 0 1 . 1 0
5 6 0 0 5 6 5 迪 马 股 份 7 6 5 , 0 7 6 . 0 0 0 . 7 7
6 6 0 1 1 5 5 新 城 控 股 6 7 7 , 9 0 0 . 2 2 0 . 6 8
7 6 0 0 2 0 8 新 湖 中 宝 6 1 5 , 7 5 9 . 0 0 0 . 6 2
8 6 0 1 0 9 9 太 平 洋 5 4 3 , 7 7 0 . 0 0 0 . 5 4
9 6 0 3 9 9 3 洛 阳 钼 业 4 7 9 , 2 3 6 . 0 0 0 . 4 8
1 0 6 0 0 6 9 9 均 胜 电 子 4 1 0 , 7 5 2 . 0 0 0 . 4 1
1 1 6 0 0 4 9 0 鹏 欣 资 源 3 8 9 , 4 4 5 . 0 0 0 . 3 9
1 2 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 3 4 5 , 5 4 0 . 0 0 0 . 3 5
1 3 6 0 1 2 5 8 庞 大 集 团 3 0 4 , 9 5 2 . 0 0 0 . 3 1
1 4 6 0 0 5 1 8 康 美 药 业 2 9 2 , 6 5 5 . 0 0 0 . 2 9
1 5 6 0 0 5 8 8 用 友 网 络 2 4 9 , 8 2 0 . 0 0 0 . 2 5
1 6 6 0 0 5 0 3 华 丽 家 族 2 4 9 , 6 0 8 . 0 0 0 . 2 5
1 7 6 0 0 1 7 7 雅 戈 尔 2 3 0 , 7 9 0 . 0 0 0 . 2 3
1 8 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 1 9 1 , 1 2 4 . 0 0 0 . 1 9
1 9 6 0 1 2 1 6 君 正 集 团 1 7 1 , 6 0 7 . 0 0 0 . 1 7
2 0 6 0 0 0 6 6 宇 通 客 车 1 6 1 , 8 8 3 . 0 0 0 . 1 6
注 ： 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 5 页共 4 3 页
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 0 1 6
民 生 银 行 4 , 1 6 3 , 0 3 8 . 0 0 4 . 1 7
2 6 0 0 6 6 0
福 耀 玻 璃 1 , 6 2 5 , 0 9 2 . 4 4 1 . 6 3
3 6 0 0 2 5 2
中 恒 集 团 1 , 0 2 5 , 3 9 7 . 8 7 1 . 0 3
4 6 0 1 0 2 1
春 秋 航 空 9 9 3 , 8 6 6 . 0 2 1 . 0 0
5 6 0 0 4 9 9
科 达 洁 能 7 3 0 , 4 2 8 . 4 2 0 . 7 3
6 6 0 0 3 4 0
华 夏 幸 福 4 6 0 , 9 2 2 . 0 0 0 . 4 6
7 6 0 0 2 7 6
恒 瑞 医 药 3 7 0 , 0 2 2 . 0 0 0 . 3 7
8 6 0 0 5 1 8
康 美 药 业 3 0 7 , 6 6 7 . 0 0 0 . 3 1
9 6 0 0 1 7 7
雅 戈 尔 2 7 7 , 9 9 1 . 0 0 0 . 2 8
1 0 6 0 1 0 9 9
太 平 洋 2 0 9 , 7 4 0 . 0 0 0 . 2 1
1 1 6 0 0 5 7 0
恒 生 电 子 2 0 6 , 5 4 1 . 0 0 0 . 2 1
1 2 6 0 1 9 6 9
海 南 矿 业 1 8 6 , 8 5 8 . 0 0 0 . 1 9
1 3 6 0 0 0 6 6
宇 通 客 车 1 7 8 , 6 1 4 . 0 0 0 . 1 8
1 4 6 0 0 1 0 9
国 金 证 券 1 7 4 , 9 6 8 . 0 0 0 . 1 8
1 5 6 0 0 3 5 2
浙 江 龙 盛 1 7 3 , 9 8 3 . 0 0 0 . 1 7
1 6 6 0 0 7 0 3
三 安 光 电 1 7 2 , 7 1 0 . 0 0 0 . 1 7
1 7 6 0 0 0 8 9
特 变 电 工 1 5 9 , 3 1 5 . 0 0 0 . 1 6
1 8 6 0 0 4 8 5
信 威 集 团 1 5 8 , 8 4 8 . 0 0 0 . 1 6
1 9 6 0 0 5 3 5
天 士 力 1 5 8 , 6 8 0 . 0 0 0 . 1 6
2 0 6 0 0 1 9 6
复 星 医 药 1 5 3 , 5 7 2 . 0 0 0 . 1 5
注 ： 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 3 , 9 5 6 , 0 1 9 . 2 2
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 1 3 , 7 8 3 , 0 0 9 . 7 5
注 ： 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页共 4 3 页
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 8 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 股 指 期 货 投 资
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 股 指 期 货 投 资
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 恒 生 电 子 股 份 有 限 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 恒 生 网 络 技 术 服 务 有
限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 恒 生 网 络 ” ） 于 2 0 1 5 年 9 月 7 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 证
监 会 ” ) 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 （ 处 罚 字 [ 2 0 1 5 ] 6 8 号 ） 。 恒 生 网 络 开 发 运 营 的 H O M S 系 统 ， 包 含 子 账
户 开 立 、 提 供 委 托 交 易 、 存 储 、 查 询 、 清 算 等 多 种 证 券 业 务 属 性 的 功 能 。 恒 生 网 络 明 知 客 户 经 营民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 7 页共 4 3 页
方 式 ， 仍 向 不 具 有 经 营 证 券 资 质 的 客 户 销 售 该 系 统 、 提 供 相 关 服 务 ， 并 获 取 收 益 的 行 为 违 反 了 《 证
券 法 》 第 一 百 二 十 二 条 的 规 定 ， 构 成 《 证 券 法 》 第 一 百 九 十 七 条 所 述 非 法 经 营 证 券 业 务 的 行 为 。
时 任 恒 生 网 络 董 事 长 刘 曙 峰 为 直 接 负 责 的 主 管 人 员 ， 总 经 理 官 晓 岚 为 其 他 直 接 责 任 人 员 。
根 据 当 事 人 违 法 行 为 的 事 实 、 性 质 、 情 节 与 社 会 危 害 程 度 ， 依 据 《 证 券 法 》 第 一 百 九 十 七 条
的 规 定 ， 我 会 拟 决 定 ：
一 、 没 收 恒 生 网 络 违 法 所 得 1 3 2 , 8 5 2 , 3 8 4 . 0 6 元 ， 并 处 以 3 9 8 , 5 5 7 , 1 5 2 . 1 8 元 罚 款 ；
二 、 对 刘 曙 峰 给 予 警 告 ， 并 处 以 3 0 万 元 罚 款 ；
三 、 对 官 晓 岚 给 予 警 告 ， 并 处 以 3 0 万 元 罚 款
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 会 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理
委 员 会 云 南 监 管 局 ( 以 下 简 称 “ 云 南 证 监 局 ” ) 于 2 0 1 6 - 0 1 - 2 2 日 做 出 的 《 关 于 对 太 平 洋 证 券 股 份
有 限 公 司 采 取 暂 停 新 开 证 券 账 户 1 个 月 措 施 的 决 定 》 。 公 司 温 州 瓯 江 路 证 券 营 业 部 个 别 经 纪 人 涉
嫌 违 规 为 客 户 间 融 资 提 供 便 利 ， 公 司 内 部 检 查 时 发 现 了 该 问 题 ， 但 未 能 及 时 自 纠 ， 存 在 内 部 控 制
不 完 善 情 形 。 上 述 行 为 违 反 了 《 证 券 公 司 融 资 融 券 业 务 管 理 办 法 》 第 三 条 、 《 中 国 证 监 会 关 于 加 强
证 券 经 济 业 务 管 理 的 规 定 》 第 三 条 和 《 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 》 第 二 十 七 条 第 一 款 的 规 定 。 按 照
《 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 》 第 七 十 条 的 规 定 ， 云 南 证 监 局 责 令 公 司 在 2 0 1 6 年 1 月 2 5 日 至 2 0 1 6
年 2 月 2 4 日 期 间 暂 停 新 开 证 券 账 户 1 个 月 ， 暂 停 期 间 公 司 不 得 新 增 经 纪 业 务 客 户 。 同 时 要 求
公 司 按 照 相 应 法 律 、 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 要 求 落 实 整 改 ， 进 一 步 梳 理 相 关 流 程 ， 强 化 有
关 人 员 合 规 守 法 意 识 。
公 司 高 度 重 视 上 述 决 定 ， 第 一 时 间 积 极 组 织 整 改 ， 进 一 步 梳 理 内 控 制 度 和 相 关 流 程 ， 完 善 相
关 工 作 程 序 ， 强 化 有 关 人 员 合 规 守 法 意 识 ， 依 法 合 规 开 展 业 务 。
对 上 述 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 本 基 金 为 E T F 基 金 ， 为 更 好 地 跟 踪 标 的 指 数 ， 控 制 跟
踪 误 差 , 对 上 述 证 券 的 投 资 属 于 按 照 指 数 成 分 股 的 权 重 进 行 配 置 ， 符 合 E T F 基 金 的 管 理 规 定 ， 该 证
券 的 投 资 已 执 行 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程 ， 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 的 其 它 证 券 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告
编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页共 4 3 页
7 . 1 2 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 , 1 7 2 . 8 2
2 应 收 证 券 清 算 款 1 1 2 , 5 8 4 . 1 5
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 4 1 . 0 0
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 1 3 , 8 9 7 . 9 7
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
7 . 1 2 . 5 . 1 期末 指数 投资前 十名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
7 . 1 2 . 5 . 2 期末 积极 投资前 五名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 。
7 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
8 . 1 . 1 本基 金的 期末基 金份 额持有 人户数 及持 有人结 构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页共 4 3 页
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
4 6 3 1 1 6 , 8 9 8 . 6 3 4 7 , 0 7 6 , 0 3 2 . 0 8 6 . 9 8 % 7 , 0 4 8 , 0 3 5 . 0 1 3 . 0 2 %
8 . 1 . 2 目标 基金 的期末 基金 份额持 有人户 数及 持有人 结构
项 目 持 有 份 额 （ 份 ） 占 总 份 额 比 例
中 国 工 商 银 行 － 鹏 华 上 证 民 营 企 业
5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联 接 基 金
4 5 , 4 7 2 , 6 2 6 . 0 0 8 4 . 0 2 %
8 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额
比 例
1 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 1 , 1 0 1 , 2 3 5 . 0 0 2 . 0 3 %
2 王 贺 成 4 3 8 , 4 0 0 . 0 0 0 . 8 1 %
3 田 磊 4 2 8 , 5 6 2 . 0 0 0 . 7 9 %
4 邵 贵 祥 3 2 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 9 %
5 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交
易 担 保 证 券 账 户
2 8 9 , 5 5 9 . 0 0 0 . 5 3 %
6 万 锐 2 5 7 , 1 3 7 . 0 0 0 . 4 8 %
7 杨 永 春 2 1 6 , 1 0 0 . 0 0 0 . 4 0 %
8 郑 绍 睿 2 1 4 , 2 8 1 . 0 0 0 . 4 0 %
9 黄 禹 嘉 1 8 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 3 %
1 0 吴 礼 生 1 6 5 , 6 5 4 . 0 0 0 . 3 1 %
中 国 工 商 银 行 － 鹏 华 上 证 民 营 企 业
5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联 接 基 金
4 5 , 4 7 2 , 6 2 6 . 0 0 8 4 . 0 2 %
注 ： 持 有 人 为 场 内 持 有 人 。
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
注 ： 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 份 额 。
8 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
注 ： 本 基 金 管 理 人 的 所 有 从 业 人 员 本 报 告 期 末 未 持 有 本 开 放 式 基 金 。
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页共 4 3 页
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 0 年 8 月 5 日 ） 基 金 份 额 总 额
1 , 0 0 7 , 0 0 2 , 8 6 3 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 5 4 , 6 2 4 , 0 6 7 . 0 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 5 4 , 1 2 4 , 0 6 7 . 0 0
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ：
报 告 期 内 ， 因 股 东 方 更 换 董 事 代 表 ， 原 董 事 A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 担 任 本 公 司 董 事 ， A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2 日 起 。
报 告 期 内 ， 原 监 事 A n d r e a V i s m a r a 先 生 辞 去 公 司 监 事 职 务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理
股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ，
A n d r e a V i s m a r a 先 生 不 再 担 任 本 公 司 监 事 职 务 。 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2
日 起 。
1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 无 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 ， 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
中泰证券 1 2 7 , 7 3 9 , 0 2 8 . 9 7 1 0 0 . 0 0 % 2 5 , 8 3 3 . 2 9 1 0 0 . 0 0 % -
广发证券 1 - - - - -
注 ： 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序
1 ） 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 ， 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用 交
易 单 元 ， 选 择 的 标 准 是 ：
（ 1 ） 实 力 雄 厚 ， 信 誉 良 好 ， 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ；
（ 2 ） 财 务 状 况 良 好 ， 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ；
（ 3 ） 经 营 行 为 规 范 ， 最 近 二 年 未 发 生 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ；
（ 4 ） 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ；
（ 5 ） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ，
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ；
（ 6 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 ， 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务 。
2 ) 选 择 交 易 单 元 的 程 序 ：
我 公 司 根 据 上 述 标 准 ， 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门 定
期 对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 ， 评 比 内 容 包 括 ： 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性 及
提 供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 ， 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在 比
较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 ， 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专 用民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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交 易 单 元 。 本 报 告 期 内 交 易 单 元 未 发 生 变 化 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 券 商 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 、 债 券 交 易 及 债 券 回 购 交 易 。
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指
数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基
金 开 放 时 间 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 5 日
2 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申
购 赎 回 业 务 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 6 日
3 2 0 1 5 年 第 四 季 度 报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 2 1 日
4 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 渤 海 银 行 基 金 定 期
定 额 申 购 及 网 上 银 行 、 手 机 银 行 申
购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 2 2 日
5 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书
（ 摘 要 ）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 1 7 日
6 2 0 1 5 年 年 度 度 报 告 摘 要 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
7 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 2 0 日
8 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
个 人 投 资 者 开 立 基 金 账 户 的 证 件
类 型 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 6 月 1 8 日
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
（ 一 ） 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
（ 二 ） 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；民企 E T F 2 0 1 6 年半年度报告
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（ 三 ） 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 》 （ 原 文 ） 。
1 1 . 2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
1 1 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 （ h t t p ： / / w w w . p h f u n d . c o m ） 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 ， 咨 询 电 话 ： 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年 8 月 29 日
