南方 润元 纯债 债券 型证 券投 资基 金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本 半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 30
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 31
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票 投资明细 ................................ 31
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 31
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 31
7.6 期末按公 允 价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 32
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 32
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 32
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 32
7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 32
7.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 32
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 33 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 33
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基 金的情况 .................................................................... 34
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 34
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 34
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 35
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 35
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 35
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 35
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 35
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 35
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 35
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 35
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 36
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 38
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 38
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 38
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 38
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方润元纯债债券型证券投资基金
基金简称 南方润元纯债债券
基金主代码 202108
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 7 月20 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,671,772,046.44 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 南方润元纯债债券 A/B 南方润元纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 ： 202108 202110
下属分级基金的前端交易代码 202108 -
下属分级基金的后端交易代码 202109 -
报告期末 下属分级基金的份额总额 425,830,793.59 份 1,245,941,252.85 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方润元” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 力 争 获 得 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资
收益。
投资策略 1 、资产配置 策略
本 基 金 将 密 切 关 注 经 济 运 行 趋 势 ， 把 握 领 先 指 标 ， 预 测 未 来 走 势 ， 深
入 分 析 国 家 推 行 的 财 政 与 货 币 政 策 对 未 来 宏 观 经 济 运 行 以 及 投 资 环 境
的 影 响 。 本 基 金 将 根 据 宏 观 经 济 、 基 准 利 率 水 平 ， 预 测 债 券 类 、 货 币
类 等 大 类 资 产 的 预 期 收 益 率 水 平 ， 结 合 各 类 别 资 产 的 波 动 性 以 及 流 动
性状况分析，做出最佳的资产配置及风险控制。
2 、债券投资 策略
首 先 根 据 宏 观 经 济 分 析 、 资 金 面 动 向 分 析 和 投 资 人 行 为 分 析 判 断 未 来
利 率 期 限 结 构 变 化 ， 并 充 分 考 虑 组 合 的 流 动 性 管 理 的 实 际 情 况 ， 配 置
债 券 组 合 的 久 期 ； 其 次 ， 结 合 信 用 分 析 、 流 动 性 分 析 、 税 收 分 析 等 确
定 债 券 组 合 的 类 属 配 置 ； 再 次 ， 在 上 述 基 础 上 利 用 债 券 定 价 技 术 ， 进
行个券 选 择 ， 选 择 被 低 估 的 债 券 进 行 投 资 。 在 具 体 投 资 操 作 中 ， 采 用
骑 乘 操 作 、 放 大 操 作 、 换 券 操 作 等 灵 活 多 样 的 操 作 方 式 ， 获 取 超 额 的
投资收益。
业绩比较基准 中证全债指数。
风险收益特征 本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 基 金 、
混合基金，高于货币市场基金。
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 田青
联系电话 0755-82763888 010-67595096
电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京市西城区闹市口大街一号
院一号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 吴万善 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.nffund.com
基金半年度 报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦 31-33 层
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
基金级别 南方润元纯债债券 A/B 南方润元纯债债券 C
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016
年 6 月30 日)
报告期(2016 年 1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 11,029,959.33 28,291,880.88
本期利润 1,257,324.87 6,827,162.20
加权平均基金份额本期利润 0.0031 0.0047 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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本期加权平均净值利润率 0.26% 0.40%
本期基金份额净值增长率 1.01% 0.77%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 72,427,956.71 188,223,557.92
期末可供分配基金份额利润 0.1701 0.1511
期末基金资产净值 509,237,716.05 1,465,849,939.80
期末基金份额净值 1.196 1.177
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 23.00% 21.07%
注：1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期 末可 供分 配 利润 ，采 用 期末 资产 负 债表 中未 分 配利 润与 未 分配 利润 中 已实 现部 分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所 述基 金业 绩 指标 不包 括 持有 人认 购 或交 易基 金 的各 项费 用 ，计 入费 用 后实 际收 益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
南方润元纯债债券 A/B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.10% 0.08% 0.72% 0.05% 0.38% 0.03%
过去三个月 0.42% 0.14% 0.37% 0.06% 0.05% 0.08%
过去六个月 1.01% 0.14% 1.63% 0.06% -0.62% 0.08%
过去一年 6.69% 0.12% 7.11% 0.07% -0.42% 0.05%
过去三年 17.24% 0.16% 18.29% 0.09% -1.05% 0.07%
自基金合同
生效起至今
23.00% 0.14% 21.06% 0.09% 1.94% 0.05%
南方润元纯债债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.12% 0.07% 0.72% 0.05% 0.40% 0.02%
过去三个月 0.34% 0.14% 0.37% 0.06% -0.03% 0.08%
过去六个月 0.77% 0.14% 1.63% 0.06% -0.86% 0.08%
过去一年 6.13% 0.12% 7.11% 0.07% -0.98% 0.05%
过去三年 15.73% 0.16% 18.29% 0.09% -2.56% 0.07% 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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自基金合同
生效起至今
21.07% 0.14% 21.06% 0.09% 0.01% 0.05%
注：本基金的业绩比较基准为中证全债指数。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代” 的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 3 亿元人民币 。股东结 构为：华泰证券股份有限公司（45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,600 亿元，旗下管理
96 只开放式 基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任日
期
李璇
本基金
基金经
理
2015 年 12
月 30 日
- 9 年
女， 清华大学金融学学士、 硕士， 注册金
融分析师 （CFA ） , 具有基金 从业资格。 2007
年加入南方基金，担任信用债高级分析
师，现任固定收益部副总监。2010 年 9
月至 2012 年6 月，担任南 方宝元基金经
理；2012 年12 月至 2014 年 9 月，担 任
南方安心基金经理；2010 年9 月至今 ，
担任南方多利基金经理；2012 年 5 月至
今，担任南方金利基金经理；2013 年 7
月至今，担任南方稳利基金经理；2015
年 12 月至今 ，担任南方润元基金经理。
杜才超
本基金
基金经
理助理
2016 年 3
月 18 日
- 4 年
中央财经大学金融学硕士， 具有基金 从业
资格。2012 年 7 月加入 南方基金，历任
债券交易员、债券研究员、信用分析师。
2016 年 3 月 至今，任南方润元、南方稳
利、 南方多利 、 南方金利的 基金经理助理 。
注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ，对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方润 元纯债 债券 型证券 投资 基金基 金合 同》的 规定 ，本着 诚实 信用、 勤 勉 尽 责
的原则 管理 和运用 基金 资产， 在严 格控制 风险 的基础 上， 为基金 持有 人谋求 最大 利益。 本 报 告 期
内，基 金运 作整体 合法 合规， 没有 发生损 害基 金持有 人利 益的情 形。 基金的 投资 范围、 投 资 比 例
符合有关法律法 规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ，两 两组合间
单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相 互利益输送的情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上半年国内经济运行平稳。一季度经济数据整体表现超预期，其中 3 月工业增加值同比增速
达到 6.8% ；1-3 月商品房 销售增速大幅上升至 33% ，全国房地产开发投资同比增长 6.2% ；1-3 月
固 定 资产 投资 同 比增 速 10.7% ，房 地产 和 基建 投资 同 比增 速明 显 反弹 。二 季 度经 济数 据整体表现
再次走弱， 4-6 月工业增加 值超预期回落至6.0% 左 右， 6 月固定 资产投资累计增速大幅回落至9.0%，
房地产 投资 同比增 速有 所下滑 ，制 造业投 资增 速则进 一步 下跌。 一二 季度金 融数 据也整 体 表 现 出
前高后低走势，1-3 月新 增信贷 4.6 万亿、 社融 6.7 万亿， 大 幅 超出市场预期，4-6 月 金融数据再南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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次走弱， 其中 6 月有所 回升， 新增信贷 1.38 万 亿、 社融 1.6 万亿， 但金融数据结构不佳。 上半年
CPI 有所抬升 ， 均值为 2.1%。 上半年资金 面整体平稳，7 天回购 利率基本稳定。2 月末央 行意外降
准 50BP ，但 7 天逆回购操作利率仍保持 2.25% 不变 ，央行多次采用 MLF 等 工具，维持短端利率水
平稳定和资金面平稳的态度较为明确。 上半年制约债市的因素较多， 利率债收益率曲线先陡后平、
先 上后 下。1-3 月 份， 在信 贷数 据大幅 超出 预期、 通胀 压力、 公开 市场短 端利 率维持不变 的 影 响
下， 利率债收益率小幅上行， 曲线 陡峭化。4 月 份， 受信用风险带来的流动性风险担忧情绪影响、
3 月份较好的 经济数据影响、 以及大宗商品反弹带来的通胀担忧情绪影响， 债券收益率大幅上行，
5 、6 月份随 着二季度经济 数据的再次走弱，收益率重新进入下行通道，曲线平坦化。
投 资 运作 上， 南 方润 元纯 债 基金 一季 度 持仓 仍然 以 信用 债为 主 ，同 时配 有 一定 的利 率债仓位
进行波段操作。 信用债投资上， 我们严格进行信用风险控制， 主要选 择资质较好的债券进行配置 ，
利率债 投资 上，我 们认 为在短 端公 开市场 利率 不动的 背景 下长端 利率 债大幅 下行 空间有 限 ， 因 此
在一季度期间大幅降低了利率债的久期及仓位。经过 4 月 份的调整，我们认为市场风险得到一定
程度释放，因此在 5 月 市场低点逐步增持信用债，同时在 6 月下旬增加 了长期利率债的配置，组
合久期有所提高，在此期间获得一定的资本利 得和票息收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期南方润元 A/B 级基金净值增长率为 1.01% ， 同期业绩 比较基准增长率为 1.63% ； 南方
润元 C 级基 金净值增长率为 0.77% ， 同期业绩比较基准增长率为 1.63% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下半 年， 经 济增 长下 行 风险 增大 。 上半 年经 济 的反 弹主 要 由地 产和 基 建拉 动， 预计下半
年地产 链条 将逐步 走弱 ，而基 建投 资能否 进一 步上升 也存 疑。金 融数 据增长 的动 力减弱 ， 预 计 社
融、M2 年度 增速低于 13% 的可能性较大。预计通胀高点已经过去，三季度将逐步下台阶。经济和
通胀基 本面 利好债 市。 我们认 为未 来货币 政策 将维持 当前 稳健的 思路 ，收紧 的可 能性不 大 ， 如 果
经济超 预期 下行， 则存 在进一 步放 松的可 能。 在基本 面利 好的背 景下 ，我们 认为 债券市 场 收 益 率
有望继 续震 荡下行 ，不 过目前 债券 市场的 绝对 收益率 偏低 ，已经 部分 反映了 经济 下滑的 预 期 ， 需
要积极 波段 操作。 信用 债方面 ，仍 需以防 风险 为主， 下半 年低评 级债 券到期 高峰 ，违约 事 件 发 生
频率可 能大 幅升高 ，需 加强对 于持 仓债券 的跟 踪和梳 理。 下半年 我们 将保持 当前 的组合 配 置 ， 并
计划根据市场波动对利率债和信用债仓位进行动态调整，同时仍将密切关注信用债的信用风险。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金合同约定， 由于本基金 A 类/B 类基金份额 不收取销售服务费， 而 C 类基金份额 收取销
售服务 费， 各基金 份额 类别对 应的 可供分 配利 润将有 所不 同。本 基金 同一类 别的 每份基 金 份 额 享
有同等 分配 权；收 益分 配时所 发生 的 银行 转账 或其他 手续 费用由 投资 人自行 承担 。当投 资 人 的 现
金红利 小于 一定金 额， 不足以 支付 银行转 账或 其他手 续费 用时， 基金 注册登 记机 构可将 投 资 人 的
现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额； 本基金收益每年最多分配 12 次， 每份基金份额
每 次基 金收益 分配 比例不 得低 于基金 收益 分配基 准日 每份基 金份 额可供 分配 利润的 20%；若基金
合同生效不满 3 个月则 可不进行收益分配；本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投
资，投 资人 可选择 现金 红利或 将现 金红利 按除 权后的 单位 净值自 动转 为基金 份额 进行再 投 资 ； 若
投资人不选择， 本基金默认的收益分配方 式是现金分红； 基金红利发放日距离收益分配基准日 （即
可供分配利润计算截止日） 的时间不得超过 15 个 工作日； 基金收益分配后每一基金份额净值不能
低于面 值， 即基金 收益 分配基 准日 的基金 份额 净值减 去每 单位基 金份 额收益 分配 金额后 不 能 低 于
面值；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
根据上述分配原则，本报告期内未有收益分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：南方润元纯债债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.4.1 2,790,635.36 4,262,466.82
结算备付金
54,482,314.43 4,123,121.03
存出保证金
116,974.43 12,150.95
交易性金融资产 6.4.4.2 2,824,611,544.50 4,317,197,364.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,824,611,544.50 4,317,197,364.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.4.3 - -
买入返售金融资产 6.4.4.4 - -
应收证券清算款
7,785,849.28 -
应收利息 6.4.4.5 42,655,306.10 63,286,387.52
应收股利
- -
应收申购款
562,630.45 3,282,140.01
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.4.6 275.00 - 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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资产总计
2,933,005,529.55 4,392,163,630.33
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.4.3 - -
卖出回购金融资产款
894,457,729.87 495,999,865.00
应付证券清算款
60,899,092.14 96,305.31
应付赎回款
1,034,019.34 6,389,755.65
应付管理人报酬
706,552.09 1,209,929.32
应付托管费
217,400.66 372,285.94
应付销售服务费
337,838.61 538,891.27
应付交易费用 6.4.4.7 48,785.83 50,093.55
应交税费
- -
应付利息
22,014.50 1,697.84
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8 194,440.66 277,823.08
负债合计
957,917,873.70 504,936,646.96
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.4.9 1,671,772,046.44 3,311,419,329.55
未分配利润 6.4.4.10 303,315,609.41 575,807,653.82
所有者权益合计
1,975,087,655.85 3,887,226,983.37
负债和所有者权益总计
2,933,005,529.55 4,392,163,630.33
注：报告截止日 2016 年 06 月 30 日， 基金份额总额 1,671,772,046.44 份， 其中 A/B 类 基金份额
的份额总额为 425,830,793.59 份 ， 份 额 净 值 1.196 元；C 类基金份额的份额总额为
1,245,941,252.85 份，份 额净值 1.177 元。
6.2 利润表
会计主体 ：南方润元纯债债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入
28,728,332.53 21,043,734.58
1. 利息收入
63,689,660.07 14,143,658.09
其中：存款利息收入 6.4.4.11 617,221.87 97,252.97
债券利息收入
62,340,917.81 13,884,236.99
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
731,520.39 162,168.13 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-4,158,730.52 -787,745.03
其中：股票投资收益 6.4.4.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.4.13 -4,158,730.52 -787,745.03
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.4.14 - -
股利收益 6.4.4.15 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.4.16 -31,237,353.14 7,551,612.74
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.4.17 434,756.12 136,208.78
减：二 、费用
20,643,845.46 3,986,063.03
1 ．管理人报 酬 6.4.7.2.1 7,071,835.45 1,646,587.64
2 ．托管费 6.4.7.2.2 2,175,949.43 506,642.40
3 ．销售服务 费 6.4.7.2.3 3,381,213.93 590,018.12
4 ．交易费用 6.4.4.18 92,064.70 6,951.16
5 ．利息支出
7,628,394.90 1,009,510.42
其中：卖出回购金融资产支出
7,628,394.90 1,009,510.42
6 ．其他费用 6.4.4.19 294,387.05 226,353.29
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
8,084,487.07 17,057,671.55
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
8,084,487.07 17,057,671.55
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：南方润元纯债债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
3,311,419,329.55 575,807,653.82 3,887,226,983.37
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
- 8,084,487.07 8,084,487.07 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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期利润）
三、 本期基金份额 交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-1,639,647,283.11 -280,576,531.48 -1,920,223,814.59
其中：1. 基金 申购款 2,057,088,993.66 361,551,367.28 2,418,640,360.94
2. 基金赎回 款 -3,696,736,276.77 -642,127,898.76 -4,338,864,175.53
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,671,772,046.44 303,315,609.41 1,975,087,655.85
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
308,930,204.52 22,544,963.36 331,475,167.88
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 17,057,671.55 17,057,671.55
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
112,511,452.75 8,290,054.53 120,801,507.28
其中：1. 基金 申购款 796,382,474.44 75,156,239.84 871,538,714.28
2. 基金赎回 款 -683,871,021.69 -66,866,185.31 -750,737,207.00
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
421,441,657.27 47,892,689.44 469,334,346.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期无会计政策变 更。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税 [2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市 公司 股 息红 利差 别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财
税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财 税[2016]70 号
《关于 金融 机构同 业往 来等增 值税 补充政 策的 通知》 及其 他相关 财税 法规和 实务 操作， 主 要 税 项
列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税 。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳
营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入 亦免征增 值税 。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖 股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红 利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.4 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 2,790,635.36
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 2,790,635.36
6.4.4.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,065,597,242.17 1,069,816,544.50 4,219,302.33
银行间市场 1,741,528,164.91 1,754,795,000.00 13,266,835.09
合计 2,807,125,407.08 2,824,611,544.50 17,486,137.42
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,807,125,407.08 2,824,611,544.50 17,486,137.42
6.4.4.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.4.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：无。 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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6.4.4.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：无。
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 7,461.81
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 24,517.00
应收债券利息 42,623,274.69
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 52.60
合计 42,655,306.10
6.4.4.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
其他应收款 275.00
待摊费用 -
合计 275.00
6.4.4.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 48,785.83
合计 48,785.83
6.4.4.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元 保证金 -
应付赎回费 506.92
预提费用 193,933.74 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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- -
合计 194,440.66
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方润元纯债债券 A/B
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,168,373,866.15 1,168,373,866.15
本期申购 678,115,298.87 678,115,298.87
本期赎回( 以"-" 号填列) -1,420,658,371.43 -1,420,658,371.43
本期末 425,830,793.59 425,830,793.59
金额单位：人民币元
南方润元纯债债券 C
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,143,045,463.40 2,143,045,463.40
本期申购 1,378,973,694.79 1,378,973,694.79
本期赎回( 以"-" 号填列) -2,276,077,905.34 -2,276,077,905.34
本期末 1,245,941,252.85 1,245,941,252.85
注：申购含红利再投、转换、类别调整入份额；赎回含转换、类别调整出份额。
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元
南方润元纯债债券 A/B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 170,033,520.13 45,274,676.75 215,308,196.88
本期利润 11,029,959.33 -9,772,634.46 1,257,324.87
本期基金份额交易
产生的变动数
-108,635,522.75 -24,523,076.54 -133,158,599.29
其中：基金申购款 106,702,484.23 20,402,604.26 127,105,088.49
基金赎回款 -215,338,006.98 -44,925,680.80 -260,263,687.78
本期已分配利润 - - -
本期末 72,427,956.71 10,978,965.75 83,406,922.46
单位：人民币元
南方润元纯债债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 278,595,989.55 81,903,467.39 360,499,456.94 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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本期利润 28,291,880.88 -21,464,718.68 6,827,162.20
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-118,664,312.51 -28,753,619.68 -147,417,932.19
其中：基金申购款 196,429,073.76 38,017,205.03 234,446,278.79
基金赎回款 -315,093,386.27 -66,770,824.71 -381,864,210.98
本期已分配利润 - - -
本期末 188,223,557.92 31,685,129.03 219,908,686.95
6.4.4.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 124,048.83
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 422,136.54
其他 71,036.50
合计 617,221.87
6.4.4.12 股 票 投 资 收益
注：无。
6.4.4.13 债 券 投 资 收益
6.4.4.13.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券（ 债转股及债券到期兑付）成交总
额
12,787,153,449.27
减：卖出债券（ 债转股及债券到期兑付 ）成
本总额
12,622,929,232.80
减：应收利息总额 168,382,946.99
买卖债券差价收入 -4,158,730.52
6.4.4.14 衍 生 工 具 收益
注：无。
6.4.4.15 股利收益
注：无。 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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6.4.4.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 -31,237,353.14
——股票投资 -
——债券投资 -31,237,353.14
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -31,237,353.14
6.4.4.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 313,956.66
基金转换费收入 120,799.46
合计 434,756.12
注： 1. 本基 金的赎回费率按持有期间递减， 其中 A/B 类基 金份额赎回费总额的 25% 归入基金资产，
C 类基金份额 赎回费全额归入基金资产。
2. 本基金 的 转换费由申购费补差和赎回费两部分构成， 其中 A 类基金 份额的赎回费部分的 25%
归入转出基金的基金资产，C 类基金 份额的赎回费部分全额归入转出基金的基金资产。
6.4.4.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
3,889.70
银行间市场交易费用
88,175.00
合计
92,064.70
6.4.4.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 44,753.80 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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信息披露费 149,179.94
其他 42,000.00
银行费用 49,453.31
账户维护费 9,000.00
合计 294,387.05
注：其他费用- 其他主要 是债券转托管手续费。
6.4.5 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.5.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.5.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.7.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：无。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
7,071,835.45 1,646,587.64 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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其中： 支付销售机构的客
户维护费
121,418.52 147,677.64
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.65% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.65% / 当年天数 。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,175,949.43 506,642.40
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年 天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方润元纯债债券
A/B
南方润元纯债债券C 合计
中国建设银行 - 29,448.43 29,448.43
南方基金 - 3,277,352.72 3,277,352.72
华泰证券 - 1,509.81 1,509.81
兴业证券 - - -
合计 - 3,308,310.96 3,308,310.96
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方润元纯债债券
A/B
南方润元纯债债券C 合计
中国建设银行 - 45,441.69 45,441.69
南方基金 - 484,597.07 484,597.07
华泰证券 - 2,062.06 2,062.06
兴业证券 - 7.63 7.63
合计 - 532,108.45 532,108.45
注： 支付销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.4% 的 年费南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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率计提 ，每 日计提 ，按 月支付 。由 本基金 的基 金管理 人南 方基金 向本 基金的 基金 托管人 中 国 建 设
银 行发 送划付 指令 ，经中 国建 设银行 复核 后从基 金财 产中一 次性 支付给 各销 售机构。A/B 类基金
份额不收取销售服务费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额 基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。
6.4.7.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
兴业证券 - 10,886,010.00 - - - -
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
兴业证券 - - - - - -
6.4.7.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.7.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：无。
6.4.7.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：无。
6.4.7.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,790,635.36 124,048.83 2,822,572.86 35,549.26
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：无。 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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6.4.7.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注：无。
6.4.8 利 润 分 配 情况
6.4.8.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：无。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：无。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年06 月 30 日止 ， 本基金从事 银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 100,088,729.87 元，是 以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011699343 16 西南水泥
SCP002
2016 年7 月6
日
100.13 1,011,000 101,231,430.00
合计
1,011,000 101,231,430.00
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金从事证券交易所 债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 794,369,000.00 元， 于 2016 年7 月 1 日到期 。 该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.10.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 一只 债 券型 证券 投 资基 金。 本 基金 投资 的 金融 工具 主 要为 债券 投 资。 本基 金在日常
经营活 动中 面临的 与这 些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、流 动性风 险及 市场风 险 。 本 基
金的基 金管 理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ，并设 定适 当的风 险限 额及内 部 控 制 流南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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程，通 过可 靠的管 理及 信息系 统持 续监控 上述 各类风 险。 本基金 的基 金管理 人奉 行全面 风 险 管 理
体系的 建设 ，建立 了以 风险控 制委 员会为 核心 的、由 督察 长、风 险控 制委员 会、 监察稽 核 部 、 风
险管理 部和 相关业 务部 门构成 的四 级风险 管理 架构体 系。 本基金 的基 金管理 人在 董事会 下 设 立 风
险管理 委员 会，负 责制 定风险 管理 的宏观 政策 ，审议 通过 风险控 制的 总体措 施等 ；在管 理 层 层 面
设立风 险控 制委员 会， 讨论和 制定 公司日 常经 营过程 中风 险防范 和控 制措施 ；在 业务操 作 层 面 风
险管理 职责 主要由 监察 稽核部 和风 险管理 部负 责，协 调并 与各部 门合 作完成 运作 风险管 理 以 及 进
行投资 风险 分析与 绩效 评估， 督 察 长负责 组织 指导监 察稽 核工作 。本 基金的 基金 管理人 对 于 金 融
工具的 风险 管理方 法主 要是通 过定 性分析 和定 量分析 的方 法去估 测各 种风险 产生 的可能 损 失 。 从
定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现同 类风险 损失 的频度 。而 从定量 分 析 的 角
度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用金 融工具 特征 通过特 定的 风险量 化 指 标 、
模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时 可靠地对各种风险进行监督 、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.10.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责 任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国建 设银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性 很小 ；在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限
制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 06 月30 日， 本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 78.67%(2015 年 12 月 31 日：37.39%) 。
6.4.10.3 流动性风险
流动性 风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模 式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的证 券市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同 业市场交易，因此除附注 6.4.9 中列示 的部分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余均能 以合 理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金 可 通 过
卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ，其 上限一 般不 超过基 金持 有的债 券 投 资 的
公允价值。
于 2016 年 06 月 30 日， 除卖出回购金融资产款余额中有 894,457,729.87 元将在一个月内到
期且计 息( 该 利息金 额不 重大) 外 ，本 基金所 承担 的其他 金融 负债的 合约 约定到 期日 均为一 个 月 以
内且不 计息 ，可赎 回基 金份额 净值( 所有者 权益) 无固定 到期 日且不 计息 ，因此 账面 余额约 为 未 折
现的合约到 期现金流量。
6.4.10.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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本 基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.10.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,790,635.36 - - - 2,790,635.36
结算备付金 54,482,314.43 - - - 54,482,314.43
存出保证金 116,974.43 - - - 116,974.43
交易性金融资产 351,476,106.00 973,292,479.80 1,499,842,958.70 - 2,824,611,544.50
应收证券清算款 - - - 7,785,849.28 7,785,849.28
应收利息 - - - 42,655,306.10 42,655,306.10
应收申购款 3,830.00 - - 558,800.45 562,630.45
其他资产 - - - 275.00 275.00
资产总计 408,869,860.22 973,292,479.80 1,499,842,958.70 51,000,230.83 2,933,005,529.55
负债
卖出回购金融资产款 894,457,729.87 - - - 894,457,729.87
应付证券清算款 - - - 60,899,092.14 60,899,092.14
应付赎回款 - - - 1,034,019.34 1,034,019.34
应付管理人报酬 - - - 706,552.09 706,552.09
应付托管费 - - - 217,400.66 217,400.66
应付销售服务费 - - - 337,838.61 337,838.61
应付交易费用 - - - 48,785.83 48,785.83
应付利息 - - - 22,014.50 22,014.50
其他负债 - - - 194,440.66 194,440.66
负债总计 894,457,729.87 - - 63,460,143.83 957,917,873.70
利率敏感度缺口 -485,587,869.65 973,292,479.80 1,499,842,958.70 -12,459,913.00 1,975,087,655.85
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,262,466.82 - - - 4,262,466.82
结算备付金 4,123,121.03 - - - 4,123,121.03
存出保证金 12,150.95 - - - 12,150.95
交易性金融资产 845,469,637.10 895,834,726.90 2,575,893,000.00 - 4,317,197,364.00
应收利息 - - - 63,286,387.52 63,286,387.52
应收申购款 1,564,200.68 - - 1,717,939.33 3,282,140.01
其他资产 - - - - -
资产总计 855,431,576.58 895,834,726.90 2,575,893,000.00 65,004,326.85 4,392,163,630.33
负债
卖出回购金融资产款 495,999,865.00 - - - 495,999,865.00
应付证券清算款 - - - 96,305.31 96,305.31 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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应付赎回款 - - - 6,389,755.65 6,389,755.65
应付管理人报酬 - - - 1,209,929.32 1,209,929.32
应付托管费 - - - 372,285.94 372,285.94
应付销售服务费 - - - 538,891.27 538,891.27
应付交易费用 - - - 50,093.55 50,093.55
应付利息 - - - 1,697.84 1,697.84
其他负债 - - - 277,823.08 277,823.08
负债总计 495,999,865.00 - - 8,936,781.96 504,936,646.96
利率敏感度缺口 359,431,711.58 895,834,726.90 2,575,893,000.00 56,067,544.89 3,887,226,983.37
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.10.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月 31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
3,824 5,775
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-3,738 -5,652
6.4.10.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.10.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的债券，因此无重大其他价格风险。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,824,611,544.50 96.30
其中：债券 2,824,611,544.50 96.30
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 57,272,949.79 1.95
7 其他各项资产 51,121,035.26 1.74
8 合计 2,933,005,529.55 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
注：无。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 187,191,089.20 9.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,083,662,000.00 54.87
其中：政策性金融债 1,083,662,000.00 54.87
4 企业债券 954,351,455.30 48.32
5 企业短期融资券 140,254,000.00 7.10
6 中期票据 459,153,000.00 23.25
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,824,611,544.50 143.01
南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160210 16 国开 10 4,800,000 479,760,000.00 24.29
2 160409 16 农发 09 1,900,000 193,135,000.00 9.78
3 160405 16 农发 05 1,900,000 190,456,000.00 9.64
4 160303 16 进出 03 1,400,000 140,364,000.00 7.11
5 011699343 16 西南水泥
SCP002
1,200,000 120,156,000.00 6.08
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本 报告期内未投资国债期货。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 116,974.43
2 应收证券清算款 7,785,849.28 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 42,655,306.10
5 应收申购款 562,630.45
6 其他应收款 275.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 51,121,035.26
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
南方
润元
纯债
债券
A/B
3,208 132,740.27 377,570,189.46 88.67% 48,260,604.13 11.33%
南方
润元
纯债
债券C
2,159 577,091.83 1,213,144,565.50 97.37% 32,796,687.35 2.63%
合计 5,367 311,490.97 1,590,714,754.96 95.15% 81,057,291.48 4.85%
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。 户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
南方润元
纯债债券
A/B
92.09 0.0000%
南方润元
纯债债券
C
3,894.82 0.0003%
合计
3,986.91 0.0002%
注：分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ， 比 例 的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数 （即 期 末 基 金
份额总额） 。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
南方润元纯债债券
A/B
0
南方润元纯债债券 C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理 持有本开
放式基金
南方润元纯债债券
A/B
0
南方润元纯债债券 C 0
合计 0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
南方润元纯债债
券 A/B
南方润元纯债债
券 C
基金合同生效日 （2012 年 7 月20 日 ） 基金份
额总额
3,259,899,102.72 5,302,512,220.88
本报告期期初基金份额总额 1,168,373,866.15 2,143,045,463.40
本报告期基金总申购份额 678,115,298.87 1,378,973,694.79
减: 本报告期 基金总赎回份额 1,420,658,371.43 2,276,077,905.34
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 425,830,793.59 1,245,941,252.85 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未 更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
注：无。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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华泰证 券 2,204,495,243.97 95.45% 68,011,200,000.00 93.97% - -
兴业证券 105,144,490.37 4.55% 4,367,349,000.00 6.03% - -
中金公司 - - - - - -
注： 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标准
a 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
b 、公司 具有 较强的 研究 能 力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据 评比的结果选择交易单元：
a 、 服务的主动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
b 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c 、 资讯提供的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 南方基金关于旗下部分基金参加交
通银行网上银行、手机银行基金申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016 年 6 月30 日
2 南方基金关于继续开展直销柜台部
分债券型基金申购费 1 折的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016 年 6 月30 日
3 南方基金关于旗下部分基金增加余
杭农村商业银行为代销机构 及开通
相关业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016 年 6 月23 日
4 南方基金关于旗下部分基金增加晋
商银行和贵阳银行为代销机构及开
通相关业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016 年 6 月23 日
5 南方基金关于旗下部分基金增加泰
隆银行为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016 年 6 月3 日
6 南方基金关于旗下部分基金增加汇 中国证券报、上海证券 2016 年 5 月13 日 南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
第 37 页 共 38 页
成基金为代销机构及开通相关业务
的公告
报、证券时报
7 南方基金关于旗下部分基金增加天
津银行为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016 年 5 月10 日
8 南方基金关于旗下部分基金增加徽
商银行和广东南粤银行为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016 年 4 月20 日
9 南方基金关于旗下部分基金增加徽
商期货为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016 年 4 月18 日
10 关于淘宝基金理财平台和支付宝基
金支付业务下线的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016 年 4 月12 日
11 南方基金关于旗下部分基金参加中
国工商银行个人电子银行基金申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016 年 3 月31 日
12 南方基金关于旗下部分基金增加鼎
信汇金为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016 年 3 月9 日
13 南方基金关于临时暂停电子直销实
时赎回业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016 年 2 月4 日
14 南方基金关于旗下部分基金增加陆
金所资管、唐鼎耀华为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016 年 2 月1 日
15 南方基金管理有限公司电子交易赎
回转认/ 申购 业务规则
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016 年 1 月27 日
16 南方基金关于旗下部分基金增加中
证金牛为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016 年 1 月26 日
17 南方基金关于电子直销平台通过货
币基金定投其他基金费率为 0 的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016 年 1 月15 日
18 南方基金管理有限公司关于在指数
熔断实施期间调整旗下交易所场内
基金开放时间的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016 年 1 月5 日
19 南方基金管理有限公司关于在指数
熔断实施期间调整旗下部分基金开
放时间的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016 年 1 月4 日
20 南方基金管理有限公司关于在 2016
年 1 月4 日 指数熔断实施期间调整
旗下部分基金开放时间的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016 年 1 月4 日
南方润元纯债债券 2016 年半 年度报告
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§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方润元纯债债券型证券投资基金的文件
2 、南方润元 纯债债券型证券投资基金基金合同
3 、南方润元 纯债债券型证券投资基金托管协议
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公 司的文件
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告
11.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
