民 生 加 银 策略 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基 金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容 ， 应阅 读半 年度报 告正 文。 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 民生加 银策 略精 选混 合
基金主 代码 000136
交易代 码 000136
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 7 日
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 345,740,370.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 争取实 现超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报。
投资策 略 本基金基于 宏观经 济政策 和资本市场 长期发 展趋 势 对大类资产 进行
灵活配置， 采用定 量与定 性分析相结 合的方 法确定 本基金的资 产配
置。在行业 配置策 略上， 我们结合经 济周期 的波动 规律、行业 景气
度以及行业 估值水 平紧密 监测行业之 间的轮 动，动 态调整行业 配置
比例。在股 票投资 方面， 本基金运用 主题、 选股等 多种策略， 并深
度挖掘具有 估值优 势和成 长价值型的 个股构 建基金 股票投资组 合。
在债券投资 方面， 结合经 济周期、宏 观经济 政策、 资金供求分 析、
货币政策、 财政政 策来对 债券的收益 率进行 研判， 在保证流动 性和
风险可 控的 前提 下， 实施 积极的 债券 投资 组合 管理 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60%+ 中债 国债 总指 数收 益率 （ 全价） ×40 %
风险收 益特 征 本基金属于 主动式 混合型 证券投资基 金，属 于较高 风险、较高 收益
的证券投资 基金， 通常预 期风险与预 期收益 水平高 于货币市场 基金
和债券 型基 金， 低于 股票 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 林海 田青
联系电 话 0755-23999888 010-67595096
电子邮 箱 linhai@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-388 010-67595096 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
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传真 0755-23999800 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.msjyfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -26,747,656.73
本期利 润 -19,154,711.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0595
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.66%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8585
期末基 金资 产净 值 829,016,732.36
期末基 金份 额净 值 2.398
注：① 所述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字。
②本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
③期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润期末余 额和未分 配 利润中已实现 部
分的期 末余 额的 孰低 数。 表中的 “期 末” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 6 月 30 日，无 论该 日是 否 为
开放日 或交 易所 的交 易日 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基 准 收益率 的比 较 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.77% 1.00% -0.19% 0.61% 6.96% 0.39%
过去三 个月 5.69% 1.35% -1.62% 0.61% 7.31% 0.74%
过去六 个月 -6.66% 2.13% -9.21% 1.11% 2.55% 1.02%
过去一 年 7.29% 2.50% -16.58% 1.38% 23.87% 1.12%
过去三 年 139.32% 1.97% 30.11% 1.10% 109.21% 0.87%
自基金 合同
生效起 至今
139.80% 1.95% 19.54% 1.11% 120.26% 0.84%
注：业 绩比 较基 准= 沪深300 指 数收 益率 ×60% + 中 债 国债总 指数 收益 率（ 全价 ） ×40 %
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 合同 于 2013 年 6 月 7 日 生效,本 基金 建 仓期为 自基 金合 同生 效日 起的 6 个 月。 截至 建
仓期结 束， 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 及招募 说明 书有 关投 资比 例的约 定。 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
民生加 银基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “ 公司 ” ） 是 由中国 民生 银行 股份 有限 公司 、 加 拿大 皇
家 银 行 和 三 峡 财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 发 起 设 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 经 中 国 证 监 会
[2008]1187 号 文批 准， 于2008 年 11 月3 日在 深圳 正式成 立，2012 年注 册资 本增加 至 3 亿元 人民
币。
截至2016 年6 月30 日， 公司共 管 理29 只开 放式 基 金： 民 生加 银品 牌蓝 筹灵 活配置 混合 型证
券投资基金、 民生加银 增 强收益债券型 证券投资 基 金、民生加银 精选混合 型 证券投资基 金、民生
加银稳健成长 混合型证 券 投资基金、民 生加银内 需 增长混合型证 券投资基 金 、民生加 银 景气行业
混合型证券投 资基金、 民 生加银中证内 地资源主 题 指数型证券投 资基金、 民 生加银信用 双利债券
型证券投资基 金、民生 加 银红利回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金、民生 加 银平稳增利 定期开放
债券型证券投 资基金、 民 生加银现金增 利货币市 场 基金、民生加 银积极成 长 混合型发起 式证券投
资基金 、民 生加 银家 盈理 财 7 天 债券 型证 券投 资基 金、民 生加 银转 债优 选债 券型证 券投 资基 金 、
民生加银家盈 理财月度 债 券型证券投资 基金、民 生 加银策略精选 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
民生加银岁岁 增利定期 开 放债券型证券 投资基金 、 民生加银平稳 添利定期 开 放债券型证 券投 资基
金、民生加银 现金宝货 币 市场基金、民 生加银城 镇 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、民 生加银优
选股票型证券 投资基金 、 民生加银新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 民 生加银研究 精选灵活
配置混合 型证 券投资基 金 、民生加银新 战略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 民生加银新 收益债券
型证券投资基 金、民生 加 银和鑫债券型 证券投资 基 金、民生加银 量化中国 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、民 生加 银鑫 瑞债 券型证 券投 资基 金、 民生 加银现 金添 利货 币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙伟
民生加
银红利
回报混
合、 民 生
加银策
略精选
混合的
2014 年 7 月 7 日 - 5 年
北京大 学工 商管 理硕 士。 曾
任国信 证券 股 份 有限 公司
经济研 究所 分析 师。2012
年2 月加 入民 生加 银基 金 管
理有限 公司， 曾任 行业 研 究
员、基 金经 理助 理。 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
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基金经
理
宋磊
民生加
银红利
回报混
合、 民 生
加银积
极成长
发起式 、
民生加
银策略
精选混
合、 民 生
加银研
究精选
混合的
基金经
理； 研 究
部总监
2014 年10 月22
日
- 18 年
化学工 程学 硕士。 曾任 大 鹏
证券公 司研 究部 研究 员， 申
银万国 证券 公司 研究 发展
部研究 员， 华 安基 金公 司 研
究部、 投资 部研 究总 监、 基
金经理， 华宸 未来 基金 公 司
投资部 投资 副总 监 。 自2014
年5 月加 盟民 生加 银基 金 管
理有限 公司 ，任 研究 部总
监。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和
基金合同的约 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的前提
下，为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，无损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行 情况
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完善 了公 司 公平交 易制 度，
制度的范围包 括境内上 市 股票、债券的 一级市场 申 购、二级市场 交易等所 有 投资管理活 动，同时
包括授权、研 究分析、 投 资决策、交易 执行、监 控 等投资管理活 动相关的 各 个环节，形 成了有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场内交易 ，公司启 用 了交易系统中 的公平交 易 程序，在指令 分发及指 令 执行阶段，均 由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
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对于场外交易 ，公司完 善 银行间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易的交易分配 制
度，保证各投 资组合获 得 公平的交易机 会。对于 部 分债券一级市 场申购、 非 公开发行股 票申购等
以公司名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定各 投资组合 的 交易价格和 数量，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告期内， 本基金管 理 人公平交易制 度得到良 好 的贯彻执行， 未发现存 在 违反公平交易 原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向交易。 本报告期 内 ，本基金未发 现可能的 异 常交易情况， 不存在所 有 投资组合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金在上半 年运作过 程 中，紧密跟踪 产业与政 策 变化趋势，结 合市场流 动 性的变化特征 ，
做好以下两个 方面的工 作 ：一是专注于 具有长期 成 长潜力的战略 性行业， 充 分挖掘其中 的优秀成
长性公 司； 二是 坚持 价值 投资的 理念 ，通 过产 业链 分析、 业绩 与估 值评 测等 手段把 握投 资机 会。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2016 年6 月30 日， 本基金 份额 净值 为2.398 元， 本 报告 期内 份额 净值 增长率 为-6.66% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-9.21% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
始终坚持独立 思考、精 选 个股、优化配 置的投资 理 念。对未来市 场，我们 认 为机会主要是 结
构性的 ，主 要体 现在 三方 面的机 会：
1 ）创 新
例如新 能源 汽车 、智 能驾 驶、云 计算 、高 端装 备制 造等领 域。
2 ）新 消费
例如文 化传 媒、 教育 、医 疗、物 流、 旅游 等。
3 ）低 估值 偏稳 健的 行业
例如医 药、 食品 饮料 等。 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同 约 定，本基 金 管理人严格按 照新准则 、 中国证监会相 关
规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金所持有 的 投资品种进行 估值。本 基 金托管人根 据法律法
规要求履行估 值及净值 计 算的复核责任 。其中， 本 基金管理人为 了确保估 值 工作的合规 开展，建
立了负责估值 工作决策 和 执行的专门机 构，组成 人 员包括分管运 营的公司 领 导、督察长 、投资总
监、运营管理 部、交易 部 、研究部、投 资部、固 定 收益部、监察 稽核部、 风 险管理部各 部门负责
人及其指定的 相关人员 。 研究部参加人 员应包含 金 融工程小组及 相关行业 研 究员。分管 运营的公
司领导任估值 小组组长 。 且基金经理不 参与其管 理 基金的相关估 值业务。 本 报告期内， 参与估值
流程各 方之 间无 重大 利益 冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》及 本基金的 基 金合同等规定 ，本基金 本 报告期可不进 行
利润分 配。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《 证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
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报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真 实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 民生 加银 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 230,688,464.32 149,794,019.85
结算备 付金
2,204,205.42 3,746,346.06
存出保 证金
614,466.25 704,579.91
交易性 金融 资产 6.4.7.2 581,220,508.92 457,047,972.04
其中： 股票 投资
527,200,508.92 421,966,372.04
基金投 资
- -
债券投 资
54,020,000.00 35,081,600.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
25,379,310.40 22,213,282.24
应收利 息 6.4.7.5 1,476,316.85 1,892,268.75
应收股 利
- -
应收申 购款
1,295,069.14 2,848,435.31
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
842,878,341.30 638,246,904.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债 ：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
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衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 22,789,197.57
应付赎 回款
10,266,769.67 6,074,132.86
应付管 理人 报酬
975,871.25 772,765.59
应付托 管费
162,645.21 128,794.28
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,296,855.43 3,408,529.53
应交税 费
40,000.00 40,000.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 119,467.38 267,493.66
负债合 计
13,861,608.94 33,480,913.49
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 345,740,370.58 235,386,927.75
未分配 利润 6.4.7.10 483,276,361.78 369,379,062.92
所有者 权益 合计
829,016,732.36 604,765,990.67
负债和 所有 者权 益总 计
842,878,341.30 638,246,904.16
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值2.398 元， 基金 份额 总额345,740,370.58 份。
6.2 利润表
会计主 体： 民生 加银 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-6,133,476.66 38,684,083.37
1.利息 收入
1,893,422.86 247,176.66
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 703,502.86 76,723.79
债券利 息收 入
1,189,920.00 170,452.87
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-16,089,842.74 66,546,493.74
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -17,752,627.54 66,267,348.20
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 396.04
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
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股利收 益 6.4.7.16 1,662,784.80 278,749.50
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 7,592,945.08 -28,789,595.23
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 469,998.14 680,008.20
减： 二、费用
13,021,234.99 5,084,170.66
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 5,273,663.09 1,318,927.75
2．托 管费 6.4.9.2.2 878,943.85 219,821.31
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 6,783,926.11 3,469,427.66
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 84,701.94 75,993.94
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-19,154,711.65 33,599,912.71
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-19,154,711.65 33,599,912.71
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 民生 加银 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配 利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
235,386,927.75 369,379,062.92 604,765,990.67
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- -19,154,711.65 -19,154,711.65
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
110,353,442.83 133,052,010.51 243,405,453.34
其中：1.基 金申 购款 253,066,439.59 306,832,747.15 559,899,186.74
2. 基金 赎回 款 -142,712,996.76 -173,780,736.64 -316,493,733.40
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
- - - 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 13 页 共 41 页
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
345,740,370.58 483,276,361.78 829,016,732.36
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
42,234,980.22 9,744,583.44 51,979,563.66
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 33,599,912.71 33,599,912.71
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
85,001,327.12 113,854,610.72 198,855,937.84
其中：1.基 金申 购款 295,416,657.35 377,968,887.99 673,385,545.34
2. 基金 赎回 款 -210,415,330.23 -264,114,277.27 -474,529,607.50
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
127,236,307.34 157,199,106.87 284,435,414.21
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 吴剑 飞______
______ 周 吉人______
____ 洪锐 珠____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
民生加银策略 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)， 系经 中国证券监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ”） 证监 许可[2012]1687 号 《 关于 核准 民生加 银策 略精 选灵
活配置混合型 证券投资 基 金募集的批复 》的核准 ， 由基金管理人 民生加银 基 金管理有限 公司向社
会公开 发行 募集 ，基 金合 同于 2013 年 6 月 7 日 正 式生效 ，首 次设 立募 集规 模为 414,799,211.05
份基金 份额 ， 其中 认购 资 金利息 折 合125,563.10 份 基金份 额 。 本 基金 为契 约 型开放 式基 金 ， 存 续民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 41 页
期限不定。本 基金的基 金 管理人为民生 加银基金 管 理有限公司， 注册登记 机 构为民生加 银基金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “中 国建 设银行 ” ） 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货币 市场 工具、 权证 、 股指期 货、 资产 支持
证券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具(但 须符 合中 国 证监会 相关 规定)。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票、 权 证 、股 指期 货等 权益类 资产 占基 金资 产 的0%-95% ；债 券、
货币市场工具 、资产支 持 证券等固定收 益类资产 占 基金资产的 5%-100% 。其 中，基金持有 全部权
证的市 值不 超过 基金 资产 净值 的 3%； 本基 金每 个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易 保
证金后 ， 应 当保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 本 基金 的业
绩比较 基准 为： 沪 深300 指数收 益率 ×60 %+ 中 债国 债总指 数收 益率 （全 价） ×40% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致 的 说明
本基金本报告 期会计报 表 所采用的会计 政策、会 计 估计与最近一 期年度会 计 报表所采用的 会
计政策 、会 计估 计一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 期未 发生 重大 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 期未 发生 重大 会计估 计变 更。 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 41 页
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 期未 发生 重大 会计差 错更 正。
6.4.6 税项
(1) 主 要税 项说 明
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2015]101 号 《财政 部国 家税 务 总
局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2005]103 号文
《关于股权分 置试点改 革 有关税收政策 问题的通 知 》 、上证交字[2008]16 号 《 关于做好调整 证券
交易印 花税 税率 相关 工作 的通知 》及 深圳 证券 交易 所于 2008 年 9 月 18 日发 布的《 深圳 证券 交 易
所关于做好证 券交易印 花 税征收方式调 整工作的 通 知》 、 财税 [2008]1 号文 《财政部、国 家税务
总局关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2016]36 号文《财 政部、国 家税务总局关 于全
面推开营业税 改征增值 税 试点的通知 》 、 财税[2015] 125 号文《 关于内地 与香 港基金互认有 关税
收政策 的通 知》 及其 他相 关税务 法规 和实 务操 作， 本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股 票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业 、 房地 产业 、 金融 业、 生活 服务 业等 全部 营 业税纳 税人,纳 入试 点范 围 ， 由 缴纳 营业 税改 为
缴纳增 值税 。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通 股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 41 页
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企业和个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司向该内 地基金分 配 股息红利时， 对香港市 场 投资者按照 10%的税 率代 扣所得税；或 发行债
券的企 业向 该内 地基 金分 配利息 时， 对香 港市 场投 资者按 照 7% 的 税率 代扣 所 得税， 并由 内地 上市
公司或发行债 券的企业 向 其主管税务机 关办理扣 缴 申报。该内地 基金向投 资 者分配收益 时，不再
扣缴所 得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目 本期末 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 41 页
2016 年6 月30 日
活期存 款 230,688,464.32
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 230,688,464.32
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 478,749,837.99 527,200,508.92 48,450,670.93
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 54,605,410.52 54,020,000.00 -585,410.52
银行间 市场 - - -
合计 54,605,410.52 54,020,000.00 -585,410.52
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 533,355,248.51 581,220,508.92 47,865,260.41
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金 于本 期末 无衍 生金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金 于本 期末 无买 入返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 43,048.45
应收定 期存 款利 息 - 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 18 页 共 41 页
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 991.90
应收债 券利 息 1,432,000.00
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 276.50
合计 1,476,316.85
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 于本 期末 无其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,296,855.43
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,296,855.43
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 44,878.32
预提审 计费 用 24,863.02
预提信 息披 露费 49,726.04
合计 119,467.38
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 235,386,927.75 235,386,927.75
本期申 购 253,066,439.59 253,066,439.59
本期赎 回( 以"-" 号填列) -142,712,996.76 -142,712,996.76
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
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基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 345,740,370.58 345,740,370.58
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部 分 未分配 利润 合计
上年度 末 229,650,319.51 139,728,743.41 369,379,062.92
本期利 润 -26,747,656.73 7,592,945.08 -19,154,711.65
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
93,921,900.06 39,130,110.45 133,052,010.51
其中： 基金 申购 款 213,528,893.30 93,303,853.85 306,832,747.15
基金赎 回款 -119,606,993.24 -54,173,743.40 -173,780,736.64
本期已 分配 利润 - - -
本期末 296,824,562.84 186,451,798.94 483,276,361.78
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 670,071.82
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 28,365.68
其他 5,065.36
合计 703,502.86
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 2,284,611,419.38
减：卖 出股 票成 本总 额 2,302,364,046.92
买卖股 票差 价收 入 -17,752,627.54
民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 20 页 共 41 页
6.4.7.13 债 券 投资 收益
本基金 于本 期无 债券 投资 收益。
6.4.7.14 贵 金 属投 资收益
本基金 于本 期无 贵金 属投 资收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金 于本 期无 衍生 工具 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,662,784.80
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,662,784.80
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 7,592,945.08
—— 股 票投 资 8,310,927.98
—— 债 券投 资 -717,982.90
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 7,592,945.08
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 428,258.15
转换费 收入 41,739.99
合计 469,998.14
民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
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6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
6,783,926.11
银行间 市场 交易 费用 -
合计
6,783,926.11
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 49,726.04
银行费 用 10,112.88
合计 84,701.94
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.8.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 民 生 加 银
基金公司 ”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
6.4.9 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方的交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.9.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.9.1.1 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,273,663.09 1,318,927.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
893,423.89 236,889.52
注：支付基金 管理人民 生 加银基金管理 有限公司 的 基金管理费按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 计算 公式为 ：
日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 1.50 %/ 当 年天 数
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
878,943.85 219,821.31
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 计算 公式 为：
日基金 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.25 %/ 当 年天 数
6.4.9.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.9.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.9.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
6 月7 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 5,697,435.90 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 5,697,435.90 -
期末持 有的 基金 份额 1.65% - 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 41 页
占基金 总份 额比 例
6.4.9.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 期末 及上 年度 末均未 持有 本基 金。
6.4.9.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 230,688,464.32 670,071.82 106,058,367.15 65,079.86
注：本基 金通 过“中国 建 设银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2016 年6 月30 日 的相 关余额 为人 民 币 2,204,205.42 元。(2015 年 12
月31 日： 人民 币3,746,346.06 元) 。
6.4.9.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 在本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内购 入过由 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.10 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证 券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
根据 《证 券发 行与 承销 管 理办法 》 ， 证 券投 资基 金参 与网下 配售 ， 可与 发行 人 、 承 销商 自主 约
定网下配售股 票的持有 期 限并公开披露 。持有期 自 公开发行的股 票上市之 日 起计算。在 持有期内
的股票为流动 受限制而 不 能自由转让的 资产。基 金 还可作为特定 投资者， 认 购由中国证 监会《上
市公司 证券 发行 管理 办法 》 规范 的非 公开 发行 股票 ， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不
得转让 。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 因认 购新 发或 增发证 券而 受上 述规 定约 束的流 通受 限 证
券。
6.4.10.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 41 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601599
鹿港
文化
2016
年 4 月
11 日
重大
事项
10.94
2016
年 7 月
6 日
10.21 3,720,000 36,909,147.67 40,696,800.00 -
002065
东华
软件
2015
年 12
月 21
日
重大
事项
18.72
2016
年 7 月
4 日
22.59 800,000 18,878,415.33 14,976,000.00 -
002567
唐人
神
2016
年 5 月
16 日
重大
事项
13.98
2016
年 7 月
29 日
13.23 700,017 9,351,690.40 9,786,237.66 -
6.4.10.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 中作 为
抵押的 债券 。
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为
抵押的 债券 。
6.4.11 有 助 于理 解和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值计 量
(a) 公 允价 值计 量的 层次
本基金在资产 负债表日 持 续和非持续以 公允价值 计 量的资产和负 债于本报 告 期末的公允价 值
信息及 其公 允价 值计 量的 层次如 下：
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 461,741,471.26 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 41 页
119,479,037.66 元 ，无 划 分为第 三层 次余 额。
公允价 值所 属层 次 间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(b) 第 二层 次的 公允 价值 计 量
对于本 基金 投资 的证 券交 易所上 市的 证券 ， 若 出现 重大事 项停 牌、 交易 不活 跃(包 括涨 跌停 时
的交易 不活 跃) 、 或 属于 限 售 期间 等情 况时 ， 本基 金 将相应 进行 估值 方法 的变 更。 根据 估值 方法 的
变更，本基金 综合考虑 估 值调整中采用 的可观察 与 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响 程度，确
定相关 证券 公允 价值 的层 次。
本 报 告 期 本 基 金 上 述 持 续 和 非 持 续 第 二 层 次 公 允 价 值 计 量 所 使 用 的 估 值 技 术 并 未 发 生 该 变
更。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
本基金 本期 末及 上年 度末 均无非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 。
(2) 其 他金 融工 具的 公允 价 值(年 末非 以公 允价 值计 量 的项目)
其他金 融工 具主 要包 括应 收款项 和其 他金 融负 债， 其账面 价值 与公 允价 值之 间无重 大差 异。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 41 页
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 527,200,508.92 62.55
其中： 股票 527,200,508.92 62.55
2 固定收 益投 资 54,020,000.00 6.41
其中： 债券 54,020,000.00 6.41
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售 金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 232,892,669.74 27.63
7 其他各 项资 产 28,765,162.64 3.41
8 合计 842,878,341.30 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 175,951,363.91 21.22
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
39,305,000.00 4.74
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 15,543,141.30 1.87
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
96,675,452.10 11.66
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 14,211,725.50 1.71
M
科学研 究和 技术 服务 业 39,960,000.00 4.82
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 41 页
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 29,224,292.24 3.53
R
文化、 体育 和娱 乐业 80,327,643.87 9.69
S
综合 36,001,890.00 4.34
合计 527,200,508.92 63.59
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601599 鹿港文 化 3,720,000 40,696,800.00 4.91
2 300008 天海防 务 1,200,000 39,960,000.00 4.82
3 002479 富春环 保 3,500,000 39,305,000.00 4.74
4 000034 神州数 码 1,600,084 36,001,890.00 4.34
5 300336 新文化 1,300,012 32,474,299.76 3.92
6 300002 神州泰 岳 3,000,000 31,920,000.00 3.85
7 600551 时代出 版 1,500,065 29,941,297.40 3.61
8 300015 爱尔眼 科 800,008 29,224,292.24 3.53
9 000423 东阿阿 胶 500,057 26,418,011.31 3.19
10 002405 四维图 新 1,030,057 25,339,402.20 3.06
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600730 中国高 科 71,684,313.59 11.85
2 300133 华策影 视 66,075,192.49 10.93
3 300336 新文化 62,389,888.56 10.32
4 002551 尚荣医 疗 52,867,773.21 8.74 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 41 页
5 300202 聚龙股 份 52,191,644.94 8.63
6 600551 时代出 版 52,105,691.63 8.62
7 300383 光环新 网 47,584,977.34 7.87
8 300263 隆华节 能 47,488,635.60 7.85
9 300033 同花顺 46,599,187.09 7.71
10 300002 神州泰 岳 45,036,435.28 7.45
11 002479 富春环 保 36,791,106.16 6.08
12 002425 凯撒股 份 35,765,494.26 5.91
13 002094 青岛金 王 34,838,919.60 5.76
14 002468 艾迪西 34,203,618.76 5.66
15 300166 东方国 信 30,403,962.09 5.03
16 000034 神州数 码 29,710,104.49 4.91
17 300027 华谊兄 弟 29,227,538.61 4.83
18 601777 力帆股 份 29,194,794.94 4.83
19 300496 中科创 达 28,980,160.27 4.79
20 601028 玉龙股 份 27,635,981.21 4.57
21 600485 信威集 团 27,353,072.49 4.52
22 300075 数字政 通 26,351,984.92 4.36
23 002707 众信旅 游 25,717,920.35 4.25
24 300271 华宇软 件 25,082,469.13 4.15
25 000423 东阿阿 胶 24,838,148.96 4.11
26 300098 高新兴 24,269,402.30 4.01
27 600266 北京城 建 23,603,618.67 3.90
28 300015 爱尔眼 科 23,284,682.98 3.85
29 002405 四维图 新 23,190,809.18 3.83
30 000530 大冷股 份 23,162,473.63 3.83
31 002108 沧州明 珠 22,974,393.50 3.80
32 600386 北巴传 媒 22,775,145.40 3.77
33 000670 *ST 盈方 21,721,146.10 3.59
34 300113 顺网科 技 21,577,922.58 3.57
35 002396 星网锐 捷 21,444,110.58 3.55
36 601599 鹿港文 化 21,383,108.19 3.54
37 603686 龙马环卫 21,271,997.64 3.52
38 600115 东方航 空 21,196,411.28 3.50
39 300014 亿纬锂 能 20,634,527.95 3.41
40 300310 宜通世 纪 20,075,333.10 3.32 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 41 页
41 300021 大禹节 水 19,991,758.36 3.31
42 002667 鞍重股 份 18,525,824.90 3.06
43 300467 迅游科 技 18,295,273.73 3.03
44 002153 石基信 息 18,005,576.15 2.98
45 600699 均胜电 子 17,605,533.18 2.91
46 600075 新疆天 业 17,325,194.45 2.86
47 300367 东方网 力 17,315,626.45 2.86
48 600525 长园集 团 17,189,360.00 2.84
49 002329 皇氏集 团 16,993,300.60 2.81
50 002739 万达院 线 16,922,345.98 2.80
51 002458 益生股 份 16,860,849.74 2.79
52 600661 新南洋 16,638,173.25 2.75
53 002537 海立美 达 16,117,415.41 2.67
54 600731 湖南海 利 16,109,717.54 2.66
55 300008 天海防 务 15,936,417.52 2.64
56 001696 宗申动 力 15,809,680.58 2.61
57 000860 顺鑫农 业 15,728,843.42 2.60
58 002007 华兰生 物 15,331,158.83 2.54
59 300022 吉峰农 机 15,226,588.35 2.52
60 002019 亿帆鑫 富 15,215,943.00 2.52
61 002085 万丰奥 威 15,112,725.48 2.50
62 000089 深圳机 场 15,104,555.00 2.50
63 002366 台海核 电 15,067,326.12 2.49
64 000021 深科技 14,849,784.82 2.46
65 002009 天奇股 份 14,686,063.12 2.43
66 000607 华媒控 股 14,519,639.67 2.40
67 002638 勤上光 电 14,376,514.98 2.38
68 600029 南方航 空 14,310,015.76 2.37
69 000671 阳 光 城 14,218,470.03 2.35
70 000606 *ST 易桥 14,208,663.50 2.35
71 000802 北京文 化 13,891,651.23 2.30
72 002462 嘉事堂 13,839,202.64 2.29
73 600519 贵州茅 台 13,813,675.97 2.28
74 600037 歌华有 线 13,601,041.08 2.25
75 300144 宋城演 艺 13,578,004.80 2.25
76 002345 潮宏基 13,567,846.56 2.24 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 41 页
77 600006 东风汽 车 13,538,468.47 2.24
78 002368 太极股 份 13,522,662.80 2.24
79 000593 大通燃 气 12,581,706.75 2.08
80 002148 北纬通 信 12,393,962.86 2.05
81 002547 春兴精 工 12,389,637.58 2.05
82 600136 当代明 诚 12,311,314.50 2.04
83 300431 暴风集 团 12,205,401.00 2.02
84 300210 森远股 份 12,193,667.92 2.02
注：“本期累 计买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300133 华策影 视 55,368,941.21 9.16
2 600730 中国高 科 54,717,444.85 9.05
3 300383 光环新 网 49,401,496.38 8.17
4 600485 信威集 团 49,192,239.69 8.13
5 300263 隆华节 能 45,384,358.07 7.50
6 002094 青岛金 王 41,675,600.24 6.89
7 002551 尚荣医 疗 39,681,263.10 6.56
8 300017 网宿科 技 37,794,600.13 6.25
9 002517 恺英网 络 35,929,520.43 5.94
10 300202 聚龙股 份 34,450,727.68 5.70
11 600551 时代出 版 33,089,954.51 5.47
12 300166 东方国 信 32,046,987.54 5.30
13 300075 数字政 通 31,604,418.02 5.23
14 300027 华谊兄 弟 31,304,757.17 5.18
15 002468 艾迪西 30,917,010.91 5.11
16 002085 万丰奥 威 30,522,177.90 5.05
17 300496 中科创 达 29,750,661.05 4.92
18 002108 沧州明 珠 29,568,150.85 4.89
19 300098 高新兴 29,224,208.99 4.83
20 300242 明家联 合 28,728,508.52 4.75
21 002425 凯撒股 份 28,526,350.63 4.72
22 300336 新文化 28,024,186.07 4.63 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 31 页 共 41 页
23 300007 汉威电 子 27,450,865.48 4.54
24 300271 华宇软 件 27,174,907.87 4.49
25 002462 嘉事堂 26,197,032.22 4.33
26 601777 力帆股 份 26,126,785.00 4.32
27 300043 互动娱 乐 25,596,000.00 4.23
28 002599 盛通股 份 24,811,330.30 4.10
29 300014 亿纬锂 能 24,116,827.33 3.99
30 002396 星网锐 捷 23,836,292.54 3.94
31 600386 北巴传 媒 23,537,694.08 3.89
32 300033 同花顺 23,395,083.73 3.87
33 300113 顺网科 技 23,100,283.54 3.82
34 603686 龙马环 卫 22,609,888.91 3.74
35 002368 太极股 份 22,476,993.42 3.72
36 600266 北京城 建 22,087,158.55 3.65
37 000530 大冷股 份 22,085,026.22 3.65
38 000670 *ST 盈方 21,883,941.64 3.62
39 300021 大禹节 水 20,801,256.31 3.44
40 600115 东方航 空 20,072,327.00 3.32
41 002537 海立美 达 19,681,673.50 3.25
42 300467 迅游科 技 19,387,420.20 3.21
43 300310 宜通世 纪 19,241,005.24 3.18
44 002667 鞍重股 份 18,202,723.00 3.01
45 300367 东方网 力 17,622,936.15 2.91
46 300002 神州泰 岳 17,362,251.27 2.87
47 600525 长园集 团 16,965,705.72 2.81
48 002153 石基信 息 16,819,594.37 2.78
49 601336 新华保 险 16,735,191.87 2.77
50 600075 新疆天 业 16,698,930.65 2.76
51 600685 中船防 务 16,395,388.00 2.71
52 002739 万达院 线 16,340,937.28 2.70
53 300008 天海防 务 16,334,817.32 2.70
54 000089 深圳机 场 16,251,065.22 2.69
55 600731 湖南海 利 16,151,067.08 2.67
56 002366 台海核 电 15,871,588.68 2.62
57 002458 益生股 份 15,642,040.68 2.59
58 600699 均胜电 子 15,583,822.67 2.58
59 600661 新南洋 15,523,223.00 2.57
60 600422 昆药集 团 15,188,104.55 2.51 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 32 页 共 41 页
61 000860 顺鑫农 业 15,167,279.21 2.51
62 000021 深科技 15,108,110.10 2.50
63 002019 亿帆鑫 富 14,947,656.00 2.47
64 300022 吉峰农 机 14,818,310.76 2.45
65 002007 华兰生 物 14,756,312.32 2.44
66 300210 森远股 份 14,435,123.65 2.39
67 000687 华讯方 舟 14,334,878.50 2.37
68 601028 玉龙股 份 14,327,872.54 2.37
69 000671 阳 光 城 14,190,059.20 2.35
70 600029 南方航 空 14,037,418.00 2.32
71 000607 华媒控 股 14,020,530.70 2.32
72 002638 勤上光 电 13,808,492.47 2.28
73 600093 禾嘉股 份 13,791,725.37 2.28
74 300144 宋城演 艺 13,442,362.40 2.22
75 600037 歌华有 线 13,381,547.61 2.21
76 002345 潮宏基 13,227,037.04 2.19
77 600006 东风汽 车 13,151,176.50 2.17
78 002103 广博股 份 13,019,827.83 2.15
79 002547 春兴精 工 12,750,607.05 2.11
80 000593 大通燃 气 12,580,312.83 2.08
81 000606 *ST 易桥 12,552,720.55 2.08
82 002707 众信旅 游 12,484,063.62 2.06
83 600073 上海梅 林 12,403,566.40 2.05
84 600110 诺德股 份 12,188,769.00 2.02
85 600136 当代明 诚 12,122,569.05 2.00
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,399,287,255.82
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,284,611,419.38
注： 买 入股 票成 本” 、 “ 卖出股 票收 入 ” 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 33 页 共 41 页
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 54,020,000.00 6.52
其中： 政策 性金 融债 54,020,000.00 6.52
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 54,020,000.00 6.52
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018002 国开1302 500,000 54,020,000.00 6.52
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产 支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 34 页 共 41 页
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 以避 险保 值和 有效 管理为 目标 ， 在 控制 风险 的前提 下， 谨慎 适当 参与 股指期 货的 投资 。
基金管理人将 建立股指 期 货交易决 策部 门或小组 ， 授权特定的管 理人员负 责 股指期货的 投资审批
事项，同时针 对股指期 货 交易制定投资 决策流程 和 风险控制等制 度并报董 事 会批准。本 基金参与
股指期货交易 ，根据风 险 管理的原则， 以套期保 值 为目的，并按 照中国金 融 期货交易所 套期保值
管理的 有关 规定 执行 。
本基金在进行 股指期货 投 资中，将分析 股指期货 的 收益性、流动 性及风险 特 征，主要选择 流
动性好、交易 活跃的期 货 合约，通过研 究现货和 期 货市场的发展 趋势，运 用 定价模型对 其进行合
理估值，谨慎 利用股指 期 货，调整投资 组合的风 险 暴露，及时调 整投资组 合 仓位，以降 低组合风
险、提 高组 合的 运作 效率 。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 等 ，本基金暂不 参
与国债 期货 交易 。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1 本基金投资的前十 名证券的发行主体本 期没 有出现被监管部门立 案调 查， 或在报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
7.12.2 报告期内本基金投 资的前十名股票没有 超出 基金合同规定的备选 股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 614,466.25
2 应收证 券清 算款 25,379,310.40
3 应收股 利 - 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 35 页 共 41 页
4 应收利 息 1,476,316.85
5 应收申 购款 1,295,069.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 28,765,162.64
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末 未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601599 鹿港文 化 40,696,800.00 4.91 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持 有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
111,837 3,091.47 136,770,501.98 39.56% 208,969,868.60 60.44%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
215,355.29 0.0623%
民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 36 页 共 41 页
8.3 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公 司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 6 月 7 日 ） 基金 份额 总 额
414,799,211.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 235,386,927.75
本报告 期基 金总 申购 份额 253,066,439.59
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 142,712,996.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 345,740,370.58
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2016 年3 月16 日， 本基 金管理 人发 布公 告， 解聘 张力女 士副 总经 理职 务。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务没 有发生 诉讼 事项 。
民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 37 页 共 41 页
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期本 基金 所聘 用的 会计师 事务 所未 发生 改变 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 没有 发生 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情形。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安证券
股份有限公司
1 639,584,560.62 13.66% 595,645.93 14.59% -
中信建投证券
股份有限公司
2 586,154,926.35 12.52% 416,932.37 10.21% -
国金证券股份
有限公司
1 498,872,598.54 10.65% 464,599.81 11.38% -
国信证券股份
有限公司
1 470,206,889.48 10.04% 437,904.89 10.72% -
安信证券股份
有限公司
2 438,315,098.61 9.36% 408,203.92 10.00% -
华泰证券股份
有限公司
2 352,727,681.43 7.53% 259,232.32 6.35% -
中国国际金融
股份有限公司
2 330,043,424.76 7.05% 307,370.95 7.53% -
中国银河证券
股份有限公司
2 315,521,920.18 6.74% 260,641.19 6.38% -
招商证券股份
有限公司
1 259,562,139.36 5.54% 241,730.53 5.92% -
申万宏源证券 2 211,785,266.21 4.52% 150,641.76 3.69% - 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
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有限公司
民生证券股份
有限公司
1 180,455,320.12 3.85% 168,058.74 4.12% -
中信证券股份
有限公司
1 154,025,774.21 3.29% 143,443.85 3.51% -
长江证券股份
有限公司
1 144,215,119.63 3.08% 134,307.32 3.29% -
中银国际证券
有限责任公司
2 91,169,374.67 1.95% 84,906.09 2.08% -
兴业证券股份
有限公司
1 10,947,989.56 0.23% 10,196.02 0.25% -
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安证券 - - - - - - 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 39 页 共 41 页
股份有限公司
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
9,817,182.90 49.94% - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
4,379,200.00 22.28% - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
5,460,000.00 27.78% - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
中泰证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
英大证券有限
责任公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
东兴证券股 份 - - - - - - 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
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有限公司
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
国联证券股份
有限公司
- - - - - -
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，百分 比分 项之 和与 合计 可能有 尾差 。
①为了 贯彻 中国 证监 会的 有关规 定， 我公 司制 定了 选择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ实力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
ⅱ研究实力较 强，有固 定 的研究机构和 专门的研 究 人员，能及时 为基金提 供 高质量的资 讯服务，
包括宏观经济 报告、行 业 报告、市场分 析、个股 分 析报告、市场 数据统计 及 其它 专门报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 门研 究报 告；
ⅲ财务 状况 良好 ，各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
ⅳ经营行为规 范，内部 管 理规范、严格 ，具备健 全 的内部控制制 度，并能 满 足基金运作 高度保密
的要求 ；
ⅴ具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理基金进 行 证券交易的 要求，并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ投研能力打 分：由投 资 、研究、交易 部相关人 员 对券商投研及 综合能力 进 行打分，填 写《券商
评价表 》 ；
ⅱ指定 租用 方案 ：由 交易 部根据 评价 结果 ，结 合公 司租用 席位 要求 制定 具体 的席位 租用 方案 ；
ⅲ公司 领导 审批 ：公 司领 导对席 位租 用方 案进 行审 批或提 供修 改意 见；
ⅳ交易 部洽 谈： 交易 部指 派专人 就租 用事 宜等 业务 与券商 一并 进行 洽谈 ，并 起草相 关书 面协 议；
ⅴ律师 审议 ：席 位租 用协 议交公 司监 察稽 核部 的律 师进行 法律 审计 ；
vi 交 易部 经办 ：席 位租 用 协议生 效后 ，由 交易 部专 人与券 商进 行联 系， 具体 办理租 用手 续；
vii 连通测 试：信息 技术 部接到交易部 通知后， 将 联络券商技术 人员对租 用 席位进行连通 等方面
的测试 ；
viii 通知 托管 行： 信息 技 术部测 试通 过后 ， 应 及时 通知投 资部 、 交 易部 及运 营部， 由运 营部 通知
托管行 有关 席位 的具 体信 息；
ix 席 位启 用： 交易 席位 正 式使用 ， 投 资部 、 交 易部 、 运营 部有 关人 员须 提前 做好席 位启 用的 准备
工作。 民生加银策略精选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 41 页 共 41 页
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③本基 金本 期取 消东 海证 券股份 有限 公司 交易 单元 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
民生加银基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
