交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日第2页共49页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月
26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。第3页共49页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
§2
基金简介 ..................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7
§4
管理人报告 ..............................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................11
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................12
§6
半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................................12
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................12
6.2 利润表 .............................................................................................................................................13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................15
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................16
§7
投资组合报告 ........................................................................................................................................33
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................42
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................42第4页共49页
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................43
§9 开放式基金份额变动 ...............................................................................................................................43
§10
重大事件揭示 ......................................................................................................................................44
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................44
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................44
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................................44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................45
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................47
§11
备查文件目录 ......................................................................................................................................48
11.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................48
11.2 存放地点 .......................................................................................................................................48
11.3 查阅方式 .......................................................................................................................................48第5页共49页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基
金
基金简称 交银国企改革灵活配置混合
基金主代码 519756
交易代码 519756
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,562,106,234.60 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票，通过积
极主动的投资管理，在合理控制投资风险的基础上，力争实现
基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经
济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟
分析框架，自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策
略，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和
债券研究分析基础上，自下而上精选个券。其中，本基金股票
投资重点关注直接受益于国企改革红利、或在国企改革推动下
盈利水平长期显著提升的其他上市公司。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数+40%×中证综合债券指数
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金
和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期
收益较高的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司第6页共49页
姓名 孙艳 林葛
联系电话 021-61055050 010-66060069 信息披露
负责人
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-5000，021-
61055000
95599
传真 021-61055054 010-68121816
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
8号国金中心二期21-22 楼
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 于亚利 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com，
www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 -115,546,313.09第7页共49页
本期利润 -267,373,846.90
加权平均基金份额本期利润 -0.1630
本期加权平均净值利润率 -18.26%
本期基金份额净值增长率 -14.63%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -111,923,027.64
期末可供分配基金份额利润 -0.072
期末基金资产净值 1,450,183,206.96
期末基金份额净值 0.928
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -7.20%
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.32% 1.20% -0.02% 0.59% 2.34% 0.61%
过去三个月 1.20% 1.16% -0.97% 0.61% 2.17% 0.55%
过去六个月 -14.63% 2.12% -8.56% 1.11% -6.07% 1.01%
过去一年 -4.43% 1.97% -15.70% 1.38% 11.27% 0.59%
自基金合同
生效起至今
-7.20% 1.95% -23.79% 1.45% 16.59% 0.50%
注：1、本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起，由“60%×沪深 300 指数+40%×中
信标普全债指数” 变更为“60%×沪深 300 指数+40%×中证综合债券指数” ，3.2.2 同。详
情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗
下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。
2、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。第8页共49页
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年 6 月 10 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 10 日，截至报告期期末，本基金已完成建
仓但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。
截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例
的约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资
本金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管
理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股
份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公第9页共49页
司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股
票型在内的 54 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF ）、QDII 等
不同类型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
沈楠
交银主题优
选混合、交
银国企改革
灵活配置混
合的基金经
理
2015-06-10 - 7 年
沈楠先生，复旦大学硕士。
历任长江证券高级分析师，
2011 年加入交银施罗德基
金管理有限公司，历任行
业分析师、基金经理助理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业” 的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格
遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，第10页共49页
建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比
例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义
进行的场外交易，遵循“ 价格优先、比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交
易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各
账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整
体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行
分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资
组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成
交量 5% 的情况有 1 次，是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向
交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在
不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年，整体宏观经济未来的企稳预期有所增强，部分中观行业增速出现
改善，通胀预期有抬头但并不强烈。目前货币政策维持相对宽松，但随着一线地产价
格暴涨，部分食品价格的不断回升，流动性预期边际层面转向中性。监管部门对并购、
重组、借壳的资本运作进一步规范并加强监管，部分上市公司放缓了并购、重组、借
壳的步伐。2016 年年初市场经历大幅下跌后，很多个股估值已经合理并具备一定投资
价值，此后市场指数在底部较为狭窄的区间内震荡，结构性以及主题性的投资机会有
所涌现。
报告期内，本基金配置以成长及主题轮动为主，一季度以增仓周期性品种为主。
二季度逐渐转向稳定增长类的消费板块做配置，因此整体净值相比市场有所回升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.928 元，本报告期份额净值增长率为
-14.63%，同期业绩比较基准增长率为-8.56%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，尽管有脱欧事件等外围不确定性，但如果人民币币值能够保持相对第11页共49页
稳定的话，大环境将有利于产品创新方面不断推陈出新，改革进程有望延续，以物联
网、云计算、大数据为核心的新的产业革命正悄悄降临，或许指数的向上空间不会太
大，但我们对 A 股市场的结构性机会保持相对乐观。本基金计划会继续在稳定增长的
消费领域保持配置，同时将在新兴产业中保持偏多持仓并聚焦于符合新一轮产业革命
以及具备竞争壁垒的龙头上市企业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，
并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和
固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成
员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，
进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，
一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的
有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证
其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值
委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向
估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证
券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金
管理人—交银施罗德基金管理有限公司本报告期基金的投资运作，进行了认真、独立
的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份
额持有人利益的行为。第12页共49页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存
在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等
有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基
金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基
金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
6.4.7.1
148,108,028.48 83,345,215.56
结算备付金 23,802,394.61 34,648,172.01
存出保证金 12,183,103.53 11,837,337.21
交易性金融资产
6.4.7.2
1,236,496,870.35 1,718,506,755.56
其中：股票投资 1,206,496,870.35 1,618,276,755.56
基金投资 - -
债券投资 30,000,000.00 100,230,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
49,500,144.75 -
应收证券清算款 8,901,829.24 5,959,927.12第13页共49页
应收利息
6.4.7.5
851,445.67 1,366,850.05
应收股利 - -
应收申购款 267,987.94 460,109.85
递延所得税资产 - -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计 1,480,111,804.57 1,856,124,367.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 24,813,248.48 9,943,361.31
应付赎回款 1,983,113.82 10,504,324.46
应付管理人报酬 1,765,992.84 2,486,828.23
应付托管费 294,332.14 414,471.38
应付销售服务费 - -
应付交易费用
6.4.7.7
868,922.86 5,071,004.18
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债
6.4.7.8
202,987.47 348,496.83
负债合计 29,928,597.61 28,768,486.39
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
1,562,106,234.60 1,681,452,872.36
未分配利润
6.4.7.10
-111,923,027.64 145,903,008.61
所有者权益合计 1,450,183,206.96 1,827,355,880.97
负债和所有者权益总计 1,480,111,804.57 1,856,124,367.36
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.928 元，基金份额总额
1,562,106,234.60 份。第14页共49页
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 10 日
（基金合同生效日）
至 2015 年 6 月
30 日
一、收入 -249,522,970.24 -93,664,087.91
1.利息收入 1,625,237.42 1,416,404.15
其中：存款利息收入
6.4.7.11
1,058,216.04 966,576.79
债券利息收入 489,062.84 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 77,958.54 449,827.36
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -99,829,086.33 -30,453,091.79
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-109,214,505.82 -32,657,640.07
基金投资收益 - -
债券投资收益
6.4.7.13
45,920.00 -
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益
6.4.7.15
2,789,960.00 -
股利收益
6.4.7.16
6,549,539.49 2,204,548.28
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-151,827,533.81 -64,627,400.27
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18
508,412.48
-
减：二、费用 17,850,876.66 5,770,606.57
1．管理人报酬 10,933,041.92 2,764,315.18
2．托管费 1,822,173.67 460,719.19
3．销售服务费 - -第15页共49页
4．交易费用
6.4.7.19
4,868,403.97 2,512,211.42
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用
6.4.7.20
227,257.10 33,360.78
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-267,373,846.90 -99,434,694.48
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-267,373,846.90
-99,434,694.48
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,681,452,872.36 145,903,008.61 1,827,355,880.97
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -267,373,846.90 -267,373,846.90
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
-119,346,637.76 9,547,810.65 -109,798,827.11
其中：1.基金申购款 108,916,939.73 -12,157,793.50 96,759,146.23
2.基金赎回款 -228,263,577.49 21,705,604.15 -206,557,973.34
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,562,106,234.60 -111,923,027.64 1,450,183,206.96
项目 上年度可比期间第16页共49页
2015 年 6 月 10 日（基金合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,429,779,242.25 - 3,429,779,242.25
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -99,434,694.48 -99,434,694.48
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,429,779,242.25 -99,434,694.48 3,330,344,547.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券
监督管理委员会(以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2015]613 号文《关于准予交银施罗
德国企改革灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德国企改革灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,428,542,843.21 元，业经普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 686 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案，《交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》于 2015 年 6 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,429,779,242.25 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,236,399.04 份基金份额。本基第17页共49页
金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有
限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德国企改革灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融
工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票) 、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，其余资
产投资于债券、中期票据、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他证券品种；本基金投资受益于国企改革相关上市公
司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金保留的现金或者投资于到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。自基金合同生效日至
2015 年 9 月 30 日，本基金的业绩比较基准为：60%×沪深 300 指数+40%×中信标普全
债指数。根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金管理
有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》，自
2015 年 10 月 1 日起，本基金的业绩比较基准变更为：60%×沪深 300 指数+40%×中证
综合债券指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计
准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财
务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明第18页共49页
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及
其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个
月以内( 含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上
至 1 年( 含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年
9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得
税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计
算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 148,108,028.48第19页共49页
定期存款 -
其他存款 -
合计 148,108,028.48
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,287,773,421.60 1,206,496,870.35 -81,276,551.25
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 - - -
银行间市场 30,050,460.00 30,000,000.00 -50,460.00 债券
合计 30,050,460.00 30,000,000.00 -50,460.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,317,823,881.60 1,236,496,870.35 -81,327,011.25
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
权益衍生工具 - - - -
－股指期货 -50,899,960.00 - -
-
50,899,9
60.00
其他衍生工具 - - - -
合计 -50,899,960.00 - -
-
50,899,9
60.00
注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备
金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与
相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。于 2016 年 6 月
30 日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
单位：人民币元第20页共49页
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值
公允价值变
动
IC1609
中证 500 指数
期货 1609
45 -52,831,800.00 -1,931,840.00
总额合计 -1,931,840.00
减：可抵销
期货暂收款
-
股指期货投
资净额
-1,931,840.00
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间买入返售金融
资产
49,500,144.75 -
合计 49,500,144.75 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 35,569.17
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6,400.18
应收债券利息 806,147.54
应收买入返售证券利息 2,838.81第21页共49页
应收申购款利息 0.17
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 489.80
合计 851,445.67
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 868,778.11
银行间市场应付交易费用 144.75
合计 868,922.86
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 4,083.31
预提信息披露费 149,178.12
预提审计费 49,726.04
合计 202,987.47
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,681,452,872.36 1,681,452,872.36
本期申购 108,916,939.73 108,916,939.73
本期赎回（以“-”号填列） -228,263,577.49 -228,263,577.49
本期末 1,562,106,234.60 1,562,106,234.60
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；第22页共49页
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 147,861,501.97 -1,958,493.36 145,903,008.61
本期利润 -115,546,313.09 -151,827,533.81 -267,373,846.90
本期基金份额交易产生
的变动数
-1,374,001.37 10,921,812.02 9,547,810.65
其中：基金申购款 6,277,450.62 -18,435,244.12 -12,157,793.50
基金赎回款 -7,651,451.99 29,357,056.14 21,705,604.15
本期已分配利润 - - -
本期末 30,941,187.51 -142,864,215.15 -111,923,027.64
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 902,453.87
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 124,567.89
其他 31,194.28
合计 1,058,216.04
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,646,327,746.94
减：卖出股票成本总额 1,755,542,252.76
买卖股票差价收入 -109,214,505.82
6.4.7.13 债券投资收益第23页共49页
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
71,136,411.37
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
70,117,740.00
减：应收利息总额 972,751.37
买卖债券（债转股及债券到期兑付）
差价收入
45,920.00
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股指期货投资收益 2,789,960.00
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 6,549,539.49
基金投资产生的股利收益 -
合计 6,549,539.49
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -150,951,813.81
——股票投资 -150,839,553.81
——债券投资 -112,260.00
——资产支持证券投资 -第24页共49页
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -875,720.00
——权证投资 -
——股指期货 -875,720.00
3.其他 -
合计 -151,827,533.81
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 493,091.08
基金转换费收入 15,321.40
合计 508,412.48
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 4,850,116.08
银行间市场交易费用 325.00
期货交易费用 17,962.89
合计 4,868,403.97
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,178.12
银行汇划费 9,542.94第25页共49页
债券帐户维护费 18,600.00
其他 210.00
合计 227,257.10
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“交银施罗德基
金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司("交通银行")
基金管理人的股东、基金销售机
构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
6月30日
上年度可比期间
2015 年 6 月 10 日（基
金合同生效日）至
2015 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 10,933,041.92 2,764,315.18第26页共49页
其中：支付销售机构的客户维护
费
4,654,834.73 1,228,901.99
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
6月30日
上年度可比期间
2015年6月10日（基金
合同生效日）至2015年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,822,173.67 460,719.19
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月
上年度可比期间
2015年6月10日（基金合同生效第27页共49页
30日 日）至2015年6月30日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国农业银行 148,108,028.48 902,453.87
1,474,133,835.5
4
966,576.79
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000547
航天发
展
2016-04-19
重大事
项
15.36 - - 600,000 9,973,033.20 9,216,000.00 -
000619
海螺型
材
2016-05-16
重大事
项
11.35
2016-07-
13
11.50 422,768 5,355,588.32 4,798,416.80 -
000932
华菱钢
铁
2016-03-28
重大事
项
3.952016-8-8 4.35 2,999,984 11,396,283.52 11,849,936.80 -
002663
普邦园
林
2016-04-28
重大事
项
7.36 - - 1,500,000 9,987,040.41 11,040,000.00 -
600005
武钢股
份
2016-06-27
重大事
项
2.76 - - 3,405,676 9,997,854.65 9,399,665.76 -第28页共49页
600497
驰宏锌
锗
2016-06-13
重大事
项
9.97
2016-07-
11
10.97 774,500 6,994,988.86 7,721,765.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，
低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金的
投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权
证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，通过精选受益于国企
改革红利的上市公司股票，以及具有较高息票率的债券，力争实现基金资产的长期稳
定增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及
风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；
在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成
运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督
察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行
检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、
风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的
严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资
目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量
化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检第29页共49页
查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与该银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前
均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月
30 日，本基金未持有信用类债券（2015 年 12 月 31 日：无）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资
产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦
可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面第30页共49页
余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 148,108,028.48 - - - 148,108,028.48
结算备付金 23,802,394.61 - - - 23,802,394.61
存出保证金 12,183,103.53 - - - 12,183,103.53
交易性金融资产 30,000,000.00 - - 1,206,496,870.35 1,236,496,870.35
买入返售金融资产 49,500,144.75 - - - 49,500,144.75
应收证券清算款 - - - 8,901,829.24 8,901,829.24
应收利息 - - - 851,445.67 851,445.67
应收申购款 2,435.39 - - 265,552.55 267,987.94
资产总计
263,596,106.76 - - 1,216,515,697.81 1,480,111,804.57
负债
应付证券清算款 - - - 24,813,248.48 24,813,248.48
应付赎回款 - - - 1,983,113.82 1,983,113.82
应付管理人报酬 - - - 1,765,992.84 1,765,992.84
应付托管费 - - - 294,332.14 294,332.14
应付交易费用 - - - 868,922.86 868,922.86第31页共49页
其他负债 - - - 202,987.47 202,987.47
负债总计
- - - 29,928,597.61 29,928,597.61
利率敏感度缺口
263,596,106.76 -
-
1,186,587,100.20 1,450,183,206.96
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 83,345,215.56 - - - 83,345,215.56
结算备付金 34,648,172.01 - - - 34,648,172.01
存出保证金 11,837,337.21 - - - 11,837,337.21
交易性金融资产 100,230,000.00 - - 1,618,276,755.56 1,718,506,755.56
应收证券清算款 - - - 5,959,927.12 5,959,927.12
应收利息 - - - 1,366,850.05 1,366,850.05
应收申购款 596.42 - - 459,513.43 460,109.85
资产总计
230,061,321.20 -
-
1,626,063,046.16 1,856,124,367.36
负债
应付证券清算款 - - - 9,943,361.31 9,943,361.31
应付赎回款 - - - 10,504,324.46 10,504,324.46
应付管理人报酬 - - - 2,486,828.23 2,486,828.23
应付托管费 - - - 414,471.38 414,471.38
应付交易费用 - - - 5,071,004.18 5,071,004.18
其他负债 - - - 348,496.83 348,496.83
负债总计
- -
-
28,768,486.39 28,768,486.39
利率敏感度缺口
230,061,321.20 - - 1,597,294,559.77 1,827,355,880.97
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或第32页共49页
到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的
比例为 2.07%（2015 年 12 月 31 日：5.48%），因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响（2015 年 12 月 31 日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下” 的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占
基金资产的 0%-95%，其余资产投资于债券、中期票据、货币市场工具、现金、权证、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种；本基金投资
受益于国企改革相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金保留
的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地
对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金
资产净第33页共49页
值比例
(%)
值比例
(%)
交易性金融资产－股票投
资
1,206,496,870.35 83.20 1,618,276,755.56 88.56
交易性金融资产－基金投
资
- - - -
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,206,496,870.35 83.20 1,618,276,755.56 88.56
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“ 沪深 300”指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1.“沪深 300”指数上升 5% 增加约 5,382 无经验数据
分析
2.“沪深 300”指数下降 5% 减少约 5,382 无经验数据
注：于 2015 年 12 月 31 日，由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，
因此无法对本基金资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 1,206,496,870.35 81.51
其中：股票 1,206,496,870.35 81.51
2 固定收益投资 30,000,000.00 2.03
其中：债券 30,000,000.00 2.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -第34页共49页
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 49,500,144.75 3.34
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 171,910,423.09 11.61
7 其他各项资产 22,204,366.38 1.50
8 合计 1,480,111,804.57 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 9,937,161.00 0.69
B 采矿业
63,744,968.40 4.40
C 制造业 624,219,210.20 43.04
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
122,852,605.94 8.47
E 建筑业 20,239,635.00 1.40
F 批发和零售业
90,624,611.24 6.25
G 交通运输、仓储和邮政业
22,032,914.87 1.52
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
32,039,668.73 2.21
J 金融业
39,182,301.88 2.70
K 房地产业
88,230,753.06 6.08
L 租赁和商务服务业
28,793,043.00 1.99
M 科学研究和技术服务业
29,197,766.84 2.01
N 水利、环境和公共设施管理业
9,189,636.35 0.63
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
26,212,593.84 1.81第35页共49页
S 综合
- -
合计 1,206,496,870.35 83.20
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300161 华中数控 2,469,316 75,684,535.40 5.22
2 600674 川投能源 4,747,070 39,210,798.20 2.70
3 600720 祁连山 5,535,576 37,143,714.96 2.56
4 000538 云南白药 547,931 35,231,963.30 2.43
5 600826 兰生股份 1,285,979 33,666,930.22 2.32
6 600055 华润万东 1,669,323 29,313,311.88 2.02
7 000807 云铝股份 4,412,602 28,902,543.10 1.99
8 601801 皖新传媒 2,246,152 26,212,593.84 1.81
9 600500 中化国际 2,854,700 25,806,488.00 1.78
10 601688 华泰证券 1,321,739 25,007,301.88 1.72
11 000727 华东科技 7,400,000 24,420,000.00 1.68
12 000031 中粮地产 2,500,000 23,575,000.00 1.63
13 000333 美的集团 907,350 21,522,342.00 1.48
14 600886 国投电力 2,999,927 19,799,518.20 1.37
15 000963 华东医药 289,364 19,503,133.60 1.34
16 600688 上海石化 3,138,589 19,145,392.90 1.32
17 000937 冀中能源 3,354,120 17,843,918.40 1.23
18 002267 陕天然气 1,636,910 17,187,555.00 1.19第36页共49页
19 600483 福能股份 1,508,900 17,126,015.00 1.18
20 300012 华测检测 1,357,494 16,805,775.72 1.16
21 601888 中国国旅 346,800 15,252,264.00 1.05
22 600452 涪陵电力 454,509 15,185,145.69 1.05
23 600267 海正药业 1,200,000 14,580,000.00 1.01
24 601998 中信银行 2,500,000 14,175,000.00 0.98
25 600641 万业企业 1,087,423 14,103,876.31 0.97
26 600622 嘉宝集团 1,009,921 13,886,413.75 0.96
27 600963 岳阳林纸 2,245,026 13,739,559.12 0.95
28 600223 鲁商置业 2,690,350 13,720,785.00 0.95
29 300212 易华录 455,820 13,569,761.40 0.94
30 600151 航天机电 1,199,951 13,559,446.30 0.94
31 002400 省广股份 958,300 13,540,779.00 0.93
32 600202 哈空调 1,300,000 13,403,000.00 0.92
33 600861 北京城乡 999,953 13,389,370.67 0.92
34 601225 陕西煤业 2,500,000 12,925,000.00 0.89
35 601088 中国神华 904,800 12,730,536.00 0.88
36 600841 上柴股份 899,950 12,572,301.50 0.87
37 600704 物产中大 1,339,000 12,533,040.00 0.86
38 000878 云南铜业 1,227,700 12,497,986.00 0.86
39 600629 华建集团 649,816 12,391,991.12 0.85
40 600325 华发股份 1,075,400 11,904,678.00 0.82
41 000932 华菱钢铁 2,999,984 11,849,936.80 0.82
42 600389 江山股份 847,305 11,777,539.50 0.81
43 600619 海立股份 970,670 11,696,573.50 0.81
44 000063 中兴通讯 800,000 11,472,000.00 0.79第37页共49页
45 002368 太极股份 316,561 11,247,412.33 0.78
46 002663 普邦园林 1,500,000 11,040,000.00 0.76
47 000863 三湘股份 1,200,000 11,040,000.00 0.76
48 000060 中金岭南 1,050,000 10,951,500.00 0.76
49 000821 京山轻机 599,901 10,570,255.62 0.73
50 000423 东阿阿胶 200,000 10,566,000.00 0.73
51 600815 厦工股份 1,594,055 10,154,130.35 0.70
52 000488 晨鸣纸业 1,270,833 10,090,414.02 0.70
53 600598 北大荒 943,700 9,937,161.00 0.69
54 600867 通化东宝 479,940 9,929,958.60 0.68
55 000959 首钢股份 2,618,600 9,688,820.00 0.67
56 600350 山东高速 1,814,891 9,618,922.30 0.66
57 000951 中国重汽 1,000,000 9,560,000.00 0.66
58 600005 武钢股份 3,405,676 9,399,665.76 0.65
59 000778 新兴铸管 1,999,934 9,279,693.76 0.64
60 000725 京东方Ａ 4,000,000 9,240,000.00 0.64
61 000547 航天发展 600,000 9,216,000.00 0.64
62 600820 隧道股份 1,096,500 9,199,635.00 0.63
63 000786 北新建材 999,963 9,079,664.04 0.63
64 600706 曲江文旅 500,000 8,940,000.00 0.62
65 600787 中储股份 1,199,999 8,915,992.57 0.61
66 600348 阳泉煤业 1,317,700 8,393,749.00 0.58
67 000529 广弘控股 1,000,000 8,180,000.00 0.56
68 000899 赣能股份 999,945 8,129,552.85 0.56
69 000800 一汽轿车 738,824 8,038,405.12 0.55
70 600216 浙江医药 600,000 7,914,000.00 0.55第38页共49页
71 000028 国药一致 119,693 7,792,014.30 0.54
72 600497 驰宏锌锗 774,500 7,721,765.00 0.53
73 601600 中国铝业 2,000,000 7,540,000.00 0.52
74 002539 新都化工 490,323 7,497,038.67 0.52
75 600756 浪潮软件 239,950 7,222,495.00 0.50
76 000158 常山股份 494,500 6,868,605.00 0.47
77 600098 广州发展 748,550 5,853,661.00 0.40
78 600618 氯碱化工 400,000 5,252,000.00 0.36
79 000619 海螺型材 422,768 4,798,416.80 0.33
80 600529 山东药玻 271,200 4,775,832.00 0.33
81 600984 建设机械 490,000 4,238,500.00 0.29
82 600395 盘江股份 500,000 4,130,000.00 0.28
83 300137 先河环保 264,200 3,907,518.00 0.27
84 601607 上海医药 207,209 3,740,122.45 0.26
85 600270 外运发展 200,000 3,498,000.00 0.24
86 600271 航天信息 98,492 2,344,109.60 0.16
87 600501 航天晨光 28,951 532,698.40 0.04
88 000421 南京公用 36,000 360,360.00 0.02
89 600562 国睿科技 8,380 287,350.20 0.02
90 600054 黄山旅游 15,515 249,636.35 0.02
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）第39页共49页
1 002539 新都化工 42,050,785.30 2.30
2 002368 太极股份 34,080,092.20 1.86
3 000807 云铝股份 31,833,653.91 1.74
4 600787 中储股份 31,171,353.73 1.71
5 600674 川投能源 30,318,953.92 1.66
6 601186 中国铁建 29,963,916.50 1.64
7 300279 和晶科技 28,924,688.72 1.58
8 300212 易华录 28,854,161.67 1.58
9 600756 浪潮软件 28,038,197.84 1.53
10 600055 华润万东 26,378,484.69 1.44
11 300161 华中数控 25,981,866.63 1.42
12 000959 首钢股份 25,777,913.43 1.41
13 000727 华东科技 25,360,050.88 1.39
14 000768 中航飞机 24,222,993.35 1.33
15 000031 中粮地产 23,709,799.00 1.30
16 600688 上海石化 22,272,775.95 1.22
17 600325 华发股份 22,245,113.65 1.22
18 600452 涪陵电力 21,368,312.31 1.17
19 601801 皖新传媒 21,251,659.31 1.16
20 600151 航天机电 20,969,475.41 1.15
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）第40页共49页
1 600756 浪潮软件 48,466,794.73 2.65
2 300279 和晶科技 40,996,654.13 2.24
3 300212 易华录 40,834,401.47 2.23
4 601688 华泰证券 37,293,465.08 2.04
5 600104 上汽集团 35,739,579.17 1.96
6 600547 山东黄金 35,158,805.58 1.92
7 600963 岳阳林纸 34,722,471.84 1.90
8 600005 武钢股份 32,867,100.72 1.80
9 600549 厦门钨业 32,290,795.62 1.77
10 002539 新都化工 31,832,048.70 1.74
11 002368 太极股份 29,878,547.53 1.64
12 601186 中国铁建 29,578,532.65 1.62
13 600029 南方航空 29,479,976.60 1.61
14 600129 太极集团 27,353,820.00 1.50
15 600389 江山股份 25,909,129.69 1.42
16 600629 华建集团 25,324,762.19 1.39
17 002390 信邦制药 25,312,034.25 1.39
18 600787 中储股份 25,233,482.27 1.38
19 000078 海王生物 23,498,598.07 1.29
20 002371 七星电子 23,237,396.60 1.27
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,494,601,921.36
卖出股票的收入（成交）总额 1,646,327,746.94
注：“买入股票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填第41页共49页
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,000,000.00 2.07
其中：政策性金融债 30,000,000.00 2.07
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 30,000,000.00 2.07
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 150416 15 农发 16 300,000 30,000,000.00 2.07
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细第42页共49页
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
IC1609 IC1609 45.00 -52,831,800.00 -1,931,840.00 -
公允价值变动总额合计
-
1,931,840.00
股指期货投资本期收益 2,789,960.00
股指期货投资本期公允价值变动
-
1,931,840.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货投资根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金
在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统
性风险，改善组合的风险收益特性。
本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资
目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,183,103.53
2 应收证券清算款 8,901,829.24
3 应收股利 -
4 应收利息 851,445.67
5 应收申购款 267,987.94
6 其他应收款 -第43页共49页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,204,366.38
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
30,486 51,240.12
11,100,587.3
3
0.71% 1,551,005,647.27 99.29%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 25,932.72 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）第44页共49页
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 6 月 10 日）基金份额
总额
3,429,779,242.25
本报告期期初基金份额总额 1,681,452,872.36
本报告期基金总申购份额 108,916,939.73
减：本报告期基金总赎回份额 228,263,577.49
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,562,106,234.60
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，经公司第四届董事会第九次会议审
议通过，乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。基金管理人就上述重大人事变动已
按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。第45页共49页
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本
基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
针对中国证监会在 2015 年“ 两加强两遏制” 检查后就公司内部控制提出的改进意见
及采取责令改正的行政监管措施，以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的
警示，公司认真落实整改要求，完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。整
改工作中，公司进一步加强制度建设和风控措施，提升公司内部控制和风险管理水平。
除上述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
广发证券股
份有限公司
1 91,753,048.67 2.92% 85,449.40 2.92% -
新时代证券
股份有限公
司
1 72,840,287.52 2.32% 67,835.93 2.32% -
光大证券股
份有限公司
1 69,783,866.86 2.22% 64,989.69 2.22% -
华宝证券有
限责任公司
1 57,867,474.84 1.84% 53,892.24 1.84% -
华西证券股
份有限公司
1 55,556,216.84 1.77% 51,740.91 1.77% -
兴业证券股
份有限公司
1 516,387,768.45 16.44% 480,912.04 16.44% -
海通证券股
份有限公司
1 498,451,707.26 15.87% 464,208.35 15.87% -
申万宏源证 2 452,076,708.21 14.39% 421,018.01 14.39% -第46页共49页
券有限公司
国信证券股
份有限公司
2 378,785,225.26 12.06% 352,763.14 12.06% -
中国国际金
融股份有限
公司
1 32,408,352.50 1.03% 30,181.99 1.03% -
国泰君安证
券股份有限
公司
1 309,512,675.35 9.85% 288,250.17 9.85% -
东方证券股
份有限公司
1 291,420,122.05 9.28% 271,400.21 9.28% -
东北证券股
份有限公司
1 161,044,376.66 5.13% 149,978.83 5.13% -
北京高华证
券有限责任
公司
1 153,041,837.83 4.87% 142,528.56 4.87% -
信达证券股
份有限公司
1 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
2 - - - - -
渤海证券股
份有限公司
1 - - - - -
招商证券股
份有限公司
1 - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
1 - - - - -
西南证券股
份有限公司
1 - - - - -
东兴证券股
份有限公司
1 - - - - -
华泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
长江证券股
份有限公司
1 - - - - -
平安证券有
限责任公司
1 - - - - -
川财证券有
限责任公司
1 - - - - -
民生证券股
份有限公司
1 - - - - -第47页共49页
宏信证券有
限责任公司
1 - - - - -
国联证券股
份有限公司
1 - - - - -
东海证券股
份有限公司
1 - - - - -
中信证券股
份有限公司
2 - - - - -
注：1、报告期内，本基金新增加交易单元为华宝证券股份有限公司和东海证券股份有
限公司，其它交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况）、券商研究机构（评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及
时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016-01-05
2
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016-01-06
3
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金在指数熔断期间调整开放时间的补
充公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016-01-06
4
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016-01-12
5
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
大泰金石投资管理有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016-01-15
6
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016-01-15
7
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证
券投资基金 2015 年第 4 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016-01-21
8
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证
券投资基金（更新）招募说明书摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016-01-23第48页共49页
（2015 年第 1 号）
9
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
平安证券有限责任公司为旗下部分基金
场外销售机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016-03-16
10
交银施罗德基金管理有限公司关于调整
投资者场外投资旗下部分基金单笔最低
赎回份额限制的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016-03-25
11
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证
券投资基金 2015 年年度报告摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016-03-29
12
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京钱景财富投资管理有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与电子交
易平台基金前端申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016-03-30
13
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
浙江同花顺基金销售有限公司为旗下部
分基金的场外销售机构并参与电子交易
平台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016-03-30
14
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与平安证券有限责任公司基
金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016-04-06
15
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证
券投资基金 2016 年第 1 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016-04-20
16
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016-04-21
17
交银施罗德基金管理有限公司关于网上
直销交易平台关闭支付宝基金网上支付
服务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016-05-10
18
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行股份有限公司基
金网上银行、手机银行前端申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016-06-29
19
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京汇成基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016-06-29
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
第49页共49页
2、《交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、关于募集交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项
公告的原稿。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基
金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com) 查阅。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
