建信创新中国混合型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2016年8月27日建信创新中国混合 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至 6月30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
§4 管理人报告............................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................13
§5 托管人报告..........................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................13
6.1 资产负债表.................................................................................................................................13
6.2 利润表.........................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................16
6.4 报表附注.....................................................................................................................................17
§7 投资组合报告......................................................................................................................................34
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................42
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................43
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................43
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8.2 期末上市基金前十名持有人.....................................................................................................44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................44
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................44
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................44
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................44
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................45
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................45
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................46
§11 备查文件目录....................................................................................................................................47
11.1 备查文件目录...........................................................................................................................47
11.2 存放地点...................................................................................................................................47
11.3 查阅方式...................................................................................................................................47
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信创新中国混合型证券投资基金
基金简称 建信创新中国混合
基金主代码
000308
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年9月24日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 31,507,019.78份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，
力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资
回报。
投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，本基金根
据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，
判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。
在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合
股市和债市的估值及风险分析进行灵活的大类资产配
置。
业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收
益率。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期
风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市
场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中信银行股份有限公司
姓名 吴曙明 方韡
联系电话
010-66228888 010-89936330
信息披露负责人
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-
66228000
95558
传真
010-66228001 010-85230024
注册地址 北京市西城区金融大街 北京市东城区朝阳门北大街
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7号英蓝国际金融中心
16层
9号
办公地址 北京市西城区金融大街
7号英蓝国际金融中心
16层
北京市东城区朝阳门北大街
9号
邮政编码
100033 100010
法定代表人 许会斌 常振明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国
际金融中心16层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )
本期已实现收益
-66,239.08
本期利润
-97,519.02
加权平均基金份额本期利润
-0.0033
本期加权平均净值利润率
-0.16%
本期基金份额净值增长率
-1.35%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 )
期末可供分配利润
37,478,757.90
期末可供分配基金份额利润
1.1895
期末基金资产净值
68,985,777.68
期末基金份额净值
2.190
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
119.00%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
5.34% 1.14% -0.17% 0.74% 5.51% 0.40%
过去三个月
9.83% 1.16% -1.38% 0.76% 11.21% 0.40%
过去六个月
-1.35% 2.07% -11.20% 1.38% 9.85% 0.69%
过去一年
8.36% 2.51% -20.81% 1.73% 29.17% 0.78%
自基金合同
生效起至今
119.00% 1.90% 28.24% 1.40% 90.76% 0.50%
注：本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。本
基金为混合型证券投资基金，投资范围主要包括A股、债券类资产、货币市场投资品种以及现金
等金融工具。其中投资于股票的基金资产占基金资产比例为60%-95%，在实际投资运作中，本基
金股票投资比例均值约为75%，故本基金采取75%作为复合业绩比较基准中衡量股票投资部分业
绩表现的权重，相应将25%作为衡量债券投资部分业绩表现的权重。
沪深300指数是由中证指数公司编制的，从上海和深圳股票市场中选取的300只A股作为样本编
制而成的成份股指数。该指数样本覆盖了沪深市场七成左右的流通市值和超过四分之三的总市值，
是具有良好的市场代表性、能够反映A 股市场整体走势的指数。沪深300指数中的很多成份股本
身即为业绩优良的蓝筹品种，以其为标的的指数期货也已经推出，从而会为本基金带来新的投资
机会和风险管理手段。因此，基金管理人选择沪深300指数作为本基金股票部分的比较基准。
中国债券总指数的发布主体是中央国债登记结算有限责任公司。中央国债登记结算公司是全国债
券市场内提供国债、金融债券、企业债券和其他固定收益证券的登记、托管、交易结算等服务的
国有独资金融机构，是财政部唯一授权主持建立、运营全国国债托管系统的机构，是中国人民银
行指定的全国银行间债券市场债券登记、托管、结算机构和商业银行柜台记账式国债交易的一级
托管人。同时中国债券总指数是目前国内涵盖范围最广的债券指数之一，具有良好的市场代表性。
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由此可见，上述两个指数的发布主体在证券市场上具有较高的市场代表性、权威性和中立性，适
合作本基金的业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年
9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公
司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的
65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注
册资本的10%。
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公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务
部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及
深圳、成都、上海、北京四家分公司和华东、西北两个营销中心，设立了子公司--建信资本管理
有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守
“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为
“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。
截至2016年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信
双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合
型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基
金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式
证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数
增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起
式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、
建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证
券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心
保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基
金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放
债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、
建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定
添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投
资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信
双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘
先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、
建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票
型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基
金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信
新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网
+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金
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融指数分级发起式证券投资基金、建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金、建信精
工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型
证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、
建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本
六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合
型证券投资基金，共计68只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为2,453.84亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
邵卓
本基金
的基金
经理
2015年5月
22日
- 8
硕士。2006 年4月至
2006年12月任明基（西
门子）移动通信研发中心
软件工程师；2007年
2月至2010年7月任
IBM中国软件实验室软件
工程师；2010年7月加
入广发证券公司，任计算
机行业研究员。2011年
9月加入我公司，历任研
究员、研究主管、基金经
理，2015年3月24日起
任建信信息产业股票基金
经理；2015年5月22日
起任建信创新中国混合基
金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和
其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在
认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
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为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，A股市场先在一季度经历了较大幅度的下跌。之后伴随着对人民币贬值担忧
的缓解，二季度开始A股市场逐步进入震荡行情。新能源车、半导体和集成电路、黄金等热点板
块走强，同时白酒、家电等传统白马板块也走势向上，市场在局部热点上形成了明确的赚钱效应。
2016年上半年，根据市场变化，本基金适时调整配置思路和策略。在一季度的调整中，从
15年末的成长股为主转换到稳健均衡的配置策略，提高了高增长低估值的白马成长和业绩稳健
的蓝筹的持仓比例。在二季度震荡行情中，聚焦景气度高的细分子行业，更加注重自下而上选股，
跟踪热点板块轮动趋势。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-1.35%，波动率2.07%，业绩比较基准收益率-11.20%，波动率
1.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济方面，2016年6月PMI数据为50，是年初以来首次下滑；从二季度结构数据的走
势来看，需求趋弱，且一季度的刺激性复苏正在对未来产生压力：新订单连续四个月下滑，同时
生产指数持续上升，说明需求已经在趋势性回落，但前期刺激下复苏的生产端仍在继续产出。造
成的结果表现为：存量消耗满足生产，原材料库存下行，产成品库存波动略上行；生产商的新
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增购进意愿不强，原材料购进价格显著回落。
目前市场对国内宏观经济走势没有太大的分歧，短期影响市场的更多的是流动性预期以及情
绪偏好，以及英国脱欧后国际政治经济局势的新变化。全球金融市场上，负利率环境下暴露出的
诸多新问题，可能会增加国际金融市场的不确定性。在资本管制的情况下，市场对人民币汇率的
预期相对稳定。
本基金将综合考量成长的确定性、估值的合理性，聚焦投资于相关板块和行业，为投资者创
造超额回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值
业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值
政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境
或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法
和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关
领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业
胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证
券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的
相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政
策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估
值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营
部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务
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协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种
进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。
自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对
公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
自2013年9月24日建信创新中国混合型证券投资基金（以下称“建信创新中国混合基金”
或“本基金”）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——
建信基金管理有限责任公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份
额持有人利益的行为。本基金本半年度无分红。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由建信创新中国股票基金管理人——建信基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审
查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真
实、准确和完整。
建信创新中国混合 2016年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信创新中国混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
12,084,951.95 9,210,457.89
结算备付金
251,077.74 448,461.73
存出保证金
204,969.77 160,364.94
交易性金融资产 6.4.7.2
48,288,663.57 51,943,625.76
其中：股票投资
48,288,663.57 51,943,625.76
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
- -
应收证券清算款
8,863,959.96 1,455,733.95
应收利息 6.4.7.5
3,922.00 2,431.87
应收股利
- -
应收申购款
501,900.11 155,476.20
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
70,199,445.10 63,376,552.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 294,757.61
应付赎回款
412,454.60 332,435.09
应付管理人报酬
80,240.99 71,910.47
应付托管费
13,373.47 11,985.08
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7
440,008.93 832,048.43
应交税费
- -
应付利息
- -
建信创新中国混合 2016年半年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
267,589.43 187,884.49
负债合计
1,213,667.42 1,731,021.17
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
31,507,019.78 27,772,826.50
未分配利润 6.4.7.10
37,478,757.90 33,872,704.67
所有者权益合计
68,985,777.68 61,645,531.17
负债和所有者权益总计
70,199,445.10 63,376,552.34
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值2.190元，基金份额总额31,507,019.78份。
6.2 利润表
会计主体：建信创新中国混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至
2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年6月30日
一、收入
1,320,776.56 29,719,544.43
1.利息收入
62,220.48 27,748.56
其中：存款利息收入 6.4.7.11
62,220.48 27,748.56
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,260,061.70 30,991,519.48
其中：股票投资收益 6.4.7.12
889,623.46 30,781,043.23
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
370,438.24 210,476.25
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.7.17
-31,279.94 -1,395,042.61
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18
29,774.32 95,319.00
减：二、费用
1,418,295.58 1,148,856.33
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
440,259.78 505,840.79
2．托管费 6.4.10.2.2
73,376.59 84,306.76
3．销售服务费 6.4.10.2.3
- -
建信创新中国混合 2016年半年度报告
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4．交易费用 6.4.7.19
714,869.11 368,332.98
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20
189,790.10 190,375.80
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-97,519.02 28,570,688.10
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-97,519.02 28,570,688.10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信创新中国混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
27,772,826.50 33,872,704.67 61,645,531.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -97,519.02 -97,519.02
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
3,734,193.28 3,703,572.25 7,437,765.53
其中：1.基金申购款
17,784,675.12 17,822,895.69 35,607,570.81
2.基金赎回款
-14,050,481.84 -14,119,323.44 -28,169,805.28
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
31,507,019.78 37,478,757.90 68,985,777.68
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
56,550,251.77 16,200,345.76 72,750,597.53
建信创新中国混合 2016年半年度报告
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（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 28,570,688.10 28,570,688.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-29,936,605.19 -17,604,618.42 -47,541,223.61
其中：1.基金申购款
27,401,982.18 25,393,997.85 52,795,980.03
2.基金赎回款
-57,338,587.37 -42,998,616.27 -100,337,203.64
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
26,613,646.58 27,166,415.44 53,780,062.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙志晨______
______赵乐峰______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信创新中国混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2013]第737号《关于核准建信创新中国混合型证券投资基金募
集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建
信创新中国混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集938,108,917.07元，业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第603号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《建信创新中国混合型证券投资基金基金合同》于2013年9月24日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为938,476,234.90份基金份额，其中认购资金利息折合367,317.83份基金份额。
本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信创新中国混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票
(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、
建信创新中国混合 2016年半年度报告
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权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会的相关规定)。本基金持有的股票占基金资产的比例为60%-95%，债券、权证、货币市场工
具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，其中每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为75% X 沪深300指数收益率 + 25%
X 中国债券总指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和
38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年
度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》
、《建信创新中国混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基
金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
建信创新中国混合 2016年半年度报告
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6.4.6 税项
财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财
政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融
机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳
营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股
息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收
入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款
12,084,951.95
定期存款
-
其中：存款期限1-3个月
-
其他存款
-
合计：
12,084,951.95
建信创新中国混合 2016年半年度报告
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
45,586,436.10 48,288,663.57 2,702,227.47
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
45,586,436.10 48,288,663.57 2,702,227.47
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息
3,716.80
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
113.00
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
建信创新中国混合 2016年半年度报告
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其他
92.20
合计 3,922.00
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用
440,008.93
银行间市场应付交易费用
-
合计
440,008.93
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费
1,527.27
预提费用 266,062.16
合计
267,589.43
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
27,772,826.50 27,772,826.50
本期申购
17,784,675.12 17,784,675.12
本期赎回(以"-"号填列)
-14,050,481.84 -14,050,481.84
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
31,507,019.78 31,507,019.78
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
建信创新中国混合 2016年半年度报告
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6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
37,274,701.92 -3,401,997.25 33,872,704.67
本期利润
-66,239.08 -31,279.94 -97,519.02
本期基金份额交易
产生的变动数
4,600,156.40 -896,584.15 3,703,572.25
其中：基金申购款
21,402,338.98 -3,579,443.29 17,822,895.69
基金赎回款
-16,802,182.58 2,682,859.14 -14,119,323.44
本期已分配利润
- - -
本期末
41,808,619.24 -4,329,861.34 37,478,757.90
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入
57,288.69
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
3,384.43
其他
1,547.36
合计
62,220.48
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额
238,393,414.20
减：卖出股票成本总额
237,503,790.74
买卖股票差价收入
889,623.46
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期间无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无债券投资收益。
建信创新中国混合 2016年半年度报告
第 23 页 共48 页
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券投资-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券投资-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期间无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益
370,438.24
基金投资产生的股利收益
-
合计
370,438.24
建信创新中国混合 2016年半年度报告
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6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产
-31,279.94
——股票投资
-31,279.94
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
-31,279.94
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入
24,339.63
转换费收入
5,434.69
合计
29,774.32
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回
费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 714,869.11
银行间市场交易费用 -
合计 714,869.11
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
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第 25 页 共48 页
2016年1月 1日至2016年6月30日
审计费用
29,835.26
信息披露费
149,178.12
其他费用
1,700.00
债券托管账户维护费
4,500.00
银行划款手续费
4,576.72
合计
189,790.10
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基金”
)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
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第 26 页 共48 页
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年
6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
440,259.78 505,840.79
其中：支付销售机构的
客户维护费
170,691.65 199,040.28
注：1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列
支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
73,376.59 84,306.76
注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
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6.4.10.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期内未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行
12,084,951.95 57,288.69 13,943,382.85 26,154.54
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
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601966
玲珑
轮胎
2016年
6月
24日
2016
年7月
6日
新发未
上市
12.98 12.98 15,341 199,126.18199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016年
6月
23日
2016
年7月
1日
新发未
上市
8.49 8.49 538 4,567.62 4,567.62 -
002805
丰元
股份
2016年
6月
29日
2016
年7月
7日
新发未
上市
5.80 5.80 730 4,234.00 4,234.00 -
300520
科大
国创
2016年
6月
30日
2016
年7月
8日
新发未
上市
10.05 10.05 402 4,040.10 4,040.10 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和
控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
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6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年末未
持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
无
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市
场交易，除6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以
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合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除6.4.13.4.1.1中列示的卖出回购金融资产款外，本基金所承担的其他金融负债的合约约
定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
因此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产
等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动现金流量在很大程度
上独立于市场利率变化，本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,084,951.95 - - -12,084,951.95
结算备付金 251,077.74 - - - 251,077.74
存出保证金 204,969.77 - - - 204,969.77
交易性金融资产 - - -48,288,663.5748,288,663.57
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 8,863,959.96 8,863,959.96
应收利息 - - - 3,922.00 3,922.00
应收股利 - - - - -
应收申购款 109.34 - - 501,790.77 501,900.11
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其他资产 - - - - -
资产总计 12,541,108.80 - -57,658,336.3070,199,445.10
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 412,454.60 412,454.60
应付管理人报酬 - - - 80,240.99 80,240.99
应付托管费 - - - 13,373.47 13,373.47
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 440,008.93 440,008.93
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 267,589.43 267,589.43
负债总计 - - - 1,213,667.42 1,213,667.42
利率敏感度缺口 12,541,108.80 - -56,444,668.8868,985,777.68
上年度末
2015年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,210,457.89 - - - 9,210,457.89
结算备付金 448,461.73 - - - 448,461.73
存出保证金 160,364.94 - - - 160,364.94
交易性金融资产 - - -51,943,625.7651,943,625.76
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 1,455,733.95 1,455,733.95
应收利息 - - - 2,431.87 2,431.87
应收股利 - - - - -
应收申购款 1,568.42 - - 153,907.78 155,476.20
其他资产 - - - - -
资产总计 9,820,852.98 - -53,555,699.3663,376,552.34
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - 294,757.61 294,757.61
应付赎回款 - - - 332,435.09 332,435.09
应付管理人报酬 - - - 71,910.47 71,910.47
应付托管费 - - - 11,985.08 11,985.08
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应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 832,048.43 832,048.43
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 187,884.49 187,884.49
负债总计 - - - 1,731,021.17 1,731,021.17
利率敏感度缺口 9,820,852.98 - -51,824,678.1961,645,531.17
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响 (上年末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有的股票占基金资产的比例为
60%-95%；债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产
的比例为5%-40%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及
时对风险进行跟踪和控制。
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6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
48,288,663.57 70.00 51,943,625.76 84.26
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
48,288,663.57 70.00 51,943,625.76 84.26
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2016年
6月30日 ）
上年度末（ 2015年
12月31日 ）
业绩比较基准上升5%
4,213,167.90 3,553,638.71
业绩比较基准下降5%
-4,213,167.90 -3,553,638.71
分析
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
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(i)各层次金融工具公允价值
于2016年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为 48,076,695.67 元，属于第二层次的余额为 211,967.90元，无属于第三
层次的余额(2015年06月30日：第一层次44,482,185.59元，第二层次6,277,348.80元，无
第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和
债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年6月
30日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
48,288,663.57 68.79
其中：股票
48,288,663.57 68.79
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
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4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
12,336,029.69 17.57
7 其他各项资产
9,574,751.84 13.64
8 合计
70,199,445.10 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,450,622.42 2.10
B
采矿业
1,341,939.62 1.95
C
制造业
29,156,567.67 42.26
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,963,185.00 4.30
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
1,884,043.00 2.73
G
交通运输、仓储和邮政业
612,086.00 0.89
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
9,207,398.76 13.35
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
20,126.10 0.03
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
1,652,695.00 2.40
S
综合
- -
合计
48,288,663.57 70.00
注：以上行业分类以2016年06月30日的证监会行业分类标准为依据。
建信创新中国混合 2016年半年度报告
第 36 页 共48 页
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300017
网宿科技
58,877 3,956,534.40 5.74
2 600887
伊利股份
199,900 3,332,333.00 4.83
3 300113
顺网科技
79,396 3,013,872.16 4.37
4 300202
聚龙股份
120,901 2,927,013.21 4.24
5 002050
三花股份
172,000 1,659,800.00 2.41
6 002624
完美世界
43,780 1,652,695.00 2.40
7 600298
安琪酵母
83,900 1,496,776.00 2.17
8 000998
隆平高科
76,429 1,450,622.42 2.10
9 600392
盛和资源
87,000 1,425,060.00 2.07
10 002221
东华能源
115,300 1,405,507.00 2.04
11 300429
强力新材
9,900 1,382,634.00 2.00
12 002001
新 和 成
64,600 1,364,998.00 1.98
13 002535
林州重机
167,500 1,353,400.00 1.96
14 002626
金达威
79,700 1,342,945.00 1.95
15 600198
大唐电信
67,100 1,333,948.00 1.93
16 600900
长江电力
96,700 1,207,783.00 1.75
17 600617
国新能源
103,700 1,188,402.00 1.72
18 002354
天神娱乐
13,200 1,152,096.00 1.67
19 002068
黑猫股份
144,400 1,126,320.00 1.63
20 300109
新开源
16,400 1,041,400.00 1.51
21 002405
四维图新
41,450 1,019,670.00 1.48
22 000858
五 粮 液
29,400 956,382.00 1.39
23 002464
金利科技
15,500 947,050.00 1.37
24 000876
新 希 望
105,900 881,088.00 1.28
25 600549
厦门钨业
26,325 782,115.75 1.13
26 600114
东睦股份
44,850 753,928.50 1.09
27 300322
硕贝德
33,844 727,646.00 1.05
28 000911
南宁糖业
27,400 687,192.00 1.00
29 300196
长海股份
16,900 661,973.00 0.96
30 002366
台海核电
11,600 618,396.00 0.90
建信创新中国混合 2016年半年度报告
第 37 页 共48 页
31 600115
东方航空
92,600 612,086.00 0.89
32 002267
陕天然气
54,000 567,000.00 0.82
33 000423
东阿阿胶
10,700 565,281.00 0.82
34 601238
广汽集团
21,600 507,384.00 0.74
35 000983
西山煤电
61,600 502,040.00 0.73
36 600395
盘江股份
58,100 479,906.00 0.70
37 000593
大通燃气
38,100 478,536.00 0.69
38 603609
禾丰牧业
24,500 387,835.00 0.56
39 600259
广晟有色
6,287 359,993.62 0.52
40 601966
玲珑轮胎
15,341 199,126.18 0.29
41 002311
海大集团
11,900 187,663.00 0.27
42 601127
小康股份
6,962 166,182.94 0.24
43 600485
信威集团
4,800 85,632.00 0.12
44 603131
上海沪工
1,263 76,664.10 0.11
45 300515
三德科技
1,355 63,508.85 0.09
46 300518
盛讯达
1,306 61,186.10 0.09
47 002799
环球印务
1,080 47,131.20 0.07
48 603958
哈森股份
2,372 34,394.00 0.05
49 002802
洪汇新材
1,629 24,565.32 0.04
50 603909
合诚股份
1,095 20,126.10 0.03
51 603016
新宏泰
538 4,567.62 0.01
52 002805
丰元股份
730 4,234.00 0.01
53 300520
科大国创
402 4,040.10 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300113
顺网科技
6,710,046.17 10.88
2 300017
网宿科技
6,526,530.72 10.59
3 300202
聚龙股份
5,584,238.00 9.06
4 600303
曙光股份
5,458,503.00 8.85
5 300322
硕贝德
4,378,601.70 7.10
6 600114
东睦股份
4,192,925.75 6.80
7 600259
广晟有色
4,182,142.00 6.78
8 600549
厦门钨业
4,111,668.00 6.67
建信创新中国混合 2016年半年度报告
第 38 页 共48 页
9 600718
东软集团
3,511,218.70 5.70
10 002624
完美世界
3,481,053.45 5.65
11 600198
大唐电信
3,262,899.00 5.29
12 600887
伊利股份
2,929,269.00 4.75
13 002051
中工国际
2,838,871.41 4.61
14 601398
工商银行
2,743,105.00 4.45
15 601336
新华保险
2,646,984.00 4.29
16 300185
通裕重工
2,606,649.00 4.23
17 600061
国投安信
2,422,441.00 3.93
18 000911
南宁糖业
2,333,340.00 3.79
19 601238
广汽集团
2,330,725.00 3.78
20 002271
东方雨虹
2,276,950.00 3.69
21 600115
东方航空
2,270,556.00 3.68
22 000709
河钢股份
2,265,852.00 3.68
23 300156
神雾环保
2,244,102.00 3.64
24 300008
天海防务
2,186,216.30 3.55
25 000703
恒逸石化
2,185,586.52 3.55
26 600518
康美药业
2,137,941.97 3.47
27 002626
金达威
2,121,096.00 3.44
28 600392
盛和资源
2,115,319.00 3.43
29 002145
中核钛白
1,947,266.01 3.16
30 000488
晨鸣纸业
1,927,236.00 3.13
31 600136
当代明诚
1,906,400.70 3.09
32 600735
新华锦
1,885,179.00 3.06
33 002092
中泰化学
1,884,386.00 3.06
34 002631
德尔未来
1,883,239.00 3.05
35 600298
安琪酵母
1,876,712.00 3.04
36 300422
博世科
1,852,204.30 3.00
37 002673
西部证券
1,848,760.00 3.00
38 000697
炼石有色
1,840,804.00 2.99
39 601088
中国神华
1,840,785.00 2.99
40 300364
中文在线
1,834,729.00 2.98
41 002050
三花股份
1,814,262.00 2.94
42 600703
三安光电
1,809,489.00 2.94
43 002464
金利科技
1,806,515.00 2.93
44 000783
长江证券
1,788,728.00 2.90
建信创新中国混合 2016年半年度报告
第 39 页 共48 页
45 002099
海翔药业
1,729,890.00 2.81
46 000959
首钢股份
1,692,313.00 2.75
47 600987
航民股份
1,685,486.02 2.73
48 300196
长海股份
1,682,433.92 2.73
49 600340
华夏幸福
1,672,477.00 2.71
50 600060
海信电器
1,671,975.00 2.71
51 002601
佰利联
1,667,542.00 2.71
52 300150
世纪瑞尔
1,657,614.38 2.69
53 600029
南方航空
1,603,221.00 2.60
54 002675
东诚药业
1,601,185.00 2.60
55 300465
高伟达
1,568,772.00 2.54
56 002152
广电运通
1,556,881.00 2.53
57 600781
辅仁药业
1,545,327.00 2.51
58 002366
台海核电
1,521,653.89 2.47
59 300115
长盈精密
1,495,268.00 2.43
60 000998
隆平高科
1,454,612.69 2.36
61 000687
华讯方舟
1,419,836.00 2.30
62 002221
东华能源
1,379,955.97 2.24
63 300429
强力新材
1,376,444.00 2.23
64 002535
林州重机
1,372,807.60 2.23
65 002001
新 和 成
1,352,529.00 2.19
66 002354
天神娱乐
1,349,720.00 2.19
67 002068
黑猫股份
1,349,082.00 2.19
68 002076
雪 莱 特
1,323,104.00 2.15
69 300109
新开源
1,314,357.04 2.13
70 002133
广宇集团
1,307,905.00 2.12
71 002350
北京科锐
1,272,320.75 2.06
72 002196
方正电机
1,262,300.89 2.05
73 000050
深天马Ａ
1,260,819.25 2.05
74 300100
双林股份
1,259,020.00 2.04
75 600895
张江高科
1,247,000.00 2.02
76 600958
东方证券
1,237,272.00 2.01
77 601211
国泰君安
1,236,258.04 2.01
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
建信创新中国混合 2016年半年度报告
第 40 页 共48 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300113
顺网科技
5,878,869.10 9.54
2 600303
曙光股份
5,829,081.04 9.46
3 600718
东软集团
5,407,448.27 8.77
4 600259
广晟有色
4,094,086.51 6.64
5 300202
聚龙股份
4,020,599.34 6.52
6 600549
厦门钨业
3,753,293.06 6.09
7 300322
硕贝德
3,690,159.05 5.99
8 600114
东睦股份
3,673,353.00 5.96
9 300017
网宿科技
3,469,100.98 5.63
10 000709
河钢股份
3,011,494.00 4.89
11 601336
新华保险
2,945,855.00 4.78
12 300185
通裕重工
2,798,171.87 4.54
13 601398
工商银行
2,785,486.00 4.52
14 002051
中工国际
2,770,415.00 4.49
15 300008
天海防务
2,737,073.64 4.44
16 600060
海信电器
2,492,888.00 4.04
17 002271
东方雨虹
2,381,933.92 3.86
18 300156
神雾环保
2,360,008.55 3.83
19 600477
杭萧钢构
2,358,746.05 3.83
20 000703
恒逸石化
2,341,150.00 3.80
21 600485
信威集团
2,270,856.00 3.68
22 600061
国投安信
2,262,836.12 3.67
23 002631
德尔未来
2,165,509.02 3.51
24 300400
劲拓股份
2,121,571.00 3.44
25 002601
佰利联
2,119,576.50 3.44
26 000593
大通燃气
2,114,890.05 3.43
27 600518
康美药业
2,023,041.46 3.28
28 000488
晨鸣纸业
1,968,072.00 3.19
29 000998
隆平高科
1,952,475.98 3.17
30 600735
新华锦
1,922,126.00 3.12
31 002092
中泰化学
1,858,140.00 3.01
32 600225
天津松江
1,835,689.68 2.98
33 600703
三安光电
1,828,999.00 2.97
34 601238
广汽集团
1,822,011.47 2.96
建信创新中国混合 2016年半年度报告
第 41 页 共48 页
35 300422
博世科
1,799,526.00 2.92
36 000697
炼石有色
1,771,612.10 2.87
37 000959
首钢股份
1,764,165.00 2.86
38 600136
当代明诚
1,755,697.21 2.85
39 600340
华夏幸福
1,745,926.80 2.83
40 002673
西部证券
1,740,246.00 2.82
41 000687
华讯方舟
1,736,072.50 2.82
42 600198
大唐电信
1,735,948.03 2.82
43 601088
中国神华
1,729,911.00 2.81
44 002624
完美世界
1,722,433.00 2.79
45 000783
长江证券
1,705,972.00 2.77
46 002145
中核钛白
1,700,111.00 2.76
47 002099
海翔药业
1,681,661.00 2.73
48 600987
航民股份
1,680,850.72 2.73
49 300150
世纪瑞尔
1,674,544.00 2.72
50 002152
广电运通
1,651,944.00 2.68
51 002076
雪 莱 特
1,636,844.80 2.66
52 600372
中航电子
1,624,506.00 2.64
53 600855
航天长峰
1,590,936.00 2.58
54 300364
中文在线
1,582,463.00 2.57
55 000911
南宁糖业
1,518,371.68 2.46
56 002350
北京科锐
1,473,934.69 2.39
57 600781
辅仁药业
1,445,451.00 2.34
58 300115
长盈精密
1,439,413.82 2.33
59 002643
万润股份
1,389,492.88 2.25
60 300183
东软载波
1,372,603.00 2.23
61 300036
超图软件
1,354,250.90 2.20
62 600115
东方航空
1,333,125.00 2.16
63 002675
东诚药业
1,332,420.91 2.16
64 600029
南方航空
1,312,358.00 2.13
65 002074
国轩高科
1,301,837.00 2.11
66 002308
威创股份
1,301,319.00 2.11
67 300465
高伟达
1,286,921.00 2.09
68 002133
广宇集团
1,285,024.06 2.08
69 300266
兴源环境
1,282,195.00 2.08
70 600895
张江高科
1,268,980.00 2.06
71 600990
四创电子
1,243,707.00 2.02
72 002196
方正电机
1,236,153.60 2.01
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73 002518
科士达
1,235,631.00 2.00
注：卖出金额接卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
233,880,108.49
卖出股票收入（成交）总额
238,393,414.20
注：买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包
括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
建信创新中国混合 2016年半年度报告
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7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
204,969.77
2 应收证券清算款
8,863,959.96
3 应收股利
-
4 应收利息
3,922.00
5 应收申购款
501,900.11
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
9,574,751.84
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
建信创新中国混合 2016年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,210 9,815.27 395,265.92 1.25% 31,111,753.86 98.75%
8.2 期末上市基金前十名持有人
无
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
30,850.22 0.10%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
-
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2013 年9 月24 日 ）基金份额总额
938,476,234.90
本报告期期初基金份额总额
27,772,826.50
本报告期基金总申购份额 17,784,675.12
减:本报告期基金总赎回份额 14,050,481.84
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
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本报告期期末基金份额总额 31,507,019.78
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报
告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易
所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
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东兴证券
1 147,883,769.21 31.42% 137,723.81 31.68% -
招商证券
1 52,864,774.79 11.23% 48,174.40 11.08% -
方正证券
1 38,265,072.55 8.13% 35,636.41 8.20% -
中金公司
2 36,443,110.57 7.74% 33,939.71 7.81% -
国金证券
1 33,715,682.84 7.16% 30,724.06 7.07% -
民生证券
1 31,303,645.63 6.65% 29,153.30 6.71% -
申万宏源
2 26,159,802.23 5.56% 23,839.61 5.48% -
国泰君安
1 23,487,646.18 4.99% 21,404.00 4.92% -
光大证券
1 22,091,087.22 4.69% 20,573.52 4.73% -
光大证券
1 19,790,038.89 4.20% 18,032.85 4.15% -
中信证券
1 17,684,870.64 3.76% 16,115.50 3.71% -
华创证券
1 14,416,153.64 3.08% 13,425.80 3.09% -
广州证券
1 6,557,169.50 1.39% 5,975.55 1.37% -
东北证券
1 - - - - -
中信建投
1 - - - - -
宏信证券
1 - - - - -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监
基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制
定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高
度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理
人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国
证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期内新增方正证券、华创证券各一个交易单元，未剔除交易单元。本基金与托
管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
建信创新中国混合 2016年半年度报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下基金产品参加“京东金
融全场基金 1折”的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年 6月 29日
2
关于新增上海长量为旗下部分开
放式基金代销机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年 5月 25日
3
建信基金管理有限责任公司关于
北京汇成基金销售有限公司为旗
下代销机构并参加认购申购费率
优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年 5月 25日
4
建信基金管理有限责任公司关于
新增奕丰金融服务（深圳）有限
公司为代销机构并参加费率优惠
活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年 4月 15日
5
关于新增中信期货为旗下部分开
放式基金代销机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年 2月 5日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信创新中国混合型证券投资基金设立的文件；
2、《建信创新中国混合型证券投资基金基金合同》；
3、《建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信创新中国混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信创新中国混合 2016年半年度报告
第 48 页 共48 页
建信基金管理有限责任公司
2016年8月27日
