交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 信 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 八 月 二十 七 日
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................ 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 ............................................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8
§ 4
管 理 人报 告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12
§ 5
托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计） ................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 16
§ 7
投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 32
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 33
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 34
7.3.1 期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 34
7.3.2 期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 35
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 35
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 37
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 37
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 37
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 37
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 37
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 37
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 37
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7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 38
§ 8
基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 39
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 39
8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 39
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 39
§9 开放 式 基金 份 额 变动 .............................................................................................................................. 40
§ 10
重 大事件 揭 示 ..................................................................................................................................... 40
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 40
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 40
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 41
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 41
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 41
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 41
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 41
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 42
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ....................................................................................................... 43
§ 12
备 查文件 目 录 ..................................................................................................................................... 44
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 44
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 44
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 44
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§ 2
基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基
金
基金简称 交银中证环境治理指数分级
场内简称 环境治理
基金主代码 164908
交易代码 164908
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 13 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 138,158,859.28 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 环境治理 环境 A 环境 B
下属分级基金的场内简称 环境治理 环境 A 环境 B
下属分级基金的交易代码 164908 150319 150320
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额
总额
137,528,747.28
份
315,056.00 份 315,056.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度与
跟踪误差最小化。 本基 金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。
投资策略
本基金为指数型基金， 绝大部分资产采用完全复制标的指数的方
法跟踪标的指数， 即按 照中证环境治理指数中的成份股组成及其
权重构建股票投资组合， 并根据标 的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、
分红等行为时， 或因基 金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时， 或因某些 特殊情况导致成份股流动性不
足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 从而使得 投资组
合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下， 力争控制本基金日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。
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如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差
超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟
踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证环境治理指数收益率× 95% ＋ 银行活期存款利率 （税后） × 5%
风险收益特征
本基金是一只股票型基金， 其预期 风险与预期收益高于混合型基
金、 债券型基金和货币市场基金， 属于承担较高预期风险、 预 期
收益较高的证券投资基金品种。 本 基金采取了基金份额分级的结
构设计， 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 本基金共有
三类份额， 其中交银环境治理份额具有与标的指数、 以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征； 交银环境治理 A 份额
具有低预期风险、 预期收益相对稳定的特征； 交银环境治理 B 份
额具有高预期风险、高预期收益的特征。
下属分级基金的
风险收益特征
交 银 环 境 治 理 份 额
具有与标的指数、 以
及 标 的 指 数 所 代 表
的 股 票 市 场 相 似 的
风险收益特征
交银环境治理 A 份
额具有低预期风险、
预 期 收 益 相 对 稳 定
的特征
交银环境治理 B 份
额具有高预期风险、
高预期收益的特征
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限
公司
中信银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 方韡
联系电话 （021）61055050 010-89936330
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure
@jysld.com fangwei@citicbank.com
客户服务电话
400-700-5000，
021-61055000 95558
传真 （021）61055054 010-85230024
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市东城区朝阳门北大
街9号
办公地址
上海浦东新区世纪大道8号
国金中心二期21-22楼
北京市东城区朝阳门北大
街9号
邮政编码 200120 100010
法定代表人 于亚利 常振明
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报 告 期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日）
本期已实现收益 -1,741,315.32
本期利润 -15,641,316.70
加权平均基金份额本期利润 -0.1711
本期加权平均净值利润率 -19.39%
本期基金份额净值增长率 -19.21%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -10,943,161.72
期末可供分配基金份额利润 -0.079
期末基金资产净值 127,215,697.56
期末基金份额净值 0.921
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -7.90%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
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动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.19% 1.46% 4.67% 1.37% -0.48% 0.09%
过去三个月 3.02% 1.63% 3.22% 1.53% -0.20% 0.10%
过去六个月 -19.21% 2.61% -18.25% 2.40% -0.96% 0.21%
自基金合同生
效起至今
-7.90% 2.28% -21.82% 2.63% 13.92% -0.35%
注： 本基金业绩比较基准为中证环境治理指数收益率× 95% ＋银行活期存款利率 （税后）
× 5% ，每日 进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 8 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日）
注： 本基金基金合同生效日为 2015 年 8 月 13 日， 基金合同生效日至报告期期末， 本基
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金运作时间未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束，
本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司 成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票
型在内的 54 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不 同
类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蔡铮
交银环球精
选混合
(QDII) 、交
银上证 180
公司治理
ETF 及其联
接、交银深
证 300 价值
ETF 及其联
接、交银全
球资源混合
(QDII) 、交
银国证新能
源指数分
级、交银中
证海外中国
互联网指数
（QDII-LO
2015-08-13 - 7 年
蔡铮先生， 复旦大学电子工
程硕士。 历任瑞士银行香港
分行分析员。 2009 年加入交
银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司， 历任投资研究部数量分
析师、 基金经理助理。2012
年 12 月 27 日至 2015 年 6
月 30 日担任交银施罗德沪
深 300 行业分层等权重指数
证券投资基金基金经理。
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F) 、交银中
证互联网金
融指数分
级、交银中
证环境治理
指数分级的
基金经理，
公司量化投
资部助理总
经理
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业 ” 的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公 告。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公 平 的 交 易 分 配 制 度 。 对 于 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 ， 遵 循 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分
配 ” 的 原 则 ， 全 部 通 过 交 易 系 统 进 行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行
的场外交易， 遵循 “ 价格优先、 比例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
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益 率 差 异 、 分 投 资 类 别 的 收 益 率 差 异 以 及 不 同 时 间 窗 口 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内未发现异常交 易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 1 次，是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交
易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同
时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 年上半年， 国内经济增速仍呈现弱企稳的态势， 内需疲软， 面临一定的不确定
性， 经济基本面对资本市场的支持力度较为有限。A 股市场在上半年表现出大幅向下后
盘整震荡的格局，1 月份市场在熔断机制的影响下、在人民币贬值风险的担忧中大幅快
速下跌。此后 2 月份、3 月份随着人民币汇率企稳、银行信贷投入加大、经济数据有所
好转等利好因素，市场总体表现出震荡格局。4-6 月份随 着美元加息预期的反复、英国
脱欧事件以及国内局部流动性和信用违约等宏观风险的释放， 整体市场的风险偏好有所
修复。就 2016 年上半年而言市场整体下探，作为跟踪中证环境治理 指数的指数基金，
在上半年也总体呈现出先急跌后震荡的走势。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.921 元，本报告期份额净值增长率为
-19.21% ， 同期业绩比较基准增长率为-18.25% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望下半年， 国内经济已有所企稳， 处于阶段性弱复苏期间， 预计将继续维持温和
增长的态势。下半年的 A 股市场有望阶段性好转，我们总 体 维 持 谨 慎 但 不 悲 观 的 看 法 。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 ，
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保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
自 2015 年 8 月 13 日交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 （以下简称 “ 本
基金 ” ） 成 立 以 来 ， 作 为 本 基 金 的 托 管 人 ， 中 信 银 行 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及
其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
报告期内， 本托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求， 对基金管
理人 ——交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督， 对基金资产
净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未
发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期， 本基金未进行分红， 本
托管人按照基金合同要求进行了严格审核，符合基金合同相关约定。
5.3 托管人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、准 确和完整发 表意见
由本基金管理人——交银施罗德基金管理有限公司编制， 并经本托管人复核审查的
本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配、 财务会计报告、 投资组合报告等内 容
真实、准确和完整。
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§6 半 年 度 财 务会 计 报 告 （未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
6.4.7.1
6,992,962.18 5,200,516.42
结算备付金
- 105,622.16
存出保证金
5,915.89 60,870.92
交易性金融资产
6.4.7.2
119,806,648.31 86,160,955.63
其中：股票投资
119,806,648.31 86,160,955.63
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
1,113,936.70 -
应收利息
6.4.7.5
2,171.44 1,443.87
应收股利
- -
应收申购款
3,840.41 504,977.29
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
127,925,474.93 92,034,386.29
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
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衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
362,911.36 153,338.96
应付管理人报酬
99,677.51 79,244.86
应付托管费
19,935.51 15,848.98
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
66,488.81 131,326.84
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
160,764.18 150,577.89
负债合计
709,777.37 530,337.53
所 有 者 权 益：
实收基金
6.4.7.9
138,158,859.28 80,287,882.17
未分配利润
6.4.7.10
-10,943,161.72 11,216,166.59
所有者权益合计
127,215,697.56 91,504,048.76
负债和所有者权益总计
127,925,474.93 92,034,386.29
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额总额 138,158,859.28 份，其中交银环境治
理份额净值 0.921 元， 基金份额 137,528,747.28 份； 交银环境治理 A 份额参考净值 1.053
元， 基金份额 315,056.00 份； 交银环境治理 B 份额参考净值 0.789 元 ， 基金份额 315,056.00
份。
6.2 利润表
会计主体： 交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
一、收入
-14,860,117.84
1. 利息收入
31,163.26
其中：存款利息收入
6.4.7.11
31,163.26
债券利息收入
-
第 15 页共 44 页
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2. 投资收益（损失以“- ” 填列）
-1,007,313.83
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-1,285,621.34
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.13
-
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-
股利收益
6.4.7.16
278,307.51
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列 ）
6.4.7.17
-13,900,001.38
4. 汇兑收益 （损失以“- ” 号填列）
-
5. 其他收入 （损失以“- ” 号填列）
6.4.7.18
16,034.11
减 ： 二 、 费用
781,198.86
1 ．管理人报酬
402,518.28
2 ．托管费
80,503.60
3 ．销售服务费
-
4 ．交易费用
6.4.7.19
87,639.82
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用
6.4.7.20
210,537.16
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
-15,641,316.70
减：所得税费用
-
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”号填
列）
-15,641,316.70
6.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 本期
第 16 页共 44 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
80,287,882.17 11,216,166.59 91,504,048.76
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -15,641,316.70 -15,641,316.70
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （净值减 少以 “- ”号填
列）
57,870,977.11 -6,518,011.61 51,352,965.50
其中：1.基金申购款 72,070,566.03 -7,893,437.17 64,177,128.86
2.基金赎回款 -14,199,588.92 1,375,425.56 -12,824,163.36
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号 填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
138,158,859.28 -10,943,161.72 127,215,697.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监
督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会 ”) 证监 许可[2015]940 号 《关于准予交银施罗德中证
环境治理指数分级证券投资基金注册的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依
照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资
基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募 集
不包括认购资金利息共募集人民币 300,893,584.37 元，业经普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 913 号验资报告予以验证。经向中国证监会
备 案， 《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 8 月 13
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 300,995,591.75 份基金份额，其中认购
资金利息折合 102,007.38 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限
第 17 页共 44 页
公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》 的相关规定， 本
基 金 的 基 金 份 额 包 括 本 基 金 之 基 础 份 额( 即 “ 交 银 环 境 治 理 份 额 ”) 、 稳 健 收 益 类 份 额( 即
“ 交银环境治理 A 份额”) 与积极 收益类份额( 即“ 交银环 境治理 B 份 额”) 。 交 银环境治理份
额只可以进行场内与场外的申购和赎回， 暂不上市交易。 在符合法律法规和深圳证券交
易所规定的上市条件的情况下，交银环境治理 A 份额 与交银环境治理 B 份 额可在深圳
证券交易所上市交易， 但不可进行申购或赎回。 基金份额持有人可将其持有的场内交银
环境治理份额按 1:1 的比例分拆成交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额， 或将其
持有的交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额按 1∶1 的 基金份额配比合并为交银
环 境 治 理 份 额 的 场 内 份 额 。 场 外 的 交 银 环 境 治 理 份 额 不 进 行 分 拆 ， 也 不 进 行 自 动 分 离 。
场外的交银环境治理份额通过跨系统转 托管至场内后， 可按照场内的交银环境治理份额
配对转换规则进行操作。
本基金将根据 《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》 的约定
进行定期/ 不定期份额折算。 于每个会计年度( 除基金合同生效日所在会计年度外) 的第 一
个工作日， 本基金的基金管理人将根据基金合同的规定对交银环境治理 A 份额和交银环
境治理份额进行定期份额折算； 但基金合同生效日至第 1 个定期折算基准日不足 6 个月
的或是定期折算基准日前 3 个月内发生过不定期折算的，则该年度可不进行定期折算。
此外， 当交银环境治理份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元或当交 银环境治理 B 份
额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时，本基金的基金管理人还将根据基金合同
的规定对交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和交 银环境治理 B 份额 进行不定期
份额折算。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德中证环境治理指数分级证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ，
以 中 证 环 境 治 理 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股( 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会
核 准 的 上 市 股 票) 为 主 要 投 资 对 象 。 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标 ， 本 基 金 也 可 少 量 投 资 于 其
他股票( 非标 的 指 数成份 股 及 其备选 成份股) 、 债 券 、中期 票 据 、货币 市 场 工具、 债 券 回
购、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具( 但须 符 合 中国证 监 会 相关规 定) 。 如法 律 法 规或监 管 机 构以后 允 许 基金投 资 其 他
品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：
股 票 资 产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 90% ， 本 基 金 投 资 于 中 证 环 境 治 理 指 数 的 成 份 股
及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90% ， 投 资于权证的比例不得超过基金
资产净值的 3% ，每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，持有
现 金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩
比较基准为中证环境治理指数收益率× 95% ＋ 银行活期存款利率（税后）× 5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
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则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引 》 、 《 交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注
6.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告期 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与最 近 一 期 年度 报 告 相 一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部、 国 家 税 务总 局 财 税[2002]128 号 《 关 于 开 放式 证 券 投 资基 金 有 关 税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发 行基 金 方 式 募集 资 金 不 属于 营 业 税 征收 范 围 ， 不征 收 营 业 税。 基 金 买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基 金从 证 券 市 场中 取 得 的 收入 ， 包 括 买卖 股 票 、 债券 的 差 价 收入 ， 股 权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得 的 企 业债 券 利 息 收入 ， 应 由 发行 债 券 的 企业 在 向 基 金支 付 利 息时代
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扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至
1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月
8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上 述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重 要 财务 报 表 项 目的 说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 6,992,962.18
定期存款 -
其他存款 -
合计 6,992,962.18
6.4.7.2 交 易 性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 123,108,205.20 119,806,648.31 -3,301,556.89
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 123,108,205.20 119,806,648.31 -3,301,556.89
第 20 页共 44 页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入 返 售 金 融资 产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 2,168.84
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2.60
合计 2,171.44
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 66,488.81
银行间市场应付交易费用 -
合计 66,488.81
6.4.7.8 其他负债
第 21 页共 44 页
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,367.62
预提信息披露费 89,505.78
应付指数使用费 50,000.00
预提审计费 19,890.78
合计 160,764.18
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额 账面金额
上年度末 80,287,882.17 80,287,882.17
本期申购 72,070,566.03 72,070,566.03
本期赎回（以 “- ” 号填 列） -14,199,588.92 -14,199,588.92
本期末 138,158,859.28 138,158,859.28
注： 本基金的基金份额包括交银环境治理份额、 交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B
份额，交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额不可进行申购和赎回。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,220,721.25 4,995,445.34 11,216,166.59
本期利润 -1,741,315.32 -13,900,001.38 -15,641,316.70
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
4,258,280.09 -10,776,291.70 -6,518,011.61
其中：基金申购款 5,292,103.26 -13,185,540.43 -7,893,437.17
基金赎回款 -1,033,823.17 2,409,248.73 1,375,425.56
本期已分配利润 - - -
本期末 8,737,686.02 -19,680,847.74 -10,943,161.72
第 22 页共 44 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 29,575.37
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 209.47
其他 1,378.42
合计 31,163.26
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 12,442,163.02
减：卖出股票成本总额 13,727,784.36
买卖股票差价收入 -1,285,621.34
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 资 产 支 持 证 券投 资 收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 278,307.51
第 23 页共 44 页
基金投资产生的股利收益 -
合计 278,307.51
6.4.7.17 公 允 价 值 变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -13,900,001.38
—— 股票投资 -13,900,001.38
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -13,900,001.38
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 16,034.11
合计 16,034.11
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 87,639.82
银行间市场交易费用 -
合计 87,639.82
第 24 页共 44 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 19,890.78
信息披露费 89,505.78
银行汇划费 1,140.60
指数使用费 100,000.00
合计 210,537.16
注： 指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费， 按前一日基金资产净值
的 0.02% 的年费率计提， 逐日累计， 按季支付。 自基金合同生效之日所在季度的下一季
度起，标的指数许可使用费的收取下限为每季( 自然季度) 人民币 50,000 元。
6.4.8 或 有 事 项 、 资 产负 债 表 日 后事 项 的 说 明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2 资 产 负 债 表 日 后事 项
根据 《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证环境治理指数分级证券投
资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 ，本基金自 2016 年 7 月 19 日
起 转 型 为 交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） ， 并 对 本 基 金 的 基 金 合
同、托管协议作相应修改。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存 在 控制 关 系 或 其他 重 大 利 害关 系 的 关 联方 发 生 变 化的 情 况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交 银施罗德基金
公司 ”)
基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司 (“ 中信银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行 ”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
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6.4.10.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 402,518.28
其中：支付销售机构的客户维护
费
114,680.01
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.0%÷ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 80,503.60
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2%÷ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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环境治理 环境A 环境B
基金合同生效日 （2015
年 8 月 13 日）持有的
基金份额
19,999,900.00 - -
期初持有的基金份额 19,999,900.00 - -
期间申购/ 买入总份额 56,052,690.58 - -
期间因拆分变动份额 - - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 76,052,590.58 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
55.05% - -
注：基金管理人在本会计期间认购本基金的交易委托直销柜台办理，适用 申购费 1,000
元。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入
中信银行股份有限公司 6,992,962.18 29,575.37
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
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6.4.11 利润分配情况
本基金于本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
0009
20
南方
汇通
2016-02
-17
重大
事项
17.05
2016-7-1
2
42.00
108,700
1,882,404.1
6
1,853,335.0
0
-
0026
72
东江
环保
2016-05
-23
重大
事项
17.33
2016-7-1
5
19.06
110,500
2,072,999.3
3
1,914,965.0
0
-
3003
32
天壕
环境
2016-04
-11
重大
事项
9.37
2016-7-2
9
9.91
185,200
1,957,078.7
9
1,735,324.0
0
-
3003
34
津膜
科技
2016-05
-20
重大
事项
18.05 - - 91,500
2,173,101.8
4
1,651,575.0
0
-
注： 本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融 工 具 风 险 及管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政 策和 组 织 架 构
本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 以 中 证 环 境 治 理 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股( 含 中 小 板 、
创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 的 上 市 股 票) 为 主 要 投 资 对 象 ， 采 用 指 数 化 投 资 ， 具 有
和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征， 属于承担较高预期风险、 预期收益
较高的证券投资基金品种。 本基金采取了基金份额分级的结构设计， 不同的基金份额具
有不同的风险收益特征。 本基金共有三类份额， 其中交银环境治理份额具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征； 交银环境治理 A 份额具有低预期
风险、 预期收益相对稳定的特征； 交银环境治理 B 份额具有高预期风险、 高预期收益的
特征。 本基金绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数， 即按照中证环
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境治理指数中的成份 股组成及其权重构建股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为
时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些
特 殊 情 况 导 致 成 份 股 流 动 性 不 足 时 ， 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关 业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程 中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 信 银 行 ， 因 而 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券
交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用 风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，
本基金未持有信用类债券（2015 年 12 月 31 日：同） 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
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的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金 的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本 基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同
业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以 内 且 不计息 ， 可 赎回基 金 份 额净值( 所有 者权 益) 无 固定 到 期 日且不 计 息 ，因此 账 面 余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是 指金融工具 的公允价值 或现金流量 受市场利率 变动而发生 波动的风险 。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基 金管理人定 期对本基金 面临的利率 敏感性缺口 进行监控， 并通过调整 投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有 的大部分金 融资产和金 融负债不计 息，因此本 基金的收入 及经营活动 的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金 、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口
第 30 页共 44 页
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年 以内 1 至 5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,992,962.18 - - - 6,992,962.18
存出保证金 5,915.89 - - - 5,915.89
交易性金融资产 - - - 119,806,648.31 119,806,648.31
应收证券清算款 - - - 1,113,936.70 1,113,936.70
应收利息 - - - 2,171.44 2,171.44
应收申购款 - - - 3,840.41 3,840.41
资产总计
6,998,878.07
-
-
120,926,596.86
127,925,474.93
负债
应付赎回款 - - - 362,911.36 362,911.36
应付管理人报酬 - - - 99,677.51 99,677.51
应付托管费 - - - 19,935.51 19,935.51
应付交易费用 - - - 66,488.81 66,488.81
其他负债 - - - 160,764.18 160,764.18
负债总计
-
-
-
709,777.37
709,777.37
利 率 敏 感度缺 口
6,998,878.07
-
-
120,216,819.49
127,215,697.56
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年 以内 1 至 5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,200,516.42 - - - 5,200,516.42
结算备付金 105,622.16 - - - 105,622.16
存出保证金 60,870.92 - - - 60,870.92
交易性金融资产 - - - 86,160,955.63 86,160,955.63
应收利息 - - - 1,443.87 1,443.87
应收申购款 - - - 504,977.29 504,977.29
资产总计
5,367,009.50
-
-
86,667,376.79
92,034,386.29
负债
第 31 页共 44 页
应付赎回款 - - - 153,338.96 153,338.96
应付管理人报酬 - - - 79,244.86 79,244.86
应付托管费 - - - 15,848.98 15,848.98
应付交易费用 - - - 131,326.84 131,326.84
其他负债 - - - 150,577.89 150,577.89
负债总计
-
-
-
530,337.53
530,337.53
利 率 敏 感度缺 口
5,367,009.50
-
-
86,137,039.26
91,504,048.76
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏 感 性 分析
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2015 年 12 月 31 日：无），
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015 年 12 月 31 日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数， 即按照中证环境
治理指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重
的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发 、 分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊
情况导致成份股流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指
数。
第 32 页共 44 页
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产投资
比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 90% ， 本 基 金 投 资 于 中 证 环 境 治 理 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份
股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 90% ， 投 资 于 权 证 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
3% ， 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 以 后 ， 持 有 现 金 或 到 期
日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 来
测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产 －股票投
资
119,806,648.31 94.18 86,160,955.63 94.16
交易性金融资产 －基金投
资
- - - -
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 119,806,648.31 94.18 86,160,955.63 94.16
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风 险 的 敏 感性 分 析
于 2016 年 6 月 30 日，由于本基金运行期间不足 一 年 ， 尚 不 存 在 足 够 的 经 验 数 据 ，
因此无法对本基金资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。
§ 7
投资组合报告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
第 33 页共 44 页
比例（% ）
1 权益投资 119,806,648.31 93.65
其中：股票 119,806,648.31 93.65
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 6,992,962.18 5.47
7 其他各项资产 1,125,864.44 0.88
8 合计 127,925,474.93 100.00
7.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 指 数 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
61,588,970.84 48.41
D
电力、热力 、燃气及水 生产和供应
业
20,019,895.48 15.74
E 建筑业
6,634,140.32 5.21
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
第 34 页共 44 页
M 科学研究和技术服务业
3,001,848.00 2.36
N 水利、环境和公共设施管理业
28,561,793.67 22.45
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
119,806,648.31 94.18
7.2.2 积 极 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.2.3 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有 股票投资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有股 票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 300156 神雾环保 180,002 3,704,441.16 2.91
2 002340 格林美 409,600 3,592,192.00 2.82
3 601388 怡球资源 165,400 3,551,138.00 2.79
4 300055 万邦达 188,112 3,425,519.52 2.69
5 000939 凯迪生态 382,048 3,419,329.60 2.69
6 000925 众合科技 176,600 3,408,380.00 2.68
7 002341 新纶科技 156,300 3,365,139.00 2.65
8 000035 中国天楹 464,853 3,286,510.71 2.58
9 300137 先河环保 220,234 3,257,260.86 2.56
10 300262 巴安水务 209,440 3,208,620.80 2.52
11 300072 三聚环保 116,020 3,206,792.80 2.52
12 300056 三维丝 177,600 3,205,680.00 2.52
13 300203 聚光科技 120,500 3,181,200.00 2.50
14 300266 兴源环境 75,700 3,167,288.00 2.49
15 300105 龙源技术 375,321 3,156,449.61 2.48
16 300152 科融环境 413,400 3,117,036.00 2.45
17 603568 伟明环保 134,022 3,095,908.20 2.43
18 002479 富春环保 275,200 3,090,496.00 2.43
第 35 页共 44 页
19 002658 雪迪龙 177,625 3,088,898.75 2.43
20 600526 菲达环保 239,300 3,082,184.00 2.42
21 600323 瀚蓝环境 242,630 3,078,974.70 2.42
22 002499 科林环保 157,140 3,073,658.40 2.42
23 300172 中电环保 329,250 3,032,392.50 2.38
24 603126 中材节能 272,400 3,001,848.00 2.36
25 300165 天瑞仪器 276,500 2,994,495.00 2.35
26 300090 盛运环保 369,342 2,987,976.78 2.35
27 000826 启迪桑德 97,800 2,987,790.00 2.35
28 600292 远达环保 232,600 2,947,042.00 2.32
29 600388 龙净环保 234,383 2,943,850.48 2.31
30 000598 兴蓉环境 557,109 2,941,535.52 2.31
31 300190 维尔利 169,038 2,936,190.06 2.31
32 600008 首创股份 747,900 2,909,331.00 2.29
33 300070 碧水源 194,815 2,898,847.20 2.28
34 600187 国中水务 637,871 2,844,904.66 2.24
35 002573 清新环境 163,400 2,764,728.00 2.17
36 300187 永清环保 201,300 2,697,420.00 2.12
37 002672 东江环保 110,500 1,914,965.00 1.51
38 000920 南方汇通 108,700 1,853,335.00 1.46
39 300332 天壕环境 185,200 1,735,324.00 1.36
40 300334 津膜科技 91,500 1,651,575.00 1.30
7.3.2 期 末 积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有股 票 投 资 明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300152 科融环境 3,199,166.00 3.50
2 300266 兴源环境 2,942,438.00 3.22
3 002341 新纶科技 2,841,949.00 3.11
4 300187 永清环保 2,820,058.96 3.08
5 601388 怡球资源 2,723,661.06 2.98
第 36 页共 44 页
6 000939 凯迪生态 1,781,742.59 1.95
7 603568 伟明环保 1,780,834.00 1.95
8 300072 三聚环保 1,760,940.20 1.92
9 600292 远达环保 1,752,253.40 1.91
10 300055 万邦达 1,688,820.61 1.85
11 002658 雪迪龙 1,682,489.39 1.84
12 000925 众合科技 1,661,429.19 1.82
13 300137 先河环保 1,655,083.46 1.81
14 600526 菲达环保 1,562,972.87 1.71
15 002340 格林美 1,541,118.00 1.68
16 300203 聚光科技 1,537,329.96 1.68
17 300105 龙源技术 1,472,719.95 1.61
18 300165 天瑞仪器 1,467,508.93 1.60
19 600388 龙净环保 1,452,313.38 1.59
20 002479 富春环保 1,441,386.38 1.58
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002341 新纶科技 2,567,872.00 2.81
2 603588 高能环境 2,497,857.00 2.73
3 300425 环能科技 1,617,028.75 1.77
4 603311 金海环境 1,547,272.00 1.69
5 300422 博世科 1,419,248.50 1.55
第 37 页共 44 页
6 300072 三聚环保 1,108,430.77 1.21
7 002340 格林美 688,091.00 0.75
8 300165 天瑞仪器 569,303.00 0.62
9 000925 众合科技 427,060.00 0.47
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 61,273,478.42
卖出股票的收入（成交）总额 12,442,163.02
注： “ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 所 有资 产 支 持 证券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
第 38 页共 44 页
7.12 投 资 组 合 报 告 附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,915.89
2 应收证券清算款 1,113,936.70
3 应收股利 -
4 应收利息 2,171.44
5 应收申购款 3,840.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,125,864.44
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投 资前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投 资前 五 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期期末未持有积极投资的股票。
7.12.6 投 资组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于 四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第 39 页共 44 页
§ 8
基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
环境治理 2,085 65,961.03 76,052,590.58 55.30% 61,476,156.70 44.70%
环境 A 10 31,505.60 - - 315,056.00 100.00%
环境 B 10 31,505.60 1.00 0.00% 315,055.00 100.00%
合计 2,105 65,633.66 76,052,591.58 55.05% 62,106,267.70 44.95%
8.2 期末上市基金前十 名持有人
本基金暂未上市。
8.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
环境治理 15,440.00 0.01%
环境 A - -
环境 B - -
合计 15,440.00 0.01%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
环境治理 0
环境 A 0
环境 B 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
环境治理 0
环境 A 0
环境 B 0
第 40 页共 44 页
合计 0
§9 开放式基金份额变 动
单位：份
项目 环境治理 环境 A 环境 B
基 金 合 同 生 效 日 （2015 年 8
月 13 日）基金份额总额
254,861,965.75 23,066,813.00 23,066,813.00
本报告期期初基金份额总额 79,393,762.17 447,060.00 447,060.00
本报告期基金总申购份额 72,070,566.03 448,895.00 448,895.00
减： 本报告期基金总赎回份额 14,199,588.92 448,895.00 448,895.00
本报告期基金拆分变动份额 264,008.00 -132,004.00 -132,004.00
本报告期期末基金份额总额 137,528,747.28 315,056.00 315,056.00
注： 基金拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及母基金折算份额。
§ 10
重大事件揭示
10.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议
本基金本报告期内已于 2016 年 6 月 7 日起至 2016 年 6 月 29 日以通讯方式召开 了
交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的基金份额持有人大会， 会议审议并通
过了 《关于交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事
项的议案》 ，本次基金份额持有人大会决议已于 2016 年 6 月 30 日 生效。根据该决议，
自 2016 年 7 月 19 日 起， 《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》
失 效 且 《 交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 合 同 》 同 时 生 效 ，
交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 正 式 变 更 为 交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理
指数型证券投资基金（LOF）。
10.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 基金管理人就上述重大人事变动已按
照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部
门本报告期内未发生重大人事变动。
第 41 页共 44 页
10.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告 期内 改 聘 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理 人、 托 管 人 及其 高 级 管 理人 员 受 稽 查或 处 罚 等 情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
针对中国证监会在 2015 年“ 两加强两遏制 ” 检查后就公司内部控制提出的改进意见
及采取责令改正的行政监管措施， 以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的警
示， 公司认真落实整改要求， 完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。 整改工
作中， 公司进一步加强制度建设和风控措施， 提升公司 内部控制和风险管理水平。 除上
述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
安信证券股
份有限公司
2 73,715,641.44 100.00% 68,652.92 100.00% -
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化 ；
2 、 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 选 择 标 准 主 要 包 括 ： 券 商 基 本 面 评 价 （ 财 务 状 况 、 经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时 性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 程 序 ： 首 先 根 据 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 选 择 标 准 进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
第 42 页共 44 页
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-01-06
2
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 调 整 开 放 时 间
的补充公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-01-06
3
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-01-08
4
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-01-12
5
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增
加 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下
部 分 基 金 的 场 外 销 售 机 构 并 参 与 电 子
交 易 平 台 基 金 前 端 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-01-15
6
交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 证
券投资基金 2015 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-01-21
7
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-01-27
8
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-02-23
9
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-03-01
10
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调
整 投 资 者 场 外 投 资 旗 下 部 分 基 金 单 笔
最低赎回份额限制的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-03-25
11
交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 （ 更 新 ） 招 募 说 明 书 摘 要
（2016 年第 1 号）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-03-29
12
交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 证
券投资基金 2015 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-03-29
13
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增
加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 的 场 外 销 售 机 构 并 参 与 电
子 交 易 平 台 基 金 前 端 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-03-30
14
交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 证
券投资基金 2016 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-04-20
15 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 中国证券报、 上海证 2016-05-10
第 43 页共 44 页
上 直 销 交 易 平 台 关 闭 支 付 宝 基 金 网 上
支付服务的公告
券报、证券时报
16
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 以
通 讯 方 式 召 开 交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治
理 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持
有人大会的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-05-30
17
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 以
通 讯 方 式 召 开 交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治
理 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持
有人大会的第一次提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-05-31
18
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 以
通 讯 方 式 召 开 交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治
理 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持
有人大会的第二次提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-06-01
19
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增
加 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下
部 分 基 金 的 场 外 销 售 机 构 并 参 与 电 子
交 易 平 台 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-06-08
20
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公
司 基 金 网 上 银 行 、 手 机 银 行 前 端 申 购
费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-06-29
21
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增
加 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下
部 分 基 金 的 场 外 销 售 机 构 并 参 与 电 子
交 易 平 台 基 金 前 端 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-06-29
§ 11 影响投资者决策的 其他重要信 息
本基金管理人于 2016 年 6 月 7 日 起至 2016 年 6 月 29 日以通讯方式召开了基金份
额持有人大会， 就本基金转型相关事宜进行表决。 本次基金份额持有人大会决议于 2016
年 6 月 30 日生效， 本基金管理人根据基金份额持有人大会的授权， 将以 2016 年 7 月 18
日为本基金分级份额终止运作转换基准日， 2016 年 7 月 19 日正式实施基金转型。 自 2016
年 7 月 19 日起， 《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》 失效且 《交
银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 同时生效， 交银施罗德
中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 正 式 变 更 为 交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 型 证 券
投资基金（LOF ） 。详 情请查阅本基金管理人于 2016 年 5 月 30 日 发布的《交银施罗德
基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 以 通 讯 方 式 召 开 交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金基金份额持有人大会的公告》以及 2016 年 7 月 1 日发 布的《交银施罗德基金管理有
限 公 司 关 于 交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决
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结果暨决议生效的公告》 。
§ 12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1 、 中 国 证 监 会 准 予 交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 注 册 的 文
件；
2、 《交银施罗德中证环境治理指数分级证 券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7 、 关 于 申 请 募 集 注 册 交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 法 律 意 见
书；
8 、 报 告 期 内 交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 各 项 公
告的原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的 网 站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅 。 在支付工 本 费后，投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 。
本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ， 电 子 邮 件 ：
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