交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 信 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 八 月 二十 七 日
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过 往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品 说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管 理 人报 告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对 报告期内 本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
§ 5
托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计） ................................................................................................... 14
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18
§ 7
投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 36
7.2 期末按行 业分类的股票 投资组合 ................................................................................................ 36
7.2.1 报告期 末按行业分类的境内股票投资组合 .............................................................................. 36
7.2.2 报告期 末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 .................................................................. 37
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 37
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 38
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 40
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 40
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 40
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 41
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 41
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 41
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7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 41
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 41
§ 8
基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 42
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 42
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 43
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 43
§9 开放 式 基金 份 额 变动 .............................................................................................................................. 43
§ 10
重 大事件 揭 示 ..................................................................................................................................... 44
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 44
10.2 基金管 理人、基 金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 44
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 44
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 44
10.5 报告期 内改聘会计师 事务所情况 .............................................................................................. 44
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 44
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 45
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 46
§ 11
备 查 文件 目 录 ..................................................................................................................................... 47
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 47
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 47
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 47
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§ 2
基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 交银新回报灵活配置混合
基金主代码 519752
交易代码 519752
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 15 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,187,673,890.96 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
交银新回报灵活配置混
合 A
交银新回报灵活配置混
合 C
下属分级基金的交易代码 519752 519760
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,187,653,518.41 份 20,372.55 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本 基 金 结 合 基 金 管 理 人 对 宏 观 经 济 周 期 和 金 融 市 场 运 行 趋 势 的
判断， 自上而下进行宏观分析， 自下而上精选投资标的， 通过灵
活的资产配置策略和积极主动的投资管理， 在控制下行风险的前
提下，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 在分析和判断宏观经济
周期和金融市场运行趋势的基础上， 自上而下灵活调整基金大类
资产配置比例和股票行业配置比例， 确定债券组合久期和债券类
别配置； 在严谨深入的股票和债券研究分析基础上， 自下而上精
选股票和债券。
业绩比较基准 50%× 沪深 300 指数收益率+50%× 中债综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金是一只混合型基金， 其风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金， 低于股票型基金。 属于承担较高风险、 预期收益
较高的证券投资基金品种。
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2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中信银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 方韡
联系电话 （021）61055050 010-89936330
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
fangwei@citicbank.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95558
传真 （021）61055054 010-85230024
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市东城区朝阳门北大街
9号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22楼
北京市东城区朝阳门北大街
9号
邮政编码 200120 100010
法定代表人 于亚利 常振明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金半 年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据和指标
报 告 期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日）
交银新回报灵活配
置混合 A
交银新回报灵活配置
混合 C
本期已实现收益 53,205,281.56 363.10
本期利润 38,198,516.40 727.99
加权平均基金份额本期利润 0.0113 0.0114
本期加权平均净值利润率 1.10% 1.10%
本期基金份额净值增长率 1.17% 1.17%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
交银新回报灵活配置
混合 A
交银新回报灵活配置混
合 C
期末可供分配利润 45,447,775.01 758.94
期末可供分配基金份额利润 0.038 0.037
期末基金资产净值 1,233,101,293.42 21,131.49
期末基金份额净值 1.038 1.037
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
交银新回报灵活配
置混合 A
交银新回报灵活配置
混合 C
基金份额累计净值增长率 3.80% 1.77%
注：1、上述基金 A 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
交银新回报灵活配置混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
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过去一个月 0.39% 0.05% -0.04% 0.50% 0.43% -0.45%
过去三个月 0.68% 0.06% -1.18% 0.51% 1.86% -0.45%
过去六个月 1.17% 0.06% -7.67% 0.92% 8.84% -0.86%
过去一年 2.67% 0.08% -13.46% 1.15% 16.13% -1.07%
自基金合同
生效起至今
3.80% 0.08% -15.41% 1.21% 19.21% -1.13%
注：本基金的业绩比较基准为 50%× 沪深 300 指数收益率+50%× 中债 综合全价指数收益
率，每日进行再平衡过程。
交银新回报灵活配置混合 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.29% 0.05% -0.04% 0.50% 0.33% -0.45%
过去三个月 0.58% 0.06% -1.18% 0.51% 1.76% -0.45%
过去六个月 1.17% 0.07% -7.67% 0.92% 8.84% -0.85%
自基金分 类
日起至今
1.77% 0.07% -7.43% 0.91% 9.20% -0.84%
注：本基金的业绩比较基准为 50%× 沪深 300 指数收益率+50%× 中债 综合全价指数收益
率，每日进行再平衡过程。
3.2.2
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 5 月 15 日至 2016 年 6 月 30 日）
交银新回报灵活配置混合 A
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注： 图示日期为 2015 年 5 月 15 日至 2016 年 6 月 30 日。 本基金基金合同生效日为 2015
年 5 月 15 日， 截至报告期期末， 本基金已完成建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。
本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置
比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
交银新回报灵活配置混合 C
注：本基金自 2015 年 11 月 19 日起，开始销售 C 类份额，当日投资者提交的申购申请
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于 2015 年 11 月 20 日被确认并将有效份额登记在册。 图示日期为 2015 年 11 月 20 日至
2016 年 6 月 30 日。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票
型在内的 54 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不
同类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李娜
交银周期回
报灵活配置
混合、交银
新回报灵活
配置混合、
交银多策略
回报灵活配
置混合、交
银卓越回报
灵活配置混
合、交银优
选回报灵活
配置混合、
交银优择回
报灵活配置
混合的基金
经理
2015-08-0
4
- 6 年
李娜女士， 美国宾夕法尼亚
大 学 应 用 数 学 与 计 算 科 学
硕士。 历任国泰基金管理有
限 公 司 研 究 员 。2012 年加
入 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有
限公司，历任债券分析师、
基金经理助理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
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出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为 。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公 平 的 交 易 分 配 制 度 。 对 于 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 ， 遵 循 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分
配 ” 的 原 则 ， 全 部 通 过 交 易 系 统 进 行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行
的场外交易， 遵循 “ 价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投 资 类 别 的 收 益 率 差 异 以 及 不 同 时 间 窗 口 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任 何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 1 次，是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交
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易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同
时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
本报告期内， 经济运行呈现边际企稳，CPI 阶段性走高后回落， 去杠杆背景下货币
政策保持中性， 财政政策积极发力， 在全球低增长、 低通胀、 低利率的环境中， 国内 经
济仍处于寻底的大周期中。 在政策托底和经济内生下行动力的交织角力下， 宏观趋势淡
化， 市场博弈性增加， 各类资产波动性明显加大。 报告期内， 上证综指和创业板指分 别
下跌了 17.22% 和 17.92% ，10 年国债收益率小幅上行 2bp 到 2.84% ，10 年国开收益率也
小幅上行 3bp 到 3.30% 。
策略层面， 本基金年初关注债券市场交易机会， 进行久期操作， 重点参与利率债 波
段机会， 同时重视短久期信用债的配置价值。IPO 新规运行以来， 积极进行一级市场投
资，同时也关注权益、转债市场的二级市场投资机会，努力为持有人赚取回报。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2016 年 6 月 30 日， 交银新回报 A 份额净值为 1.038 元， 本报告期份额净值增
长率为 1.17% ， 同期业 绩比较基准增长率为-7.67% ； 交银 新回报 C 份额净值为 1.037 元，
本报告期份额净值增长率为 1.17% ，同期业绩比较基准增长率为-7.67% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望 2016 年下半年，经济增长面临的下行压力仍在，下行空间依赖政策路径，通
胀进入年内下行通道后密切关注年底回升幅度。 股票方面， 维持 “ 资产荒” 格局下无需过
度悲观的观点， 关注经济下行压力下政策动向， 继续关注市场面临的美联储加息预期摆
动、 英国退欧事件发酵等因素带来的外围风险以及去产能去杠杆等风险， 需要保持灵活、
审慎。 同时， 二级市场震荡下继续关注一级市场的投资机会。 债券方面， 基本面支撑 下
长 端 收 益 率 交 易 机 会 操 作 空 间 仍 在 ， 但 需 特 别 关 注 基 本 面 边 际 变 化 和 政 策 应 对 ， 同 时 ，
在供给侧改革的背景下，信用风险值得重点关注。
4.6 管理人对报 告 期 内基 金 估 值 程序 等 事 项 的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
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测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后， 报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配 情 况 的 说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
自 2015 年 5 月 15 日交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “ 本
基金 ” ） 成 立 以 来 ， 作 为 本 基 金 的 托 管 人 ， 中 信 银 行 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及
其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
报告期内， 本托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求， 对基金管
理人—— 交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督， 对基金资产
净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未
发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期， 本基金未进行利润分配，
经本托管人复核，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。
5.3 托管人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、准 确和完整发 表意见
由本基金管理人 ——交银施罗德基金管理有限公司编制， 并经本托管人复核审查的
本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配、 财务会计报告、 投资组合报告等 内
容真实、准确和完整。
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§6 半 年 度 财 务会 计 报 告 （未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
6.4.7.1
5,849,981.01 19,078,268.86
结算备付金
1,588,548.18 2,957,115.20
存出保证金
337,069.61 715,970.37
交易性金融资产
6.4.7.2
905,485,059.06 3,826,645,441.04
其中：股票投资
33,538,076.46 56,755,553.64
基金投资
- -
债券投资
871,946,982.60 3,769,889,887.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
310,000,355.00 1,153,195,599.79
应收证券清算款
419,724.20 3,162,339.74
应收利息
6.4.7.5
11,520,536.63 44,606,773.56
应收股利
- -
应收申购款
998.50 -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
1,235,202,272.19 5,050,361,508.56
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
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应付证券清算款
- -
应付赎回款
486,419.10 860,834.42
应付管理人报酬
1,027,527.79 4,331,854.29
应付托管费
205,505.57 866,370.84
应付销售服务费
1.80 26.54
应付交易费用
6.4.7.7
150,581.10 744,865.16
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
209,811.92 353,203.41
负债合计
2,079,847.28 7,157,154.66
所 有 者 权 益：
实收基金
6.4.7.9
1,187,673,890.96 4,917,779,156.48
未分配利润
6.4.7.10
45,448,533.95 125,425,197.42
所有者权益合计
1,233,122,424.91 5,043,204,353.90
负债和所有者权益总计
1,235,202,272.19 5,050,361,508.56
注： 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， A 类基 金份额净值 1.038 元， C 类基金 份额净值 1.037
元， 基金份额总额 1,187,673,890.96 份， 其中 A 类基金份额 1,187,653,518.41 份，C 类基
金份额 20,372.55 份。
6.2 利润表
会计主体： 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可 比期 间
2015 年 5 月 15 日
（基金合同生效
日） 至 2015 年 6 月
30 日
一、收入
60,881,428.62 109,185,932.01
1.利息收入
50,204,426.79 22,310,626.86
其中：存款利息收入
6.4.7.11
701,525.05 13,555,854.54
债券利息收入
47,844,587.17 1,625,082.95
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资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,658,314.57 7,129,689.37
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
22,193,416.73 106,549,970.24
其中：股票投资收益
6.4.7.12
12,036,807.14 105,643,935.44
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
9,869,718.06 -
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
286,891.53 906,034.80
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列 ）
6.4.7.17
-15,006,400.27 -19,674,665.09
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
3,489,985.37 -
减 ： 二 、 费用
22,682,184.23 14,676,095.29
1．管理人报酬
17,564,962.07 11,079,152.98
2．托管费
3,512,992.43 2,215,830.63
3．销售服务费
34.67 -
4．交易费用
6.4.7.19
754,286.42 987,614.81
5．利息支出
590,900.13 323,287.28
其中：卖出回购金融资产支出
590,900.13 323,287.28
6．其他费用
6.4.7.20
259,008.51 70,209.59
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
38,199,244.39 94,509,836.72
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”号填
列）
38,199,244.39 94,509,836.72
6.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 本期
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
4,917,779,156.48 125,425,197.42 5,043,204,353.90
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 38,199,244.39 38,199,244.39
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （净值减 少以 “- ”号填
列）
-3,730,105,265.52 -118,175,907.86 -3,848,281,173.38
其中：1.基金申购款 1,211,873.58 36,014.82 1,247,888.40
2.基金赎回款 -3,731,317,139.10 -118,211,922.68 -3,849,529,061.78
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ” 号 填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,187,673,890.96 45,448,533.95 1,233,122,424.91
项目
上 年 度 可 比期 间
2015 年 5 月 15 日（基金合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
- - -
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 94,509,836.72 94,509,836.72
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （净值减 少以 “- ”号填
列）
8,747,076,426.25 - 8,747,076,426.25
其中：1.基金申购款 8,747,076,426.25 - 8,747,076,426.25
2.基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
- - -
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少以“- ” 号 填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
8,747,076,426.25 94,509,836.72 8,841,586,262.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报表附注
6.4.1基 金 基本 情 况
交 银 施 罗 德 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监
督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监 许可[2015]678 号文 《关于准予交银施罗德新
回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司
依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立 募
集不包括认购资金利息共募集人民币 8,746,682,723.65 元，业经普华永道中天会计师事
务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 487 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 5
月 15 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 8,747,076,426.25 份基金份额， 其
中认购资金利息折合 393,702.60 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管
理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据 《关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基
金合同、托管协议的公告》，本基金自 2015 年 11 月 19 日起增加收取销售服务费的 C
类份额， 并对本基金的基金合同、 托管协议作相应修改。 在本基金增加收取销售服务费
的 C 类份 额后，原有的基金份额全部自动划归为本基金 A 类份 额。 对投资者申购时收
取申购费用， 赎回时收取赎回费用， 且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额，称为 A 类基金份额；对投资者申购时不收取申购费用，但在赎回时收取赎回费用，
且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为 C 类基金份额。 本基金增加 C
类基金份额后， 将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。 投资人可自由选
择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德新回报灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ，
包括国内依法发行上市的股票( 含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、
债券、 中期票据、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 银行存款、 股指期货以及法律
法 规 或 中国证 监 会 允许基 金 投 资的其 他 金 融工具( 但须 符合 中 国 证监会 相 关 规定) 。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将
其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95% ，股 票资产
第 19 页共 47 页
按 照 基 金所持 有 的 股票市 值 以 及买入 、 卖 出股指 期 货 合约价 值 合 计(轧差计算)；权证的
投资比例不超过基金资产净 值的 3% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后， 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的 5% ；基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得
超过基金资产净值的 10% ； 基金 在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过
基金持 有的 股票总 市值 的 20% 。 本基金 的业 绩比较 基准 为 50%× 沪深 300 指 数收益率
+50%× 中债 综合全价指数收益率。
6.4.2会 计 报表 的 编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基 本 准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 、 中 国 证 监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》、中
国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以下简称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业
务指引》 、 《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表
附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
6.4.3遵 循 企业 会 计 准 则及 其 他 有 关规 定 的 声 明
本基金 2016 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实 、完整地反映了
本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本 报 告期 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与最 近 一 期 年度 报 告 相 一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.5.1会 计 政 策 变 更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会 计 估 计 变 更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
第 20 页共 47 页
根 据 财 政 部、 国 家 税 务总 局 财 税[2002]128 号 《 关 于 开 放式 证 券 投 资基 金 有 关 税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率 缴纳股票交 易印花税， 买入股票不 征收股票交 易印
花税。
6.4.7重 要 财务 报 表 项 目的 说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 5,849,981.01
定期存款 -
其他存款 -
合计 5,849,981.01
6.4.7.2 交 易 性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
第 21 页共 47 页
股票 27,450,649.31 33,538,076.46 6,087,427.15
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 112,106,538.15 112,364,982.60 258,444.45
银行间市场 756,277,847.36 759,582,000.00 3,304,152.64
合计 868,384,385.51 871,946,982.60 3,562,597.09
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 895,835,034.82 905,485,059.06 9,650,024.24
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入 返 售 金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返 售金 融 资 产 期末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售金融
资产
- -
银行间买入返售金融
资产
310,000,355.00 -
合计 310,000,355.00 -
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式 逆回 购 交 易 中取 得 的 债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 5,136.93
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
第 22 页共 47 页
应收结算备付金利息 714.80
应收债券利息 11,496,203.27
应收买入返售证券利息 18,329.93
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 151.70
合计 11,520,536.63
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 120,370.11
银行间市场应付交易费用 30,210.99
合计 150,581.10
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 961.46
预提信息披露费 149,178.12
预提审计费 59,672.34
合计 209,811.92
6.4.7.9 实收基金
交银新回报灵活配置混合 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
第 23 页共 47 页
上年度末 4,917,562,513.08 4,917,562,513.08
本期申购 978,504.80 978,504.80
本期赎回（以 “- ” 号填 列） -3,730,887,499.47 -3,730,887,499.47
本期末 1,187,653,518.41 1,187,653,518.41
交银新回报灵活配置混合 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 216,643.40 216,643.40
本期申购 233,368.78 233,368.78
本期赎回（以 “- ” 号填 列） -429,639.63 -429,639.63
本期末 20,372.55 20,372.55
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未分配利润
交银新回报灵活配置混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 97,250,317.70 28,169,457.50 125,419,775.20
本期利润 53,205,281.56 -15,006,765.16 38,198,516.40
本期基金份额交
易产生的变动数
-104,264,792.63 -13,905,723.96 -118,170,516.59
其中： 基金 申购款 26,330.33 3,053.27 29,383.60
基金赎回款 -104,291,122.96 -13,908,777.23 -118,199,900.19
本期已分配利润 - - -
本期末 46,190,806.63 -743,031.62 45,447,775.01
交银新回报灵活配置混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,181.64 1,240.58 5,422.22
第 24 页共 47 页
本期利润 363.10 364.89 727.99
本期基金份额交
易产生的变动数
-3,773.43 -1,617.84 -5,391.27
其中： 基金 申购款 5,805.15 826.07 6,631.22
基金赎回款 -9,578.58 -2,443.91 -12,022.49
本期已分配利润 - - -
本期末 771.31 -12.37 758.94
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 664,426.68
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 33,056.17
其他 4,042.20
合计 701,525.05
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 247,069,509.23
减：卖出股票成本总额 235,032,702.09
买卖股票差价收入 12,036,807.14
6.4.7.13 债券投资收益
单 位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付）
成交总额
5,846,110,044.41
减：卖出债券（ 债转股及债券到期 5,740,906,666.19
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兑付）成本总额
减：应收利息总额 95,333,660.16
买卖债券 （ 债转股及债券到期兑付）
差价收入
9,869,718.06
6.4.7.14 资 产 支 持 证 券投 资 收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 286,891.53
基金投资产生的股利收益 -
合计 286,891.53
6.4.7.17 公 允 价 值 变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -15,006,400.27
——股票投资 -4,043,072.24
——债券投资 -10,963,328.03
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -15,006,400.27
6.4.7.18 其他收入
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单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 3,488,981.84
基金转换费收入 1,003.53
合计 3,489,985.37
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产；
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的不低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 717,461.42
银行间市场交易费用 36,825.00
合计 754,286.42
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 59,672.34
信息披露费 149,178.12
债券账户维护费 18,600.00
银行汇划费 31,558.05
合计 259,008.51
6.4.8 或 有 事 项 、 资 产负 债 表 日 后事 项 的 说 明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资 产 负 债 表 日 后事 项
无。
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存 在 控制 关 系 或 其他 重 大 利 害关 系 的 关 联方 发 生 变 化的 情 况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交 银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司 (“ 中信银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行 ”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
6.4.10 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.10.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年5 月15 日 （基金合
同生效日）至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 17,564,962.07 11,079,152.98
其中：支付销售机构的客户维护费 178,053.06 141,630.85
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.0%÷ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年5 月15 日 （基金合
同生效日）至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 3,512,992.43 2,215,830.63
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注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20%÷ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银新回报灵活
配置混合 A
交银新回报灵活配置
混合 C
合计
交银施罗德基金 - 34.66 34.66
合计 - 34.66 34.66
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年5 月15 日（基金合同生效日）至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银新回报灵活
配置混合A
交银新回报灵活配置
混合C
合计
合计 - - -
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值
0.1% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给基金管理人， 再由基金管理人 计
算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.1%÷ 当年天数。
6.4.10.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
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单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年5 月15 日（基金合同生效
日）至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行股份
有限公司
5,849,981.01 664,426.68
249,569,942.4
1
11,988,051.27
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位：股）
期末
成本总
额
期末
估值
总额
备注
30048
8
恒锋
工具
2015-
06-25
-
限售
股
20.11 72.10
71,34
1
1,434,6
67.51
5,143,
686.1
0
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-
06-28
2016-
07-06
新股
网下
申购
12.98 12.98
10,30
0
133,69
4.00
133,6
94.00
-
60301
6
新宏
泰
2016-
06-27
2016-
07-01
新股
网下
申购
8.49 8.49 1,602
13,600.
98
13,60
0.98
-
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购
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获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300166
东方国
信
2016-06-
08
重大事项 27.47 - - 50,000 1,299,347.50 1,373,500.00 -
601611
中国核
建
2016-06-
30
重大事项 20.92
2016-07-
01
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
注： 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融 工 具 风 险 及管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政 策和 组 织 架 构
本基金是一只混合型基金， 其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金， 低
于股票型基金。 属于承担较高风险、 预期收益较高的证券投资基金品种。 本基金的投资
范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （含中小板、 创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 中期票据、 货币市场工具、 权证、 资产
支持证券、 银行存款、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基 金管理人从事风险
管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 通过精选具有长期增长潜力
和较好分红能力的股票，以及具有较高息票 率 的 债 券 ， 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 增 值 。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管 理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
第 31 页共 47 页
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发 ， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 信 银 行 ， 因 而 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券
交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的 债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
A-1 221,187,000.00 1,144,634,000.00
A-1 以下 - -
未评级 460,409,000.00 1,986,271,884.40
合计 681,596,000.00 3,130,905,884.40
注：未评级部分为国债和企业超短期融资债券。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
AAA 167,704,000.00 368,164,000.00
AAA 以下 22,646,982.60 22,514,003.00
未评级 - 248,306,000.00
第 32 页共 47 页
合计 190,350,982.60 638,984,003.00
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同
业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以 内 且 不计息 ， 可 赎回基 金 份 额净值( 所有 者权 益) 无 固定 到 期 日且不 计 息 ，因此 账 面 余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行 管理。
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本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大， 此外还持有银行
存款、结算备付金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,849,981.01 - - - 5,849,981.01
结算备付金 1,588,548.18 - - - 1,588,548.18
存出保证金 337,069.61 - - - 337,069.61
交易性金融资产 681,596,000.00 189,583,336.60 767,646.00 33,538,076.46 905,485,059.06
买入返售金融资产 310,000,355.00 - - - 310,000,355.00
应收证券清算款 - - - 419,724.20 419,724.20
应收利息 - - - 11,520,536.63 11,520,536.63
应收申购款 - - - 998.50 998.50
资 产 总计
999,371,953.80
189,583,336.60
767,646.00
45,479,335.79
1,235,202,272.19
负债
应付赎回款 - - - 486,419.10 486,419.10
应付管理人报酬 - - - 1,027,527.79 1,027,527.79
应付托管费 - - - 205,505.57 205,505.57
应付销售服务费 - - - 1.80 1.80
应付交易费用 - - - 150,581.10 150,581.10
其他负债 - - - 209,811.92 209,811.92
负债总计
-
-
-
2,079,847.28
2,079,847.28
利率敏感度缺口
999,371,953.80
189,583,336.60
767,646.00
43,399,488.51
1,233,122,424.91
上 年 度末
2015 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 19,078,268.86 - - - 19,078,268.86
结算备付金 2,957,115.20 - - - 2,957,115.20
存出保证金 715,970.37 - - - 715,970.37
交易性金融资产 3,130,905,884.40 553,314,003.00 85,670,000.00 56,755,553.64 3,826,645,441.04
买入返售金融资产 1,153,195,599.79 - - - 1,153,195,599.79
应收证券清算款 - - - 3,162,339.74 3,162,339.74
第 34 页共 47 页
应收利息 - - - 44,606,773.56 44,606,773.56
资 产 总计
4,306,852,838.62
553,314,003.00
85,670,000.00
104,524,666.94
5,050,361,508.56
负债
应付赎回款 - - - 860,834.42 860,834.42
应付管理人报酬 - - - 4,331,854.29 4,331,854.29
应付托管费 - - - 866,370.84 866,370.84
应付销售服务费 - - - 26.54 26.54
应付交易费用 - - - 744,865.16 744,865.16
其他负债 - - - 353,203.41 353,203.41
负债总计
-
-
-
7,157,154.66
7,157,154.66
利率敏感度缺口
4,306,852,838.62
553,314,003.00
85,670,000.00
97,367,512.28
5,043,204,353.90
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏 感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基
点
增加约 152 增加约 893
市场利率上升 25 个基
点
减少约 151 减少约 884
6.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
第 35 页共 47 页
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于股票资产占基金资
产的 0%-95% ，股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值
合计 （轧差计算) ； 权 证的投资比例不超过基金资产净值的 3% ； 每 个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ；基金在任何交易日日终，持有的买入
股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的 10% ； 基 金在任何交易日日终， 持有的卖
出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% 。 本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
交易性金融资产 －股票投资 33,538,076.46 2.72 56,755,553.64 1.13
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 33,538,076.46 2.72 56,755,553.64 1.13
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风 险 的 敏 感性 分 析
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的
比例为 2.72%(2015 年 12 月 31 日：1.13%) ， 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价
格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
第 36 页共 47 页
§ 7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 33,538,076.46 2.72
其中：股票 33,538,076.46 2.72
2 固定收益投资 871,946,982.60 70.59
其中：债券 871,946,982.60 70.59
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 310,000,355.00 25.10
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 7,438,529.19 0.60
7 其他各项资产 12,278,328.94 0.99
8 合计 1,235,202,272.19 100.00
7.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,072,000.00 0.17
B 采矿业
-
-
C 制造业 20,774,289.98 1.68
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
611,000.00 0.05
E 建筑业 775,274.28 0.06
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
第 37 页共 47 页
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,582,086.10 0.37
J 金融业
1,524,000.00 0.12
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
482,700.00 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
1,451,000.00 0.12
R 文化、体育和娱乐业
1,245,600.00 0.10
S 综合
- -
合计 33,538,076.46 2.72
7.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有 股票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300488 恒锋工具 71,341 5,143,686.10 0.42
2 600519 贵州茅台 10,000 2,919,200.00 0.24
3 300367 东方网力 70,000 1,738,100.00 0.14
4 300033 同花顺 20,000 1,629,000.00 0.13
5 600066 宇通客车 80,000 1,584,000.00 0.13
6 600521 华海药业 65,000 1,580,800.00 0.13
7 601166 兴业银行 100,000 1,524,000.00 0.12
8 300113 顺网科技 40,000 1,518,400.00 0.12
9 300347 泰格医药 50,000 1,451,000.00 0.12
10 600276 恒瑞医药 36,000 1,443,960.00 0.12
11 300166 东方国信 50,000 1,373,500.00 0.11
12 002299 圣农发展 50,000 1,295,000.00 0.11
13 002311 海大集团 80,000 1,261,600.00 0.10
14 300133 华策影视 80,000 1,245,600.00 0.10
15 600104 上汽集团 50,000 1,014,500.00 0.08
16 002043 兔 宝 宝 100,000 1,003,000.00 0.08
17 000821 京山轻机 50,000 881,000.00 0.07
第 38 页共 47 页
18 300463 迈克生物 30,000 812,100.00 0.07
19 300203 聚光科技 30,000 792,000.00 0.06
20 002041 登海种业 50,000 777,000.00 0.06
21 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.06
22 000531 穗恒运Ａ 50,000 611,000.00 0.05
23 600054 黄山旅游 30,000 482,700.00 0.04
24 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02
25 601966 玲珑轮胎 10,300 133,694.00 0.01
26 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
27 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01
28 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
29 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
30 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
31 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
32 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
33 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
34 601238 广汽集团 1 23.49 0.00
7.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000892 星美联合 12,260,181.51 0.24
2 300100 双林股份 12,072,764.76 0.24
3 300133 华策影视 11,008,969.74 0.22
4 600172 黄河旋风 9,533,020.50 0.19
5 300367 东方网力 9,462,016.00 0.19
6 300113 顺网科技 9,342,436.00 0.19
7 300171 东富龙 8,962,323.28 0.18
8 002582 好想你 8,588,088.70 0.17
9 000568 泸州老窖 8,160,481.00 0.16
10 300347 泰格医药 7,701,547.22 0.15
11 300203 聚光科技 5,893,629.90 0.12
12 600521 华海药业 5,024,192.08 0.10
13 600958 东方证券 4,856,070.02 0.10
14 000513 丽珠集团 4,788,844.02 0.09
15 600519 贵州茅台 4,720,000.00 0.09
16 600257 大湖股份 4,627,237.00 0.09
17 300017 网宿科技 4,542,685.00 0.09
18 002329 皇氏集团 4,536,114.95 0.09
第 39 页共 47 页
19 002488 金固股份 4,445,404.00 0.09
20 002364 中恒电气 4,429,120.50 0.09
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300133 华策影视 15,172,761.02 0.30
2 300100 双林股份 13,035,416.83 0.26
3 000892 星美联合 12,384,786.00 0.25
4 300171 东富龙 12,135,676.30 0.24
5 002582 好想你 9,663,561.45 0.19
6 600172 黄河旋风 9,422,358.75 0.19
7 300113 顺网科技 8,581,319.72 0.17
8 300367 东方网力 8,345,054.40 0.17
9 000568 泸州老窖 8,333,240.17 0.17
10 600958 东方证券 8,236,088.00 0.16
11 300347 泰格医药 6,561,302.25 0.13
12 300161 华中数控 5,671,849.00 0.11
13 300203 聚光科技 5,473,432.49 0.11
14 300017 网宿科技 4,968,596.00 0.10
15 300011 鼎汉技术 4,927,126.00 0.10
16 600257 大湖股份 4,906,876.00 0.10
17 300141 和顺电气 4,710,829.00 0.09
18 002364 中恒电气 4,600,464.35 0.09
19 002539 新都化工 4,546,989.54 0.09
20 601238 广汽集团 4,348,500.30 0.09
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 215,858,297.15
卖出股票的收入（成交）总额 247,069,509.23
注：“ 买入股票成本 ” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
第 40 页共 47 页
7.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 89,718,000.00 7.28
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 21,879,336.60 1.77
5 企业短期融资券 591,878,000.00 48.00
6 中期票据 167,704,000.00 13.60
7 可转债 （可交换债） 767,646.00 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 871,946,982.60 70.71
7.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 041564057
15 京能电
力 CP001
500,000 50,295,000.00 4.08
2 011591005
15 京能投
SCP005
500,000 50,225,000.00 4.07
3 011598142
15 川铁投
SCP003
500,000 50,155,000.00 4.07
4 011699304
16 川高速
SCP001
500,000 50,055,000.00 4.06
5 011699835
16 华能
SCP006
500,000 49,975,000.00 4.05
7.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 所 有资 产 支 持 证券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第 41 页共 47 页
7.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资 组 合 报 告 附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除 15 京能电力 CP001 （证 券代码：
041564057 ） 外， 未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一 15 京能电力 CP001 （证券代码：041564057）的
发行主体京能电力于 2016 年 4 月 12 日公告， 2015 年 10 月 10 日公司控股子公司内蒙古
京隆发电有限责任公司 （以下简称： 京隆发电） 储油罐发生了火灾事故。 根据乌兰察 布
市人民政府 《乌兰察布市人民政府关于对丰镇京隆电厂 “10.10” 爆炸较大生产安全事故调
查报告的批复》［乌政（2015）116 号］，对京隆发电本次事故发生原因和事故性质做
了认定。 京隆发电是本次事故的主体单位， 对本次事故负管理责任。 根据 《中国人民 共
和国安全生产法》 第一百零九条第二款规定， 对内蒙古京隆发电有限责任公司处以罚款
69 万元人民币。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下： 本基金管理人对证券投资特别是重仓
个券的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策
流程。 在对该证券的选择上， 严格执行公司个券审核流程。 在对该证券的持有过程中研
究员密切关注债券发行主体动向。 在 上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影响， 经
过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、 经营成果和现金流量未产生重大的实质性
影响，所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
第 42 页共 47 页
1 存出保证金 337,069.61
2 应收证券清算款 419,724.20
3 应收股利 -
4 应收利息 11,520,536.63
5 应收申购款 998.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,278,328.94
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（％）
流通受限情
况说明
1 300488 恒锋工具 5,143,686.10 0.42 限售股
7.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8
基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银新回
报灵活配
置混合 A
833
1,425,754.5
2
1,120,055,40
0.00
94.31%
67,598,118.4
1
5.69%
第 43 页共 47 页
交银新回
报灵活配
置混合 C
1 20,372.55 - - 20,372.55
100.00
%
合计 834
1,424,069.4
1
1,120,055,40
0.00
94.31%
67,618,490.9
6
5.69%
8.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目
份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
交银新回报灵活配
置混合 A
128,156.37 0.01%
交银新回报灵活配
置混合 C
- -
合计 128,156.37 0.01%
8.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银新回报灵活配置
混合 A
0
交银新回报灵活配置
混合 C
0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银新回报灵活配置
混合 A
0
交银新回报灵活配置
混合 C
0
合计 0
§9 开放式基金份额变 动
单位：份
项目
交银新回报灵活配置混
合 A
交银新回报灵活配置混合
C
第 44 页共 47 页
基 金 合 同 生 效 日 （2015 年 5
月 15 日）基金份额总额
8,747,076,426.25 -
本报告期期初基金份额总额 4,917,562,513.08 216,643.40
本报告期 基金总申购份额 978,504.80 233,368.78
减： 本报告 期 基金总赎回份额 3,730,887,499.47 429,639.63
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,187,653,518.41 20,372.55
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§ 10
重大事件揭示
10.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 基金管理人就上述重大人事变动已按
照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告 期 内 改 聘 会计 师 事 务 所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理 人、 托 管 人 及其 高 级 管 理人 员 受 稽 查或 处 罚 等 情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
针对中国证监会在 2015 年“ 两加强两遏制 ” 检查后就公司内部控制提出的改进意见
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及采取责令改正的行政监管措施， 以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的警
示， 公司认真落实整改要求， 完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。 整改工
作中， 公司进一步加强制度建设和风控措施， 提升公司内部控制和风险管理水平。 除上
述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
安信证券股
份有限公司
2 460,960,143.53 100.00% 429,292.94 100.00% -
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
安信
证券
股份
有限
公司
116,386,793.48 100.00%
3,947,000,000.0
0
100.00
%
- -
注：1、报告期内基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时 性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
第 46 页共 47 页
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-05
2
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-06
3
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 在 指 数 熔 断 期 间 调 整 开 放 时 间 的 补
充公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-06
4
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分
基 金 的 场 外 销 售 机 构 并 参 与 电 子 交 易 平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-15
5
交 银 施 罗 德 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2015 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-21
6
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 基 金
场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-16
7
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-22
8
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
投 资 者 场 外 投 资 旗 下 部 分 基 金 单 笔 最 低
赎回份额限制的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-25
9
交 银 施 罗 德 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2015 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-29
10
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 的 场 外 销 售 机 构 并 参 与 电 子 交 易
平台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-30
11
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 基
金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-04-06
12
交 银 施 罗 德 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2016 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-04-20
13
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上
直 销 交 易 平 台 关 闭 支 付 宝 基 金 网 上 支 付
服务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-05-10
14
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 基
金 网 上 银 行 、 手 机 银 行 前 端 申 购 费 率 优
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-29
第 47 页共 47 页
惠活动的公告
15
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分
基 金 的 场 外 销 售 机 构 并 参 与 电 子 交 易 平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-29
16
交 银 施 罗 德 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 （更新） 招募说明书摘要 （2016
年第 1 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-29
§ 11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1 、 中 国 证 监 会 准 予 交 银 施 罗 德 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 注 册 的 文
件；
2、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7 、 关 于 申 请 募 集 注 册 交 银 施 罗 德 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 法 律 意 见
书；
8 、 报 告 期 内 交 银 施 罗 德 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 各 项 公
告的原稿。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在支付工本费后， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 。
本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ， 电 子 邮 件 ：
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