广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
广发聚源债券型证券投资基金（LOF）
2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ..........................................................................................................................................2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................3
2
基金简介 ....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................6
3
主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................7
4
管理人报告 ................................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................14
5
托管人报告 ..............................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................14
6
半年度财务会计报告（未经审计） ......................................................................................................15
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................18
7
投资组合报告 ..........................................................................................................................................35
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................37
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................37
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................37
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................37
7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................37
8
基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................38广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................38
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................39
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................39
9
开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................40
10
重大事件揭示 ........................................................................................................................................40
10.1 基金份额持有人大会决议 ..........................................................................................................40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..........................................40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................................40
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................41
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ..............................................................................................41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................41
10.8 其他重大事件 ..............................................................................................................................42
11
备查文件目录 ........................................................................................................................................43
11.1 备查文件目录 ..............................................................................................................................43
11.2 存放地点 ......................................................................................................................................43
11.3 查阅方式 ......................................................................................................................................43广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）
基金简称 广发聚源债券LOF
场内简称 广发聚源
基金主代码
162715
交易代码
162715
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2013年5月8日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 126,789,215.06份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013年7月10日
下属两级基金的基金简称
广发聚源债券A（LOF） 广发聚源债券C
下属两级基金的交易代码
162715 162716
报告期末下属分级基金的份额总额
75,419,435.33份 51,369,779.73份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额
持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金主要投资于固定收益类品种，不直接从二级市场买入股票、权证
和可转债等，也不参与一级市场新股申购、新股增发和可转债申购。本
基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信
用风险变化等因素进行综合分析，并结合各种固定收益类资产在特定经
济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投
资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并
在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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姓名 段西军 林葛
联系电话
020-83936666 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮箱
dxj@gffunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
95105828,020-83936999 95599
传真
020-89899158 010-63201816
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3号4004-56室
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码
510308 100031
法定代表人 孙树明 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广
场南塔31-33楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日）
3.1.1期间数据和指标
广发聚源债券
A（LOF）
广发聚源债券 C
本期已实现收益 2,130,885.23 966,062.98
本期利润 1,531,013.35 851,040.32
加权平均基金份额本期利润 0.0134 0.0143
本期加权平均净值利润率 1.22% 1.31%广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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本期基金份额净值增长率 1.64% 1.47%
报告期末(2016 年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标
广发聚源债券 A（LOF） 广发聚源债券 C
期末可供分配利润 8,782,653.46 5,277,351.16
期末可供分配基金份额利润 0.1165 0.1027
期末基金资产净值 84,202,088.79 56,647,130.89
期末基金份额净值 1.116 1.103
报告期末(2016 年 6月 30日)
3.1.3累计期末指标 广发聚源债券
A（LOF）
广发聚源债券 C
基金份额累计净值增长率 11.60% 10.30%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期
末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发聚源债券 A（LOF）
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.45% 0.04% 0.44% 0.05% 0.01% -0.01%
过去三个月
0.72% 0.06% -0.71% 0.08% 1.43% -0.02%
过去六个月
1.64% 0.06% -0.44% 0.09% 2.08% -0.03%
过去一年
5.48% 0.07% 3.25% 0.10% 2.23% -0.03%
过去三年
11.60% 0.14% 5.43% 0.13% 6.17% 0.01%
自基金合同生
效起至今
11.60% 0.14% 4.77% 0.13% 6.83% 0.01%
广发聚源债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.46% 0.05% 0.44% 0.05% 0.02% 0.00%
过去三个月 0.64% 0.07% -0.71% 0.08% 1.35% -0.01%
过去六个月 1.47% 0.06% -0.44% 0.09% 1.91% -0.03%
过去一年 4.95% 0.07% 3.25% 0.10% 1.70% -0.03%
过去三年 10.41% 0.14% 5.43% 0.13% 4.98% 0.01%
自基金合同生 10.30% 0.14% 4.77% 0.13% 5.53% 0.01%广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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效起至今
注：本基金业绩比较基准：中债总全价指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
广发聚源债券型证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年5月8日至2016年6月30日）
广发聚源债券 A（LOF）
广发聚源债券 C广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资
本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳
市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、社保基金境内投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资
者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和25个部门：综合管理部、财务部、
人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分
公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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、瑞元资本管理有限公司，参股了证通股份有限公司。
截至2016年6月30日，本基金管理人管理九十八只开放式基金---广发聚富开放式证券投资
基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币
市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合
型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深
300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股
票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证
券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证
券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用
债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广
发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证
券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股
票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券
型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财
7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券
投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、
广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申
赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基
金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞
争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交
易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、
广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广
发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套
利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证
全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安
混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投
资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基
金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚康混合型证券投资基金、
广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指
能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发
中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广
发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原
材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略
精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发
聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活
配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配
置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基
金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保
本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、
广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金，管理资产规模为2341亿
元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
谢军
本基金的基金
经理；广发增
强债券基金的
基金经理；广
发安享混合基
金的基金经理；
固定收益部副
总经理
2013-05-
08
-
13年
男，中国籍，金融学硕士，持有
中国证券投资基金业从业证书和
特许金融分析师状（CFA），
2003年7月至2006年9月先后
任广发基金管理有限公司研究发
展部产品设计人员、企业年金和
债券研究员，2006年9月12日
至2010年4月28日任广发货币
基金的基金经理，2008年3月
27日起任广发增强债券基金的基
金经理，2008年4月17日至
2012年2月14日先后任广发基
金管理有限公司固定收益部总经
理助理、副总经理、总经理，
2011年3月15日至2014年3月
20日任广发聚祥保本混合基金的广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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基金经理，2012年2月15日起
任广发基金管理有限公司固定收
益部副总经理，2013年5月8日
起任广发聚源定期债券基金的基
金经理，2016年2月22日起任
广发安享混合基金的基金经理。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚源债券型证
券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人
利益的行为。基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗
通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通
过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，利率债收益率继续盘整。期间4月中旬，在过热的担心下，收益率曲线有一波快速上
行，其后开始缓慢下滑，总的来看市场还在震荡区间。在资金配置压力下，城投等主流品种信用利
差几无。
在资金泛滥的背景下，各种2年以上短久期信用债收益率普遍压低到3%-3.5%这个区域，同资
产成本差也维持在极低位置。
上半年，组合以2年左右久期为主，维持获取票息的防守策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,广发聚源A类的净值增长率为1.64%,广发聚源C类的净值增长率为1.47%,同期业
绩比较基准收益率为-0.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内宏观经济经过3、4月份大幅度波动后，目前趋于平稳，大的宏观背景没有明显的通缩通
胀趋势。总的来看，似乎是资金配置压力主导行情趋势。
低票息时代，利率品种的波动带来的机会更为重要。组合将适度考虑提高久期，努力把握好利
率走势，提高收益。
综合考虑，组合将继续以较高等级城投和优质企业债为主持有票息，择机提高利率品种配置，
获取超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第14页共44页
所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中
央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品
种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期未进
行利润分配，符合合同规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—广发基金管理有
限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016年 6 月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，广发基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表
现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持
有人利益的行为。广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发聚源债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1
169,091.10 452,222.12
结算备付金
2,335,508.63 5,359,382.32
存出保证金
3,476.54 19,694.81
交易性金融资产
6.4.7.2 172,582,849.40 222,071,201.70
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
172,582,849.40 222,071,201.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
90,731.05 -
应收利息
6.4.7.5 4,082,546.33 3,763,337.13
应收股利
- -
应收申购款
39,773.04 11,698.73
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
179,303,976.09 231,677,536.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
38,100,000.00 44,300,000.00
应付证券清算款
- 108,686.63
应付赎回款
2,792.03 95,603.75
应付管理人报酬
81,492.12 87,576.28
应付托管费
23,283.42 25,021.79
应付销售服务费
18,536.54 19,720.50
应付交易费用
6.4.7.7 1,375.00 3,535.00广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 227,277.30 338,211.65
负债合计
38,454,756.41 44,978,355.60
所有者权益：
- -
实收基金
6.4.7.9 126,789,215.06 170,665,613.88
未分配利润
6.4.7.1
0 14,060,004.62 16,033,567.33
所有者权益合计
140,849,219.68 186,699,181.21
负债和所有者权益总计
179,303,976.09 231,677,536.81
注：报告截止日2016年6月30日,广发聚源定期债券A基金份额净值人民币1.116元，基金份额
总额75,419,435.33份；广发聚源定期债券C基金份额净值人民币1.103元，基金份额总额
51,369,779.73份；总份额总额126,789,215.06份。
6.2 利润表
会计主体：广发聚源债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2016年1月1日至
2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年6月30日
一、收入
3,789,696.13 9,477,649.33
1.利息收入
4,095,701.56 4,796,034.59
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1 34,295.62 68,725.32
债券利息收入
4,057,443.65 4,727,309.27
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
3,962.29 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
287,871.40 4,237,211.03
其中：股票投资收益
6.4.7.1
2 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
3 287,871.40 4,237,211.03
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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衍生工具收益
6.4.7.1
4 - -
股利收益
6.4.7.1
5 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.7.1
6 -714,894.54 385,987.09
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.1
7 121,017.71 58,416.62
减：二、费用
1,407,642.46 1,630,566.40
1．管理人报酬
667,971.78 356,753.41
2．托管费
190,849.06 101,929.58
3．销售服务费
129,419.01 101,933.97
4．交易费用
6.4.7.1
8 4,739.20 3,557.03
5．利息支出
217,778.13 834,374.27
其中：卖出回购金融资产支出
217,778.13 834,374.27
6．其他费用
6.4.7.1
9 196,885.28 232,018.14
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
2,382,053.67 7,847,082.93
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,382,053.67 7,847,082.93
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发聚源债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
170,665,613.88 16,033,567.33 186,699,181.21
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,382,053.67 2,382,053.67
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-43,876,398.82 -4,355,616.38 -48,232,015.20广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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其中：1.基金申购款
98,510,593.91 9,762,130.86 108,272,724.77
2.基金赎回款
-142,386,992.73 -14,117,747.24 -156,504,739.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
126,789,215.06 14,060,004.62 140,849,219.68
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
191,434,222.93 -3,742,047.02 187,692,175.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,847,082.93 7,847,082.93
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-139,053,941.52 -1,360,770.04 -140,414,711.56
其中：1.基金申购款
12,954,130.05 363,081.51 13,317,211.56
2.基金赎回款
-152,008,071.57 -1,723,851.55 -153,731,923.12
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
52,380,281.41 2,744,265.87 55,124,547.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发聚源债券型证券投资基金（LOF）(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”
)证监许可[2013]216号《关于核准广发聚源定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由
广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》
等有关规定和《广发聚源定期开放债券型证券投资基金基金合同》(后更新为“《广发聚源债券型证
券投资基金（LOF）基金合同》”，以下简称“基金合同”)发起，于2013年5月8日募集成立。本基广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金募集期为2013年4月15日至2013年4月26日，募集资金总额为人民币
1,298,591,647.67元，有效认购户数为12,006户。其中广发聚源债券A类基金(“A 类基金”)扣除
认购费用后的募集资金净额为人民币776,522,417.00元，认购资金在募集期间的利息为人民币
254,452.42 元，折合基金份额253,122.22份；广发聚源债券C类基金(“C 类基金”)的募集资金净
额521,575,391.43元，认购资金在募集期间的利息为人民币240,717.02元,折合基金份额
240,717.02 份。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的
基金账户，折算差额人民币1,330.20元计入基金资产。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关
规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、
地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、分
离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其
他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中
国证监会相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转债等，也不参与一级市场新股
申购、新股增发和可转债申购。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离
出来的债券。本基金业绩比较基准为：中债总全价指数收益率。
2014年8月15日，本基金基金份额持有人大会表决通过将广发聚源定期开放债券型证券投资
基金转型为广发聚源债券型证券投资基金（LOF），相关决议于2014年8月18日生效。
本基金的财务报表于2016年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中
国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方面也参
考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营
成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权
分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得
税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征
收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和
实务操作，主要税项列示如下：
1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券
免征营业税和增值税。
3) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所
得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其中股权登记日在2015年9月8日之前的，暂减按
25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
5) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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再缴纳印花税。
7) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款
169,091.10
定期存款
-
其他存款
-
合计
169,091.10
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场
121,426,825.77 121,999,849.40 573,023.63
银行间市场
50,707,552.99 50,583,000.00 -124,552.99
债券
合计
172,134,378.76 172,582,849.40 448,470.64
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
172,134,378.76 172,582,849.40 448,470.64
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息
122.95
应收定期存款利息
-广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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应收其他存款利息
1.35
应收结算备付金利息
945.90
应收债券利息
4,081,476.13
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
4,082,546.33
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
1,375.00
合计
1,375.00
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
227,277.30
合计
227,277.30
6.4.7.9 实收基金
广发聚源债券 A（LOF）
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日 项目
基金份额 账面金额
上年度末 107,208,794.07 107,208,794.07
本期申购 87,106,450.72 87,106,450.72
本期赎回（以“-”号填列） -118,895,809.46 -118,895,809.46
本期末 75,419,435.33 75,419,435.33
注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
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广发聚源债券 C
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日 项目
基金份额 账面金额
上年度末 63,456,819.81 63,456,819.81
本期申购 11,404,143.19 11,404,143.19
本期赎回（以“-”号填列） -23,491,183.27 -23,491,183.27
本期末 51,369,779.73 51,369,779.73
注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
广发聚源债券 A（LOF）
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
10,863,807.23 -370,084.35 10,493,722.88
本期利润
2,130,885.23 -599,871.88 1,531,013.35
本期基金份额交易产生的
变动数
-3,886,894.51 644,811.74 -3,242,082.77
其中：基金申购款
8,953,754.65 -211,480.94 8,742,273.71
基金赎回款
-12,840,649.16 856,292.68 -11,984,356.48
本期已分配利润
- - -
本期末
9,107,797.95 -325,144.49 8,782,653.46
广发聚源债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,766,158.99 -226,314.54 5,539,844.45
本期利润 966,062.98 -115,022.66 851,040.32
本期基金份额交易产生的
变动数
-1,227,676.85 114,143.24 -1,113,533.61
其中：基金申购款 1,052,311.30 -32,454.15 1,019,857.15
基金赎回款 -2,279,988.15 146,597.39 -2,133,390.76
本期已分配利润 - - -
本期末 5,504,545.12 -227,193.96 5,277,351.16
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第24页共44页
活期存款利息收入
12,075.10
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
106.16
结算备付金利息收入
19,674.49
其他
2,439.87
合计
34,295.62
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
201,741,006.58
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额
197,228,765.80
减：应收利息总额 4,224,369.38
买卖债券差价收入 287,871.40
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产
-714,894.54
——股票投资
-
——债券投资
-714,894.54
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
-714,894.54
6.4.7.17 其他收入广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第25页共44页
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入
101,017.71
手续费返还
-
基金转换费收入
-
印花税返还
-
其他
20,000.00
合计
121,017.71
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用
614.20
银行间市场交易费用
4,125.00
合计
4,739.20
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用
19,890.78
信息披露费
119,344.68
银行汇划费
9,014.56
账户维护费
18,000.00
上市费
29,835.26
其他
800.00
合计
196,885.28
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、直销机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第26页共44页
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司
62,848,330.35 100.00% 211,048,150.53 100.00%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
广发证券股份有限公
司
2,596,000,000.00 100.00% 7,018,560,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无
应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第27页共44页
2016年1月1日至2016年6月
30日
2015年1月1日至2015年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费
667,971.78 356,753.41
其中：支付销售机构的客户维护费
57,514.57 35,552.65
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费
190,849.06 101,929.58
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
广发聚源债券
A（LOF）
广发聚源债券 C 合计
中国农业银行 - 976.79 976.79
广发基金管理有限公
司
- 111,627.69 111,627.69
广发证券股份有限公
司
- 864.78 864.78
合计 - 113,469.26 113,469.26
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
广发聚源债券 广发聚源债券C 合计广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第28页共44页
A（LOF）
广发基金管理有限公
司
- 71,386.83 71,386.83
中国农业银行 - 4,268.38 4,268.38
广发证券股份有限公
司
- 3,686.36 3,686.36
合计 - 79,341.57 79,341.57
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售
服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，
经基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银
行股份有限
公司
- - - -
20,000,000.0
0
1,278.49
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银
行股份有限
公司
- - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第29页共44页
广发聚源债券A（LOF）
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发聚源债券 C
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限公
司
169,091.10 12,075.10 633,310.36 7,795.98
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张）
总金额
广发证券股
份有限公司
- - - - -
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张）
总金额
广发证券股
份有限公司
122355 14齐鲁债
一级市场
分销
100,000.00 10,000,000.00
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2016年6月30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第30页共44页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司
总裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年末
2015年12月31日
A-1 10,052,000.00 30,118,000.00
A-1以下
- -
未评级
30,082,000.00 40,102,000.00
合计
40,134,000.00 70,220,000.00
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第31页共44页
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券和
同业存单。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年末
2015年12月31日
AAA 67,846,272.00 50,710,467.00
AAA以下
64,602,577.40 101,140,734.70
未评级
- -
合计
132,448,849.40 151,851,201.70
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债和央行票据。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交
易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注6.4.12披露的流通受限不能自由转让的基金
资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的其他金融负债以及可赎
回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折
现的合约到期现金流量。本基金管理人在对市场特征和发展形势等方面进行分析和判断的基础上，
由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩
效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常
见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率
风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型
（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月
30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第32页共44页
资产
银行存款
169,091.10 - - - 169,091.10
结算备付金
2,335,508.63 - - -2,335,508.63
存出保证金
3,476.54 - - - 3,476.54
交易性金融资产
58,410,000.00 109,063,349.40 5,109,500.00 -
172,582,849.
40
应收证券清算款
- - - 90,731.05 90,731.05
应收利息
- - - 4,082,546.334,082,546.33
应收申购款
5,123.88 - - 34,649.16 39,773.04
其他资产
- - - - -
资产总计
60,923,200.15 109,063,349.40 5,109,500.00 4,207,926.54179,303,976.
09
负债
卖出回购金融资
产款
38,100,000.00 - - -
38,100,000.0
0
应付赎回款
- - - 2,792.03 2,792.03
应付管理人报酬
- - - 81,492.12 81,492.12
应付托管费
- - - 23,283.42 23,283.42
应付交易费用
- - - 1,375.00 1,375.00
应付销售服务费
- - - 18,536.54 18,536.54
其他负债
- - - 227,277.30 227,277.30
负债总计
38,100,000.00 - - 354,756.4138,454,756
.41
利率敏感度缺口
22,823,200.15 109,063,349.40 5,109,500.00 3,853,170.13140,849,219.
68
上年度末
2015年12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
452,222.12 - - - 452,222.12
结算备付金
5,359,382.32 - - -5,359,382.32
存出保证金
19,694.81 - - - 19,694.81
交易性金融资产
82,533,600.00 134,456,601.70 5,081,000.00 -
222,071,201.
70
应收利息
- - - 3,763,337.133,763,337.13
应收申购款
1,000.00 - - 10,698.73 11,698.73
其他资产
- - - - -广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第33页共44页
资产总计
88,365,899.25 134,456,601.70
5,081,000.00
3,774,035.86231,677,536.
81
负债
应付证券清算款
- - - 108,686.63 108,686.63
卖出回购金融资
产款
44,300,000.00 - - -
44,300,000.0
0
应付赎回款
- - - 95,603.75 95,603.75
应付管理人报酬
- - - 87,576.28 87,576.28
应付托管费
- - - 25,021.79 25,021.79
应付交易费用
- - - 3,535.00 3,535.00
应付销售服务费
- - - 19,720.50 19,720.50
其他负债
- - - 338,211.65 338,211.65
负债总计
44,300,000.00 - - 678,355.6044,978,355.6
0
利率敏感度缺口
44,065,899.25
134,456,601.70 5,081,000.00 3,095,680.26
186,699,181.
21
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
市场利率上升25个基点
-772,360.74 -1,133,293.08
分析
市场利率下降25个基点
772,360.74 1,141,433.88
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第34页共44页
2016年6月30日 2015年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
- - - -
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
172,582,849.40 122.53 222,071,201.70 118.95
交易性金融资产－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
172,582,849.40 122.53 222,071,201.70 118.95
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发
生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具，因此无重大市场价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
(I)金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层级和第三层级
的余额，属于第二层级的余额为172,582,849.40元(2015年12月31日：第二层级
222,071,201.70元，无属于第一层级和第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第35页共44页
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
固定收益投资
172,582,849.40 96.25
其中：债券
172,582,849.40 96.25
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
2,504,599.73 1.40
7
其他各项资产
4,216,526.96 2.35
8
合计
179,303,976.09 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第36页共44页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,000,000.00 7.10
其中：政策性金融债 10,000,000.00 7.10
4 企业债券 121,999,849.40 86.62
5 企业短期融资券 30,134,000.00 21.39
6 中期票据 10,449,000.00 7.42
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 172,582,849.40 122.53广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第37页共44页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 122352
12广汽03
100,000 10,461,000.00 7.43
2 1382037
13杭交投
MTN1
100,000 10,449,000.00 7.42
3 122311
13海通04
100,000 10,258,000.00 7.28
4 112278
15东莞债
100,000 10,215,000.00 7.25
5 122450
15齐鲁债
100,000 10,211,000.00 7.25
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.本基金本报告期末未持有股指期货。
2.本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.本基金本报告期末未持有国债期货。
2.本基金本报告期内未进行国债期货交易。广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第38页共44页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
3,476.54
2
应收证券清算款
90,731.05
3
应收股利
-
4
应收利息
4,082,546.33
5
应收申购款
39,773.04
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,216,526.96
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额 占总份 持有份额 占总份广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第39页共44页
额比例 额比例
广发聚源债券
A（LOF）
596 126,542.68 53,045,890.90 70.33% 22,373,544.43 29.67%
广发聚源债券C
295 174,134.85 44,317,673.00 86.27% 7,052,106.73 13.73%
合计
891 142,299.90 97,363,563.90 76.79% 29,425,651.16 23.21%
8.2 期末上市基金前十名持有人
广发聚源债券A（LOF）
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
广发聚源债券A（LOF）
- -
广发聚源债券C
91,584.25 0.1783%
基金管理人所有从业人员持
有本基金
合计
91,584.25 0.0722%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基 广发聚源债券 0
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
上海博道投资管理有限公
司－博道全天候对冲一号
私募证券投资基
2,124,917.00 67.35%
2
王天芝
100,010.00 3.17%
3
李梅英
100,004.00 3.17%
4
任春芳
70,000.00 2.22%
5
陈晓芳
69,429.00 2.20%
6
李慧娟
63,438.00 2.01%
7
梁国盛
61,429.00 1.95%
8
朱新艳
51,006.00 1.62%
9
陈杰美
30,003.00 0.95%
10
崔玉红
30,001.00 0.95%广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第40页共44页
A（LOF）
广发聚源债券 C 0
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计 0
广发聚源债券
A（LOF）
0
广发聚源债券 C 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发聚源债券A（LOF） 广发聚源债券C
基金合同生效日（2013年5月
8日）基金份额总额
776,775,539.22 521,816,108.45
本报告期期初基金份额总额
107,208,794.07 63,456,819.81
本报告期基金总申购份额
87,106,450.72 11,404,143.19
减：本报告期基金总赎回份额
118,895,809.46 23,491,183.27
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
75,419,435.33 51,369,779.73
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自2016年4月30日起，王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自2016年5月26日起，孙
树明担任本基金管理人的新任董事长。自2016年5月5日起，本基金管理人聘任魏恒江为公司的
副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。报告期内本基金托管人的专门基金托管部
门未发生重大的人事变动。广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第41页共44页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：
1、吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公
司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿损失。该案尚在浙
江省义乌市人民法院审理中。
2、喇永强诉平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案，在浙江省慈溪市人
民法院审理过程中，原告向法院申请撤回对我公司的起诉，经法院裁定准许后我公司不再参与该诉
讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016年4月18日，本基金管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书
（【2016】34号）。中国证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。我司高度重视
该问题的整改，进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
广发证券 2 - - - - -广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第42页共44页
中银国际 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
注：1.交易席位选择标准：
(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2.交易席位选择流程：
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托
管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
广发证券
62,848,330
.35
100.00%
2,596,00
0,000.00
100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
广发基金管理有限公司旗下基金（除QDII基
金）资产净值公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》
2016-06-30
2
广发基金管理有限公司关于增加大智慧财富
为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》
2016-06-27
3
广发基金管理有限公司关于增加宁波银行为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》
2016-06-01
4
广发基金管理有限公司关于增加首创证券为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
2016-05-05广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第43页共44页
报》
5
广发基金管理有限公司关于增加利得基金为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》
2016-04-13
6
广发基金管理有限公司关于增加诺亚正行为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》
2016-03-09
7
广发基金管理有限公司关于增加平安银行为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》
2016-03-04
8
广发基金管理有限公司关于增加北京增财基
金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的
公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》
2016-02-18
9
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金在
中国农业银行实行申购费率优惠的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》
2016-01-04
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1．《广发聚源债券型证券投资基金（LOF）基金合同》
2．《广发聚源债券型证券投资基金（LOF）托管协议》
3．基金份额持有人大会法律意见书
4．《关于广发聚源定期开放债券型证券投资基金份额持有人大会决议生效公告》
5．中国证监会批准广发聚源定期开放债券型证券投资基金募集的文件
6. 《广发聚源定期开放债券型证券投资基金基金合同》
7. 《广发聚源定期开放债券型证券投资基金托管协议》
8. 基金申请募集法律意见书
9. 基金管理人业务资格批件、营业执照
10. 基金托管人业务资格批件、营业执照
11.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
11.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工
本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告
第44页共44页
广发基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
