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国投瑞银境煊保本混合A(001907)

国投瑞银境煊保本混合:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第1页,共31页
国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 25 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第3页,共31页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国投瑞银境煊保本混合 基金主代码 001907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 28 日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,752,065,417.48 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国投瑞银境煊保本混合 A 国投瑞银境煊保本混 合 C 下属分级基金的交易代码 001907 001908 报告期末下属分级基金的份额总 额 640,047,385.14 份 3,112,018,032.34 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金追求在有效控制风险的基础上,运用投资组合保险技术, 为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保证,并力求获 得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在保证资产配置符合基金合同规定的前提下,采用 CPPI(Constant Proportion Portfolio Insurance )恒定比例组合保 险策略和 TIPP (Time Invariant Portfolio Protection )时间不变性 投资组合保险策略来实现保本和增值的目标。 本基金的投资策略包含资产配置策略、风险资产投资策略和安 全资产投资策略等。 1、资产配置策略 本基金资产配置策略分为两个层次:一层为对风险资产和安全 资产的配置,该层次以组合保险策略为依据,即风险资产可能 的损失额不超过安全垫;另一层为对风险资产、安全资产内部 的配置策略。基金管理人将根据情况对这两个层次的策略进行 调整。 2、风险资产投资策略主要包括股票投资策略和股指期货投资管 理策略。 3、安全资产投资策略 ①持有相当数量剩余期限与保本周期相近的债券,主要按买入 并持有方式进行投资以保证组合收益的稳定性,同时兼顾收益 性和流动性,尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。 ②综合考虑收益性、流动性和风险性,进行积极投资。主要包 括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资,严 格控制风险,增强盈利性,以争取获得适当的超额收益,提高 整体组合收益率。国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第4页,共31页 4、国债期货投资管理 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原 则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的 运作效率。 业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率(税后) 风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公 司 招商银行股份有限公司 姓名 刘凯 张燕 联系电话 400-880-6868 0755-83199084 信息披露 负责人 电子邮箱 service@ubssdic.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-880-6868 95555 传真 0755-82904048 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网 址 http://www.ubssdic.com 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 46 层 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 国投瑞银境煊保本混 合 A 国投瑞银境煊保本混 合 C 本期已实现收益 6,591,699.80 16,350,107.31 本期利润 5,290,273.13 10,169,052.84 加权平均基金份额本期利润 0.0078 0.0032 本期基金份额净值增长率 0.89% 0.40% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第5页,共31页 国投瑞银境煊保本混合 A 国投瑞银境煊保本混合 C 期末可供分配基金份额利润 0.015 0.009 期末基金资产净值 651,295,270.58 3,148,731,869.99 期末基金份额净值 1.018 1.012 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申 购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国投瑞银境煊保本混合 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.30% 0.10% 0.17% 0.01% 0.13% 0.09% 过去三个月 0.49% 0.11% 0.52% 0.01% -0.03% 0.10% 过去六个月 0.89% 0.13% 1.05% 0.01% -0.16% 0.12% 自基金合同 生效起至今 1.80% 0.12% 1.43% 0.01% 0.37% 0.11% 国投瑞银境煊保本混合 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.20% 0.11% 0.17% 0.01% 0.03% 0.10% 过去三个月 0.30% 0.11% 0.52% 0.01% -0.22% 0.10% 过去六个月 0.40% 0.14% 1.05% 0.01% -0.65% 0.13% 自基金合同 生效起至今 1.20% 0.12% 1.43% 0.01% -0.23% 0.11% 注:1、本基金是保本型基金,保本周期为两年,保本但不保证收益率。以两年期 银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金保本受益人理性 判断本基金的风险收益特征,合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第6页,共31页 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金基金合同生效日为 2015 年 10 月 28 日,截至本报告期期末,本基金运 作时间未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 10 月 28 日至 2016 年 6 月 30 日) 国投瑞银境煊保本混合 A 国投瑞银境煊保本混合 C国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第7页,共31页 注:1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的三个月。截至建仓期末,本基金各 项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金基金合同生效日为 2015 年 10 月 28 日,截至本报告期期末,本基金运 作时间未满一年。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司" ),原中融基金管理有限公司,经中国 证券监督管理委员会批准,于 2002 年 6 月 13 日正式成立,注册资本 1 亿元人民币。 公司是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康 信托有限公司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、 创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止 2016 年 6 月底,在公募基金方面, 公司共管理 59 只基金,已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线;在专户理财 业务方面,自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来,已成功运作管理的专户产 品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第8页,共31页 QDII 等创新品种;在境外资产管理业务方面,公司自 2006 年开始为 QFII 和信托计划 提供投资咨询服务,具有丰富经验,并于 2007 年获得 QDII 资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 李怡文 本基金基金 经理、固定 收益部副总 监 2015-10- 28 - 15 中国籍,硕士,具有基金从 业资格。曾任 Froley Revy Investment Company 分析师、 中国建设银行(香港)资产 组合经理。2008 年 6 月加入 国投瑞银,现任国投瑞银优 化增强债券型证券投资基金、 国投瑞银瑞源保本混合型证 券投资基金、国投瑞银纯债 债券型证券投资基金、国投 瑞银新机遇灵活配置混合型 证券投资基金、国投瑞银岁 增利一年期定期开放债券型 证券投资基金、国投瑞银招 财保本混合型证券投资基金、 国投瑞银境煊保本混合型证 券投资基金和国投瑞银和安 债券型证券投资基金基金经 理。 董晗 本基金基金 经理 2016-01- 19 - 10 中国籍,硕士,具有基金从 业资格。曾任易方达基金管 理有限公司金属、非金属行 业研究员,2007 年 9 月加入 国投瑞银。曾任国投瑞银中 证上游资源产业指数证券投 资基金(LOF) 和国投瑞银景 气行业证券投资基金基金经 理。现任国投瑞银美丽中国 灵活配置混合型证券投资基 金、国投瑞银创新动力混合 型证券投资基金、国投瑞银 成长优选混合型证券投资基 金、国投瑞银瑞源保本混合 型证券投资基金及国投瑞银 境煊保本混合型证券投资基 金基金经理。国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第9页,共31页 注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含 义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规 和《国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、 审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告 期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研 究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评 估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本 报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违 反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年初,人民币出现一定的贬值,对资本市场造成较大冲击。而后央行货币政 策保持宽松,并在 2 月末宣布降准,1 季度中国经济出现一定反弹。进入 2 季度,中国 经济增长未能延续 1 季度的反弹走势,经济增长势头有所回落。其中,5 月工业生产同 比增速放缓到 6%,1-5 月份固定资产投资累计增速比 1 季度回落 1.1 个百分点至 9.7%。国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第10页,共31页 2 季度通胀保持平稳,其中 5 月份 CPI 同比增长 2%, PPI 同比负增长 2.8%,跌幅继续 收窄。5 月份 M2 同比增长 11.8%,比上月继续回落。2 季度债市的信用事件频发,低评 级信用债收益率大幅上行,企业融资环境有所收紧。2 季度资金面先紧后松,进入 6 月 份,资金季末收紧效应不明显。从海外市场来看,英国公投脱欧事件对市场风险偏好 有明显冲击。 受以上因素的综合影响,2016 年上半年债券收益率震荡为主,无风险收益率先上 后下,低评级信用债的信用利差大幅走阔。而股票市场则在年初遭受两次熔断,后以 震荡为主。本基金债券持仓主要以高评级的信用债为主,回避了 2 季度低评级信用债 的调整,进入 2 季度小幅增加了中等久期高评级的信用债。对股票资产,年初本基金 维持了一定的仓位对净值造成一定的冲击,后通过积极主动的操作,基本挽回了损失。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A 级份额净值为 1.018 元,C 级份额净值为 1.012 元,本报 告期 A 级份额净值增长率 0.89%,C 级份额净值增长率 0.40%,同期业绩比较基准收 益率为 1.05%。基金净值增长率低于业绩比较基准,主要原因在于上半年股票市场下 跌,给基金业绩带来负贡献。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,在经历了内外部的风险因素的冲击后,我们预计货币政策将保持相对 宽松,有助于经济基本面保持稳定。受此影响,我们预计债券市场的收益率将保持震 荡,收益率继续大幅下行的空间暂时没有看到。本基金在债券投资方面,仍将精选个 券,选择适当的时机拉长组合久期。本基金将保持一定比例的股票资产配置,灵活操作, 重点精选估值合理、基本面向好的个股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估 值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估,并对基金估值程 序进行监督;估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的 报告等事项,估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第11页,共31页 理经理以及监察稽核部指定人员;运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金 估值政策,设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关 成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果, 并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制, 基金经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有 的职业敏感,向估值小组提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值 程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值小组讨论议定特别估值方案 并与托管行沟通,在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未 与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 国投瑞银境煊保本 A 类本期已实现收益为 6,591,699.80 元,期末可供分配利润为 9,373,915.33 元;国投境煊保本 C 类本期已实现收益为 16,350,107.31 元,期末可供分 配利润为 27,622,428.89 元。 本基金本期未实施利润分配。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,招商银行股份有限公司(以下称"本托管人" )在对国投瑞银境煊保 本混合型证券投资基金(以下称"本基金" )的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金 法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同 和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第12页,共31页 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计 报告中的"金融工具风险及管理" 部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据 真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 391,858,865.99 354,306,759.73 结算备付金 51,725,990.85 36,024,860.22 存出保证金 31,441,303.33 59,617,818.55 交易性金融资产 3,379,290,404.87 2,704,615,809.71 其中:股票投资 285,512,572.71 110,962,651.38 基金投资 - - 债券投资 3,093,777,832.16 2,593,653,158.33 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 1,394,502,086.95 应收证券清算款 - 67,398,222.71 应收利息 38,550,668.78 14,913,938.37 应收股利 - - 应收申购款 300.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,892,867,533.82 4,631,379,496.24 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - -国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第13页,共31页 卖出回购金融资产款 60,000,000.00 589,498,155.75 应付证券清算款 24,944,166.76 - 应付赎回款 897,953.29 - 应付管理人报酬 3,760,255.70 4,093,788.12 应付托管费 626,709.27 682,298.01 应付销售服务费 1,558,951.92 1,680,807.48 应付交易费用 880,183.11 532,134.40 应交税费 - - 应付利息 28,999.98 101,088.46 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 143,173.22 80,000.00 负债合计 92,840,393.25 596,668,272.22 所有者权益: - - 实收基金 3,752,065,417.48 4,000,326,294.86 未分配利润 47,961,723.09 34,384,929.16 所有者权益合计 3,800,027,140.57 4,034,711,224.02 负债和所有者权益总计 3,892,867,533.82 4,631,379,496.24 注:1. 报告截止日 2016 年 6 月 30 日,国投瑞银境煊保本 A 类基金份额净值人民 币 1.018 元,国投瑞银境煊保本 C 类基金份额净值人民币 1.012 元,基金份额总额 3,752,065,417.48 份,其中国投瑞银境煊保本 A 类基金份额 640,047,385.14 份;国投瑞 银境煊保本 C 类基金份额 3,112,018,032.34 份。 2.


本基金合同生效日为 2015 年 10 月 28 日,截至报告期末本基金合同生效未满 一年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 6.2 利润表 会计主体:国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 56,846,547.47 1.利息收入 47,426,426.41 其中:存款利息收入 8,154,636.66 债券利息收入 36,413,020.90 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 2,858,768.85 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 11,818,779.22国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第14页,共31页 其中:股票投资收益 5,422,753.07 基金投资收益 - 债券投资收益 4,581,786.30 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 102,231.10 股利收益 1,712,008.75 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号 填列) -7,482,481.14 4.汇兑收益(损失以“ -” 号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 5,083,822.98 减:二、费用 41,387,221.50 1.管理人报酬 23,393,010.11 2.托管费 3,898,835.07 3.销售服务费 9,653,320.81 4.交易费用 3,418,374.83 5.利息支出 844,534.91 其中:卖出回购金融资产支出 844,534.91 6.其他费用 179,145.77 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 15,459,325.97 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,459,325.97 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 4,000,326,294.86 34,384,929.16 4,034,711,224.02 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 15,459,325.97 15,459,325.97 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“- ”号填列) -248,260,877.38 -1,882,532.04 -250,143,409.42 其中:1.基金申购款 11,074,583.77 109,900.31 11,184,484.08国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第15页,共31页 2.基金赎回款 -259,335,461.15 -1,992,432.35 -261,327,893.50 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 3,752,065,417.48 47,961,723.09 3,800,027,140.57 报表附注为财务报表的组成部分。 基金管理人负责人:王彬,主管会计工作负责人:王彬,会计机构负责人:冯伟 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 (以下简称"本基金"),系经中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会" )证监许可[2015] 2200 号文《关于准予国投瑞银 境煊保本混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人国投瑞银基金管理 有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2015 年 10 月 28 日正式生效,首次设立募 集规模为 4,000,326,294.86 份基金份额。 本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基 金管理有限公司,注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人为招商银 行股份有限公司 (以下简称" 招商银行")。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、 股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、 国债期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为两年期银行定期存款收益率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则" )编 制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第16页,共31页 修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步 规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证 券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国 证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净 值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错和更正。国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第17页,共31页 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围,不征收营业税或增值 税。 2016 年 5 月 1 日前,证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳 入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、 地方政府债利息收入及金融同业往来利息收入亦免征增值税;存款利息收入不征收增 值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权 的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收 入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公 司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄 利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的,减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收 入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第18页,共31页 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基 金销售机构 招商银行 基金托管人、基金代销机构 注:1)本报告期内,与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方无变化 。 2)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 23,393,010.11 其中:支付销售机构的客户维护 费 9,782,149.07 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,898,835.07 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按基金财产净值的 0.20%年费国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第19页,共31页 率计提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财产净值 6.4.8.2.3 销售服务费


单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 国投瑞银境煊保 本混合 A 国投瑞银境煊保本混 合 C 合计 招商银行 - 9,531,668.06 9,531,668.06 国投瑞银基金管 理有限公司 - 15,702.91 15,702.91 合计 - 9,547,370.97 9,547,370.97 注:销售服务费每日计提,按月支付。本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.6% ,基金销售服务费计提的计算公式如下: H=E×C 类基金份额的销售服务费年费率/当年天数 H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第20页,共31页 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 招商银行 111,858,865.99 242,470.39 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行间同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本总 额 期末 估值总额 00280 5 丰元 股份 2016- 06-29 2016- 07-07 新股 未上 市 5.80 5.80 971.0 0 5,631.80 5,631.80 60301 6 新宏 泰 2016- 06-23 2016- 07-01 新股 未上 市 8.49 8.49 1,602. 00 13,600.9 8 13,600.98 30052 0 科大 国创 2016- 06-30 2016- 07-08 新股 未上 市 10.05 10.05 926.0 0 9,306.30 9,306.30 30050 8 维宏 股份 2016- 06-29 - 新股 锁定 20.08 254.5 0 10,38 3.00 208,490. 64 2,642,473.5 0 6.4.9.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:张) 期末 成本总 额 期末 估值总额 13200 6 16 皖 新 EB 2016- 06-27 2016- 07-29 新债 未上 市 100.0 0 99.99 44,99 0.00 4,498,50 6.96 4,498,506.9 6国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第21页,共31页 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 60001 9 宝钢 股份 2016- 06-24 重大事 项 4.90 - - 1,358,200. 00 7,812,765.00 6,655,180.00 30036 2 天翔 环境 2016- 01-08 重大事 项 57.40 2016- 07-28 17.60 100,000.0 0 5,287,823.00 5,740,000.00 60161 1 中国 核建 2016- 06-30 股票交 易异常 波动停 牌 20.92 2016- 07-01 23.01 37,059.00 128,594.73 775,274.28 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额为人民币 60,000,000.00 元,于 2016 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本 基金在回购期内持有的转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 285,512,572.71 7.33 其中:股票 285,512,572.71 7.33国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第22页,共31页 2 固定收益投资 3,093,777,832.16 79.47 其中:债券 3,093,777,832.16 79.47 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 443,584,856.84 11.39 7 其他各项资产 69,992,272.11 1.80 8 合计 3,892,867,533.82 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 7,946,120.00 0.21 B 采矿业 34,843,417.98 0.92 C 制造业 88,499,326.29 2.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 775,274.28 0.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 17,570,987.50 0.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,712,965.90 0.07 J 金融业 114,711,060.66 3.02 K 房地产业 15,080,978.00 0.40 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第23页,共31页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,352,316.00 0.09 S 综合 - - 合计 285,512,572.71 7.51 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 601688 华泰证券 2,129,100. 00 40,282,572.00 1.06 2 600030 中信证券 2,314,800. 00 37,569,204.00 0.99 3 600028 中国石化 4,200,281. 00 19,825,326.32 0.52 4 601169 北京银行 1,804,398. 00 18,711,607.26 0.49 5 601009 南京银行 1,932,660. 00 18,147,677.40 0.48 6 002450 康得新 933,387.0 0 15,960,917.70 0.42 7 000656 金科股份 3,947,900. 00 15,080,978.00 0.40 8 002239 奥特佳 913,010.0 0 14,708,591.10 0.39 9 000089 深圳机场 1,043,711. 00 8,871,543.50 0.23 10 601111 中国国航 1,286,900. 00 8,699,444.00 0.23 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理 人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第24页,共31页 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 601688 华泰证券 58,150,688.20 1.44 2 600030 中信证券 46,416,089.00 1.15 3 600028 中国石化 40,859,049.26 1.01 4 601668 中国建筑 27,903,317.00 0.69 5 601233 桐昆股份 25,569,038.01 0.63 6 600019 宝钢股份 19,787,360.78 0.49 7 601111 中国国航 19,414,103.00 0.48 8 601166 兴业银行 19,410,959.00 0.48 9 601009 南京银行 19,261,321.00 0.48 10 601169 北京银行 19,260,883.48 0.48 11 601933 永辉超市 16,490,333.20 0.41 12 300273 和佳股份 16,137,849.60 0.40 13 002727 一心堂 15,902,460.50 0.39 14 600497 驰宏锌锗 15,892,603.73 0.39 15 600428 中远航运 15,854,959.81 0.39 16 000792 盐湖股份 15,854,785.50 0.39 17 600005 武钢股份 15,841,721.74 0.39 18 601088 中国神华 15,687,326.06 0.39 19 601628 中国人寿 15,640,928.12 0.39 20 002299 圣农发展 15,580,606.23 0.39 注:“买入金额” 按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交 易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 601688 华泰证券 36,745,504.14 0.91 2 600028 中国石化 33,692,789.00 0.84 3 601668 中国建筑 30,289,271.00 0.75 4 601233 桐昆股份 28,259,424.69 0.70 5 002191 劲嘉股份 21,783,500.50 0.54 6 601166 兴业银行 19,027,544.00 0.47 7 002727 一心堂 17,164,602.80 0.43 8 600428 中远航运 16,888,554.34 0.42 9 601933 永辉超市 16,673,620.81 0.41 10 000792 盐湖股份 16,065,483.05 0.40 11 600005 武钢股份 15,953,326.76 0.40国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第25页,共31页 12 601088 中国神华 15,796,741.78 0.39 13 600497 驰宏锌锗 15,728,281.00 0.39 14 600259 广晟有色 15,658,475.69 0.39 15 002627 宜昌交运 15,353,703.44 0.38 16 600688 上海石化 14,487,127.71 0.36 17 002590 万安科技 14,104,863.00 0.35 18 002325 洪涛股份 13,918,564.75 0.34 19 300273 和佳股份 13,805,568.00 0.34 20 601628 中国人寿 13,715,458.64 0.34 注:“卖出金额” 按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交 易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,227,606,238.95 卖出股票的收入(成交)总额 1,049,335,488.88 注:“买入股票成本” 、“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 89,514,000.00 2.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 171,030,000.00 4.50 其中:政策性金融债 171,030,000.00 4.50 4 企业债券 55,005,108.50 1.45 5 企业短期融资券 2,526,934,000.00 66.50 6 中期票据 214,532,000.00 5.65 7 可转债(可交换债) 36,762,723.66 0.97 8 同业存单 - - 9 其他 - -国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第26页,共31页 10 合计 3,093,777,832.16 81.41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 041556052 15 大秦铁 路 CP001 3,400,000 341,666,000.0 0 8.99 2 011517019 15 华电 SCP019 2,000,000 200,760,000.0 0 5.28 3 011548003 15 中节能 SCP003 1,500,000 150,585,000.0 0 3.96 4 011606001 16 电网 SCP001 1,500,000 150,255,000.0 0 3.95 5 150416 15 农发 16 1,200,000 120,000,000.0 0 3.16 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IC1612 中证 500 股 指期货 1612 合约 23 26,018,520. 00 3,001,320.0 0 - IC1609 中证 500 股 指期货 1609 合约 22 25,828,880. 00 3,406,079.1 5 - IF1609 沪深 300 股 指期货 1609 合约 28 25,566,240. 00 3,172,454.5 5 - IC1607 中证 500 股 指期货 -30 - 36,260,400. - 1,026,576.0 -国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第27页,共31页 1607 合约 00 0 公允价值变动总额合计 8,553,277.70 股指期货投资本期收益 102,231.10 股指期货投资本期公允价值变动 952,411.90 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为 目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 31,441,303.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 38,550,668.78 5 应收申购款 300.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 69,992,272.11国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第28页,共31页 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 123001 蓝标转债 486,804.00 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有 人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 国投瑞银境 煊保本混合 A 2,773 230,814.06 210,767,777.56 32.93% 429,279,607.58 67.07% 国投瑞银境 煊保本混合 C 8,517 365,388.99 - - 3,112,018,032.34 100.00% 合计 11,29 0 332,335.29 210,767,777.56 5.62% 3,541,297,639.92 94.38%国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第29页,共31页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 国投瑞银境煊保本 混合 A 200,759.12 0.03% 国投瑞银境煊保本 混合 C 1,588.44 0.00% 基金管理人所有从 业人员持有本基金 合计 202,347.56 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 国投瑞银境煊保本混 合 A 0 国投瑞银境煊保本混 合 C 0 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 合计 0 国投瑞银境煊保本混 合 A 0 国投瑞银境煊保本混 合 C 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 合计 0 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人,本基金基金经理于本报 告期末均未持有本基金份额。 9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 国投瑞银境煊保本混合 A 国投瑞银境煊保本混合 C 基金合同生效日(2015 年 10 月 28 日)基金份额总额 714,993,873.32 3,285,332,421.54 本报告期期初基金份额总额 714,993,873.32 3,285,332,421.54 本报告期基金总申购份额 10,410,854.93 663,728.84 减:本报告期基金总赎回份 额 85,357,343.11 173,978,118.04 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 640,047,385.14 3,112,018,032.34国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第30页,共31页 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,基金管理人的重大人事变动如下: 1、刘纯亮先生自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人总经理; 2、王彬女士自 2016 年 2 月 3 日起担任管理人总经理; 3、包爱丽女士自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人副总经理。 另,储诚忠先生自 2016 年 8 月 12 日起任管理人副总经理。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、 基金财产、基金托管业务相关的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务,未发生 改聘会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 2 2,080,783,042.87 91.45% 1,937,832.22 91.45% 东北证券 1 194,445,653.87 8.55% 181,087.62 8.55% 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第31页,共31页 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 招商证券 65,808,3 57.04 99.64% 2,248,60 0,000.00 100.00% - - 东北证券 236,916. 40 0.36% - - - - 注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本 基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为 以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对 券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权,由公司执行委员会 批准。 2、本报告期内未发生交易所权证交易。 3、本基金报告期内新增租用东北证券 1 个交易单元。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日