上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
上 证 龙头 企 业交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 六日 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 34
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 39
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 40
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 40
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 41 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 42
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 42
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 42
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 42
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 43
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 44
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 45
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 45
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 45
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 46
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 华安上 证龙 头 ETF
基金主 代码 510190
交易代 码 510190
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 18 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 40,650,796.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011 年 1 月 10 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重 构建 基
金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调
整。 在 一般 情况 下， 本基 金将根 据标 的指 数的 成份 股票的 构成 及其 权重 构
建股票 资产 组合 ， 但 因特 殊情况 （如 流动 性不 足、 成份股 长期 停牌 、 法 律
法规限 制等 ） 导 致无 法获 得足够 数量 的股 票时 ， 本 基金可 以选 择其 他证 券
或证券 组合 对标 的指 数中 的股票 加以 替换 。 本 基金 投资于 标的 指数 成份 股
和备选 成份 股的 资产 比例 不低于 基金 资产 净值 的 90% 。
业绩比 较基 准 上证龙 头企 业指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合基 金、 债券基 金与 货币 市场 基
金， 属 于证 券投 资基 金中 风险较 高、 收益 较高 的品 种。 本 基金 为被 动式 投
资的股 票型 指数 基金 ， 主 要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现， 其风 险
收益特 征与 标的 指数 所代 表的市 场组 合的 风险 收益 特征相 似。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 洪渊
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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注册地 址
上海市 世纪 大道8号 上海 国 金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号 上海 国 金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号上 海 国金中 心二 期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
中国证券登记结算有限责任公司
上海分 公司
上海市 陆家 嘴东 路 166 号 中保大 厦 36 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -4,094,698.83
本期利 润 -24,973,679.47
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.6029
本期加 权平 均净 值利 润率 -20.39%
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 14,780,355.20
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3636
期末基 金资 产净 值 120,862,250.78
期末基 金份 额净 值 2.973
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 13.91%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.34% 1.09% -0.16% 1.10% 0.50% -0.01%
过去三 个月 -2.30% 1.10% -2.80% 1.11% 0.50% -0.01%
过去六 个月 -17.09% 1.95% -17.32% 1.97% 0.23% -0.02%
过去一 年 -31.10% 2.39% -31.53% 2.41% 0.43% -0.02%
过去三 年 52.93% 1.83% 50.56% 1.84% 2.37% -0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
13.91% 1.58% 9.06% 1.59% 4.85% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2010 年 11 月 18 日至 2016 年 6 月 30 日） 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安 稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指 数（LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用 增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、华安 中证 细
分医 药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合 、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华安创 业 板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
牛勇 基金经 理 2010-11-18 - 12 年
复 旦 大 学 经 济 学 硕 士 ，FRM （金
融风险 管理 师）,12 年 证券 金融从
业经历， 曾在 泰康 人寿 保险 股份有
限公司 从事研 究工 作。2008 年 5
月加入华安基金管理有限公司后
任风险管理与金融工程部高级金
融工程 师， 2009 年 7 月至 2010 年
8 月担 任华 安 MSCI 中国 A 股指数
增强型证券投资基金的基金经理
助理，2010 年 6 月至 2012 年 12
月担任 上证 180 交 易型 开 放式指
数证券 投资 基金 的基 金经 理。 2010
年 9 月起同 时担 任华安 MSCI 中国
A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2010 年 11 月起 同时担
任本基金及其联接基金的基金经
理。 2012 年 6 月至 2015 年 5 月同
时担任 华安沪 深 300 指 数 分级证
券投资 基金的 基金 经理。2014 年
12 月 起担 任华 安沪 深 300 量化增
强型指数证券投资基金的基金经
理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合 经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获 得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境 内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告期 内 ， 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的 单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年，国内货币政策稳 健偏宽松，且新增信贷数 据显著超出市场预期；为 对冲英国脱欧的不
确定性影响，欧美央行继 续宽松政策，美国德国长 期国债利率继续下行。年 初时市场经历了剧烈调
整，但在整体流动性宽松 环境下，加之海内外大宗 商品走势回暖，投资者一 定程度参与了中上游板
块的行情。同时国内流动 性宽裕，也使得估值偏低 的消费板块估值回升显著 。基金在报告期内操作
以跟踪 指数 为主 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 2.973 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-17.09%，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为-17.32%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，在全球仍维 持宽松环境下，国内货币 政策大概率将维持不变； 人民币汇率有序调
整， 对 缓解 国内资 产价 格 压力以 及刺 激出 口均 有正 面作用 。 市 场预 期 12 月份 前美联 储加 息的 概率 不
大，预计市场整体风险偏 好将保持温和。银行理财 产品新规或短期影响资金 面，但中长期将有效降
低无风险利率预期。我们 除看好部分中上游产品价 格维持景气的投资机会外 ，也关注估值低估的消
费品板块估值修复机会， 继续看好贵金属及相关板 块的投资机会。作为本基 金的管理人，我们继续
坚持积 极基 金回 报与 指数 相拟合 的原 则， 控制 跟踪 误差， 勤勉 尽责， 为投 资者 获得长 期稳 定的 回 报 。 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重 影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财 务 核算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对上证龙头企业交易 型开放式指数证券投资基 金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，上证龙头企 业交易型开放式指数证券 投资基金的管理人 —— 华 安基金管理有限公
司在上证龙头企业交易型 开放式指数证券投资基金 的投资运作、基金资产净 值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合 同的规定进行。本报告期 内，上证龙头企业交易型 开放式指数证券投资基
金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人 依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的上证龙头企业交易型开 放式指数证券投资
基金 2016 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上证 龙头 企业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 1,615,146.38 1,074,202.86
结算备 付金
4,010.98 25,001.35
存出保 证金
3,736.66 25,931.18
交易性 金融 资产 6.4.7.2 119,555,381.17 145,098,475.83
其中： 股票 投资
119,555,381.17 144,803,739.03
基金投 资
- -
债券投 资
- 294,736.80 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
8,858.56 -
应收利 息 6.4.7.5 317.34 443.80
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
121,187,451.09 146,224,055.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
50,027.42 62,847.81
应付托 管费
10,005.49 12,569.53
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 38,139.64 34,762.75
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 227,027.76 346,000.00
负债合计
325,200.31 456,180.09
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 106,081,895.58 106,081,895.57
未分配 利润 6.4.7.10 14,780,355.20 39,685,979.36
所有者权益合计
120,862,250.78 145,767,874.93
负债和所有者权益总 计
121,187,451.09 146,224,055.02
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 2.973 ， 基金 份额 总额 40,650,796.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上证 龙头 企业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-24,243,462.01 125,553,608.08
1.利息 收入
4,587.30 26,953.09
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 4,478.84 26,934.18
债券利 息收 入
108.46 18.91
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-3,367,450.86 212,817,050.51
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -4,495,203.61 211,437,803.89
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 44,927.74 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 1,082,825.01 1,379,246.62
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -20,878,980.64 -90,700,362.77
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 -1,617.81 3,409,967.25
减：二、费用
730,217.46 1,500,461.94
1．管 理人 报酬
304,764.17 735,946.31
2．托 管费
60,952.78 147,189.25
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 87,347.75 340,673.65
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 277,152.76 276,652.73
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-24,973,679.47 124,053,146.14
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-24,973,679.47 124,053,146.14
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上证 龙头 企业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
106,081,895.57 39,685,979.36 145,767,874.93
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -24,973,679.47 -24,973,679.47
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
0.01 68,055.31 68,055.32
其中：1.基 金申 购款 7,828,768.88 1,148,934.66 8,977,703.54
2.基金 赎回 款 -7,828,768.87 -1,080,879.35 -8,909,648.22
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
106,081,895.58 14,780,355.20 120,862,250.78
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
308,325,091.41 43,988,240.62 352,313,332.03
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 124,053,146.14 124,053,146.14
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-177,452,094.44 -82,513,089.62 -259,965,184.06
其中：1.基 金申 购款 1,221,287,944.72 976,840,400.91 2,198,128,345.63
2.基金 赎回 款 -1,398,740,039.16 -1,059,353,490.53 -2,458,093,529.69
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
130,872,996.97 85,528,297.14 216,401,294.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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上证龙头企业交易型开放 式指数证券投资基金( 以 下简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会
( 以下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 证 监许可[2010]1203 号 《关 于 核准上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资
基金及其联接基金募集的 批复》核准，由华安基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基
金法》和《上证龙头企业 交易型开放式指数证券投 资基金基金合同》负责公 开募集。本基金为契约
型 的 交 易 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1,130,323,223.00 元( 含 募 集股票 市值) ， 业经 普华 永 道中天 会计 师事务 所有 限 公司普 华永 道中天 验字
(2010) 第 293 号验 资报 告予 以验证 。经 向中 国证 监会 备案， 《上 证龙 头交 易型 开 放式指 数证 券投 资基
金基金 合同 》 于 2010 年 11 月 18 日 正式 生效 ，基 金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 1,130,345,823.00
份基金 份额 ， 其中 直销 网 下认购 资金 利息 折 合 22,600.00 份 基金 份额。 本基 金 的基金 管理 人为 华安 基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
为了与上证龙头企业指数 进行对比，根据《上证龙 头企业交易型开放式指数 证券投资基金基金
合同》和《上证龙头企业 交易型开放式指数证券投 资基金招募说明书》的有 关规定，华安基金管理
有限公司确定 2010 年 12 月 17 日为本基金的基 金份额折算日。当日上证 龙头企业指数收盘值为
2,626.685 点， 本基 金资 产 净值 为 1,137,752,523.50 元 ，折算 前基 金份 额总 额 为 1,130,345,823.00 份，
折算前 基金 份额 净值 为 1.007 元 。根 据基 金份 额折 算 公式， 基金 份额 折算 比例 为 0.38320263 ，折 算
后基金 份额 总额 为 433,150,796.00 份， 折算 后基 金份 额净值 为 2.627 元。 华 安基 金管理 有限 公司 已根
据上述折算比例，对各基 金份额持有人认购的基金 份额进行了折算，并由基 金注册登记人中国证券
登记结 算有 限责 任公 司 于 2010 年 12 月 10 日 进行 了变 更登记 。 经 上海 证券 交易 所( 以下简 称 “ 上 交所 ”)
上证债 字[2011]1 号文 审核 同意， 本基 金 433,150,796.00 份 基金 份额 于 2011 年 1 月 10 日 在上 交所 挂
牌交易 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上证 龙头企业交易型开放式指 数证券投资基金基
金合同 》 的有 关规 定 ， 本 基 金的主 要投 资范 围为 标的 指数上 证龙 头企 业指 数的 成份股 和备 选成 份股 ，
该部分 资产 比例 不低 于基 金资产 净值 的 90% ，权 证 及其他 金融 工具 的投 资比 例依照 法律 法规 或监 管
机构的 规定 执行 ； 同 时为 更好地 实现 投资 目标 ， 本 基金也 可少 量投 资于 部分 非成份 股、 新股、 债券 、
权证及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：上证 龙头 企业 指数 。
本基金 的基 金管 理人 华安 基金管 理有 限公 司以 本基 金为目 标 ETF，于 2010 年 11 月 18 日募 集成
立了华 安上 证龙 头企 业交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金( 以 下简 称 “ 上证龙 头企 业 ETF 联接上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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基金”) 。 上证 龙头 企 业 ETF 联接基金为契 约型 开放 式基金 ，投 资目 标与 本基 金类似 ，将 绝大 多数 基
金资产 投资 于本 基金 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、 中国证券 投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》 、 《上证龙头 企业交
易型开放式指数证券投资 基金基金合同》和在财务 报表附注所列示的中国证 监会发布的有关规定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业 会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值 税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日 起 ， 金 融业由 缴纳 营业 税
改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额， 自 2015 年
9 月 8 日 起 ， 暂免 征收 个人 所得税 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 1,615,146.38
定期存 款 - 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 21 页共 46 页
其他存 款 -
合计 1,615,146.38
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 130,015,357.91 119,555,381.17 -10,459,976.74
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 130,015,357.91 119,555,381.17 -10,459,976.74
注：2016 年 6 月 30 日 ， 无 可退替 代款 估值 增值 余额 ，(2015 年 12 月 31 日： 无 可退替 代款 估值
增值余 额) 。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 314.19
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1.62
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 - 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 22 页共 46 页
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1.53
合计 317.34
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 38,139.64
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 38,139.64
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 27,847.82
预提信 息披 露费 119,344.68
预提上 市年 费 29,835.26
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 227,027.76
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 40,650,796.00 106,081,895.57
本期申 购 3,000,000.00 7,828,768.88
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -3,000,000.00 -7,828,768.87
本期末 40,650,796.00 106,081,895.58
注：投 资者 申购 、赎 回的 基金份 额需 为最 小申 购、 赎回单 位的 整数 倍。
6.4.7.10 未分配利润 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 23 页共 46 页
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 62,139,565.18 -22,453,585.82 39,685,979.36
本期利 润 -4,094,698.83 -20,878,980.64 -24,973,679.47
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
82,192.55 -14,137.24 68,055.31
其中： 基金 申购 款 4,521,715.54 -3,372,780.88 1,148,934.66
基金赎 回款 -4,439,522.99 3,358,643.64 -1,080,879.35
本期已 分配 利润 - - -
本期末 58,127,058.90 -43,346,703.70 14,780,355.20
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 4,070.49
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 46.51
结算备 付金 利息 收入 361.84
其他 0.00
合计 4,478.84
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -3,555,417.43
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -939,786.18
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -4,495,203.61
6.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 33,047,102.38
减：卖 出股 票成 本总 额 36,602,519.81
买卖股 票差 价收 入 -3,555,417.43
6.4.7.12.3 股票投资收益—— 赎回差价收入
单位： 人民 币元 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 24 页共 46 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 8,909,648.22
减：现 金支 付赎 回款 总额 104,991.22
减：赎 回股 票成 本总 额 9,744,443.18
赎回差 价收 入 -939,786.18
6.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
272,238.20
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
227,000.00
减： 应 收利 息总 额 310.46
买卖债 券差 价收 入 44,927.74
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,082,825.01
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,082,825.01
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -20,878,980.64
—— 股 票投 资 -20,811,243.84
—— 债 券投 资 -67,736.80
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 - 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 25 页共 46 页
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -20,878,980.64
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 -1,617.81
合计 -1,617.81
注：替 代损 益是 指投 资者 采用可 以现 金替 代方 式申 购本基 金时 ，补 入被 替代 股票的 实际 买入 成
本与申 购确 认日 估值 的差 额， 或强 制退 款的 被替 代股 票在强 制退 款计 算日 与申 购确认 日估 值的 差 额 。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 87,347.75
银行间 市场 交易 费用 -
合计 87,347.75
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 27,847.82
信息披 露费 119,344.68
银行汇 划费 用 125.00
指数使 用费 100,000.00
上市年 费 29,835.26
合计 277,152.76
注：根 据《 上证 龙头 企业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》及 《上 证指数 使用 许可 协
议》 ， 本 基金 的指 数许 可使 用费从 基金 财产 中列 支。 指数许 可使 用费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.03%
的年费 率计 提， 收取 下限 为每 季 5 万 元。 逐日 累计 ，每季 支付 一次 。计 算方 法如下 ：日 指数 许可 使
用费＝ 前一 日基 金资 产净 值× 0.03%/ 当 年天 数。
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 26 页共 46 页
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联
接基金(“ 华安 上证 龙 头 ETF 联接”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 27 页共 46 页
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 304,764.17 735,946.31
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.5% 的年费 率计 提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.5% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 60,952.78 147,189.25
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的年 费率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 28 页共 46 页
华安上 证龙 头
ETF 联接
34,170,368.00 84.06% 33,770,207.00 83.07%
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
1,615,146.38 4,070.49 5,480,953.68 24,401.66
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60001
9
宝钢股
份
2016-06
-27
重大资
产重组
4.90 - - 331,262.00 1,971,507.88 1,623,183.80 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 29 页共 46 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金属于股票基金，风 险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金 ，属于证券投资基
金中风险较高、收益较高 的品种。本基金为被动式 投资的股票型指数基金， 主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，其风 险收益特征与标的指数所 代表的市场组合的风险收 益特征相似。本基金投
资的金融工具主要为股票 投资。本基金在日常经营 活动中面临的与这些金融 工具相关的风险主要包
括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金完全 按照标的指数的成份股组 成及其权重构建基金股
票投资 组合 ， 并根 据标 的 指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。 但因 特 殊情况( 例如 因受 相关 法
规限制 而无 法买 入标 的指 数成份 股等 情况) 导致 无法 获得或 无法 获得 足够 数量 的股票 时 ， 基 金管 理 人
将运用其他合理的投资方 法构建本基金的实际投资 组合，紧密跟踪标的指数 ，追求跟踪偏离度和跟
踪误差 最小 化。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部和风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日 常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指 标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 30 页共 46 页
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行 中国工商银行，因而与该 银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易
所进行的交易 均以中国证 券登记结算有限责任公司 为交易对手完成证券交收 和款项清算，违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 06 月 30 日， 本 基金未 持有 除国 债 、 央 行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2015 年 12
月 31 日：0.20%) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险来自调整基金投资组合 时，由于部分成份股流动 性差，导致本基 金难以及 时完成组合调整，或承
受较大 市场 冲击 成本 ，从 而造成 基金 投资 组合 收益 偏离标 的指 数收 益的 风险 。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持 全部 证券 在证 券交 易
所上市，因此除附注中列 示的部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的 情况外，其余均能以合
理价格适时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金 应对流动性需求，其上
限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。
于 2016 年 06 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处 市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,615,146.38 - - - 1,615,146.38
结算备 付金 4,010.98 - - - 4,010.98
存出保 证金 3,736.66 - - - 3,736.66
交易性 金融 资产 - - - 119,555,381.17
119,555,381.1
7
应收证 券清 算款 - - - 8,858.56 8,858.56
应收利 息 - - - 317.34 317.34
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,622,894.02 - - 119,564,557.07
121,187,451.0
9 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 32 页共 46 页
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 50,027.42 50,027.42
应付托 管费 - - - 10,005.49 10,005.49
应付交 易费 用 - - - 38,139.64 38,139.64
其他负 债 - - - 227,027.76 227,027.76
负债总 计 - - - 325,200.31 325,200.31
利率敏 感度 缺口 1,622,894.02 - - 119,239,356.76 120,862,250.7
8
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,074,202.86 - - - 1,074,202.86
结算备 付金 25,001.35 - - - 25,001.35
存出保 证金 25,931.18 - - - 25,931.18
交易性 金融 资产 - - 294,736.80 144,803,739.03
145,098,475.8
3
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 443.80 443.80
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,125,135.39 - 294,736.80 144,804,182.83
146,224,055.0
2
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 62,847.81 62,847.81
应付托 管费 - - - 12,569.53 12,569.53
应付交 易费 用 - - - 34,762.75 34,762.75
其他负 债 - - - 346,000.00 346,000.00
负债总 计 - - - 456,180.09 456,180.09
利率敏 感度 缺口 1,125,135.39 - 294,736.80 144,348,002.74
145,767,874.9
3
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 33 页共 46 页
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2015 年 12 月 31 日：0.20%) ， 因 此市 场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2015 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票，所面临的其他
价格风险来源于单个证券 发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响，也可能 来源于证券市场整体波
动的影 响。
本基金主要采取完全复制 法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构 建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份 股及其权重的变动进行相 应调整。根据标的指数， 结合研究报告，基金经
理以完全复制标的指数成 分股权重方法构建组合。 基金经理将跟踪标的指数 变动，结合成份股基本
面情况、流动性状况、基 金申购和赎回的现金流量 情况以及组合投资绩效评 估的结果，对投资组合
进行监 控和 调整 ，密 切跟 踪标的 指数 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中，上证 龙头企业指数成份
股和备 选成 份股 股票 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% 。 此外 ，本 基金 的 基金管 理人 每日 对本 基
金所持 有的 证券 价格 实施 监控 ， 定 期运 用多 种定 量方 法对基 金进 行风 险度 量 ， 包 括 VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ） 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 34 页共 46 页
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 119,555,381.17 98.92
144,803,739.0
3
99.34
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 119,555,381.17 98.92
144,803,739.0
3
99.34
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约 599 增加 约 723
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 约 599 减少 约 723
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 119,555,381.17 98.65
其中： 股票 119,555,381.17 98.65
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- - 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 35 页共 46 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,619,157.36 1.34
7 其他各 项资 产 12,912.56 0.01
8 合计 121,187,451.09 100.00
注：此 处其 他各 项资 产 含 ETF 现金差 额 8858.56 元。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
7,103,010.57
5.88
C 制造业
47,529,947.67 39.33
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
5,143,194.20 4.26
E 建筑业
3,393,975.56 2.81
F 批发和 零售 业
8,667,299.56 7.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
5,096,633.60 4.22
H 住宿和 餐饮 业
1,552,042.10 1.28
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
10,015,707.42 8.29
J 金融业
15,506,008.12 12.83
K 房地产 业
5,299,771.41 4.38
L 租赁和 商务 服务 业
6,837,126.96 5.66
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,714,251.00 1.42
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- - 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 36 页共 46 页
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,696,413.00 1.40
S 综合
- -
合计
119,555,381.17 98.92
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600884 杉杉股 份 111,300 1,915,473.00 1.58
2 601899 紫金矿 业 567,900 1,913,823.00 1.58
3 600519 贵州茅 台 6,555 1,913,535.60 1.58
4 600085 同仁堂 63,600 1,894,644.00 1.57
5 601012 隆基股 份 145,000 1,892,250.00 1.57
6 600522 中天科 技 192,065 1,882,237.00 1.56
7 600887 伊利股 份 112,656 1,877,975.52 1.55
8 600060 海信电 器 105,901 1,872,329.68 1.55
9 600584 长电科 技 91,751 1,861,627.79 1.54
10 600570 恒生电 子 27,800 1,856,206.00 1.54
11 600446 金证股 份 51,500 1,851,425.00 1.53
12 600276 恒瑞医 药 45,780 1,836,235.80 1.52
13 600376 首开股 份 163,800 1,821,456.00 1.51
14 600315 上海家 化 62,930 1,814,901.20 1.50
15 600682 南京新 百 63,704 1,813,652.88 1.50
16 600498 烽火通 信 73,741 1,790,431.48 1.48
17 601088 中国神 华 126,494 1,779,770.58 1.47
18 601398 工商银 行 400,595 1,778,641.80 1.47
19 601288 农业银 行 551,600 1,765,120.00 1.46
20 601888 中国国 旅 40,000 1,759,200.00 1.46
21 600048 保利地 产 203,687 1,757,818.81 1.45
22 601601 中国太 保 64,911 1,755,193.44 1.45
23 600104 上汽集 团 86,026 1,745,467.54 1.44
24 600795 国电电 力 594,640 1,742,295.20 1.44
25 601607 上海医 药 96,314 1,738,467.70 1.44
26 601006 大秦铁 路 269,467 1,735,367.48 1.44
27 600518 康美药 业 114,130 1,733,634.70 1.43
28 600196 复星医 药 91,119 1,733,083.38 1.43
29 601318 中国平 安 54,070 1,732,402.80 1.43
30 601258 庞大集 团 628,966 1,729,656.50 1.43
31 601985 中国核 电 252,900 1,727,307.00 1.43
32 600029 南方航 空 244,300 1,724,758.00 1.43
33 600340 华夏幸 福 70,570 1,720,496.60 1.42 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 37 页共 46 页
34 601633 长城汽 车 203,756 1,719,700.64 1.42
35 600837 海通证 券 111,342 1,716,893.64 1.42
36 600600 青岛啤 酒 59,000 1,715,130.00 1.42
37 600804 鹏博士 94,066 1,714,823.18 1.42
38 600100 同方股 份 114,597 1,714,371.12 1.42
39 600292 远达环 保 135,300 1,714,251.00 1.42
40 601857 中国石 油 237,089 1,714,153.47 1.42
41 600485 信威集 团 96,001 1,712,657.84 1.42
42 600138 中青旅 88,528 1,710,360.96 1.42
43 601668 中国建 筑 321,433 1,710,023.56 1.41
44 600959 江苏有 线 122,200 1,705,912.00 1.41
45 600057 象屿股 份 165,750 1,703,910.00 1.41
46 600030 中信证 券 104,752 1,700,124.96 1.41
47 600694 大商股 份 44,124 1,699,656.48 1.41
48 601928 凤凰传 媒 160,950 1,696,413.00 1.40
49 600703 三安光 电 84,925 1,695,952.25 1.40
50 600028 中国石 化 359,166 1,695,263.52 1.40
51 601211 国泰君 安 95,200 1,693,608.00 1.40
52 600585 海螺水 泥 116,476 1,693,561.04 1.40
53 601933 永辉超 市 408,200 1,685,866.00 1.39
54 601390 中国中 铁 241,600 1,683,952.00 1.39
55 601628 中国人 寿 80,864 1,683,588.48 1.39
56 600587 新华医 疗 72,803 1,681,021.27 1.39
57 601988 中国银 行 523,500 1,680,435.00 1.39
58 600050 中国联 通 440,182 1,677,093.42 1.39
59 600023 浙能电 力 328,800 1,673,592.00 1.38
60 601766 中国中 车 182,200 1,670,774.00 1.38
61 600690 青岛海 尔 188,142 1,670,700.96 1.38
62 600415 小商品 城 269,200 1,663,656.00 1.38
63 600741 华域汽 车 118,616 1,661,810.16 1.37
64 600271 航天信 息 69,094 1,644,437.20 1.36
65 601111 中国国 航 242,087 1,636,508.12 1.35
66 600019 宝钢股 份 331,262 1,623,183.80 1.34
67 600177 雅戈尔 113,330 1,562,820.70 1.29
68 600754 锦江股 份 46,385 1,552,042.10 1.28
69 600637 东方明 珠 49,866 1,210,247.82 1.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 38 页共 46 页
（％）
1 600884 杉杉股 份 1,937,368.00 1.33
2 600446 金证股 份 1,896,972.00 1.30
3 600376 首开股 份 1,837,741.00 1.26
4 600085 同仁堂 1,833,976.14 1.26
5 601985 中国核 电 1,811,605.00 1.24
6 600023 浙能电 力 1,808,533.00 1.24
7 601933 永辉超 市 1,799,531.00 1.23
8 600682 南京新 百 1,784,787.82 1.22
9 600029 南方航 空 1,778,738.00 1.22
10 600900 长江电 力 744,982.00 0.51
11 600050 中国联 通 699,729.00 0.48
12 600292 远达环 保 680,626.55 0.47
13 600587 新华医 疗 669,454.69 0.46
14 601390 中国中 铁 548,764.00 0.38
15 601928 凤凰传 媒 509,412.99 0.35
16 601258 庞大集 团 508,201.00 0.35
17 601633 长城汽 车 482,447.00 0.33
18 600415 小商品 城 475,788.00 0.33
19 600741 华域汽 车 472,946.00 0.32
20 600959 江苏有 线 462,853.00 0.32
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600900 长江电 力 2,704,528.25 1.86
2 600383 金地集 团 2,112,180.60 1.45
3 600151 航天机 电 1,896,419.02 1.30
4 600011 华能国 际 1,830,169.40 1.26
5 600332 白云山 1,820,438.64 1.25
6 600018 上港集 团 1,668,703.10 1.14
7 600827 百联股 份 1,584,075.91 1.09
8 600588 用友网 络 1,460,581.74 1.00
9 600180 瑞茂通 1,271,238.95 0.87
10 600519 贵州茅 台 1,224,186.03 0.84
11 600754 锦江股 份 803,084.99 0.55
12 600741 华域汽 车 766,832.00 0.53
13 600887 伊利股 份 627,117.15 0.43
14 601601 中国太 保 598,067.00 0.41 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 39 页共 46 页
15 600522 中天科 技 473,059.00 0.32
16 600340 华夏幸 福 462,881.00 0.32
17 600837 海通证 券 458,348.00 0.31
18 600019 宝钢股 份 427,525.50 0.29
19 600570 恒生电 子 426,839.81 0.29
20 600177 雅戈尔 416,153.00 0.29
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 33,170,683.97
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 33,047,102.38
注： 本项 的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入股 票成 本 ”）、“ 卖 出金额 ” （或 “ 卖出 股票 收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 40 页共 46 页
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查的，在本报告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,736.66
2 应收证 券清 算款 8,858.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 317.34
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,912.56
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 41 页共 46 页
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
774 52,520.41 34,333,741.00 84.46% 6,317,055.00 15.54%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中国工 商银 行股 份有 限公
司－华 安上 证龙 头企 业交
易型开 放式 指数 证券 投资
基金联 接基 金
34,170,368.00 84.06%
2 崔爱红 303,989.00 0.75%
3 王宏 191,601.00 0.47%
4 傅可卉 154,100.00 0.38%
5 赵红斌 130,700.00 0.32%
6
深圳市 衍盛 资产 管理 有限
公司－ 衍盛 稳进
130,175.00 0.32%
7 李丽 120,000.00 0.30%
8 梁肖群 114,961.00 0.28% 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 42 页共 46 页
9 林美雪 100,000.00 0.25%
10 施家明 98,874.00 0.24%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
基金管 理人 所有 从业 人员 的基持 有本 基金 份额 总数 为 0。
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年 11 月 18 日） 基金 份额 总 额 1,130,345,823.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 40,650,796.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 3,000,000.00
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 3,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 40,650,796.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 43 页共 46 页
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
基金改 聘为 其审 计的 会计 师事务 所情 况： 无。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等 情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 2 66,217,786.35 100.00% 48,424.45 100.00% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券 商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 44 页共 46 页
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安 272,238.20 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日 指数 熔断 期间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2016-01-04
2
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 场 内 基 金 在
指 数 熔 断 期 间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提 示 性 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2016-01-06
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日 指数 熔断 期间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2016-01-07
4
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 京 东 淘 宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2016-01-19
5
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 电 子 交 易 平
台 延 长 工 行 直 联 结 算 方 式 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2016-02-03
6
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 电 子 直 销 平 台 延
长 “ 微 钱 宝 ” 账 户 交 易 费 率 优 惠 活 动 时 间 的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2016-03-28
7
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 以 固 有 资 金 购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2016-03-30 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 45 页共 46 页
8
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 安 基 金 公 司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2016-05-05
9
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 电 子 交 易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2016-05-05
10
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 电 子 交 易 平
台 延 长 工 行 直 联 结 算 方 式 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2016-05-10
11
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 电 子 直 销 平 台 延
长 “ 微 钱 宝 ” 账 户 交 易 费 率 优 惠 活 动 时 间 的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2016-06-08
12
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2016-06-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上 披露 。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 合同》
2、 《上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》
3、 《上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》
4、 《关 于核 准上 证龙 头企 业交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基 金募 集的批 复》
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 46 页共 46 页
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
