中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金2016年半年度报告摘
要
2016年6月30日
基金管理人：财通基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
送出日期：2016年8月26日中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年
度报告正文。本报告中财务资料未经审计。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中证财通可持续发展100指数
场内简称 -
基金主代码 000042
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2013年3月22日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,730,773.59份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证财通中
国可持续发展100（ECPI ESG）指数进行有效跟踪的
基础上，通过基于数量化的多策略系统进行收益增强
和风险控制，力争实现超越该指数的收益率水平。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
投资策略
本基金采取"指数化投资为主、主动性投资为辅"的投
资策略，力求在控制标的指数跟踪误差的基础上，适
当采用量化增强策略获取超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准
中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数收益
率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、
较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预
期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通基金管理有限公司 上海银行股份有限公司
姓名 黄惠 叶忆红
联系电话 021-20537888 021-68475888
信息披
露负责
人
电子邮箱 service@ctfund.com yeyh@bankofshanghai.com
客户服务电话 400-820-9888 95594
传真 021-20537999 021-68476936
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.ctfund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人办公地址
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）
本期已实现收益 -5,411,181.04
本期利润 -4,858,532.67
加权平均基金份额本期利润 -0.2161
本期基金份额净值增长率 -16.34%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.3159
期末基金资产净值 23,331,585.61
期末基金份额净值 1.316
注： (1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末
余额，不是当期发生数）。中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -0.53% 0.94% -0.73% 0.97% 0.20% -0.03%
过去三个月 -2.37% 0.94% -2.96% 1.01% 0.59% -0.07%
过去六个月 -16.34% 1.78% -16.10% 1.85% -0.24% -0.07%
过去一年 -32.93% 2.06% -31.67% 2.30% -1.26% -0.24%
过去三年 45.58% 1.63% 47.72% 1.78% -2.14% -0.15%
自基金合同生效日起
至今（2013年03月
22日-2016年06月30日）
31.60% 1.59% 22.20% 1.75% 9.40% -0.16%
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
(2)本基金的业绩比较基准为：中证财通中国可持续发展100（ECPIESG）指数收益率×95%＋银行活
期存款利率（税后）×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年03月22日-2016年06月30日）中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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中 中 中 中 中 中 中 中 中 100 中 中 中 中 中 中
2013-03-22 2013-09-06 2014-03-04 2014-08-14 2015-02-02 2015-07-23 2016-01-08 2016-06-30
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
注：(1)本基金合同生效日为2013年3月22日；
(2)本基金投资于中证财通中国可持续发展100（ECPIESG）指数成份股和备选成份股的资产占基金
资产：≥80%；投资于权证的资产占基金资产净值：≤3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券
占基金资产净值：≥5%。本基金的建仓期为2013年3月22日至2013年9月22日；截至建仓期末和报告
期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业
投资集团有限公司和浙江升华拜克生物股份有限公司共同发起设立，财通证券股份有
限公司为第一大股东，出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营
范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观，致力于为客户提供专业优质
的资产管理服务。在公募业务方面，公司坚持以客户利益为出发点设计产品，逐步建
立起覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线，获得一定市场口碑；公司将特
定客户资产管理业务作为重要发展战略之一，形成玉泉系列、富春系列、永安系列等
多个子品牌，产品具有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点，为机构客户、高
端个人客户提供个性化的理财选择。
公司现有员工150余人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在
10年以上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有人保持信息透
明；通过建立完备的风险控制体系，财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以
专业的投资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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创造价值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
焦庆
本基金
的基金
经理
2015年04月
03日
2016年4月
21日
8年
哈尔滨工业大学管理学博
士。历任深圳飞亚达集团
华东区域经理、市场部副
总经理，西部证券资产管
理部研究员，天治基金高
级研究员，上海泽熙投资
高级研究员。历任财通基
金管理有限公司研究部总
监助理、副总监、投资经
理，现任财通基金基金投
资部基金经理。
吴迪
本基金
的基金
经理
2016年4月
21日
－ 5年
复旦大学世界经济硕士。
2011年7月至2012年4月就
职于信诚基金产品开发部。
2012年5月加入财通基金，
曾任战略产品部产品经理、
量化投资部研究员。现为
量化投资部基金经理。
注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定
的解聘日期；
(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证
券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和
其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大
利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策
体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、
研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行
集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组
合都享有公平的交易执行机会。
同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手
备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的
基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联
交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资
授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信
息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证
公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会
经过严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和
价差的专项统计分析，以排查异常交易。
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公
平交易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交
易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批
并留痕备查。
本投资组合为指数增强型开放式基金。本报告期内，本投资组合的主动型投资部
分与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况，也未发生影响
市场价格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易
的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公
允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度，固定资产投资不断下行，房地产销售回落，通胀水平逐步稳定，一季度
出现的脉冲性复苏未能延续。美国加息进程再次慢于预期，英国“脱欧”事件对国际
汇率市场市场带来冲击，人民币顺势贬值，创出自“汇改”以来新低。股市波动率较
一季度及去年大幅减小，指数总体在一个偏窄的区间内震荡。
报告期内，本基金在操作上主要是从跟踪指数的角度出发，进行被动资产投资，
主动增强配置仓位较低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2016年上半年度，本基金净值增长率为-16.34%，业绩比较基准增长率为-
16.10%，跑输业绩比较基准0.24%。自成立以来，本基金一直坚持被动跟踪，量化增强
的投资策略，在密切跟踪标的指数的基础上努力争取获得超额收益。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，随着房地产市场的降温和供给侧改革的持续推进，经济仍面临比较
大的下行压力。英国脱欧事件的后续影响将逐步显现，在其他发达经济体执行或近似
执行“负利率”政策背景下，美国加息预期可能要进一步向下修正。国内流动性料将
维持宽松状态，无风险利率有望进一步下行，这将限制市场大幅下行的空间。另一方
面，“股灾”对投资人的心理影响还无法消除，市场还未见明显的增量资金流入，定
增解禁压力犹存，上行空间也同样受限。
我们将坚持价值投资，立足可持续发展，并通过指数增强，为持有人实现良好的
投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法
规的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会成员由总经理、督察长、基金投资部、专户投资部、固定收益部、研
究部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人
员、涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人
员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富
的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经
理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对
其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改
变用来进行证券估值的初始价格。中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的
估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广
大投资者的利益。
基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务
外包协议》，截至报告期末，基金管理人未对旗下公开募集证券投资基金及特定客户
资产管理计划估值业务实行外包。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益
分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基
金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
根据相关法律法规及《基金合同》的要求，结合本基金运作情况，本报告期内本
基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况出现；
本基金资产净值于2015年11月11日至2016年2月2日期间连续59个工作日低于5000万元，
于2016年2月3日恢复至5000万元以上；于2016年2月5日至2016年5月4日期间连续57个
工作日低于5000万元，于2016年5月5日恢复至5000万元以上。于2016年6月1日再次低
于5000万元，截至报告期末，已持续20个交易日。本基金管理人将持续关注本基金资
产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、《中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金基金合同》
和《中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金托管协议》的有
关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的
行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本
基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核
和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 1,314,752.63 1,822,831.98
结算备付金 243,128.12 202,311.26
存出保证金 51,492.39 44,783.17
交易性金融资产 22,052,359.18 26,323,142.18
其中：股票投资 22,052,359.18 26,323,142.18
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － －
应收利息 437.02 520.97
应收股利 － －
应收申购款 7,058.84 16,095.93
递延所得税资产 － －中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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其他资产 40,707.92 －
资产总计 23,709,936.10 28,409,685.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 3.13 －
应付赎回款 11,765.79 10,476.28
应付管理人报酬 22,312.26 24,262.78
应付托管费 3,346.83 3,639.44
应付销售服务费 － －
应付交易费用 66,309.20 29,215.64
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 274,613.28 300,037.75
负债合计 378,350.49 367,631.89
所有者权益：
实收基金 17,730,773.59 17,829,317.70
未分配利润 5,600,812.02 10,212,735.90
所有者权益合计 23,331,585.61 28,042,053.60
负债和所有者权益总计 23,709,936.10 28,409,685.49
注：(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
(2)报告截止日2016年06月30日，基金份额净值1.316元，基金份额总额17,730,773.59份。
6.2 利润表
会计主体：中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期2016年1月1日
至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年6月30日
一、收入 -4,327,761.48 14,380,520.14
1.利息收入 16,025.07 12,088.58
其中：存款利息收入 16,025.07 12,088.58
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列）
-4,971,138.30 19,184,875.85
其中：股票投资收益 -5,237,806.28 18,996,656.66
基金投资收益 － －
债券投资收益 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 266,667.98 188,219.19
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
552,648.37 -4,911,306.32
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号填
列
74,703.38 94,862.03
减：二、费用 530,771.19 615,508.16
1．管理人报酬 147,487.53 211,941.44
2．托管费 22,123.07 31,791.19中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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3．销售服务费 － －
4．交易费用 176,331.88 197,124.74
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支
出
－ －
6．其他费用 184,828.71 174,650.79
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-4,858,532.67 13,765,011.98
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-4,858,532.67 13,765,011.98
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
17,829,317.70 10,212,735.90 28,042,053.60
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ -4,858,532.67 -4,858,532.67
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-98,544.11 246,608.79 148,064.68
其中：1.基金申购款 45,960,392.39 14,200,695.64 60,161,088.03
2.基金赎回款 -46,058,936.50 -13,954,086.85 -60,013,023.35
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
－ － －中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 15 页 共 35 页
五、期末所有者权益（基金
净值）
17,730,773.59 5,600,812.02 23,331,585.61
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
36,073,910.03 14,707,188.39 50,781,098.42
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ 13,765,011.98 13,765,011.98
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-20,330,894.37 -13,333,278.54 -33,664,172.91
其中：1.基金申购款 32,178,543.66 22,197,881.71 54,376,425.37
2.基金赎回款 -52,509,438.03 -35,531,160.25 -88,040,598.28
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金
净值）
15,743,015.66 15,138,921.83 30,881,937.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘未
—————————
基金管理人负责人
刘未
—————————
主管会计工作负责人
许志雄
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金（以下简称
"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可
[2013]100号文《关于核准中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券
投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人财通基金管理有限公司于2013年2月19日
至2013年3月19日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具安永华明(2013)验字第60951782_B24号验资报告后，向中国证监会报中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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送基金备案材料。基金合同于2013年3月22日生效。本基金为契约型开放式，存续期限
不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币247,363,937.66元，在
募集期间产生的活期存款利息为人民币31,857.21元，以上实收基金（本息）合计为人
民币247,395,794.87元，折合247 ,395,794.87份基金份额。本基金的基金管理人为财通基
金管理有限公司，注册登记机构为财通基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股
份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、银行存款、货币
市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。其中，投资于中证财通中国可持续发展
100（ECPI ESG）指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产的80%；投资于权证
的资产不超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准：中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数收益率
×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布
及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准
则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基
金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估
值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投
资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月
30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 17 页 共 35 页
本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对
价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投
资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改
征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基
金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的
转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收
增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券
的利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利
息收入免征增值税。
3. 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投
资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价
收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储
蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣
代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投
资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，
暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得
暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
财通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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构
财通证券股份有限公司("财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
上海银行股份有限公司 ("上海银行") 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
6.4.8.1.4 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.5 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
147,487.53 211,941.44
其中：支付销售机构的客户
维护费
34,288.92 78,201.32
注： (1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，每日计算，逐
日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,
支付日期顺延；
(2)基金管理人管理费计算公式为：日基金管理人管理费＝前一日基金资产净值 ×1.00% / 当年天数；
(3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动
中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费
用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
22,123.07 31,791.19
注： (1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，每日计算，逐
日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人
复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数；
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年
6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
6月30日
期初持有的基金份额 1,828,670.63 －
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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期末持有的基金份额 1,828,670.63 －
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
10.31% －
注：上述基金管理人运用固有资金投资本基金适用的费率为0.40%。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海银行活期
存款
1,314,752.63 13,364.85 4,124,273.82 10,559.67
注：本基金的银行存款由基金托管人上海银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
6.4.9 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00000
2
万科A
2015-
12-18
重大资产
重组
24.43
2016-
07-04
21.99
18,65
8
258,102.79 455,814.94
00065
1
格力
电器
2016-
02-22
重大事项 19.22 - －
12,38
2
247,683.79 237,982.04
60001 宝钢 2016- 重大资产 4.90 - － 45,37 249,169.76 222,352.20中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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9 股份 06-27 重组 8
60000
5
武钢
股份
2016-
06-27
重大资产
重组
2.76 - －
73,80
0
242,597.63 203,688.00
注：流通受限股票的复牌日期以上市公司发布的公告时间为准。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至报告期末，本基金无需要说明的其他事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 22,052,359.18 93.01
其中：股票 22,052,359.18 93.01
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 1,557,880.75 6.57
7 其他资产 99,696.17 0.42
8 合计 23,709,936.10 100.00中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
7.2.1.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 1,453,952.22 6.23
C 制造业 7,862,519.96 33.70
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
922,310.80 3.95
E 建筑业 1,516,245.19 6.50
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 1,277,315.48 5.47
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 679,974.00 2.91
J 金融业 3,888,934.90 16.67
K 房地产业 1,186,955.49 5.09
L 租赁和商务服务业 468,336.00 2.01
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 19,256,544.04 82.53
7.2.1.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 54,085.00 0.23
C 制造业 1,838,797.14 7.88
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 61,285.00 0.26
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 229,983.00 0.99
J 金融业 － －
K 房地产业 189,377.00 0.81
L 租赁和商务服务业 59,520.00 0.26
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 61,404.00 0.26
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 174,009.00 0.75
S 综合 127,355.00 0.55
合计 2,795,815.14 11.98
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600688 上海石化 75,608 461,208.80 1.98
2 000002 万
科Ａ 18,658 455,814.94 1.95中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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3 600583 海油工程 55,471 383,304.61 1.64
4 601669 中国电建 67,100 383,141.00 1.64
5 601818 光大银行 101,493 381,613.68 1.64
6 601668 中国建筑 71,600 380,912.00 1.63
7 000776 广发证券 22,700 380,452.00 1.63
8 002142 宁波银行 25,700 379,846.00 1.63
9 000338 潍柴动力 48,600 379,566.00 1.63
10 601117 中国化学 68,634 379,546.02 1.63
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报
告正文。
7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600077 宋都股份 14,000 67,760.00 0.29
2 002067 景兴纸业 8,000 65,680.00 0.28
3 002636 金安国纪 4,000 65,600.00 0.28
4 600260 凯乐科技 4,000 65,440.00 0.28
5 002123 荣信股份 3,100 64,449.00 0.28
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报
告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600688 上海石化 1,051,372.96 3.75
2 600383 金地集团 939,139.00 3.35
3 600588 用友网络 918,662.05 3.28
4 000625 长安汽车 915,797.00 3.27中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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5 000709 河钢股份 912,776.00 3.26
6 000937 冀中能源 906,269.60 3.23
7 000858 五 粮 液 899,283.00 3.21
8 600111 北方稀土 893,275.00 3.19
9 000895 双汇发展 890,035.00 3.17
10 600029 南方航空 887,504.71 3.16
11 600741 华域汽车 887,148.14 3.16
12 000338 潍柴动力 861,046.00 3.07
13 600188 兖州煤业 860,888.00 3.07
14 601600 中国铝业 854,290.00 3.05
15 000725 京东方Ａ 854,197.00 3.05
16 601668 中国建筑 848,280.00 3.03
17 601988 中国银行 837,176.00 2.99
18 002142 宁波银行 834,964.00 2.98
19 000776 广发证券 821,312.00 2.93
20 600519 贵州茅台 820,536.00 2.93
21 600415 小商品城 818,174.00 2.92
22 600018 上港集团 782,434.00 2.79
23 000039 中集集团 775,822.00 2.77
24 601238 广汽集团 761,513.00 2.72
25 002304 洋河股份 760,047.00 2.71
26 002236 大华股份 758,387.00 2.70
27 000333 美的集团 757,698.00 2.70
28 600000 浦发银行 752,139.00 2.68
29 601288 农业银行 744,303.00 2.65
30 601169 北京银行 730,887.00 2.61
31 601398 工商银行 714,494.00 2.55
32 002081 金 螳 螂 701,961.50 2.50
33 600066 宇通客车 696,049.00 2.48
34 002008 大族激光 693,057.00 2.47
35 600050 中国联通 692,701.00 2.47中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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36 601669 中国电建 692,624.00 2.47
37 600535 天士力 690,124.08 2.46
38 601933 永辉超市 686,814.00 2.45
39 600369 西南证券 682,413.00 2.43
40 000539 粤电力Ａ 674,712.00 2.41
41 600016 民生银行 666,959.00 2.38
42 600583 海油工程 665,348.00 2.37
43 600256 广汇能源 663,466.00 2.37
44 601117 中国化学 659,419.00 2.35
45 600717 天津港 656,369.00 2.34
46 601088 中国神华 654,595.00 2.33
47 600690 青岛海尔 651,533.00 2.32
48 601991 大唐发电 651,362.00 2.32
49 601006 大秦铁路 649,828.00 2.32
50 600406 国电南瑞 648,065.00 2.31
51 600048 保利地产 646,769.00 2.31
52 601866 中海集运 646,055.00 2.30
53 601800 中国交建 643,401.70 2.29
54 601328 交通银行 641,848.00 2.29
55 000783 长江证券 640,731.00 2.28
56 000063 中兴通讯 639,709.00 2.28
57 601939 建设银行 636,400.00 2.27
58 600011 华能国际 631,821.00 2.25
59 601818 光大银行 629,544.00 2.24
60 000001 平安银行 628,651.97 2.24
61 600600 青岛啤酒 627,946.00 2.24
62 600900 长江电力 617,429.50 2.20
63 600104 上汽集团 614,432.00 2.19
64 600196 复星医药 613,613.00 2.19
65 600089 特变电工 604,919.00 2.16
66 601009 南京银行 601,750.15 2.15中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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67 600015 华夏银行 599,320.77 2.14
68 000792 盐湖股份 594,512.00 2.12
69 601898 中煤能源 585,956.00 2.09
70 601231 环旭电子 577,847.40 2.06
71 300058 蓝色光标 567,758.00 2.02
注： "买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 603993 洛阳钼业 1,215,396.00 4.33
2 600188 兖州煤业 1,138,150.98 4.06
3 600741 华域汽车 1,108,480.24 3.95
4 600519 贵州茅台 1,105,473.40 3.94
5 000937 冀中能源 1,088,439.82 3.88
6 002304 洋河股份 1,065,589.72 3.80
7 600000 浦发银行 1,033,073.62 3.68
8 601169 北京银行 1,003,139.78 3.58
9 601288 农业银行 975,996.48 3.48
10 002008 大族激光 953,683.08 3.40
11 600066 宇通客车 949,217.30 3.38
12 601398 工商银行 938,981.51 3.35
13 600535 天士力 937,182.80 3.34
14 601933 永辉超市 926,357.64 3.30
15 000783 长江证券 907,470.80 3.24
16 000792 盐湖股份 881,122.25 3.14
17 002081 金 螳 螂 875,696.54 3.12
18 600406 国电南瑞 875,389.14 3.12
19 000333 美的集团 859,443.87 3.06
20 600900 长江电力 859,389.62 3.06中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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21 000063 中兴通讯 852,044.82 3.04
22 600717 天津港 847,822.00 3.02
23 601939 建设银行 846,399.00 3.02
24 600029 南方航空 843,478.38 3.01
25 000858 五 粮 液 842,141.17 3.00
26 600688 上海石化 839,060.73 2.99
27 002236 大华股份 817,556.24 2.92
28 000895 双汇发展 815,930.26 2.91
29 600111 北方稀土 759,978.64 2.71
30 600383 金地集团 759,276.73 2.71
31 000625 长安汽车 740,216.30 2.64
32 000046 泛海控股 736,655.00 2.63
33 001979 招商蛇口 728,647.95 2.60
34 002415 海康威视 728,587.76 2.60
35 601238 广汽集团 722,093.00 2.58
36 600036 招商银行 715,318.67 2.55
37 002142 宁波银行 710,706.02 2.53
38 601166 兴业银行 702,281.00 2.50
39 600115 东方航空 698,509.92 2.49
40 600369 西南证券 693,749.02 2.47
41 600309 万华化学 690,207.12 2.46
42 601600 中国铝业 683,947.69 2.44
43 601668 中国建筑 674,208.91 2.40
44 000725 京东方Ａ 673,881.10 2.40
45 000776 广发证券 669,766.87 2.39
46 000100 TCL 集团 669,474.17 2.39
47 601111 中国国航 657,662.18 2.35
48 000338 潍柴动力 646,639.24 2.31
49 600018 上港集团 637,838.46 2.27
50 601988 中国银行 635,334.02 2.27
51 000157 中联重科 627,245.45 2.24中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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52 600415 小商品城 622,423.46 2.22
53 000825 太钢不锈 614,928.40 2.19
54 300058 蓝色光标 608,177.08 2.17
55 601186 中国铁建 606,711.93 2.16
56 600068 葛洲坝 587,822.00 2.10
57 000539 粤电力Ａ 583,649.00 2.08
58 000039 中集集团 577,736.60 2.06
59 000876 新 希 望 565,692.06 2.02
注"卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 67,401,789.63
卖出股票的收入（成交）总额 66,987,414.72
注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目标。本基
金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提
下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合
的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大
量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
2015年9月10日，中国证监会向广发证券股份有限公司（广发证券，股票代码：
000776.SZ）下发《行政处罚事先告知书》，称其因在外接信息技术系统方面存在违法
违规行为，拟对其进行行政处罚，没收违法所得680.51万元，并处以2041.54万元罚款，
并对王新栋、林建何、梅纪元、周翔给予警告，各处以10万罚款。报告期内，本基金
投资的其他前九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资广发证券（股票代码：000776.SZ）的投资决策程序为：
1、投资决策委员会确定每个产品的基本投资逻辑；
2、投资研究体系中的研究平台是一个共享平台，为投资决策全流程提供研究支持；
3、基金经理拟订所管理产品的投资计划与方案；
4、金融工程小组对基金经理/投资经理的投资计划进行风险评价，并向投资决策委
员会提交评估报告；
5、投资决策委员会对基金经理/投资经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪
要；
6、根据决策纪要，基金经理/投资经理对计划方案进行具体实施；
7、中央交易室按有关交易规则执行基金经理/投资经理下达的交易指令，并将有关中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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信息进行反馈；
8、基金经理/投资经理定期检讨投资组合的运作成效；
9、金融工程小组定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理/投资经理出具绩效
与风险评估报告。
7.12.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之
外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 51,492.39
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 437.02
5 应收申购款 7,058.84
6 其他应收款 －
7 待摊费用 40,707.92
8 其他 －
9 合计 99,696.17
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 000002 万
科Ａ 455,814.94 1.95 重大资产重组
7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
854 20,762.03 2,439,171.24 13.76% 15,291,602.35 86.24%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
288,123.91 1.62%
注：(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份
至50万份（含）；
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
10-50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013年3月22日)基金份额总额 247,395,794.87
本报告期期初基金份额总额 17,829,317.70
本报告期基金总申购份额 45,960,392.39中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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减：本报告期基金总赎回份额 46,058,936.50
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 17,730,773.59
注：总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人于2016年4月21日增聘吴迪先生为本基金基金经理；
1、本基金原基金经理焦庆先生于2016年4月21日离任；
2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元
数量
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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东方证券 2
134,383,
608.55
100% 97,423.44 100% －
注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其
他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易
单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准；
(2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；
(3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账
户开户手续。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金
额
占债券
成交总额比
例
成交金
额
占债券回购
成交总额比
例
成交金
额
占权证
成交总额比
例
东方证券 － － － － － －
财通基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
